富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書（更新）（二0二五年第三號）

富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書（更新）（二0二五年第三號）
2025-10-14 文字大小【小中大】【打印】
            
              富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基

金發起式聯接基金招募說明書（更新）

（二0二五年第三號）

基金管理人：富國基金管理有限公司

基金托管人：華泰證券股份有限公司

重要提示

1、富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

（以下簡稱“本基金”）已于2024年7月17日獲得中國證監會準予注冊的批復

（證監許可【2024】1059號）?；鸸芾砣藶楦粐鸸芾碛邢薰?，原基金托

管人為國泰君安證券股份有限公司（后合并、更名為國泰海通證券股份有限公司）。

《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合

同》于2024年8月16日正式生效。

富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金于

2025年7月23日獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕1520號文準予變

更注冊。富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

于2025年8月12日至2025年9月10日期間以通訊方式召開基金份額持有人

大會審議通過了《關于變更富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基

金發起式聯接基金基金托管人并修訂基金合同的議案》，基金托管人變更為華泰

證券股份有限公司。

2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經

中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集及后續變更的注冊，并不表明其對

本基金的投資價值、收益和市場前景等做出實質性判斷或者保證，也不表明投資

于本基金沒有風險。

3、本基金的目標ETF為富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資

基金，標的指數為中證通信設備主題指數，指數簡稱：通信設備主題。指數代碼：

931271。標的指數以2018年12月28日為基日，以1000點為基點。有關標的指

數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

http://www.csindex.com.cn。

4、本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節，包括：證券市

場整體環境引發的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，大量贖回或暴跌

導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引

發的信用風險，指數化投資的風險，投資于目標ETF基金帶來的風險，以及基金

投資對象與投資策略引致的特有風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的

“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引

致的投資風險，由投資者自行負責。

5、本基金的目標ETF為富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資

基金。本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的

股票市場相似的風險收益特征。

6、本基金可投資存托憑證。存托憑證是新證券品種，若本基金投資存托憑

證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新

企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

7、本基金可投資于科創板，若本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機

制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于

科創板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險等。

8、啟用側袋機制的風險。當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，

側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定

資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低

于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

9、基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），

若基金資產規模低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終

止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續；出現標的指數不符合要求

（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的

情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對

解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，

基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續的風險。

10、因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能

解決的，均應提交南京仲裁委員會按照申請仲裁時該會屆時有效的仲裁規則進行

仲裁，仲裁地點為南京市。仲裁裁決是終局的，并對各方當事人具有約束力。除

非仲裁裁決另有裁定，仲裁費用由敗訴方承擔。

11、投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同

及基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產

品特性，自主判斷基金的投資價值，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經

驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充分考慮

自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意愿、時機、數量等投資行

為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現的各類風險。

12、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業

績并不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹

慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但由于證券、期貨投資具有一定的風險，因

此既不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。

本招募說明書所載基金投資組合報告和基金業績表現截止至2025年6月30

日（財務數據未經審計）。

本次招募說明書更新內容如下：

更新章節  更新內容  

相關章節  根據基金合同的變更內容進行相應更新。  

第三部分 基金管理人  更新基金管理人信息。  

第四部分 基金托管人  更新為變更后的基金托管人的相關信息。  

第五部分 相關服務機構  更新相關服務機構信息。  

第九部分 基金的投資  更新標的指數編制方案。  

第十八部分 風險揭示  更新風險揭示內容。  

第二十三部分 其他應披露事項  對其他應披露事項進行更新。  



目錄

第一部分緒言......................................................................................................1

第二部分釋義......................................................................................................2

第三部分基金管理人..........................................................................................8

第四部分基金托管人........................................................................................20

第五部分相關服務機構....................................................................................24

第六部分基金的歷史沿革................................................................................39

第七部分基金的存續........................................................................................40

第八部分基金份額的申購與贖回....................................................................41

第九部分基金的投資........................................................................................54

第十部分基金的業績........................................................................................68

第十一部分基金的財產....................................................................................71

第十二部分基金資產估值................................................................................72

第十三部分基金的收益與分配........................................................................78

第十四部分基金費用與稅收............................................................................80

第十五部分基金的會計與審計........................................................................83

第十六部分基金的信息披露............................................................................84

第十七部分側袋機制........................................................................................92

第十八部分風險揭示........................................................................................95

第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產的清算..............................110

第二十部分基金合同的內容摘要..................................................................113

第二十一部分基金托管協議的內容摘要......................................................131

第二十二部分對基金份額持有人的服務......................................................151

第二十三部分其他應披露事項......................................................................153

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式..............................................154

第二十五部分備查文件..................................................................................155

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風

險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指

引》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱

“《指數基金指引》”）以及《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投

資基金發起式聯接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金管理人沒有委托或授

權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解

釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基

金發起式聯接基金

2、基金管理人：指富國基金管理有限公司

3、基金托管人：指華泰證券股份有限公司

4、基金合同：指《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金

發起式聯接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《富國中證通信

設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議》及對該托管

協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《富國中證通信設備主題交易型開放式

指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券

投資基金發起式聯接基金基金產品資料概要》及其更新

8、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

14、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機

關對其不時做出的修訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

17、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

19、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（及頒布機關對其不時做出的修訂）及相關

法律法規規定，經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資

的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

20、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者、發起

資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

22、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，辦理基金份額

的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

23、銷售機構：指富國基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構

24、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

25、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為富國基金管理有

限公司或接受富國基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

26、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

27、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

29、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

30、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

32、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

33、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

34、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

36、《業務規則》：指《富國基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是

規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理

人和投資人共同遵守

37、發起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集，

由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基金

管理人員工中依法具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，下同）

等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

38、發起資金：指用于認購發起式基金且來源于基金管理人股東資金、基金

管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資金

認購本基金的金額不低于1000萬元，且發起資金認購的基金份額持有期限不低

于三年

39、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基

金份額持有期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管

理人員或基金經理等人員

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、投

資目標ETF基金份額所得收益、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運

用基金財產帶來的成本和費用的節約

48、基金資產總值：指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券、銀行

存款本息、基金應收款項及其他資產的價值總和

49、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

52、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

53、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待

54、銷售服務費：指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用，該

筆費用從基金財產中計提，屬于基金的營運費用

55、A類基金份額：指在投資者申購基金時收取申購費用，并不再從本類別

基金資產中計提銷售服務費的基金份額

56、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，不收取申購費

用的基金份額

57、ETF聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于目標ETF，與目標ETF的

投資目標類似，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采

用開放式運作方式的基金，簡稱“聯接基金”

58、目標ETF：指另一獲中國證監會注冊的交易型開放式指數證券投資基金，

目標ETF和本基金所跟蹤的標的指數相同，且其投資目標和本基金的投資目標

類似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資目標。本基金選擇富國中證通信

設備主題交易型開放式指數證券投資基金為目標ETF

59、標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的中證通信設備主題指數

60、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

61、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

62、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

63、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

64、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂后，

如適用本基金，相關內容以修訂后法律法規、業務規則為準。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：富國基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二

座27-30層

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1196號世紀匯二座27-30層

法定代表人：裴長江

總經理：陳戈

成立日期：1999年4月13日

電話：（021）20361818

傳真：（021）20361616

聯系人：趙瑛

注冊資本：5.2億元人民幣

股權結構（截止于2025年09月30日）：

股東名稱  出資比例  

國泰海通證券股份有限公司  27.775%  

申萬宏源證券有限公司  27.775%  

加拿大蒙特利爾銀行  27.775%  

山東省金融資產管理股份有限公司  16.675%  



二、主要人員情況

董事會成員

裴長江先生，董事長，研究生學歷?，F任國泰海通證券股份有限公司業務總

監。歷任上海萬國證券公司研究部研究員、閘北營業部總經理助理、總經理，申

銀萬國證券公司閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、經紀總部副總經理，

華寶信托投資有限責任公司投資總監，華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理，

海通證券股份有限公司副總經理、工會主席、董事會秘書，上海海通證券資產管

理有限公司董事長，海通期貨股份有限公司董事長。

方榮義先生，董事，副董事長，博士，高級會計師?，F任申萬宏源集團股份

有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委副書記、監事會主席，申萬宏源證券有限

公司工會主席；兼任中國證券業協會財務會計專業委員會副主任委員；兼任華東

政法大學兼職/客座教授；兼任中國上市公司協會監事會專業委員會主任委員；

兼任證通股份有限公司監事；兼任上海申萬宏源公益基金會理事長。歷任北京用

友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任，廈門大學工商管理教育中心任

副教授，中國人民銀行深圳市中心支行會計處員工、助理調研員（副處級）、副

處長，中國人民銀行深圳市中心支行非銀行金融機構監管處處長，中國銀監會深

圳監管局財務會計處處長，中國銀監會深圳監管局國有銀行監管處處長，申銀萬

國證券股份有限公司財務總監，申萬宏源證券有限公司副總經理、執行委員會成

員、財務總監、董事會秘書、首席風險官，中國上市公司協會監事會專業委員會

副主任委員。

William Bamber先生，董事，碩士。現任蒙特利爾銀行環球資產管理首席執

行官。歷任多倫多證券交易所做市商助理，加拿大帝國商業銀行伍德崗迪證券公

司固定收入銷售和交易員、金融產品部執行總監，加拿大帝國商業銀行世界市場

公司金融產品部執行總監，Corp Capital銀行結構化產品主管，美國匯豐銀行

結構化產品部高級副總裁，美國貝爾斯登公司結構化權益類產品高級董事總經理，

加拿大帝國商業銀行結構化產品部全球負責人、董事總經理兼財富解決方案中心

負責人，蒙特利爾銀行環球資產管理聯席首席執行官。

吳斌先生，董事，研究生學歷。現任國泰海通證券股份有限公司研究與機構

業務委員會委員、機構銷售部總經理。歷任財富證券有限責任公司債券融資部高

級經理，海通證券股份有限公司債券部融資發行部項目經理、業務員，債券部副

總裁，債券融資部總經理助理、副總經理，上海債券融資部總經理，機構銷售部

總經理。

吳惠明先生，董事，研究生學歷?，F任申萬宏源證券有限公司內核負責人、

內核評審總部總經理。歷任上海申銀證券公司浦西管理總部交易部員工，申銀萬

國證券股份有限公司經紀管理總部員工、辦公室秘書、固定收益總部財務經理、

黨委辦公室主任兼黨委組織部副部長、人力資源總部副總經理，申萬宏源證券有

限公司黨建工作部/黨委辦公室主任，申萬宏源證券有限公司計劃財務管理總部

總經理。

趙士毅先生，董事，碩士。現任蒙特利爾銀行香港分行董事總經理、亞洲企

業投資發展部負責人。歷任中國銀聯股份有限公司國際業務總部亞太業務發展業

務主管，西班牙對外銀行中國區執行董事、業務發展主管、中國區私人銀行副總

裁、中信-西班牙對外銀行私人銀行管理團隊成員、亞洲零售銀行助理副總裁、

西班牙對外銀行全球青年領導層培訓生，上海復星高科技（集團）有限公司國際

發展部執行總經理兼集團財富管理和私人銀行委員會委員，蒙特利爾銀行（中國）

有限公司亞洲區戰略發展總監，蒙特利爾銀行（中國）有限公司董事總經理。

高峰先生，董事，研究生學歷?，F任山東省金融資產管理股份有限公司投資

運營部（審計部）部長。歷任萬隆亞洲會計師事務所有限公司山東分所職員，國

富浩華會計師事務所有限公司山東分所職員，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）

山東分所項目經理、注冊會計師，山東省魯信投資控股集團有限公司投資發展部

（產權管理部）業務主管，山東省金融資產管理股份有限公司財務管理副部長（主

持工作），財務管理部部長。

陳戈先生，董事，研究生學歷?，F任富國基金管理有限公司總經理。歷任國

泰君安證券有限責任公司研究所研究員，富國基金管理有限公司研究員、基金經

理、研究部總經理、總經理助理、副總經理，2005年4月至2014年4月任富國

天益價值證券投資基金基金經理。

李彧先生，獨立董事，研究生學歷，高級經濟師。現任上海紫江（集團）有

限公司副董事長、執行副總裁，上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事長，上

海紫竹高新區（集團）有限公司副董事長。歷任上海紫江（集團）有限公司研究

室科長、總裁室經理、總裁特別助理、董事、副總裁，上海紫江企業集團股份有

限公司董事長。

何偉先生，獨立董事，研究生學歷，經濟師?，F已退休。歷任君安證券有限

公司投資二部經理、總裁辦公室主任、資產管理公司常務副總經理、上海營業部

總經理、黑龍江營業部總經理、北京總部總經理；國泰君安證券股份有限公司總

裁助理兼深圳分公司總經理，總裁助理兼企業融資部總監、總裁助理兼總裁辦公

室主任、副總裁；長城證券股份有限公司總裁兼任長城基金管理有限公司董事長；

上海證券有限責任公司董事長。

許濬先生，獨立董事，博士。現任香港大學經管學院教授、香港大學經管學

院環球商業管理學碩士項目總監。歷任香港科技大學管理學系助理教授，香港中

文大學跨國商業學系副教授、管理學系教授，香港大學經管學院副院長。

王敘果女士，獨立董事，博士?，F任南京審計大學金融學教授、碩士生導師，

從事金融學教學科研工作。歷任安徽銅陵財經專科學校（現銅陵學院）財金系講

師、副教授，南京審計學院副教授。

監事會成員

孟祥元先生，監事長，研究生學歷?，F任山東省魯信投資控股集團有限公司

投資發展部（基金管理部、戰略規劃部）部長。歷任中國重汽集團濟南橋箱有限

公司職員，中國重型汽車有限公司證券部政策研究員，山東省魯信投資控股集團

有限公司產權管理部、投資發展部（產權管理部）一級職員、高級職員，山東省

金融資產管理股份有限公司股權投資部副總經理（主持工作），山東省金融資產

管理股份有限公司總經理助理兼黨委辦公室、董事會辦公室主任及綜合管理部部

長，山東省金融資產管理股份有限公司黨委辦公室、董事會辦公室主任及綜合管

理部部長，山東省金融資產管理股份有限公司董事會辦公室主任、綜合管理部部

長，山東省金融資產管理股份有限公司董事會秘書、黨委副書記。

葉康先生，監事，博士?，F任國泰海通證券股份有限公司財富管理委員會委

員、資產配置部聯席總經理。歷任上海證券交易所博士后，海通證券股份有限公

司銷售交易總部網站策劃及維護，柜臺市場部員工、產品管理部副經理、產品管

理部經理，云南分公司黨總支書記、副總經理（主持工作）、總經理，金融產品

部總經理。

趙偉先生，監事，碩士?，F任申萬宏源證券有限公司法律合規總部副總經理、

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司監事、申萬宏源西部證券有限公司監事。歷

任申銀萬國證券股份有限公司崇明營業部員工、稽核總部審計部員工、合規與風

險管理總部合規督導部經理，申萬宏源證券有限公司合規與風險管理中心合規綜

合部業務董事、綜合管理總部綜合行政部經理、法律合規總部合規綜合部經理、

反洗錢部經理、法律合規總部總經理助理。

高玲女士，監事，研究生學歷?，F任富國基金集中交易部風控總監兼資深風

險管理經理。歷任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）高級審計員，富國基

金高級合規管理經理、合規稽核部合規稽核總監助理、高級風險管理經理、集中

交易部風控總監助理、風控副總監。

馬蘭女士，監事，研究生學歷。現任富國基金營銷管理部市場策略副總監兼

高級市場策略經理。歷任營銷策劃經理、高級營銷策劃經理、市場策略總監助理。

黃寶菊女士，監事，研究生學歷?，F任富國基金人力資源部人力資源總監兼

高級人力資源經理。歷任太原師范學院行政管理，上海金融學院行政管理，富國

基金人力資源專員、人力資源經理、人力資源部人力資源總監助理、人力資源部

人力資源副總監。

馬維娜女士，監事，本科學歷?，F任富國基金合規稽核部合規稽核總監兼資

深法律合規經理。歷任上海源泰律師事務所執業律師，嘉合基金管理有限公司法

務，富國基金助理信息披露與法務員、高級法律合規經理、合規稽核部合規稽核

總監助理、合規稽核部合規稽核副總監。

督察長

趙瑛女士，研究生學歷，碩士學位。曾任職于海通證券有限公司投資銀行總

部、國際業務部；上海國盛（集團）有限公司資產管理部、風險管理部；海通證

券股份有限公司合規與風險管理總部；上海海通證券資產管理有限公司合規與風

控部；2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任監察稽核部總經理?，F任

富國基金管理有限公司督察長。

經營管理層人員

陳戈先生，總經理（簡歷請參見上述關于董事的介紹）。

林志松先生，本科學歷，工商管理碩士學位。曾任漳州進出口商品檢驗局秘

書、晉江進出口商品檢驗局辦事處負責人、廈門證券公司業務經理；1998年10

月參與富國基金管理有限公司籌備，歷任監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門

副經理、部門經理、督察長、首席信息官，現任富國基金管理有限公司副總經理。

陸文佳女士，研究生學歷，碩士學位。曾任中國建設銀行上海市分行職員，

華安基金管理有限公司市場總監、副營銷總裁；2014年5月加入富國基金管理

有限公司，現任富國基金管理有限公司副總經理。

李笑薇女士，研究生學歷，博士學位，高級經濟師。曾任國家教委外資貸款

辦公室項目官員，摩根士丹利資本國際Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票風

險評估部高級研究員，巴克萊國際投資管理公司（Barclays Global Investors）

大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員；2009年6月加入富國

基金管理有限公司，歷任基金經理、量化與海外投資部總經理、公司總經理助理，

現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

朱少醒先生，研究生學歷，博士學位。2000年6月加入富國基金管理有限

公司，歷任產品開發主管、基金經理助理、基金經理、研究部總經理、權益投資

部總經理、公司總經理助理，現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。

李強先生，研究生學歷，碩士學位，曾任蘇州大學助教，上海銀行信息技術

部高級經理助理；自2014年3月加入富國基金管理有限公司，歷任客服與電子

商務部副總經理、信息技術部副總經理、信息技術部總經理、數字金融業務部副

總經理；現任富國基金管理有限公司首席信息官兼信息技術部總經理。

本基金基金經理

蘇華清，碩士，曾任中證指數有限公司研究員；自2022年6月加入富國基

金管理有限公司，歷任定量研究員；現任富國基金量化投資部定量基金經理。自

2023年11月起任富國深證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2024

年01月起任富國深證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金

經理；自2024年03月起任富國中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金經

理；自2024年04月起任富國中證A50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯

接基金基金經理；自2024年06月起任富國中證通信設備主題交易型開放式指數

證券投資基金基金經理；自2024年08月起任富國中證通信設備主題交易型開放

式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2024年09月起任富國中證

A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國中證

A500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2025年01

月起任富國恒生A股專精特新企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自

2025年02月起任富國上證科創板新能源交易型開放式指數證券投資基金基金經

理；自2025年04月起任富國上證科創板新能源交易型開放式指數證券投資基金

發起式聯接基金基金經理；自2025年05月起任富國恒生A股專精特新企業交易

型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理；自2025年05月起任富國

中證誠通國企數字經濟交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2025年09

月起任富國創業板軟件交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2025年09

月起任富國國證機器人產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理；具有基金

從業資格。

投資決策委員會成員

公司投委會成員：總經理陳戈，分管副總經理朱少醒，分管副總經理李笑薇。

其他

上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規和中國證監會規定的或基金合同約定的其他職責。

四、基金管理人關于遵守法律法規的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、

《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，并承諾建

立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并承諾建立健全的

內部風險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（9）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（10）貶損同行，以提高自己；

（11）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（12）以不正當手段謀求業務發展；

（13）有悖社會公德，損害證券投資基金從業人員形象；

（14）其他法律、行政法規禁止的行為。

五、基金管理人關于禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

1、承銷證券；

2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣除目標ETF以外的其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出資；

6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7、法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序后，本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行。

六、基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

七、基金管理人的風險管理體系和內部控制制度

1、風險管理體系

本基金在運作過程中面臨的風險主要包括特有風險、市場風險、信用風險、

流動性風險、操作風險、管理風險、合規性風險、本基金法律文件風險收益特征

表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。

針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括

以下內容：

（1）建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標，設置相應的

組織機構，配備相應的人力資源與技術系統，設定風險管理的時間范圍與空間范

圍等內容。

（2）識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在的風險以及風險存在的原

因。

（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發生的可能性及其引起的

后果。

（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的

度量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發生的可

能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指標，

測量其數值的大小。

（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低的風

險，則承擔它，但需加以監控。而對較為嚴重的風險，則實施一定的管理計劃，

對于一些后果極其嚴重的風險，則準備相應的應急處理措施。

（6）監視與檢查。對已有的風險管理系統要監視及評價其管理績效，在必

要時加以改變。

（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統，使公司股東、公司董事會、

公司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。

2、內部控制制度

（1）內部控制的原則

①全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，

并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

②獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核職能部門，并使它們保持

高度的獨立性與權威性。

③相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，并通過切實

可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

④重要性原則。公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上，內部

風險控制與公司業務發展同等重要。

（2）內部控制的主要內容

①控制環境

公司董事會、監事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。基金管

理人在董事會下設立有獨立董事參加的風險委員會，負責評價與完善公司的內部

控制體系；公司監事會負責審閱外部獨立審計機構的審計報告，確保公司財務報

告的真實性、可靠性，督促實施有關審計建議。

公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有

效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了總經理辦公會、投資決策

委員會、風險控制委員會等委員會，分別負責公司經營、基金投資、風險管理的

重大決策。

此外，公司設有督察長，全權負責公司的監察與稽核工作，對公司和基金運

作的合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督，參與公司風險控制工作，發

生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

②風險評估

公司內部稽核人員定期評估公司及基金的風險狀況，包括所有能對經營目標、

投資目標產生負面影響的內部和外部因素，對公司總體經營目標產生影響的可能

性及影響程度，并將評估報告報總經理辦公會和風險控制委員會。

③操作控制

公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相

互合作與制衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權

分工，各部門的操作相互獨立，并且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核

對、相互牽制。

各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的

關系，以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。

在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，

每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，保存完

整的業務記錄，制定嚴格的檢查、復核標準。

④信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息

交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保

證信息及時送達適當的人員進行處理。

⑤監督與內部稽核

基金管理人設立了獨立于各業務部門的監察稽核職能部門，履行內部稽核職

能，檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內部控制

制度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，

促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性，監察稽核

報告提交全體董事審閱并報送中國證監會。

3、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會

及管理層的責任；

（2）上述關于內部控制的披露真實、準確；

（3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控

制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

名稱：華泰證券股份有限公司

住所：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市江東中路228號

法定代表人：張偉

設立時間：1991年4月9日

批準設立機關：中國人民銀行總行

批準設立文號：銀復[1990]497號文

基金托管資格批文及文號：《關于核準華泰證券股份有限公司證券投資基金

托管資格的批復》（中國證監會證監許可[2014]1007號）

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：902730.2281萬元整

聯系電話：025-83388233

聯系人：王金成

1、基金托管人公司介紹

華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”或“公司”）前身為江蘇省

證券公司，于1990年12月經中國人民銀行總行批準設立，1991年4月9日領

取企業法人營業執照，1991年5月26日正式開業。1994年，經江蘇省體改委批

準，公司改制為定向募集股份公司。1997年6月，公司更名為“江蘇證券有限責

任公司”。1999年3月，公司更名為“華泰證券有限責任公司”。2007年11月

29日經中國證監會批準，公司整體變更為“華泰證券股份有限公司”。2007年

12月7日，公司辦理了工商登記變更手續。2009年7月，公司吸收合并信泰證

券有限責任公司。2010年2月，公司成功在上交所掛牌上市。2015年6月，公

司在香港聯交所主板掛牌上市。2019年6月，公司發行的GDR在倫交所主板市

場上市交易。華泰證券是一家國內領先的大型綜合證券集團，具有龐大的客戶基

礎、領先的互聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。公司搭建了客戶導向的組織

機制，通過線上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金

融服務，并致力于成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團。監管部門

對公司的分類結果：2016年為B類BBB級，2017年為A類AA級，2018年為

A類AA級，2019年為A類AA級，2020年為A類AA級，2021年為A類AA

級。

2、主要人員情況

華泰證券資產托管部充分發揮作為新興托管券商的證券市場專業化優勢，搭

建了由高素質人才組成的專業化托管團隊?，F有員工中本科以上人員占比100%，

碩士研究生人員占比超過90%，專業分布合理，是一支誠實勤勉，開拓創新的資

產托管從業人員團隊。

3、基金托管業務經營情況

華泰證券于2014年9月29日經中國證監會核準取得證券投資基金托管資

格，可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供托管服務。華泰證券始終堅

持穩健的經營理念，嚴格管理、審慎經營、規范運作，注重風險管理，保持良好

的資本結構，嚴格遵守國家有關基金托管業務的法律法規、行業監管規章和公司

有關管理規定，規范運作、嚴格管理，確?；鹜泄軜I務的穩健運行。

華泰證券資產托管部擁有獨立的安全監控設施，穩定、高效的托管業務系統，

完善的業務管理制度。保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、

完整、及時披露，為基金份額持有人利益履行基金托管職責，保證基金份額持有

人的合法權益。

二、基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規則和公司有關管理規定，秉

持穩健經營、規范運作的理念，在組織體系、決策授權、制度流程等方面進一步

完善風險控制措施，防范和化解風險，保證托管資產的安全完整；維護基金份額

持有人的權益；保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。

2、風險治理組織架構

華泰證券風險管理組織架構包括四個主要部分：董事會及合規與風險管理委

員會、總裁室及風險控制委員會、首席風險官、各職能部門以及各業務部門。

董事會是風險管理的最高決策機構，并對公司全面風險管理體系的有效性承

擔最終責任。董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政

策、風險評估報告進行審議并提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重

大風險的解決方案進行評估并提出意見。總裁室是風險管理的最高執行機構，根

據董事會的授權和批準，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，并下

設風險控制委員會。公司設首席風險官，負責全面風險管理工作。在主要業務部

門都設立了一線的風險控制組織，各級組織和人員需在授權范圍內履行風險管理

的職責，分工明晰，強調相互協作。公司指定風險管理部履行風險管理職責，監

測、評估、報告公司整體風險水平，并為業務決策提供風險管理建議。合規法律

部是華泰證券合規管理的核心職能部門，主要負責對公司經營管理活動和員工執

業行為進行合規管理，以及管理公司的法律事務工作?；椴控撠煂靖骷壊?
門的風險管理、內部控制及經營管理績效進行獨立、客觀地檢查、監督、評價，

并督促其改進。各部門分工協作，各有側重，共同發揮事前識別與防范、事中監

測與控制、事后監督與評價三道防線功能。資產托管部通過設立內部合規崗位、

內控檢查機制、報告機制等方式，實現對各類風險的全面有效管理，保證在合法

合規、穩健規范的基礎上開展基金托管業務。

3、內部控制制度及措施

華泰證券資產托管業務具備了系統、完善的內部控制制度體系，建立了業務

管理制度、內部控制制度、業務操作流程，涵蓋了業務管理操作、會計核算、監

督和內控、信息系統、內部管理等各方面，覆蓋了資產托管業務開展的各個重要

環節，能夠有效指導業務正常運轉、穩健發展。

主要風險控制措施：（1）通過嚴格的業務隔離制度、專用交易單元及結算

備付金賬戶、合理的賬戶結構、核算對賬機制、實物資產盤點制度、內部多層級

監督檢查機制、系統保障客戶資金安全、安防控制等措施有效控制資產安全風險；

（2）通過監督管理機制、建立并完善投資監督系統、投資監督管理實施方案、

核心業務數據向公司風控部門開放、透明化運作等措施有效控制投資監督風險；

（3）通過內部管理控制制度、多維度對賬機制、復核監督機制、系統故障應急

處理機制和災難備份機制等措施有效防范資金清算風險；（4）通過明確指令處

理相關要素機制、嚴格資金劃付管理流程、劃款指令審核機制、監控資金變動機

制、人工備份劃款方式、及時溝通反饋機制等措施有效防范資金交收風險；（5）

通過協議約定估值方法、信息傳遞程序及差錯處理機制、獨立會計核算機制、建

立對賬機制、會計資料管理調閱機制、差錯及應急處理機制等措施有效防范資產

凈值估算錯誤風險；（6）通過信息披露和保密制度、協議約定信息披露的內容

和程序、原始賬簿數據分析和采集機制、信息批露授權機制等措施有效防范信息

披露風險。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》、《托管協議》

和相關法律法規的規定對基金投資范圍、投資對象、禁止投資行為，基金投資、

融資比例，基金管理人參與銀行間債券市場，基金管理人投資流通受限證券，選

擇存款銀行進行監督。對基金資產凈值計算、各類基金份額的基金份額（參考）

凈值計算、應收資金到賬、基金管理人報酬的計提和支付、基金費用開支及收入

確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數

據等進行監督和核查。

基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法

律法規、《基金合同》和《托管協議》的規定，應及時以電話提醒或書面提示等

方式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基

金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾

正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，

并及時向中國證監會報告，由此造成的損失由基金管理人承擔。

第五部分相關服務機構

一、基金銷售機構

直銷機構

名稱：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-

30層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二

座27-30層

法定代表人：裴長江

總經理：陳戈

成立日期：1999年4月13日

直銷網點：直銷中心

直銷中心地址：上海市浦東新區世紀大道1196號世紀匯二座27層

客戶服務統一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）

傳真：021-20513177

聯系人：呂銘澤

公司網站：www.fullgoal.com.cn

代銷機構

（1）國泰海通證券股份有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法人代表：朱健

聯系人員：芮敏琪

客服電話：400-8888-666/95521

公司網站：www.gtht.com

（2）廣發銀行股份有限公司

注冊地址：廣州市越秀區東風東路713號

辦公地址：廣州市越秀區東風東路713號

法人代表：王凱

聯系人員：朱弘源

客服電話：4008308003

公司網站：www.cgbchina.com.cn

（3）寧波銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省寧波市寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號

法人代表：陸華裕

聯系人員：胡技勛

客服電話：95574

公司網站：www.nbcb.com.cn

（4）騰安基金銷售（深圳）有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前

海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區科技中一路騰訊大廈

法人代表：劉明軍

聯系人員：劉鳴

客服電話：95017

公司網站：www.tenganxinxi.com

（5）北京度小滿基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓

法人代表：葛新

聯系人員：孫博超

客服電話：95055-4

公司網站：www.baiyingfund.com

（6）諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址：上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

法人代表：汪靜波

聯系人員：張姚杰

客服電話：400-821-5399

公司網站：www.noah-fund.com

（7）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號26樓

法人代表：其實

聯系人員：潘世友

客服電話：95021

公司網站：www.1234567.com.cn

（8）上海好買基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場12層

法人代表：楊文斌

聯系人員：張茹

客服電話：4007-009-665

公司網站：m.xioulaser.com

（9）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號

法人代表：王珺

聯系人員：韓愛彬

客服電話：95188-8

公司網站：www.fund123.cn

（10）浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市西湖區文二西路1號903室

辦公地址：浙江省杭州市余杭區五常街道同順街18號同花順大樓4層

法人代表：吳強

聯系人員：吳強

客服電話：952555

公司網站：http://fund.10jqka.com.cn/

（11）上海利得基金銷售有限公司

注冊地址：上海市寶山區月浦鎮塘南街57號6幢221室

辦公地址：上海虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層

法人代表：李興春

聯系人員：曹怡晨

客服電話：4000325885

公司網站：http://www.leadfund.com.cn/

（12）泰信財富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206

法人代表：彭浩

聯系人員：門闖

客服電話：400-004-8821

公司網站：www.taixincf.com

（13）上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰

和經濟發展區）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法人代表：王翔

聯系人員：項陽

客服電話：400-820-5369

公司網站：www.jiyufund.com.cn

（14）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層

法人代表：肖雯

聯系人員：黃敏娥

客服電話：020-89629066

公司網站：www.yingmi.cn

（15）京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區海淀東三街2號4層401-15

辦公地址：北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座17層

法人代表：江卉

聯系人員：徐伯宇

客服電話：95118

公司網站：http://fund.jd.com/

（16）北京雪球基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層

法人代表：鐘斐斐

聯系人員：戚曉強

客服電話：400-159-9288

公司網站：danjuanapp.com

（17）上海中歐財富基金銷售有限公司

注冊地址：中國上海-自由貿易試驗區陸家嘴環路333號729S

辦公地址：上海市虹口區公平路18號8棟嘉昱大廈6層

法人代表：許欣

聯系人員：屠帥穎

客服電話：021-68609600

公司網站：www.qiangungun.com

（18）上海華夏財富投資管理有限公司

注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

法人代表：李一梅

聯系人員：仲秋月

客服電話：400-817-5666

公司網站：www.amcfortune.com

（19）中信期貨有限公司

注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層

1301-1305室、14層

辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層

1301-1305室、14層

法人代表：張皓

聯系人員：韓鈺

客服電話：400-990-8826

公司網站：www.citicsf.com

（20）中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽區光華路10號

法人代表：王常青

聯系人員：權唐

客服電話：400-8888-108

公司網站：www.csc108.com

（21）國信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

法人代表：張納沙

聯系人員：李穎

客服電話：95536

公司網站：www.guosen.com.cn

（22）中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路8號中信證券大廈

法人代表：張佑君

聯系人員：顧凌

客服電話：95548或4008895548

公司網站：www.cs.ecitic.com

（23）中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

法人代表：王晟

聯系人員：辛國政

客服電話：4008-888-888、95551

公司網站：www.chinastock.com.cn

（24）國泰海通證券股份有限公司（原海通證券）

注冊地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

辦公地址：上海市廣東路689號

法人代表：周杰

聯系人員：李笑鳴

客服電話：95553

公司網站：www.htsec.com

（25）長江證券股份有限公司

注冊地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

辦公地址：武漢新華路特8號長江證券大廈

法人代表：金才玖

聯系人員：李良

客服電話：95579或4008-888-999

公司網站：www.95579.com

（26）國投證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法人代表：段文務

聯系人員：陳劍虹

客服電話：95517

公司網站：www.sdicsc.com.cn

（27）西南證券股份有限公司

注冊地址：重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法人代表：吳堅

聯系人員：張煜

客服電話：4008-096-096

公司網站：www.swsc.com.cn

（28）湘財證券股份有限公司

注冊地址：長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

辦公地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

法人代表：高振營

聯系人員：江恩前

客服電話：95351

公司網站：www.xcsc.com

（29）渤海證券股份有限公司

注冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

法人代表：安志勇

聯系人員：蔡霆

客服電話：956066

公司網站：https://www.bhzq.com

（30）中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法人代表：肖海峰

聯系人員：趙如意

客服電話：95548

公司網站：sd.citics.com

（31）東吳證券股份有限公司

注冊地址：蘇州工業園區星陽街5號

辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號

法人代表：范力

聯系人員：陸曉

客服電話：95330

公司網站：www.dwzq.com.cn

（32）中信證券華南股份有限公司

注冊地址：廣州市天河區珠江西路5號501房

辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

法人代表：胡伏云

聯系人員：陳靖

客服電話：95396

公司網站：www.gzs.com.cn

（33）東北證券股份有限公司

注冊地址：吉林省長春市南關區生態大街6666號

辦公地址：長春市自由大路1138號

法人代表：李福春

聯系人員：安巖巖

客服電話：95360

公司網站：www.nesc.cn

（34）南京證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路389號

辦公地址：江蘇省南京市玄武區大鐘亭8號

法人代表：李劍鋒

聯系人員：陳秀叢

客服電話：4008-285-888

公司網站：www.njzq.com.cn

（35）誠通證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區東三環北路27號樓12層

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路27號樓12層

法人代表：張威

聯系人員：田芳芳

客服電話：95399

公司網站：www.cctgsc.com.cn

（36）國聯民生證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈7-9層

辦公地址：江蘇省無錫市太湖新城金融一街8號國聯金融大廈702

法人代表：葛小波

聯系人員：沈剛

客服電話：95570

公司網站：www.glsc.com.cn

（37）平安證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-

25層

辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-

25層

法人代表：何之江

聯系人員：吳瓊

客服電話：95511-8

公司網站：stock.pingan.com

（38）東海證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法人代表：王文卓

聯系人員：王一彥

客服電話：95531；400-8888-588

公司網站：www.longone.com.cn

（39）國盛證券有限責任公司

注冊地址：江西省南昌市新建區子實路1589號

辦公地址：江西省南昌市新建區子實路1589號江西省南昌市紅谷灘新區

鳳凰中大道1115號北京銀行南昌分行營業大樓

法人代表：周軍

聯系人員：占文馳

客服電話：956080

公司網站：www.gszq.com

（40）中泰證券股份有限公司

注冊地址：濟南市經七路86號

辦公地址：濟南市經七路86號23層

法人代表：王洪

聯系人員：吳陽

客服電話：95538

公司網站：www.zts.com.cn

（41）西部證券股份有限公司

注冊地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

法人代表：徐朝暉

聯系人員：張吉安

客服電話：95582

公司網站：www.west95582.com

（42）華龍證券股份有限公司

注冊地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富中心

辦公地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富中心

法人代表：陳牧原

聯系人員：李昕田

客服電話：0931-96668、4006898888

公司網站：www.hlzqgs.com

（43）華鑫證券有限責任公司

注冊地址：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中

心一期A棟2301A

辦公地址：上海市黃浦區福州路666號

法人代表：俞洋

聯系人員：劉熠

客服電話：95323，4001099918（全國）

公司網站：www.cfsc.com.cn

（44）中國中金財富證券有限公司

注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈

第46層01至08單元

辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至

21層

法人代表：高濤

聯系人員：張鵬

客服電話：95532、400-600-8008

公司網站：www.ciccwm.com

（45）中山證券有限責任公司

注冊地址：深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

辦公地址：深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層

法人代表：李永湖

聯系人員：羅藝琳

客服電話：95329

公司網站：www.zszq.com

（46）東方財富證券股份有限公司

注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法人代表：戴彥

聯系人員：唐湘怡

客服電話：95357

公司網站：http://www.18.cn

（47）粵開證券股份有限公司

注冊地址：廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23

層

辦公地址：廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23

層

法人代表：嚴亦斌

聯系人員：彭蓮

客服電話：020-81008823

公司網站：www.ykzq.com

（48）國金證券股份有限公司

注冊地址：四川省成都市東城根上街95號

辦公地址：四川省成都市東城根上街95號

法人代表：冉云

聯系人員：劉婧漪

客服電話：95310

公司網站：www.gjzq.com.cn

（49）華寶證券股份有限公司

注冊地址：上海市中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層

辦公地址：上海市中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層

法人代表：劉加海

聯系人員：劉聞川

客服電話：4008-209-898

公司網站：www.cnhbstock.com

（50）國新證券股份有限公司

注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室

辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈

法人代表：張海文

聯系人員：李慧靈

客服電話：95390

公司網站：www.crsec.com.cn

（51）開源證券股份有限公司

注冊地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

辦公地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

法人代表：李剛

聯系人員：邵丹

客服電話：95325

公司網站：www.kysec.cn/

（52）中國人壽保險股份有限公司

注冊地址：北京市西城區金融大街16號

辦公地址：北京市西城區金融大街16號

法人代表：王濱

聯系人員：陳慧

客服電話：010-63631519

公司網站：www.e-chinalife.com

其他

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售

本基金，并在基金管理人網站公示。

二、基金登記機構

名稱：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-

30層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二

座27-30層

法定代表人：裴長江

成立日期：1999年4月13日

電話：（021）20361818

傳真：（021）20361616

聯系人：徐慧

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

聯系電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：王珊珊

經辦注冊會計師：王珊珊、李倩妤

第六部分基金的歷史沿革

富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金根

據2024年7月17日中國證券監督管理委員會《關于準予富國中證通信設備主題

交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金注冊的批復》（證監許可〔2024〕

1059號）注冊募集，基金管理人為富國基金管理有限公司，原基金托管人為國泰

君安證券股份有限公司（后合并、更名為國泰海通證券股份有限公司）?！陡粐?
中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》于

2024年8月16日正式生效。

自2025年8月12日至2025年9月10日，富國中證通信設備主題交易型

開放式指數證券投資基金發起式聯接基金以通訊方式召開基金份額持有人大會，

會議審議通過了《關于變更富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基

金發起式聯接基金基金托管人并修訂基金合同的議案》。上述基金份額持有人大

會決議已報中國證監會備案，并自表決通過之日起生效。

自2025年10月17日起，變更注冊后的《富國中證通信設備主題交易型開

放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》生效，基金托管人變更為華泰

證券股份有限公司。

第七部分基金的存續

基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基

金資產規模低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，

且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。

基金合同生效三年后繼續存續的，自基金合同生效滿三年后的基金存續期內，

連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出

現前述情形的，基金管理人應當在十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方

案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6

個月內召集基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公告中列明，或在基金管理人網站公示?；鸸芾砣丝?
根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。基金投資者應當在銷

售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份

額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業

務辦理時間在招募說明書或相關公告中載明。

基金合同生效后，若出現不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場、證券/期

貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開

放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金自2024年8月26日開始辦理申購、贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金

份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日

業務辦理時間結束后不得撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順

序贖回；

5、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、

處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規

定為準；

6、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾?
人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資者申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提

交的申購申請不成立。投資者在規定的時間內全額交付申購款項，申購成立；登

記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，必須持有足夠的基金份額余額，否則所提交

的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人在規定的時間內遞交贖回申請，贖回成立；

登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者T日贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付

贖回款項。如遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換

系統故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，

則贖回款順延至上述情形消除后劃往投資者銀行賬戶。在發生巨額贖回或基金合

同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金

合同有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時

到銷售機構或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功或

無效，則申購款項本金退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款

項產生的利息等損失。因投資者未及時進行查詢而造成的后果由其自行承擔。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果

為準。對于申購、贖回申請及份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合

法權利。因投資者怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金

管理人、基金托管人、基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內對上述申購和贖回申請的確認時

間進行調整，并在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

五、申購與贖回的數量限制

1、基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），

投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，

當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構

的業務規定。

直銷網點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追

加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網點有該基金

認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入

直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收

益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦

理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆

人民幣1元（含申購費）。基金管理人可根據市場情況，調整本基金申購的最低

金額。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有的基金份額暫不設上限，但基金

管理人可以規定并調整前述份額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關

公告。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于

0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基

金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交

易賬戶最低份額余額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、基金管理人可以規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請

參見招募說明書更新或相關公告。

4、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈

申購比例上限，具體規定請參見招募說明書更新或相關公告。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人的相關公告。

6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制?；鸸芾砣嗽谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介上公告。

六、申購費用和贖回費用

1、申購費率

投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用，投資者如果有多筆

A類基金份額申購，適用費率按單筆分別計算。申購本基金C類基金份額不收

取申購費用。

本基金對通過直銷中心申購A類基金份額的養老金客戶與除此之外的其他

投資者實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運

營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

a、全國社會保障基金；

b、可以投資基金的地方社會保障基金；

c、企業年金單一計劃以及集合計劃；

d、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

e、企業年金養老金產品；

f、個人稅收遞延型商業養老保險等產品；

g、養老目標基金；

h、職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨

時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。

本基金A類基金份額的申購費率

申購金額M（含申購費）  申購費率（通過直銷中心 申購的養老金客戶）  申購費率 （其他投資者）  

M＜100萬元  0.12%  1.20%  

100萬元≤M＜500萬元  0.08%  0.80%  

M≥500萬元  1,000元/筆  



本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資者承擔，不列入基

金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費率

（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人

贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費

率，投資者贖回本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。贖回費率見下表：

持有期限（N）  贖回費率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  0  



（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在

基金份額持有人贖回本基金份額時收取。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。其中，對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計

入基金財產。

3、在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行適當程序后，

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的

費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算

（1）申購本基金A類基金份額時收取申購費用，申購份額計算方法如下：

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額－凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購日A類基金份額凈值

當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

凈申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購日A類基金份額凈值

（2）申購本基金C類基金份額時不收取申購費用，申購份額計算方法如下：

申購份額=申購金額/申購日C類基金份額凈值

（3）上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資者（非養老金客戶）投資10,000元申購本基金A類基金份額，

則對應的申購費率為1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.1500元，則

其可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/（1+1.20%）=9,881.42元

申購費用=10,000-9,881.42=118.58元

申購份額=9,881.42/1.1500=8,592.54份

即：該投資者（非養老金客戶）投資10,000元申購本基金A類基金份額，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.1500元，可得到8,592.54份A類基金份

額。

例：某投資者（養老金客戶）投資100,000元通過直銷中心申購本基金A類

基金份額，則對應的申購費率為0.12%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.1500

元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=100,000/（1+0.12%）=99,880.14元

申購費用=100,000-99,880.14=119.86元

申購份額=99,880.14/1.1500=86,852.30份

即：該投資者（養老金客戶）投資100,000元通過直銷中心申購本基金A類

基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.1500元，可得到86,852.30份A

類基金份額。

例：某投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基

金C類基金份額凈值為1.2000元，則可得到的申購份額為：

申購份額=50,000/1.2000＝41,666.67份

即：投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.2000元，則可得到41,666.67份C類基金份額。

2、贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回總金額=贖回份額?贖回日該類基金份額凈值

贖回費用＝贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或

損失由基金財產承擔。

例：某投資者在T日贖回10,000份A類基金份額，持有時間為40日，則對

應的贖回費率為0，假設贖回日A類基金份額凈值為1.0800元，其獲得的贖回

金額計算如下：

贖回總金額＝10,000×1.0800=10,800.00元

贖回費用＝10,800.00×0=0.00元

凈贖回金額＝10,800.00-0.00＝10,800.00元

即：該投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間為40日，假設

贖回日A類基金份額凈值為1.0800元，則其可得到的凈贖回金額為10,800.00

元。

例：某投資者在T日贖回10,000份C類基金份額，持有時間為6日，則對

應的贖回費率為1.50%，假設贖回日C類基金份額凈值為1.0800元，其獲得的

贖回金額計算如下：

贖回總金額＝10,000×1.0800=10,800.00元

贖回費用＝10,800.00×1.50%=162.00元

凈贖回金額＝10,800.00-162.00＝10638.00元

即：該投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為6日，假設

贖回日C類基金份額凈值為1.0800元，則其可得到的凈贖回金額為10638.00元。

3、本基金基金份額凈值的計算：

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位

四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在

當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當

延遲計算或公告。

如按照上述保留位數的基金份額凈值對投資者的申購或贖回進行確認可能

引起基金份額凈值劇烈波動的，為維護基金份額持有人利益，基金管理人與基金

托管人協商一致后，可以臨時增加基金份額凈值的保留位數并以此進行確認，并

在確認完成后予以恢復，具體保留位數以屆時公告為準。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且在不對基金份

額持有人權益產生實質性不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，

定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以適當

調低基金的銷售費率，或針對特定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活

動。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。

八、申購和贖回的登記

投資者申購基金成功后，正常情況下，基金登記機構在T+1日為投資者登記

權益并辦理登記手續，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功后，正常情況下，基金登記機構在T+1日為投資者辦理

扣除權益的登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，

但不得實質影響投資者的合法權益，并最遲于開始實施前在規定媒介公告。

九、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券交易。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、目標ETF暫停基金資產估值、暫停公告基金份額凈值，導致基金管理人

無法計算當日基金資產凈值。

7、目標ETF暫停申購或二級市場交易停牌，有必要暫停本基金申購的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、登記系統或基金會計系統無法正常運行。

9、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10、接受某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的單個投資人累計持有的

基金份額上限、本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、

單一投資者單日或單筆申購金額上限、單一投資者申購金額上限或基金單日凈申

購比例上限的。

11、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4、10項外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投

資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公

告。如果投資者的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給

投資者，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損失。在暫停

申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券交易。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、目標ETF暫停基金資產估值、暫停公告基金份額凈值，導致基金管理人

無法計算當日基金資產凈值。

7、目標ETF暫停贖回或二級市場交易停牌，有必要暫停本基金贖回的情形。

8、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應按規定報中國證監會備案，根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公

告，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可

支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可

延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~

持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回

的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶

贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未

能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

若基金發生巨額贖回，在出現單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的

基金份額超過前一開放日基金總份額10%（“大額贖回申請人”）的情形下，基

金管理人可以對大額贖回申請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請

人（“小額贖回申請人”）利益的原則，基金管理人可以優先確認小額贖回申請

人的贖回申請，具體為：如小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則基

金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，

在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大額

贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當日

未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請

與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條

規定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時，基金管理人應當對延期辦理的事

宜在規定媒介上刊登公告?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，有權根據當時市場環

境調整前述比例和辦理措施，并在規定媒介上進行公告。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者本

招募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理

方法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也

可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行

發布重新開放的公告。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

十四、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十五、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人或者是按

照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或

社會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有

的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供

基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記

機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十六、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十七、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十八、基金份額的凍結、解凍與質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額

被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配。

法律法規或監管機構另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，

基金管理人將制定和實施相應的業務規則，并可收取一定的手續費。

十九、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”部分的規定或相關公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求與業績比較基準相似

的回報。

二、投資范圍

本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份

股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份

股（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑

證、債券（包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持

債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、

可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持

證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票

期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產

凈值的90%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終，在扣除

股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保

留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現

金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更

后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

三、投資策略

本基金以目標ETF為主要投資標的，方便投資者通過本基金投資目標ETF。

本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率

與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超

過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過

正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作

出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及

時對相關成份股進行調整。

1、資產配置策略

為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%

的資產投資于目標ETF。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股、

存托憑證、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工

具、衍生工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證

監會的相關規定。

2、目標ETF投資策略

本基金投資目標ETF的方式如下：

（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回后，以股票組合進行申購贖回或

者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。

（2）二級市場方式：目標ETF上市交易后，在二級市場進行目標ETF基金

份額的交易。

當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應

的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。

3、成份股、備選成份股（均含存托憑證）投資策略

本基金對成份股、備選成份股（均含存托憑證）的投資目的是為準備構建股

票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股（均含存托憑證）

的資金頭寸，主要采取完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建

基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但

在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人

將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。

4、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則

合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。

5、債券投資策略

本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨

幣政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走

勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，

本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、

信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在

保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

6、可轉換債券（含分離交易可轉債）及可交換債券投資策略

對于可轉換債券的投資，本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長

性，以期通過轉換條款分享因股價上升帶來的高收益；本基金將重點關注可轉換

債券的轉換價值、市場價值與其轉換價值的比較、轉換期限、公司經營業績、公

司當前股票價格、相關的贖回條件、回售條件等。

可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同

點在于都可以以特定價格轉換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期

還本付息等債性的特征，另一方面有與轉股標的相關聯的股性特征，且都帶有一

定的回售和贖回條款。區別在于同一轉股標的的可交換債券和可轉換債券的發行

主體是不同的?？山粨Q債券的轉股標的是發行人所持有的其他公司股票，而可轉

換債券的轉股標的為發行人自身股票。因此，在條款博弈、債性分析屬性等方面，

兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券

的純債部分價值分析綜合開展投資決策。

7、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質

量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估

其相對投資價值并作出相應的投資決策。

8、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更

好地跟蹤標的指數。

9、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏

觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析，對國債期貨和現

貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，主要選擇流動性好、

交易活躍的國債期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標

的指數。

10、股票期權投資策略

本基金投資股票期權將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股票期權合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更

好地跟蹤標的指數。

11、參與融資及轉融通證券出借業務策略

本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上，參與融資業務。

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下，本

基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、

投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，

合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，在履行適當程序后，本基金可

相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合

約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券

不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申

購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證

券?；鸪钟匈Y產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

本基金參與股指期貨交易和國債期貨交易的，應當遵循下列（9）-（13）要

求：

（9）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的

15%；

（10）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值

與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

（11）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的30%；

（12）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（13）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）

的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

本基金參與股票期權交易的，應當遵守下列（14）-（16）要求：

（14）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值

的10%；

（15）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，

應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金

等價物；

（16）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（17）本基金參與融資業務的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（18）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性

受限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（21）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（23）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（18）至（20）項情形之外，因證券/期貨

市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成

份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人

之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整；因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變

動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖

回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）

項投資比例的，基金管理人應當在20個交易日內進行調整，但中國證監會規定

的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金投資不符合第（18）項規定的，基金管理人不得新增出借

業務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣除目標ETF以外的其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除

外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序后，本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行。

五、標的指數和業績比較基準

1、標的指數

本基金標的指數為中證通信設備主題指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決

方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召

集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項

表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

若出現指數更名等對基金投資無實質性影響的標的指數變更情形，則無需召

開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金托管人協商一致并履行適當程序后，

在規定媒介上公告。

2、標的指數編制方案及查詢途徑

（1）指數名稱和代碼

指數名稱：中證通信設備主題指數

指數簡稱：通信設備主題

英文名稱：CSICommunication EquipmentThematic Index

英文簡稱：Communication Equipment

指數代碼：931271

（2）指數基日和基點

指數基日為2018年12月28日，基點為1000點。

（3）樣本選取方法

1）樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

2）可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3）選樣方法

①對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業務涉及通信設備制

造、通信技術服務以及衛星互聯網建設等領域的上市公司證券作為待選樣本；

②在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前

50的證券作為指數樣本。

（4）有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，

網址：http://www.csindex.com.cn。

3、業績比較基準

本基金業績比較基準為：中證通信設備主題指數收益率×95%+銀行活期存

款利率（稅后）×5%。

由于本基金主要投資于目標ETF基金份額，為被動投資指數基金，跟蹤標

的為中證通信設備主題指數，因此本基金采用上述業績比較基準。

六、風險收益特征

本基金為ETF聯接基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表

的股票市場相似的風險收益特征。

七、目標ETF發生相關變更情形時的處理

目標ETF出現下述情形之一的，本基金將由投資于目標ETF的聯接基金變

更為直接投資該標的指數的指數基金，無需召開基金份額持有人大會。相應地，

基金合同中將刪除關于目標ETF的表述部分，屆時將由基金管理人另行公告。

（1）目標ETF交易方式發生重大變更致使本基金的投資策略難以實現；

（2）目標ETF終止上市；

（3）目標ETF基金合同終止；

（4）目標ETF的基金管理人發生變更（但變更后的本基金與目標ETF的基

金管理人相同的除外）；

（5）目標ETF與其他基金進行合并；

（6）中國證監會規定的其他情形。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

九、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分

的規定。

十、投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額（元）  占基金總資產的比例（%）  

1   權益投資  7,197.00  0.03 

 其中：股票  7,197.00  0.03 

2   基金投資  21,078,072.90  73.64 

3   固定收益投資  806,098.74  2.82 

 其中：債券  806,098.74  2.82 

 資產支持證券  －  － 

4   貴金屬投資  －  － 

5   金融衍生品投資  －  － 

6   買入返售金融資產  －  － 



 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  －  － 

7   銀行存款和結算備付金合計  918,865.99  3.21 

8   其他資產  5,813,164.46  20.31 

9   合計  28,623,399.09  100.00 



期末投資目標基金明細

序號  基金名稱  基金 類型  運作 方式  管理人  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（%）  

1  富國中證通信設備主題ETF  股票型  交易型開放式  富國基金管理有限公司  21,078,072.90  76.23  



報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（%）  

A  農、林、牧、漁業  －  －  

B  采礦業  －  －  

C  制造業  7,197.00  0.03  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  －  －  

E  建筑業  －  －  

F  批發和零售業  －  －  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  －  －  

H  住宿和餐飲業  －  －  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  －  －  

J  金融業  －  －  

K  房地產業  －  －  

L  租賃和商務服務業  －  －  

M  科學研究和技術服務業  －  －  

N  水利、環境和公共設施管理業  －  －  



O  居民服務、修理和其他服務業  －  －  

P  教育  －  －  

Q  衛生和社會工作  －  －  

R  文化、體育和娛樂業  －  －  

S  綜合  －  －  

 合計  7,197.00  0.03  



報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票

投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數量（股）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（%）  

1  000938  紫光股份  300  7,197.00  0.03  



報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價值（元）  占基金資產 凈值比例（%）  

1  國家債券  806,098.74  2.92  

2  央行票據  －  －  

3  金融債券  －  －  

 其中：政策性金融債  －  －  

4  企業債券  －  －  

5  企業短期融資券  －  －  

6  中期票據  －  －  

7  可轉債（可交換債）  －  －  

8  同業存單  －  －  

9  其他  －  －  

10  合計  806,098.74  2.92  



報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券

投資明細

序號  債券代碼  債券名稱  數量（張）  公允價值(元)  占基金資產凈值比例（%）  



1  019766  25國債01  4,000  401,762.96  1.45  

2  019749  24國債15  2,000  202,541.15  0.73  

3  019758  24國債21  2,000  201,794.63  0.73  



報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產

支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金

屬投資明細

注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證

投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

公允價值變動總額合計(元)  －  

股指期貨投資本期收益(元)  －  

股指期貨投資本期公允價值變動(元)  －  



注：本基金本報告期末未投資股指期貨。

2、本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更

好地跟蹤標的指數。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1、本期國債期貨投資政策

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏

觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析，對國債期貨和現

貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，主要選擇流動性好、

交易活躍的國債期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標

的指數。

2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

公允價值變動總額合計（元）  －  



國債期貨投資本期收益（元）  －  

國債期貨投資本期公允價值變動（元）  －  



注：本基金本報告期末未投資國債期貨。

3、本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。

投資組合報告附注

1、申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案

調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或

在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

2、申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

3、其他資產構成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  9,699.62  

2  應收證券清算款  10,572.03  

3  應收股利  －  

4  應收利息  －  

5  應收申購款  5,792,892.81  

6  其他應收款  －  

7  其他  －  

8  合計  5,813,164.46  



4、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

6、投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存

在尾差。

第十部分基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,

但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表

現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

一、本基金歷史各時間段份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益

率的比較

（1）富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2024.08.16-2024.12.31  27.56%  2.67%  27.75%  2.75%  -0.19%  -0.08%  

2025.01.01-2025.06.30  8.37%  2.05%  8.20%  2.09%  0.17%  -0.04%  

2024.08.16-2025.06.30  38.24%  2.34%  38.23%  2.40%  0.01%  -0.06%  



（2）富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④  

2024.08.16-2024.12.31  27.46%  2.67%  27.75%  2.75%  -0.29%  -0.08%  

2025.01.01-2025.06.30  8.26%  2.05%  8.20%  2.09%  0.06%  -0.04%  

2024.08.16-2025.06.30  37.99%  2.34%  38.23%  2.40%  -0.24%  -0.06%  



二、自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績

比較基準收益率變動的比較

（1）自基金A級份額生效以來富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A基

金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：1、截止日期為2025年6月30日。

2、本基金于2024年8月16日成立，自合同生效日起至本報告期末不足一

年。本基金建倉期6個月，從2024年8月16日起至2025年2月15日，建倉期

結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

（2）自基金C級份額生效以來富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C基

金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：1、截止日期為2025年6月30日。

2、本基金于2024年8月16日成立，自合同生效日起至本報告期末不足一

年。本基金建倉期6個月，從2024年8月16日起至2025年2月15日，建倉期

結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

第十一部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券、銀行存

款本息、基金應收款項及其他資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券結

算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金

托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相

獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十二部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、存托憑證、股指期貨合約、國債期

貨合約、股票期權合約、債券和銀行存款本息、資產支持證券、應收款項、其他

投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、目標ETF基金份額的估值

本基金投資的目標ETF基金份額以目標ETF估值日基金份額凈值估值，若

估值日為非證券交易所營業日，以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。

2、交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

3、處于未上市期間以及流通受限的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）流通受限股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東

公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未

上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定

確定公允價值。

4、對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。

5、對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價進行估值，同時充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長待償期所對應的價格進

行估值。

6、對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價

交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

7、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當

前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

8、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約，一般以估值

當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協

會的相關規定進行估值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

12、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核責任，

因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍

無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的凈值精度應急調整機制。法律法規、監管機構、基金合同另有規定的，從其

規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定

公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管

理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當某類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、登記機構、銷售機

構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任

人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估

值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的

當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各

類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發

送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規定予以公布。

九、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理；

2、由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、登記機構、指數編制機構

及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更

等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯

誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積

極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

3、對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權責

發生制進行估值的應交稅金有差異的，相關估值調整不作為基金資產估值錯誤處

理。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十三部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可對本基金進行收益分

配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；基金份額持有人可對A類和C類基金

份額分別選擇不同的分紅方式；

3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權，由于本基金A類基金份額不

收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分

配利潤將有所不同；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在遵守法律法規和監管部門的規定，且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式

進行調整，并于變更實施日前在規定媒介公告。

本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”部分的規定。

第十四部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、本基金C類基金份額的銷售服務費；

4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；

5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨和股票期權等交易、結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶和維護費用；

10、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費

按前一日基金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的

余額（若為負數，則取0）的0.50%的年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金

資產凈值，若為負數，則E取0

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，無需基金管理人出具劃

款指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金的托管費

按前一日基金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的

余額（若為負數，則取0）的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金

資產凈值，若為負數，則E取0

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支取，無需基金管理人出具劃款指令。若遇

法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金基金份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，A類基

金份額不收取銷售服務費。本基金C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金

份額的基金資產凈值的0.20%的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

C類基金份額的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經

基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一

致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性劃出，基金管理人無需再出

具劃款指令，由登記機構代收，登記機構收到后按相關合同約定支付給基金銷售

機構。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用，不從基金財產中列支：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十五部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金托管人承擔復核責任；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披

露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規

定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息

資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券、期貨投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金產品資料概要

1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基

金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站

上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；?
終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?；鸷贤Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及

基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

本基金修訂基金合同經中國證監會變更注冊且基金份額持有人大會審議通

過后，基金管理人將基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金托管

協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業

網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議登載在規定網站上。

（二）基金凈值信息

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金

份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

（三）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、

贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構

網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（四）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基

金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員持有本基金基金份額

的情況。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資

者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除

外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（五）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

9、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

10、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

11、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

12、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的除外；

13、基金收益分配事項；

14、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

15、某類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

16、本基金開始辦理申購、贖回；

17、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

18、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

19、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

20、調整基金份額類別設置；

21、本基金變更目標ETF；

22、本基金推出新業務或服務；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會和基金合同規定的其他事項。

（六）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（七）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（八）投資于基金份額的信息

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露所持基金的以下相關情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、

損益情況、凈值披露時間等。（2）交易及持有基金產生的費用，招募說明書中

應當列明計算方法并舉例說明。（3）本基金持有的基金發生的重大影響事件，

如轉換運作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會

等。（4）本基金投資于基金管理人以及基金管理人關聯方所管理基金的情況。

（九）投資于資產支持證券的信息

本基金投資于資產支持證券的，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中

披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告

期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

（十）投資于股指期貨和國債期貨的信息

本基金投資于股指期貨和國債期貨的，基金管理人應在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨和國債期貨的

交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指

期貨和國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交

易目標。

（十一）投資于股票期權的信息

本基金投資于股票期權的，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告

等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股票期權交易情況，包括投資政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風

險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十二）參與融資及轉融通證券出借業務的信息

若本基金參與融資及轉融通證券出借業務，應當在定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的情況，并就報告期內本

基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十三）投資于存托憑證的信息

本基金投資于存托憑證的，信息披露依照境內上市交易的股票執行。

（十四）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十五）實施側袋機制期間的信息

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

（十六）中國證監會規定的其他信息

（十七）當相關法律法規關于上述信息披露的規定發生變化時，基金管理人

將按最新規定進行信息披露。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或者電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年，

法律法規或監管規則另有規定的從其規定。

七、暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信

息：

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

交易時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值或

無法進行信息披露時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后暫停估值的；

4、基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

八、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

第十七部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請符合《中

華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按

照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶

的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖

回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主

袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放

日主袋賬戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

四、實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估

值并披露主袋賬戶的基金資產凈值和份額凈值，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側

袋賬戶的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

五、實施側袋機制期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，管理費和托管費等按主袋賬戶基金資產凈值作

為基數計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現

后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，

及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應

當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產

無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規

要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合

《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

七、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側

袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬

戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計

師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會

計核算和年度報告披露等發表審計意見。

八、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的

部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法

律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經履行適

當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會

審議。

第十八部分風險揭示

一、投資于本基金的主要風險

（一）本基金的特有風險

1、投資于目標ETF基金帶來的風險

本基金為目標ETF聯接基金，投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈

值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF

特有風險（包括指數化投資的風險、標的指數的風險、跟蹤誤差控制未達約定目

標的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決

策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風

險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的特有風險等）、目

標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金，每個交易日日終，

在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后仍需

保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現

金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，會導致本基金與標的指數之

間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開放式基金，需在每個開放日接受投資者的申

購或贖回申請，當發生大額申購和贖回時，將可能對基金凈值產生一定沖擊。

2、指數化投資的風險

（1）標的指數的風險

1）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

3）標的指數值計算出錯的風險

盡管中證指數有限公司將采取一切必要措施以確保指數的準時性、準確性與

完整性，但不對此作任何保證，亦不承擔因指數及信息數據傳播的延遲、不準確

或遺漏所引起的任何損失、損害的責任。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資

人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。

4）標的指數編制方案帶來的風險

標的指數因為編制方案的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現

存在差異，因標的指數編制方案的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投

資成本，并有可能因此增加跟蹤誤差，影響投資收益。

當指數編制機構變更標的指數編制方案，或指數成份股樣本與權重發生調整

時，基金管理人需調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合

調整的風險與成本；此外，當市場環境發生變化，但指數編制方案未進行調整時，

可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異，從而影響投資收益。

（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤

偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。但因標的指數編制規則

調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現

與指數價格走勢可能發生較大偏離。

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的

權重發生變化，使目標ETF在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3）標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率，

從而產生跟蹤偏離度。

4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使目標ETF無法及時調整投資

組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費的

存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影

響本基金對標的指數的跟蹤程度。

7）基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

8）特殊情況下，如果目標ETF采取成份股替代策略，基金投資組合與標的

指數構成的差異可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，目標ETF投資組

合中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現

金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（3）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當成份股發生停牌等流動

性約束情形時，本基金可能面臨如下風險：

1）目標ETF可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴

大；

2）若成份股停牌時間較長，目標ETF在約定時間內仍未能及時買入或賣出

的，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

3）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，目標ETF可能無法及

時賣出成份股以獲取足額的現金，由此基金管理人可能采取暫停贖回等流動性風

險控制措施，進而影響本基金的流動性。

（4）指數編制機構停止服務的風險

本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司，標的指數由指數編制機構

發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維

護。

如指數編制機構停止服務，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日

起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基

金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投

資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并，或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致

指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

3、股指期貨、國債期貨的投資風險

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市

場不同，采取保證金交易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債

期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍

可能對基金資產造成不良影響。

4、股票期權的投資風險

本基金可投資股票期權，若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波

動帶來的市場風險；衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流

動性風險；衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；

無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的

保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風

險。

5、資產支持證券的投資風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是由受托機構發行的、代表特定

目的信托的信托受益權份額。受托機構以信托財產為限向投資機構承擔支付資產

支持證券收益的義務，其支付主要來源于支持證券的資產池產生的現金流。資產

支持證券在二級市場的成交流動性情況差異較大，投資者可能面臨資產支持證券

難以以合理價格變現進而遭受損失的情況。資產支持證券雖然在法律上實現了與

原始權益人的破產隔離，但仍然依賴原始權益人的持續運營，并面臨與原始權益

人的資金混同風險，因此若本基金投資資產支持證券，當資產支持證券的原始權

益人出現違規違約時，本基金作為資產支持證券的持有人可能面臨無法收取投資

收益甚至損失本金的風險。資產支持證券的交易結構較為復雜，涉及眾多交易方，

雖然相關的交易文件對交易各方的權利和義務均有詳細的規定，但是無法排除由

于任何一方違約或發生重大不利變化導致投資者利益損失的風險。此外在資產支

持證券的投資中基金管理人還面臨現金流預測風險、操作風險等。當本基金投資

的資產支持證券信用評級發生變動不再符合法規規定或基金合同約定時，基金管

理人將需要在規定期限內完成調整，該調整也可能導致或有的變現損失。

6、參與融資業務的特殊風險

本基金可根據法律法規的規定參與融資業務，可能面臨以下風險：

（1）杠桿風險：融資交易利用了一定的財務杠桿，放大了證券投資的盈虧

比例，由于高杠桿特征，潛在損失可能成倍放大；

（2）強制平倉風險：在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償

債務，或上市證券價格波動導致擔保物價值與其融資債務之間的比例低于維持擔

保比例，且不能按照約定的時間、數量追加擔保物時，將面臨擔保物被證券公司

強制平倉的風險；

（3）授信額度風險：授信額度是客戶可融資額的最高限額，如果證券公司

融資總額規?；蜃C券品種融資交易受限，則存在授信給投資者的融資額度在某一

時點無法足額使用的可能。另外，如果其信用資質狀況降低，證券公司會相應降

低對其的授信額度，或者證券公司提高相關警戒指標、平倉指標所產生的風險，

可能會給基金財產造成經濟損失；

（4）融資成本增加的風險：在從事融資交易期間，如果中國人民銀行規定

的同期金融機構貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，將面臨融資

成本增加的風險；

（5）標的證券暫停交易或終止上市的風險：在從事融資交易期間，如果發

生融資標的證券范圍調整、標的證券暫停交易或終止上市等情況，投資者將可能

面臨被證券公司提前了結融資交易的風險，可能會給基金財產造成經濟損失。

7、基金參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，可能面臨的風險包括但不限于：（1）

流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖

回款項的風險；（2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無

法支付相應權益補償及借券費用的風險；（3）市場風險，指證券出借后可能面

臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；（4）其他風險，如宏觀政策變化、

證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則調整、

信息技術不能正常運行等風險。

8、終止清盤風險

基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基

金資產規模低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，

且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續；出現標的指數不符合要求（因

成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情

形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解

決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，

基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續的風險。

9、存托憑證投資風險

本基金投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將

承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險，具

體包括但不限于以下風險：

（1）與存托憑證相關的風險

1）存托憑證是新證券品種，由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內

發行，代表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券

持有人的權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。

2）本基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存托憑證，即被視為自動加入

存托協議，成為存托協議的當事人。存托協議可能通過紅籌公司和存托人商議等

方式進行修改，本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協議作出額外修

改。

3）本基金持有紅籌公司存托憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以

股東身份直接行使股東權利；本基金僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有

并行使分紅、投票等權利。

4）存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括

但不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托

協議作出修改，更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能

僅以事先通知的方式，即對本基金生效。本基金可能無法對此行使表決權。

5）存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司

法凍結、強制執行等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。

6）存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

7）存托憑證退市的，本基金可能面臨存托人無法根據存托協議的約定賣出

基礎證券，本基金持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓，

存托人無法繼續按照存托協議的約定為本基金提供相應服務等風險。

（2）與創新企業發行相關的風險

創新企業證券首次公開發行的價格可能高于公司每股凈資產賬面值，或者高

于公司在境外其他市場公開發行的股票或者存托憑證的發行價格或者二級市場

交易價格。

（3）與境外發行人相關的風險

1）紅籌公司在境外注冊設立，其股權結構、公司治理、運行規范等事項適

用境外注冊地公司法等法律法規的規定；已經在境外上市的，還需要遵守境外上

市地相關規則。投資者權利及其行使可能與境內市場存在一定差異。此外，境內

股東和境內存托憑證持有人享有的權益還可能受境外法律變化影響。

2）紅籌公司可能僅在境內市場發行并上市較小規模的股票或者存托憑證，

公司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有，基金作為境內投資者可能

無法實際參與公司重大事務的決策。

3）基金作為紅籌公司存托憑證的境內投資者可以依據境內《中華人民共和

國證券法》提起證券訴訟，但境內投資者無法直接作為紅籌公司境外注冊地或者

境外上市地的投資者，依據當地法律制度提起證券訴訟。

（4）與交易機制相關的風險

1）境內外市場證券停復牌制度存在差異，紅籌公司境內外上市的股票或者

存托憑證可能出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

2）紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價格可能因基本面變化、第三方

研究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，

可能對境內證券價格產生影響。

3）在境內法律及監管政策允許的情況下，紅籌公司現在及將來境外發行的

股票可能轉移至境內市場上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、回購等行

為，從而增加或者減少境內市場的股票或者存托憑證流通數量，可能引起交易價

格波動。

4）本基金持有的紅籌公司境內發行的證券，暫不允許轉換為公司在境外發

行的相同類別的股票或者存托憑證；本基金持有境內發行的存托憑證，暫不允許

轉換為境外基礎證券。

10、投資科創板股票的風險

基金資產可投資科創板股票，若本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機

制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：

（1）退市風險

1）科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；

2）退市情形更多，新增市值低于規定標準、上市公司信息披露或者規范運

作存在重大缺陷導致退市的情形；

3）執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者

不具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；

4）不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。

（2）市場風險

科創板企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能

環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略新興產業，大多數企業為初創型公司，企

業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，股票投資市場風險加大。科創板股

票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制，其

后漲跌幅限制為20%，科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可能導致較

大的股票價格波動。

（3）流動性風險

科創板投資門檻較高，科創板的投資者可能以機構投資者為主，整體流動性

可能相對較弱。此外，科創板股票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一

定期限限售期的可能，基金存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

（4）系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上

存在趨同，所以科創板股票相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯

著。

（5）政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大

影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板股票也會帶來政策影響。

11、北京證券交易所股票投資風險

本基金如投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風險包括：

（1）經營風險

北京證券交易所主要服務創新型中小企業，企業多處于成長期，規?？赡芷?
小，往往具有依賴核心技術人員和供應商、客戶集中度高、應對外部沖擊能力較

弱等特點，企業上市后的持續創新能力、收入及盈利水平等仍具有較大不確定性。

北京證券交易所設置四套上市標準，其中允許未盈利企業上市。因此可能存

在企業向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市時尚未盈利、

有累計未彌補虧損等情形，以及在上市后仍無法盈利、持續虧損、無法進行利潤

分配等情況。

（2）股價波動風險

北京證券交易所上市企業多聚焦行業細分領域，業績受外部環境影響大，可

比公司較少，傳統估值方法可能不適用，上市后可能存在股價波動的風險。

北京證券交易所是獨立于滬深證券交易所之外的全國性證券交易所，其制度

規則，包括股票發行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規則

存在一定差別，包括北京證券交易所股票連續競價股票漲跌幅為30%，首日無漲

跌幅限制等，這些制度上的差異可能導致掛牌股票股價波動較大。

（3）退市風險

北京證券交易所股票可能因觸及退市情形被終止上市。因觸及交易類情形被

終止上市的北京證券交易所股票，不進入退市整理期；因觸及財務類、規范類及

重大違法類情形被終止上市的，進入退市整理期交易15個交易日，且首個交易

日不設價格漲跌幅限制。股票退市可能會給本基金帶來不利影響。

（4）流動性風險

與滬深證券交易所上市公司相比，北京證券交易所企業股權相對集中、投資

者門檻相較滬深主板市場較高，因此可能存在市場整體流動性弱于滬深證券交易

所，投資者可能在特定階段對北京證券交易所股票形成一致性預期，因此基金存

在持有股票無法正常交易的風險。

（5）由于存在表決權差異安排可能引發的風險

北京證券交易所允許上市公司存在表決權差異安排。根據此項安排，上市公

司可能存在控制權相對集中，以及因每一特別表決權股份擁有的表決權數量大于

每一普通股份擁有的表決權數量等情形，而使普通投資者的表決權利及對公司日

常經營等事務的影響力受到限制。

（二）市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主

要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈

周期性變化。基金投資于證券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤，并通過對

股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4、通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能

會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

5、債券收益率曲線變動風險。債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線

非平行移動有關的風險，單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

6、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

7、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

（三）信用風險

信用風險主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信用

狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易

對手因違約而產生的證券交割風險。

（四）流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現

的風險。流動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支

付所引致的風險。

1、本基金的申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與

贖回”章節。

2、投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的

規范型交易場所，主要投資對象為目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選

成份股（均含存托憑證）。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于

部分非成份股（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票）、

存托憑證、債券（包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政

府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換

債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資

產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、

股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但

須符合中國證監會相關規定），同時本基金基于分散投資的原則在行業和個券方

面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監會認可的其他措施。

具體措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“十一、

巨額贖回的情形及處理方式”的相關內容。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對基金份額持有人巨

額贖回的情形時，基金管理人將以保障基金份額持有人合法權益為前提，按照法

律法規、基金合同等規定，選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延

緩支付贖回款項、暫停估值、收取短期贖回費、采用擺動定價機制、啟動側袋機

制等流動性風險管理工具作為輔助措施。

對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將對風險進行監測和評估，

使用前與基金托管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者

的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響如下：

（1）投資人具體請參見招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分之“巨

額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程

序。在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基

金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

（2）投資人具體請參見招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分之“暫

停贖回或延緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請、延緩

支付贖回款項等工具的情形及程序。若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回

期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回款項，贖回款支付時

間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

（3）投資人具體請參見招募說明書“基金資產估值”部分中的“暫停估值

的情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可

供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延緩支付贖回款項。

（4）投資人具體請參見招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分中的“申

購費用和贖回費用”，詳細了解本基金收取短期贖回費的情形及程序。本基金對

持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.50%的贖回費，并將上述贖回費全額

計入基金財產，投資者將面臨較高的贖回費用。

（5）當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，將基

金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存

量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平

對待。在實施擺動定價的情況下，在總體大額凈申購時會導致基金的單位凈值上

升，對申購的投資者不利；在總體大額凈贖回時會導致基金的單位凈值下降，對

贖回的持有人產生不利影響。

基金管理人將依照法律法規、基金合同等規定進行操作，保障基金份額持有

人的合法權益。

5、實施側袋機制對投資者的影響

投資者具體請參見招募說明書“側袋機制”部分，詳細了解本基金側袋機制

的情形及程序。

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額

和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確

定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特

定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

（五）操作風險

1、相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因

素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門

欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

2、基金估值風險。指每日基金估值可能發生錯誤的風險。

（六）管理風險

1、在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判

斷有誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣撕突鹜泄苋说墓?
理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。

2、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資于這些

工具，基金可能會面臨一些特殊的風險。

3、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險。

（七）合規性風險

1、指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資

違反法規及基金合同有關規定的風險。

2、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不

完善而產生的風險。

3、因人為因素而產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

（八）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀

況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據相關法律法規及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行

風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與

本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關

系。

同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風

險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金

實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。

敬請投資者知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與

產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情

況，自主作出投資決策。

（九）基金管理人職責終止風險

因違法經營或者出現重大風險等情況，可能發生基金管理人被依法取消基金

管理資格或依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等情況。在基金管理人職

責終止情況下，投資者面臨基金管理人變更或基金合同終止的風險?；鸸芾砣?
職責終止，涉及基金管理人、臨時基金管理人、新任基金管理人之間責任劃分的，

相關基金管理人對各自履職行為依法承擔責任。

（十）其他風險

1、不可抗力。戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響

基金收益水平，從而帶來風險?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、證券交易所、登記結

算機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按

正常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行日常交易以

致利益受損。

2、技術風險。在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可

能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益

受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、銷售機構、證券/期

貨交易所、證券/期貨登記結算機構等等。

3、其他意外事件導致的風險。

二、聲明

（一）投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

（二）本基金通過基金管理人直銷網點和指定的其他基金銷售機構公開銷售，

基金管理人與基金銷售機構都不保證其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的變更、終止和基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決

議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），

若基金資產規模低于2億元的；

4、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

5、基金合同約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人或臨時基金管理人組織基金財產清算小組并在中

國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人或臨時基

金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律

師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，

由基金財產清算小組報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清

算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財

產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在

規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規

的規定。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基

金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的

其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取

必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得基金合同規定的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券、基金所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（14）代表基金份額持有人的利益行使因基金財產投資于目標ETF所產生

的權利，基金合同另有約定的除外；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀機構或其他

為基金提供服務的外部機構；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金申購、贖回、

轉換、非交易過戶、轉托管、定期定額投資和收益分配等的業務規則；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金

份額的申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符

合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金

份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人泄露，但向監管機構、司法機關等有權機關提供，或因審計、法律等外部專業

顧問要求提供的情況除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不少于法律法規的規定；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（25）建立并保存基金份額持有人名冊；

（26）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的

其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨等交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶；按照基

金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監管機構、司法

機關等有權機關提供，或因審計、法律等外部專業顧問要求提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的

措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期

限不少于法律法規的規定；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，

并通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合

同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同

當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有

同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依照法律法規及基金合同的約定申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；出席或者委派代表出席目標ETF基金份額持有人大會，

對目標ETF基金份額持有人大會審議事項行使表決權。本基金參會份額和票數

按權益登記日本基金所持有的目標ETF基金份額占本基金資產的比例折算；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）發起資金提供方使用發起資金認購本基金基金份額的金額不少于1000

萬元，且持有認購的基金份額自基金合同生效之日起不少于3年；

（10）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金基金份額持有人大會不設日常機構。若未來本基金基金份額持有人大

會成立日常機構，則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

鑒于本基金是目標ETF的聯接基金，本基金與目標ETF之間在基金份額持

有人大會方面存在一定的聯系，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金

基金份額出席或者委派代表出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決，

其持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在目標ETF基金份額持有人

大會的權益登記日，本基金持有目標ETF基金份額的總數乘以該基金份額持有

人所持有的本基金基金份額占本基金總份額的比例。計算結果按照四舍五入的方

法，保留到整數位。若本基金啟用側袋機制且特定資產不包括目標ETF，則本基

金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者委派代表參

加目標ETF基金份額持有人大會并表決。

本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標ETF的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基

金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標ETF的

基金份額持有人大會并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標

ETF基金份額持有人大會的，須先遵照基金合同的約定召開本基金的基金份額持

有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF基金份

額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或

召集目標ETF基金份額持有人大會。

（一）召開事由

1、除法律法規、監管機構另有規定或基金合同另有約定的，當出現或需要

決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率，但根

據法律法規的要求調整該等報酬標準或提高銷售服務費率的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF

基金份額持有人大會；

（14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2、在法律法規規定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不

需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率或銷售服務費率、或者變更收費方式；

（3）調整基金份額類別的設置、停止現有基金份額類別的銷售或者增設本

基金的基金份額類別；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對基金合同進行修改；

（5）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化；

（6）在履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

（7）基金管理人、基金登記機構在法律法規規定和中國證監會許可的范圍

內調整或修改《業務規則》，包括有關基金申購、轉換、贖回、定期定額投資、

基金交易、非交易過戶、轉托管等內容；

（8）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人

所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出

具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采

用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權，

具體方式在會議通知中列明。

4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與

非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通

訊方式開會的程序進行。基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其

他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持

有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構另

有規定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通

知為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一

以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會

的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份

額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內

容為準，本節沒有規定的適用本部分的相關規定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人履行適當程序后，可直接

對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決

議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），

若基金資產規模低于2億元的；

4、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

5、基金合同約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人或臨時基金管理人組織基金財產清算小組并在中

國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人或臨時基

金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律

師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，

由基金財產清算小組報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清

算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財

產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在

規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規

的規定。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，均應提交南京仲裁委員會按照申請仲裁時該會屆時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為南京市。仲裁裁決是終局的，并對各方當事人具

有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人與基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

第二十一部分基金托管協議的內容摘要

一、托管協議當事人

（一）基金管理人(或簡稱“管理人”)

名稱：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-

30層

法定代表人：裴長江

設立日期：1999年4月13日

批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【1999】

11號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣5.2億元

存續期限：持續經營

聯系電話：021-20361818

（二）基金托管人(或簡稱“托管人”)

名稱：華泰證券股份有限公司(簡稱：華泰證券)

注冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市江東中路228號

郵政編碼：210019

法定代表人：張偉

成立日期：1991年4月9日

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可[2014]1007號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：902730.2281萬人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：許可項目：證券業務；證券投資咨詢；公募證券投資基金銷售；

證券投資基金托管（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹

業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資范圍進行監督。

本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份

股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份

股（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票）、存托憑

證、債券（包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持

債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、

可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持

證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票

期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資比例進行監督。

本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%，因法律法規

的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨

合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或者到期日在

一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更

后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合

約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債

券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收

申購款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

本基金參與股指期貨交易和國債期貨交易的，應當遵循下列（9）-（13）要

求：

（9）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的15%；

（10）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值

與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

（11）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基

金持有的股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的30%；

（12）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券

（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合

計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（13）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平

倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

本基金參與股票期權交易的，應當遵守下列（14）-（16）要求：

（14）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈

值的10%；

（15）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，

應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金

等價物；

（16）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（17）本基金參與融資業務的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（18）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超

過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動

性受限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加

權平均計算；

（19）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限

資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（21）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（23）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（1）、（2）、（7）、（18）至（20）項情形之外，因證券/期貨

市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成

份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人

之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整；因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變

動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、

贖回或二級市場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第

（1）項投資比例的，基金管理人應當在20個交易日內進行調整，但中國證監會

規定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金

管理人之外的因素致使基金投資不符合第（18）項規定的，基金管理人不得新增

出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日

起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為通過事后監督方式進行監督：

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣除目標ETF以外的其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除

外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，基金管理人在履行適

當程序后，本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行。

4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關

聯投資限制進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審

查。

5、本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手的

名單，并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結

算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交

易對手；基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名

單中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易?；鹜泄苋瞬粚Ρ净?
金參與銀行間市場交易的交易對手和交易結算方式進行監控。

6、本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀

行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金的基金管理人根據相

應規則確定存款銀行，本基金投資存款銀行以外的銀行存款出現由于存款銀行

信用風險而造成的損失時由相關責任人進行賠償。基金托管人不對本基金投資

銀行存款的存款銀行進行監控。

7、基金參與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守謹慎經營的

原則，配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完

善業務流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與出借業務進行監督

與復核。

8、本基金參與交易所債券質押式融資回購交易前，需事先與基金托管人協

商一致，并簽署托管人結算模式債券質押式回購委托協議等基金托管人要求的

協議文本后方可開展。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入

確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數

據等進行監督和核查。

（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反法律法規、

《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理

人限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日前及時核對，并以書面形

式向基金托管人發出回函，進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。

在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應

報告中國證監會?；鸸芾砣藨r償因其違反法律法規、行業自律性規定或《基

金合同》或本托管協議及其他有關規定而致使投資者和基金托管人遭受的損失。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，必須在規定時間

內答復基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，對基金托

管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配

合提供相關數據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等

投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金

管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應

及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對

確認并以書面形式向基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在

規定期限內及時改正。在上述限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金托管人改正，并予必要的協助配合?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人

的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查基金財產的完整

性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。基金托管人對基金管理人通

知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法

律法規、《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任

何財產。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬

戶，相關開戶費用由基金資產承擔。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管

理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5、對于因為基金申購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關

當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，

基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收?；鸸芾砣宋醇皶r催收

給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，

基金托管人對此不承擔責任，但應予以必要的配合與協助。

6、對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基金

財產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金財產（包括但不限于期貨

保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，若由于該等機構或該機構會員單

位等本協議當事人外第三方的原因給基金財產造成的損失等，基金托管人不承

擔責任，但應予以必要的配合與協助。

7、除依據法律法規、《基金合同》及其他有關規定外，基金托管人不得委

托第三人托管基金財產。

（二）基金的銀行賬戶的開設和管理

1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2、基金托管人以本基金的名義在具有基金托管資格的商業銀行開設本基金

的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收

支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需

通過本基金的銀行賬戶進行。

3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使

用本基金的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金銀行賬戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《支付

結算辦法》以及其他相關規定。

（三）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開設和管理

1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國

證券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。

2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券賬戶；

亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。

4、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務

的，涉及相關賬戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金托管人應當比照并遵

守上述關于賬戶開設、使用的規定。

（四）債券托管賬戶的開設和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀

行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民

銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，以基金的名義在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托管

賬戶和資金結算專戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算?；?
管理人和基金托管人應共同負責完成銀行間債券市場準入備案。

（五）其他賬戶的開立和管理

1、基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼

等。完成上述賬戶開立后，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證

金賬戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。

資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通

知基金托管人。

基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基

金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后

及時將變更的資料提供給基金托管人。

2、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和《基金合同》

的規定，由基金管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商

后開立。新賬戶按有關規定使用并管理。

3、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（六）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽訂

總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上

加蓋預留印鑒及基金管理人公章。預留印鑒為托管人預留并保管。存款證實書原

件由托管人負責保管。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，明

確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細

則。存款協議須約定將托管人為本基金開立的托管銀行賬戶指定為唯一回款賬

戶，任何情況下，存款銀行都不得將存款本息劃往任何其他賬戶。

存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，不得用于背書轉讓。

為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。

基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建

立定期對賬機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。

（七）基金財產投資的有關有價憑證的保管

實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于其檔案庫或

保險柜。保管憑證由基金托管人持有，基金托管人承擔保管職責?；鹜泄苋藢?
由基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金托管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的

重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同

正本后30日內，基金管理人應向基金托管人提供原件的掃描件，合同正本由基

金管理人保管。重大合同的保管期限不少于法律法規的規定。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算和復核

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日

該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，

由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精

度應急調整機制。法律法規、監管機構、基金合同另有規定的，從其規定。

2、復核程序

基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或

《基金合同》的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管

理人按規定對外公布。

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并

披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產凈值，基金托管人復核、

審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此，本基金的基金會計責任方由基金管

理人擔任，基金托管人承擔復核責任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經

相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對

基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值方法

1、估值對象

基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、存托憑證、股指期貨合約、國債

期貨合約、股票期權合約、債券和銀行存款本息、資產支持證券、應收款項、其

他投資等資產及負債。

2、估值方法

（1）目標ETF基金份額的估值

本基金投資的目標ETF基金份額以目標ETF估值日基金份額凈值估值，若

估值日為非證券交易所營業日，以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。

（2）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市

價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（3）處于未上市期間以及流通受限的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

3）流通受限股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公

開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上

市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確

定公允價值。

（4）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基

準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。

（5）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價進行估值，同時充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長待償期所對應的價格進

行估值。

（6）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（7）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

（8）本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約，一般以估

值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生

重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

（9）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業

協會的相關規定進行估值。

（10）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

（11）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格

估值。

（12）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?。

（13）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核責任，

因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍

無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公

布。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當某類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

《基金合同》的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、登記機構、銷售機

構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任

人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估

值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償

責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已

得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返

還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯

誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得

利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將

此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經

獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人

利益的原則進行協商。

5、特殊情況的處理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（11）項進行估值時，所造

成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理；

（2）由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、登記機構、指數編制機

構及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變

更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取

必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產

估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人

應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（3）對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權

責發生制進行估值的應交稅金有差異的，相關估值調整不作為基金資產估值錯

誤處理。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記

賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方

各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處

理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及

時查明原因并糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不

符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金

管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表和定期報告的編制和復核

1、財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的

編制，應于每月終了后5個工作日內完成；季度報告應在季度結束之日起15個

工作日內予以公告；中期報告在上半年結束之日起兩個月內予以公告；年度報告

在每年結束之日起三個月內予以公告。

2、報表復核

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基

金托管人在收到后應在3日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管

人應在收到后7個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；?
金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人

應在收到后30個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人。基金

管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在

收到后45個工作日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾?
人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進

行。

基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙

方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基

金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出具加蓋業務印鑒的復核意見書，雙

方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前

就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托

管人有權就相關情況報中國證監會備案。

基金托管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后，

需向基金管理人進行書面或電子確認，以備有權機構對相關文件審核時提示。

（八）基金管理人應每季向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和

編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

（一）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，

基金管理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用

電子或文檔的形式。保管期限不少于法律法規的規定。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資

料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整

性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的

其他用途，并應遵守保密義務。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

（二）基金份額持有人名冊的提交

基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊

的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31

日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生

日后十個工作日內提交。

七、適用法律與爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好

協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交南京仲裁委員會，按照南京仲裁委

員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為南京市。仲裁裁決是終局的，對

各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄。

八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更與終止

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管

協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。

2、基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。

（二）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成

立基金財產清算小組，基金管理人或臨時基金管理人組織基金財產清算小組并

在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人或臨時基

金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律

師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人

員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（三）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（四）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基

金份額比例進行分配。

（五）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，

由基金財產清算小組報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產

清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基

金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告

登載在規定報刊上。

（六）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

規的規定。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?
基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、基金份額持有人交易資料服務

投資者在交易申請被受理的2個工作日后，可通過銷售網點查詢和打印交

易確認單?；鸸芾砣藢⒏鶕钟腥速~單訂制情況，向賬單期內發生交易或賬單

期末仍持有本公司基金份額的基金份額持有人定期或不定期發送對賬單。具體

業務規則詳見基金管理人網站公告或相關說明。

二、網上交易、查詢服務

投資者除可通過基金管理人的直銷網點和代銷機構的代銷網點辦理申購、

贖回等交易以及賬戶查詢外，還可通過基金管理人的網站

（www.fullgoal.com.cn）、微信服務號(搜索“富國基金微管家”或

“FullgoalWeFund”)或客戶端“富國富錢包”APP享受網上交易、查詢服務。

具體業務規則詳見基金管理人網站公告或相關說明。

三、信息定制及資訊服務

投資者可通過撥打客服熱線、在線客服、發送郵件、短信或登陸基金管理人

網站等多種渠道，定制對賬單、基金交易確認信息、周刊等各類資訊服務。當投

資者接收定制服務的手機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發

生變更時，可通過以上渠道更新修改，以避免無法及時接收相關定制服務。

四、網絡在線服務

投資者可通過基金管理人網站、微信服務號或客戶端獲得投資咨詢、業務咨

詢、信息查詢、信息定制、服務投訴及建議等多項在線服務。

五、客戶服務中心電話服務

客戶服務中心自動語音系統提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、

基金產品與服務等信息查詢。

客戶服務中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小時的座席服務，投

資者可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改

等專項服務，節假日除外。

六、客戶投訴受理服務

投資者可以通過各銷售機構網點柜臺、基金管理人網站投訴欄目、客戶服務

中心人工熱線、在線客服、微客服、書信、電子郵件、短信、傳真等多渠道對基

金管理人和銷售網點所提供的服務以及公司的政策規定提出投訴或意見。

七、基金管理人個人信息保護政策

投資者因訂立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗錢、投資者適

當性管理、實名制等相關法律法規及監管規定履行法定義務所必需，在賬戶開立

及基金交易時涉及個人信息處理。投資者可以通過基金管理人網站、微信服務號

(搜索“富國基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、客戶端“富國富錢包”APP

查看《富國基金個人信息保護政策》，了解基金管理人處理個人信息的規則。

八、基金管理人客戶服務聯絡方式

客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，免長途話費），工作時

間內可轉人工坐席。

客戶服務傳真：021-20513277

公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

電子信箱：public@fullgoal.com.cn

客服中心地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公

樓二座27層

九、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請聯系基金管理

人客戶服務中心熱線，或通過電子郵件、傳真、信件等方式聯系基金管理人。請

確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露事項

序號  公告事項  信息披露方式  公告日期  

1  富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的公告  規定披露媒介  2025年8月11日  

2  富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告  規定披露媒介  2025年8月12日  

3  富國基金管理有限公司關于以通訊方式召開富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告  規定披露媒介  2025年8月13日  

4  富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告  規定披露媒介  2025年9月12日  



第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、復制。投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上

述文件的復制件或復印件，但應以基金備查文件正本為準。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第二十五部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

（一）中國證監會準予富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基

金發起式聯接基金注冊的文件

（二）《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接

基金基金合同》

（三）《富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接

基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）法律意見書

（七）中國證監會要求的其他文件

富國基金管理有限公司

2025年10月14日


              
                
               富國中證通信設備主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書（更新）（二0二五年第三號）.pdf