招商基金管理有限公司招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

招商基金管理有限公司招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
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              招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

招商基金管理有限公司

招商創業板人工智能交易型

開放式指數證券投資基金

招募說明書

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安銀行股份有限公司

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

重要提示

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監督管

理委員會2025年4月21日《關于準予招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金注冊的

批復》（證監許可〔2025〕860號）注冊公開募集。

招商基金管理有限公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保證招募說明書的內容真實、

準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，中國證監會對基金募集的注冊并不表明其對本基金

的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者應當認真

閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，

自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一

定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如

對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同

類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，

投資人承擔的風險也越大。本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與

貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益

特征。

本基金投資于標的指數成份券（含存托憑證）和備選成份券（含存托憑證）的資產比例不低于

基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證

券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自

身的風險承受能力，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、基金管理風險、流動性

風險、本基金特有的風險等。本基金的具體風險詳見“風險揭示”章節。

本基金可投資國債期貨、股指期貨、股票期權等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其

價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。

投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主

要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，

以及與存托憑證發行機制相關的風險。

本基金的投資范圍包括債券回購，債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的

風險。如發生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不

確定，可能會給基金資產造成損失。

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

本基金跟蹤創業板人工智能指數，存在跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、

成份券停牌等潛在風險，具體詳見“風險揭示”章節。

基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金

業績表現的保證。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》《基金合同》《基

金產品資料概要》等信息披露文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、

投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應。

《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日

內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人

至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

本基金標的指數為創業板人工智能指數。

一、選樣空間

在深圳證券交易所創業板上市交易且滿足下列條件的所有A股：

1.非ST、*ST股票；

2.上市時間超過6個月；

3.公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題；

4.公司最近一年經營無異常、無重大虧損；

5.考察期內股價無異常波動；

6.公司業務涉及存算和網絡設備、數據和軟件服務、場景應用等人工智能相關領域。

二、選樣方法

首先，計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金額；

其次，剔除最近半年A股日均成交金額排名后10%的股票；

然后，對選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序，選取前50名股票

作為指數樣本股。

有關標的指數具體編制方案及成份券信息詳見深圳證券信息有限公司網站，網址：

www.cnindex.com.cn。

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

目錄

第一部分前言................................................................................................................................4

第二部分釋義................................................................................................................................5

第三部分基金管理人....................................................................................................................9

第四部分基金托管人..................................................................................................................19

第五部分相關服務機構..............................................................................................................22

第六部分基金份額的發售..........................................................................................................24

第七部分基金合同的生效..........................................................................................................31

第八部分基金份額折算與變更登記..........................................................................................32

第九部分基金份額的上市交易..................................................................................................33

第十部分基金份額的申購與贖回..............................................................................................35

第十一部分基金的投資..............................................................................................................48

第十二部分基金的財產..............................................................................................................54

第十三部分基金資產估值..........................................................................................................55

第十四部分基金的收益與分配..................................................................................................60

第十五部分基金費用與稅收......................................................................................................61

第十六部分基金的會計與審計..................................................................................................63

第十七部分基金的信息披露......................................................................................................64

第十八部分風險揭示..................................................................................................................70

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算..........................................................78

第二十部分《基金合同》的內容摘要......................................................................................80

第二十一部分《托管協議》的內容摘要................................................................................100

第二十二部分對基金份額持有人的服務................................................................................116

第二十三部分其他應披露事項................................................................................................117

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式........................................................................118

第二十五部分備查文件............................................................................................................119

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

第一部分前言

《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）

依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作

管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下

簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公

開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）和其他有

關法律法規的規定以及《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱

“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。

本招募說明書闡述了招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金的投資目標、策略、

風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募

說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實

性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募

說明書由招商基金管理有限公司負責解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招

募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基金合同當

事人之間權利義務關系的法律文件?；鹜顿Y人依據基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有

人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并

按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人

的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指招商基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《招商創業板人工智能交易型開放式

指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募

說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售

公告》

9、上市交易公告書：指《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、行政

規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，

經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1

日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民

代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券

投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集

證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施

細則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）”

18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與本基金的投資目標類

似，采用開放式運作方式的基金

19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

20、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包

括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或

經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期

貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資

者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

25、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監

會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金份額的

申購、贖回等業務

28、銷售機構：指招商基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構，包括

發售代理機構和申購贖回代理機構

29、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人指定的

代理本基金發售業務的機構

30、申購贖回代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人指

定的、在《基金合同》生效后辦理本基金申購、贖回業務的機構

31、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人相關賬戶的

建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、基金交易的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

32、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為中國證券登記結算有限責任公司

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理人向中

國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，清算

結果報中國證監會備案并予以公告的日期

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35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3個月

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業務規則》或業務規則：指深圳證券交易所、登記機構、基金管理人及基金銷售機構的相

關業務規則及其不時做出的修訂

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金份額的

行為

44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，申請購買基金份額

的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件，要求將

基金份額兌換為基金合同所規定對價的行為

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件

47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合證券、

現金替代、現金差額及其他對價

48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定

應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、標的指數：指深圳證券信息有限公司編制并發布的創業板人工智能指數

50、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

51、最小申購、贖回單位：指本基金申購、贖回份額的最低數量，投資人申購、贖回的基金份

額應為最小申購、贖回單位的整數倍

52、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組合

證券中部分證券的一定數量的現金

53、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按T日收盤價計算的最小申購、贖回單位

中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時應支付或應獲得的現金差額根據最小申購、

贖回單位對應的現金差額和申購或贖回的最小申購、贖回單位數量計算

54、預估現金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的估計

值，預估現金部分由申購贖回代理機構預先凍結

55、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和

組合證券內各只證券的實時成交數據計算，并通過深圳證券交易所發布的基金份額參考凈值，簡稱

“IOPV”

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56、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不變的前提下，按照

一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值

57、元：指人民幣元

58、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實

現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

59、收益評價日：指基金管理人計算本基金基金凈值增長率與業績比較基準同期增長率差額以

及基金可供分配利潤金額之基準日

60、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款及其他資產的價

值總和

61、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

62、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

63、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值

的過程

64、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披露辦

法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）

等媒介

65、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變

現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提

前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務

違約無法進行轉讓或交易的債券等

66、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證券金融

股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用

的業務

67、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

公司名稱：招商基金管理有限公司

注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

設立日期：2002年12月27日

注冊資本：人民幣13.1億元

法定代表人：鐘文岳（代為履行法定代表人職責）

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

電話：（0755）83199596

傳真：（0755）83076974

聯系人：賴思斯

股權結構和公司沿革：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文批準設立，

是中國第一家中外合資基金管理公司。目前公司注冊資本金為人民幣十三億一千萬元

（RMB1,310,000,000元），股東及股權結構為：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）持

有公司全部股權的55%，招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）持有公司全部股權的45%。

2002年12月，公司由招商證券、ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）、中國電力財務有

限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建，成立時注冊資本金人

民幣一億元，股東及股權結構為：招商證券持有公司全部股權的40%，ING Asset Management B.V.

（荷蘭投資）持有公司全部股權的30%，中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中

遠財務有限責任公司各持有公司全部股權的10%。

2005年4月，經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意，公司注冊資本金由人民幣一億

元增加至人民幣一億六千萬元，股東及股權結構不變。

2007年5月，經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意，招商銀行受讓中國電力財務有

限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券分別持有的公司10％、10％、

10％及3.4%的股權；ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）受讓招商證券持有的公司3.3％的股

權。上述股權轉讓完成后，公司的股東及股權結構為：招商銀行持有公司全部股權的33.4%，招商

證券持有公司全部股權的33.3%，INGAssetManagementB.V.（荷蘭投資）持有公司全部股權的33.3%。

同時，公司注冊資本金由人民幣一億六千萬元增加至人民幣二億一千萬元。

2013年8月，經公司股東會審議通過并經中國證監會批復同意，ING Asset Management B.V.

（荷蘭投資）將其持有的公司21.6%股權轉讓給招商銀行、11.7%股權轉讓給招商證券。上述股權轉

讓完成后，公司的股東及股權結構為：招商銀行持有全部股權的55％，招商證券持有全部股權的45％。

2017年12月，經公司股東會審議通過并經報備中國證監會，公司股東招商銀行和招商證券按

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

原有股權比例向公司同比例增資人民幣十一億元。增資完成后，公司注冊資本金由人民幣二億一千

萬元增加至人民幣十三億一千萬元，股東及股權結構不變。

公司主要股東招商銀行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商銀行始終堅持“因您而變”

的經營服務理念，已成長為中國境內最具品牌影響力的商業銀行之一。2002年4月9日，招商銀行

在上海證券交易所上市（股票代碼：600036）；2006年9月22日，招商銀行在香港聯合交易所上市

（股份代號：3968）。

招商證券股份有限公司是百年招商局集團旗下的證券公司，經過多年創業發展，已成為擁有證

券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商證券在上海證券交易所上市（代碼600999）；

2016年10月7日，招商證券在香港聯合交易所上市（股份代號：6099）。

公司以“為投資者創造更多價值”為使命，秉承誠信、理性、專業、協作、成長的核心價值觀，

努力成為中國資產管理行業具有差異化競爭優勢、一流品牌的資產管理公司。

二、主要人員情況

1、董事會成員

李俐女士，北京大學世界經濟學碩士。1994年7月加入招商銀行，曾任總行統計信息中心副主

任、計劃財務部副總經理、資產負債管理部副總經理、全面風險管理辦公室副總經理兼操作風險管

理部總經理、風險管理部副總經理、財務會計部副總經理、財務會計部總經理，兼任采購管理部總

經理等職務。2023年11月起任招商銀行總行資產負債管理部總經理（2024年6月起兼任投資管理

部總經理、境外分行管理部總經理）。兼任招商永隆銀行有限公司董事、招銀金融租賃有限公司董事、

招銀國際金融控股有限公司董事、招銀國際金融有限公司董事、招聯消費金融股份有限公司董事、

招商信諾人壽保險有限公司董事。現任公司董事。

繆新瓊先生，武漢大學金融學碩士。2004年7月加入招商證券，曾任青島即墨市藍鰲路證券營

業部負責人、深圳益田路免稅商務大廈證券營業部副總經理、深圳深南大道車公廟證券營業部負責

人、財富管理及機構業務總部機構業務部負責人。2022年12月至2025年3月任招商證券財富管理

及機構業務總部財富管理部負責人（其中，2024年6月至2025年3月兼任財富管理及機構業務總

部機構業務部負責人）。2025年3月起任招商證券財富管理及機構業務總部機構業務部負責人?，F

任公司董事。

鐘文岳先生，廈門大學經濟學碩士。曾在中農信福建集團公司、申銀萬國證券股份有限公司、

廈門海發投資實業股份有限公司、二十一世紀科技投資有限責任公司、新江南投資有限公司、招商

銀行股份有限公司工作。2015年6月至2023年6月在招商基金管理有限公司工作，曾任公司黨委

副書記、常務副總經理、財務負責人、深圳分公司及成都分公司總經理。2023年7月至2025年5

月在招銀理財有限責任公司工作，曾任黨委副書記、總裁。2025年5月加入招商基金管理有限公司，

任公司黨委副書記、董事、總經理。2025年7月起任公司黨委書記、董事、總經理。2025年9月起

代為履行公司董事長職務。

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張思寧女士，中國人民銀行金融研究所金融學博士研究生。1989年8月至1992年11月歷任中

國金融學院國際金融系助教、講師。1992年11月至2012年6月歷任中國證監會發行監管部副處長、

處長、副主任，中國證監會上市公司監管部副主任、正局級副主任，中國證監會創業板部主任。2012

年6月至2014年6月任上海證監局黨委書記、局長。2014年6月至2017年4月歷任中國證監會創

新部主任、打非局局長。2017年5月起任證通股份有限公司董事長。目前兼任百聯集團有限公司外

部董事。現任公司獨立董事。

陳宏民先生，上海交通大學工學博士研究生。1982年9月至1985年9月擔任上海新聯紡織品

進出口公司職工大學教師。1991年3月加入上海交通大學安泰經濟與管理學院，歷任講師、副教授、

教授，系主任、研究所所長、副院長。1993年4月至1994年6月于加拿大不列顛哥倫比亞大學作

博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司獨立董事。1994年

12月起任上海交通大學安泰經管學院教授，目前兼任上海交通大學行業研究院副院長、中國管理科

學與工程學會副理事長、上海市人民政府參事、《系統管理學報》雜志主編、上海唯賽勃環?？萍脊?
份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。

梁上坤先生，南京大學會計學博士研究生。2013年7月起在中央財經大學工作，曾任講師、副

教授、教授?，F任中央財經大學科研處副處長，兼任常州百瑞吉生物醫藥股份有限公司獨立董事、

上海同達創業投資股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。

2、監事會成員

劉杰先生，廈門大學會計系會計學博士。1999年7月加入招商證券參加工作，曾任招商證券資

本市場策劃部總經理助理、招商局國際有限公司（現招商局港口控股有限公司）財務部副總經理及

副財務總監、招商局集團有限公司財務部總經理助理、招商局金融集團有限公司財務總監，招商局

仁和人壽保險股份有限公司黨委委員、副總經理和財務總監。2023年4月至今擔任招商證券副總裁

（財務負責人），2023年8月至今擔任招商證券董事會秘書?，F任公司監事會主席。

孫智華先生，江西財經學院經濟學學士學位。1994年加入招商銀行參加工作，曾任深圳寶安支

行燕南支行行長、深圳分行國際業務部總經理助理、深圳分行國際業務部副總經理、深圳分行中小

企業金融部負責人、深圳分行公司銀行部總經理、深圳分行公司金融總部總經理、深圳分行公司金

融事業部副總裁兼公司金融總部總經理、廣州分行投行與金融市場總部總裁兼投資銀行二部總經理、

廣州分行投行與金融市場總部總裁、廣州分行行長助理、總行同業客戶部總經理助理、總行同業客

戶部副總經理、總行資產負債管理部副總經理、投資管理部總經理、境外分行管理部總經理。2024

年6月起任招商銀行總行財務會計部總經理。兼任招商信諾資產管理有限公司董事、招銀網絡科技

（深圳）有限公司董事、深圳市銀通智匯信息服務有限公司董事、招銀云創信息技術有限公司董事、

臺州銀行股份有限公司董事、招銀金融租賃有限公司董事?，F任公司監事。

詹曉波先生，四川大學工商管理碩士。2004年7月至2013年12月任職于招商基金管理有限公

司，歷任信息技術部軟件開發崗、業務助理、業務經理、高級工程師、副總監。2013年12月至2016

年9月任職于匯添富基金管理股份有限公司，曾任互聯網金融總部副總監。2016年10月加入招商

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基金管理有限公司，現任互聯網金融發展部總監、員工監事。

何劍萍女士，華南理工大學會計學學士。2006年7月加入招商基金管理有限公司，歷任基金核

算部助理基金會計、基金會計、副總監、專業總監，現任基金核算部總監、員工監事。

3、公司高級管理人員

鐘文岳先生，總經理，簡歷同上。

歐志明先生，副總經理，華中科技大學經濟學及法學雙學士、投資經濟碩士。2002年加入廣發

證券深圳業務總部任機構客戶經理；2003年4月至2004年7月于廣發證券總部任風險控制崗從事

風險管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合規部高級經理、副總監、總監、

督察長，現任公司副總經理、首席信息官、董事會秘書，兼任招商財富資產管理有限公司董事及博

時基金（國際）有限公司董事。

潘西里先生，督察長，法學碩士。1998年加入大鵬證券有限責任公司法律部，負責法務工作；

2001年10月加入天同基金管理有限公司監察稽核部，任職主管；2003年2月加入中國證券監督管

理委員會深圳監管局，歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長；2015年加入招商基金管理有限

公司，現任公司督察長。

譚智勇先生，副總經理，工商管理碩士、國際貿易學碩士。2004年7月至2025年7月曾在招

商銀行股份有限公司、招商信諾人壽保險有限公司工作。2025年7月加入招商基金管理有限公司，

現任公司副總經理。

孫明霞女士，副總經理，工學碩士。曾在人力資源和社會保障部工作，2016年6月加入招商基

金管理有限公司任總經理助理，現任招商基金管理有限公司黨委委員、副總經理、財務負責人、北

京分公司總經理，兼任招商財富資產管理有限公司董事。

王景女士，公司首席（副總經理級），產業經濟學碩士。1991年8月至2010年8月曾在中國石

油烏魯木齊石化公司物資裝備公司、北京許繼電氣有限公司、中綠實業有限公司、金鷹基金管理有

限公司、中信基金管理有限責任公司、華夏基金管理有限公司、東興證券股份有限公司工作。2010

年8月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投資部基金經理，投資管理三部基金經理、副總

監，投資管理一部副總監(主持工作)、總監，公司總經理助理，現任公司首席（副總經理級）。

朱紅裕先生，公司首席（副總經理級），化學工程與技術碩士。2005年8月至2021年5月曾在

華夏證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、銀河基金管理有限公司、華安基金管理有限

公司、國投瑞銀基金管理有限公司、紅杉資本中國基金、上海弘尚資產管理中心（有限合伙）、招銀

理財有限責任公司工作。2021年5月加入招商基金管理有限公司任首席研究官，現任公司首席（副

總經理級）兼投資管理四部總監。

陳方元先生，公司首席（副總經理級），工商管理碩士。2004年7月至2007年4月在北京甲骨

文軟件系統有限公司上海辦事處工作，2010年4月至2015年6月在國泰基金管理有限公司工作。

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任戰略客戶部總監、機構資產管理部總監、機構業務總

監、公司首席機構業務官，現任公司首席（副總經理級）兼機構業務總部總監。

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于立勇先生，公司首席（副總經理級），管理科學與工程博士。2004年8月至2022年3月曾在

中國人保資產管理有限公司工作。2022年3月加入招商基金管理有限公司，曾任公司首席配置官兼

投資管理四部總監，現任公司首席（副總經理級）。

4、本基金基金經理介紹

侯昊先生，碩士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任風險管理部風控經理，量化投

資部助理投資經理、投資經理，現任指數產品管理事業部專業總監兼招商深證100指數證券投資基

金基金經理(管理時間：2017年9月5日至今)、招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(LOF)基

金經理(管理時間：2017年9月5日至今)、招商央視財經50指數證券投資基金基金經理(管理時間：

2017年9月5日至今)、招商中證銀行指數證券投資基金基金經理(管理時間：2021年1月1日至今)、

招商中證煤炭等權指數證券投資基金基金經理(管理時間：2021年1月1日至今)、招商中證白酒指

數證券投資基金基金經理(管理時間：2021年1月1日至今)、招商國證生物醫藥指數證券投資基金

基金經理(管理時間：2021年1月1日至今)、招商中證消費龍頭指數增強型證券投資基金基金經理

(管理時間：2021年5月25日至今)、招商中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經

理(管理時間：2021年12月15日至今)、招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理

(管理時間：2024年5月31日至今)、招商中證疫苗與生物技術交易型開放式指數證券投資基金基

金經理(管理時間：2024年7月13日至今)、招商深證電子信息傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數

證券投資基金聯接基金基金經理(管理時間：2025年3月20日至今)、招商中證消費電子主題交易

型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(管理時間：2025年3月20日至今)、深證電子信息

傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(管理時間：2025年3月20日至今)、招

商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(管理時間：2025年3月20日至今)、

招商中證滬港深消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理(管理時間：2025年4月11日至

今)、招商中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理(管理時間：2025年4月

11日至今)、招商中證上海環交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理

(管理時間：2025年4月11日至今)、招商上證科創板綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基

金基金經理(管理時間：2025年6月9日至今)。擬任本基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

公司的投資決策委員會由如下成員組成：鐘文岳、王景、朱紅裕、于立勇。

鐘文岳先生，簡歷同上。

王景女士，簡歷同上。

朱紅裕先生，簡歷同上。

于立勇先生，簡歷同上。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

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三、基金管理人的職責

根據《基金法》，基金管理人必須履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、

贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購贖回對價；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、本基金管理人承諾不得從事違反《中華人民共和國證券法》《基金法》《運作辦法》《銷售辦

法》《信息披露辦法》《流動性風險管理規定》等法律法規及規章的行為，并承諾建立健全內部控制

制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易

活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人禁止利用基金財產從事以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

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（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有

重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符

合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部

審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董

事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述禁止行為規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制，不需經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。法律法規或監管

部門對上述禁止行為規定進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。

4、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、法規

及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金

投資計劃等信息；

（8）協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（9）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5、本基金管理人承諾履行誠信義務，如實披露法規要求的披露內容。

6、基金經理承諾：

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基

金投資計劃等信息；

（4）不協助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易。

五、內部控制制度

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1、內部控制的原則

健全性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、成本效益原則。

2、內部控制的組織體系

公司的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以實現對公司從決策層到管

理層和操作層的全面監督和控制。具體而言，包括如下組成部分：

監事會：監事會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、董事和公司管理層的行為行使監

督權。

董事會風險控制委員會：風險控制委員會作為董事會下設的專門委員會之一，負責決定公司各

項重要的內部控制制度并檢查其合法性、合理性和有效性，負責決定公司風險管理戰略和政策并檢

查其執行情況，審查公司關聯交易和檢查公司的內部審計和業務稽查情況等。

督察長：督察長負責監督檢查基金和公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情況，并負

責組織指導公司監察稽核工作。督察長發現基金和公司存在重大風險或隱患，或發生督察長依法認

為需要報告的其他情形以及中國證監會規定的其他情形時，應當及時向公司董事會和中國證監會報

告。

風險管理委員會：風險管理委員會是總經理辦公會下設的負責風險管理的專業委員會，主要負

責對公司經營管理中的重大問題和重大事項進行風險評估并作出決策，并針對公司經營管理活動中

發生的重大突發性事件和重大危機情況，實施危機處理機制。

監察稽核部門：監察稽核部門負責對公司內部控制制度和風險管理政策的執行情況進行合規性

監督檢查，向公司風險管理委員會和總經理報告。

各業務部門：風險控制是每一個業務部門和員工最首要的責任。各部門的主管在權限范圍內，

對其負責的業務進行檢查監督和風險控制。員工根據國家法律法規、公司規章制度、道德規范和行

為準則、自己的崗位職責進行自律。

3、內部控制制度概述

（1）內控制度概述

公司內控制度由內部控制大綱、公司基本制度、部門管理辦法和業務管理辦法組成。

其中，公司內控大綱包括《內部控制大綱》和《法規遵循政策（風險管理制度）》，它們是各項

基本管理制度的綱要和總攬，是對公司章程規定的內控原則的細化和展開。

公司基本制度包括投資管理制度、基金會計核算制度、信息披露制度、監察稽核制度、公司財

務制度、資料檔案管理制度、業績評估考核制度、人力資源管理制度和危機處理制度等。部門管理

辦法在公司基本制度基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任進行了規范。業務管理辦

法對公司各項業務的操作進行了規范。

（2）風險控制制度

內部風險控制制度由一系列的具體制度構成，具體包括內部控制大綱、法規遵循政策、崗位分

離制度、業務隔離制度、標準化作業流程制度、集中交易制度、權限管理制度、信息披露制度、監

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察稽核制度等。

（3）監察稽核制度

公司設立相對獨立的內部控制組織體系和監察稽核部門。監察稽核部門的職責是依據國家的有

關法律法規、公司內部控制制度在所賦予的權限內按照所規定的程序和適當的方法對監察稽核對象

進行公正客觀的檢查和評價，包括調查評價公司內控制度的健全性、合理性和有效性、檢查公司執

行國家法律法規和公司規章制度的情況、進行日常風險控制的監控工作、執行公司內部定期不定期

的內部審計、調查公司內部的違法案件等。

4、內部控制的五個要素

內部控制的基本要素包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監控。

（1）控制環境

公司致力于樹立內控優先和風險控制的理念，培養全體員工的風險防范意識，營造一個濃厚的

風險控制的文化氛圍和環境，使全體員工及時了解相關的法律法規、管理層的經營思想、公司的規

章制度并自覺遵循，使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業務環節。

（2）風險評估

公司對組織結構、業務流程、經營運作活動進行分析，發現風險，并將風險進行分類，找出風

險分布點，并對風險進行分析和評估，找出引致風險產生的原因，采取定性定量的手段分析考量風

險的高低和危害程度。落實責任人，并不斷完善相關的風險防范措施。

（3）控制活動

公司控制活動主要包括組織結構控制、操作控制和會計控制等。

A．組織結構控制

各部門的設置體現部門之間職責有分工，但部門之間又相互合作與制衡的原則?；鹜顿Y管理、

基金運作、市場營銷部等業務部門有明確的授權分工，各部門的操作相互獨立、相互牽制并且有獨

立的報告系統，形成了權責分明、嚴密有效的三道監控防線：

a.以各崗位目標責任制為基礎的第一道監控防線：各部門內部工作崗位合理分工、職責明確，

并有相應的崗位說明書和崗位責任制，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗位之間形成一

種相互檢查、相互制約的關系，以減少舞弊或差錯發生的風險。

b.各相關部門、相關崗位之間相互監督和牽制的第二道監控防線：公司在相關部門、相關崗位

之間建立標準化的業務操作流程、重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，后續部門及崗位對前一

部門及崗位負有監督和檢查的責任。

c.以督察長、監察稽核部門對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面實施監督反饋的第三道

監控防線。

B．操作控制

公司設定了一系列的操作控制的制度手段，如標準化業務流程、業務、崗位和空間隔離制度、

授權分責制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、檔案資料保全制度、客戶投訴處理制度

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等，控制日常運作和經營中的風險。

C.會計控制

公司確保基金資產與公司自有財產完全分開，分賬管理，獨立核算；公司會計核算與基金會計

核算在業務規范、人員崗位和辦公區域上進行嚴格區分。公司對所管理的不同基金以及本基金下分

別設立賬戶，分賬管理，以確保每只基金和基金資產的完整和獨立。

（4）信息溝通

即指及時地實現信息的流動，如自下而上的報告和自上而下的反饋。

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，保證公

司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保證信息及時送達適當的人員進行處理。

公司制定管理和業務報告制度，包括定期報告制度和不定期報告制度。定期報告制度按照每日、

每月、每年度等不同的時間頻次進行報告。

a.執行體系報告路線：各業務人員向部門負責人報告；部門負責人向分管領導、總經理報告；

b.監督體系報告路線：公司員工、各部門負責人向監察稽核部門報告，監察稽核部門向總經理、

督察長分別報告；

c.督察長定期出具監察報告，報送董事會及其下設的風險控制委員會和中國證監會；如發現重

大違規行為，應立即向董事會和中國證監會報告。

（5）內部監控

督察長和監察稽核部門人員負責日常監督工作，促使公司員工積極參與和遵循內部控制制度，

保證制度有效地實施。公司監事會、董事會風險控制委員會、督察長、風險管理委員會、監察稽核

部門對內部控制制度持續地進行檢驗，檢驗其是否符合規定要求并加以充實和改善，及時反映政策

法規、市場環境、技術等因素的變化趨勢，保證內控制度的有效性。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

1、基本情況

名稱：平安銀行股份有限公司

注冊住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座

法定代表人：謝永林

成立日期：1987年12月22日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：19,405,918,198元

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可[2008]1037號

聯系人：潘琦

聯系電話：0755-22166388

2、平安銀行基本情況

平安銀行股份有限公司是一家總部設在深圳的全國性股份制商業銀行（深圳證券交易所簡稱：

平安銀行，證券代碼000001）。其前身是深圳發展銀行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平

安銀行并于同年7月更名為平安銀行。中國平安保險（集團）股份有限公司及其子公司合計持有平

安銀行58%的股份，為平安銀行的控股股東。截至2023年12月末，平安銀行有109家分行（含香

港分行）,共1,201家營業機構。

2023年1-12月，平安銀行實現營業收入1,646.99億元（同比下降8.4%）、凈利潤464.55億

元（同比增長2.1%）、資產總額55,871.16億元（較上年末增長5.0%）、吸收存款本金余額34,072.95

億元（較上年末增長2.9%）、發放貸款和墊款總額34,075.09億元（較上年末增長2.4%）。

3、主要人員情況

平安銀行總行設資產托管部，下設客群拓展室、營銷推動室、估值核算室、資金清算室、企

劃與綜合服務室、數字平臺室、督察合規室、基金服務室8個處室，目前部門人員為75人，為客戶

提供專業化的托管服務。證券投資基金托管業務相關員工配置齊全且從業經驗豐富，托管部核心管

理層具備銀行管理、證券或托管業務十年以上從業經驗。

4、基金托管業務經營情況

2008年8月15日獲得中國證監會、銀監會核準開辦證券投資基金托管業務。截至2023年12

月末，平安銀行股份有限公司托管證券投資基金凈值規模合計7,088億，平安銀行已托管284只證

券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF等多種類型的基金，滿足了

不同客戶多元化的投資理財需求。

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二、基金托管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

作為基金托管人，平安銀行股份有限公司嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管

要求，自覺形成守法經營、規范運作的經營理念和經營風格；確?；鹭敭a的安全完整，確保有關

信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益；確保內部控制和風險管理體系

的有效性；防范和化解經營風險，確保業務的安全、穩健運行，促進經營目標的實現。

2、內部控制組織結構

平安銀行股份有限公司設有總行獨立一級部門資產托管部，是全行資產托管業務的管理和運

營部門，專門配備了專職內部監察稽核人員負責托管業務的內部控制和風險管理工作，具有獨立行

使監督稽核工作的職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產托管部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務

操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；取得基金從業資格的人員符合監管要求；業

務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使

用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業

務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統

完整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用行業普

遍使用的“資產托管業務系統——監控子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金

管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督，并定期編寫基金投資運作監督

報告，報送中國證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理

人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

2、監督流程

（1）每工作日按時通過監控子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監控，發現投

資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，

并及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的投資指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內容

進行合法合規性監督。

（3）根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的合

法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監會。

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（4）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管理人進行解釋或舉證，

并及時報告中國證監會。

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第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

（一）網下現金發售和網下股票發售直銷機構

地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷柜臺

電話：（0755）83196359 83196358

傳真：（0755）83196360

備用傳真：（0755）83199266

聯系人：馮敏

（二）網下現金、網下股票、網上現金發售代理機構具體名單詳見基金份額發售公告。

基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的發售代理機構銷售本基金。

二、基金份額登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

電話：（010）50938782

傳真：（010）50938991

聯系人：趙亦清

三、律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

注冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負責人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

經辦律師：劉佳、張雯倩

聯系人：劉佳

四、會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

注冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓

執行事務合伙人：付建超

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電話：021-6141 8888

傳真：021-6335 0003

經辦注冊會計師：曾浩、江麗雅

聯系人：曾浩、江麗雅

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第六部分基金份額的發售

一、基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》《信息披露辦法》《基金合同》及

其他有關規定募集，并經中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕860號文注冊。

二、基金類型、運作方式及存續期間

基金類型：股票型證券投資基金

運作方式：交易型開放式

存續期間：不定期

三、發售方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構用深圳證券交易所網上系統以現

金進行的認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進行的認購。

投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場所，或者按基金管

理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購?；鸸芾砣恕l售代理機構接受的認購方式、

辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參見基金份額發售公告。

發售代理機構的具體名單見基金份額發售公告，基金管理人可依據實際情況增減、變更發售代

理機構。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。

認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢

并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

基金管理人可以根據具體情況調整本基金的發售方式，并在基金份額發售公告或相關公告中列

明。

四、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及

法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

五、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

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六、募集上限

本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發售公告或其他公

告。

法律法規和監管機構另有規定的除外。

七、發售價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。

八、投資人的認購賬戶開立及使用

1、賬戶的開立

投資人認購本基金時需具有深圳證券賬戶，即在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開

立的深圳證券交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以

下簡稱“深圳證券投資基金賬戶”）。

已有深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續。

尚無深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的開戶手

續。有關開設深圳A股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細咨詢有

關規定。

2、賬戶使用注意事項

（1）深圳證券投資基金賬戶只能進行基金份額的網上現金認購、網下現金認購及二級市場交易。

（2）如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金標的指數成份券或備選成份券進行網下股票

認購的，應開立并使用深圳A股賬戶，該賬戶同樣可以用于進行網上現金認購、網下現金認購及二級

市場交易。

（3）如投資人以上海證券交易所上市交易的本基金標的指數成份券或備選成份券進行網下股票

認購的，除了持有深圳A股賬戶外，還應持有上海證券交易所A股賬戶（以下簡稱“上海A股賬戶”），

且該兩個賬戶的證件號碼及名稱屬于同一投資人所有，并注意投資人認購基金份額的托管證券公司

和上海A股賬戶指定交易證券公司應為同一發售代理機構。

（4）如投資人需要通過申購贖回代理機構參與本基金的申購、贖回，應同時持有并使用深圳A

股賬戶與上海A股賬戶，且該兩個賬戶的證件號碼及名稱屬于同一投資人所有，并注意投資人用以申

購、贖回的深圳證券交易所股票的托管證券公司和上海A股賬戶的指定交易證券公司應為同一申購贖

回代理機構，否則無法辦理本基金的申購和贖回。

（5）已購買過由招商基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資人，其擁有的招商基金管理

有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書九、認購費用認購費用由投資人承擔，認購費率如下表所示：認購份額（S）認購費率S＜50萬份0.8%50萬份≤S＜100萬份0.5%S≥100萬份每筆1,000元基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理人辦理網下股票認購時不收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購及網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不超過認購份額0.8%的標準收取一定的傭金。投資者申請重復現金認購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。本基金認購費用由認購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金募集期間發生的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用?；鸸芾砣丝梢葬槍μ囟ㄍ顿Y人（如養老金客戶等）開展網下現金認購的費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。十、網上現金認購1、認購時間：詳見基金份額發售公告。2、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍。投資人在認購時間內可以多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規或監管部門另有規定的除外。投資人認購申報提交后不可撤銷，認購申報一經確認，認購資金即被凍結。3、認購金額：通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金、認購金額、利息折算的份額的計算公式為：認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率（若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）利息折算的份額=利息/認購價格總認購份額＝認購份額＋利息折算的份額認購傭金由發售代理機構收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。網上現金認購的有效認購款項在募集期產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息和具體的份額以登記機構的記錄為準。利息折算份額的計算采用截尾法保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分歸入基金資產。例：某投資人通過某發售代理機構采用現金方式認購100,000份本基金，假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.8%，認購資金在募集期間產生的利息為2.00元，則需準備的認購資金金額及募集 

認購份額（S） 認購費率 

S＜50萬份 0.8% 

50萬份≤S＜100萬份 0.5% 

S≥100萬份 每筆1,000元 



招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

期間利息折算的份額計算如下：

認購傭金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.8%）＝100,800.00元

利息折算份額=2.00/1.00=2份

總認購份額＝100,000＋2＝100,002份

即：某投資人通過某發售代理機構采用現金方式認購100,000份本基金，假設該發售代理機構確

認的傭金比率為0.8%，認購資金在募集期間產生的利息為2.00元，該投資人需準備100,800.00元資

金，加上認購資金在募集期間產生的利息折算的份額后，一共可以得到100,002份本基金基金份額。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手

續。

十一、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的，

每筆認購份額需為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額

須在5萬份以上（含5萬份），超過部分須為1萬份的整數倍。投資人在認購時間內可以多次認購，累

計認購份額不設上限，但法律法規或監管部門另有規定的除外。投資人認購申報提交后不可撤銷。

3、認購金額：通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用、

認購金額、利息折算的份額的計算公式為：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

（若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）

利息折算的份額＝利息/認購價格

總認購份額＝認購份額＋利息折算的份額

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

網下現金認購的有效認購款項在募集期產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，

利息和具體的份額以基金管理人的記錄為準。利息折算份額的計算采用截尾法保留至整數位，小數

部分舍去，舍去部分歸入基金資產。

例：某投資人通過基金管理人采用現金方式認購50,000份本基金，假設認購資金在募集期間產

生的利息為1.00元，則需準備的認購資金金額及募集期間利息折算的份額計算如下：

認購費用＝1.00×50,000×0.8%＝400.00元

認購金額＝1.00×50,000×（1＋0.8%）＝50,400.00元

利息折算份額＝1.00/1.00＝1份

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

總認購份額＝50,000＋1＝50,001份

即：某投資人通過基金管理人采用現金方式認購50,000份本基金，假設認購資金在募集期間產

生的利息為1.00元，該投資人需準備50,400.00元資金，加上認購資金在募集期間產生的利息折算的

份額后，一共可以得到50,001份本基金基金份額。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算與通過發售代理機構進行網上現金認購

的認購金額的計算方式相同。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人或其指定的發售代理機構的規定，備足

認購資金，辦理認購手續。

十二、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的股票必須是本基金標的指數成份

券和已公告的備選成份券。單只股票最低認購申報股數為1000股，超過1000股的部分須為100股的整

數倍。投資人可以多次提交認購申請，但法律法規或監管部門另有規定的除外。

3、認購份額：

?

第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價×有效認購數量1.00認購份額=

?=1

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數，如投資人僅提

交了1只股票的申請，則n＝1。

（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據證券交易所的當日行情

數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四舍五入的方法保留至小數點后兩位。若該

股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某只股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生了除息、送

股（轉增）、配股等權益變動，由于投資人獲得了相應的權益，基金管理人將按如下方式對該股票在

網下股票認購期最后一日的均價進行調整：

1）除息：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價－每股現金股利或股息

2）送股：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價/（1＋每股送股比例）

3）配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例）/（1＋每股配股

比例）

4）送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例）/（1＋每

股送股比例＋每股配股比例）

5）除息且送股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價－每股現金股利或股息）/（1

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＋每股送股比例）

6）除息且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例－每股現金

股利或股息）/（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例－每

股現金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交收的股票股數。其中：

1）如同一天申報的個股認購數量全部確認將突破基金管理人可確認上限的，則按比例確認。

2）若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生司法執行，

基金管理人將根據登記機構發送的解凍數據對投資人的有效認購數量進行相應調整。

4、認購傭金由基金管理人指定的發售代理機構收取，在發售代理機構允許的條件下，投資人可

選擇以現金或基金份額的方式支付認購傭金。

（1）投資者選擇以現金方式支付認購傭金，則需支付的認購傭金和可得到的凈認購份額按以下

公式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額=認購份額

（2）投資者選擇以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算投

資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基

金份額。以基金份額支付傭金，則認購傭金和可得到的基金份額按以下公式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額/（1+傭金比率）×傭金比率

（若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額＝認購份額－認購傭金/基金份額初始面值

認購份額、凈認購份額和以基金份額的方式支付認購傭金的計算保留到整數位，小數點后部分

舍去，舍去部分計入基金財產。

例：某投資人持有本基金標的指數成份券中股票A和股票B分別為5,000股和10,000股，至某發售

代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購傭金。假設認購期最后一日股票A和股票B的均價分

別17.50元和8.00元，基金管理人確認的有效認購數量為5,000股股票A和10,000股股票B，發售代理

機構確認的認購傭金比率為0.8%，則其可得到的基金份額和需支付的認購傭金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份

認購傭金=1.00×167,500×0.8%＝1,340.00元

即投資人可認購到167,500份本基金基金份額，并需另行支付1,340.00元的認購傭金。

例：某投資人持有本基金標的指數成份券中股票A和股票B各5,000股和10,000股，至某發售代理

機構網點認購本基金，選擇以基金份額的方式交納認購傭金，假設認購期最后一日股票A和股票B的

均價分別17.50元和8.00元，基金管理人確認的有效認購數量為5,000股股票A和10,000股股票B，發

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售代理機構確認的認購傭金比率為0.8%，則其可得到的基金凈認購份額和需支付的認購傭金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份

認購傭金=1.00×167,500/（1＋0.8%）×0.8%＝1,329元

凈認購份額＝167,500－1,329/1.00＝166,171份

5、特殊情形

（1）已公告的將被調出標的指數的成份券不得用于認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月個股的交易量、價格波動

及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在網下股票認購日前公告限制認購規模的

個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常，或長期停牌的個股，或認購

申報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份券，將不能用于認購本基金。

6、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人指定的發售代理機構的規定，備足認購

股票和資金，辦理認購手續。

7、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，并及時履行因股票

認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十三、募集期認購資金與股票的處理方式

網上現金認購、網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為基金份額歸投

資人所有，其中利息轉份額的具體數額以基金管理人及登記機構的記錄為準；投資人進行網下股票

認購的，該股票自認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間所產生的權益歸認購投資人本人所

有。

十四、募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。募集

的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結和過戶。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

十五、增設新的份額類別或發行聯接基金等相關業務

在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可根據基

金發展需要，為本基金增設新的份額類別并制定相應的業務規則或對基金份額分類辦法及規則進行

調整，或募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金，或開通場外申購、贖回等相關業務

并制定、公布相應的規則等，無需召開基金份額持有人大會審議。

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第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額（含

網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金

募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定

驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確

認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對

基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，網下股票認購募集的股票按照交易所

和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資人已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。對

于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，發售代理機構應予以解凍，基金管理人不承擔相關股

票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券

的退還工作。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發售代理機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基

金托管人和發售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于

5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金

管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其

他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

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第八部分基金份額折算與變更登記

基金份額折算是指基金合同生效后，基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不變的

前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值。

一、基金份額折算的時間

本基金存續期間，基金管理人可根據實際需要事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披

露辦法》的有關規定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，

但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化?；鸱蓊~折算對基

金份額持有人的權益無實質性影響的，無需召開基金份額持有人大會審議。

基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力或遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理基金份

額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

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第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所證券投資基金上市規

則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內資產凈值不少于2億元；

2、基金場內份額持有人不少于1000人；

3、符合深圳證券交易所規定的其他條件。

本基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協議書?；鸱蓊~獲準在深圳證券交

易所上市的，基金管理人應按規定在規定媒介上刊登基金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》《深圳證券

交易所證券投資基金上市規則》《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》等有關規

定。

三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照深圳證券交易所的相關規定執行。

當本基金發生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而應當終止上市的情形

時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金，而無需召開基

金份額持有人大會審議?；鸾K止上市后，場內份額處理規則由基金管理人提前制定并公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，基金管理人將本著維護基金份額

持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合并或者選取其他合適的指數作為標的指

數。具體情況見基金管理人屆時公告。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委托其他機構在相關證券交易所開市后根據申購贖回清單和組合

證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證券交易所在交易時間內

發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考凈值的具體計算方法如下：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購贖回清單中可以現金替

代的證券數量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金替代的證券數量與其最新成交價

乘積之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購贖回單位所對應的基金份額

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位，若基金管理人或者基金管

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理人委托的機構調整有關基金份額參考凈值保留位數，本基金將進行相應調整。

3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

五、在不違反法律法規并且不損害屆時基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在與基金托

管人協商一致后，可申請在其他證券交易所（含境外證券交易所）同時掛牌交易，而無需召開基金

份額持有人大會審議。

六、法律法規、監管部門和登記機構、深圳證券交易所業務規則對上市交易的規定內容進行調

整的，本基金參照執行，而無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，基金

管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。

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第十部分基金份額的申購與贖回

本基金可采用兩種申購贖回模式，分別是“實物申購贖回”模式和“深市股票實物申贖、滬市

股票現金替代”模式。其中，“實物申購贖回”通過中國證券登記結算有限責任公司辦理，“深市股

票實物申贖、滬市股票現金替代”通過深圳證券交易所辦理。本基金目前僅開通“深市股票實物申

贖、滬市股票現金替代”申贖模式，未來條件成熟，本基金將開通“實物申購贖回”模式，具體以

基金管理人相關公告為準。

一、申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理機構提

供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理機構的名單，并可依據實際情況變更或

增減申購贖回代理機構。

在法律法規、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以開通申購贖回業務，

具體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公

告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊

情況或根據業務需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時間在申

購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始

公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦理申購、

贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

本基金在基金合同生效后、基金份額開放日常申購之前，可向本基金聯接基金開通特殊申購，

申購價格以特殊申購日的基金份額凈值為基準計算，按金額申購，不收取與申購相關的費用和成本。

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基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用“份額申購、份額贖回”的方式，即申購、贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價；

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不

受損害并得到公平對待；

6、未來，在條件允許的情況下基金管理人可以調整本基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對

價組成。

基金管理人可根據基金運作的實際情況，在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性

不利影響的前提下調整上述原則，或依據《業務規則》調整上述規則，但應在新的原則實施前依照

有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

投資人提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足申購對價，否則所提交的申購申請無效。投

資人提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的贖回申請無效。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金

合同和招募說明書規定的前提下，以各申購贖回代理機構的具體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購

對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足，或未能根據要求準備足額

的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回申請超過基

金管理人設定的限額，則贖回申請失敗。

申購贖回代理機構受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的

確認以登記機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理機構或以申購、

贖回的申購贖回代理機構規定的其他方式查詢有關申請的確認情況。

投資者申購的基金份額當日起可競價賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可競價賣出。

3、申購和贖回申請的清算交收與登記

本基金申購和贖回過程中涉及的申購、贖回對價和基金份額的交收適用《業務規則》和參與各

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方相關協議的有關規定。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份券和基金份額

的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦

理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份券交收與基金

份額的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦

理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人。

如果在清算交收時發生清算交收參與方不能正常履約的情形，則依據《業務規則》和參與各方

相關協議的有關規定進行處理。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理機構的規定按時足額支付應付的現金差額、現金

替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額、現金替代或現金替代退補款未能按時足額交

收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有

人或基金資產的損失。若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份

額因被國家有權機關凍結或強制執行導致不足額的，基金管理人有權指示申購贖回代理機構及登記

機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人或基金資產遭受損失的，基金管理人有

權代表其他基金份額持有人或基金資產要求該投資人進行賠償。

4、登記機構和基金管理人可在不違反法律法規的情況下，對申購與贖回的程序以及清算交收和

登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資人參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。本基金

最小申購贖回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單?；鸸芾砣丝筛鶕?
金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規允許的情況下，調整最小申購贖回單位。

2、基金管理人可以規定投資人相關賬戶的最低基金份額余額，具體規定請參見相關公告。

3、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體規定詳見相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人可以采取

規定單個投資者單日或者單筆申購份額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕

大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y

運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許的情況下，調整

申購和贖回的數量限制，或者新增基金規?？刂拼胧??；鸸芾砣藨谡{整實施前依照《信息披露

辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購和贖回對價、費用及其用途

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1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同的約定公告。遇

特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。如相關法律法規以及中國證監會另有規定，

則依規定執行。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。申購對價

是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指投

資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。

4、投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機構可按照不超過申購或贖回份額0.8%的標

準向投資人收取傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記機構等收取的相關費用。

若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規且對

基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下對申購贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清

單計算和公告時間進行調整并提前公告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內各成份證券

數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。如深圳證券

交易所修改或更新申購贖回清單的內容、參數計算方法并適用于本基金的，則按照新的規則執行。

2、申贖現金

“申贖現金”不屬于組合成份證券，是為了便于登記機構的清算交收安排，在申購贖回清單中

增加的虛擬證券?！吧贲H現金”的現金替代標志為“必須”，但含義與組合成份證券的必須現金替代

不同，“申贖現金”的申購替代金額為最小申購單位所對應的現金替代標志為“必須”的非深市成份

證券的必須現金替代與現金替代標志為“允許”的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代

金額為最小贖回單位所對應的現金替代標志為“必須”的非深市成份證券的必須現金替代與現金替

代標志為“允許”的非深市成份證券的贖回替代金額之和。

3、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購贖回單

位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

4、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于替代組合證券

中部分證券的一定數量的現金。

采用現金替代是為了在相關成份券停牌等特殊情況下便利投資人申購、提高基金運作效率，基

金管理人在制定具體的現金替代方案時將遵循公平、公開的原則。

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（1）現金替代的種類

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標志為“允許”）、

必須現金替代（標志為“必須”）。

對于深市成份證券，現金替代的類型可以設為：“禁止”、“允許”和“必須”。對于滬市成份證

券，可以設為：“允許”和“必須”。

禁止現金替代適用于深交所上市的成份券，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不允許使

用現金作為替代。

可以現金替代適用于所有成份券。

當可以現金替代適用于深交所上市的成份券時，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全

部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

當可以現金替代適用于上交所上市的成份券時，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須

使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

必須現金替代適用于所有成份券，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金

作為替代。

（2）可以現金替代的具體說明

可以現金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市成份證券。

【1】對于深市成份證券

①適用情形：投資者申購時持倉不足的深市成份證券。

②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋申購現金替代保證金率）

其中，“該證券參考價格”為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果深圳證券交易所參考價

格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價格為準。

申購時收取現金替代保證金的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在被替代證券

正常交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于

操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購時收取現金替代保證金，并據此收取替代金額。

如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如

果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率，并據此收取替代金額。在T

日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人有權在T+2日內

任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數量的任意數量的被替代證券，實際

買入被替代證券的價格可能處于T+2日內較高的位置或處于最高價格，基金管理人對此不承擔責任。

基金管理人有權根據基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的

操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術系統無法實現

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以及基金管理人認為不應買入的其他情形。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金

額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投

資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際

購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資

者或投資者應補交的款項。特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證

券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生除

息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款

和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的清算交收將于此

后3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用可以現

金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比例的計算公式為：

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果深圳證券交易所參

考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價格為準。參考基金份額凈值目前為

該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，如果深圳證券交易所參考基金份額凈值計算方式發生變化，

以深圳證券交易所通知規定的參考基金份額凈值為準。

【2】對于滬市成份證券

①適用情形：投資者申購和贖回時的滬市成份證券。

②替代金額：對于可以現金替代的滬市成份證券，替代金額的計算公式為：

申購替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1+申購現金替代保證金率）

贖回替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1-贖回現金替代保證金率）

其中，“該證券參考價格”為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果上海證券交易所參考價

格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。

申購時收取現金替代保證金的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人將買入該證券，

實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在

申購贖回清單中預先確定申購現金替代保證金率，并據此收取申購替代金額。如果預先收取的金額

高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低

于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

贖回時扣除現金替代保證金的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，

實際賣出價格扣除相關交易費用后與贖回時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在

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申購贖回清單中預先確定贖回現金替代保證金率，并據此支付贖回替代金額。如果預先支付的金額

低于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高

于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

③替代金額的處理程序

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次買入申

購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、實時申報”的原則依次賣出贖回被

替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交

易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交者。先后順序按照

深圳證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續競價期間，根據收到的深圳證券交易所

申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或投資者應

補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本（包括買入價格

與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；按照“時間優先”

的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以

替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖

回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金管理人

可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資者應補交的款

項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括

買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項；若未能購

入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交

易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購

投資者或申購投資者應補交的款項。T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被

替代證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投

資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣

出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差

額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照

最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投

資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）

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加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者

或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生除

息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，

則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代

理機構和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。

（3）必須現金替代的具體說明

i.適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券以及處于

停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人利益原則等原

因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

ii.替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一定數量

的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整

后T日開盤參考價。

5、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的預估值，

預估現金部分由申購贖回代理機構預先凍結。

預估現金部分的計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替代

的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代的證券數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和

＋申購贖回清單中禁止現金替代的證券數量與T日經除權調整的前收盤價乘積之和）

其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為基金分紅除息日，

則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益分配數額。預估現

金部分的數值可能為正、為負或為零。

6、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金替代的固定

替代金額＋申購贖回清單中可以現金替代的證券數量與T日收盤價乘積之和+申購贖回清單中禁止

現金替代的證券數量與T日收盤價乘積之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則投資人應根

據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購的基金份額獲得

相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的

現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

7、申購份額上限和贖回份額上限

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書申購份額上限是指當日可接受的申購總份額。如果投資者的申購申請接受后將使當日申購總份額超過申購份額上限，則投資者的申購申請失敗。贖回份額上限是指當日可接受的贖回總份額。如果投資者的贖回申請接受后將使當日贖回總份額超過贖回份額上限，則投資者的贖回申請失敗。8、申購贖回清單的格式申購贖回清單的格式舉例如下：基本信息基金名稱基金管理公司名稱基金代碼目標指數代碼基金類型T-1日信息內容現金差額最小申購、贖回單位資產凈值基金份額凈值T日信息內容預估現金部分可以現金替代比例上限是否需要公布IOPV最小申購、贖回單位最小申購贖回單位現金紅利深交所市場申購贖回組合證券只數全部申購贖回組合證券只數是否開放申購是否開放贖回當天凈申購的基金份額上限當天凈贖回的基金份額上限單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限當天累計可申購的基金份額上限當天累計可贖回的基金份額上限單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限組合信息內容現金替申購現金替贖回現金替申購替贖回替證券代碼證券簡稱證券數量掛牌市場代標志代保證金率代保證金率代金額代金額 

基金名稱  

基金管理公司名稱  

基金代碼  

目標指數代碼  

基金類型  

現金差額  

最小申購、贖回單位資產凈值  

基金份額凈值  

預估現金部分  

可以現金替代比例上限  

是否需要公布IOPV  

最小申購、贖回單位  

最小申購贖回單位現金紅利  

深交所市場申購贖回組合證券只數  

全部申購贖回組合證券只數  

是否開放申購  

是否開放贖回  

當天凈申購的基金份額上限  

當天凈贖回的基金份額上限  

單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限  

單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限  

當天累計可申購的基金份額上限  

當天累計可贖回的基金份額上限  

單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限  

單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限  

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 申購現金替代保證金率 贖回現金替代保證金率 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場 

         



招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書說明：申購贖回清單的格式可根據深圳證券交易所的系統升級相應調整，具體格式以深圳證券交易所提供的清單模版為準，屆時不再另行公告。八、拒絕或暫停申購的情形發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購；2、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券交易；3、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況；4、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形；5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；6、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額或凈申購比例或基金總規模上限時；7、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或開市前無法公布，或開市后發現基金份額參考凈值計算錯誤；8、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理機構、登記機構等因異常情況無法辦理申購，本項所稱異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等；9、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變、可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時；10、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請；11、法律法規、中國證監會或深圳證券交易所規定的其他情形。發生上述除第5項和第6項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價： 

         

         

         

         

         



招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受贖回；

2、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非正常停市），

基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券交易；

3、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況；

4、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理機構、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，本項所

稱異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故

障、電力故障、數據錯誤等；

5、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益時；

6、當日贖回申請超過基金管理人根據市場情況設置的當日凈贖回份額上限、當日累計贖回份額

上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份額上限；

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍

導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回對

價或暫停接受基金贖回申請；

8、法律法規、中國證監會或深圳證券交易所規定的其他情形。

發生上述第5項和第6項以外的暫停贖回情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回

對價時，基金管理人應報中國證監會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應足額支付，基金份額

持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基

金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。

十、基金清算交收與登記模式的切換

基金合同生效后，若深圳證券交易所針對跨市場交易型開放式指數證券投資基金推出新的清算

交收與登記模式，在對存量基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，經履行有關程序后，本基

金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模式，無需召開基金份額持有人大會審議。

十一、基金的質押

基金份額持有人以基金份額出質的，登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦理基金份

額質押業務，并可收取一定的手續費。

十二、集合申購和其他服務

1、在條件允許時，在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可開放投資人采用單一證券或多只證券構成最小申購、贖回單位或其整數倍進行申購?；?
金管理人在履行適當程序后，可參與集合申購并制定相關業務規則。

2、基金管理人指定的代理機構可依據法律法規和基金合同的規定開展其他服務，雙方需簽訂書

面委托代理協議。

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3、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人在與基

金托管人協商一致后，可為本基金增設新的份額類別，制定并公布相應的業務規則或對基金份額分

類辦法及規則進行調整。

4、在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人也

可以采取其他申購贖回方式，并提前公告。

5、基金管理人可以根據具體情況，在履行適當程序后，開通本基金的場外申購贖回等業務，場

外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

6、若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向本基金的

聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。

7、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

限制可以參與本基金申購、贖回的投資人類型，并提前公告。

8、在不違反法律法規規定且條件具備的情況下，如對存量基金份額持有人利益無實質性不利影

響，基金管理人經履行相關程序后可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的證券交易所以外的

交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M

受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基

金份額轉讓業務。

十三、聯接基金的投資

本基金的聯接基金可投資于本基金，與本基金跟蹤同一標的指數。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非交易過

戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體

必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持

有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機構依

據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理

非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登

記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的凍結、解凍與其他基金業務

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認可、符

合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配。法

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律法規或監管部門另有規定的除外。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的其他基金業務，基金管理人將制定和實施相應

的業務規則。

十六、基金推出新業務或服務

基金管理人可以在不違反法律法規規定且不影響基金份額持有人利益的情況下，開通其他服務

功能，并提前公告。

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第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕

對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券（含存托憑證，下同）和備選成份券（含存托憑證，下同）。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于非成份券（包括主板、創業板及其他中國

證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、

金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、

政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監

會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生品

（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資

產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合

約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不

包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨和股票期權的投資比例依照法

律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以后允許基金投資股指期權或其他品種或變更投資品種的投資比例

限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份券組成及其權重構建基金股票投資組合，

并根據標的指數成份券及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標

的指數成份券時，基金管理人可采取包括成份券替代策略在內的其他指數投資技術適當調整基金投

資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規的限制；（2）標

的指數成份券流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份券長期停牌；（4）標的指數成份券進行配股或

增發；（5）標的指數成份券派發現金股息；（6）標的指數編制方法發生變化；（7）其他可能嚴重限

制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因

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標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟

蹤誤差進一步擴大。

對于出現市場流動性不足、或因法律法規原因使個別成份券被限制投資等情況，導致本基金無

法獲得足夠數量的成份券時，基金管理人將通過投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生

品等進行替代，運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近標的指數的

表現。

2、債券投資策略

本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素

對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制下的資產類屬

配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、

信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的

目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

3、可轉換債券和可交換債券投資策略

可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風險、獲取

股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分

析研究的基礎上，利用定價模型進行估值分析，投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券

和可交換債券，獲取穩健的投資回報。

4、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風

險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估其相對投資價值并作出相應的投資決

策。

5、金融衍生品投資策略

（1）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活

躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資，實現管理市場風險和改善投資組合風險收益特性的目

的。

（2）國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統性風險，本基金將根據風險管理原則，

以套期保值為主要目的，適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中，基金

管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風

險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久期，降低投資組合的整體風險。

（3）股票期權投資策略

本基金投資股票期權將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助

性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

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此外，本基金將關注其他金融衍生品的推出情況，如法律法規或監管機構允許基金投資其他金

融衍生品，本基金將按屆時有效的法律法規和監管機構的規定，制定與本基金投資目標相適應的投

資策略和估值方法，在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。

6、參與融資及轉融通證券出借業務策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資管理的

需要參與融資及轉融通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低

因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業

務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等

因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業務法律法

規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

7、存托憑證投資策略

在控制風險的前提下，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資

價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。

未來，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，

遵循法律法規的規定，履行適當程序后相應調整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且

不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券

規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其

各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支

持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全

部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申

報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入

股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約

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價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約

價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不

包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20％；

（9）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入

國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約

價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債

券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例

的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產凈值的30%；

（10）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權合約支付和收取的

權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出

認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計

算；

（11）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股

指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100％；其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；

（12）每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證

金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收

申購款等；

（13）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出借業務的

資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風

險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；②參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持

有該證券總量的30%；③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；④證券出借的平均剩余

期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，

基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資，法律法規另有規定的，從其規定；

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（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易

的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

對于除第（6）、（15）、（16）、（17）項外的其他比例限制，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國

證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關

約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?
的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有

重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符

合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部

審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董

事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述禁止行為規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制，不需經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。法律法規或監管

部門對上述禁止行為規定進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。

五、標的指數與業績比較基準

本基金的標的指數：創業板人工智能指數

本基金的業績比較基準：創業板人工智能指數收益率

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未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的

指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個

工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、

或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或

就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制

機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。

六、風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金。

本基金為被動式投資的股票型指數基金，采用完全復制策略跟蹤標的指數的表現，其風險收益

特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額持有人

的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利

益。

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第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款及其他資產的價值總

和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。

開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以

及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管?；?
金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其

債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，

基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基

金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的

債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基

金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

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第十三部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對外披露基

金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、衍生工具、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、監管部門

有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會計準

則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。估值日無報價

且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。

有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公

允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并在估值

技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制是針對資產持

有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有

相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息

支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在

無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前

一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的股票品種的估值：

（1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無

交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件

的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

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易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市不存在活躍市場的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

2、處于未上市期間的股票品種應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方

法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行股票

時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、

回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當

日的估值全價進行估值，涉稅處理應根據相關法律、法規的規定執行。

4、已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日

的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第

三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值，同時將充分考慮

發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤嗟陌凑臻L

待償期所對應的價格進行估值。

5、對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，實行

全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價

并加計每百元稅前應計利息作為估值全價進行估值。

6、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適用并且有

足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

8、本基金投資股指期貨、國債期貨等合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算

價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9、本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

10、本基金投資同業存單，采用估值日第三方估值基準服務機構提供的估值價格數據進行估值。

11、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

12、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協會的相

關規定進行估值。

13、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

14、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具

體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

15、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估

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值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規

的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對

基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，

精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急

調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值、基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應于每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定

暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金凈值信息結果發送基金托管人，

經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。

當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資人

自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受

損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統

故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進

行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產

生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責

任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤

的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

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（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍

應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人

的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內

對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和

超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤

的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，

并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取

合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會

備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管理人計

算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行做法，基

金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍

導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持有人的利

益，決定延遲估值；

5、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

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八、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸?
理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值及基金份額凈值并發送給基金托管人?；?
金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產

估值錯誤處理。

2、由于證券交易所、期貨交易所、登記機構及存款銀行、指數編制機構等第三方機構發送的數

據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現

錯誤或即使發現錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和

基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造

成的影響。

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第十四部分基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金的收益分配方式為現金分紅；

3、基金管理人可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價，

收益評價日核定的基金凈值增長率超過業績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零

時，基金管理人可進行收益分配；

4、當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基

金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當基金收益分配根

據基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配

基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

5、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分

配方案及每次基金收益分配數額等內容，基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規定公告；

6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規

定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人可在不違反法律法規規定的前

提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應在規定媒介

公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介公告。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

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第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；

4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨、股票期權交易、結算費用；

7、基金的登記結算費用、銀行匯劃費用；

8、基金相關賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

9、基金上市費及年費、IOPV計算與發布費用；

10、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核對一致

后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節

假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核對一致

后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日

等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際

支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

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三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、基金的標的指數許可使用費，本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭敭a投資

的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規

定代扣代繳。

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第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金托管人承擔復核責任；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原則：

如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關

規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》規定

的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

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第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《流動性風險管理規定》、

基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發

生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持

有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國證

監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得

性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合中國證

監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定

的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復

制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保

證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息應當采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金產品資料概要

1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會召開的規

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則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，說明基金認購、申購

和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容?；?
合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金

招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中的權

利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。

基金合同生效后，基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新

基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信

息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資

料概要。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金份額發

售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基金份額發售公

告、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和托管協議登載在規定網站上，其中基金產品

資料概要還應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管

協議登載在規定網站上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定報刊和規定網站上登載基金合同生效

公告。

（四）基金凈值信息

基金合同生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開

放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額

累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一

日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日后至少應提前2個工作日將基金份額折算日公告登載于規定媒

介上。

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應在3個工作日內將

基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。

（六）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個工作日前，

將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規定報刊上。

（七）申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過規定網站、申購

贖回代理機構以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（八）基金定期報告，包括年度報告、中期報告和季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定

網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當經過符

合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規

定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載

在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報

告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資

者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者

的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會

認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險分析等。

（九）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應在2日內編制臨時報告書，并登載在規定報刊和

規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列

事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委

托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

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6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基

金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、刑

事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大行政處罰、刑

事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與

其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，

中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、基金管理費、基金托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請或延緩支付贖回對價；

19、基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

20、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

21、本基金變更標的指數；

22、本基金推出新業務或服務；

23、調整最小申購、贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

24、本基金實施基金份額折算；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的

其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格

產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知

悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

（十一）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出清算

報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，并由律師事務

所出具法律意見書?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

告登載在規定報刊上。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十三）投資股指期貨相關公告

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露的股指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示

股指期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十四）投資國債期貨相關公告

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示

國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十五）投資股票期權的相關公告

基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持

倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及

是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十六）基金投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持

證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾?
人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和

報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十七）基金參與融資和轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資和轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借業務情況，包括投資策略、

業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發

生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十八）投資非公開發行股票的相關公告

基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會規定媒介披露所投資

非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、

鎖定期等信息。

（十九）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責

管理信息披露事務。

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基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式準

則等法規以及證券交易所的自律管理規則的規定。

基金托管人應當按照相關法律、行政法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募

說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金

管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇披露信息的報刊，單只基金只需選擇一家報刊。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證

相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，按照

中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介披

露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介和基金上市交易的證券交易所網站披露信息，并且在

不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信

息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升

信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生

信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應當制作

工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后十年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信息置備

于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。

八、暫?；蜓舆t披露基金相關信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

3、基金合同約定的暫停估值的情形；

4、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

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第十八部分風險揭示

一、市場風險

本基金投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資者心理和交易制度

等各種因素的影響而產生波動，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發生變化，導致市場

價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，經濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券的基本面產生影響，

從而影響證券的價格而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會直接導致證券市場的價格和收益率變動。利率也影響著企業的融資成本

和利潤。本基金投資于股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素

質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能

下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散

這種非系統風險，但不能完全規避。

二、基金管理風險

基金管理風險指基金管理人在基金管理實施過程中產生的風險，主要包括以下幾種：

1、管理風險

在基金管理運作過程中，由于基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等主觀因素的限制

而影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷而產生的風險。

2、交易風險

由于交易權限或業務流程設置不當導致交易執行流程不暢通，交易指令的執行產生偏差或錯誤，

或者由于故意或重大過失未能及時準確執行交易指令，事后也未能及時通知相關人員或部門，導致

基金利益的直接損失。

3、運營風險

由于運營系統、網絡系統、計算機或交易軟件等發生技術故障或癱瘓等情況而無法正常完成基

金的申購、贖回、注冊登記、清算交收等指令而產生的操作風險，或者由于操作過程效率低下或人

為疏忽和錯誤而產生的操作風險。

4、道德風險

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因業務人員道德行為違規產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

三、流動性風險

1、本基金交易方式帶來的流動性風險

（1）本基金最小申購、贖回單位設置較高，中小投資者只能在二級市場上按交易價格賣出基金

份額。

（2）基金將在深圳證券交易所上市交易，但不保證市場交易一定活躍；基金的交易可能因各種

原因被暫停，當基金不再符合相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。

（3）盡管由于投資者可以進行申購、贖回，基金一般不會持續出現大幅折溢價情況。但是，基

金的二級市場交易價格受市場供求的影響，可能高于（稱為溢價）或低于（稱為折價）基金份額凈

值。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資于標的指數的成份券及備選成份券，投資比例不低于基金資產凈值的90%，且

不低于非現金基金資產的80%。為更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于非成份券（包

括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上

市交易的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次

級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可

交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證

券、銀行存款、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會

允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可根據相關法律法規和基

金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

本基金的投資標的均在證監會及相關法律法規規定的合法范圍之內，且一般具備良好的市場流

動性和可投資性。本基金投資范圍的設定也合理、明確，操作性較強。根據《流動性風險管理規定》

的相關要求，本基金會審慎評估所投資資產的流動性，并針對性制定流動性風險管理措施，因此本

基金流動性風險也可以得到有效控制。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫?；?
金估值以及中國證監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額的申購與

贖回”之“暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關規定。若本基金暫停贖回申請，投資者在

暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將后

延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

暫?；鸸乐档那樾?、程序見招募說明書“基金資產估值”之“暫停估值的情形”的相關規定。

若本基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面基金將暫停接

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導致投資者無法贖回本基金，或贖回對價支付時間將后延，

可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

4、對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交易量不足而

造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

四、本基金特有的風險

1、指數化投資的風險

本基金投資標的指數成份券及備選成份券的資產不低于基金資產凈值的90%，業績表現將會隨

著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過

程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

2、標的指數的風險

（1）本基金的指數提供方為深圳證券信息有限公司，如果深圳證券信息有限公司提供的指數數

據出現差錯，基金管理人依據該數據進行投資，可能會對基金的投資運作產生不利影響。

（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份券的平均回報率與整個股票市場的平均

回報率可能存在偏離。

（3）標的指數波動的風險

標的指數成份券的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易

制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。

（4）標的指數值計算出錯的風險

盡管深圳證券信息有限公司將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，

亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數值進行投

資決策，則可能導致損失。

（5）標的指數變更的風險

根據基金合同規定，如發生導致標的指數變更的情形，基金管理人可以依據維護投資者合法權

益的原則，變更本基金的標的指數。若標的指數發生變更，本基金的投資組合將相應進行調整。屆

時本基金的風險收益特征可能發生變化，且投資組合調整可能產生交易成本和機會成本。投資者須

承擔因標的指數變更而產生的風險與成本。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能導致基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）標的指數調整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟

蹤誤差。

（2）標的指數成份券發生配股、增發等行為導致成份券在標的指數中的權重發生變化，使本基

金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

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（3）成份券派發現金紅利、送配等所獲收益導致基金收益率偏離標的指數收益率，從而產生跟

蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）由于成份券摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟

蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費等，可能導致本基金在跟

蹤指數時產生收益上的偏離。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手段、

買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（8）特殊情況下，如果本基金采取成份券替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能

導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

（9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比

例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤

成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏

離度與跟蹤誤差。

4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內，但因標

的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢

可能發生較大偏離。

5、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停

止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日向中國證監

會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合

同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決

未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或

者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制

機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期

間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

6、基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，

但基金份額在證券交易所的交易價格受供求關系等諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，

即存在價格折溢價的風險。

7、成份券停牌的風險

招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

標的指數成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份券停牌時可能面臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）停牌成份券可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金二級市場

價格的折溢價水平。

（3）若成份券停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照約

定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購與贖回”之“申購贖回清單的內容與格式”

相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）在極端情況下，標的指數成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份券以獲取足

額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采

取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實

時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結果向深圳證券交易所發送，由深圳證券交

易所對外發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在

差異，IOPV計算也可能出現錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需由投資人自

行承擔。

9、投資人申購失敗的風險

如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據基金合同的規定拒絕投

資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。

10、投資人贖回失敗的風險

如果投資人提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，

或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，或者基金管理人根據基金合同的規定拒絕

投資者的贖回申請，則投資者的贖回申請失敗?；鸸芾砣丝赡芨鶕煞萑兄狄幠Ｗ兓纫蛩卣{

整最小申購贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無

法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

11、基金贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過程中，由于市場變

化、部分成份券流動性差等因素，投資人變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現

風險。

12、套利風險

鑒于證券市場的交易機制和技術約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定風險。同

時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。

另外，當一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時停牌等情況時，溢價套利會因成份券無法買入而受影

響，折價套利會因成份券無法賣出而受影響。

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13、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、現金替代

標志、現金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將受影響。

14、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上

市，基金份額不能繼續進行二級市場交易。

15、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫?；蚪K止，由此影

響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結算方式發生變化，

制度調整可能給投資者帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券/期貨交易所及其他代理機構。

（3）證券/期貨交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投資者

利益受損。

16、申購贖回清單標識設置風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引發的市場套利等行

為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標識設置的

完全合理性。

17、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險

當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基金

收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風險。

18、本基金的投資范圍包含資產支持證券，可能帶來以下風險：

（1）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，

或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。

（2）利率風險：市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市

場利率上升，本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，

資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。

（3）流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在

同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出，存在一定的流動性風險。

（4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，從而使基金資產面臨再

投資風險。

19、投資股指期貨風險

本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資股指期貨

主要存在市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作風險等。

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20、投資國債期貨風險

國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應期限國債收益率出現不利

變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規

定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

21、投資股票期權風險

本基金參與股票期權交易以套期保值為主要目的，投資股票期權的主要風險包括價格波動風險、

市場流動性風險、強制平倉風險、合約到期風險、行權失敗風險、交易違約風險等。影響期權價格

的因素較多，有時會出現價格較大波動，而且期權有到期日，不同的期權合約又有不同的到期日，

若到期日當天沒有做好行權準備，期權合約就會作廢，不再有任何價值。此外，行權失敗和交收違

約也是股票期權交易可能出現的風險，期權義務方無法在較首日備齊足額資金或證券用于交收履約，

會被判為交收違約并受罰，相應地，行權投資者就會面臨行權失敗而失去交易機會。

22、參與融資和轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規的規定參與融資，可能存在杠桿風險和對手方交易風險等融資業務特有

風險。

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：(1)流動性風險：面臨大額贖回

時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回對價的風險；(2)信用風險：證券出借對手方可

能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；(3)市場風險：證券出借后可能面

臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。

23、存托憑證的投資風險

本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，

以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地

位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的

特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價

格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市

的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管

環境差異可能導致的其他風險。

24、債券回購風險

債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，交易對

手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產損失的風險；回購利率大于債券投

資收益而導致的風險；由于回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風險的風險；債券回購

在對基金組合收益進行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準差），基金組合的風險將會加

大；回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。如發生債券

回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會給基

金資產造成損失。

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五、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍

規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括直銷

機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也

不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人

在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

六、其他風險

1、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理人、基金托管人、

證券/期貨交易所、登記機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務

按正常時限完成。

2、技術風險

在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，技術系統的故障或差錯可能導致投資

者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券/期貨交易所、登記機構

及銷售機構等。

3、法律風險

由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導致基金資產的損失。

4、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金資產的

損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之

外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

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第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，

應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大

會決議通過的事項，經履行適當程序，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數

不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方

案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人

民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可

以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

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（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，

清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金

財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交

納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清

算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低期限。

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第二十部分《基金合同》的內容摘要

一、基金合同當事人及其權利義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合同及國家

有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得基金合同規定

的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財產

投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資及轉融通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構或其他為基金提供

服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規、《業務規則》、通知、指南的規定以及本基金合同的前提下，制

訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管和收益分配等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申

購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運

作基金財產；

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（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財

產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第三人

謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的方法符合基金合同

等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申

購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他

有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應監管機構、司法機關

等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、

基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保存期限

不低于法律法規規定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資人能夠按

照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得

到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠償

責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托管人違反基金合同

造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔

責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人承擔

全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認

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購人，對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，發售代理機構應予以解凍；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財產；

（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金合同及國家法律法

規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監會，并采取必要措

施保護基金投資人的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券

交易等資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托

管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a的安

全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所托管的不同

的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄

等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第三人

謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合同的約定，根

據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公

開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法

律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回對價

的現金部分；

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（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各

重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合同規定的行為，

還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法律法規

規定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現金部

分；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合基金管理

人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督管理

機構，并通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金管理人因違反

基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資人自依據基

金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的當事人，直至其不再持有本基金的基

金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽名或蓋章為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決

權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

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（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投

資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項或股票、申購對價、現金差額及法律法規和基金合同所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份

額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯接基金的基金合同生效，

鑒于本基金和本基金聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金

聯接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算

參會份額和票數時，本基金聯接基金持有人持有的享有表決權的參會份額數和表決票數為：在本基

金基金份額持有人大會的權益登記日，本基金聯接基金持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有

的本基金聯接基金份額占本基金聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整

數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。

本基金聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以本

基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金聯接基金的特定基金份額持有人的委托

以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。

本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約定召開本基金聯接基金的基金份額持有人

大會，本基金聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本

基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有

人大會。

本基金份額持有人大會暫不設日常機構。若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，

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以屆時有效的法律法規為準。

（一）召開事由

1、除法律法規、中國證監會和基金合同另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一的，應當

召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管

理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被相關證券交易所終止上市的情形除外；

（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的

前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率、調整收費方式；

（3）因相應的法律法規、深圳證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生變動而應當對基金

合同進行修改；

（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及基金合同當事人

權利義務關系發生重大變化；

（5）調整有關認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、轉托管、質押等業務規則（包括申購贖

回清單的調整、開放時間的調整等），或證券/期貨交易所和登記機構調整上述業務規則；

（6）基金推出新業務或服務；

（7）調整基金收益分配原則；

（8）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

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2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金

管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定

召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集或在規定時間內未能作出

書面答復，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日

起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有

人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否

召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自

出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集或在規定時間內未能作出書面答復，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提

議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知

基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大

會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規定時間內未能作出書面答復，單獨或合計代表基

金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告?；鸱蓊~持有

人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、送

達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額

持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止

時間和收取方式。

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3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監

督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監督；

如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的

計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，不影響表決意

見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的其他方

式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現場開會

時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不

派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議

程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證

及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并且持有基金份額

的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少

于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人

大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日

基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公告載明

的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的

其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到

指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為

基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金

托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份

額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決意見或授權他人

代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，

召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項

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重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分

之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代

理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的

憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與基金登記

機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人可采用書面、網絡、電話、

短信或其他方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式由會議召集人確定并在會議通知

中列明。

4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的

方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有

人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通

知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止基金合同、

更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及基金合同規定的其他事項以及會

議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有

人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監票人，然

后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出

席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代

表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份

額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額

持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金

份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身

份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作

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日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以

一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以

上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、

更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通知中規

定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面符合會議通知規定的表決意見視為有

效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有

人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一

名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管

人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開

始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶?
基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決

結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新

清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票

的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權代表（若

由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予

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以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、

公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。生效

的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。

（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡

是直接引用法律法規或監管規定的部分，如將來法律法規或監管規定修改導致相關內容被取消或變

更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無

需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金的收益分配方式為現金分紅；

3、基金管理人可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評

價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業績比較基準同期增長率或者基金可供分配利潤金額大

于零時，基金管理人可進行收益分配；

4、當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本

基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當基金收益分配

根據基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分

配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

5、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、

分配方案及每次基金收益分配數額等內容，基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規定公告；

6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有

規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人可在不違反法律法規規定的前

提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應在規定媒介

公告。

（二）收益分配方案

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基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介公告。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

（四）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；

4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨、股票期權交易、結算費用；

7、基金的登記結算費用、銀行匯劃費用；

8、基金相關賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

9、基金上市費及年費、IOPV計算與發布費用；

10、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核對一致

后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節

假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

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基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人核對一致

后，由基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日

等，支付日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實

際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、基金的標的指數許可使用費，本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；鹭敭a投資

的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規

定代扣代繳。

五、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕

對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

（二）投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券（含存托憑證，下同）和備選成份券（含存托憑證，下同）。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于非成份券（包括主板、創業板及其他中國

證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、

金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、

政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監

會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生品

（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資

產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合

約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不

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包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨和股票期權的投資比例依照法

律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以后允許基金投資股指期權或其他品種或變更投資品種的投資比例

限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不

低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券

規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其

各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持

證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣

出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申

報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入

股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價

值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價

值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不

包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20％；

（9）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入

國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價

值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有

關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金

資產凈值的30%；

（10）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權合約支付和收取的

權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認

沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

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未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（11）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股

指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100％；其中，有價證券指股票、債

券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

（12）每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證

金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收

申購款等；

（13）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出借業務的

資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險

管理規定》所述流動性受限證券的范圍；②參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有

該證券總量的30%；③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；④證券出借的平均剩余期限不

得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，

基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資，法律法規另有規定的，從其規定；

（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易

的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

對于除第（6）、（15）、（16）、（17）項外的其他比例限制，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國

證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約

定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬?
投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

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（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有

重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符

合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部

審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董

事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述禁止行為規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制，不需經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。法律法規或監管

部門對上述禁止行為規定進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。

（四）標的指數與業績比較基準

本基金的標的指數：創業板人工智能指數

本基金的業績比較基準：創業板人工智能指數收益率

未來若出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的

指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個

工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、

或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或

就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制

機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。

六、基金資產凈值的計算方法和公告方式

（一）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（二）估值方法

1、證券交易所上市的股票品種的估值：

（1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無

交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件

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的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市不存在活躍市場的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

2、處于未上市期間的股票品種應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方

法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行股票

時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、

回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當

日的估值全價進行估值，涉稅處理應根據相關法律、法規的規定執行。

4、已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日

的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第

三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值，同時將充分考慮

發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤嗟陌凑臻L

待償期所對應的價格進行估值。

5、對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，實行

全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價

并加計每百元稅前應計利息作為估值全價進行估值。

6、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適用并且有

足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

8、本基金投資股指期貨、國債期貨等合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算

價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

9、本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

10、本基金投資同業存單，采用估值日第三方估值基準服務機構提供的估值價格數據進行估值。

11、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

12、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協會的相

關規定進行估值。

13、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

14、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具

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體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

15、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估

值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規

的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對

基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（三）基金凈值信息

基金合同生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開

放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額

累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一

日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項

的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經基金份額持有

人大會決議通過的事項，經履行適當程序，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效后依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份券價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數

不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方

案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

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1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人

民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可

以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，

清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金

財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交

納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清

算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低期限。

八、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》相關的一切爭議，如經友好協商

未能解決的，任何一方應將爭議提交深圳國際仲裁院，根據該院屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲

裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。

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爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合

同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄。

九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業場所

查閱。

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第二十一部分《托管協議》的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人（以下或簡稱“管理人”）

名稱：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人：鐘文岳（代為履行法定代表人職責）

成立日期：2002年12月27日

批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字[2002]100號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：13.1億元人民幣

存續期間：持續經營

（二）基金托管人（以下或簡稱“托管人”）

名稱：平安銀行股份有限公司

注冊住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號

法定代表人：謝永林

成立日期：1987年12月22日

批準設立機關和批準設立文號：銀復1987【365】號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：19,405,918,198元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可[2008]1037號

聯系人：劉華棟

聯系電話：(0755)22166388

經營范圍：辦理人民幣存、貸、結算、匯兌業務；人民幣票據承兌和貼現；各項信托業務；經

監管機構批準發行或買賣人民幣有價證券；外匯存款、匯款；境內境外借款；在境內境外發行或代

理發行外幣有價證券；貿易、非貿易結算；外幣票據的承兌和貼現；外匯放款；代客買賣外匯及外

幣有價證券，自營外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業務；保險兼業代理業務；黃金進口業務；經

有關監管機構批準或允許的其他業務。

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象進

行監督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的

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格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關于

證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金主要投資于標的指數成份券（含存托憑證，下同）和備選成份券（含存托憑證，下同）。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可少量投資于非成份券（包括主板、創業板及其他中國

證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、

金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、

政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監

會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生品

（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工

具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資

產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合

約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不

包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨和股票期權的投資比例依照法

律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以后允許基金投資股指期權或其他品種或變更投資品種的投資比例限

制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或調整上述投資品種的投資比例。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資比例進行監督。基

金托管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不

低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規

模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各

類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持

證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部

賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報

的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入股

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指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價

值不得超過基金持有的股票總市值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價

值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不

包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20％；

（9）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有的買入國

債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價

值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）

市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有

關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金

資產凈值的30%；

（10）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權合約支付和收取的

權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出

認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；

未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計

算；

（11）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股

指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100％；其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；

（12）每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證

金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收

申購款等；

（13）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值

之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（15）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出借業務的

資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風

險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；②參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持

有該證券總量的30%；③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；④證券出借的平均剩余

期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，

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基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資，法律法規另有規定的，從其規定；

（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易

的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

對于除第（6）、（15）、（16）、（17）項外的其他比例限制，因證券/期貨市場波動、證券發行人

合并、基金規模變動、標的指數成份券調整、標的指數成份券流動性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國

證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約

定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬?
投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規定執行。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，通過事后監督方式對基金管理

人基金投資禁止行為進行監督。

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有

重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符

合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部

審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董

事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述禁止行為規定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，

則本基金投資不再受相關限制，不需經基金份額持有人大會審議，但須提前公告。法律法規或監管

部門對上述禁止行為規定進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券

市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的、

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經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算

方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O

督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮?
銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行

但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券

市場交易對手名單及結算方式的，應向及時向基金托管人說明理由，協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并負責處理

因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的相應法律責任及損失。

若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責

任的，基金管理人向相關交易對手追償，基金托管人應予以必要的協助及配合。基金托管人則根據

銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先

約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由

此造成的相應損失和責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資中期票據進行監督。

（六）基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的

通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券與上文所述流動性受限資產并不完全一致，包括由《上市公司證券發行注冊管

理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可

交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中

的質押券等流通受限證券。

3、基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理人董事會批準

的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發行股票，基金管

理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流

通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人，保證

基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內，以書面或其他

雙方認可的方式確認收到上述資料。

4、基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有關書面信

息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基

金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產

凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，并應至少于擬執行投資

指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

5、基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》規定，

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對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理人提供的有關書面信息。基金托管人認

為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除

或防范措施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具

的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令

造成基金財產損失的，基金托管人不承擔相應責任，并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基金托管人

切實履行監督職責，則不承擔相應責任。如果基金托管人沒有切實履行監督職責，導致基金出現風

險，基金托管人應承擔連帶責任。

（七）本基金參與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵循審慎經營原則，配備技術

系統及專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防范和控制風險。

基金托管人應當加強對基金參與融資及轉融通證券出借業務的監督和復核，切實維護基金財產的安

全和基金份額持有人合法權益。

（八）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、基金份

額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳

推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（九）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金

合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸?
理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知后應及時核對并以書面

形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，

并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督

促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應

報告中國證監會。

（十）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對基金

業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，或就基金

托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需

向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十一）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其

他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人

承擔，基金托管人在履行其通知義務后，予以免責。

（十二）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金

管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本

托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托

管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

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三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保

管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資

產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等

行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執行或

無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、本協議及

其他有關規定時，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏?
通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人

改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理

人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金托

管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協

議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提

出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指令，基金

托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶（如需）以及投資

所需的其他專用賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，確?；鹭敭a的

完整與獨立。

5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊

情況雙方可另行協商解決。

6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知

基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進

行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金

托管人對此不承擔相應責任，但基金托管人應當提供必要的協助。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

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1、基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購所

募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應

將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶；募集的股票由發售代理機構予以

凍結，并由登記機構過戶至本基金的證券賬戶。同時在規定時間內，聘請符合《中華人民共和國證

券法》（以下簡稱“《證券法》”）規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由

參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退款、股票

解凍及返還等事宜，基金托管人、登記機構及發售代理機構應提供充分協助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。

2、基金托管人根據有關規定以本基金的名義在其營業機構開立銀行賬戶，并根據基金管理人合

法合規的指令辦理資金收付?；鸸芾砣耸跈嗷鹜泄苋宿k理本基金銀行賬戶的開立、銷戶、變更

工作，本基金銀行賬戶無需預留印鑒，具體按基金托管人要求辦理。基金銀行賬戶的開立和使用，

限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬坏眉俳璞净鸬拿x開立任何其他銀

行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與本基金聯名的證券賬

戶。

2、基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶和證券資金賬戶，亦不得使

用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業網點開立證券資金賬戶。證券

經紀機構根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立相關資金賬戶，并按照該證券經紀機構開戶

的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。

4、交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額存放在基金管理人

為基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券公司負責?；?
金托管人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的資金。

（五）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市

場清算所股份有限公司的有關規定，在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有

限公司根據有關規定以本基金的名義為基金開立債券托管賬戶，并代表本基金進行銀行間市場債券

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的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐肀净鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協議。

（六）期貨相關賬戶的開立和管理

基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所獲取交

易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。

基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人辦理相關銀期轉賬業

務

（七）其他賬戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定開立，在基金管理

人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規定使用并管理。

2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（八）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也可存入

中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公

司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，

由基金管理人和基金托管人共同辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券不

承擔保管責任。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、與基

金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管

理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協

議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份

正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法規規定的最低期限。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精

確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調

整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值、基金份額凈值，并按規定公告。

2、復核程序

基金管理人應于每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫

停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金凈值信息結果發送基金托管人，

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經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

3、基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基金有

關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人

對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、衍生工具、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

2、估值方法

（1）證券交易所上市的股票品種的估值：

1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交

易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，

以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市

價，確定公允價格。

2）交易所上市不存在活躍市場的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

（2）處于未上市期間的股票品種應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法

估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

2）首次公開發行未上市的股票品種，采用估值技術確定公允價值。

3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行股票時

公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回

購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種

當日的估值全價進行估值，涉稅處理應根據相關法律、法規的規定執行。

（4）已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當

日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期間選取第

三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值，同時將充分考慮

發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤嗟陌凑臻L

待償期所對應的價格進行估值。

（5）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，實

行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤

價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價進行估值。

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（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適用并且

有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

（7）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（8）本基金投資股指期貨、國債期貨等合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結

算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

（9）本基金投資股票期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

（10）本基金投資同業存單，采用估值日第三方估值基準服務機構提供的估值價格數據進行估

值。

（11）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

（12）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協會的

相關規定進行估值。

（13）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

（14）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據

具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（15）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定

估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規

的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。就與本基金有關

的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對

基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

3、特殊情形的處理

基金管理人或基金托管人按估值方法的第（14）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產

估值錯誤處理。

由于證券交易所、期貨交易所、登記機構及存款銀行、指數編制機構等第三方機構發送的數據

錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯

誤或即使發現錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成

的影響。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。

當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

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1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資人

自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受

損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統

故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進

行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產

生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責

任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤

的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍

應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人

的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍

內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部

分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總

和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定估值錯誤

的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，

并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取

合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會

備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。

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（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管理人計

算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行做法，基

金管理人、基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍

導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持有人的利

益，決定延遲估值；

5、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記錄和保管

本基金的全套賬冊?；鹜泄苋税匆幎ㄖ谱飨嚓P賬冊并與基金管理人核對。若基金管理人和基金托

管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找

到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1、財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2、報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，應及時

通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

3、財務報表的編制與復核時間安排

1）報表的編制

基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，

更新基金招募說明書并登載在規定網站上，基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少

每年更新一次；基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新

基金產品資料概要并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點，基金產品資料概要其他信息

發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金管理人應當在年度結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在規定

網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月

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內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定

報刊上?；鸸芾砣藨斣诩径冉Y束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登

載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金

管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2）報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核過程中，

發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有

關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供基金

業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名

冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份

額持有人名冊，保存期不少于法律法規規定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

基金托管人依法編制中期報告和年度報告前有向基金管理人搜集資料的權利，基金管理人應在

收到基金托管人通知后將有關資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、

準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用

途，并應遵守保密義務。

七、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與基金合

同的規定有任何沖突。

（二）基金托管協議終止出現的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組

（1）基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小

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組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華

人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組

可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

3、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，

清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金

財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交

納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清

算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低期限。

八、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方應將爭議提交深圳國際

仲裁院，根據該院屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方

當事人均有約束力。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、盡責

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地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法

律）管轄，并從其解釋。

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第二十二部分對基金份額持有人的服務

本基金管理人承諾向基金份額持有人提供下列服務。同時，基金管理人有權根據基金份額持有

人的需要和市場的變化，對以下服務內容進行相應調整。

一、網絡在線服務

基金份額持有人通過招商基金網站，可獲取資訊查詢、在線咨詢、基金信息查詢等服務，并可

提交投訴與建議。

招商基金網站：www.cmfchina.com

招商基金電子郵箱：cmf@cmfchina.com

二、客服熱線電話服務

招商基金客戶服務熱線提供全天候24小時的自助語音查詢服務，基金份額持有人可進行基金份

額凈值等信息的查詢。

招商基金客戶服務熱線提供每周六天（法定節假日除外），每天不少于7小時的人工咨詢服務。

基金份額持有人可通過該熱線獲取業務咨詢、信息查詢、投訴建議等專項服務。

招商基金全國統一客戶服務熱線：400-887-9555

三、客戶投訴受理服務

基金份額持有人可以通過招商基金網站、客戶服務熱線、書信、電子郵件及各銷售機構等不同

的渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴。

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第二十三部分其他應披露事項

無。

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第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式

一、招募說明書的存放地點

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人的網站上。

二、招募說明書的查閱方式

投資人可在辦公時間免費查閱本招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的復印件，但應

以本基金招募說明書的正本為準。

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第二十五部分備查文件

投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售機構申請查閱以下文件：

1、中國證監會準予招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金注冊的文件

2、《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

3、《招商創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金托管協議》

4、基金管理人業務資格批件和營業執照

5、基金托管人業務資格批件和營業執照

6、律師事務所法律意見書

7、中國證監會要求的其他文件

招商基金管理有限公司

2025年10月17日


              
                
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