匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-10-16 文字大小【小中大】【打印】
            
              匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金

招募說明書

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

目錄

第一部分緒言............................................................................................................3

第二部分釋義............................................................................................................4

第三部分基金管理人..............................................................................................10

第四部分基金托管人..............................................................................................23

第五部分相關服務機構..........................................................................................26

第六部分基金的募集..............................................................................................28

第七部分基金備案..................................................................................................36

第八部分基金份額折算與變更登記......................................................................38

第九部分基金份額的上市交易..............................................................................39

第十部分基金份額的申購與贖回..........................................................................41

第十一部分基金的投資............................................................................................53

第十二部分基金的財產..........................................................................................60

第十三部分基金資產估值......................................................................................61

第十四部分基金的收益與分配..............................................................................67

第十五部分基金費用與稅收..................................................................................69

第十六部分基金的會計與審計..............................................................................71

第十七部分基金的信息披露..................................................................................72

第十八部分風險揭示..............................................................................................80

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算......................................91

第二十部分基金合同的內容摘要..........................................................................93

第二十一部分托管協議的內容摘要....................................................................110

第二十二部分對基金份額持有人的服務............................................................129

第二十三部分其他應披露事項............................................................................130

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式........................................................131

第二十五部分標的指數的編制方法及指數信息查閱方式................................132

第二十六部分備查文件........................................................................................136

重要提示

匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中

國證券監督管理委員會2025年4月21日證監許可【2025】854號文注冊募集。

基金管理人保證《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。本招

募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對

本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒

有風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在

投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風

險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性

風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的

基金管理風險。同時由于本基金是交易型開放式指數證券投資基金，特定風險還

包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基

金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險、標

的指數變更的風險以及指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、基金

份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、

退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、贖回對價的變現風

險、第三方機構服務的風險、申購贖回清單差錯風險等等。

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，還將面臨存托憑證持有人與持有基礎股票的股東

在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險、發行人采用協議控制架構

的風險、增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險、交易機制

相關風險、存托憑證退市風險等其他風險。

本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表

現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

本基金招募說明書“基金的投資”章節中有關“風險收益特征”的表述是基

于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市

場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其

他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行“銷售適當性風險評價”，不同的

銷售機構采用的評價方法也不盡相同，因此銷售機構的基金產品“風險等級評價”

與“基金的投資”章節中“風險收益特征”的表述可能存在不同，投資人在購買

本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

在現有結算規則下，投資者申購的基金份額當日起可競價賣出，次一交易日

可以贖回或者大宗賣出；當日競價買入的基金份額，當日可以贖回。

投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記機構關于ETF的相關

業務規則及其不時的更新，確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程后方

可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表

示對基金認購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回

所涉及組合證券、現金替代、現金差額等相關的交收方式已經認可。

投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、

《基金合同》、基金產品資料概要等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投

資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，

自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也

不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決

策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金

法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、

《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性風

險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》

（以下簡稱“《指數基金指引》”）、其他有關規定及《匯添富創業板交易型開

放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金

管理人解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中

載明的信息，或對本招募說明書作出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基

金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份

額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即

表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定

享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細

查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指匯添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司

4、基金合同：指《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富創業板

交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補

充

6、招募說明書或本招募說明書：指《匯添富創業板交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金

基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金

基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金基

金份額上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機

關對其不時做出的修訂

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

19、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交

易和申購贖回實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”，簡稱“ETF”

20、ETF聯接基金：指將絕大部分基金財產投資于本基金，與本基金的投資

目標類似，采用開放式運作方式的基金

21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

25、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業務

28、銷售機構：指匯添富基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷

售服務協議，辦理基金銷售業務的機構

29、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發售業務的機構

30、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證券公

司

31、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

32、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為匯添富基金管理

股份有限公司或接受匯添富基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業務的機

構

33、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

40、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、《業務規則》：指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、

匯添富基金管理股份有限公司、基金銷售機構的相關業務規則和規定

44、標的指數：指創業板指數

45、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

46、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為基金合同所規定對價的行為

48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

49、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

50、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

51、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

52、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

53、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的

基金份額數計算

54、預估現金差額：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當

日現金差額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結

55、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

者申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

56、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后

根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，并通過深圳證券

交易所發布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV

57、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為

58、收益評價日：指基金管理人計算本基金超額收益率（本基金份額凈值增

長率與標的指數同期增長率差額）和/或基金可供分配利潤金額之日

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

62、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

63、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

65、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

66、本基金聯接基金：指“匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金聯

接基金”以及基金管理人根據基金發展需要募集并管理的以本基金為目標ETF

的其他聯接基金

67、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

68、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等，如未來法律法規變動，基金管理人在履行適當程序后，可對上述

流動性受限資產范圍進行調整

69、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分基金管理人

一、基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

法定代表人：魯偉銘

成立時間：2005年2月3日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監基金字[2005]5號

注冊資本：人民幣132,724,224元

聯系人：李鵬

聯系電話：（021）28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱  股權比例  

東方證券股份有限公司  35.412%  

上海菁聚金投資管理合伙企業（有限合伙）  24.656%  

上海上報資產管理有限公司  19.966%  

東航金控有限責任公司  19.966%  

合計  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

魯偉銘先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任東方證券股份有限公司副董事

長、執行董事，匯添富基金管理股份有限公司黨委書記、董事長。歷任中國國泰

證券有限公司交易部業務員、交易部經營處項目經理；東方證券股份有限公司交

易總部證券投資部職員、副總經理，證券投資業務總部高級投資經理，固定收益

業務總部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，金融衍生品

業務總部總經理，總裁助理、副總裁、黨委副書記、總裁等職務。

李蕓女士，國籍：中國，經濟學碩士，高級編輯?，F任上海報業集團黨委書

記、社長。歷任上海第四師范學校團委書記、教師；共青團盧灣區委學校部副部

長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區

五里橋街道黨工委書記，盧灣區委常委、宣傳部部長；閔行區委常委、宣傳部部

長；解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記；上海報業集

團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長。其他兼任職務包括上海眾源資本管

理有限公司董事長，東方證券股份有限公司董事。

毛海東先生，國籍：中國，經濟學碩士。現任東航私募基金管理有限公司董

事長、黨支部書記、總經理，東航國際控股（香港）有限公司董事，東航國際金

融（香港）有限公司董事。歷任東航期貨有限責任公司總經理、董事長、黨總支

書記，東航金控有限責任公司財富管理中心總經理、總經理助理，匯添富基金管

理股份有限公司監事、監事會主席，曾任職于東航集團財務有限責任公司等。

張暉先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司總

經理，匯添富資本管理有限公司董事長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，

富國基金管理有限公司高級分析師、研究主管和基金經理，匯添富基金管理股份

有限公司副總經理、投資總監，曾擔任中國證券監督管理委員會第十屆和第十一

屆發行審核委員會委員。

魏尚進先生，國籍：美國，經濟學博士。現任哥倫比亞大學商學院金融學與

經濟學系終身講席教授、復旦國際金融學院學術訪問教授、美國國民經濟研究局

國際金融與宏觀經濟項目研究員及中國經濟研究組主任、深圳高等金融研究院國

際顧問委員會委員、清華大學五道口金融學院國際顧問委員會委員、對外經貿大

學全球價值鏈研究院顧問、香港金融管理局金融研究院國際顧問委員會委員。曾

任亞洲開發銀行首位華人首席經濟學家、哈佛大學肯尼迪政府學院副教授、美國

布魯金斯學會高級研究員、國際貨幣基金組織貿易與投資研究主管、世界銀行顧

問等。

連平先生，國籍：中國，金融專業博士，教授，博士生導師?，F任中國首席

經濟學家論壇理事長、復旦大學管理學院特聘教授、上海首席經濟學家金融發展

中心理事長、上海市經濟學會副會長、上海交通大學上海高級金融學院兼聘教授、

江蘇聯合水務科技股份有限公司獨立董事。曾任交通銀行首席經濟學家，中國金

融40人論壇常務理事和特邀成員、中國銀行業協會行業發展研究委員會主任等，

多次出席黨和國家領導人主持的專家會議，多次擔任上海市人民政府決策咨詢特

聘專家，享受國務院政府特殊津貼。

呂毅先生，國籍：中國，法學碩士，執業律師?，F任北京觀韜（上海）律師

事務所權益合伙人，曾任上海市第一（滬一）律師事務所合伙人，上海市君悅律

師事務所高級合伙人、副主任，中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十

四屆常委。其他兼任職務包括中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十五

屆常委，上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，上海市經濟和信息化委員會兼職

法律顧問，同濟大學經管學院MPA研究生客座教授及華東政法大學碩士生指導教

師。

2、監事會成員

韓家明先生，國籍：中國，法學碩士，中級經濟師?，F任上海上報資產管理

有限公司副總經理。曾擔任中共上海市委宣傳部文化改革發展辦公室主任科員、

支部委員，東方明珠新媒體股份有限公司戰略與投資中心運營管理總監。其他兼

任職務包括上海市廣播影視制作業行業協會監事長，上海市閔行區文化創意產業

協會副秘書長，上海頤歌資產管理有限公司董事，上海杏花樓（集團）股份有限

公司董事，上海民族樂器一廠有限公司董事。

丁艷女士，國籍：中國，法學碩士，理學碩士?，F任東方證券股份有限公司

審計中心總經理、職工監事，上海東方證券資本投資有限公司董事。曾擔任中國

人民銀行上海分行銀行管理處科員，中國人民銀行上海分行辦公室副主任科員，

中國人民銀行上?？偛烤C合管理部秘書處副主任科員，中國人民銀行上?？偛拷?
融服務二部反洗錢處主任科員、科長，東方證券股份有限公司稽核總部擬任總經

理助理、總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。

信春霞女士，國籍：中國，經濟學博士?，F任東航金控有限責任公司董事會

秘書、東航期貨有限責任公司董事。曾擔任上海市國有資產監督管理委員會預算

財務處主任科員，上海市金融辦金融機構服務處副調研員，上海市金融服務辦公

室市屬金融國資監管服務處副調研員、副處長，上海市國有資產監督管理委員會

金融企業評價處副處長。

王靜女士，國籍：中國，工商管理碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

私人財富管理中心總監。曾任職于中國東方航空集團公司宣傳部，東航金控有限

責任公司研究發展部。

陳杰先生，國籍：中國，理學博士?，F任匯添富基金管理股份有限公司綜合

辦公室總監。曾任職于羅蘭貝格管理咨詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司。

曹翊君女士，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

合規稽核部總監，匯添富資本管理有限公司監事。曾任職于上海證券報社新聞中

心。

3、高管人員

張暉先生，2015年6月25日起擔任總經理。（簡歷請參見上述董事會成員

介紹）

雷繼明先生，2012年3月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，工

商管理碩士。2011年12月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理、市場總監。歷任中國民族國際信托投資公司網上交易部副總經理，中國民族

證券有限責任公司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

婁焱女士，2013年1月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，金融

經濟學碩士。2011年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理。曾在賽格國際信托投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管

理有限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京

與上海代表處工作，負責投資銀行、證券投資研究，以及基金產品策劃、機構理

財等管理工作。

袁建軍先生，2015年8月5日起擔任副總經理。中國籍，1972年出生，金

融學碩士。2005年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理、

投資決策委員會主席。歷任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添

富基金管理股份有限公司基金經理、專戶投資總監、總經理助理，并于2014年

至2015年期間擔任中國證券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職

委員。

李驍先生，2017年3月3日起擔任副總經理。中國籍，1969年出生，武漢

大學金融學碩士。2016年9月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副

總經理、首席信息官。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、

處長，廈門建行信息技術部處長，建總行北京開發中心負責人，建總行信息技術

管理部副總經理，建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行

信息技術管理部資深專員（副總經理級）。

李鵬先生，2015年6月25日起擔任督察長。中國籍，1978年出生，上海財

經大學經濟學博士。2015年3月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司

督察長。歷任上海證監局主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察部總監。

4、基金經理

羅昊，國籍：中國。學歷：上海交通大學工學學士、美國東北大學管理學碩

士。從業資格：證券投資基金從業資格。從業經歷：2016年6月至2019年3月

就職于上海游馬地投資中心（有限合伙），2019年6月至2023年11月就職于

威廉歐奈爾投資管理（上海）有限公司。2023年12月起加入匯添富基金管理股

份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術應用創新產業交易型

開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年9月11日至今任匯添富中證環境

治理指數型證券投資基金（LOF）的基金經理。2024年9月11日至今任匯添富

國證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年9月11日至

今任匯添富華證專精特新100指數型發起式證券投資基金的基金經理。2025年1

月20日至今任匯添富上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金

經理。2025年2月21日至今任匯添富中證全指軟件交易型開放式指數證券投資

基金發起式聯接基金的基金經理。2025年2月26日至今任匯添富上證科創板綜

合交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2025年3月19日至2025年5

月12日任匯添富上證科創板100指數型證券投資基金的基金經理。2025年4月

25日至今任匯添富上證科創板綜合交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的

基金經理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創板100交易型開放式指數證

券投資基金的基金經理。2025年4月29日至今任匯添富中證光伏產業交易型開

放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。2025年5月13日至今任匯

添富上證科創板100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2025

年6月5日至今任匯添富上證科創板新材料交易型開放式指數證券投資基金的基

金經理。2025年7月16日至今任匯添富國證通用航空產業交易型開放式指數證

券投資基金的基金經理。2025年8月5日至今任匯添富上證科創板50成份交易

型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。2025年8月18日至今

任匯添富中證信息技術應用創新產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯

接基金的基金經理。2025年8月19日至今任匯添富創業板指數型證券投資基金

的基金經理。2025年9月10日至今任匯添富上證科創板創新藥交易型開放式指

數證券投資基金的基金經理。

5、投資決策委員會

主席：袁建軍（副總經理）

成員：邵佳民（首席固收投資官）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、

劉偉林（研究總監，基金經理）、韓賢旺（總經理助理，兼任首席經濟學家、國

際業務部總監、新加坡子公司總經理）、宋鵬（養老金投資部總監）

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有

人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購

贖回清單；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

四、基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、行政法規、規章、基

金合同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止

違反現行有效的有關法律、行政法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的

行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事

相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、行政法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為

基金份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權

威性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活

動過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實

時監控、事后評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的

職業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，

不斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，并明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管理委

員會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理政策，

對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責組織指

導公司合規稽核和風險管理工作，監督檢查受托資產和公司運作的合法合規情況

及公司內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管

理層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，

處置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）合規稽核部和風險管理部是合規管理和風險管理的職能部門，負責合

規風險、投資組合市場風險、信用風險、流動性風險、營運風險、道德風險等的

管理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，

執行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，并

持續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑒定風險

性質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，并根據

這兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指采取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以

合理的成本在最大限度內防范風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行

效果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告

的過程。

六、基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，并制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受托資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金管理人和基金財務及其他信息的真實、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和

各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制

程序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則?；鸸芾砣烁鳈C構、部門和崗位職責保持相對獨立，基

金資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則?；鸸芾砣藘炔坎块T和崗位的設置權責分明、相互制

衡。

（5）成本效益原則?；鸸芾砣诉\用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規范的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防范系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規范投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別采取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對于投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對于基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火墻

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照“審核—執行—反饋—復核—存檔”的程序進行，防止不正當

關聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確?；鸱蓊~持有人及時完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司公開募集證券投資基金信息披露管理制度》，指定了信息披

露責任人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布，并將定期對信息披

露進行檢查和評價，保證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度?；鸸?
理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟件工程

標準的認證，并有完整的技術資料?；鸸芾砣酥贫藝栏竦男畔⒓夹g崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份并且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉?；?
金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《證券投資基金會計核算業務指引》、

《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制度、公司財務制度、

會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防范、事中檢查、事后監督的

方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風險。具體措施包括：采用了

目前最先進的基金核算軟件；基金會計嚴格執行復核制度；基金會計核算采用基

金管理人與基金托管人雙人同步獨立核算、相互核對的方式；每日制作基金會計

核算估值系統電子數據的備份，同時打印保存書面的記賬憑證、各類會計報表、

統計報表，并由專人保存原始記賬憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過制定稽核監察制度，開展獨立監督，確保內部控制的有效性。

基金管理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關

檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督

察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。公司為合規稽核部配備

充足合格的稽核監察人員，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規章的有關

情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情

況。

4、基金管理人關于內部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人：王小飛

聯系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險

業務處、理財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務

與業務協同處、運營管理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合

規處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300

余人。自2007年起，托管部連續聘請外部會計師事務所對托管業務進行內部控

制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。

（三）基金托管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉

持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管

人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托

管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品

種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；稹⒈ｋU資金、基本養老個人賬

戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產品在內的托管業務體系，是目

前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2024年末，中國建設銀行已

托管1405只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，

贏得了業內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環

球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國

債登記結算有限責任公司（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股

份有限公司（上清所）“優秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發

的2017年度“最佳托管系統實施獎”、2019年度“中國年度托管業務科技實施

獎”、2021年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以及2020及2022年度“中

國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環球金融》“中國最

佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”

獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。

2024年度，榮獲《中國基金報》“優秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF

金牛生態圈卓越托管機構（銀行）”、《環球金融》“中國最佳次托管人”等獎

項。

二、基金托管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行

業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務

的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及

時，保護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，

對托管業務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職

內控合規人員負責托管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和

能力。

（三）內部控制制度及措施

資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制

度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務

人員具備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集

中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格

有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披

露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完

整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

（一）監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運

作。利用自行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以

及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情

況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基

金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查

監督。

（二）監督流程

1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控

制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金

管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。

3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理

人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額銷售機構

（一）網下現金發售直銷機構和網下股票發售直銷機構

（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：魯偉銘

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯系人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

網址：www.99fund.com

郵箱：guitai@htffund.com

（二）網上現金發售代理機構、網下現金發售代理機構和網下股票發售代理

機構

詳見基金份額發售公告或基金管理人網站屆時公示的基金發售代理機構名

錄。

（三）基金管理人可依據實際情況增減、變更銷售機構，并在基金管理人網

站公示。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯系電話：010-50938782

傳真：010-50938991

聯系人：趙亦清

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

業務聯系人：陳露

經辦會計師：陳露、戴唯

第六部分基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其

他有關規定募集本基金，并于2025年4月21日經中國證監會證監許可【2025】

854號文注冊募集。

一、基金類型、運作方式和存續期限

1、基金類型：股票型證券投資基金

2、基金運作方式：交易型開放式

3、存續期限：不定期

二、募集期限

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

三、募集方式和募集場所

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式認購本

基金。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構用深圳證券

交易所網上系統以現金進行的認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金

進行的認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發售代理機構以股

票進行的認購。

基金管理人可以根據具體情況調整本基金的發售方式，并在基金份額發售公

告或相關公告中列明。

投資人應當在基金管理人和/或其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營

業場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。銷

售機構的具體名單詳見基金管理人網站屆時公示的基金銷售機構名錄。

基金管理人可依據實際情況增減、變更銷售機構，并在基金管理人網站公示。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認

購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的

任何損失由投資者自行承擔。

四、募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

五、基金份額發售面值、認購價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

六、認購開戶

投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A

股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。

已有深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。

尚無深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中

國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳A股賬戶或

深圳證券賬戶的開戶手續。有關開設深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的具體程序和

辦法，請到各開戶網點詳細咨詢有關規定。

（1）如投資人需新開立深圳證券賬戶，則應注意：

深圳證券賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級市場交易。如投資人需要

參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立深圳A股賬戶。

（2）賬戶使用注意事項：

已購買過由匯添富基金管理股份有限公司擔任登記機構的基金的投資者，其

擁有的匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

七、認購費用

本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用由投資人承擔，認購費用不列

入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等發售期間發生的各項費用。

認購費率如下表所示：

認購份額（S）  認購費率  

S 0.80%  

50萬份≤S 0.50%  

S≥100萬份  每筆1000元  



基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。基金管理

人辦理網下股票認購、發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股

票認購時可參照上述費率結構，按照不高于0.80%的標準收取一定的費用。投資

者申請重復認購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。

八、網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購金額的計算：

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購

傭金和認購金額的計算公式為：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購總份額=認購份額+有效認購資金產生的利息/基金份額發售面值

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。

網上現金認購的有效認購款項在募集期產生的利息將折算為基金份額歸基

金份額持有人所有，利息和具體的份額以登記機構的記錄為準。利息折算份額的

計算采用截尾法保留至整數位，不足1份的部分歸入基金資產。

例：某投資人通過某發售代理機構以網上現金認購方式認購1,000份本基金，

假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，該筆認購在募集期間產生的利息

為2.00元，該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則投資人需支付的認購

傭金和需準備的認購金額計算如下：

認購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元

認購金額＝1.00×1,000×(1+0.80%)＝1,008.00元

利息折算的份額＝2.00/1.00=2份

認購總份額＝1,000+2=1,002份

即該投資者需準備1,008.00元資金，假設該筆認購在募集期間產生的利息

為2.00元，該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，方可認購到1,002份本

基金基金份額。

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為

1000份或其整數倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合

相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎?。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交后如需撤回以銷售機構的規定為

準。

5、清算交收：投資者提交的網上現金認購申請，由登記機構進行有效認購

款項的清算交收。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

九、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購金額和利息折算的份額的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費

用和認購金額的計算公式為：

（1）認購費用適用比例費率時：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

認購總份額=認購份額+有效認購資金產生的利息/基金份額發售面值

（2）認購費用適用固定金額時：

認購費用=固定金額

認購金額=認購價格×認購份額+認購費用

認購總份額=認購份額+有效認購資金產生的利息/基金份額發售面值

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

例：某投資者到基金管理人直銷機構認購10萬份本基金基金份額，假設有

效認購資金產生的利息為10元，則需要準備的資金金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元

認購總份額＝100,000+10/1.00＝100,010份

即投資者若通過基金管理人直銷機構認購10萬份本基金基金份額，需準備

100,800.00元資金。假設有效認購資金產生的利息為10元，則投資人可得到

100,010份本基金基金份額。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理機

構進行網上現金認購的認購金額的計算。

3、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資人

可多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相關法律法規、業務規則以及本

基金發售規?？刂品桨傅囊幎?。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤回以銷售

機構的規定為準。

5、清算交收：通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人進

行有效認購款項的清算交收。通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由登

記機構進行有效認購款項的清算交收。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

十、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用于認購的股票必須是

標的指數的成份股和已經公告的備選成份股（具體名單以基金份額發售公告為

準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000股的部分須為100

股的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限，但需符合相關

法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎?。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后如需撤回以銷售機構

的規定為準。

4、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，

并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

5、特殊情形

特殊情形包括但不限于以下幾種情況：

①已經公告的即將被調出標的指數的成份股不得用于認購本基金。

②限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個股的

交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在網

下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。

③臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常，或者認購申

報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

④募集結束前，如標的指數成份股出現調整，則調入名單中的股票將也納入

認購清單。

⑤根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用于認購本基金。

6、清算交收

T日日終（T日為網下股票認購期最后一日），發售代理機構將股票認購數

據按投資者證券賬戶匯總發送給基金管理人。T日日終，基金管理人初步確認各

成份股的有效認購數量。T+1日起，登記機構根據基金管理人提供的確認數據將

投資者申請網下股票認購的深圳市場股票過戶至本基金組合證券認購專戶。基金

管理人為投資人計算認購份額，并根據發售代理機構提供的數據計算投資人應以

基金份額方式支付的傭金（如適用以基金份額方式支付傭金的），從投資人的認

購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。登記機構根據基金管理人

提供的有效認購申請股票數據，將深圳的股票過戶至本基金在深圳證券交易所開

立的證券賬戶。基金合同生效后，登記機構根據基金管理人提供的投資人凈認購

份額明細數據進行投資人認購份額的初始登記。

7、網下股票認購份額的計算公式

認購份額＝（第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價×有效認購數

量）／基金份額發售面值

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，如投資人僅提交了1只股

票的申請，則i＝1。

（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由本基金管理人根

據證券交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以

四舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方

法計算最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某只股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生了除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由于投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最后一日的均價進行調

整：

1）除息：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價－每股現金股利或股

息

2）送股：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價／（1＋每股送股比例）

3）配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比

例）／（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×

配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息、送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配

股價×配股比例－每股現金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交

收的股票股數。其中：

①對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限的計

算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大于基金管理人

可確認的認購數量上限，則按照各投資人的認購申報數量同比例確認。

②若某一股票在股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生司

法執行，則基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資者的有效認購

數量進行相應調整。

8、認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取。

9、認購確認：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

十一、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申

請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此

產生的任何損失由投資者自行承擔。

十二、募集期資金和股票的處理方式

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用。投資人以股票認購的，基金募集期的股票應予以凍結。

十三、募集資金利息與募集股票權益的處理方式

網下現金認購及網上現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折

算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算的基金份額保留至整數位，小數

部分舍去，舍去部分計入基金財產，利息和具體的轉份額以登記機構或基金管理

人的記錄為準。網下股票認購所募集的股票在網下股票認購日至登記機構進行股

票過戶日的凍結期間所產生的權益歸投資者所有。

十四、發行聯接基金或增設新的基金份額類別

在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可根據基金發展需要，與基金托管人協商一致后，募集并管理以本基金

為目標ETF的一只或多只聯接基金，或為本基金增設新的基金份額類別，而無需

召開基金份額持有人大會審議，但需在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的

有關規定在規定媒介上公告。

十五、基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超

過募集規模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體辦

法參見基金份額發售公告或相關公告。

第七部分基金備案

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票按基金合同約定的估值方法計算的

價值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期

屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦

理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用。網下股票認購所募集的股票應予以凍結。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；

對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予以解凍，基金

管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構

將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中

國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，為了更好的跟蹤標的指數和提高交易便利，本基金可以進

行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關規

定提前公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份

額的變更登記。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額所代表的基金資產

占基金總資產的比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算

對基金份額持有人的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會審議。基

金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折

算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

四、如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可

對全部份額類別進行折算，也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。如

本基金對部分份額類別進行折算，對于涉及投票權、提議召集權、召集權、計算

到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數量、表決權、基金財產清算等

需要統計基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時，每一份未折算的基金份

額與固定比例的已折算基金份額代表同等權利，其中固定比例指折算比例。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所證

券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內募集金額（含募集的股票市值）不低于2億元人民幣；

2、場內基金份額持有人人數不少于1,000人；

3、法律法規及深圳證券交易所相關業務規則規定的其他條件。

基金獲準在深圳證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上

市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、

《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交

易和申購贖回實施細則》等有關規定。

三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照《深圳證券交

易所證券投資基金上市規則》的相關規定執行。

當本基金發生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而應

當終止上市的情形時，本基金可由交易型開放式指數證券投資基金變更為跟蹤標

的指數的非上市的開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，

基金管理人需制定基金終止上市后場內份額的處理規則、按照非上市的開放式指

數基金調整相應的業務規則，并提前公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人

將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合

并或者選取其他合適的指數作為標的指數。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向基金管理人委托的機構提供當日的申購

贖回清單，基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組

合證券內各只證券的實時成交數據計算，并通過深圳證券交易所發布基金份額參

考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考凈值的計算公式：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代的固定替代金額+申購

贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單

中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估

現金差額）／最小申購贖回單位所對應的基金份額

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。

3、深圳證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考凈值的計算公式，

并予以公告。

五、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份

額持有人大會審議。

六、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，本基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。

七、在不違反法律法規的規定及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的

前提下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他交易場所上市交易。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金份額申購、贖回業務的營業場所或

按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的份額申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可根

據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開

放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業務辦理時間在開放申購業務的公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在開放贖回業務的公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

本基金在基金合同生效后、開放日常申購之前，可向本基金聯接基金開通特

殊申購，申購價格以特殊申購日的基金份額凈值為基準計算，按金額申購，不收

取與申購相關的費用和成本。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他

對價；

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的

相關業務規則和規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具

體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在

提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申

請失敗。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。

如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有

人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或基金投資

組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申

購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此

產生的任何損失由投資者自行承擔。

3、申購和贖回的清算交收與登記

對于本基金的申購、贖回業務采用凈額結算的方式，基金份額、成份股的現

金替代采用凈額結算的方式，申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采

用代收代付。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理基金份額與組合證券交

收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算；在

T+2日辦理現金差額的交收。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理基金份額的注銷與組合

證券交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收。

對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導致投資人申購失敗的情形，按照

申購贖回代理券商的相關規則處理。

投資者應按照基金合同的約定和銷售機構的規定按時足額支付應付的現金

差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額

交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致

的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的相關業務規則和參與各

方相關協議的有關規定進行處理。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、

方式、處理規則等進行調整，并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定

在規定媒介上予以公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數

倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為200萬份基金份額。

基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許

的情況下，調整最小申購、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、基金管理人可以規定本基金當日申購及贖回的上限，并在申購贖回清單

中公告。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、基金規模上限、基金單日申

購份額或凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量

基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采

取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購和贖回數量

限制或新增基金規?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介上公告。其中上述第2條基金管理人只需于前一交易

日設定并在當日基金申購贖回清單上公布，而不必在規定媒介上公告也無需報中

國證監會備案。

六、申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后

計算，并根據基金合同的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延

遲計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

數額確定。

申購對價是指投資人申購時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他

對價。贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應交付給投資人的組合證券、現

金替代、現金差額及其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券

交易所開市前公告。

4、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準

收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利

益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份額凈值

及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代

（標志為“允許”）和必須現金替代（標志為“必須”）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作

為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金

作為替代。

（1）關于可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在

申購時買入的證券。

②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1+現金替代溢價比例）

其中，該證券參考價格目前為該證券經除權除息調整的T-1日收盤價。如果

深圳證券交易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考

價格為準。

“現金替代溢價比例”也稱“申購現金替代保證金率”。收取現金替代溢價

的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在該部分證券恢復交易后買

入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為

便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，并據此收

取替代金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部分證券的實際成本，則基金

管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金買入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，并據此收取替

代金額。

在T日后被替代的部分證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際買入成本（包括買入價格和交易費用，下同）的差額，確定基金應退還投資人

或投資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入

的部分被替代證券的實際買入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入部分被

替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特殊情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入成本

加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金

應退還投資人或投資人應補交的款項。

若現金替代日（T日）后至T+2日（在特殊情況下則為T日起的第20個正

常交易日）期間被替代的證券發生除息、送股（轉增）、配股等其他權益變動，

則進行相應調整。

T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細數據發送給登記機構，相關款項的清算交收將

于此后3個工作日內完成?；鸸芾砣擞袡嘌雍蟀l送數據并延遲交收相關款項。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比

例。現金替代比例的計算公式為：

現金替代比例（%）＝×100%

公式中，“該證券參考價格”的確定原則與可以現金替代情況下，替代金額

的計算公式中的該證券參考價格確定原則相同?；鸱蓊~參考凈值目前為ETF

前一交易日除權除息后的收盤價，如果深圳證券交易所基金份額參考凈值計算方

式發生變化，以深圳證券交易所通知規定的基金份額參考凈值為準。

基金管理人可以根據具體情況，調整上述申購、贖回替代金額的處理程序、

規則等，并在招募說明書更新或其他公告中披露。

（2）關于必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除的成

份證券；或處于停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或出于保

護基金份額持有人利益等目的基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份

證券。

2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中

公告替代的一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為

申購贖回清單中該證券的數量、其調整后T日開盤參考價相乘。

4、預估現金差額相關內容

預估現金差額是指，為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金差額，其計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值-（申購贖回清

單中必須現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數

量與該證券T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的

數量與T日開盤參考價乘積之和）

其中，該證券T日開盤參考價主要根據指數編制機構提供的標的指數成份證

券的調整后開盤參考價確定。

另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單

位的基金資產凈值”需要扣減相應的收益分配數額。若T日為最小申購贖回單位

調整生效日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值”需根

據調整前后最小申購贖回單位按比例計算。預估現金差額的數值可能為正、為負

或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值-（申購贖回清單中必

須現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與T

日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日收盤價

相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資

金的清算交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現

金差額為正數，則投資人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額

為負數，則投資人將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，

如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金

差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6、申購贖回清單的格式

圖表：T日申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息  

最新公告日期   

基金名稱  匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金  

基金管理公司名稱  匯添富基金管理股份有限公司  

基金代碼   

目標指數代碼   

基金類型   

T-1日信息內容  

現金差額   

最小申購、贖回單位資產凈值   

基金份額凈值   

T日信息內容  

預估現金差額   

可以現金替代比例上限   

是否需要公布IOPV   

最小申購、贖回單位   

最小申購贖回單位現金紅利   

申購贖回組合證券只數   

全部申購贖回組合證券只數   

是否開放申購   

是否開放贖回   

當天凈申購的基金份額上限   

當天凈贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當天凈贖回的  



基金份額上限   

當天累計可申購的基金份額上限   

當天累計可贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限   

組合信息內容  

證券代碼  證券簡稱  股份數量  現金替代標志  申購現金替代保證金率  贖回現金替代保證金率  申購替代金額  贖回替代金額  掛牌市場  映射代碼  是否實物對價申贖  

           



說明：申購贖回清單的格式可根據深圳證券交易所的系統升級相應調整，具

體格式以深圳證券交易所提供的清單模版為準，屆時不再另行公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法

接受投資人的申購申請。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市、交

易時間非正常停市）導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券

交易。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果

一筆新的申購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規

定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或證券市

場價格發生大幅波動，或其他可能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現

有基金份額持有人利益的情形。

7、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單、基金份額凈值或

者IOPV計算錯誤、申購贖回清單編制錯誤，或基金管理人在開市后發現基金份

額參考凈值計算錯誤。

9、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

申購，或者因指數編制機構或指數發布機構、相關證券交易所等因異常情況使申

購贖回清單無法編制或編制不當。本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情

形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

10、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規模超過基金管理人規定

的本基金總規模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人

規定的當日申購份額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個

投資人累計持有的份額上限時；或該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或

單筆申購份額上限時。

11、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

12、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生除上述第4、5、10項以外暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接

受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購

公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還給

投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能受理或辦理基金份額持有人的贖回申請。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、因特殊情況（包括但不限于相關證券/期貨交易所依法決定臨時停市、交

易時間非正常停市）導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券

交易。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

6、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果

一筆新的贖回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規

定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕。

7、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

贖回，或者因指數編制機構或指數發布機構、相關證券交易所等因異常情況使申

購贖回清單無法編制或編制不當。本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情

形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

除發生上述第6項以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付

贖回對價時，基金管理人應根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公告并在當

日報中國證監會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業

務的辦理并公告。

十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒

介上刊登暫停申購或贖回業務的公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲于重新開放日在規定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可

以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行

發布重新開放的公告。

十一、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十二、其他申購贖回方式

1、ETF聯接基金是指其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的ETF，

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方

式的基金。若本基金推出ETF聯接基金，ETF聯接基金可以在本基金基金合同生

效后、開放日常申購之前特殊申購本基金基金份額，不收取與申購相關的費用和

成本。

2、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不

利影響的前提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。

3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個或單個投資者

集合其持有的組合證券或單券或現金，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，

進行申購。

條件允許時，在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響

的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖

回方式開始執行前予以公告。

4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂

書面委托代理協議。

十三、基金非交易過戶等其他業務的辦理

基金登記機構可根據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的非交易過

戶、質押、凍結與解凍等業務，并按照其規定收取一定的手續費用。

十四、若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放

式指數證券投資基金修改現有的清算交收與登記模式或推出新的清算交收與登

記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權調整本基金的清算交收與

登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申

購、贖回方式，屆時將發布公告予以披露并在本基金的招募說明書及其更新中予

以更新，無需召開基金份額持有人大會審議。

十五、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在對基金份額持有人無實質

性不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調整并

提前公告。

第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創業板及其他中國證監會允許上市的

股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中

期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構

債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經

中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、

債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于

基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受

限制的情形除外。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

本基金主要采用完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構

建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但

在因特殊情況（如流動性不足等）導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時，

基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能

貼近標的指數的表現。

特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成

份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其它合理原因

導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。

如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上

述范圍，基金管理人應采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數

編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，

履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。

1、資產配置策略

本基金管理人完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資

組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的

指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基

金資產的80%，股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照

法律法規或監管機構的規定執行。

2、債券投資策略

本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨

幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基

本走勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程

中，本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判

斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的

是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

3、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質

量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估

其相對投資價值并作出相應的投資決策。

4、金融衍生工具投資策略

本基金將基于謹慎原則運用金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制

并降低投資組合風險、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的

投資目標。

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交

易活躍的股指期貨合約進行投資，以降低交易成本，提高投資效率，從而更好地

跟蹤標的指數。

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏觀經濟形勢和

政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析，充分考慮國債期貨流動性和

風險收益特征，參與國債期貨的投資。

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權交易。

本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要

求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。

待基金參與股指期權或其他期權品種的相關規定頒布后，基金管理人可以在

不改變本基金既有投資策略和風險收益特征并有效控制風險的前提下，參與該類

業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時，基金參與股指期權或其他期權品

種的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他

相關事項，將按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，在對基金

份額持有人利益無實質性影響的情況下，無需召開基金份額持有人大會。

5、參與融資投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資。本基金將基

于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。

若相關融資業務法律法規和監管要求發生變化，本基金將從其最新規定，以符合

上述法律法規和監管要求的變化。

6、參與轉融通證券出借業務策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投

資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合

理確定出借證券的范圍、期限和比例。

7、存托憑證的投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則

合理參與存托憑證的投資。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈

值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）

的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

6）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保

證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等；

（9）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

凈值的10%；開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股

票期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證

金的現金等價物；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其

中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（10）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性

受限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（14）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（11）、（12）、（13）項情形之外，因證券/期貨市場波

動、證券發行人合并、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、基金

規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例

的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形

除外。因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金投資不符合第（11）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律

法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

五、業績比較基準

本基金業績比較基準為標的指數收益率，即創業板指數收益率。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決

方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內

召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事

項表決未通過的，基金合同終止。自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至

解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指

數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

如本基金標的指數變化，則業績比較基準中的標的指數將相應調整。業績比

較基準的調整根據標的指數的變更程序執行。

六、風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表

現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十三部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、

資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、以公允價值計量的固定收益品種

（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基

準服務機構提供的相應品種當日的估值全價；

（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；

（3）對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日

至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全

價或推薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行

估值；

（4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（5）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用

在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公

允價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確

認利息收入。

6、對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它

可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服

務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及公

允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一致后，

可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

7、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

8、本基金投資股票期權合約，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

9、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

11、本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協

會的相關規定進行估值。

12、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

13、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，基金

管理人向基金托管人出具蓋章的書面說明后，按照基金管理人對基金凈值信息的

計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份

額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的

誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機

制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人

按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下

述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的

當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，

基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基

金資產凈值和基金份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復

核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息按約定予以公布。

九、特殊情形的處理

1、基金管理人、基金托管人按本部分有關估值方法約定的第12項進行估值

時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券/期貨交易所、指數編制機構及登記結算公司等第三方機構發送

的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金

托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由

此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管

理人和基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配采用現金分紅；

3、每一基金份額享有同等分配權；

4、基金管理人可對基金相對標的指數的超額收益率和/或基金的可供分配利

潤進行評價，當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零

時，基金管理人可進行收益分配；

5、當基金收益分配根據基金相對標的指數的超額收益率決定時，基于本基

金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有

可能低于面值；當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益

分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去

每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人在與基金托管人協商一致后，經履行適當程序，可對基金收益分配原則

進行調整，無需召開基金份額持有人大會。

四、基金相對標的指數的超額收益率計算

在收益評價日，基金管理人計算基金份額凈值增長率、標的指數同期增長率：

基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份

額凈值之比減去1后乘以100%（如上市后基金份額發生折算，則采用剔除上市

后折算因素的基金份額凈值）；

標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的

指數收盤值之比減去1后乘以100%；

收益評價日的超額收益率為本基金基金份額凈值增長率減去標的指數同期

增長率。

五、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的基金收益分配對象、分配

時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

六、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在

規定媒介公告。

七、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用（但法律法規、中國證

監會另有規定的除外）；

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨等交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

9、基金的上市費；

10、收益分配中發生的費用、登記結算費用、IOPV計算與發布費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管

人協商解決。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管

人協商解決。

上述“一、基金費用的種類”中第3－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金的指數許可使用費（該費用由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信

息披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）和《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等規定媒介披露，并

保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露

的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易3個工作日前將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易公

告書提示性公告登載在規定報刊上。

（五）基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規定

媒介上。

基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應

將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。

（六）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回且上市交易前，基

金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應當在不

晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網

點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（七）基金份額申購、贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通

過其網站、申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（九）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費和贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

19、本基金變更標的指數；

20、基金份額停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

21、本基金推出新業務或服務；

22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

（十一）清算報告

基金合同終止情形發生時，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基

金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定

網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十三）中國證監會規定的其他信息

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內

所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支

持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈

資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

本基金參與股指期貨投資，基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

本基金參與國債期貨投資，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告

等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風

險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

本基金參與股票期權投資，基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股

票期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值

方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投

資政策和投資目標。

本基金參與融資業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、

業務開展情況、損益情況、風險及管理情況。

若本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、

年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借業

務交易的情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及管理情況，并

就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說

明。

六、暫?；蜓舆t信息披露的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，并經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值時；

4、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

七、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價

的現金部分、基金定期報告、更新的招募說明書、更新的基金產品資料概要、基

金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書

面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介、基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

八、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

復制。

第十八部分風險揭示

一、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發

生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險

隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資

于證券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著

證券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y于證券，其收益

水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。

如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。

雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

二、流動性風險

開放式基金要隨時應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，

或者變現為現金時對基金資產凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水

平。如果基金資產變現能力差，導致流動性風險，可能影響基金份額凈值。

1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為指數型基金，跟蹤的標的指數為創業板指數，主要投資于A股創業

板市場，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的

90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。

因此，本基金面臨的流動性風險主要來自標的指數的成份股和備選成份股因重大

事項等原因引起的停牌。在某些市場環境下，成份股中停牌股票的比例可能比較

大。由于停牌股票在停牌期間的流動性受限，無法立即變現，可能會導致本基金

的流動性風險增加。

本基金主要采用完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構

建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。標

的指數成份股權重分布均衡，集中度低，且成份股均屬于流動性較好，交易活躍

的股票。在因特殊情況（如流動性不足等）導致本基金無法有效復制和跟蹤標的

指數時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，以

滿足基金流動性需求。

此外，在基金投資運作中，基金管理人嚴格按照法律法規的有關規定和基金

合同約定的投資范圍與比例限制實施投資管理，充分做好開放式基金流動性風險

的管理工作。

2、本基金申購、贖回安排

詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的規定。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，

可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回

申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖

回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可綜合運用包

括暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L險管理工具，

投資者將面臨無法辦理申購業務、其贖回申請被拒絕、贖回對價延緩支付等風險。

本基金實施備用的流動性風險管理工具包括但不限于：

（1）暫停接受贖回申請；

（2）延緩支付贖回對價；

（3）暫?；鸸乐担?
（4）中國證監會認定的其他措施。

三、本基金的特有風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標

的風險

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率，

從而產生跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費

等費用的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤標的

指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，

從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）在本基金建倉期，由于基金組合股票與標的指數中權重存在差異，因

而本基金對于標的指數的跟蹤將存在偏離。

（8）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險以及指數編制機構停止服務的風險

根據基金合同約定，如發生導致標的指數變更的情形，基金管理人可以依據

維護投資者合法權益的原則，變更本基金的標的指數。若標的指數發生變更，本

基金的投資組合將相應進行調整。屆時本基金的風險收益特征可能發生變化，且

投資組合調整可能產生交易成本和機會成本。投資者須承擔因標的指數變更而產

生的風險與成本。

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，基金管理人應當自該情形發生之日起

十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金

合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投

資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致

指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

5、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素

影響本基金二級市場價格的折溢價水平。

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則

該部分款項將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購與贖

回”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟

蹤誤差。

（4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能根據基金合

同的約定在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，

投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。

6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

7、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合

證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值（IOPV），并通過深圳

證券交易所發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的

基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行

投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

8、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

9、投資者申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

了現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整申購份額上限，如

果一筆新的申購申請被確認成功會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中

規定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。

10、投資者贖回失敗的風險

在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖

回對價，可能導致出現贖回失敗的情形。

另外，基金管理人可能根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律

法規允許的情況下調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖

回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，

而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整贖回份額上限，如

果一筆新的贖回申請被確認成功會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中

規定的贖回份額上限時，該筆贖回申請將被拒絕?；鸸芾砣丝赡茉谏曩徻H回清

單中設置極低的贖回份額上限，投資人將面臨無法贖回全部或部分份額的風險。

11、贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。但對于需要基金管

理人代理投資者賣出的組合證券而言，在組合證券變現過程中，由于市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

同時，如個別證券出現停牌等情形，基金管理人有可能無法在短期內賣出證

券，從而導致贖回對價變現周期較長的風險。

12、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫?；蚪K止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金

的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險

還可能來自于證券/期貨交易所及其他代理機構。

（3）第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。

13、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、

數量、現金替代標志、現金替代保證金率、替代金額等出錯，將會使投資人利益

受損或影響申購贖回的正常進行。

14、套利風險

由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利

存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折

溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停

牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響折

價套利。

15、網下組合證券認購相關的風險

包括因換購股票的流動性原因可能導致基金跟蹤偏離度增大的風險，以及由

于網下組合證券認購增加本基金投資策略中完全復制策略的制約因素。

16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險

當基金收益分配根據基金相對標的指數的超額收益率決定時，基于本基金的

特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基

金份額凈值低于面值的風險。

17、基金投資資產支持證券的風險

資產支持證券的投資可能面臨的風險領域包括：信用風險、利率風險、流動

性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等，這些風險可能會給基金凈值帶

來一定的負面影響和損失。為了更好的防范資產支持證券交易所面臨的各類風險，

基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有

效防范和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額持有人利益。

18、金融衍生品投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其

評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場

風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠

桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風

險。并且由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。

股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行

情時，股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用

每日無負債結算制度，如果沒有在規定時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，

可能給投資帶來重大損失。

國債期貨采用保證金交易制度，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風

險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生

變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價

差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可

分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了

結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量

風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風

險。

股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍

放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始

保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當關注

股票現貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的

損失。

19、基金參與融資業務的風險

本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，

這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。為了更好的防范融資交

易所面臨的各類風險，基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策

略和風險管理制度，有效防范和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額

持有人利益。

20、基金參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：流動性風險，

指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回對價的風險；

信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及

借券費用的風險；市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券

的市場風險；其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重

大事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

21、存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：

（1）存托憑證持有人與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存

在差異可能引發的風險

存托憑證系由存托人以境外發行的證券為基礎，在中國境內發行的代表境外

基礎證券權益的證券。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的

權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。存托憑證持有人與

境外基礎證券發行人股東之間在法律地位、享有權利等方面存在一定的差異。境

外基礎證券發行人股東為公司的直接股東，可以直接享有股東權利（包括但不限

于投票權、分紅等收益權等）；存托憑證持有人為間接擁有公司相關權益的證券

持有人，其投票權、收益權等僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有并間接

行使分紅、投票等權利。若未來發行人或存托人未能履行存托協議的約定，不對

存托憑證持有人進行分紅派息或者分紅派息金額少于應得金額，或者存托人行使

股東表決權時未充分代表存托憑證持有人的共同意見，則存托憑證持有人的利益

將受到損害，本基金作為存托憑證持有人可能會面臨一定的投資損失。

（2）發行人采用協議控制架構的風險

境外基礎證券發行人如采用協議控制架構，可能由于法律、政策變化帶來合

規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架構下相關

主體違約等風險。

（3）增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險

存托憑證發行時，其對應的凈資產已經固定，但未來若發行人增發基礎證券，

將會導致存托憑證持有人權益被攤薄。

（4）交易機制相關風險

境外基礎證券與境內存托憑證由于時差、交易時間、交易制度、停復牌規則、

異常交易情形、做空機制等差異，境內存托憑證的交易價格可能受到境外市場影

響，從而出現大幅波動。此外，在境內法律及監管政策允許的情況下，發行人現

在及將來境外發行的股票或存托憑證可能轉移至境內市場上市交易，從而增加境

內市場的存托憑證供給數量，可能引起交易價格大幅波動。

（5）存托憑證退市風險

如果發行人不再符合上市條件或者發生其他重大違法行為，可能導致存托憑

證面臨退市?；鹱鳛榇嫱袘{證持有人可能面臨存托人無法根據存托協議的約定

賣出基礎證券、持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、

存托人無法繼續按照存托協議的約定為基金提供相應服務等風險。

（6）其它風險

存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但不

限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協議

作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以

事先通知的方式，即對投資者生效。本基金作為存托憑證投資者可能無法對此行

使表決權。

存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法凍

結、強制執行等情形，本基金作為存托憑證投資者可能面臨失去應有權利的風險。

存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

四、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

全、投資操作出現失誤，都會影響基金的收益水平。

五、信用風險

信用風險是指債券發行人是否能夠實現發行時的承諾，按時足額還本付息的

風險。一般認為：國債的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風險可按專業

機構的信用評級確定，信用等級的變化或市場對某一信用等級水平下債券率的變

化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產。

六、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技

術風險可能來自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券/期貨交易所、證券登

記結算機構等等。

七、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法

律法規及基金合同有關規定的風險。

八、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據相

關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因

此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不

同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險

之間的匹配檢驗。

九、稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政[2016]140號《關于明確金融、房地產開發、教

育輔助服務等增值稅政策的通知》第四條規定：“資管產品運營過程中發生的增

值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理

人的管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增

值稅應稅的，將由基金份額持有人承擔并從基金資產中支付，按照稅務機關的規

定以基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的

投資稅費成本。

十、其他風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

2、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管

理人自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益受

損。

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金合同當事人及權利義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價

和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告

基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露

及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外

部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有

人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料不少于法定最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的

公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法

權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利

息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人，同時由登記機構將已凍結的股

票解凍；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、

司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供

的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回對價的現金部分；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果

基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取

了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法

定最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價的現金部分；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償

責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義

務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人

利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利和義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、現金差額及法律法規和《基

金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和

補充，并保證其真實性；

（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯接基金的：

鑒于本基金和本基金聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人

可以憑所持有的本基金聯接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基

金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，本基金聯接基金基金

份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持

有人大會的權益登記日，本基金聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額

持有人所持有的本基金聯接基金份額占本基金聯接基金總份額的比例。計算結果

按照四舍五入的方法，保留到整數位。

本基金聯接基金的基金管理人不應以本基金聯接基金的名義代表本基金聯

接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但

可接受本基金聯接基金的基金份額持有人的委托以本基金聯接基金的基金份額

持有人代理人的身份參加本基金的基金份額持有人大會并參與表決。

本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約定

召開本基金聯接基金的基金份額持有人大會；本基金聯接基金的基金份額持有人

大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯接基金的基金管

理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人

大會。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法

律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止

上市的除外；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（2）調整本基金的申購費率或變更收費方式；

（3）因相應的法律法規、證券交易所或登記機構相關業務規則發生變動而

應當對《基金合同》進行修改；

（4）基金管理人、證券交易所和基金登記機構等調整有關基金認購、申購、

贖回、非交易過戶、質押等業務規則；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（6）履行適當程序后基金推出新業務或服務；

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或

系統。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具

書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金亦可采用網絡、電話、短

信等其他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持

有人大會，或者采用網絡、電話、短信或其他方式授權他人代為出席會議并表決，

會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為

該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定

外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、

本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉一名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致

并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人

大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告

進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

四、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議可通過友好協商或者調解解決，如未能協商或者調解解決的，任何一方均有權

將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，

仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲裁裁

決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守各自職責，繼續忠實、勤勉、盡責地

履行《基金合同》約定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特

別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分托管協議的內容摘要

一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

郵政編碼：200010

法定代表人：魯偉銘

成立日期：2005年2月3日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2005]5號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣132,724,224元

存續期間：持續經營

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理以及經中國證監會許可的其他業

務。

（二）基金托管人

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中

國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資范圍、投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇

標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格式，將擬投資的標的證券庫提供

給基金托管人，基金管理人可以根據實際情況的變化，對標的證券庫予以更新和

調整并及時書面通知基金托管人?；鹜泄苋烁鶕鲜鐾顿Y范圍對基金實際投資

是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督。

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，

本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創業板及其他中國證監會允許上市的

股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中

期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構

債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經

中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、

債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

投資、融資比例進行監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈

值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始

權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，應當遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債

券總市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；

5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）

的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

6）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保

證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金、應收申購款等；

（9）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

凈值的10%；未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，

合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（10）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性

受限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈

值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（13）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（14）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（11）、（12）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證券

發行人合并、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、基金規模變動

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證

券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

投資不符合第（11）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規

定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本托

管協議第十五條第（九）款基金投資禁止行為通過事后監督方式進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以調整以后的規定為準。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險。

1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準或注冊的非公開發行

股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，

不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回

購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證

券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管

理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。若有最新法律法規、

監管政策變更規定的，根據最新法律法規、監管政策執行。

2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事

會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資

比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情

況的處置?；鸸芾砣藢Ρ净鹜顿Y流通受限證券的流動性風險負責，確保對相

關風險采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。

如因基金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金

管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結算，并承擔所有損失。對本基金因

投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管

理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人

應賠償基金托管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基

金托管人提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、

完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料

包括但不限于：

（1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監

會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及

總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能

進行及時調整，基金管理人應在兩日內編制臨時報告書，予以公告。

5.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（五）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守謹慎經營的原則，

配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務

流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與出借業務進行監督與復核。

（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監

督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面形式

給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及

糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權

隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ?
的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》

和本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人

應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托

管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金

監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當及時通知基金管

理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正

當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括

基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需

賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等

違反《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式

通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基

金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。

在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人

改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關

資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管

理人并改正。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金托管人無正

當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐

等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀機構的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬

戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情

況雙方可另行協商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶睿坏米孕羞\用、處

分、分配本基金的任何資產（不包含基金托管人開戶銀行或交易/登記結算機構

扣收交易費、結算費和賬戶維護費等費用）。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管

人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金

管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責

任。

7.除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業機構開

立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含

網下股票認購所募集的股票按基金合同約定的估值方法計算的價值）、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于

基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金托管資金賬戶，募集的股票應予

以凍結，并由登記機構過戶至本基金的組合證券賬戶。同時在規定時間內，聘請

符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。

出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人

在相關機構的協助下按規定辦理退款和證券退還等事宜。

（三）基金托管資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的托管資金賬戶，并根

據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管

人保管和使用。

2.基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金托管資金賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶

辦理基金資產的支付。

5、基金管理人應于本基金終止運作后及時完成收益兌付、費用結清及其他

應收應付款項資金劃轉，在確保后續不再發生款項進出后的10個工作日內向基

金托管人發出銷戶申請。

（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與

基金聯名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不

得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付，待本基金啟始運營后，基金管理人

可向基金托管人發送劃款指令，將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金

管理人。

4.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券資金賬戶，用于基金財產

證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算，

并與基金托管人開立的基金托管資金賬戶建立第三方存管關系。

交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額存

放在基金管理人為基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金

管理人所選擇的證券經紀機構負責，證券資金賬戶內的資金，只能通過證銀轉賬

方式將資金劃轉至基金托管資金賬戶，不得將資金劃轉至任何其他銀行賬戶。第

三方存管對應關系一經確定，不得更改，如果必須更改，應由基金管理人發起，

經過基金托管人書面確認后，重新建立第三方存管對應關系。基金托管人和基金

管理人不得出借或轉讓證券資金賬戶，亦不得使用證券資金賬戶進行本基金業務

以外的活動?；鸸芾砣顺兄Z證券資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金

賬戶；不為證券資金賬戶另行開立托管資金賬戶以外的其他銀行賬戶。基金托管

人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的資

金。

5.賬戶注銷時，在遵守中國證券登記結算有限責任公司的相關規定下，由基

金管理人和基金托管人協商確認主要辦理人。賬戶注銷期間，主要辦理人如需另

一方提供配合的，另一方應予以配合。

6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金

托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（五）銀行間賬戶的開設和管理

《基金合同》生效后，基金管理人負責以本基金的名義申請并取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人

民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立

債券托管賬戶和資金結算專戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金

合同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由

基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開

立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管

人存放于基金托管人的保管庫，也可存入法律法規有關規定允許的各類代保管庫，

保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買

和轉讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋?
以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔任何責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管

理人、基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基

金有關的重大合同時應盡可能保證基金一方持有兩份以上的正本，以保證基金管

理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷?
及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人

處。重大合同的保管期限不低于法律法規規定的最低期限。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值?；鸱蓊~凈值是

按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確

到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；?
管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從

其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2.基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或

基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，將

基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按

約定對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、

資產支持證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

2.估值方法

本基金所持有的投資品種，按如下原則進行估值：

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

2）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）以公允價值計量的固定收益品種

1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基準

服務機構提供的相應品種當日的估值全價；

2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準服

務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價；

3）對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至

實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價

或推薦估值全價，同時應充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響?；?
售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估

值；

4）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價

交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

5）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

（4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

（5）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日

確認利息收入。

（6）對于發行人已破產、發行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其

它可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準

服務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區間作為公允價值的參考范圍以及

公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協商一致后，

可采用價格區間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。

（7）本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

（8）本基金投資股票期權合約，根據相關法律法規以及監管部門的規定估

值。

（9）本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

（10）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

（11）本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業

協會的相關規定進行估值。

（12）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

（13）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，基金

管理人向基金托管人出具蓋章的書面說明后，按照基金管理人對基金凈值信息的

計算結果對外予以公布。

3.特殊情形的處理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(12)項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

1.當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基

金份額凈值錯誤。基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金份

額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤

偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案；

當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金

造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當

事人追償。

2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠

償時，基金管理人和基金托管人根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按

以下條款進行賠償：

(1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，

如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執

行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

(2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而

且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值

出錯且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付

賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照

管理費和托管費的比例各自承擔相應的責任。

(3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新

計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以

基金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由

基金管理人負責賠付。

(4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回對價等），

進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由

基金管理人負責賠付。

3.由于證券/期貨交易所及登記結算公司、指數編制機構等第三方機構發送

的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托

管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造

成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、

基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，

以基金管理人計算結果為準。

5.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有

通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形

1.基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資

產價值時；

3.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4.法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌?
設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方

法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找

到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

(1)報表的編制

基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在每個季

度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起2

個月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起3個月內完成基金年度報告

的編制?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

(2)報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托

管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。如果

基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基

金管理人按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證

監會備案。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基

金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人

和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規規定的

最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準確性和完整性。

基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他

用途，并應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲

裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費

用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和

臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。

（二）托管協議終止的情形

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；

(3)對基金財產進行估值和變現；

(4)制作清算報告；

(5)聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告進

行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告；

(7)對基金剩余財產進行分配。

5.基金財產清算的期限為6個月。但因本基金所持證券的流動性受到限制而

不能及時變現的，清算期限相應順延。

6.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

7.基金財產清算剩余資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

9.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規

規定的最低期限。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

對于基金份額持有人，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，并將

根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容

如下：

一、客戶服務中心電話服務

基金管理人客戶服務中心提供24小時自動語音查詢服務，基金份額持有人

可查詢基金凈值、基金產品與服務等相關信息。

客戶服務中心在每一工作日提供不少于12小時的人工咨詢服務?；鸱蓊~

持有人可通過基金管理人全國統一客服熱線：400-888-9918（免長途話費）享受

業務咨詢、信息查詢、信息定制、通訊資料修改、投訴建議等多項服務。

二、網站服務

基金份額持有人可以通過基金管理人網站（www.99fund.com）享受理財資訊、

信息披露、賬戶信息、交易信息、在線咨詢等多項服務。

基金份額持有人可以通過基金管理人網站“網上交易”辦理開戶、交易及查

詢等業務。有關基金網上交易的協議文本請參見基金管理人網站。

三、投訴受理服務

基金份額持有人可以通過基金管理人客服電話、網站、信函、電子郵件（客

戶服務郵箱：service@99fund.com）、傳真（021-28932998）等方式對基金管理

人、銷售機構所提供的服務進行投訴?，F場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，

由基金管理人和各銷售機構分別管理。

基金管理人客戶服務中心負責受理投訴，并承諾在收到投訴后24小時（工

作日）之內做出回應。

四、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，可通過上述方式

聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦

法》、《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在規定

媒介上公告。

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

供公眾查閱、復制?；鹜顿Y者在支付工本費后，可在合理時間內取得招募說明

書的復印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復印件，基金管理人和基金

托管人保證與所公告文本的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.99fund.com)查閱和下載招

募說明書。

第二十五部分標的指數的編制方法及指數信息查閱方式

一、標的指數編制方法

1、選樣空間

在深圳證券交易所創業板上市交易且滿足下列條件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市時間超過6個月，A股總市值排名位于深圳市場前1%的股票除外；

（3）公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題；

（4）公司最近一年經營無異常、無重大虧損；

（5）考察期內股價無異常波動。

2、選樣方法

首先，計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成

交金額；

其次，對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除排

名后10%的股票，剔除國證ESG評級在B級以下的股票；

然后，對選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序，

選取前100名股票構成指數樣本股。

在排名相似的情況下，優先選取行業代表性強、盈利記錄良好的上市公司股

票作為樣本股。

3、指數計算

創業板指數采用派氏加權法，依據下列公式逐日連鎖實時計算：

實時指數＝上一交易日收市指數×∑（樣本股實時成交價×樣本股權數×權

重調整因子）/∑（樣本股上一交易日收市價×樣本股權數×權重調整因子）

樣本股：指納入指數計算范圍的股票。

樣本股權數：為樣本股的自由流通量，分子項和分母項的權數相同。

自由流通量：上市公司實際可供交易的流通股數量，它是無限售條件股份剔

除“持股比例超過5%的下列三類股東及其一致行動人所持有的無限售條件股份”

后的流通股數量：①國有（法人）股東；②戰略投資者；③公司創建者、家族或

公司高管人員。

自由流通市值：股票價格乘以自由流通量。

分子項：為樣本股實時自由流通市值之和。

分母項：為樣本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票價格選?。阂詷颖竟杉细們r的開市價計算開市指數，以樣本股的實時

成交價計算實時指數，以樣本股的收市價計算收市指數。樣本股當日無成交的，

取上一交易日收市價。樣本股暫停交易的，取最近成交價。

權重調整因子：見“樣本股權重調整”。

二、標的指數樣本和權重調整

1、樣本股定期調整

（1）考察期

指數樣本股每半年調整一次。樣本股考察期為半年，考察截止日為每年的4

月30日和10月31日。每年5月份審核樣本股時，參考依據一般是上一年度11

月1日至審核年度4月30日的交易數據及財務數據；每年11月份審核樣本股時，

參考依據一般是審核年度5月1日至10月31日的交易數據及財務數據。

（2）調整時間

樣本股定期調整于每年6月和12月的第二個星期五的下一個交易日實施。

樣本股調整方案通常在實施前兩周公布。

（3）調整數量

每次樣本股調整數量不超過樣本總數的10%。

（4）緩沖區規則

排名在樣本數70%范圍之內的非原樣本股按順序入選，排名在樣本數130%范

圍之內的原樣本股按順序優先保留。

（5）備選樣本股

在確定新入選成份股后，在剩余股票中按日均總市值從高到低排序選取樣本

數量5%的股票作為備選樣本股。

2、樣本股臨時調整

（1）快速入選規則

新上市股票若在上市后的5個交易日內，平均A股總市值排名位于深圳市場

前10名，則在上市15個交易日之后快速入選樣本股，同時從指數中剔除平均A

股總市值排名最低的原樣本股。

上市公司因并購重組等行為，平均A股總市值排名進入深圳市場前10名，

參照新上市股票快速入選規則處理。

（2）收購合并

樣本股公司合并：合并后的新公司股票保留樣本股資格，產生的樣本股空缺

由備選樣本股名單中排序最靠前的股票填補。

樣本股公司合并非樣本股公司：合并后的新公司股票保留樣本股資格。

非樣本股公司合并樣本股公司：若合并后的新公司股票排名高于備選樣本股

名單中排序最靠前的股票，則新公司股票成為指數樣本，否則，備選樣本股名單

中排序最靠前的股票作為指數樣本。

（3）分拆

樣本股公司分拆為多家新公司，新公司能否入選指數樣本根據其排名而定：

若新公司股票的排名高于原樣本股中排名最低的股票，則該新公司股票入選

指數樣本股。若入選數量超過1只，則剔除原樣本股中排名最低的股票，保持指

數樣本股數量不變。

若新公司股票的排名全部低于原樣本股中排名最低的股票，但全部或部分公

司股票的排名高于備選樣本股名單中排序最靠前的股票，則新公司股票中排名最

高的股票入選指數樣本股。

若新公司股票的排名全部低于原樣本中排名最低的股票，同時低于備選樣本

股名單中排序最靠前的股票，則備選樣本股名單中排序最靠前的股票入選指數樣

本股。

（4）退市

樣本股終止上市的，從進入退市整理期的第一個交易日起，將其從指數樣本

中剔除，選擇備選樣本股名單中排序最靠前的股票補足。

樣本股公司因重大違規行為（如財務報告造假），可能被暫?；蛘呓K止交易

的，經指數專家委員會審議后，將其從指數樣本中剔除，選擇備選樣本股名單中

排序最靠前的股票補足。

（5）實施風險警示

樣本股被交易所實施風險警示（ST或*ST）的，從實施風險警示次月的第二

個星期五的下一個交易日起將其從指數樣本中剔除，選擇備選樣本股名單中排序

最靠前的股票補足。

3、指數備選樣本股

在指數定期樣本審核時，設置備選樣本股名單，用于指數樣本股定期調整之

間的臨時調整。

當指數出現樣本股退市等事項需要臨時更換樣本時，依次選擇指數備選股名

單中排序最靠前的股票作為樣本股。

備選樣本股數量一般為指數樣本數量的5%，備選名單隨同定期調整名單向市

場公布。當備選樣本股數量不足50%時，將及時補充并公告備選樣本股名單。

4、樣本股權重調整

在指數計算中，設置權重調整因子，使單只樣本股權重在每次定期調整時不

超過20%。

權重調整因子每年調整2次，于樣本股定期調整時實施。在下一個定期調整

日之前，權重調整因子一般固定不變。

三、標的指數信息查詢途徑

投資者可以直接登錄深圳證券信息有限公司的網站（http://www.cnindex.c

om.cn/index.html）免費查詢標的指數的相關信息，包括指數概要、編制方法、

指數行情、收益表現、臨時變動、成份股列表等。

第二十六部分備查文件

一、本基金備查文件包括下列文件：

1、中國證監會準予匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金注冊的文

件；

2、《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3、《匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金托管協議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、注冊登記協議；

8、中國證監會要求的其他文件。

二、備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

匯添富基金管理股份有限公司

2025年10月16日


              
                
               匯添富創業板交易型開放式指數證券投資基金招募說明書.pdf