萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金更新招募說明書（2025年第2號）

萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金更新招募說明書（2025年第2號）
2025-11-07 文字大小【小中大】【打印】
            
              萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基

金

更新招募說明書

（2025年第2號）

基金管理人：萬家基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

二〇二五年十一月

重要提示

萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由萬

家家裕債券型證券投資基金轉型而來。萬家家裕債券型證券投資基金于2016年5月

3日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]977號文注冊募集，并于2017年5月

23日獲中國證監會機構部函[2017]1288號文延期募集備案的回函。2018年9年29

日，萬家家裕債券型證券投資基金經中國證券監督管理委員會[2018]1578號文準

予變更注冊。

萬家家裕債券型證券投資基金基金份額持有人大會以通訊方式召開，大會于

2018年12月3日表決通過了《關于修改萬家家裕債券型證券投資基金基金合同有關

事項的議案》，同意變更萬家家裕債券型證券投資基金的基金類別、投資范圍、投

資比例限制、基金費率等事項并相應修訂基金合同。自2018年12月3日起，《萬家

家裕債券型證券投資基金基金合同》失效且《萬家中證1000指數增強型發起式證

券投資基金基金合同》同日起生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對萬家家裕債券型證券投資基金轉

型為萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金的變更注冊，并不表明其對本

基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中

國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

本基金標的指數為中證1000指數。

1、樣本空間

指數樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業發行的存

托憑證組成：

（1）科創板證券：上市時間超過一年。

（2）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值

排在前30位。

2、選樣方法

（1）剔除樣本空間內中證800指數樣本及過去一年日均總市值排名前300名的

證券；

（2）將樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排

名后20%的證券；

（3）將樣本空間內剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排

名在1000名之前的證券作為指數樣本。

3、指數采用調整市值加權。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司，網址：

http://www.csindex.com.cn。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資有風險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同

等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自

身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意

愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中出現的各類風險。投

資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險；個別證券

特有的非系統性風險；大量贖回或暴跌導致的流動性風險；基金投資過程中產生

的操作風險；因交收違約和投資債券引發的信用風險；本基金使用量化模型的特

有風險；基金投資回報可能低于業績比較基準的風險；本基金的投資范圍包括股

指期貨、國債期貨、股票期權、權證等金融衍生品、證券公司短期公司債券、中

小企業私募債、資產支持證券等品種，可能給本基金帶來額外風險。本基金可參

與融資業務和轉融通證券出借交易，可能存在杠桿投資風險和對手方交易風險等

風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般

風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

本基金的量化模型是指采用特定的量化投資模型進行選股，并非程序化交

易。由于模型測算結果是根據歷史數據研究得出，如果歷史情況與當前市場出現

重大差異，不排除模型失效的可能。此外，在市場流動性不足、異常波動、以及

市場風格急劇變化等極端事件出現的情況下，本量化模型有可能產生跟蹤誤差偏

離過大的風險。

本基金為指數增強型股票型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未

達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，理論上其預期風

險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀

況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能

損失本金。投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說

明書及《基金合同》。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不預示其未

來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證。

投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產品資料概要等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金合同約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露

辦法》實施之日起一年后開始執行。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所

面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險。

本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程

序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋機

制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購

贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定

風險。

本招募說明書所載內容截止日為2025年10月27日，有關財務數據和凈值表現

數據截止日為2025年09月30日（財務數據未經審計）。

目錄

重要提示..............................................................................................................................1

第一部分緒言....................................................................................................................5

第二部分釋義....................................................................................................................6

第三部分基金管理人......................................................................................................11

第四部分基金托管人......................................................................................................20

第五部分相關服務機構..................................................................................................27

第六部分基金的歷史沿革和存續..................................................................................29

第七部分基金份額的申購與贖回..................................................................................31

第八部分基金的投資......................................................................................................44

第九部分基金的業績......................................................................................................57

第十部分基金的財產......................................................................................................60

第十一部分基金資產的估值..........................................................................................61

第十二部分基金的收益與分配......................................................................................67

第十三部分基金的費用與稅收......................................................................................69

第十四部分基金的會計與審計......................................................................................72

第十五部分基金的信息披露..........................................................................................73

第十六部分側袋機制......................................................................................................80

第十七部分風險揭示......................................................................................................82

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............................................91

第十九部分基金合同的內容摘要..................................................................................93

第二十部分基金托管協議的內容摘要........................................................................109

第二十一部分基金份額持有人的服務........................................................................127

第二十二部分其他應披露事項....................................................................................129

第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式............................................................131

第二十四部分備查文件................................................................................................132

第一部分緒言

《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本

招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券

投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基

金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基

金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《證券投資基

金信息披露內容與格式準則第5號＜招募說明書的內容與格式＞》、《公開募集證券

投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）等

有關法律法規以及《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金合同》（以

下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所

載明的資料申請募集的。基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說

明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基

金份額即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即

表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享

有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱

基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金，由萬家

家裕債券型證券投資基金變更注冊而來

2、基金管理人：指萬家基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《萬家中證1000指數增強型發起

式證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《萬家中證1000指

數增強型發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金招募說明

書》及其更新

7、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

8、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

9、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂

10、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布

機關對其不時做出的修訂

11、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其

不時做出的修訂

12、《流動性風險管理規定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管

理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《指數基金指引》：指《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基

金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

15、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局等對

銀行業金融機構進行監督和管理的機構

16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務

的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

17、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合

法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體

或其他組織

19、合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資于在

中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

20、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規

或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者

22、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，辦理基金份額的

申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務

23、銷售機構：指萬家基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會

規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協

議，辦理基金銷售業務的機構

24、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投

資者基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、

代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

25、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為萬家基金管理有限

公司或接受萬家基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

26、基金賬戶：指登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所管

理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

27、基金交易賬戶：指銷售機構為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機構

買賣基金的基金份額變動及結余情況的賬戶

28、基金合同生效日：指《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金

合同》生效起始日，《萬家家裕債券型證券投資基金基金合同》自同一日起失效

29、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產

清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

30、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

32、T日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的工

作日

33、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

34、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他業務的時間段

36、《業務規則》：指萬家基金管理有限公司或接受萬家基金管理有限公司委托

代為辦理登記業務的機構的相關業務規則，是規范基金管理人所管理的開放式證券

投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資者共同遵守

37、認購：指在萬家家裕債券型證券投資基金募集期內，投資者根據《萬家家

裕債券型證券投資基金基金合同》和《萬家家裕債券型證券投資基金招募說明書》

的規定申請購買萬家家裕債券型證券投資基金基金份額的行為

38、申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規定申請

購買基金份額的行為

39、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定

的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

40、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規

定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理

人管理的其他基金基金份額的行為

41、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持

基金份額銷售機構的操作

42、定期定額投資計劃：指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購

日、申購金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資者指定銀行賬戶內

自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

43、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加

上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份

額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

44、元：指人民幣元

45、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

46、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款

項及其他資產的價值總和

47、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

48、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

49、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值

和基金份額凈值的過程

50、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行

定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券

等

51、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值

的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從

而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并

得到公平對待

52、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互

聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網

站）等媒介

53、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

54、發起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、運

作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基

金管理人員工中具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，下同）等

人員承諾申購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

55、發起資金：指用于申購發起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基金

管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資金申

購本基金的金額不低于1,000萬元，且發起資金申購的基金份額持有期限不低于3年

56、發起資金提供方：指以發起資金申購本基金且承諾以發起資金申購的基金

份額持有期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人

員或基金經理等人員

57、基金產品資料概要：指《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新

58、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬

戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于

流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為

側袋賬戶

59、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致

公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍

導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的

資產

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：萬家基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

辦公地址：中國上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字【2002】44號

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理和中國證監會許可的其他業務

組織形式：有限責任公司

注冊資本：叁億元人民幣

存續期間：持續經營

聯系人：蘭劍

電話：021-38909626傳真：021-38909627

股權結構：

中泰證券股份有限公司  60%  

山東省新動能基金管理有限公司  40%  



（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

董事長方一天先生，中共黨員，大學學歷，先后在上海財政證券公司、中國證

監會系統工作，2014年10月加入萬家基金管理有限公司，現任公司黨委書記、董事

長。

董事袁西存先生，中共黨員，碩士學位，曾任萊鋼集團財務部科長，副處長，

中泰證券計劃財務部總經理等職務?，F任中泰證券股份有限公司黨委常委、副總經

理。

董事曾祥龍先生，中共黨員，學士本科，曾任山東龍信投資有限公司財務負責

人、山東魯華能源集團外派財務總監、山東國惠基金管理有限公司財務總監、山東

國惠投資有限公司財務部副部長、山東國惠小額貸款有限公司副總經理等職。現任

山東省新動能基金管理有限公司財務管理部部長。

董事張釗先生，中共黨員，學士本科，先后任泛亞國際投資有限公司總裁助

理、投資專員，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高級顧問、總裁助

理，深圳富坤創業投資有限公司市場營銷投資者關系部經理，深圳富坤康健投資有

限公司高級投資經理，山東海洋明石產業基金管理有限公司投資部副總裁，山東藍

色經濟產業基金管理有限公司投資部（濟南）副總經理，山東高速北銀（上海）投

資管理有限公司執行總裁、山東省新動能基金管理有限公司投資發展部部長等職，

現任山東省新動能投資管理有限公司董事長。

董事陳廣益先生，中共黨員，碩士研究生，曾任職興證全球基金管理有限公司

運作保障部，2005年3月加入萬家基金管理有限公司，曾任運作保障部副總監、基

金運營部總監、交易部總監、總經理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021

年3月起任公司董事、總經理。

獨立董事武輝女士，農工黨員，博士研究生，教授。曾任濰坊市第二職業中專

講師?，F任山東財經大學教授。

獨立董事范洪義先生，碩士研究生，曾在山東濰坊鹽化集團、山東?；瘓F進

出口有限公司任職，在山東求是律師事務所、山東中強律師事務所、山東普瑞德律

師事務所、上海虹橋正瀚律師事務所、上海杰博律師事務所擔任律師、合伙人等

職?，F任上海尚舜光電科技有限公司執行董事。

獨立董事林彥先生，中共黨員，博士研究生，教授。曾任上海交通大學教務處

副處長、凱原法學院副院長、教授等職，現任華東師范大學法學院院長、特聘教

授。

2、基金管理人監事會成員

監事會主席馬文波先生，中共黨員，學士本科，曾在中國電子進出口山東公

司、山東魯信實業集團公司、山東省魯信投資控股集團有限公司從事財務會計工

作，在山東省國際信托股份有限公司、山東省金融資產管理股份有限公司擔任財務

總監等職。現任山東省新動能基金管理有限公司副總經理。

監事李濱先生，中共黨員，博士研究生，先后任英國三和集團量化分析師、勞

埃德銀行集團量化分析師、Zan Partners對沖基金量化分析師、巴克萊資本信用

風險分析師、德意志銀行信用風險分析師、瑞士信貸市場風險分析師、紅塔證券股

份有限公司風險管理部總經理、中泰證券股份有限公司風險管理部副總經理及風險

管理部總經理等職?，F任中泰證券股份有限公司風險控制委員會副主任。

監事尹超先生，中共黨員，學士本科，2007年7月起加入萬家基金管理有限公

司，現任公司基金運營部總監。

監事姜楠女士，中共黨員，碩士研究生，曾任職于淘寶（中國）軟件有限公

司。2013年3月起加入萬家基金管理有限公司，現任公司財務管理部總監。

監事路曉靜女士，中共黨員，碩士研究生，先后任職于旺旺集團、長江期貨有

限公司。2015年5月起加入萬家基金管理有限公司，現任公司合規風控部總監助

理。

3、公司高級管理人員

董事長：方一天先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）

總經理、首席信息官：陳廣益先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）

督察長：蘭劍先生，中國民盟盟員，碩士研究生，律師、注冊會計師，曾在江

蘇知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月進入萬家

基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察長。

副總經理：戴曉云女士，學士本科，曾任海證期貨有限公司副總經理、上海證

券有限責任公司運營中心副總經理、上投摩根基金管理有限公司數字化運營及拓展

部總監等職。2016年7月進入萬家基金管理有限公司工作，先后擔任萬家基金管理

有限公司總經理助理、業務管理部總監、網絡金融部總監，萬家財富基金銷售（天

津）有限公司董事長。2021年7月起任公司副總經理。

副總經理：王靜女士，中共黨員，碩士研究生，曾任興業銀行濟南分行公司業

務部科員，興業銀行濟南分行天橋支行行長助理，浙商銀行濟南分行機構金融部總

經理助理，浙商銀行濟南分行公司銀行部總經理助理、副總經理，浙商銀行濟南分

行小企業與個銀評審部總經理等職務。2021年6月進入萬家基金管理有限公司，

2021年7月起任公司副總經理。

副總經理：莫海波先生，致公黨黨員，碩士研究生，曾任財富證券有限責任公

司資產管理部分析師、中銀國際證券有限責任公司證券投資部投資經理等職務。

2015年3月進入萬家基金管理有限公司工作，歷任投資研究部總監、公司總經理助

理等職，2022年8月起任公司副總經理。

4、本基金基金經理

喬亮先生，美國斯坦福大學工商管理博士，2019年7月入職萬家基金管理有限

公司，現任公司首席量化投資官、基金經理，歷任公司總經理助理、量化投資部總

監（兼）、副總經理。曾任美國巴克萊國際投資管理公司投資部基金經理，加拿大

退休基金國際投資管理公司量化投資部基金經理，南方基金管理有限公司數量化投

資部投資經理，通聯數據股份公司聯合創始人、首席投資官，上海尋乾資產管理有

限公司投資總監、總經理，巨杉（上海）資產管理有限公司量化投資部投資總監等

職?；鸾浝碓诠芎驮浌芾淼幕鹑缦拢?
基金名稱   任職日期  離任日期  

萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金  2019-08-21  2020-08-29  

萬家互聯互通核心資產量化策略混合型證券投資基金  2021-03-25  2022-08-18  

萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金  2019-08-21  -  

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金  2019-08-21  -  

萬家中證500指數增強型發起式證券投資基金  2019-09-06  -  

萬家滬深300指數增強型證券投資基金  2019-09-06  -  

萬家創業板指數增強型證券投資基金  2021-01-26  -  

萬家家瑞債券型證券投資基金  2022-12-06  -  

萬家頤達靈活配置混合型證券投資基金  2023-02-24  -  

萬家元貞量化選股股票型證券投資基金  2023-03-14  -  

萬家國證2000指數增強型證券投資基金  2023-09-26  -  

萬家上證科創板100指數增強型發起式證券投資基金  2024-09-27  -  

萬家中證2000指數增強型證券投資基金  2025-01-21  -  



歷任基金經理

高翰昆2018年1月30日-2018年8月15日；

周潛瑋2018年8月15日-2018年12月03日；

陳旭2018年12月03日-2019年10月22日。

5、基金管理人投資決策委員

（1）權益與組合投資決策委員會

主任：陳廣益

副主任：黃海

委員：莫海波、喬亮、任崢、徐朝貞、高源、黃興亮、孫遠慧

陳廣益先生，總經理、首席信息官。

黃海先生，投資總監、首席投資官、基金經理。

莫海波先生，副總經理、基金經理。

喬亮先生，首席量化投資官、基金經理。

任崢先生，總經理助理、基金經理。

徐朝貞先生，組合投資部總監、基金經理。

高源女士，基金經理。

黃興亮先生，基金經理。

孫遠慧先生，研究部副總監。

（2）固定收益投資決策委員會

主任：陳廣益

委員：蘇謀東、郅元、周潛瑋、石東

陳廣益先生，總經理、首席信息官。

蘇謀東先生，總經理助理、基金經理。

郅元先生，現金管理部總監、基金經理。

周潛瑋先生，固定收益部聯席總監、基金經理。

石東先生，固定收益部總監助理（主持工作）、基金經理。

6、上述人員之間不存在近親屬關系

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同

和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反現行

有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關

法律法規，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關

規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投

資內容、基金投資計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）侵占、挪用基金財產；

（14）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（15）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定；不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

為保證公司規范運作，有效防范和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經

營，從而最大程度保護基金份額持有人利益，根據國家有關法律法規和行業監管規

則并結合公司具體情況，公司已建立健全內部控制體系和內部控制制度。

1、內部控制的原則

（1）健全性原則。內部控制制度覆蓋公司各項業務、各個部門（或機構）和

各級人員，并貫徹落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。公司通過科學的內控手段與方法，構建規范的內控程序，

保障內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則。公司設立獨立的督察長及監察稽核部門，各機構、部門和

崗位在職能上亦保持相對獨立，公司固有財產、基金財產及其他財產的運作保持分

離。

（4）相互制約原則。公司部門和崗位設置權責分明、相互制衡，并通過建立

多重內控防線，充分防范各種風險。

（5）定性與定量相結合原則。公司建立并持續完善風險控制量化指標體系，

使風險控制工作更具科學性和可操作性。

2、內部控制的目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規范運作的經營理念。

（2）保護基金份額持有人利益，確保受托資產的安全、完整，為基金份額持

有人創造價值。

（3）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務穩健運行，實

現公司的持續、穩定、健康發展。

3、內部控制的制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層

面的制度構成：第一個層面是公司章程，第二個層面是公司基本管理制度，第三個

層面是部門和業務管理制度，第四個層面是業務和操作流程。制度的制訂、修改、

實施、廢止遵循相應程序。公司重視對制度的持續檢驗和更新，結合業務的發展、

法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷提高公司制度的完備性、有

效性。

4、內部控制的防線體系

為進行有效的業務組織的風險控制，公司設立“權責統一、嚴密有效、順序遞

進”的四道內控防線：

（1）一線崗位和部門作為第一道內控防線，不斷完善業務流程，提高系統

化、信息化手段，通過雙人復核、崗位之間互相監督等措施，識別、評估和控制各

自業務領域的風險。

（2）合規風控部門作為第二道內控防線，通過完善的風險控制制度和手段對

各一線部門的風險管理工作進行指導、管理和監督。

（3）獨立的監察稽核部門作為第三道內控防線，負責對公司內部控制制度的

總體執行情況和有效性進行監督、檢查、評估和反饋。

（4）董事會風險管理委員會聽取公司管理層對公司整體運營情況的報告，并

提出指導性意見。如果認為公司運營可能存在重大風險，可以進行獨立的現場檢

查，形成第四道內控防線。

5、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部

控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概況

1、基本情況

名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）

設立日期：1987年4月8日

注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本：252.20億元

法定代表人：繆建民

行長：王良

資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

電話：4006195555

傳真：0755-83195201

資產托管部信息披露負責人：張姍

2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商

業銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于

2002年3月成功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是

國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股，9月

22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發

行了24.2億H股。截至2025年6月30日，本集團總資產126,571.51億元人民幣，高級

法下資本充足率18.56%，權重法下資本充足率15.61%。

2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經報中國證監會同意，更

名為資產托管部，現下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養老金團隊、業務管理團

隊、產品研發團隊、風險管理團隊、系統與數據團隊、項目支持團隊、運營管理團

隊、基金外包業務團隊10個職能團隊，現有員工261人。2002年11月，經中國人民

銀行和中國證監會批準獲得證券投資基金托管業務資格，成為國內第一家獲得該項

業務資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務

資質最全的商業銀行之一，擁有證券投資基金托管資格、基本養老保險基金托管機

構資格、受托投資管理托管業務托管資格、保險資金托管業務資格、企業年金基金

托管業務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）資格、合格境內機構投資者托管

（QDII）資格、私募基金業務外包服務資格、存托憑證試點存托業務等業務資格。

招商銀行資產托管結合自身在托管行業深耕23年的專業能力和創新精神，推出

“招商銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰略，致力于成為專業更精、科

技更強、服務更佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專

家、貼心服務的管家、讓價值持續增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，以創新

的“服務產品化”為方法論，全方位助力資管機構實現可持續的高質量發展。招商

銀行資產托管圍繞資管全場景，打造了“如風運營”“大觀投研”“見微數據”三

個服務子品牌，不斷創新托管系統、服務和產品：在業內率先推出“網上托管銀行

系統”、托管業務綜合系統和“6S”托管服務標準，首家發布私募基金績效分析報

告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大數據平臺，成功托管國內第

一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、第一只股權私募

基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第

一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單

TOT保管，實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業認

可。

招商銀行資產托管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業內

各類獎項榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創新“十佳

金融產品創新獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內唯一獲

得該獎項的托管銀行；7月榮獲中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”、

《21世紀經濟報道》“2016最佳資產托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》

“中國年度托管銀行獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功能

網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創新“十佳金融產品創新獎”。

2018年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2017年度優秀資產托管機構”

獎；同月，托管大數據平臺風險管理系統榮獲2016-2017年度銀監會系統“金點

子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子方

案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5月榮獲國際財經

權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲2018東方財富風云榜

“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月榮獲

《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財資》“中國最佳

托管機構”“中國最佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三項大

獎；12月榮獲2019東方財富風云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020年1月，榮

獲中央國債登記結算有限責任公司“2019年度優秀資產托管機構”獎項；6月榮獲

《財資》“中國境內最佳托管機構”“最佳公募基金托管機構”“最佳公募基金行

政外包機構”三項大獎；10月榮獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英華獎

“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任

公司“2020年度優秀資產托管機構”獎項；同月榮獲2020東方財富風云榜“2020年

度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時報》“2021年度杰出資產托管

銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第三屆中國公募基金英華獎

“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司

“2021年度優秀資產托管機構、估值業務杰出機構”獎項；9月榮獲《財資》“中

國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；12

月榮獲《證券時報》“2022年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央

國債登記結算有限責任公司“2022年度優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股

份有限公司“2022年度優秀托管機構”、全國銀行間同業拆借中心“2022年度銀行

間本幣市場托管業務市場創新獎”三項大獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第

二屆中國基金業創新英華獎“托管創新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中

國基金業英華獎“公募基金25年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12

月，榮獲《東方財富風云榜》“2023年度托管銀行風云獎”。2024年1月，榮獲中

央國債登記結算有限責任公司“2023年度優秀資產托管機構”、“2023年度估值業

務杰出機構”、“2023年度債市領軍機構”、“2023年度中債綠債指數優秀承銷機

構”四項大獎；2024年2月，榮獲泰康養老保險股份有限公司“2023年度最佳年金

托管合作伙伴”獎。2024年4月，榮獲中國基金報“中國基金業英華獎-ETF20周年

特別評選“優秀ETF托管人””獎。2024年6月，榮獲上海清算所“2023年度優秀托

管機構”獎。2024年8月，在《21世紀經濟報道》主辦的2024資產管理年會暨十七

屆21世紀【金貝】資產管理競爭力研究案例發布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲

“2024卓越影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024財聯社中國金融業“拓撲獎”

評選中，榮獲銀行業務類獎項“2024年資產托管銀行‘拓撲獎’”；2024年12月，

榮獲《中國證券報》“ETF金牛生態圈卓越托管機構（銀行）獎”；2024年12月，

榮獲《2024東方財富風云際會》“年度托管銀行風云獎”。2025年1月，榮獲中央

國債登記結算有限責任公司“2024年度優秀資產托管機構”獎項、上海清算所

“2024年度優秀托管機構”獎項；2025年2月，榮獲全國銀行間同業拆借中心

“2024年度市場創新業務機構”獎項；2025年3月，榮獲《中國基金報》2025年指

數生態圈英華典型案例“指數產品托管機構”獎項；2025年6月，榮獲《亞洲銀行

家》“中國最佳托管銀行”“中國最佳股份制托管銀行”獎項。

（二）主要人員情況

繆建民先生，招商銀行董事長、非執行董事，2020年9月起擔任本行董事、董

事長。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央

委員會候補委員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副

董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼

任中國人民財產保險股份有限公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中

國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，人

保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養老保險有限責任公司董事長，中國人

民人壽保險股份有限公司董事長。

王良先生，招商銀行黨委書記、執行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，

高級經濟師。1995年6月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，

2012年6月起歷任本行行長助理、副行長、常務副行長，2022年5月起任本行黨委書

記，2022年6月起任本行行長。兼任本行香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際

金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、

招聯消費金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業協會

中間業務專業委員會第四屆主任、中國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十

四屆人大代表。

王穎女士，招商銀行副行長，南京大學政治經濟學專業碩士，經濟師。王穎女

士1997年1月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深

圳分行行長，本行行長助理。2023年11月起任本行副行長。

孫樂女士，招商銀行資產托管部總經理，碩士研究生畢業，2001年8月加入本

行至今，歷任本行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部總經理助理、副

總經理、總經理、公司銀行部總經理、中小企業金融部總經理、投行與金融市場部

總經理；無錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長，具有20余年銀行從業經

驗，在風險管理、信貸管理、公司金融、資產托管等領域有深入的研究和豐富的實

務經驗。

（三）基金托管業務經營情況

截至2025年6月30日，招商銀行股份有限公司累計托管1641只證券投資基金。

(四)托管人的內部控制制度

內部控制目標

招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守法

經營、規范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防

范和化解經營風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全；建立有利于查錯

防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信

息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流

程的不斷完善。

內部控制組織結構

招商銀行資產托管業務建立三級內部控制及風險防范體系：

一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控

制；總行風險管理部、法律合規部、審計部獨立對資產托管業務進行評估監督，并

提出內控提升管理建議。

二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規管理相關團隊，

負責部門內部風險預防和控制，及時發現內部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改

情況，并直接向部門總經理室報告。

三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時，遵循內控

制衡原則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和

崗位，并由全部人員參與。

（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風

險、審慎經營為出發點，體現“內控優先”的要求。

（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，

不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部

門獨立于內部控制的建立和執行部門。

（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制執

行的有效性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的重要

風險，且設計的風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能夠按照

設計要求嚴格有效執行。

（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要，并能夠

隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法

規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。

（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與我行其他業務場地隔離，

辦公網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火墻策略分離，以達到風險

防范的目的。

（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要托管業務重

要事項和高風險環節。

（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置、權責分配

及業務流程等方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

內部控制措施

（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產品

受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規

章制度，建立了三層制度體系，即：基本規定、業務管理辦法和業務操作規程。制

度結構層次清晰、管理要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產托管業務

科學化、制度化、規范化運作。

（2）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴格

的加密和備份措施，采用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所有

的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。

（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中獲取的客戶

資料嚴格保密，除法律法規和其他有關規定、監管機構及審計要求外，不向任何機

構、部門或個人泄露。

（4）信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統機房、權限管理實行

雙人雙崗雙責，電腦機房24小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應權限。

業務網和辦公網、托管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火

墻保護，對信息技術系統采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系

統的安全。

（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培

訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進

行人力資源管理。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦

法》等有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定，對基金投資范圍、投資

比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金托管人對基金管

理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督，

對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行

政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人

進行整改，整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限?；鸸芾砣耸?
到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正?；鸸芾砣?
對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監

會。

第五部分相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷中心及電子直銷系統（網站、微交易、

APP）。

住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

辦公地址：中國上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓

法定代表人：方一天

聯系人：亓翡

電話：（021）38909777

傳真：（021）38909798

客戶服務熱線：400-888-0800

投資者可以通過基金管理人電子直銷系統（網站、微交易、APP）辦理本基金

的開戶、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱基金管理人的網站公告。

網上交易網址：https://trade.wjasset.com/

微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）

2、非直銷銷售機構

非直銷銷售機構名單詳見基金相關公告或基金管理人網站。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金。

（二）基金登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯系人：苑澤田

電話：（010）50938697

傳真：（010）50938907

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

住所：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓1405室

辦公場所：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓1405室

負責人：廖海

經辦律師：劉佳、張雯倩

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

聯系人：劉佳

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓

辦公地址：中國上海市南京東路61號新黃浦金融大廈四樓

聯系電話：021-63391166

傳真：021-63392558

聯系人：徐冬

經辦注冊會計師：王斌、徐冬

第六部分基金的歷史沿革和存續

一、基金的歷史沿革

萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金由萬家家裕債券型證券投資基金

轉型而來。萬家家裕債券型證券投資基金經中國證監會證監許可[2016]977號文準

予注冊募集，并于2017年5月23日獲中國證監會機構部函[2017]1288號文延期募集

備案的回函，基金管理人為萬家基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有

限公司。

萬家家裕債券型證券投資基金自2017年11月22日至2018年1月25日公開募集，

募集結束后基金管理人向中國證監會辦理備案手續。經中國證監會書面確認，《萬

家家裕債券型證券投資基金基金合同》于2018年1月30日正式生效。

2018年11月1日至2018年12月2日，以通訊方式召開的萬家家裕債券型證券投資

基金基金份額持有人大會審議并通過了《關于修改萬家家裕債券型證券投資基金基

金合同有關事項的議案》，內容包括萬家家裕債券型證券投資基金變更名稱、修改

基金類別、修改基金投資范圍、修改投資比例限制、修改基金費率、修訂基金合同

等事項。

自萬家家裕債券型證券投資基金基金份額持有人大會決議生效之日起，《萬家

家裕債券型證券投資基金基金合同》失效且《萬家中證1000指數增強型發起式證券

投資基金基金合同》同時生效。

二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元的，

《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。若屆時的

法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充時，則本

基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。

《基金合同》生效滿三年后繼續存續的，連續二十個工作日出現基金份額持有

人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期

報告中予以披露；連續六十個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監

會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，

并召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規、監管機構或基金合同另有規定時，從其規定。

第七部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金申購和贖回場所為基金管理

人的直銷中心、電子直銷系統及基金非直銷銷售機構的銷售網點，具體非直銷銷售

機構（網點）名單將由基金管理人在相關公告中列明。

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理

基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖

回。

若基金管理人或其指定的非直銷銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，

投資者可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或者非直銷銷售

機構另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，基金管理人根據法律法規、中國證

監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放

時間進行相應的調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已于2018年3月2日起開始辦理日常申購、贖回及轉換業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請

且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申

購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即任一類基金份額申購、贖回價格以申請當日收市后計

算的該類基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，基金銷售

機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；

4、基金份額持有人贖回時，除指定贖回外，基金管理人按先進先出的原則，

對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即先確認的份額先贖回，

后確認的份額后贖回，以確定所適用的贖回費率；

5、本基金的申購、贖回等業務，按照登記機構的相關業務規則執行。若相關

法律法規、中國證監會或登記機構對申購、贖回業務等規則有新的規定，按新規定

執行。

基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資者必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。

投資者在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資者在提

交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規

則等在遵守基金合同和本招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為

準。

2、申購和贖回的款項支付

投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資者全額交付申購款項，

申購申請成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立，登記機構確認贖回時，贖回生效。

基金份額持有人贖回申請生效后，基金管理人將指示基金托管人在T＋7日（包括該

日）內支付贖回款項。如遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行

數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理

流程，則贖回款項的支付時間可相應順延。在發生巨額贖回或基金合同約定的其他

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處

理。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間進

行調整，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒

介上公告。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖

回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行

確認。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以

銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項

本金退還給投資者。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為

準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

基金管理人在不違反法律法規的前提下，可對上述程序規則進行調整。基金管

理人應在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、申請申購基金的金額限制

(1)投資者申購時，通過本基金的電子直銷系統（網站、微交易）或非直銷銷

售機構申購時，原則上，每筆申購本基金的最低金額為10元（含申購費）；投資者

通過基金管理人直銷中心每筆申購本基金的最低金額為100元（含申購費）。在符合

法律法規規定的前提下，各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷

售機構的業務規定為準；

自2022年3月23日起，投資者通過基金管理人電子直銷系統（網站、微交易、

APP）或非直銷銷售機構首次申購本基金的單筆最低申購金額為1元人民幣（含申

購費），追加申購本基金的每筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。投資者通過

基金管理人直銷中心辦理本基金業務時，首次申購和追加申購的最低金額不做調

整。

投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受

最低申購金額的限制。

(2)投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設上限限制。但對

于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過基金份額總數的50%，或

者變相規避前述50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施。

(3)基金管理人有權規定本基金的總規模限額，以及單日申購金額上限和凈申

購比例上限，并在更新的招募說明書或相關公告中列明。

(4)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕

大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體

規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

2、申請贖回基金的份額限制

（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。

（2）本基金不設單筆最低贖回份額限制。

（3）在銷售機構保留的基金份額最低數量限制

若某筆贖回將導致基金份額持有人在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不

足1.00份的，基金管理人有權將投資者在該銷售機構保留的該類基金剩余份額一次

性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規

定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額等數量限制，或者新增基金規模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

六、基金的申購費和贖回費

1、本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入

基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C類基金份額不

收取申購費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。

2、申購費率

本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他

投資者實施差別的申購費率。

特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企

業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企

業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險

等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可

在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入特定投資者群體范圍。

特定投資者群體可通過本基金直銷中心申購本基金?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變

更或增減特定投資者群體申購本基金的銷售機構，并按規定予以公告。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費率如下：

申購金額（M）  A類基金份額申購費率  C類基金份額申購費率  

M＜100萬  0.15%  0  

100萬≤M＜300萬  0.10%  

300萬≤M＜500萬  0.06%  

M≥500萬  每筆1,000.00元  



其他投資者申購本基金的申購費率如下：

申購金額（M）  A類基金份額申購費率  C類基金份額申購費率  

M＜100萬  1.50%  0  

100萬≤M＜300萬  1.00%  

300萬≤M＜500萬  0.60%  

M≥500萬  每筆1,000.00元  



投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

3、贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金

份額時收取。針對A類基金份額，對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費全

額計入基金財產；對持續持有期等于或長于30日、少于90日的投資者收取的贖回費

總額的75%計入基金財產；對持續持有期等于或長于90日但少于180日的投資者收取

的贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期等于或長于180日的投資者不收取

贖回費。針對C類基金份額，對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費全額計

入基金財產。贖回費未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：

持有時間（Y）  贖回費率  

Y 1.50%  

7日≤Y 0.75%  

30日≤Y 0.50%  

Y≥180日  0  



本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：

持有時間（Y）  贖回費率  



Y 1.50%  

7日≤Y 0.50%  

Y≥30日  0  



4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應

于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公

告。

5、本基金發生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫裕唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監

管部門、自律規則的規定。

6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場

情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期

間，對存量基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可以適當調

低基金銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

七、申購和贖回的數額和價格

1、申購份額與贖回金額、余額的處理方式

（1）申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申購

當日基金份額凈值為基準計算。本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額

單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。申購涉及金額、份額的計算結

果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入

基金財產。

（2）贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額凈值

為基準并扣除相應的費用后的余額，贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算

結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計

入基金財產。

2、基金申購份額的計算

（1）A類基金份額的申購

申購本基金A類基金份額時采用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投

資者的申購金額包括申購費用和凈申購金額。申購A類基金份額的計算方式如下：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購

費用金額）

申購費用=申購金額-凈申購金額

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

例：某投資者（非特定投資者群體）投資10,000元申購本基金的A類基金份

額，對應申購費率為1.50%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到

的A類基金份額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元

申購費用=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份

即：該投資者投資10,000元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.50%，

申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,383.07份A類基金份額。

（2）C類基金份額的申購

申購C類基金份額的計算方式如下：

申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值

申購份額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的誤差

計入基金財產。

例：某投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金

份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：

申購份額=50,000/1.0500=47,619.05份

即：該投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，申購當日C類基金份額凈

值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。

3、基金贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×該類基金份額贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用

例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間

為10日，對應的贖回費率為0.75%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0500元，則

其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0500=10,500元

贖回費用=10,500×0.75%=78.75元

凈贖回金額=10,500-78.75=10,421.25元

即：基金份額持有人贖回10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈

值是1.0500元，持有時間為10日，則其可得到的凈贖回金額為10,421.25元。

例：某投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，假設持有期大于30日，則適

用贖回費率為0，假設贖回當日C類基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額

為：

贖回總金額＝10,000×1.1480＝11,480元

贖回費用＝11,480×0%＝0元

凈贖回金額＝11,480－0＝11,480.00元

即：基金份額持有人贖回10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類基金份額凈

值為1.1480元，持有期大于30日，則可得到的凈贖回金額為11,480.00元。

4、基金份額凈值計算

T日某類基金份額凈值=T日該類基金份額的資產凈值/T日該類基金份額數量

本基金各類基金份額凈值的計算，基金份額凈值單位為元，計算結果保留到小

數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T

日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，基金

管理人可以適當延遲計算或公告，并報中國證監會備案。

八、申購、贖回的登記

正常情況下，投資者T日申購基金成功后，登記機構在T+1日為投資者增加權益

并辦理登記手續，投資者自T+2日起（含該日）有權贖回該部分基金份額。

基金份額持有人T日贖回基金成功后，正常情況下，登記機構在T+1日為其辦理

扣除權益的登記手續。

在不違反法律法規的前提下，登記機構可以對上述登記辦理時間進行調整，基

金管理人應于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

九、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、本基金投資的證券、期貨交易場所非正常停市。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構、支付結算機構等因異常

情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系統、基金會計系統等

無法正常運行。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份

額數的比例達到或者超過基金份額總數的50%，或者有可能導致投資者變相規避前

述50%比例要求的情形時。

8、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規模超過基金管理人規定的

本基金總規模上限時；或使本基金單日申購金額或凈申購比例超過基金管理人規定

的當日申購金額或凈申購比例上限時；或該投資者累計持有的份額超過單個投資者

累計持有的份額上限時；或該投資者當日申購金額超過單個投資者單日申購金額上

限時；或該投資者單筆申購金額超過單個投資者單筆申購金額上限時。

9、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9、10項情形之一且基金管理人決定暫停接受申購

申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上進行公告。如果投資者的申購

申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資者。在暫停申購的

情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款

項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、本基金投資的證券、期貨交易場所非正常停市。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構、支付結算機構等因異常

情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系統、基金會計系統等

無法正常運行。

6、繼續接受贖回申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且

采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當采取暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項的措施。

8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（除上述第4項外）之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持

有人贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應報中國證監會備案，已確認的

贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個

賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支付。若出現

上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時

可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管

理人應及時恢復贖回業務的辦理并依據相關規定進行公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后

的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為

因支付投資者的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提

下，可對其余贖回申請延期辦理。

①對于當日的贖回申請，在單個基金份額持有人的贖回申請均未超過上一開放

日基金總份額50%的情形下，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，

確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資者在提交贖回申請時可以選擇

延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到

全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的

贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的基金份額凈

值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請

時未作明確選擇，投資者未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回可不受

單筆贖回最低份額的限制。

②若本基金發生巨額贖回，且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日

基金總份額50%的，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出該比例的贖回申

請實施延期至下一交易日辦理，對不超出該比例的贖回申請部分與其他賬戶贖回申

請按（2）部分延期贖回的①所述條款處理。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認

為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款

項，但不得超過20個工作日，并應當依據相關規定進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募

說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，

并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應依據相關規定進行公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在指定媒

介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新

開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金

管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規

則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知

基金托管人與相關機構。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而

產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上

述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資者。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐

贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團

體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份

額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機

構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦

理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉托管、質押

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷

售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

在條件許可的情況下，基金登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦理

基金份額質押業務，并可收取一定的手續費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行

規定。投資者在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購金額

必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計

劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登

記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參

與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十八、基金份額轉讓

在符合法律法規規定且條件允許的情況下，基金管理人可以根據相關業務規則

受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的

申請。具體由基金管理人提前發布公告。

十九、基金份額折算

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人經與基金托管

人協商一致，可對基金份額進行折算，不需召開基金份額持有人大會審議。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書或相關公

告。

第八部分基金的投資

（一）投資目標

本基金為指數增強型股票基金，采取量化方法進行積極的指數組合管理與風險

控制，在力求有效跟蹤標的指數基礎上，力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較

基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎

上，實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股（含

存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、中小板以

及其他經中國證監會允許基金投資的股票、含存托憑證）、債券（包括國債、央行

票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中小企業私募

債券、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、可轉換債

券、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、同業存單、資產支持證券、金融衍生

品（包括權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金在履行適當程序后

可將其納入投資范圍。

本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及其備

選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；權證投資占基金資產凈值的0-3%。

每個交易日日終，在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金

后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，

現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

（三）投資策略

本基金為增強型指數產品，在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行

業配置及個股權重等進行主動調整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指

數的投資收益。

1、股票投資策略

本基金為指數增強型股票基金，采取量化方法進行積極的股票篩選與風險控

制，在力求有效跟蹤標的指數基礎上，實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資

產的長期增值。

本基金的股票資產投資主要以自主開發的量化多因子模型為基礎，以中證1000

指數的成分股做為基礎股票池，對股票池進行投資價值定量分析，從而構建市場上

具備超額收益的股票投資組合。首先，基于對中國A股市場的實際情況，通過對大

量歷史數據的統計分析及實證檢驗，構建具備超額收益能力因子庫；其次，結合擇

時模型對因子庫中的不同因子進行動態選取，并利用量化方法賦予權重；最后，在

此基礎上，根據動態多因子模型對A股市場中的股票進行打分，并選取其中具備超

額收益的股票構建投資組合。本基金在數據方面選取風格因子（宏觀數據、行業數

據），一致預期數據以及市場情緒指標作為選取因子的標準。利用風格因子控制在

一段市場環境下組合的整體風格偏好；市場情緒指標對在一段時間內市場信息傳播

進行有效描述，反映在動量反轉類因子上；同時一致預期因子給予了股票在基本面

上的把關，最終公司的成長性和財務的穩定性決定公司的中長期表現。在投資組合

管理過程中，本基金還將注重投資對象的交易活躍程度，以保證整體組合具有良好

的流動性。

指數增強投資力求跟蹤誤差可控，主動性投資則需要適度風險預算的支持。風

險預算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結合市場通用及自主研發的風險估測模型，

有效將投資組合風險控制在預算范圍內。本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離

度”這兩個指標對投資組合進行監控與評估。其中，跟蹤誤差為核心監控指標，跟

蹤偏離度為輔助監控指標，以求控制投資組合相對于目標指數的偏離風險。本基金

對標的指數的跟蹤目標是：力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤

偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

對于存托憑證的投資，本基金將根據投資目標，依照境內上市交易的股票投資

策略執行，并最大限度避免由于存托憑證在交易規則、上市公司治理結構等方面的

差異而或有的負面影響。

2、債券投資策略

本基金結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債

券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被

低估的債券和市場投資機會，構建收益穩定、流動性良好的債券組合。

3、中小企業私募債券投資策略

本基金將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定

價管理等策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，進行中小企業私募債券的

投資。

本基金將特別注重中小企業私募債券的信用風險和流動性管理，本著風險調整

后收益最大化的原則，確定中小企業私募債券類資產的合理配置比例，保證本金相

對安全和資產流動性，以期獲得長期穩定收益。在投資決策過程中，將評估中小企

業私募債券的流動性對基金資產流動性的影響，分散投資，確保所投資的中小企業

私募債券具有適當的流動性；同時密切關注影響中小企業私募債券價值的因素，并

進行相應的投資操作。

本基金將對中小企業私募債券進行深入研究，由債券研究員根據公司內部《信

用債券庫管理辦法》對中小企業私募債券的信用風險和投資價值進行分析并給予內

部信用評分和投資評級。本基金可投資于內部評級界定為可配置類的中小企業私募

債券；對于內部評級界定為風險規避類的中小企業私募債券，禁止進行投資。

4、資產支持證券投資策略

資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償

還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，對資

產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析，采

取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投

資策略，投資于資產支持證券。

5、可轉換債券投資策略

可轉換債券（含可分離轉債）兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有

抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券條款和發行

債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上，利用可轉換債券定價模型進行估值分

析，投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券，獲取穩健的投資回

報。

6、證券公司短期公司債券投資策略

本基金在對證券公司短期公司債券特點和發行債券公司基本面進行深入分析研

究的基礎上，通過考察利率水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等因素判

斷其債券價值；采用多種定價模型以及研究人員對證券公司基本面等不同變量的研

究確定其投資價值。投資綜合實力較強的證券公司發行的短期公司債券，獲取穩健

的投資回報。

7、衍生產品投資策略

（1）權證投資策略。權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利

于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

（2）股指期貨投資策略。本基金將根據風險管理的原則，主要選擇流動性

好、交易活躍的股指期貨合約進行交易，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投

資效率，從而更好地實現投資目標。

（3）國債期貨投資策略。本基金可基于謹慎原則運用國債期貨對基本投資組

合進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合

約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

（4）股票期權投資策略。本基金將按照風險管理的原則，選擇流動性好、交

易活躍的期權合約進行交易，以對沖投資組合的系統性風險、有效管理現金流量或

降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收

益特征以及法律法規的相關限定和要求，確定參與期權交易的投資時機和投資比

例。

（5）本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況，如法律法規或監管機構允

許基金投資其他衍生工具，本基金將按屆時有效的法律法規和監管機構的規定，制

定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策，在充分評估衍生產品的風險和

收益的基礎上，謹慎地進行投資。

8、融資及轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律法

規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融通證

券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造

成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券

出借業務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股

票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。

9、其他

未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資

目標的前提下，遵循法律法規的規定，在履行適當程序后相應調整或更新投資策

略，并在招募說明書更新中公告。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成

份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交

易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債

券，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（4）在任何交易日日終，參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產

凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權

平均計算；

（5）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，

但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的10％，但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；

（7）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10％；

（9）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

凈值的0.5％；

（10）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10％；

（11）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（12）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

（13）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（14）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；?
持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告

發布之日起3個月內予以全部賣出；

（15）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（16）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金

資產凈值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回

購到期后不得展期；

（17）本基金投資于單只中小企業私募債的市值，不得超過本基金資產凈值的

10%；

（18）本基金持有單只證券公司短期公司債券，其市值不得超過本基金資產凈

值的10％；

（19）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：

本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；在任何交易日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價

值，合計（軋差計算）占基金資產的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例

的有關規定；在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；

基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債

券投資比例的有關約定；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（20）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求；因未平倉的期權合約支

付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持

有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所

規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金

資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（21）本基金基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（22）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期

的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構成比例進

行證券投資的部分不受此限制；

（23）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（24）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持

一致；

（25）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內

上市交易的股票合并計算；

（26）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（14）、（23）、（24）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行

人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定

投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形及法律法規另有規定的除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。上述期間，基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約

定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

3、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市

場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予

以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立

董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

4、法律法規或監管部門取消上述組合限制、禁止行為規定或從事關聯交易的

條件和要求，本基金可不受相關限制。法律法規或監管部門對上述組合限制、禁止

行為規定或從事關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規定為

準。經與基金托管人協商一致，基金管理人可依據法律法規或監管部門規定直接對

基金合同進行變更，該變更無須召開基金份額持有人大會審議。

（五）業績比較基準

中證1000指數收益率*95%＋一年期人民幣定期存款利率（稅后）*5%

中證1000指數是由中證指數有限公司編制，其成份股是選擇中證800指數樣本

股之外規模偏小且流動性好的1000只股票組成。

一年期人民幣定期存款利率系中國人民銀行公布并執行的金融機構一年期人民

幣整存整取定期存款利率。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管

理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更

換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6

個月內召集基金份額持有人大會進行表決。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人

應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優

先原則維持基金投資運作。

如果標的指數變更對基金投資范圍和投資策略無實質性影響（包括但不限于指

數編制單位更名、指數更名等事項）、或今后法律法規發生變化、或有更適當的、

更能為市場普遍接受的業績比較基準推出、或市場上出現更加適用于本基金的業績

比較基準的指數時，本基金管理人可以根據本基金的投資范圍和投資策略依據維護

基金份額持有人利益的原則，調整基金的業績比較基準，但應在取得基金托管人同

意后報中國證監會備案，并及時公告，無須召開基金份額持有人大會審議。

（六）風險收益特征

本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基

金及貨幣市場基金。

（七）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所

意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持

有人大會。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績

比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現

和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規定或相關公告。

（八）投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年10月24日復

核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至財務日期2025年09月30日，本報告中所列財務數

據未經審計。

1.報告期末基金資產組合情況

序號   項目   金額（元）   占基金總資產的比例（%）   



1   權益投資   1,956,591,254.85  93.67 

  其中：股票   1,956,591,254.85  93.67 

2  基金投資   -  - 

3   固定收益投資   -  - 

  其中：債券   -  - 

        資產支持證券   -  - 

4  貴金屬投資   -  - 

5  金融衍生品投資   -  - 

6  買入返售金融資產   -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融 資產   -  - 

7  銀行存款和結算備付金合計   128,482,539.36  6.15 

8  其他資產   3,700,011.81  0.18 

9  合計   2,088,773,806.02  100.00 



2.報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼   行業類別   公允價值（元）   占基金資產凈值比例(%)  

A   農、林、牧、漁業   3,325,425.45  0.16 

B   采礦業   37,295,229.00  1.80 

C   制造業   1,145,741,222.58  55.26 

D   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業   24,413,786.00  1.18 

E   建筑業   2,382,849.00  0.11 

F   批發和零售業   59,636,720.00  2.88 

G   交通運輸、倉儲和郵政業   22,095,026.00  1.07 

H   住宿和餐飲業   -  - 

I   信息傳輸、軟件和信息技術服務業   184,494,653.80  8.90 

J   金融業   53,608,101.90  2.59 

K   房地產業   25,226,695.20  1.22 

L   租賃和商務服務業   15,679,048.00  0.76 

M   科學研究和技術服務業   18,495,077.50  0.89 

N   水利、環境和公共設施管理業   3,565,041.00  0.17 

O   居民服務、修理和其他服務業   -  - 

P   教育   -  - 

Q   衛生和社會工作   3,436,740.00  0.17 

R   文化、體育和娛樂業   4,239,485.48  0.20 

S   綜合   -  - 

 合計   1,603,635,100.91  77.34 



2.2報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼   行業類別   公允價值（元）   占基金資產凈值比例(%)  

A   農、林、牧、漁業   2,228,357.20  0.11 

B   采礦業   8,067,110.00  0.39 



C   制造業   265,518,073.16  12.81 

D   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業   1,341,504.85  0.06 

E   建筑業   118,815.00  0.01 

F   批發和零售業   11,149,288.39  0.54 

G   交通運輸、倉儲和郵政業   1,914,000.00  0.09 

H   住宿和餐飲業   -  - 

I   信息傳輸、軟件和信息技術服務業   42,445,853.00  2.05 

J   金融業   7,170,923.00  0.35 

K   房地產業   3,337,310.00  0.16 

L   租賃和商務服務業   -  - 

M   科學研究和技術服務業   9,171,282.34  0.44 

N   水利、環境和公共設施管理業   -  - 

O   居民服務、修理和其他服務業   -  - 

P   教育   -  - 

Q   衛生和社會工作   -  - 

R   文化、體育和娛樂業   493,637.00  0.02 

S   綜合   -  - 

 合計   352,956,153.94  17.02 



2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3.期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票

投資明細

序號   股票代碼   股票名稱   數量（股）   公允價值（元）   占基金資產凈值比例（%）  

1  603236  移遠通信  130,600  13,728,672.00  0.66  

2  601777  千里科技  1,090,000  13,548,700.00  0.65  

3  688322  奧比中光  143,300  13,054,630.00  0.63  

4  000422  湖北宜化  790,100  11,630,272.00  0.56  

5  002396  星網銳捷  377,700  11,463,195.00  0.55  

6  601020  華鈺礦業  416,900  11,385,539.00  0.55  

7  002497  雅化集團  746,900  11,106,403.00  0.54  

8  002036  聯創電子  974,927  11,094,669.26  0.54  

9  603766  隆鑫通用  923,000  11,094,460.00  0.54  

10  300777  中簡科技  313,400  11,047,350.00  0.53  



3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票

投資明細

序號   股票代碼   股票名稱   數量（股）   公允價值（元）   占基金資產凈值比例（%）  



1  300940  南極光  288,523  8,497,002.35  0.41  

2  000100  TCL科技  1,908,700  8,226,497.00  0.40  

3  688428  諾誠健華  272,300  7,765,996.00  0.37  

4  300365  恒華科技  1,054,500  6,653,895.00  0.32  

5  300647  超頻三  939,800  6,531,610.00  0.32  



4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約

進行交易，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地實現投資

目標。

10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金可基于謹慎原則運用國債期貨對基本投資組合進行管理，提高投資效

率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過多頭或空頭套期保

值等策略進行套期保值操作。

10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

11.投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查

的，在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外

的股票。

11.3其他資產構成

序號   名稱   金額（元）   

1   存出保證金   -  

2   應收證券清算款   -  

3   應收股利   -  

4   應收利息   -  

5   應收申購款   3,700,011.81  

6   其他應收款   -  

7  其他   -  

8  合計   3,700,011.81  



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第九部分基金的業績

基金業績截止日為2025年09月30日。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表

現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

萬家中證1000指數增強A

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效日起至2018年12月31日  -6.28%  0.72%  -4.45%  1.19%  -1.83%  -0.47%  

2019年  40.77%  1.41%  24.51%  1.49%  16.26%  -0.08%  

2020年  33.58%  1.66%  18.63%  1.64%  14.95%  0.02%  

2021年  29.98%  1.16%  19.59%  1.15%  10.39%  0.01%  

2022年  -8.65%  1.53%  -20.44%  1.51%  11.79%  0.02%  

2023年  -6.39%  0.91%  -5.85%  0.90%  -0.54%  0.01%  

2024年  0.23%  1.98%  1.47%  2.01%  -1.24%  -0.03%  

自基金合同生效起至2025年09月30日  161.69%  1.46%  61.40%  1.48%  100.29%  -0.02%  



萬家中證1000指數增強C

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

自基金合同生效日起至2018年12月31日  -6.30%  0.72%  -4.45%  1.19%  -1.85%  -0.47%  

2019年  40.57%  1.41%  24.51%  1.49%  16.06%  -0.08%  

2020年  33.01%  1.66%  18.63%  1.64%  14.38%  0.02%  

2021年  29.47%  1.16%  19.59%  1.15%  9.88%  0.01%  

2022年  -9.02%  1.52%  -20.44%  1.51%  11.42%  0.01%  



2023年  -6.76%  0.91%  -5.85%  0.90%  -0.91%  0.01%  

2024年  -0.17%  1.98%  1.47%  2.01%  -1.64%  -0.03%  

自基金合同生效起至2025年09月30日  155.27%  1.46%  61.40%  1.48%  93.87%  -0.02%  



1.1.1（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較

注：本基金于2018年12月3日成立，根據基金合同規定，基金合同生效后六個月內為建倉

期。建倉期結束時各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。報告期末各項資產配置比

例符合法律法規和基金合同要求。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及

其他資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶

以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、

基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金

托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的

財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其

他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因

進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的

債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基

金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定

需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券、同業存單、衍生工具和銀行存款本息、應收

款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的股票、權證等，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行

機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如

最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事

件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定

公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（可轉換債券、可交換債

券、資產支持證券和中小企業私募債券除外），選取第三方估值機構提供的相應品

種當日的估值凈價；

（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券及可交換債券，按照每日收盤價

作為估值全價；

（4）交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券、中小企業私募債券，采用估值技

術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估

值技術確定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、股指期貨、國債期貨合約一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結

算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估

值。

6、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；選

定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

7、本基金投資股票期權合約，按照相關法律法規和監管部門的規定估值。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

9、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金

管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

10、當本基金發生大額申購或者贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。

11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

法律法規以及監管部門最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序

及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對

方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承

擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問

題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管

理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日

該類基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家

另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算各類基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公

告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各

類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對

外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的

準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生錯誤時，

視為估值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售

機構、或投資者自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責

任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值

錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據

計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由

于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯

誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助

義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值

錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不

全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應

賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有

要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還

給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總

和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基

金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.50%時，基金管理

人應當公告，通報基金托管人并報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按

以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如

經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，

由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給

基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，

就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各

自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算

和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管

理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理

人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基

金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另

有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計

算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的

基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y

果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券/期貨交易場所、登記結算機構及存款銀行等第三方

機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金

托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行

檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管

人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕

由此造成的影響。

九、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露

主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關

費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實

現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金

紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資，且基金份額持有人可

對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認的收

益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日

的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少為1次，

每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%；

5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質性不利影響

的情況下，基金管理人經與基金托管人協商一致后可調整基金收益的分配原則和支

付方式，不需召開基金份額持有人大會審議，但應于變更實施日前在指定媒介公

告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分

配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披

露辦法》的有關規定進行公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不

得超過15個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資

者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機

構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計

算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定或

相關公告。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費

用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。管理費的計算方

法如下：

H＝E×1.00%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤

后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基

金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付

日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算

方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤

后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基

金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

3、基金銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為

0.40%。本基金銷售服務費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金

管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費率計提。計算

方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無

誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從

基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人根據相關協議支付給各銷售機

構。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基

金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基

金財產中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致并履行適當程序后，可按照基金發展情況，

并根據法律法規規定和基金合同約定針對全部或部分份額類別調整基金管理費率、

基金托管費率或基金銷售服務費率等相關費率。

五、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應

待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理

費，詳見招募說明書的規定或相關公告。

六、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按屆時國家稅收法律、法規

執行。

鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法

規、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和/

或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由于上述原因發生的稅負，仍由本

基金財產承擔，屆時基金管理人與基金托管人可通過本基金財產賬戶劃付至基金管

理人賬戶并由基金管理人依據稅務部門要求完成稅款申報繳納。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年

度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披

露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會

計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確

認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相

關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換

會計師事務所需在依照《信息披露管理辦法》有關規定在指定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基

金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、登載媒介、報

備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大

會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法

規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整

性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息

通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站

（以下簡稱“指定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本

為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金

份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重

大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說

明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份

額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發生重大變更

的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；

基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運

作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作

監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明

的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更

的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站

及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

本基金由萬家家裕債券型證券投資基金轉型而來，本次轉型經中國證監會注冊

后，基金管理人應及時將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；

基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在網站上。

（二）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當

至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的

次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值

和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年

度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（三）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金

份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（四）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度

報告登載于指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓?
告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中

期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將

季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期

報告或者年度報告。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露發起資金提供方持

有本基金份額的情況。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，

為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策

的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內

持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基

金組合資產情況及其流動性風險分析等。

（五）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并

登載在指定報刊和指定網站上予以公告。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際控

制人；

8、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責

人發生變動；

9、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；

10、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月

內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務

相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方

式和費率發生變更；

16、任一類基金份額的基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點

五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發生涉及本基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調整基金份額類別設置；

24、基金推出新業務或服務；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格

產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（六）澄清公告

在《基金合同》期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能

對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有

人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關

情況立即報告中國證監會。

（七）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當公告并依法報中國證監會備案。

（八）中小企業私募債券、證券公司短期公司債券投資情況公告

若本基金投資中小企業私募債券、證券公司短期公司債券，基金管理人應在本

基金投資中小企業私募債券、證券公司短期公司債券后兩個交易日內，應在中國證

監會指定媒介登載以上債券品種投資情況公告，披露所投資以上債券品種的名稱、

數量、期限、收益率等信息，并在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露以上債券品種的投資情況。

（九）股指期貨投資情況公告

若本基金投資股指期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影

響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十）國債期貨投資情況公告

若本基金投資國債期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影

響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十一）資產支持證券投資情況公告

若本基金投資資產支持證券，基金管理人應當依法披露其所管理的證券投資基

金投資資產支持證券的情況，應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細；應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基

金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證

券明細。

（十二）股票期權投資情況公告

若本基金投資股票期權，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露期權交易情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示期權交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十三）參與融資及轉融通證券出借交易信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務

開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

（十四）清算報告

《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產

進行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十五）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和

招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定或相關公告。

（十六）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高

級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披

露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價

格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開

披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇一家媒介披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信

息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者

決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正

常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監

會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金

財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業

機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規

規定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

八、當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信

息：

1、不可抗力；

2、出現暫停估值的情形；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件和程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所

意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持

有人大會。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請于側袋機制

啟用日發表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日基金持有的特定資產情況出具

專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構以原基金賬戶基金份額持

有人情況為基礎，確認側袋賬戶持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟

用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的

贖回申請?；鸸芾砣藨婪ㄏ蛲顿Y者進行充分披露。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書約定的政策辦理主袋賬戶份額的

贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定申購政策。實施側袋機制期間，本招募說明書

“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。

3、申購贖回的具體事項安排見基金管理人屆時的相關公告。

三、實施側袋機制期間的基金投資

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時應當以主袋賬戶資產為基

準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟動后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組

合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、實施側袋機制期間基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。如法律法規對于側袋賬戶資

產托管費的收取另有規定的，以法律法規最新要求為準。因啟用側袋機制產生的咨

詢、審計費用等由基金管理人承擔。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特定

資產變現后方可列支。

五、實施側袋機制期間基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基

金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

六、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利

益產生重大影響的事項后，基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披

露方式和頻率披露主袋賬戶的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫停披露側

袋賬戶份額凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產

處置進展情況，披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，應同時注明不作

為特定資產最終變現價格的承諾。

七、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人利益最大化原

則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款

項。

側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民共和國

證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

八、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部

分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法

規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托管人協

商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十七部分風險揭示

一、投資于本基金的主要風險

1、市場風險

本基金投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資者

心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變化，

產生風險。主要的風險因素包括：

（1）經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，國家宏觀經濟、微觀經濟、行業及上市公司的盈

利水平也可能呈周期性變化，從而影響證券市場及行業的走勢。

（2）政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）和證

券市場監管政策的變化，導致證券市場價格波動而產生的風險。

（3）利率風險

由于金融市場利率發生變化和波動而使得證券價格和證券利息發生波動，從而

影響到基金的業績。

（4）信用風險

當證券發行人不能夠實現發行時所做出的承諾，不能按時足額還本付息的時候

就會產生信用風險。信用風險主要來自于發行人和擔保人。一般情況下，我們認為

國債的信用風險為零，其他債券的信用風險可根據專業機構的信用評級確定。當證

券的信用等級發生變化時，可產生證券的價格變動，從而影響基金資產。

（5）再投資風險

再投資時的收益取決于再投資時市場利率水平和再投資的策略，而未來市場利

率的變化可能引起再投資收益的不確定性并可能影響到基金投資策略的順利實施。

（6）購買力風險

基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資于證券

所獲得的收益可能被通貨膨脹抵消，從而使得基金的實際收益率下降，影響基金資

產的保值增值。

（7）上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行

業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市

公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資

收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規

避。

（8）股票市場風險

如果股票市場下跌，本基金持有股票部分將面臨下跌風險。

2、管理風險

（1）在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能

等，會影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金

收益水平。

（2）基金管理人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收益水

平。

3、流動性風險

（1）申購贖回安排

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，基金管理人根據法律法規、中國證

監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業

務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理

時間在贖回開始公告中規定。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖

回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請

且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申

購、贖回的價格。

（2）流動性風險評估

本基金為股票型基金，可投資的資產包括股票、債券、貨幣市場工具等，一般

情況下，這些資產市場流動性較好。

但本基金投資于上述資產時，仍存在以下流動性風險：一是基金管理人建倉而

進行組合調整時，可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格將股

票、債券或其他資產買進或賣出；二是為應付投資者的贖回，基金被迫以不適當的

價格賣出股票、債券或其他資產。兩者均可能使基金凈值受到不利影響。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回、部分延期贖回或暫停贖回；如出現連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖

回，可暫停接受基金的贖回申請，對已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項；

當本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總份

額50%的，基金管理人有權對該單個基金份額持有人超出該比例的贖回申請實施延

期辦理。具體情形、程序見招募說明書“基金份額的申購與贖回”之“巨額贖回的

情形及處理方式”。

發生上述情形時，投資者面臨無法全部贖回或無法及時獲得贖回資金的風險。

在本基金暫停或延期辦理投資者贖回申請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還

將面臨凈值波動的風險。

（4）除巨額贖回情形外實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投

資者的潛在影響

除巨額贖回情形外，本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖

回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐?、擺動定價以及證監

會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項等工具的情形、程序見招募說明書“基

金份額的申購與贖回”之“暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關規定。若

本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本

基金延緩支付贖回款項，贖回款支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不

利影響。

短期贖回費適用于持續持有期少于7日的投資者，費率不低于1.5%。短期贖回

費由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收

取，并全額計入基金財產。短期贖回費的收取將使得投資者在持續持有期限少于7

日時會承擔較高的贖回費。

暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“基金資產的估值”之“暫停估值

的情形”的相關規定。若本基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的

基金份額凈值，另一方面基金將暫停接受申購贖回申請，將導致投資者無法申購或

贖回本基金。

采用擺動定價機制的情形、程序見招募說明書“基金資產的估值”之“估值

方法”的相關規定。若本基金采取擺動定價機制，投資者申購基金獲得的申購份額

及贖回基金獲得的贖回金額均可能受到不利影響。

（5）實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進

行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔

離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露份額凈值，并不

得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持

有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，

側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格

也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額

持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主

袋賬戶資產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。

基金不披露側袋賬戶份額凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期

末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對

于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責

任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后

主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

4、本基金投資特定品種的特有風險

（1）股指期貨投資風險

本基金的投資范圍包括股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金

交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益

遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足

保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

（2）股票期權投資風險

本基金的投資范圍包括股票期權，股票期權的風險主要包括市場、管理風險、

流動性風險、操作風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損

失。基金管理人為了更好的防范投資股票期權所面臨的各類風險，建立了股票期權

交易決策小組，按照有關要求做好人員培訓工作確保投資、風控等核心崗位人員具

備股票期權業務知識和相應的專業能力，同時授權特定的管理人員負責股票期權的

投資審批事項。

（3）國債期貨投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風

險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變

化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間價差的波

動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩

類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的

風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指

資金無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（4）融資與轉融通業務投資風險

本基金可參與融資與轉融通業務，可能存在杠桿投資風險和對手方交易風險等

融資及轉融通業務特有風險。其中，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風

險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。為了更好的防范融

資交易所面臨的各類風險，基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資

策略和風險管理制度，有效防范和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額

持有人利益。

（5）資產支持證券投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券，可能給本基金帶來額外風險，包括信用

風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等，由此可能

給基金凈值帶來不利影響或損失。

（6）中小企業私募債投資風險

本基金的投資范圍包括中小企業私募債，由于該類債券采取非公開方式發行和

交易，并不公開各類材料（包括招募說明書、審計報告等），外部評級機構一般不

對這類債券進行外部評級，可能會降低市場對這類債券的認可度，從而影響這類債

券的市場流動性。另一方面，由于中小企業私募債的債券發行主體資產規模較小、

經營的波動性較大，且各類材料不公開發布，也大大提高了分析并跟蹤發債主體信

用基本面的難度。由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。

（7）證券公司短期公司債券投資風險

本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券，由于該類債券非公開發行和交

易，且限制投資者數量上限，潛在流動性風險相對較大。若發行主體信用質量惡化

或投資者大量贖回需要變現資產時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的

證券公司短期公司債券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。

（8）投資存托憑證的風險

基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存

托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險，具體包括但不

限于以下風險：

（1）與存托憑證相關的風險

1）存托憑證是新證券品種，由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發

行，代表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有

人的權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。

2）基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存托憑證，即被視為自動加入存托

協議，成為存托協議的當事人。存托協議可能通過紅籌公司和存托人商議等方式進

行修改，基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協議作出額外修改。

3）基金持有紅籌公司存托憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以股東

身份直接行使股東權利；基金僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有并行使分

紅、投票等權利。

4）存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但

不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協議

作出修改，更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以事

先通知的方式，即對基金生效?；鹂赡軣o法對此行使表決權。

5）存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法

凍結、強制執行等情形，基金可能存在失去應有權利的風險。

6）存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

7）存托憑證退市的，基金可能面臨存托人無法根據存托協議的約定賣出基礎

證券，基金持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓，存托人

無法繼續按照存托協議的約定為基金提供相應服務等風險。

（2）與創新企業發行相關的風險

創新企業證券首次公開發行的價格可能高于公司每股凈資產賬面值，或者高于

公司在境外其他市場公開發行的股票或者存托憑證的發行價格或者二級市場交易價

格。

（3）與境外發行人相關的風險

1）紅籌公司在境外注冊設立，其股權結構、公司治理、運行規范等事項適用

境外注冊地公司法等法律法規的規定；已經在境外上市的，還需要遵守境外上市地

相關規則。投資者權利及其行使可能與境內市場存在一定差異。此外，境內股東和

境內存托憑證持有人享有的權益還可能受境外法律變化影響。

2）紅籌公司可能僅在境內市場發行并上市較小規模的股票或者存托憑證，公

司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有，境內投資者可能無法實際參與

公司重大事務的決策。

3）紅籌公司存托憑證的境內投資者可以依據境內《證券法》提起證券訴訟，

但境內投資者無法直接作為紅籌公司境外注冊地或者境外上市地的投資者，依據當

地法律制度提起證券訴訟。

（4）與交易機制相關的風險

1）境內外市場證券停復牌制度存在差異，紅籌公司境內外上市的股票或者存

托憑證可能出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

2）紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價格可能因基本面變化、第三方研

究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，可

能對境內證券價格產生影響。

3）在境內法律及監管政策允許的情況下，紅籌公司現在及將來境外發行的股

票可能轉移至境內市場上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、回購等行為，

從而增加或者減少境內市場的股票或者存托憑證流通數量，可能引起交易價格波

動。

4）基金持有的紅籌公司境內發行的證券，暫不允許轉換為公司在境外發行的

相同類別的股票或者存托憑證；基金持有境內發行的存托憑證，暫不允許轉換為境

外基礎證券。

5、本基金特有風險

（1）量化模型風險

本基金采用特定的量化投資模型進行個股超額收益的預測、組合構建和調整、

交易成本和風險控制，因此本基金投資過程中的多個環節將依賴于投資模型，從而

導致本基金所面臨的模型風險高于傳統股票型基金。

本基金的量化模型是指采用特定的量化投資模型進行選股，并非程序化交易。

由于模型測算結果是根據歷史數據研究得出，如果歷史情況與當前市場出現重大差

異，不排除模型失效的可能。此外，在市場流動性不足、異常波動、以及市場風格

急劇變化等極端事件出現的情況下，本量化模型有可能產生跟蹤誤差偏離過大的風

險。

（2）主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數

的基礎上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者

增加一些非成份股。調整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能

高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。

（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.50%以內，年化跟蹤誤差控制

在7.75%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述

范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（4）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能

由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發

生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉

換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額

持有人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基

金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人

應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優

先原則維持基金投資運作。該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現

與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（5）成份股停牌的風險

本基金標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的部分資

產無法變現或出現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險，也可能使基金因無

法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。此外，根據相關規定，本

基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未

作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對

相關成份券進行調整，從而可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風

險?！?
6、其他風險

（1）因技術因素而產生的風險，如電腦等技術系統的故障或差錯產生的風

險。

（2）因戰爭、自然災害等不可抗力導致的基金管理人、基金托管人、基金服

務機構等機構無法正常工作，從而影響基金運作的風險。

（3）因金融市場危機、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身

控制能力的因素出現，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損的風險。

（4）因固定收益類金融工具主要在場外市場進行交易，場外市場交易現階段

自動化程度較場內市場低，本基金在投資運作過程中可能面臨操作風險。

（5）其他意外導致的風險。

二、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，

須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷

售，但是，本基金并不是其他銷售機構的存款或負債，也沒有經其他銷售機構擔保

或者背書，其他銷售機構并不能保證其收益或本金安全。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證

本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其

未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資

決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基

金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管

人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生

效，自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元

的；若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或

補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行；

2、基金份額持有人大會決定終止的；

3、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成

立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的

人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將基金財產清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會

備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作

日內由基金財產清算小組進行公告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包

括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開或召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包

括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）發起資金提供方使用發起資金申購本基金份額的金額不少于1000萬元，

且持有申購的基金份額的期限自基金合同生效之日起不少于3年；

（10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但

不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準

的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并

采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并

獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申

請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利益

行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資、融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供

服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金申購、贖回、轉

換、定期定額投資計劃、非交易過戶、轉托管和收益分配等業務規則；

（17）在不違反法律法規和監管規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響

的前提下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項；

（18）在法律法規和基金合同規定的范圍內，在履行適當程序后決定和調整基

金的相關費率結構和收費方式；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但

不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份

額的申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金

份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關

資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并

通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利

益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

（24）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（25）建立并保存基金份額持有人名冊；

（26）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準

的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情

形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但

不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金

財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證

不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額

申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金

管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當

的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和

銀行監管機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利

益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法

律法規、中國證監會和基金合同另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持

有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召

開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持

有人大會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商一致后修改，不需召開基金份

額持有人大會：

（1）調低全部或部分份額類別銷售服務費和其他應由基金承擔的費用；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內且在對基金份額持有人利益無

實質不利影響的情況下調整本基金全部或部分份額類別的申購費率、調低全部或部

分份額類別贖回費率或變更收費方式；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（6）在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人、基金

登記機構、基金銷售機構，在法律法規規定或中國證監會許可的范圍內調整有關申

購、贖回、轉換、定期定額投資計劃、基金交易、非交易過戶、轉托管、轉讓、質

押、收益分配等業務規則；

（7）在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，在法律法規規定或

中國證監會許可的范圍內，基金推出新業務或服務；

（8）在法律法規規定和《基金合同》約定范圍內且在對基金份額持有人利益

無實質不利影響的情況下，新增或調整基金份額類別、停止現有基金份額類別的銷

售或調整基金份額分類辦法及規則；

（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提

出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面

告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召

開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人

自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應

當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召

開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到

書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表

和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；

基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為

有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議

之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管

理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金

管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基

金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金

份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證

監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基

金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益

登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中

說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方

式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決

意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指

定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通

知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶?
基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效

力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規及監管機

構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代

表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人

大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時

符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人的

代理投票授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和會議通知的

規定，并與基金登記機構記錄相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形

式或大會公告載明的其他方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開

會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人

（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知

規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參

加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具表決意見的代理人，同時提交的有關證明文件、受托出具表決意見的代理人出示

的委托人的代理投票授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和

會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、重新召集基金份額持有人大會的條件

基金份額持有人大會應當有代表二分之一以上（含二分之一）基金份額的持有

人參加，方可召開。

參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于上述規定比例的，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內，就原定審

議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人參加，方可召開。

4、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或

其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行

表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

5、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書

面、網絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列

明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額

持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當

在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和

公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大

會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表

和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人

所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額

持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓

名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止

日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監

督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決

權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別

決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合

同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金

合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的相

反證據證明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效

出席的投資者，表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不

清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表

的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額

持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持

有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席

會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶?
基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場

公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重

新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結

果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托

管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計

票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ?
決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備

案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在指

定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大

會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、

基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和

側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金

份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或

代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基

金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記

日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之

一）；

4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于

在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召

開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應

當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與

基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含

50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之

一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分

之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無

需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基

金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管

人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生

效，自決議生效后兩個工作日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元

的；若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或

補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行；

2、基金份額持有人大會決定終止的；

3、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成

立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、具有從事證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的

人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將基金財產清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財

產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額

比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會

備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作

日內由基金財產清算小組進行公告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》的訂立、內容、履行和解釋或與《基金合

同》有關的一切爭議，基金合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好

協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照

其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局性的并對各

方當事人具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行

基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的

辦公場所和營業場所查閱。

第二十部分基金托管協議的內容摘要

一、托管協議當事人

（一）基金管理人（也可稱資產管理人）

名稱：萬家基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）

郵政編碼：200122

法定代表人：方一天

成立時間：2002年8月23日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：中國證監會證監基金字【2002】44號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：壹億元

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。

（二）基金托管人（也可稱資產托管人）

名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)

住所：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈

郵政編碼：518040

法定代表人：繆建民

成立時間：1987年4月8日

基金托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣252.20億元

存續期間：持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基金

投資范圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督?！痘鸷贤访鞔_約定

基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品種

池，以便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進

行監督。

1.本基金的投資范圍為：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股（含

存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、中小板以

及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票

據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中小企業私募債

券、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、可轉換債

券、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、同業存單、資產支持證券、金融衍生

品（包括權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金在履行適當程序后

可將其納入投資范圍。

2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成

份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交

易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債

券，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（4）在任何交易日日終，參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產

凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權

平均計算；

（5）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，

但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的10％，但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種不受此限制；

（7）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10％；

（9）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

凈值的0.5％；

（10）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10％；

（11）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（12）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

（13）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（14）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；?
持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告

發布之日起3個月內予以全部賣出；

（15）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（16）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金

資產凈值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回

購到期后不得展期；

（17）本基金投資于單只中小企業私募債的市值，不得超過本基金資產凈值的

10%；

（18）本基金持有單只證券公司短期公司債券，其市值不得超過本基金資產凈

值的10％；

（19）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：

本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資產凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含

質押式回購）等；在任何交易日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價

值，合計（軋差計算）占基金資產的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例

的有關規定；在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；

基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債

券投資比例的有關約定；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（20）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求；因未平倉的期權合約支

付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持

有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所

規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金

資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（21）本基金基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（22）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期

的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構成比例進

行證券投資的部分不受此限制；

（23）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（24）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持

一致；

（25）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內

上市交易的股票合并計算；

（26）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（14）、（23）、（24）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行

人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定

投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形及法律法規另有規定的除外。

3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規或者中國證監會規定禁止的其他活動。

4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者

從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持

有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場

公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以

披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董

事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

5.基金管理人應當自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合

同的約定。

基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

6.如果法律法規及監管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比例

限制或從事關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可相應調整禁止行為和投資

比例限制或從事關聯交易的條件和要求的相關規定，不需經基金份額持有人大會審

議。《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序

后，基金不受上述限制。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人選擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法

規的規定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提

供給基金托管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關

規定進行監督。對于不符合規定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執行，并通知基

金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%，

但投資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；投資于

具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例

合計不得超過20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同

業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行

適當程序后，可相應調整投資組合限制的規定。

2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務

流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險?；鹜泄苋?
負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協議、賬戶資料、

投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等

級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當

造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任。

（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。流

動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款

銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的風險、

因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方

面的風險。

（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職務

行為導致基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算

等的各項規定。

（三）基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃

付、賬目核對、到期兌付、提前支取

1.基金投資銀行存款協議的簽訂

（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存款

業務總體合作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格式范

本?！犊傮w合作協議》和《存款協議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共

同商定。

（2）基金托管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容

進行復核，審查存款銀行資格等。

（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證

的辦理方式、郵寄地址、聯系人和聯系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵

寄過程中遺失后，存款余額的確認及兌付辦法等。

（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）

寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機構

的上級行發出存款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的資

金應全部劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬號，

未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔一切責任。

（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行賬

戶、預留印鑒發生變更，管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金托管

人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具正式

書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和基金托

管人的指定聯系人變更，應及時加蓋公章書面通知對方。

（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得被

質押或以任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。

2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理

（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行簽

訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權分

行指定的分支機構開立銀行賬戶。

（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。

3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付

（1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；鸸芾?
人應在《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或其他

有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款的有

效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀行分支

機構指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥后，將

存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯系人；若存款銀行分支

機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計主管傳真一份存款憑證復

印件并與基金托管人電話確認收妥。

（2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金

管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付

至基金托管人，原存款憑證自動作廢。

（3）賬目核對

每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計利

息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對于存期超過3個月的定期存款，存

款銀行應于每季末后5個工作日內向基金托管人指定人員寄送對賬單。因存款銀行

未寄送對賬單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公

章寄送至基金托管人指定聯系人。

（4）到期兌付

基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機

構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話詢問。

存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事

宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管

理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨獙⒔忧⒔Y果告知

基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款

銀行應立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出具相

關證明文件后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日將存款

本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行順延至到

期后第一個工作日支付，存款銀行需按原協議約定利率和實際延期天數支付延期利

息。

4.提前支取

如果在存款期限內，由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的需要

等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。

5.基金投資銀行存款的監督

基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定及

《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作日內

糾正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在10個工作日內糾正的，基

金托管人應報告中國證監會?；鹜泄苋税l現基金管理人有重大違規行為，應立即

報告中國證監會，同時通知基金管理人在10個工作日內糾正或拒絕結算，若因基

金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損失由基金管理人承擔，基金托管人

不承擔任何責任。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人參與銀行間債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管

人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場

交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣擞胸熑未_保及

時將更新后的交易對手名單發送給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理

人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對

手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進

行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應將調整結果至少

提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進

行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發生新的交易。如基金管

理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算方式的，應向基金托管

人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個交易日內與基金托管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交

易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手

在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人

可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償，基金托管人予以配

合。基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托

管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應

及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流

通受限證券有關問題的通知》等相關法律法規規定。

1.本協議所稱流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非

公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交

易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證

券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

本基金可以投資經中國證監會批準的非公開發行證券，且限于由中國證券登記

結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份有限

公司負責登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不得投資未經中國證監會批準的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金

管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。

基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風

險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比

例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基

金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料

后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采

取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨

額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證

提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證

券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。

3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要

求的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證

券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的認購

款、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應至少于擬執

行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠

的時間進行審核。

由于基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使托管人無法審

核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。

4.基金托管人依照法律法規、《基金合同》、《托管協議》審核基金管理人投資

流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《托管協議》以及其

他相關法律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監會，同時采

取合理措施保護基金投資者的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣说倪`法、違規以

及違反《基金合同》、《托管協議》的投資指令不予執行，并立即通知基金管理人糾

正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執行時，基金托管人應向中

國證監會報告。

5.基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會指

定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本

和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投資

業務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，并應符合法律

法規及監管機構的相關規定。

（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資

產凈值計算、基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關

信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（八）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反

法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核

查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對并回復基金托管人，對于收到的書面通知，

基金管理人應以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或

舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知

事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未

能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》

和本托管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的提示，基

金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對

基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金

監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人及

時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，托管人在履行其通知義務后，予以免

責。

（十一）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基

金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬

戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦

理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金

托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面

形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時

改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托

管人改正。

（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本

托管協議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，基

金托管人應在規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基

金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實

性。

（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

四、基金財產的保管

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀機構的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規定開設基金財產投資所需的相關賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與

獨立。證券經紀商根據相關法律法規規定及相關協議約定為本基金開立證券資金賬

戶。基金管理人、基金托管人、證券經紀商三方應簽訂證券經紀服務協議。

5.基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金

財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。

不屬于基金托管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期間的損

壞、滅失，基金托管人不承擔由此產生的責任。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定

到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金托管

人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事人追償

基金財產的損失。

7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構

的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但不限于

期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單

位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損

失等不承擔責任。

8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

財產。

（二）基金資金賬戶的開立和管理

1.基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經營機構開立證券資金賬

戶。證券經營機構根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立相關資金賬戶并按

照該證券經營機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算的資金全額存

放在基金管理人為基金開設的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管

理人所選擇的證券公司負責。基金托管人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也

不負責保管證券資金賬戶內存放的資金。

2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任

何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有關規

定。

（三）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基

金開立基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使

用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管

理和運用由基金管理人負責。

4.基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券資金賬戶，亦不

得使用證券賬戶或證券資金賬戶進行本基金業務以外的活動。本基金通過證券經紀

機構進行的交易由證券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算。

5.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投

資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用并管

理；若無相關規定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（四）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任

公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市場登

記結算機構開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（五）其他賬戶的開立和管理

1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，

基金托管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基

金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和中國期

貨市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和中國期貨市場監

控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通知托管人。

基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金

管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及時將

變更的資料提供給基金托管人。

2.因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，

由基金管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新賬

戶按有關規定使用并管理。

3.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（六）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管

人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限

公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物保管憑證

由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管

理人的指令辦理。基金托管人對由上述存放機構及基金托管人以外機構實際有效控

制的有價憑證不承擔保管責任。

（七）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金

管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基

金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，并在三十

個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發送的合同傳真件與事后送達

的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保管期限為基金

合同終止后不少于15年，法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的

合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂?
供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值是指估值日基金資產凈值除以估值日基金份額總數，本基金各類

基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入，國家另有規定

的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算各類基金資產凈值、基金份額凈值，經基金托管人

復核，按規定公告。但基金管理人根據法律法規或《基金合同》的規定暫停估值時

除外。

2.復核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、各類基金份額

凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計

問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金

管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產的估值

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。

（四）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（五）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法

和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各

自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

（六）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對

不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一

致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制

及復核；在每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；在

上半年結束之日起60日內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日起90日

內完成基金年度報告的編制及復核?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發現雙方的報表存

在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關

規定為準?；鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月

的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基準

的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基

金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，

基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法

規規定的最低期限，法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。如不能妥善保

管，則按相關法律法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制半年報和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金

托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鸸?
理人和托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用

途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協

商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照屆

時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事

人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠

實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的

合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（不含港澳臺立法）管轄。

八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內

容不得與基金合同的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應報中國證監會備案。

（二）基金托管協議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職

務，而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職

務，而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

4、發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

第二十一部分基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人和非直銷銷售機構提供。

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基金

份額持有人的需要和市場的變化，適時增加或變更調整服務項目。主要服務內容如

下：

一、基金份額持有人投資交易確認服務

登記機構保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有人的基金投資記

錄。

基金管理人直銷中心應根據在基金管理人直銷柜臺進行交易（不包含通過電子

直銷系統進行交易）的基金份額持有人的要求提供賬戶及交易確認單。

非直銷銷售機構投資交易確認服務請參照各銷售機構實際業務流程及規定。

二、基金份額持有人投資交易記錄查詢服務

基金份額持有人可通過基金管理人和非直銷銷售機構查詢歷史投資交易記錄。

基金管理人的查詢路徑為：網站（https://www.wjasset.com）

非直銷銷售機構的查詢路徑和規則請參照各銷售機構實際業務流程及規定。

三、基金份額持有人對賬單服務

1、基金份額持有人可登錄基金管理人網站(https://www.wjasset.com)查閱對

賬單。

2、基金管理人至少每年度向通過萬家基金直銷中心持有本公司基金份額的持

有人提供基金保有情況信息。基金份額持有人也可以向基金管理人定制對賬單。基

金管理人已全面開通了電子賬單服務，向訂制客戶免費發送。

具體查閱及定制賬單的方法可參見基金管理人網站或撥打客戶服務電話咨詢。

四、資訊服務

1、客戶服務及聯絡方式

基金份額持有人可聯系客戶服務中心了解基金產品、服務等信息，或反饋投資

過程中需要投訴與建議的情況。

（1）客戶服務電話：400-888-0800（免長途話費），人工電話服務時間為周一

至周五8：40-17：00（節假日除外）

（2）客戶服務電子郵箱：Callcenter@wjasset.com

（3）在線服務：基金份額持有人可通過基金管理人網站

（https://www.wjasset.com）獲得在線服務，人工在線服務時間為周一至周五上

午8：40-11：30，下午13：00-17：00（節假日除外）。

2、基金管理人網站

基金管理人網站為基金份額持有人提供了賬戶信息查詢、基金產品查詢、服務

定制等欄目，力爭為基金份額持有人提供全方位的專業服務。

基金管理人網站：https://www.wjasset.com

基金份額持有人可以訪問基金管理人的網站查閱和下載招募說明書。本招募說

明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請聯系客戶服務中心詳細咨詢。請確保

投資前，您/貴機構已經全面理解基金法律文件。

第二十二部分其他應披露事項

序號  公告事項  披露日期  

1  萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金調整在中國光大銀行股份有限公司定投起點的公告  2025年09月05日  

2  萬家基金管理有限公司旗下基金中期報告提示性公告  2025年08月29日  

3  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2025年中期報告  2025年08月29日  

4  關于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業務的公告  2025年08月07日  

5  關于調整萬家基金管理有限公司旗下部分基金在中泰證券定投起點的公告  2025年08月04日  

6  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告  2025年07月18日  

7  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2025年第2季度報告  2025年07月18日  

8  萬家基金管理有限公司關于增加廣發銀行為旗下部分基金銷售機構并開通定投業務及參加其費率優惠活動的公告  2025年05月06日  

9  萬家基金管理有限公司關于增加財達證券為旗下部分基金銷售機構并開通定投及參與費率優惠活動的公告  2025年04月25日  

10  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告  2025年04月21日  

11  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2025年第1季度報告  2025年04月21日  

12  萬家基金管理有限公司旗下基金年度報告提示性公告  2025年03月29日  

13  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2024年年度報告  2025年03月29日  

14  關于萬家基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告  2025年03月20日  

15  萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金產品資料概要的提示性公告  2025年03月20日  

16  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金產品資料概要（更新）  2025年03月20日  

17  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金合同（更新）  2025年03月20日  

18  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金更新招募說明書（2025年第1號）  2025年03月20日  

19  萬家基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告  2025年01月21日  

20  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2024年第4季度報告  2025年01月21日  



21  關于萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金恢復大額申購（含轉換轉入、定期定額投資）業務的公告  2025年01月10日  

22  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金分紅公告  2025年01月08日  

23  關于萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金暫停大額申購（含轉換轉入、定期定額投資）業務的公告  2025年01月03日  

24  萬家基金管理有限公司關于調整旗下部分基金在招商銀行股份有限公司定投起點的公告  2024年12月20日  

25  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金2024年第3季度報告  2024年10月24日  

26  萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金參加浦發銀行費率優惠活動的公告  2024年10月18日  

27  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號）  2024年10月12日  

28  萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更新招募說明書和基金產品資料概要的提示性公告  2024年10月12日  

29  萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金產品資料概要（更新）  2024年10月12日  



第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，投資者可

在辦公時間查閱；投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或

復印件。對投資者按此種方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金托管人

保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.wjasset.com)查閱和下載招募

說明書。

第二十四部分備查文件

一、備查文件目錄

1、中國證監會準予本基金注冊的文件

2、《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金合同》

3、《萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金托管協議》

4、法律意見書

5、基金管理人業務資格批件、營業執照

6、基金托管人業務資格批件、營業執照

二、存放地點

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

三、查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取

得備查文件的復制件或復印件。

萬家基金管理有限公司

2025年11月07日


              
                
               萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金更新招募說明書（2025年第2號）.pdf