路博邁中證A股指數增強型證券投資基金招募說明書

路博邁中證A股指數增強型證券投資基金招募說明書
2025-12-18 文字大小【小中大】【打印】
            
              路博邁中證A股指數增強型證券投資

基金招募說明書

基金管理人：路博邁基金管理（中國）有限公司

基金托管人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

二零二五年十二月

重要提示

路博邁中證A股指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于2025

年11月17日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可【2025】2533號《關于

準予路博邁中證A股指數增強型證券投資基金注冊的批復》）。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資

價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金標的指數為中證A股指數。

中證A股指數選取上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場

符合條件的A股作為指數樣本，反映A股價格的整體表現。

一、指數名稱和代碼

指數名稱：中證A股指數

指數簡稱：中證A股

英文名稱：CSI China A Share Index

英文簡稱：China A

指數代碼：930903

二、指數基日和基點

該指數以1999年12月31日為基日，以1000點為基點。

三、樣本選取方法

1、樣本空間

中證A股指數的樣本空間由上交所、深交所和北交所上市的A股組成。ST、

*ST股票除外。

2、選樣方法

中證A股指數選取所有樣本空間內股票作為指數樣本。

四、指數計算

指數計算公式為：

報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

其中，調整市值=∑(股票價格×調整股本數)。調整股本數的計算方法、除數

修正方法參見計算與維護細則。

五、指數樣本和權重調整

上市以來日均總市值排名在市場前10位的A股于上市滿三個月后計入指數，

其他A股于上市滿一年后計入指數。樣本被實施風險警示措施的，從被實施風險

警示措施次月的第二個星期五的下一交易日起將其從指數樣本中剔除；被撤銷風

險警示措施的A股，從被撤銷風險警示措施次月的第二個星期五的下一交易日起

將其計入指數。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合

并、分拆、停牌等情形的處理，參照計算與維護細則處理。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節，包括：因證券市場價格波動產

生的市場風險，由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，由于交易

對手違約產生的信用風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風

險，本基金的特定風險等等。本基金為指數基金，投資者投資于本基金可能面臨

跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在

風險，詳見本基金招募說明書。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金前，應認真閱讀本招募說明書、基

金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和

產品特性，自主判斷基金的投資價值，并根據自身的投資目的、投資期限、投資

經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適；投資者應充分考

慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、

數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔基金投資中出現

的各類風險。

本基金為股票型指數增強基金，其預期風險與收益理論上高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制

下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金

資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。

若基金資產投資于港股，會面臨內地與香港股票市場交易互聯互通（以下簡

稱“港股通”）機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來

的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，

且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯

率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫

可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不

能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險請查閱本招募說明書的

“風險揭示”章節的具體內容。

為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面

臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。

本基金可投資國債期貨、股指期貨和股票期權等金融衍生品，國債期貨的投

資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險等，股指期貨的投資可能面臨因保

證金交易制度、每日無負債結算制度帶來的相關風險，股票期權的投資可能面臨

市場風險、管理風險、交易對手風險、流動性風險、操作風險等。

本基金可投資于科創板，若本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機制下

因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創

板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險等。

本基金可投資于存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策

風險、市場風險、流動性風險外，如投資存托憑證的，還將面臨存托憑證持有人

與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險、發

行人采用協議控制架構的風險、增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被

攤薄的風險、交易機制相關風險、存托憑證退市風險、匯率風險等其他風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等

有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦

理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用

側袋機制時的特定風險。

基金管理人依據相關法律、法規等，經盡職調查、進行了充分的評估論證、

履行了必要的決策程序，現將份額登記、估值核算等業務委托給基金服務機構—

—國泰海通證券股份有限公司負責日常運營；基金管理人需定期了解基金服務機

構的人員配備情況、業務操作的專業能力、業務隔離措施、軟硬件設施等基本運

作情況，以保證滿足業務發展的實際需求；如前述提供份額登記、估值核算的基

金服務機構以獨資或者控股方式成立具有獨立法人資格的基金服務機構，經基金

管理人同意，可直接由該新設立的基金服務機構擔任本基金的服務機構，但基金

管理人應發布相關公告。除前述另有規定外，基金服務機構發生變更的，基金管

理人需另行發布相關公告。若基金份額持有人不同意基金管理人變更基金服務機

構的，自公告之日起10日內可以贖回其持有的全部基金份額，若基金份額持有人

自公告之日起10日后繼續持有全部或部分基金份額的，視為其同意基金管理人變

更基金服務機構。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并

不構成新基金業績表現的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉

的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金

管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基

金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達

到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金

融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《中國人民銀行關于加強開戶管理及

可疑交易報告后續控制措施的通知》、《中國人民銀行關于落實執行聯合國安理會

相關決議的通知》等反洗錢相關法律法規的規定，將嚴格遵守上述規定，不會違

反任何前述規定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；

承諾出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責，不

借助本業務進行洗錢等違法犯罪活動?；鹜顿Y者及基金份額持有人承諾，已認

真閱讀并知悉基金管理人關于可購買本基金的投資者資質的規定（以基金管理人

公示的業務規則為準），并應在認購、申購本基金時及持有本基金期間內持續滿足

該等資質要求。

出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報送等相關的合規要

求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，

具體見《業務規則》、基金份額發售公告以及基金管理人屆時發布的開放申購或贖

回公告或其他相關公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者

資質要求或基金合同約定的其他條件或出現基金合同約定情形的，基金管理人有

權依據基金合同的約定對相應基金份額予以強制贖回或采取其他相應控制措施，

提請投資者關注。

基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。

基金管理人承諾按照法律法規和相關監管要求的規定處理投資者的個人信息，包

括通過基金管理人直銷、銷售機構或場內經紀機構購買路博邁基金管理（中國）

有限公司旗下基金產品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C構投資者信息

中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經辦人等個人信息，也將遵守上述承諾

進行處理。

詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及

基金管理人官方網站（www.nbchina.com）不時披露的個人信息處理相關政策。

目錄

重要提示............................................................1

目錄...............................................................6

第一部分前言......................................................7

第二部分釋義......................................................8

第三部分基金管理人...............................................14

第四部分基金托管人...............................................26

第五部分相關服務機構.............................................29

第六部分基金的募集...............................................31

第七部分基金合同的生效...........................................37

第八部分基金份額的申購與贖回.....................................38

第九部分基金的投資...............................................53

第十部分基金的財產...............................................63

第十一部分基金資產的估值.........................................64

第十二部分基金的收益與分配.......................................72

第十三部分基金的費用與稅收.......................................74

第十四部分基金的會計與審計.......................................77

第十五部分基金的信息披露.........................................78

第十六部分側袋機制...............................................86

第十七部分風險揭示...............................................89

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..................104

第十九部分基金合同的內容摘要....................................106

第二十部分基金托管協議的內容摘要................................127

第二十一部分對基金份額持有人的服務..............................150

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式..........................152

第二十三部分備查文件............................................153

第一部分前言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中

華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資

基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售

機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息

披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基

金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證

券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）

和其他有關法律法規的規定，以及《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金基

金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了路博邁中證A股指數增強型證券投資基金的投資目標、

策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資

決策前應仔細閱讀本招募說明書、基金產品資料概要等。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由路博

邁基金管理（中國）有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提

供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有本基金基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和

義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指路博邁中證A股指數增強型證券投資基金

2、基金管理人：指路博邁基金管理（中國）有限公司

3、基金托管人：指中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金基

金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《路博邁中證A股

指數增強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《路博邁中證A股指數增強型證券投資基

金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金基金產

品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金基金份

額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第

三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全

國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修

改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投

資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施

的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的

修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用

來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投

資者和人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律

法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務

25、銷售機構：指路博邁基金管理（中國）有限公司以及符合《銷售辦法》和

中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金

銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和交收業務，具體內容包括投

資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和交收、

代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為路博邁基金管理

（中國）有限公司或接受路博邁基金管理（中國）有限公司委托代為辦理登記業

務的機構

28、基金服務機構：指從事基金的銷售、銷售支付、份額登記、估值等基金服

務業務的機構。銷售機構、登記機構亦為本基金的基金服務機構。其中，國泰海通

證券股份有限公司作為本基金的基金服務機構，為本基金提供份額登記、估值與

核算等服務

29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管

理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務而引起基金的

基金份額變動及結余情況的賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開

放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若本

基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基

金暫停辦理基金份額的申購、贖回等業務，并按規定進行公告）

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指《路博邁基金管理（中國）有限公司開放式基金業務規

則》及基金管理人不時于其網站披露的相關規則及公示信息，是規范基金管理人

所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同

遵守

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

44、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

45、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加

上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請

份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

48、元：指人民幣元

49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行

存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

50、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收款項及其他資產的價值總和

51、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

52、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

53、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

54、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

55、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以

合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀

行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的

債券以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受限資產，如未來法律法規變

動，基金管理人在履行適當程序后，可對前述流動性受限資產范圍進行調整

56、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份

額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益

不受損害并得到公平對待，如未來法律法規變動，基金管理人在履行適當程序后，

可對前述擺動定價機制的定義進行調整

57、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

58、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門

賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，

屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬

戶稱為側袋賬戶

59、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公

允價值存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導

致資產價值存在重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的資

產

60、基金份額分類：指本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不

同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分

設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值

61、A類基金份額：在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本類

別基金財產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額

62、C類基金份額：在投資者認購或申購時不收取認購費或申購費，而從本類

別基金財產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額

63、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基

金份額持有人服務的費用

64、港股通標的股票：指內地投資者委托內地證券公司，經由內地證券交易

所設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合

交易所”）進行申報，買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票

65、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關業務規則，專門用于

管理信用風險的信用衍生工具

66、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風險保護的一方

67、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風險保護的一方

68、名義本金：亦稱交易名義本金，指為一筆信用衍生品交易提供信用風險

保護的金額，各項支付和結算以此金額為計算基準

69、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號30層11單元

辦公地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室

成立日期：2021年7月22日

法定代表人：閻小慶

客戶服務電話：400-875-5888

注冊資本：人民幣55,000萬元

股權結構：

股東名稱  出資比例  

路博邁投資顧問有限公司 （Neuberger Berman Investment Advisers LLC）  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

PATRICK SONG LIU先生：董事長，英國牛津大學工商管理碩士學位。于2017

年加入路博邁，負責監督管理并帶領業務發展?，F任路博邁基金管理（中國）有限

公司董事長，兼任路博邁海外投資基金管理（上海）有限公司董事及董事會主席，

路博邁信息咨詢（上海）有限公司董事及董事會主席、總經理及法定代表人；路博

邁亞洲有限公司亞太區負責人，董事，1號、4號、9號牌照的負責人員（RO）。曾

任路透倫敦全球戰略總監和市場營銷機構全球總監；路透香港亞太資產管理及研

究總監；景順投資管理有限公司首席代表；景順長城基金管理有限公司常務副總

裁；德意志投資香港有限公司大中華區董事總經理；海富通基金管理有限公司高

級戰略顧問及董事、總經理等多個職位。

閻小慶先生：董事，上海財經大學貨幣銀行學碩士學位、比利時布魯塞爾自

由大學工商管理碩士。于2019年加入路博邁集團，負責集團在中國業務相關的管

理和整體業務戰略的規劃和實施。現任路博邁基金管理（中國）有限公司的總經

理、法定代表人。曾任歌斐資產管理有限公司管理合伙人；海富通基金管理有限

公司副總經理；比利時富通基金管理公司上海代表處首席代表；法國農業信貸銀

行上海分行歐洲及臺灣團隊主管等多個職位。

許亦先先生：董事，美國華盛頓大學金融學、經濟學雙學士。于2017年加入

路博邁亞洲有限公司、路博邁投資管理（上海）有限公司及路博邁海外投資基金

管理（上海）有限公司擔任機構業務總監?，F任路博邁基金管理（中國）有限公司

副總經理，負責中國地區的業務增長。曾任摩根基金(亞洲)有限公司副總裁（中

國機構業務）；德意志投資香港有限公司中國業務總監等多個職務。

魏曉雪女士：董事，復旦大學投資學碩士。于2022年10月加入路博邁基金

管理（中國）有限公司，現擔任路博邁基金管理（中國）有限公司副總經理、CIO、

基金經理、投資經理，負責公司公募投資、研究及交易業務，分管公募股票投資

部、公募固收投資部、公募多資產投資部、研究部和交易部，兼公募股票投資部總

經理、公募多資產投資部總經理及研究部總經理。曾任西南證券高級客戶經理；

鵬遠（北京）管理咨詢上海分公司研究員；光大保德信基金管理有限公司總經理

助理、研究總監及基金經理。

趙大年先生：董事，中國科學院理學碩士。于2023年加入路博邁，現任路博

邁基金管理（中國）有限公司風控負責人兼風險管理部總經理。在加入路博邁之

前，曾任職于光大保德信基金管理有限公司，擔任風險控制專員、風險管理部副

總監、總監、量化投資部總監兼基金經理等職務，負責公司風險管理體系建設、投

資與運營風險管理、量化投資與研究等業務。

Alvin Joyue Hui（許祖裕）先生：董事，英國劍橋大學碩士、律師執業資格。

于2013年加入路博邁亞洲有限公司，現擔任亞太區（日本，韓國除外）總法律顧

問職務，兼任路博邁基金管理（中國）有限公司、路博邁信息咨詢（上海）有限公

司、路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司、路博邁亞洲有限公司、路博邁澳

洲有限公司、路博邁印度私人有限公司、路博邁新加坡有限公司、路博邁證券投

資信托股份有限公司董事。曾任美盛資產管理香港有限公司副總裁、副法律顧問，

道富環球投資管理亞洲（日本除外）法律主管，美盛資產管理香港有限公司亞洲

（日本除外）法律主管。

于研女士：獨立董事，上海財經大學世界經濟系國際金融碩士、金融學博士。

兼任上海財經大學商學院和金融學院教授、貴陽農商銀行獨立董事。曾任上海財

經大學國際商學院講師、金融學院副教授。

張少鋒先生：獨立董事，東北財經大學金融學碩士。兼任極融云（上海）企業

發展有限公司資深顧問。曾任中國建設銀行股份有限公司海南省分行行長；深圳

市商業銀行股份有限公司（現名為平安銀行股份有限公司）總行個人銀行及電子

銀行部門總經理；上海浦東發展銀行股份有限公司總行電子渠道部總經理、東亞

銀行（中國）有限公司總行零售銀行總監及副行長。

李權先生：獨立董事，英國伯明翰大學工業管理碩士、英國阿斯頓大學戰略

管理博士，兼任蒙特利爾銀行（中國）有限公司獨立董事、盧森堡國際銀行獨立董

事。曾任國民西敏銀行北亞區首席經濟師；蘇格蘭皇家銀行首席代表、行長及中

國區首席執行官；澳新銀行行長、中國區首席執行官及非執行董事。

2、監事

劉錚女士：監事會主席，美國加利福尼亞大學戴維斯分校法學專業碩士。于

2018年加入路博邁投資管理（上海）有限公司擔任亞太區副總法律顧問?，F擔任

路博邁基金管理（中國）有限公司法律合規部總經理。曾任瀚一律師事務所律師、

君合律師事務所律師、平安資產管理有限責任公司法律合規部副總監。

陸音女士：職工監事，華東師范大學文學學士。于2022年加入路博邁基金管

理（中國）有限公司，現任公司人力資源部部門總經理，負責公司人事管理事務。

在加入路博邁之前，歷任華泰柏瑞（原友邦華泰）基金管理有限公司人力資源部

總監、紐銀梅隴西部基金管理有限公司綜合管理部總經理、財通證券資產管理有

限公司綜合管理部總經理、山金金控資本管理有限公司人力資源部總監等。

Andrew Steven Komaroff先生：監事，美國紐約斯坦福法學院博士?，F擔任

路博邁集團首席營運官，兼任路博邁基金管理（中國）有限公司監事。曾任麥肯錫

管理顧問；Ripplewood Holdings首席投資官；The Equavant Group執行副總裁。

Heather Phyl Zuckerman女士：監事，紐約大學博士?，F擔任路博邁集團首

席人力官，兼任路博邁基金管理（中國）有限公司監事。曾任Shearman&Sterling

助理；The Equavant Group總法律顧問。

3、高級管理人員

閻小慶先生：總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

許亦先先生：副總經理。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

魏曉雪女士：副總經理、CIO。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

趙大年先生：風控負責人。（簡歷請參見上述董事會成員介紹）

林海中先生：督察長，美國德克薩斯大學工商管理碩士。于2020年加入路博

邁投資管理（上海）有限公司擔任督察長、路博邁海外投資基金管理（上海）有限

公司擔任首席合規官。現任路博邁基金管理（中國）有限公司督察長，負責公司在

中國的法律合規事務；列席董事會、經營決策會議等重要會議等。曾任中國證監

會基金監管部監管五處處長；國泰基金管理有限公司督察長；鼎信匯金（北京）投

資管理有限公司、金百臨（上海）投資管理有限公司總經理等多個職務。

陳溯先生：首席信息官，上海第二工業大學學士。于2018年加入路博邁投資

管理（上海）有限公司擔任信息技術總監。現任路博邁基金管理（中國）有限公司

首席信息官，負責監管中國所有的IT基礎設施和商業IT，包括一些中國交易/市

場數據系統。曾任上海惠普有限公司信息技術支持團隊負責人、項目經理；GLG格

盛企業管理咨詢（上海）有限公司、達帛商務咨詢（上海）有限公司信息技術系統

分析師；King樂王數碼科技（上海）有限公司（實際停止經營）擔任信息技術經

理；培騰司商務咨詢（上海）有限公司信息技術服務交付經理、項目經理等多個職

務。

郭嘉令先生：財務負責人，財務會計專業本科。于2023年加入路博邁，現任

路博邁基金管理（中國）有限公司財務負責人兼財務部總經理。在加入路博邁前，

曾任職于海通證券股份有限公司擔任會計經理；海富通基金管理有限公司擔任總

賬會計、高級會計經理、財務部負責人，其擁有近20年國內公募行業從業經歷，

具備全面的財會專業理論知識和豐富的企業財務管理經驗。

4、本基金擬任基金經理

韓羽辰先生：紐約大學金融工程專業碩士。于2025年1月加入路博邁基金管

理（中國）有限公司，現任公募多資產投資部基金經理。曾任職于光大保德信基金

管理有限公司，歷任研究助理、量化研究員、投資經理、基金經理職務，負責量化

產品的投資研究等工作。

5、投資決策委員會

本公司采取集體投資決策制度，公司投資決策委員會成員的姓名和職務如下：

閻小慶先生，總經理。

魏曉雪女士，副總經理、CIO兼研究部總經理。

魏麗女士，公募固收投資部總經理。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履行以

下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金

份額的發售、申購、贖回、估值核算和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配

收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、行政法規、規章、基金

合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違

反現行有效的有關法律、行政法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行

為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規，建立

健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關

規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾

亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、行政法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基

金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、操作風

險和聲譽風險四大類。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管

理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下基本原則：

（1）健全性原則。風險控制應當包括基金管理人的各項業務、各個部門或機

構和各級人員，并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。基金管理人通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控

程序，維護內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則?；鸸芾砣烁鳈C構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，

公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經

濟效益，以合理的控制成本達到最佳的風險控制效果。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了由董事會、公司管理層、風險管理部門、業務職能部門

組成的風險管理組織架構，并明確了相應的風險管理職能。

公司各部門或崗位之間的監督制約，構成風險控制的第一道監控防線；由公

司總經理負責，風險管理委員會、投資決策委員會、督察長、首席風控官、法律合

規部和風險管理部構成風險控制的第二道監控防線；在董事會領導下，風險控制

委員會負責內部控制和風險管理的決策，構成了風險控制的第三道監控防線。

董事會對維持有效的公司風險管理框架承擔最終責任。董事會對風險管理的

責任包括制定業務戰略和風險管理目標、審閱重大事件和決策的風險評估、審批

重大風險解決方案、審批公司風險管理制度以及審閱風險管理報告。

公司管理層對有效的風險管理承擔直接責任，負責風險管理政策的制定和落

實，組織開展風險管理工作。管理層下設風險管理委員會，根據公司風險管理總

體策略組織實施風險應對方案。

風險管理部門對公司的風險管理承擔獨立評估、監控、檢查和報告職責，包

括制定公司風險管理制度和流程、實施定量和定性的風險評估、提出風險防范和

控制建議、負責公司管理層風險管理決策的落實情況以及組織推動風險管理文化

建設。

業務職能部門從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，執行風險

管理程序，定期評估風險，并對風險管理的有效性負責。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險分析、風險對應、風險報告、風

險監控、風險管理體系的評價等內容。

（1）風險識別是指對外部和內部的各種風險因素進行辨別。

（2）風險分析是指對風險的重大程度進行評估，評價風險發生的可能性。

（3）風險應對是指在風險識別過程中，針對業務流程中的主要風險點，建立

相應的控制措施。

（4）風險報告是指將風險事件及處置、風險評估情況以一定程序和形式進行

報告的過程。

（5）風險監控是指采取適當的措施，對風險指標進行系統和有效的監控，實

現以合理的成本在最大限度內防范風險和減輕損失。

（6）風險管理體系的評價是指定期對風險管理系統的安全性、合理性、適用

性和成本與效益進行分析、檢查、評估和修正，以提高風險管理的有效性。

六、基金管理人的內部控制制度

基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，并制定

了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制基本原則

（1）健全性原則：內部控制應當包括各項業務、各個部門或機構和各級人員，

并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護

內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則：基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基金

資產、自有資產、其它資產的運作分離。

（4）相互制約原則：基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則：基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2、內部控制主要內容

（1）投資管理業務

基金投資嚴格遵循基金管理人投資決策管理相關制度的規定?；鸾浝淼耐?
資權限必須符合基金合同對投資目標、投資范圍、投資策略、投資組合和投資限

制的要求，以及有關公平交易的基金管理人制度和規則。

1）研究業務控制主要內容包括：

①研究工作應保持獨立、客觀。

②建立嚴密的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法。

③建立投資對象備選庫制度，研究部門根據基金合同要求，在充分研究的基

礎上建立和維護備選庫。

④建立研究與投資的業務交流制度，保持通暢的交流渠道。

⑤建立研究報告質量評價體系。

2）投資決策業務控制主要內容包括：

①投資決策應當嚴格遵守法律法規的有關規定，符合基金合同所規定的投資

目標、投資范圍、投資策略、投資組合和投資限制等要求。

②健全投資決策授權制度，明確界定投資權限，嚴格遵守投資限制，防止越

權決策。

③投資決策應當有充分的投資依據，重要投資要有詳細的研究報告和風險分

析支持，并有決策記錄。

④建立投資風險評估與管理制度，在設定的風險權限額度內進行投資決策。

⑤建立科學的投資管理業績評價體系，包括投資組合情況、是否符合基金產

品特征和決策程序、基金績效歸屬分析等內容。

3）基金交易業務控制主要內容包括：

①基金交易實行集中交易制度，基金經理不得直接向交易員下達投資指令或

者直接進行交易。

②基金管理人建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安

全設施。

③投資指令應當進行審核，確認其合法、合規與完整后方可執行，如出現指

令違法違規或者其他異常情況，應當及時報告相應部門與人員。

④基金管理人執行公平的交易分配制度，確保不同投資者的利益能夠得到公

平對待。

⑤建立完善的交易記錄制度，每日投資組合列表等應當及時核對并存檔保管。

⑥建立科學的交易績效評價體系。

（2）信息披露

基金管理人建立健全信息披露制度，保證公開披露的信息真實、準確、完整、

及時?；鸸芾砣嗽O立了信息披露負責人，并建立了相應的程序進行信息的收集、

組織、審核和發布工作，以此加強對信息的審查核對，使所公布的信息符合法律

法規的規定，同時加強對信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦

法。

（3）信息技術系統

基金管理人根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，

嚴格制定信息系統的管理制度。信息技術系統的設計和開發符合法律法規的規定

及國家和金融行業軟件工程標準。

基金管理人制定了嚴格的信息系統授權制度、崗位責任制度、門禁制度、內

外網分離制度等管理措施，確保系統安全運行?；鸸芾砣私㈦娮有畔祿?
即時保存和備份制度，重要數據實行異地備份并且長期保存。信息技術部門定期

進行審計、故障排除和災難恢復，確保信息技術系統的穩定性和可靠性。

（4）會計系統控制

基金管理人依據法律法規及業務的要求建立會計制度，并針對各個風險控制

點建立嚴密的會計系統控制。

基金管理人明確職責劃分，在崗位分工的基礎上明確各會計崗位職責，嚴禁

需要相互監督的崗位由一人獨自操作全過程；采取適當的會計控制措施，以確保

會計核算系統的正常運轉；采取合理的估值方法和科學的估值程序，公允反映投

資組合所投資的有價證券在估值時點的價值；規范基金清算交割工作，在授權范

圍內，及時準確地完成基金清算，確?；鹳Y產的安全；建立會計檔案保管制度，

確保檔案真實完整。

（5）監察稽核控制

基金管理人設立督察長，對董事會負責，經董事會聘任，是公司的合規負責

人。根據合規管理工作需要和董事會授權，就內部控制制度的執行情況獨立地履

行檢查、評價、報告、建議職能，定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情

況。

基金管理人設立法律合規部開展合規管理工作，對督察長負責，開展監察稽

核工作，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，確保公司各項經營管

理活動的有效運行。

董事會和管理層充分重視和支持監察稽核工作，對違反法律、法規和公司內

部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。

3、基金管理人關于內部控制制度的聲明

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風險

控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（簡稱：中國郵政儲蓄銀行）

住所：北京市西城區金融大街3號

辦公地址：北京市西城區金融大街3號A座

法定代表人：鄭國雨

成立時間：2007年3月6日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：991.61億元人民幣

存續期間：持續經營

批準設立機關及批準設立文號：中國銀監會銀監復〔2006〕484號

基金托管資格批文及文號：證監許可〔2009〕673號

聯系人：馬強

聯系電話：010－68857221

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦

理票據承兌和貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供

信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；經中國銀

行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

經國務院同意并經中國銀行業監督管理委員會批準，中國郵政儲蓄銀行有限

責任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整體變更為中國郵

政儲蓄銀行股份有限公司。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司依法承繼原中國郵政

儲蓄銀行有限責任公司全部資產、負債、機構、業務和人員，依法承擔和履行原中

國郵政儲蓄銀行有限責任公司在有關具有法律效力的合同或協議中的權利、義務，

以及相應的債權債務關系和法律責任。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司堅持服務

“三農”、服務中小企業、服務城鄉居民的大型零售商業銀行定位，發揮郵政網絡

優勢，強化內部控制，合規穩健經營，為廣大城鄉居民及企業提供優質金融服務，

實現股東價值最大化，支持國民經濟發展和社會進步。

2、主要人員情況

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司總行設托管業務部，下設資產托管處、產品

管理處、風險管理處、運營管理處、運營一處等處室?，F有員工101人，全部員

工擁有大學本科以上學歷，具備豐富的托管服務經驗。

3、托管業務經營情況

2009年7月23日，中國郵政儲蓄銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀

行業監督管理委員會聯合批準，獲得證券投資基金托管資格，是我國第16家托管

銀行。2012年7月19日，中國郵政儲蓄銀行經中國保險業監督管理委員會批準，

獲得保險資金托管資格。中國郵政儲蓄銀行堅持以客戶為中心、以服務為基礎的

經營理念，依托專業的托管團隊、靈活的托管業務系統、規范的托管管理制度、健

全的內控體系、運作高效的業務處理模式，為廣大基金份額持有人和眾多資產管

理機構提供安全、高效、專業、全面的托管服務，并獲得了合作伙伴一致好評。

截至2025年6月30日，中國郵政儲蓄銀行托管的證券投資基金共409只。

至今，中國郵政儲蓄銀行已形成涵蓋證券投資基金、證券期貨經營機構私募資產

管理計劃、信托計劃、銀行理財產品、保險資金、保險資產管理計劃、私募投資基

金等多種資產類型的托管產品體系。

二、基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金托管人，中國郵政儲蓄銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、

行業監管規章和內部有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，確保業務的

穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，

保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

中國郵政儲蓄銀行設有風險管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，

對托管業務風險控制工作進行檢查指導。托管業務部專門設置內部風險控制處室，

配備專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核的

工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗

位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具

備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，

業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務

操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人員負責，

防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運

作。嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比

例、投資范圍、投資組合等情況進行監督，對違法違規行為及時予以風險提示，要

求其限期糾正，同時報告中國證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算

和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的

提取與開支情況進行檢查監督。

2、監督流程

(1)每工作日按時通過基金監督子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行

例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金

管理人進行情況核實，督促其糾正，并及時報告中國證監會。

(2)收到基金管理人的劃款指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交

易對手等內容進行合法合規性監督。

(3)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管理人進

行解釋或舉證，要求限期糾正，并及時報告中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構：路博邁基金管理（中國）有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號30層11單元

辦公地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室

法定代表人：閻小慶

成立日期：2021年7月22日

客戶服務電話：400-875-5888

公司網站：www.nbchina.com

直銷網點地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710

室

基金管理人暫未開通網上交易，投資者可通過基金管理人指定的銷售機構或

至基金管理人的直銷網點購買本基金。除技術條件允許且經基金管理人認可外，

基金管理人的直銷柜臺交易僅接受機構投資者，個人投資者可通過基金管理人指

定的銷售機構購買本基金。

2、其他銷售機構

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基

金，并在基金管理人網站公示。

二、登記機構

名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號30層11單元

辦公地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室

法定代表人：閻小慶

成立日期：2021年7月22日

聯系電話：400-875-5888

三、基金服務機構

名稱：國泰海通證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市靜安區新閘路669號19樓

法定代表人：朱健

成立日期：1999年8月18日

聯系人：叢艷

聯系電話：021-38677336

四、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

聯系人：陳穎華

經辦律師：呂紅、陳穎華

五、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

注冊地址：中國北京市東城區東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8樓

辦公地址：中國上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場二期寫字樓25樓

合伙事務執行人：鄒俊

經辦注冊會計師：王國蓓、歐夢溦

電話：021-2212 2888

聯系人：歐夢溦

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦

法》等有關法律法規以及基金合同的規定，經中國證監會2025年11月17日證監

許可【2025】2533號文件準予注冊募集。

一、基金的類型、運作方式及存續期間

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續期間：不定期

二、基金份額的募集期限、募集方式、募集對象、募集場所

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

2、發售方式

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份

額發售公告以及基金管理人披露的基金銷售機構名錄。

3、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見

《業務規則》，以及基金管理人屆時發布的相關公告。

4、募集場所

本基金將通過基金管理人的直銷中心及其他基金銷售機構的銷售網點公開發

售。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金銷售機構。具體銷售城市

（或網點）名單和聯系方式，請參見本基金的基金份額發售公告以及當地基金銷

售機構以各種形式發布的公告。

5、基金的最低募集份額總額和募集規模

本基金的最低募集份額總額為2億份。

基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超過募集

規模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體限制和處

理方法參見基金份額發售公告或其他相關公告。

三、基金份額的類別

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為

不同的類別。在投資者認購或申購時收取認購費或申購費，但不從本類別基金財

產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購或申購時不收取認購

費或申購費，而從本類別基金財產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。

本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，

本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈

值?；鸱蓊~凈值計算公式為計算日該類別基金資產凈值除以計算日該類別基金

份額總數。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可決

定增加新的基金份額類別、取消某基金份額類別或對基金份額分類辦法及規則進

行調整等事宜，此項調整無需召開基金份額持有人大會，但調整實施前基金管理

人需及時公告。

四、基金份額的認購

除法律法規或中國證監會有關規定另有規定外，任何與基金份額發售有關的

當事人不得預留和提前發售基金份額。

1、基金份額的發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

2、認購費用

本基金C類基金份額不收取認購費。

本基金對通過直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶與除此之外其

他投資者實施差別化的認購費率。在募集期內如果有多筆認購，適用費率按單筆

認購申請單獨計算。

養老金客戶指全國社會保障基金、基本養老保險基金、可以投資基金的地方

社會保障基金、企業年金基金、職業年金基金，以及個人稅收遞延型商業養老保

險、養老目標證券投資基金、養老理財產品等。如將來出現可以投資基金的享受

稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金

管理人可將其納入養老金客戶范圍。

（1）養老金客戶的認購費率

通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶的認購費

率見下表：

認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  0.10%  

100萬元≤M＜300萬元  0.06%  

300萬元≤M＜500萬元  0.04%  

M≥500萬元  1,000元/筆  



（2）其他投資者的認購費率

除上述養老金客戶外，其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率見下

表：

認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  1.00%  

100萬元≤M＜300萬元  0.60%  

300萬元≤M＜500萬元  0.40%  

M≥500萬元  1,000元/筆  



A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財

產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發生的各項費用。

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情

況制定基金促銷計劃，開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可

以適當調低基金認購費率。

3、認購份額的計算

基金認購采用金額認購的方式。

（1）A類基金份額

A類基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：

認購費用適用比例費率：

凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）

認購費用＝認購金額?凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

認購費用適用固定金額：

認購費用＝固定金額

凈認購金額＝認購金額-認購費用

認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

（2）C類基金份額

認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值

（3）認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，

由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例1：某投資者（非養老金客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，

則對應的認購費率為1.00%，假定募集期產生的利息為50.00元，則可認購A類

基金份額為：

凈認購金額＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元

認購費用＝100,000-99,009.90＝990.10元

認購份額＝（99,009.90＋50.00）/1.00＝99,059.90份

即：該投資者（非養老金客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，

假定募集期產生的利息為50.00元，可得到99,059.90份A類基金份額。

例2：某投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認

購本基金A類基金份額，則對應的認購費率為0.06%，假定募集期產生的利息為

1,000.00元，則可認購A類基金份額為：

凈認購金額＝2,000,000/（1＋0.06%）＝1,998,800.72元

認購費用＝2,000,000-1,998,800.72＝1,199.28元

認購份額＝（1,998,800.72＋1,000.00）/1.00＝1,999,800.72份

即：該投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認

購本基金A類基金份額，假定募集期產生的利息為1,000.00元，可得到

1,999,800.72份A類基金份額。

例3：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生

的利息為50.00元，則可認購C類基金份額為：

認購份額＝（100,000＋50.00）/1.00=100,050.00份

即：該投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的

利息為50.00元，可得到100,050.00份C類基金份額。

4、基金份額的認購程序

（1）認購時間安排

投資者認購本基金基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金銷售機

構確定，請參見本基金的基金份額發售公告。

（2）投資者認購本基金基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的基金份

額發售公告。

（3）基金份額的認購采用金額認購方式

投資者認購本基金采取全額繳款認購的方式。投資者在募集期內可多次認購，

認購期間單個投資者的累計認購金額沒有限制，但本招募說明書、基金份額發售

公告、其他相關公告另有規定的除外。投資者的認購申請一經受理不得撤銷。若

認購不成立或無效（不包括募集失敗的情形），則認購款項本金將無息退還給投資

人。

（4）認購的確認

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認

購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。否則，由此產生的

投資人任何損失由投資人自行承擔。

（5）認購金額的限制

在基金募集期內，投資者通過基金管理人指定的銷售機構認購本基金份額時，

可多次認購基金份額，單個賬戶首次認購的最低金額為人民幣10元（含認購費），

追加認購不設最低金額限制。投資者通過基金管理人的直銷中心認購本基金份額

時，單個賬戶首次認購的最低金額為人民幣50,000元（含認購費），追加認購的

最低金額為單筆人民幣1,000元（含認購費）。在符合法律法規規定的前提下，各

銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，需要同時遵循該銷售機構的

相關規定。募集期間不設置投資者單個賬戶最高認購金額限制，但本招募說明書、

基金份額發售公告、其他相關公告另有規定的除外。

如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，

基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理

人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，

基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基

金合同生效后登記機構的確認為準。

5、募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份

額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

五、募集資金的管理

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

六、未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），

則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該ETF的聯接基金，并

相應修改《基金合同》。在遵守法律法規有關聯接基金規定的前提下，基金投資目

標、投資范圍和投資策略等條款中將增加投資目標ETF的相關內容，同時相應變

更基金名稱、類別。此項調整需經基金管理人與基金托管人協商一致，履行適當

程序后及時公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書、基金份額發售公告等相關

公告可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報

告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基

金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續50個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行

基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。銷售機構的具體信息將由基金管

理人在本招募說明書“第五部分相關服務機構”或其他相關公告中列明或在其網

站公示?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。

基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其

他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交

易日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基金暫停辦理基金份額的申購、

贖回等業務，并按規定進行公告），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要

求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開

放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具

體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。觸發基金合同約定的強制贖回情形的，基金管理

人可相應啟動強制贖回，不受前述贖回辦理開始時間的限制。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或者轉

換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別

基金份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、除指定贖回外，贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的

先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投

資者的合法權益不受損害并得到公平對待；

6、基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體

見《業務規則》以及基金管理人屆時發布的相關公告。本基金僅接受符合相關資

質條件的基金投資者持有本基金基金份額。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、本基金銷售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見

《業務規則》，以及基金管理人屆時發布的相關公告。

若基金份額持有人出現不符合或不遵守《基金合同》第七部分關于基金份額

持有人義務的第(6)條的要求或基金份額持有人不符合基金管理人規定的投資本

基金的基金投資者資質條件時，基金管理人或銷售機構或其授權的第三方將可能

采取相關措施，包括但不限于：(a)不接受該基金份額持有人對基金份額進一步的

申購申請；(b)對基金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回。

若基金份額持有人出現不再滿足相關法律法規或基金管理人規定的基金份額

持有人條件，包括但不限于基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非居民

金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定的任何報

告或扣繳義務、不再符合或遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》

或相關法律法規或其他有關規定、違反反洗錢、反貪污賄賂及其他金融犯罪等法

律法規要求，基金管理人有權不接受該基金份額持有人對基金份額進一步的申購

申請并對該基金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回（基金管理人不會向基

金投資者披露違反反洗錢要求等事項的具體細節）。

對于未向基金管理人或其委托的基金銷售機構提供反洗錢及《非居民金融賬

戶涉稅信息盡職調查管理辦法》等相關盡職調查所需信息的基金投資者，基金管

理人或銷售機構將不接受該基金投資者對基金份額的認購或申購申請；對于未向

基金管理人或銷售機構提供上述盡職調查所需信息的基金份額持有人，基金管理

人或銷售機構將采取措施包括但不限于：(a)不接受該基金份額持有人對基金份

額進一步的申購申請；(b)對該基金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回（基

金管理人不會向基金投資者披露違反反洗錢要求等事項的具體細節）?；鸸芾?
人或銷售機構有權根據反洗錢規則的要求，根據基金投資者的具體情況采取相應

的控制措施。

基金投資者不符合基金管理人規定的投資本基金的基金投資者資質條件，基

金管理人或銷售機構將不接受該基金投資者對基金份額的認購或申購申請。

如基金投資者或基金份額持有人不符合基金管理人規定的投資本基金的基金

投資者資質條件或違反《基金合同》第一部分“前言”第十六條下承諾的情形或

未能提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規或其他

有關規定所需信息及/或文件或因基金份額持有人可能為非中國稅收居民或受限

于《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規

定的任何報告或扣繳義務而損害基金管理人(或其授權的第三方)、本基金或本基

金的其他基金份額持有人，本基金及基金管理人(或其授權的第三方)保留采取任

何措施及/或就全部損失進行追償的權利，包括但不限于拒絕接受投資人或基金份

額持有人的認購/申購申請、向基金份額持有人提起訴訟/仲裁、對基金份額持有

人持有的基金份額進行強制贖回，并且基金份額持有人不可以就本基金或以本基

金名義為遵守任何適用法律法規、財政或稅收要求(無論是否為法定的)而采取上

述措施或進行上述追償過程中產生的任何形式的損害或責任向本基金及基金管理

人(或其授權的第三方)提出任何要求或追償，若基金份額持有人有嚴重違反法律

法規的行為，有關金融主管部門可依據相關法律法規進行處罰，涉嫌犯罪的，移

送司法機關進行處理。

2、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

3、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定的時間內全額交付申購款項，投資人交

付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，必須持有足夠的基金份額余額，否則所提交

的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人在規定的時間內遞交贖回申請，贖回成立；

基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人

將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。如遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、

通訊系統故障、銀行數據交換系統故障、港股通交易系統故障或港股通資金交收

規則限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，

則贖回款項的支付時間可相應順延。

在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

4、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或

贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性

進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售機構

柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，

則申購款項本金無息退還給投資人。

基金管理人可以在法律法規和基金合同允許的范圍內，對上述業務辦理時間

進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

銷售機構對申購和贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機

構確實接收到申請。申購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的

確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任

何損失由投資人自行承擔。

五、申購和贖回的數量限制

1、基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），

追加申購不設最低金額限制。投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金

管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，

投資者還應遵循相關銷售機構的業務規定。

直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追

加申購的最低金額為單筆人民幣1,000元（含申購費）；已在直銷中心有該基金認

購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。

在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其

他規定的，需要同時遵循該銷售機構的相關規定。投資者當期分配的基金收益轉

購相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮?
況，調整本基金申購的最低金額。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1

份基金份額，投資人全額贖回時不受該限制?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在

銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人發起強制贖回剩

余份額，贖回所有份額。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規定的，

以各銷售機構的業務規定為準。

3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參

見更新的招募說明書或相關公告。

4、基金管理人可以規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規定請參

見更新的招募說明書或相關公告。

5、基金管理人可以規定本基金的總規模限額、單日申購金額限制和單日凈申

購比例上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

6、單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金

運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超

過50%的除外）。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基

金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒

絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

8、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份

額的數量限制，或者新增基金申購或贖回的控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實

施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購費用和贖回費用

1、本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承

擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。C類基

金份額不收取申購費用。

2、申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費。

本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶與除此之外的

其他投資人實施差別化的申購費率，投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分

別計算。

養老金客戶指全國社會保障基金、基本養老保險基金、可以投資基金的地方

社會保障基金、企業年金基金、職業年金基金，以及個人稅收遞延型商業養老保

險、養老目標證券投資基金、養老理財產品等。如將來出現可以投資基金的享受

稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金

管理人可將其納入養老金客戶范圍。

（1）養老金客戶的申購費率

通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶申購費率

見下表：

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  0.12%  

100萬元≤M＜300萬元  0.08%  

300萬元≤M＜500萬元  0.06%  

M≥500萬元  1000元/筆  



（2）其他投資者的申購費率

除上述養老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下

表：

申購金額（M）  申購費率  

M＜100萬元  1.20%  

100萬元≤M＜300萬元  0.80%  

300萬元≤M＜500萬元  0.60%  

M≥500萬元  1000元/筆  



3、贖回費率

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的

基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少

于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。本基金贖回費用按基金份

額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

持有期限（N）  贖回費率 （A類）  贖回費率 （C類）  

N＜7日  1.50%  1.50%  

7日≤N＜30日  0.50%  0  

30日≤N   0  0  



4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應

于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管

部門、自律規則的規定。

6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有

人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投

資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門

要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算

（1）A類基金份額

A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

申購費用適用比例費率時：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額?凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

申購費用適用固定金額時：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

（2）C類基金份額

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

（3）申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類別基金份額凈值，有效份

額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后2位，由此產生

的收益或損失由基金財產承擔。

例4：某投資者（非養老金客戶）投資40,000元申購本基金A類基金份額，

則對應的申購費率為1.20%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其

可得到的申購份額為：

凈申購金額=40,000/（1+1.20%）=39,525.69元

申購費用=40,000-39,525.69=474.31元

申購份額=39,525.69/1.0400=38,005.47份

即：該投資者（非養老金客戶）投資40,000元申購本基金A類基金份額，假

設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，可得到38,005.47份A類基金份額。

例5：某投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心申

購本基金A類基金份額，則對應的申購費率為0.08%，假設申購當日A類基金份

額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=2,000,000/（1+0.08%）=1,998,401.28元

申購費用=2,000,000-1,998,401.28=1,598.72元

申購份額=1,998,401.28/1.0400=1,921,539.69份

即：該投資者（養老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心申

購本基金A類基金份額，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，可得到

1,921,539.69份A類基金份額。

例6：某投資者投資40,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類

基金份額為1.0400元，則其可得到的C類基金份額為：

申購份額=40,000/1.0400=38,461.54份

即：該投資者投資40,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0400元，可得到38,461.54份C類基金份額。

2、本基金贖回金額的計算

贖回金額的計算方法如下：

贖回總金額＝贖回份額×贖回當日該類別基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類別基金份額凈值并扣除

相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數

點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

例7：某投資者贖回10,000份A類基金份額，持有期限為6日，對應的贖回

費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值為1.2500元，其獲得的凈贖回金

額計算如下：

贖回總金額＝10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×1.50%＝187.50元

凈贖回金額=12,500.00-187.50＝12,312.50元

即：該投資者贖回10,000份A類基金份額，持有期限為6日，假設贖回當日

A類基金份額凈值為1.2500元，則其獲得的凈贖回金額為12,312.50元。

3、本基金基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點后4位，小數點后第5位

四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當

天收市后計算，并按基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適

當延遲計算或公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時暫停，導

致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能

對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50％以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份

額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

8、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日申購金額限制、單日凈申購

比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限的。

9、基金管理人、基金托管人、基金服務機構的異常情況導致基金銷售系統、

基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

10、基金投資者未向基金管理人提供法律法規要求的反洗錢等盡職調查等事

項所需的基金投資者信息。

11、基金投資者未向基金管理人提供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管

理辦法》及相關法律法規要求的盡職調查等事項所需的基金投資者信息、有效稅

收居民身份聲明文件及證明文件。

12、基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非居民金融賬戶涉稅信息

盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定的任何報告或扣繳義務。

13、基金投資者不符合或不遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦

法》或相關法律法規及其他有關規定。

14、基金投資者不符合基金管理人規定的投資本基金的基金投資者資質條件。

15、指數編制機構或指數發布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計

算錯誤或發布異常時。

16、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足，或者發生證券交易服

務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或

者發生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情

形。

17、法律法規規定、基金合同約定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9、15、16、17項暫停申購情形之一且基金管理

人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上

刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購

款項本金將無息退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢

復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時暫停，導

致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管

理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50％以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一（第4項除外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖

回款項時，基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管

理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申

請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所

述情形，按基金合同的相關條款處理。受限于銷售機構的規則，基金份額持有人

在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況

消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總

數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按

正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為

因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動

時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提

下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申

請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投

資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動

轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受

理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優先權并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回

部分作自動延期贖回處理。

（3）若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放

日基金總份額的10%，基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出10%的贖

回申請實施延期辦理，即自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；

而對該單個基金份額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申

請按前述條款處理，即基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總

份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按

單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未

能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期

贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回

的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

基金管理人在履行適當程序后，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規則，并在規定媒介上進行公告。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人

認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖

回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，并依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介

上刊登暫停公告。

2、上述暫停情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個估值日的

各類基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有

關規定，在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在

暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發布重新開放的公

告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基

金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相

關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提

前告知基金托管人與相關機構。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人，或按法律法規或有權機關規定的方式處理。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。

如果出現基金管理人、登記機構、辦理轉托管的銷售機構因技術系統性能限

制或其它合理原因，可以暫停該業務或者拒絕基金份額持有人的轉托管申請。

十五、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額

投資計劃最低申購金額。

十六、基金份額的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額

被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配

與支付。法律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，

且對基金份額持有人利益無實質性不利影響并履行適當程序的條件下，基金管理

人可制定相應的業務規則并開展相關業務。

十七、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，本基金的基金份額可以依照法律法規

規定和基金合同約定在中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行轉讓，

具體規則由基金管理人另行規定，并在業務實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”部分的規定或相關公告。

十九、依據基金合同的約定，基金管理人對基金份額持有人持有的基金份額

進行強制贖回的，依據本章節關于份額贖回的規定執行。在不違反相關法律法規

且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可根據具體情

況對上述申購和贖回以及相關業務的安排進行補充和調整并提前公告，無需召開

基金份額持有人大會審議。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金為增強型股票指數基金，力爭在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，

實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

二、投資范圍

本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），

此外，為更好地實現投資目標，本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創業

板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的

股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、

短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持

債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中

國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包

括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、

國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權

等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資比例不低于基金資產的80%，

其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，

投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指

期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金

資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，

可以調整上述投資比例。

三、投資策略

本基金為指數增強型基金，以中證A股指數為標的指數，在對標的指數進行

有效跟蹤的基礎上，力爭獲取高于標的指數的投資收益。在正常市場情況下，本

基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%，年化跟蹤誤差不超過8%。如因

指數編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度、年化跟蹤誤差超過上述范圍，基金管

理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作

出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策

程序后及時對相關成份股進行調整。

1、股票投資策略

（1）指數化投資策略

指數投資策略參照標的指數的成份股、備選成份股及其權重，初步構建股票

投資組合，并按照標的指數的調整規則作出相應調整。

（2）指數增強策略

本基金為指數增強型基金，主要策略為跟蹤標的指數并選擇性進行增強投資，

其中股票選擇以指數成份股及備選成份股為主，同時適當投資于非成份股。一方

面將嚴格控制組合跟蹤誤差，避免大幅偏離標的指數，另一方面以量化及基本面

精選投資策略進行個股的選擇以及權重的優化，嚴格控制組合風險，在保持對標

的指數有效跟蹤的同時，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

1）定量分析

本基金采用量化多因子模型精選個股，基金管理人將基于中國境內證券市場

的實證檢驗，尋找持續穩健的超額收益因子組合，并根據市場環境的變化，在對

各因子表現預期的判斷基礎上，適時調整各因子類別及權重組合；同時基金管理

人還將根據市場環境及理論研究的深入持續對量化多因子模型進行迭代更新。

2）定性分析

本基金還將通過傳統的定性分析手段，精選具有持續競爭優勢和增長潛力、

估值合理的上市公司股票進行投資。

（3）港股通標的股票投資策略

本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內機構投資者

(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將重點關注：

1）A股稀缺性行業個股，包括優質中資公司、A股缺乏投資標的的行業；

2）具有持續領先優勢或核心競爭力的公司，這類公司應具有良好成長性或為

市場龍頭；

3）與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。

（4）存托憑證投資策略

本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司

競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托

憑證進行投資。

2、債券投資策略

本基金管理人通過對宏觀經濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資

金環境等重要因素的研究和預測，優化基金資產在利率債、信用債、可轉換債券

以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例，本基金關注債券

組合整體流動性情況，嚴格控制組合資產信用風險水平。此外，本基金還可通過

正回購將所獲得的資金投資于債券，利用杠桿以期放大債券投資的收益。

本基金在對可轉換公司債券及可交換公司債條款和發行債券公司基本面進行

深入分析研究的基礎上，綜合考慮可轉換債券及可交換債券的債性和股性，利用

定價模型對債券價值及目標公司股票價值進行估值分析，選擇具有較高投資價值

的個券進行投資。本基金也可參與可轉債新券的申購。

3、流動性管理策略

本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上，綜合考量宏觀經濟形勢、市場資金面

走向、協議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等，確定各類貨

幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。

根據對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節性資金流動情況和

日歷效應等因素，基金管理人動態調整并有效分配本基金的現金流，在充分保證

本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。

4、衍生產品投資策略

（1）國債期貨投資策略

為有效控制債券投資的系統性風險，本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨

勢的判斷，通過對債券市場進行定性和定量的分析，根據風險管理的原則，以套

期保值為目的，適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資

過程中，本基金將對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟

蹤監控。

（2）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮

選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，并考慮股指期貨的風險收益特征，通

過多頭或空頭的套期保值策略，以改善投資組合的投資效果，降低投資組合的整

體風險。

（3）股票期權投資策略

本基金投資股票期權將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，結合

投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要求，確定參與

股票期權交易的投資時機和投資比例。

（4）信用衍生品投資策略

本基金投資信用衍生品，按照風險管理原則，以風險對沖為目的，對所投資

的資產組合進行風險管理。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策

略，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，

本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創設機構的風險管理，合理分

散交易對手方、創設機構的集中度，對交易對手方、創設機構的財務狀況、償付能

力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。

（5）本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況，如法律法規或監管機構允

許本基金投資其他金融衍生產品，本基金在履行適當程序后，將按屆時有效的法

律法規和監管機構的規定，制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策，

在充分評估金融衍生產品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。

5、參與融資和轉融通證券出借業務的投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資和轉融通證券

出借交易。

本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券

以及投資比例。若相關融資業務法律法規和監管要求發生變化，本基金將遵從其

最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

為了更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下，

本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環

境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎

上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。

未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投

資目標的前提下，遵循法律法規的規定并履行適當程序后，相應調整或更新投資

策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數

成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，投資于港股通標的股

票的比例占股票資產的0-50%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交

易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政

府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）基金參與國債期貨交易和股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金

資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超

過基金持有的股票總市值的20%；

3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

4）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

5）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到

期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回

購）等；

（4）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在境內和香港同時上市的

A+H股合并計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在

境內和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過該證券的10%，完全按照有關指

數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投

資；

（7）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

（8）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10%；

（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（13）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（14）本基金參與股票期權交易，須遵守下列投資比例限制：

1）基金因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

凈值的10%；

2）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵股票期權保證金

的現金等價物；

3）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（15）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受

限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；

證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

（17）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算；

（19）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述

比例限制；

（20）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的100%；

（21）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不

得超過基金資產凈值的10%；

因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合（20）、（21）規定比例限制的，基金管理人應在3個月之

內進行調整；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（6）、（7）、（13）、（16）、（20）、（21）項情形之外，因證券、

期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數

成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投

資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資不符合第（16）項規定的，基金管理人不得新增出借業

務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基

金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制性規定，如適用于本基金，

基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定

為準。

五、標的指數和業績比較基準

1、標的指數：中證A股指數

2、業績比較基準：中證A股指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）

×5%

中證A股指數選取上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場

符合條件的A股作為指數樣本，反映A股價格的整體表現。本基金選用以上指數

收益率作為本基金的業績比較基準可以有效評估本基金投資組合業績，反映本基

金的風格特點。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、

指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向

中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他

基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利

益優先原則維持基金投資運作。

若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，由基金管理人根據

標的指數變更情形履行對應適當程序，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的

有關規定在中國證監會規定媒介上刊登公告。

六、風險收益特征

本基金為股票型指數增強基金，其預期風險與收益理論上高于混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金。

本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、

市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人

牟取任何不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績

比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現

和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分的

規定。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收款項以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管

理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金

財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金服務機構的財產，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金服務機構以其自有的財產承擔其

自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。

除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規

定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、信

用衍生品、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在與其委托的基金服務機構確定相關金融資產和金融負債的公允

價值時，應符合《企業會計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變

化以及證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響

證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整

最近交易市價，確定公允價格；

（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的

除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值全價估值，具體估

值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定；

（3）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除

外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值

全價估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估

值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響；回售登記期

截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。具體

估值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定；

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價

交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的

估值全價估值，具體估值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活

躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，采用當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；對于不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，則采用估值技術確定公允價值；

（4）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的

相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三

方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含投

資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

提供估值價格的債券，采用當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支

持的估值技術確定其公允價值。

4、存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

5、回購的估值方法

本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應

付利息。

6、同業存單的估值方法

本基金投資同業存單，采用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行

估值。

7、期貨合約（包括股指期貨合約和國債期貨合約）以估值日的結算價估值。

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

8、股票期權合約按照法律法規、監管機構、行業協會等規定的估值方法進行

估值。

9、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

10、信用衍生品按第三方估值機構提供的當日的估值價格進行估值，但基金

管理人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提供

估值價格的，依照有關法律法規及《企業會計準則》要求采用合理估值技術確定

公允價值。

11、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和監管部

門的規定估值。

12、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據下列信息提供機構所提供

的匯率為基準：當日中國人民銀行或授權機構公布的人民幣與港幣的中間價或其

他能反映公允價值的匯率。

13、對于按照中國法律法規和基金投資港股通標的股票涉及的境外交易場所

所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估值；

對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異

的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

14、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

15、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

16、本基金應當按照新金融工具準則規定進行資產分類以及會計核算。

17、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫?。

18、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按

國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果按規定對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日

該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，

由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度

應急調整機制。國家法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人或其委托的基金服務機構于每個工作日計算基金資產凈值及各類

基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人或其委托的基金服務機構應每個工作日對基金資產估值，但基

金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嘶蚱湮?
的基金服務機構每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送基

金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估

值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人或基金服務機構或銷

售機構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的

責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務，但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或

不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金

托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管

理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后

按以下條款進行賠償：

1）若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

2）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，相關方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如

果最后仍無法達成一致，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持

有人和基金造成的損失，非基金托管人原因造成的，與基金托管人無關。

3）由于一方提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），另一

方在采取必要合理措施并履行正常程序后仍不能發現該錯誤，進而導致基金份額

凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由提供錯誤信息的一

方負責賠償。

（4）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另

有通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和基

金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業或港股通臨時暫停時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人或其委托的基金服務機構負

責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人或其委托的基金服務機構應于每

個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金

托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理

人對基金凈值按規定予以公布。

九、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第15項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、登記結算公司、指數編制

機構、存款銀行及第三方估值機構等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政

策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托

管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤或即使發

現錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理

人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的

措施減輕或消除由此造成的影響。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已

實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金

紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，

本基金默認的收益分配方式是現金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A

類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，同一投資者持有的同一類

別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式

不同，基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準；

2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各

類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；

4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。

在不違反法律法規及基金合同的規定且對基金份額持有人利益無實質性不利

影響的前提下，基金管理人經與基金托管人協商一致，可調整基金收益的分配原

則，不需召開基金份額持有人大會。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投

資的計算方法，依照《業務規則》執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”部分的規定。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的基金銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用（但法律法規、中國證監會

另有規定除外）；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、產品審計詢證費、律師費、公

證費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨及期權等交易結算費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項費用；

11、與基金投資運作相關的增值稅及其他稅費；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費

用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，以協商一致的方式自動按照雙方約定的時間、

按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇

法定節假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核

對，如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

與基金管理人核對一致的財務數據，以協商一致的方式自動按照雙方約定的時間、

按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇

法定節假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核

對，如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率

為0.40%。銷售服務費計提的計算公式如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人

根據與基金管理人核對一致的財務數據，以協商一致的方式自動按照雙方約定的

時間、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。

若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行

核對，如發現數據不符，應及時聯系基金托管人協商解決。

上述“一、基金費用的種類”中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基

金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、指數許可使用費（指數許可使用費由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，其他費用詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定或相關公告。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金托管人承擔復核責任；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會

計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年

度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會

計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人或其委托的基金服務機構就基金的會計核算、

報表編制等進行核對并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規

定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換

會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流

動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露

的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律法規和中國證監會規定的自

然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息

披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金

投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資

料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金

份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者

重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說

明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及

基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發生重

大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定

網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督

等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明

的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及

基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日

前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金

銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、托管協議登載在規

定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份

額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年

度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額

申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷

售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，

為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的

其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內

持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的規

定編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務

所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事

項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人

變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負

責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方

式和費率發生變更；

16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、本基金調整份額類別設置；

22、基金推出新業務或新服務；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

25、《基金合同》生效后，連續30、40、45個工作日出現基金份額持有人數

量不滿200人或者基金資產凈值低于5,000萬元情形的；

26、基金變更標的指數；

27、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十）清算報告

基金合同出現終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基

金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十一）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險

指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交

易政策和交易目標等。

（十二）投資股指期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險

指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交

易政策和交易目標等。

（十三）投資股票期權的信息披露

基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包

括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權

交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十四）投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、

資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前

10名資產支持證券明細。

（十五）投資港股通標的股票的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露本基金投資港股通標的股票的情況。法律法規或中國證監

會另有規定的，從其規定。

（十六）投資信用衍生品的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中詳細披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，

并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風險的影響，以及是否符合既定的投資目

標及策略。

（十七）參與融資及轉融通證券出借業務的信息披露

若本基金參與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中

期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉

融通證券出借業務情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理

情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項

做詳細說明。

（十八）投資存托憑證的信息披露

本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

（十九）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。

（二十）中國證監會規定的其他信息

當相關法律法規關于上述信息披露的規定發生變化時，基金管理人將按最新

規定進行信息披露。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回

價格、基金定期報告、更新的招募說明書、更新的基金產品資料概要、基金清算報

告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子

確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t披露基金信息的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業或港股通臨時暫停時；

2、不可抗力；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商

確認后暫停估值的；

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

九、法律法規或中國證監會對信息披露另有規定的，從其規定。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會審議。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并及時聘請符合《證

券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基

礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；

同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，

并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回

外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋

賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日

主袋賬戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；?
金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估

值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶基金凈值信息。側袋賬戶

的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。

五、實施側袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側袋機制的，基金管理費和基金托管費等費用按主袋賬戶基金

資產凈值作為基數計提。

2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后

方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取基金管理費。

六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應

當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，

及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應

當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產

無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規

要求及時發布臨時公告。側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管

理人應及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意

見。

七、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者

利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和

估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。處置特定資產的臨

時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有人支付的款

項、相關費用發生情況等重要信息。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫

停披露側袋賬戶的基金份額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬

戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計

師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會

計核算和年度報告披露等發表審計意見。

八、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的

部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法

律法規或監管規則針對側袋機制的內容有進一步規定的，基金管理人經與基金托

管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召

開基金份額持有人大會審議。

第十七部分風險揭示

一、市場風險

市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括：

1、政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生

變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險

隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y

于上市公司的股票與債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

股票和債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于股票和

債券，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行

業競爭、人員素質、技術更新、新產品研究開發等，這些都會導致企業的盈利發生

變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用

于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散

這種非系統風險，但不能完全規避。

5、信用風險

主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，債權人可能會

損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債和公司債中。

6、購買力風險

基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而

導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

7、波動性風險

波動性風險主要存在于可轉換債券的投資中，具體表現為可轉換債券的價格

受到其相對應股票價格波動的影響，同時可轉換債券還有信用風險與轉股風險。

轉股風險指相對應股票價格跌破轉股價，不能獲得轉股收益，從而無法彌補當初

付出的轉股期權價值。

二、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會

影響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

三、流動性風險

開放式基金要隨時應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，

或者變現為現金時對基金資產凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水

平。尤其是在發生巨額贖回時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位

調整的困難，導致流動性風險，可能影響基金份額凈值。

1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

（1）投資市場的流動性風險

本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，此外，為更好地實現投資

目標，本基金還可投資于部分非成份股、港股通標的股票、債券、資產支持證券、

債券回購、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權、銀行存款、同業存單、

貨幣市場工具等投資品種。上述資產均在規范的交易場所，運作時間長，市場透

明度較高，運作方式規范，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足基金

變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端市場情況下（包括但不限于市場劇

烈動蕩、成交量萎縮、交易系統非正常運行、大規模停牌等），上述資產可能出現

流動性不足，導致基金資產無法變現，從而影響投資者按時收到贖回款項或影響

基金收益水平。根據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充裕，流動性

風險可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關法律法規

要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。

（2）投資行業的流動性風險

本基金為指數增強型基金，以中證A股指數為標的指數，在對標的指數進行

有效跟蹤的基礎上，謀求獲取高于標的指數的投資收益。中證A股指數選取上海

證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場符合條件的A股作為指數樣

本，反映A股價格的整體表現。因此本基金投資行業分散度較高，受到單一行業

流動性風險的影響通常較小。

（3）投資資產的流動性風險

本基金針對流動性較低資產的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的流動性

風險：本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。

本基金為開放式基金，為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在

遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品

種，防范流動性風險。同時，結合市場流動性特點，本基金將合理安排組合流動

性，統籌考慮投資者申購贖回特征和客戶大額資金流向特征，以確定本基金在不

同投資品種的配置比例，確保流動性充裕。

2、本基金申購、贖回安排

投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購和贖回業務。為切實保護存

量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有人利益優先原則，本基金管理

人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購贖回業務申請，包括但不限

于：

（1）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

（2）本基金管理人對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回

費，并全額計入基金財產。

（3）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫浴?
（4）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

具體措施詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”。

3、巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延緩辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回

申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回

申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可綜合運用包括

延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回

費、暫?；鸸乐?、擺動定價、側袋機制等流動性風險管理工具，投資者將面臨無

法辦理申購業務、其贖回申請被拒絕或延期辦理、贖回款項延緩支付，或面臨贖

回成本或申購成本較高等的風險。

本基金實施備用的流動性風險管理工具包括但不限于：

（1）延期辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）收取短期贖回費；

（5）暫?；鸸乐?；

（6）擺動定價；

（7）側袋機制；

（8）中國證監會認定的其他措施。

四、特有風險

（1）標的指數的風險

1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3）標的指數變更的風險

根據基金合同約定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。

基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特

征將與新的標的指數保持一致，投資者需承擔此項調整帶來的風險與成本。

（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%，年化

跟蹤誤差不超過8%，但因標的指數編制規則或其他因素可能導致跟蹤偏離度、年

化跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

本基金還可能面臨基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險，以下因素

可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

1）本基金作為指數增強型基金，指數投資策略參照標的指數的成份股、備選

成份股及其權重，初步構建股票投資組合，并按照標的指數的調整規則作出相應

調整。基金投資組合與標的指數構成可能存在差異，從而可能導致基金實際收益

率與標的指數收益率產生偏離。

2）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中

產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

3）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權

重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數

收益率，產生正的跟蹤偏離度。

5）由于成份股停牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔

沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

6）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的

存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

7）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標的指數

的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而

影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

8）其他因素產生的偏離。因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤

成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數編制機構指數編制錯誤等，

由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（3）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，如指數編制機構停止服務，本基金將

根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出

解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金

合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會

未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金

標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利

益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指

數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

（4）成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出

成份股以獲取足額的符合要求的贖回款，由此基金管理人可能根據基金合同的約

定采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分

基金份額的風險。

（5）采用增強策略進行投資管理可能引致的特定風險

本基金為指數增強型基金，主要策略為跟蹤標的指數并選擇性進行增強投資，

一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差，避免大幅偏離標的指數，另一方面以量化及基

本面精選投資策略進行個股的選擇以及權重的優化，嚴格控制組合風險，在保持

對標的指數有效跟蹤的同時，力爭實現超越業績比較基準的投資收益。由于量化

策略的表現存在不確定性，本基金進行增強投資的結果既可能超越業績比較基準，

也可能落后于業績比較基準。

本基金采用量化多因子模型精選個股，量化模型固有缺陷在一定程度上也會

影響本基金的表現。一方面，面對不斷變換的市場環境，量化模型理論均處于不

斷發展和完善的過程中；另一方面，在模型的具體設定中，核心參數假定的變動

均可能影響整體效果的穩定性；最后，量化模型存在對歷史數據的依賴。因此，在

實際運作過程中，市場環境的變化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定

程度上無法達到預期的投資效果。

此外，量化策略投資以廣泛覆蓋各類信息源的數據庫為基礎，相關數據通常

來源于不同的數據提供商，且按不同的需求和規范進行預處理。數據源錯誤或預

處理過程中出現的錯誤可能影響量化模型的輸出結果，形成數據錯誤風險。

（6）國債期貨投資風險

本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流

動性風險等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化

的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的

波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為

兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭

寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，

是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（7）股指期貨投資風險

本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具

有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受

較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保

證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

（8）股票期權投資風險

本基金的投資范圍包括股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、管理

風險、交易對手風險、流動性風險、操作風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來

一定的負面影響和損失。

（9）本基金可投資港股通標的股票，投資風險包括：

1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場環境、市場進入、投資

額度、可投資對象、稅務政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可

能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙，

從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。

2）香港市場交易規則有別于內地A股市場規則，此外，在港股通下參與香港

股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：

①股價較大波動的風險。香港市場實行T+0回轉交易，且證券交易價格并無

漲跌幅上下限的規定，因此每日漲跌幅空間相對較大，港股股價可能表現出比A股

更為劇烈的股價波動。

②只有內地和香港兩地均為交易日的交易日才為港股通交易日，在內地開市

香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的

流動性風險。

③無法進行交易的風險。香港發生聯交所規定的相關情形時，聯交所將可能

停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現境內證券交易

服務公司認定的交易異常情況時，境內證券交易服務公司將可能暫且提供部分或

者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。

④港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險。投資者因港股通股票權

益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外

的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，證券交易所另有規定的

除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的聯交所上市股票的認購權利

在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉

換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不

得通過港股通買入或賣出。

⑤代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意

愿，中國結算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒

有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，

按照比例分配持有基數。

⑥匯率風險。投資港股通標的股票還面臨匯率風險，匯率波動可能對基金的

投資收益造成影響。

⑦資產分配。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選

擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必

然投資港股。

⑧港股通額度限制?，F行的港股通規則，對港股通設有每日額度上限的限制；

本基金可能因為港股通市場每日額度不足，而不能買入看好的投資標的進而錯失

投資機會的風險。

（10）資產支持證券投資風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券具有低流動性、高收益的特征，

并存在一定的投資風險。資產支持證券的投資與基金資產密切相關，因此會受到

特定原始權益人破產風險及現金流預測風險等的影響；當本基金投資的資產支持

證券信用評級發生變化時，本基金將需要面對臨時調整持倉的風險；此外當資產

支持證券相關的發行人、管理人、托管人等出現違規違約時，本基金將面臨無法

收取投資收益甚至損失本金的風險。

（11）信用衍生品投資風險

本基金可投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險，償付風

險，交易對手風險以及價格波動風險。流動性風險是信用衍生品交易轉讓過程中，

因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將其以合理價格變現的風險。償

付風險是在信用衍生品的存續期內，由于不可控制的市場及環境變化，創設機構

可能出現經營狀況不佳，或創設機構的現金流與預期發生一定的偏差，從而影響

信用衍生品結算的風險。交易對手風險是由于交易對手違約導致的風險。價格波

動風險是由于創設機構或所受保護債券主體經營情況或利率環境出現變化，引起

信用衍生品交易價格波動的風險。

（12）投資科創板股票的風險

本基金可投資于科創板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等

差異帶來的特有風險，包括但不限于科創板股票股價波動較大的風險、科創板股

票退市的風險、科創板股票流動性較差的風險以及科創板股票股價同向波動的風

險。

（13）投資北京證券交易所股票的風險

本基金可投資于北京證券交易所的股票，可能會面臨北交所上市公司經營風

險、股價波動較大的風險、流動性較差的風險、退市風險、投資集中風險、專板風

險以及監管規則變化的風險。

（14）參與融資交易風險

本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，

這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。為了更好的防范融資交

易所面臨的各類風險，基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策

略和風險管理制度，有效防范和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額

持有人利益。

（15）基金參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存

在轉融通證券出借業務特有風險，包括但不限于：

1）流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現

支付贖回款項的風險；

2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益

補償及借券費用的風險；

3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；

4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、

交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

（16）存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：

1）存托憑證持有人與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差

異可能引發的風險存托憑證系由存托人以境外發行的證券為基礎，在中國境內發

行的代表境外基礎證券權益的證券。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎

證券持有人的權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。存托

憑證持有人與境外基礎證券發行人股東之間在法律地位、享有權利等方面存在一

定的差異。境外基礎證券發行人股東為公司的直接股東，可以直接享有股東權利

（包括但不限于投票權、分紅等收益權等）；存托憑證持有人為間接擁有公司相關

權益的證券持有人，其投票權、收益權等僅能根據存托協議的約定，通過存托人

享有并間接行使分紅、投票等權利。若未來發行人或存托人未能履行存托協議的

約定，不對存托憑證持有人進行分紅派息或者分紅派息金額少于應得金額，或者

存托人行使股東表決權時未充分代表存托憑證持有人的共同意見，則存托憑證持

有人的利益將受到損害，本基金作為存托憑證持有人可能會面臨一定的投資損失。

2）發行人采用協議控制架構的風險

境外基礎證券發行人如采用協議控制架構，可能由于法律、政策變化帶來合

規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架構下相關

主體違約等風險。

3）增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險存托憑證發行

時，其對應的凈資產已經固定，但未來若發行人增發基礎證券，將會導致存托憑

證持有人權益被攤薄。

4）交易機制相關風險

境外基礎證券與境內存托憑證由于時差、交易時間、交易制度、停復牌規則、

異常交易情形、做空機制等差異，境內存托憑證的交易價格可能受到境外市場影

響，從而出現大幅波動。此外，在境內法律及監管政策允許的情況下，發行人現在

及將來境外發行的股票或存托憑證可能轉移至境內市場上市交易，從而增加境內

市場的存托憑證供給數量，可能引起交易價格大幅波動。

5）存托憑證退市風險

如果發行人不再符合上市條件或者發生其他重大違法行為，可能導致存托憑

證面臨退市?；鹱鳛榇嫱袘{證持有人可能面臨存托人無法根據存托協議的約定

賣出基礎證券、持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、

存托人無法繼續按照存托協議的約定為基金提供相應服務等風險。

6）其它風險

存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但不

限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協議

作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以事

先通知的方式，即對投資者生效。本基金作為存托憑證投資者可能無法對此行使

表決權。存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法

凍結、強制執行等情形，本基金作為存托憑證投資者可能面臨失去應有權利的風

險。存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

（17）自動終止的風險

《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定

進行基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。此外，未來若出現

標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標

的指數不符合要求及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退

出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告

并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終

止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有

人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因此，基金合同

可能面臨自動終止的風險。

（18）基金轉換為聯接基金的風險

若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），

則基金管理人在履行適當程序后有權決定將本基金轉換為該ETF的聯接基金，并

相應修改《基金合同》。此項調整需經基金管理人與基金托管人協商一致，履行適

當程序后及時公告，無需召開基金份額持有人大會審議。投資者還有可能面臨基

金自動轉換為聯接基金的風險。

（19）受到強制贖回等相應措施的風險

出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報送等相關的合規要

求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，

具體見《業務規則》以及基金管理人屆時發布的相關公告。如已持有本基金基金

份額，但不再滿足本基金的投資者資質要求或基金合同約定的其他條件或出現基

金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金合同的約定對相應基金份額予以強

制贖回或采取其他相應控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金

份額可能按照基金合同的約定被強制贖回、追加認購/申購被拒絕、因違反法律法

規承擔相應法律責任等風險。

（20）證券經紀商交易結算模式的風險

本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證

券經營機構進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使

用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值

等風險。

（21）委托基金服務機構提供份額登記、估值與核算等事項的外包風險

基金管理人將本基金份額登記、估值與核算等事項外包給國泰海通證券股份

有限公司辦理，屆時因基金服務機構不符合金融監管部門規定的資質要求或因基

金服務機構經營風險、技術系統故障、操作失誤等，可能使得運營服務事項發生

差錯，給本基金運營帶來風險。

（22）投資新股的風險

本基金可投資于境內新發行的股票，可能存在股票上市后一定時間內（即鎖

定期）不得直接賣出，從而產生無法及時變現的流動性風險，同時也存在鎖定期

內二級市場價格低于持有成本的價格風險等風險。

五、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技

術風險可能來自基金管理人、基金服務機構、銷售機構、證券、期貨交易所、證券

登記結算機構等等。

六、交易對手風險

交易對手風險是交易對手履行義務的能力的不確定性產生的風險。如果交易

對手方無法全面履行它的交易承諾，本基金要承受經濟損失或其它不利后果。此

類交易承諾可包括支付，交易結算，履行金融合約或遞交抵押品。

七、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法

規及基金合同有關規定的風險。

在遵守國家法律法規的前提下，基金管理人及本基金可能受制于境外法律法

規及其他相關規定，對基金投資和運作等方面造成影響，而產生的相關風險。

八、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構對同一產品所采用的評價方法

也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可

能存在差異；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運作情況等適

時調整對本基金的風險評級。投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成

風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，及時關注銷售機構對于本基金風險評

級的調整情況，謹慎做出投資決策。

九、啟用側袋機制的風險

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶

進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有

效隔離并化解風險。當基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額

凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側

袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側

袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，

最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的

估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以

主袋賬戶資產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金

不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特

定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對于

特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

十、其他風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金管理人、基金托管人、基金服務機構等機構無法正常工作，從而導

致基金資產的損失。

2、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

3、其他意外導致的風險。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，

并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定

媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基

金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理

費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配?；鹭敭a未按規定清償前，不分配給基金份額持有人。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并

公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內

由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網

站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的期限。

第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

（一）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金

合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金

合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有

同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包

括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包

括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件及《業務規

則》；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補

充，并保證其真實性；

（4）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務

規則；

（5）向基金管理人或其委托的銷售機構提供法律法規規定的或基金管理人根

據其內部制度要求的真實、準確、完整、充分的信息資料及身份證明文件，配合基

金管理人或其委托的銷售機構進行的盡職調查及反洗錢工作，并同意基金管理人

在遵守法律法規的前提下授權相關第三方為反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡

職調查與信息報送等相關的盡職調查之目的、識別基金投資者是否符合基金管理

人規定的投資本基金的基金投資者資質條件之目的查閱該等信息資料及身份證明

文件；

（6）按《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》及相關法律法規及其

他有關規定的要求，向基金管理人或銷售機構或其授權的第三方真實、及時、準

確、完整、充分地提供有效稅收居民聲明文件及證明文件，并在稅收居民或其他

情況于前述資料發生變更的30天內提供有效的稅收居民聲明文件及證明文件，配

合基金管理人或銷售機構或其委托第三方完成《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調

查管理辦法》及相關法律法規及其他有關規定要求的盡職調查及信息報送工作；

（7）出現不符合或不遵守上述第(6)條的要求或基金份額持有人不符合基金

管理人規定的投資本基金的基金投資者資質條件時，基金份額持有人持有的基金

份額將可能被基金管理人進行強制贖回；

（8）出現不再滿足相關法律法規或不符合基金管理人規定的投資本基金的基

金投資者資質條件時，包括但不限于基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于

《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定

的任何報告或扣繳義務、不再符合或遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管

理辦法》或相關法律法規或其他有關規定、違反反洗錢、反貪污賄賂及其他金融

犯罪等法律法規要求或違反第一部分“前言”第十六條下承諾的情形，基金管理

人將有權對該基金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回（基金管理人不會向

基金投資者披露違反反洗錢要求等事項的具體細節）等相應控制措施；

（9）知悉基金管理人將根據《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》

等法律法規的規定定期向國家稅務總局等相關監管機構報送非居民金融賬戶涉稅

信息；

（10）知悉并同意基金管理人在遵守法律法規的前提下及在必要的情況下，

有權向相關接收方（包括但不限于會計師事務所、律師、份額登記機構等第三方

服務機構）提供本基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”中“基金管

理人的權利”第（24）條所述的信息；如果基金投資者拒絕提供該等信息的，基金

管理人及基金管理人委托的銷售機構（如有）有權拒絕該等基金投資者的認購/申

購申請?；鹜顿Y者依據《基金合同》取得基金份額，即表示基金投資者自愿接受

上述安排；

（11）知悉并持續關注基金管理人官方網站（www.nbchina.com）不時披露的

個人信息處理相關政策；

（12）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（13）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（14）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

（15）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（16）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（17）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但

不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準

的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并

采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并

獲得《基金合同》規定的費用；

（10）自行或委托其他符合條件的機構辦理基金估值核算業務；

（11）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申

請；

（13）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（14）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖

回、轉換和非交易過戶等的業務規則；

（18）若本基金的證券交易模式采用“券商結算”的，委托證券經紀商在證券

交易所進行各類證券交易、證券交收，以及相關證券交易的資金交收等證券經紀

服務。證券經紀服務的相關權利、義務，由基金管理人與證券經紀商或其他相關

服務機構簽訂《證券經紀服務協議》進行約定；

（19）若基金份額持有人出現不符合或不遵守基金份額持有人義務的第（6）

條的要求或基金份額持有人不符合基金管理人規定的投資本基金的基金投資者資

質條件時，基金管理人或銷售機構或其授權的第三方將可能采取相關措施，包括

但不限于：(a)不接受該基金份額持有人對基金份額進一步的申購申請；(b)對基

金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回；

（20）若基金份額持有人出現不再滿足相關法律法規或基金管理人規定的基

金份額持有人條件，包括但不限于基金投資者可能為非中國稅收居民或受限于《非

居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定的任

何報告或扣繳義務、不再符合或遵守《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦

法》或相關法律法規或其他有關規定、違反反洗錢、反貪污賄賂及其他金融犯罪

等法律法規要求，基金管理人有權不接受該基金份額持有人對基金份額進一步的

申購申請并對該基金份額持有人持有的基金份額進行強制贖回（基金管理人不會

向基金投資者披露違反反洗錢要求等事項的具體細節）；

（21）對于未向基金管理人或其委托的基金銷售機構提供反洗錢及《非居民

金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》等相關盡職調查所需信息的基金投資者，

基金管理人或銷售機構將不接受該基金投資者對基金份額的認購或申購申請；對

于未向基金管理人或銷售機構提供上述盡職調查所需信息的基金份額持有人，基

金管理人或銷售機構將采取措施包括但不限于：(a)不接受該基金份額持有人對

基金份額進一步的申購申請；(b)對該基金份額持有人持有的基金份額進行強制

贖回（基金管理人不會向基金投資者披露違反反洗錢要求等事項的具體細節）?；?
金管理人或銷售機構有權根據反洗錢規則的要求，根據基金投資者的具體情況采

取相應的控制措施；

（22）基金投資者不符合基金管理人規定的投資本基金的基金投資者資質條

件，基金管理人或銷售機構將不接受該基金投資者對基金份額的認購或申購申請；

（23）如基金投資者或基金份額持有人不符合基金管理人規定的投資本基金

的基金投資者資質條件或違反第一部分“前言”第十六條下承諾的情形或未能提

供《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規或其他有關規

定所需信息及/或文件或因基金份額持有人可能為非中國稅收居民或受限于《非居

民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》或相關法律法規及其他有關規定的任何

報告或扣繳義務而損害基金管理人(或其授權的第三方)、本基金或本基金的其他

基金份額持有人，本基金及基金管理人(或其授權的第三方)保留采取任何措施及

/或就全部損失進行追償的權利，包括但不限于拒絕接受投資人或基金份額持有人

的認購/申購申請、向基金份額持有人提起訴訟/仲裁、對基金份額持有人持有的

基金份額進行強制贖回，并且基金份額持有人不可以就本基金或以本基金名義為

遵守任何適用法律法規、財政或稅收要求(無論是否為法定的)而采取上述措施或

進行上述追償過程中產生的任何形式的損害或責任向本基金及基金管理人(或其

授權的第三方)提出任何要求或追償，若基金份額持有人有嚴重違反法律法規的行

為，有關金融主管部門可依據相關法律法規進行處罰，涉嫌犯罪的，移送司法機

關進行處理；

（24）基金管理人為履行法律、法規、監管規定等要求（包括但不限于反洗

錢、投資者適當性、稅收居民身份調查等方面的要求）或公司內部控制制度的要

求，有權收集基金投資者及其最終控制人的相關信息；

（25）基金管理人或其委托的銷售機構或其授權的第三方將遵守《非居民金

融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》及相關法律法規就基金份額持有人（及消極

非金融機構的控制人）為非中國稅收居民的金融賬戶資料（包括賬戶持有人名稱、

現居地址、出生地點及出生日期（適用于個人及控制人）、稅務居民國（地區）、居

民國（地區）納稅人識別號、賬戶余額、投資收入等信息）將可能每年被報送至國

家稅務總局，繼而與相應的稅收居民國（地區）的主管機構進行信息交換；

（26）基金管理人有權在遵守法律法規的前提下及在必要的情況下，向相關

接收方（包括但不限于會計師事務所、律師、份額登記機構等第三方服務機構）提

供第（24）條所述的信息，并將要求接收方不得將該等信息用于違法違規之目的；

基金投資者（及其控制人）拒絕提供該等信息的，基金管理人及基金管理人委托

的銷售機構（如有）有權拒絕該等基金投資者的認購/申購申請?；鹜顿Y者依據

《基金合同》取得基金份額，即表示基金投資者自愿接受上述安排；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但

不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回、估值核算和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基

金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但因監管機構、司法機構等有權機關的要求，或因審計、法律等外部

專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不低于法律法規規定的期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息

在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準

的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情

形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等

投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但

不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基

金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保

證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等投資所需

賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監管機構、司法機

關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況

除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金

份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基

金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了

適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法

律法規規定的期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其擔任托

管人期間的賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利

益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規另有規定或基金合同另

有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金基金份額持有人大會不設立日常機構。若未來本基金份額持有人大會

成立日常機構，則按照屆時有效的法律法規的規定執行。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法

律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準，提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持

有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、變更收費方式、調低銷售服務費率；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）增加、減少或調整基金份額分類辦法及規則；

（6）在法律法規和中國證監會允許的前提下，調整有關基金申購、贖回、轉

托管、基金交易、非交易過戶等業務規則；

（7）在履行適當程序后，本基金推出新業務或新服務；

（8）調整基金的申購贖回方式；

（9）若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的交易型開放式指數基金

（ETF），則基金管理人可在履行適當程序后使本基金調整為該交易型開放式指數

基金（ETF）的聯接基金模式運作并相應修改《基金合同》；

（10）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提

出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書

面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內

召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托

管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管

理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有

人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日

內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持

有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自

收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有

人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日

內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日

報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金

管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益

登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中

說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系

方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決

意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到

指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書

面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸?
理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的

計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代

表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有

人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會

同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份

額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金

份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權

益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形

式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。

通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續

公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管

人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議

通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通

知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的

基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基

金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含

三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合

法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或

其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行

表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人授權他人代為出席會議并

表決的，授權方式可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式，具體方式在會議

通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、

法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持

有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第(七)條規定程序確定和

公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基

金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~

持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓

名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截

止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機

關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決

權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特

別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或《基金

合同》另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止

《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審

議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份

額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份

額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣

布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?；?
金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場

公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，

可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新

清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結

果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日后依照《信息披露辦法》的有關規定在

規定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議

時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基

金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記

日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之

一）；

4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于

在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會

召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人

大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權

他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含

50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之

一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分

之二以上（含三分之二）通過。

側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶

的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶

內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份

額無表決權。

側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內

容為準，本節沒有規定的適用本部分的相關規定。

（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管

規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據新頒布的

法律法規或監管規則協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調

整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案，

并自表決通過之日起生效，決議生效后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定

媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理

費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配?；鹭敭a未按規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并

公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內

由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網

站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲

裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲

裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁

決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別

行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的

辦公場所和營業場所查閱。

第二十部分基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：路博邁基金管理（中國）有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道88號30層11單元

辦公地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室

法定代表人：閻小慶

成立時間：2021年7月22日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監許可[2021]3094號

組織形式：有限責任公司（外國法人獨資）

注冊資本：人民幣55,000萬元

存續期間：持續經營

經營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產管理和中國證

監會許可的其他業務

（二）基金托管人

名稱：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街3號

辦公地址：北京市西城區金融大街3號A座

郵政編碼：100808

法定代表人：鄭國雨

成立日期：2007年3月6日

批準設立機關及批準設立文號：中國銀監會銀監復[2006]484號

基金托管業務批準文號：證監許可[2009]673號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：991.61億元人民幣

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦

理票據承兌和貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政

府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供

信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；經中國銀

行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

范圍、投資比例、投資限制等進行監督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券

選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基

金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督。

本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），

此外，為更好地實現投資目標，本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創業

板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的

股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、

短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持

債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中

國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包

括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、

國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權

等金融衍生品），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資比例不低于基金資產的80%，

其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，

投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指

期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金

資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或監管機構變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，

可以調整上述投資比例。

本基金的投資組合遵循以下限制：

（1）本基金股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數

成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，投資于港股通標的股

票的比例占股票資產的0-50%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交

易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政

府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）基金參與國債期貨交易和股指期貨交易，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金

資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過

基金資產凈值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持

有的債券總市值的30%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得

超過基金持有的股票總市值的20%；

3）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

4）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過

上一交易日基金資產凈值的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期

貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；

5）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含

到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式

回購）等；

（4）本基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在境內和香港同時上市的

A+H股合并計算），其市值不超過基金資產凈值的10%，完全按照有關指數的構

成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在

境內和香港同時上市的A+H股合并計算），不超過該證券的10%，完全按照有關

指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規定的比例限制；

（6）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投

資；

（7）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（8）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（9）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10%；

（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（12）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（13）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（14）本基金參與股票期權交易，須遵守下列投資比例限制：

1）基金因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

凈值的10%；

2）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵股票期權保證金

的現金等價物；

3）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面

值按照行權價乘以合約乘數計算；

（15）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（16）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受

限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

（17）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算；

（19）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述

比例限制；

（20）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的100%；

（21）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不

得超過基金資產凈值的10%；

因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合（20）、（21）規定比例限制的，基金管理人應在3個月之

內進行調整；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（6）、（7）、（13）、（16）、（20）、（21）項情形之外，因證券、

期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數

成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投

資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊

情形除外。因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資不符合第（16）項規定的，基金管理人不得新增出借業

務。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基

金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投

資禁止行為進行監督。除本協議另有約定外，基金托管人通過事后監督方式對基

金管理人基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規的規定及基金合同的約定，基金財產不得用于下列投資或者活

動：

1．承銷證券；

2．違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3．從事承擔無限責任的投資；

4.買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

5．向其基金管理人、基金托管人出資；

6．從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7．法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制性規定，如適用于本基金，

基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定

為準。

（三）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二

以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

根據法律法規有關從事關聯交易的規定，基金管理人和基金托管人應事先相

互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人或與本機構有其他重大利害關系

的公司名單及其更新，并確保所提供名單的真實性、完整性、全面性。名單變更后

基金管理人應及時發送基金托管人，基金托管人于2個工作日內進行回函或郵件

或以雙方認可的方式確認已知名單的變更。名單變更時間以基金托管人發出回函

或郵件或以雙方認可的方式確認的時間為準。如果基金托管人在運作中嚴格遵循

了監督流程，基金管理人仍違規進行交易，并造成基金資產損失的，基金托管人

不承擔任何損失和責任。

若基金托管人發現基金管理人與關聯方進行法律法規禁止基金從事的交易時，

基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必要措施阻止該交易的發生，若基

金托管人采取必要措施后仍無法阻止該交易發生時，基金托管人有權向中國證監

會報告，由此造成的損失和責任由基金管理人承擔。對于交易所場內已成交的違

規交易，基金托管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時向中

國證監會報告，基金托管人不承擔由此造成的損失和責任。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人參與銀行間市場交易,應按照審慎的風險控制原則評估交易對手

資信風險，并自主選擇交易對手?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管

人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市

場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。如基金管理人未能

提前提供銀行間債券市場交易對手名單,視為基金管理人認可全市場所有交易對

手。

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，以DVP(券款兌付)的

交易結算方式進行交易。

基金管理人負責對交易對手的資信控制和交易方式進行控制，按銀行間債券

市場的交易規則進行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損

失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失?；鹜泄苋烁鶕y行間

債券市場成交單對合同履行情況進行監督，如基金托管人發現基金管理人沒有按

照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理

人，經提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和

責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人選擇存款銀行進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，

確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資存款之前及時提供給基金托

管人，基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行

監督，如基金管理人未按要求提供存款銀行名單，導致基金托管人無法有效履行

監督職責，由此造成的損失和責任均由基金管理人承擔。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1．基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金投資銀行存款另行簽

訂書面協議，明確基金管理人和基金托管人在辦理基金投資銀行存款業務中的權

利義務，以確保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。

2．基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查相關協議、

賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

3．基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的

各項規定。

（六）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守謹慎經營的原則，

配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務

流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與轉融通證券出借業務進行

監督與復核。

（七）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基

金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行

監督和核查。

如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣

傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任。

（八）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中

違反法律法規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以書面形式通知基金管理

人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾?
人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的

疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人

改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在上述規定期限內糾正的，

基金托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或

者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人及時改正。如基金

管理人拒絕改正的，基金托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及

時向中國證監會報告。

基金托管人依照相關法律法規、基金合同及托管協議約定履行了監督職責，

基金管理人仍違反法律法規規定、基金合同或托管協議約定的投資禁止行為而造

成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任。

（九）對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，

基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違法、違規行為，應及時報告中國

證監會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸?
理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，或采取拖

延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警

告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

（十一）基金管理人應當遵守中華人民共和國反洗錢等法律法規，不參與涉

嫌洗錢等違法犯罪活動；主動配合基金托管人開展客戶及受益人身份識別與盡職

調查，在法律法規允許的范圍內提供真實、準確、完整客戶及受益人資料。對具備

合理理由懷疑涉嫌洗錢等違法犯罪行為的客戶，基金托管人有權按照反洗錢等相

關監管要求和內部規定采取必要管控措施。

（十二）當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度

保護基金份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢

會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需

召開基金份額持有人大會審議。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于

主袋賬戶。

側袋機制的具體規則依照相關法律法規的規定、基金合同和招募說明書的約

定執行。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、

期貨結算賬戶及投資所需的其他賬戶，及時、準確復核基金管理人計算的基金資

產凈值、各類基金份額凈值，根據基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問題應

及時反饋、相關信息披露和監督基金投資運作是否對非公開信息保密等行為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?；鹜?
管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金

管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基

金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面

形式給基金管理人發出回函，說明違規原因，并保證在規定期限內及時改正。在

上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改

正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資

料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理

人并改正等?；鸸芾砣擞袡嘁蠡鹜泄苋速r償基金因此所遭受的損失。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國

證監會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監

督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基

金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1．基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構和基金服務機

構的固有財產。

2．基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行

運用、處分、分配基金的任何財產。如果基金財產在基金托管人保管期間損壞、滅

失的，應由該基金托管人承擔賠償責任。

3．基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶

及投資所需的其他賬戶。

4．基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他

業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的完

整與獨立。

5．基金托管人根據基金管理人的指令，按照法律法規的規定、基金合同和本

協議的約定保管基金財產。

6．對于因為基金投資產生的應收資產和基金認購、申購過程中產生的應收資

產，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日期

信息的，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到

賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并配合基金管理人采

取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人

追償基金的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應給予必要的配合。

7．除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1．基金募集期間募集的資金應存于基金管理人或其委托的基金服務機構開設

的基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

2．基金募集期滿或基金提前結束募集時，募集的基金份額總額、基金募集金

額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人

應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，基

金托管人在收到資金當日出具相關證明文件，基金管理人在規定時間內，聘請符

合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，驗資

報告中需對基金募集的資金進行確認。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名

以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規

定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1．基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2．基金托管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的銀行賬戶，并根

據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管

人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回款、支

付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進行。

3．基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金

的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

4．基金銀行賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

（四）第三方存管賬戶的開立和管理

基金管理人指定基金托管人為本基金的第三方存管銀行，本基金第三方存管

賬戶即托管賬戶，基金管理人按照基金托管人要求提供開戶所需資料，賬戶名稱

以實際開立為準。

（五）基金證券賬戶的開立和管理

1．基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立本基金的證券賬

戶，賬戶名稱以實際開立為準。

2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得

使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3．基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

（六）基金證券資金賬戶的開立和管理

基金管理人負責開立本基金的證券資金賬戶，并配合基金托管人辦理客戶交

易結算簽約手續。證券資金賬戶開立后，基金管理人將證券資金賬戶的開戶資料

（復印件）加蓋業務專用章后交基金托管人留存?；鸸芾砣藢ψC券資金賬戶不

設置每筆匯劃資金上限和當日累計匯劃資金上限。證券資金賬戶與托管賬戶之間

的資金劃撥由基金管理人向基金托管人發送銀證轉賬指令（托管賬戶與證券資金

賬戶之間資金往來劃撥的指令），基金托管人按照基金管理人的有效銀證轉賬指令

完成資金劃撥。

本基金交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金

全額存放在基金管理人為本基金開設證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算

由基金管理人所選擇的證券經營機構負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交

易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的資金。

（七）債券托管與結算賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，在中央國債登記結算有限

責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算賬戶，并代表基

金進行銀行間市場債券的結算。

（八）定期存款賬戶

對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構簽訂定期存款協議，

約定雙方的權利和義務，該協議作為劃款指令附件。該協議中必須明確如下條款：

存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和背書；本息到期

歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管賬戶（明確戶名、開戶行、賬號等），不

得劃入其他任何賬戶。如定期存款協議中未體現前述條款，基金托管人有權拒絕

執行定期存款投資的劃款指令。

（九）其他賬戶的開立和管理

1．因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，

在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規則使

用并管理。如本基金產品擬在托管賬戶以外開展活期存款投資業務，基金管理人

須事前征得基金托管人同意，并在基金管理人與基金托管人、活期存款存款行簽

署活期存款投資三方操作備忘錄（或基金管理人與基金托管人簽署活期存款投資

操作備忘錄）后方可進行相關投資?；鸸芾砣嗽谕泄苜~戶以外開展活期存款投

資前，未征得基金托管人同意或未簽署操作備忘錄的，基金托管人有權拒絕執行

基金管理人的活期存款投資指令。

2．法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（十）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證由基金托管

人負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實物證券由基金托管人存放

于基金托管人的保管庫；也可存入登記結算機構的代保管庫。實物證券的購買和

轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制

下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托

管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券及其他基金財

產不承擔保管責任。

（十一）與基金財產有關的重大合同的保管

除協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應

盡可能保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件，相關業務程序另有限制除外?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤?
署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在10個工作日內將正本送達基金托管

人處。重大合同的保管期限不得低于法律法規規定的最低期限。對于無法取得二

份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合同傳真件，

未經雙方協商一致或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算及復核程序

1．基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金資產凈值除以當日該

類基金份額的余額數量計算。各類基金份額凈值的計算，均精確到0.0001元，小

數點后第五位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大

額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人或其委托的基金服務機構于每個工作日計算基金資產凈值及各類

基金份額凈值，經基金托管人復核無誤后，按規定公告。

2．復核程序

基金管理人或其委托的基金服務機構應每個工作日對基金資產進行估值，但

基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嘶蚱湮?
托的基金服務機構每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發送

基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人依據基金合同和相關法律

法規的規定對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1．估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、信

用衍生品、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

2．估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化

以及證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響

證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整

最近交易市價，確定公允價格；

2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除

外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值全價估值，具體估值

機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定；

3）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除外），

選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價

估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實

際收款日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全

價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響；回售登記期截止

日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。具體估值

機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定；

4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉

股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交

易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交

易所上市的資產支持證券，選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估

值全價估值，具體估值機構由基金管理人與基金托管人另行協商約定。

（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

3）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況

下，應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍

市場報價未能代表計量日公允價值的情況下，采用當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；對于不存在市場活動或市

場活動很少的情況下，則采用估值技術確定公允價值；

4）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首

次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票

等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構

未提供估值價格的債券，采用當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息

支持的估值技術確定其公允價值。

（4）存款的估值方法

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利

息收入。

（5）回購的估值方法

本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內逐日計提應收或應

付利息。

（6）同業存單的估值方法

本基金投資同業存單，采用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行

估值。

（7）期貨合約（包括股指期貨合約和國債期貨合約）以估值日的結算價估值。

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

（8）股票期權合約按照法律法規、監管機構、行業協會等規定的估值方法進

行估值。

（9）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

（10）信用衍生品按第三方估值機構提供的當日的估值價格進行估值，但基

金管理人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提

供估值價格的，依照有關法律法規及《企業會計準則》要求采用合理估值技術確

定公允價值。

（11）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和監管

部門的規定估值。

（12）估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據下列信息提供機構所提

供的匯率為基準：當日中國人民銀行或授權機構公布的人民幣與港幣的中間價或

其他能反映公允價值的匯率。

（13）對于按照中國法律法規和基金投資港股通標的股票涉及的境外交易場

所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估

值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有

差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

（14）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。

（15）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

（16）本基金應當按照新金融工具準則規定進行資產分類以及會計核算。

（17）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，

以確?；鸸乐档墓叫浴?
（18）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果按規定對外予以公布。

3．特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按第2條第（15）款進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產估值錯誤處理。

由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、登記結算公司、指數編制機

構、存款銀行及第三方估值機構等第三方機構發送的數據錯誤，或國家會計政策

變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管

人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤或即使發現

錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金財產估值錯誤，基金管理人

和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人應當積極采取必要的措施消除或減輕

由此造成的影響。

4、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據基金合同及本部分的約定對主袋賬戶資產進

行估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

（三）估值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值

錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

本托管協議的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人或基金服務機構或銷

售機構或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的

責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估

值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務，但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或

不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方

應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人

享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得

利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利

返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金

托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管

理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監會備案；

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后

按以下條款進行賠償：

①若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此

給基金份額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償

金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯

程度各自承擔相應的責任。

②如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計

算和核對，尚不能達成一致時，相關方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如

果最后仍無法達成一致，以基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持

有人和基金造成的損失，非基金托管人原因造成的，與基金托管人無關。

③由于一方提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），另一方

在采取必要合理措施并履行正常程序后仍不能發現該錯誤，進而導致基金份額凈

值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由提供錯誤信息的一方

負責賠償。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業

另有通行做法，在不違反法律法規且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和

基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1．基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業或港股通臨時暫停時；

2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停估值；

4．法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣恕⒒?
托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托

管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不

符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金

管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1．財務報表的編制

基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度

報表的編制，基金管理人應于每月終了后5工作日內完成；《基金合同》生效后，

基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新

基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基

金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說

明書?；鸸芾砣藨斣诩径冉Y束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上；在

上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網

站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上；在每年結束之日起三個月內，

編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公

告登載在規定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔?個月的，基金管

理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2．報表復核

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基

金托管人在收到后應在3個工作日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理

人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧斎眨瑢⒂嘘P報告提供給基金托管人復核，基金

托管人應在收到后5個工作日內完成復核?；鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿僧斎眨瑢?
有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后10個工作日內完成復核。

基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人

應在收到后15個工作日內完成復核。基金管理人和基金托管人之間的上述文件往

來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。

基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙

方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人向基

金管理人進行書面或者電子確認。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布

公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布

公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前向基金托

管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法定最低期

限。如不能妥善保管，則按相關法規各自承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應及時將有關

資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和

完整性。

基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其

他用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

雙方當事人同意，因《托管協議》而產生的或與《托管協議》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲

裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲

裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁

決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權

益。

《托管協議》受中國法律（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄并從其解釋。

八、托管協議的變更與終止

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何沖突。

（二）基金托管協議終止的情形

1．基金合同終止；

2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4．發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

對于基金份額持有人，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，并將

根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容

如下：

一、基金份額持有人交易信息查詢服務

1、基金交易確認查詢服務：基金投資者在交易申請被受理的2個工作日后，

可以到銷售網點查詢該項交易的確認信息，或者通過基金管理人客服電話進行查

詢。

2、基金對賬單服務：基金管理人將以電子郵件的形式向通過直銷渠道購買基

金的投資者發送對賬單。通過代銷渠道購買基金的投資者可根據與銷售機構約定

的方式接收對賬單。

二、客戶服務中心電話服務

客戶服務中心人工服務負責接聽投資者熱線來電；幫助投資者查詢賬戶、基

金、交易等相關信息；記錄投資者投訴及建議并及時的反饋給相關部門處理。人

工客服時間為工作日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

三、投資者持續信息服務

基金管理人作為直銷機構，依據法律法規向通過直銷渠道購買本基金的投資

者提供持續信息服務，具體提供范圍及方式以公司與投資者的約定為準。

四、網站服務

基金份額持有人可以通過基金管理人網站（www.nbchina.com）享受理財資訊、

信息披露等服務。

五、投訴受理服務

基金份額持有人可以通過基金管理人客服電話、書信、傳真、電子郵件等方

式對基金管理人、銷售機構所提供的服務進行投訴?；鸸芾砣耸芾硗对V后，將

及時做出回應。

六、基金管理人客戶服務聯絡方式

聯系地址：中國上海市靜安區石門一路288號香港興業中心2座705-710室

聯系電話：400-875-5888

七、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，可通過上述方式聯

系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、復制。投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述

文件的復制件或復印件，但應以基金備查文件正本為準。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第二十三部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

（一）中國證監會準予路博邁中證A股指數增強型證券投資基金募集注冊的

文件

（二）《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金基金合同》

（三）《路博邁中證A股指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）關于申請募集注冊路博邁中證A股指數增強型證券投資基金之法律意

見書

（七）中國證監會要求的其他文件

路博邁基金管理（中國）有限公司

2025年12月18日


              
                
               路博邁中證A股指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf