國壽安保中證800指數增強型證券投資基金招募說明書

國壽安保中證800指數增強型證券投資基金招募說明書
2025-12-12 文字大小【小中大】【打印】
            
              國壽安保中證800指數增強型證券投資

基金

招募說明書

基金管理人：國壽安保基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

【重要提示】

國壽安保中證800指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據2025年11月28日

中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于準予國壽安保中證800指數增強

型證券投資基金注冊的批復》（證監許可【2025】2632號）注冊并進行募集。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，

但中國證監會對本基金募集的準予注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實

質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、

謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金標的指數為中證800指數，編制方案如下：

1、樣本空間

同滬深300指數的樣本空間。

2、選樣方法

中證500和滬深300指數樣本一起作為指數樣本。

3、指數計算公式為：

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數)。調整股本數的計算方法、除數修正方法

參見計算與維護細則。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

http://www.csindex.com.cn/

投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，

理性判斷市場，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、管理風險、職業道德

風險、合規性風險、流動性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評

價可能不一致的風險、本基金特有的風險、其他風險等。

本基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交

易規則等差異帶來的特有風險，包括港股交易失敗風險（港股通業務試點期間存在每日額度

和總額度限制，本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險）、港股市場股價波動較

大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出

比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、

港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正

常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、其他境外市場的風險等。本基

金投資港股的具體風險請參見招募說明書“第十七部分風險揭示”。

本基金的投資范圍包括港股通標的股票，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環

境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非

必然投資港股。

本基金為股票型基金，其風險和收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本

基金為股票指數增強型基金，對中證800指數成份股、備選成份股（含存托憑證）的投資比

例不低于本基金非現金資產的80%，具有與標的指數，以及標的指數所代表的股票市場相

似的風險收益特征。

本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機

構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，具體風險詳見本招募說明書“風險揭示”部分。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金

產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自

身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的

“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，

由投資人自行負責。

基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成新基

金業績表現的保證。

目錄

第一部分緒言................................................................................................................................1

第二部分釋義................................................................................................................................2

第三部分基金管理人....................................................................................................................7

第四部分基金托管人..................................................................................................................15

第五部分相關服務機構..............................................................................................................19

第六部分基金的募集..................................................................................................................21

第七部分基金合同的生效..........................................................................................................25

第八部分基金份額的申購與贖回..............................................................................................26

第九部分基金的投資..................................................................................................................35

第十部分基金的財產..................................................................................................................42

第十一部分基金資產的估值......................................................................................................43

第十二部分基金的收益分配......................................................................................................49

第十三部分基金的費用與稅收..................................................................................................51

第十四部分基金的會計與審計..................................................................................................53

第十五部分基金的信息披露......................................................................................................54

第十六部分側袋機制..................................................................................................................60

第十七部分風險揭示..................................................................................................................62

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..........................................................71

第十九部分基金合同的內容摘要..............................................................................................73

第二十部分基金托管協議的內容摘要......................................................................................87

第二十一部分對基金份額持有人的服務................................................................................104

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式........................................................................106

第二十三部分備查文件............................................................................................................107

第一部分緒言

《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”

或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券

投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基

金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基

金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資

基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）以及《國壽

安保中證800指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）

編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真

實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任

何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中

國證監會”）注冊?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y

者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關

規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基

金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：

1、基金或本基金：指國壽安保中證800指數增強型證券投資基金

2、基金管理人：指國壽安保基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金基金合

同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國壽安保中證800指數增

強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金招募說明書》及其更

新

7、基金產品資料概要：指《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金基金份額發售

公告》

9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五

次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務

委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等

七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，

并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募

集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公

開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境

內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，經中國證監會批準，

使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和

人民幣合格境外機構投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介

基金，辦理基金份額發售、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資計劃及提供基金交易

賬戶信息查詢等業務

25、銷售機構：指國壽安?；鸸芾碛邢薰疽约胺稀朵N售辦法》和中國證監會規

定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金

銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為國壽安?；鸸芾碛邢薰?
司或接受國壽安?；鸸芾碛邢薰疚写鸀檗k理登記業務的機構

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認

購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業務而引起基金份額變動及結余情況

的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若本基金參

與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人有權根據實際情況決定本基金

暫停申購、贖回及轉換業務并公告）

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業務規則》，是規范

基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同

遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件

要求將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基

金基金份額的行為

44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及

受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉

換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)

超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其

他資產的價值總和

50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

53、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金

電子披露網站）等媒介

54、基金份額類別：指根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式、基金業務類別等的

不同將本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，并分別計算和公告

基金份額凈值和基金份額累計凈值

55、A類基金份額：指在投資人認/申購時收取認/申購費用但不從本類別基金財產中計

提銷售服務費的基金份額類別

56、C類基金份額：指從本類別基金財產中計提銷售服務費而不收取認/申購費用的基

金份額類別

57、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額

持有人服務的費用

58、標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的中證800指數及其未來可能發生的

變更

59、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資

產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

60、擺動定價機制：指當本基金各類份額遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈

值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少

對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待

61、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國

證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益

補償并支付費用的業務

62、港股通：指內地投資者委托內地證券公司，經由相關證券交易所設立的證券交易

服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票

63、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至專門賬戶進行處置

清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工具。

側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

64、特定資產：包括：（1）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（2）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（3）其他資產價值存在重大不確定性的資產

65、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、概況

（一）基金管理人概況

名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10、11、12層

法定代表人：于泳

設立日期：2013年10月29日

注冊資本：12.88億元人民幣

存續期間：持續經營

客戶服務電話：4009-258-258

聯系人：耿馨雅

國壽安保基金管理有限公司經中國證監會證監許可[2013]1308號文核準設立?；鸸芾?
人股東為中國人壽資產管理有限公司，持有股份85.03%；National Mutual Funds

Management Ltd.（國家共同基金管理有限公司（澳大利亞）），持有股份14.97%。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

于泳先生，董事長，經濟學碩士，高級經濟師?，F任中國人壽資產管理有限公司黨委書

記、總裁、董事，中國人壽養老保險股份有限公司非執行董事，中國人壽富蘭克林資產管理

有限公司董事長。曾任中國人壽資產管理有限公司黨委副書記、黨委委員、副總裁、總裁助

理，中國人壽保險（海外）股份有限公司黨委委員、副總裁，中國人壽保險股份有限公司銀

行保險部總經理助理等。

高嵩先生，副董事長，碩士研究生?，F任國壽安保基金管理有限公司黨委副書記。曾任

中國人壽保險股份有限公司投資管理中心副總經理，中國人民財產保險股份有限公司廈門市

分公司黨委委員、總經理助理，中國建筑股份有限公司基礎設施事業部廈門分部經理等。

鄂華先生，董事，碩士研究生?，F任國壽安保基金管理有限公司黨委書記、總經理，國

壽財富管理有限公司董事長。曾任國壽安?；鸸芾碛邢薰军h委副書記、副總經理，中國

人壽資產管理有限公司權益投資部總經理、基金投資部副總經理等。

葉蕾女士，董事，工商管理碩士?，F任中國人壽養老保險股份有限公司非執行董事、國

壽財富管理有限公司董事。曾任中華全國工商業聯合會國際聯絡部副處長、澳大利亞安保集

團北京代表處首席代表等。

楊金觀先生，獨立董事，碩士研究生。現任中央財經大學會計學院教授，中國人民人壽

保險股份有限公司獨立董事，大悅城控股集團股份有限公司獨立董事，龍江元盛和牛產業股

份有限公司獨立董事，華電新能源集團股份有限公司獨立董事。曾任中央財經大學教務處處

長、會計學院黨總支書記兼副院長。

周黎安先生，獨立董事，博士研究生?，F任北京大學光華管理學院教授，北京大學經濟

與管理學部主任，第十四屆全國政協委員，智慧互通科技股份有限公司獨立董事。曾任北京

大學光華管理學院副院長等。

羅琦先生，獨立董事，博士研究生。現任武漢大學經濟與管理學院金融系教授、博士生

導師，《經濟評論》副主編，教育部新世紀優秀人才支持計劃入選者。曾任武漢造船專用設

備廠助理經濟師，華中科技大學管理學院博士后，武漢大學經濟與管理學院金融系副教授等。

2、高級管理人員

鄂華先生，總經理，碩士。簡歷同上。

王東旭先生，副總經理，法學學士，曾任中國人壽保險公司人事部處長，中國人壽保險

（集團）公司人力資源部副總經理、黨委組織部副部長，中國人壽資產管理有限公司黨群工

作部/工會工作部主任，中國人壽資產管理有限公司人力資源部總經理、黨委組織部部長，

中國人壽資產管理有限公司監事會監事；現任國壽安?；鸸芾碛邢薰军h委委員、副總經

理。

王文英女士，副總經理，碩士。曾任中國人壽保險股份有限公司財務主管，中國人壽資

產管理有限公司財務會計經理，國壽安?；鸸芾碛邢薰究偨浝碇?、綜合管理部副總經

理、總經理；現任國壽安?；鸸芾碛邢薰军h委委員、副總經理、首席信息官、財務負責

人。

韓占鋒先生，督察長，碩士。曾任博時基金管理有限公司境內基金資產核算組主管，國

壽安?；鸸芾碛邢薰具\營總監、運營管理部總經理?，F任國壽安保基金管理有限公司黨

委委員、督察長，國壽財富管理有限公司董事。

張琦先生，股票投資總監，碩士。曾任中銀基金管理有限公司基金經理、基金經理助理；

現任國壽安?；鸸芾碛邢薰竟善蓖顿Y總監、股票投資部總經理及基金經理。

王福新先生，總經理助理，博士后。曾任中國海洋大學教師、大公國際資信評估有限公

司金融機構部副總經理、中國人民財產保險股份有限公司博士后工作站研究員，中國人壽保

險股份有限公司內控合規部高級主管、投資管理部評估分析處經理、人民幣投資管理處高級

經理、委托投資管理一處資深經理；現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

岳海先生，總經理助理，碩士。自2009年以來，曾先后擔任中國銀行業監督管理委員會

主監管員，中國工商銀行資產管理部高級經理，交通銀行總行資產管理中心資本市場部負責

人，西南證券股份有限公司資產管理金融投資部總經理，景順長城基金管理有限公司總經理

助理等職務。2020年7月加入國壽安?；鸸芾碛邢薰荆?021年3月任公司總經理助理。

3、本基金基金經理

李康先生，博士。曾任中國國際金融有限公司量化投資研究員、長盛基金管理有限公司

金融工程研究員。2015年3月起任國壽安保滬深300指數型證券投資基金(2018年8月13

日轉型為國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金)基金經理。2015年5

月至2022年4月任國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金基金經

理。2018年1月起任國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018

年1月至2021年5月任國壽安保中證養老產業指數分級證券投資基金(2019年4月1日轉

型為國壽安保中證養老產業指數增強型證券投資基金)基金經理。2020年3月至2022年4

月任國壽安保國證創業板中盤精選88交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

2020年3月起擔任國壽安保國證創業板中盤精選88交易型開放式指數證券投資基金基金

經理。2020年8月至2024年2月擔任國壽安保穩豐6個月持有期混合型證券投資基金基

金經理。2021年2月起任國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金基金經

理。2022年2月起任國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基

金經理。2022年11月起任國壽安保穩澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經理。2025

年10月起任國壽安保中證A500紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

4、投資決策委員會成員

鄂華先生：國壽安?；鸸芾碛邢薰究偨浝怼?
張琦先生：國壽安?；鸸芾碛邢薰竟善蓖顿Y總監、股票投資部總經理。

王曉曲先生：國壽安?；鸸芾碛邢薰究偨浝碇?。

段辰菊女士：國壽安?；鸸芾碛邢薰狙芯靠偙O、研究部總經理。

黃力先生：國壽安保基金管理有限公司多資產投資部總經理。

桑迎先生：國壽安?；鸸芾碛邢薰就顿Y管理部副總經理兼貨幣投資二級部總經理。

王錄琦先生：國壽安?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找嫱顿Y部總經理。

5、上述人員之間均不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證

券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7、依法接受基金托管人的監督；

8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因向

審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低

于法律法規規定的最低期限；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金

托管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

24、基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人

承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募

集期結束后30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立并保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人將嚴格遵守基金合同，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制全

權處理本基金的投資；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風險控制制度，

采取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止和基金合同約定的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律

法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違法現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息，或泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

（五）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，泄露在任職

期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信

息，泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

（六）基金管理人的內部控制制度

1、公司內部控制原則

（1）健全性原則

內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并涵蓋到決策、執行、監

督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則

通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、其它資產的運

作分離。

（4）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到

最佳的內部控制效果。

2、公司制定內部控制制度原則

（1）合法合規性原則：公司內控制度符合國家法律法規、規章和各項規定。

（2）全面性原則：內部控制制度涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上的空

白或漏洞。

（3）審慎性原則：制定內部控制制度以審慎經營、防范和化解風險為出發點。

（4）適時性原則：內部控制制度的制定隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經

營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

3、公司內部控制制度主要內容

（1）控制環境

控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公司治理結構、

組織結構、員工道德素質等內容。

公司管理層貫徹內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防范意識，營造一個濃

厚的內控文化氛圍，確保全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風險意識貫穿

到公司各個部門、各個崗位和各個環節。公司全體職工必須忠于職守、勤勉盡責，嚴格遵守

國家法規和公司各項規章制度。

公司完善法人治理結構，充分發揮獨立董事職能，嚴禁不正當關聯交易、利益輸送和內

部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，操作相互

獨立。公司建立決策科學、運營規范、管理高效的運行機制，包括民主、透明的決策程序和

管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內部監督和反饋系統。

內部組織結構監控防線。公司依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的

三道監控防線。

人力資源政策和措施。公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公

司人員具備與崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（2）風險評估

風險評估的前提條件是設立目標。只有先確立了目標，管理層才能針對目標確定風險并

采取必要的行動來管理風險。設立目標是管理過程中重要的一部分。盡管其并非內部控制要

素，但它是內部控制得以實施的先決條件。

公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，及時防

范和化解風險。

（3）控制活動

授權控制。股東會、董事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權標

準和程序，確保授權制度的貫徹執行。公司各業務部門、分支機構和公司員工應當在規定授

權范圍內行使相應的職責。公司授權要適當，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和

反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。

與控股股東之間的風險隔離。公司與控股股東之間經營業務和經營場地有效隔離，經營

管理人員不得相互兼職。公司與控股股東之間的財務管理嚴格隔離，保證賬簿分設，會計核

算獨立。公司與控股股東之間的投資運作和信息傳遞嚴格隔離，不得提供有關投資、研究等

非公開信息和資料，防范不正當關聯交易，禁止任何形式的利益輸送。

資產分離控制?；鹳Y產與公司資產、不同基金的資產和其他委托資產要實行獨立運作，

分別核算。

業務隔離控制?；鹳Y產的運作管理與公司自有資金實行獨立隔離運作，在人員配置、

崗位職責及其內部管理制度、業務規則與流程、有關銀行存款賬號、證券賬號等分開設置，

并分開核算。

崗位隔離制度。公司推行內部工作的目標管理和制定規范的崗位責任制，各崗位人員各

司其職、嚴格遵守操作程序和工作標準，限制越權、穿插、代理等行為，以便于各部門明確

分工、各崗位相互監督；包括貨幣、有價證券的保管與賬務相分離，重要空白憑證的保管與

使用相分離，投資決策與具體交易操作相分離，前臺交易與后臺結算相分離，損失的確認與

核銷相分離，風險評定人員與業務辦理崗位相分離等。

物理隔離制度。對于不同工作區劃分不同的保密級別，基金投資、交易、研究、公司自

有資金管理等相關部門，在空間上和制度上適當隔離。強調中央交易室和綜合管理部門的一

級保密性，實行嚴格的門禁制度，并相應建立安全保障設施；對因業務需要知悉內幕信息的

人員，制定嚴格的批準程序、保密守則和監督處罰措施。

危機處理機制。公司制訂了切實有效的緊急情況處理制度，建立危機處理機制和程序。

（4）信息與溝通

維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。公司制定管理和業務報告制度。包括

定期報告制度和臨時報告制度。定期報告按照每日、每周、每月、每季度等不同的時間、頻

次進行報告。臨時報告是指一旦出現報告事由后的及時報告。

（5）內部監督

公司建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的合規管理部和監察稽核部，對公司

內部控制制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。

（6）法律法規指引

公司將嚴格貫徹基金管理相關的法律法規，嚴格依法經營。

各部門規章制度及對外提交材料在實施或提交前，均需經合規管理部進行合法合規審

核。

督察長和合規管理部負責監察各部門對法律法規、公司規章制度、基金合同的執行情況，

著重于因違反法律法規等而產生的風險。

合規管理部負責跟蹤法律法規的變化和更新，對業務部門的運作提供合規建議和政策等

方面的咨詢及指引，提供合規方面的培訓。

4、基金管理人關于內部合規控制聲明書

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

（一）基金托管人概況

公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,Ltd.

法定代表人：任德奇

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號

郵政編碼：200336

注冊時間：1987年3月30日

注冊資本：742.63億元

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

聯系人：方圓

電話：95559

交通銀行始建于1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。

1987年重新組建后的交通銀行正式對外營業，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀

行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海證券

交易所掛牌上市。交通銀行連續16年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入排名第

154位；列《銀行家》(TheBanker)雜志全球千家大銀行一級資本排名第9位。

截至2025年3月31日，交通銀行資產總額為人民幣15.29萬億元。2025年一季度，交通銀

行實現凈利潤(歸屬于母公司股東)人民幣253.72億元。

交通銀行總行設資產托管部/資產托管業務發展中心（下文簡稱“托管部/托管發展中

心”）?，F有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、

會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合理，職業

技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托

管從業人員隊伍。

（二）主要人員情況

任德奇先生，董事長、執行董事，高級經濟師。

任先生2020年1月起任交通銀行董事長（其中：2019年12月至2020年7月代為履行行長職

責）、執行董事，2018年8月至2020年1月任交通銀行副董事長（其中：2019年4月至2020年1

月代為履行董事長職責）、執行董事，2018年8月至2019年12月任交通銀行行長；2016年12

月至2018年6月任中國銀行執行董事、副行長，其中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香港

（控股）有限公司非執行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總

部總裁；2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2003年8月至2014年5月歷任中國建設

銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險

管理部總經理；1988年7月至2003年8月先后在中國建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、

岳陽分行，中國建設銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生1988年于清

華大學獲工學碩士學位。

張寶江先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。

張先生2024年6月起任交通銀行行長；曾任中國農業發展銀行副行長，安徽省分行行長，

總行辦公室主任，陜西省分行副行長，總行政策研究室副主任（主持工作）、辦公室副主任、

研究室副主任等職務。張先生于1998年于中央黨校研究生院獲經濟學碩士學位，2004年于中

央黨校研究生院獲經濟學博士學位。

徐鐵先生，資產托管部/資產托管業務發展中心總經理。

徐鐵先生2022年4月起任交通銀行資產托管部總經理；2014年12月至2022年4月任交通銀

行資產托管部副總經理；2000年7月至2014年12月，歷任交通銀行資產托管部客戶經理、保

險與養老金部副高級經理、高級經理、保險保障業務部高級經理、總經理助理。徐先生2000

年于復旦大學獲經濟學碩士學位。

（三）基金托管業務經營情況

截至2025年3月31日，交通銀行共托管證券投資基金854只。此外，交通銀行還托管了基

金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、理財產品、信托計劃、私募投

資基金、保險資金、全國社保基金、基本養老保險基金、劃轉國有資本充實社?；?、養老

保障管理產品、企業年金基金、職業年金基金、企業年金養老金產品、期貨公司資產管理計

劃、QFI證券投資資產、QDII證券投資資產、RQDII證券投資資產、QDIE、QDLP和QFLP

等產品。

二、基金托管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內部管理，托管

部/托管發展中心業務制度健全并確保貫徹執行各項規章，通過對各種風險的識別、評估、

控制及緩釋，有效地實現對各項業務的風險管控，確保業務穩健運行，保護基金持有人的合

法權益。

（二）內部控制原則

1、合法性原則：托管部/托管發展中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的

監管要求，并貫穿于托管業務經營管理活動始終。

2、全面性原則：托管部/托管發展中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的

內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等

各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。

3、獨立性原則：托管部/托管發展中心獨立負責受托基金資產的保管，保證基金資產與

交通銀行的自有資產相互獨立，對不同的受托基金資產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理。

4、制衡性原則：托管部/托管發展中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織架構的

設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約，并通過有效的相互制衡措施消除內部控

制中的盲點。

5、有效性原則：托管部/托管發展中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理

模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，通過行之有效的

控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障各項內控管理目標被有效執行。

6、效益性原則：托管部/托管發展中心內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作

環節的風險控制要求相適應，盡量降低經營運作成本，以合理的控制成本實現最佳的內部控

制目標。

（三）內部控制制度及措施

根據《基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業務指引》等

法律法規，托管部/托管發展中心制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規章制

度，確保基金托管業務運行的規范、安全、高效，包括《交通銀行資產托管業務管理辦法》、

《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行資產托管業務商業秘密管理規定》、

《交通銀行資產托管業務從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業務運營檔案管理辦法》

等，并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理，技術系統管

理規范，業務管理制度健全，核心作業區實行封閉管理，落實各項安全隔離措施，相關信息

披露由專人負責。

托管部/托管發展中心通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事后檢查措

施實現全流程、全鏈條的風險管理，聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行進行國

際標準的內部控制評審。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行作為基金托管人，根據《基金法》、《運作辦法》和有關證券法規的規定，對

基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金

管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資

金的劃付、基金收益分配等行為的合規性進行監督和核查。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》等有關證

券法規和《基金合同》的行為，及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時

確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的，交通銀行按規定報告中國證監會。

交通銀行作為基金托管人，發現基金管理人有重大違規行為，按規定報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、直銷機構：

（1）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心

名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

法定代表人：于泳

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10、11、12層

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：010-50850777

聯系人：孫瑤

（2）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W上直銷交易系統（網址：

https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）

2、其他銷售機構

其他銷售機構詳見基金份額發售公告以及基金管理人的官方網站。

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金。

二、登記機構

名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10、11、12層

法定代表人：于泳

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：010-50850966

聯系人：干曉樹

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯系人：程楊

經辦律師：陸奇、程楊

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

注冊地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

執行事務合伙人：肖厚發、劉維

電話：010-66001391

傳真：010-66001392

聯系人：蔡曉慧

經辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他

有關規定，并經中國證監會2025年11月28日《關于準予國壽安保中證800指數增強型證

券投資基金注冊的批復》（證監許可【2025】2632號）注冊進行募集。

一、基金的名稱

國壽安保中證800指數增強型證券投資基金

二、基金的類別

股票型證券投資基金

三、基金的運作方式

契約型開放式。

四、基金存續期限

不定期

五、基金的最低募集金額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

六、基金份額的發售時間、發售方式、發售對象

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

2、發售方式

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告

以及基金管理人的官方網站。

3、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資

者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

七、基金份額類別設置

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。

在投資人認（申）購時收取認（申）購費，不收取銷售服務費，稱為A類基金份額；在投

資者認（申）購時不收取認（申）購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費，稱為C

類基金份額。

本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A

類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為：計算日某類基金份額

凈值＝該計算日該類基金份額的基金資產凈值/該計算日發售在外的該類別基金份額總數。

投資人可自行選擇認/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉

換。

基金管理人可在符合法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，調

整基金份額類別的設置及其他具體規則，且無需召開基金份額持有人大會，但基金管理人必

須依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上刊登公告。

八、基金份額的發售面值和認購費用

1、發售面值：人民幣1.00元

2、認購費用：

本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用,C類基金份額不收取認購費用。

投資人可自行選擇認/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉

換。

表：本基金的認購費率

認購費率 認購金額（M） A類基金份額 C類基金份額 

M＜100萬元 1.00% 0% 

100萬元≤M＜300萬元 0.60% 

300萬元≤M＜500萬元 0.30% 

M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆 



基金認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生

的各項費用。

投資者在認購期之內多次認購的，需按單一交易賬戶認購期累計認購金額對應的費率計

算認購費用。

3、認購份額的計算

（1）本基金A類基金份額的認購份額的計算公式為：

1）認購費用適用比例費率的情形下：

凈認購金額＝認購金額/（1+認購費率）

認購費用＝認購金額-凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額+認購期間利息）/基金份額發售面值

2）認購費用適用固定金額的情形下：

認購費用＝固定金額

凈認購金額＝認購金額-認購費用

認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產

生的收益或損失由基金財產承擔。

（2）本基金C類基金份額的認購份額的計算公式為：

認購份額=（認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值

認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產

生的收益或損失由基金財產承擔。

4、計算舉例

例1：某普通投資者投資100,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內認購資

金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計算如下：

凈認購金額=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元

認購費用=100,000－99,009.90=990.10元

認購份額=（99,009.90+50）/1.00=99,059.90份

即普通投資者投資100,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲

得的利息，可得到99,059.90份A類基金份額。

例2：某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，該筆認購產生利息5元。則

其可得到的認購份額為：

認購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的

利息，可得到10,005.00份C類基金份額。

九、投資人對基金份額的認購

1、本基金的認購時間安排、認購者認購應提交的文件和辦理的手續請詳細查閱本基金

的基金份額發售公告。

2、認購方式

本基金認購采取金額認購的方式。

（1）投資者認購前，需按銷售機構規定的方式備足認購的金額。

（2）基金投資者在募集期內可多次認購，認購一旦被注冊登記機構確認，就不再接受

撤銷申請。

3、認購確認

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認

購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，

投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承

擔。

4、認購限制

在募集期內每一基金投資者通過基金管理人網上交易系統每個基金賬戶首次認購的最

低金額為人民幣1元（含認購費），追加認購最低金額為1元（含認購費）。各銷售機

構對最低認購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。已在基金管理

人銷售網點有認購本基金記錄的投資者不受首次認購最低金額的限制，但受追加認購最低金

額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人不設置最高認購金額限制。

5、單一投資者持有本基金份額集中度不得達到或者超過50%，對于可能導致單一投資

者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形，基金管理人

有權拒絕該等全部或者部分認購申請。法律法規、監管機構另有規定或基金合同另有約定的

除外。

十、募集期間認購資金利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

十一、基金募集期間募集的資金存入專用賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動

用。

十二、未來條件許可情況下的基金模式轉換

若將來本基金管理人同時管理跟蹤同一標的指數的增強交易型開放式指數證券投資基

金（ETF），則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉型為該ETF的聯接基金并相

應修改合同，屆時無需召開基金份額持有人大會但須提前公告。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募

集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基

金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機

構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會

書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C

監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集

的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存

款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、

基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

自《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基

金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續五十個工作

日出現上述情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，不

需要召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行，具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明

書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理人網

站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他

方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日

時，則基金管理人有權根據實際情況決定本基金暫停申購、贖回及轉換業務并公告），但基

金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時

間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類別基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交贖

回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，申購成立；

基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額

贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款

處理。

遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障、港股通交

易系統故障、港股通資金交收規則限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影

響業務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人或基金管理人委托的登記機構應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申

請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日（包括該

日）內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該

日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，

則申購款項本金退還給投資人。

基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述申購和贖回申請的確認時間進行調整，

并必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認

情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者通過其他銷售機構和基金管理人網上直銷交易系統首次申購和單筆追加申購

的最低金額均為1元（含申購費）；投資者通過直銷中心首次申購的，首次最低申購金額為

人民幣1元（含申購費），單筆追加申購金額不得低于1元（含申購費）?；痄N售機構另

有規定的，以基金銷售機構的規定為準。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額。

基金份額持有人贖回時或贖回后在某一銷售機構（網點）的某一交易賬戶內保留的基金份額

余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他

規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、本基金對單個投資人累計持有的基金份額不設上限。

4、基金管理人有權規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見更新招

募說明書或相關公告。

5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日凈申購比例上限，具體規?；虮壤?
上限請參見更新招募說明書或相關公告。

6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險

控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額、贖回份額和最低

基金份額保留余額等數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告。

六、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購費率和贖回費率

申購費率 申購金額（M） A類基金份額 C類基金份額 

M＜100萬元 1.20% 0% 

100萬元≤M＜300萬元 0.80% 

300萬元≤M＜500萬元 0.40% 

M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆 



贖回費率 持有期限（Y） A類基金份額 C類基金份額 

Y 1.5% 1.50% 

Y≥7日 0 0 



本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金資產，

申購費主要用于本基金的市場推廣和銷售、登記等各項費用。C類基金份額不收取申購費。

投資者在一天之內多次申購的，需按單一交易賬戶當日累計申購金額對應的費率計算申

購費用。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收

取。對于持續持有期間少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費

率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的

規定。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下，且對基金份額持

有人利益無實質性不利影響的前提下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開

展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人

可以適當調低基金的申購費率、贖回費率和銷售服務費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算方式：

（1）A類基金份額

1）申購費用適用比例費率時：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

2）申購費用適用固定金額時：

申購費用＝固定金額

凈申購金額＝申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

上述計算結果均按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基

金財產承擔。

（2）C類基金份額

申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值

上述計算結果均按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基

金財產承擔。

例1：某普通投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額，對應費率為1.20%，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=50,000/（1+1.20%）=49,407.11元

申購費用=50,000－49,407.11=592.89元

申購份額=49,407.11/1.0160＝48,629.05份

即：普通投資者投資50,000元申購本基金的A類基金份額，對應費率為1.20%，假

設申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，則可得到48,629.05份基金份額。

例2：某投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份

額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

申購份額=10,000/1.0500=9,523.81份

即：投資者投資10,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈

值為1.0500元，可得到9,523.81份基金份額。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額＝贖回份額?T日該類別基金份額凈值

贖回費用＝贖回總金額?贖回費率

凈贖回金額＝贖回總金額-贖回費用

上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例3：某投資人贖回本基金30萬份A類基金份額，持有時間為200日，對應的贖回費

率為0%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.1060元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額＝300,000×1.1060＝331,800.00元

贖回費用＝331,800.00×0%＝0元

凈贖回金額＝331,800.00－0＝331,800.00元

即：投資人贖回本基金30萬份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.1060

元，持有期所對應的贖回費率為0%，則其可得到的贖回金額為331,800.00元。

3、本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，

由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在

T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

八、申購和贖回的登記

投資人申購基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資人登記權益并辦理登記手續，

投資人自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。

投資人贖回基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資人辦理扣除權益的登記手續。

基金管理人可以在不違反法律法規的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不得實

質影響投資人的合法權益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

公告。

九、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或

對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷

售系統、基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時。

9、港股通的業務規則發生重大變化時。

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接

受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如

果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申

購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產凈值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一（第4項除外）且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，

基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫

時不能足額支付，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相

關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦

理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受

理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖

回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處

理。

（3）如發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過

前一開放日的基金總份額的20%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人持有的贖回

申請實施延期辦理。如基金管理人可以對于其超過基金總份額20%以上部分的贖回申請實施

延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以下一開放日的該

類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；對于基金管理人接受

的該持有人的有效贖回申請，基金管理人可以根據前述“（1）全額贖回”或“（2）部分

延期贖回”的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。

基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷；延期部分如選

擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未作明

確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20

個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規

定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并于兩日內在規定

媒介上刊登公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，

最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫

停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

3、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個開放日

各類基金份額凈值。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉托管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結、解凍、質押或其他基金業務

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分

配與支付。法律法規另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人

將制定和實施相應的業務規則。

十八、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監

會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登

記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理

人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十九、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機制”部分

的規定或相關公告。

二十、其他業務

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人

可制定相應的業務規則并開展相關業務，并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金通過數量化方法進行組合管理和風險控制，在力求對標的指數中證800指數有

效跟蹤的基礎上，力爭實現超越基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現基金的

投資目標，本基金可能會部分投資于依法發行上市的非成份股（包括創業板及其他經中國證

監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地

方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交

換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、股指期貨、

國債期貨、股票期權、債券回購、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業存單等）以及法律法

規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資標的指數

成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于港股通標的股票的比

例占股票資產的0%-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約需繳

納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債

券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；股指期貨、股票期權、國債

期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可

對上述資產配置比例進行調整。

三、投資策略

本基金為指數增強型基金，以中證800指數為標的指數。本基金主要策略為跟蹤標的指

數，在跟蹤標的指數的基礎上一定程度的調整個股，通過數量化模型及基本面分析優化投資

組合，在控制與業績比較基準偏離風險的前提下，力爭投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指

數。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。

如果標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整

的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先原則，履行內部決策程序后及時對相關成

份券進行調整。

1、股票投資策略

（1）量化增強策略

本基金主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合以實現指數增強?；谥袊善笔袌?
的宏觀環境、行業及個股特性建立量化研究框架，綜合測試各類量化指標在不同周期和選股

空間的風險收益特征。采用自下而上為主，自上而下為輔的策略，精選個股組合。同時結合

宏觀研究、事件分析和機器學習等方法對量化策略進行監控和動態調整。

本基金在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒒谕顿Y組合相

對標的指數在行業和風格等維度的敞口指標分析，對組合跟蹤效果進行預估，及時調整投資

組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。

（2）港股投資策略

基金參與港股通交易，基金可根據投資需要或市場環境變化，選擇將部分資產投資于港

股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資于港股。

（3）存托憑證投資策略

本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究

判斷，進行存托憑證的投資。

2、債券投資策略

本基金采用的債券投資策略包括：期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略、可

轉換債券、可交換債券投資策略等。

（1）期限結構策略

通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為

跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。

（2）信用策略

信用債收益率等于基準收益率加信用利差，信用利差收益主要受兩個方面的影響，一是

該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢；二是該信用債本身的信用變化?；?
這兩方面的因素，本基金管理人分別采用（1）基于信用利差曲線變化策略和（2）基于信用

債信用變化策略。

（3）互換策略

不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別，基金管

理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種，賺取收益級差。

（4）息差策略

通過正回購，融資買入收益率高于回購成本的債券，從而獲得杠桿放大收益。

（5）可轉換債券、可交換債券投資策略

本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化，判斷市場的變化趨勢，選擇不同的行

業，再根據可轉換債券的特性選擇各行業不同的轉債券種。本基金利用可轉換債券的債券底

價和到期收益率來判斷轉債的債性，增強本金投資的相對安全性；利用可轉換債券溢價率來

判斷轉債的股性，在市場出現投資機會時，優先選擇股性強的品種，力爭獲取超額收益。

可交換債券在換股期間用于交換的股票是發行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標

公司”)的股票?？山粨Q債券同樣兼具股票和債券的特性。其中，債券特性與可轉換債券相同，

指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及

目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標公司的股票價

值進行研究分析，綜合開展投資決策。

3、衍生品投資策略

（1）股指期貨投資策略

本基金可以參與股指期貨交易，但必須根據風險管理的原則，主要以套期保值為目的。

本基金將根據對現貨和期貨市場的分析，采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操

作。股指期貨的具體投資策略包括：（1）對沖投資組合的系統性風險；（2）有效管理現金

流量、降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。

（2）國債期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原

則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。

（3）股票期權投資策略

股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制

下跌風險、實現保值和鎖定收益。

4、資產支持證券投資策略

本基金將通過對資產支持證券基礎資產及結構設計的研究，結合多種定價模型，根據基

金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。

5、融資及轉融通證券出借業務投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通證券出借業務。

本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。

本基金將根據市場情況、投資者類型和結構、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況

等因素，合理確定出借證券的范圍和品類。若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生

變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

未來隨著證券市場投資工具的發展和豐富，在符合有關法律法規規定的前提下，在履行

適當程序后，本基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份

股的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產的

0%-50%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金

后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（若同時持有一家公司發行的A股和H

股，則為A股與H股合計市值）不超過基金資產凈值的10%，但完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的基金品種不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券（若同時

持有一家公司發行的A股和H股，則為A股與H股合計市值）的10%，但完全按照有關指

數的構成比例進行證券投資的基金品種不受此限制；

（5）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（11）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（12）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價

證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（13）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，還應遵循如下投資組合限制：

1）在任何交易日日終，本基金持有的買入股指期貨合約價值不超過基金資產凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值15%；

2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不超過基金持有的股票總市值的

20%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內

的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關

于債券投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成

交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（14）本基金投資于股票期權，還應遵循如下投資組合限制：

1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行

權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價

乘以合約乘數計算；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得

超過該上市公司可流通股票的15%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式

基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；本基金管理人管理的全部投

資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，完

全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資組

合可不受前述比例限制；

（17）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；

因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基

金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易

的股票合并計算；

（20）相關法律法規以及監管部門規定的和基金合同約定的其它投資比例限制。

除上述第（2）、（10）、（15）、（17）、（18）項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交

易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制，或以變更后的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益

沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項

進行審查。如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適

當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準。

五、標的指數與業績比較基準

本基金的標的指數為：中證800指數。

本基金業績比較基準為中證800指數收益率×95%＋銀行活期存款利率(稅后)×5%。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致

使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形

發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合

并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持

有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金

投資運作。

六、風險收益特征

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基

金。

本基金為股票型指數增強基金，跟蹤中證800指數，其風險收益特征與標的指數所表征

的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境

外市場的風險。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產

的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票（含存托憑證）、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、債

券和銀行存款本息、應收款項、資產支持證券、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易

日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值

的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并

在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據

和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可

以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估

值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公

允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）

估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影

響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境

發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現

行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除

外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價；

（2）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，采用當前情況下適用

并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的

債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值

日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況

下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

3、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

（1）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值全價；

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益品種，采用

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；

（3）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款

日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時應當充分

考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥?
權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

4、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

5、同一股票、債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按股票、債券所處的市場分別

估值。

6、因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價格進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

10、本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

11、人民幣對主要外匯的匯率應當以估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯

率中間價為準。

12、稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉及

的境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行

估值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，

基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

13、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關

規定進行估值。

14、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

15、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

16、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算

結果對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算

順延錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔任何責任。

五、估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金

份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立

大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額的基金

份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人依據基金合同和相

關法律法規的規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、

及時性。當A類或C類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視

為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該

估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承

擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應當公告，

并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行

做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時。

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨?
每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發送給基金托管人。

基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值依據基

金合同和相關法律法規的規定予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人按本部分第四款有關估值方法規定的第14項條款進行估值時，所造成

的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、證券經紀機構、期貨經紀機

構及其登記機構發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減

輕由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的

余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基

金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配

方式是現金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的各類基

金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違背法律法規及基金合同的規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前

提下，基金管理人經與托管人協商一致，可在按照監管部門要求履行適當程序后調整基金收

益的分配原則，但應于變更實施日前在規定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依據《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持

有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》

執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、賬戶開戶費用和賬戶維護費；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙

方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月月初5個工作日內從

基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順

延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人雙

方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月月初5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為

0.40%。

本基金銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%年費率計提。計算

方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管

人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月月初5個工作日

內從基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產中列

支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬

戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見本招募說明

書“側袋機制”部分的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭?
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收征收的規定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動

性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的規定發生

變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披

露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按

照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務

人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服

務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說

明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概

要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網

點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作

的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金

份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載

在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應

當同時將基金合同、基金托管協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明

書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過其規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份

額累計凈值。

基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最

后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者復制前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金

的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

（七）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在

規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金發生巨額贖回并延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、調整基金份額類別的設置；

23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值時；

24、基金推出新業務或服務；

25、《基金合同》生效后，本基金連續30、40、45個工作日出現基金份額持有人數量

不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的；

26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十）基金投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資

產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占

基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細。

（十一）基金參與國債期貨交易的信息披露

本基金參與國債期貨交易，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易

政策和交易目標等。

（十二）基金參與股指期貨交易的信息披露

本基金參與股指期貨交易，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易

政策和交易目標等。

（十三）投資股票期權信息披露

本基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露股票期權交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，

并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標

等。

（十四）基金投資港股通標的股票的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露港股通標的股票的投資情況。

（十五）參與融資和轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年

度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借業務情況，

包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

本基金參與轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在基金定期報告等文件中就報告期

內發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

未來在法律法規允許的前提下，本基金可依據法律法規的相關規定參與融券業務，并相

應履行信披義務。

（十六）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作

出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，

并由律師事務所出具法律意見書。清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報

告提示性公告登載在規定報刊上。

（十七）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明

書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規定。

（十八）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、

審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、發生基金合同約定的暫停估值的情形；

3、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發布臨時公告，并在五個工作日內聘請側袋機制

啟用日發表意見的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎，確認

相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制后的主

袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運

作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招

募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回

按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，本招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、

組合限制、業績比較基準、風險收益特征等僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡顿Y運

作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露主

袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核算應符合《企業會

計準則》的相關要求。

五、實施側袋機制期間的基金費用

1、側袋機制實施期間，有關費用可酌情收取或減免，側袋賬戶資產不收取管理費。

2、基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特定資產

變現后方可列支。

六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當按照基金

份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋賬戶份額持

有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向側

袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變

現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

七、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生重

大影響的事項后基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應按照本招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式

和頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側袋機制期間本基

金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展

情況等側袋賬戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會

計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和

年度報告披露等發表審計意見。

第十七部分風險揭示

本基金依靠投資獲得收益，基金投資人仍有可能承擔一定的風險?；鸸芾砣瞬槐ＷC基

金一定盈利，也不保證最低收益。具體的風險包括：

一、投資于本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致

基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策

等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

（2）經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

本基金主要投資于股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

（3）利率風險。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。

基金投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時，基金持有的債券價格

下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產的損失。

（4）購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹

的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

（5）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基

金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的收益率，這將

對基金的凈值增長率產生影響。

（6）信用風險。基金所投資債券的發行人如出現違約、無法支付到期本息，或由于債

券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產損失。

（7）債券回購風險。債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的

風險。債券回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險

指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失

的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導致的風險以及由

于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的風險；而波動性加大的風險是指在

進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，也對基金組合的波動性（標準差）進

行了放大，即基金組合的風險將會加大?；刭彵壤礁?，風險暴露程度也就越高，對基金凈

值造成損失的可能性也就越大。

（8）上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀

況、市場前景、行業競爭、人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果本基金所投資的上

市公司盈利下降，其股票價格可能會下跌，或能夠用于分配的利潤減少，導致本基金投資收

益減少。

2、管理風險

基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤或基金

管理人內部失控而可能產生的損失。管理風險包括：

（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執行和投資績效監督檢查過程

中，由于決策失誤而給基金資產造成的可能的損失；

（2）操作風險：指基金投資決策執行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為

因素而可能導致的損失；

（3）技術風險：是指基金管理人管理信息系統設置不當等因素而可能造成的損失。

3、職業道德風險：是指公司員工不遵守職業操守，發生違法、違規行為而可能導致的

損失。

4、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反法規及基金

合同有關規定的風險。

5、流動性風險

流動性風險是指在開放式基金運作過程中，可能會發生基金管理人未能以合理價格及時

變現基金資產以支付投資者贖回款項的風險。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的

申購以及贖回安排。在本基金發生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風

險管理工具以減少或應對基金的流動性風險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受、贖回款

項被延緩支付、基金估值被暫停等風險。投資者應該了解自身的流動性偏好，并評估是否

與本基金的流動性風險匹配。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為以中證800指數為標的指數的指數增強型基金，主要投資于中證800指數的

成份股和備選成份股（含存托憑證），股票成交活躍，主題涵蓋廣泛、涉及行業豐富、可選

擇的股票數量眾多。在組合構建過程中，本基金將持續對組合的構成進行權衡和優化，保持

組合的持倉分散性和組合的流動性，降低投資風險。因此，在正常情況下，本基金擬投資市

場、行業及資產的流動性良好，可以與本基金的申購贖回安排相匹配。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

在開放式本基金交易過程中，可能會發生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產生基金倉

位調整的困難，導致流動性風險，甚至影響基金份額凈值。當本基金出現巨額贖回時，基金

管理人可以采用部分延期贖回、暫停贖回、延緩支付贖回款項等措施進行流動性風險管理。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作

為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：

1）暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

2）延緩支付贖回對價

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲，可能對投

資者的資金安排帶來不利影響。

3）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費

全額計入基金財產。短期贖回費的收取將使得投資者在持續持有期限少于7日時會承擔較

高的贖回費。

4）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停估值的情形”，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，

基金管理人可暫停接收投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

5）擺動定價

當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將

會根據投資組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖

回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受

損害并得到公平對待。

6）側袋機制

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清

算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險，但

基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉

換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側

袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產

的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制

時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主袋賬戶資

產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金不披露側袋賬戶份額的

凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，

也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管

理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶

份額存在暫停申購的可能。

7）中國證監會認定的其他措施。

6、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件中有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍

規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包

括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的

銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益

特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力

與產品風險之間的匹配檢驗。同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，

對同一產品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基

金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。

敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。

7、本基金特有的風險

（1）指數投資相關風險

本基金為股票指數增強型基金，具有與標的指數，以及標的指數所代表的股票市場相似

的風險收益特征。

1）指數化投資的風險

本基金作為股票型指數基金，在日常投資管理中股票資產占基金資產的比例不低于

80%，其中投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，具

有股票市場的系統性風險，不能規避市場下跌的風險和個股風險。

2）標的指數回報與目標股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個目標股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個目標

股票市場的平均回報率可能存在偏離。

3）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

4）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

①由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏

離度與跟蹤誤差。

②由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變

化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

③標的指數成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收

益率，產生正的跟蹤偏離度。

④由于標的指數成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或

承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

⑤因法律法規的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標的指數成份股。在使用替代

方法，如投資同行業中相關性較高的股票以替代上述投資受限股票時，會產生一定的跟蹤偏

離度和跟蹤誤差。

⑥基金有投資成本、各種費用及稅收，而指數編制不考慮費用和稅收，這將導致基金收

益率落后于標的指數收益率，產生負的跟蹤偏離度。

⑦在本基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手

段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的

跟蹤程度。

⑧其他因素產生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編

制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制

在0.5%以內，年化跟蹤誤差不超過7.75%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導

致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

6）指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種

原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作

日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金

合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召

開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合

并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指

數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金

投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差

異，從而影響投資收益。

7）成份券停牌的風險

成份券可能因各種原因臨時或長期停牌。發生停牌時，基金可能面臨因無法及時調整投

資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大的風險。

8）指數成份股發生負面事件面臨退市時的應對風險

根據法律法規的要求，在指數基金運作過程中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退

市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履

行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。存在因基金管理人對負面事件及其影響，以

及對指數編制機構的相應反應的判斷不夠準確而未能及時調整相關成份股或者過早調整相

關成份股，進而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產帶來損失的風險。

9）指數增強型策略風險

本基金在參考標的指數成份股在指數中的權重比例構建基本投資組合，再基于數量化投

資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優化，以爭取實現指數增強型的目標；存在因分

析方法或主觀判斷失誤，而不能達成指數增強型的風險。

（2）參與股指期貨交易的風險

1）基差風險。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨

交易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。

2）合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相

同因素的影響下，價格變動不同。表現為兩種情況：1）價格變動的方向相反；2）價格變

動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約

品種差異的風險。

3）標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由于投資組合與股指期貨的標的指數

的結構不完全一致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。

4）衍生品模型風險。本基金在構建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選

擇。由于模型設計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結果調整股指期貨合約或者持

倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。

（3）參與國債期貨交易的風險

國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價

格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是

指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。

流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或

了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是

指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（4）投資股票期權的風險

本基金投資股票期權可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期權價格與基金投資

品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性

（5）投資資產支持證券的風險

資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率風險及評級風險等。由于資產支持

證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基

礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流預測風險等與基礎資產相關的風險。

（6）投資存托憑證的風險

本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境

外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。除價格波動風險外，本基金還將

面臨存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法

律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決

權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上

市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退

市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異

的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（7）參與融資及轉融通證券出借業務風險

本基金將融資納入到投資范圍中，融資業務可以提高基金的杠桿，在可能帶來高額收益

的同時，也能夠產生較大的虧損，此外還包括市場風險、保證金追加風險、流動性風險和監

管風險等。

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：1）流動性風險，指面

臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；2）信用風險，

指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；3）

市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；4）其他風險，

如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則

調整、信息技術不能正常運行等風險。

（8）投資港股的風險

1）港股交易失敗風險。港股通業務試點期間存在每日額度和總額度限制?？傤~度余額

少于一個每日額度的，上交所證券交易服務公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，

本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險；在香港聯合交易所有限公司開市前階

段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當

日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。

2）匯率風險。本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入

參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算

有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的

結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。

3）境外市場的風險。

①本基金將通過港股通投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政

策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基

金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影

響。

②香港市場交易規則有別于內地A股市場規則，在“滬港股票市場交易互聯互通機制”

下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：

a）港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A

股更為劇烈的股價波動；

b）只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日，在內地

開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性

風險；

c）香港出現臺風、黑色暴雨或者香港聯合交易所規定的其他情形時，香港聯合交易所

將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現上海證券交易所證

券交易服務公司認定的交易異常情況時，上海證券交易所證券交易服務公司將可能暫停提供

部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；

d）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取

得的港股通股票以外的香港聯合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上海

證券交易所另有規定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯合交易所

上市股票的認購權利在香港聯合交易所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股

通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯合交易所上市證券，可以享

有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；

e）代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿，中國

結算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以

投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，按照比例分配持有基數。

（9）本基金自《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿

二百人或者基金資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連

續五十個工作日出現上述情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止

基金合同，不需要召開基金份額持有人大會進行表決。綜上，本基金可能面臨基金合同自動

終止的風險。

8、其他風險

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資于這些工具，基

金可能會面臨一些特殊的風險；

（2）因技術因素而產生的風險，如計算機系統不可靠產生的風險；

（3）因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產

生的風險；

（4）因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

（5）對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

（6）戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而

帶來風險；

（7）其他意外導致的風險。

二、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自

行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷售，但是，

基金資產并不是其他銷售機構的存款或負債，也沒有經其他銷售機構擔保收益，其他銷售機

構并不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和《基金合同》約定可

不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意并履行適當程序

后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，并自決議生

效后按規定在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；?
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提

示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。

第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因

基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通證券出

借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；若本基金采用證券經紀機構交易結算模式，基金管理人有權選擇代

表本基金進行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證券經紀機構，并簽訂證券

經紀服務協議；本基金管理人亦有權決定本基金證券交易模式的轉換；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因

向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配

合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不

低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付

合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基

金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人

違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人

追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金

募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）有權根據實際情況將本協議項下部分或全部運營事項（包括但不限于資金劃

轉、會計核算、投資監督、保管報告等）交由交通銀行股份有限公司其他分支機構處理；

（8）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、

資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的

要求，或因向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行

《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不低于法律法規規定

的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或

配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業

監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追

償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和《基金合同》的當

事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以

在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法

權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產品資料概要等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》，《基金合同》另有約定的除外；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）調低銷售服務費

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）調整本基金的申購費率或變更收費方式，調整基金份額類別設置、對基金份額分

類辦法及規則進行調整；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（6）在法律法規和中國證監會允許范圍內，基金管理人、登記機構、基金銷售機構調

整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等業務規則；

（7）履行相關程序后，基金推出新業務或服務；

（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起

60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起

10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人

提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內召開。并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決

意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金托管人，則應另行通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知基金管理人和基金托管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督

的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金

合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或

基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人

為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持

有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具意

見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金

總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會

應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代

表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，并與基金登記機構記錄相符；

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以采

用網絡、電話或其他非現場方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他非書面方式授權他人

代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。在會議召開方式上，

本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額

持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金

合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉換基金運作方式、

更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通

過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用通訊方式進

行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有

約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

本基金實施側袋機制的，若基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，

應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，且相關基金份額或表決權的比例

指主袋份額持有人和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例；但

若相關基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權，且

相關基金份額或表決權的比例僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符合該

等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%

以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登

記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）

選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含

二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管

理人提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同變更和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通

過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和《基金合同》約定

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意并履行適當程

序后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，并自決議生

效后按規定在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使

標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除外）、指數編制機構退出等

情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提

示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最低期限。

四、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商、調解未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁

規則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，仲裁

費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。

爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和

臺灣地區法律）管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

第二十部分基金托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10、11、12層

法定代表人：于泳

成立時間：2013年10月29日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2013]1308號

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

注冊資本：12.88億元人民幣

組織形式：有限責任公司

存續期間：持續經營

（二）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址：上海市長寧區仙霞路18號

法定代表人：任德奇

成立時間：1987年3月30日

批準設立機關及批準設立文號：國務院國發(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發

［1987］40號文

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］25號

注冊資本：742.63億元人民幣

組織形式：股份有限公司

存續期間：持續經營

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金的投資

范圍、投資對象進行監督。

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現基金的

投資目標，本基金可能會部分投資于依法發行上市的非成份股（包括創業板及其他經中國證

監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地

方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交

換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、股指期貨、

國債期貨、股票期權、債券回購、貨幣市場工具（包括銀行存款、同業存單等）以及法律法

規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資標的指數

成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于港股通標的股票的比

例占股票資產的0%-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約需

繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債

券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；股指期貨、股票期權、國債

期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可

對上述資產配置比例進行調整。

2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資、

融資比例進行監督。

根據《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應符合以下規定：

（1）股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資標的指數成份股及其備選成

份股的比例不低于非現金基金資產的80%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產的

0%-50%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金

后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括

結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（若同時持有一家公司發行的A股和H

股，則為A股與H股合計市值）不超過基金資產凈值的10%，但完全按照有關指數的構成

比例進行證券投資的基金品種不受此限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券（若同時

持有一家公司發行的A股和H股，則為A股與H股合計市值）的10%，但完全按照有關指

數的構成比例進行證券投資的基金品種不受此限制；

（5）本基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（11）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本

基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（12）本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（13）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，還應遵循如下投資組合限制：

1）在任何交易日日終，本基金持有的買入股指期貨合約價值不超過基金資產凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值15%；

2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不超過基金持有的股票總市值的

20%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；

3）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內

的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關

于債券投資比例的有關約定；

4）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產凈值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成

交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

（14）本基金投資于股票期權，還應遵循如下投資組合限制：

1）因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；

2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行

權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價

乘以合約乘數計算；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列投資限制：

1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借

證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；

2）參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；

3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；

4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

因證券/期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放

式基金以及中國證監會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；本基金管理人管理的全部

投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%，

完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監會認定的特殊投資

組合可不受前述比例限制；

（17）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的15%；

因證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基

金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算；

（20）相關法律法規以及監管部門規定的和基金合同約定的其它投資比例限制。

除上述第（2）、（10）、（15）、（17）、（18）項外，因證券、期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交

易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程

序后，則本基金投資不再受相關限制，或以變更后的規定為準。

基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。

3.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金投資禁止行

為進行監督?；鹭敭a不得用于下列投資或者活動。

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利

益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事

先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或

者與本機構有其他重大利害關系的公司名單，以上名單發生變化的，應及時予以更新并通知

對方。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準。

4.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進行監督。

（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與

銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。

基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名

單?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內電話或回函確認收到該名單?；鸸芾砣藨?
期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?

個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本

次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算?；鸸芾砣擞胸熑未_

保及時將更新后的交易對手名單發送給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承

擔。如基金管理人未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認

可全市場交易對手。

（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易

對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。

5.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人銀行

存款業務進行監督。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確?；疸y行存款業務

賬目及核算的真實、準確。

（2）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核相關協議、

賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。

（3）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運

作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。

6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督。

（1）基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有

關問題的通知》等有關法律法規規定。

（2）流通受限證券,包括由法律法規或中國證監會規范的非公開發行股票、公開發行股

票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或

其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人董

事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開發

行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包

括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況?；鸸芾砣藨辽儆?
首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠

的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的

方式確認收到上述資料。

（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有

關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價

格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流

通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、

完整,并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金

托管人有足夠的時間進行審核。

（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管人認為上述

資料可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的

消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受

限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。

因拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監

會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基金

托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。

7.基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資其他方

面進行監督。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值

計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管

理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上，則基金托管

人對此不承擔任何責任，并有權在發現后報告中國證監會。

（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間內答復并改

正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送

基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法規、

《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理

人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規原因及糾正期

限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，

督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金

托管人有權報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管

理人在限期內糾正。

基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基

金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并有權向中國證監會報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他有

關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并有權向中國證監會報

告。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人對基金托管

人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財

產、開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確

復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清

算交收，是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行

為。

基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托管人應積極

配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的

完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。

基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未執行或

無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、

本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正，基金托管人收

到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時

對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能

在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監

會報送基金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金托

管人在限期內糾正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分

配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

2.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產?；鹭敭a的債權、不得與基

金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷。

基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使請求凍

結、扣押和其他權利。

3.基金托管人按照規定開立基金財產的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶等投資

所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規定開立期貨資金賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其他

基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整和獨立。

5.對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應由基金管理

人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒有到達基金銀行存

款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，

基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失?；鹜泄苋藢Υ瞬怀袚魏呜熑巍?
（二）基金募集資產的驗證

基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內，由基金管理人聘請符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗

資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的

全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出

具相關證明文件。

（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理

1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

2.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根據基金管理

人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金

的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益，均需通過本基金

的銀行存款賬戶進行。

3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何銀行

存款賬戶進行本基金業務以外的活動。

4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行資金支付，并

使用交通銀行企業網上銀行（簡稱“交通銀行網銀”）辦理托管資產的資金結算匯劃業務。

5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

（四）基金證券交收賬戶、證券資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算

有限責任公司開設證券賬戶。

2.基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。

3.證券賬戶開立后，基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業網

點開立對應的證券資金賬戶，并通知基金托管人。證券資金賬戶用于本基金證券交易的結算

以及證券交易結算資金的記錄，并與本基金銀行存款賬戶之間建立唯一銀證轉賬對應關系,

證券經紀機構對開立的證券資金賬戶內存放的資金的安全承擔責任,基金托管人不負責保

管證券資金賬戶內存放的資金。

4.由基金托管人持基金管理人與證券經紀機構簽訂的三方存管相關協議辦理證券資金

賬戶與本基金銀行存款賬戶的銀證簽約手續，未經基金托管人書面同意，基金管理人不得將

銀證簽約的指定銀行結算賬戶（即本基金銀行存款賬戶）變更為其他賬戶，否則，因此引起

的法律后果及給本基金造成的損失全部由基金管理人承擔。

5.本基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券賬戶和證券資金

賬戶；亦不得使用本基金的證券賬戶和證券資金賬戶進行本基金業務以外的活動。

（五）債券托管賬戶的開立和管理

1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案通過

后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開

立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算?；鸸芾砣素撠熒暾埢?
進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市

場交易賬戶。

2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本由基金管理

人保存。

3.基金管理人代表基金簽訂中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議（憑證特別版），

協議正本由基金管理人保存。

（六）期貨相關賬戶的開立和管理

基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所

獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。

基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人辦理相關銀期

轉賬業務。

（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印

鑒（須包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存款確認單據，

明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶

等細則。協議中涉及托管人相關職責的約定須由管理人和托管人雙方協商一致后簽署。

為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。

（八）其他賬戶的開立和管理

若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的

投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規

的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

（九）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托

管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的本基

金資產不承擔保管責任。

銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。

基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨別，不承擔存

款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。

（十）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管

理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署

與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件，基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限

按照國家有關規定執行。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合

同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算、估值和會計核算

（一）基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《中國證監會

關于證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定?；鹳Y產凈值和各類基

金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束

后計算當日的各類基金份額的基金資產凈值和基金份額凈值，以約定方式發送給基金托管

人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后，將復核結果反饋給基金管理人，由基金管理人對基

金份額凈值予以公布。

本基金按以下方法估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）

估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影

響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境

發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現

行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），

選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價；

（2）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，采用當前情況下適用

并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的

債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值

日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在當前情況

下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

3、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

（1）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值全價；

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益品種，采用

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值；

（3）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款

日期間選取第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時應當充分

考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售

權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

4、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定

公允價值。

5、同一股票、債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按股票、債券所處的市場分別

估值。

6、因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

8、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價格進行估值，估值當日無結算價

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

10、本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

11、人民幣對主要外匯的匯率應當以估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯

率中間價為準。

12、稅收：對于按照中國法律法規和基金投資境內外股票市場交易互聯互通機制涉及的

境外交易場所所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估

值；對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基

金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

13、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規

定進行估值。

14、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

15、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估

值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

16、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算

結果對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算

順延錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔任何責任。

（二）凈值差錯處理

當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損

失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。基金管理人和基金托管人

應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償。

1.如采用本協議第八章“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估值方法的第

1－13、15、16進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在復核過程中沒有發

現，且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就

實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管費率

的比例各自承擔相應的責任；

2.如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對

外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯

誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不負賠償責任；

3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第14項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、證券經紀機構、期貨經紀機構及

其登記機構發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合

理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金

托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此

造成的影響。

針對凈值差錯處理，如果法律法規或證監會有新的規定，則按新的規定執行；如果行業

有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方應本著平等和保護基金

份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。

4、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

（三）基金會計制度

按國家有關部門制定的會計制度執行。

（四）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會

計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行

核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理

人的處理方法為準。

（五）會計數據和財務指標的核對

雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人

必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而

影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（六）基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每

月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公告。季度報告的編制，

應于每季度結束之日起15個工作日內完成；基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發

生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料概要

并登載在規定網站上；基金招募說明書、基金產品資料概要的其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。中期報告在上半年結束之日起6個月結束后的2個月內公告；年度

報告在每年結束之日起3個月內公告。如果基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月初3個工作日內完成上月度報表的編制，以約定方式將有關報表提供基

金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內進行復核，并將復核結果及時書面或以雙方約

定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、年度報告、更新招募說明書、基

金產品資料概要等，基金管理人和基金托管人應在上述監管部門規定的時間內完成編制、復

核及公告?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管

人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與基

金托管人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報

表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。

基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他雙方約定的

方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持

有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分

別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不低于法律法規規定的最低期限，法律法

規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金托

管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤?
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

七、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金托管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何沖突。

（二）基金托管協議的終止

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他事由造成其

他基金托管人接管基金財產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他事由造成其

他基金管理人接管基金管理權；

4.發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中

華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a

清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現的，清算期限相應順延。

6.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

7.基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

8.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告?；鹭敭a清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后，報中國證監會備案并公

告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提

示性公告登載在規定報刊上。

9.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低

期限。

八、爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友好協商或者

調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，任何一方當事

人均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲

裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局的，并對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決

另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、盡

責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門特

別行政區和臺灣地區法律）管轄。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣烁鶕鸱蓊~持有人

的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、客服電話服務

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，基金份額持有人可通過電話查詢基金份

額凈值、基金賬戶余額、歷史交易申請與確認等信息。

2、人工電話服務

人工電話服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

客戶服務電話：4009-258-258

客戶服務傳真：010-50850777

二、在線咨詢服務

投資人可登錄基金管理人網站（http://www.gsfunds.com.cn）通過“在線客服”或通過

基金管理人官方微信（國壽安?；?，微信號gsfunds）“在線客服”欄目進行業務咨詢或

留言。在線客服提供基金產品信息查詢、基金業務咨詢、服務投訴和建議等服務。

在線咨詢服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

三、資訊服務

1、資訊查詢：基金份額持有人可通過基金管理人網站、微信等途徑獲取基金和基金管

理人各類信息，包括賬戶信息、基金法律文件、基金管理人最新動態、熱點問題等。

基金管理人網址：www.gsfunds.com.cn

電子信箱：service@gsfunds.com.cn

2、資訊信息定制：基金份額持有人可以通過基金管理人網站和客服電話提交信息定制

申請?？啥ㄖ频男畔⒅饕校夯鸱蓊~凈值、交易確認、對賬單服務等?；鸸芾砣丝筛鶕?
實際業務需要，調整定制信息的條件、方式和內容。

四、客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的客服電話語音留言、人工電話、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷

售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴或提出建議。

五、資料提供

基金管理人負責向通過基金管理人的直銷中心認購、申購本基金的基金份額持有人提供

相關資料，基金銷售機構將負責向通過其銷售網點認購、申購本基金的基金份額持有人提供

相關資料。

1、基金投資者對賬單

基金管理人一般情況下通過短信、傳真或電子郵件等形式向基金份額持有人提供定期或

不定期對賬單。

2、其他相關的信息資料。

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述客戶服務電話或

其他方式聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

投資者可在辦公時間查閱；投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復制件或

復印件。對投資者按此種方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金托管人保證文本

的內容與所公告的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站（www.gsfunds.com.cn）查閱和下載招募說

明書。

第二十三部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

（一）中國證監會準予國壽安保中證800指數增強型證券投資基金注冊的文件

（二）《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金基金合同》

（三）《國壽安保中證800指數增強型證券投資基金托管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金托管人業務資格批件、營業執照

（六）關于申請募集注冊國壽安保中證800指數增強型證券投資基金之法律意見書

（七）中國證監會要求的其他文件

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

國壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年12月12日


              
                
               國壽安保中證800指數增強型證券投資基金招募說明書.pdf