鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（C類基金份額）基金產品資料概要（更新）
鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（C類基金份額）
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月05日
送出日期：2025年11月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 鵬華中證1000指數增強C 基金代碼 016786
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年12月26日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 蘇俊杰 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年12月26日
證券從業日期 2012年07月09日
時赟超 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年12月28日
證券從業日期 2018年07月01日
其他（若有） 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審議。出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
注：無。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證1000指數增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了
解詳細情況。
投資目標 本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的標的指數為：中證1000指數。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的股票（包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的，本基金在履行適當程序后以變更后的比例為準。
主要投資策略 1、股票投資策略（多因子量化選股模型、風險控制與調整、投資組合優化模型）；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、參與融資及轉融通證券出借業務策略。
業績比較基準 中證1000指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票指數增強型基金，其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數型基金，具有與標的
指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較
基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心申購的養老金客戶適用
特定費率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費率：
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 M - -
贖回費 N 1.50% -
7日≤N 0 -
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構
審計費用 40000元 會計師事務所
信息披露費 120000元 規定披露報刊
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用 相關服務機構
注：1、本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
注：基金運作綜合費率測算中的基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金
現行合同費率，不含費率優惠，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準
測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
（4）標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更
標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險
特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（6）指數編制機構停止服務的風險
（7）成份股停牌的風險
（8）主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎
上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成
份股。這種基于對基本面的深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一
定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
（9）《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會審
議。出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標
的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，基金合同終止。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
（10）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面
臨的共同風險外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境
外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑
證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束
存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持
有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續
信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致
的其他風險。
（11）本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決
于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。
若投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于
衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔
更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風
險。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，合
約標的價格微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結
算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來損
失。另外，股指期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為股指期貨合約與合
約標的價格波動不一致而面臨基差風險。
（12）本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風
險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流
或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流
預測風險等與基礎資產相關的風險。
（13）參與融資及轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，若參與，面臨的風險包括但不限于：流動
性風險、信用風險、市場風險及其他風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決
的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規
則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲
裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
鵬華中證1000指數增強型證券投資基金（C類基金份額）基金產品資料概要（更新）.pdf