鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書
2025-11-07 文字大小【小中大】【打印】
            
              鵬華中證1000指數增強型證券投資

基金更新的招募說明書

基金管理人：鵬華基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

2025年11月

重要提示

本基金經2022年9月9日中國證券監督管理委員會下發的《關于準予鵬華中證1000

指數增強型證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2022]2072號文）注冊，進行募集。根

據相關法律法規，本基金基金合同已于2022年12月26日正式生效，基金管理人于該日起

正式開始對基金財產進行運作管理。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會

注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作

出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投

資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市

場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限于：系統性風險、非系統性風險、管

理風險、流動性風險、本基金特定風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基

金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。本基金作為指數基金的特定風險包括標的指

數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的

指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、指數編

制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險等。

本基金屬于股票指數增強型基金，其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基

金、混合型基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。

本基金的標的指數為中證1000指數。

1、指數樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

2、選樣方法

（1）剔除樣本空間內中證800指數樣本及過去一年日均總市值排名前300名的證券；

（2）將樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后

20%的證券；

（3）將樣本空間內剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名在

1000名之前的證券作為指數樣本。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址

http://www.csindex.com.cn

本基金可投資資產支持證券，可能面臨利率風險、流動性風險、評級風險。本基金還

可投資股指期貨等金融工具，而股指期貨屬于高風險投資工具，相應市場的波動也可能給

基金財產帶來較高風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共

同風險外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大

虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。詳見招募說明書“風險揭示”部

分。

本基金可參與融資及轉融通證券出借業，若參與，可能面臨流動性風險、信用風險、

市場風險和其他風險等，詳見招募說明書“風險揭示”部分。

《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。出現

標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不

符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會

對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基

金合同終止。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，

可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基

金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得辦理側袋賬戶份額的申購贖回等業務。

請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對

本基金表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原

則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人

自行承擔。投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合

同和基金產品資料概要等信息披露文件。

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院

屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均

有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

本招募說明書所載內容截止日為2025年10月10日，有關財務數據和凈值表現截止日

為2025年06月30日(未經審計)。

目錄

第一部分緒言

第二部分釋義

第三部分基金管理人

第四部分基金托管人

第五部分相關服務機構

第六部分基金的募集與基金合同的生效

第七部分基金份額的申購與贖回

第八部分基金的投資

第九部分基金的業績

第十部分基金的財產

第十一部分基金資產的估值

第十二部分基金的收益分配

第十三部分基金的費用與稅收

第十四部分基金的會計與審計

第十五部分基金的信息披露

第十六部分側袋機制

第十七部分風險揭示

第十八部分基金的終止與清算

第十九部分基金合同的內容摘要

第二十部分基金托管協議的內容摘要

第二十一部分對基金份額持有人的服務

第二十二部分其他應披露事項

第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式

第二十四部分備查文件

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投

資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信

息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動

性風險管理規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）、《公開募集證券投資基金運作

指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱《指數基金指引》）等有關法律法規的規定，

以及《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）的約定編

寫。

本招募說明書闡述了鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”或

“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人

在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基

金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成

為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同

的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；?
投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指鵬華中證1000指數增強型證券投資基金

2、基金管理人：指鵬華基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司

4、基金合同：指《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金合同》及對本基金合

同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《鵬華中證1000指數增強

型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金產品資料概

要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金份額發售公

告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解

釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委

員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七

部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施

的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境

內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，使用來自境外的資金進行境內證券期貨

投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指鵬華基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的

其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷

售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅

利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為鵬華基金管理有限公司或

接受鵬華基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認

購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況

的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《鵬華基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規范基金

管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵

守

40、認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件

要求將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他

基金基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款

及受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余

額）超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及

其他資產的價值總和

50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

53、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基

金電子披露網站）等媒介

54、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額

持有人服務的費用

55、基金份額分類：本基金根據銷售服務費及認購/申購費用收取方式的不同，將基金

份額分為不同的類別。投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金

資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按0.40%的

年費率計提銷售服務費，并不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類

別基金資產中按0.10%的年費率計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額，稱為I

類基金份額。三類基金份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值

56、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、

出借期限在10個交易日以上的出借證券、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓

或交易的債券等

57、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的

方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對

存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待

58、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行

處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管

理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

59、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價

值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值

存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

60、轉融通證券出借：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證券

金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券

及相應權益補償并支付費用的業務

61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

1、名稱：鵬華基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

3、設立日期：1998年12月22日

4、法定代表人：張納沙

5、辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

6、電話：（0755）82021233傳真：（0755）82021155

7、聯系人：龍毅

8、注冊資本：人民幣1.5億元

9、股權結構：

出資人名稱 出資額（萬元） 出資比例 

國信證券股份有限公司 7,500 50% 



意大利歐利盛資本資產管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49% 

深圳市北融信投資發展有限公司 150 1% 

總計 15,000 100% 



二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

張納沙女士,董事長,碩士。國籍：中國。歷任深圳市人民政府國有資產監督管理委員

會黨委委員、副主任，深圳市龍華區委常委、區政府黨組副書記、常務副區長等職務。現

任國信證券股份有限公司黨委書記、董事長。自2024年4月開始擔任鵬華基金管理有限公

司董事長。

鄧召明先生,董事,經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與經濟學

院講師，中國兵器工業總公司主任科員，中國證監會處長，南方基金管理有限公司副總

裁，現任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限

公司董事。

杜海江先生,董事,大學本科，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司杭州蕭然東路

證券營業部電子商務部經理、杭州保俶路證券營業部總經理助理、浙江營銷中心總經理、

浙江管理總部總經理、杭州分公司總經理、浙江分公司總經理、公司總裁助理等職務?，F

任國信證券股份有限公司副總裁、財富管理與機構事業部總裁。自2019年8月開始擔任鵬

華基金管理有限公司董事。

周中國先生,董事,會計學碩士，高級會計師，注冊會計師，國籍：中國。歷任深圳華

為技術有限公司定價中心經理助理，國信證券股份有限公司資金財務總部業務經理、深圳

金地證券服務部財務經理、資金財務總部高級經理、資金財務總部總經理助理、資金財務

總部副總經理、人力資源總部副總經理、人力資源總部總經理等職務?，F任國信證券股份

有限公司財務負責人、資金財務總部總經理。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限

公司董事。

Massimo Mazzini先生,董事,經濟和商學學士，國籍：意大利。曾任職于安達信

（Arthur Andersen），從事風險管理和資產管理工作，歷任CA AIPG SGR投資總監、CAAM＜/p>AI SGR及CA AIPG SGR首席執行官和投資總監、東方匯理資產管理股份有限公司（CAAM＜/p>SGR）投資副總監、農業信貸另類投資集團（Credit Agricole Alternative Investments

Group）國際執行委員會委員、意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital

SGR S.p.A.）投資方案部投資總監、Epsilon資產管理股份公司（Epsilon SGR）首席執行

官、歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）首席執行官兼總經理、

Pramerica SGR S.p.A.首席執行官。現任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon

Capital SGR S.p.A.）副總裁、市場及業務發展總監。自2010年11月開始擔任鵬華基金

管理有限公司董事。

Sandro Vesprini先生,董事,工商管理學士，國籍：意大利。曾任職于米蘭軍醫院出

納部、稅務師事務所、菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊、圣保羅IMI資產管

理SGR企業經管部、圣保羅財富管理企業管控部。歷任歐利盛資本資產管理股份公司

（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務管理和投資經理、鵬華基金管理有限公司監事?，F

任歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務負責人。自2022年

3月開始擔任鵬華基金管理有限公司董事。

張元先生,獨立董事,大學本科，國籍：中國。歷任新疆軍區干事、秘書、編輯，甘肅

省委研究室干事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監會

政策法規部（研究局）主任（局長）等職務；2005年6月至2007年12月，任中央國債登

記結算有限責任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記

結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理有限公司

董事。

高臻女士,獨立董事,工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責

貸款管理和運營，項目涉及制造業、能源、電信、跨國并購；2007年加入曼達林投資顧問

有限公司，現任曼達林投資顧問有限公司執行合伙人。自2012年12月開始擔任鵬華基金

管理有限公司董事。

蔣毅剛先生,獨立董事,碩士，國籍：中國。歷任深圳大學法學院講師、廣東君誠律師

事務所主任、上海市錦天城（深圳）律師事務所首屆管理委員會主任，現任上海市錦天城

律師事務所高級合伙人、錦天城西雅圖辦公室管理合伙人。自2021年4月開始擔任鵬華基

金管理有限公司董事。

2、基金管理人監事會成員

黃俞先生,監事會主席,管理學碩士，國籍：中國。歷任鵬華基金管理有限公司董事，

深圳市北融信投資發展有限公司董事長，同方康泰產業集團有限公司主席兼執行董事，深

圳市華融泰資產管理有限公司董事長，深圳華控賽格股份有限公司董事長，同方股份有限

公司副董事長、總裁。現任深圳市奧融信投資發展有限公司執行董事兼總經理，華控康泰

集團有限公司（曾用名為同方康泰產業集團有限公司）非執行董事。自2013年11月開始

擔任鵬華基金管理有限公司監事會主席。

陳冰女士,監事,管理學學士，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司資金財務部會

計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金

財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理、融資融券

部總經理、證券金融事業部總裁等職務?，F任國信證券總裁助理。自2015年6月開始擔任

鵬華基金管理有限公司監事。

Lorenzo Petracca先生,監事,經濟學學士，國籍：意大利。曾任職于意大利惠普公司

（Hewlett Packard Italy）會計部，歷任意大利商業銀行（Banca Commerciale

Italiana）財務分析師，意大利聯合商業銀行（Banca Intesa）私人銀行部業務總監，聯

合圣保羅私人銀行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席財務官，聯合圣保羅銀行集團

信托公司（SIREF Fiduciaria）總經理、常務董事，Assofiduciaria執行委員會成員?，F

任意大利歐利盛資本資產管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席運營官。自

2022年3月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。

寧江先生,職工監事,工商管理碩士，國籍：中國。歷任美世（中國）有限公司大連辦

事處顧問；2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任總裁辦公室招聘培訓主管、總

經理助理、副總經理，人力資源部副總經理、總經理，現任總裁助理兼人力資源部總經

理。自2022年9月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。

郝文高先生,職工監事,大專學歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金

事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監；2011年7月加盟鵬華基金管理有

限公司，現任首席運營保障官兼登記結算部總經理。自2015年9月開始擔任鵬華基金管理

有限公司監事。

左彬先生,職工監事,法學碩士，國籍：中國。曾任中國平安保險（集團）股份有限公

司法律事務部律師；2016年4月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監察稽核部高級合規

經理、高級合規官、總經理助理、首席合規專家、副總經理，現任監察稽核部總經理。自

2019年9月開始擔任鵬華基金管理有限公司監事。

3、高級管理人員情況

鄧召明先生,董事、總裁,經濟學博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學管理與

經濟學院講師，中國兵器工業總公司主任科員，中國證監會處長，南方基金管理有限公司

副總裁，現任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔任鵬華基金管理

有限公司董事。

高鵬先生,副總裁,經濟學碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部

監察稽核經理，鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監

事、督察長，自2014年12月起擔任鵬華基金管理有限公司副總裁，現兼任首席信息官。

高永杰先生,督察長,法學碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部，中國

證監會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、

處長，自2015年2月擔任鵬華基金管理有限公司督察長。

韓亞慶先生,副總裁,經濟學碩士，國籍：中國。歷任國家開發銀行資金局主任科員，

全國社會保障基金理事會投資部副調研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、

固定收益部總監，鵬華基金管理有限公司固定收益總部總經理。自2017年3月起擔任鵬華

基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監。

梁浩先生,副總裁,經濟學博士，國籍：中國。曾任職于信息產業部電信研究院，從事

產業政策研究工作；歷任鵬華基金管理有限公司研究員、基金經理助理、研究部總經理、

董事總經理（MD）、資產配置與基金投資部總經理，自2021年1月起擔任鵬華基金管理有

限公司副總裁，兼任基金經理，自2024年4月起兼任國際業務部總經理。

李偉先生,副總裁,理學碩士。國籍：中國。歷任中國建設銀行河南省分行國際業務部

科員、融通基金管理有限公司董事會秘書、新疆前海聯合基金管理有限公司董事會秘書，

自2021年7月起擔任鵬華基金管理有限公司副總裁。

劉嵚先生,副總裁,管理學碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢

顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經理，鵬華基金管理有限公司市場發展部總

經理、北京分公司總經理、總裁助理、職工監事，自2022年9月起擔任鵬華基金管理有限

公司副總裁，現兼任首席市場官、機構理財部總經理。

4、本基金基金經理

蘇俊杰先生,國籍中國,理學碩士,13年證券從業經驗。曾任MSCI INC.分析師，華泰柏

瑞基金管理有限公司專戶投資經理，財通基金管理有限公司基金經理。2019年07月加盟

鵬華基金管理有限公司，歷任量化及衍生品投資部副總經理，現擔任指數與量化投資部總

經理/基金經理。2021年03月至2025年01月擔任鵬華量化先鋒混合基金經理，2021年

03月擔任鵬華滬深300指數增強基金經理，2022年01月擔任鵬華中證500指數增強基金

經理，2022年08月至2023年12月擔任鵬華滬深300指數（LOF）基金經理，2022年08

月至2023年08月擔任鵬華創業板指數（LOF）基金經理，2022年08月至2023年08月擔

任鵬華中證500指數（LOF）基金經理，2022年12月擔任科創50增強ETF基金經理，

2022年12月擔任創50ETF基金經理，2022年12月擔任鵬華中證1000指數增強基金經

理，2023年02月擔任鵬華國證2000指數增強基金經理，2023年06月擔任鵬華滬深

300ETF基金經理，2023年08月擔任鵬華創業板50ETF聯接基金經理，2023年09月至

2024年10月擔任1000ETF增強基金經理，2023年09月擔任科創100ETF基金基金經理，

2023年12月擔任鵬華上證科創100ETF聯接基金經理，2023年12月擔任鵬華滬深300ETF

聯接（LOF）基金經理，2024年01月至2025年06月擔任鵬華智投800混合基金經理，

2024年05月擔任鵬華智投數字經濟混合基金經理，2024年06月至2025年08月擔任鵬華

中證800ETF基金經理，2025年02月擔任鵬華滬深300指數量化增強基金經理，2025年

02月擔任鵬華科創板綜合ETF基金經理，2025年04月擔任鵬華上證科創綜合ETF聯接基

金經理，2025年04月擔任鵬華中證A500指數增強基金經理，蘇俊杰具備基金從業資格。

本基金基金經理管理的其他基金情況：

2021年03月至2025年01月擔任鵬華量化先鋒混合基金經理

2021年03月擔任鵬華滬深300指數增強基金經理

2022年01月擔任鵬華中證500指數增強基金經理

2022年08月至2023年12月擔任鵬華滬深300指數（LOF）基金經理

2022年08月至2023年08月擔任鵬華創業板指數（LOF）基金經理

2022年08月至2023年08月擔任鵬華中證500指數（LOF）基金經理

2022年12月擔任科創50增強ETF基金經理

2022年12月擔任創50ETF基金經理

2023年02月擔任鵬華國證2000指數增強基金經理

2023年06月擔任鵬華滬深300ETF基金經理

2023年08月擔任鵬華創業板50ETF聯接基金經理

2023年09月至2024年10月擔任1000ETF增強基金經理

2023年09月擔任科創100ETF基金基金經理

2023年12月擔任鵬華上證科創100ETF聯接基金經理

2023年12月擔任鵬華滬深300ETF聯接（LOF）基金經理

2024年01月至2025年06月擔任鵬華智投800混合基金經理

2024年05月擔任鵬華智投數字經濟混合基金經理

2024年06月至2025年08月擔任鵬華中證800ETF基金經理

2025年02月擔任鵬華滬深300指數量化增強基金經理

2025年02月擔任鵬華科創板綜合ETF基金經理

2025年04月擔任鵬華上證科創綜合ETF聯接基金經理

2025年04月擔任鵬華中證A500指數增強基金經理

時赟超先生,國籍中國,工學碩士,7年證券從業經驗。曾任財通基金管理有限公司量化

投資部研究助理。2019年11月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任量化及衍生品投資部量

化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員，現擔任指數與量化投資部基金經理。2024

年12月擔任鵬華量化先鋒混合基金經理，2024年12月擔任鵬華中證1000指數增強基金

經理，2024年12月擔任鵬華智投800混合基金經理，2025年04月擔任鵬華安澤混合基金

經理，2025年07月擔任鵬華創興增利債券基金經理，2025年08月擔任鵬華中證800ETF

基金經理，時赟超具備基金從業資格。

本基金基金經理管理的其他基金情況：

2024年12月擔任鵬華量化先鋒混合基金經理

2024年12月擔任鵬華智投800混合基金經理

2025年04月擔任鵬華安澤混合基金經理

2025年07月擔任鵬華創興增利債券基金經理

2025年08月擔任鵬華中證800ETF基金經理

本基金歷任的基金經理：

無。

5、投資決策委員會成員情況

鄧召明先生,鵬華基金管理有限公司董事、總裁。

高鵬先生,鵬華基金管理有限公司副總裁，現兼任首席信息官。

韓亞慶先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監。

梁浩先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、基金經理，現兼任國際業務部總經理。

閆思倩女士,鵬華基金管理有限公司董事總經理（MD）、權益投資三部總經理、投資總

監、基金經理。

鄭科先生,鵬華基金管理有限公司首席資產配置官，現兼任資產配置與基金投資部總經

理、基金經理。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《銷售辦

法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建立健全內部控制制

度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規以及中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律

法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反法律法規、基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（8）除按本基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；

（9）協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（10）違反證券交易所業務規則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市

場秩序；

（11）貶損同行，以提高自己；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成份；

（13）以不正當手段謀求業務發展；

（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（15）其他法律、行政法規禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不得利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制制度

1、內部控制的原則

基金管理人的內部控制遵循以下原則：

（1）健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，

并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產、

自有資產、其他資產的運作應當分離；

（4）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡；

（5）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2、制訂內部控制制度應當遵循以下原則：

（1）合法合規性原則：基金管理人內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項規

定；

（2）全面性原則：內部控制制度應當涵蓋基金管理人經營管理的各個環節，不得留有

制度上的空白或漏洞；

（3）審慎性原則：制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發點；

（4）適時性原則：內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和基金管理人經

營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

3、內部控制體系

（1）董事會下設合規與風險控制委員會，主要負責制定基金管理人風險控制戰略和控

制政策、協調突發重大風險等事項；

（2）公司督察長負責對基金管理人各業務環節合法合規運作進行監督檢查，組織、指

導基金管理人內部監察稽核工作，并可向董事會和中國證監會直接報告；

（3）公司經營管理層、督察長、監察稽核部、公司各部門總經理定期召開會議對各類

風險予以充分的評估和防范，對業務過程中潛在和存在的風險進行通報、討論，并及時采

取防范和控制措施；

（4）監察稽核部負責對業務的合法合規性進行審查，并強化內部檢查制度，通過定期

或不定期檢查內部控制制度的執行情況，促使公司各項經營管理活動的規范運行；

（5）風控管理部對基金全生命周期投資管理進行監控，針對投資標的、基金及基金管

理人整體層面進行多維度風險分析；

（6）業務部門：對本部門業務范圍內的業務風險負有管控和及時報告的義務；

（7）員工：依照公司“全面風險管理、全員風險控制”的理念，公司每個員工均負有

一線風險控制職責，負責把公司的風險控制理念和措施落實到每一個業務環節當中，并負

有把業務過程中發現的風險隱患或風險問題及時進行報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

（1）公司通過不斷健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，力爭

從源頭上杜絕不正當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資人利益和公

司合法權益；

（2）管理層牢固樹立了內控優先的風險管理理念，并著力培養全體員工的風險防范意

識，營造濃厚的風險管理文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制

度，使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節；

（3）公司依據自身經營特點建立了包括崗位自控、相關部門和崗位之間相互監督制

衡、督察長和監察稽核部監督的、權責統一、嚴密有效的三道內控防線；

（4）建立并不斷完善內部控制體系及內部控制制度：自成立來，公司不斷完善內控組

織架構、控制程序、控制措施以及控制職責，建立健全內部控制體系。通過不斷地對內部

控制制度進行修訂和更新，公司的內部控制制度不斷走向完善；

（5）建立健全各項管理制度和業務規章：公司建立了包括投資管理制度、基金會計制

度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司財務制度等基本管理制度以

及包括崗位設置、崗位職責、操作流程手冊在內的業務流程、規章等，從基本管理制度和

業務流程上進行風險控制；

（6）建立了崗位分離、相互制衡的內控機制：公司在崗位設置上采取了嚴格的分離制

度，實現了基金投資與交易、交易與清算、公司會計與基金會計等業務崗位的分離制度，

形成了不同崗位之間的相互制衡機制，從崗位設置上減少和防范操作及操守風險；

（7）建立健全了崗位責任制：公司通過健全崗位責任制使每位員工都能明確自己的崗

位職責和風險管理責任；

（8）構建風險管理系統：公司通過建立風險評估、預警、報告、控制以及監督程序，

并經過適當的控制流程，定期或實時對風險進行評估、預警、監督，從而識別、評估和預

警與公司管理及基金運作有關的風險，通過明晰的報告渠道，對風險問題進行層層監督、

管理、控制，使部門和管理層即時把握風險狀況并及時、快速作出風險控制決策；

（9）建立自動化監督控制系統：公司啟用了恒生交易系統以及自行開發的投資指標監

控系統等計算機輔助控制系統，對投資比例限制、“禁止買入股票名單”、交叉交易等方

面進行電子化控制，有效地防止了運作風險和操守風險；

（10）不斷強化投資紀律，嚴格實施股票庫制度：公司不斷強化投資紀律，加強集體

決策機制，各基金的行業配置比例、基金經理個股授權、基準倉位等由投資決策委員會決

定。同時，公司建立了嚴格的股票庫制度、禁止和限制投資股票制度，并由研究小組負責

維護，所有股票投資必須完全從股票庫中選擇。公司還建立了契約風險評估制度，定期對

各基金遵守基金合同的情況進行評估，防范契約風險。

5、基金管理人關于內部合規控制書的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責

任；

（2）本基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

（3）本基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制

度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概況

1、基本情況

名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）

設立日期：1987年4月8日

注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本：252.20億元

法定代表人：繆建民

行長：王良

資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

電話：4006195555

傳真：0755-83195201

資產托管部信息披露負責人：張姍

2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀

行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于2002年3月成

功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家采用

國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股，9月22日在香港聯交所

掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發行了24.2億H股。截

至2025年6月30日，本集團總資產126,571.51億元人民幣，高級法下資本充足率

18.56%，權重法下資本充足率15.61%。

2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經報中國證監會同意，更名為

資產托管部，現下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養老金團隊、業務管理團隊、產品研

發團隊、風險管理團隊、系統與數據團隊、項目支持團隊、運營管理團隊、基金外包業務

團隊10個職能團隊，現有員工261人。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批準

獲得證券投資基金托管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4

月，正式辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行之一，擁有證券

投資基金托管資格、基本養老保險基金托管機構資格、受托投資管理托管業務托管資格、

保險資金托管業務資格、企業年金基金托管業務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）

資格、合格境內機構投資者托管（QDII）資格、私募基金業務外包服務資格、存托憑證試

點存托業務等業務資格。

招商銀行資產托管結合自身在托管行業深耕23年的專業能力和創新精神，推出“招商

銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰略，致力于成為專業更精、科技更強、服務更

佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務的管家、

讓價值持續增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，以創新的“服務產品化”為方法論，

全方位助力資管機構實現可持續的高質量發展。招商銀行資產托管圍繞資管全場景，打造

了“如風運營”“大觀投研”“見微數據”三個服務子品牌，不斷創新托管系統、服務和

產品：在業內率先推出“網上托管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6S”托管服務標

準，首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大

數據平臺，成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計

劃、第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行

QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資

產、第一單TOT保管，實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業

認可。

招商銀行資產托管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業內各類獎項

榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創新“十佳金融產品創新

獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內唯一獲得該獎項的托管銀

行；7月榮獲中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”、《21世紀經濟報道》

“2016最佳資產托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；

6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》

2017中國金融創新“十佳金融產品創新獎”。2018年1月榮獲中央國債登記結算有限責任

公司“2017年度優秀資產托管機構”獎；同月，托管大數據平臺風險管理系統榮獲2016-

2017年度銀監會系統“金點子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆

“雙提升”金點子方案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5月

榮獲國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲2018東方財

富風云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月榮

獲《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財資》“中國最佳托管

機構”“中國最佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三項大獎；12月榮獲

2019東方財富風云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020年1月，榮獲中央國債登記結

算有限責任公司“2019年度優秀資產托管機構”獎項；6月榮獲《財資》“中國境內最佳

托管機構”“最佳公募基金托管機構”“最佳公募基金行政外包機構”三項大獎；10月榮

獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年

1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2020年度優秀資產托管機構”獎項；同月榮

獲2020東方財富風云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時

報》“2021年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第三屆

中國公募基金英華獎“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結算

有限責任公司“2021年度優秀資產托管機構、估值業務杰出機構”獎項；9月榮獲《財

資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；

12月榮獲《證券時報》“2022年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央國

債登記結算有限責任公司“2022年度優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公

司“2022年度優秀托管機構”、全國銀行間同業拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管

業務市場創新獎”三項大獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業創新英

華獎“托管創新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中國基金業英華獎“公募基金25

年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12月，榮獲《東方財富風云榜》

“2023年度托管銀行風云獎”。2024年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2023

年度優秀資產托管機構”、“2023年度估值業務杰出機構”、“2023年度債市領軍機

構”、“2023年度中債綠債指數優秀承銷機構”四項大獎；2024年2月，榮獲泰康養老保

險股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎。2024年4月，榮獲中國基金報

“中國基金業英華獎-ETF20周年特別評選“優秀ETF托管人””獎。2024年6月，榮獲上

海清算所“2023年度優秀托管機構”獎。2024年8月，在《21世紀經濟報道》主辦的

2024資產管理年會暨十七屆21世紀【金貝】資產管理競爭力研究案例發布盛典上，“招

商銀行托管+”榮獲“2024卓越影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024財聯社中國金融

業“拓撲獎”評選中，榮獲銀行業務類獎項“2024年資產托管銀行‘拓撲獎’”；2024年

12月，榮獲《中國證券報》“ETF金牛生態圈卓越托管機構（銀行）獎”；2024年12

月，榮獲《2024東方財富風云際會》“年度托管銀行風云獎”。2025年1月，榮獲中央國

債登記結算有限責任公司“2024年度優秀資產托管機構”獎項、上海清算所“2024年度優

秀托管機構”獎項；2025年2月，榮獲全國銀行間同業拆借中心“2024年度市場創新業務

機構”獎項；2025年3月，榮獲《中國基金報》2025年指數生態圈英華典型案例“指數產

品托管機構”獎項；2025年6月，榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳托管銀行”“中國最佳

股份制托管銀行”獎項。

（二）主要人員情況

繆建民先生，招商銀行董事長、非執行董事，2020年9月起擔任本行董事、董事長。

中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委

員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁，中國

人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保險股份有限

公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事

長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人

民養老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。

王良先生，招商銀行黨委書記、執行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，高級經

濟師。1995年6月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起

歷任本行行長助理、副行長、常務副行長，2022年5月起任本行黨委書記，2022年6月起

任本行行長。兼任本行香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事

長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯消費金融有限公司副董事

長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中

國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。

王穎女士，招商銀行副行長，南京大學政治經濟學專業碩士，經濟師。王穎女士1997

年1月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行長，

本行行長助理。2023年11月起任本行副行長。

孫樂女士，招商銀行資產托管部總經理，碩士研究生畢業，2001年8月加入本行至

今，歷任本行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部總經理助理、副總經理、總

經理、公司銀行部總經理、中小企業金融部總經理、投行與金融市場部總經理；無錫分行

行長助理、副行長；南京分行副行長，具有20余年銀行從業經驗，在風險管理、信貸管

理、公司金融、資產托管等領域有深入的研究和豐富的實務經驗。

（三）基金托管業務經營情況

截至2025年6月30日，招商銀行股份有限公司累計托管1641只證券投資基金。

（四）托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守法經營、

規范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防范和化解經營

風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消

除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信息真實、準確、完整、及

時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。

2、內部控制組織結構

招商銀行資產托管業務建立三級內部控制及風險防范體系：

一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控制；總

行風險管理部、法律合規部、審計部獨立對資產托管業務進行評估監督，并提出內控提升

管理建議。

二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規管理相關團隊，負責部

門內部風險預防和控制，及時發現內部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接

向部門總經理室報告。

三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時，遵循內控制衡原

則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和崗位，并

由全部人員參與。

（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風險、審慎經

營為出發點，體現“內控優先”的要求。

（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，不同托管

資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部門獨立于內部控

制的建立和執行部門。

（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制執行的有效

性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的重要風險，且設計的

風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能夠按照設計要求嚴格有效執

行。

（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要，并能夠隨著托管

業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外

部環境的改變及時進行修訂和完善。

（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與我行其他業務場地隔離，辦公網和

業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火墻策略分離，以達到風險防范的目的。

（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要托管業務重要事項和

高風險環節。

（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置、權責分配及業務流

程等方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

4、內部控制措施

（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產品受理、會

計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規章制度，建立了

三層制度體系，即：基本規定、業務管理辦法和業務操作規程。制度結構層次清晰、管理

要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運

作。

（2）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴格的加密和

備份措施，采用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所有的業務信息須經

過嚴格的授權方能進行訪問。

（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中獲取的客戶資料嚴格

保密，除法律法規和其他有關規定、監管機構及審計要求外，不向任何機構、部門或個人

泄露。

（4）信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統機房、權限管理實行雙人雙崗

雙責，電腦機房24小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應權限。業務網和辦公

網、托管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火墻保護，對信息技術

系統采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安全。

（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵

機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進行人力資源管

理。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等

有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定，對基金投資范圍、投資比例、投資組

合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金托管人對基金管理人發

送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督，對違反法律法

規、基金合同的指令拒絕執行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整

改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對

確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事

項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、銷售機構

1、直銷機構

（1）鵬華基金管理有限公司直銷中心

1）鵬華基金管理有限公司直銷柜臺

辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

聯系電話：0755-82021233

傳真：0755-82021155

聯系人：龍毅

2）鵬華基金管理有限公司北京分公司

辦公地址：北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房

聯系電話：010-88082426

傳真：010-88082018

聯系人：張圓圓

3）鵬華基金管理有限公司上海分公司

辦公地址：上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室

聯系電話：021-68876878

傳真：021-68876821

聯系人：李化怡

4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司

辦公地址：武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈2座709室

聯系電話：027-85557881

傳真：027-85557973

聯系人：祁明兵

5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址：廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元

聯系電話：020-38927993

傳真：020-38927990

聯系人：周櫻

（2）鵬華基金管理有限公司網上直銷渠道

網址：www.phfund.com.cn

2、其他銷售機構

具體名單詳見基金管理人官方網站。

基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基

金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網站公示。

二、登記機構

名稱：鵬華基金管理有限公司

住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

法定代表人：張納沙

辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

聯系電話：（0755）82021877

傳真：（0755）82021165

負責人：范偉強

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

辦公室地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

聯系電話：021-31358666

傳真：021-31358666

聯系人：陳穎華

經辦律師：黎明、陳穎華

四、會計師事務所

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：上海市延安東路222號外灘中心30樓

執行事務合伙人：唐戀炯

辦公室地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓

聯系電話：021-6141 8888

傳真：021-6335 0003

聯系人：江麗雅

經辦會計師：江麗雅、林婷婷

第六部分基金的募集與基金合同的生效

一、基金的募集與基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關法律法規，以及基金合同的規定，經

中國證監會2022年9月9日證監許可[2022]2072號文準予募集注冊。

本基金基金合同已于2022年12月26日正式生效。

二、募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投

資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

三、基金運作方式和類型

契約型開放式，股票型基金

四、基金的存續期限

不定期

五、基金份額類別

本基金根據銷售服務費及認購/申購費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類

別。

在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售

服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中按0.40%的年費率計提銷售

服務費，并不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額；從本類別基金資產中按

0.10%的年費率計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額，稱為I類基金份額。

本基金各類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分

別計算并公告基金份額凈值。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履

行適當程序后，基金管理人經與基金托管人協商一致，可以增加本基金新的基金份額類

別、或者停止現有基金份額類別的銷售等并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

公告，此項調整無需召開基金份額持有人大會。

六、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作

日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第七部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說

明書或其他相關公示中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理

人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供

的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通

過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人或其指定的銷售機構另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金自2023年02月10日起（含當日）開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資

業務。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確

認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新

規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；

基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資金在規定時間內未全額到賬則申購不

成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人不承擔由此產生的利息損失。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生

效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。在

發生巨額贖回、本基金合同載明的暫停贖回或其他延緩支付贖回款項的情形時，款項的支

付辦法參照本基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T

日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定

的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情

況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

基金管理人在不違反法律法規的前提下，可對上述程序規則進行調整。基金管理人應

依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、本基金對單個基金份額持有人不設置最高申購金額限制及累計持有的基金份額上

限。但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程

中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。

2、對于本基金A類和C類基金份額，投資人通過銷售機構申購本基金的，單筆最低申

購金額為1元，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機

構的業務規定為準；通過基金管理人直銷中心申購本基金的，首次最低申購金額為100萬

元，追加申購單筆最低金額為1萬元，但根據法律法規或基金管理人的要求無法通過網上

直銷渠道申購的不受前述限制。對于本基金I類基金份額，單筆最低申購金額為10元。

本基金直銷中心單筆申購最低金額與申購級差限制可由基金管理人酌情調整。

3、投資人贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，贖回時單

筆最低贖回基金份額為1份；賬戶最低余額為1份基金份額，若某筆贖回將導致投資人在

銷售機構托管的單只基金份額余額不足1份時，該筆贖回業務應包括賬戶內全部基金份

額，否則，剩余部分的基金份額將被強制贖回。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與

風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額

和贖回份額的數量限制。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

六、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計

算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，本基金C類基金份額和I類基金份額不

收取申購費用。

對于A類基金份額，本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資

人實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成

的補充養老基金等，包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險基

金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如將來出現經養老基金監管部

門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入

養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶適用下表特定申購

費率，其他投資人申購本基金A類基金份額的適用下表一般申購費率：

申購金額M（元） 一般申購費率 特定申購費率 

M＜100萬 1.20% 0.48% 

100萬≤ M  0.80% 0.24% 

M ≥ 500萬 每筆1000元 每筆1000元 



本基金的申購費用應在投資人申購A類基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多

筆申購，適用費率按單筆分別計算。

申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市

場推廣、銷售、登記等各項費用。

3、申購份額的計算及余額的處理方式

（1）若投資者選擇申購本基金A類基金份額，則其申購金額包括申購費用和凈申購

金額。其中：

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

當申購費用適用固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

例如：某投資人（非養老金客戶）投資5萬元申購本基金A類基金份額，對應費率為

1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0368元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元

申購費用＝50,000－49,407.11＝592.89元

申購份額＝49,407.11/1.0368＝47,653.46份

即：投資人（非養老金客戶）投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A

類基金份額凈值為1.0368元，則其可得到47,653.46份A類基金份額。

（2）若投資者選擇申購本基金C類/I類基金份額，則申購份額的計算方法如下：

申購份額＝申購金額/申購當日C類/I類基金份額凈值

例如：某投資人投資10萬元申購本基金C類/I類基金份額，假設申購當日該類基金

份額凈值為1.0154元，則其可得到的申購份額計算如下：

申購份額＝100,000/1.0154＝98,483.36份

即：投資人投資10萬元申購本基金C類/I類基金份額，假設申購當日該類基金份額

凈值為1.0154元，則其可得到98,483.36份該類基金份額。

（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩

位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

4、贖回費率

本基金A類基金份額贖回費率如下表所示：

持有期限（Y） 贖回費率 

Y＜7日 1.50% 

7日≤Y 0.50% 

Y≥30日 0 



本基金C類基金份額、I類基金份額贖回費率如下表所示：

持有期限（Y） 贖回費率 

Y＜7日 1.50% 

Y≥7日 0 



贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時

收取。對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。上述未納入基金

財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

5、贖回金額的計算及處理方式

本基金的凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中，

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用

贖回金額單位為元，計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。

例如：某投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為15日，對應的贖回費

率為0.50%，假設贖回當日該類基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0685=10,685.00元

贖回費用=10,685.00×0.50%=53.43元

凈贖回金額=10,685.00-53.43=10,631.57元

即：投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有期限為15日，假設贖回當日該類

基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的凈贖回金額為10,631.57元。

例如：某投資人贖回本基金1萬份I類基金份額，持有時間為20日，對應的贖回費率

為0，假設贖回當日I類基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額＝10,000×1.0685＝10,685.00元

贖回費用＝10,685.00×0＝0.00元

凈贖回金額＝10,685.00－0.00＝10,685.00元

即：投資人贖回本基金1萬份I類基金份額，持有期限為20日，對應的贖回費率為

0，假設贖回當日本基金I類基金份額凈值是1.0685元，則其可得到的凈贖回金額為

10,685.00元。

6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并依照《信息披露

辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

7、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則

的規定。

8、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下且對基金份額持有

人利益無實質性不利影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方

式（如網上交易、電話交易等）等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活

動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和基金

銷售服務費率。

七、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、8項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人

申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人

的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況

消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈

值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應

在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額

支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有

人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除

時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉

出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過

前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在

當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期

辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當

日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取

消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇

取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回

申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部

分作自動延期贖回處理。

（3）若基金發生巨額贖回，在當日存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份

額10%以上的贖回申請（“大額贖回申請人”）的情形下，基金管理人可以延期辦理大額

贖回申請人的贖回申請。對其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）和大額贖回申請人

10%以內的贖回申請在當日根據前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方

式辦理，在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人超過10%的贖回申請按比例確

認。對當日未予確認的贖回申請進行延期辦理。對于未能贖回部分，基金份額持有人在提

交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回

申請將被撤銷；選擇延期贖回的，當日未獲受理的贖回申請將與下一開放日贖回申請一并

處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推。如

基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延

期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有

必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得

超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書

規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在

規定媒介上刊登公告。

十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個開放日

的各類基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，

最遲于重新開放日在規定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據實際情況

在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

十一、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理

人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管

理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相

關機構。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的

非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況

下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基

金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執

行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然

人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于

符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收

費。

十三、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構

可以按照規定的標準收取轉托管費。

十四、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。

投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基

金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

十五、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構

認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

十六、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證

監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶

登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將進行公告，基金份額持有人應根據基金

管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十七、其他業務

在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的情形下辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人可制

定相應的業務規則，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”章節

或相關公告。

第八部分基金的投資

一、投資目標

本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量

化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準的

投資收益，謀求基金資產的長期增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的股

票（包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國

債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短

期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金

投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同

業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于

標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；每個

交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期

日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，本基金在履行適當程序后以變更后的比例為

準。

三、標的指數

中證1000指數

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素

致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該

情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、

轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有

人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合

同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作。

四、投資策略

1、股票投資策略

本基金為指數增強型基金，以中證1000指數為標的指數，基金股票投資方面將主要采

用指數增強量化投資策略，在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的

超額收益。

指數增強量化投資策略主要借鑒國內外成熟的組合投資策略，在對標的指數成份股及

其他股票基本面的深入研究的基礎上，運用多因子量化選股模型構建投資組合，同時優化

組合交易并嚴格控制組合風險，力求實現超額收益。

（1）多因子量化選股模型

本基金將以多因子量化選股模型構建股票組合。多因子模型針對個股構建價值、質

量、動量、成長、一致預期等因子，通過量化方法處理因子與個股超額回報之間的特征關

系，挑選出具有基本面邏輯支撐和統計意義有效的因子組合，進而得出具有穩定超額回報

的股票組合。本基金對因子的有效性進行持續的跟蹤，分析其變化規律，基金經理根據市

場狀況結合因子變化趨勢，對模型使用的因子結構進行動態調整。

（2）風險控制與調整

本基金為指數增強型基金。在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險。

基金將根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析，對組合跟蹤效果進行預估，及

時調整投資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。

本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超

過7.75%。

（3）投資組合優化模型

本基金將綜合考慮預期回報、風險及交易成本進行投資組合優化。選股范圍以標的指

數成份股為主，也包括非成份股中與成份股相關性強，流動性好，基本面信息充足的股

票。

2、存托憑證投資策略

本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研

究判斷，進行存托憑證的投資。

3、債券投資策略

本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇

策略、信用策略等積極投資策略，自上而下地管理組合的久期，靈活地調整組合的券種搭

配，同時精選個券，以增強組合的持有期收益。

本基金可投資可轉換債券及可交換債券，可轉換債券及可交換債券兼具債權和股權雙

重屬性，本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決

策，以增強本基金的收益。

4、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目標，選擇流動性好、交易活躍的股指

期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善

投資組合的投資效果，實現股票組合的超額收益。

5、資產支持證券的投資策略

本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理，

并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略，嚴格遵守法律法規和基

金合同的約定，在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。

6、參與融資及轉融通證券出借業務策略

本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上，參與融資業務。

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下，本基金可根

據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投資者類型與結

構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范

圍、期限和比例。

五、投資決策依據及程序

1、投資決策依據

（1）有關法律、法規和基金合同的有關規定。

（2）經濟運行態勢和證券市場走勢。

（3）投資對象的風險收益配比。

2、投資決策程序

（1）投資決策委員會：確定本基金總體資產分配和投資策略。投資決策委員會定期召

開會議，如需做出及時重大決策或基金經理小組提議，可臨時召開投資決策委員會會議。

（2）基金經理（或管理小組）：設計和調整投資組合。設計和調整投資組合需要考慮

的基本因素包括：每日基金申購和贖回凈現金流量；基金合同的投資限制和比例限制；研

究員的投資建議；基金經理的獨立判斷；大數據與金融工程部的分析報告等。

（3）集中交易室：基金經理向集中交易室下達投資指令，集中交易室經理收到投資指

令后分發予交易員，交易員收到基金投資指令后準確執行。

（4）大數據與金融工程部：定期和不定期對基金投資組合進行投資績效評估，向基金

經理（或管理小組）提供相關分析報告。

（5）風控管理部：監控各類基金投資運作。

（6）當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調

整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指

數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行調整。

（7）本基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權根據市場環境變化和實際

需要調整上述投資決策程序，并予以公告。

六、業績比較基準

中證1000指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%

由于本基金為指數型基金，所跟蹤的標的指數為中證1000指數，因此本基金采用上述

業績比較。中證1000指數由中證指數有限公司編制，該指數選取中證800指數樣本以外的

規模偏小且流動性好的1000只證券作為指數樣本，與滬深300和中證500等指數形成互

補。

如本基金調整標的指數的，本基金的業績比較基準相應調整。如果本基金業績比較基

準停止發布或更改名稱，或者今后法律法規發生變化，或者有更適當的、更能為市場普遍

接受的業績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準時，本

基金管理人與基金托管人協商一致后可以在報中國證監會備案以后變更業績比較基準并及

時公告，但不需要召開基金份額持有人大會。

七、風險收益特征

本基金屬于股票指數增強型基金，其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基

金、混合型基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。

八、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及

備選成份股（含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以

及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金

不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，完全按

照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例

限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%，中國

證監會規定的特殊品種除外；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日

起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈

值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不

得展期；

（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公

司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限

制；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）若本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的10%；

b.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

e.本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的20%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算；

（18）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價

證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下要求：

a.出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%；

b.參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

c.最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元；

d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（19）項情形之外，因證券/期貨市場波

動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整；因前述因素致使基金投資比例不符合上述第（19）項情形時，

基金管理人不得新增出借業務；但中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當

程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或

者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防

范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易

必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理

人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對

關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行。

九、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

十、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基

準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付

等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定。

十一、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年07月17日復核了

本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

1、報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 

1 權益投資 367,099,644.98 80.66 

 其中：股票 367,099,644.98 80.66 



2 基金投資 - - 

3 固定收益投資 - - 

 其中：債券 - - 

 資產支持證券 - - 

4 貴金屬投資 - - 

5 金融衍生品投資 - - 

6 買入返售金融資產 - - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 

7 銀行存款和結算備付金合計 70,186,469.65 15.42 

8 其他資產 17,840,034.42 3.92 

9 合計 455,126,149.05 100.00 



注：報告期末本基金投資的存托憑證公允價值為：414,190.00元，占凈值比0.10%。本報

告所指的“股票”均包含存托憑證。

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

（1）報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

A 農、林、牧、漁業 171,720.00 0.04 

B 采礦業 2,245,432.00 0.52 

C 制造業 215,449,777.56 49.47 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,683,761.90 1.31 

E 建筑業 867,508.00 0.20 

F 批發和零售業 14,234,978.84 3.27 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,947,624.62 1.14 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 50,043,559.09 11.49 

J 金融業 3,909,551.00 0.90 

K 房地產業 6,063,591.00 1.39 

L 租賃和商務服務業 5,584,156.00 1.28 

M＜/td>科學研究和技術服務業 9,469,161.85 2.17 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 - - 

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 - - 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 1,846,481.00 0.42 

S 綜合 - - 

 合計 320,517,302.86 73.59 



（2）報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%) 

A 農、林、牧、漁業 - - 

B 采礦業 - - 

C 制造業 35,876,292.00 8.24 

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 951,727.00 0.22 

E 建筑業 3,075.00 0.00 

F 批發和零售業 1,608,231.00 0.37 

G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,775.92 0.00 

H 住宿和餐飲業 - - 

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,105,895.00 1.17 

J 金融業 - - 

K 房地產業 - - 

L 租賃和商務服務業 1,100,700.00 0.25 

M＜/td>科學研究和技術服務業 1,863,582.20 0.43 

N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 64,064.00 0.01 

O 居民服務、修理和其他服務業 - - 

P 教育 - - 

Q 衛生和社會工作 - - 

R 文化、體育和娛樂業 - - 

S 綜合 - - 

 合計 46,582,342.12 10.70 



（3）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

（1）報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 300232 洲明科技 831,200 6,017,888.00 1.38 

2 603236 移遠通信 60,500 5,190,900.00 1.19 

3 002405 四維圖新 592,800 5,062,512.00 1.16 

4 603444 吉比特 16,700 5,042,565.00 1.16 

5 300363 博騰股份 285,100 4,869,508.00 1.12 

6 688001 華興源創 190,800 4,821,516.00 1.11 

7 603766 隆鑫通用 366,100 4,671,436.00 1.07 

8 001914 招商積余 368,400 4,557,108.00 1.05 

9 002174 游族網絡 352,600 4,277,038.00 0.98 

10 688208 道通科技 121,775 3,726,315.00 0.86 



（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 300869 康泰醫學 207,500 2,975,550.00 0.68 

2 002624 完美世界 135,300 2,052,501.00 0.47 

3 600268 國電南自 255,800 2,000,356.00 0.46 

4 688388 嘉元科技 92,700 1,861,416.00 0.43 

5 000553 安道麥A 207,600 1,498,872.00 0.34 



4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼 名稱 持倉量（買/賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風險說明 

IM2507 IM2507 27 33,962,760.00 1,384,800.00 - 

公允價值變動總額合計（元） 1,384,800.00 

股指期貨投資本期收益（元） 768,930.76 

股指期貨投資本期公允價值變動（元） 1,384,800.00 



（2）本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目標，選擇流動性好、交易活躍的股指

期貨合約，充分考慮股指期貨的風險收益特征，通過多頭或空頭的套期保值策略，以改善

投資組合的投資效果，實現股票組合的超額收益。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

（3）本期國債期貨投資評價

本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。

11、投資組合報告附注

（1）本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告

編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制

日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。

（3）其他資產構成

序號 名稱 金額（元） 

1 存出保證金 4,075,531.20 

2 應收證券清算款 - 

3 應收股利 - 

4 應收利息 - 

5 應收申購款 13,764,503.22 

6 其他應收款 - 

7 其他 - 

8 合計 17,840,034.42 



（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第九部分基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一

定盈利?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應

仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金基金合同生效以來的投資業績與同期基準的比較如下表所示（本報告中所列財

務數據未經審計）：

鵬華中證1000指數增強A

 凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4 

2022年12月26日(基金合同生效日)至2022年12月31日 0.00% 0.07% 1.86% 0.89% -1.86% -0.82% 

2023年01月01日至2023年12月31日 -1.48% 0.87% -5.91% 0.90% 4.43% -0.03% 

2024年01月01日至2024年12月31日 10.59% 1.92% 1.41% 2.01% 9.18% -0.09% 

2025年01月01日至2025年06月30日 16.01% 1.58% 6.44% 1.56% 9.57% 0.02% 

自基金合同生效日至2025年06月30日 26.39% 1.50% 3.46% 1.55% 22.93% -0.05% 



鵬華中證1000指數增強C

 凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4 

2022年12月26日(基金合同生效日)至2022年12月31日 -0.01% 0.07% 1.86% 0.89% -1.87% -0.82% 

2023年01月01日至2023年12月31日 -1.87% 0.87% -5.91% 0.90% 4.04% -0.03% 



2024年01月01日至2024年12月31日 10.14% 1.92% 1.41% 2.01% 8.73% -0.09% 

2025年01月01日至2025年06月30日 15.78% 1.58% 6.44% 1.56% 9.34% 0.02% 

自基金合同生效日至2025年06月30日 25.12% 1.50% 3.46% 1.55% 21.66% -0.05% 



鵬華中證1000指數增強I

 凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業績比較基準收益率3 業績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4 

2024年12月11日至2024年12月31日 -0.80% 1.48% -3.65% 1.52% 2.85% -0.04% 

2025年01月01日至2025年06月30日 16.13% 1.58% 6.44% 1.56% 9.69% 0.02% 

2024年12月11日至2025年06月30日 15.20% 1.56% 2.55% 1.56% 12.65% 0.00% 



第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他

資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投

資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構

和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人

保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自

身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法

規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與

其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權

債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約和銀行存款本

息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準

則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價

的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價

值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最

近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映

公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，

并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該

限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管

理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數

據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用

可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況

下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在

估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定

公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；

估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化以及證券發行機構未發生影響

證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境

發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的

現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構

提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提

供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市

場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日

公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活

動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停

牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規

定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的

相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品

種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估

值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級

市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估

值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、股指期貨合約，以估值日結算價估值；估值日無結算價的，且最近交易日后經濟環

境未發生重大變化的，以最近交易日的結算價估值。

6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

7、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的有關規

定進行估值。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

9、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息

的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金

份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立

大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合

同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈

值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確

性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視

為該類基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給

予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責

任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失

承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間

進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關

當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，

并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；

如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經

獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值

錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并

報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基

金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠

償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方

在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份

額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份

額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資

者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核

對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算

結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導

致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責

賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認

后，基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復

核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值

并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金

管理人對基金凈值信息予以公布。

九、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬

戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記結算公司、指數編制機構、證

券經紀商以及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或由于國家會計政策變更、市場規

則變更等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢

查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產凈值計算錯誤，基金管理人和基金托管人免除

賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影

響。

第十二部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后

的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進行收益分

配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益

分配方式是現金分紅；

3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務

費，而C類、I類基金份額收取的銷售服務費費率不同，將導致各類基金份額在可供分配

利潤上有所不同；

4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可

調整基金收益分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對

象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規定媒介

公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份

額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務

規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用（除法律法規、中國證監會另有規

定外）；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費和

認證費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨等交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶費用及維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如

下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金

托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付

給基金管理人。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如

下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金

托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支

取。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%，

I類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。本基金銷售服務費將專門用于本基金C類基金

份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該

項費用的列支情況作專項說明。C類、I類基金份額的銷售服務費計提的計算公式如下：

H=E×該類基金份額銷售服務費年費率÷當年天數

H為該類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為該類基金份額前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，

基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性

支付。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、標的指數許可使用費（本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔）；

4、《基金合同》生效前的相關費用；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋

賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基金管理費，詳見招

募說明書“側袋機制”章節的規定或相關公告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；?
財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家

有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需在2日內在規定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法

人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中

國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符

合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定

的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證

監會基金電子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時

間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人

應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信

息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基

金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概

要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營

業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終

止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基

金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登載在規定報刊

上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和托管協

議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金

托管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在基金份額發

售的三日前登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每

周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，

通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份

額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年

度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、

贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營

業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?
計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基

金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在

規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變

動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重

大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費

率發生變更；

16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調整基金份額類別；

24、基金推出新業務或服務；

25、連續30、40、45個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值

低于5000萬元情形的；

26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金

份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并

作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示

性公告登載在規定報刊上。

（十一）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說

明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定。

（十二）中國證監會規定的其他信息

若本基金投資股指期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

和更新的招募說明書等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投

資政策和投資目標。

若本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有

的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持

證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支持證券總額、資產支持證

券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支

持證券明細。

若本基金參與融資及轉融通證券出借業務，應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借業務情況，包括

投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉

融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報

告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進

行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關

規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年，法律法規或監管

規則另有規定的從其規定。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備于公司住所，以供社會公眾查閱、復制。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件和程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請符合《中華人民共

和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確

認基金份額持有人的相應側袋賬戶份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主

袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款

項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運

作情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規

定適用于主袋賬戶份額。

3、基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖回

按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策

略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎?
各項投資運作指標和基金業績指標時應當以主袋賬戶資產為基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟動后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基

金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份

額持有人支付對應款項。

終止側袋機制后，基金管理人及時聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所進行審計并披露專項審計意見。

五、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生

重大影響的事項后，基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式

和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側袋機制期間本基金

暫停披露側袋賬戶份額凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進

展情況，披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值參考區間的，該凈值或凈值參考區間不

代表基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。

六、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如

將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法規或監管規則

針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托管人協商一致并履行適當程

序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十七部分風險揭示

本基金的風險主要包括：系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基

金特定風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風

險及其他風險等。

一、系統性風險

本基金投資于證券市場，系統性風險是指因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券

價格產生影響而形成的風險，主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險和購買力風險

等。

1、政策風險

政策風險是指政府有關證券市場的政策發生重大變化或是有重要的舉措、法規出臺，

引起債券價格的波動，從而給投資帶來的風險。

2、經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，經濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券的基本面

產生影響，從而影響證券的價格而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率的變化直接影響著債

券的價格和收益率，影響著企業的融資成本，并在一定程度上影響上市公司的盈利水平。

基金投資于債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、購買力風險

基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨脹的影響

而下降，從而使基金的實際投資收益下降。

5、再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升帶來的

價格風險互為消長。在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資的風險加大。當利率

上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。

二、非系統性風險

非系統性風險是指個別證券特有的風險，包括公司經營風險、信用風險等。

1、公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競

爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不

善，其證券價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降?；鹂?
通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

2、信用風險

債券發行人無法按時還本付息，而使投資遭受損失的風險為信用風險。這種風險主要

表現在公司債券中，公司如果因為某種原因不能完全履約支付本金和利息，則債券投資就

會承受較大的虧損。廣義的信用風險不僅指企業的違約風險，還包括市場信用利差擴大及

企業信用評級下降的風險。

三、管理風險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對

信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，基金的

收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較大。因此基金可能因

為基金管理人的因素而影響基金收益水平。

四、流動性風險

基金可能面臨基金資產不能迅速、低成本地轉變成現金，或者不能應付可能出現的投

資人大額贖回的風險。前者是指金融資產不能及時變現或無法按照正常的市場價格交易而

引起損失的可能性。為應付投資人的贖回，基金資產需保持一定的流動性，從而在收益性

方面可能會有些損失，影響基金投資目標的實現。后者是指在開放式基金交易過程中，可

能會發生巨額贖回的情形，巨額贖回可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，

甚至影響基金份額凈值。

1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為以中證1000指數為標的指數的指數增強型基金，主要投資于中證1000指數

的成份股和備選成份股（含存托憑證），股票流通市值大、成交活躍，主題涵蓋廣泛、涉

及行業豐富、可選擇的股票數量眾多。在組合構建過程中，本基金將持續對組合的構成進

行權衡和優化，保持組合的持倉分散性和組合的流動性，降低投資風險。因此，在正常情

況下，本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良好，可以與本基金的申購贖回安排相匹

配。

2、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監

測、事中管控與事后評估。當基金發生巨額贖回時，基金管理人需要根據實際情況進行流

動性評估，確認是否可以接受所有贖回申請。當發現現金類資產不足以支付贖回款項時，

需充分評估基金組合資產變現能力、投資比例變動與基金單位份額凈值波動的基礎上，審

慎接受、確認贖回申請，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。巨額贖回情形下，基

金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同

時，如本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過上一開放日基金總

份額10%以上的，基金管理人可對其采取延期辦理贖回申請的措施。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

開放式基金要隨時應對投資人的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現

為現金時對基金凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額

贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險。

基金管理人經與基金托管人協商，將根據法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類

流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風

險管理的輔助措施，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付

贖回款項、收取短期贖回費、暫停基金估值、擺動定價機制、實施側袋機制及中國證監會

認定的其他措施。基金管理人實施前述備用流動性風險管理工具時，投資者可能面臨無法

及時贖回、無法全部贖回、或贖回成本相對較高的風險。具體如下：

（1）延期辦理巨額贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”之“九、巨額贖回的情形及

處理方式”，詳細了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。在此情形下，投資人

面臨無法全部贖回或無法及時獲得贖回資金的風險。在本基金暫停或延期辦理巨額贖回申

請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面臨凈值波動的風險。

（2）暫停接受贖回申請

具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩

支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受

贖回申請的情形及程序。在此情形下，若本基金暫停接受贖回申請，投資人在暫停贖回期

間將無法贖回其持有的基金份額。

（3）延緩支付贖回款項

具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩

支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延緩支付

贖回款項的情形及程序。在此情形下，若本基金延緩支付贖回款項，贖回款支付時間將后

延，可能影響投資人的資金安排。

（4）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少于7日的投資者，應當收取不低于1.5%的贖回費，該贖回費全

額計入基金財產。因此，短期贖回費的收取將使得持續持有期少于7日的投資者將承擔較

高的贖回費。

（5）暫?；鸸乐?
具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳

細了解本基金暫停估值的情形及程序。當發生暫停基金估值的情形時，一方面投資者所查

詢到的凈值可能不能及時、準確地反映基金投資的市場價值，另一方面在發生暫停估值的

情況后，基金管理人會根據合同約定，或視情況暫停接受贖回請求或延緩支付贖回款項。

（6）擺動定價

當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性，擺動定價機制的處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門自律

規則的規定。當基金發生大額申購或贖回情形且基金管理人決定采用擺動定價機制，大額

申購或贖回的申購凈值或贖回凈值可能發生變動，將直接影響到大額申購或贖回投資者的

投資收益。

（7）實施側袋機制

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置

清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風

險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、

贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時的基金份額持有人將在

啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應

特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟

用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主袋賬戶

資產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金不披露側袋賬戶份

額凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值參考

區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對于特定資產的公允價值和最終變現價

格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬

戶份額存在暫停申購的可能。

（8）中國證監會認定的其他措施。

當出現其他中國證監會認可的流動性風險管理措施時，基金管理人可能在與基金托管

人協商后，按照中國證監會認可的相關要求，采取對本基金的流動性風險管理措施，具體

情況的相關說明由基金管理人屆時公告確定。

五、本基金特定風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市

場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差；

2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變

化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

3）成份股派發現金紅利等將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離

度；

4）由于成份股停牌、摘牌或因標的指數流通市值過小、流動性差等原因使本基金無法

及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費的存在，使基

金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指

數的跟蹤程度；

7）其他因素，如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與

標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數

跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由

此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更

標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險

特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超

過7.75%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基

金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

6、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各

種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個

工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他

基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金

份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更

換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在

差異，影響投資收益。

7、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風

險：

1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以

獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項

的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。

8、主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎

上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成

份股。這種基于對基本面的深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一

定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。

9、《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者

基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。

出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指

數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人

大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，

本基金合同終止。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。

10、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨

的共同風險外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現

較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外

基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證

持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存

托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有

人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信

息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的

其他風險。

11、本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于

一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。若

投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍

生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更

高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，合

約標的價格微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結

算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損

失。另外，股指期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為股指期貨合約與合

約標的價格波動不一致而面臨基差風險。

12、本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、

利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩

余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測

風險等與基礎資產相關的風險。

13、參與融資及轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，若參與，面臨的風險包括但不限于：

①流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回

款項的風險；

②信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借

券費用發風險；

③市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；

④其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對

手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

六、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券

市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。

銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行風

險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法

律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要

求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

七、其他風險

1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統出現故障產生的風險；

2、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風險；

3、其他意外導致的風險。

第十八部分基金的終止與清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效

后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000

萬元情形的；

4、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額

持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通

過的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金

財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清

算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊

會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人

員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現且基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統

一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清

算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國

證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并

公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財

產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報

告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規的規定。

第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利、義務

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限

于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了

《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施

保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因

基金財產投資所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉融通

證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換、轉托管、定期定額投資和非交易過戶等業務規則；

（17）若本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人與基金托

管人協商一致選定的證券經紀商進行場內交易，并由選定的證券經紀商作為結算參與人代

理本基金進行結算，則基金管理人、基金托管人須與選擇的證券經紀商簽訂相關協議，約

定證券經紀商應履行的相關交易結算和交易監控等職責；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限

于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進

行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申

購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，

但向監管機構、司法機關等有權機關，以及審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配

合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，

保存期限不少于法律法規的規定；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支

付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基

金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人

違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管

人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結

束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限

于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證

監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限

于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；

對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設

置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監管機構、司法機關等有權機

關，以及審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申

購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執

行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不少于

法律法規的規定；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款

項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或

配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業

監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人

追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票

權。本基金暫不設置日常機構，日常機構的設置和相關規則按照法律法規的有關規定進

行。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規、中

國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額

持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大

會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率或變更收費方式；

（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；

（4）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、轉換、非交

易過戶、轉托管等業務規則；

（5）基金推出新業務或服務；

（6）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及

《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管

人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不

召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定

之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之

日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基

金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托

管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面

告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具

書面決定之日起60日內召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；?
份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不

得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書

面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托

管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面

表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以

進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規

定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益

登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表

的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金

合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式

或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告。

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金

托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基

金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見

的，不影響表決效力。

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具

書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記

日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額

持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見

或授權他人代表出具書面意見。

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托

人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和

會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書

面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他

非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程

序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人亦可以采用書面、網絡、電

話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及

《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他

事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監

票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為

基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金

托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未

能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）

選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突?
托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效

力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名

稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決

議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或本基金合同另有約定

的，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與

其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定

的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計

入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份

額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基

金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效

力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點

以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授

權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證

機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進

行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均

有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份

額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大

會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表

決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額

10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登

記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以

上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含

50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等

規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相

關內容被取消或變更的，基金管理人按照《信息披露辦法》的規定公告后，可直接對本部

分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同變更和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公

告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效

后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000

萬元情形的；

4、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額

持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通

過的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金

財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清

算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊

會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人

員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現且基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統

一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清

算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分

配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國

證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并

公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財

產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報

告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規的規定。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院

屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均

有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別

行政區和臺灣地區法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

第二十部分基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人（也可稱資產管理人）

名稱：鵬華基金管理有限公司

住所：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

法定代表人：張納沙

成立時間：1998年12月22日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：中國證券監督管理委員會［1998］31號文

注冊資本：1.5億元人民幣

組織形式：有限責任公司

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。

（二）基金托管人（也可稱資產托管人）

名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)

住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

郵政編碼：518040

法定代表人：繆建民

成立時間：1987年4月8日

基金托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣252.20億元

存續期間：持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基金投資范

圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確約定基金投資證券

選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對

基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督。

1.本基金的投資范圍為：

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的股

票（包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國

債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短

期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金

投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同

業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于

標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；每個

交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期

日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，本基金在履行適當程序后以變更后的比例為

準。

2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

（1）股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及

備選成份股（含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以

及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金

不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，完全按

照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例

限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%，中國

證監會規定的特殊品種除外；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日

起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈

值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不

得展期；

（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公

司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限

制；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）若本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的10%；

b.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不

得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政

府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

e.本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的20%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算；

（18）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價

證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合以下要求：

a.出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%；

b.參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

c.最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元；

d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（19）項情形之外，因證券/期貨市場波

動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整；因前述因素致使基金投資比例不符合上述第（19）項情形時，

基金管理人不得新增出借業務；但中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當

程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行。

3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規或者中國證監會規定禁止的其他活動。

4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，

防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交

易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管

理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用于本基金，基金管理人在履

行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人選

擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及

《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，

基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。對于不符

合規定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執行，并通知基金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，但投資于

有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投資于具有基金托管

人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過20%；

投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比

例合計不得超過5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當程

序后，可相應調整投資組合限制的規定。

2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務流程、

崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險。基金托管人負責對本基金

銀行定期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實

書等有關文件，切實履行托管職責。

（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀

行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當造成基金財產損失

的，由基金管理人承擔責任。

（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。流動性風險

主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌

付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的風險、因全部提前支取或部分

提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風險。

（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職務行為導致

基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運

作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。

（三）基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃付、賬目

核對、到期兌付、提前支取

1.基金投資銀行存款協議的簽訂

（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存款業務總體

合作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格式范本。《總體合

作協議》和《存款協議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容進行復

核，審查存款銀行資格等。

（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方

式、郵寄地址、聯系人和聯系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失

后，存款余額的確認及兌付辦法等。

（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）寄送或上

門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機構的上級行發出存

款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的資金應全部

劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬號，未劃入指定賬戶

的，由存款銀行承擔一切責任。

（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行賬戶、預留印

鑒發生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金托管人預留印鑒。

存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認書。變更通

知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和基金托管人的指定聯系人變更，應

及時加蓋公章書面通知對方。

（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得被質押或以

任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。

2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理

（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行簽訂的《總

體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權分行指定的分支

機構開立銀行賬戶。

（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。

3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付

（1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；鸸芾砣藨?
《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證

（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款的有效憑證，且對應每筆

存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀行分支機構指定的會計主管傳真一

份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門

交付至基金托管人指定聯系人；若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分

支機構指定會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。

（2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金管理人

應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至基金托管人，

原存款憑證自動作廢。

（3）賬目核對

每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計利息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對于存期超過3個月的定期存款，基金托管

人于每季度向存款銀行發起查詢查復，存款銀行應按照人行查詢查復的有關時限要求及時

回復?；鸸芾砣擞胸熑味酱俅婵钽y行及時回復查詢查復。因存款銀行未及時回復造成的

資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送

至基金托管人指定聯系人。

（4）到期兌付

基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機構指定

的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話詢問。存款到期前基

金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與

存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨獙⒔忧⒔Y果告知基金托管人，

基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應

立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出具相關證明文件

后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日將存款本息劃至指定的基

金資金賬戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行順延至到期后第一個工作日支付，

存款銀行需按原協議約定利率和實際延期天數支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限內，由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的需要等原

因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。

5.基金投資銀行存款的監督

基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定及《基金合

同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作日內糾正?；鸸芾砣?
對基金托管人通知的違規事項未能在10個工作日內糾正的，基金托管人應報告中國證監

會?；鹜泄苋税l現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

管理人在10個工作日內糾正或拒絕結算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，

相關損失由基金管理人承擔，基金托管人不承擔任何責任。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參

與銀行間債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法

律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定

各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人有責任確保及時將更新后的交易對手名單

發送給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承擔?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战?
易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事

前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交

易對手名單，但應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時已

與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發生

新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算方式的，

應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個交易日內與基金托管人協商解

決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并

負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人

確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行

予以承擔，然后再向相關交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同

履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行

交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責

任。

（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限

證券有關問題的通知》等有關監管規定。

1.流通受限證券與上文所述的流動性受限資產的范圍并不完全一致，包括由《上市公

司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明

確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證

券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

本基金可以投資經中國證監會批準的非公開發行證券，且限于由中國證券登記結算有

限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份有限公司負責登記

和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不得投資未經中國證監會批準的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理人董

事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開

發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料

應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管

人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日

內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極

有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場

發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確?；?
金的支付結算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金

托管人不承擔任何責任。

3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有

關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行

價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的認購款、資金劃付時間等。

基金管理人應保證上述信息的真實、完整，并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上

述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

由于基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使托管人無法審核認購

指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。

4.基金托管人依照法律法規、《基金合同》、《托管協議》審核基金管理人投資流通

受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《托管協議》以及其他相關法

律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監會，同時采取合理措施保護

基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣说倪`法、違規以及違反《基金合同》、

《托管協議》的投資指令不予執行，并立即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或

已代表基金簽署合同不得不執行時，基金托管人應向中國證監會報告。

5.基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會規定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和賬面價值占基金

資產凈值的比例、鎖定期等信息。

（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投資業務的

風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，并應符合法律法規及監管機

構的相關規定。

（七）若本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營的原則，配

備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效

地防范和控制風險，基金托管人對基金參與轉融通證券出借業務進行監督和復核。

（八）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值

計算、各類基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以

依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬

戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付

等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規定。

（十）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法

規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提示等方式通知基金

管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸?
到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應以書面形式

給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期

限。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改

正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中

國證監會。

（十一）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本

托管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的提示，基金管理人應

在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法

律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管

理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十二）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政

法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人及時糾正，由

此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義務后，予以免責。

（十三）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管

理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關

信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、

基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；?
金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發出回

函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金

管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本托管協

議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，基金托管人應在

規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金托管人應積極配合

提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性。

（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀商的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規定開設基金財產投資所需的相關賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產。

未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。不屬于基金托

管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管

人不承擔由此產生的責任。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金托管人應及時通知

基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基

金托管人應給予必要的協助。

7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基金

資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但不限于證券交易資金

賬戶內的資金、證券類基金資產、期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由

于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因

給基金資產造成的損失等不承擔責任。

8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管

理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產

的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在規定時間內，基金管理人

應聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出

具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款等事宜。

（三）基金資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬

戶”），保管基金的銀行存款，并根據基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應

為“鵬華中證1000指數增強型證券投資基金”，預留印鑒為基金托管人印章。

2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業務以外的活動。

3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有關規定。

（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何

賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

4.基金管理人以基金名義為基金財產在基金管理人與基金托管人協商一致選擇的證券

經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算

資金的變動明細以及場內證券交易清算，并與基金托管人開立的托管賬戶建立第三方存管

關系。

基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用

證券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業務以外的活動。本基金通過證券經紀機構進行

的交易由證券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算。

5.基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為

證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。

6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用并管理；若無相關規

定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（五）債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司和

銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市場登記結算機構開

立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托

管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應以

書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名

及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置

后務必及時通知托管人。

基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣?
保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及時將變更的資料提

供給基金托管人。

2.因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基金

管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新賬戶按有關規定

使用并管理。

3.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保

管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證

券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物保管憑證由基金托管人持有。

實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?；鹜泄?
人對由上述存放機構及基金托管人以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理

人、基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關

的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?
重大合同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金

托管人處。因基金管理人發送的合同傳真件與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，

由基金管理人負責。重大合同的保管期限不少于法律法規的規定。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同傳

真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡?
件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

五、基金資產凈值的計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金份

額的余額數量計算，各類基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五

入，基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從

其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值，經基金托管人復核，

按規定公告。

2.復核程序

基金管理人每個工作日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、各類基金份額凈值

發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相

關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信

息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產的估值

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯誤。

（四）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（五）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計

處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊定期

進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

（六）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符

時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制及復

核；在季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；在上半年結束之日

起2個月內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報

告的編制及復核。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和

基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準?；鹉甓葓蟾娴呢攧?
會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計?；鸷贤?
效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期基金季度報告、基金中期報告或者基金年度

報告。

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎

數據和編制結果。

（八）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據基金合同的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋

賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

六、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份

額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人

和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于法律法規的規定。如不能

妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金

托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金管理人和

托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守

保密義務。

七、爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商未能

解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲

裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除

非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺

灣地區法律）管轄。

八、托管協議的變更與終止

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得

與基金合同的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應報中國證監會備案。

（二）基金托管協議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

4、發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下服務內容，由基金管理人

在正常情況下向投資者提供，基金管理人可根據實際業務情況以及基金份額持有人的需要

和市場的變化，不斷完善并增加和修改服務項目。

一、營銷創新及網上交易服務

為豐富投資者的交易方式和渠道，基金管理人為投資者提供多種形式的交易服務。

在營銷渠道創新方面，本基金管理人大力發展基金電子商務，已開通基金網上交易系

統，投資者可登陸本基金管理人的網站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地辦理基

金交易及信息查詢等已開通的各項基金網上交易業務。同時，投資者可關注鵬華基金官方

微信賬號（微信號:penghuajijin )，快速實現凈值查詢功能，綁定個人賬戶之后，還可

實現賬戶查詢功能和交易功能。鵬華直銷APP（即鵬華A加錢包APP）及鵬華基金微信

號目前也支持鵬華基金客戶進行非直銷基金資產的查詢服務?；鸸芾砣藢⒉粩嗯ν晟?
現有技術系統和銷售渠道，為投資者提供更加多樣化的交易方式和手段。

二、信息定制服務

投資者可以通過基金管理人網站（www.phfund.com.cn）、短信平臺、呼叫中心（400-

6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申請，在申請獲基金管理人確認后，基

金管理人將通過手機短信、E-MAIL等方式為客戶發送所定制的信息。手機短信可定制的信

息包括：月度短信賬單、鵬華早訊、持有基金周末凈值等；郵件定制的信息包括：鵬友會

周刊、電子對賬單等信息?；鸸芾砣藢⒏鶕I務發展需要和實際情況，適時調整發送的

定制信息內容。

三、在線咨詢服務

投資者可通過在線客服、短信接收平臺、鵬華基金官方微信（微信號：

penghuajijin）等網絡通訊工具進行業務咨詢，基金管理人7*24小時提供智能機器人咨詢

服務，在工作時間內有專人在線提供咨詢服務。

四、客戶服務中心（CALL-CENTER）電話服務

呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自動語音系統提供每周7×24小時基金賬

戶余額、交易情況、基金產品信息與服務等信息查詢。

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服務（重大法定節假日除外），

投資者可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等專項

服務。

五、客戶投訴受理服務

投資者可以通過直銷和銷售機構網點柜臺、基金管理人設置的投訴專線、呼叫中心人

工熱線、書信、電子郵件等渠道，對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴。

電話、電子郵件、書信、網絡在線是主要投訴受理渠道，基金管理人設專人負責管理

投訴電話（0755-82353668）、信箱、網絡服務?，F場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，

由各銷售機構受理后反饋給本基金管理人跟進處理。

第二十二部分其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在規定媒介上公告。

公告事項 法定披露方式 法定披露日期 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2024年第3季度報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年10月24日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月06日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（C類基金份額）基金產品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月08日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（A類基金份額）基金產品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月08日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年11月08日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（I類基金份額）基金產品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月10日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金增設I類基金份額并修改基金合同及托管協議等事項的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月10日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金合同 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月10日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書（2024年第1號） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月10日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金托管協議 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月10日 

關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購藍宇股份首次公開發行A股的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月12日 

鵬華基金管理有限公司關于新增人民幣直銷資金專戶的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月18日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參加招商銀行股份有限公司基金轉換業務申購補差費率優惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月19日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金經理變更公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2024年12月28日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書（2025年第1號） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月02日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（A類基金份額）基金產品資料概 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基 2025年01月02日 



要（更新） 金電子披露網站  

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（C類基金份額）基金產品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月02日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（I類基金份額）基金產品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月02日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月04日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月15日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2024年第4季度報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年01月21日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年02月08日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2024年年度報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年03月28日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年04月12日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2025年第1季度報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年04月21日 

鵬華基金管理有限公司關于暫停客服電話服務的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年06月20日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與招商證券股份有限公司申購（含定期定額投資）費率優惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年06月30日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與部分銷售機構認購、申購（含定期定額投資）費率優惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年07月07日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與國投證券股份有限公司認購、申購（含定期定額投資）費率優惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年07月14日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2025年第2季度報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年07月18日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年08月01日 



鵬華基金管理有限公司關于旗下部分基金參與國泰海通證券股份有限公司認購、申購（含定期定額投資）費率優惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年08月12日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年08月23日 

鵬華中證1000指數增強型證券投資基金2025年中期報告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年08月28日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年09月03日 

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年09月05日 

鵬華基金管理有限公司關于暫?？头娫挿盏墓?《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年09月22日 

鵬華基金管理有限公司澄清公告 《中國證券報》、基金管理人網站及/或中國證監會基金電子披露網站 2025年09月29日 



上述披露事項的披露期間自2024年10月12日至2025年10月10日。

第二十三部分招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書由基金管理人、基金托管人按照相關法律法規規定置備于公司住所，投

資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合理時間內獲取本招募說明書復制件

或復印件，但應以招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查

閱。

基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

第二十四部分備查文件

一、備查文件包括：

1、中國證監會準予鵬華中證1000指數增強型證券投資基金注冊的文件

2、《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金基金合同》

3、《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金托管協議》

4、法律意見書

5、基金管理人業務資格批件、營業執照

6、基金托管人業務資格批件、營業執照

二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：

1、存放地點：《基金合同》、《托管協議》存放在基金管理人和基金托管人處；其余

備查文件存放在基金管理人處。

2、查閱方式：投資人可在營業時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購買復印件。

鵬華基金管理有限公司

2025年11月


              
                
               鵬華中證1000指數增強型證券投資基金更新的招募說明書.pdf