前海開源中證軍工指數型證券投資基金招募說明書（20251210更新）

前海開源中證軍工指數型證券投資基金招募說明書（20251210更新）
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              前海開源中證軍工指數型證券投資基

金招募說明書

（20251210更新）

基金管理人：前海開源基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

招募說明書（更新）

重要提示

本基金經2014年3月14日中國證券監督管理委員會下發的證監許可[2014]294號文

注冊募集，基金合同已于2014年5月27日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會

注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性

判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投

資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市

場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：市場風險、信用風險、管理風

險、流動性風險、操作和技術風險、合規性風險、本基金特有的風險、本法律文件風險收

益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制

機構停止服務、成份券停牌或違約等潛在風險。

本基金標的指數為中證軍工指數。

（1）指數樣本空間

同中證全指指數的樣本空間。

指數樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業發行的存托憑證

組成：

1）科創板證券：上市時間超過一年。

2）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在前30

位。

（2）選樣方法

1）對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的

證券；

2）對樣本空間內剩余證券，將由十大軍工集團控股且主營業務與軍工行業相關的上

市公司，以及業務范圍涵蓋航空、航天、船舶、兵器、軍事電子和衛星等軍工領域的其他

軍工類上市公司作為待選樣本；

3）在待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取不超過80只證券作

為指數樣本。

（3）指數計算

指數計算公式為：

報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

招募說明書（更新）

其中，調整市值=∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計算方法、除

數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單個樣本權重不超過

10%。

（4）標的指數具體編制方案及查詢路徑

標的指數具體編制方案詳見中證指數有限公司官網

（http://www.csindex.com.cn/）。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對

本基金表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原

則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人

自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合

同、基金產品資料概要。

本招募說明書已經本基金托管人復核（不屬于基金托管人法定復核責任范圍且其不掌

握相關信息的內容除外），有關財務數據和凈值表現截止日為2025年09月30日（未經審

計）。

招募說明書（更新）

目錄

一、緒言.....................................................................4

二、釋義....................................................................5

三、基金管理人...............................................................9

四、基金托管人..............................................................19

五、相關服務機構............................................................22

六、基金的募集..............................................................24

七、基金合同的生效..........................................................25

八、基金份額的申購與贖回....................................................26

九、基金的投資..............................................................34

十、基金的財產..............................................................46

十一、基金資產的估值........................................................47

十二、基金的收益分配........................................................51

十三、基金的費用與稅收......................................................52

十四、基金的會計與審計......................................................54

十五、基金的信息披露........................................................55

十六、風險揭示..............................................................60

十七、基金的終止與清算......................................................65

十八、基金合同的內容摘要....................................................67

十九、基金托管協議的內容摘要................................................89

二十、對基金份額持有人的服務...............................................104

二十一、其他應披露事項.....................................................106

二十二、招募說明書的存放及查閱方式.........................................108

二十三、備查文件...........................................................109

招募說明書（更新）

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷

售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》

（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——

指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）等有關法律法規的規定，以及《前海

開源中證軍工指數型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）的約定編寫。

本招募說明書闡述了前海開源中證軍工指數型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或

“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人

在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基

金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承

認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y

人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

本招募說明書關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容，將不晚于2020年

9月1日起執行。

招募說明書（更新）

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指前海開源中證軍工指數型證券投資基金

2、基金管理人：指前海開源基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金合同》

及對本基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《前海開源中證軍工指數

型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《前海開源中證軍工指數型證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金份額發售公

告》

8、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解

釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，自2004年6月1日起實施，并經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大

會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改

＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》

及頒布機關對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證

券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日起實施

的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日起實施的

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1

日起施行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

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16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及

相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資

者

21、投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國

證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務。

24、銷售機構：指前海開源基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規

定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議，代

為辦理基金銷售業務的機構

25、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅

利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為前海開源基金管理有限公

司或接受前海開源基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額余額及其變動情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣基

金的基金份額變動及結余情況的賬戶

29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

30、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

32、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

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34、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、《業務規則》：指《前海開源基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規范

基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共

同遵守

39、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份

額兌換為現金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的

條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其

他基金基金份額的行為

43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款

及基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余

額)超過上一開放日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

48、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及

其他資產的價值總和

49、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

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52、基金份額的類別：本基金根據銷售服務費及贖回費收取方式的不同，將基金份額

分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并

分別公布基金份額凈值

53、A類基金份額：指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

54、C類基金份額：指從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

55、銷售服務費：指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用，該筆費用從

基金財產中計提，屬于基金的營運費用

56、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網

站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

57、不可抗力：指本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、

資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

59、基金產品資料概要：指《前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金產品資料概

要》及其更新（基金合同關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容，將不晚于

2020年9月1日起執行）

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三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1、名稱：前海開源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘

書有限公司）

3、設立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：李強

5、批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可［2012］1751號

6、組織形式：有限責任公司

7、辦公地址：深圳市福田區深南大道7006號萬科富春東方大廈22樓

8、電話：0755-88601888傳真：0755-83181169

9、聯系人：何凌

10、注冊資本：人民幣2億元

11、存續期限：持續經營

12、股權結構：開源證券股份有限公司出資25%，北京市中盛金期投資管理有限公司

出資25%，北京長和世紀資產管理有限公司出資25%，深圳市和合投信投資合伙企業(有限

合伙)出資25%。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

秦亞峰先生，董事、總經理、代任董事長。清華大學碩士，中國社科院博士，國籍：

中國。歷任中國銀行湖南分行信托咨詢公司技術員，中國東方信托湖南證券營業部部門經

理，銀河證券湖南證券營業部部門經理，亞洲證券湖南證券營業部部門經理，華安財產保

險股份有限公司資產管理中心副總經理、總經理，華安財產保險股份有限公司副總經理，

華安財保資產管理有限責任公司總經理，華安匯富資本投資管理有限公司董事長?，F任前

海開源基金管理有限公司董事、總經理、代任董事長。

蔡穎女士，副董事長，碩士研究生，國籍：中國。歷任南方證券股份有限公司廣州分

公司營業部電腦部主管、經紀業務部主管、電子商務部副經理，南方基金管理股份有限公

司廣州代表處首席代表、南方區域總部高級經理，鵬華基金管理有限公司華南營銷中心

（廣州）副總經理、廣州分公司總經理，前海開源基金管理有限公司總經理、前海開源資

產管理有限公司董事長?，F任前海開源基金管理有限公司副董事長、董事。

范鐳先生，董事，本科學歷，國籍：中國。歷任中國建設銀行股份有限公司武漢分

行、華安財產保險股份有限公司北京分公司、交通銀行股份有限公司天津分行、北京長和

招募說明書（更新）

世紀資產管理有限公司投資總監?，F任北京萬盛祥如投資顧問有限公司執行董事，正方天

恒資產管理有限公司執行董事、總經理及前海開源基金管理有限公司董事。

SHI SHA（沙石）先生，董事，北京大學經濟系本科和碩士，美國紐約州立大學石溪

校園(SUNY at Stony Brook)經濟學博士學位。國籍：美國。歷任國家計劃經濟委員會經濟

研究所研究員，紐約大通銀行、荷蘭銀行助理、副總裁、董事，瑞士銀行、巴克萊銀行董

事、執行董事以及中國金融期貨交易所國際事務高級顧問等職。現任施羅德交銀理財有限

公司獨立董事，恒泰期貨股份有限公司獨立董事，民生期貨股份有限公司獨立董事，澳帝

樺（上海）商貿有限公司中國區外部顧問，以及前海開源基金管理有限公司董事。

孫金鉅先生，董事，經濟學碩士，國籍：中國。歷任國泰君安證券股份有限公司研究

員，新時代證券股份有限公司研究所所長，開源證券股份有限公司總經理助理兼研究所所

長。現任開源證券股份有限公司副總經理，前海開源基金管理有限公司董事。

Qing Li（李慶）先生，獨立董事，國籍：美國。哥倫比亞大學商學院金融博士，北

京大學數學學士,曾入選中國數學奧林匹克國家集訓隊。特許金融分析師（CFA）。歷任美

國Lehman Brothers股票自營交易部研究員，美國Fortress Investment Group基金經

理，美國Tykhe Capital LLC量化投資基金經理，美國SAC Capital Advisors投資組合基

金經理。現任美國量化投資基金公司Siencecast Management首席執行官、普通合伙人，

前海開源基金管理有限公司獨立董事。

樊臻宏先生，獨立董事，國籍：中國。紐約大學STERN商學院商業管理博士學位。歷

任ARGONAUT資本管理公司（對沖基金）分析員，美林證券全球科技策略師，中國人壽資產

管理公司國際業務部副總經理及項目部副總經理，春湖投資管理（北京）有限公司總經

理，天津匯通太和投資管理有限公司總經理?，F任叮當健康科技集團有限公司（9886.HK）

獨立非執行董事，前海開源基金管理有限公司獨立董事。

Terence Culver先生，獨立董事，碩士學歷。國籍：美國。歷任哈佛大學國際發展研

究所項目經理，聯合國GeSCI組織全球新興市場政府顧問及開發專家，哥倫比亞大學國際

和公共事務學院副院長等職務。現任美國數字金融集團－DFG Fund首席執行官、普通合伙

人，前海開源基金管理有限公司獨立董事。

Samuel T.Lundquist先生，獨立董事，本科學歷。國籍：美國。1996年起在美國賓

夕法尼亞大學沃頓商學院工作至今。現任賓夕法尼亞大學沃頓商學院對外事務副院長，前

海開源基金管理有限公司獨立董事。

2、基金管理人監事會成員

駱新都女士，監事會主席，經濟學碩士，經濟師，國籍：中國。歷任民政部外事處處

長，南方證券股份有限公司副總裁，南方基金管理股份有限公司董事長、監事會主席?，F

任前海開源基金管理有限公司監事會主席。

招募說明書（更新）

陸琦先生，監事，理學學士和工學碩士學位。國籍：中國。歷任穆迪信息咨詢（深

圳）有限公司研發工程師、項目研發組組長，南方基金管理股份有限公司風險管理部。

2015年10月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司金融工程

部總監、基金經理。

傅智先生，監事，本科學歷，注冊會計師。國籍：中國。歷任深圳天健信德會計師事

務所審計員，南方基金管理股份有限公司運作保障部總監助理、副總監、執行總監?，F任

前海開源基金管理有限公司基金核算部總監、基金事務部負責人（兼）。

曾媛媛女士，監事，經濟學碩士。國籍：中國。曾任博時基金管理有限公司交易員。

2014年4月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司交易部總

監。

劉艷女士，監事，金融學碩士。國籍：中國。2006年8月至2013年9月任長城基金

管理有限公司渠道總對總主管。2014年10月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海

開源基金管理有限公司第三方渠道部總監、上海分公司負責人。

崔宸龍先生，監事，材料科學與工程博士研究生。國籍：中國。2016年11月至2017

年8月任深圳市前海安康投資發展有限公司研究部研究員。2017年8月加盟前海開源基金

管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司投資部負責人、首席ESG官、基金經理。

李剛先生，監事，管理學碩士。國籍：中國。歷任長江證券股份有限公司營運管理總

部業務管理部主管、公司交易所產品創新小組秘書，西部證券股份有限公司信用業務部高

級經理、零售業務總部副總經理，長江證券股份有限公司西安營業部副總經理兼投顧總

監、深圳深南路營業部總經理。2020年加入開源證券股份有限公司，現任開源證券股份有

限公司私人財富部總經理、經紀業務總部總經理。

孫達先生，監事，管理學碩士。國籍：中國。歷任中國鐵路第五工程局土木工程師，

北京寶嘉恒基礎設施投資有限公司工程部經理?，F任北京長和世紀資產管理有限公司投資

部總經理。

3、高級管理人員情況

秦亞峰先生，董事、總經理、代任董事長。清華大學碩士，中國社科院博士，國籍：

中國。歷任中國銀行湖南分行信托咨詢公司技術員，中國東方信托湖南證券營業部部門經

理，銀河證券湖南證券營業部部門經理，亞洲證券湖南證券營業部部門經理，華安財產保

險股份有限公司資產管理中心副總經理、總經理，華安財產保險股份有限公司副總經理，

華安財保資產管理有限責任公司總經理，華安匯富資本投資管理有限公司董事長?，F任前

海開源基金管理有限公司董事、總經理、代任董事長。

孫辰健先生，督察長。西安交通大學經濟學博士，高級經濟師。國籍：中國。歷任深

圳證券交易所交易運行部副經理、西北服務中心主任、信息管理部總監，深圳證券通信有

限公司董事、總經理，中證指數有限公司董事，中國證券登記結算有限責任公司北京數據

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技術分公司副總經理，中證信息技術服務有限責任公司副總經理，華鑫證券有限責任公司

副總經理、監事會主席，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事，華鑫證券投資有限公

司、華鑫寬眾投資有限公司董事長。2021年10月加入前海開源基金管理有限公司，現任

前海開源基金管理有限公司督察長。

王厚瓊先生，副總經理、固定收益投資決策委員會主席。本科學歷，國籍:中國。歷

任武漢市無線電廠有限公司技術員，南方證券股份有限公司武漢分公司證券部副經理，南

方證券股份有限公司資產管理部，南方基金管理股份有限公司交易管理部副總監。2014年

10月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司副總經理、固定收

益投資決策委員會主席。

何璁先生，副總經理、首席信息官。碩士研究生，國籍:中國。歷任國信證券股份有

限公司信息技術部經理，漢唐證券有限責任公司紅嶺中路營業部副總經理、深圳、東莞銀

證通負責人，華泰聯合證券有限責任公司部門總經理，華林證券股份有限公司總裁助理。

2016年6月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司副總經理、

首席信息官。

曲揚先生，副總經理、權益投資決策委員會主席。清華大學計算機科學與技術系博

士。歷任南方基金管理股份有限公司研究員、基金經理助理、基金經理。2014年7月加入

前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司副總經理、權益投資決策委

員會主席。

邱杰先生，副總經理、專戶投資決策委員會主席、FOF投資決策委員會主席。北京大

學經濟學碩士。曾任職福建省財政廳、南方基金管理股份有限公司、建信基金管理有限責

任公司。2014年2月加入前海開源基金管理有限公司，現任前海開源基金管理有限公司副

總經理、專戶投資決策委員會主席、FOF投資決策委員會主席。

4、本基金基金經理

本基金歷任基金經理為：李東騫先生，管理時間為2014年5月27日至2015年10月

19日；薛小波先生，管理時間為2014年9月17日至2018年5月15日；柯海東先生，管

理時間為2015年12月11日至2017年2月21日；陶曙斌先生，管理時間為2017年3月

23日至2020年12月18日；黃玥先生，管理時間為2017年2月21日至今；林巧亮先

生，管理時間為2025年8月20日至今。

黃玥先生，蘭州大學碩士，曾任南方基金管理股份有限公司風控策略部高級經理、數

量化投資部總監助理，負責量化平臺搭建、數量化研究和投資；2015年12月加盟前海開

源基金管理有限公司，現任公司量化投資部負責人、基金經理。2017年2月21日至今，

任前海開源中航軍工指數分級證券投資基金（2021年1月1日轉型為前海開源中航軍工指

數型證券投資基金）基金經理；2017年2月21日至今，任前海開源中證軍工指數型證券

投資基金基金經理；2017年7月3日至2021年2月23日，任前海開源量化優選靈活配置

招募說明書（更新）

混合型證券投資基金基金經理；2018年3月14日至2021年9月6日，任前海開源多元策

略靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2019年11月4日至2022年12月2日，任前

海開源滬深300指數型證券投資基金基金經理；2019年11月4日至今，任前海開源中證

大農業指數增強型證券投資基金基金經理；2020年12月18日至今，任前海開源MSCI中

國A股消費指數型證券投資基金基金經理；2025年3月11日至今，任前海開源北證50成

份指數型發起式證券投資基金基金經理；2025年11月4日至今，任前海開源上證科創板

50成份指數型證券投資基金基金經理。黃玥先生具備基金從業資格。

林巧亮先生，吉林大學碩士。2018年6月至2020年6月任長城證券股份有限公司投

資經理助理；2020年6月加盟前海開源基金管理有限公司，現任公司基金經理。2022年8

月18日至今，任前海開源量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2023年4月

18日至2024年9月2日，任前海開源睿遠穩健增利混合型證券投資基金基金經理；2025

年8月20日至今，任前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金經理；2025年9月24日

至今，任前海開源MSCI中國A股指數型證券投資基金基金經理。林巧亮先生具備基金從業

資格。

5、投資決策委員會成員情況

權益投資決策委員會

權益投資決策委員會名單如下：曲揚、邱杰、崔宸龍、吳國清、王霞、楊德龍、肖立

強。曲揚為權益投資決策委員會主席，邱杰為權益投資決策委員會副主席，肖立強為權益

投資決策委員會秘書。

固定收益投資決策委員會

固定收益投資決策委員會名單如下：王厚瓊、劉靜、章俊、何崴、李炳智、史延、吳

彥、林悅。王厚瓊為固定收益投資決策委員會主席，劉靜、章俊為固定收益投資決策委員

會副主席，何崴為固定收益投資決策委員會執行主席，李炳智為固定收益投資決策委員會

秘書。

FOF投資決策委員會

FOF投資決策委員會名單如下：邱杰、曲揚、楊德龍、李赫、肖立強。邱杰為FOF投

資決策委員會主席，曲揚為FOF投資決策委員會副主席，李赫為FOF投資決策委員會秘

書。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

募集、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

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4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦

法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全內部控制制度，采取有效措

施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規以及中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反法律法規、基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

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（8）違反證券交易所業務規則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市

場秩序；

（9）貶損同行，以提高自己；

（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（11）以不正當手段謀求業務發展；

（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（13）其他法律、行政法規禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不得利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投

資內容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活

動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

為保證公司規范化運作，有效地防范和化解經營風險，促進公司誠信、合法、有效經

營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科

學、嚴密、高效的內部控制體系。

1、內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法

經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）建立有效的風險控制系統，確保基金資產的規范運作和其它各項業務的健康運

行。

（3）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受托資

產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。

（4）確?；?、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時披露或報告。

2、公司內部控制遵循的原則：

（1）全面性原則。內部控制涵蓋公司的各個部門或機構、各項業務和各級人員，并

包括決策、執行、反饋和監督等各個環節。

（2）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公司基金資

產、自有資產與其他類型資產的運作相互分離。

（3）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制

度的有效執行。

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（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效

益，合理地控制成本以達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制體系

（1）內部控制制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制

度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定

各項規章制度的綱要和總覽；第二個層面是公司基本管理制度，包括風險控制制度、投資

管理制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務

制度、資料檔案管理制度、績效管理制度、緊急情況處理制度、合規管理制度、制度管理

制度、反洗錢內部控制制度、公司機構設置及部門基本職能制度和銷售管理制度等；第三

個層面是部門管理制度，是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、

崗位責任等的具體說明；第四個層面是業務管理辦法、業務操作指引或細則，是各項具體

業務和管理工作的運行辦法，是對業務各個細節、流程進行的描述和約束，以及對各項業

務職責劃分、操作細則或流程的具體規定。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應

的程序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，

結合業務的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢視和增強公司

制度的完備性、有效性。

（2）內部控制組織架構

1）董事會

負責制定公司的風險管理政策，對風險管理負完全的和最終的責任。

2）監察及風險控制委員會

作為董事會下的專業委員會之一，監察及風險控制委員會負責審核、通過公司內部風

險控制制度；負責檢查公司內部風險控制制度的執行情況，對公司出現的風險問題和存在

的風險隱患進行研究并提出處理意見。

3）督察長

公司設立督察長，經董事會聘任，對董事會負責，獨立行使督察權利，向監察及風險

控制委員會提交風險管理報告和風險管理建議。根據公司監察稽核工作的需要和董事會授

權，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立

地履行檢查、評價、報告、建議等職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制

執行情況，董事會對督察長的報告進行審議。

4）監察稽核部

監察稽核部負責對公司的基金運作、內部管理、系統實施和合法合規情況進行內部監

督，形成意見上報總經理及督察長；對公司各部門內部合規和內控制度、流程的建立和落

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實情況進行檢查，對公司的內部合規和內控制度、流程的合理性、有效性進行分析，提出

改進意見。

5）風險管理團隊

風險管理團隊負責建立和完善公司投資風險管理制度與流程，并為每一個部門的風險

管理系統的發展提供協助。風險管理團隊負責公司投資管理風險、信用風險、市場風險、

流動性風險等日常風險管理工作，組織實施公司投資風險管理工作，確保公司各類投資風

險得到良好監督與控制。

6）業務部門

風險和合規管理是每一個業務部門最首要的責任。部門負責人對本部門的風險和合規

負第一責任，負責履行公司的風險和合規管理程序，負責將本部門的風險和合規管理納入

系統開發和流程設計中，有效識別、監控和降低風險。

4、內部控制措施

（1）授權控制

公司的授權控制貫穿于公司經營活動的始終。股東會、董事會、監事會和管理層充分

了解和履行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹執行。公

司各業務部門、分支機構和公司員工在規定授權范圍內行使相應的職責。公司重大業務的

授權必須采取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效。公司授權要適當，對已獲授權

的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。

（2）公司研究業務

研究工作保持獨立、客觀；建立嚴密的研究工作業務流程，探索并形成科學、有效的

研究方法；建立投資標的備選庫制度，根據基金合同要求，在充分研究的基礎上建立和維

護備選庫。建立研究與投資的業務交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評

價體系，不斷提高研究水平。

（3）基金投資業務

基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的

決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度

和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規性。建立投

資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風險權限范圍內；對于投資結果建立科

學的投資管理業績評價體系。

（4）交易業務

建立集中交易制度，投資指令通過交易部完成；建立交易監測系統、預警系統和交易

反饋系統，完善相關的安全設施；交易部對交易指令進行審核，建立公平的交易分配制

度，確保各基金利益的公平；交易記錄完善，并及時進行反饋、核對和存檔保管；同時建

立科學的交易績效評價體系。

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（5）基金會計核算

公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，并根據風險控制點建立健全規范的系

統和流程，以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算；通過合理的估值方法和估值程

序等會計措施，真實、完整、及時地記載每一筆業務并正確進行會計核算和業務核算。同

時建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時。公

司設立了信息披露負責人，并建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核和發布工

作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律法規的規定，同時加強對信息

披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法。

（7）監察稽核

公司設立監察稽核部，監察稽核部在督察長的領導下開展監察稽核工作，保證監察稽

核部的獨立性和權威性。公司明確監察稽核部及內部各崗位的具體職責，嚴格制定監察稽

核人員的專業任職條件，嚴格遵守監察稽核的操作程序和組織紀律。

監察稽核部強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，促

使公司各項經營管理活動的規范運行。

公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司內部控制

制度的，追究有關部門和人員的責任，并納入年度合規專項考核。

5、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及管理層

的責任；

（2）基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制

度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

1、基金托管人概況

公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

公司法定英文名稱：Bank of Communications Co.,Ltd.

法定代表人：任德奇

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號

郵政編碼：200336

注冊時間：1987年3月30日

注冊資本：742.63億元

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

聯系人：方圓

電話：95559

交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之

一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商

業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上

海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續17年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入

排名第168位；列《銀行家》(The Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。

截至2025年9月30日，交通銀行資產總額為人民幣15.50萬億元。2025年前三季度，交

通銀行實現凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣699.94億元。

交通銀行總行設資產托管部/資產托管業務發展中心（下文簡稱“托管部/托管發展中

心”）?，F有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟

師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合

理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向

上的資產托管從業人員隊伍。

2、主要人員情況

任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。

任先生2020年1月起任交通銀行董事長，2018年8月起任交通銀行執行董事。曾任交通

銀行副董事長、執行董事、行長。曾任中國銀行執行董事、副行長，期間曾兼任中銀香港

（控股）有限公司非執行董事，中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁。曾任中國建設銀

行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險

管理部總經理。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。

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張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。

張先生2024年8月起任交通銀行副董事長、執行董事，2024年6月起任交通銀行行長；

曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省分行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，

總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務。張先生1998

年于中央黨校研究生院獲經濟學碩士學位，2004年于中央黨校研究生院獲經濟學博士學

位。

孟羽先生，資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。

孟先生2025年9月起任交通銀行資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。曾任交

通銀行香港分行行政總裁，交通銀行（香港）有限公司副董事長、執行董事、行政總裁，

交銀國際控股有限公司執行董事、首席執行官，廣東省分行副行長，營業部副總經理，深

圳分行國際業務部高級經理。曾在中國工商銀行十堰分行工作。孟先生1999年于復旦大學

獲工商管理碩士學位。

3、基金托管業務經營情況

截至2025年9月30日，交通銀行共托管證券投資基金892只。此外，交通銀行還托

管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、理財產品、信托計

劃、私募投資基金、保險資金、全國社?；?、基本養老保險基金、劃轉國有資本充實社

?；稹B老保障管理產品、企業年金基金、職業年金基金、企業年金養老金產品、商業

養老金產品、期貨公司資產管理計劃、QFI證券投資資產、QDII證券投資資產、RQDII證

券投資資產、QDIE、QDLP和QFLP、債券“南向通”等產品。

（二）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，托

管部/托管發展中心業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各種風險的識別、評

估、控制及緩釋，有效地實現對各項業務的風險管控，確保業務穩健運行，保護基金持有

人的合法權益。

2、內部控制原則

（1）合法性原則：托管部/托管發展中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機

構的監管要求，并貫穿于托管業務經營管理活動始終。

（2）全面性原則：托管部/托管發展中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管

控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、

反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。

（3）獨立性原則：托管部/托管發展中心獨立負責受托基金資產的保管，保證基金資

產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，獨立核算，分

賬管理。

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（4）制衡性原則：托管部/托管發展中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織架

構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除

內部控制中的盲點。

（5）有效性原則：托管部/托管發展中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控

管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之

有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內控管理目標被有效執行。

（6）效益性原則：托管部/托管發展中心內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務

運作環節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的

內部控制目標。

3、內部控制制度及措施

根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業

務指引》等法律法規，托管部/托管發展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管

管理規章制度，確?；鹜泄軜I務運行的規范、安全、高效，包括《交通銀行資產托管業

務管理辦法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行資產托管業務商業

秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業

務運營檔案管理辦法》等，并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分

工科學合理，技術系統管理規范，業務管理制度健全，核心作業區實行封閉管理，落實各

項安全隔離措施，相關信息披露由專人負責。

托管部/托管發展中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事后檢查

措施實現全流程、全鏈條的風險管理，聘請會計師事務所對基金托管業務運行進行國際標

準的內部控制評審。

（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行作為基金托管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作

管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金

資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計

提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合規性進行

監督和核查。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集

證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，及時通知基金管理

人予以糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項進行

復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢煌ㄣy行通知的違規事項未能及時糾正的，交

通銀行按規定報告中國證監會。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，按規定報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正。

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五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）前海開源基金管理有限公司直銷柜臺

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘

書有限公司）

辦公地址：深圳市福田區深南大道7006號萬科富春東方大廈10層

法定代表人：李強

聯系人：何凌

電話：（0755）83181190

傳真：（0755）83180622

（2）前海開源基金管理有限公司電子直銷交易

前海開源基金網上交易系統（http://www.qhkyfund.com）

前海開源基金微信小程序

2、代銷機構

本基金代銷機構信息詳見基金管理人官網公示。本基金管理人可根據有關法律法規的規

定調整銷售機構，并在基金管理人網站公示。

（二）登記機構

名稱：前海開源基金管理有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘

書有限公司）

辦公地址:深圳市福田區深南大道7006號萬科富春東方大廈22樓

法定代表人：李強

聯系人：羅煒

電話：（0755）83181579

傳真：（0755）83181121

（三）律師事務所和經辦律師

名稱：北京市君合（深圳）律師事務所

注冊地址：深圳市福田區中心四路1-1號嘉里建設廣場第三座28層2801、2803-04

室

負責人：張建偉

經辦律師：胡義錦、袁嘉妮

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電話：（0755）25870765

傳真：（0755）25870780

（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

經辦注冊會計師：高鶴、鄧雯

聯系人：高鶴

電話：（010）58153000、（0755）25028288

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關法律法規，以及基金合同的規定，經

中國證監會2014年3月14日證監許可[2014]294號文注冊募集。募集期自2014年4月8

日至2014年5月23日，共募集有效認購份額617,854,816.11份，利息結轉份額

313,770.97份，合計618,168,587.08份，募集戶數為4,875戶。

本基金為契約型開放式股票型基金，基金存續期限為不定期。

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七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同于2014年5月27日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式

開始管理本基金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基

金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續六十個工

作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方

式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

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八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說

明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在管理人網

站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其

他方式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或電子直銷等交易方式，投資人可

以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或其指定的銷售機構另行公告。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在

申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或

者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構

確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

本基金已于2014年6月9日開放日常申購贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基

準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

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4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖

回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新

規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回

申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付款項，申購申請即為有

效。

投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發

生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提

交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他

方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收

到申請。申購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。投資人應及時查詢并妥善

行使合法權利。否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

（五）申購和贖回的限制

1、本基金對單個投資人不設累計持有的基金份額上限，但法律法規、中國證監會和

《基金合同》另有規定的除外。

2、本基金首次申購和追加申購的單筆最低限額均為人民幣10元（含申購費）。各銷

售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、投資人贖回本基金各類基金份額時，可申請將其持有的部分或全部該類基金份額

贖回，但每筆最低贖回份額不得低于10份；各類基金份額的賬戶最低余額為10份基金份

額，若某筆贖回將導致投資人在銷售機構托管的本基金某類基金份額余額不足10份時，該

筆贖回業務應包括賬戶內全部該類基金份額，否則，基金管理人有權將剩余部分的該類基

金份額強制贖回。各銷售機構對最低贖回份額及賬戶最低余額有其他規定的，以各銷售機

構的業務規定為準。

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4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理

人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫

?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數

量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并

報中國證監會備案。

（六）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告兩類基金份

額凈值和兩類基金份額累計凈值。本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點

后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天

收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或

公告。

2、申購費率

（1）投資人通過代銷機構申購本基金A/C類基金份額的申購費率見下表：

申購金額M（萬元）（含申購費） 申購費率 

M ＜50 1.20% 

50 ≤ M ＜250 0.80% 

250 ≤ M ＜500 0.50% 

M ≥500 每筆1,000元 



（2）本基金對通過基金管理人直銷柜臺和電子直銷交易系統申購的投資人實施差別

的申購費率，詳見基金管理人官網或相關公告。

部分代銷機構如實行優惠費率，請投資者參見代銷機構公告。

本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多筆申

購，適用費率按單筆分別計算。

申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記

等各項費用。

3、申購份額的計算及余額的處理方式

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

申購的有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

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例如：某投資人在某代銷機構網點投資8萬元申購本基金A類基金份額，對應費率為

1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.080元,則可得到的申購份額為：

凈申購金額＝80,000/（1＋1.20%）＝79,051.38元

申購費用＝80,000－79,051.38＝948.62元

申購份額＝79,051.38/1.080＝73,195.72份

即：投資人投資8萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為

1.080元，則其可得到73,195.72份A類基金份額。

4、贖回費率

（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有期限D（天） 贖回費率 

D＜7 1.50% 

7 ≤D＜366 0.50% 

366 ≤D ＜731 0.25% 

D≥731 0 



贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時

收取。對持續持有期少于7日的A類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產，對

持續持有期大于等于7日的A類基金份額持有人收取的贖回費總額的25%歸入基金財產，

其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：

持有時間D（天） 贖回費率 

D＜7 1.50% 

D≥7 0% 



投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。對C類基金份額持有人收取的贖

回費全額計入基金財產。

5、贖回金額的計算及處理方式

本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回金額的計算方式相同，按照各自對應的T

日該類基金份額凈值和贖回費率計算，凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中，

贖回總金額=贖回份額?贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額?贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

贖回金額單位為元，計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。

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例如：某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為300天，對應的贖回費

率為0.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.088元，則其可得到的贖回金額為：

贖回金額=10,000×1.088=10,880元

贖回費用=10,880×0.50%=54.40元

凈贖回金額=10,880-54.40=10,825.60元

即：投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有期限為300天，假設贖回當日本基

金A類基金份額凈值是1.088元，則其可得到的凈贖回金額為10,825.60元。

6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的

費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制

定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如電子直銷交易、電話交易等）等進行基金交易

的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求

履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金認購費率、基金申購費率和基金贖回費

率。

（七）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的

申購申請。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采

用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理

人應當暫停接受基金申購申請。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人

利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金

業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系

統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比

例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時。

8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、8項暫停申購情形時，基金管理人應當根據有關規定在

指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還

給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

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（八）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接收投資人的

贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考

的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金

管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量

的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續開放日的基金份額凈值為依

據計算贖回金額。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持

有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除

時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

（九）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉

出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前

一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖

回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付

投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人

在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延

期辦理。若進行上述延期辦理，對于單個基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基

金總份額10%以上的部分，基金管理人可以對其進行延期辦理。對于當日未延期辦理的贖

回申請，應當按單個賬戶未延期辦理的贖回申請量占未延期辦理的贖回申請總量的比例，

確定當日受理的贖回份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖

回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為

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止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開

放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，

以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖

回部分作自動延期贖回處理。

（3）暫停贖回：連續2日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20

個工作日，并應當在指定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書

規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在

指定媒介上刊登公告。

（十）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登

暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登基金

重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

3、如發生暫停的時間超過1日但少于2周（含2周），暫停結束，基金重新開放申

購或贖回時，基金管理人依照有關法律法規的規定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或

贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

4、如發生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告

1次。當連續暫停時間超過2個月的，基金管理人可以調整刊登公告的頻率。暫停結束，

基金重新開放申購或贖回時，基金管理人依照有關法律法規的規定在指定媒介上連續刊登

基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

（十一）基金轉換

基金管理人已于2014年9月10日起開通本基金與基金管理人旗下其他基金之間的轉

換業務，具體內容詳見2014年9月5日在指定報刊和公司網站上發布的《前海開源基金管

理有限公司關于旗下基金開通轉換業務并在直銷機構實行申購補差費率優惠的公告》。

（十二）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的

非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況

下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基

金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執

行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然

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人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于

符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收

費。

（十三）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構

可以按照規定的標準收取轉托管費。

（十四）定期定額投資計劃

基金管理人已于2014年6月9日起開通本基金的定期定額投資業務，具體內容詳見

2014年6月5日在指定報刊和公司網站上發布的《前海開源中證軍工指數型證券投資基金

開放日常申購、贖回及定投業務的公告》。

（十五）基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構

認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

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九、基金的投資

（一）投資目標

本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤中證軍工指數，在嚴格控制基金的日均跟蹤偏

離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數相似的投資收益。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證軍工指數的成份股及其備選

成份股(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)為主要投資對象。為更好

地實現投資目標，本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股)、

債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證

監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資

于中證軍工指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每

個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應

收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建

主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，并根據標的指數成份股及

其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤標的指數。本基金在嚴格控制基金的日均跟

蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數相似的投資收益。

由于標的指數編制方法調整、成份股及其權重發生變化（包括配送股、增發、臨時調

入及調出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能

帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤

標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

1、大類資產配置

本基金管理人主要按照中證軍工指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根

據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于股票的資產比例不低于基金

資產的85%，投資于中證軍工指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產

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的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不

低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

2、股票投資策略

（1）股票投資組合構建

本基金采用完全復制標的指數的方法，按照標的指數成份股組成及其權重構建股票投

資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異，若出現較為特殊的情況（例如

成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數復制效果的因素），本基金將采用替代性

的方法構建組合，使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合，以減少對標的指數的跟蹤誤

差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符合投資于股票的資產比例不低于基金資產的

85%，投資于中證軍工指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%的

投資比例限制。

（2）股票投資組合的調整

本基金所構建的股票投資組合將根據中證軍工指數成份股及其權重的變動而進行相應

調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況等，對其進行適時

調整，以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

1）定期調整

根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。

2）不定期調整

A．當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數

中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；

B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指

數；

C．根據法律、法規和基金合同的規定，成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因

發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤

誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范

圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

3、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。本基金將

采用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資，通過主要采取組合

久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債

券投資組合。

4、權證投資策略

招募說明書（更新）

本基金將權證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據權證對應公司基本

面研究成果確定權證的合理估值，發現市場對股票權證的非理性定價；利用權證衍生工具

的特性，通過權證與證券的組合投資，來達到改善組合風險收益特征的目的。

5、股指期貨投資策略

本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。

本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合

風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕暧^經濟因素、政策及法規因素和資本市場因

素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票投資的總體規模，以及

中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的投資比例。

基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用股指期貨對沖

系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿

作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策部門或小組，負責股指期

貨的投資管理的相關事項，同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風險控制等制

度，并經基金管理人董事會批準后執行。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符合上述法

律法規和監管要求的變化。

（四）投資決策依據及程序

1、決策依據

以《基金法》、基金合同、公司章程等有關法律法規為決策依據，并以維護基金份額

持有人利益作為最高準則。

2、決策程序

（1）投資決策委員會制定整體投資戰略。

（2）研究部根據自身以及其他研究機構的研究成果，構建股票備選庫、精選庫，對

擬投資對象進行持續跟蹤調研，并提供個股、債券決策支持。

（3）基金經理根據投資決策委員會的投資戰略，設計和調整投資組合。設計和調整

投資組合需要考慮的基本因素包括：每日基金申購和贖回凈現金流量；基金合同的投資限

制和比例限制；研究員的投資建議；基金經理的獨立判斷；績效與風險評估小組的建議

等。

（4）投資決策委員會對基金經理提交的方案進行論證分析，并形成決策紀要。

（5）根據決策紀要，基金經理小組構造具體的投資組合及操作方案，交由交易部執

行。

（6）交易部按有關交易規則執行，并將有關信息反饋基金經理。

招募說明書（更新）

（7）基金績效評估崗及風險管理崗定期進行基金績效評估，并向投資決策委員會提

交綜合評估意見和改進方案。

（8）風險控制委員會對識別、防范、控制基金運作各個環節的風險全面負責，尤其

重點關注基金投資組合的風險狀況；基金績效評估崗及風險管理崗重點控制基金投資組合

的市場風險和流動性風險。

（五）業績比較基準

1、標的指數

基金股票資產的標的指數為中證軍工指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素

致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該

情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉

換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人

大會進行表決。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

2、業績比較基準

本基金業績比較基準：中證軍工指數收益率×95%＋銀行活期存款利率(稅后)×5%

若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，由基金管理人根據標的指數

變更情形履行對應適當程序，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證

監會指定媒介上刊登公告。

（六）風險收益特征

本基金屬于采用指數化操作的股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、

債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。

（七）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資于中證軍工指數成份

股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金

資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存

出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

招募說明書（更新）

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5

％；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產

凈值的10％；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不

得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（11）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（12）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈

值的40%；債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（13）一只基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的

百分之三；一只基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的百分之十

五；經基金管理人和基金托管人協商，可對以上比例進行調整；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的10%；

（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（18）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

（19）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；

招募說明書（更新）

（20）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估

值、交收等事宜另行具體協商。

除上述第（2）、（10）、（14）、（15）項外，因證券市場波動、上市公司合并、

基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序

后，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序后可不受上

述規定的限制。

（八）基金管理人代表基金行使股東權利及債權人權利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2、有利于基金資產的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人

的利益；

4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有

人的利益。

（九）基金的融資融券

本基金可以根據有關法律法規和政策的規定進行融資、融券。

（十）基金的投資組合報告

招募說明書（更新）

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人根據基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告

等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2025年09月30日（未經審計）。

1.報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 

1 權益投資 1,019,554,673.64 93.55 

- 其中：股票 1,019,554,673.64 93.55 

2 基金投資 - - 

3 固定收益投資 22,529,167.85 2.07 

- 其中：債券 22,529,167.85 2.07 

- 資產支持證券 - - 

4 貴金屬投資 - - 

5 金融衍生品投資 - - 

6 買入返售金融資產 - - 

- 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 

7 銀行存款和結算備付金合計 43,017,867.86 3.95 

8 其他資產 4,713,619.13 0.43 

9 合計 1,089,815,328.48 100.00 



2.報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

A 農、林、牧、漁業 - - 

B 采礦業 - - 

C 制造業 985,617,615.35 91.32 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - 

E 建筑業 - - 

F 批發和零售業 - - 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,458,585.49 3.10 

J 金融業 - - 

K 房地產業 - - 

L 租賃和商務服務業 - - 

M＜/td>科學研究和技術服務業 - - 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 - - 



招募說明書（更新）

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 - - 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 - - 

S 綜合 - - 

- 合計 1,019,076,200.84 94.42 



2.2報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

A 農、林、牧、漁業 - - 

B 采礦業 - - 

C 制造業 446,436.17 0.04 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - - 

E 建筑業 - - 

F 批發和零售業 18,627.99 0.00 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 - - 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - - 

J 金融業 - - 

K 房地產業 - - 

L 租賃和商務服務業 - - 

M＜/td>科學研究和技術服務業 13,408.64 0.00 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 - - 

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 - - 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 - - 

S 綜合 - - 

- 合計 478,472.80 0.04 



2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

1 600150 中國船舶 2,629,728 90,988,588.80 8.43 

2 600760 中航沈飛 827,480 59,437,888.40 5.51 

3 002625 光啟技術 1,048,600 52,639,720.00 4.88 

4 002179 中航光電 942,507 38,897,263.89 3.60 

5 600893 航發動力 903,340 38,102,881.20 3.53 



招募說明書（更新）

6 000768 中航西飛 1,047,308 28,141,165.96 2.61 

7 600372 中航機載 1,825,194 23,015,696.34 2.13 

8 688002 睿創微納 258,800 22,888,272.00 2.12 

9 600879 航天電子 1,957,266 22,841,294.22 2.12 

10 000066 中國長城 1,298,500 21,996,590.00 2.04 



3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明

細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 

1 301656 聯合動力 6,341 158,271.36 0.01 

2 688775 影石創新 573 151,632.99 0.01 

3 688729 屹唐股份 3,505 82,402.55 0.01 

4 301590 優優綠能 73 15,897.21 0.00 

5 301632 廣東建科 656 13,408.64 0.00 



4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 

1 國家債券 21,767,147.81 2.02 

2 央行票據 - - 

3 金融債券 - - 

- 其中：政策性金融債 - - 

4 企業債券 - - 

5 企業短期融資券 - - 

6 中期票據 - - 

7 可轉債（可交換債） 762,020.04 0.07 

8 同業存單 - - 

9 其他 - - 

10 合計 22,529,167.85 2.09 



5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 

1 019758 24國債21 215,000 21,767,147.81 2.02 

2 113697 應流轉債 7,620 762,020.04 0.07 



注：本基金本報告期末僅持有以上債券。

6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

招募說明書（更新）

無。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

無。

10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

無。

10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

10.3本期國債期貨投資評價

無。

11.投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在

報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

11.3其他資產構成

序號 名稱 金額（元） 

1 存出保證金 172,854.54 

2 應收證券清算款 2,162,302.57 

3 應收股利 - 

4 應收利息 - 

5 應收申購款 2,378,462.02 

6 其他應收款 - 

7 其他 - 

8 合計 4,713,619.13 



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明 

1 301656 聯合動力 158,271.36 0.01 新股流通受限 

2 688775 影石創新 151,632.99 0.01 新股流通受限 

3 688729 屹唐股份 82,402.55 0.01 新股流通受限 



招募說明書（更新）

4 301590 優優綠能 15,897.21 0.00 新股流通受限 

5 301632 廣東建科 13,408.64 0.00 新股流通受限 



11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

（十一）基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風

險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

前海開源中證軍工指數A

階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 

2014.5.27-2014.12.31 48.60% 1.74% 60.30% 1.87% -11.70% -0.13% 

2015.1.1-2015.12.31 36.27% 3.45% 43.14% 3.21% -6.87% 0.24% 

2016.1.1-2016.12.31 -20.89% 2.04% -22.57% 1.89% 1.68% 0.15% 

2017.1.1-2017.12.31 -15.98% 1.24% -17.44% 1.22% 1.46% 0.02% 

2018.1.1-2018.12.31 -26.60% 1.66% -25.92% 1.73% -0.68% -0.07% 

2019.1.1-2019.12.31 23.48% 1.51% 21.03% 1.57% 2.45% -0.06% 

2020.1.1-2020.12.31 75.90% 2.07% 64.13% 2.16% 11.77% -0.09% 

2021.1.1-2021.12.31 18.64% 2.08% 13.84% 2.02% 4.80% 0.06% 

2022.1.1-2022.12.31 -24.00% 1.86% -24.46% 1.78% 0.46% 0.08% 

2023.1.1-2023.12.31 -20.26% 1.16% -10.41% 1.12% -9.85% 0.04% 

2024.1.1-2024.12.31 4.34% 2.03% 8.09% 2.06% -3.75% -0.03% 

2025.1.1-2025.9.30 14.91% 1.57% 17.30% 1.58% -2.39% -0.01% 

2014.5.27-2025.9.30 85.00% 1.96% 110.84% 1.93% -25.84% 0.03% 



前海開源中證軍工指數C

階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 

2015.11.30-2015.12.31 2.96% 1.02% -1.51% 1.26% 4.47% -0.24% 

2016.1.1-2016.12.31 -21.11% 2.04% -22.57% 1.89% 1.46% 0.15% 

2017.1.1-2017.12.31 -15.94% 1.24% -17.44% 1.22% 1.50% 0.02% 

2018.1.1-2018.12.31 -26.77% 1.67% -25.92% 1.73% -0.85% -0.06% 

2019.1.1-2019.12.31 23.12% 1.51% 21.03% 1.57% 2.09% -0.06% 

2020.1.1-2020.12.31 75.44% 2.07% 64.13% 2.16% 11.31% -0.09% 

2021.1.1-2021.12.31 18.30% 2.08% 13.84% 2.02% 4.46% 0.06% 



招募說明書（更新）

2022.1.1-2022.12.31 -24.13% 1.86% -24.46% 1.78% 0.33% 0.08% 

2023.1.1-2023.12.31 -20.49% 1.16% -10.41% 1.12% -10.08% 0.04% 

2024.1.1-2024.12.31 4.10% 2.04% 8.09% 2.06% -3.99% -0.02% 

2025.1.1-2025.9.30 14.66% 1.56% 17.30% 1.58% -2.64% -0.02% 

2015.11.30-2025.9.30 -8.01% 1.75% -9.50% 1.74% 1.49% 0.01% 



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十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金

款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投

資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構

和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人

保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自

身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法

規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與

其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權

債務不得相互抵銷。

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十一、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負

債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證

券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且

最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行

估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所

上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的

情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股

票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

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（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市

的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有

關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術

確定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值

的計算結果對外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額

數量計算，精確到0.001元，小數點后第四位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及兩類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合

同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結

果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確

性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生估值錯誤時，視為基金份

額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

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于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予

賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責

任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失

承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間

進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關

當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅

對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯

誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當

得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，

并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；

如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經

獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值

錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確

定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評

估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠

償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機

構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管

人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

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（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的

利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，導致基金管

理人不能出售或評估基金資產時；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的；

5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（七）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管

人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金

份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理

人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（八）特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基金

份額凈值錯誤處理。

由于交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能

發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責

任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

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十二、基金的收益分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后

的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次

收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進

行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或

將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式

是現金分紅；

3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任

一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同。本

基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對

象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦

法》的有關規定在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過

15個工作日。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份

額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執

行。

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十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H＝E×1.00%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如

下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一

次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

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本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為

0.25%。

本基金銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.25%年費率計提。

銷售服務費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指

令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性劃出，由注冊登記

機構代收，注冊登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類中第4－10項費用”，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產

的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產

中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金管理費、基金托管費的調整

基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率和銷

售服務費率等相關費率。降低基金管理費率、基金托管費率和銷售服務費率，無須召開基

金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氁勒沼嘘P規定于新的費率實施日前在指定媒介和基金

管理人網站上刊登公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

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十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度

按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核

算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面

方式確認。

（二）基金的審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關從業

資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所

需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

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十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中

國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中

國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指

定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱

或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份

額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的

事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基

金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持

有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發生重大變更的，基金管

理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其

招募說明書（更新）

他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更

新基金招募說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督

等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基

金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理

人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站

或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基

金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金招

募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金

合同》、基金托管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說

明書的當日登載于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認備案文件的次日在指定媒介上登載《基金合

同》生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每

周公告一次基金資產凈值和兩類基金份額凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，

通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的兩類基金份額凈值和兩類基

金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年

度最后一日的兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、

贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營

業網點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會

計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

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基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度

報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信

息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及

本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

7、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在

指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，

基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變

更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人

發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金

托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

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（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他

重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和

費率發生變更；

（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對

基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，

相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國

證監會。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備案，并予以

公告。

10、基金投資股指期貨的信息披露

若本基金投資了股指期貨，需按照法規要求在季度報告、中期報告、年度報告等定期

報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、

損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既

定的投資政策和投資目標等。

11、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

招募說明書（更新）

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法律法規規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復

核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關

規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

招募說明書（更新）

十六、風險揭示

本基金的風險主要包括：市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技術

風險、合規性風險、本基金特有的風險、本法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風

險評價可能不一致的風險及其他風險等。

（一）市場風險

基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和

交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變化，產生風險。主

要的風險因素包括：

1、政策風險

因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，導致市

場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投資的收益

水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價

格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券和股票，其收益水平可能會

受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更

新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公

司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下

降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系

統風險，但不能完全避免。

5、通貨膨脹風險

基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得

的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

6、債券收益率曲線變動的風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的久期指標

并不能充分反映這一風險的存在。

7、再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升所帶來

的價格風險互為消長。

招募說明書（更新）

（二）信用風險

基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支付到期本

息等情況，從而導致基金資產損失。

（三）管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占有、分析

和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。同時，基金管理人

的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有效防范道德風險和其他合規

性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對基金的風險收益水平造成影響。

（四）流動性風險

1、我國證券市場作為新興轉軌市場，市場整體流動性風險較高?；鹜顿Y組合中的

股票和債券會因各種原因面臨較高的流動性風險，使證券交易的執行難度提高，買入成本

或變現成本增加。此外，基金投資者的贖回需求可能造成基金倉位調整和資產變現困難，

加劇流動性風險。

為了克服流動性風險，本基金將在堅持分散化投資和精選個股原則的基礎上，通過一

系列風險控制指標加強對流動性風險的跟蹤、防范和控制，但基金管理人并不保證完全避

免此類風險。

2、本基金主要的流動性風險管理方法說明

（1）在申購、贖回安排方面，本基金將加強對開放式基金申購環節的管理，合理控

制基金份額持有人集中度，審慎確認大額申購申請，在當接受申購申請對存量基金份額持

有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人將采取設定單一投資者申購金額上限或基

金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧鹨幠Ｓ枰钥刂?，切實

保護存量基金份額持有人的合法權益。

（2）本基金擬投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規

范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括中證軍工指數的成份股

及其備選成份股、其他股票、債券和貨幣市場工具等），同時本基金主要按照中證軍工指

數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應

調整，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。

（3）在本基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況

或巨額贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金單個基金份額持

有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人可以實

施延期辦理贖回申請的措施。具體內容詳見本招募說明書第八章。

（4）本基金可能實施備用的流動性風險管理工具，以更好地應對流動性風險?；?
管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及基

金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特

招募說明書（更新）

定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限于：1）延期辦理巨額贖回申

請；2）暫停接受贖回申請；3）延緩支付贖回款項；4）收取短期贖回費，本基金對持續持

有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費；5）暫停基金估值，當前一估值日基金資

產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重

大不確定性時，經與基金托管人協商一致，本基金將暫?；鸸乐怠?
當基金管理人實施流動性風險管理工具時，可能對投資者具有一定的潛在影響，包括

但不限于不能申購本產品、贖回申請不能確認或者贖回款項延遲到賬、如持有期限少于7日

會產生較高的贖回費造成收益損失等。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資

安排。

（五）操作和技術風險

基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或者人為因素

造成操作失誤或違反操作規程而引致風險，如越權交易、內幕交易、交易錯誤和欺詐等。

此外，在開放式基金的后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的

正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基

金托管人、登記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。

（六）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規或基金合同有關規定的風險。

（七）本基金特有的風險

本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤中證軍工指數，在嚴格控制基金的日均跟蹤偏

離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數相似的投資收益。在正常市場情況下，

力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數

編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合

理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

因此本基金特有的風險主要包括：

1、市場系統風險

本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資于中證軍工指數成份股和

備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；因此無法通過資產配置的方式降低

本基金所承擔的系統性風險，在市場波動程度較大的情況下，本基金也會表現出較大的波

動性。

2、標的指數風險

本基金的標的指數是中證軍工指數，由于中證軍工指數僅覆蓋業務范圍為航空、航

天、船舶、兵器、軍事電子和衛星等軍工領域的上市公司股票作為指數樣本，即標的指數

并不能完全代表整個股票市場。因為證券市場各行業波動幅度不一致，可能導致標的指數

成份股平均回報與整個股票市場的平均回報存在偏離。

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3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

本基金的跟蹤組合的構建和日常管理，以對標的指數盡可能小的跟蹤誤差為投資目

標，因此其也具有普通股票型基金所不具備的特有風險。以下因素可能使基金投資組合的

收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份股及其權重或變更編制方法，使基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發

生變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率與標的指數收益率

偏離，產生跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔

沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存

在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技

術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數

的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股

票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他

工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購、贖回與轉換帶來的現金變動；因基金保留部

分現金資產造成的跟蹤誤差；如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數

構成的差異可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過本基金約定范圍，本基金

凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

5、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數編制機構可能停止該指數的服務，從而會對基金投資運作造成不利

影響。此外，根據基金合同的約定，出現指數發布機構變更或停止指數發布等情形，基金

可能變更標的指數，從而可能面臨標的指數變更的風險。

6、成份券停牌或違約的風險

本基金的標的指數成份券可能出現停牌或違約，從而使基金的部分資產無法變現或出

現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程

中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整

招募說明書（更新）

的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份券進行

調整，從而可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。

7、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更

標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險

特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

這些特有的風險因素可能使本基金的業績表現在特定時期落后于大市或其它股票型基

金，并可能使本基金的實際組合風險-收益特征與標的指數產生偏離或差異。

（八）其他風險

1、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等方面不完

善而產生的風險；

2、因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險；

3、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，導致基金

資產損失；

4、其他意外導致的風險。

（九）本法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場

普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售

機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不

同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與法律文件中風險收

益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受

能力與產品風險之間的匹配檢驗。

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十七、基金的終止與清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議

通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會備案生效后方可

執行，自決議生效后兩日內在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具

有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a

清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具

法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

（四）清算費用

招募說明書（更新）

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由

律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清

算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

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十八、基金合同的內容摘要

一、基金合同當事人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但

不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項

行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴

訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但

不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責

任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限

于：

（1）依法募集基金；

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（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基

金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他

費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了

《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施

保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得

《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因

基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的

外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換、非交易過戶、轉托管等業務的規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限

于：

（1）依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額

的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方

式管理和運作基金財產；

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（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管

理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進

行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申

購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配

合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支

付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基

金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人

違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管

人追償；

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（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后

30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限

于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金

財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他

費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》

及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國

證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限

于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟

悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；?
財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨

立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬

戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

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（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自

己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定，根據基

金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執

行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款

項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或

配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監

管機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人

追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

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基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票

權。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高銷售服務費收費標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額

持有人大會；

（12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大

會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大

會：

（1）調低基金管理費、基金托管費、銷售服務費和其他應由基金財產承擔的費用；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費

率或變更收費方式；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及

《基金合同》當事人權利義務關系發生變化；

（6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他

情形。

（二）會議召集人及召集方式

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1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人

召集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面

提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管

人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日

起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人

提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起60日內召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得

阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記

日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期

限等）、送達時間和地點;

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

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2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、

書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決

意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金

托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書

面表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式召開，會議的召開方式由會

議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出

席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金

管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以

進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金

份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的

規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基

金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表

決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相

關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金

管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基

金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取

基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意

見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托

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人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和

會議通知的規定，并與基金登記注冊機構記錄相符；

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、如果參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于在權益登記日基金總份額

的50%，則召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月后、六個月以

內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應有

代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及

《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他

事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票

人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基

金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托

管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能

主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉

產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管

人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名

稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期

后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決

議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

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基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%

以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他

事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基

金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并，應以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定

的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計

入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在

會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與

大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會

雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金

份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名

基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的

效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計

票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以

在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清

點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授

權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證

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機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進

行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自完成備案手續之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒介上公告。如果采用通

訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公

證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均

有約束力。

（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等

規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的

或法律法規增加新的持有人大會機制的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內容進

行修改、調整或補充，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金收益分配原則、執行方式

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后

的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次

收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進

行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或

將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式

是現金分紅；

3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任

一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同，其對應的可分配收益可能有所不同。本

基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

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（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對

象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦

法》的有關規定在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過

15個工作日。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份

額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》執

行。

四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H＝E×1.00%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

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基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一

次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如

下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一

次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為

0.25%。

本基金銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.25%年費率計提。

銷售服務費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送銷售服務費劃付指

令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性劃出，由注冊登記

機構代收，注冊登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類中第4－10項費用”，根據有關法規及相應協議規定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產

的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產

中列支；

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5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費

率和銷售服務費率等相關費率。降低基金管理費率、基金托管費率和銷售服務費率，無須

召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依照有關規定于新的費率實施日前在指定媒介

和基金管理人網站上刊登公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

五、基金財產的投資范圍和投資限制

（一）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證軍工指數的成份股及其備選

成份股(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)為主要投資對象。為更好

地實現投資目標，本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股)、

債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證

監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資

于中證軍工指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每

個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應

收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（二）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資于中證軍工指數成份

股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金

資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存

出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

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（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5

％；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產

凈值的10％；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不

得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（11）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（12）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈

值的40%；債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（13）一只基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的

百分之三；一只基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的百分之十

五；經基金管理人和基金托管人協商，可對以上比例進行調整；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的10%；

（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（18）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

（19）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；

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（20）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估

值、交收等事宜另行具體協商。

除上述第（2）、（10）、（14）、（15）項外，因證券市場波動、上市公司合并、

基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符

合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序

后，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序后可不受上

述規定的限制。

六、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負

債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證

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券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且

最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行

估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所

上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的

情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股

票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市

的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有

關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術

確定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

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如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值

的計算結果對外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額

數量計算，精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及兩類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金

合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值

結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確

性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生估值錯誤時，視為基金份

額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予

賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責

任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失

承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間

進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關

當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

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（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅

對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯

誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當

得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，

并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；

如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經

獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值

錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確

定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評

估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠

償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機

構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管

人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的

利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，導致基金管

理人不能出售或評估基金資產時；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的；

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5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（七）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管

人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金

份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理

人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（八）特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基金

份額凈值錯誤處理。

由于交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力

原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未

能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償

責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

七、基金合同變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通

過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會備案生效后方可

執行，自決議生效后兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具

有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產

清算小組可以聘用必要的工作人員。

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3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具

法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由

律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清

算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

八、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，

根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局的，并對各

方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基

金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

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《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

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十九、基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：前海開源基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有

限公司）

辦公地址：深圳市福田區深南大道7006號萬科富春東方大廈22樓

法定代表人：李強

成立時間：2013年1月23日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：中國證監會證監許可［2012］1751號

經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的

其他業務。

注冊資本：人民幣2億元

組織形式：有限責任公司

存續期間：持續經營

（二）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

住所：上海市浦東新區銀城中路188號（郵政編碼：200120）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路188號（郵政編碼：200120）

法定代表人：彭純

成立時間：1987年3月30日

批準設立機關及批準設立文號：國務院國發(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發

［1987］40號文

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字［1998］25號

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據

承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融

債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；

代理收付款項業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務；經

營結匯、售匯業務。

注冊資本：742.62億元人民幣

組織形式：股份有限公司

存續期間：持續經營

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二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金的

投資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍為：具有良好流動性的金融工具，以中證軍工指數的成份股及其備

選成份股(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)為主要投資對象。為更

好地實現投資目標，本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份

股)、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中

國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起開始履行。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投

資、融資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：

（1）本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的85%，投資于中證軍工指數成份

股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金

資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存

出保證金和應收申購款等；

（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5

％；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產

凈值的10％；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不

得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

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（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（11）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（12）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈

值的40%；債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（13）一只基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的

百分之三；一只基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈值的百分之十

五；經基金管理人和基金托管人協商，可對以上比例進行調整；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的10%；

（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（18）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

（19）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；

（20）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人就股指期貨開戶、清算、估

值、交收等事宜另行具體協商。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的約定。除上述第（2）、（10）、（14）、（15）項外，因證券市場波動、證券發行人合

并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例

規定的，基金管理人應當在10個工作日內進行調整。法律法規或監管部門修改或取消上述

限制規定時，本基金不受上述投資組合限制并相應修改其投資組合限制規定。

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基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金投資禁

止行為進行監督?；鹭敭a不得用于下列投資或者活動。

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序后可不受上

述規定的限制。

4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。

（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參

與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名

單?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內電話或回函確認收到該名單。基金管理人應定

期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?
2個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已

與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交

易對手資信風險引起的損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人

選擇存款銀行進行監督。

基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，確

定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據以對基金

投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y行存

款業務賬目及核算的真實、準確。

（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行簽訂書

面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、

招募說明書（更新）

賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義

務和職責，保護基金份額持有人的合法權益。

（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核相關協

議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規

定。

6、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

（1）基金投資流通受限證券，應遵守《關于規范基金投資非公開發行證券行為的緊

急通知》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律

法規規定。

（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股

票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由

于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券

等流通受限證券。

（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理

人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非

公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述

資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況?；鸸芾砣?
應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人，保證基金托

管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內，以書面或其

他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求

的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、

發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、

已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信

息的真實、完整，并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管

人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管人認為上

述資料可能導致基金投資出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風

險的消除或防范措施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資

流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人有權拒絕執行有

關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報

告中國證監會。

招募說明書（更新）

如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基

金托管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。

7、基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資其

他方面進行監督。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計

算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相關

信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管理

人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上，則基金托管

人對此不承擔任何責任，并有權在發現后報告中國證監會。

（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間內答復并

改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會

報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法

規、《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基

金管理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規原因

及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項

進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內

糾正的，基金托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

管理人在限期內糾正。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反

《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他

有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監

會報告。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人對基金托

管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金

財產、開立基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管賬戶，是否及時、準確復核基金管

理人計算的基金資產凈值和兩類基金份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交收，

是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

招募說明書（更新）

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；鹜泄苋藨e

極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財

產的完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。

基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未執行

或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正，基

金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管

理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ?
的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規

要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制

度等。

基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

托管人在限期內糾正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規

的指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。

2、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

3、基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶、期貨

賬戶及等投資所需賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和

其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整和獨立。

5、對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應由基金

管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒有到達基金

銀行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成

損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜?
任。

6、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財

產。

（二）基金合同生效時募集資產的驗證

基金募集期滿之日起10日內，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有

人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘請具有從事證券相

關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2

名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全部資

招募說明書（更新）

金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相

關證明文件。若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定

辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理

1、基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

2、基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根據中國

人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一

切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益，均需通過本基金的

銀行存款賬戶進行。

3、本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任

何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金托管人可以通過申請開通本基金銀行存款賬戶的企業網上銀行業務進行資金

支付，并使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資產的資金結算

匯劃業務。

5、基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民幣銀行賬戶

結算管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管理的有關規定》、

《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

（四）基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司開立

證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶

進行本基金業務以外的活動。

基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬

戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結算?；鹜泄苋艘员净鸬拿x在托管人處開

立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。

（五）債券托管賬戶的開立和管理

1、募集資金經驗資后基金合同生效，基金托管人負責向人民銀行進行報備，并在備

案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的

名義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。在上述手續辦理

完畢后，由基金托管人向人民銀行進行報備?；鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國銀行間同

業拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。

招募說明書（更新）

2、基金管理人代表基金簽訂中國銀行間市場市場債券回購交易主協議（2013年

版），協議正本由基金管理人保管。

（六）其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的

投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法

規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫。其中實物證券

也可存入中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份有限公司或中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買

和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構

實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。

銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金

管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基金管理人在代基金簽

署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保

管期限按照國家有關規定執行。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的

合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《關于證券

投資基金執行＜企業會計準則＞估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》及其他法律、法

規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和兩類基金份額凈值由基金管理人負責計

算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值，

以約定方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后，將復核結果反饋給基

金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

本基金按以下方法估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

招募說明書（更新）

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證

券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且

最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行

估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所

上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的

情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股

票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市

的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有

關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術

確定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

7、在任何情況下，基金管理人如采用上述估值方法對基金財產進行估值，均應被認

為采用了適當的估值方法。但是，如基金管理人認為上述估值方法對基金財產進行估值不

招募說明書（更新）

能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮市場各因素的基礎上，可根據具體情況

與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

基金管理人、基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序以及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，發現方應及時通知對方，以約

定的方法、程序和相關法律法規的規定進行估值，以維護基金份額持有人的利益。

基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。因此，就與本基金有關

的會計問題，本基金的會計責任方是基金管理人。如經相關各方在平等基礎上充分討論

后，仍無法達成一致的意見，基金管理人有權按照其對基金凈值的計算結果對外予以公

布。

（二）凈值差錯處理

當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成

損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金?；鸸芾砣撕突鹜?
管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償。

（1）如采用本協議第八章“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估值方

法的第1－6進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在復核過程中沒有發

現，且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，

就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管

費率的比例各自承擔相應的責任；

（2）如基金管理人和基金托管人對某類基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人

的計算結果對外公布，由此給該類基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金

資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不負賠償責

任；

（3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差不作

為基金份額凈值錯誤處理。

由于交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力

原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未

能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償

責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或降低由此造成的影響。

針對凈值差錯處理，如果法律法規或證監會有新的規定，則按新的規定執行；如果行

業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方應本著平等和保護

基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。

（三）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

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2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的

利益，已決定延遲估值；如果出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，導致基金管

理人不能出售或評估基金資產時；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的；

5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（四）基金會計制度

按國家有關部門制定的會計制度執行。

（五）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和

會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期

進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基

金管理人的處理方法為準。

（六）會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管

人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原

因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于

每月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公告。季度報表的編

制，應于每季度終了后15個工作日內完成；更新的招募說明書在本基金合同生效后每6個

月公告一次，于截止日后的45日內公告。半年度報告在基金會計年度前6個月結束后的

60日內公告；年度報告在會計年度結束后90日內公告。

基金管理人在月度報表完成當日，對報表加蓋公章后，以傳真方式將有關報表提供基

金托管人；基金托管人在2個工作日內進行復核，并將復核結果及時書面通知基金管理

人。基金管理人在季度報表完成當日，以約定方式將有關報表提供基金托管人；基金托管

人在5個工作日內進行復核，并將復核結果反饋給基金管理人。基金管理人在更新招募說

明書完成當日，將有關報告提供基金托管人，基金托管人在收到15日內進行復核，并將復

核結果反饋給基金管理人?；鸸芾砣嗽诎肽甓葓蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供基金托管

人，基金托管人在收到后20日內進行復核，并將復核結果反饋給基金管理人?；鸸芾砣?
在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日內復核，并

將復核結果反饋給基金管理人。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，

基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為

招募說明書（更新）

準。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致，基金

管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。

基金托管人在對財務報表、季度報告、半年度報告或年度報告復核完畢后，可以出具

復核確認書（蓋章）或以其他雙方約定的方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人可委托基金注冊登記人登記和保管基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人

名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊，包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益登記

日的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊、每年最后

一個交易日的基金份額持有人名冊，由基金注冊登記人負責編制和保管，并對基金份額持

有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。

基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份額持有人

名冊。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工作日內向

基金托管人提供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊；

（二）基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后5個工作日內向基金托管人提

供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊；

（三）基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內向基金托管人提供由注冊

登記人編制的基金份額持有人名冊；

（四）除上述約定時間外，如果確因業務需要，基金托管人與基金管理人商議一致

后，由基金管理人向基金托管人提供由注冊登記人編制的基金份額持有人名冊。

基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存

期限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其

他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金

份額持有人名冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友好協

商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，任何

一方當事人均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規

則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均有約束力。

仲裁費用由敗訴方承擔。

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爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律管轄。

八、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得

與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議，應報中國證監會核準或備案。

（二）基金托管協議的終止

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他事由

造成其他基金托管人接管基金財產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他事由

造成其他基金管理人接管基金管理權。

（4）發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事

項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算組

在基金財產清算組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》

和本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。

（1）基金財產清算組組成：基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、基金

注冊登記人、具有從事相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組

成?；鹭敭a清算組可以聘用必要的工作人員。

（2）基金財產清算組職責：基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）《基金合同》終止后，由基金財產清算組統一接管基金財產；

（2）基金財產清算組根據基金財產的情況確定清算期限；

（3）基金財產清算組對基金財產進行清理和確認；

（4）對基金財產進行評估和變現；

（5）基金清算組做出清算報告；

（6）會計師事務所對清算報告進行審計；

（7）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（8）將基金清算報告中國證監會；

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（9）公布基金清算公告；

（10）對基金剩余財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算

費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4、基金剩余財產的分配

基金財產按如下順序進行清償

（1）支付基金財產清算費用；

（2）繳納基金所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）清算后如有余額，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

5、基金財產清算的公告

清算小組成立后2日內應就清算小組的成立進行公告；清算過程中的有關重大事項須

及時公告?；鹭敭a清算組做出的清算報告經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意

見書后，報中國證監會備案并公告。

6、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存期限不少于15年。

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二十、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金投資人提供一系列的客戶服務?；鸸芾砣藢⒏鶕鹜顿Y人

的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）短信、郵件信息發送服務

基金管理人至少每年度以手機短信、電子郵件或其他形式向通過前海開源電子直銷系

統持有基金管理人基金份額的基金投資人提供基金保有情況信息?；鹜顿Y人可根據需

要，通過基金管理人客服熱線或官方網站訂制、修改或取消該類服務。

1、手機短信服務可提供的定制內容包括基金凈值、基金交易確認、分紅確認、月末

賬戶余額等信息。

2、電子郵件服務可提供的定制內容包括基金凈值、基金交易確認、分紅確認、月末

賬戶余額等信息。

3、除發送基金投資人定制的上述信息外，基金管理人會不定期向留有手機號碼和電

子郵箱地址的基金投資人發送節日及生日問候、產品推廣等信息。若基金投資人不需要接

收到該類信息，可通過基金管理人客服熱線取消該項服務。

4、手機短信依托于外部通訊服務商發送，電子郵件通過互聯網進行信息傳送，基金

管理人根據服務規則發送相關信息，但不對信息的送達做出承諾和保證。由于基金投資人

提供的手機號、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或通訊故障、延誤等原因可能造成對賬

單無法按時或準確送達，請及時到原基金銷售網點或致電基金管理人客戶服務中心辦理相

關信息查詢、核對或變更。如需補發對賬單，敬請撥打客服熱線電話。

（二）客戶服務中心（CALL-CENTER）電話服務

呼叫中心人工座席每個交易日（8：30-17：00）為基金投資人提供服務，客服熱線服

務內容包括業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等專項服務。

客服熱線：4001-666-998

（三）電子查詢服務

基金投資人可通過基金管理人電子查詢系統（網上查詢系統、微信查詢系統）完成基

金賬戶的查詢業務。

官方網站：http://www.qhkyfund.com

微信小程序：前海開源基金

（四）投訴受理服務

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基金投資人可以撥打基金管理人客服熱線或以書信、電子郵件等方式，對基金管理人

和銷售網點所提供的服務進行投訴。

對于工作日期間受理的投訴，以“及時回復”為處理原則，對于不能及時回復的投

訴，基金管理人承諾在3個工作日之內對基金投資人的投訴做出回復。對于非工作日提出

的投訴，基金管理人將在順延到下1個工作日進行回復。

客服郵箱：service@qhkyfund.com

（五）電子直銷交易系統開戶與交易服務

基金投資人可以登錄基金管理人電子直銷交易系統（網上交易系統、微信交易系統）

進行開戶與交易。適用業務范圍包括：基金賬戶開戶、認購、申購、贖回、賬戶資料變

更、分紅方式變更、信息查詢等業務。電子直銷交易業務規則以公告為準。

（六）定期投資計劃

基金管理人將利用直銷網點或其他銷售網點為基金投資人提供定期投資的服務。通過

定期投資計劃，基金投資人可以通過相關渠道，定期申購基金份額。定期投資計劃業務規

則以公告為準。

（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過以上方式聯系基

金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

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二十一、其他應披露事項

（一）前海開源基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）的從業人員在前海開源資

產管理有限公司（以下簡稱“前海開源資管公司”）兼任董事及領薪情況如下：

本公司王雅琴女士兼任前海開源資管公司董事；

上述人員不在前海開源資管公司領薪。本公司除上述人員以外未有從業人員在前海開

源資管公司兼任職務的情況。

（二）2024年10月26日至2025年10月28日披露的公告：

2025-10-28前海開源中證軍工指數型證券投資基金2025年第3季度報告 

2025-10-28前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度報告提示性公告 

2025-10-13關于前海開源基金管理有限公司直銷柜臺認/申購旗下基金實行費率優惠的公告 

2025-08-29前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期報告提示性公告 

2025-08-29前海開源中證軍工指數型證券投資基金2025年中期報告 

2025-08-21前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金經理變更公告 

2025-07-21前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度報告提示性公告 

2025-07-21前海開源中證軍工指數型證券投資基金2025年第2季度報告 

2025-06-21前海開源基金管理有限公司關于前海開源基金APP業務遷移的公告 

2025-06-11前海開源基金管理有限公司關于持續完善客戶身份信息的提示公告 

2025-06-10前海開源基金管理有限公司關于終止與民商基金銷售（上海）有限公司銷售業務合作關系的公告 

2025-04-22前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度報告提示性公告 

2025-04-22前海開源中證軍工指數型證券投資基金2025年第1季度報告 

2025-03-31前海開源基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度） 

2025-03-31前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度報告提示性公告 

2025-03-31前海開源中證軍工指數型證券投資基金2024年年度報告 

2025-03-19關于前海開源基金管理有限公司旗下部分指數基金標的指數許可使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告 

2025-03-14前海開源基金關于電子直銷平臺相關業務費率優惠的公告 

2025-02-26關于旗下部分基金增加國盛證券有限責任公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告 

2025-02-12關于旗下部分基金增加華創證券有限責任公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告 

2025-01-22前海開源中證軍工指數型證券投資基金2024年第4季度報告 

2025-01-22前海開源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度報告提示性公告 



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2024-12-09關于旗下部分基金增加深圳騰元基金銷售有限公司為銷售機構并參加

其費率優惠活動的公告

注：其他披露事項詳見基金管理人發布的相關公告。

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二十二、招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書按相關法律法規，存放在基金管理人、基金銷售機構等的辦公場所，投

資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合理時間內獲取本招募說明書復制件

或復印件，但應以招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查

閱。

基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

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二十三、備查文件

（一）備查文件包括：

1、中國證監會準予注冊前海開源中證軍工指數型證券投資基金募集的文件

2、《前海開源中證軍工指數型證券投資基金基金合同》

3、《前海開源中證軍工指數型證券投資基金托管協議》

4、法律意見書

5、基金管理人業務資格批件、營業執照

6、基金托管人業務資格批件、營業執照

（二）備查文件的存放地點和投資人查閱方式：

1、存放地點：基金管理人、基金托管人處。

2、查閱方式：投資人可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

前海開源基金管理有限公司

2025年12月10日


              
                
               前海開源中證軍工指數型證券投資基金招募說明書（20251210更新）.pdf