華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金招募說明書
華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金招募說明書
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金招募說明書
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重要提示
華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已經中國證監會 2025
年 7 月 24 日證監許可〔2025〕1593 號文準予注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注
冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特
有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人
在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。本基金為指數基金，投
資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、標的指數變
更、成份股停牌或退市等潛在風險。本基金為股票指數增強型基金，可能存在策略失效，無
法戰勝指數收益的風險，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特征，但由于風險分
類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人
和銷售機構提供的評級結果為準。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規及
基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標
識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變
現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的
特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔細閱
讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金資產投資于港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以
及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行 T+0
回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動）、
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匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶
來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能
帶來一定的流動性風險）等。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資
于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風險、
再投資風險和SPV違約風險等。本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生
品，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作
風險等。本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風
險、市場風險等。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考
慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規定的免責條款、第二十一部分
規定的爭議處理方式。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金的標的指數為滬深 300 指數。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司，網址：
https://www.csindex.com.cn/#/
華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金招募說明書
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目錄
一、緒言...........................................................................................................................................5
二、釋義...........................................................................................................................................6
三、基金管理人.............................................................................................................................11
四、基金托管人.............................................................................................................................19
五、相關服務機構.........................................................................................................................22
六、基金的募集.............................................................................................................................24
七、基金合同的生效.....................................................................................................................28
八、基金份額的申購、贖回與轉換.............................................................................................29
九、基金的投資.............................................................................................................................39
十、基金的財產.............................................................................................................................47
十一、基金資產的估值.................................................................................................................48
十二、基金的收益與分配.............................................................................................................54
十三、基金的費用與稅收.............................................................................................................56
十四、基金的會計與審計.............................................................................................................59
十五、基金的信息披露.................................................................................................................60
十六、側袋機制.............................................................................................................................67
十七、風險揭示.............................................................................................................................69
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................................................79
十九、基金合同的內容摘要.........................................................................................................81
二十、基金托管協議的內容摘要.................................................................................................82
二十一、對基金份額持有人的服務.............................................................................................83
二十二、招募說明書存放及查閱方式.........................................................................................85
二十三、備查文件.........................................................................................................................86
附件一：基金合同摘要.................................................................................................................87
附件二：基金托管協議摘要....................................................................................................... 111
附件三：標的指數編制方案.......................................................................................................130
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一、緒言
《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）
依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》
（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷
售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證
券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券
投資基金運作指引第 3 號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）及其他有關規
定以及《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編
寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤且幎ɑ?br/>合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之
間權利義務關系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準。基金合同當
事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鸷贤漠斒氯税?br/>括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份
額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基
金合同的承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為
必要條件。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金。
2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。
3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司。
4、基金合同、《基金合同》：指《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充。
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏滬深 300 指數量化增
強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充。
6、招募說明書或本招募說明書：指《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金招募
說明書》及其更新。
7、基金產品資料概要：指《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金基金產品資料
概要》及其更新。
8、基金份額發售公告：指《華夏滬深 300 指數量化增強型證券投資基金基金份額發售
公告》。
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。
11、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂。
14、《流動性風險管理規定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
及頒布機關對其不時做出的修訂。
15、《指數基金指引》：指中國證監會 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂。
16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會。
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17、 銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局。
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人。
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織。
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定，可以使用來自境外的資金投資于在中國境內
依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者。
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中
國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。
23、港股通：指投資者委托內地證券公司，經由內地證券交易所設立的證券交易服務公
司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。
25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務。
26、銷售機構：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業
務的機構。
27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。
28、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為華夏基金管理有限公司或接
受華夏基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構。
29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、由該登記機構登記的基金
份額余額及其變動情況的賬戶。
30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、
申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶。
31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
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人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期。
32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期。
33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過 3
個月。
34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。
36、T 日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。
37、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日）。
38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若本基金參與
港股通交易且該日為非港股通交易日時，則本基金有權不開放申購、贖回及轉換業務，具體
以屆時公告為準）。
39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
40、《業務規則》：指《華夏基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規范基金管理
人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人、銷售機構和投資人共
同遵守。
41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為。
42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為。
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要
求將基金份額兌換為現金的行為。
44、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為。
45、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作。
46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式。
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47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）
超過上一開放日基金總份額的 10%。
48、元：指人民幣元。
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約。
50、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他
資產的價值總和。
51、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值。
52、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。
53、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程。
54、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電
子披露網站）等媒介。
55、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務的費用。
56、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。
57、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方
式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待。
58、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應權益補償并支付費用的業務。
59、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工
具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶。
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60、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產。
61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
設立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：鄒迎光
聯系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為 23800 萬元，公司股權結構如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
Mackenzie Financial Corporation 27.8%
Qatar Holding LLC 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、經理及其他高級管理人員基本情況
鄒迎光先生：董事長，黨委書記，碩士?，F任中信證券股份有限公司黨委副書記、執行
董事、總經理、執行委員。曾任華夏證券北京海淀南路營業部機構客戶部經理、債券業務部
高級業務董事，中信建投證券債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、執行委員會
委員，中信證券固定收益部行政負責人、執行委員、黨委委員，中信建投證券黨委委員、執
行董事、執行委員會委員、財務負責人。
李一梅女士：副董事長、黨委副書記、總經理，碩士。兼任華夏基金（香港）有限公司
董事長、華夏股權投資基金管理（北京）有限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經
理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經理、數據中心行政負責人（兼），上海華夏財富
投資管理有限公司執行董事、總經理，證通股份有限公司董事等。
侯薇薇女士：董事，學士。現任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）總裁
兼首席執行官，兼任加拿大鮑爾集團旗下Power Pacific Investment Management董事、投資管
理委員會成員，加中貿易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產管理公司(HGI)的全球
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管理委員會成員、首席業務發展官和中國戰略負責人等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士?，F任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執行官。曾任IGM Financial Inc. 的執行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
陳穎行先生：董事，碩士。現任卡塔爾投資局咨詢（亞太）公司大中華區總監。曾任中
國投資有限責任公司投資二部團隊負責人，都鐸資本（新加坡）公司分析師，BP新加坡公司
量化分析師，渣打銀行（新加坡）有限公司風險分析師等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師?，F任中信證券股份有限公司黨委委員、執行委
員、財富管理委員會主任、戰略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部
資產管理業務核算會計主管、聯席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F任中信證券股份有限公司執行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產品開發小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業務線產品開發組負責人、
股權衍生品業務線行政負責人、證券金融業務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F任中國社會科學院經濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會主任、山東大學經濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士。現任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師。曾任最
高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判委
員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自治
區南寧市西鄉塘區政府副區長，北京市地石律師事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本市
場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，享
受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集人、
第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業教學指導委員
會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、歐洲
管理發展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協會（AACSB）首次認證委員會委
員等。
何青女士：獨立董事，碩士。曾任長城證券股份有限公司副總經理，華能天成融資租賃
有限公司副總經理，中國華能財務有限責任公司副總經理、總經理助理和部門經理等職務。
王芬華女士：職工代表董事，學士。現任華夏基金管理有限公司黨委組織部部長、人力
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資源部行政負責人。曾任華夏基金管理有限公司人力資源部副總經理、總經理助理等職務。
劉義先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行
總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管理
有限公司執行董事、總經理等。
陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中
國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。
鄭煜女士：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經理等。曾
任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監，華
夏基金管理有限公司總經理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理、基金經理、公司總經理助理等。
張德根先生：副總經理，北京分公司總經理（兼）、廣州分公司總經理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財經雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、
副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基
金管理有限公司總經理助理、研究發展部行政負責人（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部行
政負責人（兼）。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華
夏基金管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人，合規部行
政負責人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士。現任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人、華夏
基金（香港）有限公司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基金管
理有限公司基金運作部B角、財務部B角，華夏資本管理有限公司監事、上海華夏財富投資
管理有限公司監事等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。曾
任職于深圳市長城光纖網絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經理助理、副總經理、
行政負責人等。
2、本基金基金經理
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靖博靈先生，碩士。2016年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任數量投資部研究員、
基金經理助理，現任華夏卓享債券型證券投資基金基金經理（2023年11月9日起任職）、華夏
鼎泓債券型證券投資基金基金經理（2024年11月25日起任職）、華夏智勝優選混合型發起式
證券投資基金基金經理（2025年6月25日起任職）、華夏債券優化一年持有期債券型證券投資
基金基金經理（2025年7月22日起任職）、華夏穩興增益一年持有期混合型證券投資基金基金
經理（2025年10月23日起任職）、華夏鼎融債券型證券投資基金基金經理（2025年10月23日
起任職）、華夏穩進增益一年持有期混合型證券投資基金基金經理（2025年10月23日起任職）、
華夏睿磐泰利混合型證券投資基金基金經理（2025年10月23日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數量投資部行政負責人，基金經理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。
張德根先生，華夏基金管理有限公司副總經理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數量投資部高級副總裁，基金經理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數量投資部B角，基金經理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理、投資經理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續。
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制季度報告、中期報告和年度報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
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12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健全內部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）向其基金管理人、基金托管人出資。
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受上述相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時有
效的法律法規或監管規定。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。
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（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內部控制制度
基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度
及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、
內部監控等要素。公司已經通過了 ISAE3402（《鑒證業務國際準則第 3402 號》）認證，獲得
無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環境
良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事 3 名。董事會下設審計委員會等專門
委員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結構。
（3）公司堅持穩健經營和規范運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，并
進行持續教育。
2、風險評估
公司各層面和各業務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日
常工作中新出現的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
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3、控制活動
公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管
理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金經
理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組在
基金合同和投資決策權限范圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。
①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負責
制定投資原則并審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的范圍內，負責確
定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作需要經
過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易執
行。
③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投資
比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。
④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監控；
監察稽核部門進行事后的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋并督促調整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與托管人相關業務的相互核
查監督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術系統控制制度
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為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬件設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全管
理、軟硬件的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監察制度
公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調查
程序和處理制度，以及對員工行為的監察。
（6）反洗錢制度
公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和
反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全
反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，確保
依法切實履行金融機構反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的
人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層
級具有不同的權限。
5、內部監控
公司設立了獨立于各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控制
制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項經營
管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004 年 09 月 17 日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12 號
聯系人：王小飛
聯系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險業務處、理
財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務與業務協同處、運營管
理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合規處等 12 個職能處室，在北京、
上海、合肥設有托管運營中心，共有員工 300 余人。自 2007 年起，托管部連續聘請外部會
計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶
為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維
護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國
建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產品在內
的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至 2024 年末，中國
建設銀行已托管 1405 只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，
贏得了業內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、 《財資》、《環球金融》雜志
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及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國債登記結算有限責任公司
（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優秀托管銀行”
獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發的 2017 年度“最佳托管系統實施獎”、2019 年度“中
國年度托管業務科技實施獎”、2021 年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以及 2020 及
2022 年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022 年度，榮獲《環球金融》 “中國
最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳 QFI 托管銀行”獎項。2023
年度，榮獲中國基金報“公募基金 25 年最佳基金托管銀行”獎項。2024 年度，榮獲《中國
基金報》“優秀 ETF 托管人”、《中國證券報》“ETF 金牛生態圈卓越托管機構（銀行）”、《環
球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。
（四）基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章
和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務的穩健運行，保證基金
財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權
益。
2、內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管業
務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負責托
管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
3、內部控制制度及措施
資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業
務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存
放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施
音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事
故的發生，技術系統完整、獨立。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用自
行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基
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金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基
金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
2、監督流程
（1）每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情
況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核
實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
（2）收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。
（3）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行
解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。
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五、相關服務機構
（一）銷售機構
1、直銷機構
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯系人：張德根
網址：www.ChinaAMC.com
2、代銷機構
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，具體
代銷機構信息請參見本基金基金份額發售公告、基金管理人后續發布的相關公告或基金管理
人網站公示。代銷機構具體業務辦理情況以其各自規定為準。
3、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金銷售機構，并在基金管理人網站公示。
基金銷售機構可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點。
（二）登記機構
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯系人：朱威
（三）律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
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負責人：廖海
經辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯系人：劉佳
（四）會計師事務所
本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
法定代表人：毛鞍寧
聯系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯系人：蔣燕華
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六、基金的募集
（一）基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關
規定募集。本基金已經中國證監會 2025 年 7 月 24 日證監許可〔2025〕1593 號文準予注冊。
（二）基金類型、運作方式和存續期間
1、基金的類別：股票型。
2、基金的運作方式：契約型開放式。
3、基金存續期間：不定期。
（三）基金的份額類別
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費或其他條件的不同，將基金份額分為不同的類
別。在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費的，稱為 A 類基金份額；不收取前后端認購
/申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為 C 類基金份額。A 類、C 類基金
份額分別設置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
根據基金銷售情況，基金管理人在不違反法律法規且不損害已有基金份額持有人權益的
情況下，經與基金托管人協商，調整本基金的申購費率、銷售服務費率或調整收費方式，以
及增加、減少、調整基金份額類別設置等，不需召開基金份額持有人大會，調整前基金管理
人需及時公告。
在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人
可根據基金發展需要，在履行適當程序后，為本基金增設新的份額類別。新的份額類別可設
置不同的申購費、贖回費、銷售服務費等其他條件，而無需召開基金份額持有人大會，調整
前基金管理人需及時公告。有關基金份額類別的具體規則等相關事項屆時將另行公告。
（四）募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告、
基金管理人屆時發布的調整銷售機構的相關公告或基金管理人網站的相關公示。
基金管理人可以根據具體情況調整基金的發售方式，并在基金份額發售公告或相關公告
中列明。
（五）募集期限
本基金的募集期限不超過 3 個月，自基金份額開始發售之日起計算。
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本基金自 2025 年 12 月 8 日起至 2025 年 12 月 26 日（含）進行發售，具體業務辦理時
間參見本基金的基金份額發售公告及基金管理人發布的相關公告，各銷售機構具體業務辦理
時間以其各自規定為準。如果在此期間未達到本招募說明書第七條第（一）款規定的基金備
案條件，基金可在募集期限內繼續銷售，直到達到基金備案條件?；鸸芾砣艘部筛鶕?br/>銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告?；鸸芾砣丝珊侠碚{整
發售期并公告。
（六）募集規模上限
本基金可設置首次募集規模上限，具體募集規模上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發
售公告或基金管理人發布的其他公告。若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效后不
受此募集規模的限制。
（七）募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資
者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）募集場所
投資者應當在本基金的基金份額發售機構辦理基金發售業務的營業場所或按其提供的
其他方式辦理基金的認購。銷售機構名單和聯系方式具體見本基金發售公告、基金管理人后
續發布的相關公告、基金管理人官網公示以及基金份額發售機構的公告。銷售機構具體業務
辦理情況以其各自規定為準。
基金管理人可以根據情況增加或減少其他銷售機構，并在基金管理人網站公示。
（九）認購安排
1、認購時間：自 2025 年 12 月 8 日起至 2025 年 12 月 26 日（含），具體業務辦理時間
參見本基金的基金份額發售公告及基金管理人發布的相關公告?；鸸芾砣艘部筛鶕痄N
售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告。各銷售機構具體業務辦理
時間以其各自規定為準。
2、認購程序：投資者在首次認購本基金時，需按銷售機構的規定，提出開立華夏基金
管理有限公司基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。一個投資者只能開立和使用一個基金賬
戶，已經開立華夏基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予申請。
3、認購原則：認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全
額交付認購款項。投資者可以多次認購本基金基金份額，但需符合相關法律法規、業務規則
以及本基金發售規模控制方案的規定，投資者通過基金管理人直銷機構或華夏財富認購本基
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金 A 類或 C 類基金份額的每次認購金額均不得低于 1.00 元（含認購費），通過其他代銷機
構認購本基金 A 類或 C 類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構的規定為準。具體業
務辦理請遵循各銷售機構的相關規定。銷售機構可調整每次最低認購金額并進行公告。認購
申請受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認購時須注意選擇相應的份額類別，正確填寫
擬認購基金份額的代碼。如果募集期限屆滿，單一投資者認購基金份額比例達到或者超過
50%，基金管理人有權全部或部分拒絕該投資者的認購申請，以確保其認購基金份額比例低
于 50%。
4、認購申請的確認：基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅
代表銷售機構已經接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
5、認購款項的退還：若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當
將無效申請部分對應的認購款項本金退還給投資者。
投資者開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體手續由基金管理人和銷售機構約定，請
投資者參閱本基金基金份額發售公告、銷售機構的相關規定及基金管理人后續發布的相關公
告。
（十）認購費用
1、投資者在認購 A 類基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減，具體如下：
認購金額（含認購費） 前端認購費率
100 萬元以下 1.00%
100 萬元以上（含 100 萬元）-500 萬元以下 0.60%
500 萬元以上（含 500 萬元） 每筆500.00元
2、投資者在認購 C 類基金份額時不收取認購費。
3、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、
銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用。
4、投資者重復認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
（十一）募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額（份額類型為投資者認購時選擇
的相應類別）歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
（十二）認購份額的計算
本基金 A 類、C 類基金份額的發售面值均為 1.00 元。
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1、當投資者選擇認購 A 類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
（1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋前端認購費率）
前端認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00 元
（2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
前端認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－前端認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00 元
2、當投資者選擇認購 C 類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/1.00 元
3、認購份額的計算按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基
金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者投資1,000.00元認購本基金A類基金份額，假設這1,000.00元在募集期間產
生的利息為0.46元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元
前端認購費用=1,000.00-990.10=9.90元
認購份額=（990.10+0.46）/1.00=990.56份
即投資者投資1,000.00元認購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到
990.56份A類基金份額。
例：某投資者投資 1,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，假設這 1,000.00 元在募集期
間產生的利息為 0.46 元，則其可得到的 C 類基金份額計算如下：
認購份額=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46 份
即投資者投資 1,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得
到 1,000.46 份 C 類基金份額。
（十三）募集期間的資金與費用
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
基金募集期間的信息披露費、驗資費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財
產中列支。
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28
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起 3 個月內，在基金募集份額總額不少于 2 億份，基金募集
金額不少于 2 億元人民幣且基金認購人數不少于 200 人的條件下，基金募集期屆滿或基金
管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在 10 日內聘請法定驗資機構
驗資，自收到驗資報告之日起 10 日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國
證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期存款利
息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾?br/>人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金
資產凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續 60 個工作日
出現前述情形的，基金管理人應當 10 個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持
續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并 6 個月內召集基金份額持
有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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八、基金份額的申購、贖回與轉換
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將在基金管理人官網公示。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在
銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購
與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回（若本基金參與港股通交易且該日為非港股
通交易日時，則本基金有權不開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時公告為準），具體辦
理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法
律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或實
際情況需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施
日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在
申購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在
贖回開始公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購和贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基
準進行計算。
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。
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3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。
5、本基金份額分為多個類別，適用不同的申購費或銷售服務費，投資者在申購時可自
行選擇基金份額類別。
6、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等
在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
7、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?br/>則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；基
金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。
基金份額持有人贖回申請生效后，基金管理人將在 T＋7 日（包括該日）內支付贖回款項。
在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法參照基金合同有關條款處理。遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行
數據交換系統故障、港股通非交易日或者發生港股通暫停交易或其他非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日
劃出。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日（包括該日）內對該交易的有效性進
行確認。T 日提交的有效申請，投資人可在 T+2 日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售
機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
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接收到申請。申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時
查詢。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。
4、基金管理人可以在不違反法律法規且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，
對上述業務辦理時間進行調整，并提前公告。
（五）申購和贖回的數額限制
1、投資者通過基金管理人直銷機構或華夏財富辦理本基金A類或C類基金份額的申購及
贖回業務，每次最低申購金額均為1.00元（含申購費），每次贖回申請均不得低于1.00份基金
份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在直銷機構或華夏財富保留的A類或C類基金份額余
額不足1.00份的，在贖回時需一次全部贖回。具體業務辦理請遵循基金管理人直銷機構或華
夏財富的相關規定。
2、投資者通過其他代銷機構辦理本基金A類或C類基金份額的申購及贖回業務，每次最
低申購金額、每次最低贖回份額、基金份額持有人贖回時或贖回后在該代銷機構（網點）保
留的最低基金份額余額以各代銷機構的規定為準。具體業務辦理請遵循各代銷機構的相關規
定。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?br/>金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體請見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量
限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（六）申購費與贖回費
1、本基金A類基金份額申購費由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、登記結算等各項費
用。投資者在申購A類基金份額時需交納前端申購費，費率按申購金額遞減，投資者重復申
購時，需按單筆申購金額對應的費率分別計算申購費用。具體如下：
申購金額（含申購費） 前端申購費率
100 萬元以下 1.20%
100 萬元以上（含 100 萬元）-500 萬元以下 0.80%
500 萬元以上（含 500 萬元） 每筆500.00元
2、投資者在申購 C 類基金份額時不收取申購費。
3、本基金 A 類、C 類基金份額均收取贖回費，贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基
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金份額時收取。
A 類、C 類基金份額贖回費率如下：
持有期限 贖回費率
7 天以內 1.50%
7 天以上（含 7 天） 0
對于贖回時份額持有不滿 7 天的，收取的贖回費全額計入基金財產。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人無實質性不利影響的
情況下，調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦
法》的有關規定在規定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對現有基金份額持有人利
益無實質不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資者定期或不定期地開
展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人
可以適當調低基金申購費率、贖回費率和銷售服務費率。
6、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的
規定。
（七）申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算
（1）當投資者選擇申購A 類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
（2）當投資者選擇申購C類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
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（3）基金份額按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失由基金財
產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：假定T日的A類基金份額凈值為1.2300元，三筆申購金額分別為1,000.00元、100萬元
和500萬元，則各筆申購負擔的前端申購費用和獲得的A類基金份額計算如下：
申購1 申購2
申購金額（元，a） 1,000.00 1,000,000.00
適用前端申購費率（b） 1.20% 0.80%
凈申購金額（c=a/（1+b）） 988.14 992,063.49
前端申購費（d=a-c） 11.86 7,936.51
A類基金份額凈值（e） 1.2300 1.2300
申購份額（f=c/e） 803.37 806,555.68
申購3
申購金額（元，a） 5,000,000.00
前端申購費（b） 500.00
凈申購金額（c=a-b） 4,999,500.00
A類基金份額凈值（d） 1.2300
申購份額（e=c/d） 4,064,634.15
例：假定T日的C類基金份額凈值為1.2500元，投資者申購金額為5,000,000.00元，則申購
獲得的C類基金份額計算如下：
申購份額＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00份
2、贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回金額＝贖回份額×T日A類或C類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額-贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金
財產承擔。
例：假定某投資者在 T 日贖回 10,000 份 A 類基金份額，持有期限 7 天，對應的贖回費
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率為 0，該日 A 類基金份額凈值為 1.2500 元，則其獲得的贖回金額計算如下：
凈贖回金額=10,000.00×1.2500=12,500.00 元
3、T日的各類基金份額凈值在當日收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為計算日
各類基金資產凈值除以計算日該類基金份額余額。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留
到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。如遇特
殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或者港股通臨時暫停，導致基金管理人無法計
算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過 50%，或者變相規避 50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理申購業務。
9、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受
投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，
基金管理人應及時恢復申購業務的辦理，具體時間以基金管理人屆時公告為準。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項或無法接受贖回申請。
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2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或者港股通臨時暫停，導致基金管理人無法計
算當日基金資產凈值。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應
按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支
付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可
延期支付。若出現上述第 4 項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申
請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管
理人應及時恢復贖回業務的辦理，且具體時間以基金管理人屆時公告為準。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉
出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過
前一開放日的基金總份額的 10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在
當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提下，可對其余贖回申請延期
辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日
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受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖
回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖
回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期
贖回處理，部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）暫停贖回：連續 2 個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超
過 20 個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
（4）本基金發生巨額贖回的，在單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份額 20%
以上的大額贖回申請情形下，如果基金管理人認為支付全部投資人的贖回申請有困難或認
為因支付全部投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，
基金管理人可以延期辦理贖回申請。具體分為兩種情況：
①如果基金管理人認為有能力支付其他投資人的全部贖回申請，為了保護其他贖回投
資人的利益，對于其他投資人的贖回申請按正常贖回程序進行。對于單個投資人超過前一開
放日基金總份額 20%以上的大額贖回申請，基金管理人在剩余支付能力范圍內對其按比例
確認當日受理的贖回份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可選擇延期贖回或
取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇
取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類
推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作
自動延期贖回處理。
②如果基金管理人認為僅支付其他投資人的贖回申請也有困難時，則所有投資人的贖
回申請（包括單個投資人超過基金總份額 20%以上的大額贖回申請和其他投資人的贖回申
請）都按照上述“（2）部分延期贖回”的約定一并辦理。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在 2 日內在規
定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
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1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫
停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近 1 個開放日
的各類基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登
重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的
時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人
屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織（包括司法強制贖回）。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相
關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規
定的標準收費。
（十四）基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉托管費。
（十五）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十六）基金份額的凍結、解凍和扣劃
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結、解凍和扣劃，以及登記
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機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結、解凍和扣劃?；鸱蓊~被凍結的，被凍結部
分產生的權益根據有權機關要求及登記機構業務規則決定是否一并凍結，法律法規或監管機
構另有規定的除外。
（十七）基金份額轉讓
基金管理人履行適當程序后，基金份額可以按照法律法規規定和基金合同約定在中國證
監會認可的交易場所或者通過其他方式進行轉讓，具體由管理人提前發布公告。
（十八）其他業務
在不違反相關法律法規且對基金份額持有人的權益無實質性不利影響的前提下，基金管
理人可辦理份額的質押或其他基金業務，基金管理人可制定相應的業務規則，屆時無需召開
基金份額持有人大會審議但須提前公告。
（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規定或相關公告。
（二十）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益的
前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。
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九、基金的投資
（一）投資目標
通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制，力爭在控制本基金凈值增長率與業
績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%，年跟蹤誤差不超過 7.75%的基礎
上，追求獲得超越標的指數的回報。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含科
創板、創業板、存托憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股票、債
券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短
期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投
資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工
具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資比例為
股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產
的 80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金管
理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。
（三）投資策略
1、股票投資策略
本基金為指數增強型基金，以滬深 300 指數為標的指數，基金股票投資方面將主要采用
指數增強量化投資策略，力爭在跟蹤誤差控制在目標范圍內的基礎上獲得超越標的指數的超
額收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合，同時優化組合
交易并嚴格控制組合風險。
本基金在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕顿Y組合相
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對標的指數的暴露度等因素的分析，對組合跟蹤效果進行預估，及時調整投資組合，力求將
跟蹤誤差控制在目標范圍內。
基金參與港股通交易，基金可根據投資需要或市場環境變化，選擇將部分資產投資于港
股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資于港股。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的
方式，篩選相應的存托憑證投資標的。
2、債券投資策略
結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機
會，構建收益穩定、流動性良好的債券組合。基金還可參與風險低且可控的債券回購等投資。
3、衍生品投資策略
為了更好地實現投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經
中國證監會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。基金管理
人將根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資審
批事項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將
充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
4、資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前
償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風險和提前償付風險，并
根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程，
輔助采用定價模型，評估其內在價值。
5、可轉換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究，重點選擇有
較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券，并在對應可轉換債券、可
交換債券估值合理的前提下進行投資。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況，從
財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對
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轉股價的修正和轉股意愿。
6、融資、轉融通證券出借業務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與融資、
轉融通證券出借業務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融入資金滿
足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投
資管理需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，根據市場情況，在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下，遵循法律法
規的規定，基金可履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公
告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資比
例為股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金
資產的 80%。
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的 A+H 股合
計計算），其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資
的基金品種可以不受前述限制。
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香
港同時上市的 A+H 股合計計算），不超過該證券的 10%，完全按照有關指數的構成比例進
行證券投資的基金品種可以不受前述限制。
（5）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得
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超過該上市公司可流通股票的 15%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品
種可以不受前述限制。
（6）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種
及中國證監會認定的其他投資組合可以不受前述限制。
（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%。
（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%。
（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的 10%。
（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的 10%。
（11）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產支持證券?；鸪?br/>有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3 個月內予以全部賣出。
（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
（13）本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過上一日基金資產凈
值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年。
（14）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的 140%。
（15）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的 20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的 20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價
值合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定。
（16）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產凈值的 30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債
券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
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資比例的有關約定。
（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券
市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一
年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。
（18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的 15%。
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
（19）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算。
（20）基金參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有
價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。
（21）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算。
（23）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（24）法律法規、中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（11）、（18）、（21）、（23）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行人
合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、港股通額度不足
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司
合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（21）規定的，基金
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管理人不得新增證券出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另有規
定的，從其規定。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時有效的法律法規
或監管規定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）向其基金管理人、基金托管人出資。
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項
進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受上述相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時有
效的法律法規或監管規定。
（五）標的指數
1、本基金的標的指數為滬深 300 指數。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
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發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
本基金運作過程中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制
機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時
對相關成份券進行調整。
2、滬深 300 指數
指數編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數信息：
https://www.csindex.com.cn/#/
（六）業績比較基準
本基金的業績比較基準：滬深 300 指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。
（七）風險收益特征
本基金為股票指數增強型基金，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場基金。本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內證券投資
基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等
特殊投資風險。
（八）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的
利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
（九）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
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側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”的規定。
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十、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產
的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機
構、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機構和基金銷售機構的財
產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、證券/期貨經紀機構、基金登記機構和
基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求
凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
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十一、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票
期權、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、
監管部門有關規定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和
其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值
調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
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盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未
發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經
濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
（4）交易所上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，實行
全價交易的債券以估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券以估值日收盤價并加計
每百元稅前應計利息作為估值全價。
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值。
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、公開發行
有一定鎖定期的股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶
限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監
管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市
場的固定收益品種，采用估值技術確定其公允價值。
4、對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日
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期間采用第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值?；厥鄣怯浧?br/>截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
5、上述第三方估值機構提供的估值全價指第三方估值機構直接提供的估值全價或第三
方估值機構提供的估值凈價加每百元應計利息。
對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明本
金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值機構可在提供推薦價格的同時提供
價格區間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣?br/>在與基金托管人協商一致后，可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。
6、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
7、投資證券衍生品的估值方法
（1）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價
的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（2）本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。
8、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
9、本基金參與融資和轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協會的相關規定
進行估值，確保估值的公允性。
10、本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
12、稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉及的
境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估
值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基
金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。
13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
14、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估
值的公平性。
15、 本基金外幣資產價值計算中，涉及主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。
16、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
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51
17、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任。因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理人向基金托管人出具蓋章的書
面說明后，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金
份額的余額數量計算，均精確到 0.0001 元，小數點后第 5 位四舍五入，由此產生的誤差計
入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定
的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結
果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額凈值小數點后 4 位以內（含第 4 位）發生估值錯誤時，視為該類
基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
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2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方。
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估。
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失。
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并
報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應當公告，并
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53
報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業或者基金
參與港股通交易且港股通臨時停市時。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停估值。
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€
工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金
托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規定予以
公布。
（九）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，本基金的估值安排詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
（十）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 13 項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司、第三方估值機構、證券/期貨經紀機
構、指數編制機構發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因等非基金管
理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進
行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人免
除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
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十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基
金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分
配權。
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本
基金默認的收益分配方式是現金分紅。
4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理
人與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則進行調整，但應于調整實施前在規定媒介
公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
（六）基金收益分配中發生的費用
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基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額
持有人的現金紅利自動轉為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》
執行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
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十三、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費。
（2）基金托管人的托管費。
（3）銷售服務費。
（4）除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露
費用。
（5）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費。
（6）基金份額持有人大會費用。
（7）基金的證券、期貨交易費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、
手續費、券商傭金、融資費、證券/期貨賬戶相關費用及其他類似性質的費用等）。
（8）基金的銀行匯劃費用、賬戶維護費。
（9）基金的開戶費用。
（10）因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用。
（11）按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管
理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支
付的，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系托
管人協商解決。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.10%年費率計提。托管費的計算方法如下：
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H＝E×0.10%÷當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管
理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支
付的，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系托
管人協商解決。
（3）基金銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，A 類基金份額不收取銷售服務費，
C 類基金份額銷售服務費年費率為 0.30%。
C 類基金份額的銷售服務費計算方法如下：
H＝E×R÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產凈值
R 為 C 類基金份額適用的銷售服務費率
C 類基金份額銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人
根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑
進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力
致使無法按時支付的，支付日期順延。
上述“1、基金費用的種類”中第（4）－（11）項費用，根據有關法規及相應協議規定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（二）基金銷售費用
本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書“六、
基金的募集”中“（十）認購費用”以及“（十二）認購份額的計算”中的相關規定。
本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明
書“八、基金份額的申購、贖回與轉換”中的“（六）申購費與贖回費”與“（七）申購份額與贖
回金額的計算方式”中的相關規定。
（三）不列入基金費用的項目
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下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失。
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。
3、《基金合同》生效前的律師費、驗資費、會計師費和信息披露費用等相關費用。
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支。
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
“側袋機制”部分的規定。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭?br/>產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規定代扣代繳。
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十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方。
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
4、會計制度執行國家有關會計制度。
5、本基金獨立建賬、獨立核算。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表。
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面或
電子方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
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十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行政
法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會規定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應當根據法律法規最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事
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項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明
書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再
更新基金招募說明書。
（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業
網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運
作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金
份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，
將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議
登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管
人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度
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最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網
點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?br/>告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
7、臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書，并登載在規
定報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
(1) 基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
(2) 《基金合同》終止、基金清算；
(3) 轉換基金運作方式、基金合并；
(4) 更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
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(5) 基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
(6) 基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
(7) 基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；
(8) 基金募集期延長或提前結束募集；
(9) 基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變
動；
(10) 基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近 12 個月內變動超過百分之三十；
(11) 涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
(12) 基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
(13) 基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易事項，中國證監會另有規定情形的除外；
(14) 基金收益分配事項；
(15) 管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發生變更；
(16) 任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
(17) 本基金開始辦理申購、贖回；
(18) 基金變更標的指數；
(19) 本基金發生巨額贖回并延期辦理；
(20) 本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
(21) 本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
(22) 發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
(23) 基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
(24) 調整基金份額類別的設置；
(25) 基金推出新業務或服務；
(26) 基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
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大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
8、澄清公告
在基金合同期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公
告登載在規定報刊上。
10、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
11、基金投資流通受限證券的信息披露
基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會規定媒介披露
所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資
產凈值的比例、鎖定期等信息。
12、投資資產支持證券的相關公告
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持
證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺?br/>度報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報
告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前 10 名資產支持證券明細。
13、投資股指期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭
示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
14、投資國債期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭
示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
15、投資股票期權的相關公告
基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政
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策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風
險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
16、投資港股通標的股票相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露參與港股通交易的相關情況。
17、參與融資、轉融通證券出借業務的相關公告
本基金參與融資、轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的交
易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本
基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。
18、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
19、中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
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有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自公司住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業或者基金
參與港股通交易且港股通臨時停市時；
3、發生暫停估值的情形；
4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
（九）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。
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十六、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件和實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有
人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依
照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會。
基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構
備案。啟用側袋機制后及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審
計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶各類別份額為基礎，
確認相應側袋賬戶各類別基金份額持有人名冊和份額。
2、對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并
支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用后的主袋
賬戶提交的申購申請。
3、實施側袋機制期間，不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回、轉換等相關業務；同時，
基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主
袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
4、申購贖回的具體事項安排見基金管理人屆時的相關公告。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為
基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后 20 個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的
調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（五）實施側袋機制期間基金的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。主袋賬戶份額滿足基金合同分紅
條款的，可對主袋賬戶份額進行收益分配。
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（六）實施側袋機制期間的基金費用
實施側袋機制期間，與處置側袋賬戶資產相關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側
袋賬戶資產變現后方可列支，且不得收取管理費。
（七）側袋賬戶中特定資產的處置清算
特定資產恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取
將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。
側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人及時聘請符合《證券法》
規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（八）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生
重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式
和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側袋機制期間本基金
暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側
袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露。
（九）法律法規或監管機構、行業協會對側袋機制另有規定的，從其規定。本招募說
明書中關于側袋機制的內容與屆時有效的法律法規、相關規定不一致的，以屆時的法律法
規、相關規定為準，基金管理人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，在對基金份額
持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直接對本部分內容進行修改、調整或補充，無需
召開基金份額持有人大會審議。
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十七、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離，也可能使基金
的跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生
變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，
產生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數增強量化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、
技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數
的跟蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具
造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯
誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
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4、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個
工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基
金合同等，并在 6 個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功
召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現
存在差異，影響投資收益。
5、標的指數變更的風險
盡管可能性很小，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的指數。基于原標的指數
的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一
致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、成份股停牌或退市的風險
本基金的標的指數成份股可能出現停牌或退市，從而使基金的部分資產無法變現或出
現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程中，
當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理
人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份股進行調整，從而可能
產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
7、本基金的特定風險
本基金為指數增強基金，在控制組合跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數的收益，
存在一定的跟蹤偏離風險，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標。
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上
進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份
股。這種基于量化策略投資以及對基本面的深度研究等方法作出優化調整投資組合的決策，
最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指
數收益率。
8、市場風險
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證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。市
場風險可以分為股票投資風險和債券投資風險。
（1）股票投資風險主要包括：
①國家貨幣政策、財政政策、產業政策等的變化對證券市場產生一定的影響，導致市場
價格水平波動的風險。
②宏觀經濟運行周期性波動，對股票市場的收益水平產生影響的風險。
③上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等都會導致
公司盈利發生變化，從而導致股票價格變動的風險。
（2）債券投資風險主要包括：
①信用風險
基金在交易過程中發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到
期本息，或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降，或者債券回購交易到期時交易
對手方不能履行付款或結算義務等，造成基金資產損失的風險。
②利率風險
市場利率波動會導致債券市場的收益率和價格的變動，如果市場利率上升，本基金持有
債券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，債券利息的再投資收益將面
臨下降的風險。
③收益率曲線風險
如果基金對長、中、短期債券的持有結構與基準存在差異，長、中、短期債券的相對價
格發生變化時，基金資產的收益可能低于基準。
④利差風險
債券市場不同期限、不同類屬債券之間的利差變動導致相應期限和類屬債券價格變化
的風險。
⑤市場供需風險
如果宏觀經濟環境、政府財政政策、市場監管政策、市場參與主體經營環境等發生變化，
債券市場參與主體可用資金數量和債券市場可供投資的債券數量可能發生相應的變化，最
終影響債券市場的供需關系，造成基金資產投資收益的變化。
⑥購買力風險
基金投資所取得的收益率有可能低于通貨膨脹率，從而導致投資者持有本基金資產實
際購買力下降。
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9、流動性風險
（1）流動性風險的定義
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項
的風險，包括但不限于：
在市場或個股、個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地調整基
金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現金比例以應對贖回要求，在管理
現金頭寸時，有可能存在現金不足的風險和現金過多帶來的收益下降風險。
（2）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、
基金份額的申購、贖回與轉換”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
在本基金發生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管理工具以
減少或應對基金的流動性風險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受或延期辦理、贖回款項
被延緩支付、被收取短期贖回費、基金估值暫停、基金采用擺動定價等風險。投資者應該了
解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風險匹配。
（3）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，一般情況下擬投資資產具有較好
的流動性，本基金管理人在投資時也會充分考慮投資標的的流動性，但是在特殊市場環境下
本基金仍有可能出現流動性不足的情形。本基金管理人將根據歷史經驗和現實條件，制定出
現金持有量的上下限計劃，在該限制范圍內進行現金比例調控或現金與證券的轉化。同時，
本基金管理人會進行標的的分散化投資并結合對各類標的資產的預期流動性合理進行資產
配置，以防范流動性風險。
（4）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金發生巨額贖回情形時，基金管理人可以采用以下流動性風險管理措施：
①延期辦理巨額贖回申請；
②暫停接受贖回申請；
③延緩支付贖回款項；
④擺動定價；
⑤中國證監會認定的其他措施。
（5）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
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基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
①延期辦理贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“九、巨額贖回
的情形及處理方式”，詳細了解本基金延期辦理贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資者的部分贖回申請可能將被延期辦理，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
②暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停
接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
③延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延緩
支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人收到贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
④收取短期贖回費
本基金對持續持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.5%的贖回費，并將上述贖回費全
額計入基金財產。
⑤暫?；鸸乐?br/>投資人具體請參見基金合同“第十四部分 基金資產估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，基金可能暫停申購贖回或延緩支付
贖回款項。
⑥擺動定價
當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?br/>估值的公平性。
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當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將會根據投資
組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資
者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得
到公平對待。
⑦中國證監會認定的其他措施。
10、積極管理風險
在實際投資操作過程中，基金管理人可能限于知識、技術、經驗等因素而影響其對相關
信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷，其精選出的投資品種的業績表現不一定持續優于其
他品種。
11、衍生品投資風險
本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生品。投資期權、期貨等金融
衍生品主要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于衍生品合約無法及時變現所帶來的風險。
（3）基差風險：是指衍生品合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險，
以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統
出現故障等原因造成損失的風險。
12、資產支持證券投資風險
（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風險：若某些交易賦予 SPV 在資產支持證券發行后一定期限內以一
定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，SPV 有可能行
使這一權利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現其參與證券化交
易所預計的投資收益目標的可能性。
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（4）SPV 違約風險：在以債務工具（債券、票據等）作為證券化交易載體，也即交易
所發行的證券系債權憑證的情況下，SPV 系投資者的債務人，其應就證券的本息償付對投
資者負責。
13、參與港股通機制投資所面臨的風險，包括但不限于：
（1）海外市場風險
本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系
統性風險。
（2）股價波動較大的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），同
時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制
的存在，港股股價受到意外事件影響可能表現出比A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動
風險可能相對較大。
（3）港股通額度限制
現行的港股通規則，對港股通設有每日額度限制；本基金可能因為港股通額度不足，而
不能買入看好的投資標的，進而錯失投資機會的風險。
（4）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險
現行的港股通規則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據范
圍限制規則對具體的可投資標的進行調整，對于調出投資范圍的港股，只能賣出不能買入，
本基金存在因港股通可投資標的范圍調整，不能及時買入看好的投資標的，進而錯失投資機
會的風險。
（5）港股通交易日設定的風險
根據現行的港股通規則，存在港股通交易日不連貫（如內地市場因放假等原因休市而香
港市場照常交易但港股通不能如常進行交易），導致基金所持的港股組合在后續港股通交易
日開市交易中集中體現市場反應，造成其價格波動驟然增大，進而導致本基金所持港股組合
在資產估值上出現波動增大的風險。
（6）交收制度帶來的基金流動性風險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交收安
排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之后
第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民幣資金
賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金
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不能及時到賬，造成支付贖回款日期比正常情況延后的風險。
（7）港股通標的權益分派、轉換等處理規則帶來的風險
根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等
情形或者其他異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，只能通過港股通
賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認
購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換
或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通
買入或賣出。
本基金存在因上述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
（8）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可采取停牌
措施。此外，不同于內地A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體時長并沒有量化規定，
只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公司根據其
財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例如，ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做法不
同，在香港聯交所市場沒有風險警示板，聯交所采用非量化的退市標準且在上市公司退市過
程中擁有相對較大的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基
金帶來損失的風險。
（9）港股通規則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規則的限制和
影響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發生波動的
風險。
14、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險。面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，發生無法及時變現支付贖
回款項的風險。
（2）信用風險。證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借
券費用的風險。
（3）市場風險。證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
15、操作或技術風險
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相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系
統故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公
司、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證
券交易資金進行前端額度控制，由于執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可能
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。
16、政策變更風險
因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或
投資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整
而引起基金凈值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資范圍變化基金管理人為調整投
資組合而引起基金凈值波動的風險等。
17、實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制屬于流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但
基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回、轉
換等業務，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在
啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，側袋賬戶
對應特定資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于
啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支
付贖回款項，當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申
請辦理，可能與投資者的預期存在差異，從而影響投資者的投資和資金安排。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格
的承諾，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任?；鸸芾砣藢⒏鶕鞔~戶運作情況合
理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋
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賬戶資產，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
18、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
19、本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險
本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內投資部
分將通過基金管理人選定的證券經營機構進行場內交易，并由選定的證券經紀商作為結算
參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的交易
指令傳輸和資金使用效率降低的風險、估值效率降低的風險、信息系統風險、信息泄露的風
險等。
20、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、托管行違約等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構銷售，但是，本基
金并不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔?；蛘弑硶?，代銷機構并不能保證其
收益或本金安全。
3、本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證
券市場普遍規律等作出的概括性描述。銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中的
風險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風
險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，投資者應隨時關注本基金風險等級的更新情況，謹
慎作出投資決策。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；?br/>金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議
生效后兩日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的。
4、《基金合同》約定的其他情形。
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。
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80
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。
（3）對基金財產進行估值和變現。
（4）制作清算報告。
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書。
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算
公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規規定的最低
期限。
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十九、基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要見附件一。
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二十、基金托管協議的內容摘要
基金托管協議的內容摘要見附件二。
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二十一、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人和代銷機構提供。
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基金份額持有
人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
（一）資料發送
1、基金交易對賬單
基金管理人根據持有人賬戶情況定期或不定期發送對賬單，但由于基金份額持有人在本
公司未詳實填寫或更新客戶資料（含姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等）
導致基金管理人無法送出的除外。
2、其他相關的信息資料
指隨基金交易對賬單不定期發送的基金資訊材料。
（二）電子交易
持有中國建設銀行儲蓄卡、中國農業銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記
卡、招商銀行儲蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發銀
行借記卡、廣發銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、
華夏銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個人投資者，以及在華夏基
金投資理財中心開戶的個人投資者，在登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）或本公司移
動客戶端，與本公司達成電子交易的相關協議，接受本公司有關服務條款并辦理相關手續后，
即可辦理基金賬戶開立、基金申購、贖回、轉換、資料變更、分紅方式變更、信息查詢等各
項業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。
（三）電子郵件及短信服務
投資者在申請開立本公司基金賬戶時如預留準確的電子郵箱地址、手機號碼，將不定期
通過郵件、短信形式獲得市場資訊、產品信息、公司動態等服務提示。
（四）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周 7 天、每天 24 小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值、基金賬戶余額等信息。
2、人工電話服務
提供每周 7 天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為 8：30~21：00，周六至
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周日的人工電話服務時間為 8：30~17：00，法定節假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（五）在線服務
投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。
1、查詢服務
投資者可登錄本公司網站“基金賬戶查詢”，查詢基金賬戶情況、更改個人信息。
2、自助服務
在線客服提供每周 7 天、每天 24 小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業務規則、基金份額凈值等信息。
3、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為 8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務時間為 8：30~17：00，法定節假日除外。
4、資訊服務
投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動態、熱點問題等。
公司網址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（六）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過代
銷機構的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴或提出建議。
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二十二、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人的住所，投資者可免費
查閱。投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復印件。
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二十三、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監會準予華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金注冊的批復。
2、《華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金基金合同》。
3、《華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金托管協議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業務資格批件、營業執照。
6、基金托管人業務資格批件、營業執照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月三日
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附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區安慶大街甲3號院
法定代表人：鄒迎光
設立日期：1998年4月9日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38億元人民幣
存續期限：100年
聯系電話：400-818-6666
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金。
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產。
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用。
（4）銷售基金份額。
（5）按照規定召集基金份額持有人大會。
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益。
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人。
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理。
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用。
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（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案。
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換等業務申請。
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利。
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證券出借
業務。
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為。
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服務
的外部機構。
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、
非交易過戶、收益分配、轉托管及定期定額投資等的業務規則。
（17）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務。
（18）委托證券經紀商在證券交易所進行各類證券交易、證券交收，以及相關證券交易
的資金交收等證券經紀服務。證券經紀服務的相關權利、義務，由基金管理人與證券經紀商
簽訂的《證券經紀服務協議》約定為準。
（19）基金管理人有權根據反洗錢法律法規的相關規定，結合基金份額持有人洗錢風險
狀況，采取相應合理的控制措施。
（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜。
（2）辦理基金備案手續。
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產。
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產。
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資。
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
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任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產。
（7）依法接受基金托管人的監督。
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格。
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告。
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務。
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但因監
管機構、司法機關等有權機關的要求或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情
況除外。
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益。
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項。
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保
存期限不低于法律法規規定的最低期限。
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件。
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人。
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償。
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（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任。
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為。
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔因募集行為而產生的費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期
結束后30日內退還基金認購人。
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議。
（26）建立并保存基金份額持有人名冊。
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產。
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用。
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益。
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（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理場外證券交易資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會。
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人。
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產。
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜。
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?br/>產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立。
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要
求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外。
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格。
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項。
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施。
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法
律法規規定的最低期限。
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊。
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（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對。
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項。
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作。
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監
督管理機構，并通知基金管理人。
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除。
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償。
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議。
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法
權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財產。
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額。
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會，或者召集基金份額持有人大會。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權。
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料。
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（7）監督基金管理人的投資運作。
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁。
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件。
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險。
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務。
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用。
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任。
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動。
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議。
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利。
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則。
（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，并保
證其真實性。
（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二部分 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，基金份
額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權?；鸱蓊~持有人大會不設立日常機構。
一、召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律法規
和中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》。
（2）更換基金管理人。
（3）更換基金托管人。
（4）轉換基金運作方式。
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（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率。
（6）變更基金類別。
（7）本基金與其他基金的合并。
（8）變更基金投資目標、范圍或策略。
（9）變更基金份額持有人大會程序。
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會。
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會。
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項。
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大
會的事項。
2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對現有基金份額持有人利益無實
質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基
金份額持有人大會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取。
（2）對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，增加、減少、調整本
基金份額類別設置或調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率或調整收費方式。
（3）基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、收
益分配、非交易過戶、轉托管等業務的規則。
（4）經履行適當程序，基金推出新業務或服務。
（5）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改。
（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化。
（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集。
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面
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提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知基金托管
人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定
之日起 60 日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基
金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之
日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?br/>金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不召集，
代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托
管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起 60 日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份
額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額 10%以
上（含 10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前 30 日報中國證監會備案?；?br/>金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，
不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記
日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規定媒介公告?；?br/>份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式。
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式。
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日。
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期
限等）、送達時間和地點。
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話。
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續。
（7）召集人需要通知的其他事項。
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2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本
次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的
計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決
意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金
托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ?br/>決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許
的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出
席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金
管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，
可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金
份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規
定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基
金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益
登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表
的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會
議公告約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以
書面方式或會議公告約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內連續公布相
關提示性公告，監管機構另有規定的除外。
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（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金
管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金
份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響
表決效力。
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月
以后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見
或授權他人代表出具表決意見。
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托
人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會
議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規或監管機構允許的情況下，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現
場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通
訊方式開會的程序進行。經會議通知載明，基金份額持有人也可以采用網絡、電話或其他
方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議并表決。
五、議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規、基金
合同和中國證監會另有規定的除外）、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召
集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
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（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基
金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托
管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能
主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含 50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜?br/>管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效
力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）
和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表決截止
日期后 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形
成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二
分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項
以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、中國證監會另有規定或基金合
同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、
本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議
通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定
的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出
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具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
七、計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在
會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與
大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會
雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金
份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名
基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡?br/>效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計
票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以
在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清
點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，
不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授
權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證
機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監
督的，不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作日內按照法律法規和中國證監會相關
規定的要求在規定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
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議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份
額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大
會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表
決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額
10%以上（含 10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關
基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所
持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益
登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個
月以后、6 個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一
以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投
票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含
50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上
（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以
上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分
別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額
具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，
本節沒有規定的適用本部分相關約定。
十、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
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定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關
內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致，并履行適當程序和提前公告
后，可對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第三部分 基金收益分配原則、執行方式
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收
益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基
金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分
配權。
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本
基金默認的收益分配方式是現金分紅。
4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管
理人與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則進行調整，但應于調整實施前在規定媒
介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
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102
的有關規定在規定媒介公告。
六、基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額
持有人的現金紅利自動轉為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》
執行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。
第四部分 與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費。
2、基金托管人的托管費。
3、銷售服務費。
4、除法律法規、中國證監會另有規定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用。
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費。
6、基金份額持有人大會費用。
7、基金的證券、期貨交易費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過戶費、手
續費、券商傭金、融資費、證券/期貨賬戶相關費用及其他類似性質的費用等）。
8、基金的銀行匯劃費用、賬戶維護費。
9、基金的開戶費用。
10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用。
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金
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管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按
時支付的，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯
系托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.10%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金
管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支
付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按
時支付的，支付日期順延。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯
系托管人協商解決。
3、基金銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基
金份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，A 類基金份額不收取銷售服務費，
C 類基金份額銷售服務費年費率為 0.30%。
C 類基金份額的銷售服務費計算方法如下：
H＝E×R÷當年天數
H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產凈值
R 為 C 類基金份額適用的銷售服務費率
C 類基金份額銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金托管人
根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在次月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑
進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日或不可抗力
致使無法按時支付的，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第 4－11 項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
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下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失。
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用。
3、《基金合同》生效前的律師費、驗資費、會計師費和信息披露費用等相關費用。
4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支。
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋
賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明
書的規定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；?br/>財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有
關稅收征收的規定代扣代繳。
第五部分 基金財產的投資方向和投資限制
一、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含
科創板、創業板、存托憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股票、
債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超
短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許
投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣市場工
具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資比例為
股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產
的 80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
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105
后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金
管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。
二、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資比
例為股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金
資產的 80%。
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包
括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的 A+H 股
合計計算），其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投
資的基金品種可以不受前述限制。
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香
港同時上市的 A+H 股合計計算），不超過該證券的 10%，完全按照有關指數的構成比例進
行證券投資的基金品種可以不受前述限制。
（5）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得
超過該上市公司可流通股票的 15%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品
種可以不受前述限制。
（6）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種
及中國證監會認定的其他投資組合可以不受前述限制。
（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%。
（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%。
（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的 10%。
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106
（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不
得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%。
（11）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產支持證券?；鸪?br/>有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3 個月內予以全部賣出。
（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
（13）本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過上一日基金資產
凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年。
（14）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的 140%。
（15）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的 10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的 20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產凈值的 20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約
價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定。
（16）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券
總市值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的 30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債
券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投
資比例的有關約定。
（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證
券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。
（18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的 15%。
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
（19）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權
所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面
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107
值不得超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算。
（20）基金參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他
有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。
（21）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交
易的股票合并計算。
（23）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
（24）法律法規、中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（11）、（18）、（21）、（23）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行人
合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、港股通額度不足
等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在
10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司
合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（21）規定的，基金
管理人不得新增證券出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另有
規定的，從其規定。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當
程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時有效的法律法
規或監管規定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
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108
（1）承銷證券。
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。
（3）從事承擔無限責任的投資。
（4）向其基金管理人、基金托管人出資。
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。
（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯
交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會
審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事
項進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定的，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受上述相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時
有效的法律法規或監管規定。
第六部分 基金資產凈值的計算方法和公告方式
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每
周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，
通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值
和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度
最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
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109
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議
生效后兩日內在規定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的。
4、《基金合同》約定的其他情形。
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算
小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金。
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認。
（3）對基金財產進行估值和變現。
（4）制作清算報告。
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書。
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告。
（7）對基金剩余財產進行分配。
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110
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的
會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清
算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后由基金財產清算小組進行公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規規定的最
低期限。
第八部分 爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協商未能解決的，任何一方應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的
仲裁規則按照普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具
有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，各自繼續忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別
行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上報有關監管機構一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
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附件二：基金托管協議摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
郵政編碼：100101
法定代表人：鄒迎光
成立日期：1998 年 4 月 9 日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16 號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38 億元人民幣
存續期間：100 年
經營范圍：（一）基金募集；（二）基金銷售；（三）資產管理；（四）從事特定客戶資產
管理業務；（五）中國證監會核準的其他業務。
（二）基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承
兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付
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款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他
業務。
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資范
圍、投資對象進行監督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管
理人應按照基金托管人要求的格式，將擬投資的標的證券庫提供給基金托管人，基金管理
人可以根據實際情況的變化，對標的證券庫予以更新和調整并及時書面通知基金托管人。
基金托管人根據上述投資范圍對基金實際投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的
約定進行監督。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含
科創板、創業板、存托憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股
票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資
券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證
監會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證
券、貨幣市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業
務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資比例為
股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資
產的 80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證
金后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的 5%，其中，
現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金
管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。
（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融
資比例進行監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：
（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，港股通標的股票的投資
比例為股票資產的 0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金
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113
基金資產的 80%。
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后保持不低于基金資產凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
（3）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的 A+H 股
合計計算），其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券
投資的基金品種可以不受前述限制。
（4）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部基金持有一家公司發行的證
券（同一家公司在內地和香港同時上市的 A+H 股合計計算），不超過該證券的 10%，完
全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受前述限制。
（5）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部開放式基金持有一家上市公
司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 15%，完全按照有關指數的構成
比例進行證券投資的基金品種可以不受前述限制。
（6）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部投資組合持有一家上市公司
發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數的構成比
例進行證券投資的基金品種及中國證監會認定的其他投資組合可以不受前述限制。
（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10%。
（8）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20%。
（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的 10%。
（10）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部基金投資于同一原始權益
人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的 10%。
（11）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產支持證券?；?br/>持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之
日起 3 個月內予以全部賣出。
（12）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
（13）本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過上一日基金資產
凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年。
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（14）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的 140%。
（15）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的 10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的 20%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的 20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期
貨合約價值合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定。
（16）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈
值的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債
券總市值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的 30%；
（17）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證
券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日
在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等。
（18）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的
15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使
基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
（19）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；未平倉的期權合約面值不得超過基金
資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算。
（20）基金參與融資業務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他
有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的 95%。
（21）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（22）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交
易的股票合并計算。
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（23）法律法規、中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（11）、（18）、（21）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行
人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、港股通額度
不足等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人
應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波動、上
市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（21）規定
的，基金管理人不得新增證券出借業務。法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。法律法規或監管部門另
有規定的，從其規定。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當
程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準，自動遵守屆時有效的法律
法規或監管規定。
（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本托管協議第
十五條第（九）款基金投資禁止行為通過事后監督方式進行監督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防
范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易
必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理
人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮?br/>關聯交易事項進行審查。
（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投
資流通受限證券進行監督。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通
受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險
和操作風險等各種風險。
1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、公開發行股
票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息
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或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記
結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作
的落實和協調，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a生的流通受限證券
登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證
券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。
本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。若有最新法律法規、監管政
策變更規定的，根據最新法律法規、監管政策執行
2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。
風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基
金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置?；鸸芾砣藢Ρ?br/>基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極有效的措施，在合理
的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因
而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承
擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責
任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金
管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。
3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人
提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如
有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
（1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。
（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
（3）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會規定媒
介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值
占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時
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調整，基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。
6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。
（五）當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見
后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值
計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分
配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法
規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管
理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到
書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管
人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在
上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；?br/>管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監
會。
（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托
管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內
答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、《基
金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積
極配合提供相關數據資料和制度等。
（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當及時通知基金管理人，由此造成
的損失由基金管理人承擔。
（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、
阻撓基金托管人根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管
人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國
證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
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（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管
人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需的其他專用賬戶、
復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算
交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、
《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及
糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通
知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時
間內答復基金管理人并改正。
（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、
阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進
行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監
會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀機構的固有財產。
2.基金托管人應安全保管基金財產。
3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需的其他專用賬
戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另
行協商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶睿坏米孕羞\用、處分、分配本基金的任何
資產（不包含托管人開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和賬戶維護費等費
用）。
6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管
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理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償
基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應給予必要的協助與配合。
7.除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構開立的“基金
募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產的全
部資金劃入基金托管人開立的基金托管資金賬戶，同時在規定時間內，聘請符合《證券法》
規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以
上中國注冊會計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理
退款等事宜，基金托管人應給予充分的協助與配合。
（三）基金托管資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的托管資金賬戶，并根據基金管
理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
2.基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本
基金業務以外的活動。
3.基金托管資金賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
4.在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金
資產的支付。
5.基金管理人應于本基金清算后及時完成收益兌付、費用結清及其他應收應付款項資
金劃轉，在確保后續不再發生款項進出后的 10 個工作日內向托管人發出銷戶申請。
（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯名的
證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業務以外的活動。
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3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待本基金啟始運營后,基金管理人可向基金托
管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
4.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券資金賬戶，用于基金財產證券交易
結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算，并與基金托管人開
立的基金托管資金賬戶建立第三方存管關系。
交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額存放在基金
管理人為基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券
經紀機構負責，證券資金賬戶內的資金，只能通過證銀轉賬方式將資金劃轉至基金托管資金
賬戶，不得將資金劃轉至任何其他銀行賬戶。第三方存管對應關系一經確定，不得更改，如
果必須更改，應由基金管理人發起，經過基金托管人書面確認后，重新建立第三方存管對應
關系?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏贸鼋杌蜣D讓證券賬戶、證券資金賬戶，亦不得使用證券
賬戶或證券資金賬戶進行本基金業務以外的活動。基金管理人承諾證券資金賬戶為主資金賬
戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券資金賬戶另行開立托管資金賬戶以外的其他銀行賬
戶?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的
資金。
5.賬戶注銷時，在遵守中國證券登記結算有限責任公司的相關規定下，由基金管理人和
基金托管人協商確認主要辦理人。賬戶注銷期間，主要辦理人如需另一方提供配合的，另一
方應予以配合。
6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金托管人比照上述關于賬
戶開立、使用的規定執行。
（五）銀行間賬戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業
拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登
記結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶和資金結算專戶，并
代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（六）其他賬戶的開立和管理
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1.在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定
的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管理人協助托管人
根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并
管理。
2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于
基金托管人的保管庫，也可存入法律法規有關規定允許的各類代保管庫，保管憑證由基金托
管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金
托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制或保管的資產不承
擔任何責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基
金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時
應盡量保證基金一方持有兩份以上的正本，以保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份
正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，并在三十
個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規規定的最低期
限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供合同傳真件或復印
件并加蓋公章，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算與復核
（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。各類基金份額凈值是按照每個
工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到 0.0001
元，小數點后第 5 位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖
回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。
2.基金管理人應每工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或《基金合同》
的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結
果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
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（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1.估值對象
基金所擁有的股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票
期權、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
2.估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發
生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟
環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值全價進行估值。
③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供
的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
④交易所上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，實行全
價交易的債券以估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券以估值日收盤價并加計每
百元稅前應計利息作為估值全價。
⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市場
掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
②首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值。
③在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、公開發行有
一定鎖定期的股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限
售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管
機構或行業協會有關規定確定公允價值。
④對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以
活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公允
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123
價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市
場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍
市場的固定收益品種，采用估值技術確定其公允價值。
（4）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款
日期間采用第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值。回售登記
期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（5）上述第三方估值機構提供的估值全價指第三方估值機構直接提供的估值全價或第
三方估值機構提供的估值凈價加每百元應計利息。
對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明
本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值機構可在提供推薦價格的同時提
供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾?br/>人在與基金托管人協商一致后，可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。
（6）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
（7）投資證券衍生品的估值方法
①股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行，估值當日無結算價的，
且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
②本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。
（8）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
（9）本基金參與融資和轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協會的相關規
定進行估值，確保估值的公允性。
（10）本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數
據。
（11）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
（12）稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉
及的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進
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124
行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異
的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。
（13）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理
人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（14）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?br/>金估值的公平性。
（15）本基金外幣資產價值計算中，涉及主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值
日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。
（16）其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
（17）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核責任。因此，就與本基金有
關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，基金管理
人向基金托管人出具蓋章的書面說明后，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予
以公布。
3.特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(13)項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產估值錯誤處理。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
1.當任一類基金份額凈值小數點后 4 位以內(含第 4 位)發生差錯時，視為該類基金份額
凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并
采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.25%時，基金管
理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.5%時，
基金管理人應當公告，并報中國證監會備案；當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處
理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差
錯情形，有權向其他當事人追償。
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125
2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金
管理人和基金托管人根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
(1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方
在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額
持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管
人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持
有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支
付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應的責任。
(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導
致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠
付。
3. 由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司、第三方估值機構、證券/期貨經紀機
構、指數編制機構發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因等非基金管
理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進
行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人免
除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算誤差，以基金管
理人計算結果為準。
5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做法，
雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業或者基
金參與港股通交易且港股通臨時停市時。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值 50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停估值。
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126
4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（五）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬
戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人、基金托管人分
別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法
存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因
而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，
應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
3.財務報表的編制與復核時間安排
(1)報表的編制
基金管理人應當在每月結束后 5 個工作日內完成月度報表的編制；在每個季度結束之
日起 15 個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起 2 個月內完成基金中期
報告的編制；在每年結束之日起 3 個月內完成基金年度報告的編制?；鹉甓葓蟾娴呢攧諘?br/>計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€月的，
基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
(2)報表的復核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復
核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調
整，調整以國家有關規定為準。
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127
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。如果基金管理
人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人按照其編制
的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。
（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提
供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~
持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應
分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規規定的最低期限。如不能妥善保管，
則按相關法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金
托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性。基金托管人不得
將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務，
法律法規和監管機構另有規定的除外。
七、適用法律與爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則并以普通程序進行仲裁。仲裁裁決是終
局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤
勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺
灣地區法律）管轄并從其解釋。
八、基金托管協議的修改與變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得
與《基金合同》的規定有任何沖突。
（二）托管協議終止的情形
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
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3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4.發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從
事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小
組可以聘用必要的工作人員。
3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現
和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4.基金財產清算程序：
(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估值和變現；
(4)制作清算報告；
(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書；
(6)將清算報告報中國證監會備案并公告；
(7)對基金剩余財產進行分配。
5.基金財產清算的期限為 6 個月。但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
6.清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
7.基金財產清算剩余資產的分配：
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額持有人持有的該類基金份額比例進
行分配。
8.基金財產清算的公告
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清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的
會計師事務所審計、并由律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公告?；鹭?br/>產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊
上。
9.基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規規定的最
低期限。
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130
附件三：標的指數編制方案
（最新的指數編制方案可登錄指數公司網站查詢）
1、 引言
滬深 300 指數由滬深市場中規模大、流動性好的最具代表性的 300 只證券組成，于
2005 年 4 月 8 日正式發布，以反映滬深市場上市公司證券的整體表現。
2、 樣本空間
指數樣本空間由同時滿足以下條件的非 ST、*ST 滬深 A 股和紅籌企業發行的存托憑
證組成：
科創板證券、創業板證券：上市時間超過一年。
其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排
在前 30 位。
3、 選樣方法
滬深 300 指數樣本是按照以下方法選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務報告無
重大問題、證券價格無明顯異常波動或市場操縱的公司：
對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名
后 50%的證券；
對樣本空間內剩余證券，按照過去一年的日均總市值由高到低排名，選取
前 300 名的證券作為指數樣本。
4、 指數計算
滬深 300 指數以“點”為單位，精確到小數點后 3 位。
4.1 基日與基點
滬深 300 指數以 2004 年 12 月 31 日為基日，基點為 1000 點。
4.2 指數計算公式
指數計算公式為：
報告期指數 =
報告期樣本的調整市值
除數
× 1000
其中，調整市值 = ∑(證券價格×調整股本數)。
指數計算中的調整股本數系根據分級靠檔的方法對樣本股本進行調整而獲得。要計算調
整股本數，需要確定自由流通量和分級靠檔兩個因素。詳細內容見第 4.4 條“自由流通量”和
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131
第 4.5 條“分級靠檔”。
當樣本名單、股本結構發生變化或樣本的調整市值出現非交易因素的變動時，根據樣本
股本維護規則，采用“除數修正法”修正原除數，以保證指數的連續性。詳細內容見第 5 節“指
數修正”。
4.3 指數的實時計算
滬深 300 指數實時計算，樣本實時成交價格來自上海證券交易所與深圳證券交易所行
情系統。
具體做法是，在交易所交易時段，用交易所發布的實時行情計算指數(無成交者取交易
所行情系統提供的開盤參考價或中證指數有限公司自行維護的開盤參考價)，并實時對外發
布。其中各樣本的計算價位(X)根據以下原則確定：
若當日沒有成交，則 X ＝ 開盤參考價
若當日有成交，則 X ＝ 最新成交價
當滬深證券交易所行情發生異常情況時，中證指數有限公司視情況決定是否繼續計算指
數。
4.4 自由流通量
為反映市場中實際流通股份的變動情況，滬深 300 指數剔除了上市公司股本中的限售
股份，以及由于戰略持股或其他原因導致的基本不流通股份，剩下的股本稱為自由流通股本，
也即自由流通量。
（1） 公司創建者、家族、高級管理者等長期持有的股份
（2） 國有股份
（3） 戰略投資者持有的股份
（4）員工持股計劃
上市公司公告明確的限售股份和上述四類股東及其一致行動人持股達到或超過 5%的股
份，被視為非自由流通股本。
自由流通量 =樣本總股本 - 非自由流通股本
中證指數有限公司根據多種客觀的信息來源估算自由流通量。
4.5 分級靠檔
中證指數有限公司在計算滬深 300 指數時，采用分級靠檔的方法，即根據自由流通量所
占樣本總股本的比例（即自由流通比例）賦予總股本一定的加權比例，以確保計算指數的股
本保持相對穩定。
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132
自由流通比例 = 自由流通量 /樣本總股本
調整股本數 =樣本總股本× 加權比例
滬深 300 指數樣本的加權比例按照下表確定：
[滬深 300 指數分級靠檔表]
自由流通比例
(%)
≤15 (15，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80
加權比例
(%)
上 調 至
最 接 近
的 整 數
值
20 30 40 50 60 70 80 100
[分級靠檔實例]
證券 證券 A 證券 B 證券 C
A 股總股本 100,000 8,000 5,000
非自由流通股本 91,000 4,500 900
自由流通量= A 股總股本-非自由流通股本 9,000 3,500 4,100
自由流通比例=自由流通量/ A 股總股本 9.0% 43.8% 82.0%
加權比例 9% 50% 100%
加權股本 9000 4000 5000
4.6 全收益指數和凈收益指數
為滿足投資者的需要，中證指數有限公司同時計算滬深 300 全收益指數和凈收益指數
的日收盤值。
滬深 300 全收益指數、凈收益指數是滬深 300 指數的輔指數，滬深 300 全收益指數、凈
收益指數的計算中考慮了樣本稅前、稅后現金紅利的再投資收益，供投資者從不同角度考量
指數。
滬深 300 全收益指數、凈收益指數計算公式如下：
滬深 300 全收益指數：
T日全收益指數=T-1日全收益指數收盤點位×
∑（樣本 T 日收盤價×T 日調整股本數×T 日匯率）
∑（樣本 T 日開盤參考價×T 日調整股本數×T?1 日匯率）
其中，T 代表任意交易日，T-1 代表 T 日的上一交易日，開盤參考價是指根據公司事件
（如現金分紅）調整的當日開盤參考價格；
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滬深 300 凈收益指數：
T 日凈收益指數=T-1 日凈收益指數收盤點位×
∑（樣本 T 日收盤價×T 日調整股本數×T 日匯率）
∑（樣本 T 日開盤參考凈價×T 日調整股本數×T?1 日匯率）
其中，T 代表任意交易日，T-1 代表 T 日的上一交易日，開盤參考凈價是指根據公司事
件（如現金分紅）調整的當日稅后開盤參考價格，適用稅率為 10%。
滬深 300 全收益指數、滬深 300 凈收益指數與價格指數的區別在于樣本公司發生分紅
派息時滬深 300 全收益指數、滬深 300 凈收益指數的點位不會自然回落。
5、 指數修正
為保證指數的連續性，當樣本名單發生變化或樣本的股本結構發生變化或樣本的市值出
現非交易因素的變動時，滬深 300 指數根據樣本股本維護規則，采用“除數修正法”修正原除
數。
5.1 修正公式
修正前的調整市值 修正后的調整市值
原除數 新除數
其中：修正后的調整市值 = 修正前的調整市值 + 新增（減）調整市值
由此公式得出新除數，并據此計算以后的指數。
5.2 需要修正的情況
5.2.1 當樣本公司發生可能影響證券價格變動的公司事件時：
除息：凡有樣本除息（分紅派息），滬深 300 指數不予修正，任其自然回落；滬深
300 全收益指數、滬深 300 凈收益指數在樣本除息日前按照除息參考價予以修正；
除權：凡有樣本送股、配股、拆股或縮股時，在樣本的除權基準日前修正指數，
按照新的股本與價格計算樣本調整市值。
修正后調整市值 = 除權報價 × 除權后的調整股本數 + 修正前調整市值（不含除權證
券）。
5.2.2 當樣本公司發生引起股本變動的其他公司事件時：
當樣本股本發生由其他公司事件（如增發、債轉股、期權行權等）引起的股本變
動累計達到或超過 5%時，對其進行臨時調整，在樣本的股本變動日前修正指數。
修正后調整市值 = 收盤價 × 變動后的調整股本數
當樣本股本發生由其他公司事件引起的總股本變動累計不及 5%時，對其進行定
期調整，在定期調整生效日前修正指數。
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134
5.2.3 樣本調整
當指數樣本定期調整或臨時調整生效時，在調整生效日前修正指數。
6、 指數定期調樣
依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則，每半年審核一次滬深 300 指數樣本，并根據
審核結果調整指數樣本。
6.1 審核時間
一般在每年 5 月和 11 月的下旬審核滬深 300 指數樣本，樣本調整實施時間分別為每年
6 月和 12 月的第二個星期五的下一交易日。
6.2 審核參考依據
每年 5 月份審核樣本時，參考依據主要是上一年度 5 月 1 日至審核年度 4 月 30 日（期
間新上市證券為上市第六個交易日以來）的交易數據及財務數據；每年 11 月份審核樣本時，
參考依據主要是上一年度 11 月 1 日至審核年度 10 月 31 日（期間新上市證券為上市第六個
交易日以來）的交易數據及財務數據。
6.3 樣本調整數量
定期調整指數樣本時，每次調整數量比例一般不超過 10%。
6.4 老樣本成交金額緩沖區規則
如果滬深 300 指數老樣本日均成交金額在樣本空間中排名前 60%，則參與下一步日均
總市值的排名。
6.5 緩沖區規則
為有效降低指數樣本周轉率，滬深 300 指數樣本定期調整時采用緩沖區規則，排名在前
240 名的候選新樣本優先進入指數，排名在前 360 名的老樣本優先保留。
6.6 備選名單
對滬深 300 指數進行定期審核時，設置備選名單用以定期調整之間的臨時調整。詳細內
容見第 8 節“指數備選名單”。
6.7 長期停牌證券的處理
對于滬深 300 指數的樣本，在定期審核樣本資格時：
至數據考察截止日已連續停止交易超過 25 個交易日且仍未恢復交易的樣
本，如果落入候選剔除名單，則原則上列為優先剔除證券。
至數據考察截止日連續停止交易接近 25 個交易日，且仍未恢復交易的樣本，
由專家委員會討論決定是否列為候選剔除證券。
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135
若剔除證券處于停牌狀態且停牌原因為重大負面事件，則以 0.00001 元價格
剔除，若其在距生效日至少一個交易日前復牌，則變更為最新收盤價并公告。其他情況則
以停牌前收盤價剔除。
對于尚未進入指數的證券，在定期審核樣本資格時：
至指數專家委員會召開日處于停牌狀態且無明確復牌預期的證券原則上不能
成為候選新進證券樣本。
在數據考察時段內連續停止交易超過 25 個交易日的證券，恢復交易 3 個月后
才可以進入指數，專家委員會允許的特殊情形除外。
對定期調整公告日和生效日之間停牌的新進樣本，中證指數有限公司將決定
是否對其進行調整。
6.8 財務虧損證券的處理
定期審核樣本時，除科創板上市證券外，財務虧損的證券原則上不列為候選新樣本，除
非該證券影響指數的代表性。
7、 指數臨時調樣
在有特殊事件發生，以致影響指數的代表性和可投資性時，中證指數有限公司將對滬深
300 指數樣本做出必要的臨時調整。
7.1 新上市證券
對新發行證券的發行總市值（公式為：發行價*總股本）和全部證券自該新發行證券上
市公告日起過去一年的日均總市值進行比較，對于符合樣本空間條件、且發行總市值排名在
滬深市場前 10 位的新發行證券，啟用快速進入指數的規則，即在其上市第十個交易日結束
后將其納入指數，同時剔除原樣本中過去一年日均總市值排名最低的證券?？苿摪搴蛣摌I板
上市證券不適用該規則。
當新發行證券符合快速進入指數的條件，但上市時間距下一次樣本定期調整生效日不足
20 個交易日時，不啟用快速進入指數的規則，與下次定期調整一并實施。
7.2 收購合并
樣本公司合并：合并后的新公司證券保留樣本資格，產生的樣本空缺由備選名單
中排序最靠前的證券填補。
樣本公司合并非樣本公司：一家樣本公司合并另一家非樣本公司時，合并后的新
公司證券保留樣本資格。
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136
非樣本公司合并樣本公司：一家非樣本公司收購或接管另一家樣本公司時，如果
合并后的新公司證券排名高于備選名單上排名最高的證券，則新公司證券成為指數樣本；否
則由備選名單上排序最靠前的證券作為指數樣本。
非樣本公司之間的合并、分立、收購和重組：如果這些行為導致新公司證券的總
市值排名在全市場前 10 位，實施快速進入規則。否則，在樣本定期調整時一并考慮。
7.3 分立
一家樣本公司分立為兩家或多家公司，分立后形成的公司能否作為指數樣本需要視這些
公司的排名而定。
如果分立后形成的公司證券排名均高于原樣本中排名最低的證券，分立后形成的
公司證券全部作為新樣本進入指數，原樣本中排名最低的證券被剔除以保持指數樣本數量不
變。
如果分立后形成的公司中部分公司的排名高于原樣本中排名最低的證券，則這些
排名高于原樣本中排名最低的證券作為新樣本進入指數，如果新進入的樣本多于一只，原樣
本中排名最低的證券被剔除以保持指數樣本數量不變。
如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，但全部或部分公
司證券高于備選名單中排序最高的證券，則分立形成的公司證券中排名最高的證券替代被分
立公司作為新樣本進入指數。
如果分立后形成的公司證券全部低于原樣本中排名最低的證券，同時低于備選名
單上排名最高的證券，則備選名單上排序最靠前的證券作為指數樣本。
7.4 停牌
當樣本公司停牌時，中證指數有限公司將根據其停牌原因，決定是否將其從指數樣本中
剔除。
7.5 退市
當樣本公司退市時，將其從指數樣本中剔除，由備選名單中排序最靠前的證券替代。
7.6 破產
如果樣本公司申請破產或被判令破產時，將其從指數樣本中剔除，并選取備選名單中排
序最靠前的證券作為樣本。
7.7 實施風險警示
每月第二個星期五的下一交易日將被實施風險警示的樣本公司從指數中剔除。上述調整
一般在生效日前 2 個交易日對外公告。
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137
8、 指數備選名單
為提高指數樣本臨時調整的可預期性和透明性，滬深 300 指數設置備選名單，用于樣本
定期調整之間發生的臨時調整。
在每次樣本定期調整時，設置備選名單，備選名單中證券數量一般為指數樣本數
量的 5%，滬深 300 指數設置 15 只備選樣本。
當指數因為樣本退市、合并等原因出現樣本空缺或其他原因需要臨時更換樣本時，
依次選擇備選名單中排序最靠前的證券作為樣本。
當備選名單中證券數量使用過半時，中證指數有限公司將及時補充并公告新的備
選名單。
9、 指數日常維護
為確保指數能夠及時反映相關證券的交易狀況，中證指數有限公司按照以下規則對滬深
300 指數樣本進行維護：
中證指數有限公司根據上市公司公告對樣本公司事件進行維護。
根據公司事件類型的不同對價格或股本進行即時調整或集中調整，具體為：
即時調整指：對分紅導致的樣本除息價變動于除息日生效；對送股、配股、拆股、縮股
等導致的樣本價格、股本同時變動的事件于除權日生效。
集中調整指：對其他公司事件，如增發、債轉股、期權行權等分情況進行臨時或定期調
整。當總股本變動累計達到或超過 5%時，對股本進行臨時調整；當總股本累計變動不及 5%
時，股本變動將在定期調整時生效。其中，臨時調整生效日一般為引起總股本累計變動達到
或超過 5%時的公司事件公告中的股份上市日延后兩個交易日。（如上市公司公告日晚于股
份上市日的，則將公告日的下一交易日視為股份上市日。）中證指數有限公司將在公司事件
數據服務文件中對臨時調整的公司事件做出提示，以供指數用戶參考。
10、 指數規則修訂
中證指數有限公司通過審視市場環境、聽取指數專家委員會建議、接受市場反饋、外
部投訴等途徑，發現指數規則出現可能需要修訂的情形時，需根據《中證指數有限公司指
數規則修訂實施辦法》執行。
11、 信息披露
為保證指數的客觀性、中立性和權威性，中證指數有限公司建立了嚴格的信息披露制度，
確保指數的透明、公開和公平。
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任何信息在公開披露之前，任何人包括中證指數公司工作人員和專家委員不得私
自向外界公開，不得私自接受媒體采訪。
信息披露的媒體包括但不限于中國證券報、上海證券報、證券時報、上海證券交
易所和深圳證券交易所網站和中證指數有限公司官方網站及其他。
樣本的定期審核結果一般提前兩周公布；樣本臨時調整方案盡可能提前公布；指
數編制和維護規則的重大變更一般提前三個月公布。
12、 指數發布
12.1 指數代碼
上海證券交易所行情系統代碼：000300
深圳證券交易所行情系統代碼：399300
12.2 發布渠道
滬深 300 指數發布的官方渠道有：
（1）通過中證指數通行情系統及上海證券交易所技術公司行情發布系統，實時對外發
布；
（2）通過中證指數有限公司數據服務平臺每日對外發布；
（3）通過中證指數有限公司官方網站（www.csindex.com.cn）每日對外發布。
滬深 300 指數信息以上述官方發布結果為準。
12.3 發布頻率
滬深 300 指數實時計算和發布，指數更新頻率以中證指數通行情系統及上海證券交易
所技術公司行情發布系統接口發布為準。
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