華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金（華夏滬深300指數量化增強A）基金產品資料概要
華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金（華夏滬深300指數量
化增強A）基金產品資料概要
編制日期：2025年12月2日
送出日期：2025年12月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱
華夏滬深 300 指數量化
增強 基金代碼 025480
下屬基金簡稱 華夏滬深 300 指數量化
增強 A
下屬基金代碼 025480
基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限
公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 靖博靈
開始擔任本基金
基金經理的日期 -
證券從業日期 2016-07-11
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
通過量化方法進行積極的投資組合管理與風險控制，力爭在控制本基
金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上，追求獲得超越標的指數的回
報。
投資范圍
本基金的標的指數為滬深300指數。本基金的投資范圍為具有良好流動
性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含科創板、創業板、
存托憑證及其他中國證監會注冊或核準上市的股票）、港股通標的股
票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、
中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、
可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、衍
生品（包括股指期貨、股票期權、國債期貨）、資產支持證券、貨幣
市場工具（含同業存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規
定參與融資、轉融通證券出借業務。
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，港股通標的股票
的投資比例為股票資產的0%-50%，投資于標的指數成份股及其備選成
份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指
期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期
日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，
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現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略
主要投資策略包括股票投資策略，債券投資策略，衍生品投資策略，
資產支持證券投資策略，可轉換債券、可交換債券投資策略，融資、 轉
融通證券出借業務投資策略等。
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風險收益特征
本基金為股票指數增強型基金，其預期風險與收益高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金。本基金還可通過港股通渠道投資于香港
證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等
一般投資風險之外，本基金還將面臨匯率風險、香港市場風險等特殊
投資風險。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
②根據 2017 年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
暫無
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率 備注
認購費
M < 100 萬元 1.00%
100 萬元 <= M < 500 萬元 0.60%
M >= 500 萬元 500 元/筆
申購費（前收費）
M < 100 萬元 1.20%
100 萬元 <= M < 500 萬元 0.80%
M >= 500 萬元 500 元/筆
贖回費
N < 7 天 1.50%
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
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費用類別 收費方式/年費率或金額 收費方
管理費 固定費率 0.50% 基金管理人、銷售機構
托管費 固定費率 0.10% 基金托管人
審計費用 暫無 會計師事務所
信息披露費 暫無 規定披露報刊
其他費用
基金合同生效后與本基金相關的律
師費、基金份額持有人大會費用等可
以在基金財產中列支的其他費用按
照國家有關規定和《基金合同》約定
在基金財產中列支。費用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
相關服務機構
注：①本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非實
際產生費用金額，實際由基金資產承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三） 基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根
據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包
括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，
個別證券特有的非系統性風險，流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的
積極管理風險，衍生品投資風險，資產支持證券投資風險，參與港股通機制投資所面臨
的風險，參與轉融通證券出借業務的風險，實施側袋機制對投資者的影響，存托憑證投
資風險，本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險，本基金的特定風險等。
本基金可能出現標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風
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險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、指數編制機構停止服務的風險、標
的指數變更的風險、成份股停牌或退市的風險等風險。
本基金為指數增強基金，在控制組合跟蹤誤差的基礎上力求獲得超越標的指數的收
益，存在一定的跟蹤偏離風險，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標。
本基金資產投資于港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的
股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市
場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股
市場實行 T+0 回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比 A 股更為劇
烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下
交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金可根據投資策略需要或不
同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于
港股，基金資產并非必然投資港股。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基
礎上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些
非成份股。這種基于量化策略投資以及對基本面的深度研究等方法作出優化調整投資組
合的決策，最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也
有可能低于指數收益率。
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風
險、再投資風險和 SPV 違約風險等。本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等
金融衍生品，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信
用風險、操作風險等。本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于流
動性風險、信用風險、市場風險等。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規
及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特
殊標識，暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定
資產的變現時間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側
袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
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（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業績不代表未來表現。
基金銷售相關費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他
信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發
布的相關臨時公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節，充分了解本基金爭議處理的
相關事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
華夏滬深300指數量化增強型證券投資基金（華夏滬深300指數量化增強A）基金產品資料概要.pdf