華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書
2025-10-09 文字大小【小中大】【打印】
            
              華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金

招募說明書

基金管理人：華泰保興基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

重要提示

本基金經2025年9月18日中國證監會證監許可〔2025〕2067號文準予注冊并

募集。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的價值、

市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財

產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益，也

不保證投資本基金不會遭受任何損失。

本基金是股票型基金，其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券

型基金及貨幣市場基金。

本基金為股票指數增強型基金，其風險收益特征與標的指數所表征的市場

組合的風險收益特征相似。

本基金可投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。

投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，

充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、

數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同

時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因受到經濟因

素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險；基

金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險；由于基金投資人連續大

量贖回基金產生的流動性風險；因投資的債券發行主體信用狀況惡化或交易對

手違約產生的信用風險；操作風險；本基金的特有風險；本基金法律文件風險

收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；其他風險等等。

本基金為指數增強基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定

目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，還可能存在策

略失效，無法戰勝指數收益的風險，具體風險詳見本基金招募說明書。

本基金標的指數為中證全指指數及其未來可能發生的變更。

（1）樣本空間

指數樣本空間由同時滿足以下條件的A股和紅籌企業發行的存托憑證組成：

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

1）非ST、*ST證券；

2）科創板證券和北交所證券：上市時間分別超過一年和兩年；

3）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值

排在前30位。

（2）選樣方法

中證全指指數選取樣本空間內所有證券作為指數樣本。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網

址：http://www.csindex.com.cn/。

若本基金資產投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、

投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價

波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港

股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對

基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在

內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能

帶來一定的流動性風險）等。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基

金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港

股，存在不對港股進行投資的可能。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務，可能面臨

的風險包括但不限于：信用風險、市場風險及其他風險，這些風險可能會給基

金凈值帶來一定的負面影響和損失。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風

險揭示”章節的具體內容。

本基金投資范圍包括中國存托憑證，會面臨與境內上市交易股票投資的共

同風險，還存在中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險、與中國

存托憑證發行及交易機制相關的風險等。具體風險請查閱本基金招募說明書的

“風險揭示”章節的具體內容。

本基金可投資于股指期貨，會面臨市場風險、市場流動性風險、結算流動

性風險、基差風險、信用風險以及作業風險等。具體風險請查閱本基金招募說

明書的“風險揭示”章節的具體內容。

本基金可投資于國債期貨，會面臨市場風險、基差風險、流動性風險等。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節的具體內容。

本基金可投資股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、

信用風險和操作風險等。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節

的具體內容。

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是指在全國銀行間債券交易市

場或證券交易所交易的、符合相關法規規定的信貸資產支持證券和企業資產支

持證券類品種。資產支持證券在國內市場處于發展初期階段，可能具有低流動

性、高收益性的特征，并存在一定的投資風險，包括：信用風險、利率風險、

流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。具體風險請查閱本基金

招募說明書的“風險揭示”章節的具體內容。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相

應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書有關章節內

容。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，且不辦理側

袋賬戶的申購、贖回和轉換業務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注

本基金啟用側袋機制時的特定風險。

投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基

金合同和基金產品資料概要等信息披露文件。基金的過往業績并不代表未來表

現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證?；?
金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。

本基金單一投資者持有的基金份額數量不得達到或者超過本基金基金份額

總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50%的除外。法律法規、監管機構另有規定的，從其規定。

基金管理人承諾，其已根據《中華人民共和國個人信息保護法》等適用的

現行法律法規、監管規定的要求，履行了個人信息處理者應承擔的義務。

詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容

及基金管理人官方網站（www.ehuataifund.com）不時披露的個人信息處理相關

政策。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

目錄

重要提示........................................................................................................................1

一、緒言........................................................................................................................5

二、釋義........................................................................................................................6

三、基金管理人..........................................................................................................12

四、基金托管人..........................................................................................................21

五、相關服務機構......................................................................................................24

六、基金的募集..........................................................................................................39

七、基金合同的生效..................................................................................................45

八、基金份額的申購與贖回......................................................................................46

九、基金的投資..........................................................................................................62

十、基金的財產..........................................................................................................76

十一、基金資產的估值..............................................................................................77

十二、基金收益與分配..............................................................................................84

十三、基金的費用與稅收..........................................................................................86

十四、基金的會計與審計..........................................................................................89

十五、基金的信息披露..............................................................................................90

十六、風險揭示..........................................................................................................99

十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算................................................113

十八、基金合同內容摘要........................................................................................116

十九、托管協議的內容摘要....................................................................................133

二十、對基金份額持有人的服務............................................................................151

二十一、其他應披露事項........................................................................................152

二十二、招募說明書的存放及查閱方式................................................................153

二十三、備查文件....................................................................................................154

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

一、緒言

《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本

招募說明書”）依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券法》（以

下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基

金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦

法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷

售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信

息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以

下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號

——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）和其他相關法律法規的

規定以及《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱

“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說

明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供

未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷?
同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件，其他與本基金相關的涉

及基金合同當事人之間權利義務關系的任何文件或表述，均以基金合同為準。

基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。基金投資

人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，

其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金

法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鸱蓊~持有人作為基

金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鹜顿Y人欲了解基

金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金

2、基金管理人或本基金管理人：指華泰保興基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指平安銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《華泰保興中證全指指數增強型證券投資

基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議或《托管協議》：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之

《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任

何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《華泰保興中證全指指數增強型證券投

資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金基

金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第

三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人

民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜

中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資

基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《證券法》：指1998年12月29日第九屆全國人民代表大會常務委員會

第六次會議通過，經2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十

八次會議第一次修訂，并經2019年12月28日第十三屆全國人民代表大會常務委

員會第十五次會議第二次修訂，自2020年3月1日起實施的《中華人民共和國證

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

券法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施

的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實

施，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正

的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1日實

施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對

其不時做出的修訂

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔

義務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然

人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境

內合法注冊登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法

人、社會團體或非法人組織

22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機

構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規

定，經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機

構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

23、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投

資人

25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份

額，辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務

26、銷售機構：指華泰保興基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金

銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

27、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包

括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算

和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

28、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為華泰保興基金

管理有限公司或接受華泰保興基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人

所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售

機構辦理基金認購、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資計劃等業務而

引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條

件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面

確認的日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金

財產清算完畢，清算結果報中國證監會派出機構備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最

長不得超過三個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關金融期貨交易所

的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

37、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可

根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時發布的

公告為準）

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指《華泰保興基金管理有限公司開放式基金業務規

則》，是由基金管理人制定并不時修訂，規范基金管理人所管理的開放式證券

投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書

規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

44、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公

告規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為

基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

45、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更

所持基金份額銷售機構的操作

46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期

申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀

行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式

47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總

數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉

入申請份額總數后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%

48、元：指人民幣元

49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、

銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的

節約

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

50、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本

息、基金應收款項及其他資產的價值總和

51、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

52、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

53、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產

凈值和基金份額凈值的過程

54、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行

轉讓或交易的債券等

55、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金

份額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回

的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待

56、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專

門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對

待，屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，

專門賬戶稱為側袋賬戶

57、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

58、基金份額分類：本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的

不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，并分別計算

和公布基金份額凈值和基金份額累計凈值

59、A類基金份額：指在投資者認購/申購時收取認購/申購費，但不從本類

別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別

60、C類基金份額：指在投資者認購/申購時不收取認購/申購費，而從本類

別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

61、銷售服務費：指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用，

該筆費用從基金財產中計提，屬于基金的營運費用

62、標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的中證全指指數及其未來

可能發生的變更

63、內地與香港股票市場交易互聯互通機制：指上海證券交易所、深圳證

券交易所分別和香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）建立

技術連接，使內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定范圍

內的對方交易所上市的股票。內地與香港股票市場交易互聯互通機制包括滬港

股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱“滬港通”）和深港股票市場交易互聯互

通機制（以下簡稱“深港通”）

64、港股通：指內地投資者委托內地證券公司，經由上海證券交易所、深

圳證券交易所或經中國證監會認可的機構在香港設立的證券交易服務公司，向

香港聯合交易所進行申報，買賣滬港通、深港通規定范圍內的香港聯合交易所

上市的股票

65、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務

平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期

歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

66、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性

報刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管

人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

67、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀

事件

68、中國：指中華人民共和國。就本招募說明書而言，不包括香港特別行

政區、澳門特別行政區和臺灣地區

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華泰保興基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號3810室

辦公地址：上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈9層

郵政編碼：200126

法定代表人：楊平

成立時間：2016年7月26日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會，證監許可〔2016〕1309號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣貳億肆仟萬元整

存續期限：持續經營

聯系人：王珊珊

電話：（021）80299000

傳真：（021）60756968

股東名稱及其出資比例如下：

股東名稱  股權比例  

華泰保險集團股份有限公司  85%  

上海飛恒資產管理中心（有限合伙）  3.30%  

上海曠正資產管理中心（有限合伙）  3.30%  

上海泰頤資產管理中心（有限合伙）  3.30%  

上海哲昌資產管理中心（有限合伙）  3.30%  

上海志莊資產管理中心（有限合伙）  1.80%  



（二）主要成員情況

1、董事會成員

楊平先生，董事長，碩士。歷任北京國際信托投資公司國際金融部項目經

理、外匯交易部部門經理兼首席交易員，蒙特利爾銀行北京分行資金部和市場

部高級經理，中國人民保險公司投資管理部投資總監，中國人民保險（香港）

有限公司投資部總經理，長城證券有限責任公司副總裁（任職期間曾兼任景順

長城基金管理公司董事）。2013年起歷任華泰保險集團股份有限公司副總經理、

資深副總經理兼首席投資官。2015年起任華泰資產管理有限公司總經理。2016

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

年7月起任華泰保興基金管理有限公司董事長、法定代表人。2017年4月起任華

泰寶利投資管理有限公司董事長。現任中國保險資產管理業協會副會長。

王現成先生，董事、總經理，碩士。歷任中國建設銀行股份有限公司總行

行長辦公室主任科員、資金部本幣交易室主任科員、資金部上海交易中心主任

科員、金融市場部副處長、處長，平安信托有限責任公司固定收益部董事總經

理。2016年11月加入華泰保興基金管理有限公司，歷任公司副總經理、公司副

總經理兼首席投資官、公司資深副總經理兼首席投資官。2023年12月至2024年5

月任公司臨時負責人，代行總經理職責，全面負責公司日常經營管理工作并兼

任公司資深副總經理、首席投資官。2024年5月至今任公司總經理，兼任首席投

資官。

陳敏先生，董事，碩士。歷任海南五礦進出口公司職員，海南港澳信托投

資公司營業部財務主管、營業部總經理，中銀國際證券有限責任公司營業部總

經理、金融產品部總經理，瑞銀證券有限公司董事、營業部總經理、業務委員

會委員，中國民生銀行私人銀行事業部市場總監，中銀國際證券有限責任公司

經紀業務部副總經理、機構銷售部執行董事。2013年1月加入華泰資產管理有限

公司，歷任市場總監、總經理助理、副總經理、常務副總經理。

陸建忠先生，獨立董事，學士，中國注冊會計師，中國九三學社社員。歷

任上海市日用五金工業公司財務科科員，上海海事大學會計學教師、副教授，

安達信會計師事務所合伙人、普華永道中天會計師事務所合伙人，上海德安會

計師事務所市場拓展總監，大信會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所注冊

會計師，2014年8月至2016年9月任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙

人，2016年10月至2021年12月任大華會計師事務所（特殊普通合伙）注冊會計

師；2022年1月至今任中興華會計師事務所（特殊普通合伙）注冊會計師?，F任

杭州海康威視數字技術股份有限公司監事、博邁科海洋工程股份有限公司獨立

董事、天津銀行股份有限公司獨立董事。

歐陽軍先生，獨立董事，碩士。歷任湖北省國際信托投資公司職員、交通

銀行總行職員、中國證券登記結算有限公司上海分公司職員、德恒證券有限責

任公司法律事務主任、國浩律師集團（上海）事務所律師，2006年1月至今任上

海市錦天城律師事務所律師、高級合伙人。

劉玉平先生，獨立董事，博士。歷任江西金融職工大學金融學講師、副教

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

授；江西師范大學財政金融學院副院長、教授；上海金融學院教務處處長、發

展規劃處處長、教授；上海立信會計金融學院科研處（學科建設處）處長?，F

任上海立信會計金融學院金融學教授、上海中僑職業技術大學特聘教授。

2、監事

施宏女士，股東監事，碩士。歷任北京鋼鐵設計研究總院財務處會計，華

泰財產保險股份有限公司計劃財務部會計處經理、資金處經理、深圳分公司財

務部經理、PA事業部綜合部經理；華泰人壽保險股份有限公司計劃部、計劃財

務部助理總監、總監；華泰財產保險股份有限公司計劃財務部總經理、公司財

務負責人、財務總監，華泰保險集團戰略規劃與財務管理部總經理、集團財務

負責人、財務總監。2013年至2023年曾任華泰保險集團股份有限公司首席財務

官、財務負責人。2014年起任華泰保險集團股份有限公司總經理助理。2014年

至2015年曾兼任華泰人壽保險股份有限公司財務負責人、首席財務官。2018年

起任華泰保險集團股份有限公司副總經理。2020年至2022年曾兼任華泰保險集

團股份有限公司財務管理部總經理。2023年起兼任華泰保險集團股份有限公司

首席風險官?，F任華泰保險集團股份有限公司副總經理兼首席風險官、華泰財

產保險有限公司監事、華泰人壽保險股份有限公司監事、華泰資產管理有限公

司監事、華泰世博置業有限公司執行董事。

戚烈旭先生，職工監事，碩士。歷任東北財經大學職員，華泰資產管理有

限公司信用評級分析師、風險合規部總經理助理、風險合規部副總經理（主持

工作）、證券投資中心風險管理部負責人，2016年8月起加入華泰保興基金管理

有限公司，現任風險管理部總經理。

3、高級管理人員

王現成先生，董事、總經理，碩士。簡歷同上。

王相國先生，督察長，雙學士。2024年2月加入華泰保興基金管理有限公司，

曾就職于中國方正出版社、中國旅游文化資源開發促進會及有關政府機構等。

陳慶女士，副總經理，財務負責人，首席信息官，學士。1996年7月至2016

年8月期間先后任職于華泰財產保險股份有限公司、華泰資產管理有限公司，

2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司，歷任行政總監、公司總經理助理等

職，現任公司副總經理、財務負責人、首席財務官、首席信息官、董事會秘書。

尚爍徽先生，副總經理，碩士。歷任華泰資產管理有限公司權益組合部研

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

究員、投資經理、高級投資經理。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司，

歷任基金投資部副總經理，基金投資部總經理、公司總經理助理，現任公司副

總經理，兼任權益投資總監、基金中基金（FOF）投資部總經理。

趙丹先生，總經理助理，碩士。歷任嘉實基金管理有限公司渠道經理，建

信基金管理有限責任公司渠道銷售經理助理、渠道銷售經理、渠道銷售高級經

理、深圳分公司副總經理、廣州分公司副總經理，匯安基金管理有限責任公司

機構業務部總經理，兼山東分公司總經理。2024年4月加入華泰保興基金管理有

限公司，現任公司總經理助理，兼任電子商務部總經理、華南分公司負責人。

趙俊先生，副總經理，博士。曾就職于原中國保險監督管理委員會、騰訊

科技（北京）有限公司、華泰資產管理（香港）有限公司、安達資產管理（香

港）有限公司，2025年7月加入華泰保興基金管理有限公司，現任公司副總經理。

4、本基金基金經理

王愷鉞先生：基金經理，南開大學經濟學碩士，CPA。歷任民生證券股份

有限公司研究員、投資經理。2024年12月加入華泰保興基金管理有限公司，現

任華泰保興基金管理有限公司基金中基金（FOF）投資部量化基金經理?，F任

華泰保興多策略三個月定期開放股票型發起式證券投資基金（2025年06月至

今）、華泰保興中證A500指數增強型證券投資基金（2025年06月至今）、華泰

保興上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金（2025年07月至今）的基

金經理。

5、基金投資決策委員會成員

主任：王現成（公司總經理、首席投資官）

委員：

尚爍徽（公司副總經理、權益投資總監、基金中基金（FOF）投資部總經

理、基金經理、投資經理）

張挺（公司固定收益投資總監、固定收益投資一部總經理、基金經理）

劉斌（公司聯席權益投資總監、基金經理）

趙?。ü緳嘁嫱顿Y副總監、基金經理、投資經理）

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施

其他法律行為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為，并承諾建立健全內部控

制制度，采取有效措施，防止違反《證券法》行為的發生；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風

險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采

取有效措施，防止違反基金合同行為的發生；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責；

5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

（五）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動；

4、不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（六）基金管理人風險控制體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、法律風險、合規

風險、操作風險及道德風險等。其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、

流動性風險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險控制體

系。

1、風險控制的原則

（1）全面性原則

公司的風險控制覆蓋公司所有部門和崗位，涵蓋所有風險類型，并貫穿于

所有業務流程和業務環節。

（2）獨立性原則

公司設立獨立的風險管理部，風險管理部保持高度獨立性和權威性，負責

對各部門風險控制工作進行評估、監控、檢查和報告，并具有相對獨立的匯報

路線。

（3）權責匹配原則

在公司的風險控制體系中，公司董事會、管理層和各個部門應當具有明確

風險控制職責，做到權責分明，權責對等。

（4）一致性原則

公司建立的全面風險控制體系，并確保風險控制目標與戰略發展目標的一

致性。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（5）適時有效原則。

公司根據經營戰略方針等內部環境和國家法律法規、市場環境等外部環境

的變化，及時對各項風險進行評估，并對其管理政策和措施進行相應的調整。

2、風險控制組織結構

公司建立了分工明確、相互制約的風險控制組織結構。其中，董事會對公

司的風險控制承擔最終責任；董事會下設風險控制委員會，負責對公司經營管

理和基金投資業務進行合規性控制，并對公司內部稽核審計工作進行審核監督；

公司經理層應當根據董事會批準的風險控制制度和戰略具體組織和實施公

司風險控制工作并對風險控制的有效性及其執行效果承擔直接責任?？偨浝碡?
責公司全面的風險控制工作，副總經理負責其分管業務范圍的風險控制工作。

各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，風險管理部負責監察公司的

風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會

負責制定公司的風險控制政策，對風險控制負完全的和最終的責任。

（2）監事

公司監事對股東會負責，負責對公司財務、公司董事、高級管理人員或基

金經理執行公司職責是否違反法律法規進行監督，并在上述人員從事損害公司

或股東利益的行為時，要求其予以糾正。

（3）風險控制委員會

作為董事會下的專業委員會之一，根據董事會的風險管理戰略，制定與公

司發展戰略、整體風險承受能力相匹配的風險控制制度，并確保風險控制制度

得以全面、有效執行；在董事會授權范圍內批準重大事件、重大決策的風險評

估意見和重大風險的解決方案，并按章程或董事會相關規定履行報告程序；根

據公司風險管理戰略和各職能部門與業務單元職責分工，組織實施風險解決方

案。

（4）合規和風險管理委員會

公司總經理下設合規和風險管理委員會，作為協助管理層進行風險管理的

咨詢和議事機構。合規和風險管理委員會負責制訂相關風險控制政策，審批風

險管理重要流程和風險敞口管理體系，識別公司各項業務所涉及的各類重大風

險，對重大事件、重大決策和重要業務流程的風險進行評估，制定重大風險的

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

解決方案，確保公司風險控制符合標準，就潛在風險與相關部門協調，審閱公

司審計報告及監察情況。

（5）督察長

督察長按中國證監會有關監管規定獨立開展風險控制與風險管理工作，領

導并支持監察稽核部、風險管理部獨立履行風險管理和監控職責，直接對董事

會負責；就風險控制制度及其執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職

能；定期和不定期地向董事會報告公司風險控制執行情況。

（6）風險管理部

風險管理部負責對公司的風險控制承擔評估分析、評價與支持職責，并為

每一個部門的風險管理系統的發展提供協助，匯總公司業務所有的風險信息，

獨立識別、評估各類風險，提出風險控制建議，使公司在一種風險管理和控制

的環境中實現業務目標。

（7）監察稽核部

監察稽核部負責對公司的風險控制承擔獨立評估、監控、檢查和報告職責，

檢查公司各項業務的合規情況及監督公司內部規章制度的執行情況，定期向監

管機構及公司管理層進行匯報。

監察稽核部同時負責公司的法律事務及協調實施信息披露事務，依法維護

公司合法權益，評判并處理公司運營中發生的法律及信息披露相關問題，及時

向公司管理層及全體員工傳達法規及監管要求。

（8）各業務部門

公司各業務部門應當堅決執行公司的風險控制政策及決策，定期對本部門

的風險進行全面評估，并對本部門風險控制的有效性負責。

3、風險控制措施

公司通過風險識別、風險評估、風險應對、風險控制、風險報告監控等五

個主要環節對風險進行控制。各環節之間應當相互關聯，相互影響，循環互動，

隨內部環境、市場環境、法規環境等內外部因素的變化不斷更新完善。

（1）風險識別與評估

公司對所有業務環節進行風險識別和風險評估，全面識別和評估公司業務

或職能領域中存在的風險并定期檢查，針對業務環境變化及時識別和了解新的

風險。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（2）風險應對與控制

公司在風險識別和評估的基礎上，根據法律法規和公司制度的規定，綜合

考慮公司經營目標和內外部環境，制定風險應對方案，并采取適當有效的措施

開展控制活動，化解目前的風險，并降低公司未來風險發生的可能性。

（3）風險報告

公司建立清晰的風險報告監控體系，明確風險報告路徑、形式和頻率，對

關鍵風險指標應當進行系統有效的監控，確保經理層和董事會能及時全面了解

公司所面臨各類風險。

（4）考核及責任追究

公司將風險控制的有效性納入各部門和所有員工年度績效考核范圍。公司

建立清晰的風險事件登記制度和風險應對考評管理制度，明確風險事件的等級、

責任追究機制和跟蹤整改要求。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）

注冊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號

法定代表人：謝永林

成立日期：1987年12月22日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行，銀復〔1987〕365號

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可〔2008〕1037號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：19,405,918,198元人民幣

存續期間：持續經營

聯系電話：（0755）88674238

2、發展概況及財務狀況

平安銀行是一家總部設在深圳的全國性股份制商業銀行（深圳證券交易所

簡稱：平安銀行，證券代碼000001）。其前身是深圳發展銀行股份有限公司，

于2012年6月吸收合并原平安銀行并于同年7月更名為平安銀行。中國平安保險

（集團）股份有限公司及其子公司合計持有平安銀行58%的股份，為平安銀行

的控股股東。截至2025年6月末，平安銀行有110家分行（含香港分行）,共1,134

家營業機構。

2025年1-6月，平安銀行實現營業收入693.85億元（同比下降10.0%）、凈利

潤248.70億元（同比下降3.9%）、資產總額58,749.61億元（較上年末增長

1.8%）、吸收存款本金余額36,944.71億元（較上年末增長4.6%）、發放貸款和

墊款總額34,084.98億元（較上年末增長1.0%）。

（二）托管業務部門設置及員工情況

平安銀行總行設資產托管部，下設客群拓展室、營銷推動室、估值核算室、

資金清算室、企劃與綜合服務室、數字平臺室、督察合規室、基金服務室8個處

室，目前部門人員為74人，為客戶提供專業化的托管服務。證券投資基金托管

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

業務相關員工配置齊全且從業經驗豐富，托管部核心管理層具備銀行管理、證

券或托管業務十年以上從業經驗。

（三）基金托管業務經營情況

2008年8月15日獲得中國證監會、銀監會核準開辦證券投資基金托管業務。

截至2025年6月末，平安銀行托管證券投資基金凈值規模合計8150.82億，平安

銀行已托管331只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指

數型、FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金托管人，平安銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業

監管要求，自覺形成守法經營、規范運作的經營理念和經營風格；確保基金財

產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有

人的合法權益；確保內部控制和風險管理體系的有效性；防范和化解經營風險，

確保業務的安全、穩健運行，促進經營目標的實現。

2、內部控制組織結構

平安銀行設有總行獨立一級部門資產托管部，是全行資產托管業務的管理

和運營部門，專門配備了專職內部監察稽核人員負責托管業務的內部控制和風

險管理工作，具有獨立行使監督稽核工作的職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產托管部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、

崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；取得基

金從業資格的人員符合監管要求；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，

授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保

管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業

務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事

故的發生，技術系統完整、獨立。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資

運作。利用行業普遍使用的“資產托管業務系統——監控子系統”，嚴格按照

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范

圍、投資組合等情況進行監督，并定期編寫基金投資運作監督報告，報送中國

證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金

管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查

監督。

2、監督流程

（1）每工作日按時通過監控子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行

例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基

金管理人進行情況核實，督促其糾正，并及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的投資指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象

及交易對手等內容進行合法合規性監督。

（3）根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各

基金投資運作的合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送

中國證監會。

（4）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管理

人進行解釋或舉證，并及時報告中國證監會。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人，具體包括基金管理人直銷柜臺、網上直銷

平臺、微信交易平臺。

名稱：華泰保興基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號3810室

辦公地址：上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈9層

郵政編碼：200126

法定代表人：楊平

成立時間：2016年7月26日

聯系人：王珊珊

電話：（021）80299058

傳真：（021）60756969

客戶服務電話：400-632-9090（免長途話費），（021）80210198

網上直銷平臺（網址）：www.ehuataifund.com

微信交易平臺（微信公眾號）：htbxjj99

2、其他銷售機構

（1）名稱：申萬宏源西部證券有限公司

注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈

20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈

20樓2005室

法定代表人：王獻軍

聯系人：梁麗

客服電話：95523

公司網址：www.swhysc.com

（2）名稱：申萬宏源證券有限公司

注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

法定代表人：張劍

聯系人：成捷

客服電話：95523

公司網址：www.swhysc.com

（3）名稱：泰信財富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206

法定代表人：彭浩

聯系人：孫小夢

客服電話：400-004-8821

網站：www.taixincf.com

（4）名稱：西部證券股份有限公司

注冊地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

法定代表人：徐朝暉

聯系人：張吉安

客服電話：95582

網站：www.west95582.com

（5）名稱：中國銀河證券股份有限公司

注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

法定代表人：王晟

聯系人：孟慶暉

客服電話：4008-888-888或95551

公司網址：www.chinastock.com.cn

（6）名稱：長江證券股份有限公司

注冊地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

辦公地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

法定代表人：劉正斌

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

聯系人：奚博宇

客服電話：95579或4008-888-999

公司網址：www.95579.com

（7）名稱：招商證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號

辦公地址：深圳市福田區福華一路111號招商證券大廈23樓

法定代表人：霍達

聯系人：業清揚

客服電話：95565

網址：www.cmschina.com

（8）名稱：中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓

法定代表人：劉成

聯系人：張紫薇

客服電話：4008-888-108

公司網址：www.csc108.com

（9）名稱：國金證券股份有限公司基金通GTrade平臺

注冊地址：四川省成都市青羊區東城根上街95號

辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈

法定代表人：冉云

聯系人：劉一君

客服電話：95310

網站：www.jjt.com.cn

（10）名稱：平安銀行股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座

法定代表人：謝永林

聯系人：趙楊

客服電話：95511轉3

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

公司網址：bank.pingan.com

（11）名稱：華西證券股份有限公司

注冊地址：中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府二街198號

辦公地址：中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府二街198號

法定代表人：楊炯洋

聯系人：趙靜靜

客服電話：95584、4008888818

網址：www.hx168.com.cn

（12）名稱：陽光人壽保險股份有限公司陽光有財平臺

注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層

辦公地址：北京市朝陽區建外街道景輝街33號院1號樓

法定代表人：李科

聯系人：楊超

客服電話：95510

網址：fund.sinosig.com

（13）名稱：中信證券華南股份有限公司

注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室

（部位：自編01號）

辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號合利天德廣場T1樓10層

法定代表人：陳可可

聯系人：郭杏燕

客服電話：95548

網址：www.gzs.com.cn

（14）名稱：中信期貨有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13

層1301-1305、14層

辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13

層1301-1305、14層

法定代表人：竇長宏

聯系人：梁美娜

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

客服電話：400-990-8826

網址：www.citicsf.com

（15）名稱：中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈16層

法定代表人：張佑君

聯系人：王一通

客服電話：95548

網址：www.citics.com

（16）名稱：上海聯泰基金銷售有限公司

注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室

辦公地址：上海市虹口區溧陽路735號2幢3層

法定代表人：尹彬彬

聯系人：陳東

客服電話：400-118-1188

網址：www.66liantai.com

（17）名稱：天風證券股份有限公司

注冊地址：武漢東湖新技術開發區高新大道446號天風證券大廈20層

辦公地址：湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2號樓

法定代表人：龐介民

聯系人：王雅薇

客服電話：95391、400-800-5000

公司網址：www.tfzq.com

（18）名稱：廣發證券股份有限公司

注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈

法定代表人：林傳輝

聯系人：黃嵐

客服電話：95575

網站：www.gf.com.cn

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（19）名稱：上海中正達廣基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室

辦公地址：上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心1號樓1203-1204

法定代表人：黃欣

聯系人：吳少文

客服電話：400-6767-523

網址：www.zzwealth.cn

（20）名稱：國投證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人：王蘇望

聯系人：彭潔聯

客服電話：95517

公司網址：www.sdicsc.com.cn

（21）名稱：北京創金啟富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市豐臺區金澤路161號1號樓-4至43層101內3層09A

辦公地址：北京市豐臺區金澤路161號1號樓3層309

法定代表人：梁蓉

聯系人：張海洋

客服電話：010-66154828

網站：www.5irich.com

（22）名稱：北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層

法定代表人：王偉剛

聯系人：張文祥

客服電話：010-63158805

網址：www.hcfunds.com

（23）名稱：上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯系人：韓雨欽

客服電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

（24）名稱：上海攀贏基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路116、128號7層（名義樓層，

實際樓層6層）03室

辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈7樓

法定代表人：鄭新林

聯系人：鄭經樞

客服電話：021-68889082

網站：www.weonefunds.com

（25）名稱：中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：肖海峰

聯系人：趙如意

客服電話：95548

網址：sd.citics.com

（26）名稱：華創證券有限責任公司

注冊地址：貴州省貴陽市云巖區中華北路216號

辦公地址：貴州省貴陽市云巖區中華北路216號華創大廈

法定代表人：陶永澤

聯系人：程劍心

客服電話：95513、4008666689

網址：www.hczq.com

（27）名稱：中國中金財富證券有限公司

注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈

L4601-L4608

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21

層及第4層

法定代表人：王建力

聯系人：李宇樂

客服電話：95532

公司網址：www.ciccwm.com

（28）名稱：上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：其實

聯系人：胡慧慧

客服電話：95021

網址：www.1234567.com.cn

（29）名稱：浙江同花順基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室

辦公地址：杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室

法定代表人：吳強

聯系人：費超超

客服電話：952555

網址：fund.10jqka.com.cn

（30）名稱：北京雪球基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室

辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓17層（電梯樓層）

法定代表人：李楠

聯系人：侯芳芳

客服電話：400-159-9288

網址：danjuanfunds.com

（31）名稱：上海長量基金銷售有限公司

注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

法定代表人：張躍偉

聯系人：曾帥

客服電話：400-820-2899

網址：www.erichfund.com

（32）名稱：上海大智慧基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元

辦公地址：上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102單元

法定代表人：張俊

聯系人：邢錦超

客服電話：021-20292031

網址：https://www.wg.com.cn/

（33）名稱：和耕傳承基金銷售有限公司

注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）普惠路55號1號樓9層30-910

辦公地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）普惠路55號1號樓9層30-910

法定代表人：溫麗燕

聯系人：宋婷帥

客服電話：400-055-5671

網址：www.hgccpb.com

（34）名稱：博時財富基金銷售有限公司

注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層

辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層

法定代表人：王德英

聯系人：田媛

客服電話：400-610-5568

網址：www.boserawealth.com

（35）名稱：上海華夏財富投資管理有限公司

注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

法定代表人：毛淮平

聯系人：張靜怡

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

客服電話：400-817-5666

網址：www.amcfortune.com

（36）名稱：通華財富（上海）基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室

辦公地址：上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈10層

法定代表人：周欣

聯系人：王光輝

客服電話：400-101-9301

網址：www.tonghuafund.com

（37）名稱：上海萬得基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座

辦公地址：上海市浦東新區中國(上海)自由貿易試驗區浦明路1500號8層M＜/p>座

法定代表人：簡夢雯

聯系人：朱迪

客服電話：021-50712782

網址：www.520fund.com.cn

（38）名稱：諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層（集中登記地）

辦公地址：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心

法定代表人：王強

聯系人：黃欣文

客服電話：400-821-5399

網站：www.noah-fund.com

（39）名稱：深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層

12-13室

辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層

12-13室

法定代表人：薛峰

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

聯系人：龔江江

客服電話：4006-788-887

網站：www.jjmmw.com

（40）名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司

注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1號

法定代表人：錢燕飛

聯系人：黃英珂

客服電話：95177

網址：www.snjijin.com

（41）名稱：嘉實財富管理有限公司

注冊地址：海南省三亞市吉陽區迎賓路198號的三亞太平金融產業港項目2

號樓13層1315號房

辦公地址：海南省三亞市吉陽區太平金融產業港項目2號樓1315號

法定代表人：經雷

聯系人：黎華

客服電話：400-021-8850

網站：www.harvestwm.cn

（42）名稱：大連網金基金銷售有限公司

注冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人：樊懷東

聯系人：于舒

客服電話：400-089-9100

網址：www.yibaijin.com

（43）名稱：東方財富證券股份有限公司

注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：戴彥

聯系人：劉鈺

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

客服電話：95357

網址：www.xzsec.com

（44）名稱：上海好買基金銷售有限公司

注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元

辦公地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場商務樓12樓

法定代表人：陶怡

聯系人：王詩玙

客服電話：400-700-9665

網址：m.xioulaser.com

（45）名稱：江蘇匯林保大基金銷售有限公司

注冊地址：南京市高淳區古檀大道47號

辦公地址：南京市鼓樓區中山北路8號云峰大廈1201室

法定代表人：吳言林

聯系人：林伊靈

客服電話：025-66046166轉856

網址：www.huilinbd.com

（46）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2

辦公地址：北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部2號樓

法定代表人：王珊珊

聯系人：文雯

客服電話：95118

網址：kenterui.jd.com

（47）名稱：上海利得基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-

36室

辦公地址：上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53樓

法定代表人：李興春

聯系人：張仕鈺

客服電話：400-820-9935

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

網址：www.leadfund.com.cn

（48）名稱：上海陸金所基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）

法定代表人：陳祎彬

聯系人：程鳳權

客服電話：400-821-9031

網址：lupro.lufunds.com

（49）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區學院路77號黃龍國際中心E座

法定代表人：王珺

聯系人：韓愛彬

客服電話：95188-8

公司網址：www.fund123.cn

（50）名稱：和訊信息科技有限公司

注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號1002室

辦公地址：北京市朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人：羅佳

聯系人：陳慧

客服電話：400-920-0022

網址：www.licaike.com

（51）名稱：北京新浪倉石基金銷售有限公司

注冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期（西擴）N-1、N-2

地塊新浪總部科研樓5層518室

辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區8號樓新浪總部大廈

法定代表人：李柳娜

聯系人：張婷婷

客服電話：010-62675369

網址：fund.sina.com.cn

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（52）名稱：貴州省貴文文化基金銷售有限公司

注冊地址：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17

號

辦公地址：貴州省貴陽市南明區龍騰路貴文投資大樓4樓

法定代表人：陳成

聯系人：李辰

客服電話：0851-85407888

網址：www.gwcaifu.com

（53）名稱：宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號12層01D、02A—02F、03A—03C

辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號12層01D、02A—02F、03A—03C

法定代表人：湯蕾

聯系人：蔣凱帆

客服電話：400-6099-200

網址：www.puzefund.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，

并在基金管理人網站公示。

（二）登記機構

名稱：華泰保興基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號3810室

辦公地址：上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈9層

郵政編碼：200126

法定代表人：楊平

聯系人：陳集杰

電話：（021）80299000

傳真：（021）60756960

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

聯系人：丁媛

經辦律師：丁媛、胡嘉雯

（四）審計基金財產的會計師事務所

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：上海市黃浦區延安東路222號30樓

辦公地址：上海市黃浦區延安東路222號21樓

執行事務合伙人：唐戀炯

電話：（021）61418888

傳真：（021）63350003

聯系人：汪芳

經辦注冊會計師：汪芳、馮適

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

六、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》、基金合

同及其他有關規定，并經中國證監會證監許可〔2025〕2067號文準予注冊并募

集。

（二）基金類型

股票型證券投資基金

（三）基金運作方式

契約型開放式

（四）基金存續期限

不定期

（五）基金份額類別

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分

為不同的類別。在投資者認購/申購時收取認購/申購費，但不從本類別基金資產

中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購時不收

取認購/申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為C類

基金份額。各類基金份額按照不同的費率計提費用，單獨設置基金代碼，分別

計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。

投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在與基金托管人協商一致并履行

適當程序后，基金管理人可停止某類基金份額類別的銷售、增加新的基金份額

類別或者調整基金份額分類規則等，調整實施前基金管理人需按照《信息披露

辦法》的規定在規定媒介公告，無需召開基金份額持有人大會。

（六）基金份額的認購

基金募集期內，基金份額通過各銷售機構的基金銷售網點或指定的其他方

式向投資人公開發售。除法律法規或中國證監會另有規定外，任何與基金份額

發售有關的當事人不得預留和提前發售基金份額。

1、基金份額的發售時間、方式和對象

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）募集期限：自基金份額發售之日起不超過3個月。本基金自2025年11

月10日起至2025年11月21日止通過銷售機構公開發售（詳見基金份額發售公告

及銷售機構相關公告）。如果在此期間未達到本招募說明書中“七、基金合同的

生效”中的“（一）基金備案的條件”的規定，基金可在募集期限內繼續銷售，直

到達到基金備案條件?；鸸芾砣艘部筛鶕痄N售情況在募集期限內適當延

長或縮短基金發售時間，并及時公告。

（2）銷售渠道：銷售機構具體名單見基金份額發售公告及基金管理人網站

披露的銷售機構名錄。

（3）銷售對象：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、

機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基

金的其他投資人。

2、基金份額的認購和持有限制

（1）基金份額的認購采用金額認購方式。

（2）投資人認購基金份額采用全額繳款的認購方式。投資人認購時，需按

銷售機構規定的方式備足認購的金額。

（3）投資人在募集期內可以多次認購基金份額，認購費用按每筆認購申請

單獨計算，認購申請一經登記機構受理不得撤銷。

（4）投資者單個基金賬戶辦理本基金認購業務的，首次認購的最低金額為

單筆1元，追加認購的最低金額為單筆1元。通過基金管理人直銷柜臺辦理基金

認購業務的，首次認購申請的最低金額為單筆100,000元，追加認購的最低金額

為單筆10,000元；已在直銷柜臺有認購或申購過本基金管理人管理的其他基金

記錄的投資人不受首次認購最低金額的限制。本基金直銷機構單筆認購最低金

額可由基金管理人酌情調整。其他各銷售機構接受認購申請的最低金額和業務

規則以其他銷售機構的規定為準，但不得低于基金管理人規定的最低限額。

（5）基金募集期間單個投資人的累計認購金額沒有上限限制。但募集期限

屆滿，若本基金單一投資者累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的

50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。

基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資者變相規避前述50%

比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的

基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（6）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超

過募集規模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體

辦法參見基金份額發售公告或其他相關公告。

3、基金份額的認購費用、認購價格及認購份額的計算公式

（1）認購價格：本基金份額的認購價格為基金份額初始面值，即1.00元/份。

（2）認購費率

募集期投資人可以多次認購本基金，認購費用按每筆認購申請單獨計算。

基金投資人認購A類基金份額收取認購費用，即在認購時支付認購費用?；?
投資人認購C類基金份額不收取認購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售

服務費。

本基金A類基金份額認購費率如下表：

認購金額（含認購費）  A類基金份額認購費率  

100萬元以下  1.00%  

100萬元（含）至300萬元  0.60%  

300萬元（含）至500萬元  0.30%  

500萬元（含）以上  1000元/筆  



本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購A類基金份額的養老金客戶與除此

之外的其他投資人實施差別的認購費率。養老金客戶指基本養老基金與依法成

立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括

全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以

及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金

產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人也

可在履行適當程序后將其納入養老金客戶范圍。

通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶享受認購

費率（含固定認購費）零折優惠。

本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔，認購費

用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的

各項費用。

（3）認購份額的計算

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

1）A類基金份額的認購

基金認購采用金額認購的方式?；鸬恼J購金額包括認購費用和凈認購金

額。計算公式為：

認購總金額=申請總金額；

凈認購金額=認購總金額/（1＋認購費率）；

（注：對于適用固定金額認購費用的認購，凈認購金額＝認購總金額－固

定認購費用金額）

認購費用=認購總金額-凈認購金額；

（注：對于適用固定金額認購費用的認購，認購費用＝固定認購費用金額）

認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值

認購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后2位以后的部分四舍五入，

由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

例一：某投資人（非養老金客戶）認購本基金A類基金份額100,000元，且

該認購申請被全額確認，所對應的認購費率為1.00%。假定該筆認購金額產生利

息50.00元。則認購份額為：

認購總金額＝100,000元

凈認購金額＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元

認購費用＝100,000－99,009.90＝990.10元

認購份額＝（99,009.90+50.00）/1.00＝99,059.90份

若該投資人（非養老金客戶）選擇認購A類基金份額，投資100,000元本金，

假定該筆認購金額產生利息50.00元，可得到99,059.90份A類基金份額。

例二：某養老金客戶通過基金管理人的直銷柜臺認購本基金A類基金份額

100,000元，且該認購申請被全額確認，所對應的認購費率為0.00%。假定該筆

認購金額產生利息50.00元。則認購份額為：

認購總金額＝100,000元

凈認購金額＝100,000/（1＋0.00%）＝100,000.00元

認購費用＝100,000－100,000.00＝0.00元

認購份額＝（100,000.00+50.00）/1.00＝100,050.00份

若該養老金客戶投資100,000元通過基金管理人的直銷柜臺認購A類基金份

額，假定該筆認購金額產生利息50.00元，可得到100,050.00份A類基金份額。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

2）C類基金份額的認購

如果投資人選擇認購本基金的C類基金份額，則認購份額的計算方式如下：

認購總金額＝申請總金額

認購份額＝（認購總金額＋認購利息）/基金份額初始面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由

此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

例三：某投資人投資100,000元認購本基金的C類基金份額，且該認購申請

被全額確認，假定認購期產生的利息為50.00元，則可認購基金份額為：

認購份額=（100,000＋50.00）/1.00=100,050.00份

即投資人投資100,000元認購本基金的C類基金份額，假定該筆認購金額產

生利息50.00元，可得到100,050.00份C類基金份額。

4、認購的程序

（1）申請方式：書面申請或基金管理人公告的其他方式。

（2）認購款項支付：投資人認購時，采用全額繳款方式。

5、認購申請的確認

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資人通?？稍赥+2日后（包括該

日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢交易情況?；痄N售機

構對申請的受理并不表示該申請一定生效，而僅代表銷售機構確實接收到認購

申請。認購申請的生效確認應以基金合同生效后、登記機構的確認登記為準。

對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應查詢并妥善行使合法權利。投

資人可以在基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證。因投資人怠

于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管

人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

投資人開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體程序，請參閱基金份額發

售公告。

6、募集期利息的處理方式

本基金基金合同生效前，投資人的有效認購款項只能存入專門賬戶，任何

人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份

額持有人所有。

認購利息折算的基金份額精確到小數點后2位，小數點2位以后的部分截位，

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息

折算的基金份額以登記機構的記錄為準。

（七）未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金

（ETF），則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該基金的

聯接基金，并相應修改《基金合同》。此項調整經基金管理人與基金托管人協

商一致，無需召開基金份額持有人大會，在履行適當程序后及時公告。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起三個月內，在基金募集份額總額不少于2億

份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，

基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發

售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起10

日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取

得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公

告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為

結束前，任何人不得動用。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自

承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披

露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國

證監會派出機構報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基

金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回的場所

投資人可通過下述場所按照規定的方式進行申購或贖回：

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人，具體包括基金管理人直銷柜臺、網上直銷

平臺、微信交易平臺。

名稱：華泰保興基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號3810室

辦公地址：上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈9層

郵政編碼：200126

法定代表人：楊平

成立時間：2016年7月26日

聯系人：王珊珊

電話：（021）80299058

傳真：（021）60756969/（021）60756966

客戶服務電話：400-632-9090（免長途話費），（021）80210198

網上直銷平臺（網址）：www.ehuataifund.com

微信交易平臺（微信公眾號）：htbxjj99

2、其他銷售機構

本基金的其他銷售機構參見本招募說明書“五、相關服務機構”章節或基金

管理人網站公示信息或撥打基金管理人客戶服務電話進行咨詢。

投資人應當通過上述銷售機構的營業場所或按上述銷售機構提供的其他方

式辦理基金申購、贖回等業務。本基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售

機構，并在基金管理人網站公示。

若基金管理人或其指定的銷售機構提供電話、傳真或網上等交易方式，投

資人可以通過上述方式進行申購、贖回等業務。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

易所、深圳證券交易所及相關金融期貨交易所的正常交易日的交易時間（若本

基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實

際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時發布的公告為

準），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告

暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間在相關公告中載明。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相

應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公

告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具

體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前

依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉

換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應

類別的基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份

額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在當日業務辦理時間結束前撤銷，在當日的

業務辦理時間結束后不得撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順

序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理

人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公

告。

（四）申購和贖回的數額限定

1、申購金額的限制

投資者單個基金賬戶辦理基金申購業務的（含定期定額投資計劃），首次

申購的最低金額為單筆1元，追加申購的最低金額為單筆1元。通過基金管理人

直銷柜臺辦理基金申購業務的，首次申購的最低金額為單筆100,000元，追加申

購的最低金額為單筆10,000元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管

理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。本

基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受

申購申請的最低金額和業務規則以其他銷售機構的規定為準，但不得低于基金

管理人規定的最低限額。

2、贖回份額的限制

每次贖回的最低份額為1份基金份額。

3、最低保留余額的限制

每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額少于1份時，

若當日該賬戶同時有基金份額減少類業務（如贖回、轉換轉出等）被確認，則

基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權

益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模

予以控制。具體規定見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制、投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個投資人

累計持有的基金份額上限、單個投資人單日或單筆申購金額上限。基金管理人

必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

6、基金管理人有權決定基金份額持有人持有本基金的最高限額、本基金的

總規模限額和單日凈申購比例上限，但最遲應在新的限額實施前依照《信息披

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

7、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限或者單日或單

筆申購金額上限，具體規定請參見相關公告。

（五）申購和贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提

出申購或贖回的申請。

投資人在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金。投資人在

提交贖回申請時，應確保賬戶內有足夠的基金份額余額，否則贖回申請無效。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項。投資人在

規定時間內全額交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生

效。若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項本金將退回

投資人賬戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息等

任何損失。

基金份額持有人在規定時間內遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖

回時，贖回生效。投資人T日贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括

該日）內支付贖回款項。

在遇到證券/期貨交易所或證券/期貨交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、

銀行數據交換系統故障、港股通交易系統故障、港股通資金交收規則限制或其

它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，則贖回款

項劃撥時間相應順延。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩

支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

對于基金開放日開放時間結束前成立的申購和贖回申請，基金管理人應以

該開放日作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在

T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日

后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認

情況。若申購未生效，則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請是否生效以登記機構的確

認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使

合法權利。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，

基金管理人、基金托管人、銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。

在法律法規允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業務規則，對上述

業務辦理時間進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介上公告。

4、申購和贖回的登記

（1）投資人T日申購基金成功后，正常情況下，登記機構在T＋1日為投資

人增加權益并辦理登記手續，投資人自T＋2日起（包括該日）有權贖回該部分

基金份額。投資人應及時查詢有關申請的確認情況。

（2）投資人T日贖回基金成功后，正常情況下，登記機構在T＋1日為投資

人扣除權益并辦理相應的登記手續。

（3）基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調

整，并于開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）基金的申購費和贖回費

1、申購費用

本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。投資人申購A類基金份

額在申購時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別

基金資產中計提銷售服務費。

本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用

于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。

投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（含申購費）  A類基金份額申購費率  

100萬元以下  1.20%  

100萬元（含）至300萬元  0.80%  

300萬元（含）至500萬元  0.40%  

500萬元（含）以上  1,000元/筆  



持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額，不收取相

應的申購費用。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養老金客戶實施特

定申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運

營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的

地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的

特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、

個人稅收遞延型商業養老保險等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的

新的養老基金類型，基金管理人也可在履行適當程序后將其納入養老金客戶范

圍。

通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養老金客戶享受申購

費率（含固定申購費）零折優惠。

2、贖回費用

（1）本基金A類基金份額的贖回費率如下：

持有期限  A類基金份額贖回費率  

7日以內  1.50%  

7日（含）以上  0%  



本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔，

在基金份額持有人贖回A類基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收

取1.50%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

（2）本基金C類基金份額的贖回費率如下：

持有期限  C類基金份額贖回費率  

7日以內  1.50%  

7日（含）以上  0%  



本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承

擔，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投

資人收取1.50%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲

應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持

有人無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要

手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率、基金贖回費率和銷售服務費

率，并進行公告。

5、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管

部門、自律規則的規定。

6、基金管理人可基于保護基金份額持有人利益的原則，履行法定程序后啟

用側袋機制。屆時本基金申購贖回安排將按照相關法律法規和監管部門的規定

執行。

（七）申購和贖回的數額和價格

1、申購和贖回數額、余額的處理方式

（1）各類基金份額申購的有效份額為凈申購金額除以當日的各類基金份額

凈值，有效份額單位為份，申購份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數點

后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（2）各類基金份額的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日各類

基金份額凈值并扣除相應的費用（如有），贖回金額單位為元。贖回金額計算

結果按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產

承擔。

2、申購份額的計算

（1）A類基金份額的申購

申購總金額=申請總金額

凈申購金額=申購總金額/（1+申購費率）

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，凈申購金額＝申購總金額－固

定申購費用金額）

申購費用=申購總金額-凈申購金額

（注：對于適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）

申購份額=（申購總金額-申購費用）/T日A類基金份額凈值

例四：某投資人（非養老金客戶）投資100,000元申購本基金的A類基金份

額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，申購費率為1.20%，則其可得

到的申購份額為：

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

申購總金額＝100,000元

凈申購金額=100,000/（1+1.20%）=98,814.23元

申購費用=100,000-98,814.23=1,185.77元

申購份額=（100,000-1,185.77）/1.0400=95,013.68份

即：某投資人（非養老金客戶）投資100,000元申購本基金A類基金份額，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，如果其選擇申購A類基金份額，則

其可得到95,013.68份A類基金份額。

例五：某養老金客戶投資100,000元通過基金管理人的直銷柜臺申購本基金

的A類基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，申購費率為

0.00%，則其可得到的申購份額為：

申購總金額＝100,000元

凈申購金額=100,000/（1+0.00%）=100,000.00元

申購費用=100,000-100,000.00=0.00元

申購份額=（100,000-0.00）/1.0400=96,153.85份

即：該養老金客戶投資100,000元通過基金管理人的直銷柜臺申購本基金的

A類基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到

96,153.85份A類基金份額。

（2）C類基金份額的申購

如果投資人選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算方法如下：

申購總金額=申請總金額

申購份額=申購總金額/T日C類基金份額凈值

例六：某投資人投資100,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C

類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購份額＝100,000/1.0400＝96,153.85份

即：投資人投資100,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0400元，則其可得到96,153.85份C類基金份額。

3、贖回金額的計算

（1）A類基金份額的贖回

如果投資人贖回A類基金份額，則贖回金額的計算方法如下：

贖回費用=贖回份額×T日A類基金份額凈值×贖回費率

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

贖回金額=贖回份額×T日A類基金份額凈值-贖回費用

例七：某投資人贖回10,000份A類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回

費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回

金額為：

贖回費用=10,000×1.0160×1.50%＝152.40元

贖回金額=10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元

即：投資人贖回10,000份A類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回費率

為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額

為10,007.60元。

（2）C類基金份額的贖回

投資人贖回C類基金份額，贖回金額的計算方法如下：

贖回費用=贖回份額×T日C類基金份額凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日C類基金份額凈值—贖回費用

例八：某投資人贖回10,000份C類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回

費率為1.50%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回

金額為：

贖回費用=10,000×1.0160×1.50%＝152.40元

贖回金額=10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元

即：投資人贖回10,000份C類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回費率

為1.50%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額

為10,007.60元。

4、基金份額凈值的計算公式

A類基金份額凈值＝A類基金份額的基金資產凈值總額/發行在外的A類基金

份額總數

C類基金份額凈值＝C類基金份額的基金資產凈值總額/發行在外的C類基金

份額總數

本基金T日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值在當天收市后計算，

并在T＋1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

本基金A類基金份額和C類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值的計算，

均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此誤差產生的收益或損失

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

由基金財產承擔。

如按照上述保留位數的基金份額凈值對投資者的申購或贖回進行確認可能

引起基金份額凈值劇烈波動的，為維護基金份額持有人利益，基金管理人與基

金托管人協商一致后，可以臨時增加基金份額凈值的保留位數并以此進行確認，

并在確認完成后予以恢復，具體保留位數以屆時公告為準。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持

有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現有基金份額持有

人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有本基

金基金份額的比例達到或者超過本基金總份額的50%，或者變相規避前述50%集

中度的情形時。

9、港股通的業務規則發生重大變化時。

10、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。

11、某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購

比例上限、單個投資人單日或單筆申購金額上限的。

12、指數編制機構或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

計算錯誤或發布異常時。

13、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第4項、第8項、第11項情形之外的情形之一且基金管理人決定拒

絕或暫停接受基金份額持有人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在

規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購

款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復

申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖

回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、繼續接受某筆或某些贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、港股通的業務規則發生重大變化時。

8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第4項情形之外的情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持

有人的贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金管理人應按規定報中國證監會備

案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將

可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部

分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；?
份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫

停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基

金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份

額總數后的余額）超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額

贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決

定全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%

的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬

戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖

回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖

回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回

的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖

回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖

回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確

選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回

最低份額的限制。

（3）如果基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人單日超過上一工作日

基金總份額20%以上的贖回申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。

基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的前提下，

對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量

占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資

人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動

轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

理，無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此

類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人

未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩

支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者

短信、公告、電子郵件或由基金銷售機構通知等方式在3個工作日內通知基金份

額持有人，說明有關處理方法，并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒

介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值；

如發生暫停的時間超過1日，則基金管理人可以根據需要增加公告次數，基金管

理人須依照《信息披露辦法》，最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放

申購或贖回的公告，或根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的

時間，屆時可不再另行發布重新開放的公告。

（十二）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，

并提前告知基金托管人與相關機構。

（十三）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情

形而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶，

或者按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上

述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

或按法律法規或國家有權機關要求的方式執行。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有

的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或非法人組織。

辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條

件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標

準收費。

（十四）基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基

金銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

（十五）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人

在屆時發布的公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計

劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公

告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十六）基金份額的凍結、解凍與質押及轉讓

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以

及登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~被凍結

的，被凍結部分份額仍然參與收益分配，被凍結部分產生的權益一并凍結。法

律法規另有規定的除外。

基金管理人可以根據法律法規或監管機構的規定辦理基金份額的質押業務，

并制定相應的業務規則。

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人

通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機

構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前

公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業

務。

（十七）基金管理人可在不違反相關法律法規、不對基金份額持有人利益

產生不利影響的前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排如下：

1、啟用側袋機制當日的申購和贖回安排

啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基

礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按

照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬

戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、側袋機制實施期間的申購和贖回安排

（1）主袋賬戶

基金管理人應根據主袋賬戶運作情況，按照基金合同和招募說明書的約定

為投資人辦理申購業務。

基金管理人應按照基金合同和招募說明書的約定為主袋賬戶份額持有人辦

理贖回、轉換業務，保障主袋賬戶份額持有人的贖回權利。

本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋

賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一工作

日主袋賬戶總份額的10%認定。

（2）側袋賬戶

基金管理人不辦理側袋賬戶申購、贖回、定期定額投資和轉換。基金份額

持有人申請申購、贖回、定期定額投資或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、

贖回、定期定額投資或轉換申請將被拒絕。

3、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人利益最大化

原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，在扣除側袋賬戶托管費等相關費

用后，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都

應當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。具體來說，

若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人應在每次處置變現后7個

工作日內向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項，并按照相關

法律法規要求及時發布臨時公告。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述安排進行調整，并于開始

實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

九、基金的投資

（一）投資目標

本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，

通過基本面及定量分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業

績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

（二）投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為了

更好地實現投資目標，本基金還可以投資于依法發行上市的非成份股（包括主

板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、港股

通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票

據、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、

短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、債券回

購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場

工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業

務及轉融通證券出借業務。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地

調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的

比例不低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現

金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；每個

交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金

后，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的

5%，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

本基金采用指數增強投資策略，在有效復制標的指數、控制投資組合與業

績比較基準跟蹤誤差的基礎上，有限度地調整成份股或者各成份股在標的指數

中權重的偏離，力求投資收益能夠有效跟蹤并適度超越目標指數。

本基金可以將標的指數成份股及備選成份股之外的股票納入基金股票池，

并構建主動型投資組合。

在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的

日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過8%。如因指數編制

規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應

采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。

1、大類資產配置

本基金為股票指數增強型證券投資基金，股票資產（含存托憑證）占基金

資產的比例不低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低

于非現金基金資產的80%。大類資產配置不作為本基金的核心策略，一般情況

下將保持各類資產配置的基本穩定。本基金通過分析宏觀經濟因素、國家政策、

市場估值因素等形成對各類資產的市場趨勢判斷及收益風險水平預期，在本基

金的投資范圍內進行適度動態調整。

2、股票投資策略

（1）指數化投資策略

本基金將運用指數化的投資方法，通過研究標的指數成份股的構成及其權

重確定本基金投資組合的基本構成和占比，并通過控制投資組合中成份股對標

的指數權重的偏離，從而達成對標的指數的跟蹤目標。

當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基

金的申購和贖回對本基金跟蹤效果可能帶來影響，導致無法有效復制和跟蹤標

的指數時，基金管理人可以根據市場情況，采取合理措施，在合理期限內進行

適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。但因特殊情況

（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足夠

數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進

行適當的替代。

當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出

調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

程序后及時對相關成份股進行調整。

（2）指數增強投資策略

本基金在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過精選個股增強或者優化

各成份股在標的指數中權重，力爭獲取超越業績比較基準的超額收益。

本基金通過定性分析和定量分析相結合的辦法，挑選具備較大投資價值的

上市公司。

1）定性分析：本基金對上市公司的競爭優勢進行定性評估。上市公司在行

業中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據，主要包括以下幾個方面：

A、市場優勢，包括上市公司的市場地位和市場份額；在細分市場是否占

據領先位置；是否具有品牌號召力或較高的行業知名度；在營銷渠道及營銷網

絡方面的優勢等；

B、資源和壟斷優勢，包括是否擁有獨特優勢的物資或非物質資源，比如

市場資源、專利技術等；

C、產品優勢，包括是否擁有獨特的、難以模仿的產品；對產品的定價能

力等；

D、其他優勢，例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。

本基金還對上市公司經營狀況和公司治理情況進行定性分析，主要考察上

市公司是否有明確、合理的發展戰略；是否擁有較為清晰的經營策略和經營模

式；是否具有合理的治理結構，管理團隊是否團結高效、經驗豐富，是否具有

進取精神等。

2）定量分析

本基金將圍繞反映上市公司質量與成長性的核心基本面及估值數據開展定

量分析。通過構建數量化模型，綜合利用公司基本面、行業信息與市場交易數

據，動態評估企業的財務狀況與經營能力，從長期競爭力與短期市場表現等維

度判斷其投資價值。在風險可控的前提下，本基金將綜合考慮跟蹤誤差、行業

與個股偏離度、預期超額收益、風險水平及流動性等因素，進行投資組合優化，

力求在實現增強收益的同時保持投資組合的穩健性與可執行性。

在上述研究基礎上，本基金將通過定量與定性相結合的評估方法，對上市

公司的增長前景進行分析，力爭所選擇的企業具備長期競爭優勢。

（3）存托憑證的投資策略

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

本基金將根據法律法規和監管機構的要求，在深入研究的基礎上，重點關

注發行人有關信息披露情況和基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和

定量分析相結合的辦法，精選出具有比較優勢的存托憑證。

（4）港股通標的股票的投資策略

本基金可根據市場環境變化將部分基金資產投資于港股通標的股票，投資

將以定性和定量分析為基礎，從基本面分析入手。根據個股的估值水平進行甄

選，重點配置當前業績優良、市場認同度較高、在可預見的未來處于景氣周期

中的相關上市公司股票。

3、債券投資策略

本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據對財政政策、貨幣

政策的深入分析以及對宏觀經濟的持續跟蹤，結合不同債券品種的到期收益率、

流動性、市場規模等情況，靈活運用久期管理策略、期限結構配置策略、類屬

配置策略、信用債投資策略、可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略等多

種投資策略，實施積極主動的組合管理，并根據對債券收益率曲線形態、息差

變化的預測，對債券組合進行動態調整。

（1）久期管理策略

本基金將基于對影響債券投資的宏觀經濟狀況和貨幣政策等因素的分析判

斷，對未來市場的利率變化趨勢進行預判，進而主動調整債券資產組合的久期，

以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。當預期收益率曲線

下移時，適當提高組合久期，以分享債券市場上漲的收益；當預期收益率曲線

上移時，適當降低組合久期，以規避債券市場下跌的風險。

（2）期限結構配置策略

在確定債券組合的久期之后，本基金將通過對收益率曲線的研究，分析和

預測收益率曲線可能發生的形狀變化。本基金除考慮系統性的利率風險對收益

率曲線形狀的影響外，還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響，如歷

史期限結構、新債發行、回購及市場拆借利率等，進而形成一定階段內收益率

曲線變化趨勢的預期，適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲

線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合，并進行動態調整。

（3）類屬配置策略

債券類屬配置策略是通過研究國民經濟運行狀況，貨幣市場及資本市場資

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

金供求關系，以及不同時期市場投資熱點，分析國債、央行票據、金融債、企

業債券等不同債券種類的利差水平、信用變動、流動性溢價等要素，評定不同

債券類屬的相對投資價值，確定組合資產在不同債券類屬之間配置比例。

（4）信用債投資策略

信用債的收益率是在基準收益率基礎上加上反映信用風險收益的信用利差。

基準收益率主要受宏觀經濟和政策環境的影響，信用利差的影響因素包括信用

債市場整體的信用利差水平和債券發行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的

因素，本基金將分別采用基于信用利差曲線策略和基于信用債信用分析策略，

判斷信用債市場信用利差和信用評級的合理性、相對投資價值、投資風險和未

來趨勢，確定信用債券的配置。

（5）可轉換債券投資策略

可轉換債券（含交易分離可轉債）兼具權益類證券與固定收益類證券的特

性，具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D債的選擇結合其

債性和股性特征，在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析，

投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券，力爭

獲取穩健的投資收益。

（6）可交換債券投資策略

可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相

同之處在于都可以以特定價格轉換成公司的股票。區別在于轉股標的不同，可

交換債的轉股標的是發行人所持有的其他公司股票，而可轉換債券的轉股標的

為發行人自身股票。本基金將重點關注可交換債券的換股比例、回售條款、贖

回條款、修正條款、換股溢價率、純債溢價率、到期收益率等指標，通過對目

標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分的價值分析選擇優質個券。

4、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和

把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過

信用研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以

期獲得長期穩定收益。

5、股指期貨投資策略

本基金在進行股指期貨投資時，將根據風險管理的原則，以套期保值為目

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適當參與股指期貨的投資，以管理

投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。本基金管理人將通過對證

券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的

估值水平，在進行套期保值時，將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。

本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，通過資產配

置和品種選擇進行謹慎投資，以降低投資組合的整體風險。

6、國債期貨投資策略

本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為目的，

采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的

研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，

通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國

債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖

特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，

以達到降低投資組合的整體風險的目的。

7、融資及轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法

律法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和

轉融通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，

降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

參與轉融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動

性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增

厚投資收益。

若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生變化，本基金將從其最新

規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

8、股票期權投資策略

本基金投資股票期權將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，結

合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要求，確定

參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規和監管要求發生變

化時，基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監

管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投資其他期權品種，本基

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

金將在履行適當程序后，納入投資范圍并制定相應投資策略。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金在履行適當程序后可

相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書中更新。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，其中

投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，投

資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；

（2）本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約

需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在

一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款

等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港

同時上市的A+H股合并計算）不超過基金資產凈值的10%；完全按照標的指數

的構成比例進行投資的部分不受此條款規定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司

在境內和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過該證券的10%；完全按照

標的指數的構成比例進行投資的部分不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

15%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在

評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的

總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）若本基金參與國債期貨、股指期貨交易，應當遵循下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資

產（不含質押式回購）等；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

6）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過本

基金資產凈值的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過本基

金持有的債券總市值的30%；

8）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合《基金合同》關于債券投

資比例的有關約定；

9）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（12）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流

通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投

資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票

的30%；完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此條款規定的比例

限制；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）若本基金參與融資業務，在任何交易日日終，持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（17）若本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合以下要求：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以

上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（18）若本基金參與股票期權交易，依據下列標準建構組合：

1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的

10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應

持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等

價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與

境內上市交易的股票合并計算；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）和（17）項另有約定外，因證券/

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的

指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符

合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

如果法律法規對上述投資比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法

律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告，無需經基金份額持有人

大會審議。如本基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規定

為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為

準，無需經基金份額持有人大會審議。

3、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵

循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評

估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

意，并按法律法規予以披露，但法律法規另有規定的除外。重大關聯交易應提

交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣?
董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述規定的，如適用于本基金，基

金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定

執行。

（五）標的指數和業績比較基準

本基金標的指數：中證全指指數及其未來可能發生的變更。

本基金業績比較基準：中證全指指數收益率*95%+銀行活期存款利率（稅

后）*5%。

中證全指指數由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場

符合條件的股票和存托憑證組成樣本，具有較高的市場代表性，反映上交所、

深交所和北交所市場上市公司的整體表現。本基金為股票型指數增強基金，主

要投資于標的指數成份股及其備選成份股（含存托憑證），選用該業績比較基

準能夠忠實反映本基金的風險收益特征。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形

除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個

工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作

方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人

大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同

終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管

理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有

人利益優先原則維持基金投資運作。

若標的指數及業績比較基準變更對基金投資無實質性不利影響（包括但不

限于編制機構名稱變更、指數更名等），則無需召開基金份額持有人大會，基

金管理人可在履行適當程序后變更標的指數和業績比較基準并及時公告。

（六）風險收益特征

本基金是股票型基金，其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

型基金及貨幣市場基金。

本基金為股票指數增強型基金，其風險收益特征與標的指數所表征的市場

組合的風險收益特征相似。

本基金若投資港股通標的股票，則還會面臨港股交易失敗風險、匯率風險、

境外市場等特有風險。

（七）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

（八）投資決策依據和投資流程

1、投資決策依據

（1）國家有關法律法規和基金合同的有關規定；

（2）公司投資及風險控制政策；

（3）宏觀經濟發展態勢、證券市場運行環境和走勢，以及上市公司的基本

面；

（4）投資對象的預期收益和預期風險的匹配關系，本基金將在承擔適度風

險的范圍內，選擇收益風險配比最佳的品種進行投資。

2、投資決策機制

本基金投資決策采用基金投資決策委員會領導下的基金經理負責制。

基金投資決策委員會負責制定本基金的投資準則與政策、基金投資流程、

審議和確定基金戰略資產配置方案、投資策略和戰術資產配置方案及其他重大

投資管理事項。

基金經理的主要職責是在基金投資決策委員會確定的資產配置方案、投資

策略及戰術資產配置方案范圍內構建和調整投資組合，并向交易室下達投資指

令。

交易室負責組織、制定和執行交易計劃，及時核查交易結果并反饋給基金

經理。交易室通過嚴格控制風險，以最高的效率、最低的成本確保交易指令得

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

到正確執行。

3、投資管理流程

基金投資決策委員會是本基金的最高決策機構，基金投資決策委員會定期

就投資管理業務的重大問題進行討論。基金經理、研究員、交易員在投資管理

過程中既密切合作，又責任明確，在各自職責內按照業務程序獨立工作并合理

地相互制衡。具體的投資管理程序如下：

（1）研究部宏觀研究員、策略研究員、行業研究員、信用研究員、數量研

究員各自獨立完成相應的研究報告，為投資決策提供依據；

（2）基金投資決策委員會每月召開投資決策會議，對資產配置比例提出指

導性意見，并討論本基金投資重點等；

（3）基金經理根據基金投資決策委員會決議，宏觀研究員、策略研究員的

宏觀經濟分析和策略建議、行業研究員的行業分析和個股研究、信用研究員的

債券市場研究和券種選擇、數量研究員的定量投資策略研究，結合本基金產品

定位及風險控制的要求，在權限范圍內制定具體的投資組合方案；

（4）基金經理根據基金投資組合方案，向交易室下達交易指令；

（5）交易指令通過風控系統的自動合規核查后，由交易室執行，交易室對

交易情況及時反饋；

（6）基金經理對每日交易執行情況進行回顧，并審視基金投資組合的變動

情況；

（7）風險管理部定期完成有關投資風險監控報告，以及基金業績評估報告；

基金管理人有權根據市場變化和實際需要，對上述投資管理流程作出調整。

（九）側袋機制的實施和投資運作安排

1、實施條件和程序

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護

基金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會

計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需

召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨斣趩⒂脗却鼨C制當日報中國證監會

及公司所在地中國證監會派出機構備案。基金管理人應當在啟用側袋機制后及

時發布臨時公告，并在五個工作日內聘請符合《證券法》規定的會計師事務所

進行審計并披露專項審計意見。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

啟用側袋機制當日，基金管理人應以基金份額持有人的原有賬戶份額為基

礎，確認基金份額持有人的相應側袋賬戶份額。

2、投資安排

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、

業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣嗽瓌t上應

當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調整，因資產流

動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息和

基金應收款項以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券

賬戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基

金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其

他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由

基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以

其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍

結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產

不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等

原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產

所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作

不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔

的債務，不得對基金財產強制執行。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十一、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業

會計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值

計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明

估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確

定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價

值為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或

使用的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該

限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債

所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入

值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

（四）估值方法

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

1、證券交易所的有價證券的估值

（1）交易所上市交易的權益類證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價

（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化

或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影

響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價值；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（基金合同另有規

定的除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行

估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（基金合同另有規定

的除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或

推薦估值全價進行估值；

（4）對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦

估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長

待償期所對應的估值全價進行估值；

（5）交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股

權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值，估

值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日收

盤價作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價加計估值

日每百元稅前應計利息作為估值全價進行估值，估值日沒有交易的，且最近交

易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日收盤價加計估值日每百元稅前

應計利息作為估值全價進行估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公

允價值；

（6）交易所未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的有價證券，采用在當

前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

2、全國銀行間市場的有價證券的估值

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）銀行間市場交易的不含權固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（2）銀行間市場交易的含權固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全

價進行估值；

（3）對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦

估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長

待償期所對應的估值全價進行估值；

（4）銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益品

種，采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術

確定其公允價值。

3、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。

6、股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

7、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

8、股票期權合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

9、回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應付利息。

10、銀行存款和備付金金額以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

11、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管

部門和行業協會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

12、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀

行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價或其他可以反映公允價值的匯率為準。

若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更，或市場上出現更為公允、更

適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致后可根據實際情

況調整本基金的估值匯率，無需召開基金份額持有人大會。

13、稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互

通機制涉及的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金

將按權責發生制原則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際

交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日

進行相應的估值調整。

14、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格

估值。

15、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監

管部門、自律規則的規定。

16、基金管理人可基于保護基金份額持有人利益的原則，履行法定程序后

啟用側袋機制。

17、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值。

各類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金份額的基金

資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點

后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖

回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金

份額累計凈值，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延

遲計算或公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金份額累計凈值結果發送基金托

管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估

值的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發

生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或

銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失

按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、

數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承

擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，

并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值

錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返

還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯

誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得

利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將

此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經

獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基

金托管人并報中國證監會派出機構備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

時，基金管理人應當公告并報中國證監會派出機構備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?；

4、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的各類基金份額凈值及各類基金份額累計凈值由基金管

理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個估值日計算當

日的基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金份額累計凈值并發送給基金

托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金管

理人按規定對基金凈值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14、15項進行估值時，所造成

的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券/期貨交易場所、指數編制機構及登記結算公司發送的數據錯

誤及第三方估值機構提供的估值數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變

更等，以及其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估

值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人

應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并

披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計

核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十二、基金收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余

額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、由于不同基金份額類別的費用不同，本基金各基金份額類別對應的可供

分配利潤將有所不同，本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每份基金份額每年收益分配

次數最多為12次，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可

不進行收益分配；

3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可對各類

基金份額選擇不同的分紅方式，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日

經除權后的該類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資；若投資人不

選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基

準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于

面值；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規的規定和基金合同的約定，且對基金份額持有人利益無

實質不利影響的前提下，基金管理人與基金托管人協商一致可對基金收益分配

原則進行調整，無需召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規定媒

介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當

投資人的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，基

金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為同一類別的基金份額。紅

利再投資的計算方法，依照本基金收益分配原則中有關規定執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，基金管理人可根據本

部分約定對主袋賬戶進行收益分配。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費

用等；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權交易或結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金有關的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其

他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、與基金運作有關的費用

（1）基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費自基金合同生效日次日起每日計提，逐日累計至每月月末，按

月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金

管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管

理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

（2）基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。托管費的計算

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費自基金合同生效日次日起每日計提，逐日累計至每月月末，按

月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金

管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法

定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

（3）基金銷售服務費

本基金設有A類基金份額和C類基金份額。A類基金份額不收取銷售服務費，

C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費

率計提。計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

C類基金份額的銷售服務費自基金合同生效日次日起每日計提，逐日累計

至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托

管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從基金財產中一次

性自動扣劃給登記機構代收，登記機構收到后按相關合同約定支付給基金銷售

機構。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

C類基金份額的銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人

的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金份額持有人服務費等?；鸸芾砣藢⒃?
基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中

支付。

2、與基金銷售有關的費用

（1）申購費

本基金申購費的費率水平、計算公式和收取方式詳見“基金份額的申購與贖

回”一章。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（2）贖回費

本基金贖回費的費率水平、計算公式和收取方式詳見“基金份額的申購與贖

回”一章。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費，標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基

金財產中列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后，可按照基金發展情況，并根據法律

法規規定和《基金合同》約定調整基金相關費率?；鸸芾砣吮仨氂谛碌馁M率

實施日前按照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上公告。

（五）實施側袋機制期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費按主袋賬戶基金資

產凈值作為基數計提；側袋賬戶資產不收取管理費。

2、基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶中列支，但應待側

袋賬戶中特定資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免。

3、法律法規或監管機構日后對上述規定有變更的，基金管理人可依據屆時

有效的法律法或監管政策進行調整。

（六）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規

執行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其

他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十四、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計

年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以托管協議約定的方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（三）側袋賬戶的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《證券

法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》

《流動性風險管理規定》《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有

人大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法

人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按

照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、

準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金

信息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及

《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并

保證基金投資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披

露的信息資料。

規定網站包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披

露網站。規定網站應當無償向投資者提供基金信息披露服務。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以

中文文本為準。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民

幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、《基金合同》、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金托管協議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明

確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基

金投資人重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息

披露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的

信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內更新招募說明書，并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更

新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重

大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要并登載在規

定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基

金產品資料概要。

（4）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載

在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

基金合同和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基

金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議

登載在規定網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

披露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日（若遇法定節假日規定

報刊休刊，則順延至法定節假日后首個出報日。下同）在規定媒介上登載《基

金合同》生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人

應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放

日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類

基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露

半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類

基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能

夠在基金銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載于規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；?
年度報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金運作期間，如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金

總份額20%的情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報

告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認

定的特殊情形除外。

基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析。

法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。

7、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當按照《信息披露辦法》的

有關規定編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格

產生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金合同終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事

項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實

際控制人；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理

人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百

分之三十；

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為

受到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股

東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷

的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、

計提方式和費率發生變更；

（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）變更基金份額類別設置或基金份額分類規則；

（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（23）本基金推出新業務或服務；

（24）本基金變更標的指數；

（25）基金管理人啟用側袋機制、清算特定資產、終止側袋機制等事項；

（26）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等

重大事項；

（27）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額

的價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的

消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基

金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開

澄清。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公

告。

10、清算報告

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金終止運作的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產

進行清算并作出清算報告。清算報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事

務所審計，并由律師事務所出具法律意見書?；鹭敭a清算小組應當將清算報

告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

11、投資股指期貨的信息披露

若本基金投資股指期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報

告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交

易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金

總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

12、投資國債期貨的信息披露

若本基金投資國債期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報

告等定期報告及招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交

易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金

總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。

13、投資股票期權的信息披露

若本基金投資股票期權，基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與

股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、

估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既

定的投資政策和投資目標。

14、投資資產支持證券的信息披露

若本基金投資資產支持證券，基金管理人應當在基金年度報告及中期報告

中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和

報告期內所有的資產支持證券明細；基金管理人應當在基金季度報告中披露其

持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末

按市值占基金凈資產比例大小排序的前十名資產支持證券明細。

15、投資港股通標的股票的信息披露

若本基金投資港股通標的股票，基金管理人應當在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中按屆時有效的法律法規或

監管機構的要求披露本基金參與港股通標的股票交易的相關情況。若中國證監

會對公開募集證券投資基金投資港股通標的股票的信息披露另有規定的，從其

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

規定。

16、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合

同和招募說明書的規定進行信息披露。

（1）基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。側袋

機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額

累計凈值。

（2）定期報告

基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展情況，

披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，該凈值或凈值區間并不代表

特定資產最終的變現價格，不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。

（3）臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他

可能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性

和估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋

賬戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。

17、本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

18、參與融資、轉融通證券出借業務的信息披露

若本基金參與融資、轉融通證券出借業務，需按照法規要求在季度報告、

中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、

轉融通證券出借業務情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及

其管理情況等，并就報告期內發生的轉融通證券出借業務的重大關聯交易事項

做詳細說明。

19、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

及高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信

息披露內容與格式準則等法律法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的

約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額

累計凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金

產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并

向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基

金信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當按照中國證

監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息，基金銷售機構應

當按照中國證監會規定做好信息傳遞工作。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。此外，基金管理人、基金托

管人還可以著眼于為投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、

不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的

質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如

產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的

專業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后

10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律

法規規定將信息置備于公司住所或辦公場所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫?；蜓舆t披露基金信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關

信息：

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）不可抗力；

（2）發生暫停估值的情形；

（3）基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

（4）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十六、風險揭示

證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分

散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等

能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分

享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類

型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的

風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。

投資人應當認真閱讀《基金合同》、招募說明書和基金產品資料概要等基

金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、

投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資人應當充分了解基金定期定額投資計劃和零存整取等儲蓄方式的區別。

定期定額投資計劃是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行

的投資方式。但是定期定額投資計劃并不能規避基金投資所固有的風險，不能

保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

因拆分、封轉開、分紅等行為導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風

險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展

基金募集或因拆分、封轉開、分紅等行為導致基金份額凈值調整至1元初始面值

或1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈

值仍有可能低于初始面值。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不

保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績

不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”

原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由

投資人自行負擔。

基金份額持有人須了解并承受以下風險：

（一）市場風險

證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因

素的影響而引起的波動，將對基金收益水平產生潛在風險，主要包括：

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）和證券市場監管政策發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。證券市場受宏觀經濟運行的影響，而經濟運行具有周期

性的特點，宏觀經濟運行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而對基金

收益造成影響。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜?
資于債券和債券回購，其收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。

4、通貨膨脹風險。基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨

膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實

際收益下降，影響基金資產的保值增值。

5、再投資風險。該風險與利率風險互為消長。當市場利率下降時，基金所

持有的債券價格會上漲，而基金將投資于固定收益類金融工具所得的利息收入

進行再投資將獲得較低的收益率，再投資的風險加大；反之，當市場利率上升

時，基金所持有的債券價格會下降，利率風險加大，但是利息的再投資收益會

上升。

6、上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生

變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠

用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來

分散這種非系統風險，但不能完全規避。

7、杠桿風險。本基金可以通過債券回購放大杠桿，進行杠桿操作將會放大

組合收益波動，對組合業績穩定性有較大影響，同時杠桿成本波動也會影響組

合收益率水平，在市場下行或杠桿成本異常上升時，有可能導致基金財產收益

的超預期下降風險。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，

會影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收

益水平。因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理

技術等相關性較大，本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（三）流動性風險

本基金為開放式基金。按照基金合同的約定，基金管理人在開放日有義務

接受投資人的申購和贖回。如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現為現

金時使資金凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發

生巨額贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，

導致流動性風險，可能影響基金份額收益。

1、本基金申購、贖回安排

本基金采用開放式運作方式，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的

申購和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額

持有人利益優先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎

確認申購贖回業務申請，包括但不限于：

（1）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權

益。

（2）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫浴?
（3）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停接受申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險，合理安排投資計

劃。

2、本基金投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資于股票、債券、貨幣市場工具等具有良好流動性的金融工

具，資本市場成交活躍程度、基金持倉資產的變現能力以及投資者的申購/贖回

行為將對本基金所面臨的流動性風險產生直接影響。資本市場成交量低迷、基

金持倉集中度過高、基金資產變現能力下降、單一基金份額持有人持有基金份

額比例過高等因素，將使得本基金面臨流動性風險。

在本基金的投資運作過程中，基金管理人將充分評估本基金所面臨的流動

性風險，并根據基金合同的約定及實際情況，合理采取控制基金份額持有人集

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

中度，審慎確認大額申購申請設定、單一投資者申購金額上限、綜合運用延期

辦理巨額贖回申請等各類流動性風險管理工具、降低基金資產持倉集中度、降

低流動受限資產投資比例等措施，有效防范本基金所面臨的流動性風險。

3、本基金發生巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

在本基金發生巨額贖回的情形下，基金管理人將在與基金托管人協商一致，

并在確保投資者得到公平對待的前提下，依照法律法規及基金合同的約定，綜

合運用各類流動性風險管理工具，對巨額贖回申請等進行適度調整，作為本基

金發生巨額贖回的特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。

上述各類流動性風險管理工具包括但不限于：（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；（3）延緩支付贖回款項；（4）中國證監會認定的其

他措施。

在采用上述流動性風險管理工具時，基金管理人嚴格遵守法律法規及基金

合同的約定，確保相關工具實施的及時、有序、透明及公平。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

（1）實施備用流動性風險管理工具的情形：在本基金發生大規模贖回等情

形下，本基金管理人將根據基金資產實際情況，實施備用流動性風險管理工具。

（2）實施備用流動性風險管理工具的程序：本基金管理人將在與基金托管

人協商一致，并在確保投資者得到公平對待的前提下，依照法律法規及基金合

同的約定實施備用流動性風險管理工具，確保相關工具實施的及時、有序、透

明及公平。

（3）實施備用流動性風險管理工具對投資者的影響：在實施備用流動性風

險管理工具的情形下，可能會導致本基金份額持有人的部分或全部贖回申請被

確認失敗或者被收取短期贖回費等。

1）延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項能夠避

免在巨額贖回時，因變現需求過大，市場交易量不足，導致證券不能低成本地

轉變為現金，進而對基金資產凈值造成較大波動的情形，對基金份額持有人來

說，存在不能及時贖回基金份額或延遲取得贖回款項的風險。

2）當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?，并采取延緩支付贖回款項或暫停接

受基金申購贖回申請的措施?；鸱蓊~持有人存在不能及時贖回基金份額的風

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

險。

3）通過擺動定價將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖

回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的

合法權益不受損害并得到公平對待，當日參與申購和贖回交易的投資者存在承

擔申購或者贖回產生的交易及其他成本的風險。

4）收取短期贖回費能夠控制資金短期頻繁的申購贖回，避免凈值大幅波動，

維護凈值穩定。本基金對持有期限少于7日的投資人，收取1.50%的贖回費，并

將上述贖回費全額計入基金財產。

5）側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋

賬戶進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的

在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露

基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，

因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋

賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時

間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋

機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理

人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作

為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價

格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅

需考慮主袋賬戶資產，基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金

披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（四）信用風險

信用風險主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信

用狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券

交易對手因違約而產生的證券交割風險。

（五）操作風險

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷、人為因素造成操作

失誤、違反操作規程或技術系統的故障等引致的風險，例如，越權違規交易、

會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

（六）本基金的特有風險

1、指數化投資風險

（1）標的指數波動的風險

本基金絕大部分基金資產將用于跟蹤標的指數，業績表現將會隨著標的指

數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市

場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離

度的絕對值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過8%。本基金投資組合收益率可能

由于標的指數調整成份股或變更編制方法、成份股派發現金紅利、流動性風險

（成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔

較大的沖擊成本）、本基金的運營費用（證券投資中的交易成本、基金管理費、

托管費等）等原因導致基金的收益率與業績比較基準收益率發生較大偏離。

（3）標的指數變更的風險

根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數

不宜繼續作為本基金的投資標的指數及業績比較基準，本基金可能變更標的指

數，基金的投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征可能發生變化，投資者

還須承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。

（4）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構

可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自

該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基

金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月

內召集基金份額持有人大會。因此，投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運

作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管

理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（5）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能

面臨如下風險：

1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣

出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支

付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回款項或者無

法贖回全部或部分基金份額的風險。

（6）成份股退市的風險

標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作

出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份

股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替

代策略，并對投資組合進行相應調整。

2、主動增強投資的風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤

指數的基礎上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、

替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本面的深度研究作出優化調整投資

組合的決策，最終結果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數

收益率但也有可能低于指數收益率。

3、股票型基金特有風險

本基金是一只股票型基金，股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不

低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金

資產的80%，如果股票市場和債券市場同時出現下跌，本基金將不能完全抵御

兩個市場同時下跌的風險，基金凈值將出現下降。此外，本基金在調整資產配

置比例時，可能由于基金經理的預判與市場的實際表現存在較大差異，出現資

產配置不合理的風險，從而對基金收益造成不利影響。

4、股指期貨投資風險

本基金可投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的風險：

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）市場風險：由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。

（2）市場流動性風險：當基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的風

險。

（3）結算流動性風險：基金保證金不足而無法交易衍生品，或因指數波動

導致保證金低于維持保證金而必須追繳保證金的風險。

（4）基差風險：期貨市場價格與標的價格不一致所產生的風險。

（5）信用風險：交易對手不愿或無法履行契約的風險。

（6）作業風險：因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期事件

所導致的損失。

5、國債期貨投資風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，參與國債期貨交易可能面臨市場風險、

基差風險、流動性風險。

（1）市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的

風險。

（2）基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間價差的

波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。

（3）流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時

以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深

度導致的；另一類為資金量風險，是指資金無法滿足保證金要求，使得所持有

的頭寸面臨被強制平倉的風險。

6、投資于存托憑證的風險

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），

除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨

中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發

行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律

地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、

行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持

有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持

有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行

人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

監管環境差異可能導致的其他風險。

7、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場股票的

特定風險

本基金的投資范圍包括港股通標的股票（本基金可以投資港股通標的股票，

投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%），除與其他投資于股票

的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨以下特有風險，包括但不限于：

（1）投資于香港證券市場的特有風險

1）香港證券市場與內地證券市場規則差異的風險。香港證券市場與內地證

券市場存在諸多差異，本基金參與港股通交易需遵守內地與香港相關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和業務規則，對香港證券市場有所了解；通過

港股通參與香港證券市場交易與通過其他方式參與香港證券市場交易，也存在

一定的差異。以上情形可能增加本基金的投資風險。

2）港股通標的股票價格較大波動的風險。港股股票可能出現因公司基本面

變化、第三方研究分析報告的觀點、異常交易情形、做空機制等原因引起股價

較大波動的情形；港股通標的股票在上市第一年里，除受市場、資金、企業盈

利等方面影響，還可能因投資者對新股情緒變化、限售解禁等因素，出現股價

較大波動的情形；港股通標的股票可能因為上市公司注冊地或主營業務經營所

在地的政策法律變化、境外市場聯動以及其他原因而出現股價較大波動的情形；

此外，香港證券市場實行T+0回轉交易機制，且股票交易不設漲跌幅限制，加

之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在，港股通標

的股票價格可能表現出更為劇烈的波動，由此增加本基金凈值的波動風險。

3）股份數量、股票面值大幅變化的風險。部分港股通上市公司基本面變化

大，股票價格低可能存在大比例折價供股或配股、頻繁分拆合并股份的行為，

投資者持有的股份數量、股票面值可能發生大幅變化，由此可能增加本基金的

投資風險。

4）投票權不同帶來的風險。部分港股通上市公司存在不同投票權安排，公

司可能因存在控制權相對集中，或因某特定類別股份擁有的投票權利大于或優

于普通股份擁有的投票權利等情形，而使本基金的投票權利及對公司日常經營

等事務的影響力受到限制，由此可能增加本基金的投資風險。

5）較難獲取或理解公司實際經營狀況相關資訊的風險。部分港股通標的股

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

票可能因為上市公司注冊地、主營業務經營所在地法律法規、語言或文化習慣

等與內地存在差異，導致投資者較難獲取或理解公司實際經營狀況相關資訊，

由此可能增加本基金的投資風險。

6）停牌風險。與內地市場相比，香港市場證券停牌制度存在一定差異，港

股通標的股票可能出現長時間停牌現象，由此可能增加本基金的投資風險。

7）直接退市風險。與內地市場相比，香港市場股票交易沒有退市風險警示、

退市整理等安排，相關股票存在直接退市的風險。港股股票一旦退市，本基金

將面臨無法繼續通過港股通買賣相關股票的風險。此外，港股通標的股票退市

后，因香港中央結算有限公司（以下簡稱香港結算）可能無法比照退市前標準

提供名義持有人服務，中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）

通過香港結算繼續為投資者提供的退市股票名義持有人服務可能會受限。以上

情況可能增加本基金的投資風險。

（2）通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的特有風險

1）港股通機制及其規則變動帶來的風險。本基金可通過內地與香港股票市

場交易互聯互通機制投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、

稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因

素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正

常的申購贖回產生直接或間接的影響。

2）港股通標的股票范圍受限及動態調整的風險。本基金可以通過港股通買

賣的標的證券存在一定的范圍限制，且港股通標的股票名單會動態調整。對于

被調出的港股通標的股票，自調整之日起，本基金將不得再行買入。以上情形

可能對本基金帶來不利影響。

3）港股通交易日不連貫的風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制

下，只有內地和香港兩地均為交易日的日期才為港股通交易日，存在港股通交

易日不連貫的情形，而導致基金所持的港股組合在后續港股通交易日開市交易

中集中體現市場反應而造成其價格波動驟然增大，進而導致本基金所持港股組

合在資產估值上出現波動增大的風險。

4）交收制度帶來的基金流動性風險。香港證券市場與內地證券市場在證券

資金的交收期安排上存在差異，香港證券市場實行T+2日（T日買賣股票，資

金和股票在T+2日才進行交收）的交收安排，賣出資金回到本基金人民幣賬戶

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

的周期比內地證券市場要長；此外港股的交收可能因香港出現臺風或黑色暴雨

等發生延遲交易。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金

可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延

后的風險。

5）交易額度限制的風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，港

股通交易實施每日額度限制，如當日額度使用完畢，當日投資者可能無法通過

港股通買入，本基金可能面臨每日額度不足而交易失敗的風險。

6）無法進行交易或交易中斷的風險。香港出現香港聯合交易所規定的停市

情形時，香港證券市場將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股交

易的風險；出現內地證券交易服務公司認定的交易異常情況時，將可能暫停提

供部分或者全部港股通服務，本基金將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交

易的風險。若香港聯合交易所與內地交易所的證券交易服務公司之間的報盤系

統或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申報的交易中

斷風險。

7）匯率風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，港股的買賣是

以港幣報價、人民幣支付，本基金承擔港幣對人民幣匯率波動的風險；同時，

由于在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并不等

于最終結算匯率，最終結算匯率為相關機構日終確定的數值。此外，若因匯率

大幅波動等原因，可能會導致本基金的賬戶透支風險。因此，本基金面臨匯率

波動的不確定性風險，由此可能增加本基金的風險。

8）交易價格受限的風險。港股通標的股票不設置漲跌幅限制，但根據香港

聯合交易所業務規則，適用市場波動調節機制的港股通標的股票的買賣申報可

能受到價格限制。此外，對于適用收市競價交易的港股通標的股票，收市競價

交易時段的買賣申報也將受到價格限制。以上情形可能增加本基金的投資風險。

9）港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險。本基金因所持港股通

標的股票權益分派、轉換、收購等情形或者異常情況，所取得的港股通標的股

票以外的香港聯合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，交易

所另有規定的除外；因港股通標的股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯

合交易所上市股票的認購權利在香港聯合交易所上市的，可以通過港股通賣出，

但不得行權；因港股通標的股票權益分派、轉換或者收購等所取得的非香港聯

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

合交易所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。上述

規則可能增加本基金的投資風險。

10）結算風險。香港結算機構可能因極端情況存在無法交付證券和資金的

結算風險；另外港股通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：

因結算參與人未完成與中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證券被暫

不交付或處置；結算參與人對本基金出現交收違約導致本基金未能取得應收證

券或資金；結算參與人向中國結算發送的有關本基金的證券劃付指令有誤的導

致本基金權益受損；其他因結算參與人未遵守相關業務規則導致本基金利益受

到損害的情況。

11）現金紅利獲得時間有所延后的風險。對于在香港聯合交易所上市公司

派發的現金紅利，由于中國結算需要在收到香港結算派發的外幣紅利資金后進

行換匯、清算、發放等業務處理，投資者通過港股通業務獲得的現金紅利將會

較香港市場有所延后。

12）投資方式受限的風險。本基金通過港股通業務暫不能參與新股發行認

購、超額供股和超額公開配售。

（3）其他可能的風險

因港股通交易當日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報，或者發生證

券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股

通服務，或者發生其他影響通過股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情

形，本基金可能發生拒絕或暫停申購，暫停贖回或延緩支付贖回款的情形，可

能影響投資人的申購以及份額持有人的贖回。

（4）本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部

分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投

資港股，存在不對港股進行投資的可能。

8、參與轉融通證券出借業務的風險

（1）信用風險

本基金在參與轉融通證券出借業務中，由于交易對手違約而導致無法按期

償付本金、利息等證券相關權益，返還證券，導致基金資產損失的風險。

（2）市場風險

轉融通出借收益按照證券當日收市后市值、融出日（或展期日）費率和實

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

際出借天數計算，因此可能面臨證券市值波動、費率變動而導致的市場風險。

（3）提前或延遲了結風險

證券出借期間，如發生標的證券范圍調整、標的證券暫停交易、標的證券

對應的上市公司被以終止上市為目的進行收購、終止上市等情況，可能面臨合

約提前了結或延遲了結的風險。

（4）跟蹤誤差風險

對于指數型組合，當組合發生大額贖回或市場大幅波動時，存在由于轉融

通出借證券無法提前了結并變現，單一股票占比被動上升而導致組合跟蹤誤差

擴大的風險。

（5）法律合規風險

在轉融通證券出借過程中，由于違反相關監管法規，從而受到監管部門處

罰的風險，主要包括業務超出監管機關規定范圍、風險控制指標超過監管部門

規定閥值等。

9、參與融資業務的風險

本基金可參與融資業務。融資業務除具有普通證券交易所具有的政策風險、

市場風險、信用風險、系統風險等各種風險外，因融資業務的杠桿效應，本基

金的凈值可能表現出更大的波動性，投資者有機會獲得較大的收益，也有可能

蒙受巨大損失。

10、股票期權投資風險

本基金可投資股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、保證金風險、

信用風險和操作風險等。

（1）市場風險指由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。

（2）保證金風險指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭

寸所要求的保證金而帶來的風險。

（3）信用風險指交易對手不愿或無法履行契約的風險。

（4）操作風險則指因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期事

件所導致的損失。

11、投資可轉換債券和可交換債券的特定風險

可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格

將持有的債券轉換為普通股票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

可轉換債券和可交換債券既面臨發行人無法按期償付本息的信用風險，也面臨

二級市場價格波動的風險。另外，可轉債和可交換債一般具有強制贖回等條款，

可能會增加相應的風險。

12、投資資產支持證券的特定風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是指在全國銀行間債券交易市

場或證券交易所交易的、符合相關法規規定的信貸資產支持證券和企業資產支

持證券類品種。資產支持證券在國內市場處于發展初期階段，可能具有低流動

性、高收益性的特征，并存在一定的投資風險，包括：信用風險、利率風險、

流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。

（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不

一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資

比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金

的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）

根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法可

能不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述

也可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受

能力與產品風險之間的匹配檢驗。

（八）其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意并履行適當程序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議在表決通過之日起生

效，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案，決議生效后依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，在履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除

外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決

方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人或臨時基金管理人組織基金財產清算小組

并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人或臨時基

金管理人、基金托管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證

監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財

產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計，

聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會派出機構備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為不超過6個月。但因本基金所持證券的流動性受

到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券

法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會

派出機構備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會派

出機構備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應

當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

規規定的最低期限。

（八）本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

本基金基金合同終止的，本基金財產應清理、估價，但可根據屆時有效的相關

規定，基金財產不予變現和分配，并直接過戶至合并后的基金。本基金的債權

債務由合并后的基金享有和承擔。本基金清算的其他事項參照前述約定執行。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十八、基金合同內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利與義務

1、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準

的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資人的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并

獲得《基金合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申

請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀機構或其他為

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資計劃和非交易過戶等的業務規則；

17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

6）除依據《基金法》《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的價格；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，

不向他人泄露，但向審計、法律等外部專業顧問提供必要信息以及應監管機構、

司法機構等有權機關的要求披露及法律法規、監管政策另有規定的除外；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15）依據《基金法》《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大

會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不少于法律法規規定的期限；

17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資人能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持

有人利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款

利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金托管人的權利與義務

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準

的其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等

投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管

理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》《基金合同》《托管協議》及其他有關規定外，不得

利用基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管基金管理人提供的由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大

合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶及本基金投

資所需的其他賬戶，按照《基金合同》及《托管協議》的約定，根據基金管理

人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

7）保守基金商業秘密，除《基金法》《基金合同》《托管協議》及其他有

關規定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向

審計、法律等外部專業顧問提供必要信息以及應監管機構、司法機構等有權機

關的要求披露及法律法規、監管政策另有規定的除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金

份額累計凈值、基金份額申購、贖回價格；

9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》及《托管協議》

的規定進行；如果基金管理人有未執行《基金合同》及《托管協議》規定的行

為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法

律法規規定的期限；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

15）依據《基金法》《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人

大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》及《托管協議》的規定監督基金管理人

的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》或《托管協議》導致基金財產損失時，應承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有

人利益向基金管理人追償；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接

受，基金投資人自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有

人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條

件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息

披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用，并

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

主動查詢交易申請的確認情況；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供信息，以及不時的更新和補充，

并保證其真實、準確、完整；

10）知悉并持續關注基金管理人官方網站（www.ehuataifund.com）不時披

露的個人信息處理相關政策；

11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權

代表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的同一類

別每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，除法律法規、基金合同或中國證

監會另有規定外，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調高銷售服務費率；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

（2）在不違反法律法規和《基金合同》約定以及對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

無需召開基金份額持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收?。?
2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、調低銷售服務費率，或變更收

費方式；

3）增加、減少或調整基金份額類別設置，或調整基金份額分類辦法及規則

等；

4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許

可的范圍內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托

管等業務規則；

7）基金管理人在履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

8）若將來本基金管理人推出同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基

金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可將本基金轉換為該基金的聯接

基金并相應修改《基金合同》；

9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集；

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合；

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人

應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基

金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提

議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具

書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合；

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求

召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合

計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提

前30日報中國證監會派出機構備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持

有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾；

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通

知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及

其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管

理人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則

應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監

督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，不影

響表決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、中

國證監會允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定?；鸸芾?
人、基金托管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委

派代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份

額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。

現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資

料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的1/2（含1/2）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書

面形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

公布相關提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照

會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理

人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的1/2（含1/2）；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持

有人大會可通過網絡、電話、短信或其他方式召開，基金份額持有人也可以采

用網絡、電話、短信或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話、短信或其他

方式授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知

中列明。

（4）參加基金份額持有人大會的基金份額持有人的基金份額低于上述第

（1）項2）或第（2）項3）規定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有

人大會召開時間的三個月以后、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份

額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會，應當有代表權益登記日1/3以

上（含1/3）基金份額的基金份額持有人或其代理人參加，方可召開。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大

修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基

金合并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交

基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改

應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公

布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主

持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持

有人和代理人所持表決權的1/2以上（含1/2）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓

名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委

托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的1/2以上（含1/2）通過方為有效；除下列第（2）項所規定的須以特別

決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所

持表決權的2/3以上（含2/3）通過方可做出。除法律法規、監管機構另有規定或

基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、

終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

交符合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，

表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛

盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金

份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金

管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議

開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任

監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場

公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，

可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重

新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基

金托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督

下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有

人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金

管理人、基金托管人均有約束力。

9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有

人和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若

相關基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額

持有人持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相

關基金份額10%以上（含10%）；

（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益

登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份

額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含

二分之一）；

（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額

小于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有

人大會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額

持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參

與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以

上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主

持人；

（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二

分之一以上（含二分之一）通過；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的

三分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或

監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或法律法規新增基金份額持有人

大會機制的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部

分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有

人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法

規規定和本基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金

管理人和基金托管人同意并履行適當程序后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議在表決通過之日起

生效，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案，決議生效后依照《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，在履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除

外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決

方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

（4）本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金的；

（5）《基金合同》約定的其他情形；

（6）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人或臨時基金管理人組織基金財產清算小

組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人或臨時

基金管理人、基金托管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國

證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘

請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會派出機構備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為不超過6個月。但因本基金所持證券的流動性

受到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基

金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券

法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會

派出機構備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會派

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

出機構備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應

當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法

規規定的最低期限。

8、本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起本基

金基金合同終止的，本基金財產應清理、估價，但可根據屆時有效的相關規定，

基金財產不予變現和分配，并直接過戶至合并后的基金。本基金的債權債務由

合并后的基金享有和承擔。本基金清算的其他事項參照前述約定執行。

（四）爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切

爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿

易仲裁委員會，上海國際經濟貿易仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則進

行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的，并對各方當事人均有約束

力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠

實、勤勉、盡責地履行《基金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法

權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺地區法律）

管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機

構的辦公場所和營業場所查閱。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

十九、托管協議的內容摘要

（一）托管協議當事人

1、基金管理人

名稱：華泰保興基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號3810室

辦公地址：上海市浦東新區博成路1101號華泰金融大廈9層

法定代表人：楊平

成立時間：2016年7月26日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監許可〔2016〕1309號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣貳億肆仟萬元整

存續期間：持續經營

2、基金托管人

名稱：平安銀行股份有限公司

注冊住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號

法定代表人：謝永林

成立日期：1987年12月22日

批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行，銀復〔1987〕365號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：19,405,918,198元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可〔2008〕1037號

聯系電話：（0755）88674238

經營范圍：辦理人民幣存、貸、結算、匯兌業務；人民幣票據承兌和貼現；

各項信托業務；經監管機構批準發行或買賣人民幣有價證券；外匯存款、匯款；

境內境外借款；在境內境外發行或代理發行外幣有價證券；貿易、非貿易結算；

外幣票據的承兌和貼現；外匯放款；代客買賣外匯及外幣有價證券，自營外匯

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

買賣；資信調查、咨詢、見證業務；保險兼業代理業務；黃金進口業務；經有

關監管機構批準或允許的其他業務。

（二）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范

圍、投資對象進行監督。

本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為了

更好地實現投資目標，本基金還可以投資于依法發行上市的非成份股（包括主

板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、港股

通標的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票

據、地方政府債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、

短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、債券回

購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場

工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規和基金合同的約定，參與融資融券業務中的融資業

務及轉融通證券出借業務。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地

調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的

比例不低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現

金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；每個

交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金

后，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的

5%，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履

行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資比

例進行監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：

（1）本基金股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例不低于80%，其中

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，投

資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%；

（2）本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約

需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在

一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款

等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港

同時上市的A+H股合并計算）不超過基金資產凈值的10%；完全按照標的指數

的構成比例進行投資的部分不受此條款規定的比例限制；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司

發行的證券（同一家公司在境內和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過

該證券的10%；完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此條款規定

的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

15%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原

始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在

評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的

總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）若本基金參與國債期貨、股指期貨交易，應當遵循下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

產（不含質押式回購）等；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關約定；

6）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過本

基金資產凈值的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過本基

金持有的債券總市值的30%；

8）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合《基金合同》關于債券投

資比例的有關約定；

9）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（12）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有

一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發

行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照標的指數

的構成比例進行投資的部分不受此條款規定的比例限制；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產

凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）若本基金參與融資業務，在任何交易日日終，持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（17）若本基金參與轉融通證券出借業務，應當符合以下要求：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以

上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素

致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（18）若本基金參與股票期權交易，依據下列標準建構組合：

1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的

10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應

持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等

價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值

按照行權價乘以合約乘數計算；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與

境內上市交易的股票合并計算；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）和（17）項另有約定外，因證券/

期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的

指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

如果法律法規對上述投資比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法

律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告，無需經基金份額持有人

大會審議。如本基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規定

為準。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，通過事后監督

方式對基金管理人基金投資禁止行為進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基

金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，

并按法律法規予以披露，但法律法規另有規定的除外。重大關聯交易應提交基

金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕?
會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

根據法律法規有關基金從事關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應

事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重大利害關系的公

司名單及有關關聯方發行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸熑未_保關

聯交易名單的真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后的名單發送給對

方。基金托管人的關聯方名單以其對外公開披露的信息為準。

4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進

行交易，并負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛，基金托管人不承擔

由此造成的相應法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管

理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以

對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資中

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

期票據進行監督。

6、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人選擇存款銀行進行監督?；鹜顿Y銀行定期存款的，基金管理人應根據法

律法規的規定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，

并及時提供給基金托管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手

是否符合有關規定進行監督。對于不符合規定的銀行存款，基金托管人可以拒

絕執行，并通知基金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業

務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險?；?
托管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協議、

賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

7、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈

值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及

收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績

表現數據等進行監督和核查。

8、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反

法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督

和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅占皶r核對并以書面形式給

基金托管人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原

因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管

人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜?
管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

9、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本

托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應

在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基

金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基

金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

10、若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理

人，由此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義務后，予

以免責。

11、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無

正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金托管人的業務核查

1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基

金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、債券托管

賬戶、期貨結算賬戶及投資所需的其他賬戶、復核基金管理人計算的基金資產

凈值、各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值、根

據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通

知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管

人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交

相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復

基金管理人并改正。

3、基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o

正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，

基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

（2）基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出

的合法合規指令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

（3）基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、債券托管

賬戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，分賬管理，獨立

核算，確?；鹭敭a的完整與獨立。

（5）基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保

管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

（6）對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事

人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基

金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失

的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管人對此不

承擔相應責任，但應當提供必要的協助。

（7）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金財產。

2、基金募集期間及募集資金的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應存于“基金募集專戶/基金認購專戶”。

該賬戶由基金管理人開立并管理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金

額、基金份額持有人人數符合《基金法》《運作辦法》等有關規定后，基金管

理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時

在規定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行

驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會

計師簽字方為有效。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規

定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

3、基金銀行賬戶的開立和管理

（1）基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

（2）基金托管人根據有關規定以本基金的名義在其營業機構開立銀行賬戶

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（亦稱“托管賬戶”、“基金資金賬戶”），并根據基金管理人合法合規的指

令辦理資金收付?；鸸芾砣耸跈嗷鹜泄苋宿k理本基金銀行賬戶的開立、銷

戶、變更工作，本基金銀行賬戶無需預留印鑒，具體按基金托管人要求辦理。

基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的

任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公

司為基金開立基金托管人與本基金聯名的證券賬戶。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，

亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資

產的管理和運用由基金管理人負責。

（4）基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結

算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金等的收取按照中

國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

（5）若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事

其他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則

基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

5、債券托管賬戶的開立和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限

責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司根據有關規定以本基金的名義

為基金開立債券托管賬戶，并代表本基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸?
理人和基金托管人共同代表本基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

6、期貨結算賬戶的開立和管理

基金托管人、基金管理人應當代表本基金，按照相關規定開立期貨結算賬

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

戶、期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交易編碼。期貨結算賬戶名稱、

期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。

7、其他賬戶的開立和管理

（1）因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的

規定開立，在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶

按有關規定使用并管理。

（2）法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

8、基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人

的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金

托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人

共同辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券不承擔保

管責任。

9、與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代

表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托

管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關

的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業

務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有

一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法規的規定。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同

原件核對一致的并加蓋授權業務章的合同傳真件或復印件，未經雙方協商或未

在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

（五）基金資產凈值計算和會計核算

1、基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

（1）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值。各

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金份額的基金資

產凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后

第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回

情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金

份額累計凈值，并按規定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延

遲計算或公告。

（2）復核程序

基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，

將基金資產凈值、各類基金份額凈值及各類基金份額累計凈值結果發送基金托

管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

（3）根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金

管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金

有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的

意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

2、基金資產估值方法和特殊情形的處理

（1）估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、

股票期權合約、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（2）估值方法

本基金按以下方式進行估值：

1）證券交易所的有價證券的估值

A、交易所上市交易的權益類證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價

（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化

或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影

響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價值；

B、交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（基金合同另有規

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

定的除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行

估值；

C、交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（基金合同另有規定

的除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或

推薦估值全價進行估值；

D、對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦

估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長

待償期所對應的估值全價進行估值；

E、交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權

的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值，估值

日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日收盤

價作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價加計估值日

每百元稅前應計利息作為估值全價進行估值，估值日沒有交易的，且最近交易

日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日收盤價加計估值日每百元稅前應

計利息作為估值全價進行估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公

允價值；

F、交易所未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的有價證券，采用在當前

情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

2）全國銀行間市場的有價證券的估值

A、銀行間市場交易的不含權固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

B、銀行間市場交易的含權固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全

價進行估值；

C、對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦

估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的，按照長

待償期所對應的估值全價進行估值；

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

D、銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益品

種，采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術

確定其公允價值。

3）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

A、送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估

值；

B、首次公開發行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值；

C、在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5）本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。

6）股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

7）國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

8）股票期權合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9）回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應付利息。

10）銀行存款和備付金金額以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

11）本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管

部門和行業協會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

12）估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀

行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價或其他可以反映公允價值的匯率為準。

若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更，或市場上出現更為公允、更

適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致后可根據實際情

況調整本基金的估值匯率，無需召開基金份額持有人大會。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

13）稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互

通機制涉及的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金

將按權責發生制原則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際

交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日

進行相應的估值調整。

14）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格

估值。

15）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監

管部門、自律規則的規定。

16）基金管理人可基于保護基金份額持有人利益的原則，履行法定程序后

啟用側袋機制。

17）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

（3）特殊情形的處理

1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第14）、15）項進行估值時，所

造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2）由于證券/期貨交易場所、指數編制機構及登記結算公司發送的數據錯

誤及第三方估值機構提供的估值數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變

更等，以及其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、

適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估

值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人

應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（4）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并

披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

3、基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值

錯誤。

4、暫停估值的情形

（1）基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值

時；

（3）當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人

協商確認后，基金管理人應當暫?；鸸乐担?
（4）法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其它情形。

5、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

6、基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人獨立

地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊?；鹜泄苋税匆幎ㄖ谱飨嚓P賬冊并與

基金管理人核對。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以

基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而

影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

7、基金財務報表與報告的編制和復核

（1）財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

（2）報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。

核對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據

完全一致。

（3）財務報表的編制與復核時間安排

1）報表的編制

基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上，基金招募說明

書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次；基金產品資料概要的

信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概

要并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點，基金產品資料概要其他

信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將

年度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；?
金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期

報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上?；鸸?
理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金合同

生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度

報告。

2）報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金

托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人

應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

8、基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金

托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金

管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法律法規

規定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

基金托管人依法編制中期報告和年報前有向基金管理人搜集資料的權利，

基金管理人應在收到基金托管人通知后將有關資料送交基金托管人，不得無故

拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所

保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密

義務。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

（七）托管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，

其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應依據法

律法規規定履行相關程序。

2、基金托管協議終止的情形

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的

職務，而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

（3）基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的

職務，而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

3、基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

（八）爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商解決，協商不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會

屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對雙

方當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼

續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區

和臺灣地區的有關規定）管轄并從其解釋。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

二十、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基

金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容

如下：

（一）呼叫中心電話服務

呼叫中心自動語音系統提供7×24小時的自動語音服務和查詢服務，客戶可

通過電話收聽基金份額凈值，自助查詢基金賬戶余額和交易信息等。

客戶服務中心的人工坐席服務時間為每周一至周五9：00—17：00（法定節

假日及因此導致的證券交易所休市日除外）。

客戶服務電話：400-632-9090

（二）持有人交易資料寄送服務

1、交易確認單

每次交易結束后，投資人可在T+2個工作日后通過銷售機構的網點或以銷

售機構規定的其他方式查詢和打印確認單，或在T+1個工作日后通過基金管理

人客戶服務電話、公司網站查詢交易確認情況。基金管理人不向投資人寄送交

易確認單。

2、電子對賬單

每月結束后，基金管理人向所有訂閱電子郵件對賬單的投資人發送電子郵

件對賬單。

投資人可以在認購/申購基金時選擇訂閱；或直接撥打客戶服務電話（400-

632-9090）訂閱。

（三）投訴受理服務

投資人可以通過基金管理人提供的網上投訴欄目、呼叫中心自動語音留言、

呼叫中心人工坐席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所

提供的服務進行投訴。

對于工作日期間受理的投訴，原則上是及時回復，對于不能及時回復的投

訴，基金管理人將盡快做出回復。對于非工作日提出的投訴，原則上順延至下

一工作日當日或次日回復。

客服郵箱：fund_service@ehuatai.com

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

二十一、其他應披露事項

本招募說明書如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規協商

解決。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

二十二、招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場所，

投資人可在辦公時間查閱；投資人在支付工本費后，可在合理時間內取得上述

文件復制件或復印件。招募說明書條款及內容應以招募說明書正本為準。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（www.ehuataifund.com）查閱和

下載招募說明書。

華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書

二十三、備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

（一）中國證監會準予華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金募集注

冊的文件

（二）《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金基金合同》

（三）《華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）關于申請募集注冊華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金的法

律意見

（七）中國證監會要求的其他文件

華泰保興基金管理有限公司

二〇二五年十月九日


              
                
               華泰保興中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf