銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書（更新）

銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書（更新）
2025-12-05 文字大小【小中大】【打印】
            
              銀河中證通信設備主題指數發起式證券投

資基金招募說明書（更新）

基金管理人：銀河基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

【重要提示】

本基金根據中國證券監督管理委員會2024年7月24日《關于準予銀河中證

通信設備主題指數發起式證券投資基金注冊的批復》(證監許可〔2024〕1083號)

的注冊，進行募集。

基金管理人保證《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明

書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明

其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基

金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價

格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

本基金為指數基金，主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，投資者投

資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停

牌等潛在風險。

本基金標的指數為中證通信設備主題指數，編制方案如下：

（1）樣本空間

同中證全指指數的樣本空間。

（2）可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

（3）選樣方法

1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取業務涉及通信設備

制造、通信技術服務以及衛星互聯網建設等領域的上市公司證券作為待選樣本；

2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名

前50的證券作為指數樣本。

（4）指數計算

指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的

計算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以

使單個樣本權重不超過15%，前五大樣本合計權重不超過60%。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網

址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分

考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數量等

投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承

擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流

動性風險、信用風險、本基金特定風險、未知價風險、啟用側袋機制的風險、本

基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及

其他風險等。

本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券

型基金、混合型基金。本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的

表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等

有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦

理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用

側袋機制時的特定風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現

較大虧損的風險，以及與存托憑證發行機制以及交易機制等相關的風險。

本基金為發起式基金，《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若

無對應日則順延至下一日），若基金資產規模低于2億元，《基金合同》應當終止，

且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續，故投資者將面臨基金合同可能

終止的不確定性風險。

投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本招募說明書、基金合同和

基金產品資料概要?；鸬倪^往業績并不代表未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

本基金基金托管人對本招募說明書中的基金投資組合報告和基金業績中的

數據進行了復核。本招募說明書所載內容截止日為2025年10月22日,有關財務數

據截止日為2025年9月30日(財務數據未經審計),凈值表現截止日為2025年6月

30日。

原招募說明書與本次更新的招募說明書不一致的，以本次更新的招募說明

書為準。

目錄

一、緒言............................................................6

二、釋義............................................................7

三、基金管理人.....................................................13

四、基金托管人.....................................................23

五、相關服務機構...................................................28

六、基金的募集.....................................................40

七、基金合同生效...................................................41

八、基金份額的申購與贖回...........................................42

九、基金的投資.....................................................54

十、基金財產.......................................................67

十一、基金資產估值.................................................68

十二、基金收益與分配...............................................75

十三、基金的費用與稅收.............................................77

十四、基金的會計與審計.............................................80

十五、基金的信息披露...............................................81

十六、側袋機制.....................................................89

十七、風險揭示.....................................................92

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算..........................102

十九、基金合同的內容摘要..........................................104

二十、基金托管協議內容摘要........................................123

二十一、對基金份額持有人的服務....................................147

二十二、其他應披露事項............................................149

二十三、招募說明書存放及查閱方式..................................151

二十四、備查文件.................................................152

一、緒言

《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書》依據《中華

人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基

金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投

資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開

放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數

基金指引》”）和其他相關法律法規的規定以及《銀河中證通信設備主題指數發起

式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金的投

資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項，投資人在做出

投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基

金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，

即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明

其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有

權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱

基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金

2、基金管理人：指銀河基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信銀行股份有限公司

4、基金合同：指《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《銀河中證通信

設備主題指數發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂

和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《銀河中證通信設備主題指數發起式證

券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基

金基金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共

和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時

做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔

義務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然

人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境

內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的法人或非法人組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機

構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（及其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機

構投資者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者、發

起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人

的合稱（以下或稱“基金投資者”）

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投

資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份

額，辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指銀河基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證

監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售

服務協議，辦理基金銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包

括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算

和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為銀河基金管理

有限公司或接受銀河基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人

所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售

機構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基

金份額變動及結余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條

件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面

確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金

財產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最

長不得超過3個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指相關證券交易所及期貨交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請

的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《銀河基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規

范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理

人和投資人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書

規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公

告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為

基金管理人管理的其他基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更

所持基金份額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期

申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構在投資人指定銀行賬戶內自動完成

扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%的情形

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、

銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的

節約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應

收款項及其他資產的價值總和

50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：指估值日基金資產凈值除以估值日基金份額總數

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產

凈值和基金份額凈值的過程

53、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性

報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡

稱“規定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子

披露網站）等媒介

54、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以

及基金份額持有人服務的費用

55、A類基金份額：指在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不

再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額

56、C類基金份額：指在投資人認購/申購基金時不收取認購/申購費用，而

是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額

57、發起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集，

由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基

金管理人員工中依法具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，

下同）等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

58、發起資金：指用于認購發起式基金且來源于基金管理人股東資金、基

金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起

資金認購本基金的金額不低于1000萬元，且持有期限不低于三年

59、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金基金份額且承諾持有期限

不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金

經理等人員

60、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉

讓或交易的債券等

61、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額

凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權

益不受損害并得到公平對待

62、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專

門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對

待，屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，

專門賬戶稱為側袋賬戶

63、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

64、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀

事件

65、中國：指中華人民共和國（僅為基金合同之目的，不包括香港特別行

政區、澳門特別行政區及臺灣地區）

66、轉融通證券出借業務：指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業

務平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到

期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

三、基金管理人

(一)基金管理人概況

基金管理人：銀河基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

法定代表人：胡泊

成立日期：2002年6月14日

注冊資本：2.0億元人民幣

電話：(021)38568888

聯系人：羅瓊

股權結構：

持股單位  出資額(萬元)  占總股本比例  

中國銀河金融控股有限責任公司  10000  50%  

中國石油天然氣集團有限公司  2500  12.5%  

上海城投（集團）有限公司  2500  12.5%  

首都機場集團有限公司  2500  12.5%  

湖南電廣傳媒股份有限公司  2500  12.5%  

合  計  20000  100%  



(二)主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

董事長胡泊先生，中共黨員，碩士研究生學歷。現任中國銀河金融控股有限

責任公司首席運營官兼戰略發展部總經理、股權管理部總經理，銀河基金管理有

限公司董事長。曾任中國銀河金融控股有限責任公司戰略發展部副總經理、銀河

基金管理有限公司董事。

董事史平武先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。歷任中國農業銀行山

西省分行直屬國貿支行副行長、太原市分行副行長；大華銀行（中國）有限公司

助理副總裁、金融機構部負責人；農銀金融租賃有限公司交通運輸部副總經理（主

持工作）、國際業務部總經理；中建投租賃股份有限公司副總經理、董事、總經

理、黨委委員、黨委副書記。2023年5月加入銀河基金管理有限公司，現任黨

委書記、總經理和公司董事。

董事呂智先生，中共黨員，哲學博士?，F任中國銀河金融控股有限責任公司

董事、中國銀河資產管理有限責任公司董事、銀河基金管理有限公司董事。歷任

斯倫貝謝公司現場工程師、高級現場工程師、總現場工程師、現場服務經理、市

場拓展經理、技術經理，中投海外直接投資有限責任公司中投君義資產管理有限

責任公司高級經理，中國投資有限責任公司董事總經理。

董事王韜先生，中共黨員，經濟學碩士。歷任上海市財稅局第四分局查帳一

所科員，人教科團總支副書記、科員、副科長、分局一所副所長，上海市財政科

學研究所副所長，上海市財稅科學研究所副所長，上海市財稅局規劃處處長、辦

公室主任，上海市財政局辦公室主任、監督檢查局局長、監督檢查局黨組書記、

涉外經濟處（金融處）處長、一級調研員、二級巡視員?，F任上海城投（集團）

有限公司財務總監。

董事付維剛先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。曾任快樂購股份有限

公司董秘辦高級總監，江西博勝信息科技有限公司財務總監。現任湖南電廣傳媒

股份有限公司董事、副總經理、財務總監。

董事付華杰先生，中共黨員，碩士。2018年3月被選舉為銀河基金管理有

限公司第四屆董事會董事。歷任金飛民航經濟發展中心投資主管，首都機場地產

集團有限公司部門經理助理，首都機場集團資產管理有限公司部門經理?，F任首

都機場集團有限公司資本運營部副總經理。

董事戚振忠先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師。2017

年2月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆董事會董事。歷任大港油田總機械

廠技術員、大港油田局辦公室科員、大港油田經濟研究所科員，現任中石油集團

資本運營部處長，中石油集團公司所屬企業專職外部董事。

獨立董事田國林先生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。歷任機械（電

子）工業部機床工具局經濟師；中國建設銀行股份有限公司信貸部基建貸款處、

信貸一部綜合處經濟師，信貸一部機電輕紡處副處長，信貸管理部交通郵電處副

處長（主持工作），信貸管理部部務秘書（主持工作），信貸風險管理部分行監管

二處副處長、處長，信貸風險管理部綜合處處長，風險管理部副總經理；建信信

托有限責任公司監事；甘肅省財政廳副廳長、黨組成員（掛職擔任）；華夏金融

租賃有限公司副總裁、副總裁1級。

獨立董事陳冬梅女士，中共黨員，研究生學歷，博士學位。現任復旦大學經

濟學院副教授。

獨立董事樓建波先生，北京大學法學院教授、博士生導師，北京大學房地產

法研究中心主任。兼任中國法學會商法學研究會理事，北京市物權法研究會副會

長；曾任英國劍橋大學中國商法講師。

獨立董事薛正華先生，中共黨員，博士研究生，現任清華大學五道口金融學

院金融大數據研究中心主任，兼任北京市金融科技研究院副院長，全國金融標準

化技術委員會委員，中國上市公司協會并融委委員。

總經理史平武先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。歷任中國農業銀行

山西省分行直屬國貿支行副行長、太原市分行副行長；大華銀行（中國）有限公

司助理副總裁、金融機構部負責人；農銀金融租賃有限公司交通運輸部副總經理

（主持工作）、國際業務部總經理；中建投租賃股份有限公司副總經理、董事、

總經理、黨委委員、黨委副書記。2023年5月加入銀河基金管理有限公司，現

任黨委書記、總經理和公司董事。

副總經理吳磊先生，中共黨員，研究生學歷，管理學博士。2004年4月加

入銀河基金管理有限公司，歷任研究員、市場部總監、產品規劃部總監、戰略規

劃部總監、專戶投資部總監、總經理助理、銀河資本資產管理有限公司總經理、

董事長等職?，F任公司黨委委員、副總經理。

督察長秦長建先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。持有中國注冊會計

師、國際注冊內部審計師、法律職業資格證書、中國注冊資產評估師等專業資格

證書，先后在會計師事務所、上市公司等行業從事內審、財務、資產評估等工作。

2007年加入銀河基金，先后任監察部監察稽核（內審）、財務部總監、綜合管理

部總監。

首席信息官管良權先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。曾先后在上海

神通電信有限公司、金信證券、華安基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司

從事系統開發、信息技術管理等相關工作。2021年12月加入銀河基金管理有限

公司，現任首席信息官。

2、本基金基金經理

黃棟先生，碩士研究生學歷，CFA，19年證券行業從業經歷。曾先后就職

于東方證券股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有

限公司、金鷹基金管理有限公司、人保資產管理有限公司，從事研究、投資相

關工作。2021年10月加入銀河基金管理有限公司，現擔任量化與FOF投資部

副總監（主持工作）、基金經理。2022年1月起擔任銀河滬深300指數增強型

發起式證券投資基金基金經理，2023年10月至2025年6月擔任銀河君尚靈活

配置混合型證券投資基金基金經理，2023年11月起擔任銀河定投寶中證騰訊

濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金基金經理，2024年5月起擔任銀

河中證機器人指數發起式證券投資基金基金經理，2024年7月起擔任銀河中證

紅利低波動100指數證券投資基金、銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基

金（LOF）基金經理，2024年10月起擔任銀河中證通信設備主題指數發起式證

券投資基金、銀河上證國有企業紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理，

2025年1月起擔任銀河上證國有企業紅利交易型開放式指數證券投資基金發起

式聯接基金基金經理，2025年3月起擔任銀河中證A500交易型開放式指數證

券投資基金基金經理，2025年6月起擔任銀河中證A500交易型開放式指數證

券投資基金聯接基金基金經理。

3、投資決策委員會成員

權益投委會：副總經理吳磊先生，股票投資部總監鄭巍山先生，股票投資部

副總監袁曦女士。

固收投委會：副總經理吳磊先生，固定收益部總監鄭可成先生，固定收益部

總監助理蔣磊先生，固定收益部基金經理張沛先生，研究部固收研究員洪漢先生。

4、上述人員之間均無近親屬關系。

（三）基金管理人職責

基金管理人應嚴格依法履行下列職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7、依法接受基金托管人的監督；

8、采取適當合理的措施使計算各類基金份額認購、申購、贖回和注銷價格

的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信

息，確定基金份額申購、贖回的價格；

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但根據監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等

外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關

資料20年以上，法律法規另有規定的從其規定；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并

通知基金托管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金托管人追償；

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息

（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部控

制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》行為的發生；

2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并建立健全內部控

制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：

(1)將基金管理人固有財產或者其他人財產混同于基金財產從事證券投資；

(2)不公平地對待管理的不同基金財產；

(3)利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

(5)侵占、挪用基金財產；

(6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

(7)玩忽職守，不按照規定履行職責；

(8)依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規、規章及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

(1)越權或違規經營；

(2)違反基金合同或托管協議；

(3)故意損害基金持有人或其他基金相關機構的合法權益；

(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

(5)拒絕、干擾、阻撓或者嚴重影響中國證監會依法監管；

(6)玩忽職守、濫用職權；

(7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息；

(8)除按本公司制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；

(9)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

(10)違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

(11)貶損同行，以提高自己；

(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

(13)以不正當手段謀求業務發展；

(14)有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

(15)其他法律、行政法規禁止的行為。

4、基金管理人關于禁止性行為的承諾

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

(1)承銷證券；

(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保；

(3)從事承擔無限責任的投資；

(4)買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出資；

(6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

(7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

（五）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著敬業、誠信和謹慎的原則為

基金份額持有人謀取最大利益；

2、不協助、接受委托或者以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易，

不利用職務之便為自己或任何第三者謀取利益；

3、不違反現行有效法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，

不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息；

4、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（六）基金管理人內部控制制度

1、內部控制制度概述

為了保證公司規范運作，有效地防范和化解管理風險、經營風險以及操作風

險，確保基金財務和公司財務以及其他信息真實、準確、完整，從而最大程度地

保護基金份額持有人的利益，本基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行高

效的內部控制制度。

內部控制制度是指公司為實現內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理

方法、操作程序與控制措施的總稱。內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制

度、部門業務規章等組成。

公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是對各項基

本管理制度的總攬和指導，內部控制大綱明確了內控目標、內控原則、控制環境、

內控措施等內容。

基本管理制度包括內部會計控制制度、風險控制制度、投資管理制度、監察

稽核制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、資料檔案管理制

度、業績評估考核制度和緊急應變制度等。

部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、

崗位責任、操作守則等的具體說明。

2、內部控制原則

健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各

級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個運作環節。

有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控

制度的有效執行。

獨立性原則。公司各機構、部門和崗位在職能上應當保持相對獨立，公司基

金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡，并通

過切實可行的措施來實行。

成本效益原則。公司應充分發揮各機構、各部門及各級員工的工作積極性，

運用科學化的方法盡量降低經營運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達

到最佳的內部控制效果。

3、主要內部控制制度

（1）內部會計控制制度

公司依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金

會計核算業務指引》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制

度、公司財務會計制度、會計工作操作流程和會計崗位職責，并針對各個風險控

制點建立嚴密的會計系統控制。

內部會計控制制度包括憑證制度、復核制度、賬務處理程序、基金估值制度

和程序、基金財務清算制度和程序、成本控制制度、財務收支審批制度和費用報

銷管理辦法、財產登記保管和實物資產盤點制度、會計檔案保管和財務交接制度

等。

（2）風險管理控制制度

風險控制制度由風險控制委員會組織各部門制定，風險控制制度由風險控制

的目標和原則、風險控制的機構設置、風險控制的程序、風險類型的界定、風險

控制的主要措施、風險控制的具體制度、風險控制制度的監督與評價等部分組成。

風險控制的具體制度主要包括投資風險管理制度、交易風險管理制度、財務

風險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、崗位職責、反饋制度、保密制度、

員工行為準則等程序性風險管理制度。

（3）監察稽核制度

公司設立督察長，負責監督檢查基金和公司運作的合法合規情況及公司內部

風險控制情況。督察長由總經理提名，董事會聘任，并經全體獨立董事同意。

督察長負責組織指導公司監察稽核工作。除應當回避的情況外，督察長享有

充分的知情權和獨立的調查權。督察長根據履行職責的需要，有權參加或者列席

公司董事會以及公司業務、投資決策、風險管理等相關會議，有權調閱公司相關

文件、檔案。督察長應當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會

及董事會下設的相關專門委員會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規情

況及公司內部風險控制情況。

公司設立監察稽核部門，具體執行監察稽核工作。公司配備了充足合格的監

察稽核人員，明確規定了監察稽核部門及內部各崗位的職責和工作流程。

監察稽核制度包括內部稽核管理辦法、內部稽核工作準則等。通過這些制度

的建立，檢查公司各業務部門和人員遵守有關法律、法規和規章的情況；檢查公

司各業務部門和人員執行公司內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情況。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

名稱：中信銀行股份有限公司（簡稱“中信銀行”）

住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

法定代表人：方合英

成立時間：1987年4月20日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：489.35億元人民幣

存續期間：持續經營

批準設立文號：中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基金字[2004]125號

聯系人：中信銀行資產托管部

聯系電話：4006800000

傳真：010-85230024

客服電話：95558

網址：www.citicbank.com

經營范圍：保險兼業代理業務；吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸

款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理

兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理

買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保

管箱服務；結匯、售匯業務；代理開放式基金業務；辦理黃金業務；黃金進出

口；開展證券投資基金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者托管

業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。（企業依法自主選擇經營

項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容

開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

本行成立于1987年，是中國改革開放中最早成立的新興商業銀行之一，

是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行，并以屢創中國現代金融史上

多個第一而蜚聲海內外，為中國經濟建設作出了積極貢獻。2007年4月，本行

實現在上海證券交易所和香港聯合交易所A+H股同步上市。

本行依托中信集團“金融+實業”綜合稟賦優勢，以全面建設“四有”銀行、

跨入世界一流銀行競爭前列為發展愿景，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、

守正創新、依法合規，以客戶為中心，通過實施“五個領先”銀行戰略，打造

有特色、差異化的中信金融服務模式，向政府與機構客戶、企業客戶和同業客

戶提供公司銀行業務、投資銀行業務、國際業務、交易銀行業務、托管業務、

金融市場業務等綜合金融解決方案；向個人客戶提供財富管理業務、個人信貸

業務、信用卡業務、私人銀行業務、養老金融業務、出國金融業務等多元化金

融產品及服務，全方位滿足政府與機構、企業、同業及個人客戶的綜合金融服

務需求。

截至2024年末，本行在國內153個大中城市設有1,470家營業網點，在境

內外下設中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）投資有限公司、中信金融

租賃有限公司、信銀理財有限責任公司、中信百信銀行股份有限公司、阿爾金

銀行和浙江臨安中信村鎮銀行股份有限公司7家附屬機構。其中，中信國際金

融控股有限公司子公司中信銀行（國際）有限公司在香港、澳門、紐約、洛杉

磯、新加坡和中國內地設有31家營業網點和2家商務理財中心。信銀（香港）

投資有限公司在香港和境內設有3家子公司。信銀理財有限責任公司為本行全

資理財子公司。中信百信銀行股份有限公司為本行與百度聯合發起設立的國內

首家獨立法人直銷銀行。阿爾金銀行在哈薩克斯坦設有7家營業網點和1家私

人銀行中心。

本行深刻把握金融工作政治性、人民性，始終在黨和國家戰略大局中找準

金融定位、履行金融職責，堅持做國家戰略的忠實踐行者、實體經濟的有力服

務者和金融強國的積極建設者。成立37年來，本行已成為一家總資產規模超

9.5萬億元、員工人數超6.5萬名，具有強大綜合實力和品牌競爭力的金融集

團。2024年，本行在英國Brand Finance發布的“全球銀行品牌價值500強”

榜單中排名第19位；本行一級資本在英國《銀行家》雜志“世界1000家銀行

排名”中位列18位。

（二）主要人員情況

蘆葦先生，中信銀行黨委副書記、行長。蘆先生自2025年2月起擔任本行

黨委副書記，自2025年4月起擔任本行行長。蘆先生曾任本行總行營業部（現

北京分行）黨委委員、總經理助理、副總經理，總行計劃財務部（現財務會計

部）副總經理（主持工作）、總經理，總行資產負債部總經理等職務；本行董事

會秘書、董事會秘書（業務總監級）、業務總監、黨委委員、副行長，期間先后

兼任香港分行籌備組副組長，總行資產負債部總經理，阿爾金銀行籌備組副組

長、董事，深圳分行黨委書記、行長；中信信托有限責任公司黨委書記、總經

理、副董事長、董事長。此前，蘆先生在北京青年實業集團公司工作。蘆先生

擁有二十五年中國銀行業從業經驗，擁有中國、中國香港、澳大利亞注冊會計

師資格，獲澳大利亞迪肯大學專業會計學碩士學位。

胡罡先生，中信銀行黨委委員、執行董事、副行長，分管托管業務。胡先

生現同時擔任中信銀行（國際）有限公司董事。胡先生曾任本行長沙分行籌備

組副組長、長沙分行黨委委員、副行長，重慶分行黨委委員、副行長、黨委書

記、行長，上海分行黨委書記、行長及本行首席風險官、批發業務總監、風險

總監。此前，胡先生曾先后就職于湖南省檢察院政治部，于湖南省委辦公廳人

事處任副主任科員，于湖南眾立實業集團公司下屬北海湘房地產開發公司任總

經理助理、總經理，下屬鴻都企業公司任副董事長，于湖南長沙湘財城市信用

社任董事長。胡先生擁有近三十年中國銀行業從業經驗，畢業于湖南大學，獲

經濟學博士學位，高級經濟師。

楊璋琪先生，中信銀行資產托管部總經理，碩士研究生學歷。楊先生2018

年1月至2019年3月，任中信銀行金融同業部副總經理；2015年5月至2018

年1月，任中信銀行長春分行副行長；2013年4月至2015年5月，任中信銀

行機構業務部總經理助理；1996年7月至2013年4月，就職于中信銀行北京

分行（原總行營業部），歷任支行行長、投資銀行部總經理、貿易金融部總經理。

（三）基金托管業務經營情況

2004年8月18日，中信銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監

督管理委員會批準，取得基金托管人資格。中信銀行本著“誠實信用、勤勉盡

責”的原則，切實履行托管人職責。

截至2025年第三季度末，中信銀行托管429只公開募集證券投資基金，以

及基金公司、證券公司資產管理產品、信托產品、企業年金、股權基金、QDII

等其他托管資產，托管總規模達到17.88萬億元人民幣。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標。強化內部管理，確保有關法律法規及規章在基金托管業

務中得到全面嚴格的貫徹執行；建立完善的規章制度和操作規程，保證基金托

管業務持續、穩健發展；加強稽核監察，建立高效的風險監控體系，及時有效

地發現、分析、控制和避免風險，確?；鹭敭a安全，維護基金份額持有人利

益。

2、內部控制組織結構。中信銀行總行建立了風險管理委員會，負責全行

的風險控制和風險防范工作；托管部內設內控合規崗，專門負責托管部內部風

險控制，對基金托管業務的各個工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的

稽核監察。

3、內部控制制度。中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規章

的規定，以控制和防范基金托管業務風險為主線，制定了《中信銀行基金托管

業務管理辦法》、《中信銀行基金托管業務內部控制管理辦法》和《中信銀行托

管業務內控檢查實施細則》等一整套規章制度，涵蓋證券投資基金托管業務的

各個環節，保證證券投資基金托管業務合法、合規、持續、穩健發展。

4、內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責、行為規范

等，從制度上、人員上保證基金托管業務穩健發展；建立了安全保管基金財產

的物質條件，對業務運行場所實行封閉管理，在要害部門和崗位設立了安全保

密區，安裝了錄像、錄音監控系統，保證基金信息的安全；建立嚴密的內部控

制防線和業務授權管理等制度，確保所托管的基金財產獨立運行；營造良好的

內部控制環境，開展多種形式的持續培訓，加強職業道德教育。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、托

管協議和有關法律法規及規章的規定，對基金的投資運作、基金資產凈值計算、

基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載的基金業績表現數據等進行監督和核

查。

如基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同和有關法律法規及規章的行為，將及時以書面形式通知基金管理人限期

糾正。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改

正。基金托管人發現基金管理人有重大違規行為或違規事項未能在限期內糾正

的，基金托管人將以書面形式報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

1、直銷機構

（1）銀河基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

法定代表人：胡泊

公司網站：www.cgf.cn（支持網上交易）

客戶服務電話：400-820-0860

直銷業務電話：(021)38568981/38568507

傳真交易電話：(021)38568985

聯系人：徐佳晶、鄭夫樺

（2）銀河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城區月壇西街6號A-F座3樓（郵編：100045）

電話：(010)56086900

傳真：(010)56086939

聯系人：郭森慧

（3）銀河基金管理有限公司廣州分公司

地址：廣州市天河區天河北路235號3404-A單元（郵編510630）

電話：（020）88524556

聯系人：王曉萍

2、代銷機構

（1）國泰海通證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

法定代表人：朱健

客戶服務電話：95521/4008888666

網址：www.gtht.com

（2）中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

法定代表人：劉成

客戶服務電話：400-888-8108

網址：www.csc108.com

（3）國信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：張納沙

客戶服務電話：95536

網址：www.guosen.com.cn

（4）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號

法定代表人：霍達

客戶服務電話：95565、0755-95565

網址：www.cmschina.com

（5）中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法定代表人：張佑君

客戶服務電話：95548

網址：www.citics.com

（6）中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

法定代表人：王晟

客戶服務電話：400-888-8888或95551

網址：www.chinastock.com.cn

（7）長江證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

法定代表人：劉正斌

客戶服務電話：4008-888-999或95579

網址：www.95579.com

（8）國投證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人：王蘇望

客戶服務電話：95517

網址：www.sdicsc.com.cn

（9）渤海證券股份有限公司

住所：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

法定代表人：安志勇

客戶服務電話：956066

網址：www.bhzq.com

（10）中信證券(山東)有限責任公司

住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓20層

法定代表人：肖海峰

客戶服務電話：95548

網址：www.sd.citics.com

（11）東興證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層

法定代表人：李娟

客戶服務電話：95309

網址：www.dxzq.net

（12）中信證券華南股份有限公司

住所：廣州市天河區臨江大道395號901室

法定代表人：陳可可

客戶服務電話：95548

網址：www.gzs.com.cn

（13）南京證券股份有限公司

住所：南京市江東中路389號

法定代表人：李劍鋒

客戶服務電話：95386

網址：www.njzq.com.cn

（14）東海證券股份有限公司

住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

法定代表人：王文卓

客戶服務電話：95531；400-8888-588

網址：www.longone.com.cn

（15）華西證券股份有限公司

住所：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

法定代表人：楊炯洋

客戶服務電話：95584、4008-888-818

網址：www.hx168.com.cn

（16）中泰證券股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：王洪

客戶服務電話：95538

網址：www.zts.com.cn

（17）第一創業證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

法定代表人：吳禮順

客戶服務電話：95358

網址：www.firstcapital.com.cn

（18）華龍證券股份有限公司

住所：蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓

法定代表人：祁建邦

客戶服務電話：95368

網址：www.hlzq.com

（19）華鑫證券有限責任公司

住所：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一

期A棟2301A

法定代表人：俞洋

客戶服務電話：95323/4001099918

網址：www.cfsc.com.cn

（20）中國中金財富證券有限公司

住所：廣東省深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大

廈L4601-L4608

法定代表人：王建力

客戶服務電話：400-600-8008、95532

網址：www.ciccwm.com

（21）東方財富證券股份有限公司

住所：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

法定代表人：戴彥

客戶服務電話：95357

網址：www.xzsec.com

（22）粵開證券股份有限公司

住所：廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23層

法定代表人：郭川舟

客戶服務電話：95564

網址：www.ykzq.com

（23）國金證券股份有限公司

住所：四川省成都市東城根上街95號

法定代表人：冉云

客戶服務電話：95310

網址：www.gjzq.com.cn

（24）國聯民生證券股份有限公司

住所：無錫市金融一街8號

法定代表人：顧偉

客戶服務電話：95570

網址：www.glsc.com.cn

（25）中信期貨有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層

1301-1305室、14層

法定代表人：竇長宏

客戶服務電話：400-990-8826

網址：www.citicsf.com

（26）寧波銀行股份有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號

法定代表人：陸華裕

客戶服務電話：95574

網址：www.nbcb.com.cn

（27）華寶證券股份有限公司

住所：上海市中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2,3,4層

法定代表人：劉加海

客戶服務電話：400-820-9898

網址：www.cnhbstock.com

（28）招商銀行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人：繆建民

客戶服務電話：95555

網址：www.cmbchina.com

（29）陽光人壽保險股份有限公司

住所：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層

法定代表人：李科

客戶服務電話：40088-95510

網址：fund.sinosig.com

3、第三方銷售機構

（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

法定代表人：王珺

客戶服務電話：95188-8

網址：www.fund123.cn

（2）上海天天基金銷售有限公司

住所：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

法定代表人：其實

客戶服務電話：95021

網址：www.1234567.com.cn

（3）和訊信息科技有限公司

住所：北京市朝陽區朝外大街22號1002室

法定代表人：章知方

客戶服務電話：010-85650688

網址：funds.hexun.com

（4）上海挖財基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元

法定代表人：方磊

客戶服務電話：021-50810673

網址：wacaijijin.com

（5）上海陸享基金銷售有限公司

住所：上海市靜安區武寧南路203號4樓南部407室

法定代表人：粟旭

客戶服務電話：400-168-1235

網址：www.luxxfund.com

（6）騰安基金銷售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

法定代表人：譚廣鋒

客戶服務電話：95788

網址：www.txfund.com

（7）北京度小滿基金銷售有限公司

住所：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室

法定代表人：盛超

客戶服務電話：95055-4

網址：www.duxiaomanfund.com

（8）諾亞正行基金銷售有限公司

住所：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層

法定代表人：吳衛國

客戶服務電話：400-821-5399

網址：www.noah-fund.com

（9）深圳眾祿基金銷售股份有限公司

住所：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13

室

法定代表人：薛峰

客戶服務電話：4006-788-887

網址：www.zlfund.cn

（10）上海好買基金銷售有限公司

住所：上海市虹口區東大名路501號6211單元

法定代表人：陶怡

客戶服務電話：400-700-9665

網址：m.xioulaser.com

（11）上海長量基金銷售有限公司

住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

法定代表人：張躍偉

客戶服務電話：400-820-2899

網址：www.erichfund.com

（12）浙江同花順基金銷售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1號903室

法定代表人：吳強

客戶服務電話：952555

網址：www.5ifund.com

（13）上海利得基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36

室

法定代表人：李興春

客戶服務電話：400-032-5885

網址：www.leadfund.com.cn

（14）嘉實財富管理有限公司

住所：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號

法定代表人：張峰

客戶服務電話：400-021-8850

網址：www.harvestwm.cn

（15）泛華普益基金銷售有限公司

住所：成都市成華區建設路9號高地中心1101室

法定代表人：王建華

客戶服務電話：400-080-3388

網址：www.puyifund.com

（16）北京匯成基金銷售有限公司

住所：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2

法定代表人：王偉剛

客戶服務電話：010-63158805

網址：www.hcfunds.com

（17）上海大智慧基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元

法定代表人：張俊

客戶服務電話：021-20292031

網址：www.wg.com.cn

（18）北京新浪倉石基金銷售有限公司

住所：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期（西擴）N-1、N-2地塊

新浪總部科研樓5層518室

法定代表人：李柳娜

客戶服務電話：010-62675369

網址：fund.sina.com.cn

（19）上海萬得基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座

法定代表人：簡夢雯

客戶服務電話：400-799-1888

網址：www.windmoney.com.cn

（20）上海聯泰基金銷售有限公司

住所：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室

法定代表人：尹彬彬

客戶服務電話：400-118-1188

網址：www.66liantai.com

（21）泰信財富基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

法定代表人：彭浩

客戶服務電話：400-004-8821

網址：www.taixincf.com

（22）上?；匣痄N售有限公司

住所：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元

法定代表人：王翔

客戶服務電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

（23）上海陸金所基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層

法定代表人：陳祎彬

客戶服務電話：400-821-9031

網址：www.lufunds.com

（24）珠海盈米基金銷售有限公司

住所：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610

法定代表人：肖雯

客戶服務電話：020-89629066

網址：www.yingmi.cn

（25）中證金牛（北京）基金銷售有限公司

住所：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室

法定代表人：吳志堅

客戶服務電話：4008-909-998

網址：www.jnlc.com

（26）京東肯特瑞基金銷售有限公司

住所：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2

法定代表人：鄒保威

客戶服務電話：95118

網址：kenterui.jd.com

（27）北京雪球基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

法定代表人：李楠

客戶服務電話：400-159-9288

網址：www.danjuanfunds.com

（28）上海華夏財富投資管理有限公司

住所：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

法定代表人：毛淮平

客戶服務電話：400-817-5666

網址：www.amcfortune.com

（29）上海攀贏基金銷售有限公司

住所：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈7樓703

法定代表人：鄭新林

客戶服務電話：021-68889082

網址：www.weonefunds.com

（30）通華財富（上海）基金銷售有限公司

住所：上海虹口區同豐路667弄107號201室

法定代表人：周欣

客戶服務電話：400-101-9301

網址：www.tonghuafund.com

（二）基金登記結算機構

名稱：銀河基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

法定代表人：胡泊

電話：（021）38568888

傳真：（021）38568800

聯系人：富弘毅

（三）律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負責人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

經辦律師：劉佳、李筱筱

（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

法定代表人：鄒俊

聯系電話：+86(10)85085000

傳真：+86(10)85185111

經辦注冊會計師：王國蓓、汪霞

聯系人：汪霞

六、基金的募集

(一)本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金

合同及其他有關規定募集。

注冊文件：中國證監會證監許可〔2024〕1083號

注冊日期：2024年7月24日

（二）基金類型與存續期間

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、存續期間：不定期

3、基金的運作方式：契約型、開放式

七、基金合同生效

《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若無對應日則順延至下

一日），若基金資產規模低于2億元，《基金合同》應當終止，且不得通過召開

基金份額持有人大會的方式延續。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變

化，上述終止規定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法

規或中國證監會規定執行。

《基金合同》生效滿3年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持

有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當

在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在

10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會

進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。銷售機構名單和聯系方式見上述

第五章第(一)條或基金管理人網站?；鸸芾砣丝梢愿鶕闆r變更或增減銷售機

構，并在基金管理人網站公示。投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業

場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為相關證券交

易所、期貨交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應

的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人將根據實際情況決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務

辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日該

類基金份額申購、贖回或轉換的價格。

（三）申購和贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份

額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，但申請

一經受理不得撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；

6、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、

處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規

定為準。

基金管理人可在法律法規允許且對基金份額持有人利益無實質性不利影響

的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購和贖回的數額限定

1、投資者通過銷售機構首次申購基金份額單筆最低限額為人民幣10元（含

申購費）；追加申購單筆最低限額為人民幣10元（含申購費）。

2、贖回的最低份額為10份基金份額。基金份額持有人可將其全部或部分基

金份額贖回。若某投資者持有的基金份額不足10份或其某筆贖回導致該持有人

持有的基金份額不足10份的，投資者在贖回時需一次全部贖回，否則將自動贖

回。

3、代銷網點的投資人欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限

制?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整首次申購的最低金額。

4、投資人可多次申購，對單個投資人單日或單筆申購金額、累計持有份額

不設上限限制。法律法規、中國證監會或基金合同另有規定的除外。

5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈

申購比例上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上公告。

（五）申購和贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須按銷售機構規定的方式在規定的時間內全額交

付申購款項，否則所提交的申購申請不成立。投資人按銷售機構規定的方式在規

定的時間內全額交付申購款項，申購申請成立；登記機構確認基金份額時，申購

申請生效。若資金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項本金將退回

投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息等任

何損失。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額持有人在提交贖回申請

時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。登記機構確認贖

回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)

內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖

回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交

換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流

程時，贖回款項順延至該因素消除的最近一個工作日劃出。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，并必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷

售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或

無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金管理人可在法律法規允許的范圍內，且對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的情況下，依法對上述申購和贖回申請的確認時間進行調整，并必須在

調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表

銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認

結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使權利。因投資人

怠于履行查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、

銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

（六）基金的申購費和贖回費

1、申購費用

本基金A類基金份額在申購時收取申購費，本基金A類基金份額申購設置級

差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減，投資者可以多次申購，申購費率按

每筆A類基金份額的申購申請單獨計算；C類基金份額在申購時不收取申購費。

本基金A類基金份額的申購費率表如下：

A類基金份額申購金額  A類基金份額申購費率  

50萬元以下  1.00%  

50萬元(含)至200萬元  0.60%  

200萬元（含）至500萬元  0.30%  

500萬元（含）以上  1000元/筆  



本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，并應在

投資人申購A類基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、

銷售、注冊登記等各項費用。

因紅利自動再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。

2、贖回費用

投資者在贖回本基金A類、C類基金份額時，贖回費用由贖回各類基金份額

的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回相應類別基金份額時收取，其中

對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.50%的贖回費，并將上述贖回費全

額計入基金財產。

A類、C類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）  贖回費率  

N＜7日  1.50%  

N≥7日  0  



3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。

5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定、且對存量基金

份額持有人利益無實質性不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，

針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監

管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，或針對特

定渠道、特定投資群體開展有差別的費率優惠活動。

（七）申購和贖回的數額和價格

1、申購和贖回數額、余額的處理方式

（1）申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份

額單位為份，申購份額的計算結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此

產生的收益或損失由基金財產承擔。

（2）贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并

扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額的計算結果按四舍五入方法，保

留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

2、申購份額的計算

（1）A類基金份額的申購份額的計算公式為：

申購總金額=申請總金額

凈申購金額=申購總金額/（1+申購費率）

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，凈申購金額＝申購總金額－固定

申購費用金額）

申購費用=申購總金額-凈申購金額

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

例4：某投資人投資40,000元申購本基金A類基金份額，對應的申購費率

為1.00%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份

額為：

申購總金額＝40,000元

凈申購金額=40,000/(1+1.00%)=39,603.96元

申購費用=40,000-39,603.96=396.04元

申購份額=39,603.96/1.0400=38,080.73份

即該投資人投資40,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基

金份額凈值是1.0400元，則其可得到38,080.73份A類基金份額。

例5：某投資人投資1,000萬元申購本基金A類基金份額，申購費為1,000

元，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購總金額=10,000,000元

申購費用＝1,000元

凈申購金額=10,000,000-1,000=9,999,000.00元

申購份額=9,999,000.00/1.0400=9,614,423.08份

即該投資人投資1,000萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基

金份額凈值是1.0400元，則其可得到9,614,423.08份A類基金份額。

（2）C類基金份額的申購份額的計算公式為：

申購總金額=申請總金額

申購份額=申購總金額/T日C類基金份額凈值

例6：假設某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，申購當日本基

金C類基金份額凈值為1.0600元，則可得到的申購份額為：

申購總金額=100,000元

申購份額＝100,000/1.0600＝94,339.62份

即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C

類基金份額凈值為1.0600元，則其可得到94,339.62份C類基金份額。

3、贖回金額的計算

贖回費用=贖回份額×T日各類基金份額凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日各類基金份額凈值-贖回費用

例7：某投資人申購1萬份本基金A類基金份額后，又在第6日（7日內）

贖回1萬份A類基金份額，對應的贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份

額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為：

贖回費用=10,000×1.0160×1.50%＝152.40元

贖回金額=10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元

即：該投資人贖回其持有期為6日（7日以內）的1萬份A類基金份額，假

設贖回當日A類基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為10,007.60

元。

4、基金份額凈值的計算公式

本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告基金份

額凈值和基金份額累計凈值。

某一類基金份額凈值＝該類基金資產凈值總額/發行在外的該類基金份額總

數

本基金T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T＋1日內公告。

遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基金各類基金份額

凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收

益或損失由基金財產承擔。

（八）申購與贖回的注冊登記

1、基金投資人提出的申購和贖回申請，在當日交易時間結束之前可以撤銷；

2、投資人T日申購基金成功后，基金登記機構在T＋1日內為投資人增加權

益并辦理注冊登記手續，投資人自T＋2日（包括該日）之后有權贖回該部分基

金份額；

3、投資人T日贖回基金成功后，基金登記機構在T＋1日內為投資人扣除權

益并辦理相應的注冊登記手續；

4、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行

調整，并最遲于調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介予以

公告。

（九）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或

對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記結算系統、基金會計系統或證券登記結算系統無法正常運

行。

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

9、接受某筆或某些申購申請會超過基金管理人設定的本基金的總規模限額、

單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限

的，或接受該申購申請會使單個投資者累計持有的基金份額超出基金管理人公告

的限額時。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4、8、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接

受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購

公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還

給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損失。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回時。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金

管理人應按規定報中國證監會備案，根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公

告，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可

支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可

延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~

持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回

的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的

前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖

回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處

理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類

推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能

贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）若本基金發生巨額贖回，且在單個開放日內出現單個基金份額持有人

超過前一開放日基金總份額10%的贖回申請（“大額贖回申請人”）的情形時，基

金管理人有權對大額贖回申請人的贖回申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請

人（“小額贖回申請人”）利益的原則，基金管理人有權優先確認小額贖回申請人

的贖回申請，對小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，且在當日接受贖

回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在仍可接受贖回申請的范

圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。對大額贖回申請人當日未予確認

的部分，在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，選擇延期贖回的，當

日未獲處理的贖回申請將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直至全部贖回為止；

選擇取消贖回的，當日未獲受理的贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開

放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計

算贖回金額，以此類推，直至全部贖回為止。如大額贖回申請人在提交贖回申請

時未作明確選擇，大額贖回申請人未能贖回部分作自動延期贖回處理。如小額贖

回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請（含小額

贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期

辦理的具體程序，按照本條規定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時，基金

管理人應當對延期辦理事宜在規定媒介上刊登公告?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序

后，有權根據當時市場環境調整前述比例和辦理措施，并在規定媒介上進行公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經確認的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。

（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈

值。

3、如發生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時

間，依照《信息披露辦法》的有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重

新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購

或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

（十三）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦基金轉換

業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法

律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人或者是按

照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或非法人組織。辦理非交易過戶必須提供

基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記

機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

（十五）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

（十六）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

（十七）基金份額的凍結、解凍和質押

登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記

機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額被凍

結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支

付。法律法規另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人將制定和實施

相應的業務規則。

（十八）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”章節或屆時發布的相關公告。

九、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下，

本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的預期日均跟蹤偏

離度的絕對值小于0.35%，預期年化跟蹤誤差不超過4%。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及

其備選成份股（含存托憑證，下同）、國內依法發行或上市的其他股票和存托憑

證（包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、

債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短

期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機

構債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債及其他經中國證監會允

許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存

款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規

定）。

本基金根據相關法律法規可以參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比

例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日

終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現

金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履

行適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

（三）投資策略

本基金原則上采用完全復制標的指數的方法，進行被動指數化投資，在控

制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數相似的

投資收益。在正常市場情況下，本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業績比

較基準的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，預期年化跟蹤

誤差控制在4%以內。

由于標的指數編制方法調整，或預期成份股及其權重發生變化（包括配送

股、增發、臨時調入及調出成份股等）時，或因基金的申購和贖回等對本基金

跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，

或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合

管理進行適當變通和調整，以更好地實現本基金的投資目標。

一）股票投資策略

1、股票投資組合構建

本基金原則上采用完全復制標的指數的方法，按照標的指數成份股組成及

其權重構建股票投資組合。若出現特殊情況（例如成份股停牌、股票流動性不

足以及其他影響指數復制效果的因素），本基金將采用替代性的方法構建組合，

使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合，以減少對標的指數的跟蹤誤差。

2、股票投資組合的調整

本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進

行相應調整，本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例限制、申購贖

回變動情況、股票發生增發或配股、成份股停牌或因法律法規原因被限制投資、

市場流動性不足等情況，對股票投資組合進行實時調整，力爭使得基金凈值增

長率與基準指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。

（1）定期調整

根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調

整。

（2）不定期調整

1）當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份

股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投

資組合；

2）根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟

蹤標的指數；

3）根據法律法規和基金合同的規定，成份股在標的指數中的權重因其他特

殊原因發生相應變化的，本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力

求降低跟蹤誤差。

3、存托憑證投資策略

本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價

值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。

二）債券投資策略

基于流動性管理的需要，本基金將通過自上而下的宏觀分析，結合對金融

貨幣政策和利率趨勢的判斷來確定債券投資組合的債券類別配置，并根據對個

券相對價值的比較，進行個券選擇和配置。債券投資的目的是保證基金資產流

動性，有效利用基金資產。

三）可轉換債券（含可交換債券）投資策略

可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金

利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債

性，增強本金投資的安全性；利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎

股票基本面趨勢和估值來判斷其股性，在市場出現投資機會時，優先選擇股性

強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資，獲

取超額收益。

四）資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和

把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過

信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資。

五）股指期貨、國債期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利

用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到

有效跟蹤標的指數的目的。

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，

本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，改善組合的風險收益特性。

六）融資及轉融通證券出借業務投資策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業務。

參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成基金

倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

參與轉融通證券出借業務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、

基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的

范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生變化，本基

金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

七）今后，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，

基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規或監管機構以后允許基金投資其

他品種，本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈

值的90%且不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的

交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不

低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購

款等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20%；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在

評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，應當符合下列投資限制：

1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；所持有的股票市值和

買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票

投資比例的有關約定；

2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；所持有的債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

3）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

（10）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日

以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權

平均計算；

（12）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金不符合該比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與

境內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定的，從其規定；

（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（7）、（11）、（13）、（14）項外，因證券、期貨市場波動、

證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例

的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形

除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金投資不符合第（11）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法

律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

（五）標的指數和業績比較基準

本基金的標的指數為：中證通信設備主題指數

本基金的業績比較基準為：中證通信設備主題指數收益率×95%+銀行活期

存款利率（稅后）×5%

中證通信設備主題指數選取50只業務涉及通信設備制造、通信技術服務以

及衛星互聯網建設等領域的上市公司證券作為指數樣本，反映通信設備主題上

市公司證券的整體表現。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形

除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自相關情形發生之日起十個

工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合

并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基

金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同自動終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基

金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額

持有人利益優先原則維持基金投資運作。

（六）風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債

券型基金與貨幣市場基金。

本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標

的指數相似的風險收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

（八）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計

師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召

開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、

業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置

變現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”

章節的規定。

（九）基金的投資組合報告

本投資組合報告所載數據截至2025年09月30日，基金托管人中信銀

行根據本基金合同規定,復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告

等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本報告所列

財務數據未經審計。

1.1報告期末基金資產組合情況

序號   項目   金額（元）   占基金總資產的比例（%） 

1   權益投資   93,461,514.66  89.14 

  其中：股票   93,461,514.66  89.14 

2  基金投資   -  - 

3   固定收益投資   -  - 

  其中：債券   -  - 

        資產支持證券   -  - 

4   貴金屬投資   -  - 

5   金融衍生品投資   -  - 

6   買入返售金融資產   -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融 資產   -  - 

7   銀行存款和結算備付金合計   9,392,582.28  8.96 

8  其他資產   1,994,705.30  1.90 

9  合計   104,848,802.24  100.00 



1.2報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼   行業類別   公允價值（元）   占基金資產凈值比例(%)   

A   農、林、牧、漁業   -  - 

B   采礦業   -  - 

C   制造業   91,794,859.06  92.96 

D   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業   -  - 

E   建筑業   -  - 

F   批發和零售業   -  - 

G   交通運輸、倉儲和郵政業   -  - 

H   住宿和餐飲業   -  - 

I   信息傳輸、軟件和信息技術服務業   1,666,655.60  1.69 

J   金融業   -  - 

K   房地產業   -  - 

L   租賃和商務服務業   -  - 

M   科學研究和技術服務業   -  - 

N   水利、環境和公共設施管理業   -  - 

O   居民服務、修理和其他服務業   -  - 

P   教育   -  - 

Q   衛生和社會工作   -  - 



R   文化、體育和娛樂業   -  - 

S   綜合   -  - 

 合計   93,461,514.66  94.65 



1.2.2報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

1.2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通股票。

1.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股

票投資明細

序號   股票代碼   股票名稱   數量（股）   公允價值（元）   占基金資產凈值比例（%） 

1  300502  新易盛  56,340  20,607,481.80  20.87  

2  300308  中際旭創  50,400  20,345,472.00  20.60  

3  000063  中興通訊  182,100  8,311,044.00  8.42  

4  300394  天孚通信  26,720  4,483,616.00  4.54  

5  000938  紫光股份  113,300  3,419,394.00  3.46  

6  002179  中航光電  72,000  2,971,440.00  3.01  

7  603083  劍橋科技  15,200  1,942,560.00  1.97  

8  002281  光迅科技  27,600  1,838,160.00  1.86  

9  600879  航天電子  149,100  1,739,997.00  1.76  

10  002465  海格通信  112,300  1,470,007.00  1.49  



1.3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股

票投資明細

本基金本報告期末未持有積極投資股票。

1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

1.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

1.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未持有股指期貨。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1本期國債期貨投資政策

本基金未持有國債期貨。

1.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金未持有國債期貨。

1.10.3本期國債期貨投資評價

本基金未持有國債期貨。

1.11投資組合報告附注

1.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有出現被監管部門立案調查或在報告

編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

1.11.3其他資產構成

序號   名稱   金額（元）   



1   存出保證金   13,482.94  

2   應收證券清算款   792,900.57  

3   應收股利   -  

4   應收利息   -  

5   應收申購款   1,188,321.79  

6   其他應收款   -  

7  其他   -  

8  合計   1,994,705.30  



1.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.11.5.1報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。

1.11.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限的情況。

1.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

（十）基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，

投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。有關業績數據經托管人復核。（截至2025年

06月30日）

銀河中證通信設備主題指數發起式A

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2024年  -0.73%   1.02%   -3.03%   1.94%   2.30%   -0.92%  

20250101-20250630  9.09%   2.04%   8.20%   2.09%   0.89%   -0.05%  

自基金成立起 8.29%   1.79%   4.92%   2.04%   3.37%   -0.25%  



至今        



銀河中證通信設備主題指數發起式C

階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2024年  -0.79%   1.02%   -3.03%   1.94%   2.24%   -0.92%  

20250101-20250630  8.93%   2.04%   8.20%   2.09%   0.73%   -0.05%  

自基金成立起至今  8.07%   1.79%   4.92%   2.04%   3.15%   -0.25%  



十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項

以及其他資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨

立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

十一、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債

期貨合約、銀行存款本息、應收款項和其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的權益類證券的估值

（1）交易所上市的權益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發

生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日

的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行

機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大

變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市不存在活躍市場的權益類證券，采用估值技術確定公允價

值。

2、處于未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值。

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的估值全價。

4、對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實

際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或

推薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；?
售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的建議按照長待償期所對應的價格

進行估值。

5、對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

6、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

7、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它

可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服

務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公

允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一致后，

可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

8、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

9、本基金參與融資或轉融通證券出借業務的，應參照行業協會的相關規定

進行估值，確保估值的公允性。

10、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，根據存款協議列示的利息

總額或約定利率每自然日計提利息。

11、股指期貨、國債期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算

價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

12、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

14、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫?。

15、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。如事后證明基金托

管人計算正確的，基金托管人對未達成一致意見的基金凈值計算結果不承擔任

何責任，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈

值計算順延而引起的損失，由基金管理人負責賠付。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈

值精度應急調整機制。國家法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規

定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金

管理人按規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估

值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發

生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或

銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接經濟

損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、

數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承

擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，

由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，

并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值

錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返

還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯

誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得

利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將

此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經

獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方

式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確

認后按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議

執行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由

此給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付

賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按

照過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新

計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，

以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，

由基金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額

等），進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損

失，由基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人

利益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各

類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發

送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金凈值信息予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第13項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券/期貨交易場所、指數編制機構、登記結算機構及

存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等

非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤或未能避免錯誤發生或雖發現錯誤

但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消

除或減輕由此造成的影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。

十二、基金收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配，具體分紅

方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告；若《基

金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選

擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、由于本基金各類基金份額的費用不同，各基金份額類別對應的可分配收

益將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質不利影響

的前提下，基金管理人經與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則和支付

方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。由于不同基金份額類

別對應的可分配收益不同，基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在

規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基

金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅

利再投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”章節的規定。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關

的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、訴訟費

和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計

算方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休

息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的

計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗

力致使無法按時支付的，支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前

一日C類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提，計算方法如下：

H＝E×0.30%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

C類基金份額的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。

由基金管理人與基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協商一

致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給各銷售機構，或一

次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構。若遇法定節假

日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

4、上述“（一）基金費用的種類”中第4-10項費用，根據有關法律法規及

相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產

中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金

財產中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節或相關公告的規定。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行

繳納的稅收，由基金份額持有人自行負責，基金管理人和基金托管人不承擔代扣

代繳或納稅的義務。

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披

露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會規定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時

間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》、基金托管協議、基

金份額發售公告

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明

確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基

金投資者重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事

項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、

信息披露及基金份額持有人服務等內容。

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明

的基金概要信息?；鸸芾砣藨斠勒辗煞ㄒ幒椭袊C監會的規定編制、披

露與更新基金產品資料概要。

基金合同生效后，基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料

概要，并登載在規定網站上，其中基金產品資料概要還應當登載在基金銷售機

構網站或營業網點；除重大變更事項之外，基金招募說明書、基金產品資料概

要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基

金管理人不再更新基金招募說明書和基金產品資料概要。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的3

日前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公

告登載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料

概要、基金合同和基金托管協議登載在規定網站上，其中基金產品資料概要還

應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、

基金托管協議登載在規定網站上。

2、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基

金合同》生效公告。

基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級

管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東作為發起資金提供方持有的基

金份額、承諾持有的期限等情況。

3、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人

應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈

值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放

日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類

基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露

半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

4、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基

金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠

在基金銷售機構網站或者營業網點查閱或者復制前述信息資料。

5、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將

年度報告登載于規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；?
金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的

會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，

將中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報

告，將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊

上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、

中期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

基金定期報告中應披露基金管理人、基金管理人高級管理人員、基金經理

等投資管理人員以及基金管理人股東作為發起資金提供方持有基金的份額、期

限及期間的變動情況。

6、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格

產生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事

項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近

12個月內變動超過百分之三十；

（12）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（13）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為

受到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基

金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（14）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股

東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷

的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（15）基金收益分配事項；

（16）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、

計提方式和費率發生變更；

（17）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（18）本基金開始辦理申購、贖回；

（19）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（20）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（21）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（22）調整基金份額類別的設置、變更收費方式、停止現有基金份額類別

的銷售或者對基金份額分類辦法及規則；

（23）本基金推出新業務或服務；

（24）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事

項時；

（25）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（26）基金管理人注冊并成立追蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金

（ETF），本基金在履行適當程序后變更為該ETF的聯接基金；

（27）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額

的價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

7、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的

消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基

金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開

澄清。

8、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公

告。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托

管人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應

當履行相關信息披露義務。

9、清算報告

基金合同出現終止事由的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對

基金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在

規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

10、投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支持證券總額、資產支

持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序

的前10名資產支持證券明細。

11、投資股指期貨、國債期貨的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨、國債期貨交易對基金總

體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

12、投資存托憑證的信息披露

本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

13、參與融資和轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、

中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資

和轉融通證券出借業務情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險

及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關

聯交易事項做詳細說明。

14、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合

同和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。

15、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金管理人、基金托管人應加強對未公開披露基金信息的管控，并建立基金

敏感信息知情人登記制度。基金管理人、基金托管人及相關從業人員不得泄露未

公開披露的基金信息。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等

公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的

基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會

規定之日起，按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的

信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產

中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，相關檔案保存期限不少于法律法規或監管規則規定

的最低期限。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，以供社會公眾查閱、復制。

（八）暫?；蜓舆t披露基金相關信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

3、發生暫停估值的情形；

4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

（九）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十六、側袋機制

（一）側袋機制的實施條件和實施程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及基金

管理人所在地中國證監會派出機構備案。

啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有

賬戶份額為基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。當日收到的申

購申請，按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦

理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

（二）側袋機制實施期間的基金運作安排

1、基金份額的申購與贖回

（1）側袋賬戶

側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換?；?
份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申

請將被拒絕。

（2）主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，

并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相

關公告中規定。

（3）基金份額的登記

側袋機制實施期間，基金管理人應對側袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶

沿用原基金代碼，側袋賬戶使用獨立的基金代碼。

2、基金的投資及業績

側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋

賬戶資產為基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

側袋機制實施期間，基金管理人、基金服務機構在計算基金業績相關指標時

僅考慮主袋賬戶資產，分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少在計算基金業績

相關指標時按投資損失處理?；鸸芾砣?、基金服務機構在展示基金業績時，應

當就前述情況進行充分的解釋說明，避免引起投資者誤解。

3、基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費，其他費用詳見屆時發布的

相關公告。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待側

袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免。因啟用側袋機制產生

的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。

4、基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，

基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

5、基金的信息披露

（1）基金凈值信息

側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。

（2）定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當按照法律法規的規定在基金定期報告中

披露報告期內側袋賬戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋

賬戶進行編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露。會計師事務所對

基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和年

度報告披露，執行適當程序并發表審計意見。

（3）臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可

能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。側袋機制實施期

間，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均

應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和

估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬

戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。

6、特定資產的處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處

置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。無論側袋賬戶資產是

否全部完成變現，基金管理人都將及時向側袋賬戶份額持有人支付已變現部分對

應的款項。

側袋賬戶資產完全清算后，基金管理人應注銷側袋賬戶。

7、側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

（三）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則

的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來

法律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金

托管人協商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響

的前提下，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會

審議。

十七、風險揭示

基金份額持有人須了解并承受以下風險：

（一）市場風險

證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素

的影響而引起的波動，將對基金收益水平產生潛在風險，主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）和證券市場監管政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。證券市場受宏觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期

性的特點，而宏觀經濟運行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而對基金

收益造成影響。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y

于債券和債券回購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、購買力風險?；鹜顿Y的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨

脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實際收

益下降，影響基金資產的保值增值。

6、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會

影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水

平。因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等

相關性較大，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。

（三）流動性風險

流動性風險是指基金資產不能迅速轉變成現金，或者不能應付可能出現的投

資者大額贖回的風險。在開放式基金交易過程中，可能會發生巨額贖回的情形。

巨額贖回可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金份額

凈值。

1、基金申購、贖回安排

本基金在持有人集中度控制、巨額贖回監測及應對在投資者申購贖回方面均

明確了管理機制，在接受申購申請對存量持有人利益構成潛在重大不利影響，以

及市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形

時，基金管理人在保障投資者合法權益的前提下可按照法律法規及基金合同的規

定，審慎確認申購贖回申請并綜合運用各類流動性風險管理工具作為輔助措施，

全面應對流動性風險。具體申購、贖回安排詳見本招募說明書第八章。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資于包括股票和存托憑證、債券、資產支持證券、債券回購、

同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨等，股票投資包括

中證通信設備主題指數成份股、備選成份股等。上述資產均存在規范的交易場

所，運作時間長，市場透明度較高，歷史流動性狀況良好。本基金實際投資過

程中，將高度重視基金組合的流動性風險，合理配置資產。極端市場情況下，

基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要求，及時啟動流動性風險應對措

施，保護基金投資者的合法權益。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

在本基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀

況決定全額贖回或部分延期贖回。同時，如本基金發生巨額贖回，且單個基金份

額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過前一開放日基金總份額一定比例

以上的，基金管理人有權對前述單個贖回申請人贖回申請進行延期辦理。具體內

容詳見本招募說明書第八章。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的

情形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金

合同的規定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖

回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐?、擺動定價、啟用側袋機制等流動性風

險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將

依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經

過內部審批程序并與基金托管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具

時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格

依照法律法規及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。

（四）信用風險

基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒

絕支付到期本息，都可能導致基金資產損失和收益變化，從而產生風險。

（五）本基金特定風險

1、股指期貨投資風險

本基金的投資范圍包括股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證

金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動可能會使投資人權

益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內

補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

2、國債期貨投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨交易采用保證金交易方式，基金

資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證

金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，

國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約

標的價格波動不一致而面臨基差風險。

3、投資資產支持證券的風險

本基金可投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人

發行，在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，抵押資產的流

動性一般較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。

另外，資產支持證券還面臨提前償還和延期支付等風險。

4、投資存托憑證的風險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風

險。

5、指數化投資的風險

本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%

且不低于基金資產凈值的90%，業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時

本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面

臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股

票市場的平均回報率可能存在偏離。

（2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

（3）標的指數成份股主要集中于通信設備主題的行業集中風險

本基金標的指數成份股主要集中于通信設備主題產業，須承受因政府政策變

化、行業景氣度變化等影響通信設備主題產業的因素所帶來的行業風險。

（4）部分成份股權重較大的風險

根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情

況，可能使基金面臨較大波動風險或流動性風險。

（5）基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險

以下因素可能使基金收益率與業績比較基準收益率發生偏離：

1）標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產

生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

2）標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重

發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

3）成份股派發現金紅利、送配等所獲收益導致基金收益率偏離業績比較基

準收益率，從而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）由于成份股摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔

沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等，可能導

致本基金在跟蹤業績比較基準時產生收益上的偏離。

6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標的指

數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，

從而影響本基金對業績比較基準的跟蹤程度。

7）基金現金資產的拖累會影響本基金對業績比較基準的跟蹤程度。

8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指

數構成的差異可能導致基金收益率與業績比較基準收益率產生偏離。

9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中

個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因基金分紅帶來的證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；因

指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業績比較基準的

收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，預期年化跟蹤誤差控制在

4%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范

圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（7）標的指數值計算出錯的風險

盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任

何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，

投資人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。

（8）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來若出現標的指

數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指

數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退

出等情形，基金管理人應當自相關情形發生之日起十個工作日內向中國證監會

報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，

并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的，基金合同自動終止。投資人將面臨轉換運作

方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（9）標的指數編制方案帶來的風險

本基金標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，指數編制機構有權停止

編制標的指數、變更標的指數編制方案。而指數編制方案基于其樣本空間僅能選

取部分證券予以構建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當指數編制機構變更標的指數編制方案，導致指數成份股樣本與權重發生調

整，基金管理人需調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合

調整的風險與成本，并可能導致基金風險收益特征發生較大變化；此外，當市場

環境發生變化，但指數編制機構未能及時對指數編制方案進行調整時，可能導致

標的指數的表現與總體市場表現存在差異，從而影響投資收益。投資人需關注并

承擔上述風險，謹慎作出投資決策。

（10）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤

差擴大。2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及

時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能根據基金

合同的約定采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的

風險。

6、發起式基金及基金合同自動終止的風險

本基金為發起式基金，發起資金提供方運用發起資金認購本基金的金額不低

于1000萬元，且持有期限不低于三年。三年后，發起資金提供方將根據自身情

況決定是否繼續持有，屆時，發起資金提供方有可能贖回所持有的認購份額。

另外，《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若無對應日則順延

至下一日），若基金資產規模低于2億元，《基金合同》應當終止，且不得通過召

開基金份額持有人大會的方式延續，故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定

性風險。

7、融資業務的主要風險

（1）市場風險

1）可能放大投資損失的風險：融資業務具有杠桿效應，它在放大投資收益

的同時也必然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原

有的股票價格下跌帶來的風險，又得承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支

付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。

2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行

規定的同期貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為

利率的上調而增加，將面臨融資成本增加的風險。

3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委

托買賣關系外，還存在著較為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信

托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權，對投資組合信用賬戶的資產負債

情況實時監控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產執行強制平倉,且平倉的

品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數額可能超過全部負債，

由此給投資組合帶來損失。

4）外部監管風險：在融資交易出現異?；蚴袌龀霈F系統性風險時，監管部

門、證券交易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保

證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩運行。這些措施

將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛

在損失。

（2）流動性風險

融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市

證券價格波動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且

不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。

（3）信用風險

信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照

融資合同的要求履行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證

券公司融資業務資格、融資業務交易權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履

約，則投資組合可能會面臨一定的風險。

8、本基金參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存

在轉融通證券出借業務特有風險，包括但不限于以下風險：

（1）流動性風險

面對大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現、支付贖回款項的

風險；

（2）信用風險

證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用

的風險；

（3）市場風險

證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。

9、基金轉型的風險

若基金管理人注冊并成立追蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金

（ETF），則本基金在履行適當程序后可變更為該ETF的聯接基金。該聯接基

金將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，緊密跟蹤標的指數

表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經基金管理人和基金

托管人協商一致后修改基金合同并及時公告，但不需召開基金份額持有人大會

審議。因此，本基金存在自動轉型的風險。

（六）未知價風險

本基金基金資產凈值可能受證券市場影響有所波動，產生未知價風險。

（七）啟用側袋機制的風險

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人經與基金

托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的

約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，側袋賬戶份額將停止披露基金凈值信息，

并不得辦理申購、贖回和轉換，基金份額持有人可能面臨無法及時獲得側袋賬戶

對應部分的資金的流動性風險。基金管理人將按照持有人利益最大化原則，采取

將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項，但

因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能

大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損

失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管

理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作

為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價

格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

（八）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相

關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因

此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不

同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險

之間的匹配檢驗。

（九）其他風險

1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

2、因基金業務快速發展，在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面的

不完善產生的風險；

3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

5、因業務競爭壓力可能產生的風險；

6、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產的損失，影響基金收益水

平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

（十）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，

須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構代理銷

售，但是，基金并不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，

代銷機構并不能保證其收益或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意，履行適當程序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、

指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行

表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若無對應日則順延至

下一日），基金資產凈值低于人民幣2億元的；

5、基金合同約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，各類基金份額按基金份額

持有人持有的該類基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由

基金財產清算小組進行公告，清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將

清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

規或監管規則規定的最低期限。

十九、基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利、義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接

受，基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金的基金份額

持有人和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份

額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為

必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有

同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大

會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信

息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，并保證其真實性；

（11）發起資金提供方持有發起資金認購的基金份額不少于3年；

（12）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部

門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換

申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的

利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉

融通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或

者實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、非交易過戶、定期定額投資、轉托管和收益分配等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分

別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算各類基金份額認購、申購、贖回和注銷價

格的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈

值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保

密，不向他人泄露，但根據監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、

法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持

有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他

相關資料20年以上，法律法規另有規定的從其規定；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并

且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有

關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合

法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額

持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關

基金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施

其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款

利息（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失

的情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶、

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同

的基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬

管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑

證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據監管機構、

司法機關、基金托管人上市的證券交易所等有權機關的要求，或因審計、法律

等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基

金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、

基金清算報告等公開披露的相關基金信息，并向基金管理人進行書面或電子確

認；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；

如果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是

否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以

上，法律法規另有規定的從其規定；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名

冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠

償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的

義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持

有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金未設立基金份額持有人大會的日常機構，如今后設立基金份額持有人

大會的日常機構，按照相關法律法規的要求執行。

（一）召開事由

1、除法律法規、中國證監會或《基金合同》另有規定外，當出現或需要決

定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形

除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人向中國證監會報告并提出如轉換

運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等解決方案；

（13）《基金合同》生效滿3年后繼續存續的，連續60個工作日出現基金

份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理

人向中國證監會報告并提出如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者

終止基金合同等解決方案；

（14）對《基金合同》當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（15）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率、調整基金份額類別、變

更收費方式、停止現有基金份額類別的銷售或對基金份額分類辦法及規則進行

調整；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）若基金管理人注冊并成立追蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金

（ETF），則本基金在履行適當程序后可變更為該ETF的聯接基金；

（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、

轉換、非交易過戶、轉托管等業務規則；

（7）在履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

（8）《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若無對應日則順延

至下一日），基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止；

（9）調整基金收益分配原則和支付方式；

（10）在履行適當程序后，按規定啟用側袋機制；

（11）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的

其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提

議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具

書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前

30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其

聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應

另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監

督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，不影

響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監

管機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F

場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資

料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新

召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少

于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或會議通知載明的其他形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應以書面方式或會議通知載明的其他形式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金

托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管

理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事

項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人

代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他

人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意

見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證

明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采

用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決

權，具體方式在會議通知中列明。

4、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金亦可采用其他非現場方式

或者以非現場方式與現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程

序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人可以采用紙質、

網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議

通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大

修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金

合并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基

金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改

應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確

定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大

會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代

表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基

金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基

金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一

名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突?
托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出

的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓

名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托

人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公

證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、中國證監

會或《基金合同》另有規定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金

托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提

交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，

表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛

盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金

份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會

通知為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由

基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有

人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效

力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進

行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重

新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基

金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督

下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監

會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采

用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一

以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會

的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的同一類別的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，

側袋賬戶份額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內

容為準，本節沒有規定的適用本部分的相關規定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規

或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協

商一致，履行適當程序并提前公告后，可直接對本部分內容按照法律法規或監

管規則的規定進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和

基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金

托管人同意，履行適當程序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除

外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方

案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》生效滿3年后的對應日（指自然日，若無對應日則順延至

下一日），基金資產凈值低于人民幣2億元的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會

的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，各類基金份額按基金份額

持有人持有的該類基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華

人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書

后報中國證監會備案并公告。基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作

日內由基金財產清算小組進行公告，清算小組應當將清算報告登載在規定網站

上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

規或監管規則規定的最低期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均應當提交中國國際經濟貿易仲裁委員

會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點

在北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決

定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守職責，各自繼續忠實、勤勉、盡責地履行

《基金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港、澳門特別行

政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機

構的辦公場所和營業場所查閱。

二十、基金托管協議內容摘要

一、基金托管協議當事人

1.1基金管理人：

名稱：銀河基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號21-22層

郵政編碼：200122

法定代表人：胡泊

成立日期：2002年6月14日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2002]21號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：2.0億元

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理，中國證監會許可的其他業務

1.2基金托管人：

名稱：中信銀行股份有限公司

住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓

法定代表人：方合英

成立時間：1987年4月20日

批準設立文號：國辦函[1987]14號

基金托管業務批準文號：證監基金字[2004]125號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：4893479.6573萬元人民幣

存續期間：持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

2.1基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

2.1.1基金托管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，對下述基金

投資范圍、投資對象進行監督。本基金將投資于以下金融工具：

本基金的投資范圍包括具有良好流動性的金融工具，包括：

【標的指數成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）、國內依法發行或

上市的其他股票和存托憑證（包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊

上市的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方

政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債及

其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包

括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、

國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中

國證監會相關規定）。

本基金根據相關法律法規可以參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍?！?
本基金各類資產的投資比例范圍為：

【本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值

的90%且不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、

國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政

府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存

出保證金、應收申購款等?！?
如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行

適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。

2.1.2基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投

融資比例進行監督：

【（1）本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈

值的90%且不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的

交易保證金后，基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低

于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

等；

（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（9）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，應當符合下列投資限制：

1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；所持有的股票市值和買入、

賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例

的有關約定；

2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產

凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）

應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

3）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

（10）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以

上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）本基金參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

（12）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定的，從其規定；

（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（7）、（11）、（13）、（14）項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金

管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因

證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

投資不符合第（11）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規

定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準?！?
2.1.3基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投

資禁止行為進行監督：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。

2.1.4基金托管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對于基金關聯

投資限制進行監督：

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二

以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審

查。

根據法律法規有關基金從事關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應事

先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司

名單及其更新，加蓋公章并相互書面提交，并確保所提供名單的真實性、完整性、

全面性。名單變更后基金管理人和基金托管人應及時發送給對方，接收方于2個

工作日內進行回函確認已知名單的變更。名單變更時間以發送方收到對方回函確

認的時間為準。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違

規進行交易，并造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人不承

擔任何損失和責任。

若基金托管人發現基金管理人與關聯方進行法律法規禁止基金從事的交易

時，基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必要措施阻止該交易的發生，

若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止該交易發生時，基金托管人有權向中國

證監會報告，由此造成的損失和責任由基金管理人承擔。對于交易所場內已成交

的違規交易，基金托管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時

向中國證監會報告，基金托管人不承擔由此造成的損失和責任。

2.1.5基金托管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督：

（1）基金托管人對于基金管理人參與銀行間債券市場交易時是否按交易對

手名單進行交易進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業

標準的銀行間債券市場交易對手的名單，并按照審慎的風險控制原則在該名單中

約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內

回函確認收到該名單?；鹜泄苋讼蚧鸸芾砣舜_認之后，名單開始生效?；?
管理人應定期或不定期對銀行間債券市場現券及回購交易對手的名單進行更新，

名單中增加或減少銀行間債券市場交易對手時須及時通知基金托管人，基金托管

人于2個工作日內回函確認收到后，對名單進行更新?；鸸芾砣耸盏交鹜泄?
人書面確認后，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易

對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照雙方原定協議進行結算。

如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間債券市場交易對手

進行交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒后基金管理人仍執行交易并

造成基金資產損失的，基金托管人不承擔責任。

如果因基金管理人未及時通知基金托管人，造成基金資產損失的，基金托管

人不承擔責任。

（2）基金托管人對于基金管理人參與銀行間債券市場交易的交易方式的控

制

基金管理人在銀行間債券市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名

單中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發現基

金管理人沒有按照事先約定的有利于信用風險控制的交易方式進行交易時，基金

托管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒后仍未改正

并造成基金資產損失的，基金托管人不承擔責任。

（3）基金管理人有責任控制交易對手的資信風險。

基金管理人按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并負責解決因交易對手

不履行合同而造成的糾紛。若未履約的交易對手在基金管理人確定的時間內仍未

承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承

擔，然后再向相關交易對手追償。

2.1.6基金托管人對基金投資流通受限證券的監督：

（1）基金投資流通受限證券，應遵守有關法律法規規定。流通受限證券指

由相關法律法規規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時

明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時

停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

（2）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經

基金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制

制度?；鹜顿Y非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的

流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額

度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前2個工作日將上述資料書面發

至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴?
述資料后2個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（3）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律

法規要求的有關必要書面信息?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應

至少于擬執行投資指令前將上述信息書面發至基金托管人。

（4）基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險

控制制度情況進行監督，并審核基金管理人提供的有關書面信息。基金托管人認

為上述資料不符合法律法規、投資決策流程、風險控制制度的，有權要求基金管

理人在投資流通受限證券前就以上事項進行調整，否則，基金托管人有權拒絕執

行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責

任，并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決。如果基金托管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金托管人沒

有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金托管人應承擔相應責任。

2.1.7基金托管人對基金投資中期票據的監督：

（1）基金管理人管理的基金在投資中期票據前，基金管理人須根據法律、

法規、監管部門的規定，制定嚴格的關于投資中期票據的風險控制制度和流動性

風險處置預案，并書面提供給基金托管人，基金托管人依據上述文件對基金管理

人投資中期票據的額度和比例進行監督。

（2）如未來有關監管部門發布的法律法規對證券投資基金投資中期票據另

有規定的，從其規定。

（3）基金托管人有權監督基金管理人在相關基金投資中期票據時的法律法

規遵守情況，有關制度、信用風險、流動性風險處置預案的完善情況，有關額度、

比例限制的執行情況?；鹜泄苋税l現基金管理人的上述事項違反法律法規的規

定和基金合同以及本協議的約定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣藨幢緟f議

要求向基金托管人及時發出回函，并及時改正。基金托管人有權隨時對所通知事

項進行復查,督促基金管理人改正。如果基金管理人違規事項未能在限期內糾正

的，基金托管人應報告中國證監會。基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責

任。

2.1.8基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人選擇存款銀行進行監督：

基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的

約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托

管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；?
金銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。

（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另

行簽訂書面協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與

執行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、

保管等流程中的權利、義務和職責，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有

人的合法權益。

（3）基金托管人應對基金銀行存款業務進行監督與核查，審查、復核相關

協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，履行托管職責。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結

算等的各項規定。

2.1.9基金參與融資和轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營

原則，配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完

善業務流程，有效防范和控制風險?；鹜泄苋藢饏⑴c融資和轉融通證券

出借業務進行監督和復核。

2.2基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的有關措施：

2.2.1基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資

產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

2.2.2基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

基金合同、本托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限

期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對，并以書面形式向基金托管人發出回

函，進行解釋或舉證。

2.2.3在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理

人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托

管人應報告中國證監會，由此造成的損失與基金托管人無關。

2.2.4基金托管人發現基金管理人的投資指令違反有關法律法規規定或者違

反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即書面通知基金管理人并及時向中國證監

會報告，持續跟進基金管理人的后續處理，督促基金管理人依法履行披露義務。

基金管理人的上述違規行為給基金財產或者基金份額持有人造成損害的，基金托

管人應當督促基金管理人及時予以賠償。若給基金托管人造成損失，基金托管人

有權向基金管理人追償由此造成的直接損失。

2.2.5基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管

理人，并及時向中國證監會報告，持續跟進基金管理人的后續處理，督促基金管

理人依法履行披露義務。基金管理人的上述違規行為給基金財產或者基金份額持

有人造成損害的，基金托管人應當督促基金管理人及時予以賠償。

2.2.6基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，必須在規定

時間內答復基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，對基

金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極

配合提供相關數據資料和制度等。

2.2.7基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，由此造成的損失與基金托管人無關。

2.2.8基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使

監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經

基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會，由此造成的損

失與基金托管人無關。

2.2.9基金托管人對投資收益不承擔審核責任，不保證托管財產投資不受損

失，不保證最低收益。

2.2.10基金管理人及基金托管人應遵守中華人民共和國反洗錢法律法規，

不參與涉嫌洗錢、恐怖融資、擴散融資等違法犯罪活動；主動配合基金托管人客

戶身份識別與盡職調查，提供真實、準確、完整客戶資料，遵守反洗錢與反恐怖

融資相關管理規定。對具備合理理由懷疑涉嫌洗錢、恐怖融資的客戶，基金托管

人將按照中國人民銀行反洗錢監管規定采取必要管控措施。

2.2.11基金托管人對資金來源、投資收益及投資安全不承擔審核責任，特

別是對于本基金所投標的的后續資金使用情況無審核責任，不保證托管財產投資

不受損失，不保證最低收益。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

3.1基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但

不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投

資所需的其他賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、

根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

3.2基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬

管理、無故拒絕執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時

以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對確認并

以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項

進行復查，督促基金托管人改正，并予協助配合?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ?
的違規事項未能在限期內糾正或未在合理期限內確認的，基金管理人應報告中國

證監會。

3.3基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和

銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正。

3.4基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相

關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金

管理人并改正。

3.5基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監

督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基

金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

4.1基金財產保管的原則

4.1.1基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

4.1.2基金托管人應安全保管基金財產。除依據法律法規規定、基金合同和

本托管協議約定及基金管理人的正當指令外，不得自行運用、處分、分配基金的

任何財產。

4.1.3基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需

的其他賬戶。

4.1.4基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的

其他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨

立。

4.1.5基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保

管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

4.1.6基金托管人對托管賬戶內的基金財產承擔托管職責，對于該賬戶之外

且不在托管人保管范圍的財產或已從該托管賬戶支付出去的財產的損失不承擔

任何責任。

4.1.7除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金資產。

4.2募集資金的驗資

4.2.1基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構

或在其他銀行開立的【基金募集專戶】，該賬戶由【基金管理人或基金管理人委

托的登記機構】開立并管理。

4.2.2基金募集期滿或基金提前結束募集時，發起資金的認購金額、發起資

金提供方及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金

管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的

托管專戶中，基金托管人在收到資金當日出具確認文件。同時，基金管理人應聘

請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，

驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明。出具的驗資報告應由

參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。

4.2.3若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案條件，由基金管理人按規定

辦理退款事宜，基金托管人應予以必要的協助和配合。

4.3基金的銀行賬戶的開立和管理

4.3.1基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶，并根

據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管

人刻制、保管和使用。

4.3.2基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

4.3.3基金銀行賬戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理

機構的有關規定。

4.4基金證券賬戶與結算備付金賬戶的開設和管理

4.4.1基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有

限責任公司（以下簡稱“中登公司”）開設證券賬戶。

4.4.2基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開立基金證券交易資金賬

戶，用于證券清算。基金托管人代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限

責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算

保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定以及基金

管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結算協議》執行。

4.4.3基金證券賬戶與結算備付金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金

業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏贸鼋韬臀唇泴Ψ酵馍米赞D讓基金的

任何證券賬戶或結算備付金賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以

外的活動。

4.4.4基金證券賬戶與結算備付金賬戶相關證明文件的保管由基金托管人負

責，賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

4.5債券托管賬戶的開立和管理

4.5.1基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以基金

的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開

設銀行間債券市場債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券的后臺匹配及

資金的清算。

4.5.2基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間國債

市場回購主協議，正本由基金管理人保存。

4.6其他賬戶的開設和管理

在本托管協議生效之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同約

定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管理

人協助托管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關賬戶。該賬

戶按有關規則使用并管理。

4.7基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其

中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中登公司、銀行間市場清

算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金

托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人控制下的實物證券在基金托

管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔。基金托管人

對基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

4.8與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金管理人保

管?；鸸芾砣嗽诖砘鸷炇鹋c基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩

份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

基金管理人在合同簽署后30個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將

合同送達基金托管人處。合同應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部

門20年以上，法律法規或監管規則另有規定的，從其規定。對于無法取得二份

以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合同傳真件，

未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移，由基金管理人保管。

五、基金資產凈值計算和會計核算

5.1基金凈值的計算、復核的時間和程序

5.1.1各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產凈值除以

當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍

五入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈

值精度應急調整機制。國家法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定

公告。

5.1.2基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法

規或基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合基金合同、《證券投資基

金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金

資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤

后，由基金管理人按規定對外公布。

5.2基金資產估值方法

5.2.1估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債

期貨合約、銀行存款本息、應收款項和其它投資等資產及負債。

5.2.2估值方法

（1）證券交易所上市的權益類證券的估值

1）交易所上市的權益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

2）交易所上市不存在活躍市場的權益類證券，采用估值技術確定公允價值。

（2）處于未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值。

3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基

準服務機構提供的相應品種當日的估值全價。

（4）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當日）后未行使回售權的建議按照長待償期所對應的價格進行估

值。

（5）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用

在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公

允價值。

（7）對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其

它可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準

服務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及

公允價值存在重大不確定性的相關提示。基金管理人在與基金托管人協商一致

后，可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

（8）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

（9）本基金參與融資或轉融通證券出借業務的，應參照行業協會的相關規

定進行估值，確保估值的公允性。

（10）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，根據存款協議列示的利

息總額或約定利率每自然日計提利息。

（11）股指期貨、國債期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結

算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估

值。

（12）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

（13）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

（14）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫浴?
（15）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。如事后證明基金托管人計

算正確的，基金托管人對未達成一致意見的基金凈值計算結果不承擔任何責任，

由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順

延而引起的損失，與基金托管人無關。

5.3估值差錯處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

5.3.1估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接經濟損失按

下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

5.3.2估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

5.3.3估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

5.3.4基金估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認

后按以下條款進行賠償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基

金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基

金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），

進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

5.4基金賬冊的建立

5.4.1基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照相關各方約定的

同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，

對相關各方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙

方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

5.4.2經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必

須及時查明原因并糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核

對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值的計算和公告的，以基金

管理人的賬冊為準。

5.5基金定期報告的編制和復核

5.5.1基金財務報告由基金管理人編制，基金托管人復核。月度報告的編制，

應于每月終了后5個工作日內完成。

5.5.2基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，

將年度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基

金年度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會

計師事務所審計?；鸸芾砣藨斣谏习肽杲Y束之日起兩個月內，編制完成基金

中期報告，將中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定

報刊上?；鸸芾砣藨斣诩径冉Y束之日起15個工作日內，編制完成基金季度

報告，將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊

上?！痘鸷贤飞Р蛔?個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

5.5.3《基金合同》生效后，基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發

生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書、基金產

品資料概要，并登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構

網站或營業網點；除重大變更事項之外，基金招募說明書、基金產品資料概要其

他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理

人不再更新基金招募說明書和基金產品資料概要。

5.5.4基金管理人應及時完成報告編制，將有關報告提供基金托管人復核；

基金托管人應當在收到報告之日起2個工作日內完成月度報告的復核；在收到報

告之日起7個工作日內完成基金季度報告的復核；在收到報告之日起20個工作

日內完成基金中期報告的復核；在收到報告之日起30個工作日內完成基金年度

報告的復核?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發現雙方的數據、信息存在不符時，基

金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

5.5.5基金托管人在對財務會計報告、季度、中期報告或年度報告復核完畢

后，需蓋章確認或出具相應的復核確認書或進行電子確認，以備有權機構對相關

文件審核時提示。

5.6暫停估值的情形

（1）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值

時；

（3）當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人

協商確認后，基金管理人應當暫停估值；

（4）法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

5.7特殊情況的處理

（1）基金管理人、基金托管人按前述估值方法的第（13）項進行估值時，

所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

（2）由于不可抗力，或證券/期貨交易場所、指數編制機構、登記結算機構

及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更

等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必

要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤或未能避免錯誤發生或雖發現

錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人

和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措

施消除或減輕由此造成的影響。

六、基金份額持有人名冊的保管

6.1基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊，基金份

額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

6.2基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制

和保管，基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人

名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期限為20年，法律法規或監

管規則另有規定的，從其規定。

6.3若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人

名冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

本協議的效力、解釋、變更、執行及爭議的解決等均適用中華人民共和國法

律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區以及臺灣地區法

律），沒有相關成文規定的，參照通用的商業慣例和（或）行業慣例。

凡因本協議產生的及與本協議有關的爭議，雙方均應協商解決；協商不成的，

雙方均同意采取以下方式解決：

向【中國國際經濟貿易仲裁委員會】申請仲裁，仲裁地為【北京市】并適用

申請仲裁時該仲裁機構現行有效的仲裁規則，仲裁裁決是終局的，對各方當事人

均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔；

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、

勤勉、盡責地履行基金合同和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權

益。

八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

8.1本協議的變更與終止

8.1.1本協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，在履行適當程序后可以對協議的內容進行變

更，并另行簽署書面協議予以明確。變更后的托管協議，其內容不得與基金合同

的規定有任何沖突。

8.1.2本協議終止的情形

發生以下情況，本協議終止：

（1）基金合同終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）基金托管人發現基金管理人有下列情形的，有權終止本協議，并要求

基金管理人賠償損失：

①被依法取消基金管理人資質或經營異常；

②被依法解散、被依法撤銷、被依法宣告破產或失聯；

③法律法規明確規定和本協議約定的其他情形。

（5）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

8.2基金財產的清算

8.2.1基金財產清算小組

（1）自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民

共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，

繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

（4）基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

8.2.2基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清

算。基金財產清算程序主要包括：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不

能及時變現的，清算期限相應順延。

8.2.3清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

8.2.4基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，各類基金份額按基金份額持有

人持有的該類基金份額比例進行分配。

8.2.5基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由

基金財產清算小組進行公告，清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將

清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

8.2.6基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

二十一、對基金份額持有人的服務

基金管理人樹立并倡導“以客戶為中心”的服務理念以及“基金份額持有人

利益至上”的企業價值觀，致力于為基金份額持有人提供完善的理財服務解決方

案和卓越的服務體驗實踐?；鸸芾砣送ㄟ^完善服務過程，為基金份額持有人創

造價值，為基金份額持有人提供專業和優質的理財服務體驗。基金管理人根據基

金份額持有人需求、業務發展和技術變遷，不斷完善服務內容，提升服務品質。

對于基金份額持有人的共性需求，基金管理人主要利用兩個公共接觸點：公

司網站和呼叫中心(Call Center)來提供公共服務；對于基金份額持有人的個性

化需求與隱性需求，基金管理人采用服務定制的方式以及通過專業的理財顧問團

隊與基金份額持有人接觸拜訪、溝通和交流的機制，提供個性化服務。

基金管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，持續完善服務。主

要服務內容如下：

（一）資料寄送

1、對賬單服務

基金管理人根據基金份額持有人需求向基金份額持有人以電子文件或紙質

形式定期或不定期寄送對賬單。

2、其他相關的信息資料。

（二）基金收益分配申購基金份額

基金管理人為基金份額持有人提供將現金收益轉換基金份額申購的服務，基

金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金合同有關基金份額

申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人將支

付現金。

（三）基金轉換服務

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定，在條件成熟的情況

下提供本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取

一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定

制定并公告，并在合理時間內提前告知基金托管人與相關機構。

（四）呼叫中心及網站服務

基金管理人為基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金賬戶查詢的缺

省密碼為基金持有人開戶證件號碼的后六位(若開戶證件號碼的后六位包含特殊

字符或中文，該位字符以“0”替換)。為了維護基金份額持有人賬戶的安全和隱

私權不受侵犯，請基金份額持有人在其知曉基金賬號后，及時撥打基金管理人呼

叫中心全國統一客服電話400-820-0860或登錄基金管理人網站www.cgf.cn修改

基金查詢密碼?；鸱蓊~持有人可以通過電話和網站查詢其賬戶及交易信息。

基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自動語音系統提供7*24小時賬戶余

額、交易等信息的查詢；呼叫中心人工坐席提供5*8小時的人工服務，為基金份

額持有人提供業務咨詢、賬戶信息查詢、資料修改、投訴受理等服務。

基金份額持有人通過基金管理人網站www.cgf.cn可以得到各種網上在線服

務?；鸱蓊~持有人通過基金管理人網上基金平臺可以進行自助開戶、基金交易、

賬戶查詢、信息修改等。

基金份額持有人可以通過基金管理人網站和呼叫中心全國統一客服電話進

行服務定制。

（五）投訴和建議受理

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中

心人工座席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和代銷機構所提供的服

務進行投訴或提出建議?；鸱蓊~持有人還可以通過代銷機構的服務電話對該代

銷機構提供的服務進行投訴。

二十二、其他應披露事項

本報告期內，本系列基金及基金管理人在本公司網站（www.cgf.cn）和中國

證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《證券時報》上

刊登公告如下：

1、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金份額發售公告

(2024.10.17)

2、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金托管協議(2024.10.17)

3、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金合同(2024.10.17)

4、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要

(2024.10.17)

5、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要

(2024.10.17)

6、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書

(2024.10.17)

7、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金份額發售公告

(2024.10.17)

8、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金托管協議(2024.10.17)

9、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金合同(2024.10.17)

10、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要

(2024.10.17)

11、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要

(2024.10.17)

12、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書

(2024.10.17)

13、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金合同生效公告

(2024.10.23)

14、銀河基金管理有限公司2024年第三季度報告(2024.10.24)

15、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

(2024.10.25)

16、銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金產品資料概要更新

(2024.10.25)

17、銀河基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證券股份有限公司為

代銷機構并開通定投、轉換業務及參加費率優惠活動的公告(2024.10.25)

18、銀河基金管理有限公司2024年年度報告提示性公告(2025.3.28)

19、銀河基金管理有限公司2025年第1季度提示性公告(2025.4.21)

20、銀河基金管理有限公司2025年第二季度報告提示性公告(2025.7.18)

21、銀河基金管理有限公司2025年中期報告提示性公告(2025.8.27)

22、銀河基金管理有限公司關于旗下銀河中證通信設備主題指數發起式證券

投資基金增加招商銀行股份有限公司為代銷機構并開通定投、轉換業務、費率優

惠的公告(2025.9.17)

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人和代銷機構的辦公場所和營業場所。投資人

可免費查閱，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

基金管理人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

二十四、備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

（一）中國證監會準予銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金注冊

的批復文件

（二）《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金基金合同》

（三）《銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）法律意見書

以上備查文件存放在基金管理人或基金托管人的辦公場所和營業場所。投資

人可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基

金的各種定期和臨時公告。

銀河基金管理有限公司

2025年12月5日


              
                
               銀河中證通信設備主題指數發起式證券投資基金招募說明書（更新）.pdf