鵬華中證新能源指數分級證券投資基金2020年第3季度報告
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
報告送出日期：2020 年 10 月 28 日
鵬華新能源分級 2020年第 3季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于 2020 年 10月 27 日復核了本報告
中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2020年 07 月 01日起至 07月 07日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 鵬華新能源分級
場內簡稱 新能源
基金主代碼 160640
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年 5 月 29日
報告期末基金份額總額 28,894,143.52 份
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將
日均跟蹤偏離度控制在 0.35％以內，年跟蹤誤差控制在 4％以
內。
投資策略
本基金采用被動式指數化投資方法，按照成份股在標的指數中的
基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重
的變化進行相應調整。 當預期成份股發生調整或成份股發生配
股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟
蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動
性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基
金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟
蹤誤差。 本基金力爭鵬華新能源份額凈值增長率與同期業績比
較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過 0.35％，年跟蹤誤差不超
過 4％。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離
度、跟蹤誤差進一步擴大。
業績比較基準
中證新能源指數收益率×95％＋商業銀行活期存款利率（稅后）
×5％
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風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高
預期收益的品種。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表
現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益
特征。
基金管理人 鵬華基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡稱 鵬華新能源分級 鵬華新能源分級 A 鵬華新能源分級 B
下屬分級基金的場內簡稱 新能源 新能 A 新能 B
下屬分級基金的交易代碼 160640 150279 150280
報告期末下屬分級基金的份
額總額
26,814,753.52 份 1,039,695.00 份 1,039,695.00 份
下屬分級基金的風險收益特
征
本基金屬于股票型基金，其預
期的風險與收益高于混合型
基金、債券型基金與貨幣市場
基金，為證券投資基金中較高
風險、較高預期收益的品種。
同時本基金為指數基金，通過
跟蹤標的指數表現，具有與標
的指數以及標的指數所代表
的公司相似的風險收益特征。
鵬華新能源 A份
額為穩健收益類
份額，具有低風險
且預期收益相對
較低的特征。
鵬華新能源 B份
額為積極收益類
份額，具有高風險
且預期收益相對
較高的特征。
注：無。
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
主要財務指標 報告期（2020 年 7月 1日-2020 年 7 月 7日）
1.本期已實現收益 -24,058.66
2.本期利潤 3,783,795.37
3.加權平均基金份額本期利潤 0.1379
4.期末基金資產凈值 43,878,562.28
5.期末基金份額凈值 1.519
注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣
除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖
回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。
3.2 基金凈值表現
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3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
份額凈值增
長率①
份額凈值增
長率標準差
②
業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①－③ ②－④
過去三個月 9.91% 1.71% 9.98% 1.73% -0.07% -0.02%
過去六個月 35.02% 1.47% 37.70% 1.51% -2.68% -0.04%
過去一年 42.90% 1.76% 44.02% 1.79% -1.12% -0.03%
過去三年 2.35% 1.54% 2.95% 1.56% -0.60% -0.02%
過去五年 28.15% 1.63% 22.08% 1.61% 6.07% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-38.51% 1.93% -24.99% 1.88% -13.52% 0.05%
注：業績比較基準=中證新能源指數收益率×95％＋商業銀行活期存款利率（稅后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
率變動的比較
注：1、本基金基金合同于 2015年 05月 29日生效。2、截至建倉期結束，本基金的各項投資比
例已達到基金合同中規定的各項比例。
3.3 其他指標
注：無。
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§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
姓名 職務
任本基金的基金經理期限 證券從業
年限
說明
任職日期 離任日期
張羽翔
本基金基
金經理
2016-11-23 2020-07-07 13年
張羽翔先生，國籍中國，工學碩士，13
年證券基金從業經驗。曾任招商銀行軟件
中心(原深圳市融博技術公司)數據分析
師；2011 年 3月加盟鵬華基金管理有限
公司，歷任監察稽核部資深金融工程師、
量化及衍生品投資部資深量化研究員，先
后從事金融工程、量化研究等工作；現任
量化及衍生品投資部基金經理。2015 年
09月至 2020年 06月擔任民企 ETF 基金
基金經理，2015 年 09月至 2020年 06月
擔任鵬華上證民企 50ETF 聯接基金基金
經理，2016年 06月至 2018年 05月擔任
鵬華新絲路分級基金基金經理，2016 年
07月擔任鵬華高鐵分級基金基金經理，
2016年 09 月擔任鵬華滬深 300 指數
（LOF）基金基金經理，2016年 09 月擔
任鵬華中證 500 指數（LOF）基金基金經
理，2016 年 11月至 2020 年 07月擔任鵬
華新能源分級基金基金經理，2016 年 11
月擔任鵬華一帶一路分級基金基金經理，
2018年 04月擔任鵬華創業板分級基金基
金經理，2018 年 04月擔任鵬華互聯網分
級基金基金經理，2018 年 05月至 2018
年 08月擔任鵬華滬深 300指數增強基金
基金經理，2018 年 05月擔任鵬華香港中
小企業指數（LOF）基金基金經理，2018
年 05月擔任鵬華鋼鐵分級基金基金經
理，2019 年 04月擔任酒 ETF基金基金經
理，2019 年 07月擔任國防 ETF 基金基金
經理，2019年 11月擔任鵬華香港銀行指
數（LOF）基金基金經理，2019 年 12 月
擔任銀行 FUND 基金基金經理，2020 年 02
月擔任證保 ETF 基金基金經理，2020 年
03月擔任傳媒 ETF基金基金經理。張羽
翔先生具備基金從業資格。本報告期內本
基金基金經理未發生變動。
注：1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日；擔任新成立基金基金經理
的，任職日期為基金合同生效日。
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2. 證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。
4.1.1 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況
注：無。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等法律法規、中國證監會的有關規定
以及基金合同的約定，本著誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產，在嚴格控制風險的
基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，本基金運作合規，不存在違反基金合同
和損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度，確保不同投資組合在研究、交易、分配等
各環節得到公平對待。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
報告期內，本基金未發生違法違規且對基金財產造成損失的異常交易行為。本報告期內未發
生基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超
過該證券當日成交量的 5%的情況。
4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
本基金秉承指數基金的投資策略，在應對基金申購贖回的基礎上，力爭跟蹤指數的收益，并
將基金跟蹤誤差控制在合理范圍內。
4.5 報告期內基金的業績表現
本基金本報告期內：鵬華新能源分級組合凈值增長率 9.91%;鵬華新能源分級業績比較基準增
長率 9.98%;
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
無。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
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序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 39,776,159.07 86.96
其中：股票 39,776,159.07 86.96
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資
產
- -
7 銀行存款和結算備付金合計 2,977,935.19 6.51
8 其他資產 2,987,263.74 6.53
9 合計 45,741,358.00 100.00
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 34,897,713.45 79.53
D
電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業
3,058,254.53 6.97
E 建筑業 175,392.00 0.40
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業
- -
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 656,610.00 1.50
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 932,161.00 2.12
合計 39,720,130.98 90.52
5.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
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代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 45,833.82 0.10
D
電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業 10,194.27 0.02
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業 - -
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 56,028.09 0.13
5.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 300750 寧德時代 21,800 4,263,644.00 9.72
2 601012 隆基股份 87,120 3,850,704.00 8.78
3 600438 通威股份 84,900 1,664,040.00 3.79
4 002129 中環股份 63,900 1,656,927.00 3.78
5 300014 億緯鋰能 30,273 1,622,330.07 3.70
6 002460 贛鋒鋰業 24,950 1,619,255.00 3.69
7 002202 金風科技 90,554 986,133.06 2.25
8 603799 華友鈷業 22,400 978,880.00 2.23
9 601877 正泰電器 35,300 942,863.00 2.15
10 601985 中國核電 204,000 911,880.00 2.08
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5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元）
占基金資產凈值比
例（%）
1 300842 帝科股份 410 26,887.80 0.06
2 300839 博匯股份 402 14,021.76 0.03
3 600956 新天綠能 1,257 10,194.27 0.02
4 300840 酷特智能 829 4,924.26 0.01
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注：無。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細
注：無。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注：無。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：無。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易
活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現金資產對投資組
合的影響及投資組合倉位調整的交易成本，達到穩定投資組合資產凈值的目的。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
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5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調
查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一
年內受到公開譴責、處罰的證券。
5.11.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
5.11.3 其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 9,454.05
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 4,549.21
5 應收申購款 2,973,260.48
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 2,987,263.74
5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注：無。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
5.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的公
允價值（元）
占基金資產凈
值比例（%）
流通受限情況
說明
1 300840 酷特智能 4,924.26 0.01 新股未上市
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5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項目 鵬華新能源分級
鵬華新能源分級
A
鵬華新能源分級
B
報告期期初基金份額總額 25,481,028.98 1,039,695.00 1,039,695.00
報告期期間基金總申購份額 3,464,459.04 - -
減:報告期期間基金總贖回份額 2,130,734.50 - -
報告期期間基金拆分變動份額（份額減
少以“-”填列）
- - -
報告期期末基金份額總額 26,814,753.52 1,039,695.00 1,039,695.00
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
注：無
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
注：無。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況
注:無。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
根據市場環境變化，為維護基金份額持有人利益，基金管理人根據《中華人民共和國證券投
資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金
基金合同》(以下簡稱“基金合同”)，提議終止《基金合同》。本基金基金份額持有人大會以通訊
方式召開，會議已于 2020年 7月 6日表決通過了《關于終止鵬華中證新能源指數分級證券投資基
金基金合同有關事項的議案》，自該日起本次基金份額持有人大會決議生效。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
鵬華新能源分級 2020年第 3季度報告
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（一）《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金基金合同》;
（二）《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金托管協議》;
（三）《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金 2020年第 3季度報告》（原文）。
9.2 存放地點
深圳市福田區福華三路 168 號深圳國際商會中心第 43層鵬華基金管理有限公司。
9.3 查閱方式
投資者可在基金管理人營業時間內免費查閱，也可按工本費購買復印件，或通過本基金管理
人網站（http://www.phfund.com.cn）查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開通客
戶服務系統，咨詢電話：4006788999。
鵬華基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
鵬華中證新能源指數分級證券投資基金2020年第3季度報告.pdf