天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金招募說明書（更新）

天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金招募說明書（更新）
2025-11-13 文字大小【小中大】【打印】
            
              天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金

招募說明書（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

日期：二〇二五年十一月十三日

重要提示

天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）

于2024年2月8日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可[2024]298號）。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資

價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。本基

金的基金合同于2024年4月15日正式生效。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書和

基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品

特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的

意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，

亦承擔基金投資中出現的各類風險，可能包括：證券市場整體環境引發的系統性

風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金

管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀

況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，

具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

本基金標的指數為中證全指通信設備指數，編制方案如下：

（1）樣本空間

同中證全指指數的樣本空間。

（2）選樣方法

1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業務涉及通信設備

領域的上市公司證券作為待選樣本；

2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名

前50的證券作為指數樣本。

（3）指數計算

報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計

算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單

個樣本權重不超過15%。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

http://www.csindex.com.cn/。

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、

指數編制機構停止服務、成份股停牌、摘牌等潛在風險，詳見本基金招募說明書

“風險揭示”章節的內容。

本基金投資范圍包括中國存托憑證，存在中國存托憑證價格大幅波動甚至出

現較大虧損的風險、與中國存托憑證發行機制相關的風險。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以標的指數的成份股及其

備選成份股為主要投資對象。如指數成份股發生明顯負面事件面臨退市或違約風

險時，可能在一定時間后被剔除指數成份股，或由于尚未達到指數剔除標準，仍

存在于指數成份股中。為充分維護基金份額持有人的利益，針對前述風險證券，

基金管理人有權降低配置比例或全部賣出，或進行合理估值調整，從而可能造成

與標的之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述

與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人

員作為發起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導

致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節。側

袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的

申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的

特定風險。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產生虧損。

投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露

文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，了解

基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷基金是

否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基

金銷售業務資格的其他機構購買基金。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不預示其未來

表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

本次更新主要依據《天弘基金管理有限公司關于調整旗下部分基金的最低申

購金額限制和最低贖回份額、最低持有份額限制的公告》進行修訂。

目錄

第一部分緒言..........................................6

第二部分釋義..........................................7

第三部分基金管理人...................................14

第四部分基金托管人...................................25

第五部分相關服務機構..................................29

第六部分基金的募集...................................31

第七部分基金合同的生效................................32

第八部分基金份額的申購與贖回..........................33

第九部分基金的投資...................................45

第十部分基金投資組合報告...............................55

第十一部分基金的業績..................................59

第十二部分基金的財產..................................61

第十三部分基金資產的估值..............................62

第十四部分基金的收益與分配............................69

第十五部分基金費用與稅收..............................71

第十六部分基金的會計與審計............................74

第十七部分基金的信息披露..............................75

第十八部分側袋機制...................................83

第十九部分風險揭示...................................86

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算........98

第二十一部分基金合同的內容摘要.......................101

第二十二部分基金托管協議的內容摘要...................120

第二十三部分對基金份額持有人的服務...................140

第二十四部分其他應披露的事項..........................142

第二十五部分招募說明書存放及查閱方式.................144

第二十六部分備查文件.................................145

第一部分緒言

《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡

稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》

（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下

簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以

下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以

下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管

理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金

運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）以及《天

弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合

同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司

4、基金合同：指《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘中證全指

通信設備指數型發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂

和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘中證全指通信設備指數型發起式

證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資

基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資

基金基金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《證券法》：指1998年12月29日經第九屆全國人民代表大會常務委

員會第六次會議通過，經2004年8月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會

第十一次會議《關于修改＜中華人民共和國證券法〉的決定》第一次修正，經2005

年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議第一次修訂，經

2013年6月29日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議《關于修改

＜中華人民共和國文物保護法〉等十二部法律的決定》第二次修正，經2014年

8月31日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議《關于修改＜中華

人民共和國保險法〉等五部法律的決定》第三次修正，并經2019年12月28日

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議第二次修訂的《中華人民共

和國證券法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機

關對其不時做出的修訂

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、發起資金提供方、合格

境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

26、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構

27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是

規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理

人和投資人共同遵守

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

44、基金轉換：指基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金管

理人屆時有效公告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基

金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

45、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加

上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申

請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

48、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

49、元：指人民幣元

50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

51、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入

扣除相關費用后的余額

52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

54、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

56、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊、《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

57、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等，但法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待

60、發起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、

運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指

基金管理人員工中具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，同時

也可以包括基金經理之外公司投研人員，下同）等人員承諾認購一定金額并持有

一定期限的證券投資基金

61、發起資金：指用于認購發起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基

金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資

金認購本基金的金額不少于1,000萬元人民幣（不含認購費用），且持有期限不

少于3年，法律法規或監管機構另有規定的除外

62、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基

金份額持有期限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級

管理人員或基金經理等人員

63、A類基金份額：指在投資人認購/申購、贖回基金時收取認購/申購費用、

贖回費用，并不再從本類別基金財產中計提銷售服務費的基金份額

64、C類基金份額：指在投資人認購/申購基金時不收取認購/申購費用、贖

回時收取贖回費用，且從本類別基金財產中計提銷售服務費的基金份額

65、標的指數：指中證全指通信設備指數及其未來可能發生的變更，或基金

管理人按照基金合同約定更換的其他指數

66、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

67、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

68、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂后，

如適用本基金，相關內容以修訂后法律法規、業務規則為準。

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黃辰立

客服電話：95046

聯系人：司媛

組織形式：有限責任公司

注冊資本及股權結構

天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經中國證券監督

管理委員會批準（證監基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司

注冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：

股東名稱  股權比例  

螞蟻科技集團股份有限公司  51%  

天津信托有限責任公司  16.8%  

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司  15.6%  

蕪湖高新投資有限公司  5.6%  

新疆天瑞博豐股權投資合伙企業（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股權投資合伙企業（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股權投資合伙企業（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸興股權投資合伙企業（有限合伙）  3.5%  

合計  100%  



（二）主要人員情況

1、董事會成員基本情況

黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀

行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入

螞蟻科技集團股份有限公司，現任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。

楊東海先生，副董事長，本科。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

經營管理部總經理、財務中心總經理、總經理助理、財務總監及董事會秘書，現

任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司副總經理、董事。

韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行

總經理、阿里巴巴集團企業融資部資深總監，現任螞蟻科技集團股份有限公司總

裁、首席執行官。

周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人。現任螞

蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。

陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資

有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經理，寶礦控股（集

團）有限公司法務經理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經理、資產管理部

總經理，上海實業城市開發集團有限公司融產結合工作推進辦公室負責人?，F任

天津信托有限責任公司董事會秘書、公司治理總部總經理、人力資源總部總經理。

高陽先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經理，

博時基金管理有限公司債券組合經理、固定收益部總經理、基金經理、股票投資

部總經理，鵬華基金管理有限公司副總經理，博時基金管理有限公司總經理。2023

年12月加盟本公司，現任公司總經理。

王曉野先生，獨立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務專員，上海

市金石律師事務所高級合伙人，上海邦信陽律師事務所權益合伙人。現任上海中

聯律師事務所高級合伙人。

車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經濟貿易大學法學院教師，清華大學

法學院博士后，現任北京大學法學院教授、副院長。

黃卓先生，獨立董事，博士?，F任北京大學國家發展研究院教授、副院長。

2、監事會成員基本情況

楊海軍先生，監事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業部總

經理，聯合證券有限責任公司交易管理部總經理，廈門聯合信托投資有限責任公

司上海證券部總經理，中泰信托有限責任公司證券部總經理、北京中心副總經理

兼北京中心綜合管理部總經理，上海實業城市開發集團有限公司深圳公司總經理

兼融產結合推進辦副主任?，F任天津信托有限責任公司業務總監兼資產管理總部

總經理、綜合管理總部總經理。

劉春雷先生，監事，本科。歷任南山集團有限公司澳大利亞分公司副總經理，

山東南山鋁業股份有限公司部門負責人、總經理助理、副總經理、董事、常務副

總經理。現任內蒙古君正集團企業管理（北京）有限公司副總經理。

李淵女士，監事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現任蕪湖高新投資

有限公司法務總監。

史明慧女士，監事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產品經理、北京

新華富時資產管理有限公司部門總經理助理。2014年6月加盟本公司，歷任高

級產品經理、券商業務部執行總經理，現任公司產品部負責人。

薄賀龍先生，監事，本科。歷任公司基金運營部總經理助理、基金運營部副

總經理、基金運營部總經理，現任公司基金運營業務總監。

周娜女士，監事，碩士。歷任公司人力資源部業務主管、人力資源部總經理

助理，現任公司人力資源部總經理。

3、高級管理人員基本情況

高陽先生，總經理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經理，

博時基金管理有限公司債券組合經理、固定收益部總經理、基金經理、股票投資

部總經理，鵬華基金管理有限公司副總經理，博時基金管理有限公司總經理。2023

年12月加盟本公司，現任公司總經理、董事。

陳鋼先生，副總經理，碩士。歷任華龍證券有限責任公司固定收益部高級經

理，北京宸星投資管理公司債券投資部投資經理，興業證券股份有限公司債券總

部研究部經理，銀華基金管理有限公司機構理財部高級經理，中國人壽資產管理

有限公司固定收益部高級投資經理。2011年7月加盟本公司，歷任公司固定收

益總監、基金經理，現任公司副總經理、天弘創新資產管理有限公司董事長。

周曉明先生，副總經理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其

下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券有限公司、北京證券有限公司、嘉實基

金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等，歷任盛世基金管理有限公司擬

任總經理。2011年8月加盟本公司，現任公司副總經理。

常勇先生，副總經理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人

金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經理，太平人壽保險有限公

司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經理。2014年6月加盟本公司，歷

任高端客戶業務總監、公司總經理助理，現任公司副總經理。

聶挺進先生，副總經理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經理、研究

部總經理、投資總監，浙商基金管理有限公司副總經理、總經理，華泰證券（上

海）資產管理有限公司總經理。2024年3月加盟本公司，現任公司副總經理。

童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產權證券交易中心財

務部經理、交易中心副總經理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌

營業部財務部經理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華

泰證券有限責任公司）上?？偛控攧枕椖恐鞴?。2006年6月加盟本公司，歷任

內控合規部總經理，現任公司督察長、風控負責人。

遲哲先生，副總經理、首席信息官，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司

電腦網絡中心技術經理，埃森哲（中國）有限公司金融服務部門高級咨詢顧問，

平安資產管理有限責任公司科技創新中心執行總經理，泰康資產管理有限責任公

司副總經理、首席技術官。2025年8月加盟本公司，現任副總經理、首席信息

官。

馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所

審計師、審計經理、高級經理，普信恒業科技發展（北京）有限公司財務部總監

助理。2018年4月加盟本公司，現任公司財務負責人、財務部總經理。

4、本基金基金經理

張戈先生，管理科學與工程專業博士，12年證券從業經驗。歷任建信基金管

理有限責任公司研究員、投資經理，大家保險資產管理公司投資經理。2022年9

月加盟本公司。歷任天弘創業板指數增強型證券投資基金基金經理（2022年12

月至2025年01月）、天弘國證2000指數增強型證券投資基金基金經理（2023

年04月至2025年01月）、天弘中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資

基金基金經理（2023年03月至2025年03月）、天弘上證科創板100指數增強

型發起式證券投資基金基金經理（2024年05月至2025年10月）、天弘上證180

指數型發起式證券投資基金基金經理（2025年01月至2025年02月）?，F任本

公司基金經理、基金經理助理。天弘中證科創創業50交易型開放式指數證券投

資基金基金經理、天弘中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基

金基金經理、天弘上證科創板50成份指數型發起式證券投資基金基金經理、天

弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證軟件服務指

數型發起式證券投資基金基金經理、天弘北證50成份指數型發起式證券投資基

金基金經理、天弘上證180交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘上證

科創板綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘上證180交易型開放

式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理、天弘上證科創板綜合交易型開放

式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證A100交易型開放式指數證券

投資基金基金經理。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

高陽先生：本公司總經理，投資決策委員會主任委員；

陳鋼先生：本公司副總經理，天弘創新資產管理有限公司董事長，投資決策

委員會委員；

聶挺進先生：本公司副總經理，投資決策委員會委員；

姜曉麗女士：本公司總經理助理、基金經理，兼任混合資產部總經理，投資

決策委員會委員；

馬龍先生：本公司總經理助理，兼任固定收益部總經理，投資決策委員會委

員；

王昌俊先生：本公司現金管理部總經理、基金經理，投資決策委員會委員；

楊超先生：本公司指數與數量投資部總經理、基金經理，投資決策委員會委

員；

童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席成員；

鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席成員。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運

作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的活動，并承諾建立健

全內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

基金管理人禁止性行為的承諾。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

2、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當利益。

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理與內部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所

有風險類型，并貫穿于所有業務流程和業務環節；

（2）獨立性原則：公司根據業務需要設立保持相對獨立的機構、部門和崗

位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責

識別、監測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；

（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都

要以防范風險、審慎經營為出發點；

（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵

守的行動指南；執行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度

或違反制度的權力；

（5）適時性原則：公司應當根據公司經營戰略方針等內部環境和法規、市

場環境等外部環境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行

相應的調整；

（6）定量與定性相結合的原則：針對合規風險、操作風險、市場風險、信

用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險

控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管

理層對風險管理負最終責任，各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，內控

合規部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險

控制委員會提交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告；

（3）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置

方案和基本的投資策略；

（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰略，經董事會批準后組織實施；

組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工

具；根據公司總體風險控制目標，制定各業務和各環節風險控制目標和要求；落

實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管

理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，

經總經理辦公會討論后執行。

（5）內控合規部：負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督

察長的安排履行合規管理職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識

別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規意識和能力。

（6）風險管理部：通過投資交易系統的風控參數設置，保證各投資組合的

投資比例合規；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（7）審計部：通過運用系統化和規范化的方法，審查、評價并改善公司的

業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加

價值和實現目標。

（8）業務部門：風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門

經理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的

風險管理系統的開發、執行和維護，用于識別、監控和降低風險。

3、內部控制制度綜述

（1）風險控制制度

公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規、行業自律規定和公司各項規

章制度，自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格；不斷提高經營管

理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有

效的風險控制機制和制度，確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全

完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政

策和市場風險，管理風險和職業道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制度。

（2）內控合規管理制度

為保障持續規范發展，公司制定合規管理制度。公司設督察長，負責公司合

規管理工作，實施對公司經營管理合規合法性的審查、監督和檢查。內控合規部

負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督察長的安排履行合規管理

職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識別、處置、報告體系，不

斷提升公司整體合規意識和能力。

（3）審計管理制度

為規范內部審計工作，公司制定內部審計管理制度。內部審計通過運用系統

化和規范化的方法，審查、評價并改善公司的業務活動、內部控制和風險管理的

適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現目標。

（4）內部會計控制制度

建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規程，確保會計業務有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與基金托管人相關業務

的相互核查監督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定

了資金頭寸管理制度；為了確?；鹳Y產的安全，公司嚴格規范基金清算交割工

作，并在授權范圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后

監督和考核制度；為了防止會計數據的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保

管和財務交接制度。

4、風險管理和內部風險控制的措施

（1）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，高

管人員關于內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保內

控合規工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；

（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和

減少風險；

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委

員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而

上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險

狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內部監控系統。公司建立了有效的內部監控系統，如電腦預警系

統、投資監控系統，能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控；

（6）使用數量化的風險管理手段。采取數量化、技術化的風險控制手段，

建立數量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業及個股的風險，以便公司

及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規避，盡可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠

和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控制風險。

5、基金管理人關于內部合規控制聲明書

本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確，并承諾將根據市

場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

（一）基金托管人概況

公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

公司法定英文名稱：Bank of Communications Co.,Ltd.

法定代表人：任德奇

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號

郵政編碼：200336

注冊時間：1987年3月30日

注冊資本：742.63億元

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

聯系人：方圓

電話：95559

交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的

發鈔行之一。1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全

國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合

交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續16年

躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入排名第154位；列《銀行家》(The

Banker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。

截至2025年6月30日，交通銀行資產總額為人民幣15.44萬億元。2025

年上半年，交通銀行實現凈利潤（歸屬于母公司股東）人民幣460.16億元。

交通銀行總行設資產托管部/資產托管業務發展中心（下文簡稱“托管部/托

管發展中心”）?，F有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從

業資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學

歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤

勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。

（二）主要人員情況

任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。

任先生2020年1月起任本行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代

為履行行長職責）、執行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事長（其

中：2019年4月至2020年1月代為履行董事長職責）、執行董事，2018年8月

至2019年12月任本行行長；2016年12月至2018年6月任中國銀行執行董事、

副行長，其中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非

執行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總

裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2003年8月至2014年5月

歷任中國建設銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、

湖北省分行行長、風險管理部總經理；1988年7月至2003年8月先后在中國建

設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設銀行信貸管理委員

會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生1988年于清華大學獲工學碩士學位。

張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。

張先生2024年6月起任本行行長；曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省

分行行長，總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持

工作）、辦公室副主任、研究室副主任等職務。張先生于1998年于中央黨校研

究生院獲經濟學碩士學位，2004年于中央黨校研究生院獲經濟學博士學位。

徐鐵先生，資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。

徐鐵先生2022年4月起任本行資產托管部總經理；2014年12月至2022年

4月任本行資產托管部副總經理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資

產托管部客戶經理、保險與養老金部副高級經理、高級經理、保險保障業務部高

級經理、總經理助理。徐先生2000年于復旦大學獲經濟學碩士學位。

（三）基金托管業務經營情況

截至2025年6月30日，交通銀行共托管證券投資基金868只。此外，交通

銀行還托管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、理

財產品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、基本養老保險基

金、劃轉國有資本充實社?；?、養老保障管理產品、企業年金基金、職業年金

基金、企業年金養老金產品、商業養老金產品、期貨公司資產管理計劃、QFI證

券投資資產、QDII證券投資資產、RQDII證券投資資產、QDIE、QDLP和QFLP、

債券“南向通”等產品。

二、基金托管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部

管理，托管部/托管發展中心業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各

種風險的識別、評估、控制及緩釋，有效地實現對各項業務的風險管控，確保業

務穩健運行，保護基金持有人的合法權益。

（二）內部控制原則

1.合法性原則：托管部/托管發展中心制定的各項制度符合國家法律法規及

監管機構的監管要求，并貫穿于托管業務經營管理活動始終。

2.全面性原則：托管部/托管發展中心建立各二級部自我監控和風險合規部

風險管控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、

執行、監督、反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。

3.獨立性原則：托管部/托管發展中心獨立負責受托基金資產的保管，保證

基金資產與交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，

獨立核算，分賬管理。

4.制衡性原則：托管部/托管發展中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從

組織架構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相

互制衡措施消除內部控制中的盲點。

5.有效性原則：托管部/托管發展中心在崗位、業務二級部和風險合規部三

級內控管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督

機制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內

控管理目標被有效執行。

6.效益性原則：托管部/托管發展中心內部控制與基金托管規模、業務范圍

和業務運作環節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制

成本實現最佳的內部控制目標。

（三）內部控制制度及措施

根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資

產托管業務指引》等法律法規，托管部/托管發展中心制定了一整套嚴密、完整

的證券投資基金托管管理規章制度，確保基金托管業務運行的規范、安全、高效，

包括《交通銀行資產托管業務管理辦法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦

法》、《交通銀行資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務

從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業務運營檔案管理辦法》等，并根據

市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理，技術系統管

理規范，業務管理制度健全，核心作業區實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，

相關信息披露由專人負責。

托管部/托管發展中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和

事后檢查措施實現全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務所對基

金托管業務運行進行國際標準的內部控制評審。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行作為基金托管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資

基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的投

資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和

支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、

基金收益分配等行為的合規性進行監督和核查。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為，及

時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時確認并進行調整。交通

銀行有權對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀行通

知的違規事項未能及時糾正的，交通銀行按規定報告中國證監會。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，按規定報告中

國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

第五部分相關服務機構

一、基金銷售機構

1、直銷機構：

名稱：天弘基金管理有限公司

住所:天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址:天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

法定代表人:黃辰立

電話:（022）83865560

傳真:（022）83865564

聯系人:司媛

客服電話:95046

直銷機構網點信息：

本基金在直銷機構上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登

錄本公司網上直銷系統查詢。

2、代銷機構：

投資者可登錄基金管理人網站查詢銷售機構信息。

3、基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基

金合同等的規定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公

示。

二、登記機構

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

法定代表人：黃辰立

電話：（022）83865560

傳真：（022）83865564

聯系人：薄賀龍

三、律師事務所和經辦律師

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

四、會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執行事務合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

經辦注冊會計師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇

聯系人：管祎銘

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規的有關規定，并經中國證監會證監

許可【2024】298號文準予注冊。本基金的募集期為2024年04月11日。經普華永

道中天會計師事務所驗資，本基金募集的凈認購金額為10,394,953.22元人民幣，

有效認購款項在募集期間產生的利息共計1,250.26元人民幣，按照每份基金份額

1.00元人民幣計算，設立募集期間募集資金及其利息結轉的份額共計

10,396,203.48份基金份額，已全部計入基金份額持有人基金賬戶，歸各基金份

額持有人所有。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同已于2024年4月15日生效。

二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產凈值低于2億元的，本

基金應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大

會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。若屆時的法律

法規或中國證監會規定發生變化，上述終止規定被取消、更改或補充，則本基金

可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。

《基金合同》生效滿三年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持

有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當

在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金應當按照基

金合同的約定程序進行清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。法律法規

或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或基金管理人網站列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機

構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的

營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易

時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相

應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金已于2024年4月17日開放日常申購、贖回、定投、轉換業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金

份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提

交的申購申請不成立。投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否

則所提交的贖回申請不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登

記機構確認基金份額時，申購生效?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；

基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者T日的贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付

贖回款項。如遇證券/期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行

數據交換系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務

流程時，則贖回款項劃付時間相應順延至下一個工作日劃出。基金管理人、基金

托管人和銷售機構等不承擔由此順延造成的損失或不利后果。

在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情

形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有

效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷

售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，

則申購款項退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷

售機構已經接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確認

結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，

由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。若申購不成立或無效，則申購款

項本金退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等

損失。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、基金管理人在其他銷售機構及直銷機構（含直銷中心與網上直銷系統）

的首次單筆最低申購金額為人民幣0.1元（含申購費，下同），追加申購的單筆

最低金額為人民幣0.1元。各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規定的，以

各銷售機構的業務規定為準，但最低申購金額不得低于人民幣0.1元。

2、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得

少于0.1份，某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額

余額少于0.1份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售

機構全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉托管、巨

額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于0.1份之情況，不受此限，但再次

贖回時必須一次性全部贖回。

3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以

規定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規定見更新的招募說明書或相關

公告，但需符合法律法規、監管機構的規定和基金合同的約定。

4、本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理

等人員作為發起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數

的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導

致被動達到或超過50%的除外)。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

5、基金管理人可以規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請

參見更新的招募說明書或相關公告。

6、基金管理人有權規定本基金的總規模上限、單日凈申購比例上限、單個

投資人單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見招募說明書或相關公告。

7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

8、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購和贖回的費用

1、申購費用

基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時支付申

購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金財產中計提銷售

服務費。投資者如果有多筆申購，A類基金份額的適用費率按單筆A類基金份額

分別計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）  A類基金份額申購費率  

M＜500萬元  1.00%  

M≥500萬元  1,000元/筆  



本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入

基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費用

贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖

回基金份額時收取。本基金的贖回費率如下：

持有時間（T）  A類基金份額贖回費率  C類基金份額贖回費率  

T 1.50%  1.50%  

7日≤T 0.30%  0  

T≥30日  0.05%  



對于A類基金份額，對于持續持有基金份額少于7日的投資人收取的贖回費，

將全額計入基金財產；對持續持有A類基金份額不少于7天的投資人收取的贖回

費，將不低于贖回費總額的25%計入基金資產；對于C類基金份額，對持續持有

期少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。未歸入基金財產的部

分用于支付登記費和其他必要的手續費。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。

5、基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合

同》約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，對基金銷售費用

實行一定的優惠，費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機

構屆時發布的相關公告或通知?；鸸芾砣丝梢葬槍μ囟ㄍ顿Y人（如養老金客戶

等）開展費率優惠活動，屆時將提前公告。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算方式：

（1）申購本基金A類基金份額時收取申購費用，申購份額計算方法如下：

申購費用適用比例費率時：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

申購費用適用固定金額時：

申購費用＝固定金額

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

（2）申購本基金C類基金份額時不收取申購費用，申購份額計算方法如下：

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到

小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例3：假定T日A類基金份額凈值為1.0160元，某投資人本次申購本基金

A類基金份額10萬元，對應的申購費率為1.00%，該投資人可得到的A類基金份

額為：

凈申購金額＝100,000/(1＋1.00)＝99,009.90元

申購費用＝100,000－99,009.90＝990.10元

申購份額＝99,009.90/1.0160＝97,450.69份

即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金

份額凈值為1.0160元，可得到97,450.69份A類基金份額。

例4：假設某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日

本基金C類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費，則可得到的C類基金份

額為：

申購份額＝100,000.00/1.0600＝94,339.62份

即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C

類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費，則其可得到94,339.62份C類基

金份額。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例5：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應的

贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到

的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×1.50%=187.50元

凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元

即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回

費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈

贖回金額為12,312.50元。

例6：某投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為30日，對應

的贖回費率為0%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的

凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×0=0.00元

凈贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元

即：投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為30日，假設贖回

當日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為12,500.00元。

3、本基金各類基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數

點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金

份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經履行適

當程序，可以適當延遲計算或公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或者無法辦理申購業務。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者（基金管

理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方除外）持

有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構因技術故障或異常

情況導致基金銷售系統、基金登記系統、基金會計系統或證券登記結算系統無法

正常運行。

9、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規模超過基金管理人規定

的總規模上限時；或使本基金當日申購金額超過基金管理人規定的當日申購金額

上限時；或該投資者累計持有的份額超過單個投資者累計持有的份額上限時；或

該投資者當日/單筆申購金額超過單個投資者單日或單筆申購金額上限時。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫

停申購公告。當發生上述第7、9項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方

式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購

申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退

還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息的損失。在

暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或者無法辦理贖回業務。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請

或延緩支付贖回款項時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖

回公告。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應

將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；?
份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停

贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶

贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未

能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）當基金出現巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放

日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖

回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現

可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持有

人超出10%的贖回申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申

請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖回

申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額

凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份額

持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、

（2）方式處理，具體見相關公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人

認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖

回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在兩日內在規定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也

可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行

發布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金份額之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換

費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，

并提前告知基金托管人與相關機構。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十五、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十六、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~的凍結手續、

凍結方式按照登記機構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的

權益按照我國法律法規、監管規章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定

處理。

十七、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請并由登記

機構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前

公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”部分或相關公告的規定。

十九、其他業務

在相關法律法規允許的條件下，基金登記機構可依據其業務規則，受理基金

份額質押等業務，并收取一定的手續費用。

第九部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指

數表現相一致的長期投資收益。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證全指通信設備指數

的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。為更好地實現投資目

標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股，含科

創板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、存托憑證、銀行存款、債

券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可

轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資

券等）、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中

國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：

本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證全指通

信設備指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本

基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低

于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結

算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、業績比較基準

本基金投資組合的業績比較基準為：中證全指通信設備指數收益率×95%＋

銀行活期存款利率（稅后）×5%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除

外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作

日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進

行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同

終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

但若標的指數及業績比較基準因指數編制機構名稱變更或指數更名的原因

而變更，則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人可在履行適當程序后變更

標的指數和業績比較基準，并及時公告。

四、風險收益特征

本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表

現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

五、投資決策流程

1、決策依據

（1）國家有關法律、法規和《基金合同》的規定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、證券市場走勢、政策指

向及全球經濟因素分析。

2、投資管理程序

（1）本基金管理人每月定期召開資產配置會議，討論基金的資產組合以及

個股配置，形成資產配置建議，會議參加人員為全體投資研究團隊。

（2）投資決策委員會在基金合同規定的投資框架下，確定基金資產配置方

案，并審批重大單項投資決定。

（3）基金經理在投資決策委員會的授權下，根據本基金的資產配置要求，

參考資產配置會議、投資研究聯席會議討論結果，制定基金的投資策略，在其權

限范圍內進行基金的日常投資組合管理工作。

（4）金融工程分析師運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對指數化

投資的偏差風險和流動性風險進行測算，并提供數量化風險分析報告，行業分析

師對標的指數成份股中基本面情況及時提供研究報告。

（5）基金經理根據量化風險分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最

小化的目標下，采取適當的方法控制與指數的偏差風險、流動性風險、降低交易

成本。

（6）當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構

暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考

慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份

股替代策略，并對投資組合進行調整。

六、投資策略

本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動指數化投資。股票投資組合

的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，并根據標

的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整，以復制和跟蹤標的指數。本基金

在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數

相似的投資收益。在正常市場情況下，力爭控制本基金的份額凈值與業績比較基

準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如

因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金

管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

由于標的指數編制方法調整、成份股及其權重發生變化（包括配送股、增發、

臨時調入及調出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的

指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因

導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當

變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

1、大類資產配置

本基金管理人主要按照中證全指通信設備指數的成份股組成及其權重構建

股票投資組合，并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資

于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證全指通信設備指數成份

股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日

日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值

5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出

保證金和應收申購款等。

2、股票投資策略

（1）股票投資組合構建

本基金采用完全復制標的指數的方法，按照標的指數成份股組成及其權重構

建股票投資組合。由于跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異，若出現較為

特殊的情況（例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數復制效果的因

素），本基金將采用替代性的方法構建組合，使得跟蹤組合盡可能近似于全復制

組合，以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調整的股票組合應符

合投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證全指通信設備指

數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%的投資比例限

制。

（2）股票投資組合的調整

本基金所構建的股票投資組合將根據中證全指通信設備指數成份股及其權

重的變動而進行相應調整，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖

回變動情況等，對其進行適時調整，以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度

正相關和跟蹤誤差最小化。

1）定期調整

根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。

2）不定期調整

A當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股

在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組

合；

B根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤

標的指數；

C根據法律法規和基金合同的規定，成份股在標的指數中的權重因其他特殊

原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降

低跟蹤誤差。

3、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

本基金將采用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資，

通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差

策略等積極投資策略構建債券投資組合。

其中，可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價

值和內嵌期權價值，本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估，

選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。

4、資產支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以

及資產池資產所在行業景氣情況等因素，預判資產池未來現金流變動；研究標的

證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響，

同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響，在嚴格控制信用風險暴露程

度的前提下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益較高的品種進行

投資。

5、參與融資及轉融通證券出借業務策略

為更好的實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業務，本基金將在分析市場

行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券

流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。

若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，

以符合上述法律法規和監管要求的變化。

6、存托憑證投資策略

對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分

析相結合的方式，精選出具有比較優勢的存托憑證。

7、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨的投資，

以提高投資效率，控制基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。

本基金管理人運用股指期貨必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低

跟蹤誤差的目的，不得應用于投機交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。

七、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證全

指通信設備指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，

應當保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其

中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（11）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產凈值的10%；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的20%；

（15）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

（16）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當不低于基金資產的90%；

（17）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（18）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基

金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資

產；同時，本基金參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的

50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因證券、期貨市場

波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股

流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比

例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情

形除外。因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合第（18）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法

律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分

之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行

審查。

法律法規或監管部門對上述禁止行為作出強制性調整的，本基金應當按照法

律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門修改或調整涉及本基金的

禁止行為，且該等調整或修改屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協商

一致后，可按照法律法規或監管部門調整或修改后的規定執行，但基金管理人在

執行法律法規或監管部門調整或修改后的規定前，應在履行適當程序后向投資者

履行信息披露義務。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

九、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分

的規定。

第十部分基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定復核了本報告中的

財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2025年06月30日，本報告中所列財務數據

未經審計。以下內容摘自本基金2025年第2季度報告。

1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例（%） 

1  權益投資  52,384,772.15  80.95  

 其中：股票  52,384,772.15  80.95  

2  基金投資  -  -  

3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  8,824,696.50  13.64  

8  其他資產  3,501,130.92  5.41  

9  合計  64,710,599.57  100.00  



2報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末（指數投資）按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（%）  

A  農、林、牧、漁業  -  -  

B  采礦業  -  -  

C  制造業  52,228,546.55  94.87  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  -  -  

E  建筑業  -  -  



F  批發和零售業  -  -  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  -  -  

H  住宿和餐飲業  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  156,225.60  0.28  

J  金融業  -  -  

K  房地產業  -  -  

L  租賃和商務服務業  -  -  

M  科學研究和技術服務業  -  -  

N  水利、環境和公共設施管理業  -  -  

O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計  52,384,772.15  95.15  



2.2報告期末（積極投資）按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票

投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（％）  

1  300308  中際旭創  45,240  6,598,706.40  11.99  

2  300502  新易盛  49,600  6,300,192.00  11.44  

3  000063  中興通訊  161,700  5,253,633.00  9.54  

4  601138  工業富聯  199,200  4,258,896.00  7.74  

5  600522  中天科技  136,800  1,978,128.00  3.59  

6  300394  天孚通信  24,060  1,920,950.40  3.49  

7  688036  傳音控股  22,889  1,824,253.30  3.31  

8  600487  亨通光電  99,200  1,517,760.00  2.76  

9  600745  聞泰科技  43,600  1,461,908.00  2.66  

10  002465  海格通信  99,700  1,389,818.00  2.52  



3.2積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11投資組合報告附注

11.1本報告期內未發現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調

查，未發現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

11.2基金投資的前十名股票，均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。

11.3其他資產構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  46,287.96  

2  應收證券清算款  2,161,540.56  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  1,293,302.40  

6  其他應收款  -  

7  其他  -  

8  合計  3,501,130.92  



11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。

11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十一部分基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日2024年04月15日，基金業績數據截至2025年06月30

日。

基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

天弘中證全指通信設備指數發起A

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2024/04/15-2024/12/31  19.79%  2.38%  18.23%  2.43%  1.56%  -0.05%  

2025/01/01-2025/06/30  5.98%  2.20%  6.05%  2.23%  -0.07%  -0.03%  

自基金合同生效日起至今  26.95%  2.31%  25.38%  2.35%  1.57%  -0.04%  



天弘中證全指通信設備指數發起C

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2024/04/15- 19.63%  2.38%  18.23%  2.43%  1.40%  -0.05%  



2024/12/31        

2025/01/01-2025/06/30  5.88%  2.20%  6.05%  2.23%  -0.17%  -0.03%  

自基金合同生效日起至今  26.66%  2.31%  25.38%  2.35%  1.28%  -0.04%  



第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基

金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十三部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、債券、資產支持證券和銀行

存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場或市場活動很少的投資品種，應采用在當前情況下

適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值

技術確定公允價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負

債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估

值；

（4）交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記

日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值

全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值；

（5）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，

按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值

全價估值。含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實

際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或

推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長

待償期所對應的價格進行估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

6、基金參與融資及轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證

券投資基金業協會發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份額持有人和

基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，基金

托管人不承擔任何責任。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產

凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位

四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家

另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額的基金份額凈值，

經基金托管人復核無誤后，按規定披露。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產進行估值

后，將各類基金份額的基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無

誤后，由基金管理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或證券經紀商（如涉及）、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其

他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人“(受

損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若

系同行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規定執行：

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人與基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金

托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資

產凈值信息并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給

基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券、期貨交易所、指數編制機構、證券經紀商（如涉及）及登記

結算公司等第三方機構發送的數據錯誤，或由于國家會計政策變更、市場規則變

更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和

基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，

由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金

管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷

售服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的

每一基金份額享有同等分配權；

3、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需

要召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按規定在規

定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為對應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照登記機構相關業務規則執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、訴訟費

和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；

10、因參與融資及轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.45%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.45%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，托管人按照雙方約定的時間，自動在次月按

照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支付，基金管理人無需再出具劃款指令，

支付時間及收款賬戶信息由基金管理人通過書面形式另行通知托管人。若遇法定

節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，托管人按照雙方約定的時間，自動在次月按

照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支取，基金管理人無需再出具劃款指令，

支付時間及收款賬戶信息由基金管理人通過書面形式另行通知托管人。若遇法定

節假日、公休假等，支付日期順延。

3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費

率為0.20%。本基金銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.20%

年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，托管人按照雙方約定的時間，自動在次月按

照指定的賬戶路徑從基金財產中一次性支付，基金管理人無需再出具劃款指令，

支付時間及收款賬戶信息由基金管理人通過書面形式另行通知托管人。由登記機

構代收，登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假

日、公休假等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4-11項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費（由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

五、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的披露方式、披露內容、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金

從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信

息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本發生歧義的，以中文文本

為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管

理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限

等情況。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的各類基

金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基

金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、

期限及期間的變動情況。如將來法律法規或中國證監會有另行規定的，從其規定。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資

者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除

外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

23、調整基金份額類別設置；

24、基金合同生效滿3年后，連續30、40、45個工作日出現基金份額持有

人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元的情形時；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十）基金投資股指期貨的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指

標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易

政策和交易目標等。

（十一）基金參與融資業務的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及

其管理情況等。

（十二）基金參與轉融通證券出借業務的信息披露

本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露參與轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損

益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發

生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十三）基金投資資產支持證券的信息披露

本基金在中期報告、年度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。本基金在季

度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比

例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十四）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當組織基金財產清算小組對基金財產進行清

算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將

清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十五）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。

（十六）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金

清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理

人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并

保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

第十八部分側袋機制

（一）側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘

請側袋機制啟用日發表意見且符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計并披

露專項審計意見。

（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按

照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶

的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖

回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主

袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放

日主袋賬戶總份額的10%認定。

（三）實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

（四）實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估

值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。側袋賬

戶的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

（五）實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，管理費、托管費和C類基金份額的銷售服務費

等費用按主袋賬戶基金資產凈值作為基數計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現

后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，

及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應

當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產

無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規

要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合

《證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（七）側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫

停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬

戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計

師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會

計核算和年度報告披露等發表審計意見。

（八）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則

的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來

法律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金

托管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需

召開基金份額持有人大會審議。

第十九部分風險揭示

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動?；?
金投資中出現的風險分為如下三類，一是國內市場風險，包括政策風險、利率風

險等；二是本基金特有的風險；三是開放式基金共有的風險，包括流動性風險、

管理風險等。

一、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主

要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈

周期性變化?；鹜顿Y于股票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤，并通過對

股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4、通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能

會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

6、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

二、本基金的特有風險

1、本基金是股票型指數基金，原則上采用完全復制法跟蹤本基金的標的指

數，基金在多數情況下將維持較高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，

可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

2、標的指數風險：即編制方法可能導致標的指數的表現與總體市場表現的

差異，此外因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投

資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。

3、標的指數波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟

因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導

致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

4、跟蹤偏離風險：即基金在跟蹤指數時由于各種原因導致基金的業績表現

與標的指數表現之間產生差異的不確定性。

5、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如果指數編制機構變更或停止該指

數的編制及發布、或由于指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為標的

指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人

可以依據維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序后變更本基金的標的指數。

基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特

征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均

跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的指

數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與

指數價格走勢可能發生較大偏離。

7、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人根據基金合同的

約定可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲

得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。

8、成份股退市的風險

標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出

調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的

退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，

并對投資組合進行相應調整。

9、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情

形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的

指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集

基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表

決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

10、基金管理人有權決定本基金是否轉型為基金管理人同時管理的跟蹤同一

標的指數的交易型開放式指數證券投資基金（ETF）聯接基金并相應修改基金合

同，如決定以ETF聯接基金模式運作，則需履行適當程序并提前公告。投資者

還有可能面臨基金自動轉型的風險。

11、本基金為發起式基金，基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金

資產凈值低于2億元的，本基金應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止，

無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續基

金合同期限?！痘鸷贤飞M三年后繼續存續的，連續50個工作日出現基

金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金

應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止，且無需召開基金份額持有人大會。

因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風險。

12、基金投資特定品種可能引起的風險

（1）存托憑證投資風險

基金資產可投資于存托憑證，會面臨與創新企業、境外發行人、中國存托憑

證發行機制以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創新企業業務持

續能力和盈利能力等經營風險，存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在

法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑

證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可

能引發的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受

境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；已

在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的

風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險等。

（2）資產支持證券投資風險

1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預測

風險等與基礎資產相關的風險。

2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關風

險、資產支持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資產

支持證券相關的風險。

3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、技

術風險和操作風險。

（3）股指期貨投資風險

本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的

風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、

保證金風險、信用風險和操作風險。具體為：

1）市場風險是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險

是股指期貨投資中最主要的風險；

2）流動性風險是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險；

3）基差風險是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間價格差的波動所造

成的風險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風險；

4）保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭

寸所要求的保證金而帶來的風險；

5）信用風險是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險；

6）操作風險是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或

者系統出現故障等原因造成損失的風險。

（4）基金參與融資與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：

1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現

支付贖回款項的風險；

2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益

補償及借券費用的風險；

3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風

險；當已出借證券或一籃子證券中，有部分或單一權重較大的證券，股價出現連

續的下跌或連續的上漲，可能造成按市值加權平均計算的出借剩余期限，較大偏

離出借之日所預計的平均期限；同時，股價出現連續的下跌或連續的上漲，也會

使出借證券的資產占基金資產凈值的權重，在出借期間偏離出借之日所預計的權

重；

4）政策風險：證券出借后如遇相關法律法規要求發生變化，可能影響業務

后繼運作和收益，甚至產生損失。

（5）投資科創板股票的風險

本基金可投資于科創板股票，科創板股票在發行、上市、交易、退市等方面

的規則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創板上市公司相關的特有風

險，包括但不限于：

1）科創板企業無法盈利甚至較大虧損的風險

本基金投資于科創板上市企業不一定盈利，而且還可能面臨更大的投資風險。

一方面，科創板上市企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能

源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，往往具有科技投入大、

迭代快、風險高、易被顛覆等特點，存在因重大技術、產品、經營模式、相關政

策變化而出現經營失敗的風險；另一方面，部分科創企業可能尚處于初步發展階

段，企業持續創新能力、主營業務發展可持續性、公司收入、現金流及盈利水平

等具有較大不確定性，個股投資風險加大。此外，科創板企業普遍具有前景不確

定、業績波動大、風險高的特征，市場可比公司較少，估值與發行定價難度較大。

因此，本基金在追求科創板企業帶來收益的同時，須承受科創板企業帶來的

風險，本基金投資于科創板企業面臨無法盈利甚至可能導致較大虧損的風險。投

資者投資于本基金前，須對科創板市場（包括科創板股票的價格影響因素和交易

規則等）有一定了解和認知,在理性判斷的基礎上做出審慎投資選擇。

2）股價大幅波動風險

科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不

設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創板股票上市首日即可作為融資融

券標的，可能導致較大的股票價格波動，從而導致本基金凈值出現大幅波動的風

險。

3）流動性風險

科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板股

票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能

導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。

4）紅籌企業的投資風險

符合相關規定的紅籌企業可以在科創板上市。紅籌企業在境外注冊，可能采

用協議控制架構，在信息披露、分紅派息等方面可能與境內上市公司存在差異。

紅籌公司注冊地、境外上市地等地法律法規對當地投資者提供的保護,可能與境

內法律為境內投資者提供的保護存在差異。

紅籌企業可以發行股票或存托憑證在科創板上市。存托憑證由存托人簽發、

以境外證券為基礎在中國境內發行,代表境外基礎證券權益。紅籌公司存托憑證

持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當,但并不能等

同于直接持有境外基礎證券。投資者應當充分知悉存托協議和相關規則的具體內

容，了解并接受本基金在交易和持有紅籌公司股票或存托憑證過程中可能存在的

風險。

5）科創板企業退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形

更多，且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資的科創板股

票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風險。

6）科創板股票在發行與交易機制上與主板市場存在差異的風險

科創板股票在發行與交易機制上與主板市場存在差異，可能使本基金標的指

數波動較大，從而導致本基金凈值出現大幅波動的風險?？苿摪骞善痹诎l行與交

易機制上與主板市場存在差異包括但不限于：

①科創板新股發行價格、規模、節奏等堅持市場化導向，詢價、定價、配售

等環節由機構投資者主導。科創板新股發行全部采用詢價定價方式，詢價對象限

定在證券公司等七類專業機構投資者，而個人投資者無法直接參與發行定價。同

時，因科創板企業普遍具有技術新、前景不確定、業績波動大、風險高等特征，

市場可比公司較少，傳統估值方法可能不適用，發行定價難度較大，科創板股票

上市后可能存在股價波動的風險。

②初步詢價結束后，科創板發行人預計發行后總市值不滿足其在招股說明書

中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，將按規定中止發行。

③科創板股票網上發行比例、網下向網上回撥比例、申購單位、投資風險特

別公告發布等與目前上交所主板股票發行規則存在差異，投資者應當在充分知悉

并關注相關規則。

④首次公開發行股票時，發行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權，不受

首次公開發行股票數量條件的限制，即存在超額配售選擇權實施結束后，發行人

增發股票的可能性。

⑤科創板制度允許上市公司設置表決權差異安排。上市公司可能根據此項安

排，存在控制權相對集中，以及因每一特別表決權股份擁有的表決權數量大于每

一普通股份擁有的表決權數量等情形，而使普通投資者的表決權利及對公司日常

經營等事務的影響力受到限制。

⑥出現《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及上市公司章程規定的情

形時，特別表決權股份將按1:1的比例轉換為普通股份。股份轉換自相關情形發

生時即生效，并可能與相關股份轉換登記時點存在差異。

⑦相對于主板上市公司，科創板上市公司的股權激勵制度更為靈活，包括股

權激勵計劃所涉及的股票比例上限和對象有所擴大、價格條款更為靈活、實施方

式更為便利。實施該等股權激勵制度安排可能導致公司實際上市交易的股票數量

超過首次公開發行時的數量。

⑧科創板股票在漲跌幅限制，做市商機制，交易的單筆申報數量、最小價格

變動單位、有效申報價格范圍，盤中臨時停牌情形和嚴重異常波動股票核查制度

等與上交所主板市場股票交易存在差異。

7）監管規則變化的風險

科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務規則，

可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，導致

基金投資運作產生相應調整變化。

8）科創板長期投資者相關制度的風險

若監管部門推出科創板長期投資者相關制度，在符合基金合同約定及長期投

資者要求的前提下，本基金可申請作為科創板長期投資者參與投資，并需遵循長

期投資者相關要求及限制，屆時科創板企業的經營情況及風險可能給本基金帶來

更大影響。

9）科創板設立和注冊制試點時間較短的風險

科創板的設立和注冊制的試點時間較短，其效果仍待市場檢驗，且后續可能

根據國情、市場情況、投資者情況等對相關規則作出必要的調整和完善。投資者

投資于本基金將可能面臨因為試點效果不及預期、規則的調整變化等原因導致基

金凈值下跌或大幅波動的風險。

三、基金的流動性風險評估及流動性風險管理工具

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節。

2、本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證央企新動能主題指

數的成份股及其備選成份股為主要投資對象，綜合評估在正常市場環境下本基金

的流動性風險適中。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的情形

及處理方式”的相關內容。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請

上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的

情形及處理方式”的相關內容。

（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項

上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或

延緩支付贖回款項的情形”的相關內容。

（3）收取短期贖回費

對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回

費全額計入基金財產。

（4）暫?；鸸乐?
當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停基金估值，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金

申購贖回申請的措施。

（5）擺動定價

當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以

確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

（6）實施側袋機制

具體措施詳見本招募說明書“側袋機制”章節的相關內容。

當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申購贖回

申請，投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者投資的成本。

四、流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現

的風險。流動性風險還包括基金在開放期內出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金

應付贖回支付所引致的風險。

五、操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、IT系統故障等風險。

六、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

充分、投資操作出現失誤等，都會影響基金的收益水平。

七、合規性風險

合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違反

基金合同有關規定的風險。

八、稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政[2016]140號《關于明確金融房地產開發教育輔

助服務等增值稅政策的通知》第四條規定：“資管產品運營過程中發生的增值稅

應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理人的

管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增值稅

應稅的，將由基金份額持有人承擔并從基金資產中支付，按照稅務機關的規定以

基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的投資

稅費成本。

九、啟用側袋機制的風險

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額

和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確

定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特

定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

十、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

十一、其它風險

1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現和發展后，如果投資于這些

工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；

2、因技術因素而產生的風險，如計算機系統不可靠產生的風險；

3、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不

完善而產生的風險；

4、因人為因素而產生的風險，如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

5、對主要業務人員如基金經理的依賴可能產生的風險；

6、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水

平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

十二、聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、本基金通過基金管理人直銷系統公開銷售，基金管理人不能保證其收益

或本金安全。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計，

聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

6、基金管理人與基金托管人協商一致或基金財產清算小組認為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，并及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法

律法規或監管部門的要求辦理。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終

止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的

分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內基金份額

持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案

并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日

內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不少于法律法規規定的最

低年限。

第二十一部分基金合同的內容摘要

一、基金合同當事人的權利和義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶、轉托管等業務規則；

（17）決定本基金證券交易結算模式的轉換（包括由證券公司交易結算模式

轉換為托管人結算模式，或由托管人結算模式轉換為證券公司交易結算模式）。

若本基金采用“證券公司交易結算模式”的，基金管理人有權選擇代表本基金進

行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證券經紀商，并簽訂證券經

紀服務協議；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并披露基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但監管機構、司法機關等有權機關要求提供或因向審計、法律等外

部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊，按規定向基金托管人提供基金份額

持有人名冊資料；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向監管機

構、司法機關及審計、法律等外部專業顧問提供的除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法

律法規規定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和

《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作

為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有

同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）發起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年，法律法規或監管機

構另有規定的除外；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（11）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和

補充，并保證其真實性；

（12）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或本基金合同

另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。本基金份

額持有人大會不設日常機構。若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，

以屆時有效的法律法規為準。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式、調整基金份

額類別設置、增加或減少基金份額類別，或調整基金份額分類辦法及規則；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）在法律法規和中國證監會允許范圍內，基金管理人、登記機構、基金

銷售機構調整有關申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等業務規

則；

（6）履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有

人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式

授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方

式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開

會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

除法律法規另有規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人所持每份

基金份額有同等表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通

知為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份

額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內

容為準，本節沒有規定的適用上文相關約定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據新頒布

的法律法規或監管規則協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和

調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計，

聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

6、基金管理人與基金托管人協商一致或基金財產清算小組認為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，并及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法

律法規或監管部門的要求辦理。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終

止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的

分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內基金份額

持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案

并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日

內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不少于法律法規規定的最

低年限。

四、爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲

裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決

是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用

由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、

澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十二部分基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：天弘基金管理有限公司

（二）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對

基金的投資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證全指通信設備指數

的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。為更好地實現投資目

標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股，含科

創板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、存托憑證、銀行存款、債

券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可

轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資

券等）、債券回購、股指期貨、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中

國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對

基金投資、融資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：

（1）本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于中證全

指通信設備指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，

應當保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其

中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（11）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產凈值的10%；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押

式回購）等；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的20%；

（15）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

（16）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當不低于基金資產的90%；

（17）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（18）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基

金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資

產；同時，本基金參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的

50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因證券、期貨市場

波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股

流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比

例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情

形除外。因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合第（18）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法

律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告。

3.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金

投資禁止行為進行監督?；鹭敭a不得用于下列投資或者活動。

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵

循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估

機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分

之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行

審查。

在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關

系的股東或者與本機構有其他重大利害關系的公司名單，以上名單發生變化的，

應及時予以更新并通知對方。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

4.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監督。

（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金

管理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。

基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交

易對手的名單?；鹜泄苋嗽谑?
到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨ㄆ诤筒?
定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。基金托管人在收到名單

后2個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名

單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行

結算。

（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，

由于交易對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。

5.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金

管理人銀行存款業務進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確?；疸y

行存款業務賬目及核算的真實、準確。

（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另

行簽訂書面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與

執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付，以及存款證實書的開立、傳遞、保管等

流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合

法權益。

（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復

核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付

結算等的各項規定。

6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督。

（1）基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通

受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

（2）流通受限證券,包括由《上市公司證券發行注冊管理辦法》規范的非公

開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交

易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市

證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基

金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制

度?；鹜顿Y非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流

動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度

和投資比例控制情況?；鸸芾砣藨辽儆谑状螆绦型顿Y指令之前兩個工作日將

上述資料書面或其他雙方認可的方式發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的

時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙

方認可的方式確認收到上述資料。

（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法

規要求的有關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、

發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本

占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付

時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整,并應至少于擬執行投資指令

前兩個工作日將上述信息書面或其他雙方認可的方式發至基金托管人,保證基金

托管人有足夠的時間進行審核。

（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管

人認為上述資料可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通

受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理

人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權

利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產

損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。

如果基金托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。

7.基金參與轉融通證券出借業務，管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術

系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有

效防范和控制風險，托管人將對基金參與出借業務進行監督和復核。

8.基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金

投資其他方面進行監督。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入

確認、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數

據等進行監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績

表現數據印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并有權在

發現后報告中國證監會。

（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間

內答復并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法

規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數

據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其

他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管

理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金

托管人反饋，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在限期

內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人有權報告中國

證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人在限期內糾正。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或

者違反《基金合同》約定的，應當視情況暫緩或拒絕執行，立即通知基金管理人，

并按規定向中國證監會報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，

并按規定向中國證監會報告。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人

對基金托管人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等

投資所需賬戶，是否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金

份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規規定和《基金

合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；鹜?
管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金

管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。

基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基

金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金

托管人在限期內糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管

理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金

托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基

金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送基

金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金托管人在限期內糾正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、

處分、分配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強

制執行。

2.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構（如涉及）的

固有財產?；鹭敭a的債權、不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相

抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其

自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權

利。

3.基金托管人按照規定開立基金財產的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管

賬戶等投資所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規定開立期貨資金賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他

業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的完

整和獨立。

5.對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應

由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資

產沒有到達基金銀行存款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進

行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損

失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑巍?
（二）基金募集資產的驗證

1、基金募集期滿或基金宣布停止募集時，發起資金的認購金額、發起資金

提供方及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的，由基

金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出

具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計

師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基

金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。

2、基金管理人應將屬于本基金財產的全部資金劃入在基金托管人處為本基

金開立的基金托管賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理

人按規定辦理退款事宜，基金托管人應予以必要的協助和配合。

（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理

1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

2.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根

據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管

人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、

支付基金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。

3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不

得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行

資金支付，并使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資

產的資金結算匯劃業務。

5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

（四）基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責

任公司開立證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使

用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。

基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結

算備付金賬戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結算?；鹜泄苋艘员净?
的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。

（五）債券托管賬戶的開立和管理

1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人

在備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限

公司以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金

的清算?；鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基

金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。

2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本

由基金管理人保存。

（六）期貨相關賬戶的開立和管理

基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶，在中國金融

期貨交易所獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規

定設立。

基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人辦

理相關銀期轉賬業務。

（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上

加蓋預留印鑒（須包括基金托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存

款確認單據，明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、

存款到期指定收款賬戶等細則。

為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。

（八）基金管理人在不違反法律法規和基金合同規定的前提下，可以根據本

基金實際情況，決定本基金的證券交易結算模式，無需召開基金份額持有人大會。

若屆時本基金采用證券公司交易結算模式，則相關賬戶的開設和管理按照以下規

定執行：

1.基金管理人為基金財產在證券經紀商開立證券交易資金賬戶，用于基金財

產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清

算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關系。證券經紀商根據

相關法律法規、規范性文件為本基金開立相關資金賬戶并按照該證券經紀商開戶

的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。

2.交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額

存放在基金管理人為基金開設的證券交易資金賬戶中，場內的證券交易資金清算

由基金管理人所選擇的證券公司負責。

3.證券公司交易結算模式下不涉及的相關賬戶（如結算備付金賬戶等）無需

開立。

（九）其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他

投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托

管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按

有關規則使用并管理。

（十）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓，

由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構

實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。

銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。

基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨別，

不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。

（十一）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托

管人、基金管理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基

金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人

應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權

業務章的合同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算、估值和會計核算

（一）基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、

《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。

基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管

人復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類

基金份額的基金份額凈值，以約定方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤?
算結果復核后，將復核結果反饋給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予

以公布。

本基金按以下方法估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估

值；

（4）交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記

日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值

全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值；

（5）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，

按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值

全價估值。含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實

際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或

推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長

待償期所對應的價格進行估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

6、基金參與融資及轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證

券投資基金業協會發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

7、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布，由此給基金份額持有人和

基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基

金管理人負責賠付，基金托管人不負責賠付。

（二）凈值差錯處理

當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和

基金造成損失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金?；?
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條

款進行賠償。

1.如采用本協議第八章“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估

值方法的第1－8、10進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在

復核過程中沒有發現，且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對

投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理

人與基金托管人按照管理費率和托管費率的比例各自承擔相應的責任；

2.如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因

該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基

金托管人不負賠償責任；

3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、指數編制機構、證券經紀商

（如涉及）或登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、

市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然

已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基

金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金

托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

針對凈值差錯處理，如果法律法規或證監會有新的規定，則按新的規定執行；

如果行業有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方應

本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。

4.實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

（三）基金會計制度

按國家有關部門制定的會計制度執行。

（四）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記

賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙

方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計

處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

（五）會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人和

基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無

法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬

冊為準。

（六）基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編

制，應于每月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公

告。季度報表的編制，應于季度終了后15個工作日內完成；基金合同生效后，

基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在

3個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料概要并登載在規定網站上；

基金招募說明書、基金產品資料概要的其他信息發生變更的，基金管理人至少每

年更新一次。中期報告在基金會計年度前6個月結束后的2個月內公告；年度報

告在會計年度結束后3個月內公告。如果基金合同生效不足2個月的，基金管理

人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月初3個工作日內完成上月度報表的編制，以約定方式將有關

報表提供基金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內進行復核，并將復核結

果及時書面或以雙方約定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、

年度報告、更新招募說明書、基金產品資料概要等，基金管理人和基金托管人應

在上述監管部門規定的時間內完成編制、復核及公告?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，

發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調

整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與基金托管人不能于

應當發布公告之日前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對

外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。

基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他

雙方約定的方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金

管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不

低于法律法規規定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整

性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其

他用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友

好協商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解

不成的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照

其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局的，仲

裁各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港特別行政

區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

八、托管協議的變更與終止

（一）基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議，應報中國證監會

備案。

（二）基金托管協議的終止

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他

事由造成其他基金托管人接管基金財產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他

事由造成其他基金管理人接管基金管理業務；

4.發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終

止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5.基金管理人與基金托管人協商一致或基金財產清算小組認為有對基金份

額持有人更為有利的清算方法，本基金財產的清算可按該方法進行，并及時公告，

不需召開基金份額持有人大會。相關法律法規或監管部門另有規定的，按相關法

律法規或監管部門的要求辦理。

6.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

7.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

8.基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終

止事由發生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的

分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額類別內基金份額

持有人持有的基金份額比例進行分配。

9.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告。基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，

報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會

備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清

算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

10.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規

規定的最低期限。

第二十三部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、對賬單服務

1、基金份額、持有人可登錄本公司網站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂制電子對賬單（短

信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。

由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網點或致電本公司客服中心辦

理相關信息變更。如需補發對賬單，敬請撥打客服熱線。

二、基金間轉換服務

基金管理人在基金合同生效后的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業

務，具體業務辦理時間、業務規則及轉換費率在基金轉換公告中列明。

三、信息定制服務

在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網站、

客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統

原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統開發運行成功后，基金管理人

將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發送所訂制的

信息，內容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。

四、資訊服務

1、信息查詢密碼

基金管理人為基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投

資者開戶證件號碼的后6位數字，不足6位數字的，前面加“0”補足。基金查

詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金賬號

后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產品與服務

等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。

客戶服務電話：95046

傳真：（022）83865564

3、互聯網站

公司網址：www.thfund.com.cn

電子信箱：service@thfund.com.cn

五、客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯

系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十四部分其他應披露的事項

披露日期  披露事項名稱  披露媒體  

2024年09月03日  天弘基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告  中國證監會規定媒介  

2024年10月21日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金招募說明書（更新）  中國證監會規定媒介  

2024年10月25日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2024年第3季度報告  中國證監會規定媒介  

2024年11月15日  天弘基金管理有限公司關于董事長變更的公告  中國證監會規定媒介  

2024年12月26日  天弘基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告  中國證監會規定媒介  

2025年01月22日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2024年第4季度報告  中國證監會規定媒介  

2025年03月31日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2024年年度報告  中國證監會規定媒介  

2025年03月31日  天弘基金管理有限公司 中國證監會規定媒介  



 旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況 （2024年下半年度）   

2025年04月22日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2025年第1季度報告  中國證監會規定媒介  

2025年06月27日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監會規定媒介  

2025年06月27日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新）  中國證監會規定媒介  

2025年07月21日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2025年第2季度報告  中國證監會規定媒介  

2025年08月29日  天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金2025年中期報告  中國證監會規定媒介  



第二十五部分招募說明書存放及查閱方式

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。在支付工本費后，可在

合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

第二十六部分備查文件

一、中國證監會準予天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金募集

注冊的文件

二、關于申請募集天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金之法律

意見書

三、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程

四、基金托管人業務資格批件和營業執照

五、《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金基金合同》

六、《天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金托管協議》

七、中國證監會規定的其他文件

以上第四項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基金管

理人的辦公場所、營業場所?；鹜顿Y者在營業時間內可免費查閱，在支付工本

費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年十一月十三日


              
                
               天弘中證全指通信設備指數型發起式證券投資基金招募說明書（更新）.pdf