英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書
2025-12-03 文字大小【小中大】【打印】
            
              英大上證科創板綜合指數增強型發起式

證券投資基金招募說明書

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：恒豐銀行股份有限公司

2025年12月

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書

重要提示

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）

于2025年11月10日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

證監許可〔2025〕2500號文準予公開募集。

英大基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”）保證本

招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金經中國證監會注冊，但中國證監會

對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，

也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資人在

投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風

險，包括：市場風險、信用風險及違約風險、流動性風險、技術風險、操作風險、

管理風險、合規風險、本基金的特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。本基金是一只股票指數

增強型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金及貨幣市場基

金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數

相似的風險收益特征。投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制

機構停止服務、成份股停牌或違約等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭

示”部分。投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的基金合

同、招募說明書及基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，

自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金的標的指數為上證科創板綜合指數，其編制方案如下：

1、樣本選取方法

（1）樣本空間

指數樣本空間由科創板上市的股票和紅籌企業發行的存托憑證組成。ST、

*ST證券除外。

（2）選樣方法

選取樣本空間內所有證券作為指數樣本。

2、指數計算

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指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本總市值/除數×1000

其中，總市值＝∑(證券價格×發行股本數)。除數在樣本除息等情況時予以

修正，具體參見指數計算與維護細則。

3、指數樣本調整

上市以來日均總市值排名在科創板前10位的證券于上市滿三個月后計入指

數，其他證券于上市滿一年后計入指數。樣本被實施風險警示的，從被實施風險

警示措施次月的第二個星期五的下一交易日起將其從指數樣本中剔除；被撤銷風

險警示措施的證券，從被撤銷風險警示措施次月的第二個星期五的下一交易日起

將其計入指數。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合

并、分拆、停牌等情形的處理，參照指數計算與維護細則處理。

有關標的指數具體編制方案及成份股詳細信息詳見中證指數有限公司，網

址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金資產如投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市

場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風

險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表

現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收

益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港

休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動

性風險）等。具體風險詳見本招募說明書“風險揭示”部分。本基金可根據投資

策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的

股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資于港股

通標的股票。

本基金將股指期貨納入到投資范圍當中，股指期貨采用保證金交易制度，由

于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價、指數微小的變動就可能會

使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規

定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

本基金將國債期貨納入到投資范圍當中，國債期貨是一種金融合約。投資于

國債期貨需承受市場風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨采用保證金交易

制度，當相應期限國債收益率出現不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大

損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，

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按規定將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具，其向

投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債

券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所

產生的現金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的

風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等，由此可能造

成基金財產損失。

本基金可投資國內依法發行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的

境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發行

人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。具體風險詳見

招募說明書“風險揭示”部分。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，

選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證。

本基金可投資于科創板股票，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以

及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于流動性風險、退市風險、股價

波動風險等。具體風險詳見招募說明書“風險揭示”部分。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見本招募說明書“側袋機制”等章節。側袋

機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申

購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特

定風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績

并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自

負”原則，在投資者做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資

風險，由投資者自行負責。

本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人

員除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過

程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機

構另有規定的，從其規定。

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

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目錄

第一部分緒言..................................................6

第二部分釋義..................................................7

第三部分基金管理人...........................................13

第四部分基金托管人...........................................27

第五部分相關服務機構.........................................31

第六部分基金的募集...........................................33

第七部分基金合同的生效.......................................39

第八部分基金份額的申購與贖回.................................41

第九部分基金的投資...........................................54

第十部分基金的財產...........................................63

第十一部分基金資產的估值.....................................64

第十二部分基金的收益與分配...................................71

第十三部分基金的費用與稅收...................................73

第十四部分基金的會計與審計...................................76

第十五部分基金的信息披露.....................................77

第十六部分側袋機制...........................................85

第十七部分風險揭示...........................................89

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............104

第十九部分基金合同的內容摘要................................106

第二十部分基金托管協議的內容摘要............................143

第二十一部分對基金份額持有人的服務..........................166

第二十二部分其他應披露事項..................................168

第二十三部分招募說明書的存放及其查閱方式....................169

第二十四部分備查文件........................................170

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書

第一部分緒言

《英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金招募說明書》（以下

簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據《中華人民共和國民法典》（以

下簡稱“《民法典》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基

金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷

售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦

法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披

露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡

稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號—

—指數基金指引》及其他有關法律法規的規定以及《英大上證科創板綜合指數增

強型發起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金

（以下簡稱“本基金”或“基金”）的投資目標、投資策略、風險、費率等與投

資人投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應當仔細閱讀本招

募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證券監督管理委員會

（以下簡稱“中國證監會”）注冊?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權利、

義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有

人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；?
金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

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第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金

2、基金管理人：指英大基金管理有限公司

3、基金托管人：指恒豐銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《英大上證科創板綜合指數增強型發起式

證券投資基金基金合同》及對其的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《英大上證科創

板綜合指數增強型發起式證券投資基金托管協議》及對其的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金

招募說明書》及對其的更新

7、基金份額發售公告：指《英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投

資基金基金份額發售公告》

8、基金產品資料概要：指《英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投

資基金基金產品資料概要》及其更新

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

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施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機

關對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進

行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者、發起

資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的

合稱

23、發起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件而募集、

運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指

基金管理人員工中依法具有基金經理資格者，包括但不限于本基金的基金經理，

同時也可以包括基金經理之外的投研人員，下同）等人員承諾認購一定金額并持

有一定期限的證券投資基金

24、發起資金：指用于認購發起式基金且資金來源于基金管理人的股東資金、

基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起

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資金認購本基金的金額不低于1,000萬元人民幣，且發起資金認購的基金份額持

有期限自基金合同生效之日起不低于三年，如相關法律法規以及監管部門有新規

定的，從其規定

25、發起資金提供方：指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基

金份額持有期限不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管

理人員或基金經理等人員

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務

28、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理

基金銷售業務的機構

29、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

30、登記機構：指辦理登記業務的機構或基金份額登記機構。本基金的登記

機構為英大基金管理有限公司或接受英大基金管理有限公司委托代為辦理登記

業務的機構

31、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

32、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份

額變動及結余情況的賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

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36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若

本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實

際情況決定本基金是否開放基金份額申購、贖回等業務，具體以屆時提前發布

的公告為準）

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

42、《業務規則》：指《英大基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是

規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理

人、銷售機構和投資人共同遵守

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

46、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

47、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

48、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

49、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

50、元：指人民幣元

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51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

52、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

53、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

54、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

55、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

56、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金

管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站，以下簡稱“規定

網站”）等媒介

57、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

58、基金份額的類別：指根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同

將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，分別計算和公告基

金份額凈值和基金份額累計凈值。本基金基金份額類別分為A類基金份額和C類

基金份額

59、A類基金份額：在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再

從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額

60、C類基金份額：從本類別基金資產中計提銷售服務費，并在投資人認購

/申購基金時不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額

61、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受限資產，如未來法律

法規變動，基金管理人在履行適當程序后，可對上述流動性受限資產范圍進行調

整

62、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

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資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法

權益不受損害并得到公平對待，如未來法律法規變動，基金管理人在履行適當程

序后，可對前述擺動定價機制的定義進行調整

63、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

64、標的指數：指上證科創板綜合指數及其未來可能發生的變更，或基金管

理人按照基金合同約定更換的其他指數

65、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導

致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準

備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確

定性的資產

66、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件，包括但不限于地震、臺風、水災、火災、戰爭、瘟疫、社會動亂、非一方過

錯情況下的電力和通訊故障、系統故障、設備故障、網絡黑客攻擊以及中國證監

會、證券/期貨交易所、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會規定的其他

情形

67、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務

平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期

歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

68、內地與香港股票市場交易互聯互通機制：指內地證券交易所分別和香

港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）建立技術連接，使內

地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定范圍內的對方交易

所上市的股票

69、港股通：指內地投資者委托內地證券公司，經由內地證券交易所設立

的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定范圍內的香港聯

合交易所上市的股票

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

公司名稱：英大基金管理有限公司

公司住所：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

郵政編碼：100020

法定代表人：范育暉

聯系人：顧詩

聯系電話：400-890-5288、010-57835666

成立時間：2012年8月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2012〕759號

組織形式：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：11.46億元人民幣

存續期間：持續經營

二、基金管理人基本情況

英大基金管理有限公司（以下簡稱“英大基金”或“公司”）成立于2012

年8月17日，注冊資本金11.46億元。

作為央企控股的公募基金公司，英大基金長期以來積極踐行金融為民的服務

宗旨，堅持服務實體經濟的發展定位，堅持服務主責主業、服務產融結合、服務

國家發展大局，持續拓寬科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融

的廣度和深度，積極推進高質量、差異化、可持續發展，致力于為客戶提供卓越

的資產管理服務。

公司始終堅持把黨的政治建設擺在首位，堅持聚焦高質量發展，推動黨建與

經營發展深度融合，以高質量黨建引領保障公司業務高質量發展。

截至2025年9月30日，本公司管理英大純債債券型證券投資基金、英大領

先回報混合型發起式證券投資基金、英大現金寶貨幣市場基金、英大國企改革主

題股票型證券投資基金、英大靈活配置混合型發起式證券投資基金、英大策略優

選混合型證券投資基金、英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金、英大睿盛靈活

配置混合型證券投資基金、英大通盈純債債券型證券投資基金、英大安惠純債債

券型證券投資基金、英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金、英大智享

債券型證券投資基金、英大通惠多利債券型證券投資基金、英大穩固增強核心一

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年持有期混合型證券投資基金、英大中證ESG120策略指數證券投資基金、英大

安盈30天滾動持有債券型發起式證券投資基金、英大安益中短債債券型證券投

資基金、英大安悅純債債券型證券投資基金、英大中證同業存單AAA指數7天持

有期證券投資基金、英大通佑純債一年定期開放債券型證券投資基金、英大延福

養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、英大安旸純債

債券型證券投資基金、英大碳中和混合型證券投資基金、英大延福養老目標日期

2035三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、英大延福養老目標日期2055

三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、英大延福養老目標日期2060三年

持有期混合型發起式基金中基金（FOF）、英大延福養老目標日期2045三年持有

期混合型發起式基金中基金（FOF）、英大延福養老目標日期2050三年持有期混

合型發起式基金中基金（FOF）、英大安華純債債券型證券投資基金、英大CFETS0-3

年期政策性金融債指數證券投資基金、英大福鑫穩健養老目標一年持有期混合型

發起式基金中基金（FOF）、英大安瑞6個月定期開放債券型證券投資基金32只

開放式證券投資基金，同時，管理多個特定客戶資產投資組合。

基金管理人與股東之間實行業務隔離制度，股東并不直接參與基金財產的投

資運作。

三、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

喬發棟先生：董事長，自2023年7月7日起任職，研究生學歷，博士學位，

高級會計師?，F任國網英大國際控股集團有限公司黨委委員，國網英大股份有限

公司董事、總經理、黨委副書記。歷任西北電網公司財務部基建財務處處長，西

安凱信實業發展有限公司副總經理、總會計師、工會主席、黨委委員，西安凱信

實業發展有限公司總經理、黨委委員，英大國際信托有限責任公司固有資產管理

部主任、上海業務部總經理，英大國際信托有限責任公司總經理助理兼辦公室（董

監辦）主任、黨組秘書、總經理助理兼風險控制部籌備組組長，英大國際信托有

限責任公司副總經理、總會計師、黨委委員，國網英大股份有限公司副總經理、

黨委委員兼英大匯通商業保理有限公司董事長、黨支部書記，國網雄安商業保理

有限公司執行董事，英大證券有限責任公司董事，國網英大股份有限公司副總經

理、黨委委員。

范育暉先生：董事，自2025年7月21日起任職，研究生學歷，碩士學位。

現任英大基金管理有限公司總經理、黨總支副書記。歷任中國電力信托投資有限

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公司信貸部、證券部職員，天津證券營業部交易部副經理、經理，天津證券營業

部副總經理，北京證券營業部副總經理，中國電力財務有限公司債券基金部副主

任、投資銀行部副主任，上海國電投資有限公司總經理，中國電力財務有限公司

監察室主任、投資銀行部主任、投資管理部主任，華北分公司總經理，英大基金

管理有限公司副總經理、黨總支委員，英大基金管理有限公司總經理、黨總支副

書記兼英大資本管理有限公司執行董事，代行英大基金管理有限公司董事長職責，

英大基金管理有限公司職工董事。

李斌先生：董事，自2025年7月21日起任職，研究生學歷，碩士學位?，F

任國網英大國際控股集團有限公司黨委黨建部（紀委辦公室、巡察辦）主任。曾

在中國電力財務有限公司信貸管理部，國網資產管理有限公司綜合處，國網英大

國際控股集團有限公司辦公室、黨群工作部、銀行業務部、風險管理部、黨委黨

建部等機構、部門任職。

周澤女士：董事，自2025年7月21日起任職，碩士學位。現任國家電網金

融審計中心副主任、國網英大國際控股集團有限公司審計部主任。曾在英大長安

保險經紀有限公司財務部、北京分公司、監察審計部、審計部等多部門任職。

張燦女士：董事，自2025年10月16日起任職，學士學位。現任國網英大

國際控股集團有限公司財務資產部主任。曾在中國電力財務有限公司華北分公司、

風險管理部、財務會計部、信貸管理部、人力資源部，國網英大國際控股集團有

限公司財務資產部、黨委組織部、人力資源部等多部門任職。

張海英女士：職工董事，自2025年7月21日起任職，研究生學歷，碩士學

位?，F任英大基金管理有限公司黨總支委員、工會主席。曾在國家電監會華中監

管局辦公室，英大泰和人壽保險股份有限公司董事會（監事會）辦公室，國網英

大國際控股集團有限公司辦公室、黨群工作部、黨建工作部等機構、部門任職。

賀強先生：獨立董事，自2020年12月28日起任職，本科學歷，學士學位，

教授?，F任中央財經大學金融學院教授、證券期貨研究所終身名譽所長。長期從

事金融與證券的教學和研究工作，具有深厚的金融理論功底和豐富的資本市場實

踐經驗。先后發表論文、論著500余篇，國家級、省部級與其他課題20余項，

出版專著、教材50余部。參與了全國人大財經委《證券法》《基金法》的起草

與修改工作。

宋國良先生：獨立董事，自2020年12月28日起任職，研究生學歷，經濟

學博士?，F任對外經濟貿易大學金融學院教授、對外經濟貿易大學金融產品與投

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資研究中心名譽主任。曾任司法部中國律師事務中心律師，瑞士信貸第一波士頓

投資銀行中國業務副總裁，中國金融學院副教授等職務。

周開國先生：獨立董事，自2024年12月11日起任職，研究生學歷，金融

學博士。現任首都經濟貿易大學金融學院院長，二級教授，博士生導師。曾任中

山大學教授、系主任，國家社科基金重大項目首席專家，教育部哲學社會科學研

究重大課題攻關項目首席專家，國家智庫粵港澳發展研究院研究員，東莞市社科

院特約研究員，第十二屆民盟中央經濟委員會委員，民盟廣東省委第十五屆經濟

委員會副主任、第十六屆經濟委員會主任，民盟廣東省委第十六屆常委等職務。

2、公司高級管理人員

范育暉先生：總經理，自2020年1月7日起任職，研究生學歷，碩士學位。

現兼任英大基金管理有限公司董事、黨總支副書記。歷任中國電力信托投資有限

公司信貸部、證券部職員，天津證券營業部交易部副經理、經理，天津證券營業

部副總經理，北京證券營業部副總經理，中國電力財務有限公司債券基金部副經

理、投資銀行部副主任，上海國電投資有限公司總經理，中國電力財務有限公司

監察室主任、投資銀行部主任、投資管理部主任，華北分公司總經理，英大基金

管理有限公司副總經理、黨總支委員，英大基金管理有限公司總經理、黨總支副

書記兼英大資本管理有限公司執行董事，代行英大基金管理有限公司董事長職責，

英大基金管理有限公司職工董事。

岳喜偉先生：副總經理，自2020年12月8日起任職，研究生學歷，博士學

位?，F兼任英大基金管理有限公司首席信息官、財務負責人、黨總支委員、深圳

分公司總經理。歷任中共山東省委黨?！缎畔⑴c資料》編輯部編輯，國家電網公

司金融資產管理部合規與風險處四級職員，國網資產管理有限公司合規與風險處

四級職員，英大國際控股集團有限公司風險管理部四級職員，國網英大國際控股

集團有限公司風險管理部高級經理、風險管理部總監、風險管理部主任助理、審

計部主任助理、審計部副主任，英大基金管理有限公司總經理助理兼財務總監，

英大基金管理有限公司總經理助理兼財務總監、產品市場部總經理、工會主席，

英大基金管理有限公司副總經理兼財務負責人、產品市場部總經理、工會主席。

張大錚先生：副總經理，自2020年12月8日起任職，研究生學歷，碩士學

位?，F兼任英大基金管理有限公司黨總支委員、基金經理、北京分公司總經理。

歷任中銀國際證券有限責任公司高級分析員，中國國際金融有限公司固定收益部

副總經理、資產管理部副總經理，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司助理總經理、

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固定收益投資部總監，民生基金管理有限公司（籌）副總裁，英大基金管理有限

公司總經理助理（投資總監）兼固定收益部總經理、基金經理，英大基金管理有

限公司副總經理兼固定收益部總經理、基金經理。

黨晶先生：副總經理，自2022年3月11日起任職，研究生學歷，博士學位。

現兼任英大基金管理有限公司黨總支委員、基金經理、北京英大資本管理有限公

司董事。歷任國網資產管理有限公司發展策劃部職員，國網英大國際控股集團有

限公司投資管理部經理，深圳英大資本管理有限公司能源及軍工部總經理，英大

基金管理有限公司機構業務部、專戶投資部總經理，北京英大資本管理有限公司

總經理，英大基金管理有限公司總經理助理，副總經理兼英大基金管理有限公司

北京分公司總經理、深圳分公司總經理、北京英大資本管理有限公司執行董事。

3、督察長

劉康喜先生：督察長，自2019年10月14日起任職，研究生學歷，碩士學

位?，F兼任英大基金管理有限公司黨總支委員。歷任中共北京市懷柔區紀委、監

察局，北京市法律援助中心，中國證監會北京監管局，英大基金管理有限公司監

察稽核部副總經理（主持工作）、監察稽核部總經理、督察長兼監察稽核部總經

理、北京英大資本管理有限公司監事。

4、基金經理

張媛女士，研究生學歷，博士學位。2014年7月參加工作，2016年9月加

入英大基金，現任公司權益投資部總經理助理、基金經理。歷任中國國際期貨有

限公司資產管理部高級量化策略研究員、投資經理助理，英大基金管理有限公司

權益投資部基金經理助理。管理英大策略優選混合型證券投資基金、英大睿盛靈

活配置混合型證券投資基金、英大國企改革主題股票型證券投資基金、英大中證

ESG120策略指數證券投資基金、英大碳中和混合型證券投資基金。

5、投資決策委員會委員名單

公司的投資決策委員會成員姓名及職務如下：

（1）公募基金固收業務投資決策委員會

主任委員：岳喜偉

聯席主任委員：張大錚

一般委員：劉家睿、孫瑩賀、陳暢、張睿

秘書：趙濟民

上述人員之間無近親屬關系。

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（2）公募基金權益業務投資決策委員會

主任委員：黨晶

一般委員：劉家睿、陳暢、劉宇斌、張媛、邵楠

秘書：魚翔

上述人員之間無近親屬關系。

四、基金管理人的權利和義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的認購費、申購

費、調低贖回費、銷售服務費等其他費用，或在對現有基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下變更收費方式；

（5）銷售基金份額；

（6）按照規定召集基金份額持有人大會；

（7）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（8）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（9）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（10）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（11）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（13）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

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（14）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶等的業務規則；

（18）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務；

（19）委托證券經紀商在證券交易所進行各類證券交易、證券交收，以及相

關證券交易的資金交收等證券經紀服務。證券經紀服務的相關權利、義務，由基

金管理人與證券經紀商簽訂的《證券經紀服務協議》約定為準；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金資產凈值，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

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（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露（但向監管機構、司法機關或因審計、法律等向外部專業顧問提供的

情況除外）；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

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基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

五、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾

建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》

行為的發生。

2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦

法》的行為，并承諾建立健全的內部風險控制制度，采取有效措施，防止下列行

為的發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待基金管理人管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，基金財產不得用于下列投資

或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

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基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不受上述限制或按調整后的規定執行。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用基金財產或職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（5）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

六、基金管理人的風險管理和內部控制體系

1、風險管理理念與目標

（1）確保合法合規經營；

（2）防范和化解風險；

（3）提高經營效率；

（4）保護投資者和股東的合法權益。

2、風險管理措施

（1）建立健全公司組織架構；

（2）樹立監察稽核功能的權威性和獨立性；

（3）加強內控培訓，培養全體員工的風險管理意識和監察文化；

（4）制定員工行為規范和紀律程序；

（5）建立崗位分離制度；

（6）建立危機處理和災難恢復計劃。

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3、風險管理和內部控制的原則

（1）全面性原則。風險管理是公司經營管理的重要組成部分，也是業務運

作體系及日常業務流程中不可或缺的因素，風險管理必須覆蓋公司的所有部門和

崗位，涵蓋所有風險類型并貫穿于所有業務流程和業務環節。

（2）獨立性原則。公司應設立相對獨立的風險控制職能部門，負責評估、

監控、檢查和報告公司風險控制狀況，并具有相對獨立的匯報路線。

（3）權責匹配原則。公司的董事會、管理層和各個部門應當明確各自在風

險管理體系中享有的職權及承擔的責任，做到權責分明，權責對等。

（4）一致性原則。公司在建立全面風險管理體系時，應確保風險管理目標

與戰略發展目標的一致性。

（5）前瞻性原則。及時主動認識、適應外部經營形勢的新變化，對風險變

化趨勢做出前瞻性預判，引導業務穩健運行。

4、內部控制體系

（1）內部控制的組織架構

1）董事會風險管理與審計委員會：負責對公司基金業務運作的合法性、合

規性進行檢查和評估；及時發現公司經營過程中存在的問題及不規范的行為和事

項，按照公司章程的規定予以記錄、評估及報告；對公司監察稽核制度的有效性

進行評價；監督公司的財務狀況，審查公司的財務報表，評估公司的財務表現，

保證公司的財務運作符合法律的要求和通行的會計標準；對公司風險管理制度進

行評價，草擬公司風險管理戰略，對公司風險管理制度的實施進行檢查，評估公

司風險管理狀況；董事會授予的其他職權。

2）風險控制委員會：貫徹執行公司風險管理制度，并對公司經營管理和運

營過程中存在的風險隱患或出現的風險問題進行管理和控制。審議風險管理職責

分工和運行機制情況，如風險控制重要流程等；審議具體風險管理制度；審議風

險管理年度工作計劃，風險管理策略和風險應對策略等重大事項；審議風險偏好、

風險容忍度以及重大風險限額的具體執行方案等；審議內部控制與風險管理相關

報告等；審議公司各項業務所涉及的各類重大風險，對重大事件、重大決策和重

要業務流程的風險進行評估，審議重大風險的解決方案；識別和評估新產品、新

業務的新增風險，并制定控制措施。關注內控機制薄弱環節和可能給公司帶來重

大損失的事件，提出控制措施和解決方案；組織和統籌協調全面風險管理工作，

聽取公司運營管理各業務條線的業務匯報,對公司各業務條線存在風險事項進行

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討論并提出解決意見建議，指導、協調和監督各職能部門和各業務條線開展風險

管理工作，實施風險應對方案；協調開展風險管理工作評價。

3）投資決策委員會：投資決策委員會是公司投資管理的最高決策機構，負

責制定投資的投資目標、總體計劃、投資策略等重大事項的決策，確定對基金經

理/投資經理的授權，審批超過基金經理/投資經理投資權限的投資計劃。投資決

策委員會由公募基金投資決策委員會和私募資產管理業務投資決策委員會組成。

公募基金投資決策委員會包括公募基金固收業務投資決策委員會、公募基金權益

業務投資決策委員會、公募基金FOF業務投資決策委員會，分別是公司公募基金

固收業務投資管理、公募基金權益業務投資管理、公募基金FOF業務投資管理的

最高決策機構。私募資產管理業務投資決策委員會是公司私募資產管理業務的最

高決策機構。

4）督察長：督察長堅持原則、獨立客觀，以保護基金份額持有人利益為根

本出發點，公平對待全體投資人。督察長的主要職責為：對公司經營和管理、基

金運作遵規守法、風險控制情況進行內部監控和檢查；對公司各項制度的合法合

規性及公司內部控制制度的執行情況進行監控和檢查；就以上監控和檢查中發現

的問題向經營層通報并提出整改和處理意見；定期向董事會提交工作報告；審核

監察稽核部的工作報告。

5）監察稽核部、風險管理部：監察稽核部是公司內部負責監察稽核、內控

合規、風險控制的部門，依照國家有關法律法規、監管精神和公司相關規章制度

所規定的職責、權限、方法和程序獨立開展工作，負責對公司各部門和全體員工

的監察稽核工作。監察稽核部獨立于其它部門，對督察長負責，在督察長領導下

進行監察稽核工作。風險管理部門獨立于業務體系匯報路徑，在督察長領導下進

行風險控制工作。風險管理部門對公司的風險控制承擔獨立評估、監控、檢查和

報告職責。風險管理部門在其權限和職責范圍內，在公司經營運作和投資管理的

各個階段、各個方面和各個環節上負責風險控制工作的具體實施。

（2）內部控制的原則

公司的內部控制遵循以下原則：

1）健全性原則：內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各

級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護

內控制度的有效執行；

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3）獨立性原則：公司設立獨立的法律、監察稽核部，法律、監察稽核部保

持高度的獨立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查；

4）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡；

5）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經

濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

公司制訂內部控制制度遵循以下原則：

1）合法合規性原則：公司內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項

規定；

2）全面性原則：內部控制制度涵蓋公司管理的各個環節，不得留有制度上

的空白或漏洞；

3）審慎性原則：制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出

發點；

4）適時性原則：內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公司

經營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

（3）內部風險控制措施

建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系和完善的內部控制制度。

公司成立以來，根據中國證監會的要求，建立了科學合理的層次分明的內控組織

架構、控制程序和控制措施以及控制職責在內的運行高效、嚴密的內部控制體系。

通過不斷地對內部控制制度進行修改，公司已初步形成了較為完善的內部控制制

度。

建立健全了管理制度和業務規章：公司建立了包括風險管理制度、投資管理

制度、基金會計制度、信息披露制度、監察稽核制度、信息技術管理制度、公司

財務制度等基本管理制度以及包括崗位設置、崗位職責、操作流程手冊在內的業

務流程、規章等，從基本管理制度和業務流程上進行風險控制。

建立了崗位分離、相互制衡的內控機制：公司在崗位設置上采取了嚴格的分

離制度，實現了基金投資與交易，交易與清算，公司會計與基金會計等業務崗位

的分離制度，形成了不同崗位之間的相互制衡機制，從崗位設置上減少和防范操

作及操守風險。

建立健全了崗位責任制：公司通過建立健全了崗位責任制使每位員工都能明

確自己的崗位職責和風險管理責任。

構建風險管理系統：公司通過建立風險評估、預警、報告和控制以及監督程

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序，并經過適當的控制流程，定期或實時對風險進行評估、預警、監督，從而確

認、評估和預警與公司管理及基金運作有關的風險，通過順暢的報告渠道，對風

險問題進行層層監督、管理、控制，使部門和管理層及時把握風險狀況并快速做

出風險控制決策。建立自動化監督控制系統：公司啟用了電子化投資、交易系統，

對投資比例進行限制，將有效地防止合規性運作風險和操作風險。

使用數量化的風險管理手段：采用數量化、技術化的風險控制手段，建立數

量化的風險管理模型，以便公司及時采取有效的措施，對風險進行分散、規避和

控制，盡可能減少損失。

提供足夠的培訓：制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠和適當的培

訓，使員工具有較高的職業水準，從培養職業化專業理財隊伍角度控制職業化問

題帶來的風險。

5、基金管理人關于內部合規控制聲明書

本公司承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部控制體系和內部控制制

度。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

1、基金托管人概況

名稱：恒豐銀行股份有限公司

住所：濟南市歷下區濼源大街8號

法定代表人：辛樹人

成立時間：1987年11月23日

基金托管業務批準文號：證監許可〔2014〕204號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：1112.09629836億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收人民幣存款：發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理

票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；

同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；外匯存款：

外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和

貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理發行股票以外的外幣有價

證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；

資信調查、咨詢、見證業務。（有效期限以許可證為準）。（依法須經批準的項

目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2、發展概況

恒豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為1987年成立的煙臺住

房儲蓄銀行。2003年，經中國人民銀行批準改制為恒豐銀行。2017年底啟動市

場化改革，2019年底剝離不良資產、引進戰略投資，完成了國務院批復的“剝

離不良、引進戰投、整體上市”三步走改革重組方案中的前兩步，成為在市場化

法治化框架內合力化解全國性銀行機構金融風險的成功案例。

目前，恒豐銀行注冊資本1112億元，位居全國銀行業第五位。股權結構中

國有股權占比約為89.70%、外資股權占比為3%、民營股權占比約為7.30%，形

成了以國有股東為主導，穩定多元清晰的股權結構。其中，山東省金融資產管理

股份有限公司、中央匯金投資有限責任公司、新加坡大華銀行有限公司為前三大

股東。

截至2024年末，全行總資產15353.33億元，各項業務發展勢頭良好，經營

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效益穩步提升。在全國設有330余家分支機構，主要分布在北上廣深、長三角及

沿長江、黃河經濟帶、環渤海經濟帶等經濟發達地區，其中一級分行及總行直屬

分行20家。在上海設有資金運營中心、私人銀行部專營機構，在青島設有全資

子公司——恒豐理財有限責任公司。

在英國《銀行家》雜志發布的“2024年全球銀行1000強”榜單中，按一級

資本排名，恒豐銀行位居121位；先后獲評“數字化轉型創新企業”“中小銀行

數智化創新先鋒”“銀行業數字化轉型優秀案例”“山東社會責任企業”等榮譽

稱號。

恒豐銀行始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，與向上者

同行、為奮斗者奮斗，努力打造“整體上市銀行、精品特色銀行、穩健發展銀行、

數字化敏捷銀行”，為金融強國建設和經濟社會高質量發展貢獻力量。

3、主要人員情況

恒豐銀行股份有限公司總行設資金運營中心資產托管部，部門現有員工28

人，100%員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷。員工的

學歷層次較高，專業分布合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實

勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。

4、基金托管業務經營情況

2014年2月10日，恒豐銀行股份有限公司經中國證券監督管理委員會和中

國銀行業監督管理委員會聯合批準，獲得證券投資基金托管資格。恒豐銀行致力

于打造“恒心恒業，術智同享，不負所托”資產托管業務“恒享托”品牌，強化

受托責任，集中技術和人才優勢，安全保管受托資產。恒豐銀行配備了高效的資

金清算網絡、先進的托管業務綜合處理系統、完善的內控風險控制制度以及專業

的托管運作團隊，為客戶提供全方位的綜合托管服務。目前已開展證券投資基金

托管、銀行理財托管、基金公司專戶產品托管、基金子公司專戶/專項產品托管、

證券公司定向/集合資產管理計劃托管、信托計劃托管、私募基金托管等多項業

務。

二、基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規和行業監管規定，守法

經營、規范運作、嚴格監察，保證托管財產的安全完整，保護基金份額持有人的

合法權益，確保資產托管業務安全、有效、穩健運行。

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2、內部控制組織結構

資產托管部內設負責風險管理的業務室，該業務室作為內部控制的監督、評

價部門，組織督促各相關業務室建立健全內控機制，并對各項業務及其操作提出

內部控制建議。該業務室配備專職內控稽核人員，依照有關法律、法規和規章制

度，對內部控制獨立行使稽核監察職權。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制應當滲透到資產托管業務的決策、執行、監督

的全過程和各個操作環節，覆蓋所有業務室、崗位、人員，任何決策或操作應當

有案可查。

（2）重要性原則。資產托管業務的內部控制制度應當在全面控制的基礎上，

關注資產托管業務運作的重要業務事項和高風險領域。

（3）制衡性原則。內部業務室和崗位的設置應權責分明、相對獨立、相互

制衡，通過切實可行的措施來消除內部控制的盲點。負責風險管理的業務室作為

內部控制的監督和評價部門，獨立于內部控制的建設和執行部門；負責內部控制

監督與評價的內控稽核崗的工作具有獨立性，不得兼任其他崗位的工作。

（4）適應性原則。內部控制體系應同資產托管業務規模、業務范圍、競爭

狀況和風險水平及業務其他環境相適應，內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，

并應當根據國家政策、法律法規及經營管理的需要，適時進行相應修改和完善；

內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有超出內部控制約束的權力，內

部控制存在的問題應當得到及時反饋和糾正。

（5）審慎性原則。內部風險管理必須以防范風險、審慎經營、保證托管資

產的安全與完整。

（6）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以合理的成

本實現既定的內控目標。

4、內部控制制度及措施

（1）建立健全規章制度：將風險防范和控制理念融入崗位職責、工作流程、

制度建設中，建立了明確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格

的人員行為規范等一系列規章制度；根據法律法規要求實現托管業務隔離，確保

資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

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（2）建立健全組織管理結構：不同業務室、崗位之間相互獨立、相互制衡；

明確崗位職責，落實崗位責任制；加強員工管理，定期進行業務與職業道德培訓，

提升員工業務素質，使員工樹立風險防范與控制理念。

（3）風險識別與評估：負責風險管理的業務室指導各業務室進行風險識別、

評估，制定并實施風險控制措施，排查風險隱患；配備專職內控稽核人員，依照

有關法律、法規和規章制度，對內部控制獨立行使稽核監察職權。

（4）數據安全控制：業務操作區域相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸

線路備份、監控設置的運用和保障等措施保障數據安全。

（5）應急準備：定期組織各業務室、人員進行應急演練，提升應急事件的

處置水平，使托管業務的發展符合業務連續性要求。

三、基金托管人對基金管理人進行監督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監督權的職責。根據《基金法》、

《運作辦法》、基金合同及其他有關規定，托管人對基金的投資對象和范圍、投

資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金資產估值

和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關基金投資和運作的事項，

對基金管理人進行業務監督、核查。

基金托管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和

有關法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管

理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人。在限期內，基金托管人有權隨時

對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`

規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。如基金托管人發

現基金管理人有重大違規行為，應及時向中國證監會報告。

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第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、直銷機構

名稱：英大基金管理有限公司

公司住所：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

郵政編碼：100020

法定代表人：范育暉

成立時間：2012年8月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2012〕759號

組織形式：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：11.46億元人民幣

存續期間：持續經營

電話：（010）57835666，400-890-5288

傳真：（010）59112222

聯系人：顧詩

網址：www.ydamc.com

2、其他銷售機構

本基金的其他銷售機構的具體名單見基金份額發售公告以及基金管理人屆

時發布的調整銷售機構的相關公告。

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本

基金，并及時公告。

二、登記機構

名稱：英大基金管理有限公司

住所：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

法定代表人：范育暉

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

電話：010-57835666，400-890-5288

傳真：010-59112222

聯系人：王旭

三、出具法律意見書的律師事務所

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名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經辦律師：陸奇、陳雅秋

聯系人：陳雅秋

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

負責人：鄒俊

電話：010-85085000

傳真：010-85185111

經辦注冊會計師：卜建平、張一帆

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第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、基金合同及其他有關規定募集，并經中國證監會2025年【11】

月【10】日證監許可[2025]【2500】號文準予注冊。

一、基金的名稱

英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券投資基金

二、基金類型

股票型證券投資基金

三、基金運作方式

契約型開放式

四、基金存續期限

不定期

五、標的指數

本基金的標的指數為上證科創板綜合指數及其未來可能發生的變更

六、募集對象和募集期

本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資

者、機構投資者、合格境外投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會

允許購買證券投資基金的其他投資人。

募集期自基金份額發售之日起不超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告及其他銷售機構相關公告。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請，認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請

及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產

生的任何損失，由投資人自行承擔。

七、募集方式及場所

通過各銷售機構的基金銷售網點（包括基金管理人的直銷中心及其他銷售機

構的銷售網點，具體名單見基金份額發售公告或其他相關業務公告）公開發售或

按基金管理人、銷售機構提供的其他方式發售?；鸸芾砣丝梢愿鶕闆r變更、

增減銷售機構，并另行公告。

八、募集規模

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本基金的最低募集份額總額為1000萬份，最低募集金額為1000萬元人民幣。

九、基金份額類別

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為

不同的類別。在投資者認購/申購基金時收取認購/申購費用，且不從本類別基金

資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人認購/申購基

金時不收取認購/申購費用，且從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，

稱為C類基金份額。

本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，

本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。

投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來條件

成熟后另行公告開通相關業務，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。

根據基金運作情況，基金管理人可在不違反法律法規的規定和基金合同的約

定，且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，經與基金托管人協商，

在履行適當程序后，增加或調整基金份額類別設置，或者對基金份額分類辦法及

規則進行調整，或者在法律法規和基金合同規定的范圍內變更現有基金份額類別

的申購費率或變更收費方式、或者停止現有基金份額類別的銷售等，調整實施前

基金管理人需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，不需召開基

金份額持有人大會。

十、基金份額的初始面值、認購費用及認購份額的計算

1、初始面值

本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。

2、認購費用

本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認購費，C類基金

份額不收取認購費。本基金采用金額認購的方法，認購費率按認購金額進行分檔。

本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基金份額的養老金客戶

實施特定認購費率，養老金客戶范圍包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌

集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

（1）全國社會保障基金；

（2）可以投資基金的地方社會保障基金；

（3）企業年金單一計劃以及集合計劃；

（4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

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（5）企業年金養老金產品；

（6）個人稅收遞延型商業養老保險等產品；

（7）養老目標基金；

（8）職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人將在

招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按相關規定履行

適當程序。

投資者認購本基金A類基金份額認購費（率）見下表：

認購費率 認購金額M（元）（含認購費） 普通投資者認購費率 養老金客戶直銷柜臺認購實施特定的認購費率 

M＜100萬 1.00% 0.10% 

100萬≤M＜300萬 0.60% 0.06% 

300萬≤M＜500萬 0.30% 0.03% 

M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆 



投資人一天之內如果有多筆認購，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金

份額的認購申請單獨計算?；鹫J購費不列入基金財產，主要用于本基金的市場

推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

3、基金認購份額的計算

本基金認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五

入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔；有效認購資金在募集期間產生

的利息折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算份額的計算保留到小數

點后兩位，小數點兩位以后部分截位，由此產生的誤差計入基金財產。

（1）A類基金份額的認購

基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式為：

凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）

（注：對于適用固定金額認購費用的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購

費用）

認購費用＝認購金額－凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值

例一：某投資者（非養老金客戶）投資1,000.00元認購本基金A類基金份額，

適用認購費率為1.00%，假設這1,000.00元在募集期間產生的利息為0.46元，則

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其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元

認購費用=1,000.00-990.10=9.90元

認購份額=（990.10+0.46）/1.00=990.56份

即投資者（非養老金客戶）投資1,000.00元認購本基金A類基金份額，假設

該筆資金在募集期間產生的利息為0.46元，一共可以得到990.56份A類基金份

額。

例二：某養老金客戶通過本基金管理人的直銷柜臺投資1,000.00元認購本基

金A類基金份額，適用認購費率為0.10%，假設這1,000.00元在募集期間產生的

利息為0.46元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈認購金額=1,000.00/（1+0.10%）=999.00元

認購費用=1,000.00-999.00=1.00元

認購份額=（999.00+0.46）/1.00=999.46份

即養老金客戶通過本基金管理人的直銷柜臺投資1,000.00元認購本基金A

類基金份額，假設該筆資金在募集期間產生的利息為0.46元，一共可以得到

999.46份A類基金份額。

（2）C類基金份額的認購

投資人認購C類基金份額時不收取認購費用，則認購份額的計算公式為：

認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值

例：某投資者投資1,000.00元認購本基金C類基金份額，假設這1,000.00

元在募集期間產生的利息為0.46元，則其可得到的C類基金份額計算如下：

認購份額=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46份

即該投資者投資1,000.00元認購本基金C類基金份額，假設這1,000.00元

在募集期間產生的利息為0.46元，加上募集期間利息轉份額后一共可以得到

1,000.46份C類基金份額。

十一、認購安排

1、本基金的認購時間安排、投資人認購應提交的文件和辦理的手續等均在

本基金基金份額發售公告中詳細列明，請查閱基金份額發售公告及銷售機構相關

公告。

2、認購方式

（1）本基金采用金額認購、份額確認的方式，投資人認購時，需按銷售機

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構規定的方式全額繳款。

（2）投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允

許撤銷。基金份額認購費率按每筆認購申請單獨計算。

3、認購申請的確認

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資者應在T+2日后（包括該日）

及時到基金銷售網點查詢交易情況。銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請

一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請，認購申請的確認以登記機構

的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥

善行使合法權利。否則，由此產生的任何損失，由投資人自行承擔。

4、認購的限額

在募集期內，除基金份額發售公告另有規定，每一基金投資者通過本公司網

上交易系統和其他銷售機構銷售網點每個基金賬戶首次認購的最低金額為人民

幣1元（含認購費），追加認購最低金額為1元（含認購費）；直銷機構銷售網

點（非網上交易系統）每個基金賬戶首次認購的最低限額為100元（含認購費），

追加認購的最低限額為100元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額及交易

級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。已在基金管理人銷售網點有

認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受追加認購最低金額

的限制。本基金對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的單個投資人的累

計認購金額及所持基金份額比例限制詳見相關公告。基金管理人可根據有關法律

法規的規定及市場情況，調整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購

金額及持有基金份額比例限制。

除法律法規、中國證監會其他規范性文件規定及基金合同的約定的限制外，

本基金募集期間對單個基金份額持有人不設置最高認購金額限制。投資人在募集

期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不得撤銷。但對于可能導致單

一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員除外）持有

基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形，基金管理

人有權采取控制措施。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確

認結果為準。

十二、募集期利息的處理方式

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《基金合同》生效前，投資人的認購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動

用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所

有，其中利息轉份額的數額以登記機構的記錄為準。

十三、未來條件許可情況下的模式轉換

若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式指數

基金，則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該基金的聯接基

金，并相應修改《基金合同》。在遵守法律法規有關聯接基金規定的前提下，基

金合同內關于基金申購與贖回、基金份額持有人大會、收益分配、基金資產估值、

基金的會計與審計、信息披露等條款均適用于轉換后的聯接基金，調整實施前基

金管理人需與基金托管人協商一致，履行適當程序后及時公告，無需召開基金份

額持有人大會。

十四、發起資金的認購

本基金發起資金認購的金額不少于1000萬元，且發起資金認購的基金份額

持有期限自基金合同生效之日起不少于3年（基金合同生效不滿三年提前終止的

情況除外）。法律法規或中國證監會另有規定的除外。

本基金發起資金的認購情況見基金管理人屆時發布的公告。

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第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于1000

萬份，基金募集金額不少于1000萬元人民幣（其中發起資金提供方認購本基金

的總金額不少于1000萬元且承諾發起資金認購的基金份額持有期限自基金合同

生效之日起不少于3年）的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規

及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗

資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說明，自收到驗資報告之日起

10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得

動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效滿3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，《基金

合同》應當終止，無需召開基金份額持有人大會審議，同時不得通過召開基金份

額持有人大會的方式延續。若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化，上述

終止規定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證

監會規定執行。

《基金合同》生效滿3年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持

有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當

在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在

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10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

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第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人

在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機

構，并予以公告?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按

銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

本基金不同基金份額類別的申購、贖回的銷售機構可能不同，具體詳見招募

說明書或相關公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工

作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放基金

份額申購與贖回等業務，具體以屆時提前發布的公告為準），但基金管理人根據

法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開

放日的具體業務辦理時間見招募說明書或相關公告。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、港股通交易規則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放

日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金合同生效后，基金管理人在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的

需要決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申購開始公告中

規定。

基金合同生效后，基金管理人在滿足監管要求的情況下，根據本基金運作的

需要決定本基金開始辦理贖回的具體日期，具體業務辦理時間在贖回開始公告中

規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

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申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金

份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；

6、投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、

處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規

定為準。若相關法律法規、中國證監會或登記機構對申購、贖回業務等規則有新

的規定，按新規定執行，無須召開基金份額持有人大會。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資者在提

交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無

效而不予成交。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項，投資人全額

交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。若資

金在規定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管

理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息等任何損失。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，

贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支

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付贖回款項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障、

港股通交易系統或港股通資金交收規則或其他非基金管理人及基金托管人所能

控制的因素影響業務處理流程，則贖回款的支付時間可相應順延。在發生巨額贖

回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同

有關條款處理?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ幵试S的范圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，并按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上提前公告。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時

到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成

功，則申購款項退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售

機構確實接收到申購、贖回申請。申購與贖回申請的確認以登記機構的確認結果

為準。對于申購、贖回申請及申購、贖回份額的確認情況，投資者應及時查詢并

妥善行使合法權利，否則如因申請未得到登記機構的確認而產生的后果，由投資

人自行承擔。

在法律法規允許的范圍內，基金管理人或登記機構可根據相關業務規則，對

上述業務辦理時間進行調整，本基金管理人將于調整實施前按照有關規定予以公

告。

如未來法律法規或監管機構對上述內容另有規定，從其規定。

五、申購和贖回的數額限制

1、申購的數額限制

（1）投資人通過基金管理人網上交易系統申購時，每筆申購本基金的最低

金額為1元，單筆追加申購最低金額為1元，直銷柜臺每個基金賬戶首次申購的

最低限額為100元，單筆追加申購的最低限額為100元，已在直銷中心有認購本

基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。在符合法律法規規定的前提下，

各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關

規定。已在直銷柜臺有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。

投資人將當期分配的基金收益轉購相應類別的基金份額或采用定期定額投資計

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劃時，不受最低申購金額的限制。

（2）投資人可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制。

但對于可能導致單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理

等人員除外）持有基金份額的比例達到或超過50%，或者變相規避50%集中度的

情形，基金管理人有權采取控制措施。

（3）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

2、贖回的數額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回或轉換不得少于

1份（如該賬戶在該銷售機構托管的該類基金份額余額不足1份，則必須一次性

贖回或轉出該類基金全部份額）；若某筆贖回將導致投資人在該銷售機構托管的

該類基金份額余額不足1份時，基金管理人有權將投資人在該銷售機構托管的該

類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機

構對贖回份額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

3、基金管理人可以規定本基金的總規模限額、單日累計申購金額/凈申購金

額上限、單個賬戶單日累計申購金額/凈申購金額上限、單筆申購金額上限，具

體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額

等的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告。

六、申購和贖回的價格、費用及其用途

（一）申購費用和贖回費用

1、本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額

時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產中

計提銷售服務費。投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計

算。

本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養老金客戶

實施特定申購費率，養老金客戶范圍包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌

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集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

（1）全國社會保障基金；

（2）可以投資基金的地方社會保障基金；

（3）企業年金單一計劃以及集合計劃；

（4）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

（5）企業年金養老金產品；

（6）個人稅收遞延型商業養老保險等產品；

（7）養老目標基金；

（8）職業年金計劃。

如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人將在

招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按相關規定履行

適當程序。

本基金A類基金份額的申購費（率）如下表：

申購費率 申購金額M（元）（含申購費） 普通投資者申購費率 養老金客戶直銷柜臺申購實施特定的申購費率 

M＜100萬 1.20% 0.12% 

100萬≤M＜300萬 0.80% 0.08% 

300萬≤M＜500萬 0.40% 0.04% 

M≥500萬 1000元/筆 1000元/筆 



本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額申購人承擔，不列入基金財

產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體贖回費率結構

如下表所示：

基金份額類別 持有期限（N） 贖回費率 

A類/C類基金份額 N＜7日 1.50% 

N≥7日 0.00% 



本基金各類基金份額的贖回費用由贖回對應類別基金份額的基金份額持有

人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對各類基金份額持有人收取的

贖回費全額計入基金財產。如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金

將依新法規進行修改，不需召開持有人大會。

3、基金管理人可以在法律法規和基金合同約定的范圍內調整費率或收費方

式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定、基金合同約定和對存量基金份

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額持有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期

或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的情況下，按中國證監會要求履行必要手續后，基金管理人可以

適當調低基金申購費率、贖回費率和銷售服務費率。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及

監管部門、自律規則的規定。

（二）申購份額和贖回金額的計算

1、申購份額的計算及余額的處理方式

申購本基金A類基金份額的申購費用采用前端收費模式（即申購基金時繳納

申購費），投資人的申購金額包括申購費用和凈申購金額。本基金C類基金份額

不收取申購費，但從該類別基金資產中計提銷售服務費。

（1）若投資者選擇申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：

1）申購費率適用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日該類別基金份額凈值

2）申購費用為固定費用時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日該類別基金份額凈值

（2）若投資者選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算公式為：

申購份額=申購金額/申購當日該類別基金份額凈值

申購份額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收

益或損失由基金財產承擔。

例一：某投資者（非養老金客戶）投資50,000.00元申購本基金的A類基金

份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類基金份額

為：

凈申購金額=50,000.00/（1+1.20%）=49,407.11元

申購費用=50,000.00-49,407.11=592.89元

申購份額=49,407.11/1.0500=47,054.39份

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即：投資者（非養老金客戶）投資50,000.00元申購本基金的A類基金份額，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,054.39份A類基

金份額。

例二：某養老金客戶通過本基金管理人的直銷柜臺投資50,000.00元申購本

基金A類基金份額，適用申購費率為0.12%，假設申購當日A類基金份額凈值為

1.0500元，則其可得到的A類基金份額計算如下：

凈申購金額=50,000.00/（1+0.12%）=49,940.07元

申購費用=50,000.00-49,940.07=59.93元

申購份額=49,940.07/1.0500=47,561.97份

即：養老金客戶通過本基金管理人的直銷柜臺投資50,000.00元申購本基金

A類基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則其可得到

47,561.97份A類基金份額。

例三：某投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當

日C類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份

即：投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C

類基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,619.05份C類基金份額。

2、基金贖回金額的計算及處理方式

贖回金額的計算方法如下：

贖回價格＝贖回當日A/C類基金份額凈值

贖回總額＝贖回份額×贖回價格

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

凈贖回金額＝贖回總額-贖回費用

例：某基金份額持有人贖回10,000份C類基金份額，持有時間為5日，對

應的贖回費率為1.50%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0500元，則其可

得到的贖回金額為：

贖回總額=10,000×1.0500=10,500.00元

贖回費用=10,500.00×1.50%=157.50元

凈贖回金額=10,500.00-157.50=10,342.50元

即：基金份額持有人贖回10,000份C類基金份額，持有時間為5日，假設

贖回當日C類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,342.50

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元。

3、基金份額凈值計算

基金份額凈值計算公式：

T日各類基金份額凈值=T日該類基金資產凈值/T日該類基金份額總數。

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位

四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在

當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當

延遲計算或公告。為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協商一

致，可階段性調整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份額持

有人大會審議。本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。

七、申購與贖回的登記

1、投資人T日申購基金成功后，基金登記機構在T＋1日為投資人登記權益

并辦理登記手續，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回基金份額。

2、投資人T日贖回基金成功后，基金登記機構在T＋1日為投資人扣除權益

并辦理相應的登記手續。

3、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，

并最遲于調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券/期貨交易所、銀行間債券交易市場、外匯市場交易時間非正常停市

或基金參與港股通交易且港股通臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資

產凈值或者無法辦理申購業務。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持

有人利益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的技術故障等異常

情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金登記系統或基金會計系統

無法正常運行。

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7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者（基金管

理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員除外）持有基金份額的比例達

到或者超過50%，或者通過一致行動人等方式變相規避使單一投資者持有本基金

份額占本基金總份額的比例達到或超過50%集中度的情形時。

8、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規模超過基金管理人規定

的本基金總規模上限時；或使本基金單日申購金額或凈申購比例超過基金管理人

規定的當日申購金額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個

投資人累計持有的份額上限時；或該投資人當日申購金額超過單個投資人單日或

單筆申購金額上限時。

9、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10、指數編制機構或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計

算錯誤或發布異常時。

11、基金參與港股通交易且港股通交易日額度不足的。

12、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12項暫停申購情形之一且基金管

理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介

上刊登暫停申購公告。發生上述第7、8項情形時，基金管理人可以采取比例確

認等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部

分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項將退

還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券/期貨交易所、銀行間債券交易市場、外匯市場交易時間非正常停市

或基金參與港股通交易且港股通臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資

產凈值或者無法辦理贖回業務。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

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5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、本基金的資產組合中的重要部分發生暫停交易或其他重大事件，繼續接

受贖回可能會影響或損害基金份額持有人利益時。

8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一（除上述第4項外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支

付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基

金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量

占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4

項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先

選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人

應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的

前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖

回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

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動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日

基金總份額10%的，基金管理人有權對該單個基金份額持有人超出該比例的贖回

申請實施延期辦理；對該單個基金份額持有人剩余贖回申請，基金管理人可以根

據前款“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”約定的方式與其他賬戶的贖

回申請一并辦理。

（3）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支

付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，同時在規定媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停公告。

2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近

1個開放日的各類基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在規定

媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫停公告中明確

重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關機構。

十三、基金份額的轉讓

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在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人在對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，履行適當程序后可受理基金份額持有人通過中國證

監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金

份額的過戶登記。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或非法人組織。辦理非交易過戶必須提供

基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記

機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期申購

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金賬戶或基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部

分份額仍然參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機

制”章節的規定或相關公告。

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十九、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金

業務，基金管理人將制定和實施相應的業務規則。

二十、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在對基金份額持有人無實質

性不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并

提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

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第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金為股票指數增強型基金，在力求對上證科創板綜合指數進行有效跟蹤

的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超

越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股。為更好實現投資目標，

還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票和存托

憑證（包括主板、創業板、科創板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監

會允許發行上市的股票和存托憑證）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香

港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、央行票

據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、

中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含

分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券及其他中國證監會允許投資的債

券）、債券回購、同業存單、銀行存款（含協議存款、定期存款、通知存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權，以及法律法規

或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券

出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中港股通標的股票

投資比例不超過本基金股票資產的50%；投資于標的指數成份股（含存托憑證，

下同）及其備選成份股（含存托憑證，下同）的資產不低于非現金基金資產的

80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府

債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、

國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定

執行。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金

資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資

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產并非必然投資港股通標的股票。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為

準，基金管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。

三、投資策略

本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略，即通過指數復制的方法擬合、

跟蹤上證科創板綜合指數，并在嚴格控制與業績比較基準偏離風險的前提下進行

相對增強的組合管理，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。本基金力爭日均

跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

1.股票投資策略

（1）指數復制策略

本基金通過指數復制策略進行指數化投資。通常情況下，指數復制策略是指

根據標的指數成份股在指數中的權重來確定成份股的買賣數量，并按照標的指數

的調整規則作出相應調整，力爭控制本基金與業績比較基準之間的跟蹤偏離度。

（2）指數增強策略

本基金在參考標的指數成份股在指數中的權重比例構建基本投資組合的同

時，結合多因子量化選股和投資組合優化等方法對投資組合進行優化，力求實現

超越業績比較基準的投資收益。

具體而言，在數據實證分析的基礎上，本基金綜合評價股票估值、成長、盈

利、營運質量、事件特征、價量特征、以及分析師預期等方面，挑選出符合一定

標準的股票并使用組合優化方法，綜合考慮預期回報、預期風險、交易成本、以

及持股集中度等因素，并輔以基本面分析等方法來替換部分標的指數的成份股和

更新個股的投資權重。增強性投資會加大投資組合相對標的指數的偏離度，因此

本基金將對投資組合“跟蹤誤差”指標進行監控與評估，進而對增強性投資加以

約束。

（3）港股通標的股票投資策略

本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，

不使用合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基金將重點

關注：相對A股有稀缺性行業與個股，對資本有顯著的吸引力，具有較高的配置

價值；具有持續領先優勢或核心競爭力的企業，這類企業具有良好成長性或高額

股東回報率；盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司；相對A股同類

公司具有顯著的估值優勢的公司。

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本基金將對組合運作績效持續跟蹤，根據市場變化及時調整投資組合，力求

實現超越業績比較基準的投資收益。

2.債券投資策略

本基金將采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置、無風險套利、杠桿策

略和個券選擇策略等投資策略，發現、確認并利用市場失衡實現組合增值。以上

投資策略將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上實施。

3.可轉換債券及可交換債券投資策略

由于可轉換債券和可交換債券兼具債性和股性，其投資風險和收益介于股票

和債券之間，可轉換債券和可交換債券相對價值分析策略通過分析不同市場環境

下其股性和債性的相對價值，把握可轉換債券和可交換債券的價值走向，選擇相

應券種，從而獲取較高投資收益。

本基金將選擇公司基本面優良、具有較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債

券進行投資，并采用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值，以合理價

格買入并持有。本基金持有的可轉換債券和可交換債券可以轉換為股票。

4.股指期貨交易策略

基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。

本基金在股指期貨交易中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可

控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的交易，以管理投資組合的系統性風

險，改善組合的風險收益特性。

5.國債期貨交易策略

本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的，以回避市場風險。故國債期貨

空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態管理國

債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

6.股票期權投資策略

本基金投資股票期權將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。股票

期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控

制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

7.資產支持證券投資策略

對于資產支持證券，本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構

成及質量、提前償還率等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，在嚴

格控制風險的基礎上選擇投資對象，追求穩定收益。

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8.融資、轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律

法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融

通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因

份額申購或贖回導致基金倉位波動而帶來的跟蹤誤差，從而達到有效跟蹤標的指

數的目的。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、

出借證券流動性情況等因素的基礎上，綜合考慮相關風險，合理確定出借證券的

范圍、期限和比例。參與轉融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標

的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基

金份額持有人增厚投資收益。

9.存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司

競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托

憑證進行投資。

今后，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，本基金

還將積極尋求其他投資機會，如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，

本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%（其中港股通標

的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%），投資于上證科創板綜合指數的

成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，同一家公司在境內和

香港同時上市的A股和H股合并計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，但

完全按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，

同一家公司在境內和香港同時上市的A股和H股合并計算），不超過該證券的

10%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

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（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）如參與股指期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期

貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股

指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市

值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股

票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

（11）如參與國債期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期

貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國

債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易

（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的

30%；

（12）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的

買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值

的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（13）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需

繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年

以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（14）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放

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期的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構

成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受

限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（17）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（18）本基金參與融資業務的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股

票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與股票期權交易的，遵守以下投資限制：基金因未平倉的期

權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期

權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額

現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面

值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（20）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以

上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務；

（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內依法發行上市的股票合并計算；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

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除上述（8）、（13）、（15）、（16）、（20）情形之外，因證券及期貨

市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成

份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的

投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的

特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更以后的規定為準。如本

基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不受上述限制或按調整后的規定執行。

五、標的指數與業績比較基準

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本基金的標的指數為上證科創板綜合指數

本基金的業績比較基準為：上證科創板綜合指數收益率×95%+中國人民銀行

人民幣活期存款利率（稅后）×5%

上證科創板綜合指數由中證指數有限公司編制并發布，由上海證券交易所

符合條件的科創板上市公司證券組成指數樣本，并將樣本分紅計入指數收益，

以反映上海證券交易所科創板上市公司證券在計入分紅收益后的整體表現。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，

基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出

解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6

個月內召集基金份額持有人大會進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或

就上述事項表決未通過的，《基金合同》應當終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管

理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作。

本基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指

數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行

內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。若基金標的指數發生對基金投資

無實質性不利影響的變更（如編制機構變更、指數更名等），基金管理人經與

基金托管人協商一致并履行適當程序后，相應調整業績比較基準并在規定媒介

上公告。

六、風險收益特征

本基金是股票型基金，其預期風險收益水平高于債券型基金、混合型基金及

貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有

與標的指數相似的風險收益特征。

本基金如投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市

場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外

證券市場投資所面臨的特別投資風險。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

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2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”章節的

規定。

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第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、資產支持證券及票

據價值、銀行存款本息和基金應收款項以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機構和基金銷

售機構的財產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、證券/期貨經

紀機構、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，

其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

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第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債

期貨合約、股票期權合約、同業存單和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資

產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

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（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；對于含

投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間

選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值價格或推薦估值價格。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的估值價格

進行估值；

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定

其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，應采用當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

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首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值基準

服務機構未提供估值價格的固定收益品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

4、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確

認利息收入。

5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

6、同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值；選定的第三方

估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

7、本基金持有的股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約，一般以估值

當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規定的，從其規定。

8、港股通投資持有外幣證券資產估值涉及到的主要貨幣對人民幣匯率，以

估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。

10、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

11、本基金參與融資和轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協會

的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

12、對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項

稅金，本基金將按權責發生制原則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導

致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實

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際支付日進行相應的估值調整。

13、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。

基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家法律法規另

有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公

告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人

復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

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“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

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金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其

他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和兩類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和兩

類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發

送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金凈值信息予以公布。

九、特殊情況的處理方法

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券/期貨交易所、指數編制機構、證券/期貨經紀機

構、登記機構、存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、

市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然

已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基

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金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金

托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，暫停披露側袋賬戶的基金

凈值信息。

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第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可根據實際情況進行

基金收益分配，具體分配方案以屆時的公告為準，若基金合同生效不滿3個月則

可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費而C類基金份額收取銷售服

務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一

基金份額享有同等分配權；

5、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的各類基金份額均保留到小數點后

第2位，小數點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金資產；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在不違反法律法規

的前提下，在履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內

在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

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基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

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第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費、仲裁費、

財產保全費和訴訟費等費用；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨/期權交易、結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

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E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率

為0.40%，按前一日C類基金資產凈值的0.40%年費率計提。

銷售服務費的計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對

一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。費

用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，應及時聯系基金托管

人協商解決。由登記機構代收，登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售

機構等。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金管理人與標的指數供應商簽訂的相應指數許可協議約定的指數使用

費；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

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應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，其他費用詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定或相關公告。

五、基金稅收

本基金支付給管理人、托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國

稅務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

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第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以托管協議約定的方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的、符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表

進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

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第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過規定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方

式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

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資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

《基金合同》生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高

級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的

期限等情況。

（四）基金凈值信息

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《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金

份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度

報告，并將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報

刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，

為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的

其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內

持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人及基

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金管理人股東、基金管理人高級管理人員、基金經理等人員持有基金的份額、期

限及期間的變動情況。

法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、終止《基金合同》、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12

個月內變動超過百分之三十；

12、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或者仲裁；

13、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

14、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

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15、基金收益分配事項；

16、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

17、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

18、本基金開始辦理申購、贖回；

19、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

20、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

21、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

22、新增或調整本基金份額類別設置；

23、基金推出新業務或服務；

24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

25、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

26、本基金變更標的指數；

27、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）清算報告

《基金合同》終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財

產進行清算并作出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書?；鹭敭a清算小組

應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十一）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”章節的規定。

（十二）參與股指期貨交易的信息披露

基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

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新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標。

（十三）參與國債期貨交易的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

交易政策和交易目標等。

（十四）參與股票期權交易的信息披露

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包

括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期

權交易對基金總體風險的影響等。

（十五）投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

（十六）投資流通受限證券的信息披露

基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后2個交易日內，在中國證監會

規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總

成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

（十七）參與港股通交易的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露參與港股通交易的相關情況。

（十八）投資融資及轉融通證券出借業務的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告和年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資及轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業

務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通

證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十九）存托憑證的投資情況

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本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

（二十）中國證監會規定的其他信息。

當相關法律法規關于上述信息披露的規定發生變化時，基金管理人將按最新

規定進行信息披露。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定媒介中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當按照中國證監

會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息，基金銷售機構應當按

照中國證監會規定做好信息傳遞工作。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

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規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、《基金合同》約定的暫停估值的情形；

3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

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第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件、實施程序

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師

事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基

金份額持有人大會審議。

基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及基金管理人所在地中

國證監會派出機構備案?；鸸芾砣藨斣趩⒂脗却鼨C制后及時發布臨時公告，

并及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、側袋機制實施期間的基金運作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。

基金份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶份額的，該申購、贖回或轉換申

請將被拒絕。

2、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?，并暫停接受基金申購贖回申請或延緩

支付贖回款項。

3、基金管理人依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，

并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時由基金管理人在相關

公告中規定。

對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回

申請并支付贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋

機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。

（二）基金份額的登記

側袋機制實施期間，基金管理人對側袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶沿

用原基金代碼，側袋賬戶使用獨立的基金代碼。側袋賬戶份額的名稱以“基金簡

稱+側袋標識S+側袋賬戶建立日期”格式設定，同時主袋賬戶份額的名稱增加大

寫字母M標識作為后綴?；鹚袀却~戶注銷后，將取消主袋賬戶份額名稱中

的M標識。

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啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構將以基金份額持有人的原有

賬戶份額為基礎，確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。側袋賬戶資產完全清算

后，基金管理人將注銷側袋賬戶。

（三）基金的投資及業績

側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋

賬戶資產為基準。基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的

其他投資操作。

基金管理人、基金服務機構在展示基金業績時，將就前述情況進行充分的解

釋說明，避免引起投資者誤解。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

（四）基金的估值

側袋機制啟用當日，基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產為基數對主

袋賬戶和側袋賬戶的資產進行分割，與特定資產可明確對應的資產類科目余額、

除應交稅費外的負債類科目余額一并納入側袋賬戶?；鸸芾砣藨獙⑻囟ㄙY產作

為一個整體，不能僅分割其公允價值無法確定的部分。

側袋機制實施期間，基金管理人將對側袋賬戶單獨設置賬套，實行獨立核算。

如果本基金同時存在多個側袋賬戶，不同側袋賬戶將分開進行核算。側袋賬戶的

會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

（五）基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。如法律法規對于側袋賬戶

基金托管費的收取另有規定的，以法律法規最新要求為準。因啟用側袋機制產生

的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特

定資產變現后方可列支。

（六）基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，

基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶份額不再適用基金合同的

收益與分配條款。

（七）基金的信息披露

1、基金凈值信息

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側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基

金份額累計凈值。

2、定期報告

側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行

編制。側袋賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：

（1）側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息；

（2）側袋賬戶的初始資產、初始負債；

（3）特定資產的名稱、代碼、發行人等基本信息；

（4）報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況

及其他與特定資產狀況相關的信息；

（5）可根據特定資產處置進展情況披露特定資產的可變現凈值或凈值參考

區間，該凈值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格，不作為基金管理人

對特定資產最終變現價格的承諾；

（6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。

3、臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可

能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和

估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬

戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。側袋機制實施期間，

若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均將按

規定及時發布臨時公告。

（八）特定資產的處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處

置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應

當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產

無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規

要求及時發布臨時公告。

（九）側袋的審計

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基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見，具體如下：

基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合

《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所的專業意見。

基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內，聘請于側袋機制啟用日發

表意見的會計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專

項審計意見，內容應包含側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。

會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行

相關的會計核算和年報披露，執行適當程序并發表審計意見。

當側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應參照基金清算報告的相關要

求，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審

計并披露專項審計意見。

（十）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則

的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來

法律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金

托管人協商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響

的前提下，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會

審議。

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第十七部分風險揭示

基金管理人秉承“審慎投資，追求收益、風險、流動性三者之間的有機平衡”

的投資管理原則。在保證資產風險可控的情況下，追求穩健、持續的超額收益。

為此，英大基金根據行業的風險管理經驗，并結合本基金特點建立了一套系統的

風險管理體系，綜合外部支持與內部研究，定性研判與定量解析，人工經驗歸納

總結與計算機智能輔助識別等，從多維度對基金資產風險進行識別和管理。

以下對基金可能面臨的各項主要風險及對應的防范措施加以陳述：

一、市場風險

基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投

資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，從而導致基金收益水平發生變

化，產生風險。主要的風險因素包括：

1、政策風險

因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化，

導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，基金投

資的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券，其收益

水平可能會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、

技術更新、財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金

所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減

少，使基金投資收益下降。上市公司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以

通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全避免。特別地，如果上市公

司涉嫌財務操縱、內幕交易、關聯交易等情形，或被監管部門處罰，將嚴重損害

持有人利益。

5、購買力風險

基金投資的目的是基金資產的保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資于證

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券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

6、信用風險?；鹚顿Y企業債券的發行人如出現違約、無法支付到期本

息，或由于企業債券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產損

失。

二、管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占

有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。

同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有

效防范道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對

基金的風險收益水平造成影響。

此外，在基金的后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易

的正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金

管理人、登記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。

三、流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地轉變

為現金的風險。流動性風險還包括由于本基金出現投資者巨額贖回，致使本基金

沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所引致的風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖

回”章節。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股。為更好實現投資目標，

還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票和存托

憑證（包括主板、創業板、科創板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監

會允許發行上市的股票和存托憑證）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香

港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、央行票

據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、

中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含

分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券及其他中國證監會允許投資的債

券）、債券回購、同業存單、銀行存款（含協議存款、定期存款、通知存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權，以及法律法規

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或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借

業務。

本基金的標的資產大部分為標準化股票、債券等金融工具，一般情況下具

有較好的流動性，同時，本基金嚴格控制投資于流動受限資產的比例。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或

巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基

金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比

例以上的，基金管理人有權對其采取延期辦理贖回申請的措施。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的

情形時，基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前

提下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，

對贖回申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措

施，包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請

具體措施詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“十、巨

額贖回的情形及處理方式”的相關內容。

在此情形下，投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請

時的基金份額凈值不同。

（2）暫停接受贖回申請

具體措施詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“九、暫

停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內容。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能會被拒絕。

（3）延緩支付贖回款項

具體措施詳見招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“九、暫

停贖回或延緩支付贖回款項的情形”的相關內容。

在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情況下有所延遲。

（4）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.50%的贖回費，并將上

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述贖回費全額計入基金財產。

（5）暫?；鸸乐?
當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫

停接受，或被延期支付贖回款項。

（6）擺動定價

當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管

部門、自律組織的規定。

當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將

會根據投資組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實

際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

（7）實施側袋機制

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至一個專門的側袋

賬戶進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在

于有效隔離并化解風險。

當本基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得

辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持

有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份

額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變

現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，

基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人

在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特

定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基

金管理人不承擔任何保證和承諾的責任?；鸸芾砣藢⒏鶕鞔~戶運作情況合

理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。啟用

側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋

賬戶資產，基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露的業績指

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標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

（8）中國證監會認定的其他措施。

當實施上述備用的流動性風險管理工具時，投資者將可能面臨其贖回申請被

拒絕或延期辦理、贖回款項延緩支付，或面臨贖回成本或申購成本較高等風險。

四、合規風險

1、合規風險識別

在基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反

法規及基金合同有關規定的風險。

2、合規風險防范措施

基金管理人嚴格按照經注冊的《英大上證科創板綜合指數增強型發起式證券

投資基金基金合同》等相關要求，開展本基金的申請、成立及報備、日常投資管

理等業務。

基金管理人的風險管理部和其他部門設有專人跟蹤研究、分析有關政策的最

新動態。根據政策法規的變化和公司內控制度的規定，定期或不定期地梳理風險

控制流程和修訂風險控制制度。

基金管理人的監察稽核部、風險管理部和其他相關部門負責對基金中各種相

關合同進行事前實質性審核，并在投資交易系統中設置和維護法律法規中有關投

資限制的各項風控指標以及基金經理的投資權限等。

交易系統設有“預警”、“拒絕接受交易指令”兩道風險防線，一旦有關指

標接近或達到風險警戒線時，系統會自動發出警告信號或限制投資經理的違規行

為，確?；鸬暮弦幮?。

五、信用風險及違約風險

1、信用風險識別

基金在交易過程中可能發生對手交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒

絕支付到期本息的情況，稱為交易對手信用風險。債券發行人信用等級降低導致

債券價格下降或者上市公司信息披露不真實、不完整導致計劃持有的債券價格下

跌，稱為交易品種的信用風險。

2、信用風險防范措施

本基金管理人參考國際大型金融機構推薦的內部風險評級法，結合國內的資

信評級公司的成果建立獨特的量化信用風險管理模型。對投資證券的違約率（PD），

違約風險暴露（EAD）及違約損失率（LGD）等指標進行估算，并最終得出內部參

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考信用等級。如本基金持有債券的信用風險顯著增加時，為減少信用損失，本基

金將對該債券進行處置。

六、技術風險

1、技術風險識別

在基金的日常交易中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常

進行或者導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、

基金托管人、證券交易所、證券登記結算機構、登記機構及銷售機構等。

2、技術風險防范措施

嚴格按照金融行業監管部門要求配置各種技術系統，實現了雙網絡通信，雙

電源供電，重要技術系統均實現雙機冷備份或熱備份。

同時，建立各種技術支持系統，從技術層面對投資風險進行控制。建立有效

的內部監控技術系統，如電腦預警系統、投資監控系統等，對可能出現的各種風

險進行全面和實時的監控。

七、操作風險

1、操作風險識別

操作風險包括：基金管理人、證券交易所、登記機構等在業務操作過程中，

因操作失誤或違反操作規程而引起的風險；因人為因素而產生的風險、如內幕交

易、欺詐行為等產生的風險；因制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完

善而產生的風險；對主要業務人員如投資主辦人員的依賴而可能產生的風險。

2、操作風險管理

建立完善科學的投資、風險評估和風控制度，在制度層面對操作風險進行防

范和控制。具體包括：建立和健全公司的投資制度、流程，明確投資過程中各風

險控制點關鍵指標及責任人員；建立和完善研究向投資轉化的各項制度；對日常

投資過程中采取適當的程序和方法分析和評估與本基金運作有關的風險；建立有

效的風險控制制度等。

建立獨立的財務管理制度，對不同的基金賬戶進行分賬管理、獨立核算，減

少手工操作，在技術上實現后臺業務流程的全部計算機化。同時加強在后臺不同

部門之間，以及銷售機構、登記機構間數據的交叉核對。

八、本基金的特有風險

1、指數投資風險

（1）基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險

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本基金為指數增強型基金，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風

險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值，在運用

量化選股模型（包括多因子分析模型和機器學習模型）構建投資組合過程中，因

模型有效性等原因，其投資收益率可能高于標的指數收益率但也有可能低于標的

指數收益率，存在與標的指數的收益率發生偏離的風險。

（2）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風險

本基金采用指數增強投資策略，以上證科創板綜合指數作為標的指數，對標

的指數成份股和備選成份股的投資比例不低于非現金基金資產的80%，上述主要

投資標的波動會造成本基金各類基金份額凈值的波動。上證科創板綜合指數由上

海證券交易所符合條件的科創板上市公司證券組成指數樣本，并將樣本分紅計入

指數收益，以反映上海證券交易所科創板上市公司證券在計入分紅收益后的整體

表現，但不能完全代表整個股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股

票市場平均收益率偏離的風險。

（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金對標的指數的跟蹤目標是：力求控制本基金凈值增長率與業績比較基

準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但

因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈

值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

（4）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情

形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，

與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會

進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合

同應當終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同

等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持

有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能

導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（5）成份股停牌的風險

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標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，屆時本基金可能因無法及

時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大，由此可能給本基金帶來不利

影響或損失。

（6）量化選股模型失效的風險

本基金通過量化選股模型構建股票組合，但并不基于量化策略進行頻繁交易。

本基金投資過程中多個環節將依賴于量化選股模型，存在量化選股模型失效導致

基金業績表現不佳的風險。

2、股指期貨交易風險

本基金可參與股指期貨交易，主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所

造成的風險。

（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨

合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。

（5）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

（6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，

或者系統出現故障等原因造成損失的風險。

3、國債期貨交易風險

本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的交易可能面臨市場風險、基差

風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發

生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的

價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險

可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或

了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金

量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的

風險。

4、股票期權交易風險

本基金可參與股票期權交易，股票期權作為一種金融衍生品，具備一些特有

的風險點。股票期權交易所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；

衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合

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約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金

滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對

手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。

5、資產支持證券投資風險

本基金的投資范圍包括資產支持證券，投資于資產支持證券的風險主要包括

信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等，信用風險指發行主體違約

的風險，是資產支持證券最大的風險。利率風險指由于利率發生變化和波動使得

資產支持證券價格和利息產生波動，從而影響到基金業績。流動性風險是由于資

產支持證券交易不活躍導致的風險。提前償付風險指由于發行方提前償還所導致

的收益率下降的風險。

6、存托憑證投資風險

本基金可投資國內依法發行上市的存托憑證，若本基金投資于存托憑證，在

承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔存托憑證的特有風險，包括

存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在

差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安

排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成

存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑

證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境

內可能存在差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監管環境差異可能導

致的其他風險。

7、流通受限證券投資風險

本基金可投資流通受限證券，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值，

本基金的基金凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有證券的收盤價所對應的

凈值，因此，投資者在申購贖回時，需考慮估值方法對基金凈值信息的影響。另

外，本基金可能由于投資流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證

券價格大幅下跌的風險。

8、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與轉融通證券出借業務，

面臨的風險包括但不限于：

（1）流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時

變現支付贖回款項的風險；

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（2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權

益補償及借券費用的風險；

（3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場

風險；

（4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大

事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

9、港股通標的股票投資風險

本基金的投資范圍包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所（以下簡

稱：“香港聯交所”或“聯交所”）上市的港股通標的股票，除與其他投資于

內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資

環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有

風險，包括但不限于：

（1）市場聯動的風險

與內地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流動

對港股價格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現出高度相關性，本基金在

參與港股市場投資時受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統風

險相對更大。

（2）股價波動的風險

港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當

日賣出），同時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類

相對豐富以及做空機制的存在，港股股價受到意外事件影響可能表現出比A股更

為劇烈的股價波動，本基金持倉的波動風險可能相對較大。

（3）匯率風險

在現行港股通機制下，港股的買賣是以港幣報價，以人民幣進行支付，并且

資金不留港（港股交易后結算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為人民幣），

故本基金每日的港股買賣結算將進行相應的港幣兌人民幣的換匯操作，本基金承

擔港元對人民幣匯率波動的風險，以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。

另外本基金對港股買賣每日結算中所采用的報價匯率可能存在報價差異，

本基金可能需額外承擔買賣結算匯率報價點差所帶來的損失；同時根據港股通

的規則設定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結相應的

資金，該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而

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帶來的結算風險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率的

風險。

（4）港股通額度限制

現行的港股通規則，對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為港

股通市場每日額度不足，而不能買入投資標的進而錯失投資機會的風險。

（5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險

現行的港股通規則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不

定期根據范圍限制規則對具體的可投資標的進行調整，對于調出在投資范圍的港

股，只能賣出不能買入。

本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而不能及時買入看好的投資

標的，而錯失投資機會的風險。

（6）港股通交易日設定的風險

根據現行的港股通規則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的

交易日或根據聯合公告納入港股通交易日的其他交易日才為港股通交易日，存

在港股通交易日不連貫、港股不能及時賣出的情形（如內地市場因放假等原因休

市而香港市場照常交易但港股通不能如常進行交易），而導致基金所持的港股組

合在后續港股通交易日開市交易中集中體現市場反應而造成其價格波動驟然增

大，進而導致本基金所持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。

（7）交收制度帶來的基金流動性風險

由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）

的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，

即為賣出當日之后第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的

資金在T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日

的設定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款

日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性風險，同時也存在不能及時調整基金

資產組合中A股和港股投資比例，造成比例超標的風險。

（8）港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險

根據現行的港股通規則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公

司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券，

只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得

的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不

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得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所

上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。本基金存在因上

述規則，利益得不到最大化甚至受損的風險。

（9）香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險

香港聯交所規定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方

可采取停牌措施。此外，不同于內地A股市場的停牌制度，聯交所對停牌的具體

時長并沒有量化規定，只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股

市場對存在退市可能的上市公司根據其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例

如，ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做法不同，在香港聯交所市場沒有風

險警示板，聯交所采用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大

的主導權，使得聯交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。

因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至

退市而給基金帶來損失的風險。

（10）港股通規則變動帶來的風險

本基金是在港股通機制和規則下參與香港聯交所證券的投資，受港股通規

則的限制和影響；本基金存在因港股通規則變動而帶來基金投資受阻或所持資

產組合價值發生波動的風險。

（11）基金資產投資港股標的比例的風險

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基

金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港

股。

（12）其他可能的風險

除上述顯著風險外，本基金參與港股通投資，還可能面臨的其他風險，包括

但不限于：

1）除因股票交易而發生的傭金、交易征費、交易費、交易系統費、印花稅、

過戶費等稅費外，在不進行交易時也可能要繼續繳納證券組合費等項費用，本基

金存在因費用估算不準而導致賬戶透支的風險；

2）在香港市場，部分中小市值港股成交量則相對較少，流動較為缺乏，本

基金投資此類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風險；

3）在本基金參與港股通交易中若香港聯交所與內地交易所的證券交易服務

公司之間的報盤系統或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和

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撤銷申報的交易中斷風險；

4）存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險；

另外港股通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：因結算參與

人未完成與中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證券被暫不交付或處置；

結算參與人對本基金出現交收違約導致本基金未能取得應收證券或資金；結算參

與人向中國結算發送的有關本基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；

其他因結算參與人未遵守相關業務規則導致本基金利益受到損害的情況。

5）香港出現臺風、黑色暴雨或者香港聯合交易所規定的其他情形時，香港

聯合交易所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；

出現上海證券交易所和深圳證券交易所的證券交易服務公司認定的交易異常情

況時，證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，投資者將面

臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。

10、科創板投資風險

本基金的投資范圍包括科創板，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則

等差異帶來的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：

（1）流動性風險

科創板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，且機構投資者可能

在特定階段對科創板個股形成一致性預期，存在基金持有股票無法正常成交的風

險。

（2）退市風險

科創板執行比A股其他板塊更為嚴格的退市標準，且不再設置暫停上市、恢

復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。

（3）股價波動風險

科創板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個交易日不設置

漲跌幅限制，股價可能表現出比A股其他板塊更為劇烈的波動。

11、基金模式轉換的風險

若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式指數

證券投資基金（ETF），則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉換為該

ETF的聯接基金，并相應修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須

提前公告。因此，本基金可能面臨基金模式轉換的風險。

12、基金合同終止風險

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《基金合同》生效滿3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，《基金

合同》應當終止，無需召開基金份額持有人大會審議，同時不得通過召開基金份

額持有人大會的方式延續，故本基金存在基金合同自動終止風險。

以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。

九、基金財產投資運營過程中的增值稅

鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法

規、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬于基金的投資收益、投資回報和

/或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由于上述原因發生的增值稅等

稅負，仍由本基金財產承擔，屆時基金管理人與基金托管人可能通過本基金財產

賬戶直接繳付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人依據稅務部門要求完成

稅款申報繳納。

十、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相

關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因

此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不

同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險

之間的匹配檢驗。

十一、其他風險

基金管理人、基金托管人因停業、解散、撤銷、破產或者被中國證監會撤銷

相關業務許可、責令停業整頓等原因不能履行職責，可能導致基金的損失，從而

帶來風險。

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可

能導致基金的損失，從而帶來風險。

其他風險防范措施：在基金的運作過程中如出現以上重大事項時，基金管理

人將及時發布公告，并向基金管理人住所地中國證監會派出機構報告。

十二、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者投資于本基金，須

自行承擔投資風險。

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2、除基金管理人、基金托管人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基

金銷售機構代理銷售，但是，基金資產并不是銷售機構的存款或負債，也沒有經

基金銷售機構擔保收益，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。

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第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告，并根據法律法規或監管機構要求報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的除外）、指數

編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

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（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類

基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法

規約定的最低期限。

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第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的認購費、申購

費、調低贖回費、銷售服務費等其他費用，或在對現有基金份額持有人利益

無實

質性不利影響的前提下變更收費方式；

（5）銷售基金份額；

（6）按照規定召集基金份額持有人大會；

（7）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（8）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（9）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（10）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（11）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申

請；

（13）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

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（14）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、定期定額投資和非交易過戶等的業務規則；

（18）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務；

（19）委托證券經紀商在證券交易所進行各類證券交易、證券交收，以及相

關證券交易的資金交收等證券經紀服務。證券經紀服務的相關權利、義務，由基

金管理人與證券經紀商簽訂的《證券經紀服務協議》約定為準；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金資產凈值，

確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

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（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露（但向監管機構、司法機關或因審計、法律等向外部專業顧問提供的情

況除外）；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

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（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投

資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

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（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨等投資所需賬戶，

按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露（但向監管機構、

司法機關或因審計、法律等向外部專業顧問提供的情況除外）；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度基金報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如

果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采

取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期

限不低于法律法規規定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

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責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同

等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）根據基金合同的約定，依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信

息披露文件；

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（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和

補充，并保證其真實性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（11）發起資金提供方使用發起資金認購的金額不少于1000萬，且持有認

購的基金份額的期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規或監管機構另

有規定的除外；

（12）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金不設立基金份額持有人大會的日常機構，如將來設立基金份額持有人

大會的日常機構，日常機構的設立按照相關法律法規的要求執行。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法

律法規、中國證監會或基金合同另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

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（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人或基金托管人收到提議當日的基金份額計算，下同）就

同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）在法律法規和基金合同規定的范圍內增加或調整本基金的基金份額類

別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整、停止現有基金份額類別的銷售、調整申

購費率或銷售服務費、變更收費方式；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）基金管理人、銷售機構、登記機構在法律法規規定的范圍內調整有關

基金認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管、轉讓、質押等

業務的規則；

（6）在法律法規或中國證監會允許的范圍內推出新業務或服務；

（7）按照本基金合同的約定，變更業績比較基準；

（8）若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式

指數基金，則基金管理人在履行適當程序后使本基金轉換為該ETF的聯接基金，

并相應修改《基金合同》；

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（9）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開。并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

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告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點;

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

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有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記注冊機構記錄相符；

3、在不與法律法規和監管機構的規定相沖突的前提下，本基金份額持有人

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大會亦可采用網絡、電話、短信等其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開，會議程序參照現場開會或通訊開會的程序進行?；鸱蓊~持

有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，會議程序參照現場

開會或通訊開會的程序進行，由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人也可以

采用其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決

權，授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通

知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

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（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換

基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別

決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為

準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

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后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

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1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份

額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內

容為準，本節沒有規定的適用本部分的相關規定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并

提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大

會審議。

三、基金的收益與分配、執行方式

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（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可根據實際情況進行

基金收益分配，具體分配方案以屆時的公告為準，若基金合同生效不滿3個月則

可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費而C類基金份額收取銷售服

務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一

基金份額享有同等分配權；

5、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的各類基金份額均保留到小數點后

第2位，小數點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金資產；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在不違反法律法規

的前提下，在履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內

在規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

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基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再

投資的計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規

定。

四、與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、審計費、律師費、仲裁費、

財產保全費和訴訟費等費用；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨/期權交易、結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致

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的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。若遇法

定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，

如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

3、銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率

為0.40%，按前一日C類基金資產凈值的0.40%年費率計提。

銷售服務費的計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，按月支付，由基金托管人根據與基金管理人核對

一致的財務數據，自動在次月初5個工作日內按照指定的賬戶路徑進行支付。費

用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，應及時聯系基金托管

人協商解決。由登記機構代收，登記機構收到后按相關合同規定支付給基金銷售

機構等。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

上述“（一）、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應

協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

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基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金管理人與標的指數供應商簽訂的相應指數許可協議約定的指數使用

費；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，其他費用詳見招募說明書的規定或相關公告。

（五）基金稅收

本基金支付給管理人、托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國

稅務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

五、基金財產的投資方向和投資限制

（一）投資目標

本基金為股票指數增強型基金，在力求對上證科創板綜合指數進行有效跟蹤

的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超

越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股。為更好實現投資目標，

還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票和存托

憑證（包括主板、創業板、科創板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監

會允許發行上市的股票和存托憑證）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香

港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、央行票

據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、

中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含

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分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券及其他中國證監會允許投資的債

券）、債券回購、同業存單、銀行存款（含協議存款、定期存款、通知存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權，以及法律法規

或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券

出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中港股通標的股票

投資比例不超過本基金股票資產的50%；投資于標的指數成份股（含存托憑證，

下同）及其備選成份股（含存托憑證，下同）的資產不低于非現金基金資產的

80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府

債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、

國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定

執行。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金

資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資

產并非必然投資港股通標的股票。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為

準，基金管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。

（三）投資策略

本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略，即通過指數復制的方法擬合、

跟蹤上證科創板綜合指數，并在嚴格控制與業績比較基準偏離風險的前提下進行

相對增強的組合管理，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。本基金力爭日均

跟蹤誤差的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

1.股票投資策略

（1）指數復制策略

本基金通過指數復制策略進行指數化投資。通常情況下，指數復制策略是指

根據標的指數成份股在指數中的權重來確定成份股的買賣數量，并按照標的指數

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的調整規則作出相應調整，力爭控制本基金與業績比較基準之間的跟蹤偏離度。

（2）指數增強策略

本基金在參考標的指數成份股在指數中的權重比例構建基本投資組合的同

時，結合多因子量化選股和投資組合優化等方法對投資組合進行優化，力求實現

超越業績比較基準的投資收益。

具體而言，在數據實證分析的基礎上，本基金綜合評價股票估值、成長、盈

利、營運質量、事件特征、價量特征、以及分析師預期等方面，挑選出符合一定

標準的股票并使用組合優化方法，綜合考慮預期回報、預期風險、交易成本、以

及持股集中度等因素，并輔以基本面分析等方法來替換部分標的指數的成份股和

更新個股的投資權重。增強性投資會加大投資組合相對標的指數的偏離度，因此

本基金將對投資組合“跟蹤誤差”指標進行監控與評估，進而對增強性投資加以

約束。

（3）港股通標的股票投資策略

本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，

不使用合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基金將重點

關注：相對A股有稀缺性行業與個股，對資本有顯著的吸引力，具有較高的配置

價值；具有持續領先優勢或核心競爭力的企業，這類企業具有良好成長性或高額

股東回報率；盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司；相對A股同類

公司具有顯著的估值優勢的公司。

本基金將對組合運作績效持續跟蹤，根據市場變化及時調整投資組合，力求

實現超越業績比較基準的投資收益。

2.債券投資策略

本基金將采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置、無風險套利、杠桿策

略和個券選擇策略等投資策略，發現、確認并利用市場失衡實現組合增值。以上

投資策略將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上實施。

3.可轉換債券及可交換債券投資策略

由于可轉換債券和可交換債券兼具債性和股性，其投資風險和收益介于股票

和債券之間，可轉換債券和可交換債券相對價值分析策略通過分析不同市場環境

下其股性和債性的相對價值，把握可轉換債券和可交換債券的價值走向，選擇相

應券種，從而獲取較高投資收益。

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本基金將選擇公司基本面優良、具有較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債

券進行投資，并采用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值，以合理價

格買入并持有。本基金持有的可轉換債券和可交換債券可以轉換為股票。

4.股指期貨交易策略

基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。

本基金在股指期貨交易中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可

控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的交易，以管理投資組合的系統性風

險，改善組合的風險收益特性。

5.國債期貨交易策略

本基金參與國債期貨交易以套期保值為目的，以回避市場風險。故國債期貨

空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態管理國

債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。

6.股票期權投資策略

本基金投資股票期權將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。股票

期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控

制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

7.資產支持證券投資策略

對于資產支持證券，本基金將綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構

成及質量、提前償還率等因素，研究資產支持證券的收益和風險匹配情況，在嚴

格控制風險的基礎上選擇投資對象，追求穩定收益。

8.融資、轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律

法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融

通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因

份額申購或贖回導致基金倉位波動而帶來的跟蹤誤差，從而達到有效跟蹤標的指

數的目的。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、

出借證券流動性情況等因素的基礎上，綜合考慮相關風險，合理確定出借證券的

范圍、期限和比例。參與轉融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標

的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基

金份額持有人增厚投資收益。

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9.存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司

競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托

憑證進行投資。

今后，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，本基金

還將積極尋求其他投資機會，如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，

本基金將在履行適當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%（其中港股通標

的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%），投資于上證科創板綜合指數的

成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，同一家公司在境內和

香港同時上市的A股和H股合并計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，但

完全按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，

同一家公司在境內和香港同時上市的A股和H股合并計算），不超過該證券的

10%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

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資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）如參與股指期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期

貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股

指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市

值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股

票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

（11）如參與國債期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期

貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國

債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易

（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的

30%；

（12）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的

買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值

的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（13）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需

繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年

以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（14）本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構

成比例進行投資的基金品種不受此限制；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理

人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受

限資產的投資；

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（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（17）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（18）本基金參與融資業務的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股

票與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（19）本基金參與股票期權交易的，遵守以下投資限制：基金因未平倉的期

權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期

權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額

現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面

值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（20）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以

上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照

市值加權平均計算。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務；

（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內依法發行上市的股票合并計算；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述（8）、（13）、（15）、（16）、（20）情形之外，因證券及期貨

市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成

份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的

投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的

特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

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基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更以后的規定為準。如本

基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不受上述限制或按調整后的規定執行。

（五）標的指數與業績比較基準

本基金的標的指數為上證科創板綜合指數

本基金的業績比較基準為：上證科創板綜合指數收益率×95%+中國人民銀行

人民幣活期存款利率（稅后）×5%

上證科創板綜合指數由中證指數有限公司編制并發布，由上海證券交易

所符合條件的科創板上市公司證券組成指數樣本，并將樣本分紅計入指數收

益，以反映上海證券交易所科創板上市公司證券在計入分紅收益后的整體表

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現。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變

動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告

并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，

并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決?；鸱蓊~持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的，《基金合同》應當終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金

管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額

持有人利益優先原則維持基金投資運作。

本基金運作過程中，當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且

指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，

履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。若基金標的指數發生對基

金投資無實質性不利影響的變更（如編制機構變更、指數更名等），基金管

理人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，相應調整業績比較基準并

在規定媒介上公告。

（六）風險收益特征

本基金是股票型基金，其預期風險收益水平高于債券型基金、混合型基金及

貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有

與標的指數相似的風險收益特征。

本基金如投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市

場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外

證券市場投資所面臨的特別投資風險。

（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

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（八）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規定。

六、基金資產估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律

法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債

期貨合約、股票期權合約、同業存單和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資

產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

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溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；對于含

投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間

選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值價格或推薦估值價格。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的估值價格

進行估值；

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實

行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

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（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定

其公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，應采用當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值基準

服務機構未提供估值價格的固定收益品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

4、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確

認利息收入。

5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

6、同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值；選定的第三方

估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

7、本基金持有的股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約，一般以估

值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生

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重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規定的，從其規

定。

8、港股通投資持有外幣證券資產估值涉及到的主要貨幣對人民幣匯率，以

估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。

10、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

11、本基金參與融資和轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協會

的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

12、對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項

稅金，本基金將按權責發生制原則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因導

致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實

際支付日進行相應的估值調整。

13、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產凈值除以當

日該類基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。

基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家法律法規另

有規定的，從其規定。

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基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公

告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或本基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人

復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

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或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其

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他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（八）基金凈值的確認

基金資產凈值和兩類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和兩

類基金份額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發

送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金凈值信息予以公布。

（九）特殊情況的處理方法

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券/期貨交易所、指數編制機構、證券/期貨經紀機

構、登記機構、存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、

市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然

已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基

金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金

托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（十）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，暫停披露側袋賬戶的基金

凈值信息。

七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告，并根據法律法規或監管機構要求報中國證監會備

案。

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2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的除外）、指數

編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

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（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法

規約定的最低期限。

八、爭議解決方式

因本基金合同產生或與之相關的爭議，各方當事人應通過協商、調解解決，

協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員

會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則

進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另

有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自職責，各自繼續忠實、

勤勉、盡責地履行本基金合同和托管協議約定的義務，維護基金份額持有人的合

法權益。

本基金合同適用中華人民共和國（就本基金合同而言，不包括香港特別行政

區、澳門特別行政區和臺灣地區）法律并從其解釋。

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九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、

基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱，但應以基金合同正本為準。

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第二十部分基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：英大基金管理有限公司

住所：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201

法定代表人：范育暉

設立日期：2012年8月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可【2012】759號

組織形式：有限責任公司（法人獨資）

注冊資本：11.46億元人民幣

存續期限：持續經營

經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監

會許可的其他業務

（二）基金托管人

名稱：恒豐銀行股份有限公司

住所：濟南市歷下區濼源大街8號

聯系地址：上海市黃浦區開平路88號16樓

法定代表人：辛樹人

成立時間：1987年11月23日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：1112.09629836億元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：證監許可[2014]204號

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

范圍、投資比例進行監督。

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股。為更好實現投資目標，

還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票和存托

憑證（包括主板、創業板、科創板、北京證券交易所上市的股票及其他中國證監

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會允許發行上市的股票和存托憑證）、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香

港聯合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、央行票

據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、短期融資券、超短期融資券、

中期票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含

分離交易可轉債）、可交換債券、資產支持證券及其他中國證監會允許投資的債

券）、債券回購、同業存單、銀行存款（含協議存款、定期存款、通知存款及其

他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權，以及法律法規

或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券

出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中港股通標的股票

投資比例不超過本基金股票資產的50%；投資于標的指數成份股（含存托憑證，

下同）及其備選成份股（含存托憑證，下同）的資產不低于非現金基金資產的

80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府

債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、

國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定

執行。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金

資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資

產并非必然投資港股通標的股票。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為

準，基金管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調整。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

比例進行監督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監督：

1.本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%（其中港股通標的股

票投資比例不超過本基金股票資產的50%），投資于上證科創板綜合指數的成份

股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%；

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2.本基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，同一家公司在境內和香港

同時上市的A股和H股合并計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，但完全

按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

3.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（含存托憑證，同

一家公司在境內和香港同時上市的A股和H股合并計算），不超過該證券的10%，

但完全按照標的指數的構成比例進行投資的基金品種不受此限制；

4.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產凈值的10%；

5.本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

6.本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10%；

7.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

8.本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

9.基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，

本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

10.如參與股指期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨

合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指

期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市值

和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票

投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成

交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

11.如參與國債期貨交易，本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨

合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債

期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易

（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的

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30%；

12.本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買

入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的

95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資

產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

13.本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳

納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以

內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

14.本基金管理人管理的全部開放式基金(包括開放式基金以及處于開放期

的定期開放基金)持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構成

比例進行投資的基金品種不受此限制；

15.本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

16.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

17.本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

18.本基金參與融資業務的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票

與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

19.本基金參與股票期權交易的，遵守以下投資限制：基金因未平倉的期權

合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權

的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現

金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值

不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

20.本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

（1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日

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以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

（2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

（3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

（4）本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按

照市值加權平均計算。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增轉融通證券出借業務；

21.本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內

依法發行上市的股票合并計算；

22.法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述8、13、15、16、20情形之外，因證券及期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更以后的規定為準。如本

基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規定為準。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本托管協

議第十五條第（十二）款基金投資禁止行為進行監督。

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

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（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管

理人在履行適當程序后，則本基金投資不受上述限制或按調整后的規定執行。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單?；鸸芾?
人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋?
事后監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。

基金管理人可以每年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，新名單確定前已

與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基

金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單的，應向基金

托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人協商解

決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，并承擔交易對手不履行合同造成的損失，基金托管人則根據銀行間債券市

場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照

事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管

人不承擔由此造成的任何損失和責任，但應當予以必要的協助。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

流通受限證券進行監督。

1．基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通

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受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2．流通受限證券，包括由法律法規或中國證監會規范的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包

括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交

易中的質押券等流通受限證券。

3．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、

風險控制等規章制度?；鸸芾砣藨敻鶕鸬耐顿Y風格和流動性的需要合理

安排流通受限證券的投資比例，并在相關制度中明確具體比例，避免基金出現流

動性風險?；鹜顿Y非公開發行股票，基金管理人還應提供流動性風險處置預案。

上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情

況。

上述規章制度須經基金管理人董事會批準。上述規章制度經董事會通過之后，

基金管理人應至少于首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

4．在投資流通受限證券之前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法

規要求的有關流通受限證券的信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：

擬發行證券主體的中國證監會批準文件、擬發行數量、定價依據、鎖定期、基金

擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限

證券市值占基金資產凈值的比例、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等?；?
管理人應保證上述信息的真實、完整。

5.基金投資流通受限證券，基金管理人應根據本協議的規定與基金托管銀

行簽訂風險控制補充協議。協議應包括基金托管人對于基金管理人是否遵守相關

制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況進行監督等內容。

6．基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監

會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及

總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

7．基金托管人在力所能及的范圍內對基金管理人是否遵守法律法規、投資

決策流程、風險控制制度、流動性風險處置預案情況進行監督，并審核基金管理

人提供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的，有

權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充

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書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的

風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人經事先通過電話或者郵件等

方式告知基金管理人，有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產

損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。

（六）基金管理人投資銀行定期存款應符合相關法律法規約定。基金管理人

在投資銀行定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款

期限等方面的限制?；鸸芾砣藨趯徤髟瓌t評估存款銀行信用風險并據此選

擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔

任何責任。開立定期存款賬戶時，定期存款賬戶的戶名應與托管賬戶戶名一致，

本著便于基金財產的安全保管和日常監督核查的原則，存款行應盡量選擇托管專

戶所在地的分支機構。對于跨行定期存款投資，基金管理人必須和存款機構簽訂

定期存款協議，約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件，并依照本協

議交接原則對存單交接流程予以明確。對于跨行存款，基金管理人需提前與基金

托管人就定期存款協議及存單交接流程進行溝通。除非存款協議中規定存款證實

書由存款行保管或存款協議作為存款支取的依據，存單交接原則上采用存款行上

門服務的方式。特殊情況下，采用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證實

書后，基金托管人保管證實書正本?；鸸芾砣诵柚付▽Ｈ嗽诤藢嵈婵钚惺跈嗳?
員身份信息后，負責印鑒卡與存款證實書等憑證的監交或交接。基金托管人對投

資后處于基金托管人實際控制之外的資產不承擔保管責任?？缧卸ㄆ诖婵钯~戶的

預留印鑒應至少預留一枚基金托管人指定印章。

（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在

宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發現后立即報告中

國證監會。

（八）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正。

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基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基

金托管人合理的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾

正的，基金托管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和

本托管協議對基金業務執行核查。

對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，或

就基金托管人合理的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合

同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應

積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。

（十一）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出

警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

（十二）側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定

僅適用于主袋賬戶。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的托管賬戶、證券賬戶等投資所需

賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理

人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知

基金托管人限期糾正。

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基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說

明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基

金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人應積

極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核

查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采

取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告

仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1．基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經營機構的固有財產；

2．基金托管人應安全保管基金財產；

3．基金托管人按照規定開設基金財產的托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬

戶；

4．基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的

完整與獨立；

5．基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決；

6．對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人

確定到賬日期并通知基金托管人，基金管理人可開通網銀查詢或者咨詢基金托管

人資金是否到賬，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金管理人應及時采取

措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追

償基金財產的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應予以必要的協助；

7．除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1．基金募集期間募集的資金應存于基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或

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基金管理人委托的登記機構開立并管理。

2．基金募集期滿或基金停止募集時，發起資金的認購金額、發起資金提供

方及其承諾的持有期限符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理

人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管賬戶，

同時在規定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進

行驗資，出具驗資報告，驗資報告需對發起資金提供方及其持有份額進行專門說

明。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

（三）基金托管賬戶的開立和管理

1．基金托管人以基金的名義在其營業機構開設基金托管賬戶，保管基金的

銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支

付基金收益、收取申購款，均需通過基金托管專戶進行。

2．基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基

金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3．基金托管賬戶的開立和管理應符合有關法律法規以及銀行業監督管理機

構的其他有關規定。

（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

1．基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與

基金聯名的證券賬戶。

2．基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金

管理人負責。

3．基金管理人為基金財產在證券經營機構開立證券交易資金賬戶，用于基

金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交

易清算，并與基金托管人開立的資產托管專戶建立第三方存管關系。

4．交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全

額存放在基金管理人為基金開設證券交易資金賬戶中，場內的證券交易資金清算

由基金管理人所選擇的證券經營機構負責。基金托管人不負責辦理場內的證券交

易資金清算，也不負責保管證券交易資金賬戶內存放的資金。

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基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦

不得使用證券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業務以外的活動?；鸸芾砣?
承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券交易

資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。

5．若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（五）銀行間債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間

同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責根據中國人民

銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，以本基金的名義在中央國債登記結

算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托

管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖?
銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）期貨賬戶的開立和管理

基金管理人應依據相關期貨交易所或期貨經營機構的相關規定開立和管理

期貨賬戶，基金托管人協助提供開立股指期貨和國債期貨業務相關賬戶及申請交

易編碼所需的基金托管人相關信息。

（七）其他賬戶的開立和管理

在本托管協議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和基金合同

約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管

理人協助基金托管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定，開立有關賬戶。

該賬戶按有關規則使用并管理。

法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（八）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管

人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國

證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的

代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行存款開戶證實書等有價

憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人

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實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責

任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋思盎鹜泄苋宋斜９艿臋C

構以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。對于任何的定期存款投資，基

金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協議，約定雙方的權利和義務。存款證

實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書托管賬戶。存款本

息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管賬戶，不得劃入其他任何賬戶。

在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本?；鹜泄苋巳〉么婵钭C實書

原件后，僅負責對存款證實書原件進行保管，不負責對存款證實書的真偽進行辨

別，不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人

保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大

合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同傳真或通過郵件將掃描件發送

給基金托管人，并在30個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管

期限不低于法律法規規定的最低年限，法律法規另有規定或有權機關另有要求的

除外。

對于無法取得二份以上正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原件

核對一致的加蓋公章或授權業務章的合同傳真件或掃描件，未經雙方協商一致或

未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

（十）第三方存管賬戶的開立和管理

本基金托管賬戶和證券交易資金賬戶一經開立，即應按證券公司結算模式建立唯

一對應的第三方存管關系，存管銀行為基金托管人指定銀行。對應關系一經確定，

不得更改。如果必須更改，經過基金管理人、基金托管人書面確認后，重新建立

證券公司結算模式對應關系?；鸸芾砣顺兄Z，證券交易資金賬戶為主資金賬戶，

不開立任何輔助資金賬戶。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1．基金資產凈值

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基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額凈值

是按照每個估值日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金份額的余額數量

計算，各類基金份額凈值均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；?
管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制，具體規定參見基金管

理人屆時發布的相關公告。國家法律法規另有規定或基金合同另有約定的，從其

規定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產凈值和各類基金份額凈值，并按規定

公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2．復核程序

基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將當日的基金資產凈值和各類基

金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人依據

基金合同和相關法律法規的規定對外公布。但基金管理人根據法律法規或基金合

同的規定暫停估值時除外。

3．根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1．估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產支持證券、股指期貨合約、國債

期貨合約、股票期權合約、同業存單和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資

產及負債。

2．估值方法

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

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2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估

值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；對于含投

資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選

取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值價格或推薦估值價格?；?
售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的估值價格進

行估值；

4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價

交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；

6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報

價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公

允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其

公允價值。

（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，應采用當前情況下適用并且有足夠可利

用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；

3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提

供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照

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第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于

含投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權

的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值基

準服務機構未提供估值價格的固定收益品種，應采用在當前情況下適用并且有足

夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

（4）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日

確認利息收入。

（5）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

（6）同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值；選定的第三

方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

（7）本基金持有的股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約，一般以

估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發

生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。如法律法規今后另有規定的，從其

規定。

（8）港股通投資持有外幣證券資產估值涉及到的主要貨幣對人民幣匯率，

以估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。

（9）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估

值。

（10）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管

部門、自律規則的規定。

（11）本基金參與融資和轉融通證券出借業務，按照相關法律法規和行業協

會的相關規定進行估值，確保估值的公允性。

（12）對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各

項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估值；對于因稅收規定調整或其他原因

導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或

實際支付日進行相應的估值調整。

（13）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

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（14）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

3．特殊情形的處理

（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（9）項進行估值時，所造成

的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

（2）由于不可抗力，或證券/期貨交易所、指數編制機構、證券/期貨經紀

機構、登記機構、存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、

市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然

已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基

金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金

托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

托管協議的當事人應按照以下約定處理：

1.估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

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2.估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3.估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4.基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

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（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾

差，以基金管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

（四）暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業時；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停估值；

4.法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌?
設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。基金托管人按規定制作相關賬冊并與基金

管理人核對。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管

理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基

金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1．財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2．報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核

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對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3．財務報表與報告的編制與復核時間安排

（1）報表與報告的編制

基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季

度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制并公告；在上半年結束之

日起兩個月內完成基金中期報告的編制并公告；在每年結束之日起三個月內完成

基金年度報告的編制并公告?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中

華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月的，

基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（2）報表與報告的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托

管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管?；鸸?
理人應定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊，基金托管人得到基金管理人

提供的持有人名冊后與基金管理人分別進行保管。保管方式可以采用電子或文檔

的形式，保存期不低于法律法規規定的最低年限，法律法規另有規定或有權機關

另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

基金托管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關資料

時，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保

證其真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊

用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務，法律法規另有規定或有

權機關另有要求的除外。

七、爭議解決方式

因本托管協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，

協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員

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會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則

進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另

有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和托管協議約定的義務，維護基金份額持有人

的合法權益。

本托管協議適用中華人民共和國（為本托管協議之目的，不包括香港特別行

政區、澳門特別行政區和臺灣地區）法律并從其解釋。

八、基金托管協議的效力

雙方對托管協議的效力約定如下：

（一）基金管理人在向中國證監會申請基金募集注冊時提交的托管協議草案，

應經托管協議當事人雙方加蓋公章或有效授權章以及雙方法定代表人或授權代

表簽字（或蓋章），協議當事人雙方根據中國證監會的意見修改托管協議草案。

托管協議以中國證監會注冊的文本為正式文本。

（二）托管協議自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。

托管協議的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會備案并公

告之日止。

（三）托管協議自生效之日起對托管協議當事人具有同等的法律約束力。

（四）本協議一式三份，基金管理人、基金托管人各持有一份，上報有關監

管機構一份，每份具有同等法律效力。

九、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更根據法律法規或監

管機構要求報中國證監會備案。

（二）基金托管協議終止出現的情形

1．基金合同終止；

2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

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4．發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

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民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法

規約定的最低期限。

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第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，同時，根據基金份額

持有人的需要和市場的變化，在符合法律法規的前提下，基金管理人有權增加或

變更相關服務項目。如因系統、第三方或其他不可抗力等原因導致下述服務無法

提供，基金管理人不承擔任何責任。對基金份額持有人的服務主要由基金管理人、

銷售機構提供，以下為基金管理人提供的主要服務內容：

一、賬戶開立與交易服務

投資者可通過英大基金官方網站網上交易平臺、微信公眾號“英大基金”、

直銷柜臺或非直銷銷售機構，實現賬戶開立及交易操作。

基金管理人根據在直銷網點進行交易的基金份額持有人要求提供成交確認；

非直銷銷售機構基金份額持有人確認服務參照各銷售機構業務流程及規定。

二、定期定額投資計劃

基金管理人為投資者提供定期定額投資的服務。通過定期定額投資計劃，投

資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份額。

定期定額投資計劃的具體實施辦法詳見相關公告及管理人官方網站相關業

務規則。

三、電子化交易服務及查詢服務

公司官方網站、官方微信公眾號“英大基金”為客戶提供電子化交易系統自

助辦理基金交易服務，包括：基金認購/申購、贖回、轉換、撤單、分紅方式變

更、定期定額投資等業務辦理服務。

公司官方網站、官方微信公眾號“英大基金”為持有人提供賬戶查詢、產品

信息查詢、產品凈值查詢、公告信息查詢、交易狀態查詢等服務。

四、持有人對賬單服務

1、基金份額持有人可登錄官方微信公眾號“英大基金”，自助訂閱月度電

子郵件對賬單。

2、基金份額持有人可撥打基金管理人客服熱線（400-890-5288或

010-57835666）或發送郵件到基金管理人客服郵箱（ydamc@ydamc.com），訂閱

月度、季度、年度電子郵件對賬單或索取傳真對賬單。其中：

（1）電子郵件對賬單：電子對賬單是通過基金份額持有人預留的電子郵箱

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向其提供份額及交易對賬的一種電子化的賬單形式。電子郵件對賬單的內容包括

但不限于：期末基金份額余額、期末資產凈值、期間交易明細等；發送對象為訂

閱電子郵件對賬單且在對應期間內有交易或最后一個交易日仍持有份額的投資

人；發送時間為每月、季度、年度結束后十個工作日內。

（2）傳真對賬單：基金份額持有人若需傳真對賬單，可致電基金管理人客

戶服務熱線或發送郵件到基金管理人客服郵箱（ydamc@ydamc.com）索取。

3、投資者提供的電子郵箱或傳真號碼不詳、錯誤、未及時變更或通訊故障、

延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因上述原因無法正常收取對

賬單的基金份額持有人，敬請及時通過登錄本人賬戶或撥打客服熱線查詢、核對、

變更您的預留聯系方式。

五、手機短信服務

基金管理人通過短信為投資者提供賬戶信息確認、基金交易確認等信息服務。

基金管理人定期或不定期向基金份額持有人的預留手機號及郵箱發送基金

分紅、生日祝福、個人預留信息不全提示、調查問卷、活動推廣等信息。

如基金份額持有人不希望接收到此類信息，可以通過英大基金官方客服熱線

或客服郵箱取消該類服務。

六、客戶服務熱線電話服務

投資者想要了解交易情況、基金賬戶信息查詢、基金產品與服務咨詢、業務

規則解答或進行投訴等，可撥打英大基金管理有限公司客戶服務熱線電話：

400-890-5288（免長途費）或010-57835666。

1、人工服務：周一至周五（節假日除外）8:30-11:30，13:00-17:30。

2、語音留言：基金份額持有人可通過公司客服熱線（按指定鍵）進行語音

留言，告知事項及聯系方式，基金管理人接收基金份額持有人需求后給予回復。

3、自助服務：基金管理人提供24小時自助語音服務，基金份額持有人可通

過客服熱線自助查詢基金凈值、基金份額、基金交易等信息。

七、基金份額持有人意見、建議或投訴

基金份額持有人可以通過本公司客戶服務熱線電話、書信、電子郵件、傳真

等渠道對基金管理人和銷售網點所提供的服務提出意見、建議或投訴。

對于工作日期間受理的投訴，原則上是及時回復，對于非工作日提出的投訴，

將在順延的工作日進行處理。

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第二十二部分其他應披露事項

基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規和規定協商

解決。

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第二十三部分招募說明書的存放及其查閱方式

本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的辦

公場所，投資人可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買基金招募說明書復制

件或復印件，但應以基金招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理

人的網站www.ydamc.com進行查閱。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

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第二十四部分備查文件

一、本基金備查文件包括下列文件

1、中國證監會準予本基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管協議；

4、基金產品資料概要；

5、法律意見書；

6、基金管理人業務資格批件和營業執照；

7、基金托管人業務資格批件和營業執照；

8、中國證監會要求的其他文件。

二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式

基金合同、托管協議、招募說明書或更新后的招募說明書、年度報告、中期

報告、季度報告和基金份額凈值公告等文本文件在編制完成后，將存放于基金管

理人所在地、基金托管人所在地，供公眾查閱。投資人在支付工本費后，可在合

理時間內取得上述文件復制件或復印件。

投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。本基金的信息披露事項將

在規定媒介上公告。本基金的信息披露將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進

行。


              
                
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