國泰海通中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
國泰海通中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月26日
送出日期：2025年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
國泰海通中證A500指數
基金簡稱基金代碼022467
增強
國泰海通中證A500指數
下屬基金簡稱下屬基金代碼022468
增強C
上海國泰海通證券資產
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
管理有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2025年9月29日無
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2024年12月17日
基金經理胡崇海金經理的日期
證券從業日期2011年05月03日
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期
報告中予以披露；連續30個工作日、連續40個工作日及連續45個工作
日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元
其他
情形的，基金管理人將對可能觸發基金合同終止情形的情況發布提示性公
告；連續50個工作日出現前述情形之一的，本基金將依據《基金合同》
的約定進入基金財產清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
注：2025年9月29日，國泰海通中證A500指數增強型證券投資基金由國泰君安中證A500指數增
強型證券投資基金變更而來。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
（敬請投資者仔細閱讀《國泰海通中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投
資”章節了解詳細情況。）
本基金為增強型股票指數基金，在力求對中證A500指數進行有效跟蹤的
投資目標基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實
現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成
投資范圍
份股（包括存托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他
國內依法發行上市的股票和存托憑證（包括主板、創業板和其他中國證監
會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融
債、企業債、公司債、可轉換債券（包括可交換債券、可分離交易債
券）、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構
債、政府支持債券、中期票據等）、債券回購、同業存單、銀行存款、貨
幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法
規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關
規定)。
本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的
80%，投資于中證A500指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基
金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合
約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例
合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行適當
程序后，以變更后的規定為準。
本基金為增強型指數產品，在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型
對行業配置及個股權重等進行主動調整，力爭控制本基金凈值增長率與業
績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差
不超過7.75%，在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。
主要投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券
（包括可交換債券、可分離交易債券）投資策略、資產支持證券投資策
略、參與股指期貨交易策略、參與國債期貨交易策略、股票期權投資策
略、融資及轉融通證券出借業務投資策略等。
本基金的標的指數：中證A500指數。
業績比較基準本基金的業績比較基準：中證A500指數收益率×95%+同期銀行活期存款
利率（稅后）×5%。
本基金為股票指數增強型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、
債券型基金及貨幣市場基金。
風險收益特征
本基金通過指數化投資，爭取獲得與標的指數相似的總回報，具有與標的
指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：1、基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。
2、基金的過往業績不代表未來表現。
3、國泰君安中證A500指數增強型證券投資基金于2025年9月29日起變更為國泰海通中證
A500指數增強型證券投資基金。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費C類0.40%銷售機構
審計費用48,000.00會計師事務所
信息披露費150,000.00規定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師
費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大
會費用；基金的證券、期貨交易費用；基
其他費用金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬相關服務機構
戶維護費用；按照國家有關規定和《基金
合同》約定，可以在基金財產中列支的其
他費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。審計費用、
信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.35%
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括證券市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險、啟用側袋機制的風險、本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險及本基金特定風
險。本基金特定風險包括但不限于：
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均
回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
由于標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發等行為導致成份股
在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市值配售、成份股摘牌、流動性差等原
因使本基金無法及時調整投資組合以及與基金運作相關的費用等因素使本基金產生跟蹤偏離度和跟
蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過
上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停
止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監
會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制
機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：基金
可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上進行一
些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。調整投資組
合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
8、本基金可參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品的交易，金融衍生品是一種金融合約，其
價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。
投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。
9、資產支持證券投資風險
資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風
險、信用風險等風險?；鸸芾砣藢⒈局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產支持證券投資，請基金份
額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項
風險。
10、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：(1)流動性風險：面臨大額贖
回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現文付贖回款項的風險；(2)信用風險：證券出借對手
方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；(3)市場風險：證券出借后
可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
11、融資業務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必然放大
投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險，又得
承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普
通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規定的同期貸款基
準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為利率的上調而增加，將面臨融資成本
增加的風險。
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關系外，還
存在著較為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信托關系和擔保關系。證券公司為保護
自身債權，對投資組合信用賬戶的資產負債情況實時監控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產
執行強制平倉,且平倉的品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數額可能超過全
部負債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監管風險：在融資交易出現異常或市場出現系統性風險時，監管部門、證券交易所和
證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比例和強制平倉
的條件等，以維護市場平穩運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔
保物或強制平倉狀態等潛在損失。
（2）流動性風險
融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格波動導致
擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時間追加擔保物時面
臨強制平倉的風險。
（3）信用風險
信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履
行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業務資格、融資業務交易
權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
12、存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，
以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的
特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價
格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市
的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管
環境差異可能導致的其他風險。
13、股票期權投資風險
本基金投資股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍
生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數價
格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作
風險。
14、基金合同終止的風險
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈
值低于5000萬元情形的，本基金將依據《基金合同》的約定進入基金財產清算程序并終止。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的
指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會
對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。因而，本基金存在著無法存續的風險。
（二）重要提示
中國證監會對國泰君安中證A500指數增強型證券投資基金的注冊，并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本基金資產，但不保證本基
金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站，網址：www.gthtzg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料。
六、其他情況說明
關于爭議的處理：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商、調解未能解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際仲裁中心，按照上海國
際仲裁中心屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
國泰海通中證A500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新.pdf