國泰海通中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第4號）

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第4號）
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              國泰海通中證500指數增強型證券投資基金

招募說明書（更新）

（2025年第4號）

基金管理人：上海國泰海通證券資產管理有限公司

基金托管人：上海銀行股份有限公司

截止日：2025年11月21日

重要提示

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）由國泰

君安中證500指數增強型證券投資基金變更而來。國泰君安中證500指數增強型證券投資

基金經中國證券監督管理委員會2021年10月27日證監許可【2021】3391號文注冊募集。

上海國泰海通證券資產管理有限公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證招募說

明書的內容真實、準確、完整。中國證監會對國泰君安中證500指數增強型證券投資基金的

注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于

本基金沒有風險。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。《國泰君

安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》于2021年12月15日正式生效。

2025年7月25日，上海國泰君安證券資產管理有限公司變更名稱為上海國泰海通證券

資產管理有限公司。2025年9月29日，國泰君安中證500指數增強型證券投資基金變更為

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金，《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金

基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《國泰君安中證500指數增強型證券投

資基金基金合同》同日起失效。

本基金為契約型開放式。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高于或低于投資人先前所支

付的金額。如對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資

本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，

并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格

產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖

回基金產生的流動性風險，投資者申購、贖回失敗的風險，基金管理人在基金管理實施過程

中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。本基金的具體風險詳見本招募說明書“風險

揭示”章節。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對

本基金業績表現的保證。投資人在認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、

基金合同和基金產品資料概要。

本基金可投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其價值

取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預

期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的

風險主要包括資產風險以及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動

性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的

風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可

以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金

管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細

閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

《基金合同》生效后，基金招募說明書信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工

作日內，更新招募說明書，并登載在規定網站上?；鹫心颊f明書其他信息發生變更的，基

金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。

本基金標的指數為中證500指數。

（1）指數樣本空間

選自滬深兩個證券市場，其成份股包含了500只滬深300指數成份股之外的A股市

場中流動性好、代表性強的中小市值股票，綜合反映了滬深證券市場內中小市值公司的整體

概況。

（2）選樣方法

1）在樣本空間中剔除滬深300指數樣本以及過去一年日均總市值排名前300的證券；

2）對樣本空間內剩余證券按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%

的證券；

3）將剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低進行排名，選取排名前500的證券

作為指數樣本。

有關標的指數具體編制方案及成份券信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

www.csindex.com.cn。

本招募說明書所載內容截止日為2025年11月21日，有關財務和業績表現數據截止日

為2025年9月30日，財務和業績表現數據未經審計。

本基金托管人上海銀行股份有限公司已于2025年12月9日復核了本次更新的招募說

明書。

目錄

§1緒言.............................................................................................................................................1

§2釋義.............................................................................................................................................2

§3基金管理人.................................................................................................................................8

§4基金托管人...............................................................................................................................18

§5相關服務機構...........................................................................................................................22

§6基金的募集與基金合同的生效...............................................................................................24

§7基金份額的申購、贖回及轉換...............................................................................................25

§8基金的投資...............................................................................................................................37

§9基金的業績...............................................................................................................................51

§10基金的財產.............................................................................................................................55

§11基金資產的估值.....................................................................................................................56

§12基金的收益與分配.................................................................................................................62

§13基金的費用與稅收.................................................................................................................64

§14基金份額的登記.....................................................................................................................67

§15基金的會計與審計.................................................................................................................69

§16基金的信息披露.....................................................................................................................70

§17側袋機制.................................................................................................................................77

§18風險揭示.................................................................................................................................80

§19基金合同的變更、終止與基金財產的清算.........................................................................87

§20基金合同的內容摘要.............................................................................................................89

§21基金托管協議的內容摘要...................................................................................................103

§22對基金份額持有人的服務...................................................................................................119

§23其他應披露事項...................................................................................................................120

§24招募說明書存放及其查閱方式...........................................................................................124

§25備查文件...............................................................................................................................125

§1緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）等

相關法律法規和《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金

合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會批準?；鸷贤羌s定基金

合同當事人之間權利、義務關系的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成

為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的

承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資

人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

§2釋義

在本招募說明書中，除非另有所指，下列詞語或簡稱代表如下含義：

1、基金或本基金：指國泰海通中證500指數增強型證券投資基金或國泰君安中證500

指數增強型證券投資基金，國泰海通中證500指數增強型證券投資基金由國泰君安中證500

指數增強型證券投資基金變更而來

2、基金管理人：指上海國泰海通證券資產管理有限公司

3、基金托管人：指上海銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰海通中證500指數增

強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金招募

說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金份額發售

公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等以及頒布機關對其不時

做出的修訂

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律

的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

16、《個人養老金基金暫行規定》：指中國證監會2022年11月4日頒布并實施的《個

人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

17、個人養老金：指政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營、實現養老保險補充功

能的制度

18、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

19、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會

20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

21、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

23、合格境外投資者：指符合相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期

貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或中

國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

26、基金銷售業務：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基金份額發

售、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息查詢等活動

27、銷售機構：指上海國泰海通證券資產管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證

監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦

理基金銷售業務的機構

28、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

29、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為上海國泰海通證券資產管

理有限公司或接受上海國泰海通證券資產管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

30、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

31、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理基

金業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

32、個人養老金資金賬戶：指與個人養老金賬戶綁定，為參加人提供資金繳存、繳費額

度登記、個人養老金產品投資、個人養老金支付、個人所得稅稅款支付、資金與相關權益信

息查詢等服務的賬戶

33、個人養老金賬戶：指用于登記和管理個人身份信息，并與基本養老保險關系關聯，

記錄個人養老金繳費、投資、領取、抵扣和繳納個人所得稅等信息的賬戶

34、個人養老金基金：指根據《個人養老金基金暫行規定》等的有關規定，個人養老金

可以投資的基金產品

35、定期支付：本基金按照基金合同的約定或相關公告的規定，定期向基金份額持有

人支付一定現金的業務

36、基金合同生效日：指《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同》的

生效日，原《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》同日起失效

37、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

39、存續期：指《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》生效至基金

合同終止之間的不定期期限

40、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

41、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

42、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

43、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

44、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

45、《業務管理辦法及細則》：指《上海國泰海通證券資產管理有限公司資產管理計劃

注冊登記業務管理辦法》、《上海國泰海通證券資產管理有限公司基金注冊登記業務實施細

則（適用于中登TA）》、《上海國泰海通證券資產管理有限公司基金注冊登記業務實施細則

（適用于自建TA）》是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，

由基金管理人和投資人共同遵守

46、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

47、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件

要求將基金份額兌換為現金的行為

49、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基

金基金份額的行為

50、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

51、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款

金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受

理基金申購申請的一種投資方式

52、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)

超過上一日基金總份額的10%

53、元：指人民幣元

54、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

55、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

56、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

57、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

58、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

59、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金

電子披露網站）等媒介

60、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

61、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持

有人服務的費用

62、基金份額分類：本基金將基金份額分為不同的類別：A類基金份額、C類基金份額、

Y類基金份額。各類基金份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值

63、A類基金份額：指不適用個人養老金投資基金業務，在投資者認購、申購時收取認

購、申購費用，但不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

64、C類基金份額：指不適用個人養老金投資基金業務，在投資者認購、申購時不收取

認購、申購費用，但從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

65、Y類基金份額：指針對個人養老金投資基金業務設立的，并通過個人養老金資金賬

戶申購、贖回的基金份額

66、標的指數：中證500指數

67、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

68、轉融通證券出借業務：指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中

國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權

益補償并支付費用的業務

69、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，

將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金

份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待

70、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至專門賬戶進行處置

清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工具。

側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

71、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

§3基金管理人

3.1基金管理人概況

公司名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司（簡稱：本公司或公司）

注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層

設立日期：2010年8月27日

法定代表人：陶耿

聯系電話：021-38676999

聯系人：趙菊

注冊資本：20億元人民幣

批準設立機關及文號：中國證券監督管理委員會；證監許可【2010】631號

存續期限：持續經營

股權結構：國泰海通證券股份有限公司，持有股份100%。

3.2主要人員情況

3.2.1董事會成員

陶耿，男，博士，高級經濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證

監會上海監管局機構處主任科員、機構監管二處副處長、基金監管處處長、辦公室主任，光

大保德信基金管理有限公司總經理，本公司副董事長?，F任上海海通證券資產管理有限公司

董事長，本公司董事長、總裁兼財務負責人。

王新宇，男，EMBA。歷任吉林省機械進出口公司上海子公司員工，中國投資銀行吉林省

分行國際部員工，君安證券長春營業部零售客戶部研究咨詢，國泰君安證券長春大馬路營業

部研究咨詢、經紀業務部經理、總經理助理、營業部負責人（主持工作）、副總經理（主持

工作）、長春大街營業部副總經理（主持工作）、吉林營銷總部副總經理、長春西安大路營

業部總經理、吉林營銷總部副總經理（主持工作）、總經理、吉林分公司總經理、零售業務

部總經理?，F任國泰海通證券股份有限公司客群發展部總經理、本公司董事。

黃韋，男，碩士。歷任君安證券有限公司信息技術中心主任助理，國泰君安證券股份有

限公司信息技術部總經理?，F任國泰海通證券股份有限公司技術研發部總經理、本公司董事。

鄒華，男，碩士。歷任上海梅林正廣和集團有限公司財務部職員，上海綠谷食品有限公

司財務部科長，上海博特萊包裝有限公司財務部總監助理，上海梅林正廣和股份有限公司、

上海梅林正廣和(集團)有限公司財務部副經理，中國證監會上海證管辦上市公司處副主任科

員、主任科員，中國證監會上海監管局上市公司處、上市公司二處主任科員，上市公司一處

副處長、處長，機構監管二處處長，上海國際集團有限公司投資管理一部副總經理（按部門

正職管理），國泰君安投資管理股份有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公司投行業

務委員會綜合執行組、質量控制組投行委委員行政負責人（總部部門正職）、投行事業部綜

合執行組、合規管理組黨委委員、紀委書記、執委、行政負責人（中層正職級）?，F任國泰

海通證券股份有限公司法律合規部總經理、本公司董事。

敖奇順，男，碩士。歷任普華永道會計師事務所審計部職員，平安資產管理有限公司職

員，國泰君安證券股份有限公司計劃財務部信息披露及投資者關系管理主管，國泰君安金融

控股有限公司財務負責人，國泰君安國際控股有限公司財務總監，國泰君安咨詢服務（深圳）

有限公司執行董事、總經理，國泰君安證券股份有限公司資產負債部副總經理?，F任國泰海

通證券股份有限公司計劃財務部副總經理（主持工作）、本公司董事。

陳稹，男，博士。歷任中國人民大學勞動人事學院教師、副院長兼副書記，中國證監會

人事教育部干部、處長，中國證監會山西監管局黨委委員、副局長，中國證監會北京監管局

黨委委員、副局長，中國證監會中證金融研究院黨委書記、常務副院長?，F任中國人民大學

國家發展與戰略研究院高級研究員，國新證券股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

袁志剛，男，博士。歷任復旦大學經濟學系系主任，復旦大學經濟學院院長，寧波富達

股份有限公司獨立非執行董事，交銀施羅德基金管理有限公司獨立非執行董事，中建投信托

有限責任公司獨立非執行董事，上海浦東發展銀行股份有限公司獨立董事，上海銀行外部監

事?，F任復旦大學經濟學院教授，復旦大學就業與社會保障研究中心主任，上海市人民政府

決策咨詢研究基地袁志剛工作室首席專家，上海市決策咨詢委員會委員，融創中國控股有限

公司獨立董事等職務，本公司獨立董事。

錢軍，男，博士。歷任美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系終身教授，美國麻省理工

學院斯隆管理學院金融學訪問副教授，清華大學經濟管理學院金融系特聘教授，上海交通大

學上海高級金融學院金融學特聘教授、教授、博士生導師、EMBA項目聯席主任、EMBA/DBA/EE

項目聯席主任，上海交通大學中國金融研究院副院長，國際學術雜志Review of Finance

副主編，中信銀行股份有限公司獨立非執行董事?，F任復旦大學泛海國際金融學院金融學教

授、執行院長，政協上海市第十四屆委員會常務委員，復旦西部國際金融研究院院長，民建

復旦大學委員會主任委員，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融機構中心研究員，國際學術

雜志International Studies of Economics編委，本公司獨立董事。

孫佳寧，男，碩士，中共黨員。歷任國泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部

投資經理(策略投資)、證券及衍生品投資總部交易經理、證券衍生品投資部高級交易經理，

上海國泰君安證券資產管理有限公司量化投資部副總經理（主持工作）、總經理，權益與衍

生品部總監、總經理，量化投資部總經理、權益研究部總經理，現任本公司總裁助理、首席

研究官（CRO），兼任權益投資部總經理、基金投資部（公募）總經理，本公司職工董事。

3.2.2高級管理人員

陶耿，男，博士，高級經濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證

監會上海監管局機構處主任科員、機構監管二處副處長、基金監管處處長、辦公室主任，光

大保德信基金管理有限公司總經理，本公司副董事長?，F任上海海通證券資產管理有限公司

董事長，本公司董事長、總裁兼財務負責人。

葉明，男，1976年8月出生，大學本科，中共黨員。1995年7月入職原國泰證券，1999

年7月加入國泰君安證券，先后擔任計劃財務部副經理、資金清算總部總經理助理、營運中

心副總經理；2010年8月起加入本公司，歷任營運總監兼任營運部總經理、董事會秘書、

代履職合規總監職責、合規總監、首席風險官、首席營運官（COO）、財務負責人，現任上

海海通證券資產管理有限公司副總經理（主持工作）、合規總監（代為履職）、財務負責人

（代任）兼合規與法務部總監，本公司副總裁、首席信息官（代為履職）、首席市場官，兼

財富管理部總經理、機構企業客戶部總經理、南方分公司總經理。

丁杰能，男，1981年3月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年4月入職國泰君安證

券，歷任固定收益證券總部投資經理助理(自營)、固定收益證券總部董事(自營)、固定收益

證券部執行董事(自營)、固定收益證券部利率投資經理、固定收益證券部自營投資業務主管

MD、固定收益證券部FI自營主管、投資業務部總經理；2021年3月起加入本公司，歷任固

定收益投資部總經理、固定收益研究部總經理及AI投資部總經理，現任本公司副總裁、首

席投資官（CIO），兼任固定收益投資部（上海）總經理，固定收益研究部總經理，固定收

益投資部（公募）總經理，固定收益投資部（私募）總經理。

李艷，女，1974年2月出生，碩士研究生，FRM，中共黨員。2001年3月入職上海證券

有限責任公司，歷任證券投資總部高級經理、創新產品總部高級經理、研究所金融工程部負

責人、基金評價研究中心副總經理、創新發展總部總經理兼基金評價研究中心總經理，2015

年9月起加入本公司擔任戰略發展部（原綜合管理部）總經理，現任本公司董事會秘書，兼

任黨委辦公室/紀檢辦公室主任。

呂巍，男，1976年9月出生，碩士研究生。2002年7月入職中國銀行深圳分行法律合

規部擔任法律顧問；2005年8月入職中國證監會深圳證監局擔任主任科員；2012年1月入

職中信證券股份有限公司擔任合規部主管；2016年8月起加入本公司擔任法務監察部總經

理；現任本公司合規總監、督察長、首席風險官，兼任法務監察部總經理。

孫佳寧，男，1981年8月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年7月入職國泰君安證

券，歷任證券及衍生品投資總部投資經理(策略投資)、證券及衍生品投資總部交易經理、證

券衍生品投資部高級交易經理；2014年7月起加入本公司，歷任量化投資部副總經理（主

持工作）、總經理，權益與衍生品部總監、總經理，量化投資部總經理、權益研究部總經理，

現任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼任權益投資部總經理、基金投資部（公募）

總經理。

徐剛，男，1985年8月出生，博士研究生，中共黨員。2011年7月入職中海信托股份

有限公司風險管理總部；2013年2月起加入本公司，歷任金融市場部投資經理，結構融資

部高級投資經理，資產證券化部總經理助理（主持工作）、總經理，結構金融部總經理、不

動產投資部總經理，現任本公司總裁助理、首席投資官（CIO）。

3.2.3基金經理

胡崇海，浙江大學數學系運籌學與控制論專業博士。曾任香港科技大學人工智能實驗室

訪問學者，其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對沖模型的研

發工作，2014年加入上海國泰君安證券資產管理有限公司，先后在量化投資部、權益與衍

生品部擔任高級投資經理，從事量化投資和策略研發工作，在Alpha量化策略以及基于機器

學習的投資方面有獨到且深入的研究。現任上海國泰海通證券資產管理有限公司量化投資部

總經理，兼任量化投資部（公募）總經理。自2021年12月15日起擔任“國泰海通中證500

指數增強型證券投資基金”基金經理，自2022年8月16日起擔任“國泰海通中證1000指

數增強型證券投資基金”基金經理，自2022年8月18日起擔任“國泰海通量化選股混合型

發起式證券投資基金”基金經理，自2023年4月19日起擔任“國泰海通滬深300指數增強

型發起式證券投資基金”基金經理，自2023年12月12日起擔任“國泰海通中證1000優選

股票型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年2月6日起擔任“國泰海通穩債增利債

券型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年4月16日起擔任“國泰海通科創板量化選

股股票型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年10月30日起擔任“國泰海通紅利量

化選股混合型證券投資基金”基金經理，自2024年12月17日起擔任“國泰海通中證A500

指數增強型證券投資基金”基金經理，自2025年4月17日起擔任“國泰海通上證科創板綜

合價格指數增強型證券投資基金”基金經理。

鄧雅琨，卡耐基梅隆大學計算金融專業，碩士研究生。2021年3月加入上海國泰君安

證券資產管理有限公司，歷任權益與衍生品部量化研究員助理，量化投資部研究員助理、投

資助理，現任量化投資部（公募）基金經理。自2024年5月16日起擔任“國泰海通中證

500指數增強型證券投資基金”基金經理，自2024年10月8日起擔任“國泰海通中證香港

科技指數型發起式證券投資基金(QDII)”基金經理，自2025年1月14日起擔任“國泰海通

中證港股通高股息投資指數型發起式證券投資基金（QDII）”基金經理，自2025年10月29

日起擔任“國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金”基金經理。

3.2.4投資決策委員會成員

陶耿，投資決策委員會主任委員，現任上海海通證券資產管理有限公司董事長，本公司

董事長、總裁兼財務負責人。

丁杰能，投資決策委員會副主任委員，現任本公司副總裁、首席投資官（CIO），兼任

固定收益投資部（上海）總經理，固定收益研究部總經理，固定收益投資部（公募）總經理，

固定收益投資部（私募）總經理。

孫佳寧，投資決策委員會副主任委員，現任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼

任權益投資部總經理、基金投資部（公募）總經理。

呂莉萍，投資決策委員會委員，現任本公司固定收益投資部（北京）總經理。

丁穎，投資決策委員會委員，現任本公司綜合策略投資部總經理。

蘇旺興，投資決策委員會委員，現任本公司權益研究部總經理。

楊先鋒，投資決策委員會委員，現任本公司風險管理部總經理助理（主持工作）。

胡崇海，投資決策委員會委員，現任本公司量化投資部總經理，兼任量化投資部（公募）

總經理。

薛磊榮，投資決策委員會委員，現任本公司多資產策略投資部總經理。

楊鈐雯，投資決策委員會委員，現任本公司基金投資部副總經理（主持工作），兼任基

金投資部（私募）總經理。

3.2.5上述人員之間均不存在近親屬關系。

3.3基金管理人職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7、依法接受基金托管人的監督；

8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應監

管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的

情況除外；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保存

期限不低于法律法規規定的最低期限；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關資料的復印件；

18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托

管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當

承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為

承擔責任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30

日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3.4基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾不得從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規及規章的行為，并承諾建立健全內部

控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人禁止利用基金財產從事以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

4、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（8）協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（9）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5、本公司承諾履行誠信義務，如實披露法規要求的披露內容。

6、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息；

（4）不協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易。

3.5內部控制制度

1、內部控制制度概述

為保障公司及其所開展的資產管理業務規范運作，有效防范、規避和化解各類風險，最

大限度地保護利益相關者及公司的合法權益，管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行高效

的內部控制制度。

內部控制制度是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是公司各項基本管理制度的

綱要和總攬，貫穿公司運營的所有環節，其內容包括公司內控目標、內控原則、控制環境、

內控措施等。

2、內部控制目標

（1）確保公司經營運作嚴格遵守國家有關法律、法規和行業監管規則，自覺形成守法

經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，實現公司資產管理業務的持續、穩定、

健康發展。

（3）建立行之有效的風險控制系統，保障公司資產及客戶資產的安全完整，維護公司

股東的合法權益，并最大限度地保護投資人的合法權益。

（4）確保公司業務記錄、財務信息和其它信息真實、準確、完整、及時。

（5）保證公司內部規章制度的貫徹執行，提高公司經營效益。

3、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制應當做到事前、事中、事后控制相統一；覆蓋公司各

個部門和各級崗位，滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控

制度的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司對受托資產、自有

資產、其他資產的管理運作必須分離；公司設立法律合規部及風險管理部，承擔內部控制監

督檢查職能，對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。

（4）相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡；前臺業務運作

與后臺管理支持適當分離。

（5）成本效益原則。公司內部控制與公司業務范圍、經營規模、風險狀況相適應，運

用科學化的經營管理方法，以合理的成本實現內部控制目標。

4、控制環境

內部控制環境主要包括公司經營理念與風險意識、治理結構、組織架構與決策程序、內

部控制體系、員工的誠信和道德價值觀、人力資源政策等。

5、內控措施

公司建立科學嚴密的風險控制評估體系，通過定期與不定期風險評估，對公司內外部風

險進行識別、評估和分析，發現風險來源和類型，針對不同的風險由相關部門提出相應的風

險控制方案，及時防范和化解風險。

控制活動主要包括：授權控制、內幕交易控制、關聯交易控制和法律風險控制等。內部

控制的主要內容包括：市場開發業務控制、投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系

統控制、會計系統控制和人力資源控制等。

6、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人的責任；

（2）上述關于內部控制的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人業務的發展不斷完善內部控

制制度。

§4基金托管人

4.1基金托管人基本情況

名稱：上海銀行股份有限公司（以下簡稱“上海銀行”）

注冊地址：上海市黃浦區中山南路688號

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號

法定代表人：顧建忠

成立時間：1995年12月29日

組織形式：股份有限公司（外商投資、上市）

注冊資本：人民幣142.065287億元

存續期間：持續經營

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可[2009]814號

托管部門聯系人：周直毅

電話：021－68475608

傳真：021－68476901

上海銀行是上海證券交易所主板上市公司，股票代碼601229。上海銀行以“精品銀行”

為戰略愿景，秉持“精誠至上，信義立行”的核心價值觀，圍繞高質量可持續發展目標，將

數字化作為創新驅動、提升能級的核心力量，加快轉型發展，努力實現新的質變。

自成立以來，上海銀行堅守金融企業初心使命，積極融入地方經濟建設，助力長三角一

體化、京津冀協同、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈等戰略實施，服務上?！拔鍌€中心”“五

個新城”、自貿區和臨港新片區等創新發展，區域服務能級不斷提升；深耕金融“五篇大文

章”，著力支持實體經濟轉型升級，在普惠、科創、綠色、民生等領域加大投入，打造“上

行惠相伴”“綠樹城銀”等特色服務品牌，構建開放合作的創新服務平臺，推出“上行e鏈”

“上行e企贏”“小微快貸”等專業服務體系，業務規模持續增長；不斷服務人民美好生活

追求，深入建設“適老、為老、惠老”的養老金融服務模式、培育大財富管理專業能力、助

力滿足場景化消費需求等，為客戶提供不止于金融的綜合服務。

目前，上海銀行已在上海、寧波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、蘇州設立一

級分行，在無錫、紹興、南通、常州、鹽城、溫州、前海、深汕特別合作區、泰州等設立二

級分行，分支機構布局覆蓋長三角、京津、粵港澳和中西部重點城市。陸續設立了上銀香港

及其子公司上銀國際、上銀基金及其子公司上銀瑞金、上銀理財，發起設立村鎮銀行，與攜

程共同設立尚誠消費金融，跨境和綜合經營布局完善。

近年來，上海銀行綜合實力不斷增強、發展品質穩步提升。目前，集團總資產已超3萬

億元，年營收超500億元、盈利超200億元，資產質量保持銀行業較好水平。上海銀行是國

內20家系統重要性銀行之一，在英國《銀行家》雜志全球銀行1000強榜單中列前百強。

4.2主要人員情況

上海銀行總行下設資產托管部，是從事資產托管業務的職能部門，內設托管產品部、托

管運作部（內設系統管理團隊）、行管運作部、稽核監督部，100%員工擁有大學本科及以上

學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。

4.3基金托管業務經營情況

上海銀行于2009年8月18日獲得中國證監會、中國銀監會核準開辦證券投資基金托

管業務，批準文號：中國證監會證監許可[2009]814號。

近年來，上海銀行順應市場發展趨勢和監管導向，持續深化業務轉型，把握市場熱點，

積極拓展公募基金、銀行理財、保險、資產證券化四大重點細分市場，大力提升同業托管競

爭力，保險托管規模近2000億元，公募基金托管規模近3000億元。同時，上海銀行持續探

索并積極推進托管產品創新，為包括基金公司、證券公司、信托公司、商業銀行、保險公司、

期貨公司和私募投資機構等各類機構提供資產托管服務，形成了托管產品及服務多元化發展

的格局。

截至2025年8月25日，上海銀行托管的公募證券投資基金已達160只，產品類型涵蓋

了股票型、混合型、債券型、貨幣型、指數型、ETF和ETF聯接、QDII以及FOF基金等，基

金資產凈值規模合計約2711億元。

4.4基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關法律法規、行業監管規章和上海銀行有關規定，守法經營、規范運作、

嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金資產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、

完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

上海銀行基金托管業務內部風險控制組織結構是由總行風險管理部門和資產托管部共

同組成。托管業務風險控制納入全行的風險管理體系；資產托管部配備專職人員負責托管業

務內控稽核工作，各業務部室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部控制的原則

（1）全面性原則：監督制約必須滲透到托管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋到資

產托管部所有的部室、崗位和人員。

（2）獨立性原則：資產托管部內設獨立的稽核監督團隊，保持高度的獨立性和權威性，

負責對托管業務風險控制工作進行指導和監督。

（3）相互制約原則：各業務部室在內部組織結構上形成相互制約，建立不同崗位之間

的制衡體系。

（4）審慎性原則：內控與風險管理必須以防范風險、審慎經營為前提，保證托管資產

的安全與完整；托管業務經營管理必須按照“內控優先”的原則，在新設機構或新增業務時，

做到先期完成相關制度建設。

（5）有效性原則：內部控制體系應與所處的環境相適應，以合理的成本實現內控目標，

內部制度的制訂應當具有前瞻性，并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要，適時進行

相應修改和完善；內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權

力，內部控制存在的問題應當能夠得到及時反饋和糾正。

4、內部控制制度及措施

（1）建立明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范

等一系列規章制度。

（2）建立托管業務前后臺分離，不同崗位相互牽制的管理結構。

（3）專門的稽核監督人員組織各業務部室進行風險識別、評估，制定并實施風險控制

措施。

（4）托管業務操作間實施門禁管理和音像監控。

（5）定期開展業務與職業道德培訓，使員工樹立風險防范與控制理念，并簽訂承諾書。

（6）制定完備的應急預案，并組織員工定期演練；建立異地災備，保證業務連續不中

斷。

4.5基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、《運作

辦法》、基金合同及其他有關規定，托管人對基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資

限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值和基金凈值的計算、收益分配、

申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業務監督、核查。

基金托管人發現基金管理人有違反法律法規和基金合同的行為，應及時以書面形式通知

基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管人發出回

函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，立即報告中國證監會，同時，通知基金管

理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金

合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其

他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向中國證監會報

告。

§5相關服務機構

5.1基金份額銷售機構

5.1.1直銷機構

（1）上海國泰海通證券資產管理有限公司直銷中心

注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層

法定代表人：陶耿

電話：021-38676999

聯系人：甘珉

網站：www.gthtzg.com

（2）上海國泰海通證券資產管理有限公司網上直銷系統

5.1.2非直銷銷售機構

本基金非直銷銷售機構信息請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表?；鸸芾砣?
可根據有關法律法規規定調整銷售機構，并在基金管理人網站公示。

5.2登記機構

名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司

注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層

法定代表人：陶耿

電話：021-38676999

聯系人：王紅蓮

5.3律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負責人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

經辦律師：劉佳、張雯倩

聯系人：劉佳

5.4會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26

辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26

電話：010-66001391

傳真：010-66001391

執行事務合伙人：肖厚發、劉維

經辦會計師：曹陽、陳軼杰

聯系人：陳軼杰

§6基金的募集與基金合同的生效

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金由國泰君安中證500指數增強型證券投資

基金變更而來。國泰君安中證500指數增強型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、

《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《業務管理辦法及細則》、《流動性風

險管理規定》等有關法律、法規、規章及《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金

合同》，并經中國證券監督管理委員會證監許可【2021】3391號文注冊公開募集。募集期從

2021年12月1日起到2021年12月10日止，共募集1,160,704,146.74份基金份額，有效

認購總戶數為17,476戶。

《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》已于2021年12月15日正式

生效。

2025年7月25日，上海國泰君安證券資產管理有限公司變更名稱為上海國泰海通證券

資產管理有限公司。2025年9月29日，國泰君安中證500指數增強型證券投資基金變更為

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金，《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金

基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《國泰君安中證500指數增強型證券投

資基金基金合同》同日起失效。

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現

前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續

運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持

有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

§7基金份額的申購、贖回及轉換

7.1申購、贖回及轉換的場所

本基金的申購、贖回及轉換將通過各銷售機構的基金銷售網點進行。

具體非直銷銷售機構名單以份額發售公告為準。直銷及非直銷銷售機構請參見本招募說

明書第五部分“相關服務機構”及相關公告。

基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。

銷售機構可以根據情況增加或減少其銷售網點、變更營業場所。

基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方

式辦理基金份額的申購、贖回及轉換。

7.2開放日及開放時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更、

新的業務發展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調

整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時

間在申購開放公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開放公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。

7.3申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。基金管理人

可對Y類基金份額開通定額贖回功能，具體業務辦理方式詳見屆時相關公告；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

基金份額持有人持有原國泰君安中證500指數增強型證券投資基金的基金份額期限連續計

算；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

7.4申購、贖回及轉換的有關限制

1、投資人首次申購的最低金額為10元，追加申購的最低金額為10元，各銷售機構對

首次申購最低金額及追加申購最低金額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、每次贖回的最低份額為1份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留

的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。各銷售機構對贖回份額限制有其他

規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。基金轉換具體以基金管理人、基金托管人、銷

售機構協商一致后的相關公告為準。

4、投資者投資“定期定額投資計劃”時，投資金額不低于認申購的起投金額。實際操

作中，在不低于本招募說明書相關約定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

5、管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限，

具體規定請參見相關公告。

6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險

控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額等數量

限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

7.5申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

本基金的Y類基金份額可按照基金合同的約定或相關公告的規定開通定期支付功能。

定期支付發起的自動贖回，相關規則參見更新的招募說明書或屆時相關公告。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項，投資人交付申購款項，

申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。

投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，

贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將通過基

金登記機構及其相關基金銷售機構在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回

或《基金合同》載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基

金合同有關條款處理。

除另有規定外，基金管理人、基金銷售機構應當確保Y類基金份額購買等款項來自個人

養老金資金賬戶，Y類基金份額贖回等款項轉入個人養老金資金賬戶。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基

金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款順延至下一個工作日劃

往基金份額持有人的銀行賬戶。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提

交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他

方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到申購、贖回申請。申購與贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，

投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

在不違反法律法規規定和基金合同約定的情形下，本基金登記機構可根據相關業務規則，

對上述業務辦理時間進行調整，本基金管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。

7.6申購、贖回及轉換的費用

1、申購費用

本基金A類基金份額、Y類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購

費用。本基金A類基金份額、Y類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天

之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

（1）本基金A類基金份額的申購費率如下表：

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  1.50%  

100萬元≤M＜500萬元  1.00%  

500萬元≤M＜1000萬元  0.60%  

M≥1000萬元  每筆1000元  



本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔，不列入基金資產，用于基金的市場推

廣、銷售、登記等各項費用。

（2）本基金Y類基金份額的申購費率如下表:

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  1.50%  

100萬元≤M＜500萬元  1.00%  

500萬元≤M＜1000萬元  0.60%  

M≥1000萬元  1000.00元/筆  



因紅利自動再投資而產生的該類基金份額，不收取相應的申購費用?；鸸芾砣撕弯N

售機構可對Y類基金份額實施費率優惠或豁免申購費用、申購限制，具體見相關公告。本

基金Y類基金份額的申購費用應在投資人申購Y類基金份額時收取，不列入基金資產，申購

費用用于本基金的市場推廣、注冊登記和銷售。

2、贖回費用

（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：

連續持有時間（N）  贖回費率  

N＜7日  1.5%  



7日≤N＜30日  0.75%  

30日≤N＜180日  0.5%  

180日≤N＜365日  0.25%  

N≥365日  0%  



贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回A類基

金份額時收取。對持續持有期少于30日的投資人將其贖回費全額計入基金財產；對持續持

有期少于3個月且不少于30日的投資人將其贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有

期不少于3個月但少于6個月的投資人將其贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期

不少于6個月的投資人，應當將贖回費總額的25%計入基金財產。如法律法規對贖回費的強

制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開基金份額持有人大會。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：

連續持有時間（N）  贖回費率  

N＜7日  1.5%  

7日≤N＜30日  0.5%  

30日≤N  0  



贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回C類基

金份額時收取。對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。如法律法規對贖回

費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開基金份額持有人大會。

（3）本基金Y類基金份額的贖回費率如下表所示：

連續持有時間（N）  贖回費率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  0.00%  



贖回費用由贖回Y類基金份額的基金份額持有人承擔，對Y類基金份額收取的贖回費

全額計入基金財產。

3、轉換費用

（1）各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。

（2）每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規

及基金合同、招募說明書的規定收取。

（3）每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉

入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費

用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。

（4）基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。

（5）持有人對轉入份額的連續持有時間自轉入確認之日算起。

4、基金管理人官網交易平臺

www.gthtzg.com網上交易，詳細費率標準或費率標準的調整請查閱官網交易平臺及公

司公告。

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人無實質不利影響的前

提下調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且在不對基金份額持有人權

益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金

促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適

當調低本基金的申購費率和贖回費率。

基金管理人可以針對特定投資人開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。

基金招募說明書規定申購費率為固定金額的，則按基金招募說明書中費率規定執行，不再享

有費率優惠。

7.7申購份額、贖回金額的計算

1、申購份額的計算方式：某類基金份額的申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類

基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入的方法，保留到

小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（1）本基金A類、Y類基金份額申購份額的計算方式：

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

凈申購金額=申購金額/（1+申購費率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費金額

申購費用=申購金額－凈申購金額，或申購費用=固定申購費金額

申購份額=凈申購金額/T日該類基金份額凈值

（2）本基金C類基金份額申購份額的計算方式：

申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值

例：某投資者（非特定投資人）投資101,200.00元本金申購本基金A類基金份額，且

該申購申請被全額確認，對應的申購費率為1.20%，假定申購當日基金A類基金份額凈值為

1.2000元，則可得到的申購份額為：

申購金額=101,200.00元

凈申購金額＝101,200.00/(1+1.20%)＝100,000.00元

申購費用＝101,200.00－100,000.00＝1,200.000.00元

申購份額＝100,000.00/1.2000=83,333.33份

即投資者（非特定投資人）選擇投資101,200.00元本金申購本基金A類基金份額，假

定申購當日基金A類基金份額凈值為1.2000元，可得到83,333.33份基金份額。

2、贖回金額的計算方式：某類基金份額的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以

當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均

按四舍五入的方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，其中：

贖回總額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總額－贖回費用

例1：某投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于30日但不滿180日，贖回

費率為0.50%，假設贖回申請當日的A類基金份額凈值是1.0680元，則可得到的贖回金額

為：

贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00元

贖回費用=10,680.00×0.50%=53.40元

贖回金額=10,680.00-53.40=10,626.60元

即：投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于30日但不滿180日，假設贖回

當日A類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為10,626.60元。

例2：某投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為5天，對應的贖回費

率為1.50%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00元

贖回費用=10,680.00×1.50%=160.20元

贖回金額=10,680.00-160.20=10,519.80元

即：投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有期限為5天，假設贖回當日本基

金C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的凈贖回金額為10,519.80元。

3、基金份額凈值計算

T日基金份額凈值＝T日閉市后的該類基金資產凈值/T日該類基金份額的余額數量。

T日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值在當日收市后計算，并按照基金合同的約

定進行公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基金各類基金份

額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失

由基金財產承擔。如相關法律法規以及中國證監會另有規定，則依規定執行。

7.8申購、贖回的登記

投資者申購基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登記手續，投

資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登記手續。

基金管理人可以在不違反法律法規規定的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不

得實質影響投資者的合法權益，基金管理人最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告。

7.9拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人就本基金或某類基金份額的申購

申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基

金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

9、某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單

個投資人單日或單筆申購金額上限的。

10、本基金被監管機構移出個人養老金基金名錄的，本基金將暫停接受Y類基金份額的

申購申請。

11、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、7、8、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫?；?
拒絕接受基金投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申

購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的

情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

7.10暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當

延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、6、7項情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或

延緩支付贖回款項時，基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管

理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比

例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第5項所述情形，按基金合同的

相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤

銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

7.11巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一

日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對

于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖

回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇

延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當

日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無

優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回

為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）當本基金出現巨額贖回時且基金管理人決定部分延期贖回的，在單個基金份額持

有人贖回申請超過前一日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人

的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現可

能會對基金資產凈值造成較大波動時，可以對該基金份額持有人的贖回申請超過前一日基金

總份額10%的部分進行延期辦理。對于其余當日未延期辦理的贖回申請，應當按單個賬戶未

延期辦理的贖回申請量占未延期辦理的贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額。對

于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的

部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下

一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在

提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不

受單筆贖回最低份額的限制。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必

要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過

20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規

定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在規定

媒介上刊登公告。

7.12暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有

關規定，在規定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據實際情況在暫停公告

中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

7.13基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

7.14基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承。基金管理人、

基金銷售機構辦理Y類基金份額繼承等事項的，應當通過份額贖回方式辦理，個人養老金相

關制度另有規定的除外；捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的

基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構

要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基

金登記機構規定的標準收費。

7.15基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉托管費。

如果出現基金管理人、登記機構、辦理轉托管的銷售機構因技術系統性能限制或其它合

理原因，可以暫停該業務或者拒絕基金份額持有人的轉托管申請。

7.16定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

7.17基金的凍結、解凍和質押等其他基金業務

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~被凍結的，被凍結部分產生的權益

一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配。法律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人

將制定和實施相應的業務規則。

7.18實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機制”章節

或屆時發布的相關公告。

§8基金的投資

8.1投資目標

本基金為增強型股票指數基金，通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束，力爭控

制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟

蹤誤差不超過7.75%，同時力求實現超越標的指數的業績表現，謀求基金資產的長期增值。

8.2投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份券（包括存托憑

證）、備選成份券（包括存托憑證）、其他國內依法發行上市的股票和存托憑證（包括主板、

創業板和其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、

金融債、企業債、公司債、可轉債（含可分離交易可轉換債）、可交換債、次級債、短期融

資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、中期票據等）、債券回購、同業存

單、銀行存款、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的

80%，投資于中證500指數成份券及其備選成份券的資產不低于非現金基金資產的80%；每

個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年

以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行適當程序后，以變

更后的規定為準。

8.3投資策略

本基金為增強型指數產品，在標的指數成份券權重的基礎上根據量化模型對行業配置及

個股權重等進行主動調整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。

1.股票投資策略

1）行業配置

本基金在行業配置方面盡量遵循基準指數的行業市值占比，盡量控制投資組合相對于基

準指數的行業暴露帶來的風險損失。

2）個股選擇

本基金根據股票庫中可選投資標的期望收益率、流動性和市場風險偏好等要素選擇風險

收益比最具吸引力的個股，并根據投資標的公司股價主要驅動因素的變化動態調整投資組

合，而在投資組合管理層面需要充分考慮其相對于中證500指數的風險偏離度。

A、股票池的建立

考慮到Alpha選股模型的強度理論上正比于投資廣度的平方根（選股的范圍），本基金

在策略選股的覆蓋面上盡量保留符合風控和流動性等要求的所有股票?；谶@樣的理念，模

型訓練和投資組合管理模型覆蓋的股票較廣，基本上能覆蓋市場上六成以上的股票，但是根

據可交易性、個股的歷史長度以及風控要求，一般情況下會剔除如下股票：上市時間較短的

次新股；在過去一段時間流動性和規模綜合排名市場排名相對靠后；被交易所標注ST、即

將退市、業績有連續虧損風險或者被證監會立案調查或者出具警示函等高風險的股票；根據

市場政策變化，主要基于流動性考慮需要額外剔除的股票等。

B、選股策略

本基金通過具有前瞻性、差異性和時效性的研究，致力于通過智能化的模型和全方位覆

蓋的股票因子特征來捕捉市場短期失效帶來的盈利空間。本基金通過對股票庫中可選投資標

的公司中短期的期望收益率、股票有效流動性、市場風險偏好等核心要素的綜合比較，選擇

風險收益比最具吸引力的個股，并根據投資標的公司股價的中短期主要驅動因素的變化動態

調整投資組合構成。本基金的選股策略以低中高等不同調倉頻率的多因子選股策略為主，多

因子策略投資的詳細過程需要分成因子庫的維護、股票池的選擇、模型的訓練和個股信號預

測、投資組合生成、策略庫的維護和策略配置等幾個環節。因子庫全方位覆蓋股票的日頻交

易數據相關因子、股票定期報告衍生因子、分析師報告衍生因子、事件驅動合成因子、股票

高頻交易數據相關因子以及互聯網和輿情數據因子等。在多因子模型算法層面，以人工智能

選股模型為核心，并基于股票市場的高噪音和時序性的特征，構建多維度阿爾法預測模型。

在投資組合層面，均嚴格控制其相對于基準指數在市場主要風險因子的風險暴露程度，通過

配套的風險模型和組合優化模型得到不同調倉頻率的投資組合，并在基金中進行相對均衡的

配置。

2、債券投資策略

本基金進行債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，使基金資產得到更加合

理有效的利用，從而提高投資組合收益。為此，本基金將以市場利率趨勢研判為主，基于對

宏觀經濟環境的深入研究和基金未來現金流的分析，在保證流動性和風險可控的前提下，靈

活運用目標久期策略、收益率曲線策略、相對價值策略和利差套利策略等對高流動性、低風

險的債券品種進行主動投資。

3、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于流動性好、交易活

躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，首先將基于對證券市場總體行情的判斷

和組合風險收益的分析確定投資時機，并根據風險資產投資（或擬投資）的總體規模和風險

系數決定股指期貨的投資比例；其次，本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以

及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇，以對沖風險

資產組合的系統性風險和流動性風險。

4、國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統性風險，本基金將根據風險管

理原則，以套期保值為主要目的，適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投

資過程中，基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨

的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久期，降

低投資組合的整體風險。

5、資產支持證券投資策略

本基金將綜合運用資產配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券阿爾法策略等策

略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，進行資產支持證券產品的投資。

6、融資及轉融通證券出借業務投資策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資

管理的需要參與融資、轉融通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠

桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參

與轉融通證券出借業務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情

況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

7、存托憑證投資策略

在控制風險的前提下，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證

券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。

8、可轉換債券、可交換債券的投資策略

可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其債券價值、股權價值和內嵌期權價值。對

于可轉換債券的投資，本基金將評估其償債能力并兼顧公司的成長性，以期通過轉換條款分

享因股價上升帶來的高收益；本基金將選擇價值低估、具有較好成長空間的可轉換債券進行

投資。

可交換債券與可轉換債券的區別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發的股票，而

是發行人持有的其他上市公司的股票。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可

交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。

8.4投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的80%，投資于中證500

指數成份券及其備選成份券的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開

放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的30%；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個

月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展

期；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市

值的20％；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產凈值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，

合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和

買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有

關約定；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（15）每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或

到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產

不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（16）本基金在任何交易日日終，融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基

金資產凈值的95%；

（17）本基金參與轉融通證券出借業務，出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，

出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證

券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；最近6個月內

日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期

限按照市值加權平均計算；因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資不符合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（18）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第（9）、（15）、（17）、（19）、（20）項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投

資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，

從其規定?；鸸芾砣藨斪曰鸷贤е掌?個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。

基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行，但需提前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

8.5業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）

×5%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形

發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作

方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行

表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金

投資運作。

若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，基金管理人可依據維護基金份

額持有人合法權益的原則，根據投資情況和市場慣例調整基金業績比較基準，無需召開基金

份額持有人大會，但基金管理人調整業績比較基準應取得基金托管人同意后，報中國證監會

備案，基金管理人應在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會規定媒介

上刊登公告。

8.6風險收益特征

本基金為股票指數增強型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及

貨幣市場基金。

8.7基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2、有利于基金資產的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

8.8側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

8.9基金投資組合報告

國泰海通中證500指數增強型證券投資基金管理人－上海國泰海通證券資產管理有限

公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其

內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本投資組合報告所載數據截至2025年9月30日，來源于《國泰海通中證500指數增強

型證券投資基金2025年第三季度報告》。

8.9.1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例（%）  

1  權益投資  3,282,193,800.62  91.11  

 其中：股票  3,282,193,800.62  91.11  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

       資產支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  296,102,944.63  8.22  

8  其他資產  24,199,367.93  0.67  

9  合計  3,602,496,113.18  100.00  



8.9.2報告期末按行業分類的股票投資組合

8.9.2.1報告期末（指數投資）按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（%）  

A  農、林、牧、漁業  19,376,430.00  0.54  

B  采礦業  79,240,133.41  2.23  

C  制造業  1,898,351,908.73  53.39  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  74,205,084.55  2.09  

E  建筑業  8,985,544.00  0.25  

F  批發和零售業  33,992,014.50  0.96  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  77,566,539.14  2.18  

H  住宿和餐飲業  3,956,260.00  0.11  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  186,299,687.98  5.24  

J  金融業  257,335,282.21  7.24  

K  房地產業  8,119,084.00  0.23  

L  租賃和商務服務業  -  -  

M  科學研究和技術服務業  5,790,218.00  0.16  

N  水利、環境和公共設施管理業  141,750.00  0.00  

O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  1,210,536.00  0.03  

Q  衛生和社會工作  248,500.00  0.01  

R  文化、體育和娛樂業  27,110,160.16  0.76  

S  綜合  -  -  

 合計  2,681,929,132.68  75.43  



8.9.2.2報告期末（積極投資）按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（%）  



A  農、林、牧、漁業  -  -  

B  采礦業  52,271,116.04  1.47  

C  制造業  408,021,773.58  11.48  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  7,217,918.00  0.20  

E  建筑業  9,627,105.00  0.27  

F  批發和零售業  5,792,879.50  0.16  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  1,969,584.00  0.06  

H  住宿和餐飲業  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  76,583,587.45  2.15  

J  金融業  1,019,592.00  0.03  

K  房地產業  16,555,719.25  0.47  

L  租賃和商務服務業  -  -  

M  科學研究和技術服務業  15,403,531.12  0.43  

N  水利、環境和公共設施管理業  519,720.00  0.01  

O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業  5,282,142.00  0.15  

S  綜合  -  -  

 合計  600,264,667.94  16.88  



8.9.2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票。

8.9.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

8.9.3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)  

1  300476  勝宏科技  166,900  47,649,950.00  1.34  

2  002414  高德紅外  3,282,874  40,543,493.90  1.14  

3  300496  中科創達  521,400  40,502,352.00  1.14  

4  002683  廣東宏大  918,300  40,497,030.00  1.14  

5  688469  芯聯集成  6,026,715  39,655,784.70  1.12  

6  300458  全志科技  694,230  35,974,998.60  1.01  

7  600839  四川長虹  3,425,900  35,869,173.00  1.01  

8  300604  長川科技  357,500  35,614,150.00  1.00  

9  000060  中金嶺南  6,189,575  35,280,577.50  0.99  

10  300735  光弘科技  1,180,872  34,505,079.84  0.97  



8.9.3.2積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(%)  

1  300043  星輝娛樂  3,591,000  23,916,060.00  0.67  

2  002446  盛路通信  2,261,000  19,331,550.00  0.54  

3  601088  中國神華  465,900  17,937,150.00  0.50  

4  002250  聯化科技  1,564,404  17,145,867.84  0.48  

5  688108  賽諾醫療  520,557  14,736,968.67  0.41  



8.9.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

8.9.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

8.9.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

8.9.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.9.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

8.9.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

8.9.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼  名稱  持倉量（買/賣）  合約市值(元)  公允價值變動（元）  風險說明  

IC2512  IC2512  25  36,444,000.00  1,170,051.02  -  

IC2603  IC2603  28  39,848,480.00  1,348,933.33  -  

公允價值變動總額合計（元）  2,518,984.35  

股指期貨投資本期收益（元）  14,544,049.38  

股指期貨投資本期公允價值變動（元）  1,487,258.94  



8.9.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資于流動性好、交易活

躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，首先將基于對證券市場總體行情的判斷

和組合風險收益的分析確定投資時機，并根據風險資產投資（或擬投資）的總體規模和風險

系數決定股指期貨的投資比例；其次，本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以

及股指期貨流動性、收益性、風險特征和估值水平的基礎上進行投資品種選擇，以對沖風險

資產組合的系統性風險和流動性風險。

8.9.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

8.9.10.1本期國債期貨投資政策

本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統性風險，本基金將根據風險管

理原則，以套期保值為主要目的，適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投

資過程中，基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨

的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久期，降

低投資組合的整體風險。

8.9.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

8.9.11投資組合報告附注

8.9.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到監管部門立案調查或報告編制日前

一年內受到公開譴責、處罰的情形說明

本基金持有的前十名證券發行主體杭州長川科技股份有限公司，2024年12月、2025年

1月因信披不及時被證監會分局警示。

本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要

求。

8.9.11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。

8.9.11.3其他資產構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  9,155,097.60  

2  應收證券清算款  -  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  15,044,270.33  

6  其他應收款  -  

7  其他  -  

8  合計  24,199,367.93  



8.9.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

8.9.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

8.9.11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

8.9.11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

§9基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

9.1基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

國泰海通中證500指數增強A：

階段  基金份額凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2021.12.15-2021.12.31  1.49%  0.54%  0.46%  0.78%  1.03%  -0.24%  

2022.01.01-2022.12.31  -11.34%  1.32%  -19.30%  1.31%  7.96%  0.01%  

2023.01.01-2023.12.31  -2.60%  0.79%  -7.01%  0.78%  4.41%  0.01%  

2024.01.01-2024.12.31  11.41%  1.75%  5.40%  1.73%  6.01%  0.02%  

2025.01.01-2025.09.30  31.75%  1.24%  27.91%  1.21%  3.84%  0.03%  

自基金成立起至2025.09.30  28.64%  1.31%  1.63%  1.30%  27.01%  0.01%  



國泰海通中證500指數增強C：

階段  基金份額凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2021.12.15-2021.12.31  1.47%  0.54%  0.46%  0.78%  1.01%  -0.24%  

2022.01.01-2022.12.31  -11.70%  1.32%  -19.30%  1.31%  7.60%  0.01%  

2023.01.01-2023.12.31  -2.98%  0.79%  -7.01%  0.78%  4.03%  0.01%  

2024.01.01-2024.12.31  10.95%  1.75%  5.40%  1.73%  5.55%  0.02%  

2025.01.01-2025.09.30  31.36%  1.24%  27.91%  1.21%  3.45%  0.03%  

自基金成立起至2025.09.30  26.70%  1.31%  1.63%  1.30%  25.07%  0.01%  



國泰海通中證500指數增強Y：

階段  基金份額凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2025.07.25-2025.09.30  13.47%  1.11%  16.84%  1.17%  -3.37%  -0.06%  

自基金成立起至2025.09.30  13.47%  1.11%  16.84%  1.17%  -3.37%  -0.06%  



注：1、《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》生效日為2021年12

月15日。

2、國泰君安中證500指數增強型證券投資基金于2025年9月29日起正式變更為國泰

海通中證500指數增強型證券投資基金。

3、國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同生效日為2025年9月29日。

且原《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》自2025年9月29日起失效。

4、本基金自2025年7月24日起新增Y類份額，該類份額首次確認日為2025年7月

25日。

9.2基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

國泰海通中證500指數增強A：

國泰海通中證500指數增強C：

國泰海通中證500指數增強Y：

注：1、《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》生效日為2021年12

月15日。

2、國泰君安中證500指數增強型證券投資基金于2025年9月29日起正式變更為國泰

海通中證500指數增強型證券投資基金。

3、國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同生效日為2025年9月29日。

且原《國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同》自2025年9月29日起失效。

4、本基金自2025年7月24日起新增Y類份額，該類份額首次確認日為2025年7月

25日。

§10基金的財產

10.1基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資

產的價值總和。

10.2基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

10.3基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立證券賬戶、資金賬戶及其他投

資所需賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機

構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

10.4基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

針對Y類基金份額，非因投資人本身的債務或者法律法規規定的其他情形，不得查封、

凍結、扣劃或者強制執行Y類基金份額的基金銷售結算資金、基金份額。

§11基金資產的估值

11.1估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

11.2估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、資產支持證券、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收

款項、其它投資等資產及負債。

11.3估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易

日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值

的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并

在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價

值。

11.4估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間

市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在

明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨、國債期貨等衍生品種合約，一般以估值當日結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價

估值。

6、銀行存款、債券回購以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

7、本基金參與融資、轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協

會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

9、同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；選定的第三方估值機構

未提供估值價格的，按成本估值。

10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

11.5估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金

份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立

大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金凈值信息結果發

送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

11.6估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當任一類基金份額的基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，

視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平無

法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗

力原因出現差錯的當事人不對其他基金合同當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利

的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，

基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的

0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。

11.7暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會規定和基金合同認定的其它情形。

11.8基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。

基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發

送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人

對基金凈值信息予以公布。

11.9特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第10項進行估值時，所造成的誤差不作

為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券、期貨交易所、證券經營機構、登記結算公司等第三方機構發送的數據錯

誤或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措

施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管

人應免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成

的影響。

11.10實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。

§12基金的收益與分配

12.1基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的

余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。

12.2基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

12.3收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，

具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A類、C類基金

份額默認的收益分配方式是現金分紅，Y類基金份額默認的收益分配方式是紅利再投資。未

來條件允許的情況下，本基金可為Y類基金份額提供定期分紅等分紅方式，具體詳見招募說

明書或相關公告；

3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤有

所不同；本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在不違反法律法規的前提下酌情

調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日

前在規定媒介公告。

12.4收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

12.5收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核收益分配總額，依照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

12.6收益分配中發生的費用

收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持

有人的現金紅利自動轉為相應類別基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務管理辦法

及細則》執行。

12.7實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側袋機制”章

節的規定。

§13基金的費用與稅收

13.1基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的基金銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

13.2基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的各類基金份額管理費按各類基金份額前一日基金資產凈值的管理費年費率計

提。管理費的計算方法如下：

H＝E×各類基金份額的管理費年費率÷當年天數

H為各類基金份額每日應計提的基金管理費

E為各類基金份額前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起第2-5個工作日內

從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

本基金管理費年費率為1.00%。本基金可對Y類基金份額適用的管理費率進行一定的優

惠，具體詳見招募說明書或相關公告。

2、基金托管人的托管費

本基金各類基金份額的托管費按各類基金份額前一日基金資產凈值的托管費的年費率

計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×各類基金份額的托管費年費率÷當年天數

H為各類基金份額每日應計提的基金托管費

E為各類基金份額前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起第2-5個工作日內

從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

本基金托管費年費率為0.15%。本基金可對Y類基金份額適用的托管費率進行一定的優

惠，具體詳見招募說明書或相關公告。

3、C類基金份額的基金銷售服務費

銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金

份額分為不同的類別，其中，A類、Y類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額銷售服

務費年費率為0.4%。

銷售服務費計算方法如下：

H＝E×R÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

R為C類基金份額適用的銷售服務費率

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核

對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起第2-5個工作日內

從基金財產中劃出，經登記機構分別支付給各個基金銷售機構。若遇法定節假日、公休日等，

支付日期順延。

上述“13.1基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

13.3不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金的標的指數許可使用費，本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

13.4費用調整

在法律法規規定的范圍內，基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況

調整基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率等相關費率。

調整基金管理費率、基金托管費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議，調低銷售

服務費率，無須召開基金份額持有人大會審議。

基金管理人應于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

13.5實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬

戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，其他費用詳見本

招募說明書“側袋機制”章節的規定或相關公告。

13.6基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭?
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收征收的規定代扣代繳。

§14基金份額的登記

14.1基金份額的登記業務

本基金的登記業務指本基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人

基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。

14.2基金登記業務辦理機構

本基金的登記業務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構辦理?；鸸?
理人委托其他機構辦理本基金登記業務的，應與代理人簽訂委托代理協議，以明確基金管理

人和代理機構在投資者基金賬戶管理、基金份額登記、清算及基金交易確認、發放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權利和義務，保護基金份額持有人的合法權益。

14.3基金登記機構的權利

基金登記機構享有以下權利：

1、取得登記費；

2、建立和管理投資者基金賬戶；

3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4、在法律法規允許的范圍內，對登記業務的辦理時間進行調整，并依照有關規定于開

始實施前在規定媒介上公告；

5、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

14.4基金登記機構的義務

基金登記機構承擔以下義務：

1、配備足夠的專業人員辦理本基金份額的登記業務；

2、嚴格按照法律法規和《基金合同》規定的條件辦理本基金份額的登記業務；

3、妥善保存登記數據，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明細等數據備

份至中國證監會認定的機構。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年；

4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投資者或基

金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律法規及中國證監會規定

的和《基金合同》約定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募說明書規定為投資者辦理非交易過戶業務、提供其他必要的

服務；

6、接受基金管理人的監督；

7、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

§15基金的會計與審計

15.1基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

15.2基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

§16基金的信息披露

16.1本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的規定發生變化時，

本基金從其最新規定。

16.2信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互

聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

16.3本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

16.4本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息

披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本

為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

16.5公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網

點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作

的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金

份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載

在規定網站上，其中基金產品資料概要還應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托

管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金份額開始申購、贖回公告

基金管理人應于基金份額申購開始日、贖回開始日前在規定媒介上公告。

5、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額

累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

6、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者復制前述信息資料。

7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金

的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

8、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應在2日內編制臨時報告書，并登載在規定

報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金合同終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生

變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或者仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金或某類基金份額暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項的；

（22）調整基金份額類別的設置；

（23）基金推出新業務或服務；

（24）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

11、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并制

作清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公

告登載在規定報刊上。

12、投資股指期貨信息披露

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股

指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指

期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

13、投資國債期貨信息披露

基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充

分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

14、投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占

基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細?；鸸芾砣藨诨鹉甓葓蟾婕爸衅趫蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

15、參與融資及轉融通證券出借交易信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、

風險及其管理情況等，并就轉融通證券出借業務在報告期內發生的重大關聯交易事項做詳細

說明。

16、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明

書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

17、中國證監會規定的其他信息。

16.6信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法律法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價格、基金定期報

告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行

復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，

并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，

按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

16.7信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

16.8暫?；蜓舆t披露基金相關信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：

1、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

3、基金合同約定的暫停估值的情形；

4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

§17側袋機制

17.1側袋機制的實施條件、實施程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨?
在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。

啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎，確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。

17.2側袋機制實施期間的基金運作安排

1、基金份額的申購與贖回

（1）側袋賬戶

側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換?；鸱蓊~持有人

申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申請將被拒絕。

（2）主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，并根據主袋

賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關公告中規定。

對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付

贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶

提交的申購申請?；鸸芾砣藨婪ㄏ蛲顿Y者進行充分披露。

2、基金的投資

側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為

基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調

整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

3、基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。

基金管理人可以將與處置側袋賬戶資產相關的費用、與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶

資產中列支，但應待特定資產變現后方可列支。因啟用側袋機制產生的咨詢、審計費用等由

基金管理人承擔。

4、基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人

可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

5、基金的信息披露

（1）基金凈值信息

側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

（2）定期報告

側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側袋

賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：報告期內的特定資產處置進展情

況；特定資產可變現凈值或凈值區間，該凈值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格，

不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。

（3）臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、

對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有

人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。

側袋機制實施期間，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人將在每次處

置變現后按規定及時發布臨時公告。

6、特定資產處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案，將側袋賬戶資產處置

變現。無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應及時向側袋賬戶對應的基金份

額持有人支付已變現部分對應的款項。

7、側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見，具體如下：

基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合《證券法》規

定的會計師事務所的專業意見。

基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內，聘請于側袋機制啟用日發表意見的會

計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見，內容應包含

側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。

會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行相關的會計

核算和年報披露，執行適當程序并發表審計意見。

當側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應參照基金清算報告的相關要求，聘請符

合《證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審計并披露專項審計意見。

17.3本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部

分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人

經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的前提下，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額

持有人大會審議。

§18風險揭示

證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降

低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的

金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔

基金投資所帶來的損失。基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包

括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。

巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過

上一日本基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投

資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收

益預期越高，投資人承擔的風險也越大。投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金

產品資料概要等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期

限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金管理人建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規的途徑，如：國泰海通資管客

戶服務熱線（95521），國泰海通資管公司網站（www.gthtzg.com）或者通過其他非直銷銷

售機構，對本基金進行充分、詳細的了解。在對自己的資金狀況、投資期限、收益預期和風

險承受能力做出客觀合理的評估后，再做出是否投資的決定。投資者應確保在投資本基金后，

即使出現短期的虧損也不會給自己的正常生活帶來很大的影響。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是

引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并

不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方

式。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一

定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的

保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營

狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

18.1證券市場風險

證券市場受各種因素的影響所引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險。引起市場風

險的主要因素有：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策與流通政策等國家經濟政策的變化會對證券市場產生影

響，導致證券市場價格波動而產生的風險。

2、經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，本基金的投資品種

可能發生價格波動，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，同時也影響到證券市場資金供求關系，并

在一定程度上影響上市公司的盈利水平，上述變化將在一定程度上影響本基金的收益。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、

人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果本基金所投資的上市公司盈利下降，其股票價

格可能會下跌，或能夠用于分配的利潤減少，導致本基金投資收益減少。

5、購買力風險

本基金的利潤將主要采取現金形式來分配，而通貨膨脹將使現金購買力下降，從而影響

基金所產生的實際收益率。

18.2流動性風險

（1）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“§8基金份額的申購、贖回及轉換”章節。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券、期貨交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規范

型交易場所，主要投資對象為本基金的標的指數成份券或備選成份券、具有良好流動性的金

融工具（包括國內依法發行的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具等），同時本基金基于

分散投資的原則在行業和個券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環境下本基金

的流動性風險適中。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份

額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人

在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權對其采取

部分延期贖回申請的措施。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基

金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同的規定，綜合運用

各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性

風險的輔助措施，包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請

投資人具體請參見本招募說明書“基金份額的申購、贖回及轉換”中“巨額贖回的情形

及處理方式”的相關內容。

當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資人的贖回申請，投資人收

到贖回款項的時間也可能晚于預期。

（2）暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或延緩支付贖回

款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

（3）延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或延緩支付贖回

款項的情形”，和本招募說明書“基金份額的申購、贖回及轉換”中“巨額贖回的情形及處

理方式”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資人收到贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

（4）收取短期贖回費

本基金對持續持有期限少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費

全額計入基金財產。

（5）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見本招募說明書“基金資產估值”中“暫停估值的情形”，詳細了解本

基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被

暫停接受，或被延緩支付贖回款項。

（6）擺動定價

當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，將基金調整投資組合的

市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利

影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

（7）中國證監會認定的其他措施。

對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，

及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人協商一致。在

實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影

響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權

益。

18.3信用風險

基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到期

本息，都可能導致基金資產損失和收益變化，從而產生風險。

18.4管理風險

在基金管理運作過程中，管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影響其對相關

信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

18.5本基金特定風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份券的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

由于標的指數調整成份券或變更編制方法、標的指數成份券發生配股或增發等行為導致

成份券在標的指數中的權重發生變化、成份券派發現金紅利、新股市值配售、成份券摘牌、

流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以及與基金運作相關的費用等因素使本基

金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不

超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟

蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

5、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種

原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作

日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合

并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有

人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的

指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按

照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持

基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在

差異，影響投資收益。

6、成份券停牌的風險

標的指數成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份券停牌時可能面臨如下風險：

基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

7、主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上

進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份券的權重、替換或者增加一些非成份券。

調整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低

于指數收益率。

8、本基金將股指期貨、國債期貨納入到投資范圍中，股指期貨、國債期貨采用保證金

交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動就可能會使投資人

權益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補

足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。

9、資產支持證券投資風險

資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流

動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，

請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用

風險在內的各項風險。

10、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：(1)流動性風險：面臨

大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現文付贖回款項的風險；(2)信用風險：

證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；(3)市

場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

11、存托憑證的投資風險

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的

風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的

股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、

行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；

因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存

托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能

存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

18.6啟用側袋機制的風險

當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，

并不得辦理申購、贖回和轉換。啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后

同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時

間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主袋賬戶資

產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金不披露側袋賬戶份額的

凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，

也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管

理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶

份額存在暫停申購的可能。

18.7本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的

風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市

場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售

機構(包括基金管理人直銷中心和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風

險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

18.8其他風險

1、操作風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤

或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故

障等風險。

2、技術風險

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影

響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、

登記機構、銷售機構、證券、期貨交易所、證券登記結算機構等等。

3、法律風險

由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導致基金資產

的損失。

4、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金

資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直

接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

§19基金合同的變更、終止與基金財產的清算

19.1基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定的可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并

報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效

后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

19.2基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持

有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

19.3基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

19.4清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

19.5基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

19.6基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

19.7基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低

期限。

§20基金合同的內容摘要

20.1基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

1、基金份額持有人的權利、義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但

不限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或

仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但

不限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做

出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限

于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金財

產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基金

合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金

財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通證券出借業

務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律

行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部

機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和

非交易過戶等的業務規則；

17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限

于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應監

管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的

情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保存

期限不低于法律法規規定的最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能

夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托

管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當

承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反

《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為

承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30

日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金托管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限

于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶及其他投資所需賬戶，為基金

辦理證券交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限

于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a

的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所

托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的證券賬戶、資金賬戶及其他投資所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的要

求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回

價格；

9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法律

法規規定的最低期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督

管理機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退

任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管理

人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

20.2基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外，基金份額

持有人持有的本基金同一類別的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會未設立日常機構，若未來本基金份額持有人大會成立日常機構，

則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

1、召開事由

（1）除法律法規、中國證監會或《基金合同》另有規定外，當出現或需要決定下列事

由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的

事項。

（2）在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人

大會：

1）調低其他應由基金承擔的費用；

2）法律法規要求增加的基金費用的收?。?
3）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率、變更收費方式或調整

基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整；

4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

6）基金推出新業務或服務；

7）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交

易、非交易過戶、轉托管等業務規則；

8）對Y類基金份額管理費和托管費實施費率優惠；

9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人

召集；

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面

提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管

人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集或在規定時間內未能作出書面答復，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管

人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配

合；

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集或在規

定時間內未能作出書面答復，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有

必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10

日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人

決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當

配合；

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規定時間內未能作出書面答復，單

獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、

基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾；

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本

次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表

決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管

人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見

的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規及監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。若到會者在權益登記日代表的

有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額

持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應

不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大

會公告載明的其他形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式

或大會公告載明的符合法律法規或監管機構允許的其他形式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提

示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為

召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有

人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；若本人直接出具表決意見或授

權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份

額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月

以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當

有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出

具表決意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見

的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有

基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知

的規定，并與基金登記機構記錄相符；

5）會議通知公布前報中國證監會備案。

（3）在不違反法律法規或監管機構規定的前提下，經會議通知載明，基金份額持有人

也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為

出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金

合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公布監票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基

金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%

以上（含50%）通過方為有效；除下列第（2）項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他

事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

2/3以上（含2/3）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，轉換基金

運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決

議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會

召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結

果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣

布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一

次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響

計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額

持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召

集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符

合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額

10%以上（含10%）；

2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4）當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登

記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選

舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）通過；

7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分別

由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有

平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，本

節沒有規定的適用上文相關約定。

10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行

修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

20.3基金合同解除和終止的事由、程序

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議

通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定的

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監會備案。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生

效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管

人承接的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額

持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過

的；

（4）《基金合同》約定的其他情形；

（5）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符

合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基

金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低

期限。

20.4爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁，仲

裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，

仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行

基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）管轄。

20.5基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

§21基金托管協議的內容摘要

21.1托管協議當事人

1、基金管理人

名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司

注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層

郵政編碼：200011

法定代表人：陶耿

成立日期：2010年8月27日

批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會，證監許可【2010】631號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：20億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：證券資產管理，公開募集證券投資基金管理

2、基金托管人

名稱：上海銀行股份有限公司(簡稱：上海銀行)

注冊地址：上海市黃浦區中山南路688號

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號

郵政編碼：200011

法定代表人：金煜

成立日期：1995年12月29日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行銀復[1995]469號《關于上海城市合作銀

行開業的批復》，中國人民銀行銀復[1998]215號《關于上海城市合作銀行更改行名的批復》

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可[2009]814號

組織形式：股份有限公司（中外合資、上市）

注冊資本：人民幣142.065287億元

存續期間：持續經營

經營范圍：人民幣存貸款等

21.2基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、投

資對象進行監督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按

照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際

投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

指數成份券及備選成份券以管理人提供的清單為準并由管理人定期更新。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份券（包括存托憑

證）、備選成份券（包括存托憑證）、其他國內依法發行上市的股票和存托憑證（包括主板、

創業板和其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、

金融債、企業債、公司債、可轉債（含可分離交易可轉換債）、可交換債、次級債、短期融

資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、中期票據等）、債券回購、同業存

單、銀行存款、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的

80%，投資于中證500指數成份券及其備選成份券的資產不低于非現金基金資產的80%；每

個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年

以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行適當程序后，以變

更后的規定為準。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資比例進行

監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：

（1）本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的80%，投資于中證500

指數成份券及其備選成份券的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開

放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的30%；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個

月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市

值的20％；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產凈值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，

合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈

值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和

買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有

關約定；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（15）每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或

到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產

不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（16）本基金在任何交易日日終，融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超過基

金資產凈值的95%；

（17）本基金參與轉融通證券出借業務，出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，

出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證

券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；最近6個月內

日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期

限按照市值加權平均計算；因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資不符合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（18）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（21）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。

除上述第（9）、（15）、（17）、（19）、（20）項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投

資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，

從其規定?；鸸芾砣藨斪曰鸷贤е掌?個月內使基金的投資組合比例符合基

金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。

基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行，但需提前公告。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本托管協議第十五

條第（九）款基金投資禁止行為通過事后監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行，相關交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項

進行審查。

根據法律法規有關基金從事關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應事先相互提供

與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司名單及其更新，并確保所

提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性?；鸸芾砣擞胸熑伪９苷鎸?、完整、全面

的關聯交易名單，并負責及時更新該名單。

若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行的關聯交易違反法

律法規規定時，基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易的發

生，若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時，基金托管人有權向中國證監

會報告。對于交易所場內已成交的違規關聯交易，基金托管人應按相關法律法規和交易所規

則的規定進行結算，同時向中國證監會報告。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間

債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行

業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手

所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇

交易對手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行

非券款兌付（DVP）交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結算方

式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協

議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算

方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人

協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對

手追償，基金托管人應提供必要的協助與配合?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對

合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或

交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任

何損失和責任。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、各

類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息

披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，托管人有權報告中國證監會。

6、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒、郵件或書面提示等方式通知基金管理人

限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱?
知后應及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或

舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金

托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ?
的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

7、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對

基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，

或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托

管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數

據資料和制度等。

8、若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和

其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即以書面或以雙方認可的其他方式通知基

金管理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。

9、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓基

金托管人根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有

效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

10、當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持

有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

基金托管人依照相關法律法規的規定和基金合同的約定，對側袋機制啟用、特定資產處

置和信息披露等方面進行復核和監督。側袋機制實施期間的具體規則依照相關法律法規的規

定和基金合同的約定執行。

21.3基金管理人對基金托管人的業務核查

1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安

全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需其他賬戶、復核基金管理

人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息

披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，

并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復

查，督促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：

提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理

人并改正。

3、基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓基

金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監

督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

21.4基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

（2）基金托管人應安全保管基金財產，但不對處于基金托管人實際控制之外的賬戶或

財產承擔責任。

（3）基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方

可另行協商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶睿坏米孕羞\用、處分、分配本基金的

任何資產（不包含基金托管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交

收、托管資產開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費等費用）。

（6）對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬

日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金

管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追

償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應提供必要的協助和配合。

（7）除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金

財產。

2、基金募集期間及募集資金的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應存于具有基金托管人資質的商業銀行開立的“基金募

集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份

額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產

的全部資金劃入基金托管人開立的基金托管賬戶，同時在規定時間內，聘請符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資

的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定

辦理退款等事宜，基金托管人應提供必要的協助或配合。

3、基金托管賬戶的開立和管理

（1）基金托管人應以基金的名義在其營業機構開立基金的托管賬戶，并根據基金管理

人合法合規的指令辦理資金收付。

（2）基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業務以外的活動。

（3）基金托管賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

（4）在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基

金資產的支付。

4、基金證券賬戶的開立和管理

（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開

立證券賬戶。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何

賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經營機構營業網點開立證券資金

賬戶。證券經營機構根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立相關資金賬戶并按照該證

券經營機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。

（4）交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額存放在

基金管理人為基金開設證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證

券公司負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶

內存放的資金。

（5）在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相

關賬戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用并管理；若無相關規定，則基金托管人應當

比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。

5、債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市

場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算

機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結算賬

戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨?
國銀行間債券市場債券回購主協議。

6、其他賬戶的開立和管理

（1）在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》

約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，按有關規則進行開立

和使用。

（2）法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

7、基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基

金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫，

保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按

基金管理人和基金托管人雙方約定辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制

的資產不承擔保管責任，但應妥善保管有關憑證。

8、與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定

外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合

同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將

重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保

管期限不低于法律法規規定的最低期限。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供合同復印件，并在復

印件上加蓋公章，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

21.5基金資產凈值計算與復核

1、基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

（1）基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額凈值是按

照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，精確到

0.0001元，小數點后第五位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應

急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。

（2）基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送基金托

管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

2、基金資產估值方法和特殊情形的處理

（1）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、資產支持證券、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收

款項、其它投資等資產及負債。

（2）估值方法

1）證券交易所上市的有價證券的估值

a）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

b）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

c）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供

的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

d）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

e）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場

掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

f）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以

活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公允

價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市

場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。

2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

a）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

b）首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以

可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

c）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發

行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新

發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公

允價值。

3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相

應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回

售登記截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間

市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在

明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5）本基金投資股指期貨、國債期貨等衍生品種合約，一般以估值當日結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價

估值。

6）銀行存款、債券回購以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

7）本基金參與融資、轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協

會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

8）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

9）同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值；選定的第三方估值機構

未提供估值價格的，按成本估值。

10）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

12）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（3）特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第10）項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

由于證券、期貨交易所、證券經營機構、登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤或

由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進

行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金份額凈值錯誤，基金管理人和基金托管人免除

賠償責任，但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影

響。

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。

3、基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、

及時性。當任一類基金份額的基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤

時，視為基金份額凈值錯誤。

本托管協議的當事人應按照以下約定處理：

（1）估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

（2）估值錯誤處理原則

1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估

值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責

任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造

成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（3）估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估

值錯誤的責任方；

2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損

失；

4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進

行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

（4）基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，

基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的

0.5%時，基金管理人應當通報基金托管人、報中國證監會備案并公告。

3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。

4、暫停估值與公告基金份額凈值的情形

（1）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值

時；

（3）當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

（4）法律法規、中國證監會規定和基金合同認定的其他情形。

5、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

6、基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記錄

和保管本基金的全套賬冊。基金托管人按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對。若基金管

理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對

不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的

賬冊為準。

7、基金財務報表與報告的編制和復核

（1）財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

（2）報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，

應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

（3）財務報表的編制與復核時間安排

1）報表的編制

基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季度結束之

日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期

報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編制?；鹉甓葓蟾娴呢攧諘?
計報告應當經過審計?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€月的，基金管理人可以不編制當期季度報

告、中期報告或者年度報告。

2）報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核

過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，

調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

21.6基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持

有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，保管期限自基金賬戶銷戶之日

起不少于20年，基金管理人應保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規規定的

最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制季度報告、中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。除非法

律、法規、規章另有規定，有權機關另有要求外，基金管理人不得將所保管的基金份額持有

人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

21.7基金托管協議的修改與終止

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會備案。

2、基金托管協議終止出現的情形

（1）基金合同終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生法律法規規定或基金合同約定的終止事項。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符

合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

在基金財產清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及

時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低

期限。

21.8爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，按

照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方

當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和

臺灣地區法律）管轄。

§22對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容，基金管

理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改服務項目：

（一）基金份額持有人交易記錄查詢服務

本基金份額持有人可通過管理人的官方網站（www.gthtzg.com）和網上直銷系統（國泰

海通資管APP）查詢歷史交易記錄。

（二）基金份額持有人的對賬單服務

基金管理人至少每年度以電子郵件、短信或其他電子形式向通過基金管理人直銷機構持

有基金管理人基金份額的持有人提供基金保有情況信息，基金份額持有人也可通過網上直銷

系統（國泰海通資管APP）查詢對賬單。

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差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成前述服務無法按時或準確送達。因上述原因無法正

常獲得前述服務的持有人，敬請及時通過基金管理人官方網站或網上直銷系統（國泰海通資

管APP），或撥打基金管理人客服熱線查詢、核對、變更您的預留聯系方式。

（三）資訊服務

1、客戶服務電話

投資者如果想了解基金產品、服務等信息，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情況，

可撥打如下電話：95521。

2、基金管理人官方網站

www.gthtzg.com

3、基金管理人網上直銷系統

投資者可以在應用市場搜索“國泰海通資管”，或者掃描下方二維碼，下載國泰海通資

管APP，了解基金產品、服務等信息。

國泰海通資管APP下載二維碼

如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述客戶服務電話或其他

方式聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

§23其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在指定媒介上公告。

以下為基金管理人在招募說明書更新期間刊登的與本基金相關的公告。

序號  公告事項  披露方式  披露日期  

    

1  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2024-12-13  

2  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2024-12-13  

3  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2號）  證監會指定網站、公司官網  2024-12-13  

4  上海國泰君安證券資產管理有限公司關于調整旗下部分產品在直銷APP費率優惠活動的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證監會指定網站、公司官網  2025-01-02  

5  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金2024年第四季度報告  證監會指定網站、公司官網  2025-01-22  

6  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下基金2024年4季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-01-22  

7  上海國泰君安證券資產管理有限公司關于旗下部分開放式證券投資基金在直銷柜臺開通基金轉換業務的公告  上海證券報、中國證券報、證監會指定網站、公司官網  2025-02-19  

8  關于調整旗下部分開放式基金在部分銷售機構最低申購金額、最低追加申購金額、最低贖回份額和最低持有限額的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證監會指定網站、公司官網  2025-02-27  

9  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）  證監會指定網站、公司官網  2025-03-29  

10  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-03-31  



11  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金2024年年度報告  證監會指定網站、公司官網  2025-03-31  

12  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金2025年第1季度報告  證監會指定網站、公司官網  2025-04-22  

13  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下基金2025年1季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-04-22  

14  上海國泰君安證券資產管理有限公司基金行業高級管理人員變更公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-04-26  

15  上海國泰君安證券資產管理有限公司關于旗下部分基金在螞蟻財富開通基金轉換業務的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網  2025-04-30  

16  上海國泰君安證券資產管理有限公司關于辦公地址變更的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-04-30  

17  上海國泰君安證券資產管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網  2025-06-11  

18  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金2025年第2季度報告  證監會指定網站、公司官網  2025-07-21  

19  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下基金2025年2季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-07-21  

20  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

21  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

22  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（Y類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

23  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

24  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金基金合同  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  



25  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金托管協議  證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

26  關于國泰君安中證500指數增強型證券投資基金增加Y類基金份額并修改基金合同等法律文件的公告  上海證券報、中證監會指定網站、公司官網  2025-07-24  

27  上海國泰海通證券資產管理有限公司關于基金管理人法定名稱、住所變更的公告  證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-07-25  

28  上海國泰海通證券資產管理有限公司關于基金管理人法定名稱、住所變更的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-07-26  

29  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-08-02  

30  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-08-02  

31  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金（Y類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-08-02  

32  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）  證監會指定網站、公司官網  2025-08-02  

33  關于上海國泰海通證券資產管理有限公司管理人官網地址變更的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-08-09  

34  上海國泰海通證券資產管理有限公司關于吸收合并事項通知債權人的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-08-27  

35  上海國泰君安證券資產管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-08-29  

36  國泰君安中證500指數增強型證券投資基金2025年中期報告  證監會指定網站、公司官網  2025-08-29  

37  上海國泰海通證券資產管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網  2025-09-05  

38  上海國泰海通證券資產管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日 2025-09-26  



  報、證監會指定網站、公司官網、上交所   

39  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

40  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

41  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金（Y類份額）基金產品資料概要更新  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

42  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第3號）  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

43  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

44  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金托管協議  證監會指定網站、公司官網  2025-09-29  

45  關于上海國泰海通證券資產管理有限公司監事變更的公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報、證監會指定網站、公司官網、上交所  2025-10-14  

46  國泰海通中證500指數增強型證券投資基金2025年第3季度報告  證監會指定網站、公司官網  2025-10-28  

47  上海國泰海通證券資產管理有限公司旗下基金2025年3季度報告提示性公告  上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報  2025-10-28  

48  在本報告期內刊登的其他公告    



§24招募說明書存放及其查閱方式

24.1招募說明書的存放地點

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人網站上。

24.2招募說明書的查閱方式

投資人可在辦公時間免費查閱本招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的復印件，

但應以本基金招募說明書的正本為準。

§25備查文件

投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售代理人申請查閱

以下文件：

（一）中國證監會準予國泰君安中證500指數增強型證券投資基金注冊的文件；

（二）《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金基金合同》；

（三）《國泰海通中證500指數增強型證券投資基金托管協議》；

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照；

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照；

（六）律師事務所法律意見書；

（七）中國證監會要求的其他文件。

上海國泰海通證券資產管理有限公司


              
                
               國泰海通中證500指數增強型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第4號）.pdf