中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金招募說明書

中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金招募說明書
2025-11-07 文字大小【小中大】【打印】
            
              中郵北證50成份指數增強型發起式證

券投資基金招募說明書

基金管理人：中郵創業基金管理股份有限公司

基金托管人：蘇州銀行股份有限公司

二零二五年十一月

重要提示

中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）

于2025年8月22日經中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕1847號文準

予注冊募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資

價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金標的指數為北證50成份指數。

（1）樣本空間

北證50指數樣本空間由在審核截止日同時滿足以下條件的北交所上市公

司證券組成：

①上市時間超過6個月，上市以來日均總市值排名在北交所市場前5名且

發行總市值超過100億元的除外；待北交所上市滿12個月的上市公司證券數

量達200只至300只后，上市時間調整為超過12個月；

②非退市風險警示及其他風險警示類上市公司證券。

（2）選樣方法

北證50指數樣本按照以下方法選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務

報告無重大問題、價格無明顯異常波動或市場操縱的上市公司證券：

①對樣本空間內的證券按照過去六個月的日均成交金額由高到低排名，剔除

排名后20%的證券；

②對剩余證券按照過去六個月的日均總市值由高到低排名，選取排名前50

的證券，構成最新一期北證50指數樣本。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

http://www.csindex.com.cn。

本基金為指數增強型股票基金，理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、

債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，

具有與標的指數類似的風險收益特征。

本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因證券、期貨市場波動等因素產

生波動。投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的風險收益特征和產品特性，

充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風

險。

投資本基金可能遇到的風險包括證券市場風險、流動性風險、信用風險、管

理風險、操作或技術風險、特有風險、基金管理人職責終止風險、不可抗力風險

等。敬請投資人詳細閱讀本招募說明書“風險揭示”章節，以便全面了解本基金

運作過程中的潛在風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節。側袋

機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得辦理側袋賬

戶份額的申購贖回等業務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟

用側袋機制時的特定風險。

本基金參與的投資，有可能出現股價波動較大的情況，投資者有可能面臨價

格大幅波動的風險。

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨與境內上市交易股票投資的共同

風險，還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托

憑證發行及交易機制相關的風險。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險

揭示”章節的具體內容。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存

在流動性風險、市場風險和信用風險等轉融通業務特有風險，詳見本基金招募說

明書。

本基金投資北京證券交易所股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規

則等差異帶來的特有風險。詳見本基金招募說明書“風險提示”部分。

本基金可投資國債期貨、股指期貨、股票期權，相關風險揭示詳見本基金招

募說明書“風險提示”部分。

本基金為指數增強基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目

標、指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，詳見本基金招募說

明書“風險提示”部分。

本基金為發起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的對應日，若基

金資產凈值低于兩億元的，本基金基金合同自動終止并將根據基金合同的約定進

行基金財產清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額

持有人大會的方式延續。因此本基金有面臨自動清算的風險。

本基金單一投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人

員作為發起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或者超過基金總份額的

50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除

外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能

損失本金。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的《招

募說明書》、《基金合同》及基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金

的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也

不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決

策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

目錄

第一部分前言..............................................................................................................1

第二部分釋義..............................................................................................................2

第三部分基金管理人..................................................................................................9

第四部分基金托管人................................................................................................25

第五部分相關服務機構............................................................................................28

第六部分基金的募集................................................................................................30

第七部分基金合同的生效........................................................................................36

第八部分基金份額的申購與贖回............................................................................38

第九部分基金的投資................................................................................................50

第十部分基金的財產................................................................................................60

第十一部分基金資產估值........................................................................................61

第十二部分基金的收益與分配................................................................................68

第十三部分基金費用與稅收....................................................................................70

第十四部分基金的會計與審計................................................................................73

第十五部分基金的信息披露....................................................................................74

第十六部分側袋機制................................................................................................82

第十七部分風險揭示................................................................................................85

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算........................................96

第十九部分基金合同內容摘要................................................................................99

第二十部分基金托管協議內容摘要......................................................................126

第二十一部分對基金份額持有人的服務..............................................................144

第二十二部分其他披露事項..................................................................................146

第二十三部分招募說明書存放及查閱方式..........................................................147

第二十四部分備查文件..........................................................................................148

第一部分前言

《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金招募說明書》（以下簡

稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》

（以下簡稱“《基金法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風

險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》

（以下簡稱“《指數基金指引》”）等有關法律法規以及《中郵北證50成份指

數增強型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金的投

資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資人在

做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由中郵

創業基金管理股份有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供

未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基

金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本

身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關

規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應

詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.基金或本基金：指中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金

2.基金管理人：指中郵創業基金管理股份有限公司

3.基金托管人：指蘇州銀行股份有限公司

4.基金合同：指《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5.托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中郵北證50成

份指數增強型發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和

補充

6.招募說明書或本招募說明書：指《中郵北證50成份指數增強型發起式證

券投資基金招募說明書》及其更新

7.基金產品資料概要：指《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基

金基金產品資料概要》及其更新

8.基金份額發售公告：指《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基

金基金份額發售公告》

9.法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10.《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11.《證券法》：指1998年12月29日第九屆全國人民代表大會常務委員會

第六次會議通過，經2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第

十八次會議第一次修訂，并經2019年12月28日第十三屆全國人民代表大會常

務委員會第十五次會議第二次修訂，自2020年3月1日起實施的《中華人民共

和國證券法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12.《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13.《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

14.《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15.《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16.《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機

關對其不時做出的修訂

17.中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18.銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局或其

他經國務院授權的機構

19.基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20.個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

21.機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

22.合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，

經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資

者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

23.投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、發起資金提供方、合格

境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

24.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

25.基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構為投資人開立基金交易賬戶，

宣傳推介基金，辦理基金份額發售、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資

及提供基金交易賬戶信息查詢等業務

26.銷售機構：指中郵創業基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和

中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金

銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

27.登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28.登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中郵創業基金管

理股份有限公司或接受中郵創業基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業務

的機構

29.基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

30.基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

31.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

32.基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

33.基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

34.存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常

交易日

36.T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

37.T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

38.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

39.開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40.《業務規則》：指《中郵創業基金管理股份有限公司開放式基金業務規

則》及其不時做出的修訂，是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記

方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守

41.認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42.申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

43.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

44.基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金份額的行為

45.轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

46.定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

47.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%

48.元：指人民幣元

49.基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

50.基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

51.基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

52.基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

53.基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

54.基金份額類別：指本基金分設兩類基金份額，即A類基金份額和C類基

金份額。兩類基金份額分設不同的基金代碼，分別計算基金份額凈值，計算公式

為計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數

55.A類基金份額：指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，不從本

類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額

56.C類基金份額：指在投資者認購、申購時不收取認購、申購費用，但從

本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額

57.銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

58.規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

59.流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

60.擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈

值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，

從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損

害并得到公平對待

61.發起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、

運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指

基金管理人員工中具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，下同）

等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金

62.發起資金：指用于認購發起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基

金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資

金認購本基金的金額不低于1000萬元（不含認購費用），且發起資金認購的基

金份額持有期限不低于3年，法律法規和監管機構另有規定的除外

63.發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基

金份額持有期限不少于3年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管

理人員或基金經理等人員

64.側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

65.特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

66.不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

67.貨幣市場工具：指中國證監會、中國人民銀行2015年12月17日頒

布、2016年2月1日實施的《貨幣市場基金監督管理辦法》第四條規定的金

融工具，包括現金，期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀

行票據、同業存單，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業

債務融資工具、資產支持證券，以及法律法規、中國證監會或中國人民銀行認可

的其他具有良好流動性的貨幣市場工具

68.存托憑證：指由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行、代表

境外基礎證券權益的證券

69.轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融

公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

70.標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的北證50成份指數

第三部分基金管理人

一、基金管理人基本情況

名稱：中郵創業基金管理股份有限公司

成立時間：2006年5月8日

住所：北京市東城區北三環東路36號2號樓C座20層

辦公地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心C座20、21層

法定代表人：畢勁松

注冊資本：3.041億元人民幣

股權結構：

股東名稱  出資比例  

首創證券股份有限公司  46.37%  

中郵證券有限責任公司  28.61%  

三井住友銀行股份有限公司  23.68%  

其他社會流通股股東  1.34%  

總   計  100%  



公司客服電話：400-880-1618

公司聯系電話：010-82295160

聯系人：李曉蕾

二、主要人員情況

1、董事會成員

畢勁松先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任中國人民銀行總行金融管理司保

險信用合作管理處干部、中國人民銀行總行金融管理司保險信用合作管理處干副

主任科員、中國人民銀行總行金融管理司保險信用合作管理處主任科員、國泰證

券總部發行二部副總經理并兼任北京阜裕城市信用社總經理、國泰證券總部部門

總經理級干部并兼任北京城市合作銀行阜裕支行行長、國泰證券北京分公司（籌）

總經理、國泰君安證券北京分公司（籌）總經理、黨委書記、中富證券有限責任

公司籌備工作組組長、中富證券有限責任公司董事長兼總裁、民生證券有限責任

公司副總裁、首創證券有限責任公司副總經理、首創證券有限責任公司董事、總

經理、首創證券有限責任公司黨委副書記、首創證券股份有限公司黨委書記?，F

擔任首創證券股份有限公司董事長、兼任中郵創業基金管理股份有限公司董事長。

程家林先生，中共黨員，碩士研究生。曾任北京市通州區永樂店鎮柴廠屯村

黨支部書記助理、北京市通州區永樂店鎮半截河村黨支部書記助理、中共北京市

委組織部干部調配處（公務員管理處）試用期干部、中共北京市委組織部干部調

配處（公務員管理處）副主任科員、中共北京市委組織部干部調配處（公務員管

理處）主任科員、北京首都創業集團有限公司人力資源部總經理助理、北京首都

創業集團有限公司黨群工作部（黨委辦公室、黨委組織部）主任助理、首創環境

控股有限公司黨委副書記、董事、紀委書記、首創證券有限責任公司黨委委員、

紀委書記、黨委副書記。現擔任首創證券股份有限公司黨委副書記、紀委書記、

董事，兼任中郵創業基金管理股份有限公司董事。

張志名先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任首創證券有限責任公司固定收益

總部投資經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理助理、首創證券有限

責任公司固定收益總部副總經理（主持工作）、首創證券有限責任公司固定收益

總部總經理、首創證券有限責任公司固定收益事業部總裁兼固定收益事業部銷售

交易部總經理、債券融資總部總經理（兼）、首創證券有限責任公司總經理助理、

證券投資總部總經理（兼）、首創證券有限責任公司副總經理；首創證券股份有

限公司黨委委員、副總經理、固定收益事業部總裁、中郵創業基金管理股份有限

公司董事、常務副總經理?，F擔任中郵創業基金管理股份有限公司黨總支書記、

董事、總經理，首創證券股份有限公司黨委委員，兼任首譽光控資產管理有限公

司董事長、中郵創業國際資產管理有限公司董事長。

付家偉先生，中共黨員，工商管理碩士。曾任華夏證券有限公司成都馬家花

園營業部職員。現就職于首創證券，先后擔任四川分公司總經理、公司總經理助

理、公司副總經理等職務，分管財富管理業務。

于亞卓先生，中共黨員，博士研究生。曾任中國郵政集團公司郵政業務局商

業信函處科員、中國郵政集團公司辦公廳綜合秘書、副主任科員、主任科員、中

郵證券有限責任公司投資銀行部董事總經理、項目負責人、中郵證券有限責任公

司北京證券資產管理分公司市場總監、中郵證券有限責任公司戰略客戶與協同發

展部副總經理、總經理、戰略發展部（董事會辦公室）總經理（主任）?，F擔任

中郵證券有限責任公司四川分公司總經理。

王淼先生，曾就職于歐力士集團大坂營業二部歐力士集團投資銀行業務總部

飛機融資部、歐力士（澳大利亞）有限公司亞洲業務部營業總監、瑞穗實業銀行

環球結構融資部副總裁、三井住友銀行（中國）有限公司債務資本市場處處長、

投資銀行業務部總監、副部長、三井住友銀行（中國）有限公司投資銀行業務部

副部長。現擔任三井住友銀行（中國）有限公司投資銀行業務部分管部長、總行

企業銀行第二部分管部長。

穆忠和先生，中共黨員，國際經濟博士，美國斯坦福大學經濟學訪問學者、

執業律師。曾任天津市河西區人民政府研究室干部、天津正大律師事務所律師、

國家商務部副處長、一等商務秘書（正處級）。現擔任北京德恒律師事務所律師、

合伙人。

聶興凱先生，中共黨員，教授、管理學博士，北京國家會計學院會計系主任、

智能財務與控制研究中心主任。曾就職于中國建設銀行從事資金清算與會計結算

等工作、北京國家會計學院從事教學與管理工作?，F兼任中交設計獨立董事、開

拓導控獨立董事、西藏信托獨立董事（非上市公司）、北京知行法律實務研究中

心監事、中國中小商業企業協會特邀理事、京津冀會計碩士聯盟理事、中國醫院

協會內部審計專業委員會常務委員。

李冰清先生，博士，博士生導師、中國精算師協會考試教育委員會委員、北

美精算師協會中國委員會教育委員會委員。曾就職于南開大學保險系擔任講師、

南開大學保險系擔任副教授、南開大學保險系擔任教授、南開大學金融學院擔任

教授、西南財經大學擔任教授、南開大學風險管理與保險學系擔任副系主任、南

開大學風險管理與保險學系擔任系主任。現就職于南開大學擔任教授并兼任中國

人民人壽保險股份有限公司獨立董事。

2、監事會成員

白燕女士，中共黨員，北京大學金融學碩士研究生。曾任中國郵政集團有限

公司財務部職員、中國郵政集團公司安徽省合肥市中區分公司副總經理、中國郵

政集團有限公司財務部職員、中郵證券有限責任公司財務部職員、中郵證券有限

責任公司財務部副總經理?，F擔任中郵證券有限責任公司財務部總經理、兼任中

郵證券投資（北京）有限公司財務負責人。

唐洪廣先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任甘肅省經濟管理干部學院財金系

講師，西北師范大學經濟管理學院會計系講師，甘肅五聯會計師事務所有限責

任公司項目經理，五聯聯合會計師事務所有限公司標準部部門經理、甘肅公司業

務二部部門經理、主任會計師助理、副主任會計師，北京五聯方圓會計師事務所

有限公司副主任會計師、副主任會計師兼天津分所所長，國富浩華會計師事務所

有限公司副總裁，國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人兼技術部主任，

首創證券投資銀行總部總經理助理、投資銀行事業部質控綜合部總經理、質量控

制總部總經理、公司紀委委員、總經理助理、公司財務負責人等職務?，F任首創

證券紀委委員、總會計師（財務負責人），兼任首正澤富創新投資（北京）有限

公司董事，北京股權交易中心有限公司監事。

李瑩女士，中共黨員，碩士研究生。先后就職于北京市教育委員會辦公室、

中共北京市委辦公廳會議處、首譽資產管理有限公司、中郵創業基金管理股份有

限公司量化投資部?，F擔任郵創業基金管理股份有限公司總裁辦公室總經理、行

政總監。

趙樂軍先生，曾就職于北京證券有限責任公司先后任證券交易部職員、深圳

營業部副總經理、北京富元投資管理有限公司任投資管理部經理、首創證券有限

公司投資銀行部負責人、中郵創業基金管理股份有限公司基金交易部副總經理。

現擔任中郵創業基金管理股份有限公司基金交易部總經理。

楊帆先生，中共黨員，工商管理碩士。曾就職于中國工商銀行北京東城支行、

中信銀行北京分行、中郵創業基金管理股份有限公司清算部員工、清算部總經理

助理、營銷部直銷中心負責人、營銷部副總經理?，F擔任中郵創業基金管理股份

有限公司互聯網金融中心負責人、銀行渠道部總經理、券商業務中心負責人。

3、公司高級管理人員

畢勁松先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任中國人民銀行總行金融管理司保

險信用合作管理處干部、中國人民銀行總行金融管理司保險信用合作管理處干副

主任科員、中國人民銀行總行金融管理司保險信用合作管理處主任科員、國泰證

券總部發行二部副總經理并兼任北京阜裕城市信用社總經理、國泰證券總部部門

總經理級干部并兼任北京城市合作銀行阜裕支行行長、國泰證券北京分公司（籌）

總經理、國泰君安證券北京分公司（籌）總經理、黨委書記、中富證券有限責任

公司籌備工作組組長、中富證券有限責任公司董事長兼總裁、民生證券有限責任

公司副總裁、首創證券有限責任公司副總經理、首創證券有限責任公司董事、總

經理、首創證券有限責任公司黨委副書記、首創證券股份有限公司黨委書記?，F

擔任首創證券股份有限公司董事長、兼任中郵創業基金管理股份有限公司董事長。

張志名先生，中共黨員，經濟學碩士。曾任首創證券有限責任公司固定收益

總部投資經理、首創證券有限責任公司固定收益總部總經理助理、首創證券有限

責任公司固定收益總部副總經理（主持工作）、首創證券有限責任公司固定收益

總部總經理、首創證券有限責任公司固定收益事業部總裁兼固定收益事業部銷售

交易部總經理、債券融資總部總經理（兼）、首創證券有限責任公司總經理助理、

證券投資總部總經理（兼）、首創證券有限責任公司副總經理；首創證券股份有

限公司黨委委員、副總經理、固定收益事業部總裁、中郵創業基金管理股份有限

公司董事、常務副總經理。現擔任中郵創業基金管理股份有限公司黨總支書記、

董事、總經理，首創證券股份有限公司黨委委員，兼任首譽光控資產管理有限公

司董事長、中郵創業國際資產管理有限公司董事長。

唐亞明先生，經濟學學士。曾任聯合證券賽格科技園營業部研究員、深圳賽

格集團財務公司金融部副經理、中信實業銀行業務部經理、首創證券資金運營部

總經理、計劃財務部總經理、中郵創業基金管理股份有限公司資產管理事業部總

經理、首譽光控資產管理有限公司副總經理?，F任首譽光控資產管理有限公司董

事、中郵創業國際資產管理有限公司董事、中郵創業基金管理股份有限公司副總

經理兼財務負責人。

李小振先生，工程碩士。曾任陜西省郵政儲匯局技術員、陜西省郵政儲匯局

清算中心主任、陜西省郵政局公眾服務處業務主管、中郵證券有限責任公司干部、

中郵證券有限責任公司綜合辦公室副主任(主持工作）、中郵證券有限責任公司

綜合辦公室主任、中郵證券有限責任公司總經理秘書、中郵證券有限責任公司綜

合辦公室副主任、中郵證券有限責任公司董事會秘書(其間:2011年12月-2013

年6月兼資產管理分公司負責人；2012年11月-2021年6月兼戰略發展部總經

理；2014年5月-2015年11月兼山東分公司總經理；2015年4月-2021年3月

兼北京資產管理分公司總經理)?，F任中郵創業基金管理股份有限公司副總經理。

楊旭鵬先生，中共黨員，工程碩士。曾任北京中啟計算機公司軟件開發總工

程師、中郵創業基金管理股份有限公司信息技術總監、泰康資產管理有限公司互

聯網金融執行總監、文明互鑒文化傳播（北京）有限公司總經理?，F任中郵創業

基金管理股份有限公司首席信息官。

高海濤先生，碩士研究生。曾就職于北京市懷柔區法院、中國證監會稽查總

隊、嘉實基金管理有限公司稽核部、明亞基金管理有限責任公司、日興證券有限

公司（籌），曾擔任中郵創業基金管理股份有限公司合規總監?，F任中郵創業基

金管理股份有限公司督察長。

侯玉春先生，中共黨員，法學學士。曾任北京市人民政府電子工業辦公室干

部、香港圣加利企業有限公司中國部行政主任、北京區域副經理、中國平安保險

公司北京分公司文秘室主任、巨田證券有限責任公司投資銀行部董事助理、中國

遼寧國際合作（集團）股份有限公司董事、董事會秘書。現任中郵創業基金管理

股份有限公司董事會秘書。

4、本基金基金經理

王高先生，工程碩士。曾任中郵創業基金管理股份有限公司投資經理助理、

量化分析師、中郵上證380指數增強型證券投資基金基金經理助理、中郵中證

500指數增強型證券投資基金基金經理助理、中郵絕對收益策略定期開放混合型

發起式證券投資基金基金經理助理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金

基金經理助理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵價值

優選一年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理、中郵多策略靈

活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基

金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理。

現任中郵中證500指數增強型證券投資基金基金經理、中郵軍民融合靈活配置混

合型證券投資基金基金經理、中郵核心優選混合型證券投資基金、中郵新銳量化

選股混合型發起式證券投資基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

本公司投資決策委員會分為權益投資決策委員會和固定收益投資決策委員

會。

權益投資決策委員會成員包括：

主任委員：張志名先生，見公司高級管理人員介紹。

執行委員：

陳梁先生，經濟學碩士。曾任大連實德集團市場專員、華夏基金管理有限公

司行業研究員、中信產業投資基金管理有限公司高級研究員、中郵創業基金管理

股份有限公司研究部副總經理、權益投資部副總經理、中郵樂享收益靈活配置混

合型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經

理、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健合贏債券型證

券投資基金基金經理、中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中

郵瑞享兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理、中郵消費升級靈活配置混合

型發起式證券投資基金基金經理、中郵睿豐增強債券型證券投資基金基金經理。

現任中郵創業基金管理股份有限公司權益投資部總經理、中郵核心成長混合型證

券投資基金基金經理、中郵核心主題混合型證券投資基金基金經理、中郵核心優

選混合型證券投資基金基金經理。

委員：

江劉瑋先生，經濟學碩士。曾任中國出口信用保險公司資產管理事業部研究

員、中郵創業基金管理股份有限公司研究部研究員、固定收益部研究員、中郵貨

幣市場基金基金經理助理、中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理助理、中

郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理助理、中郵睿信增強債券型證券投

資基金基金經理?，F任中郵創業基金管理股份有限公司研究部副總經理、中郵景

泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投

資基金基金經理、中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵

核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵研究精選混合型證券投資

基金基金經理、中郵興榮價值一年持有期混合型證券投資基金基金經理、中郵瑞

享兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理。

梁雪丹女士，理學碩士。曾任宏源證券股份有限公司證券投資總部行業研究

員、中信證券股份有限公司資產管理部醫藥行業研究員、中華聯合保險資產管理

中心大消費行業研究員、北京成泉資本管理有限公司研究總監兼投資經理、國開

泰富基金管理有限責任公司研究總監兼基金經理、北京樂正資本管理有限公司投

資經理?，F任中郵醫藥健康混合型證券投資基金基金經理、中郵趨勢精選靈活配

置混合型證券投資基金基金經理。

吳尚先生，理學碩士。曾任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、中郵低

碳經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵信息產業靈活配置混合型證

券投資基金基金經理?，F任中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理、中

郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

白鵬，工學博士。曾任中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵新

思路靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵信息產業靈活配置混合型

證券投資基金基金經理助理、中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理。現任

中郵低碳經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵能源革新混合型發起

式證券投資基金基金經理、中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金經

理。

金振振先生，理學碩士。曾任中郵創業基金管理股份有限公司研究員、中郵

核心成長混合型證券投資基金基金經理助理、中郵新思路靈活配置混合型證券投

資基金基金經理助理、中郵研究精選混合型證券投資基金基金經理助理、中郵未

來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵科技創新精選混合型

證券投資基金基金經理助理、中郵醫藥健康混合型證券投資基金基金經理。現任

中郵未來成長混合型證券投資基金基金經理、中郵新思路靈活配置混合型證券投

資基金基金經理、中郵先進制造混合型發起式證券投資基金。

固定收益投資決策委員會成員包括：

主任委員：張志名先生，見公司高級管理人員介紹。

執行委員：

衣瑛杰先生，經濟學碩士。曾任中化化肥有限責任公司資金部資金專員、民

生證券股份有限公司債券投資部投資經理助理、投資經理、首創證券固定收益部

投資經理、固定收益事業部投顧業務部副總經理、固定收益事業部投顧業務部兼

金融市場部總經理、深圳分公司副總經理、固定收益事業部副總裁；中郵純債優

選一年定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵悅享6個月持有期混合型證

券投資基金基金經理、中郵睿澤一年持有期債券型證券投資基金基金經理?，F任

中郵創業基金管理股份有限公司固定收益總監兼固定收益部總經理、中郵穩定收

益債券型證券投資基金基金經理、中郵優享一年定期開放混合型證券投資基金基

金經理。

委員：

武志驍先生，理學碩士。曾任中國華新投資有限公司中央交易員、投資分析

員、中郵創業基金管理股份有限公司投資經理、中郵滬港深精選混合型證券投資

基金基金經理助理、中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理、中郵增力債券

型證券投資基金基金經理、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資

基金基金經理、中郵定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵純債聚利債券

型證券投資基金、中郵淳享66個月定期開放債券型證券投資基金、中郵尊佑一

年定期開放債券型證券投資基金基金經理?，F任中郵現金驛站貨幣市場基金基金

經理、中郵貨幣市場基金基金經理、中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經理、

中郵純債豐利債券型證券投資基金基金經理、中郵滬港深精選混合型證券投資基

金基金經理、中郵中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

閆宜乘先生，經濟學碩士。曾任中國工商銀行股份有限公司北京市分行營業

部對公客戶經理、中信建投證券股份有限公司資金運營部高級經理、中郵創業基

金管理股份有限公司中郵中債-1-3年久期央企20債券指數證券投資基金基金經

理助理、中郵純債優選一年定期開放債券型證券投資基金基金經理助理、中郵純

債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理助理、中郵定期開放

債券型證券投資基金基金經理助理、中郵純債聚利債券型證券投資基金基金經理

助理、中郵純債恒利債券型證券投資基金基金經理助理、中郵貨幣市場基金基金

經理助理、中郵現金驛站貨幣市場基金基金經理助理、中郵純債恒利債券型證券

投資基金基金經理、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基

金經理、中郵景泰靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵貨幣市場基金基

金經理，中郵現金驛站貨幣市場基金基金經理、中郵淳悅39個月定期開放債券

型證券投資基金基金經理、中郵尊佑一年定期開放債券型證券投資基金、中郵睿

利增強債券型證券投資基金基金經理?，F任中郵創業基金管理股份有限公司固定

收益部副總經理、中郵中債-1-3年久期央企20債券指數證券投資基金基金經理、

中郵純債優選一年定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵睿信增強債券型

證券投資基金基金經理、中郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理、中郵純債

恒利債券型證券投資基金基金經理、中郵鑫溢中短債債券型證券投資基金基金經

理、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵穩健添利靈活配置

混合型證券投資基金。

張悅女士，工程碩士。曾任渣打銀行（中國）股份有限公司審核與清算崗、

民生證券股份有限公司固定收益投資交易部投資經理、光大永明資產管理股份有

限公司固定收益投資二部投資經理、中郵睿豐增強債券型證券投資基金基金經理、

中郵淳享66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理、中郵純債聚利債券型

證券投資基金基金經理。現任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部副總經

理、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理、中郵純

債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理、中郵定期開放債券

型證券投資基金基金經理、中郵純債豐利債券型證券投資基金基金經理、中郵悅

享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理、中郵中債1-5年政策性金融債指

數證券投資基金基金經理、中郵鑫享30天滾動持有短債債券型證券投資基金基

金經理。

劉建超先生，金融學碩士，曾任中糧集團有限公司創新管理部財務部運營管

理會計、中誠信國際信用評級有限責任公司政府與公共融資評級部高級分析師、

長盛基金管理有限公司固定收益部研究員、五礦國際信托有限公司合規風控管

理總部高級信評經理，現任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部信用研究

員。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合

同和中國證監會的有關規定。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

基金管理人承諾不從事證券法規規定禁止從事的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規、規章及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人關于履行誠信義務的承諾

基金管理人承諾將以取信于市場、取信于社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉

盡責的原則，嚴格遵守有關法律法規和中國證監會發布的監管規定，不斷更新投

資理念，規范基金運作。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的

有關規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制體系

為保證公司規范化運作，有效地防范和化解經營風險，促進公司誠信、合法、

有效經營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金

管理人建立了科學、嚴密、高效的內部控制體系。

1、公司的內部控制目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺

形成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受托資產的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。

（3）確?；?、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。

（4）切實保障基金份額持有人的合法權益。

2、公司內部控制遵循的原則

（1）健全性原則

風險管理必須涵蓋公司各個部門和各個崗位，并滲透到各項業務過程和業務

環節，包括各項業務的決策、執行、監督、反饋等環節。

（2）有效性原則

通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護風險管理制度的有

效執行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位確保相對獨立并承擔各自的風險控制職責。公司基

金資產、自有資產、其他資產的運作須分離。督察長和監察稽核部對公司風險控

制制度的執行情況進行檢查和監督。

（4）相互制約原則

公司在制度安排、組織機構的設計、部門和崗位設置上形成權責分明、相互

制約的機制，從而建立起不同崗位之間的制衡體系，消除內部風險控制中的盲點，

強化監察稽核部對業務的監督檢查功能。

（5）成本效益原則

公司將運用科學化的經營管理方法，并充分發揮各機構、部門及員工的工作

積極性，盡量降低經營成本，提高經營效益，保證以合理的控制成本達到最佳的

內部控制效果。

（6）適時性原則

風險管理應具有前瞻性，并且必須隨著國家法律、法規、政策制度等外部環

境的改變和公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化及時進行相應

的修改和完善。

（7）內控優先原則

內控制度具有高度的權威性，所有員工必須嚴格遵守，自覺形成風險防范意

識；執行內控制度不能有任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力；

公司業務的發展必須建立在內控制度完善并穩固的基礎之上。

（8）防火墻原則

公司在敏感崗位如：基金投資、交易執行、基金清算崗位之間，基金會計和

公司會計之間、會計與出納之間等等，在物理上和制度上設置嚴格的防火墻進行

隔離，以控制風險。

3、內部控制的制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同

層面的制度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司章程；第二

個層面是公司內部控制大綱，它是公司制定各項規章制度的基礎和依據；第三個

層面是公司基本管理制度；第四個層面是公司各機構、部門根據業務需要制定的

各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、實施、廢止遵循相應的程序，每一

層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。監察稽核部定期對公司制度、內部

控制方式、方法和執行情況實行持續的檢驗，并出具專項報告。

4、內控監控防線

為體現職責明確、相互制約的原則，公司根據基金管理業務的特點，設立順

序遞進、權責分明、嚴密有效的三道監控防線：

（1）建立以各崗位目標責任制為基礎的第一道監控防線。各崗位均制定明

確的崗位職責，各業務均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須以書面形

式聲明已知悉并承諾遵守，在授權范圍內承擔各自職責；

（2）建立相關部門、相關崗位之間相互監督的第二道監控防線。公司在相

關部門、相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，后續部門及

崗位對前一部門及崗位負有監督的責任；

（3）建立以督察長、監察稽核部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全

面實施監督反饋的第三道監控防線。公司督察長和內部監察稽核部門獨立于其他

部門，對內部控制制度的執行情況實行嚴格的檢查和反饋。

5、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點

（1）授權制度

公司的授權制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必

須充分履行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹

執行；各項經濟經營業務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員

的每一項工作必須是在業務授權范圍內進行。公司重大業務的授權必須采取書面

形式，授權書應當明確授權內容和時效。公司授權要適當，對已獲授權的部門和

人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。

（2）公司研究業務

研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴密

的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產品備選庫制度，

研究部門根據投資產品的特征，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研

究與投資的業務交流制度，保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，

不斷提高研究水平。

（3）基金投資業務

基金投資應確立科學的投資理念，根據決策的風險防范原則和效率性原則制

定合理的決策程序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權

限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金

投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風

險權限額度內；對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。

（4）交易業務

建立集中交易室和集中交易制度，投資指令通過集中交易室完成；建立了交

易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善了相關的安全設施；集中交易室對

交易指令進行審核，建立公平的交易分配制度，確保各基金利益的公平；交易記

錄應完善，并及時進行反饋、核對和存檔保管；同時建立了科學的投資交易績效

評價體系。

（5）基金會計核算

公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，并根據風險控制重點建立嚴

密的會計系統，對于不同基金、不同客戶獨立建賬，獨立核算；公司通過復核制

度、憑證制度、合理的估值方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載

每一筆業務并正確進行會計核算和業務核算。同時還建立會計檔案保管制度，確

保檔案真實完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整。

公司指定了專門部門及高級管理人員負責管理信息披露事務，并建立了相應的程

序進行信息的收集、組織、審核和發布工作，以此加強對信息的審查核對，使所

公布的信息符合法律法規的規定，同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的

問題及時提出改進辦法。

（7）監察稽核

公司設立督察長，對董事會負責，經董事會聘任，報中國證監會核準。根據

公司監察稽核工作的需要和董事會授權，督察長可以列席公司相關會議，調閱公

司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職

能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長

的報告進行審議。

公司設立監察稽核部開展監察稽核工作，并保證監察稽核部的獨立性和權威

性。公司明確了監察稽核部及內部各崗位的具體職責，配備了充足的人員，嚴格

制訂了專業任職條件、操作程序和組織紀律。

監察稽核部強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行

情況，確保公司各項經營管理活動的有效運行。

公司董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律、法規和公

司內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。

6、基金管理人關于內部控制制度聲明書

（1）本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

1、基本情況

名稱：蘇州銀行股份有限公司（簡稱“蘇州銀行”）

注冊地址：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區鐘園路728

號

辦公地址：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區鐘園路728

號

法定代表人：崔慶軍

成立日期：2004年12月24日

批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2010]440號

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可[2022]545號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：366672.4356萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯系人：張旭東

聯系電話：0512-69866698

2、主要人員情況

蘇州銀行資產托管部現有員工近30名，其中高級管理人員3名，均具有基

金從業資格，通過證券投資基金行業高級管理人員證券投資法律知識考試，符合

高級管理人員的任職法定條件。部門運營人員均取得基金從業資格，從事基金清

算、核算、投資監督、信息披露、內部稽核監控等業務的執業人員超過10人，

其中，核算、監督等核心崗位人員具有2年以上證券投資基金托管業務從業經驗。

3、基金托管業務經營情況

蘇州銀行于2022年3月14日收到中國證監會出具的《關于核準蘇州銀行股

份有限公司證券投資基金托管資格的批復》（證監許可〔2022〕545號），核準

蘇州銀行證券投資基金托管業務資格，2022年11月底獲頒《經營證券期貨業務

許可證》，可正式開展證券投資基金托管業務。蘇州銀行擁有較為嚴密科學的風

控體系、規范的管理模式、先進的運營系統和專業的服務團隊，能嚴格履行基金

托管人的職責，為廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、

專業的托管服務。

二、基金托管人的內部控制制度

1、制訂全面的托管業務管理制度

依據法律法規，結合行業成熟經驗和自身實際情況，蘇州銀行制定了《蘇州

銀行證券投資基金托管業務管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務風險管理辦法》、

《蘇州銀行基金托管業務內部控制管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務突發事

件應急管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務重大可疑情況報告操作規程》、《蘇

州銀行資產托管業務信息管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務信息披露管理辦

法》、《蘇州銀行基金托管業務檔案管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務保密

管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務準入管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業

務從業人員管理辦法》等基礎制度，以及《蘇州銀行資產托管賬戶管理辦法》、

《蘇州銀行基金托管業務資金清算管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務估值核

算管理辦法》、《蘇州銀行基金托管業務投資監督管理辦法》等具體業務流程管

理制度。

上述制度規程，覆蓋了蘇州銀行作為基金托管人，為基金投資人提供托管財

產保管服務所涉及的各項業務環節，明確了從事托管財產保管工作的相關崗位人

員的行為規范、基本職責、操作要求，確保托管財產項下現金資產、證券資產、

實物資產等各類托管財產保管工作的合規、有序開展。

2、建立了多層次的內部控制機制

董事會是蘇州銀行基金托管業務的最高決策機構，負責審議和授權開展基金

托管業務。高級管理層為基金托管業務最高管理機構，負責根據董事會決議落實

基金托管業務的各項工作。包括但不限于：確定基金托管業務的發展目標、經營

模式、部門設置及職責，審定基金托管業務發展規劃，以及董事會授權的其他事

項。資產托管部獨立開展基金托管業務，資產托管部總經理為資產托管業務內部

控制的全面負責人。資產托管部內設內控稽核中心，配備專職內控稽核人員，依

照法律法規及規章制度，對內部控制獨立行使稽核監察職權，并直接向資產托管

部總經理匯報內控工作情況。全體員工是內部控制的執行人和直接責任人，對各

自職責范圍內工作承擔直接責任。

蘇州銀行持續推進內部控制制度建設，踐行標準化要求。在建立健全管理制

度的基礎上，對制度的執行情況也保持高度關注，不斷強化制度執行力度?？傂?
風險管理部負責按照監管要求指導基金托管業務市場風險、操作風險、科技信息

風險等各類風險工作的管理工作、相關業務風險指標的制定、以及監測和評估基

金托管業務的風險管理水平?？傂蟹珊弦幉控撠煂鹜泄軜I務所涉及各業務

環節的相關制度、流程及托管協議進行合規審查，負責對基金托管業務的合規性

進行監督?？傂谢藢徲嫴控撠煂鹜泄軜I務的制度建設和執行情況進行審計

評價。蘇州銀行制定了《蘇州銀行基金托管業務內部稽核監控管理辦法》，保證

基金托管業務合法、合規，保證內部控制制度健全，并監督其執行有效，揭示、

控制基金托管業務風險，維護基金財產安全和有效經營。

3、建立了嚴格的內部隔離墻機制

基金托管業務與蘇州銀行現有的資產管理、財富管理、投資銀行等現有其他

業務保持獨立。資產托管部作為蘇州銀行新設立的總行一級部門，專門負責獨立

開展基金托管業務運營活動，在經營場所、崗位人員、信息系統、資金賬戶等方

面，實現嚴格分開、獨立運營。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關法律法規的規定，基金托管人

通過監控系統指標設置對投資范圍、投資比例、投資限制等進行事后監督，通過

審核管理人的投資指令對管理人的事中投資行為進行監督和核查。

基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、托管協議或有關法

律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收

到通知后應及時核對，并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內，基

金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

（一）直銷機構

中郵創業基金管理股份有限公司直銷中心

辦公地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心C座20、21層

聯系人：韓儉

電話：010-82290840

傳真：010-82294138

網址：www.postfund.com.cn

（二）其他銷售機構

各銷售機構的具體名單詳見基金份額發售公告及基金管理人網站披露的銷

售機構名錄?；鸸芾砣丝筛鶕嘘P法律法規的要求，選擇符合要求的機構銷售

本基金，并在基金管理人網站公示。

二、注冊登記機構

名稱：中郵創業基金管理股份有限公司

住所：北京市東城區北三環東路36號2號樓C座20層

辦公地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心C座20、21層

法定代表人：畢勁松

聯系人：葉明

電話：010-82295160

傳真：010-82292422

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負責人：廖海

電話：021-51150298

傳真：021-51150298

聯系人：劉佳

經辦律師：劉佳、張雯倩

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈20層2206

首席合伙人：王增明

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金

合同及其他有關規定募集，募集申請經中國證監會2025年8月22日證監許可

〔2025〕1847號文注冊。

一、基金基本情況

1、基金的類別：股票型證券投資基金

2、基金的運作方式：契約型開放式

3、基金存續期限：不定期

4、標的指數：本基金標的指數為北證50成份指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方

案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內

召集基金份額持有人大會。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

5、基金份額類別

本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為A、

C兩類份額。

在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，不從本類別基金資產中計提銷

售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務

費、不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。

本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A

類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告，計算公式為

計算日各類別基金資產凈值除以計算日該類別基金份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

根據基金運作情況，在不違反法律法規規定、基金合同的約定以及對基金份

額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人在履行適當程序后可以增

加新的基金份額類別、變更現有基金份額類別的申購費率、調低銷售服務費率、

變更收費方式、調整基金份額類別設置、調整基金份額分類辦法及規則、停止現

有基金份額類別的銷售等，基金管理人需及時公告，無需召開基金份額持有人大

會。

6、首次募集規模上限

本基金可設置首次募集規模上限，具體募集上限及規?？刂频姆桨冈斠娀?
份額發售公告或其他公告。法律法規和監管機構另有規定的除外。

二、基金份額的發售時間、發售方式、發售對象

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

2、發售方式

通過基金管理人的直銷中心及各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售

機構的具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人網站披露的基金銷售機構

名錄。

3、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者和發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資

基金的其他投資人。

4、發售場所

投資者應當在基金管理人及其指定的銷售機構辦理基金發售業務的營業場

所或按基金管理人、銷售機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人及其指定的銷售機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，

請參見基金份額發售公告。

基金管理人可以根據情況調整其他銷售機構。

三、基金份額的認購

1、基金份額的發售面值和認購價格

本基金基金份額初始發售面值為人民幣1.00元，認購價格為每份基金份額人

民幣1.00元。

2、認購費用

本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。投資人

在募集期內可以多次認購基金份額，適用費率按單筆分別計算。

本基金A類基金份額的認購費率如下：

認購金額(M元，前收費)  認購費率  

M＜100萬元  1.0%  

100萬元≤M＜200萬元  0.6%  

200萬元≤M＜500萬元  0.3%  

M≥500萬元  1000元/筆  



基金認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費

用，不列入基金財產。基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的

情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在

基金促銷活動期間，基金管理人可以按相關監管部門要求履行必要手續后，對基

金投資者適當調低基金認購費率。

3、認購份額的計算

本基金C類基金份額不收取認購費，A類基金份額認購采用金額認購的方式，

認購金額包括認購費用和凈認購金額。

（1）認購A類基金份額

凈認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)

認購費用＝認購金額－凈認購金額

認購份額＝(凈認購金額＋認購利息)/基金份額初始發售面值

對于500萬元(含)以上的認購適用絕對數額的認購費金額。

認購費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后

兩位；認購份額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產

生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。多筆認購時，按上述公

式進行逐筆計算。

例：某投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全

額確認，對應費率為1.0%，如果募集期內認購資金獲得的利息為2元，A類基

金份額初始發售面值1元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額＝10,000/(1＋1.0%)＝9,900.99元

認購費用＝10,000－9,900.99＝99.01元

認購份額＝(9,900.99＋2)/1.00＝9,902.99份

即投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在募集期

內獲得的利息，可得到9,902.99份A類基金份額。

（2）認購C類基金份額

認購份額=認購金額/基金份額初始發售面值

利息轉份額=利息/基金份額初始發售面值

總認購份額=認購份額+利息轉份額

認購費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后

兩位；認購份額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產

生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，且該認購申請被全

額確認，假設其認購資金在認購期間產生的利息為10元，無認購費用，則其可

得到的認購份額為：

認購份額=100,000/1.00=100,000.00份

利息轉份額=10/1.00=10.00份

總認購份額=100,000.00+10.00=100,010.00份

即：投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設其認購資金在認

購期間產生的利息為10元，則可得到100,010.00份C類基金份額。

4、基金份額的認購程序

（1）認購時間安排

投資者認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構

確定，請參見本基金的基金份額發售公告。

（2）認購申請的確認

基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機

構確實接收到認購申請。認購的確認以注冊登記機構或基金管理人的確認結果為

準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權

利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

（3）認購限制

1）投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。

2）投資人在募集期內可以多次認購基金份額；A類基金份額的認購費用按

每筆A類基金份額認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。

3）投資者通過其他銷售機構認購本基金時，單筆認購金額不得低于1元人

民幣（含認購費），其他銷售機構另有規定的，從其規定。基金管理人直銷機構

接受首次認購申請的最低金額為10,000元人民幣（含認購費），追加認購的單

筆最低金額為1,000元人民幣（含認購費）；通過基金管理人網上交易系統等特

定交易方式辦理基金認購業務的不受直銷機構單筆認購最低金額的限制，首次認

購和追加認購的單筆最低金額均為人民幣1元（含認購費）。

5、按照本基金各類基金份額合并計算，如本基金單個投資人（基金管理人、

基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方除外）累計認購

的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等

方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有

可能導致單個投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員

作為發起資金提供方除外）持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規

避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資

人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。基金募集期間單個

投資人的累計認購規模沒有限制，但需滿足本基金關于募集上限和法律法規關于

投資者累計持有基金份額上限的相關規定。

6、募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，計入基金份額持有人的基金賬戶，其中利息轉份額的具體數額以登記機構

的記錄為準。

四、募集資金的管理

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

五、發起資金的認購

基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員、基金經理等人員

認購本基金的發起資金金額不少于1000萬元人民幣（不含認購費用），且發起

資金認購的基金份額持有期限不少于3年，法律法規或中國證監會另有規定的除

外。認購份額的高級管理人員或基金經理等人員在上述期限內離職的，不能提前

贖回發起份額。本基金發起資金的認購情況見基金管理人屆時發布的公告。

六、發起資金的認購金額和認購份額的鎖定期

本基金為發起式基金。發起資金提供方認購本基金的金額不少于1,000萬元

人民幣（不含認購費用），且發起資金認購的基金份額持有期限不少于3年（基

金合同生效不滿3年提前終止的情況除外，下同），法律法規和監管機構另有規

定的除外。

七、未來條件許可情況下的基金模式轉換

若本基金管理人推出同一標的指數的交易型開放式指數增強基金（ETF），

則基金管理人在與基金托管人協商一致并提前公告后，可以將本基金轉換為該

ETF的聯接基金，并相應修改《基金合同》，不需召開基金份額持有人大會審

議。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，使用發起資金認購本基金的金額不

少于1000萬元人民幣（不含認購費用），且發起資金提供方承諾認購的基金份

額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及

招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資

報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明，自收到驗資報告之日起

10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已交納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息（稅后）；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2億元，

基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。年

度對應日指某一個特定日期在后續年度中的對應日期，如該年無此對應日期，則

取該年當月最后一日。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述終止

規定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監

會規定執行。

《基金合同》生效滿三年后若仍繼續存續，連續20個工作日出現基金份額

持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應

當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當

在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方

式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大

會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人

在招募說明書中列明或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減

銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售

業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人

根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現不可抗力，或者出現新的證券/期貨交易市場、證

券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視

情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露

辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具

體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規規定且在對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前

依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，否則所提

交的申購申請不成立。投資者在規定的時間內全額交付申購款項，申購成立；基

金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

投資人在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回

申請不成立?；鸱蓊~持有人在規定時間內遞交贖回申請，贖回成立；基金份額

登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人T日贖回申請生效后，基金管理人將

在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項，但中國證監會另有規定時除外。遇證

券/期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故

障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回

款項順延至上述因素消除的下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明

的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有

關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日（包括該日）

內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包

括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若

申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表

銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認

結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法

權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對上述原則進行調整。基金管理

人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的金額

1、申購金額的限制

投資者通過其他銷售機構申購本基金時，單筆申購金額不得低于1元人民幣

（含申購費），其他銷售機構另有規定的，從其規定?；鸸芾砣酥变N機構單個

賬戶首次申購的最低金額為10,000元人民幣（含申購費），追加申購的單筆最

低金額為1,000元人民幣（含申購費）；通過基金管理人網上交易系統等特定交

易方式辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，首次申購和

追加申購的單筆最低金額均為1元人民幣（含申購費）。基金管理人可根據市場

情況，調整本基金首次申購的最低金額。

投資者可多次申購，對單個投資人的累計持有份額不設上限限制，但對于可

能導致單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作

為發起資金提供方除外）持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避

50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施。當接受申購申請對存量基金

份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者

申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，

切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制

的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體請參見相關公告。

2、單筆贖回不得少于1份(如該賬戶在該銷售機構保留的基金余額不足1份，

則必須一次性贖回基金全部份額)；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構保留的

基金余額不足1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構保留的剩余基金份

額一次性全部贖回。

3、基金管理人可以規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制、單日凈

申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請參見相關公告。

4、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額和贖

回份額的數量限制，或者新增基金規?？刂拼胧?。基金管理人必須在調整前依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、基金的申購費和贖回費

1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各

類基金份額凈值和基金份額累計凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留

到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產

承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同的約定公告。

遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。為保護基金份額持有

人利益，基金管理人與基金托管人協商一致，可階段性調整基金份額凈值計算精

度并進行相應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。如相關法律法規以及中

國證監會另有規定，則依規定執行。

2、申購費率

（1）本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購

費率越低（適用固定金額費用的除外）。投資者在一天之內如果有多筆申購，適

用費率按單筆分別計算。

（2）本基金A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不

列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

投資人在申購A類基金份額時支付申購費用，申購C類基金份額不收取申

購費用。本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M元，前收費）  申購費率  

M＜100萬元  1.2%  

100萬元≤M＜200萬元  0.8%  

200萬元≤M＜500萬元  0.4%  

M≥500萬元  1000元/筆  



3、贖回費率

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。對持續持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費，將全額

計入基金財產。

本基金A類、C類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N天）  贖回費率  

N＜7天  1.5%  

N≥7天  0%  



（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）

4、在對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下，基金管理人可以在基

金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施

日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。

6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持

有人利益無實質不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對投資

人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要

求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率、銷售服

務費率，并進行公告。

七、申購和贖回的數額和價格

1、申購和贖回數額、余額的處理方式

（1）申購份額余額的處理方式：申購份額計算結果按四舍五入方法，保留

到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（2）贖回金額的處理方式：贖回金額計算結果均按四舍五入方法，保留到

小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

2、申購份額的計算

本基金C類基金份額不收取申購費，A類基金份額申購采用金額申購的方

式，申購金額包括申購費用和凈申購金額。

（1）A類基金份額基金申購份額的計算

A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值

對于500萬元(含)以上的申購適用絕對數額的申購費金額。

舉例說明：假定投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額，且該申購

申請被全額確認，T日的A類基金份額凈值為1.2000元，則其可得到的A類基

金份額計算如下：

適用申購費率為1.2%

凈申購金額=10,000/(1＋1.2%)=9,881.42元

申購費用=10,000－9,881.42=118.58元

申購份額=9,881.42/1.2000=8,234.52份

即投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額，T日的A類基金份額凈

值為1.2000元，可得到8,234.52份A類基金份額。

（2）C類基金份額基金申購份額的計算

申購份額=凈申購金額/T日C類基金份額凈值

舉例說明：假定投資人投資10,000元申購本基金C類基金份額，且該申購

申請被全額確認，T日的C類基金份額凈值為1.2000元，則其可得到的C類基

金份額計算如下：

申購份額=10,000/1.2000=8,333.33份。

即投資人投資10,000元申購本基金C類基金份額，T日的C類基金份額

凈值為1.2000元，可得到8333.33份C類基金份額。

3、贖回金額的計算

投資者贖回A類/C類基金份額時，贖回金額的計算方法如下:

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用

舉例說明：假定某投資者在T日贖回10,000.00份A類（C類）基金份額，

持有期限6天，假設該日A類（C類）基金份額凈值為1.2000元，則其獲得的

凈贖回金額計算如下:

贖回總金額=10,000.00×1.2000=12,000.00元

贖回費用=12,000.00×1.5%=180.00元

凈贖回金額=12,000.00-180.00=11,820.00元

即投資人T日贖回10,000.00份A類（C類）基金份額，持有期限6天，該

日A類（C類）基金份額凈值為1.2000元，則其可得到的凈贖回金額為11,820.00

元。

上述計算結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失

由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或者無法辦理基金的申購業務或者無法進行證券交易時。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發生大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現

有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者（基金管

理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發起資金提供方除外）持

有基金份額的比例達到或者超過基金份額總數的50%，或者變相規避前述50%

集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構、支付結算機構等因異

常情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系統、基金會計系

統等無法正常運行。

9、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日申購金額限制、單日凈申

購比例上限、單個投資人累計持有的基金份額上限或累計持有的基金份額占基金

份額總數的比例上限、單日或單筆申購金額上限的。

10、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫

停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本金

將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔該退回款項產生的利息等損失。

在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并公告。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或者無法辦理基金的贖回業務或者無法進行證券交易時。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4項之外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖

回款項時，基金管理人應根據有關規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，

基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請

量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第

4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事

先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理

人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶

贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部

分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，

將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日

未獲受理部分的贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并

處理，無優先權并以下一開放日的各類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未

能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）當本基金出現巨額贖回時，如發生單個開放日內單個基金份額持有人

贖回申請超過前一開放日基金總份額10%的情形，基金管理人認為支付該基金份

額持有人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請

而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可以先行對該單個基

金份額持有人超出前一開放日基金總份額10%的贖回申請實施延期辦理,而對

該單個基金份額持有人前一開放日基金總份額10%以內（含10%）的贖回申請

與其他投資者的贖回申請按上述（1）或（2）方式處理，具體見招募說明書或相

關公告。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消

贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；

選擇取消贖回的，當日未獲受理部分的贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下

一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的各類基金份額凈值為基

礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未

作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆

贖回最低份額的限制。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并在2日內在規定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近

1個開放日各類基金份額的基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在

暫停申購或贖回公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新

開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金的

轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相

關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或按法

律法規或國家有權機關要求的方式執行。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十五、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十六、基金的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、

凍結方式按照登記機構的相關規定辦理?；鸱蓊~被凍結的，被凍結部分產生的

權益按照我國法律法規、監管規章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定

來處理。

十七、基金份額的質押和轉讓

基金管理人可以根據法律法規或監管機構的規定辦理基金份額的質押或轉

讓業務，并制定相應的業務規則。

本基金管理人在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響

的前提下，經與基金托管人協商一致，可以按照法律法規規定和基金合同約定在

中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行轉讓，并由登記機構辦理基金

份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，無須召開基金份額持

有人大會審議，但須提前在規定媒介公告，基金份額持有人應根據基金管理人公

告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書或相關公

告。

十九、基金管理人可在不違反相關法律法規、不對基金份額持有人利益產生

不利影響并履行適當程序的前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行

補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金為指數增強型股票基金，采取量化方法進行組合管理，力爭在控制跟

蹤誤差的基礎上，追求獲得超越標的指數的回報。

二、投資范圍

本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。

為更好地實現投資目標，基金還可投資于包括國內依法發行上市的股票(包括北

京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包

括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、

企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

在符合法律法規規定的情況下，本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為：

本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成

份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終，在扣

除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日

在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金為指數增強型股票基金，跟蹤北證50成份指數。本基金主要采用量

化多因子的選股方法，力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均

跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8%的基礎上，追求獲得

超越業績比較基準的回報。

本基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數

編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內

部決策程序后及時對相關成份股進行調整。

1、股票投資策略

本基金股票投資以基金管理人開發的多因子模型為基礎框架，并根據預先設

定的風險預算、交易成本、投資限制等條件的需要進行組合優化。本基金采用的

量化模型主要分為“多因子模型”和“組合優化模型”、“風險模型”三個部分：

（1）多因子模型

首先，我們篩選出在股票池中具備長期超額收益的單因子構建因子池，單因

子選擇上，既要保證單因子超額收益的穩定性和統計學上的顯著性，也要保證因

子符合一定的投資邏輯。單因子主要基于財務數據和交易數據構建，包括但不限

于以下指標：

1）估值類因子：如市盈率、市凈率、市銷率等；

2）盈利類因子：如總資產收益率、凈資產收益率等；

3）成長類因子：營業收入同比、凈利潤同比、經營現金流同比等；

4）質量類因子：資產負債率、賬面市值比等；

5）一致預期類因子：預期凈利潤、預期營業收入變化等；

6）技術類因子：基于交易數據，依據嚴謹的投資邏輯而歸納總結的因子；

7）人工智能（AI）因子：基于股票高、中、低頻率的交易數據，通過人工

智能(AI)學習模型進行歸納總結而來的因子；

8）規模類因子：總市值、流動市值等；

9）其他：如分紅類因子、另類數據因子等；

繼而，通過因子賦權、機器學習等方法對個股的不同因子得分進行匯總打分

或收益率預測。

（2）組合優化模型

我們將通過組合優化模型確定最終的投資組合，在模型構建時，包括但不限

于以下限制條件：

1)交易成本；

2)組合相對基準指數的行業、市值偏離以及各類風險因子敞口（詳見風險

模型）；

3)投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例；

4)日均跟蹤偏離度；

（3）風險模型

通過構建風險模型控制投資組合在各類風險因子上的敞口，降低組合相對基

準超額收益的波動，風險因子包括但不限于行業、市值、波動率、動量等；

2、存托憑證投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執行，在深入

研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選出具有比較優勢的

存托憑證。

3、固定收益品種投資策略

（1）本基金基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要進行債券投資。

本基金將主要投資于流動性較好的國債、金融債、央行票據等債券以及參與債券

回購投資，保證基金資產流動性，提高基金資產的投資收益。本基金將根據宏觀

經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債券定價技

術，進行個券選擇。

（2）可轉換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具

有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、

理論定價分析、債券發行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉換債券/可

交換債券投資價值，選取具有較高價值的可轉換債券/可交換債券進行投資。本

基金將著重對可轉換債券/可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究，對那些

有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券/可交換債券進行重點選

擇。可轉換債券/可交換債券的投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基

金資產，更好地降低跟蹤誤差。

4、衍生品投資策略

（1）股指期貨投資策略

本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，

以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對現貨和期

貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資

產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證，運用股指期貨的情形主

要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；

對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；利用金融衍生品的杠桿作用，

降低股票倉位頻繁調整的交易成本，達到有效跟蹤標的指數的目的。

（2）股票期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。

本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要

求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。

本基金投資股票期權，基金管理人將根據審慎原則，建立股票期權交易決策

部門或小組，授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項，以防范股票期

權投資的風險。

（3）國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨交易將根據風險管理原則，以套期保值為目的，以回避

市場風險，故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；?
管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨的收

益性、流動性及風險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久

期，降低投資組合的整體風險。

5、資產支持證券投資策略

資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期

限結構配置策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利

率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值

的資產支持證券進行配置。

6、融資及轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律

法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融

通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因

申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉

融通證券出借業務時，本基金將綜合市場環境、投資者結構、基金歷史申贖情況、

股票流動性等因素選取出借對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。未來

在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應調整和更新相關投資策略，并

在招募說明書更新或相關公告中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的

指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納

的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的

5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，

但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10％，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金參與國債期貨、股指期貨投資，應遵循下列比例限制：

①在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過本基

金資產凈值的15%；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過本基金

持有的債券總市值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

⑥本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資

產凈值的10%；

⑦在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%；

⑧本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）占基金資產的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

⑨在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的20%；

（12）本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

①因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的

10%；

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價

物；

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

（13）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資

組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%；完全按照有關指數的構成比例進行投資的部分以及中國證監會認定的特殊

投資組合可不受前述比例限制；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）本基金基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（18）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股

票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列投資比例限制：

①本基金參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，

出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流

動性受限證券的范圍；

②本基金參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的50%；

③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

④本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算；

因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務。

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（19）項外，因證券/期貨市場

波動、上市公司合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流

動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例

的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形

除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露，但法律法規另有規定的除外。重大關聯交易應提交基金管理人董

事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半

年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。

五、標的指數與業績比較基準

1、標的指數

本基金的標的指數為北證50成份指數。

北證50成份指數是由北交所規模大、流動性好的最具市場代表性的50只

上市公司證券組成，以綜合反映市場整體表現。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方

案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召

集基金份額持有人大會。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

2、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：北證50成份指數收益率×90%+銀行活期存款

利率(稅后)×10%

若本基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，由基金管理人根

據標的指數變更情形履行適當程序并進行公告。法律法規或監管機構另有規定的，

從其規定。

六、風險收益特征

本基金為指數增強型股票基金，理論上其預期風險收益水平高于混合型基金、

債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，

具有與標的指數類似的風險收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規定。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款

項及其他資產的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十一部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票

期權合約和銀行存款本息、應收款項、資產支持證券、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤

價）估值；估值日無市價，但最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行

機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；

如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的

重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市

價，確定公允價值；

（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（法規另有規定的除

外），選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價，基金管理

人根據相關法律、法規的規定進行涉稅處理(下同)。對于已上市或已掛牌轉讓的

含權固定收益品種（法規另有規定的除外），選取第三方估值基準服務機構提供

的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。對于含投資者回售權的固定收

益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時充分考慮發行人的

信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤?
的按照長待償期所對應的價格進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變

化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確

定公允價值；

（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用按第三方估值機構估值日當日提供的

價格估值；

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值；

實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全

價進行估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機

構提供的相應品種當日的估值全價進行估值，涉稅處理應根據相關法律、法規的

規定執行。

4、已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構

提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際

收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推

薦估值全價進行估值，同時將充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行

估值。

5、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當

前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

7、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約，一般以估值

當日結算價進行估值，估值日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化的，采用最近交易日結算價估值。

8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

9、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確

認利息收入。

10、本基金參與融資業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協會的相

關規定進行估值。

11、基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證券投資

基金業協會發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

12、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

13、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫浴?
14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類別基金資產凈值除以

當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍

五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情

形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金

份額累計凈值，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲

計算或公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將各類基金份額凈值及各類基金份額累計凈值結果發送基金托管人，經基金托管

人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生

估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的

當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基

金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各

類基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發

送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所/期貨交易所/登記結算公司、指數

編制機構、證券/期貨經紀機構及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國

家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人

和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤

或未能避免錯誤發生的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管

人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消

除由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷

售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的

每一基金份額享有同等分配權；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進

行收益分配；

3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；紅利再投資方式免收再投資的費用；

4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，基金管理人可對基金收益分配原則

進行調整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書的

有關規定或相關公告。

第十三部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶和維護費用；

10、因參與融資、轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.8%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.8%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，本基金C類基金份額的銷售服務

費按前一日基金資產凈值的0.3%的年費率計提。C類基金份額的銷售服務費的

計算方法如下：

H＝E×0.3%÷當年天數

H為每日應計提的C類基金份額的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

C類基金份額的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經

基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一

致的方式于次月首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構，由

登記機構分別支付給各基金銷售機構。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

上述“一、基金費用的種類”中第4-11項費用，根據有關法規及相應協議規

定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師

費、信息披露費用等費用；

4、指數許可使用費（由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，其他費用詳見招募說明書的規定或相關公告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

法律法規或監管部門對基金會計政策另有規定的，從其規定。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照

法律、行政法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、

準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信

息資料。規定網站包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子

披露網站。規定網站應當無償向投資者提供基金信息披露服務。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）《基金合同》、基金招募說明書、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內更新招募說明書并登載在規定

網站上。基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新招募說明書。

3、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

4、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議

登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

《基金合同》生效公告中應說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人股

東、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員持有的基金份額、承諾持有的期

限等情況。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站公告一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金

份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度

報告，將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊

上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基

金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員持有本基金份額、期

限及期間的變動情況。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、終止《基金合同》、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際

控制人；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負

責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、基金推出新業務或服務；

20、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

21、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

22、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

24、新增或調整本基金份額類別設置；

25、基金變更標的指數；

26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定或基金合同約定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金

份額持有人利益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十）清算報告

基金終止運作的，基金管理人應當依法組織清算組對基金財產進行清算并作

出清算報告。清算報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計，并由

律師事務所出具法律意見書?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站

上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十一）投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；?
管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值

占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資

產支持證券明細。

（十二）投資股指期貨的信息披露

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合

既定的投資政策和投資目標等。

（十三）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合

既定的投資政策和投資目標等。

（十四）投資股票期權的信息披露

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明

書（更新）等文件中披露股票期權交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以

及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十五）參與融資業務的相關公告

本基金參與融資業務的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告

等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資業務交易情況，包括投

資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

（十六）參與轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、年

度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易

情況，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做

詳細說明。

（十七）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

（十八）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書的規定。

（十九）中國證監會規定的其他信息

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份

額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金

清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面

或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的

基金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、出現《基金合同》約定的暫停估值的情形時；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件和程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監

會派出機構備案。

基金管理人應當在啟用側袋機制后次日發布臨時公告，并及時聘請符合《證

券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

側袋機制啟用后，基金管理人應及時向基金銷售機構提示側袋機制啟用的相

關事宜。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額

為基礎，確認基金份額持有人的相應側袋賬戶份額；當日收到的申購申請，視為

投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請；當日收到的贖回申請，僅

辦理主袋賬戶份額的贖回申請并支付贖回款項?；鸸芾砣藨婪ㄏ蛲顿Y者進行

充分披露。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖

回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。本招募說明書“基金份額的申

購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。

3、基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。

巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶

總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，本招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時應當以主袋賬戶資產為基

準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟動后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

四、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，

及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，

基金管理人都應及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。

基金管理人不得收取側袋賬戶的管理費，待側袋賬戶資產變現后可將與處置

側袋賬戶資產相關的費用從側袋賬戶中列支。因啟用側袋機制產生的咨詢、審計

費用等由基金管理人承擔。

終止側袋機制后，基金管理人及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所

進行審計并披露專項審計意見。

五、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項后，基金管理人應按規定及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照本招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信

息披露方式和頻率披露主袋賬戶基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資

產處置進展情況，披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，需同時注明

不作為特定資產最終變現價格的承諾。

六、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將

來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商

一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十七部分風險揭示

本基金的投資運作中可能出現的風險包括證券市場風險、流動性風險、信用

風險、管理風險、操作或技術風險、特有風險、基金管理人職責終止風險、不可

抗力風險等。

（一）證券市場風險

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家經濟政策的變化會對證券市場產生影

響，導致證券市場價格波動而產生的風險。

2、經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，本基金

的投資品種可能發生價格波動，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，同時也影響到證券市場資金供

求關系，并在一定程度上影響上市公司的盈利水平，上述變化將在一定程度上影

響本基金的收益。

4、購買力風險

本基金的利潤將主要采取現金形式來分配，而通貨膨脹將使現金購買力下降，

從而影響基金所產生的實際收益率。

（二）流動性風險

指在開放式基金運作過程中，可能會發生基金管理人未能以合理價格及時變

現基金資產以支付投資者贖回款項的風險。

1、基金申購、贖回安排

投資人具體參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”和本招募說

明書“第八部分基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安

排。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。

為更好地實現投資目標，基金還可投資于包括國內依法發行上市的股票(包括北

京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包

括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、

企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

在符合法律法規規定的情況下，本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金充分發揮基金管理人的研究優勢，通過股票與債券等資產的合理配置，

積極主動構建投資組合，適當分散風險和嚴格控制下行風險。鑒于以上，本基金

組合資產的流動性可以與基金合同約定的申購贖回安排相匹配，能夠支持不同市

場情形下投資者的贖回要求。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的

事前監測、事中管控與事后評估。當基金發生巨額贖回時，基金經理和合規與風

險管理部需要根據實際情況進行流動性評估，確認是否可以接受所有贖回申請。

當發現現金類資產不足以支付贖回款項時，需在充分評估基金組合資產變現

能力、投資比例變動與基金份額凈值波動的基礎上，審慎接受、確認贖回申請。

基金管理人在認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申

請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可能采取延期支付

部分贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動

性風險管理措施，詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”的相關

約定。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響基

金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依

照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請

進行適度調整?；鸸芾砣丝梢圆扇溆玫牧鲃有燥L險管理應對措施，包括但不

限于：

（1）暫停接受贖回申請投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的

申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖

回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基

金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

（2）延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、

暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，

詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。在此情形下，投資人接收贖回

款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

（3）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上

述贖回費全額計入基金財產。

（4）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停

估值的情形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒

有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被暫停接受，或被

延緩支付贖回款項。

（5）啟用側袋機制的風險

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用

側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額

和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確

定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定

資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特

定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投

資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側

袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績

指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（6）中國證監會認定的其他措施。

（三）信用風險

基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒

絕支付到期本息，都可能導致基金資產損失和收益變化，從而產生風險。

（四）管理風險

在基金管理運作過程中，管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影

響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

（五）操作或技術風險

基金的相關當事人在各業務環節的操作過程中，可能因內部控制不到位或者

人為因素造成操作失誤或違反操作規程而引致的風險，如越權交易、內幕交易、

交易錯誤和欺詐等。

在開放式基金的后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而導致基金

份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、登

記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。

此外，基金還面臨會計風險，其主要包括：基金數據維護風險、基金數據接

收風險、基金估值風險等。

（六）特有風險

1、與指數化投資方式相關的特有風險。

本基金為指數增強型股票基金，力爭在控制跟蹤誤差的基礎上，以超越追蹤

標的指數為投資目標，在基金的投資運作過程中可能面臨指數基金特有的風險。

（1）系統性風險

本基金為指數增強型股票基金，絕大部分基金財產投資于標的指數成份股及

其備選成份股。在具體投資管理中，本基金可能面臨標的指數成份股以及備選股

所具有的特有風險，也可能由于股票投資比例較高而帶來較高的系統性風險。本

基金采取指數化投資策略，被動跟蹤標的指數。為實現投資目標，當基礎市場下

跌而導致標的指數成份股發生系統性的下跌時，本基金不會采取防守策略，由此

可能對基金資產價值產生不利影響。

（2）投資替代風險

因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金

無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替

代，由此可能對基金產生不利影響。

（3）與標的指數相關的風險

①指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情

形發生之日起10個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，

與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大

會進行表決。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同

等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

②標的指數回報與股票市場平均回報偏離風險

標的指數所包含的成份證券是證券市場的子集，盡管標的指數成份證券相對

證券市場的市值覆蓋率較高，但標的指數并不能完全代表整個證券市場，標的指

數的回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

（4）跟蹤偏差風險

本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度

的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8%，但因標的指數編制規則調整或其

他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發

生較大偏離。

跟蹤偏差風險是指基金業績表現與業績比較基準表現之間的差異及其不確

定性。產生跟蹤偏差風險的因素包括但不限于：

①基金運作過程中發生的費用或成本。包括但不限于管理費、托管費、證券

交易成本等各項基金費用；

②股息或利息收入。如指數成份股現金分紅的股息收入，基金參與融券所獲

利息（如有）收入、基金因持有債券而獲得的票息收入等；

③因新股市值配售收益等因素，導致基金收益率超過標的指數收益率，產生

正的跟蹤偏離度；

④當標的指數調整成份股構成，或成份股公司發生配股、增發等行為導致該

成份股在指數中的權重發生變化，或標的指數變更編制方法時，基金在相應的組

合調整中可能暫時擴大與標的指數的構成差異，而且會產生相應的交易成本，導

致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；

⑤基金發生申購或贖回。本基金在實際管理過程中由于投資者申購而增加的

資金可能不能及時地轉化為目標指數的成份股票、或在面臨投資者贖回時無法將

股票及時地轉化為現金，這些情況使得本基金在跟蹤指數時存在一定的跟蹤偏離

風險；

⑥在指數化投資過程中，基金管理人對指數基金的管理能力，如跟蹤技術手

段、買入賣出的時機選擇等都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對業

績比較基準的跟蹤程度；

⑦其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個

別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏低成本的

賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因指數發布機構指數編制

錯誤等產生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（5）成份股停牌或退市的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

①基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

②停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期等因素影響本基金收益率水

平。

此外，根據相關規定，本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面

事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人

利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份股進行調整，從而可能產生

跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。

2、本基金投資資產支持證券的風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動

性風險、信用風險等風險，本基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產

支持證券投資。

（1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預

測風險等與基礎資產相關的風險。

（2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關

風險、資產支持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資

產支持證券相關的風險。

（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、

技術風險和操作風險。

3、與投資金融衍生品相關的特定風險

本基金將股指期貨、國債期貨、股票期權納入到投資范圍中，股指期貨、國

債期貨和股票期權作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。

（1）參與股指期貨、國債期貨交易的特定風險

①期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情

時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，期貨采用每日無負

債結算制度，如出現極端行情，市場持續向不利方向波動導致保證金不足，在無

法及時補足保證金的情形下，保證金賬戶將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重

大損失。

②期貨合約價格與標的價格之間的價格差的波動所造成的基差風險。因存在

基差風險，在進行金融衍生品合約展期的過程中，基金資產可能因基差異常變動

而遭受展期風險。

③第三方風險。包括對手方風險和連帶風險。

ⅰ對手方風險。基金管理人運用基金資產投資于金融衍生品合約，會盡力選

擇資信狀況優良、風險控制能力強的經紀商，但不能杜絕因所選擇的經紀商在交

易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金資產遭受損失。

ⅱ連帶風險。為基金資產交易金融衍生品進行結算的交易所或登記公司會員

單位，或該會員單位下的其他投資者出現保證金不足、又未能在規定的時間內補

足，或因其他原因導致相關交易場所對該會員下的經紀賬戶強行平倉時，基金資

產可能因相關交易保證金頭寸被連帶強行平倉而遭受損失。

（2）投資股票期權的特定風險

投資股票期權所面臨的主要風險是股票期權價格波動帶來的市場風險；因保

證金不足、備兌證券數量不足或持倉超限而導致的強行平倉風險；股票期權具有

杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動可能會使投資人權益遭受較大損失；包

括對手方風險和連帶風險在內的第三方風險；以及各類操作風險。

4、本基金投資存托憑證的風險

本基金參與存托憑證的投資，有可能出現股價波動較大的情況，投資者有可

能面臨價格大幅波動的風險。

（1）發行企業可能尚處于初步發展階段，具有研發投入規模大、盈利周期

長等特點，可能存在公司發行并上市時尚未盈利，上市后仍持續虧損的情形，也

可能給因重大技術、相關政策變化出現經營風險，導致存托憑證價格波動；

（2）存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基

本相當，但并不等同于直接持有境外基礎證券，存托憑證存續期間，其項目內容

可能發生重大變化，包括更換存托人、主動退市等，導致投資者面臨較大的政策

風險、不可抗力風險；

（3）存托憑證的未來交易活躍程度、價格決定機制、投資者關注度等均存

在較大不確定性。同時，存托憑證交易框架中涉及發行人、存托機構、托管機構

等多個主體，其交易結構及原理更為復雜。本基金管理人將本著謹慎和控制風險

的原則進行存托憑證投資。

5、參與轉融通證券出借業務風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：

（1）流動性風險

面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時

變現支付贖回對價的風險。

（2）信用風險

證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用

的風險。

（3）市場風險

證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；

（4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大

事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

6、投資北京證券交易所股票的風險

本基金投資北京證券交易所股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規

則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：

（1）流動性風險

北京證券交易所投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，且機構

投資者可能在特定階段對北京證券交易所股票形成一致性預期，存在基金持有股

票無法正常成交的風險。

（2）轉板風險

基金所投資北京證券交易所上市的公司在滿足證券法和證監會規定的基本

上市條件和符合交易所規定的具體上市條件可申請轉板上市。交易所需審核并做

出是否同意上市的決定。無論上市公司是否轉板成功，均可能引起基金凈值波動。

（3）投資集中風險

因北京證券交易所上市的公司大部分為新興產業公司，其商業模式、盈利風

險、業績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價

格同向波動，將引起基金凈值波動。

（4）經營風險

因北京證券交易所上市的公司大部分為新興產業公司，其商業模式和盈利能

力存在較高的不確定性，可能面臨一定的經營風險，給基金凈值帶來不利影響。

（5）退市風險

北京證券交易所上市的公司后續經營期間如果觸及相關法律法規、證監會及

交易所等規定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶

來不利影響。

（6）股價波動風險

北京證券交易所股票漲跌幅限制比例區間相對較大，股票上市交易首日不設

漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%，股價大幅波動的風險可能大于A股其他

板塊，存在北京證券交易所股票價格波幅較大而導致基金虧損的風險。

（7）投資戰略配售股票風險

戰略配售股票在發行時明確了一定期限的鎖定期，該類證券在鎖定期內的流

動性較差，存在市場或個股出現大幅調整時無法及時賣出的風險。

（8）政策風險

國家對高新技術、專精特新企業扶持力度及重視程度的變化會對北京證券交

易所企業帶來較大影響，國際經濟形勢變化對專精特新產業及北京證券交易所個

股也會帶來政策影響。

（9）監管規則變化的風險

北京證券交易所相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務

規則，可能根據市場情況進行修訂和完善，或者補充制定新的法律法規和業務規

則，可能對基金投資運作產生影響，或導致基金投資運作相應調整變化。以上所

述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。

7、基金合同直接終止的風險

本基金為發起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的對應日，若基

金資產凈值低于兩億元的，本基金基金合同自動終止并將根據基金合同的約定進

行基金財產清算，無需召開基金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額

持有人大會的方式延續。

（七）基金管理人職責終止風險

因違法經營或者出現重大風險等情況，可能發生基金管理人被依法取消基金

管理資格或依法解散、依法撤銷或被依法宣告破產等情況，在基金管理人職責終

止情況下，投資人面臨基金管理人變更或基金合同終止的風險。

基金管理人職責終止涉及基金管理人、臨時基金管理人、新任基金管理人之

間責任劃分的，相關基金管理人應對各自履職行為依法承擔責任。

（八）不可抗力風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

2、因金融市場危機、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身

控制能力的因素出現，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損的風險。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意并履行適當程序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后2日內在規定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，基金資產凈值低于2億

元；

4、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性受

到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類

基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告應當經過符合

《證券法》規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書后報中國

證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規

規定的最低期限。

第十九部分基金合同內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但因監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外

部專業顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、

司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要而向

其提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法

律法規規定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同

等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）發起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年，法律法規或監管機

構另有規定的除外；

（10）向基金管理人和監管機構提供依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，并保證其真實性；

（11）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（12）遵守中華人民共和國反洗錢法律法規，配合基金管理人、基金托管人

履行反洗錢職責；

（13）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票權。本

基金基金份額持有人大會不設立日常機構。若將來法律法規對基金份額持有人大

會另有規定的，以屆時有效的法律法規為準。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規、中國證監會另有規定和基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在不違反法律法規規定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率或變更收費方式、調整基

金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）基金管理人、基金登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證

監會許可的范圍內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、

轉托管等業務規則；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（6）在法律法規或中國證監會允許的范圍內，基金推出新業務或服務；

（7）若將來本基金管理人推出同一標的指數的交易型開放式指數增強基金

（ETF），則基金管理人在履行適當程序后使本基金轉換為該ETF的聯接基金，

并相應修改《基金合同》；

（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集或在規定時間內未能作出書面答復，基金

托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之

日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合；

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集或在規定時間內未能作出書面答復，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向

基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定

是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管

人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開，并告知基金管理人，

基金管理人應當配合；

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集或在規定時間內未

能作出書面答復的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額

持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依

法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾；

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金托管人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行通知基金管理人到指定

地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知

基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣?
或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計

票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指按照本基金合同的相關規定以召集人通知的非

現場方式（包括郵寄、網絡、電話、短信或其他方式）進行表決，基金份額持有

人將其對表決事項的投票以召集人通知載明的非現場方式在表決截止日以前送

達至召集人指定的地址或系統。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人

所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出

具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記注冊機構記錄相符。

3、在不違反法律法規或監管機構規定的情況下，經會議通知載明，本基金

亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金

份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~

持有人可以采用郵寄、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議

召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，在不違反法律法規或

監管機構規定的情況下，授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方

式，召集人接受的具體授權方式在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作

為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公

證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構另

有規定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知

為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基

金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督

下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有

人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金

管理人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規

或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直

接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金收益分配原則、執行方式

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷

售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的

每一基金份額享有同等分配權；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進

行收益分配；

3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；紅利再投資方式免收再投資的費用；

4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，經

與基金托管人協商一致并履行適當程序后，基金管理人可對基金收益分配原則進

行調整。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投

資的計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定

或相關公告。

四、與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金相關賬戶的開戶和維護費用；

10、因參與融資、轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.8%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.8%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，本基金C類基金份額的銷售服務

費按前一日基金資產凈值的0.3%的年費率計提。C類基金份額的銷售服務費的

計算方法如下：

H＝E×0.3%÷當年天數

H為每日應計提的C類基金份額的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

C類基金份額的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經

基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一

致的方式于次月首日起前5個工作日內從基金財產中一次性支付給登記機構，由

登記機構分別支付給各基金銷售機構。

若遇法定節假日、公休日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支

付日支付，但需另行出具劃款指令。

上述“（一）基金費用的種類”中第4-11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師

費、信息披露費用等費用；

4、指數許可使用費（由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，其他費用詳見招募說明書的規定或相關公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規

執行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其

他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

五、基金財產的投資方向和投資限制

（一）投資目標

本基金為指數增強型股票基金，采取量化方法進行組合管理，力爭在控制跟

蹤誤差的基礎上，追求獲得超越標的指數的回報。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。

為更好地實現投資目標，基金還可投資于包括國內依法發行上市的股票(包括北

京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包

括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、

企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

在符合法律法規規定的情況下，本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為：

本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成

份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終，在扣

除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日

在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的

指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納

的交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的

5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，

但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的10％，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）本基金參與國債期貨、股指期貨投資，應遵循下列比例限制：

①在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過本基

金資產凈值的15%；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過本基金

持有的債券總市值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

⑥本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資

產凈值的10%；

⑦在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%；

⑧本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）占基金資產的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

⑨在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的20%；

（12）本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

①因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的

10%；

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價

物；

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

（13）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資

組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%；完全按照有關指數的構成比例進行投資的部分以及中國證監會認定的特殊

投資組合可不受前述比例限制；

（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（16）本基金基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（18）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股

票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列投資比例限制：

①本基金參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，

出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流

動性受限證券的范圍；

②本基金參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的50%；

③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

④本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算；

因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務。

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（19）項外，因證券/期貨市場

波動、上市公司合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流

動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例

的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形

除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露，但法律法規另有規定的除外。重大關聯交易應提交基金管理人董

事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪?
年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為

準。

六、基金資產凈值的計算方法和公告方式

（一）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（二）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站公告一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金

份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露

半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會

決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和

基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金

托管人同意并履行適當程序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后2日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，基金資產凈值低于2億

元；

4、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性受

到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告應當經過符合

《證券法》規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書后報中國

證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

規規定的最低期限。

八、爭議解決方式

對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金

合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決

的，任何一方應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟

貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是

終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費和律師費由

敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（就本合同而言，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）管轄。

九、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十部分基金托管協議內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

基金管理人：中郵創業基金管理股份有限公司

住所：北京市東城區北三環東路36號2號樓C座20層

法定代表人：畢勁松

設立日期：2006年5月8日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字（2006）23號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：3.041億元

存續期限：持續經營

（二）基金托管人

基金托管人：蘇州銀行股份有限公司

住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區鐘園路728號

法定代表人：崔慶軍

成立日期：2004年12月24日

批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2010]440號

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可[2022]545號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：366672.4356萬元人民幣

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資范圍進行監督。

本基金的投資范圍主要包括標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。

為更好地實現投資目標，基金還可投資于包括國內依法發行上市的股票(包括北

京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包

括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、

企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、

可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

在符合法律法規規定的情況下，本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

未來在法律法規允許的前提下，本基金可根據相關法律法規規定參與融券業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資比例進行監督：

（1）按法律法規的規定和《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：

本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成

份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終，在扣

除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或者到期日

在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（2）根據法律法規的規定和《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

1）本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指

數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；

2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的

交易保證金后，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的

5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10％，

但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券

的10％，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10％；

6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

11）本基金參與國債期貨、股指期貨投資，應遵循下列比例限制：

①在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

②本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過本基

金資產凈值的15%；

③本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過本基金

持有的債券總市值的30%；

④本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；

⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

⑥本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金資

產凈值的10%；

⑦在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股

票總市值的20%；

⑧本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）占基金資產的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

⑨在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的20%；

12）本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

①因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的

10%；

②開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持

有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價

物；

③未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

13）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股

票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

完全按照有關指數的構成比例進行投資的部分以及中國證監會認定的特殊投資

組合可不受前述比例限制；

14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的

投資；

15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

16）本基金基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

18）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

19）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列投資比例限制：

①本基金參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，

出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流

動性受限證券的范圍；

②本基金參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的50%；

③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

④本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算；

因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務。

20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（19）項外，因證券/期貨市場

波動、上市公司合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流

動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例

的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形

除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資禁止行為通過事后監督方式進行監督：

根據法律法規的規定和《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對于基金

關聯投資限制進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露，但法律法規另有規定的除外。重大關聯交易應提交基金管理人董

事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半

年對關聯交易事項進行審查。

5、法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，基

金管理人在履行適當程序后，則本基金投資可不再受相關限制或以變更后的規定

為準，但須提前公告，不需要經基金份額持有人大會審議。

6、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各

交易對手所適用的交易結算方式。基金托管人根據基金管理人提供的銀行間債券

市場交易對手名單進行監督。基金管理人可以定期對銀行間債券市場交易對手名

單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結

算的交易，仍應按照協議進行結算。

基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起

的損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償?；鹜泄苋瞬怀袚纱艘l的

責任及損失，但應給予必要的協助。

7、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對基金銀

行存款業務進行監督。

基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與控

制投資銀行存款的風險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關投資限制制度。對

于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發生信用風險事件而造成損失時，應先由

基金管理人負責賠償，之后有權向相關責任人進行追償。如果基金托管人在運作

過程中遵循有關法律法規的規定和《基金合同》的約定監督流程，則對于由于存

款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。

8.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理

人投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包

括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交

易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金，若有最新法律法規、

監管政策變更規定的，根據最新法律法規、監管政策執行。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其

董事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金

投資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異

常情況的處置。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔相應責任。如因基金管理人原

因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償

基金托管人由此遭受的損失。

（3）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日

向基金托管人提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準

確、完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面

資料包括但不限于：中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件;非公開發

行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料;基金擬認購的數量、價格、

總成本、賬面價值。

（4）基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國

證監會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，

以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能

進行及時調整，基金管理人應在兩日內編制臨時報告書，予以公告。

（5）相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入

確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數

據等進行監督和核查。

（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

《基金合同》、基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人

限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向

基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。

1、在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人

改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管

人應報告中國證監會。

2、基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》

和本托管協議對基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在

規定時間內答復基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，

對基金托管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會

報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

3、若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序

已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》

約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。基金管理人的上述違規

失信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

4、對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的

投資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定

的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規失信

行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

5、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規失信行為給基金財產或基

金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規

失信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

但不限于基金托管人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶

和證券賬戶及投資所需其他賬戶、是否復核基金管理人計算的基金資產凈值和各

類基金份額凈值、是否根據基金管理人指令辦理清算交收、進行相關信息披露和

監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信

息等違反《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理

人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核

對并以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知

事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項

未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人發現基金托管

人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基

金托管人限期糾正。

（三）基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交

相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基

金管理人并改正。

（四）基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使

監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經

基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機構的固有

財產。

2、基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，

不得自行運用、處分、分配基金的任何財產（基金托管人主動扣收的匯劃費及依

據本協議扣劃的托管費等費用除外）?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺嶋H控制之外的

賬戶及財產承擔責任。

3、基金托管人按照規定，應管理人的要求，為托管的基金財產開設證券賬

戶及投資所需其他賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5、對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管

理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到

達基金托管人處的，基金管理人應及時采取措施進行催收。由此給基金造成損失

的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人對基金管理人

的追償行為應予以必要的協助與配合，但對基金財產的損失不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理

人在具有托管資格的商業銀行開設的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人開立并

管理。基金募集期滿或基金停止募集時，發起資金的認購金額、發起資金提供方

及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理

人聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資

報告，驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明。出具的驗資報

告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，

基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立

的資產托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金額相一致。基金托管人可應基金

管理人要求，在收到有效認購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及時將

資金到賬憑證郵件發送給基金管理人，雙方進行賬務處理。

若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理

退款事宜，基金托管人應予以必要的協助和配合。

（三）基金資產托管專戶的開立和管理

1、基金托管人以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根據基金

管理人合法合規的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨鶕煞ㄒ幖盎鹜?
管人的相關要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協助。

2、本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金的資產托管專戶進行。基金

的資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。資產托管專戶

不得用于存取現金或開立網銀轉賬等功能。除因本基金業務需要，基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名

義開立的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金

管理暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結

算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他有關規定。

（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

1、基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限

責任公司開立專門的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦

不得使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，原始開戶材料的保管、賬戶資

產的管理和運用由基金管理人負責。

4、基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基

金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交

易清算，并與基金托管人指定的第三方存管銀行建立第三方存管關系。

5、基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，

亦不得使用證券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業務以外的活動。本基金通

過證券經紀機構進行的交易由證券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結

算。

6、基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金

賬戶。

（五）銀行間市場債券托管賬戶和資金結算專戶的開立和管理及市場準入備

案

《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基

金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行

交易；基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間

市場清算所股份有限公司的有關規定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結算賬

戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結算?；鹜泄苋藚f助基金管理人完

成銀行間債券市場準入備案。

（六）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

1、基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應比照相關規定，就

本基金投資銀行存款業務簽訂書面協議。

2、基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽

訂總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

3、存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文

件上加蓋基金托管人預留印鑒及基金管理人公章。

4、本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，

明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等

細則?；鸸芾砣伺c存款銀行簽訂存款協議前，應與基金托管人就定期存款協議

中涉及基金托管人履職的具體事項，如預留印鑒加蓋、存款證實書交接保管等內

容進行溝通確認。

5、為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條

款。

6、基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀

行建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。

（七）期貨賬戶的開立和管理

基金管理人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶,在期貨交易所獲取交易

編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。

（八）其他賬戶的開設和管理

1、因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律

法規的規定，經基金管理人和基金托管人協商一致后，按照開戶機構的要求為基

金開立。

2、法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

（九）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人

存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任

公司、中國證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據

營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的

指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的

損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘?
外機構實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證對應的財

產不承擔保管責任。

（十）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關且簽訂方有基金托管人參與的重

大合同的原件分別應由基金托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，上

述重大合同應盡量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個工作日內通過專

人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應存放于

基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規規定的最

低年限。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原

件核對一致的并加蓋基金管理人公章的復印件，未經雙方協商一致，合同原件不

得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核的時間和程序

1、基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額

凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余

額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急

調整機制。國家另有規定的，從其規定。

2、根據有關法律法規，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核

責任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討

論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對

外予以公布?；鸸芾砣藨總€估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法

律法規或基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證

券投資基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。基金管理人每個估

值日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托

管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

（二）基金資產估值

估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》及其

他法律法規的規定的約定。

當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公

允價值時，基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映

公允價值的價格估值。

（三）估值錯誤處理

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理估值差錯。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（五）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的同

一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，

對相關各方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙

方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時

查明原因并糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，

暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理

人的賬冊為準。

（六）基金定期報告的編制和復核

1、基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表

的編制，應于每月終了后5個工作日內完成。

2、《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管

理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募

說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，

基金管理人不再更新基金招募說明書?；鸸芾砣嗽诩径冉Y束之日起15個工作

日內完成季度報告編制并公告；在上半年結束之日起兩個月內完成中期報告編制

并公告；在每年結束之日起三個月內完成年度報告編制并公告?；鸷贤Р?
足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

3、基金管理人在5個工作日內完成月度報表，在月度報表完成當日，對報

表加蓋公章后，以電子郵件方式及其他雙方認可的方式將有關報告提供基金托管

人復核；基金托管人在3個工作日內進行復核，并將復核結果及時書面通知基金

管理人?；鸸芾砣嗽?個工作日內完成季度報告，在季度報告完成當日，將有

關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后7個工作日內進行復核，并將

復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽?0日內完成中期報告，在中期報

告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后30日內進

行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽?5日內完成年度報

告，在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到

后45日內復核，并將復核結果書面通知基金管理人。

4、基金托管人在復核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理

人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的賬務處理方

式為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋印鑒或者出具

加蓋托管業務部門業務章的復核意見書，相關各方各自留存一份。如果基金管理

人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人

有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會

備案。

5、基金托管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復核完

畢后，需應管理人要求蓋章確認或出具相應的復核確認書，以備有權機構對相關

文件審核時提示。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，基金份額持有人名冊的內容必

須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和

保管，基金管理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以

采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規規定的期限。

在基金托管人需要時，基金管理人應將基金持有人名冊送交基金托管人，文

件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其的真實、準確、完整?；鹜泄苋?
應妥善保管，不得將持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途。

七、適用法律及爭議解決方式

（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、

澳門特別行政區和臺灣地區法律），并從其解釋。

（二）雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除

經友好協商、調解可以解決的，任何一方應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁

委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁

地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另

有規定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、

勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人

的合法權益。

八、托管協議的變更、終止

（一）托管協議的變更與終止

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經書面協商一致并履行適當程序后，可以對協議的內容

進行變更。變更后的托管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。

2、基金托管協議終止的情形

發生以下情況，在履行相關程序后，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（二）基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，以下是主要的服務內

容，基金管理人根據基金份額持有人的需要、市場狀況及自身服務能力的變化，

有權增加、修改這些服務項目。

一、對賬單服務

基金管理人根據持有人賬戶情況定期或不定期發送對賬單，但由于基金份額

持有人在本公司未詳實填寫或更新客戶資料（含姓名、手機號碼、電子郵箱、郵

寄地址、郵政編碼等）導致基金管理人無法送出的除外。

二、主動通知服務

基金管理人會根據業務開展情況，通過電子郵件、短信、電話等方式主動為

基金份額持有人提供各項通知服務，包括公司信息、產品信息、交易信息及重要

信息提示等。

三、信息定制服務

基金份額持有人可通過基金管理人客服熱線、公司網站等途徑，按照服務定

制規則和定制范圍，定制各種資訊，基金管理人會通過EMAIL、短信、信函等

多渠道發送相關資訊與資料。

四、客戶服務熱線

投資者撥打基金管理人客服熱線400-880-1618/（010）58511618（國內免

長途話費）可享有如下服務：

1、自助語音服務：提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、基金產

品等自助查詢服務。

2、人工服務：每個工作日的9:00—17:00。投資者可撥打客服熱線獲得業務

咨詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定制、資料修改等專項服務。

五、在線服務

通過本公司網站www.postfund.com.cn，基金份額持有人還可以獲得如下服

務：

1、查詢服務

基金份額持有人均可通過基金管理人網站實現基金交易查詢、賬戶信息查詢

和基金信息查詢。

2、信息資訊服務

投資者可登錄基金管理人網站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基金

的法律文件、業績報告及基金管理人最新動態等資料。

3、網上交易

基金管理人已開通個人投資者的網上直銷交易業務。個人投資者通過基金管

理人網站www.postfund.com.cn可以辦理基金認購、申購、贖回、賬戶資料修改、

和交易申請查詢等各類業務。

六、投訴建議受理

投資者可以通過基金管理人提供的客服電話、信函、電子郵件等渠道對基金

管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過代銷機

構的服務電話對該代銷機構提供的服務進行投訴或提出建議。

七、客戶服務中心聯系方式

1、客戶服務電話：400-880-1618

2、客戶投訴電話：（010）58511618

3、網址：www.postfund.com.cn

4、客服信箱：info@postfund.com.cn

第二十二部分其他披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦

法》、《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并予以公

告。

第二十三部分招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機構住所，供投資

者查閱，也可按工本費購買復印件?；鸸芾砣撕突鹜泄苋吮ＷC其所提供的文

本的內容與所公告的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.postfund.com.cn)查閱和下

載招募說明書。

第二十四部分備查文件

一、中國證監會準予中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金募集

注冊的文件；

二、《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金基金合同》；

三、《中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金托管協議》；

四、《法律意見書》；

五、基金管理人業務資格批件和營業執照；

六、基金托管人業務資格批件和營業執照；

七、中國證監會要求的其他文件。

存放地點：基金管理人、基金托管人處；

查閱方式：基金份額持有人可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印

件。

中郵創業基金管理股份有限公司

2025年11月7日


              
                
               中郵北證50成份指數增強型發起式證券投資基金招募說明書.pdf