南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
南方中證500交易型開放式指數證券投資
基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中國農業銀行股份有限公司
截止日：2025年09月15日
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
重要提示
本基金經中國證監會2009年8月7日證監許可[2009]755號文核準募集，并于2009年
9月25日成立。根據《南方中證500指數證券投資基金（LOF）基金合同》的有關約定，基
金管理人經與基金托管人協商一致，將本基金變更為中證500交易型開放式指數證券投資基
金的聯接基金，本基金的名稱相應變更為“南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯
接基金（LOF）”。修改事項已報中國證監會備案，自2013年2月22日起生效。投資者可
訪問本公司網站(www.nffund.com)查閱修訂后的基金合同、托管協議全文。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，
但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
在投資本基金前，投資者應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，
理性判斷市場，對認購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收
益，亦承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券
價格產生影響而形成的系統性風險；個別證券特有的非系統性風險；由于基金投資人連續大
量贖回基金產生的流動性風險；基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險；本
基金的特定風險：本基金為目標ETF的聯接基金，通過投資目標ETF緊密跟蹤中證500指數
的表現，與目標ETF在投資方法、交易方式等方面存在著聯系和區別等；本基金可根據法律
法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存在流動性風險、市場風險和信用風
險等轉融通業務特有風險。投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀《招募說
明書》、《基金合同》及基金產品資料概要等信息披露文件。
本基金投資范圍包括中國存托憑證,存在中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損
的風險、與中國存托憑證發行機制相關的風險等。
本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機
構停止服務、成份股停牌、摘牌等潛在風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本基金的Y類基金份額為針對個人養老金投資基金業務設立的單獨的基金份額類別，投
資人通過個人養老金資金賬戶購買Y類基金份額參與個人養老金投資基金業務（個人養老金
相關制度另有規定的除外）。根據個人養老金賬戶要求，個人養老金投資基金相關資金及資
產將封閉運行，其基金份額申購贖回等款項將在個人養老金賬戶內流轉。具體業務規則請關
注基金管理人屆時發布的相關公告。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
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本基金標的指數為中證500指數。中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股
及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市
場中一批中小市值公司的股票價格表現。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2025年9月15
日,有關財務數據和凈值表現截止日為2025年6月30日（未經審計）。
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目錄
§1緒言..............................................................................................................................................5
§2釋義..............................................................................................................................................6
§3基金管理人................................................................................................................................11
§4基金托管人................................................................................................................................23
§5相關服務機構............................................................................................................................26
§6基金的募集................................................................................................................................28
§7基金合同的生效........................................................................................................................29
§8基金份額的上市交易................................................................................................................30
§9基金份額的申購和贖回............................................................................................................32
§10基金的投資..............................................................................................................................44
§11基金的財產..............................................................................................................................61
§12基金資產估值..........................................................................................................................62
§13基金的費用與稅收..................................................................................................................68
§14基金的收益與分配..................................................................................................................71
§15基金的會計與審計..................................................................................................................73
§16基金的信息披露......................................................................................................................74
§17側袋機制..................................................................................................................................80
§18風險揭示..................................................................................................................................83
§19基金合同的變更、終止和基金財產的清算..........................................................................89
§20基金合同的內容摘要..............................................................................................................92
§21基金托管協議的內容摘要....................................................................................................112
§22基金份額持有人服務............................................................................................................127
§23其他應披露事項....................................................................................................................129
§24招募說明書存放及其查閱方式............................................................................................131
§25備查文件................................................................................................................................132
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§1緒言
本基金按照中國法律法規成立并運作，若基金合同、招募說明書的內容與屆時有效的法
律法規的強制性規定不一致，應當以屆時有效的法律法規的規定為準。
本招募說明書依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱
“《證券法》”）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金銷
售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規
定》、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱《指數基金
指引》）、《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》（以下簡稱“《個
人養老金投資基金業務規定》”）以及《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接
基金（LOF）基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準?；鸷贤羌s定基金
當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解
基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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§2釋義
在本招募說明書中除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1、基金或本基金：指南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF），
本基金由南方中證500指數證券投資基金（LOF）通過基金合同修訂變更而來
2、基金管理人或本基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中國農業銀行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基
金（LOF）基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議或本托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方中證500
交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）托管協議》及對該托管協議的任何有效修
訂和補充
6、招募說明書：指《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）招
募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
（LOF）基金產品資料概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《南方中證500指數證券投資基金（LOF）基金份額發售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、司法解釋、部門規章、
地方性法規、地方政府規章及其他對基金合同當事人有約束力的規范性文件及對該等法律法
規不時作出的修訂
10、《證券法》：指1998年12月29日經第九屆全國人民代表大會常務委員會第六次
會議通過，經2004年8月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議《關于修
改＜中華人民共和國證券法〉的決定》第一次修正，經2005年10月27日第十屆全國人民
代表大會常務委員會第十八次會議第一次修訂，經2013年6月29日第十二屆全國人民代表
大會常務委員會第三次會議《關于修改＜中華人民共和國文物保護法〉等十二部法律的決定》
第二次修正，經2014年8月31日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議《關于
修改＜中華人民共和國保險法〉等五部法律的決定》第三次修正，并經2019年12月28日
第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議第二次修訂的《中華人民共和國證券法》
及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次
會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
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12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，
并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8
月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的
《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修
訂
17、《個人養老金投資基金業務規定》：指中國證監會2022年11月4日頒布并實施的
《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》及頒布機關對其不時做出的修
訂
18、中國：指中華人民共和國，就本基金合同而言，不包括香港特別行政區、澳門特別
行政區和臺灣地區
19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
20、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人
23、機構投資者：指符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中華人民共和國注冊
登記或經政府有關部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體和其他組織
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行
境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資
者
25、基金投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者的合稱
26、基金份額持有人：指依招募說明書和基金合同合法取得基金份額的基金投資者
27、目標ETF：指南方基金管理股份有限公司管理的中證500交易型開放式指數證券投
資基金（簡稱中證500ETF）
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28、ETF聯接基金：是指將其絕大部分基金財產投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數表
現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金，簡稱聯接基金
29、基金銷售業務：指基金管理人或代銷機構辦理基金的認購、申購、贖回、轉換、非
交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務
30、銷售機構：指直銷機構和代銷機構
31、直銷機構：指南方基金管理股份有限公司
32、代銷機構：指接受基金管理人委托代為辦理本基金銷售業務的機構，其中可通過深
圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的機構必須是具有基金代銷業務資格、并經深圳
證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位
33、基金銷售網點：指直銷機構的直銷網點及代銷機構的代銷網點
34、注冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括基金投
資者基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理
發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等
35、注冊登記機構：指辦理注冊登記業務的機構?；鸬淖缘怯洐C構為南方基金管理
股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代為辦理注冊登記業務的機構。
本基金A類份額的注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司；本基金C類、I類
份額、Y類基金份額的注冊登記機構為南方基金管理股份有限公司
36、基金合同生效日：指基金募集期結束后達到法律法規規定及基金合同約定的備案條
件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并收到其書面確認的日期
37、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，按照基金合同規定
的程序終止基金合同的日期
38、基金募集期限：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3個月
39、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
40、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
41、日：指公歷日
42、月：指公歷月
43、T日：指銷售機構在規定時間受理基金投資者有效申請工作日
44、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
45、開放日：指為基金投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
46、交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、發售：指在基金募集期內，銷售機構向投資者銷售本基金份額的行為
48、認購：指在基金募集期內，基金投資者申請購買基金份額的行為
49、申購：指在基金存續期內，基金投資者申請購買基金份額的行為
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50、贖回：指在基金存續期內，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求賣出基金份
額的行為
51、上市交易：指基金存續期內，投資者通過場內會員單位以集中競價的方式買賣基金
份額的行為
52、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時的公告在本基金份
額與基金管理人管理的其他基金份額間的轉換行為
53、銷售場所：指場外銷售場所和場內交易場所，分別簡稱為場外和場內
54、場外：指通過深圳證券交易所外的銷售機構進行基金份額認購、申購和贖回的場所
55、場內：通過深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位利用交易所交易系統辦
理基金份額認購、申購、贖回和上市交易的場所
56、注冊登記系統：指中國證券登記結算有限公司開放式基金登記結算系統或南方基金
管理股份有限公司辦理注冊登記業務使用的系統
57、證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限公司深圳分公司證券登記結算系統
58、系統內轉托管：指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構（網點）
之間或證券登記結算系統內不同會員單位（席位）之間進行轉托管的行為
59、跨系統轉登記：指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算系統間
進行轉登記的行為
60、證券賬戶：指注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資者持有證券的賬戶,包括
人民幣普通股票賬戶和證券投資基金賬戶,記錄在該賬戶下的基金份額登記在注冊登記機構
的證券登記結算系統
61、基金賬戶：指注冊登記機構為基金投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動情況的賬戶，記錄在該賬戶下的基金份額登記在注冊登記機構的
注冊登記系統
62、基金交易賬戶：指銷售機構為基金投資者開立的、記錄基金投資者通過該銷售機構
買賣基金份額的變動及結余情況的賬戶
63、A類基金份額：指注冊登記業務辦理機構為中國證券登記結算有限責任公司，不從
本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
64、C類和I類基金份額：指注冊登記業務辦理機構為南方基金管理股份有限公司，從
本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
65、Y類基金份額：指投資人通過個人養老金資金賬戶申購的基金份額類別（個人養老
金相關制度另有規定的除外），本類別基金資產不計提銷售服務費，注冊登記業務辦理機構
為南方基金管理股份有限公司
66、元：指人民幣元
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67、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。法律法規或中國證監會另有規
定的，從其規定
68、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
69、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
70、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
71、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數的數值
72、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程
73、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電
子披露網站）等媒介
74、轉融通證券出借業務：是指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國
證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證
券及相應權益補償并支付費用的業務
75、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工
具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶
76、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產
77、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服，且在本基金合同
由基金管理人、基金托管人簽署之日后發生的，使本基金合同當事人無法全部或部分履行本
基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府
征用、沒收、法律法規變化、突發停電或其他突發事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂后，如適用本基
金，相關內容以修訂后法律法規、業務規則為準。
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§3基金管理人
3.1基金管理人概況
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
成立時間：1998年3月6日
法定代表人：周易
注冊資本：3.6172億元人民幣
電話：（0755）82763888
傳真：（0755）82763889
聯系人：鮑文革
1998年，南方基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1998]4號文批準，由南方證券
有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發起設立。2000年，經中國證
監會證監基金字[2000]78號文批準進行了增資擴股，注冊資本達到1億元人民幣。2005年，
經中國證監會證監基金字[2005]201號文批準進行增資擴股，注冊資本增至1.5億元人民幣。
2014年公司進行增資擴股，注冊資本金增至3億元人民幣。
2018年1月，公司整體變更設立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金3億元人民
幣。
2019年7月30日，公司注冊資本增至3.6172億元。2021年10月19日，公司股權結
構調整為華泰證券股份有限公司41.16%、深圳市投資控股有限公司27.44%、廈門國際信托
有限公司13.72%、興業證券股份有限公司9.15%、廈門合澤吉企業管理合伙企業（有限合伙）
1.72%、廈門合澤祥企業管理合伙企業（有限合伙）2.24%、廈門合澤益企業管理合伙企業
（有限合伙）2.25%、廈門合澤盈企業管理合伙企業（有限合伙）2.32%。
3.2主要人員情況
3.2.1董事會成員
周易先生，計算機通信專業學士，中國籍。曾任江蘇貝爾通信系統有限公司董事長，南
京欣網視訊科技股份有限公司董事長，華泰證券黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長、黨
委委員?，F任華泰證券股份有限公司首席執行官、執行委員會主任、董事，南方基金管理股
份有限公司董事長，南方東英資產管理有限公司董事長，華泰金融控股（香港）有限公司董
事，Huatai Securities (Singapore) Pte.Limited董事。
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張輝先生，管理學博士，中國籍。曾任職北京東城區人才交流服務中心、北京聯創投資
管理有限公司，曾任華泰證券資產管理總部高級經理、南通姚港路營業部副總經理、上海瑞
金一路營業部總經理、證券投資部副總經理、綜合事務部總經理、人力資源部總經理、黨委
組織部部長?，F任華泰證券股份有限公司執行委員會委員、董事會秘書、黨委委員，南方基
金管理股份有限公司董事。
陳莉女士，法學碩士，中國籍，無境外永久居留權。曾任華泰證券研究員、證券營業部
總經理、研究所副所長、研究所所長、執行委員會主任助理等職務?，F任南方基金管理股份
有限公司董事、黨委書記、副總經理，南方東英資產管理有限公司董事。
杜秀峰先生，經濟學和經濟法學研究生畢業，中國籍。曾任廣東省深圳市監察局政策法
規處副主任科員、辦公室主任科員，深圳市國資委監督稽查處副處長，深圳市國有資產監督
管理局監督稽查處副處長、辦公室（信訪室）副主任、企業領導人員管理處副處長，深圳市
人民政府國有資產監督管理委員會企業領導人員管理處副處長、處長，深圳市投資控股有限
公司黨委委員、副總經理。現任深圳市投資控股有限公司黨委副書記、董事，兼任深圳市高
新投集團有限公司董事，中國南山開發（集團）股份有限公司副董事長，深圳清華大學研究
院理事、秘書長，深圳市赤灣產業發展有限公司副董事長，南方基金管理股份有限公司董事。
李平先生，工商管理碩士，中國籍。曾任深圳市城市建設開發（集團）有限公司辦公室、
董辦主管，深圳市投資控股有限公司辦公室高級主管、企業三部高級主管、金融發展部副部
長?，F任深圳市投資控股有限公司金融發展部部長，兼任深圳市高新投集團有限公司董事，
深圳市高新投融資擔保有限公司董事，深圳市城市建設開發（集團）有限公司董事，深圳資
產管理有限公司董事，深圳市投控資本有限公司董事，深圳市投控東海投資有限公司董事，
招商局仁和人壽保險股份有限公司監事，金融穩定發展研究院理事，深圳市鵬聯投資有限公
司執行董事、總經理，深圳市投控聯投有限公司執行董事、總經理，南方基金管理股份有限
公司董事。
陳明雅女士，管理學學士，注冊會計師，中國籍。曾任廈門國際信托有限公司財務部副
總經理、財務部總經理、投資發展部總經理，現任廈門國際信托有限公司財務總監、財務部
總經理，南方基金管理股份有限公司董事。
王斌先生，醫學博士，中國籍。曾任安徽泗縣人民醫院臨床醫生，瑞金醫院感染科臨床
醫生，興業證券研究所醫藥行業研究員、總經理助理、副總監、副總經理（主持工作）、總
經理?，F任興業證券總裁助理、經濟與金融研究院院長、興證智庫主任，南方基金管理股份
有限公司董事。
楊小松先生，經濟學碩士，中國注冊會計師，中國籍，無境外永久居留權。曾任職德勤
國際會計師行、光大銀行證券部、中國證監會等機構，曾任南方基金督察長?，F任南方基金
管理股份有限公司董事、總經理、首席信息官，南方東英資產管理有限公司董事。
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李心丹先生，金融學博士，國務院特殊津貼專家，教育部長江學者特聘教授，中國籍。
曾任東南大學經濟管理學院教授，南京大學工程管理學院院長?，F任南京大學新金融研究院
院長、金融工程研究中心主任，南京大學教授、博士生導師，中國金融學年會常務理事、秘
書長，江蘇省資本市場研究會榮譽會長，江蘇銀行獨立董事，匯豐銀行（中國）獨立董事，
東吳證券股份有限公司獨立董事，上海證券交易所科創板制度評估專家委員會主任，南方基
金管理股份有限公司獨立董事。
張忠先生，法學碩士，中國籍。曾任北京市人民政府公務員。現任北京市中倫律師事務
所一級合伙人、資本市場業務負責人、證券業務內核負責人，銀聯商務股份有限公司獨立董
事，中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事，中國重汽（香港）有限公司獨立非執行董事，
協和新能源（香港）有限公司獨立非執行董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
林斌先生，會計學博士，澳大利亞資深注冊會計師，中國籍。曾任中山大學管理學院會
計學系主任，MPAcc教育中心主任，廣東省審計學會副會長，廣東省資產評估協會副會長，
廣東省內部審計協會副會長?，F任廣東省總工會經審會常委，廣東管理會計師協會會長，廣
東省內部控制協會副會長，長城證券股份有限公司獨立董事，中船海洋與防務裝備股份有限
公司獨立董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
鄭建彪先生，經濟學碩士，高級工商管理碩士，中國注冊會計師，中國籍。曾任北京市
財政局干部，深圳蛇口中華會計師事務所經理，京都會計師事務所副主任，北京注冊會計師
協會副會長?，F任致同會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，全聯（中國）并購公會常務
會長，中國上市公司協會財務總監委員會副主任、并購融資委員會委員，南方基金管理股份
有限公司獨立董事。
徐浩萍女士，會計學博士，中國籍。曾任職江蘇省絲綢進出口股份有限公司、南京環球
杰必克有限責任公司、南京國電南自股份有限公司，復旦大學教師?，F任復旦大學管理學院
副教授，無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司獨立董事，蘇州海光芯創光電科技股份有限
公司獨立董事，蘇州匯科技術股份有限公司獨立董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
3.2.2監事會成員
孫明輝先生，經濟學碩士，高級會計師，中國籍。曾任職深圳能源財務有限公司、深圳
能源集團股份有限公司財務管理部，曾任深圳市投資控股有限公司財務部高級主管、董事會
辦公室高級主管、財務部（結算中心）副部長、部長。現任深圳市投資控股有限公司總會計
師，兼任國泰君安證券股份有限公司董事，國泰君安投資管理股份有限公司董事，國任財產
保險股份有限公司董事，深圳資產管理有限公司董事，深圳投控國際資本控股有限公司董事，
深圳市城市建設開發（集團）有限公司董事，深圳市特發集團有限公司董事，湖北深投控投
資發展有限公司董事，南方基金管理股份有限公司監事會主席。
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費揚文先生，經濟學博士，中國籍。曾任交通銀行管理培訓生、投資銀行部債務融資部
高級項目經理，華泰證券固定收益部副總經理、資金運營部副總經理、資金運營部總經理、
浙江分公司總經理。現任華泰證券股份有限公司執行委員會主任助理、深圳分公司總經理，
南方基金管理股份有限公司監事。
蔡云霖先生，企業管理專業學士，中級會計師，中國籍。曾任職天同證券廈門中心營業
部、廈門市商業銀行，曾任中國民生銀行廈門分行投資銀行部投資銀行中心副經理、金融市
場部理財及資產管理中心總經理、機構金融一部總經理助理，廈門市融資擔保有限公司投資
發展部總經理?，F任廈門國際信托有限公司黨委委員、總經理助理、投資研究部總經理，南
方基金管理股份有限公司監事。
鄭可棟先生，經濟學碩士，中國籍。曾任國泰君安證券網絡金融部高級策劃經理，興業
證券戰略發展部經營計劃與績效分析經理、私財委科技金融部規劃發展負責人、經紀業務總
部投顧平臺運營處總監和理財規劃處總監、財富管理部總經理助理、數智金融部副總經理。
現任興業證券財富管理部副總經理，南方基金管理股份有限公司監事。
陸文清先生，工商管理碩士，特許金融分析師（CFA），中國籍，無境外永久居留權。
曾任職東聯融資租賃有限公司，曾任南方基金合肥理財中心職員、客戶關系部高級副總裁、
合肥理財中心總經理?，F任南方基金管理股份有限公司職工監事、客戶關系部總經理兼合肥
分公司總經理。
徐剛先生，工商管理碩士，中國籍，無境外永久居留權。曾任深圳中期期貨經紀公司交
易部員工、項目經理，曾任南方基金上海分公司職員、機構業務部職員、養老金業務部主管，
上海分公司副總監、董事，養老金業務部執行董事等職務?，F任南方基金管理股份有限公司
職工監事、上海分公司執行董事。
高嘉駿先生，金融學學士，中國籍，無境外永久居留權。曾任職中國人壽保險湖南省分
公司、東風日產汽車金融有限公司、萬家基金管理有限公司，曾任南方基金廣州營銷中心職
員、深圳分公司董事?，F任南方基金管理股份有限公司職工監事、機構服務部副總經理（主
持工作）。
王益平女士，金融學碩士，特許公認會計師，金融風險管理師，中國籍，無境外永久居
留權。曾任職沃爾瑪中國有限公司、安永華明會計師事務所，曾任南方基金運作保障部職員。
現任南方基金管理股份有限公司職工監事、運作保障部業務董事。
3.2.3公司高級管理人員
楊小松先生，總經理、首席信息官，經濟學碩士，中國注冊會計師，中國籍，無境外永
久居留權。曾在德勤國際會計師行、光大銀行證券部、中國證監會等機構任職，曾任南方基
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金督察長?，F任南方基金管理股份有限公司董事、總經理、首席信息官，南方東英資產管理
有限公司董事。
陳莉女士，副總經理，法學碩士，中國籍，無境外永久居留權。曾任華泰證券研究員、
證券營業部總經理、研究所副所長、研究所所長、執行委員會主任助理等職務。現任南方基
金管理股份有限公司董事、黨委書記、副總經理，南方東英資產管理有限公司董事。
俞文宏先生，副總經理、董事會秘書，工商管理碩士，經濟師，中國籍，無境外永久居
留權。曾在江蘇國信集團任職，曾任南方資本管理有限公司董事長、總經理，深圳南方股權
投資基金管理有限公司董事長等職務?，F任南方基金管理股份有限公司副總經理、董事會秘
書。
李海鵬先生，副總經理，工商管理碩士，特許金融分析師（CFA），中國籍，無境外永
久居留權。曾任美國AXA Financial公司投資部高級分析師，南方基金高級研究員、基金
經理助理、基金經理、全國社保及國際業務部執行總監、全國社保業務部總監、固定收益部
總監、總裁助理兼固定收益投資總監，南方東英資產管理有限公司董事等職務。現任南方基
金管理股份有限公司副總經理、首席投資官（固定收益）。
鮑文革先生，督察長，經濟學碩士，中國籍，無境外永久居留權。曾任財政部中華會計
師事務所審計師，南方證券有限公司投行部及計劃財務部總經理助理，南方基金運作保障部
總監、公司監事、財務負責人、總裁助理等職務。現任南方基金管理股份有限公司督察長，
南方資本管理有限公司董事。
蔡忠評先生，財務負責人，經濟學碩士，中國注冊會計師、特許公認會計師公會資深會
員（FCCA），中國籍，無境外永久居留權。曾任中南財經大學助教，招商局蛇口工業區總會
計師室會計，國信證券有限責任公司資金財務部高級經理，普華永道會計師事務所高級審計
師，國投瑞銀基金管理有限公司財務部總監等職務。現任南方基金管理股份有限公司財務負
責人兼財務部總經理，南方東英資產管理有限公司董事，南方資本管理有限公司監事，深圳
南方股權投資基金管理有限公司董事。
孫魯閩先生，副總經理，會計商學、基金管理商學碩士，中國籍，無境外永久居留權。
曾任廈門國際銀行福州分行電腦部主管，南方基金研究員、投資經理、基金經理、投資部副
總監等職務?，F任南方基金管理股份有限公司副總經理、聯席首席投資官、基金經理兼任私
募資管計劃投資經理。
侯利鵬先生，副總經理，工商管理碩士，中國籍，無境外永久居留權。曾任沈陽財政證
券公司交易部經理、客戶服務部經理，中融基金管理有限公司副總經理，南方基金零售服務
部總經理、公司總經理助理、首席市場官等職務?，F任南方基金管理股份有限公司副總經理
兼北京分公司總經理。
茅煒先生，副總經理，經濟學學士，中國籍，無境外永久居留權。曾任東方人壽保險股
份有限公司保險精算員，生命人壽保險股份有限公司保險精算員，國金證券股份有限公司研
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究員，南方基金研究員、投資經理、基金經理、研究部負責人、權益研究部總經理、權益投
資部總經理等職務。現任南方基金管理股份有限公司副總經理、首席投資官（權益）。
3.2.4基金經理
本基金歷任基金經理為：張原先生，管理時間為2009年9月25日至2013年4月19日；
潘海寧先生，管理時間為2011年2月17日至2013年4月21日；羅文杰女士，管理時間為
2013年4月22日至今。
羅文杰女士，美國南加州大學數學金融碩士、美國加州大學計算機科學碩士，具有基金
從業資格。曾任職于摩根士丹利投資銀行，從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，
曾任南方基金數量化投資部基金經理助理；現任指數投資部總經理。2013年5月17日至2015
年6月16日，任南方策略基金經理；2017年11月9日至2019年1月18日，任南方策略、
南方量化混合基金經理；2016年12月30日至2019年4月18日，任南方安享絕對收益、
南方卓享絕對收益基金經理；2018年2月8日至2020年3月27日，任H股ETF基金經理；
2018年2月12日至2020年3月27日，任南方H股聯接基金經理；2014年10月30日至2020
年12月23日，任500醫藥基金經理；2021年3月12日至2023年2月24日，任南方中證
創新藥產業ETF基金經理；2021年10月22日至2023年2月24日，任南方中證全指醫療
保健ETF基金經理；2020年12月25日至2023年8月25日，任南方策略基金經理；2021
年7月2日至2023年8月25日，任南方中證香港科技ETF（QDII）基金經理；2022年6
月17日至2023年8月25日，任南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII）基金經理；2023
年5月30日至2024年7月5日，任南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接（QDII）基金
經理；2024年7月5日至2025年7月25日，任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF（QDII）
基金經理；2013年4月22日至今，任南方500、南方500ETF基金經理；2013年5月17日
至今，任南方300、南方300聯接基金經理；2015年2月16日至今，任南方恒生ETF基金
經理；2017年7月21日至今，任恒生聯接基金經理；2017年8月24日至今，任南方房地
產聯接基金經理；2017年8月25日至今，任南方房地產ETF基金經理；2018年4月3日至
今，任MSCI基金基金經理；2018年6月8日至今，任MSCI聯接基金經理；2020年7月24
日至今，兼任投資經理；2024年6月26日至今，任南方中證國新港股通央企紅利ETF基金
經理；2024年9月12日至今，任南方中證國新港股通央企紅利ETF發起聯接基金經理；2024
年11月4日至今，任南方中證滬深港黃金產業股票指數發起基金經理；2025年6月30至
今，任南方中證港股通科技ETF基金經理。
3.2.5投資決策委員會成員
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南方基金管理股份有限公司副總經理兼首席投資官（固定收益）李海鵬先生，副總經理
兼聯席首席投資官孫魯閩先生，副總經理兼首席投資官（權益）茅煒先生，指數投資部部門
負責人羅文杰女士，現金及債券指數投資部部門負責人夏晨曦先生，固定收益投資部部門負
責人李璇女士，混合資產投資部部門負責人林樂峰先生，固定收益研究部部門負責人陶鑠先
生，交易管理部部門負責人王珂女士，宏觀策略部聯席部門負責人兼數量化投資部部門負責
人唐小東先生，風險管理部部門負責人嚴旺光先生，權益投資部部門負責人張延閩先生，國
際業務部部門負責人惲雷先生，權益研究部部門負責人鄭詩韻女士，基金經理李健女士。
3.2.6上述人員之間不存在近親屬關系。
3.3基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經由證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、
申購、贖回和注冊登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理，分別記賬，進
行證券投資；
6、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
9、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符合基金合同等
法律文件的規定；
10、按規定受理基金份額的申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
11、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
12、編制季度報告、中期報告和年度報告；
13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
14、保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；
15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
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16、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
17、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
20、基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托
管人追償；
21、按規定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；
22、建立并保存基金份額持有人名冊；
23、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托
管人；
24、執行生效的基金份額持有人大會的決定；
25、不從事任何有損基金及其他基金合同當事人利益的活動；
26、依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金
財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
27、法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。
3.4基金管理人關于遵守法律法規的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為，并承諾建立健全的內部控制制度，
采取有效措施，防止違反《證券法》行為的發生；
2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并承諾建立健全的內部風險控
制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
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（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（8）協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（9）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（10）貶損同行，以提高自己；
（11）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（12）以不正當手段謀求業務發展；
（13）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（14）其他法律、行政法規禁止的行為。
3.5基金管理人關于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣除目標ETF外的其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7、當時有效的法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
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易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序后，本基金投資可不受上述
規定限制。
3.6基金經理承諾
1、依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
3.7基金管理人的內部控制制度
1、內部控制制度概述
為了保證公司規范運作，有效地防范和化解管理風險、經營風險以及操作風險，確?；?
金財務和公司財務以及其他信息真實、準確、完整，從而最大程度地保護基金份額持有人的
利益，本基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制制度。
內部控制制度是指公司為實現內部控制目標而建立的一系列組織機制、管理方法、
操作程序與控制措施的總稱。內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章
等組成。
公司內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是對各項基本管理
制度的總攬和指導，內部控制大綱明確了內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等內容。
基本管理制度包括內部會計控制制度、風險控制制度、投資管理制度、監察稽核制
度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、資料檔案管理制度、業績評估考核
制度和緊急應變制度等。
部門業務規章是在基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位
責任、操作守則等的具體說明。
2、內部控制原則
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健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，
并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個運作環節。
有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的
有效執行。
獨立性原則。公司各機構、部門和崗位在職能上應當保持相對獨立，公司基金資產、自
有資產、其他資產的運作應當分離。
相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡，并通過切實可行
的措施來實行。
成本效益原則。公司應充分發揮各機構、各部門及各級員工的工作積極性，運用科
學化的方法盡量降低經營運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制
效果。
3、主要內部控制制度
（1）內部會計控制制度
公司依據《中華人民共和國會計法》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制度、
公司財務會計制度、會計工作操作流程和會計崗位職責，并針對各個風險控制點建立嚴密的
會計系統控制。
內部會計控制制度包括憑證制度、復核制度、賬務處理程序、基金估值制度和程序、
基金財務清算制度和程序、成本控制制度、財務收支審批制度和費用報銷管理辦法、財產登
記保管和實物資產盤點制度、會計檔案保管和財務交接制度等。
（2）風險管理控制制度
風險控制制度由風險控制委員會組織各部門制定，風險控制制度由風險控制的機構
設置、風險控制的程序、風險控制的具體制度、風險控制制度執行情況的監督等部分組成。
風險控制的具體制度主要包括投資風險管理制度、交易風險管理制度、財務風險控
制制度、信息技術系統風險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、反饋制度、保密制度
等程序性風險管理制度。
（3）監察稽核制度
公司設立督察長，負責監督檢查基金和公司運作的合法合規情況及公司內部風險控
制情況。督察長由總經理提名，董事會聘任，并經全體獨立董事同意。
督察長負責組織指導公司監察稽核工作。除應當回避的情況外，督察長享有充分的知情
權和獨立的調查權。督察長根據履行職責的需要，有權參加或者列席公司董事會以及公司業
務、投資決策、風險管理等相關會議，有權調閱公司相關文件、檔案。督察長應當定期或者
不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設的相關專門委員會定期會議上報
告基金及公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情況。
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公司設立監察稽核部門，具體執行監察稽核工作。公司配備了充足合格的監察稽核
人員，明確規定了監察稽核部門及內部各崗位的職責和工作流程。
監察稽核制度包括內部稽核管理辦法、內部稽核工作準則等。通過這些制度的建立，檢
查公司各業務部門和人員遵守有關法律、法規和規章的情況；檢查公司各業務部門和人員執
行公司內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情況。
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§4基金托管人
（一）基金托管人情況
1、基本情況
名稱：中國農業銀行股份有限公司（簡稱中國農業銀行）
住所：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯系人：任航
中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分,總行設在北京。經國務院
批準，中國農業銀行整體改制為中國農業銀行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。
中國農業銀行股份有限公司承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。
中國農業銀行網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射范圍最廣，服務領域最廣，
服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國農業銀行同樣通過自
己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界500強企業之列。作為一家城鄉并舉、
聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念，
堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打
造“伴你成長”服務品牌，依托覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產
品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。
中國農業銀行是中國第一批開展托管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績
突出，2004年被英國《全球托管人》評為中國“最佳托管銀行”。2007年中國農業銀行通
過了美國SAS70內部控制審計，并獲得無保留意見的SAS70審計報告。自2010年起中國農
業銀行連續通過托管業務國際內控標準（ISAE3402）認證，表明了獨立公正第三方對中國農
業銀行托管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀行著
力加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在2010年首屆“‘金牌理財’TOP10頒獎盛典”
中成績突出，獲“最佳托管銀行”獎。2010年再次榮獲《首席財務官》雜志頒發的“最佳
資產托管獎”。2012年榮獲第十屆中國財經風云榜“最佳資產托管銀行”稱號；2013年至2017
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年連續榮獲上海清算所授予的“托管銀行優秀獎”和中央國債登記結算有限責任公司授予的
“優秀托管機構獎”稱號；2015年、2016年榮獲中國銀行業協會授予的“養老金業務最佳
發展獎”稱號；2018年榮獲中國基金報授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”獎；2019
年榮獲證券時報授予的“2019年度資產托管銀行天璣獎”稱號；2020年被美國《環球金融》
評為中國“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國銀行間同業拆借中心首次設立的“銀行間本
幣市場優秀托管行”獎；2022年在權威雜志《財資》年度評選中首次榮獲“中國最佳保險
托管銀行”。
中國農業銀行證券投資基金托管部于1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批準成
立，2004年更名為中國農業銀行托管業務部。目前內設風險合規部/綜合管理部、業務管理
部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、系統與信息管理部、營運管理部、營運一
部、營運二部，擁有先進的安全防范設施和基金托管業務系統。
2、主要人員情況
中國農業銀行托管業務部現有員工302名，其中具有高級職稱的專家60名，服務團隊
成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高
級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。
3、基金托管業務經營情況
截止到2025年6月30日，中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資
基金共957只。
（二）、基金托管人的內部風險控制制度說明
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，守法經營、
規范運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真
實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
風險管理委員會總體負責中國農業銀行的風險管理與內部控制工作，對托管業務風險管
理和內部控制工作進行監督和評價。托管業務部專門設置了風險管理處，配備了專職內控監
督人員負責托管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職權。
3、內部控制制度及措施
具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流
程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格
的復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬
戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業
務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技
術系統完整、獨立。
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（三）、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金托管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協議規定的投
資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，并通
過基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。
當基金出現異常交易行為時，基金托管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：
1、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；
2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金
管理人進行提示；
3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提
示有關基金管理人并報中國證監會。
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§5相關服務機構
5.1銷售機構
5.1.1場外銷售機構
5.1.1.1直銷機構
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
法定代表人：周易
電話：0755-82763905、82763906
傳真：0755-82763900
聯系人：高婷
5.1.1.2代銷機構
本基金代銷機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可依據實際情況增加或減少代銷機構，并在基金管理人網站列示。
5.1.2場內銷售機構
場內銷售機構是指具有基金代銷業務資格、并經相關證券交易所和中國證券登記結算有
限責任公司認可的相關證券交易所會員單位，具體名單以交易所網站刊載內容為準。
5.2登記機構
1、名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
法定代表人：周易
電話：4008898899
聯系人：古和鵬
2、名稱：中國證券登記結算有限責任公司
注冊地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：于文強
電話：4008058058
聯系人：苑澤田
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5.3出具法律意見書的律師事務所
廣東華瀚律師事務所
注冊地址：深圳市羅湖區筍崗東路1002號寶安廣場A座16樓G.H室
負責人：李兆良
電話：(0755)82687860
傳真：(0755)82687861
經辦律師：楊忠、戴瑞冬
5.4審計基金財產的會計師事務所
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執行事務合伙人：肖厚發、劉維
聯系人：曹陽
聯系電話：010-66001391
傳真：010-66001391
經辦注冊會計師：張振波、成磊
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§6基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他
有關規定，并經中國證監會2009年8月7日證監許可[2009]755號文核準募集。
本基金為交易型開放式基金。基金存續期限為不定期。募集期自2009年8月20日至2009
年9月18日止，共募集3,223,217,818.45份份基金份額，募集戶數為54,086戶。
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§7基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200
人的條件下，基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內
聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集
的資金存入專門賬戶，網下股票認購募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程予以凍
結，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
二、基金合同的生效
本基金合同于2009年9月25日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開
始管理本基金。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現
前述情形的，基金管理人可以終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
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§8基金份額的上市交易
本基金上市交易的份額為A類基金份額。
一、基金上市
1、上市交易的地點
深圳證券交易所。
2、上市交易的時間
本基金合同生效后三個月內開始在深圳證券交易所上市交易。
在確定上市交易的時間后，基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和
網站上刊登公告。
3、基金上市條件
基金合同生效后具備下列條件，基金管理人可依據《深圳證券交易所證券投資基金上市
規則》，向深圳證券交易所申請上市：
（1）基金募集金額不低于2億元；
（2）基金份額持有人不少于1000人；
（3）《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協議書。基金獲準在深圳證券交
易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少3個工作日發布基金上市交易公告書。
二、基金份額的上市交易
本基金A類基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規
則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定。本基金A類基金份額已于2009
年11月11日開始在深圳證券交易所上市交易。
三、暫停上市交易
A類基金份額上市交易期間出現下列情形之一的，深圳證券交易所可暫?；餉類份額
的上市交易，并報中國證監會備案：
1、不再具備本章第（一）款規定的上市條件；
2、違反法律、行政法規，中國證監會決定暫停其上市；
3、嚴重違反深圳證券交易所有關規則的；
4、深圳證券交易所認為應當暫停上市的其他情形。
發生上述暫停上市情形時，基金管理人應在收到深圳證券交易所暫停基金A類份額上市
的決定之日起2個工作日內在規定媒介發布基金A類份額暫停上市公告。
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當暫停上市情形消除后，基金管理人應向深圳證券交易所提出恢復上市申請，經深圳證
券交易所核準后可恢復本基金A類份額上市，并在規定媒介發布基金A類份額恢復上市公告。
四、終止上市交易
基金A類份額份額上市交易后，有下列情形之一的，深圳證券交易所可終止基金A類份
額的上市交易，并報中國證監會備案：
1、自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因的；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、深圳證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
基金管理人應當在收到深圳證券交易所終止基金A類份額上市的決定之日起2個工作日
內發布基金A類份額終止上市公告。
五、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定進
行調整的，本基金基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份額持有人大會，并在
本基金更新的招募說明書中列示。
若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，本
基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
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§9基金份額的申購和贖回
9.1申購與贖回場所
本基金的A類基金份額，可以辦理場內及場外的申購與贖回，C類、I類、Y類基金份
額僅能辦理場外申購與贖回。
本基金場外申購和贖回場所為基金管理人的直銷網點及基金場外代銷機構的代銷網點，
場內申購和贖回場所為深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位，具體銷售網點和會
員單位的名單將由基金管理人在招募說明書中或指定網站上列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變
更或增減代銷機構，并在基金管理人網站公示。投資者可以在銷售機構辦理基金銷售業務的
營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金的申購與贖回。
9.2申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
基金投資者在開放日申請辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求
或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金的A類份額申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理，
基金管理人應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
C類、I類和Y類基金份額開始辦理申購、贖回業務的時間具體在招募說明書或其他相
關公告中載明。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換?；鹜顿Y者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份
額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。
本基金A類份額已于2009年11月11日開放申購和贖回業務。
9.3申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即基金份額的申購與贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額
凈值為基準進行計算；
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2、基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4、場外贖回遵循“先進先出”原則，即按照認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、投資者通過場外申購、贖回應使用注冊登記機構開立的開放式基金賬戶，通過場內
申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的證券賬戶（人民幣普通
股票賬戶和證券投資基金賬戶）；
6、本基金的申購、贖回等業務，按照深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公
司和注冊登記機構的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所、
中國證券登記結算有限責任公司或注冊登記機構對申購、贖回業務等規則有新的規定，按新
規定執行；
7、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新
的原則實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上予以公告。
9.4申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
基金投資者必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的業務辦理時間向基金銷售機構提
出申購或贖回的申請。
投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提交贖回申請
時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。
Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應同時遵守關于個人養老金賬戶管理
的相關規定。
2、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前收到申購和贖回申請的當日作為申購或贖回申請日(T
日)，并在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，基金投資者應在T+2
日后到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況，否則，如因申請未
得到基金管理人或注冊登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。
基金銷售機構申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實
接收到該申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構或基金管理公司的確認結果為準。
3、申購和贖回的款項支付
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功，若申購不
成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。
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投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內將贖回款項劃往
基金份額持有人賬戶。在發生巨額贖回的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同的有關條
款處理。
9.5申購與贖回的數額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元，各銷售機構在符合上述規定的前
提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資
人需遵循銷售機構的相關規定。本基金單筆贖回申請不得低于0.1份，投資人全額贖回時不
受上述限制，基金銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據自己的情況調高單筆最低贖回
申請份額要求限制，具體以基金銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。
3、本基金不對投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制。
4、本基金不對單個投資者累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規和監管機構
另有規定的除外。
5、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額和贖
回份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在
一家規定媒介上公告。
6、基金管理人可針對Y類基金份額豁免申購限制，具體請參見招募說明書或相關公告。
9.6申購費用和贖回費用
1、本基金A類份額場外申購時投資者可以選擇支付前端申購費用或后端申購費用；場
內申購時投資者只能選擇支付前端申購費用。本基金Y類份額場外申購時投資者需支付前端
申購費用。本基金C類和I類份額不收取申購費。
本基金A類份額前端申購費率最高不高于1.2%，且隨申購金額的增加而遞減，后端申
購費率最高不高于1.4%，且隨持有時間的增加而遞減，如下表所示：
A類份額前端收費：
購買金額（M） 申購費率
M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜500萬 0.7%
500萬≤M＜1000萬 0.2%
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M≥1000萬 每筆1000元
A類份額后端收費（其中1年為365天）：
持有期限（N） 申購費率
N＜1年 1.4%
1年≤N＜2年 1.2%
2年≤N＜3年 1.0%
3年≤N＜4年 0.7%
4年≤N＜5年 0.4%
N≥5年 0
本基金Y類份額申購費率最高不高于1.2%，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：
Y類份額申購費：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜500萬 0.7%
500萬≤M＜1000萬 0.2%
M≥1000萬 每筆1000元
本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用。
2、本基金A類份額場內贖回費率和場外贖回費率不高于1.5%，隨申請份額持有時間增
加而遞減。具體如下表所示：
申請份額持有時間（N） 贖回費率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.5%
30日≤N＜180日 0.25%
N≥180日 0
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金
份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產，對于持有
期少于7日的基金份額所收取的贖回費全額歸入基金財產；對于持有期不少于7日的基金份
額所收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于25%。
本基金C類、I類、Y類份額贖回費率最高不超過1.5%，隨申請份額持有時間增加而遞
減。具體如下表所示：
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
申請份額持有時間（N） 贖回費率
N＜7日 1.5%
N≥7日 0
對C類、I類和Y類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
3、本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據基金合同的規定確定。
基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或
收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
4、基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的
情形下，對基金銷售費用實行一定的優惠，費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其
他基金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。基金管理人可以針對Y類基金份額豁免申購
費等銷售費用（法定應當收取并計入基金資產的費用除外），詳見屆時相關公告，法律法規
另有規定的從其規定。
9.7申購份額與贖回金額的計算
1、基金申購份額的計算
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。
（1）若投資者選擇A類份額繳納前端申購費用（適用于場外、場內），或選擇Y類份
額申購，則申購份額的計算公式為：
凈申購金額=申購金額/(1+前端申購費率)
前端申購費用=申購金額－凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值
例：某投資者投資10萬元申購本基金A類份額，選擇繳納前端申購費，對應費率為
1.2%，假設申購當日基金份額凈值為1.0160元，若投資者選擇場外申購，則其可得到的申
購份額為：
凈申購金額＝100,000/(1+1.2%)＝98,814.23元
前端申購費用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
申購份額=98,814.23/1.0160=97,258.10份
若投資者選擇場內申購，場內申購份額保留至整數份，故投資者申購所得份額為97,258
份，整數位后小數部分的申購份額對應的資金返還投資者。退款金額為：
實際凈申購金額=97,258×1.0160＝98,814.13元
退款金額=100,000－98,814.13－1,185.77=0.1元
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（2）若投資者選擇A類份額繳納后端申購費用（適用于場外），則申購份額的計算公
式為：
申購份額＝申購金額/申購當日基金份額凈值
當投資者提出贖回時，后端申購費用的計算公式為：
后端申購費用＝贖回份額×申購當日基金份額凈值×后端申購費率
例：某投資者投資10萬元場外申購本基金A類份額，選擇繳納后端申購費，假設申購
當日基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=100,000/1.0160=98,425.20份
（3）若投資者選擇C類或I類份額，則申購份額的計算公式為：
申購份額＝申購金額/申購當日基金份額凈值
例：某投資者投資10萬元申購C類份額，假設申購當日基金C類份額份額凈值為1.0160
元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=100,000/1.0160=98,425.20份
例：某投資者投資10萬元申購I類份額，假設申購當日基金I類份額份額凈值為1.0160
元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=100,000/1.0160=98,425.20份
2、基金贖回金額的計算
（1）若投資者認/申購時選擇A類份額繳納前端認/申購費用（適用于場外、場內），
則贖回金額的計算公式為：
贖回費用=贖回份額×贖回當日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值-贖回費用
例：某投資者贖回本基金10萬份A類份額基金份額，持有時間為10日，贖回費率為
0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費用＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00元
贖回金額=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00元
（2）若投資者認/申購時選擇A類份額繳納后端認/申購費用（適用于場外），則贖回
金額的計算公式為：
后端認（申）購費用＝贖回份額×認（申）購當日基金份額凈值×后端認（申）購費率
贖回費用=贖回份額×贖回當日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值－后端認（申）購費用－贖回費用
例：某投資者場外贖回100,050份A類份額基金份額，持有時間為10日，對應的贖回
費率為0.5%，對應的后端認購費率是1.2%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0360元，則其
可得到的贖回金額為：
后端認購費用=100,050×1.00×1.2%=1200.60元
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贖回費用=100,050×1.0360×0.5%=518.26元
贖回金額=100,050×1.0360－1200.60－518.26=101,932.94元
例：某投資者場外贖回10萬份A類份額基金份額，持有時間為10日，對應的贖回費率
為0.5%，對應的后端申購費率是1.4%，假設贖回當日基金份額凈值是1.0360元，申購當日
基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的贖回金額為：
后端申購費用=100,000×1.0160×1.4%=1,422.40元
贖回費用=100,000×1.0360×0.5%=518.00元
贖回金額=100,000×1.0360－1,422.40－518.00=101,659.60元
（3）若投資者認/申購時選擇C類、I類、Y類份額則贖回金額的計算公式為：
贖回費用=贖回份額×贖回當日基金份額凈值×贖回費率
贖回金額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值－贖回費用
例：若該投資者贖回100,050份C類或I類或Y類份額基金份額，持有時間30日以上，
對應的贖回費率為0%，假設贖回當日C類或I類或Y類份額基金份額凈值是1.0360元，則
其可得到的贖回金額為：
贖回費用=100,050×1.0360×0%=0元
贖回金額=100,050×1.0360－0=103,651.80元
3、基金份額凈值的計算
T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國
證監會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數點
后4位，小數點后第5位四舍五入。
4、申購份額、余額的處理方式
申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以當日該類基金份額的
基金份額凈值為基準計算。場外申購涉及金額、份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數
點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。場內申購涉及金額的計算結
果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產；
場內申購涉及份額的計算結果采用截尾法保留到整數位，整數位后小數部分的份額對應的資
金返還至投資者資金賬戶。
5、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日該類基金份額的基金份額凈值為基準并
扣除相應的費用，贖回金額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五
入，由此產生的誤差計入基金財產。
6、申購和贖回的注冊與過戶登記
投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理注冊登記
手續，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。
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投資者場外贖回基金成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的注冊
登記手續。
注冊登記機構可以在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，但不
得實質影響投資者的合法權益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒
介公告。
本基金場內申購和贖回的注冊與過戶登記業務，按照深圳證券交易所及中國證券登記結
算有限責任公司的有關規定辦理。
9.8拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受基金投資者的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作；
2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
3、發生本基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況；當前一估值日基金資產凈值50%以
上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性
時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請；
4、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，可能對基金業績產生
負面影響，從而損害現有基金份額持有人的利益；
5、目標ETF暫停基金資產估值；
6、目標ETF暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認為有必要暫停本
基金申購的情形；
7、因基金收益分配、或基金投資組合內某個或某些證券進行權益分派等原因，使基金
管理人認為短期內繼續接受申購可能會影響或損害現有基金份額持有人利益的；
8、本基金被監管機構移出個人養老金基金名錄的，基金管理人將暫停接受Y類基金份
額的申購申請，具體根據個人養老金相關制度及其更新執行。法律法規另有規定的，從其規
定執行。
9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形；
10、基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆申購。
發生上述1-9項暫停申購的情形時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫
停申購公告。在暫停申購的情況消除后，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并公告。發
生上述第10項拒絕申購的情形時，被拒絕的申購款項將退還給投資者。
9.9暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理方式
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
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1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；
2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；
3、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；
4、發生本基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況；當前一估值日基金資產凈值50%以
上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性
時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款
項；
5、目標ETF暫?；鹳Y產估值；
6、目標ETF暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認為有必要暫停本
基金贖回的情形；
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形時，基金管理人應在當日向中國證監會報告，已接受的贖回申請，基金管
理人應按時足額支付；如暫時不能足額支付，可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比
例分配給贖回申請人，未支付部分按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的
相關規則辦理，若出現上述第3項所述情形，按基金合同的相關條款處理。
發生暫停贖回時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。在暫
停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
9.10巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一
日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據當時基金資產組合狀況和深圳證券交易所
及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定，選擇下述處理方式：
(1)當基金管理人認為有能力支付基金投資者的贖回申請時，按正常贖回程序執行，全
額贖回。
(2)當基金管理人認為支付基金投資者的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請
而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，在當日接受贖回比例不低于上一
日基金總份額的10％的前提下，按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的
相關規則，決定是否對其余贖回申請延期辦理。
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當基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖回申請情形
下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。如基金管理人對于其超過基金總份額50%以上部分
的贖回申請實施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以
下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；如基
金管理人只接受其基金總份額50%部分作為當日有效贖回申請，基金管理人可以根據前述第
（1）點或第（2）點的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一
并辦理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷；延期
部分如選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請
時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
3、巨額贖回的公告
當發生巨額贖回而基金管理人不能按照正常贖回程序辦理贖回時，基金管理人應在2日
內通過至少一家中國證監會規定媒介刊登公告，并在3個交易日內通過郵寄、傳真或者其他
方式（包括但不限于短信、電子郵件、公告或由基金銷售機構通知等方式）在3個工作日內
通知基金份額持有人，并說明有關處理方法。
連續2日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖
回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間20個工作
日，并應當在規定媒介上進行公告。
9.11其他暫停申購和贖回的情形及處理方式
發生基金合同或《招募說明書》中未予載明的事項，但基金管理人有正當理由認為需要
暫?；鹕曩彙②H回的，可以經屆時有效的合法程序宣布暫停接受投資者的申購、贖回申請。
9.12暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫
停公告。
2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，
最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫
停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
9.13基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理
人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理
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人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定并公告，并及時告知基金托管人與相關機
構。本基金A類基金份額和C類基金份額、A類基金份額和I類基金份額、A類基金份額和Y
類基金份額之間不能互相轉換。
9.14基金的轉托管
一、基金份額的登記
1、基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的基金份額登記在注冊登
記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下；場內認購、申購或上市交易買入的基金份額登記
在證券登記結算系統基金份額持有人證券賬戶下。
2、登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以
通過具有代銷資格的會員單位申請場內贖回。
3、登記在注冊登記系統中的基金份額可以申請場外贖回。
二、系統內轉托管
1、系統內轉托管是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構（網點）
之間或證券登記結算系統內不同會員單位（席位）之間進行轉托管的行為。
2、本基金系統內轉托管按照中國證券登記結算有限公司或南方基金管理股份有限公司
的相關規定辦理。處于募集期內的基金份額不能辦理系統內轉托管。
三、跨系統轉登記
1、跨系統轉登記是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算系統之
間進行轉登記的行為。
2、本基金跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限公司的相關規定辦理。
處于募集期內的基金份額、場外采用后端收費模式認購/申購的A類基金份額、C類基金份
額、I類基金份額和Y類基金份額不能辦理跨系統轉托管。
9.15定投計劃
基金管理人已于2009年11月11日起開通原基金在部分代銷機構的定期定額投資計劃，
相關規定詳見2009年11月11日發布的《關于南方中證500指數基金（LOF）開通基金定投
業務的公告》和其他有關本基金定期定額業務公告。
變更后的基金定期定額投資計劃不受影響。
9.16實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
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本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規定或相關公告。
9.17其他業務
注冊登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍、質押等業
務，并收取一定的手續費用。本基金Y類基金份額的繼承和司法強制執行等事項，應當通過
份額贖回方式辦理，并根據《個人養老金投資基金業務規定》及其更新執行，法律法規另有
規定的，從其規定。
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§10基金的投資
10.1投資目標
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。
10.2投資范圍
本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
標，本基金可少量投資于新股（一級市場初次發行或增發）、債券、及中國證監會允許基金
投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%（已申購
但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基
金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可投
資存托憑證。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
如基金投資需要，本基金在履行適當程序后，可以投資衍生工具等其他投資品種，無需
召開持有人大會審議?；鸸芾砣藢⒏鶕嚓P法律法規規定，對相關調整予以公告并及時更
新基金法律文件。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
10.3投資理念
本基金遵循指數化投資理念，通過投資于目標ETF、標的指數成份股和備選成份股等，
力求獲得與目標ETF所跟蹤的標的指數相近的平均收益率，滿足基金投資者的投資需求。
10.4投資策略
本基金為完全被動式指數基金，以中證500ETF作為其主要投資標的。本基金并不參與
中證500ETF的管理。
（一）資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資
產可投資于標的指數成份股、備選成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金
融工具，其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
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在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超
過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤
誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
（二）目標ETF投資策略
1、特殊申購
在目標ETF基金合同生效后、開放日常申購之前，將向本基金開通特殊申購，特殊申購
僅開通一日，本基金以股票或現金特殊申購目標ETF基金份額，申購價格以特殊申購日的目
標ETF基金份額凈值（保留到小數點后9位）為基準計算，特殊申購過程中按照中國證券登
記結算有限責任公司和上海證券交易所的相關規定繳納的費用由基金資產承擔。
2、投資組合的日常投資方式
在目標ETF上市交易、開放申購贖回后，本基金通過兩種方式投資目標ETF：
（1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回后，根據申購贖回清單進行申購贖回。
（2）二級市場方式：目標ETF上市交易后，在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，
無須召開基金份額持有人大會。
本基金將在目標ETF上市交易、開放申購贖回3個月內，使得本基金投資目標ETF的比
例滿足基金合同有關投資比例的要求。
（三）成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此
對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的
成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行
相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理
人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金將根據法律法規和監管機構的要求，制定存托憑證投資策略，關注發行人有關信
息披露情況，關注發行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結合的
辦法，參與存托憑證的投資，謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。
（四）債券投資策略
本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析
等判斷未來利率變化，并利用債券定價技術，進行個券選擇，同時著重考慮基金的流動性管
理需要，選取到期日在一年以內的中央銀行票據、國家債券、政策性金融債等進行配置。
（五）轉融通證券出借業務投資策略
本基金在參與轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律法規允許的范圍和
比例內，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與轉融通證券出借業務，以提高投資效率
及進行風險管理。參與轉融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇
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流動性好、交易活躍的股票作為轉融通證券出借業務對象，力爭為本基金份額持有人增厚投
資收益。
本基金參與轉融通證券出借業務，應綜合考慮市場情況，例如出借證券停牌的風險、出
借指數成分股調出指數的風險；綜合考慮基金持有人類型與結構，例如個人投資者占比、持
有人份額集中度等因素，衡量出現大額集中贖回可能性；綜合考慮基金歷史申贖情況，例如
大額贖回份額占總份額的比例、申贖情況與市場漲跌之間的關聯等，防范大額贖回風險；綜
合考慮出借證券流動性情況，衡量變現難度。在分析上述因素的基礎上，合理確定出借證券
的范圍、期限和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，
并在更新的招募說明書中體現相關調整。
10.5投資決策依據和決策程序
（一）決策依據
有關法律、法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依
據。
（二）投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理團隊制。投資決策委員會負責制定
有關指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理
負責日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策。
（三）投資程序
研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、績效評估、組合維護等流程的有機配合共
同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免
重大風險的發生。
1、研究支持：金融工程小組依托基金管理人整體研究平臺，整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果，開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動
性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報告，作為基金投資決策的重要依據。
2、投資決策：投資決策委員會依據金融工程小組提供的研究報告，定期或遇重大事項
時召開投資決策會議，決定相關事項?；鸾浝砀鶕顿Y決策委員會的決議，進行基金投資
管理的日常決策。
3、組合構建：根據標的指數，結合研究報告，基金經理以復制標的指數成份股權重的
方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經理將采取適當的方法，降
低買入成本、控制投資風險。
4、交易執行：中央交易室負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。
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5、投資績效評估：金融工程小組定期和不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關
報告?？冃гu估能夠確認組合是否實現了投資預期、跟蹤誤差的來源及投資策略成功與否，
基金經理可以據此檢視投資策略，進而調整投資組合。
6、組合維護：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、
基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，
緊密跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述
投資體制和程序做出調整，并在更新的《招募說明書》中列示。
10.6投資限制
（一）投資限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
1、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
2、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
3、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所
申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
4、本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
（1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
（2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
（3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天,平均剩余期限按照市值加權平均計算；
5、本基金不得違反基金合同中有關投資范圍、投資策略、投資比例的規定；
6、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制；
7、本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；
8、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的約定。除上述第1、2項外，在符合相關法律法規規定的前提下，因證券市場波動、上市
公司合并、基金規模變動等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述投資比例
的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，從其規
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定。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合第4項規定的，基金管理人不得新增出借業務。
若法律法規或監管部門取消上述限制，履行適當程序后，本基金投資可不受上述規定限
制。
（二）禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣除目標ETF外的其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7、當時有效的法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序后，本基金投資可不受上述
規定限制。
10.7標的指數和業績比較基準
本基金的標的指數為中證500指數。
本基金業績比較基準：中證500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行
表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
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10.8風險收益特征
本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指
數型基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
10.9基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的
利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
10.10基金的融資融券及轉融通
本基金可以根據有關法律法規和政策的規定進行融資和轉融通證券出借業務，在不改變
本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，參與融資業務以及通過證券金
融公司辦理轉融通證券出借業務，以提高投資效率并進行風險管理，無需召開基金份額持有
人大會?；饏⑴c融資和轉融通證券出借等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用
收支、信息披露、估值方法、人員及系統配備、風險管理制度、出借業務的相關安排及其他
相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行。
未來若法律法規或監管部門允許公開募集證券投資基金開展融券業務，在履行適當程序
后，本基金可以開展融券業務，本基金管理人將根據相關法律法規規定，對相關調整予以公
告并及時更新基金法律文件。
10.11目標ETF的變更
目標ETF出現下述情形之一的，本基金將由投資于目標ETF的聯接基金變更為直接投資
該標的指數的指數基金；若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則本
基金將本著維護投資者合法權益的原則，履行適當的程序后選取其他合適的指數作為標的指
數。相應地，本基金基金合同中將去掉關于目標ETF的表述部分，或將變更標的指數，屆時
將由基金管理人另行公告。
1、目標ETF交易方式變更；
2、目標ETF終止上市；
3、目標ETF基金合同終止。
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若目標ETF變更標的指數，本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數且繼續投資于
該目標ETF。
10.12側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
10.13基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人根據本基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告
等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。
本投資組合報告所載數據截至2025年6月30日（未經審計）。
10.13.1報告期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 134,172,714.72 1.54
其中：股票 134,172,714.72 1.54
2 基金投資 8,067,763,136.35 92.76
3 固定收益投資 258,835,384.12 2.98
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其中：債券 258,835,384.12 2.98
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 214,480,704.04 2.47
8 其他資產 22,292,178.55 0.26
9 合計 8,697,544,117.78 100.00
10.13.2報告期末按行業分類的股票投資組合
10.13.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
A 農、林、牧、漁業 331,866.00 0.00
B 采礦業 4,779,082.00 0.06
C 制造業 84,595,052.10 0.98
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,257,696.42 0.05
E 建筑業 1,177,843.32 0.01
F 批發和零售業 2,810,052.68 0.03
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,054,831.36 0.02
H 住宿和餐飲業 357,988.02 0.00
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I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,690,422.97 0.15
J 金融業 13,657,688.47 0.16
K 房地產業 1,613,627.83 0.02
L 租賃和商務服務業 1,128,204.60 0.01
M＜/td>科學研究和技術服務業 958,906.90 0.01
N＜/td>水利、環境和公共設施管理業 580,818.80 0.01
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 292,230.00 0.00
Q 衛生和社會工作 631,500.04 0.01
R 文化、體育和娛樂業 1,938,253.20 0.02
S 綜合 316,650.01 0.00
合計 134,172,714.72 1.56
10.13.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
無。
10.13.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
10.13.3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
1 300476 勝宏科技 12,600 1,693,188.00 0.02
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2 000988 華工科技 19,500 916,695.00 0.01
3 300339 潤和軟件 16,700 848,861.00 0.01
4 002966 蘇州銀行 86,600 760,348.00 0.01
5 600988 赤峰黃金 30,000 746,400.00 0.01
6 600839 四川長虹 66,536 646,729.92 0.01
7 002517 愷英網絡 33,300 643,023.00 0.01
8 002340 格林美 99,200 629,920.00 0.01
9 601555 東吳證券 71,700 627,375.00 0.01
10 002558 巨人網絡 26,300 619,365.00 0.01
10.13.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
1 國家債券 258,835,384.12 3.01
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債（可交換債） - -
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 258,835,384.12 3.01
10.13.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資
明細
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序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）
1 019749 24國債15 1,672,000 169,324,401.97 1.97
2 019766 25國債01 533,000 53,534,914.28 0.62
3 019723 23國債20 350,000 35,670,926.03 0.41
4 019730 23國債27 3,000 305,141.84 0.00
10.13.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持
證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
10.13.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投
資明細
無。
10.13.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資
明細
無。
10.13.9報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資
明細
序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
1 南方中證500ETF 股票型 交易型開放式 南方基金管理股份有限公司 8,067,763,136.35 93.71
10.13.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
10.13.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
無。
10.13.10.2本基金投資股指期貨的投資政策
無。
10.13.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.13.11.1本期國債期貨投資政策
無。
10.13.11.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
無。
10.13.11.3本期國債期貨投資評價
無。
10.13.12投資組合報告附注
10.13.12.1聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部
門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是，還
應對相關證券的投資決策程序做出說明
本基金投資的前十名證券的發行主體中，蘇州銀行股份有限公司在報告編制日前一年內
曾受到國家金融監督管理總局江蘇監管局的處罰。除上述證券的發行主體外，本基金投資的
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前十名證券的發行主體本期未有被監管部門立案調查，不存在報告編制日前一年內受到公開
譴責、處罰的情形。
對上述證券的投資決策程序的說明：本基金投資上述證券的投資決策程序符合相關法律
法規和公司制度的要求。
10.13.12.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。
如是，還應對相關股票的投資決策程序做出說明
本基金投資的前十名股票（如有）沒有超出基金合同規定的備選股票庫，本基金管理人
從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。
10.13.12.3其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 257,025.63
2 應收證券清算款 19,390,419.60
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 2,644,733.32
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 22,292,178.55
10.13.12.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
10.13.12.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
10.14基金業績
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
南方中證500ETF聯接（LOF）A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2009.9.25-2009.12.31 17.60% 1.65% 25.40% 1.90% -7.80% -0.25%
2010.1.1-2010.12.31 9.40% 1.71% 9.77% 1.72% -0.37% -0.01%
2011.1.1-2011.12.31 -32.72% 1.45% -32.34% 1.45% -0.38% 0.00%
2012.1.1-2012.12.31 -0.17% 1.46% 0.42% 1.46% -0.59% 0.00%
2013.1.1-2013.12.31 16.05% 1.37% 16.14% 1.37% -0.09% 0.00%
2014.1.1-2014.12.31 36.29% 1.18% 36.88% 1.18% -0.59% 0.00%
2015.1.1-2015.12.31 44.14% 2.70% 41.26% 2.68% 2.88% 0.02%
2016.1.1-2016.12.31 -15.19% 1.82% -16.77% 1.81% 1.58% 0.01%
2017.1.1-2017.12.31 0.64% 0.88% -0.13% 0.88% 0.77% 0.00%
2018.1.1-2018.12.31 -30.76% 1.43% -31.85% 1.43% 1.09% 0.00%
2019.1.1-2019.12.31 26.19% 1.39% 25.09% 1.39% 1.10% 0.00%
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
2020.1.1-2020.12.31 23.41% 1.55% 19.94% 1.54% 3.47% 0.01%
2021.1.1-2021.12.31 16.49% 0.93% 14.83% 0.92% 1.66% 0.01%
2022.1.1-2022.12.31 -17.46% 1.31% -19.30% 1.31% 1.84% 0.00%
2023.1.1-2023.12.31 -5.73% 0.78% -7.01% 0.78% 1.28% 0.00%
2024.1.1-2024.12.31 6.38% 1.72% 5.40% 1.73% 0.98% -0.01%
2025.1.1-2025.6.30 4.05% 1.29% 3.21% 1.29% 0.84% 0.00%
自基金成立起至今 81.91% 1.51% 67.33% 1.51% 14.58% 0.00%
南方中證500ETF聯接（LOF）C
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2017.2.28-2017.12.31 -1.90% 0.89% -2.89% 0.90% 0.99% -0.01%
2018.1.1-2018.12.31 -31.02% 1.43% -31.85% 1.43% 0.83% 0.00%
2019.1.1-2019.12.31 25.67% 1.39% 25.09% 1.39% 0.58% 0.00%
2020.1.1-2020.12.31 22.92% 1.55% 19.94% 1.54% 2.98% 0.01%
2021.1.1-2021.12.31 16.03% 0.93% 14.83% 0.92% 1.20% 0.01%
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
2022.1.1-2022.12.31 -17.79% 1.31% -19.30% 1.31% 1.51% 0.00%
2023.1.1-2023.12.31 -6.11% 0.78% -7.01% 0.78% 0.90% 0.00%
2024.1.1-2024.12.31 5.96% 1.72% 5.40% 1.73% 0.56% -0.01%
2025.1.1-2025.6.30 3.84% 1.29% 3.21% 1.29% 0.63% 0.00%
自基金成立起至今 3.01% 1.30% -6.93% 1.30% 9.94% 0.00%
南方中證500ETF聯接（LOF）I
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2024.4.9-2024.12.31 8.96% 1.69% 7.80% 1.70% 1.16% -0.01%
2025.1.1-2025.6.30 4.04% 1.29% 3.21% 1.29% 0.83% 0.00%
自基金成立起至今 13.36% 1.54% 11.26% 1.55% 2.10% -0.01%
南方中證500ETF聯接Y
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2024.12.16-2024.12.31 -4.19% 1.17% -4.16% 1.16% -0.03% 0.01%
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
2025.1.1-2025.6.30 4.05% 1.29% 3.21% 1.29% 0.84% 0.00%
自基金成立起至今 -0.30% 1.28% -1.09% 1.28% 0.79% 0.00%
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§11基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他
資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的金額。
三、基金財產的賬戶
本基金財產以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清算資金
的結算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶，以本基金的名義
開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
和注冊登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的處分
基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構的固有財產，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入基
金財產。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費、托管費以及其他基金
合同約定的其他費用。基金管理人、基金托管人以其自有財產承擔法律責任，其債權人不得
對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。
基金財產的債權，不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵消；不同基金財
產的債權債務，不得相互抵消。
除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。非因基金
財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
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§12基金資產估值
一、估值目的
基金資產的估值目的是客觀、準確地反映基金相關金融資產的公允價值，并為基金份額
提供計價依據。
二、估值日
本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日，以及國家法律法規規定需要對外
披露基金凈值的非營業日。
三、估值對象
基金依法擁有的目標ETF基金份額、股票、債券及其他基金資產。
四、估值方法
1、目標ETF份額的估值
本基金投資的目標ETF份額以其估值日當日基金份額凈值估值。
2、股票估值方法：
（1）上市股票的估值：
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易
日后經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交
易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
（2）未上市股票的估值：
①首次發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本價估值；
②送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在證券交易所
上市的同一股票的市價進行估值；
③首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在證券交
易所上市的同一股票的市價進行估值；
④非公開發行的且在發行時明確一定期限鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關
規定確定公允價值。
（3）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（2）小項規定的方法對基金資
產進行估值，均應被認為采用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－
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（2）小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據
具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（4）國家有最新規定的，按其規定進行估值。
3、債券估值方法：
（1）在證券交易所市場掛牌交易實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值；估值日沒
有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如果估
值日無交易，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價
及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
（2）在證券交易所市場掛牌交易未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤
價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環
境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的
凈價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投
資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
（3）首次發行未上市債券采用估值技術確定的公允價值進行估值，在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（4）交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行后續計量。
（5）在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技
術確定公允價值。
（6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
（7）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（6）小項規定的方法對基金資
產進行估值，均應被認為采用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－
（6）小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合
考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，基金
管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（8）國家有最新規定的，按其規定進行估值。
4、基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證券投資基金業協會
發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。
5、其他有價證券等資產按國家有關規定進行估值。
6、本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。
五、估值程序
基金日常估值由基金管理人進行。基金份額凈值由基金管理人完成估值后，將估值結果
以書面形式報給基金托管人，基金托管人按基金合同規定的估值方法、時間、程序進行復核，
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基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人依據本基金合同和有關法律法
規的規定予以公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、
及時性。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、差錯類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注冊登記機構或代銷機構或投
資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，差錯的責任人應當對由于該差錯遭
受損失的當事人（“受損方”）按下述“差錯處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系
統故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能
預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人
仍應負有返還不當得利的義務。
2、差錯處理原則
（1）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進
行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時更正已產生的差
錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方承擔；若差錯責任方已經積極協調，并且有協助義
務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對
更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正；
（2）差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且
僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責；
（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍
應對差錯負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事
人的利益損失，則差錯責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得
不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分
不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還
的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方；
（4）差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式；
（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人的行為造成基金財產損失時，基
金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人的行為造成基金財產損失時，
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基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
財產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；
（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，并且依據法律法規、基金合
同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基
金管理人有權向有責任的當事人進行追索，并有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受
的損失；
（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。
3、差錯處理程序
差錯被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，并根據差錯發生的原因確定差錯的責
任方；
（2）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；
（3）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構交易數據的，由基金注冊登記
機構進行更正，并就差錯的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值差錯處理的原則和方法
（1）當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生差錯時，視為該類基
金份額凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管
人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤達到或超過該類基金份額凈值的0.25%
時，基金管理公司應當及時通知基金托管人并報中國證監會；錯誤偏差達到該類基金份額凈
值的0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監會備案；當發生凈值計
算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管
理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
（2）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方
在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金會計責任方的建議執行，由此給基金
份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付；
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管
人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，份額凈值出錯且造成基金份額持有人
損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的
賠償金額，其中基金管理人承擔50%，基金托管人承擔50%；
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③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付；
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導
致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金的損失，由基金管理人負責賠付。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（4）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業有通行做法，
雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停估值；
4、本基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托
管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后將當日的凈值計算結果發送給基
金托管人（封閉式基金為每周五）。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理
人，由基金管理人依據本基金合同和有關法律法規的規定對基金凈值予以公布。
各類基金份額凈值的計算精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。國家另有規定
的，從其規定。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）項、債券估值方法的第（7）項、
股票指數期貨合約估值方法的第（2）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯
誤處理。
2、由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但
是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償
責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
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十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
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§13基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類和I類基金份額的銷售服務費；
4、基金合同生效后的信息披露費用；
5、基金上市費及年費
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費；
8、基金的證券交易費用；
9、基金的指數使用費；
10、基金財產撥劃支付的銀行費用；
11、因參與融資融券和轉融通證券出借業務而產生的各項合理費用；
12、按照國家有關規定和基金合同可以在基金財產中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
二、上述基金費用由基金管理人在法律法規規定的范圍內按照公允的市場價格確定，法
律法規另有規定時從其規定。
三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余
額（若為負數，則取0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值－前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產，若為負數，則
E取0
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若
遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余
額（若為負數，則取0）的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
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H＝E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產凈值－前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產，若為負數，則
E取0
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若
遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3、C類和I類基金份額的銷售服務費
本基金A類、Y類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%，
I類基金份額的銷售服務費年費率為0.1%。
本基金C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
本基金I類基金份額的銷售服務費按前一日I類基金資產凈值的0.1%年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.1%÷當年天數
H為I類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為I類基金份額前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給各銷售機構，或一次
性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構，若遇法定節假日、休息日，支
付日期順延。
4、上述“一、基金費用的種類”中4到12項費用由基金托管人根據其他有關法律法規
及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
基金管理人、基金托管人可對本基金Y類基金份額的管理費、托管費實施一定的費率優
惠。
四、不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損
失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用?；鹉技趦人l生的
信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付，基金收取認購費的，可
以從認購費中列支。
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五、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率和
基金銷售服務費率。降低基金管理費率、基金托管費率和基金銷售服務費率，無須召開基金
份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氁勒铡缎畔⑴掇k法》的有關規定于新的費率實施日前在
規定媒介上刊登公告。
六、基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
七、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
“側袋機制”部分的規定。
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§14基金的收益與分配
一、基金收益的構成
本基金合同項下基金收益是指基金利潤?；鹄麧欀富鹄⑹杖搿⑼顿Y收益、公允價
值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額?；鹨褜崿F收益指基金利潤減去公允價值變
動收益后的余額。
期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰
低數（為期末余額，不是當期發生數）。
二、基金收益分配原則
1、由于本基金A類、Y類基金份額不收取銷售服務費，而C類和I類基金份額收取銷
售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。除法律法規另有規定或《基金合
同》另有約定外，同一類別每一基金份額享有同等分配權；
2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即：基金收益分配基準日的基金份額
凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值，基金收益分配基準日即期末可供分
配利潤計算截止日；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基準日可供分配利潤的10%；
5、基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在注冊登記系統基金份額
持有人開放式基金賬戶下的A類、C類、I類基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除
權日的基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的
基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及
中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；登記在注冊登記系統基金份額持有人開放式基
金賬戶下的Y類基金份額的收益分配方式是紅利再投資。未來條件允許的情況下，本基金可
為Y類基金份額提供定期分紅等分紅方式，具體詳見招募說明書或相關公告；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、
分配方式、支付方式等內容。
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四、收益分配的時間和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人擬定、由基金托管人核實后確定，在2日內在規
定媒介公告。
2、在分配方案公布后(依據具體方案的規定)，基金管理人就支付的現金紅利向基金托
管人發送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。
五、收益分配中發生的費用
1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
2、收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔；如果基金份額
持有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用，注冊登記機構自動將該基金份額持
有人的現金紅利按除權日的基金份額凈值轉為同一類別的基金份額。
六、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書“側袋機制”部分
的規定。
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§15基金的會計與審計
一、基金的會計政策
1、基金管理人為本基金的會計責任方；
2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日，如果基金合同生效所在的
會計年度，基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關的會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人分別保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書面確認。
二、基金的審計
1、基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師
對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其注冊會計師與基金管理
人、基金托管人相互獨立。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師時，應事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人(或基金托管人)認為有充足理由更換會計師事務所，經基金托管人(或基
金管理人)同意后可以更換。基金管理人應當依據有關規定在規定媒介上公告。
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§16基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合
同及其他有關規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的媒介披露，并保證基金投資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或
者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、招募說明書、基金合同、托管協議、基金產品資料概要
基金募集申請經中國證監會核準后，基金管理人在基金份額發售3日前，將招募說明書、
基金合同摘要登載在規定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將基金合同、托管協議登載
在網站上。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
(1)招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等
內容。本基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個
工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新招募說明書。
(2)基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會
召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
(3)托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中
的權利、義務關系的法律文件。
(4)基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。基金產品資料概要的正文應當包括產品概況、
基金投資與凈值表現、投資本基金涉及的費用、風險揭示與重要提示等中國證監會規定的披
露事項，相關內容不得與基金合同、招募說明書有實質性差異。基金管理人將按照《信息披
露辦法》、《基金合同》及基金招募說明書規定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求
執行。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人應當在本基金合同生效的次日在規定媒介上登載基金合同生效公告。
4、基金開始申購、贖回公告
基金管理人應于申購開始日、贖回實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒
介及基金管理人網站上公告。
5、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工作
日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定媒介上。
6、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度
報告。
本基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定
期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、
業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借
業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。
基金運作期間，如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的
情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的
其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變
化情況及產品的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
動性風險分析等。
8、臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書并登載在指定
報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
(1)基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
(2)終止基金合同、基金清算；
(3)基金擴募、延長基金合同期限；
(4)轉換基金運作方式；
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(5)更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
(6)基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
(7)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
(8)基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
(9)基金募集期延長或提前結束募集；
(10)基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動；
(11)基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
(12)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；
(13)基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰
(14)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關
聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；
(15)基金收益分配事項；
(16)管理費、托管費和銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率
發生變更；
(17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；
(18)本基金開始辦理申購、贖回；
(19)本基金發生巨額贖回并延期辦理；
(20)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
(21)本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請申請；
(22)在發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
(23)A類基金份額暫停上市、恢復上市或終止上市；
(24)基金推出新業務或服務；
(25)目標ETF變更；
(26)基金合同生效后，連續30、40、45個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人
或者基金資產凈值低于人民幣5000萬元的情形時；
(27)調整基金份額類別設置；
(28)基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會規定和基金合同約定的其他事項。
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9、澄清公告
在本基金合同存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信
息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會、
基金上市交易的證券交易所。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出清
算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登
載在指定報刊上。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核準或者備案，并予以公告。
召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開。
基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托管人對基金份
額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相關信息披露義務。
12、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規定。
13、中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理
人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格、基金定期報告、更
新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理人、基金托
管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真
實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介和基金上市交易的證券交易所網站披露信息
外，還可以根據需要在其他公共媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早于規定媒介和基金
上市交易的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
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七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
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§17側袋機制
一、側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨?
在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。
側袋機制啟用后，基金管理人應及時向基金銷售機構提示側袋機制啟用的相關事宜。
側袋機制啟用后五個工作日內，基金管理人應聘請于側袋機制啟用日發表意見的會計師
事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見，內容應包含側袋
賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。
二、側袋賬戶的設立
側袋機制啟用時，可將多個特定資產一并放入同一個側袋賬戶?；鸸芾砣丝蔀楸净?
設立多個側袋賬戶，但每個側袋賬戶應單獨設置賬套，實行獨立核算。
基金管理人應對側袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶沿用原基金代碼，側袋賬戶使用
獨立的基金代碼。份額登記系統和銷售系統中，側袋賬戶份額的名稱應以“產品簡稱+側袋
標識S+側袋賬戶建立日期”格式設定，同時主袋賬戶份額的名稱增加大寫字母M標識作為
后綴。
側袋機制啟用當日，基金管理人和基金服務機構應以原基金賬戶基金份額持有人情況為
基礎，確認側袋賬戶持有人名冊和份額。
側袋賬戶資產完全清算后，基金管理人應注銷側袋賬戶。
三、實施側袋機制期間的基金銷售
1、本基金實施側袋機制的，基金管理人將在基金合同和招募說明書約定的開放日辦理
主袋賬戶份額的贖回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
2、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招
募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回
按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
3、對于啟用側袋機制之日起（含當日）收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。在啟用側袋機制之日起（含當日）收到的申購申請，視為投資
者對側袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。
4、側袋機制實施期間，基金管理人不得辦理側袋賬戶份額的申購、贖回、定投和轉換。
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四、實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸬母黜椡顿Y運作指
標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調
整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
五、實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估值并披露主
袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
六、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，招募說明書“基金的收益與分配”部分規定的收益分配約定僅
適用于主袋賬戶份額。側袋賬戶份額不進行收益分配。
七、實施側袋賬戶期間的基金費用
側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。
基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特定資產變現
后方可列支。因啟用側袋機制產生的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。
八、特定資產的處置變現和支付
當側袋賬戶資產恢復流動性后，基金管理人應當按照份額持有人利益最大化原則制定變
現方案，將側袋賬戶資產處置變現。無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應
及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。
側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應參照基金清算報告的相關要求，在終止側
袋機制后及時聘請符合《證券法》規定的會計師事務所進行審計并出具專項審計意見。側袋
賬戶資產完全清算后，基金管理人應當注銷側袋賬戶，并取消主袋賬戶份額名稱中的特殊標
識。
九、側袋機制的信息披露
1、臨時公告
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在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生重
大影響的事項后，基金管理人應及時發布臨時公告；其中，啟用和終止側袋機制后，還應披
露會計師事務所出具的專項審計意見。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、
對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有
人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
側袋機制實施期間，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置
變現后均應按照相關法律、法規要求及時發布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側袋機制期間本基金暫停
披露側袋賬戶份額凈值和份額累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側袋
賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：
（一）側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息；
（二）側袋賬戶的初始資產、初始負債；
（三）特定資產的名稱、代碼、發行人等基本信息；
（四）報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況及其他與特
定資產狀況相關的信息（如有）；
（五）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。
基金管理人可根據特定資產處置進展情況披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區
間，但上述可變現凈值或凈值區間（如有）不作為基金管理人對于特定資產最終變現價格的
承諾。
十、本部分關于側袋機制的相關規定，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被
取消或應被變更的，本基金將相應調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
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§18風險揭示
一、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）
發生變化，導致市場價格波動而產生風險；
2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于國債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險；
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影
響著國債的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于國債和股票，其收益
水平會受到利率變化的影響；
4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、
市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的
上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避；
5、購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的
影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
二、管理風險
1、在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響
其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平；
2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收益水
平。
三、流動性風險
本基金屬于開放式基金，在基金的所有開放日，基金管理人都有義務接受投資者的申購
和贖回。由于國內股票市場波動性較大，在市場下跌時經常出現交易量急劇減少的情況，如
果在這時出現較大數額的基金贖回申請，則使基金資產變現困難，基金面臨流動性風險。
1、本基金的申購、贖回安排
本基金采用開放方式運作，基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理
時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律
法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
2、投資市場、行業及資產的流動性風險評估
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本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。目標ETF已依照指數
權重進行了分散投資，故本基金可通過贖回目標ETF較好地獲取流動性；另外，本基金還可
以在二級市場賣出目標ETF獲取流動性，以上均為基金平穩運作提供了良好的基礎。根據
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》的相關要求，本基金會審慎評估所投
資資產的流動性，并針對性制定流動性風險管理措施，因此本基金流動性風險也可以得到有
效控制。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。當基金出現巨額贖回時，基金管理
人可以根據當時基金資產組合狀況和深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的
相關規定決定全額贖回或部分延期贖回。當發生巨額贖回而基金管理人不能按照正常贖回程
序辦理贖回時，基金管理人應在2日內通過至少一家中國證監會規定媒介、基金管理人網站
或代銷機構網點刊登公告，在公開披露日向中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中
國證監會派出機構備案，并通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的其他方式在3個工作日內
通知基金份額持有人，并說明有關處理方法。
當基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖回申請情形
下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。如基金管理人對于其超過基金總份額50%以上部分
的贖回申請實施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優先權并以
下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；如基金管
理人只接受其基金總份額50%部分作為當日有效贖回申請，基金管理人可以根據前述“巨額
贖回的處理方式”中第（1）點或第（2）點的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份
額持有人的贖回申請一并辦理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷；延期部分如選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如
投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規模贖回的情況下有可能因為無法變現造成流動性風險。如果出現流動
性風險，基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備
用的流動性風險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、
暫?；鸸乐狄约爸袊C監會認定的其他措施。同時基金管理人應時刻防范可能產生的流動
性風險，對流動性風險進行日常監控，保護持有人的利益。當實施備用的流動性風險管理工
具時，有可能無法按基金合同約定的時限支付贖回款項。
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四、基金交易價格與基金份額凈值發生偏離的風險
本基金在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值,從而產生折價或者溢價的情
況,雖然基金份額凈值反映基金投資組合的資產狀況,但是交易價格受到很多因素的影響,比
如中國的經濟情況、投資人對于中國股市的信心以及本基金的供需情況等。
五、本基金特有風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基
金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、投資于目標ETF基金帶來的風險
由于主要投資于中證500ETF，所以本基金會面臨諸如中證500ETF的管理風險與操作風
險、中證500ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、中證500ETF的技術風險等風險。
5、本基金參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證券出借業務，可能存在轉融通業
務特有風險，包括但不限于以下風險：
（1）流動性風險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現、支付贖回款項的風險；
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；
（3）市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。
（4）操作風險
由于不完善或有問題的內部操作流程、人員違規或失誤、系統故障或外部事件所導致的
直接或間接損失的風險。
根據轉融通證券出借業務的特點，本公司配備了風控、合規、投資、后臺等專業的技術
人員、升級改造了相關技術系統，制定了參與轉融通證券出借業務的投資策略、搭建了健全
合理的轉融通業務內部控制體系，包括嚴密完備的管理制度、科學規范的業務控制流程、清
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晰明確的組織體系與職責分工、靈活有效的風險應對安排，制定或更新了《南方基金轉融通
證券出借業務風險管理辦法》、《南方基金轉融通證券出借交易操作指引》、《南方基金轉
融通證券出借業務投資管理制度》等風險管理制度，完善了開展轉融通出借業務的相關安排，
保障轉融通出借業務的順利開展。
除上述風險外，本公司參與轉融通證券出借業務還應關注外部監管機構或公司要求關注
的其他風險。
6、基金合同終止的風險
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現
前述情形的，基金管理人可以終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
7、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他
僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅
波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持
有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動
約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證
持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續
信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的
其他風險。
8、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種
原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作
日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨
更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，
影響投資收益。
9、成份股停牌、摘牌的風險
標的指數的當前成份股可能會改變、停牌或摘牌，此后也可能會有其它股票加入成為該
指數的成份股。本基金投資組合與相關指數成份股之間并非完全相關，在標的指數的成份股
調整時，存在由于成份股停牌或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基金對標
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的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份股摘牌時，本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值
下降，跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫
未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相
關成份股進行調整，但并不保證能因此避免該成份證券對本基金基金財產的影響，當基金管
理人對該成份股予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
六、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售
機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同
的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收
益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能
力與產品風險之間的匹配檢驗。
七、本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風險：
（１）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。
（２）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
（３）基差風險：是指股指期貨合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險。
（４）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所
要求的保證金而帶來的風險。
（５）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（６）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統
出現故障等原因造成損失的風險。
八、其他風險
如因技術因素、人為因素、戰爭、自然災害等因素而產生的風險等。
九、實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險，確
保投資者得到公平對待。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基
金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額
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不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側袋機制前特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作為特定資產最終變現價格的
承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的
責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬
戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
十、本基金的Y類基金份額為針對個人養老金投資基金業務設立的單獨的基金份額類別，
投資人通過個人養老金資金賬戶購買Y類基金份額參與個人養老金投資基金業務（個人養老
金相關制度另有規定的除外）。根據個人養老金賬戶要求，個人養老金投資基金相關資金及
資產將封閉運行，其基金份額申購贖回等款項將在個人養老金賬戶內流轉。具體業務規則請
關注基金管理人屆時發布的相關公告。
1、Y類基金份額是本基金針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別。除另有
規定外，投資者購買Y類基金份額的款項應來自其個人養老金資金賬戶，基金份額贖回等款
項也需轉入個人養老金資金賬戶，投資人未達到領取基本養老金年齡或者政策規定的其他領
取條件時不可領取個人養老金。
2、個人養老金可投資的基金產品需符合《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務
管理暫行規定》要求的相關條件，具體名錄由中國證監會確定，每季度通過相關網站及平臺
等公布。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將
暫停辦理Y類基金份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續投資Y類基金份額的風險。
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§19基金合同的變更、終止和基金財產的清算
一、基金合同的變更
1、下列涉及到基金合同內容變更的事項應召開基金份額持有人大會并經基金份額持有
人大會決議同意：
(1)終止基金合同；
(2)轉換基金運作方式；
(3)終止基金上市交易，但因下述原因致使基金終止上市交易的無需召開基金份額持有
人大會：自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易所
認為應當終止上市的其他情形；
(4)變更基金類別；
(5)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略，但由于目標ETF基金交易方式變更、終
止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略的情況除外；
(6)變更基金份額持有人大會議事程序；
(7)更換基金管理人、基金托管人；
(8)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高銷售服務費收費標準。但根據法律
法規的要求提高該等報酬標準的除外；
(9)本基金與其他基金的合并；
(10)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基
金合同等其他事項；
(11)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意
變更后公布經修訂的基金合同，并報中國證監會備案：
(1)調低基金管理費、基金托管費、銷售服務費和其他應由基金或基金份額持有人承擔
的費用；
(2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內調整基金的申購費率、贖回費率或變更收費
方式；
(3)因自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易
所認為應當終止上市的其他情形而終止基金上市交易的；
(4)由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、
范圍或策略；
(5)經中國證監會允許，基金推出新業務或服務；
(6)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
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(7)基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化；
(8)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
(9)因當事人名稱、住所、法定代表人變更，當事人分立、合并等原因導致基金合同內
容必須作出相應變動的；
(10)增加、減少或調整基金份額類別設置、停止現有基金份額類別的銷售及對基金份額
分類辦法、規則進行調整；
(11)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準或備案，并經中國
證監會核準或出具無異議意見之日起生效?；鸸芾砣藨谏鲜龌鸱蓊~持有人大會決議生
效后2日內在規定媒介公告。
二、本基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核準后將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人職責終止，而在6個月內沒有新的基金管理人承接的；
3、基金托管人人職責終止，而在6個月內沒有新的基金托管人承接的；
4、相關法律法規、中國證監會及基金合同規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組
(1)基金合同終止后，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行基
金清算。
(2)基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人
員。
(3)基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可以
依法進行必要的民事活動。
2、基金財產清算程序
(1)基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；
(2)對基金財產進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估價和變現；
(4)制作清算報告；
(5)聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
(6)聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行審計；
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(7)將基金清算結果報告中國證監會；
(8)公布基金清算報告；
(9)對基金剩余財產進行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基
金清算小組優先從基金財產中支付。
4、基金財產按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
5、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算
公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，
基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定
報刊上。
6、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
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§20基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者自依招募說明書、基金合同取得基金份額即成為基金份額持有人和基金合同
當事人，直至其不再持有本基金的基金份額，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合
同的完全承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章或
簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規的規定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）出席或者委派代表出席目標ETF份額持有人大會，對目標ETF份額持有人大會審
議事項行使表決權。本基金參會份額和票數按權益登記日本基金所持有的目標ETF份額占本
基金資產的比例折算；
（7）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（8）監督基金管理人的投資運作；
（9）對基金管理人、基金托管人、基金份額代銷機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟；
（10）法律法規和基金合同規定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規的規定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；
（2）繳納基金認購、申購款項及法律法規、基金合同和招募說明書規定的費用；
（3）在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；
（4）不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；
（5）執行生效的基金份額持有人大會決議；
（6）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管理人的
代理人處獲得的不當得利；
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（7）法律法規和基金合同規定的其他義務。
（二）基金管理人的權利與義務
1、基金管理人的權利
（1）自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金
財產；
（2）獲得基金管理人報酬；
（3）依照有關規定行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（4）在符合有關法律法規交易所及登記結算結構相關業務規則和本基金合同的前提下，
制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業務的規則，決定基
金的除調高托管費、管理費和銷售服務費之外的費率結構和收費方式；
（5）根據本基金合同及有關規定監督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同
或有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他基金當事人的利益造成重大損失的情形，應
及時呈報中國證監會和銀行業監督管理機構，并采取必要措施保護基金及相關基金當事人的
利益；
（6）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申請；
（7）自行擔任基金注冊登記機構，或選擇、更換注冊登記機構，對注冊登記機構的代
理行為進行必要的監督和檢查，并從注冊登記機構獲取基金份額持有人名冊；
（8）選擇、更換代銷機構，并依據銷售代理協議和有關法律法規，對其行為進行必要
的監督和檢查；
（9）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（10）依法召集基金份額持有人大會；
（11）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（12）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構；
（13）根據國家有關規定，在法律法規允許的前提下，以基金的名義依法為基金進行融
資融券和轉融通證券出借業務；
（14）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。
2、基金管理人的義務
（1）依法募集基金，辦理或者委托經由證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和注冊登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；
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（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理，分別記賬，
進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取
利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（9）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符合基金合同
等法律文件的規定；
（10）按規定受理基金份額的申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（11）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（12）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（14）保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；
（15）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
（16）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（17）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔
賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（20）基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金
托管人追償；
（21）按規定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；
（22）建立并保存基金份額持有人名冊；
（23）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（24）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（25）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人利益的活動；
（26）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
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（27）法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。
（三）基金托管人的權利與義務
1、基金托管人的權利
（1）獲得基金托管費；
（2）監督基金管理人對本基金的投資運作；
（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金財產；
（4）在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；
（5）根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或
有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他基金合同當事人的利益造成重大損失的情形，
應及時呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金及相關基金合同當事人的利益；
（6）依法召集基金份額持有人大會；
（7）按規定取得基金份額持有人名冊；
（8）法律法規規定的其他權利。
2、基金托管人的義務
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在名冊登記、
賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取
利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
（7）保守基金商業秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基
金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；
（8）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合
同規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（9）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于15年；
（10）按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（11）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
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（12）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（13）按照規定監督基金管理人的投資運作；
（14）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（15）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（16）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會；
（17）因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而
免除；
（18）按規定監督基金管理人按照法律法規規定和基金合同履行其義務，基金管理人因
違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；
（19）根據本基金合同和托管協議規定建立并保存基金份額持有人名冊；
（20）參加基金財產清算組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（21）面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會
和中國銀監會，并通知基金管理人；
（22）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（23）法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權代表共同組成?；?
金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
（一）召開事由
1.當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
(1)終止基金合同；
(2)轉換基金運作方式；
(3)終止基金上市交易，但因下述原因致使基金終止上市交易的無需召開基金份額持有
人大會：自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易所
認為應當終止上市的其他情形；
(4)變更基金類別；
(5)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略，但由于目標ETF基金交易方式變更、終
止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略的情況除外；
(6)變更基金份額持有人大會議事程序；
(7)更換基金管理人、基金托管人；
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(8)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高銷售服務費收費標準。但根據法律
法規的要求提高該等報酬標準的除外；
(9)本基金與其他基金的合并；
(10)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基
金合同等其他事項；
(11)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
2.出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額
持有人大會：
(1)調低基金管理費、基金托管費、銷售服務費和其他應由基金或基金份額持有人承擔
的費用；
(2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內調整基金的申購費率、贖回費率或變更收費
方式；
(3)因自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易
所認為應當終止上市的其他情形而終止基金上市交易的；
(4)由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、
范圍或策略；
(5)經中國證監會允許，基金推出新業務或服務；
(6)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化；
(8)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
(9)因當事人名稱、住所、法定代表人變更，當事人分立、合并等原因導致基金合同內
容必須作出相應變動的；
(10)增加、減少或調整基金份額類別設置、停止現有基金份額類別的銷售及對基金份額
分類辦法、規則進行調整；
(11)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）召集人和召集方式
1、除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。基
金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。
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3、代表基金份額10%以上（以上含本數，下同）的基金份額持有人認為有必要召開基
金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之
日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，
代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面
提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議
的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開。
4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行
召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監會備案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應
當配合，不得阻礙、干擾。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責選擇確定開會時間、地點、
方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在規定媒
介公告?；鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下內容：
(1)會議召開的時間、地點和出席方式；
(2)會議擬審議的主要事項；
(3)會議形式；
(4)議事程序；
(5)有權出席基金份額持有人大會的權益登記日；
(6)授權委托的內容要求(包括但不限于代理人身份、代理權限和代理有效期限等)、送
達時間和地點；
(7)表決方式；
(8)會務常設聯系人姓名、電話；
(9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
(10)召集人需要通知的其他事項。
2、采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和表決方式，并在
會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系
方式和聯系人、表達意見的寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進
行監督；如召集人為基金托管人，則應另行通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進
行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知基金管理人和基金托管人到指定地點對
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表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監督
的，不影響計票和表決效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
1、會議方式
(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會。
(2)現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托委派其代理人出席，現場開會
時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席，基金管理人或基金托管人拒不派代表出席
的，不影響表決效力。
(3)通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以以召集人約定的非現場方式進行表決。
2、召開基金份額持有人大會的條件
(1)現場開會方式
在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：
1)經核對、匯總，到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑證
所對應的基金份額應占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%，下同）；
2)親自出席會議者持有基金份額持有人憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金
份額的憑證及授權委托等文件符合有關法律法規和基金合同及會議通知的規定。
未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定并公告重新開會的時間(至少應在25
個工作日后)和地點，但確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。
(2)通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
1)召集人按本基金合同規定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提示性公告；
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人為召集人，則為基金管理人)和公證機關的監督
下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額持有人的表決意見，基金管理人或基金托管
人經通知拒不參加收取和統計表決意見的，不影響表決效力；
3)本人直接出具意見或授權他人代表出具意見的基金份額持有人所代表的基金份額應
占權益登記日基金總份額的50%以上；
4)直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代表，同時提交的持有基
金份額的憑證和受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證和授權委托等文件符合
法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與登記注冊機構記錄相符；
如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時間(至少應
在25個工作日后)，且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
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(1)議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容以及會議
召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
(2)基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日本基金總份額10%以上的基
金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份
額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發出后向大會召集人提交臨時提案，臨時
提案應當在大會召開日前35日提交召集人。召集人對于臨時提案應當在大會召開日前30日
公告。否則，會議的召開日期應當順延并保證至少與臨時提案公告日期有30日的間隔期。
(3)對于基金份額持有人提交的提案(包括臨時提案)，大會召集人應當按照以下原則對
提案進行審核：
關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超出
法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合
上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提
交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作出決定。如將其
提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以
就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進
行審議。
(4)單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額持
有人大會審議表決的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提
案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其
時間間隔不少于6個月。法律法規另有規定的除外。
(5)基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行修
改，應當最遲在基金份額持有人大會召開日前30日公告。否則，會議的召開日期應當順延
并保證至少與公告日期有30日的間隔期。
2、議事程序
(1)現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，
確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經合法執業的律師見
證后形成大會決議。
大會由基金管理人授權代表主持。在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基
金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席
大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數選舉產生一名代表作為
該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有
人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
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召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、
身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)等事項。
(2)通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日
期后2個工作日內在公證機構監督下由召集人統計全部有效表決并形成決議。
3、基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
（六）決議形成的條件、表決方式、程序
1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。
2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
(1)一般決議
一般決議須經出席會議的基金份額持有人及其代理人所持表決權的50%以上通過方為
有效，除下列(2)所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過；
(2)特別決議
特別決議須經出席會議的基金份額持有人及代理人所持表決權的三分之二以上通過方
為有效；更換基金管理人、更換基金托管人、轉換基金運作方式、終止基金合同必須以特別
決議通過方為有效。
3、基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核準，或者備案，并予以
公告。
4、采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法
律法規和會議通知規定的表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為
棄權表決，但應當計入出具意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
5、基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
6、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐
項表決。
（七）計票
1、現場開會
(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會的
主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額
持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行
召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會
的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代
理人中推舉3名基金份額持有人擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿怀鱿髸?，不
影響計票效力及表決效力。
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(2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公布計票結
果。
(3)如會議主持人對于提交的表決結果有懷疑，可以對投票數進行重新清點；如會議主
持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或代理人對會議主持人宣布的表決結果
有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，會議主持人應當立即重新清點并公布
重新清點結果。重新清點僅限一次。
(4)計票過程應由公證機關予以公證。
2、通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人
授權代表(如果基金托管人為召集人，則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票，并由公
證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱肀O督計票的，不影響計
票效力及表決效力。
（八）基金份額持有人大會決議報中國證監會核準或備案后的公告時間、方式
1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起5日內
報中國證監會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準或者出
具無異議意見之日起生效，并在生效后方可執行。
2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人
均有約束力?；鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大
會的決定。
3、基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在規定媒介公告。
4、如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全
文、公證機關、公證員姓名等一同公告。
（九）鑒于本基金是目標ETF的聯接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本
基金份額直接參加或者委派代表參加目標ETF基金份額持有人大會并表決。在計算參會份額
和票數時，本基金的基金份額持有人持有的享有表決權的參會份額數和表決票數為：在目標
ETF基金份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標ETF基金份額的總數乘以該持有人
所持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數位。
本基金份額折算為目標ETF后的每一參會份額和目標ETF的每一參會份額擁有平等的投票權。
（十）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符
合該等比例：
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1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%
以上（含10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登
記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
（含三分之二）通過。
同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。
三、基金收益分配原則、執行方式
（一）基金收益分配原則
1、由于本基金A類、Y類基金份額不收取銷售服務費，而C類和I類基金份額收取銷
售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。除法律法規另有規定或《基金合
同》另有約定外，同一類別每一基金份額享有同等分配權；
2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即：基金收益分配基準日的基金份額
凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值，基金收益分配基準日即期末可供分
配利潤計算截止日；
4、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基準日可供分配利潤的10%；
5、基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在注冊登記系統基金份額
持有人開放式基金賬戶下的A類、C類、I類基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除
權日的基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的
基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及
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中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；登記在注冊登記系統基金份額持有人開放式基
金賬戶下的Y類基金份額的收益分配方式是紅利再投資。未來條件允許的情況下，本基金可
為Y類基金份額提供定期分紅等分紅方式，具體詳見招募說明書或相關公告；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、
分配方式、支付方式等內容。
（三）收益分配的時間和程序
1、本基金收益分配方案由基金管理人擬定、由基金托管人核實后確定，在2日內在規
定媒介公告。
2、在分配方案公布后(依據具體方案的規定)，基金管理人就支付的現金紅利向基金托
管人發送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。
（四）基金收益分配中發生的費用
1、收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
2、收益分配時發生的銀行轉賬等手續費用由基金份額持有人自行承擔；如果基金份額
持有人所獲現金紅利不足支付前述銀行轉賬等手續費用，注冊登記機構自動將該基金份額持
有人的現金紅利按除權日的基金份額凈值轉為同一類別的基金份額。
（五）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規定。
四、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（一）基金管理人的管理費
本基金管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余
額（若為負數，則取0）的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值－前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產，若為負數，則
E取0
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若
遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（二）基金托管人的托管費
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
本基金托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有ETF基金份額部分的基金資產后的余
額（若為負數，則取0）的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產凈值－前一日所持有ETF基金份額部分的基金資產，若為負數，則
E取0
基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若
遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
（三）C類和I類基金份額的銷售服務費
本基金A類、Y類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%，
I類基金份額的銷售服務費年費率為0.1%。
本基金C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
本基金I類基金份額的銷售服務費按前一日I類基金資產凈值的0.1%年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.1%÷當年天數
H為I類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為I類基金份額前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，
經基金托管人復核后于次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給各銷售機構，或一次
性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構，若遇法定節假日、休息日，支
付日期順延。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
的規定。
五、基金財產的投資方向和投資限制
（一）投資目標
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本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
標，本基金可少量投資于新股（一級市場初次發行或增發）、債券、及中國證監會允許基金
投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%（已申購
但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基
金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可投
資存托憑證。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
如基金投資需要，本基金在履行適當程序后，可以投資衍生工具等其他投資品種，無需
召開持有人大會審議?；鸸芾砣藢⒏鶕嚓P法律法規規定，對相關調整予以公告并及時更
新基金法律文件。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
（三）投資限制和禁止行為
一）投資限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
1、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
2、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
3、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所
申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
4、本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
（1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
（2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
（3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天,平均剩余期限按照市值加權平均計算；
5、本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；
6、本基金不得違反基金合同中有關投資范圍、投資策略、投資比例的規定；
7、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制；
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8、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的約定。除上述第1、2項外，在符合相關法律法規規定的前提下，因證券市場波動、上市
公司合并、基金規模變動等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述投資比例
的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，從其規
定。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合第4項規定的，基金管理人不得新增出借業務。
若法律法規或監管部門取消上述限制，履行適當程序后，本基金投資可不受上述規定限
制。
二）禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣除目標ETF外的其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7、當時有效的法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序后，本基金投資可不受上述
規定限制。
六、基金凈值信息的披露方式
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
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基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、下列涉及到基金合同內容變更的事項應召開基金份額持有人大會并經基金份額持有
人大會決議同意：
(1)終止基金合同；
(2)轉換基金運作方式；
(3)終止基金上市交易，但因下述原因致使基金終止上市交易的無需召開基金份額持有
人大會：自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易所
認為應當終止上市的其他情形；
(4)變更基金類別；
(5)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略，但由于目標ETF基金交易方式變更、終
止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、范圍或策略的情況除外；
(6)變更基金份額持有人大會議事程序；
(7)更換基金管理人、基金托管人；
(8)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高銷售服務費收費標準。但根據法律
法規的要求提高該等報酬標準的除外；
(9)本基金與其他基金的合并；
(10)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更基
金合同等其他事項；
(11)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意
變更后公布經修訂的基金合同，并報中國證監會備案：
(1)調低基金管理費、基金托管費、銷售服務費和其他應由基金或基金份額持有人承擔
的費用；
(2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內調整基金的申購費率、贖回費率或變更收費
方式；
(3)因自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因、基金合同終止、深圳證券交易
所認為應當終止上市的其他情形而終止基金上市交易的；
(4)由于目標ETF基金交易方式變更、終止上市或基金合同終止而變更基金投資目標、
范圍或策略；
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(5)經中國證監會允許，基金推出新業務或服務；
(6)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；
(7)基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生變化；
(8)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；
(9)因當事人名稱、住所、法定代表人變更，當事人分立、合并等原因導致基金合同內
容必須作出相應變動的；
(10)增加、減少或調整基金份額類別設置、停止現有基金份額類別的銷售及對基金份額
分類辦法、規則進行調整；
(11)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準或備案，并經中國
證監會核準或出具無異議意見之日起生效?；鸸芾砣藨谏鲜龌鸱蓊~持有人大會決議生
效后2日內在規定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止
有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核準后將終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人職責終止，而在6個月內沒有新的基金管理人承接的；
3、基金托管人人職責終止，而在6個月內沒有新的基金托管人承接的；
4、相關法律法規、中國證監會及基金合同規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組
(1)基金合同終止后，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行基
金清算。
(2)基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人
員。
(3)基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；鹎逅阈〗M可以
依法進行必要的民事活動。
2、基金財產清算程序
(1)基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；
(2)對基金財產進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估價和變現；
(4)制作清算報告；
(5)聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
(6)聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行審計；
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(7)將基金清算結果報告中國證監會；
(8)公布基金清算報告；
(9)對基金剩余財產進行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基
金清算小組優先從基金財產中支付。
4、基金財產按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
5、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算
公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，
基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定
報刊上。
6、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
八、爭議的處理
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人
應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將
爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本基金合同適用中華人民共和國法律并從其解釋。
九、基金合同的效力
基金合同是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權利義務關系的法律文件。
(一)本基金合同經基金管理人和基金托管人加蓋公章以及雙方法定代表人或法定代表
人授權的代理人簽字，在基金募集結束，基金備案手續辦理完畢，并獲中國證監會書面確認
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后生效?；鸷贤挠行谧云渖е掌鹬猎摶鹭敭a清算結果報中國證監會批準并公告
之日止。
(二)本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內的
基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。
(三)本基金合同正本一式六份，除上報相關監管部門兩份外，基金管理人和基金托管人
各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。
(四)本基金合同可印制成冊，供基金投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機構和注
冊登記機構辦公場所查閱?；鸷贤瑮l款及內容應以基金合同正本為準。
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§21基金托管協議的內容摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：南方基金管理股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
郵政編碼：518048
法定代表人：周易
成立日期：1998年3月6日
批準設立機關及批準設立文號：證監基字[1998]4號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣3.6172億元
存續期間：持續經營
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務
（二）基金托管人
名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
成立時間：2009年1月15日
基金托管資格批準文號：中國證監會證監基字[1998]23號
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續期間：持續經營
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承
兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔
保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；代理
政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存
款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有
價證券；外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、咨
詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；證券公司客戶交易結算資金存管業務；證券投資
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基金托管業務；企業年金托管業務；產業投資基金托管業務；合格境外機構投資者境內證
券投資托管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產
品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他業務。
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資
對象進行監督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金
托管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金托管人運用相關技術系統，對基
金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核
查。
本基金主要投資于中證500ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目
標，本基金可少量投資于新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及中國證監會允許基金
投資的其它金融工具。其中投資于中證500ETF的比例不少于基金資產凈值的90%（已申購
但尚未確認的目標ETF份額可計入在內），現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基
金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金可投
資存托憑證。
基金管理人根據相關規定可參與轉融通證券出借業務。
如基金投資需要，本基金在履行適當程序后，可以投資衍生工具等其他投資品種，無需
召開持有人大會審議?；鸸芾砣藢⒏鶕嚓P法律法規規定，對相關調整予以公告并及時更
新基金法律文件。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資、融
券比例進行監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：
1、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
2、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
3、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所
申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
4、本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：
（1）參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍；
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（2）參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
（3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天,平均剩余期限按照市值加權平均計算；
5、本基金投資存托憑證的比例限制依照內地上市交易的股票執行；
6、本基金不得違反基金合同中有關投資范圍、投資策略、投資比例的規定；
7、相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制；
8、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。
除上述第1、2項外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規定的投資比例，基金管理人應當在10個交易日內
進行調整。因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合第4項規定的，基金管理人不得新增出借業務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。
上述投資組合限制條款中，若屬法律法規的強制性規定，則當法律法規或監管部門取消
上述限制，在履行適當程序后，本基金投資可不受上述規定限制。
基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向基
金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便于托管人實施交易監督。
基金托管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日起開始。
（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十五條第九
項基金投資禁止行為進行監督。根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人
和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系
的公司名單及其更新，并以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、完
整性、全面性?；鸸芾砣擞胸熑伪９苷鎸?、完整、全面的關聯交易名單，并負責及時更新
該名單。名單變更后基金管理人應及時發送基金托管人，基金托管人應及時確認已知名單的
變更。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并
造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人并有權向中國證監會報告。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，建
立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經
過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行
間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供經慎重選擇的、
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式?；?
金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；鸸?
理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要
臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金托管人說明理由，在與交易對手發生交易
前3個工作日內與基金托管人協商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認調
整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應
按照協議進行結算?；鸸芾砣素撠煂灰讓κ值馁Y信控制，按銀行間債券市場的交易規則
進行交易，基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交
易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易
對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造
成的任何損失和責任。
（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、
各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材
料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發現后立即報告中國證監會。
（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證
券進行監督。
1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于規范基金投資非公開發行證券行為的緊急通
知》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規
定。
2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公
開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重
大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限
證券。
3、在投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制制度、
流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金的投資風格和流動性的需要合理
安排流通受限證券的投資比例，并在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風
險。上述規章制度須經基金管理人董事會批準。上述規章制度經董事會通過之后，基金管理
人應當將上述規章制度以及董事會批準上述規章制度的決議提交給基金托管人。
4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前兩個交易日向基金托管人提供有
關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
擬發行數量、定價依據、監管機構的批準證明文件復印件、基金管理人與承銷商簽訂的
銷售協議復印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款賬號、劃款金額、
劃款時間文件等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整。
5、基金托管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現劇烈
變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金托管人有權要求基
金管理人對該風險的消除或防范措施進行補充和整改，并做出書面說明。否則，基金托管人
經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損
失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。
6、基金管理人應保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，并確保證基金托管
人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失或
基金托管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔。
7、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金托管人報送相關數據或者報送了虛假的
數據或者出現其他影響基金托管人履行托管人監督職責的行為，導致基金托管人不能履行托
管人職責的，基金管理人應承擔相應法律后果，包括但不限于承擔基金托管人可能遭受的監
管部門罰款以及基金托管人向基金份額持有人承擔的賠償。因投資流動受限證券產生的損失，
除依據法律法規的規定以及基金合同的約定應當由基金份額持有人承擔的之外，由基金管理
人承擔，基金托管人不承擔上述損失。如因基金管理人未遵守相關制度、流動性風險處置方
案以及投資額度和比例限制要求的原因導致本基金出現風險損失致使基金托管人承擔連帶
賠償責任的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。法律法規及監管機構另有規定
的除外。
（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法
規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合
和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書
面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正
期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時對通知事項
進行復查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾
正的，基金托管人應報告中國證監會?；鹜泄苋税l現基金管理人依據交易程序已經生效的
投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通
知基金管理人，并報告中國證監會。
（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議
對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改
正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報
送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
（九）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知
基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓
對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴
重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人
安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資產
凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投
資運作等行為。
（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未
執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金
合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因
及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通
知事項進行復查,督促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包
括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內
答復基金管理人并改正。
（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓
對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴
重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指
令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其
他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確保基金財產的完整與獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，
如有特殊情況雙方可另行協商解決。
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6、對于因為基金認（申）購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事
人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及
時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金托管人對此不承擔
任何責任。
7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期間的資金應存于基金管理人在具有托管資格的商業銀行開設的基金認購
專戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額
持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將募集到的全部資
金劃入基金托管人為基金開立的基金銀行賬戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關
業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2
名以上中國注冊會計師簽字方為有效?；鹜泄苋嗽谑盏劫Y金和股票當日出具確認文件。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退
款等事宜，基金托管人應提供充分協助。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人應負責本基金的資金賬戶的開設和管理。
2、基金托管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金賬戶，并根據基金管
理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基
金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，
均需通過本基金的資金賬戶進行。
3、基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基
金業務以外的活動。
4、基金資金賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。
5、在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金
資產的支付。
（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立
基金托管人與基金聯名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業務以外的活動。
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3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金
管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
4、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
5、在本托管協議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相關
賬戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用并管理；若無相關規定，則基金托管人應當比
照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。
（五）債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市
場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有
限責任公司的有關規定，在中央國債登記結算有限責任公司開立債券托管與結算賬戶，并代
表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金托管人同時代表基金簽訂全國銀行間
債券市場債券回購主協議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，在基金
管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規則使用并管理。
2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保
管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
由此產生的責任應由基金托管人承擔。托管人對托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔
保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
托管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保
證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。
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各類基金份額凈值是指各類基金資產凈值除以該類基金份額總數。各類基金份額凈值的
計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。國家
另有規定的，從其規定。
每工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定披露。
2、復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將各類基金份額凈值結果發送基金托管人，
經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金依法擁有的目標ETF基金份額、股票、債券及其他基金資產。
2、估值方法
（1）目標ETF份額的估值
本基金投資的目標ETF份額以其估值日當日基金份額凈值估值。
（2）股票估值方法：
1）上市股票的估值：
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易
日后經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交
易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
2）未上市股票的估值：
①首次發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公
允價值的情況下，按成本價估值；
②送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在證券交易所
上市的同一股票的市價進行估值；
③首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在證券交
易所上市的同一股票的市價進行估值；
④非公開發行的且在發行時明確一定期限鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關
規定確定公允價值。
3）在任何情況下，基金管理人如采用本項第（1）－（2）小項規定的方法對基金資產
進行估值，均應被認為采用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－
（2）小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據
具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
4）國家有最新規定的，按其規定進行估值。
（3）債券估值方法：
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1）在證券交易所市場掛牌交易實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值；估值日沒有
交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如果估值
日無交易，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及
重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
2）在證券交易所市場掛牌交易未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價
中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境
未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈
價估值；如果估值日無交易，且最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資
品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
3）首次發行未上市債券采用估值技術確定的公允價值進行估值，在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值。
4）交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行后續計量。
5）在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術
確定公允價值。
6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
7）在任何情況下，基金管理人如采用本項第1）－6）小項規定的方法對基金資產進行
估值，均應被認為采用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第1）－6）
小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮市
場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，基金管理人
可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
8）國家有最新規定的，按其規定進行估值。
（4）基金參與轉融通證券出借業務的，應參照相關法律法規和中國證券投資基金業協
會發布的相關規定進行估值，確保估值的公允性。
（5）本基金投資存托憑證的估值核算依照內地上市交易的股票執行。
（6）其他有價證券等資產按國家有關規定進行估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
3、特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第3）項、債券估值方法的第7）項、股票
指數期貨合約估值方法的第2）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
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（1）當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生差錯時，視為該類基金
份額凈值錯誤；基金份額凈值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到或超過該類基金資產凈值的0.25%時，
基金管理公司應當及時通知基金托管人并報中國證監會；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.50%時，基金管理人應當公告、通報基金托管人并報中國證監會備案；當發生凈值計算錯
誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人
先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
（2）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任。與本基金有關的會計問題，如經雙方在
平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金會計責任方的建議執行，由此給基金份
額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后披露，而且基金托管人
未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，份額凈值出錯且造成基金份額持有人損
失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠
償金額，其中基金管理人承擔50%，基金托管人承擔50%。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），基金托管
人在采取必要的措施后仍不能發現該錯誤，進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份
額持有人和基金的損失，由基金管理人負責賠付。
（3）由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，
但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠
償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業有通行做
法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（四）暫停估值與披露基金份額凈值的情形
（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時；
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（3）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的，基金應當暫停
估值；
（4）本基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
（5）中國證監會和基金合同認定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記錄
和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈
值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度報表的編制，
基金管理人應于每月終了后5工作日內完成；基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；
基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。季度報告應在每個季
度結束之日起15個工作日內編制完畢并予以公告；中期報告在上半年結束之日起兩個月內
編制完畢并予以公告；年度報告在每年結束之日起三個月內編制完畢并予以公告。基金合同
生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復核
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章后提供給基金托管人復核；基金托管人在
收到后應在3日內進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱?
成當日，將有關報告提供給基金托管人復核，基金托管人應在收到后5個工作日內完成復核，
并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供給基
金托管人復核，基金托管人應在收到后20日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理
人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人應在收
到后30日內完成復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g
的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共
同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基
金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業
務部門公章或者出具加蓋托管業務專用章的復核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理
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人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其
編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。
（八）基金管理人應每周向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合
同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6
月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容至少應包括持有
人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由注冊登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管。
基金托管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，
基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31
日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止日
等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。
基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為15年。基金托
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密
義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有
關法規規定各自承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事
人均有約束力。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議適用中華人民共和國法律并從其解釋。
八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與
基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會核準后生效。
（二）基金托管協議終止的情形
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1、本基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組
(1)基金合同終止后，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行基
金清算。
(2)基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關業務資格
的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人
員。
(3)在基金財產清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
(4)基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可以
依法進行必要的民事活動。
2、基金財產清算程序
(1)基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；
(2)對基金財產進行清理和確認；
(3)對基金財產進行估價和變現；
(4)編制清算報告；
(5)聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
(6)聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行審計；
(7)將基金清算結果報告中國證監會；
(8)公布基金清算公告；
(9)對基金剩余財產進行分配。
3、清算費用
清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基
金清算小組優先從基金財產中支付。
4、基金財產按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
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5、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的會
計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算小組報中國證監會備案并
公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產
清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提
示性公告登載在指定報刊上。
6、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
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§22基金份額持有人服務
對基金份額持有人的服務主要由基金管理人及銷售機構提供，以下是基金管理人提供的
主要服務內容?；鸸芾砣烁鶕鸱蓊~持有人的需要和市場的變化，有權在符合法律法規
的前提下，增加和修改相關服務項目。如因系統、第三方或不可抗力等原因，導致下述服務
無法提供，基金管理人不承擔任何責任。
若本基金包含在中國香港特別行政區銷售的H類份額，則該H類份額持有人享有的服務
項目一般情況下限于客戶服務中心電話服務、投資人投訴及建議受理服務和網站資訊等服務。
一、網上開戶及交易服務
投資人可通過基金管理人網站（www.nffund.com）、微信公眾號（可搜索“南方基金”
或“NF4008898899”）或APP客戶端辦理開戶、認購/申購、贖回及信息查詢等業務。有關
基金管理人電子直銷具體規則請參見基金管理人網站相關公告和業務規則。
二、信息查詢及交易確認服務
（一）基金信息查詢服務
投資人通過基金管理人網站等平臺可享有基金交易查詢、賬戶查詢和基金管理人依法披
露的各類基金信息等服務，包括基金產品基本信息（包括基金名稱、管理人名稱、基金代碼、
風險等級、持有份額、單位凈值、收益情況等）、基金的法律文件、基金公告、定期報告和
基金管理人最新動態等各類資料。
（二）基金交易確認服務
基金管理人以電子郵件、微信或其他與投資人約定的形式及時向通過基金管理人直銷渠
道投資并持有本公司基金份額的持有人告知其認購、申購、贖回的基金名稱以及基金份額的
確認日期、確認份額和金額等信息?；鸱蓊~持有人通過非直銷銷售機構辦理基金管理人基
金份額交易業務的，相關信息確認服務請參照各銷售機構實際業務流程及規定。
三、基金保有情況信息服務
基金管理人至少每年度以電子郵件、微信或其他與投資人約定的形式向通過基金管理人
直銷渠道投資并持有基金管理人基金份額的持有人提供基金保有情況信息。
基金份額持有人可通過以下方式訂閱或查閱基金保有情況信息：
1、基金份額持有人可通過基金管理人網站、客服電話等方式定制電子郵件形式的定期
對賬單。
2、基金份額持有人可關注基金管理人微信公眾號并綁定賬戶，定期接收微信對賬單。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
3、基金份額持有人可登錄本基金管理人網站（www.nffund.com）查閱及下載基金保有
情況及對賬單。
4、基金份額持有人可前往銷售機構交易網點打印或通過交易網點提供的自助、電話、
網上服務等渠道查詢基金保有情況信息。
由于投資人預留的聯系方式不詳、錯誤、未及時變更，未關注微信公眾號或者關注后未
綁定賬號，通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因上述原因無法
正常收取對賬單的投資人，敬請及時通過基金管理人網站，或撥打基金管理人客服熱線查詢、
核對、變更預留聯系方式。
四、資訊服務
投資人知悉并同意基金管理人可根據投資人的個人信息不定期通過電話、短信、郵件、
微信等任一或多種方式為投資人提供與投資人相關的賬戶服務通知、交易確認通知、重要公
告通知、活動消息、營銷信息、客戶關懷等資訊及增值服務，投資本基金前請詳閱南方基金
官網服務介紹和隱私政策。如需取消相應資訊服務，可按照相關指引退訂，或通過基金管理
人客戶服務中心熱線400-889-8899、在線服務等人工服務方式退訂。
五、客戶服務中心電話及在線服務
（一）電話服務
投資人撥打基金管理人客戶服務中心熱線400-889-8899可享有如下服務：
1、自助語音服務（7×24小時）：提供基金凈值信息、賬戶信息等自助查詢服務。
2、人工服務：提供每周7日，每日不少于8小時的人工服務（春節假期除外）。投資
人可以通過該熱線獲得投資咨詢、業務咨詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定制等專項
服務。
（二）在線服務
投資人通過基金管理人網站、微信公眾號或APP客戶端可享有如下服務：
1、智能客服服務（7×24小時）：提供業務規則、凈值信息等自助咨詢服務。
2、人工服務：提供每周7天，每天不少于8小時的人工服務（春節假期除外）。投資
人可通過該方式獲得投資咨詢、業務咨詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定制等專項服
務。
六、投訴及建議受理服務
投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短信
及各銷售機構網點柜臺等不同的渠道對基金管理人和銷售網點所提供的服務進行投訴或提
出建議。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
§23其他應披露事項
標題 公告日期
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2025年中期報告 2025-08-30
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2025-08-29
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2025年第2季度報告 2025-07-21
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2025-07-18
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2025-05-14
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2025年第1季度報告 2025-04-22
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷可轉換公司債券的關聯交易公告 2025-04-01
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2024年年度報告 2025-03-31
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2025-03-20
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2024年第4季度報告 2025-01-22
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2025-01-04
南方基金關于直銷平臺相關業務費率優惠的公告 2025-01-01
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)Y類基金份額開放日常申購、贖回及定投業務的公告 2024-12-13
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)風險揭示書 2024-12-13
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
南方基金管理股份有限公司關于旗下部分指數基金增加個人養老金單獨份額類別并修訂基金合同、托管協議的公告 2024-12-12
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2024-12-06
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷證券的關聯交易公告 2024-11-28
南方基金管理股份有限公司關于調低旗下部分指數基金管理費率、托管費率并修訂基金合同的公告 2024-11-22
南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 2024-11-02
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)2024年第3季度報告 2024-10-25
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）A類基金份額溢價風險提示公告 2024-10-08
注：其他披露事項詳見基金管理人發布的相關公告
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
§24招募說明書存放及其查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售代理人和注冊登記機構的辦公場
所，投資者可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件，但應
以招募說明書正本為準。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）
§25備查文件
一、中國證監會批準南方中證500指數證券投資基金（LOF）設立的文件
二、《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）基金合同》
三、《南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（LOF）托管協議》
四、《南方中證500指數證券投資基金（LOF）登記結算服務協議》
五、《南方基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》
六、法律意見書
七、基金管理人業務資格批件、營業執照
八、基金托管人業務資格批件、營業執照
南方基金管理股份有限公司
2025年10月14日
南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)招募說明書（更新）.pdf