匯添富可轉換債券債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月5日更新）

匯添富可轉換債券債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月5日更新）
2025-09-05 文字大小【小中大】【打印】
            
              匯添富可轉換債券債券型證券投資基金

更新招募說明書

（2025年9月5日更新）

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

重要提示

本基金經2011年4月6日中國證券監督管理委員會證監許可【2011】495

號文核準募集。本基金基金合同于2011年6月17日正式生效。

經與基金托管人協商一致，本基金管理人于2025年9月3日發布公告《匯

添富基金管理股份有限公司關于匯添富可轉換債券債券型證券投資基金增設基

金份額并修改法律文件的公告》，決定自2025年9月5日起本基金增設D類基

金份額。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國

證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和

收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者擬認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基

金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特

征，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境

因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，

由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實

施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險，等等。本基金是債券型基金，

屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于

混合型基金和股票型基金。投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購

（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝?
投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與

基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本基金招募說明書“基金的投資”章節中有關“風險收益特征”的表述是基

于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市

場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其

他銷售機構）根據相關法律法規對本基金進行“銷售適當性風險評價”，不同的

銷售機構采用的評價方法也不盡相同，因此銷售機構的基金產品“風險等級評價”

與“基金的投資”章節中“風險收益特征”的表述可能存在不同，投資人在購買

本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風

險、政策風險、市場風險、流動性風險外，還將面臨存托憑證持有人與持有基礎

股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險、發行人采用協

議控制架構的風險、增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風

險、交易機制相關風險、存托憑證退市風險等其他風險。

當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應

程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等

有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦

理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用

側袋機制時的特定風險。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或者超過50%的除外。

本次招募說明書更新主要涉及增設D類基金份額的事項，并更新基金管理

人、相關服務機構、基金托管協議的內容摘要章節，更新所載內容截止日為2025

年9月5日，有關財務數據和凈值表現截止日為2025年3月31日。

目錄

一、緒言4

二、釋義5

三、基金管理人11

四、基金托管人26

五、相關服務機構31

六、基金的募集33

七、基金合同的生效37

八、基金的申購與贖回38

九、基金的投資52

十、基金的業績73

十一、基金的財產77

十二、基金資產的估值79

十三、基金的收益分配84

十四、基金的費用與稅收86

十五、基金的會計與審計89

十六、基金的信息披露90

十七、風險揭示96

十八、側袋機制103

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算106

二十、基金合同的內容摘要109

二十一、基金托管協議的內容摘要127

二十二、對基金份額持有人的服務146

二十三、其他應披露事項149

二十四、招募說明書的存放及查閱方式151

二十五、備查文件152

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資

基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

及其他有關法律法規以及《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金基金合同》編

寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委托或

授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何

解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同

是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。本基金投資者自依基金合同取得

基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當事人，其持有本基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解本基金份額持有人的權利和義

務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

基金合同、《基金合同》《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效的修訂和補充

中國中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港

特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區)

法律法規中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門

規章及規范性文件

《基金法》《中華人民共和國證券投資基金法》

《銷售辦法》《證券投資基金銷售管理辦法》

《運作辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

《信息披露辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》

元中國法定貨幣人民幣元

基金或本基金依據《基金合同》所募集的匯添富可轉換債券債券

型證券投資基金

招募說明書《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金招募說

明書》，即用于公開披露本基金的基金管理人及基

金托管人、相關服務機構、基金的募集、基金合同

的生效、基金份額的申購和贖回、基金的投資、基

金的財產、基金資產的估值、基金收益與分配、基

金的費用與稅收、基金的會計與審計、基金的信息

披露、風險揭示、《基金合同》的終止與基金財產

的清算、《基金合同》的內容摘要、基金托管協議

的內容摘要、對基金份額持有人的服務、其他應披

露事項、招募說明書的存放及查閱方式、備查文件

等涉及本基金的信息，供基金投資者選擇并決定是

否提出基金認購或申購申請的要約邀請文件，及其

更新

托管協議基金管理人與基金托管人簽訂的《匯添富可轉換債

券債券型證券投資基金托管協議》及其任何有效修

訂和補充

發售公告《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金基金份

額發售公告》

《業務規則》《匯添富基金管理股份有限公司開放式基金業務

規則》

流動性風險管理規定指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風

險管理規定》及頒布機關對其不時作出的修訂

中國證監會中國證券監督管理委員會

銀行監管機構中國銀行業監督管理委員會或其他經國務院授權

的機構

基金管理人匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

基金份額持有人根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金

份額的投資者

基金代銷機構符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

取得基金代銷業務資格，并與基金管理人簽訂基金

銷售與服務代理協議，代為辦理本基金發售、申購、

贖回和其他基金業務的代理機構

銷售機構基金管理人及基金代銷機構

基金銷售網點基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網

點

注冊登記業務基金登記、存管、清算和交收業務，具體內容包括

投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及

基金交易確認、發放紅利、建立并保管基金份額持

有人名冊等

基金注冊登記機構匯添富基金管理股份有限公司或其委托的其他符

合條件的辦理基金注冊登記業務的機構

《基金合同》當事人受《基金合同》約束，根據《基金合同》享受權利

并承擔義務的法律主體，包括基金管理人、基金托

管人和基金份額持有人

個人投資者符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投

資基金的自然人

機構投資者符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金

的在中國合法注冊登記并存續或經政府有關部門

批準設立的并存續的企業法人、事業法人、社會團

體和其他組織

合格境外機構投資者符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦

法》及相關法律法規規定的可投資于中國境內合法

募集的證券投資基金的中國境外的基金管理機構、

保險公司、證券公司以及其他資產管理機構

投資者個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和

法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資

基金的其他投資者的總稱

基金合同生效日基金募集達到法律法規規定及《基金合同》約定的

條件，基金管理人聘請法定機構驗資并辦理完畢基

金備案手續，獲得中國證監會書面確認之日

募集期自基金份額發售之日起不超過3個月的期限

基金存續期《基金合同》生效后合法存續的不定期之期間

日/天公歷日

月公歷月

工作日上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

開放日銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作

日

T日申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日

T+n日自T日起第n個工作日（不包含T日）

認購在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的

行為

發售在本基金募集期內，銷售機構向投資者銷售本基金

份額的行為

申購基金投資者根據基金銷售網點規定的手續，向基金

管理人購買基金份額的行為。本基金的日常申購自

《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理

贖回基金投資者根據基金銷售網點規定的手續，向基金

管理人賣出基金份額的行為。本基金的日常贖回自

《基金合同》生效后不超過3個月的時間開始辦理

巨額贖回在單個開放日，本基金的基金份額凈贖回申請（贖

回申請總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后

扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總

數后的余額）超過上一日本基金總份額的10%時的

情形

基金賬戶基金注冊登記機構給投資者開立的用于記錄投資

者持有基金管理人管理的開放式基金份額情況的

賬戶

交易賬戶各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷

售機構辦理基金交易所引起的基金份額的變動及

結余情況的賬戶

轉托管投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從

某一交易賬戶轉入另一交易賬戶的業務

基金轉換投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基金

管理人管理的任一開放式基金（轉出基金）的全部

或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其

他開放式基金（轉入基金）的基金份額的行為

定期定額投資計劃投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款

日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定

扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及

基金申購申請的一種投資方式

A類基金份額指在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在

贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額

D類基金份額指在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基

金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限

收取贖回費用的基金份額

C類基金份額指從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認

購、申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費

用的基金份額

基金收益基金投資所得紅利、股息、債券利息、證券投資收

益、證券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息

以及其他收入

基金資產總值基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息

和本基金應收的申購基金款以及其他投資所形成

的價值總和

基金資產凈值基金資產總值扣除負債后的凈資產值

基金份額凈值計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

基金資產估值計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產

凈值的過程

流動性受限資產指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期

日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、

流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證

券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券

以及法律法規或中國證監會規定的其他流動性受

限資產，如未來法律法規變動，基金管理人在履行

適當程序后，可對上述流動性受限資產范圍進行調

整

貨幣市場工具現金；一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存

單；剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)

的債券；期限在一年以內(含一年)的債券回購；期

限在一年以內(含一年)的中央銀行票據；中國證監

會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金

融工具

指定媒介指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性

報刊及指定互聯網網站（包括基金管理人網站、基

金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等

媒介

不可抗力基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的

客觀事件

基金產品資料概要指《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金基金產

品資料概要》及其更新

側袋機制指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離

至一個專門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離

并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動

性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱

為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶

特定資產包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值

技術仍導致公允價值存在重大不確定性的資產；

（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致

資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資

產價值存在重大不確定性的資產

三、基金管理人

（一）基金管理人簡況

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

法定代表人：魯偉銘

成立時間：2005年2月3日

批準設立機關：中國證券監督管理委員會

批準設立文號：證監基金字[2005]5號

注冊資本：人民幣132,724,224元

聯系人：李鵬

聯系電話：021－28932888

股東名稱及其出資比例：

股東名稱  股權比例  

東方證券股份有限公司  35.412%  

上海菁聚金投資管理合伙企業（有限合伙）  24.656%  

上海上報資產管理有限公司  19.966%  

東航金控有限責任公司  19.966%  

合計  100%  



二、主要人員情況

1、董事會成員

魯偉銘先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任東方證券股份有限公司副董事

長、執行董事，匯添富基金管理股份有限公司黨委書記、董事長。歷任中國國泰

證券有限公司交易部業務員、交易部經營處項目經理；東方證券股份有限公司交

易總部證券投資部職員、副總經理，證券投資業務總部高級投資經理，固定收益

業務總部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，金融衍生品

業務總部總經理，總裁助理、副總裁、黨委副書記、總裁等職務。

李蕓女士，國籍：中國，經濟學碩士，高級編輯?，F任上海報業集團黨委書

記、社長。歷任上海第四師范學校團委書記、教師；共青團盧灣區委學校部副部

長、部長、副書記，盧灣區婦女聯合會副主任，盧灣區委辦公室副主任，盧灣區

五里橋街道黨工委書記，盧灣區委常委、宣傳部部長；閔行區委常委、宣傳部部

長；解放日報報業集團黨委副書記、紀委書記，解放日報黨委書記；上海報業集

團黨委副書記，解放日報社黨委書記、社長。其他兼任職務包括上海眾源資本管

理有限公司董事長，東方證券股份有限公司董事。

毛海東先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任東航私募基金管理有限公司董

事長、黨支部書記、總經理，東航國際控股（香港）有限公司董事，東航國際金

融（香港）有限公司董事。歷任東航期貨有限責任公司總經理、董事長、黨總支

書記，東航金控有限責任公司財富管理中心總經理、總經理助理，匯添富基金管

理股份有限公司監事、監事會主席，曾任職于東航集團財務有限責任公司等。

張暉先生，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司總

經理，匯添富資本管理有限公司董事長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，

富國基金管理有限公司高級分析師、研究主管和基金經理，匯添富基金管理股份

有限公司副總經理、投資總監，曾擔任中國證券監督管理委員會第十屆和第十一

屆發行審核委員會委員。

魏尚進先生，國籍：美國，經濟學博士?，F任哥倫比亞大學商學院金融學與

經濟學系終身講席教授、復旦國際金融學院學術訪問教授、美國國民經濟研究局

國際金融與宏觀經濟項目研究員及中國經濟研究組主任、深圳高等金融研究院國

際顧問委員會委員、清華大學五道口金融學院國際顧問委員會委員、對外經貿大

學全球價值鏈研究院顧問、香港金融管理局金融研究院國際顧問委員會委員。曾

任亞洲開發銀行首位華人首席經濟學家、哈佛大學肯尼迪政府學院副教授、美國

布魯金斯學會高級研究員、國際貨幣基金組織貿易與投資研究主管、世界銀行顧

問等。

連平先生，國籍：中國，金融專業博士，教授，博士生導師?，F任中國首席

經濟學家論壇理事長、復旦大學管理學院特聘教授、上海首席經濟學家金融發展

中心理事長、上海市經濟學會副會長、上海交通大學上海高級金融學院兼聘教授、

江蘇聯合水務科技股份有限公司獨立董事。曾任交通銀行首席經濟學家，中國金

融40人論壇常務理事和特邀成員、中國銀行業協會行業發展研究委員會主任等，

多次出席黨和國家領導人主持的專家會議，多次擔任上海市人民政府決策咨詢特

聘專家，享受國務院政府特殊津貼。

呂毅先生，國籍：中國，法學碩士，執業律師?，F任北京觀韜（上海）律師

事務所權益合伙人，曾任上海市第一（滬一）律師事務所合伙人，上海市君悅律

師事務所高級合伙人、副主任，中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十

四屆常委。其他兼任職務包括中國人民政治協商會議上海市虹口區委員會第十五

屆常委，上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，上海市經濟和信息化委員會兼職

法律顧問，同濟大學經管學院MPA研究生客座教授及華東政法大學碩士生指導教

師。

2、監事會成員

韓家明先生，國籍：中國，法學碩士，中級經濟師?，F任上海上報資產管理

有限公司副總經理。曾擔任中共上海市委宣傳部文化改革發展辦公室主任科員、

支部委員，東方明珠新媒體股份有限公司戰略與投資中心運營管理總監。其他兼

任職務包括上海市廣播影視制作業行業協會監事長，上海市閔行區文化創意產業

協會副秘書長，上海頤歌資產管理有限公司董事，上海杏花樓（集團）股份有限

公司董事，上海民族樂器一廠有限公司董事。

丁艷女士，國籍：中國，法學碩士，理學碩士?，F任東方證券股份有限公司

審計中心總經理、職工監事，上海東方證券資本投資有限公司董事。曾擔任中國

人民銀行上海分行銀行管理處科員，中國人民銀行上海分行辦公室副主任科員，

中國人民銀行上?？偛烤C合管理部秘書處副主任科員，中國人民銀行上?？偛拷?
融服務二部反洗錢處主任科員、科長，東方證券股份有限公司稽核總部擬任總經

理助理、總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。

信春霞女士，國籍：中國，經濟學博士?，F任東航金控有限責任公司董事會

秘書、東航期貨有限責任公司董事。曾擔任上海市國有資產監督管理委員會預算

財務處主任科員，上海市金融辦金融機構服務處副調研員，上海市金融服務辦公

室市屬金融國資監管服務處副調研員、副處長，上海市國有資產監督管理委員會

金融企業評價處副處長。

王靜女士，國籍：中國，工商管理碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

私人財富管理中心總監。曾任職于中國東方航空集團公司宣傳部，東航金控有限

責任公司研究發展部。

陳杰先生，國籍：中國，理學博士?，F任匯添富基金管理股份有限公司綜合

辦公室總監。曾任職于羅蘭貝格管理咨詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司。

曹翊君女士，國籍：中國，經濟學碩士?，F任匯添富基金管理股份有限公司

合規稽核部總監，匯添富資本管理有限公司監事。曾任職于上海證券報社新聞中

心。

3、高管人員

張暉先生，2015年6月25日起擔任總經理。（簡歷請參見上述董事會成員

介紹）

雷繼明先生，2012年3月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，工

商管理碩士。2011年12月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理、市場總監。歷任中國民族國際信托投資公司網上交易部副總經理，中國民族

證券有限責任公司營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。

婁焱女士，2013年1月7日起擔任副總經理。中國籍，1971年出生，金融

經濟學碩士。2011年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經

理。曾在賽格國際信托投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管

理有限公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京

與上海代表處工作，負責投資銀行、證券投資研究，以及基金產品策劃、機構理

財等管理工作。

袁建軍先生，2015年8月5日起擔任副總經理。中國籍，1972年出生，金

融學碩士。2005年4月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副總經理、

投資決策委員會主席。歷任華夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理，匯添

富基金管理股份有限公司基金經理、專戶投資總監、總經理助理，并于2014年

至2015年期間擔任中國證券監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職

委員。

李驍先生，2017年3月3日起擔任副總經理。中國籍，1969年出生，武漢

大學金融學碩士。2016年9月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司副

總經理、首席信息官。歷任廈門建行計算機處副處長，廈門建行信用卡部副處長、

處長，廈門建行信息技術部處長，建總行北京開發中心負責人，建總行信息技術

管理部副總經理，建總行信息技術管理部副總經理兼北京研發中心主任，建總行

信息技術管理部資深專員（副總經理級）。

李鵬先生，2015年6月25日起擔任督察長。中國籍，1978年出生，上海財

經大學經濟學博士。2015年3月加入匯添富基金管理股份有限公司，現任公司

督察長。歷任上海證監局主任科員、副處長，上海農商銀行同業金融部副總經理，

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察部總監。

4、基金經理

（1）現任基金經理

吳江宏，國籍：中國。學歷：廈門大學經濟學碩士。從業資格：證券投資基

金從業資格。從業經歷：2011年加入匯添富基金管理股份有限公司，歷任固定

收益分析師，現任穩健收益部總經理。2015年7月17日至今任匯添富可轉換債

券債券型證券投資基金的基金經理。2016年4月19日至2020年3月23日任匯

添富盈安靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2016年8月3日至2020年

3月23日任匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2016年9月

29日至今任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年3月

13日至2020年3月23日任匯添富鑫利定期開放債券型發起式證券投資基金的

基金經理。2017年3月15日至今任匯添富絕對收益策略定期開放混合型發起式

證券投資基金的基金經理。2017年4月20日至2019年9月4日任匯添富鑫益

定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2017年6月23日至2019年8

月28日任匯添富鑫匯定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2017年9月27

日至2020年6月3日任匯添富民豐回報混合型證券投資基金的基金經理。2018

年1月25日至2019年8月29日任匯添富鑫永定期開放債券型發起式證券投資

基金的基金經理。2018年4月16日至2020年3月23日任匯添富鑫盛定期開放

債券型發起式證券投資基金的基金經理。2018年9月28日至2020年6月4日

任匯添富年年豐定期開放混合型證券投資基金的基金經理。2018年9月28日至

今任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經理。2019年8月28日至今任匯添

富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2019年8月28日至2020

年10月30日任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經理。2019年8月28日

至2021年4月20日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經理。2019

年8月28日至2021年5月20日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經理。

2021年3月4日至今任匯添富穩健睿選一年持有期混合型證券投資基金的基金

經理。2021年3月23日至今任匯添富穩健盈和一年持有期混合型證券投資基金

的基金經理。2021年3月25日至今任匯添富穩健鑫添益六個月持有期混合型證

券投資基金的基金經理。2021年7月21日至今任匯添富鑫享添利六個月持有期

混合型證券投資基金的基金經理。2022年8月10日至今任匯添富雙鑫添利債券

型證券投資基金的基金經理。2024年3月4日至今任匯添富實業債債券型證券

投資基金的基金經理。

胡奕，國籍：中國。學歷：上海交通大學金融碩士。從業資格：證券投資基

金從業資格。從業經歷：2014年7月至2016年6月任匯添富基金管理股份有限

公司固定收益助理研究員；2016年7月至2018年6月任匯添富基金管理股份有

限公司固定收益研究員；2018年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限

公司固定收益高級研究員。2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富安鑫智

選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年9月1日至2021年1

月29日任匯添富多元收益債券型證券投資基金的基金經理助理。2019年9月1

日至2021年1月29日任匯添富年年豐定期開放混合型證券投資基金的基金經理

助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富年年泰定期開放混合型證

券投資基金的基金經理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任匯添富年年

益定期開放混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年9月1日至2021年1

月29日任匯添富雙利增強債券型證券投資基金的基金經理助理。2019年9月1

日至今任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經理助理。2019年9月1日至

2020年7月1日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經理助理。2019

年9月1日至2024年6月13日任匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基

金的基金經理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任匯添富保鑫靈活配

置混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年10月8日至2020年7月1日

任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年10月8日至2021

年2月3日任匯添富可轉換債券債券型證券投資基金的基金經理助理。2019年

10月8日至2021年1月29日任匯添富民豐回報混合型證券投資基金的基金經

理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富添福吉祥混合型證券投

資基金的基金經理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富盈安靈

活配置混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年10月8日至2020年7月1

日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經理助理。2019年10月8日至2021

年1月29日任匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理助理。2019

年11月19日至今任匯添富穩健增長混合型證券投資基金的基金經理助理。2020

年7月1日至2022年10月10日任匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基

金的基金經理。2020年7月1日至2022年10月21日任匯添富達欣靈活配置混

合型證券投資基金的基金經理。2020年7月1日至2024年1月22日任匯添富

弘安混合型證券投資基金的基金經理。2020年7月1日至2022年3月7日任匯

添富睿豐混合型證券投資基金（LOF）的基金經理。2020年7月1日至2021年9

月3日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經理。2020年7月1日至

2021年9月3日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經理。2020年7

月1日至2022年3月7日任匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金的基

金經理。2020年7月1日至2024年11月19日任匯添富盈潤混合型證券投資基

金的基金經理。2021年2月3日至今任匯添富可轉換債券債券型證券投資基金

的基金經理。2021年2月3日至今任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金

的基金經理。2022年11月25日至今任匯添富穩健欣享一年持有期混合型證券

投資基金的基金經理。2024年3月22日至今任匯添富添添樂雙鑫債券型證券投

資基金的基金經理。2024年6月28日至今任匯添富實業債債券型證券投資基金

的基金經理。2025年7月23日至今任匯添富增強回報債券型證券投資基金的基

金經理。

（2）歷任基金經理

王玨池，2011年6月17日至2013年2月7日任匯添富可轉換債券債券型

證券投資基金的基金經理。

梁珂，2013年3月28日至2015年7月22日任匯添富可轉換債券債券型證

券投資基金的基金經理。

曾剛，2013年2月7日至2020年6月12日任匯添富可轉換債券債券型證

券投資基金的基金經理。

5、投資決策委員會

主席：袁建軍（副總經理）

成員：邵佳民（首席固收投資官）、王栩（總經理助理，權益投資總監）、

劉偉林（研究總監，基金經理）、韓賢旺（總經理助理，兼任首席經濟學家、國

際業務部總監、新加坡子公司總經理）、宋鵬（養老金投資部總監）

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規的規定，基金管理人應履

行以下職責：

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有

人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、有關法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。

（四）基金管理人和基金經理的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合

同和中國證監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反

現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及

有關法律法規，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基

金投資內容、基金投資計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎勤勉的原則為基金

份額持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理體系

本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風

險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風

險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

1、風險管理原則

基金管理人風險管理體系的構建遵循以下六項基本原則：

（1）營造良好的風險管理文化和內部控制環境，使風險意識貫穿到每位員

工、各個崗位和經營管理的各個環節。

（2）建立完善的風險管理組織體系，切實保證風險管理部門的獨立性和權

威性，使其有效地發揮職能作用。

（3）確保風險管理制度的嚴肅性，保證風險管理制度在投資管理和經營活

動過程中得到切實有效的執行。

（4）運用合理有效的風險指標和模型，實現風險事前配置和預警、事中實

時監控、事后評估和反饋的全程嵌入式投資風險管理模式。

（5）建立和推進員工職業守則教育和專業培訓體系，確保員工具備良好的

職業操守和充分的職責勝任能力。

（6）建立風險事件學習機制，認真剖析各類風險事件，汲取經驗和教訓，

不斷完善風險管理體系。

2、風險管理組織架構

本基金管理人建立了董事會、經營管理層、風險管理部門、各職能部門四級

風險管理組織架構，并明確了相應的風險管理職能。

匯添富風險管理組織結構圖

董事會

理委員會 理層 督察長 委員會  

 

 



風險管理部

（1）董事會對公司風險管理負有最終責任，董事會下設審計與風險管理委

員會與督察長。審計與風險管理委員會主要負責審核和指導公司的風險管理政

策，對公司的整體風險水平、風險控制措施的實施情況進行評價。督察長負責組

織指導公司合規稽核和風險管理工作，監督檢查受托資產和公司運作的合法合規

情況及公司內部風險控制情況。

（2）經營管理層負責風險管理政策、風險控制措施的制定和落實，經營管

理層下設風險控制委員會。風險控制委員會主要負責審議風險管理制度和流程，

處置重大風險事件，促進風險管理文化的形成。

（3）合規稽核部和風險管理部是合規管理和風險管理的職能部門，負責合

規風險、投資組合市場風險、信用風險、流動性風險、營運風險、道德風險等的

管理。

（4）各職能部門負責從經營管理的各業務環節上貫徹落實風險管理措施，

執行風險識別、風險測量、風險控制、風險評價和風險報告等風險管理程序，并

持續完善相應的內部控制制度和流程。

3、風險管理內容

本基金管理人的風險管理包括風險識別、風險測量、風險控制、風險評價、

風險報告等內容。

（1）風險識別是指對現實以及潛在的各種風險加以判斷、歸類和鑒定風險

性質的過程。

（2）風險測量是指估計和預測風險發生的概率和可能造成的損失，并根據

這兩個因素的結合來衡量風險大小的程度。

（3）風險控制是指采取相應的措施，監控和防止各種風險的發生，實現以

合理的成本在最大限度內防范風險和減輕損失。

（4）風險評價是指分析風險識別、風險測量和風險控制的執行情況和運行

效果的過程。

（5）風險報告是指將風險事件及處置、風險評價情況以一定程序進行報告

的過程。

六、基金管理人的內部控制制度

內部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經營運作符合基金管理人

發展規劃，在充分考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、

實施控制程序與控制措施而形成的系統。

基金管理人結合自身具體情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內

部控制體系，并制定了科學完善的內部控制制度。

1、內部控制目標

（1）保證基金管理人經營運作遵守國家法律法規和行業監管規則，自覺形

成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念。

（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行

和受托資產的安全完整，實現持續、穩定、健康發展。

（3）確?；鸸芾砣撕突鹭攧占捌渌畔⒌恼鎸?、準確、及時、完整。

2、內部控制原則

（1）健全性原則。內部控制機制覆蓋基金管理人的各項業務、各個部門和

各級人員，并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制

程序，維護內部控制的有效執行。

（3）獨立性原則。基金管理人各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，基

金資產、固有財產、其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則。基金管理人內部部門和崗位的設置權責分明、相互制

衡。

（5）成本效益原則。基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，

提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制內容

基金管理人的內部控制要求建立：不相容職務相分離的機制、完善的崗位責

任制、規范的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統、嚴格的授權控制、有效

的風險防范系統和快速反應機制等。

基金管理人遵守國家有關法律法規，遵循合法合規性原則、全面性原則、審

慎性原則和適時性原則，制訂了系統完善的內部控制制度。內部控制的內容包括

投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統控制、會計系統控制以及內部

稽核控制等。

（1）投資管理業務控制

基金管理人通過規范投資業務流程，分層次強化投資風險控制。公司根據投

資管理業務不同階段的性質和特點，制定了完善的管理規章、操作流程和崗位手

冊，明確揭示不同業務可能存在的風險，分別采取不同措施進行控制。

針對投資研究業務，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資

研究部制度》，對研究工作的業務流程、研究報告質量評價，研究與投資的交流

渠道等都做了明確的規定；對于投資決策業務，基金管理人制定了《匯添富基金

管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴格遵守法律法規的有關規定，

符合基金合同所規定的要求，同時設立了匯添富投資風險評估與管理制度以及投

資管理業績評價體系；對于基金交易業務，基金管理人將實行集中交易與防火墻

制度，建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施，交

易流程將嚴格按照“審核—執行—反饋—復核—存檔”的程序進行，防止不正當關

聯交易損害基金份額持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通過完善信息披露制度，確?；鸱蓊~持有人及時完整地了解基

金信息?；鸸芾砣税凑辗?、法規和中國證監會有關規定，建立了《匯添富基

金管理股份有限公司公開募集證券投資基金信息披露管理制度》，指定了信息披

露責任人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布，并將定期對信息披

露進行檢查和評價，保證公開披露的信息真實、準確、完整。

（3）信息技術系統控制

基金管理人建立了先進的信息技術系統和完善的信息技術管理制度。基金管

理人的信息技術系統由先進的計算機系統構成，通過了國家、金融行業軟件工程

標準的認證，并有完整的技術資料?；鸸芾砣酥贫藝栏竦男畔⒓夹g崗位責任

制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，對電子信息數據進行即時保存和

備份，重要數據實行異地備份并且長期保存，確保了系統可靠、穩定、安全地運

行。在人員控制方面，對信息技術人員進行有關信息系統安全的統一培訓和考核；

信息技術人員之間定期輪換崗位。

（4）會計系統控制

基金管理人通過建立嚴格的會計系統控制措施，確保會計核算正常運轉。基

金管理人根據《中華人民共和國會計法》、《證券投資基金會計核算業務指引》、

《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂了基金會計制度、公司財務制度、

會計工作操作流程和會計崗位工作手冊。通過事前防范、事中檢查、事后監督的

方式發現、堵截、杜絕基金會計核算中存在的各種風險。具體措施包括：采用了

目前最先進的基金核算軟件；基金會計嚴格執行復核制度；基金會計核算采用基

金管理人與基金托管人雙人同步獨立核算、相互核對的方式；每日制作基金會計

核算估值系統電子數據的備份，同時打印保存書面的記賬憑證、各類會計報表、

統計報表，并由專人保存原始記賬憑證等。

（5）內部稽核控制

基金管理人通過制定稽核監察制度，開展獨立監督，確保內部控制的有效性。

基金管理人設立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調閱相關

檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督

察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。公司為合規稽核部配備

充足合格的稽核監察人員，監督各業務部門和人員遵守法律、法規和規章的有關

情況；檢查各業務部門和人員執行內部控制制度、各項管理制度和業務規章的情

況。

4、基金管理人關于內部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人業務發展不斷完善內部風

險控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

名稱：中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元

聯系電話：010-66105799

聯系人：郭明

（二）主要人員情況

截至2024年12月，中國工商銀行資產托管部共有員工208人，平均年齡

38歲，99%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或

高級技術職稱。

（三）基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首家提供

托管服務以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理

和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履

行資產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安

全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀

行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、

社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFI資產、QDII資產、股權投資

基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸

資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全

的托管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為

各類客戶提供個性化的托管服務。截至2024年12月，中國工商銀行共托管證券

投資基金1442只。自2003年以來，本行連續二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、

英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、

《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的105項最佳托管銀行大獎；是獲得

獎項最多的國內托管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣

泛好評。

（四）基金托管人的內部控制情況

中國工商銀行資產托管部在風險管理的實操過程中根據國際公認的內部控

制COSO準則從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督與評價五個

方面構建起了托管業務內部風險控制體系，并納入統一的風險管理體系。

中國工商銀行資產托管部從成立之日起始終秉持規范運作的原則，將建立系

統、高效的風險防范和控制體系視為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業務

的快速發展，新問題新情況的不斷出現，資產托管部自始至終將風險管理置于與

業務發展同等重要的位置，視風險防范和控制為托管業務生存與發展的生命線。

資產托管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和相關業務

崗位，每位員工均有義務對自己崗位職責范圍內的風險負責。從2005年至今，

中國工商銀行資產托管部共十八次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權

威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告，充分表明獨立

第三方對中國工商銀行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的

全面認可，也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀

行接軌，達到國際先進水平。

1.內部控制目標

（1）資產托管業務經營管理合法合規；

（2）促進實現資產托管業務發展戰略和經營目標；

（3）資產托管業務風險管理的有效性和資產安全；

（4）提高資產托管經營效率和效果；

（5）業務記錄、會計信息和其他經營管理相關信息的真實、準確、完整、

及時。

2.內部控制的原則

（1）全面性原則。資產托管業務內部控制應貫穿決策、執行和監督全過程，

覆蓋資產托管業務各項業務流程和管理活動，覆蓋所有機構、部門和從業人員。

（2）重要性原則。資產托管業務內部控制應在全面控制基礎上，關注重要

業務事項、重點業務環節和高風險領域。

（3）制衡性原則。資產托管業務內部控制應在機構設置、權責分配及業務

流程等方面形成相互制約、相互監督的機制，同時兼顧運營效率。

（4）適應性原則。資產托管業務內部控制應當與經營規模、業務范圍和風

險特點相適應，并進行動態調整，以合理成本實現內部控制目標。

（5）審慎性原則。資產托管業務內部控制應堅持風險為本、審慎經營的理

念，設立機構或開展各項經營管理活動均應堅持內控優先。

（6）成本效益原則。資產托管業務內部控制應權衡實施成本與預期效益，

以合理成本實現有效控制。

3.內部控制組織結構

資產托管業務內部控制納入全行統一的內部控制體系。

（1）總行資產托管部根據內部控制基本規定建立健全資產托管業務內部控

制體系，作為全行托管業務的牽頭管理部門，根據行內內部控制基本規定建立健

全內部控制體系，建立與托管業務條線相適應的內部控制運行機制，確定各項業

務活動的風險控制點，制定標準統一的業務制度；采取適當的控制措施，合理保

證托管業務流程的經營效率和效果，組織開展資產托管業務內部控制措施的執

行、監督和檢查，督促各機構落實控制措施。

（2）總行內控合規部負責指導托管業務的內控管理工作，根據年度工作重

點，定期或不定期在全行開展相關業務監督檢查，將托管業務檢查項目整合到全

行業務監督檢查工作中，將全行托管業務納入內控評價體系。

（3）總行內部審計局負責對資產托管業務的審計與評價工作。

（4）一級（直屬）分行資產托管業務部門作為內部控制的執行機構，負責

組織開展本機構內部控制的日常運行及自查工作，及時整改、糾正、處理存在的

問題。

4.內部控制措施

工商銀行資產托管部重視內部控制制度的建設，堅持把風險防范和控制的理

念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中，建立了一整套內部控制制度體

系，包括《資產托管業務管理規定》、《資產托管業務內部控制管理辦法》、《資

產托管業務全面風險管理辦法》、《資產托管業務營運管理辦法》、《資產托管

業務合同管理辦法》、《資產托管業務檔案管理辦法》、《資產托管業務系統管

理辦法》、《資產托管業務重大突發事件應急預案》、《資產托管業務從業人員

管理辦法》等，在環境、制度、流程、崗位職責、人員、授權、創新、合同、印

章、服務質量、收費、反洗錢、防止利益沖突、業務連續性、考核、信息系統等

全方面執行內部控制措施。

5.風險控制

資產托管業務切實履行風險管理第一道防線的主體職責，按照“主動防、智

能控、全面管”的管理思路，主動將資產托管業務的風險管理納入全行全面風險

管理體系，以“管住人、管住錢、管好防線、管好底線”為管理重點，搭建適應

資產托管業務特點的風險管理架構，通過推進托管業務體制機制與完善集約化營

運改革、建立資產托管風險管理委員會機制、完善資產托管業務制度體系、加強

資產托管業務隊伍建設、科技賦能、建立健全應急災備體系、建立審計發現問題

整改臺賬、加強人員管理等措施，有效控制操作風險、合規風險、聲譽風險、信

息科技風險和次生風險。

6.業務連續性保障

中國工商銀行制訂了完善的資產托管業務連續性工作計劃和應急預案，具備

行之有效的災備恢復方案、充足的移動辦公設備、同城異城相結合的備份辦公場

所、必要的工作人員、科學清晰的AB崗位設置及定期演練機制。在重大突發事

件發生后，可根據突發事件的對托管業務連續性營運影響程度的評估，適時選擇

或依次啟動“原場所現場+居家”、“部分同城異地+居家”、“部分異城異地+

居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級營運中心+托管分部+境

外營運機構”形成全球、全天候營運網絡，向客戶提供連續性服務，確保托管產

品日常交易的及時清算和交割。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定，基金托管人

對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與

銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自

基金合同生效之后六個月開始。

基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有

關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金

管理人收到通知后應及時核對，并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限

期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國

證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、直銷機構

（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：魯偉銘

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯系人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

網址：www.99fund.com

郵箱：guitai@htffund.com

（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統

2、代銷機構

本基金的代銷機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表?；鸸芾?
人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售基金，并在基

金管理人網站公示。

（二）注冊登記機構

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：魯偉銘

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932876

聯系人：馬樹超

（三）律師事務所和經辦律師

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：陳穎華、吳曹圓

聯系人：陳穎華

（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

業務聯系人：陳露

經辦會計師：陳露、戴唯

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等有關法律法規以及基金合同的規定，經2011年4月6日中國證

監會證監許可【2011】495號文件核準募集。

（一）基金的類型及存續期間

1、基金類型：債券型證券投資基金

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續期間：不定期

（二）募集方式

基金募集期內，本基金通過基金銷售網點（包括基金管理人的直銷中心及代

銷機構的代銷網點，具體名單見發售公告）公開發售。

（三）募集期限

自基金份額發售之日起，最長不得超過3個月，具體發售時間見發售公告。

（四）募集對象

符合法律法規規定的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者，以及

法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。

（五）募集場所

本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。

投資者還可以登錄基金管理人網站（www.99fund.com）辦理開戶、認購等

業務，網上交易開通流程、業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

募集期間，基金管理人可根據情況變更或增減基金代銷機構，并予以公告。

具體銷售城市（或網點）名單和聯系方式，請參見本基金的發售公告以及當地基

金代銷機構以各種形式發布的公告。

（六）募集目標

本基金不設最高募集規模。本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金

募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，并且基金份額

持有人的人數不少于200人的條件下，基金管理人依據法律法規的規定可以決定

停止基金發售。基金管理人應當自基金募集期結束之日起10日內聘請法定驗資

機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理

基金備案手續。

（七）基金份額的認購

除法律、行政法規或中國證監會有關規定另有規定外，任何與基金份額發售

有關的當事人不得預留和提前發售基金份額。

1、基金的面值

本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。

2、認購費用

本基金根據認購、申購費用、贖回費用、銷售服務費收取方式等不同，將基

金份額分為不同的類別，并設立相應的費率水平。

A類基金份額在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持

有期限收取贖回費用；D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，但不從本類

別基金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費用；C類基金

份額從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取認購、申購費用，在贖回時根

據持有期限收取贖回費用（C類份額的銷售服務費年費率為0.40%）。

兩類基金的認購費率如下：

A類基金份額  

認購金額（M）  認購費率  

M＜100萬元  0.60%  

100萬元≤M＜500萬元  0.30%  

M≥500萬元  按筆收取，1000元/筆  

C類基金份額  

認購費率為零  



基金認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記

等基金募集期間發生的各項費用。

3、認購份額的計算

基金認購采用金額認購的方式?；鸬恼J購金額包括認購費用和凈認購金

額。計算公式為：

（1）凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）；

（2）認購費用=認購金額?凈認購金額；

（3）認購份額=（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值。

認購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五

入，由此產生的誤差計入基金財產。

例1：某投資者投資1萬元認購本基金A類份額，由于募集期間基金份額初

始發售面值為人民幣1元，假定募集期間認購資金所得利息為3元，則根據公式

計算出：

凈認購金額=10,000/（1+0.60%）=9940.36元

認購費用=10,000?9940.36=59.64元

認購份額=（9940.36+3）/1.00=9943.36份

即：投資者投資1萬元認購本基金A類份額，可得到9943.36份基金份額。

例2：某投資者投資1萬元認購本基金C類份額，由于募集期間基金份額初

始面值為人民幣1元，假定募集期間認購資金所得利息為3元，由于C類基金

份額的認購費率為0，則根據公式計算出：

凈認購金額=10,000/（1+0.0%）=10,000元

認購費用=10,000?10,000=0元

認購份額=（10,000+3）/1.00=10003份

即：投資者投資1萬元認購本基金C類份額，可得到10003份基金份額。

4、基金份額的認購程序

（1）認購時間安排

投資者認購本基金份額的具體業務辦理時間由基金管理人和基金代銷機構

確定，請參見本基金的發售公告。

（2）投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的發售公告。

（3）基金份額的認購采用金額認購方式

投資者認購本基金采取全額繳款認購的方式。投資者在募集期內可多次認

購，認購期間單個投資者的累計認購規模沒有限制。投資者的認購申請一經受理

不得撤銷。

（4）認購的確認

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資者通常應在T+2日到網點及時

查詢認購申請的受理結果，在募集截止日后4個工作日內可以到網點打印交易確

認書。

（5）認購金額的限制

在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，每筆認購的最低金額為人民

幣1000元（含認購費），本公司直銷中心首次認購的最低金額為人民幣50000

元（含認購費），線上直銷系統認購最低金額為人民幣1000元（含認購費）。

超過最低認購金額的部分不設金額級差。募集期間不設置投資者單個賬戶最高認

購金額限制。

5、認購期利息的處理方式

認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，認購利息折算的基金份額以四舍五入方式保留到小數點后兩位，由此誤差

產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金

份額以注冊登記機構的記錄為準。利息折成基金份額不收取認購費，不受最低份

額限制。

（八）募集資金的管理

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

（九）基金募集情況

本基金募集期限為2011年5月16日起至2011年6月15日。經會計師事務

所驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集

922,740,941.36份基金份額（其中包括利息轉份額358,526.43份），有效認購戶

數為6,759戶。其中,匯添富基金管理股份有限公司基金從業人員認購本基金基金

份額250,893.66份（含募集期利息結轉的份額），占基金總份額比例0.027%。

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，

基金募集金額不少于2億元人民幣且基金份額持有人數量不少于200人的條件

下，基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日

內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理

基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束

前，任何人不得動用。

《基金合同》生效時，認購款項在募集期內產生的利息將折合成基金份額歸

投資者所有。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期存款利息。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及代銷機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和代銷機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低

于5,000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監會；連續20個工作日出現

前述情形的，基金管理人應當向中國證監會說明原因并報送解決方案。法律法規

另有規定時，從其規定。

（四）本基金基金合同于2011年6月17日正式生效。

八、基金的申購與贖回

（一）申購與贖回場所

本基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。

基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提

供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基

金代銷機構，并在基金管理人網站公示。

（二）申購與贖回的開放日及時間

本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理，

基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在指定媒介公告。

申購和贖回的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回

時除外），投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時

間在招募說明書中載明或另行公告。

若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理

人可對申購、贖回時間進行調整，但此項調整應在實施日2日前在指定媒介公告。

本基金A類、C類基金份額已于2011年9月16日開始辦理日常申購、贖回

業務。

本基金D類基金份額于2025年9月5日開始辦理日常申購、贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈

值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即

對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行贖回處理時，申購確認日

期在先的基金份額先贖回，申購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用

的贖回費率；

4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

5、基金管理人可根據基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質

利益的前提下調整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前按照《信息披

露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

基金投資者必須根據基金銷售機構規定的程序，在開放日的業務辦理時間向

基金銷售機構提出申購或贖回的申請。

投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資者在提

交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無

效而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認

T日規定時間受理的申請，正常情況下，基金注冊登記機構在T+1日內為投

資者對該交易的有效性進行確認，在T＋2日后（包括該日）投資者應向銷售機

構或以銷售機構規定的其他方式及時查詢申購與贖回的成交情況，否則，如因申

請未得到基金管理人或基金注冊登記機構的確認而產生的后果，由投資者自行承

擔。

基金發售機構申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表發售機構

確實接收到申購申請。申購的確認以基金注冊登記機構或基金管理公司的確認結

果為準。

3、申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成

功，若申購不成功或無效，申購款項將退回投資者賬戶。

投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金注冊登記機構及其相關

基金銷售機構在T＋7日（包括該日）內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

在發生巨額贖回的情形時，款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述業務辦理時間進行調整，

并提前公告。

（五）申購與贖回的數額限制

投資者通過代銷機構網點申購本基金A類、C類基金份額單筆最低金額為

人民幣1元（含申購費），通過代銷機構網點申購本基金D類基金份額單筆最

低金額為人民幣100元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金

A類、C類基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費），通過基金管理

人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申

購費）；通過基金管理人線上直銷系統申購本基金A類、C類基金份額單筆最

低金額為人民幣1元（含申購費），通過基金管理人線上直銷系統申購本基金D

類基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購費）。各代銷機構對本基金最

低申購金額及交易級差有其他規定的，以各代銷機構的業務規定為準。

1、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限

制。

2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設

上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份

額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，注冊登記系統有權將全部剩

余份額自動發起贖回。

4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申

購的金額和贖回的份額、最低基金份額余額和累計持有基金份額的數量限制。當

接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例上

限，以及拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的

合法權益。基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指

定媒介公告。

（六）申購費用和贖回費用

1、本基金將基金份額分為A類、C類和D類基金份額。其中：

（1）A類、D類基金份額收取申購、贖回費，C類基金份額從本類別基金

資產中計提銷售服務費、不收取認購、申購費用，收取贖回費；

（2）A類、D類基金份額申購費最高不超過申購金額的5％；

（3）A類/C類/D類基金份額贖回費最高不超過贖回金額的5％；

（4）C類份額銷售服務費最高不超過基金資產凈值的0.4%。

2、本基金A類、D類基金份額的申購費用分別由申購該類基金份額的投資

者承擔，在投資者申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市

場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

3、投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用由基

金贖回人承擔，在投資者贖回本基金份額時收取，本基金管理人對持續持有期少

于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產，

對持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費其中25%的部分歸入基金財產，

其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

4、申購費率

本基金A類基金份額、D類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用；

C類基金份額不收取申購費（C類基金份額指從本類別基金資產中計提銷售服務

費、不收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額，

其銷售服務費年費率為0.40%）。各類基金份額的申購費率如下：

A類/D類基金份額  

申購金額M  申購費率  

M＜100萬元  0.80%  

100萬元≤M＜500萬元  0.40%  

M ≥500萬元  按筆收取，1000元/筆  

C類基金份額  

申購費率0%  



5、贖回費率

本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如

下：

A類基金份額  

持有時間（N）  贖回費率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N＜1年  0.10%  

1年≤N＜2年  0.05%  

N≥2年  0%  



注：1年指365天。

C類基金份額  

持有時間（N）  贖回費率  

N＜7天  1.50%  

7天≤N＜30天  0.30%  

30天≤N＜1年  0.10%  

1年≤N＜2年  0.05%  



N≥2年  0%  



注：1年指365天。

D類基金份額  

持有時間（N）  贖回費率  

N＜7天  1.5%  

N≥7天  0  



6、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根

據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易等）等進行基

金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金

管理人與基金托管人協商一致，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖

回費率。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算：

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

申購費用=申購金額?凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值

例1：某投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設申購當日A類

基金份額凈值為1.0520元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50000/(1+0.80%)=49603.17元

申購費用=50000?49603.17=396.83元

申購份額=49603.17/1.0520=47151.30份

即：投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，對應的申購費率為0.8%，

假設申購當日A類基金份額凈值為1.0520元，則其可得到47151.30份A類基金

份額。

例2：某投資者投資5萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日C類基

金份額凈值為1.0520元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50000/(1+0%)=50000.00元

申購費用=50000?50000.00=0.00元

申購份額=50000.00/1.0520=47528.52份

即：投資者投資5萬元申購本基金C類基金份額，對應的申購費率為0%，

假設申購當日C類基金份額凈值為1.0520元，則其可得到47528.52份C類基金

份額。

例3：某投資者投資5萬元申購本基金D類基金份額，假設申購當日D類

基金份額凈值為1.0520元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=50000/(1+0.80%)=49603.17元

申購費用=50000?49603.17=396.83元

申購份額=49603.17/1.0520=47151.30份

即：投資者投資5萬元申購本基金D類基金份額，對應的申購費率為0.8%，

假設申購當日D類基金份額凈值為1.0520元，則其可得到47151.30份D類基金

份額。

2、本基金贖回金額的計算：

采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的各類基金份額凈值為基準進行計

算，計算公式如下：

贖回總金額=贖回份額?T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額?贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額?贖回費用

例1：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為180天，對應

的贖回費率為0.10%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0520元，則其可得

到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10000?1.0520=10520.00元

贖回費用=10520.00?0.10%=10.52元

凈贖回金額=10520.00?10.52=10509.48元

即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為180天，對應的

贖回費率為0.10%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.0520元，則其可得到

的凈贖回金額為10509.48元。

例2：某投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為20天，對應

的贖回費率為0.30%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0520元，則其可得

到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10000?1.0520=10520.00元

贖回費用=10520.00?0.30%=31.56元

凈贖回金額=10520.00?31.56=10488.44元

即：投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為20天，對應的贖

回費率為0.30%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0520元，則其可得到的

凈贖回金額為10488.44元。

例3：某投資者贖回本基金1萬份D類基金份額，持有時間為10天，對應

的贖回費率為0，假設贖回當日D類基金份額的基金份額凈值是1.0520元，則

其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000.00×1.0520=10,520.00元

贖回費用=10,520.00?0=0.00元

凈贖回金額=10,520.00?0.00=10,520.00元

即：投資者贖回本基金1萬份D類基金份額，持有時間為10天，對應的贖

回費率為0，假設贖回當日D類基金份額凈值是1.0520元，則其可得到的凈贖

回金額為10,520.00元。

3、本基金基金份額凈值的計算：

T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，

經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算，保

留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

4、申購份額、余額的處理方式：

申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以當日該類

基金份額凈值為基準計算，申購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩

位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

5、贖回金額的處理方式：

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日該類基金份額凈值為基準并

扣除相應的費用，贖回金額計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩位以后的

部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

（八）申購和贖回的注冊登記

投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者登記權益并

辦理注冊登記手續，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。

投資者贖回基金成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權

益的注冊登記手續。

基金管理人可以在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調

整，但不得實質影響投資者的合法權益，并最遲于開始實施前3個工作日在指定

媒介公告。

（九）拒絕或暫停申購的情形及處理方式

除非出現如下情形，基金管理人不得暫?；蚓芙^基金投資者的申購申請：

（1）不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

（2）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人

協商確認后，基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請；

（3）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致當日基金資產凈值無法計

算；

（4）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能

對基金業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人的利益；

（5）基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基

金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時；

（6）申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單個

投資者單日或單筆申購金額上限的；

（7）法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形；

（8）基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆申購。

發生上述情形且基金管理人決定暫?；蛉炕虿糠志芙^基金投資者的申購

申請的，申購款項將全額退還投資者。發生上述（1）、（2）、（3）、（4）、

（7）項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫?；蛉炕虿糠志芙^基金投資者

的申購申請時，基金管理人應當在指定媒介刊登暫停申購公告。

（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

除非出現如下情形，基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回

申請或者延緩支付贖回款項：

（1）不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項；

（2）證券交易場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金

資產凈值；

（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續2個或2個以上開放日巨額贖

回，導致本基金的現金支付出現困難；

（4）發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況；當前一估值日基金資產

凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允

價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當采取暫

停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項的措施；

（5）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形且基金管理人決定拒絕接受或暫?；鸱蓊~持有人的贖回申

請或者延緩支付贖回款項的，基金管理人應在當日立即向中國證監會備案。已接

受的贖回申請，基金管理人將足額支付；如暫時不能足額支付的，可延期支付部

分贖回款項，按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的

比例分配給贖回申請人，未支付部分由基金管理人按照發生的情況制定相應的處

理辦法在后續開放日予以支付。

同時，在出現上述第（3）款的情形時，對已接受的贖回申請可延期支付贖

回款項，最長不超過20個工作日，并在指定媒介公告。投資者在申請贖回時可

事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。

暫停基金的贖回，基金管理人應及時在指定媒介刊登暫停贖回公告。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，并依照

有關規定在指定媒介上公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請總數加上基金轉換中轉出申

請份額總數后扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過

上一日基金總份額的10%時，即認為發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當出現巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全

額贖回或部分順延贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（2）部分順延贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認

為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產凈值造成較大波動時，基金管理人

在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請

延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請，應當按照其申請贖回份額

占當日申請贖回總份額的比例，確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份

額；投資者未能贖回部分，除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分

予以撤銷外，延遲至下一個開放日辦理，贖回價格為下一個開放日的價格。依照

上述規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權，并以此類推，直到全部贖

回為止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）如果發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的

基金份額占前一開放日基金總份額的比例超過30%時，本基金管理人可以對該單

個基金份額持有人超過30%比例的贖回申請實施延期辦理贖回申請。

對該單個基金份額持有人不超過30%比例的贖回申請，與當日其他贖回申請

一起，按上述（1）、（2）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩

余未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的30%時，繼續按前述規則處理，

直至該單一基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額占前一開放日基

金總份額的比例低于30%。

基金管理人在履行適當程序后，有權根據當時市場環境調整前述比例及處理

規則，并在指定媒介上進行公告。

（4）巨額贖回的公告：當發生巨額贖回并順延贖回時，基金管理人應在2

日內通過指定媒介刊登公告。同時以郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式通

知基金份額持有人，并說明有關處理方法。

本基金連續2個開放日以上發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫

停接受贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20

個工作日，并應當在指定媒介公告。

（十二）重新開放申購或贖回的公告

如果發生暫停的時間為一天，基金管理人應于重新開放日在指定媒介刊登基

金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放日的基金份額凈值。

如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結束基金重新開放申購或贖

回時，基金管理人應提前2個工作日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回的

公告，并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最近一個工作日的基金份額凈

值。

如果發生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人自行確定公告增加次

數，并根據《信息披露辦法》在指定媒介刊登公告。暫停結束基金重新開放申購

或贖回時，基金管理人應提前2個工作日在指定媒介連續刊登基金重新開放申購

或贖回的公告，并在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈

值。

（十三）基金的轉換

1、基金轉換受理場所

基金轉換將通過基金管理人的直銷中心、線上直銷系統及各代銷機構的代銷

網點進行。

2、基金轉換受理時間

本基金A類、C類基金份額已于2011年9月16日起開始辦理轉換業務。

本基金D類基金份額于2025年9月5日起開始辦理轉換業務。

辦理基金間轉換的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日。若出現

新的證券交易或交易所交易時間更改或其它原因，基金管理人將視情況進行相應

的調整并公告。

3、基金轉換原則

基金轉換采用“份額轉換，未知價法”，即轉出/轉入基金的成交價格以申請

當日轉出/轉入基金的基金份額凈值為計算依據，基金份額持有人在辦理基金轉

換時，須繳納一定的轉換費用。

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的

標準收取費用。

1）當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基

金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時，不

收取費用補差。

2）免申購贖回費用的匯添富貨幣市場基金轉入其他開放式基金，轉換申購

補差費用為轉入基金的申購費。

基金轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點后兩位，小數

點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產。

注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。投資者

轉換基金成功的，注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手

續，投資者通常可自T＋2日（含該日）起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認

情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代

理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必

須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

基金注冊登記人采用“先進先出”原則確認基金轉換申請，即注冊登記日期在

先的基金份額先轉出?；疝D換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份

額被確認之日起重新開始計算。

基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但應最

遲在新的原則實施前2個工作日予以公告。

4、基金轉換的計算公式

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率/(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額/轉入基金份額凈值

基金之間轉換費率詳見基金轉換公告，基金管理人在不損害基金份額持有人

權益的情況下可更改上述公式及費率，但應最遲在適用前2個工作日予以公告。

5、基金轉換的數額限制

單筆轉換份額不得低于0.1份?；鸪钟腥丝蓪⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉換

成其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

6、暫?；疝D換及其他特殊情況

基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫?；疝D換適用

有關轉出基金和轉入基金關于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規

定。

基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份

額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額）超過上一日基

金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相

同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，

并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確

認的情況下，未確認部分的轉出申請將自動予以撤銷，不再視為下一開放日的基

金轉換申請。

（十四）轉托管

本基金目前實行份額托管的交易制度。投資者可將所持有的基金份額從一個

交易賬戶轉入另一個交易賬戶進行交易。具體辦理方法參照《業務規則》的有關

規定以及基金代銷機構的業務規則。

（十五）定期定額投資計劃

定期定額投資計劃是基金申購業務的一種方式，投資者可通過基金銷售機構

提交申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構于每期約

定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請。定期定額投資

計劃并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期

定額投資計劃的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

投資者可通過經本基金管理人公告可辦理本業務的銷售機構網點申請辦理

本業務。本基金管理人可根據情況增減開辦該業務的銷售機構，并予以公告。

具體辦理方法參照《匯添富基金管理股份有限公司開放式基金業務規則》的

有關規定以及基金代銷機構的業務規則。

本基金A類、C類基金份額已于2011年9月16日起開始辦理定期定額投資

業務。

本基金D類基金份額于2025年9月5日起開始辦理定期定額投資業務。

（十六）基金的非交易過戶

非交易過戶是指不采用申購、贖回等基金交易方式，將一定數量的基金份額

按照一定規則從某一投資者基金賬戶轉移到另一投資者基金賬戶的行為。

基金注冊登記機構只受理繼承、捐贈、司法強制執行和經注冊登記機構認可

的其他情況下的非交易過戶。其中，“繼承”指基金份額持有人死亡，其持有的基

金份額由其合法的繼承人繼承；“捐贈”指基金份額持有人將其合法持有的基金份

額捐贈給福利性質的基金會或社會團體的情形；“司法強制執行”是指司法機構依

據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人、社會團體或其他組織。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體應符合相關

法律法規和《基金合同》規定的持有本基金份額的投資者的條件。辦理非交易過

戶必須提供基金注冊登記機構要求提供的相關資料。

基金注冊登記機構受理上述情況下的非交易過戶，其他銷售機構不得辦理該

項業務。

對于符合條件的非交易過戶申請按《業務規則》的有關規定辦理。

（十七）基金的凍結與解凍

基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍

以及注冊登記機構認可的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~被凍結的，被凍結

部分產生的權益按照我國法律法規、監管規章以及國家有權機關的要求來決定是

否凍結。在國家有權機關作出決定之前，被凍結部分產生的權益先行一并凍結。

被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。

（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋

機制”章節的規定或相關公告。

九、基金的投資

（一）投資目標

本基金重點投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債），努力在控制投資組

合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。

（二）投資理念

本基金堅持價值投資的理念，以宏觀經濟分析和深入的基本面研究為基礎，

根據經濟發展不同階段的特點，主要精選高質量的固定收益類產品進行組合投

資，以謀取基金獲得長期穩健的投資收益。

（三）投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、存托憑證、債券、

貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金主要投資于固定收益

類金融工具，包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公

司債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、債券回購、短期融資券、次級債、

資產支持證券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他固定收益類金融工

具。本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉換債券、可交換債券轉股所得

的股票以及權證等中國證監會允許基金投資的其它金融工具，也可直接從二級市

場上買入股票、存托憑證和權證。如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品

種的，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資

產的80%，其中對可轉換債券（含可分離交易可轉債）的投資比例不低于基金固

定收益類資產的80%；非固定收益類資產的比例合計不超過基金資產的20%。

現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（四）投資策略

1、資產配置和類屬資產配置策略

本基金80%以上的基金資產投資于固定收益類金融工具，并在嚴格控制風險

的基礎上，通過對全球經濟形勢、中國經濟發展（包括宏觀經濟運行周期、財政

及貨幣政策、資金供需情況）、證券市場估值水平等的研判，適度參與權益類資

產配置，適度把握市場時機力爭為基金資產獲取穩健回報。

類屬資產配置由本基金管理人根據宏觀經濟分析、債券基準收益率研究、不

同類屬債券利差水平研究，判斷不同類屬債券的相對投資價值，并確定不同債券

類屬在組合資產中的配置比例。

2、可轉換債券投資策略

基于行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析，并結合市場環

境情況等，本基金在一、二級市場投資可轉換債券，以達到在嚴格控制風險的基

礎上，實現基金資產穩健增值的目的。

（1）行業配置策略

可轉換債券有別于一般債券，其自身含有的期權價值與公司股票價格走勢、

波動率水平等密切相關。本基金將采用“自上而下”的分析方法，綜合考慮各種宏

觀因素，以實現最優的行業配置。

本基金將根據宏觀經濟走勢、經濟周期，以及階段性市場投資主題的變化，

綜合考慮宏觀調控目標、產業結構調整等因素，精選成長前景明確或受益政策扶

持的行業內公司發行的可轉換債券進行投資布局。另外，由于宏觀經濟所處的時

期和市場發展的階段不同，不同行業的可轉換債券也將表現出不同的風險收益特

征。在經濟復蘇的初期，持有資源類行業的可轉換債券將獲得良好的投資收益；

而在經濟衰退時期，持有防御類非周期行業的可轉換債券，將獲得更加穩定的收

益。

（2）個券選擇策略

本基金將運用企業基本面分析和理論價值分析策略，在嚴格控制風險的前提

上，精選個券，力爭實現較高的投資收益。

企業基本面分析策略是指本基金將采取定性分析（經濟周期、行業地位、競

爭優勢、治理結構等）與定量分析（P/B、P/E、PEG等）相結合的方式，對可轉

換債券對應的標的股票進行深入研究，精選具有良好成長性且估值相對合理的標

的股票，達到分享正股上漲收益的目的。

理論價值分析策略是指本基金將結合可轉換債券的條款，根據其標的股票股

價的波動率水平、分紅率、市場的基準利率、可轉換債券的剩余期限、當前股價

水平等因素，運用BS模型以及蒙特卡洛模型等，計算期權價值，從而確定可轉

換債券的理論價值。

可轉換債券的理論價值分為純債價值和期權價值。其中純債價值由當期貼現

利率水平、債券的信用評級、剩余期限等因素決定，其中關鍵因素是當期貼現利

率水平。當期貼現利率水平與宏觀經濟走勢、債券市場供求關系、市場資金面情

況、物價水平預期緊密相關；期權價值主要與發債主體的行業發展前景、公司基

本面、公司股價歷史波動率、分紅率、市場基準利率和可轉換債券的剩余期限相

關。一般而言，股價波動率越高、分紅率越高、剩余期限越長，可轉換債券的期

權價值就越高。

此外，可轉換債券一般設置提前贖回、向下修正轉股價、提前回售等條款，

因此還內含了其他期權，包括轉股權，贖回權，回售權以及轉股價向下修正權。

其中轉股權和回售權屬于投資者的多頭期權，而轉股價向下修正權和贖回權則屬

于發債主體的多頭期權。因此，可轉換債券的價值可表達為：

可轉換債券理論價值=純債價值+期權價值-贖回權價值+回售權價值-轉股價

向下修正權

在實際操作中，本基金管理人將運用BS模型以及蒙特卡洛模型等方法，計

算可轉換債券的理論價值。本基金將首先利用無風險利率和違約風險溢酬貼現的

方法計算定價時點的純債價值；再結合可轉換債券設置的提前贖回、向下修正轉

股價、提前回售等條款，用BS公式計算出其隱含的期權價值；兩者相加即得到

可轉換債券的理論價值。本基金將針對標的股票從定價時點至可轉換債券到期日

的不同價格路徑，重復上述步驟，取均值后得到最終的理論價值。

可轉換債券理論價值計算流程

債性

可轉債普通信用債價值

股性   

 



回售條款贖回條款

 

  

  



格以化解回售到期贖回

提前轉股

或轉股

本基金將理論價值作為可轉換債券投資價值的參考，并與市場真實價格進行

比較。如果理論價值顯著高于當前價格，說明該可轉換債券可能被低估，如果理

論價值顯著低于當前價格，顯示該可轉換債券可能被高估。本基金將持續跟蹤可

轉換債券市場的供求變化、流動性以及估值溢價水平，判斷轉股溢價率和純債溢

價率，從而挑選出具有投資價值的可轉換債券。

（3）轉股策略

在轉股期內，當本基金所持有可轉換債券市場交易價格顯著低于轉股平價

時，即轉股溢價率明顯為負時，本基金將通過轉股并賣出股票以實現收益；當可

轉換債券流動性不能滿足組合需求時，本基金將通過轉股來保障基金財產的流動

性；當正股價格上漲且滿足提前贖回觸發條件時，本基金將首先通過轉股來鎖定

已有收益，并進一步分析正股未來的價格走勢，做出繼續持有正股或立即賣出的

決定。

（4）條款博弈策略

國內可轉換債券一般設置提前贖回、向下修正轉股價、提前回售等條款，其

中贖回條款賦予發行人提前贖回可轉換債券的權力，修正條款賦予發行人向下修

正轉股價格的權力，回售條款賦予投資者將可轉換債券回售給發行人的權利，這

些條款將對可轉換債的價值產生影響。例如，當正股價格持續低于轉股價達到一

定程度，如發行人向下修正轉股價，則可轉換債券的轉股價值得到大幅提高，同

時降低了未來由于正股價格下降帶來的可能損失。

本基金將深入分析公司基本面，包括經營狀況和財務狀況，預測其未來發展

戰略和融資需求，結合流動性、到期收益率、純債溢價率等因素，充分發掘這些

條款給可轉換債券帶來的投資機會。

（5）套利策略

本基金將密切關注以下兩種套利機會:1)在可轉換債券的轉股期內，當轉換溢

價率為負時，可以買入可轉換債券并及時轉股，然后在二級市場賣出股票，以獲

取套利收益;2)在可轉換債券發行期內，當可轉換債券的優先配售條款具有吸引力

時，可以買入股票并配售可轉換債券,待其上市后再賣出，以獲取收益。

本基金將在嚴格控制風險的基礎上,爭取獲得更大的套利收益。

3、可分離交易可轉債投資策略

可分離交易可轉債是指認股權證和債券分離交易的可轉換公司債券，即是一

種附認股權證的公司債，上市后可分離為純債和認股權證兩部分。可分離交易可

轉債是債券和股票的混合融資品種，它與傳統可轉換債券的本質區別在于上市后

債券與期權可分離交易。但是，不論是認股權證還是標的股票，與傳統可轉換債

券內含的期權之間都具有很強的相關性。因此，分離交易后的純債和認股權證組

合在一起仍然具有傳統可轉換債券的部分特征，甚至也可以構造出類可轉換債券

品種。

可分離交易可轉債的投資策略與傳統可轉換債券的投資策略類似。本基金將

綜合分析純債部分的收益性、流動性，以及發債公司基本面等情況，以此為基礎

判斷純債部分的投資價值。此外，本基金將通過調整純債和認股權證或標的股票

之間的比例，來組合成不同風險收益特征的類可轉換債券產品，并根據不同的市

場環境適時進行動態調整。

4、普通債券投資策略

本基金將采取利率策略、信用策略和個券選擇策略，判斷不同債券在經濟周

期的不同階段的相對投資價值，并確定不同債券在組合資產中的配置比例，實現

組合的穩健增值。其中利率策略是指本基金通過全面研究和分析宏觀經濟運行情

況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構，結合對財政政策、貨幣政策等宏觀

經濟政策取向的研判，從而預測出金融市場利率水平變動趨勢；信用策略是指本

基金依靠內部信用評級系統跟蹤研究發債主體的經營狀況、財務指標等情況，對

其信用風險進行評估，以此作為個券選擇的基本依據；個券選擇策略是指通過自

上而下和自下而上相結合的研究方法，形成具體的投資策略。

5、股票投資策略

（1）新股申購

在國內股票市場上，股票供求關系不平衡經常使得新股上市后的二級市場價

格高于其發行價，從而使得新股（IPO和增發等）申購成為一種風險較低的投資

方式。本基金將研究首次發行股票及增發新股的上市公司基本面因素，根據股票

市場整體定價水平，估計新股上市交易的合理價格，同時參考一級市場資金供求

關系，最終制定相應的新股申購策略。本基金通過參與新股認購所獲得的股票，

將根據其上市后的二級市場價格相對于其合理內在價值的高低，確定繼續持有或

者賣出。

（2）個股精選

在股票投資中，采用“自下而上”的策略，精選出具有持續競爭優勢且估值有

吸引力的股票，精心科學構建股票投資組合，并輔以嚴格的投資組合風險控制，

以獲得當期的較高投資收益。

本基金精選組合成份股的過程具體分為二個層次進行：第一層次，企業競爭

優勢評估。通過深入的案頭分析和實地調研，發現在經營中具有一個或多個方面

的持續競爭優勢（如公司治理優勢、管理層優勢、生產優勢、市場優勢、技術優

勢、政策性優勢等）、管理出色且財務透明穩健的企業；第二層次，估值精選。

基于定性定量分析、動態靜態指標相結合的原則，采用內在價值、相對價值、收

購價值相結合的估值方法，選擇股價沒有充分反映價值的股票進行投資及組合管

理。只要一個企業保持和提升它的競爭優勢，本基金就作長期投資。如果一個企

業喪失了它的競爭優勢或它的股價已經超過其價值，本基金就將其出售。

6、資產證券化產品投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質

量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估

其相對投資價值并作出相應的投資決策，以在控制風險的前提下盡可能的提高本

基金的收益。

7、權證投資策略

在嚴格控制風險的前提下，本基金可適度進行權證投資。投資權證的目的為

控制下跌風險和實現基金資產增值。

未來，隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等，基金還

將積極尋求其他投資機會，履行適當程序后更新和豐富組合投資策略。

8、其他衍生工具投資策略

本基金將密切跟蹤國內各種衍生產品的動向，一旦有新的產品推出市場，將

在屆時相應法律法規的框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略，同時結合

對衍生工具的研究，在充分考慮衍生產品風險和收益特征的前提下，謹慎進行投

資。本基金將按照相關法律法規通過利用其他衍生金融工具進行套利、避險交易，

控制基金組合風險，并通過靈活運用趨勢投資策略獲取超額收益。

9、存托憑證投資策略

本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。

（五）投資決策依據和投資程序

1、投資決策依據

（1）國家有關法律、法規和基金合同的有關規定；

（2）國內外宏觀經濟形勢及對中國債券市場的影響；

（3）國家貨幣政策及債券市場政策；

（4）商業銀行的信貸擴張；

（5）可轉換債券市場的基本情況。

2、投資決策機制

本基金實行投資決策團隊制，強調團隊合作，充分發揮集體智慧。本基金管

理人將投資和研究職能整合，設立了投資研究部，策略分析師、固定收益分析師、

金融工程小組和基金經理，充分發揮主觀能動性，滲透到投資研究的關鍵環節，

群策群力，為基金份額持有人謀取中長期穩定的較高投資回報。

3、投資決策程序

本基金具體的投資決策機制與流程為：

（1）宏觀分析師根據宏觀經濟形勢、物價形勢、貨幣政策等判斷市場利率

的走向，提交策略報告。

（2）債券策略分析師提交關于債券市場基本面、債券市場供求、收益率曲

線預測的分析報告。

（3）信用分析師負責信用風險的評估、信用利差的分析及信用評級的調整。

（4）數量分析師對衍生產品和創新產品進行分析。

（5）在分析研究報告的基礎上，基金經理提出月度投資計劃并提交投資決

策委員會審議。

（6）投資決策委員會審議基金經理提交的投資計劃。

（7）如審議通過，基金經理在考慮資產配置的情況下，挑選合適的債券品

種，靈活采取各種策略，構建投資組合。

（8）集中交易室執行交易指令。

（六）投資限制

1、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）向他人貸款或提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人

發行的股票或債券；

（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、

基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

（7）從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動；

（8）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其

他行為。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，本基金管理人在履行適當程序

后可不受上述規定的限制。

2、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

（1）本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，其中可

轉換債券（含分離交易可轉債）的比例不低于固定收益資產的80%；非固定收益

類資產的比例合計不超過基金資產的20%?，F金或到期日在1年以內的政府債券

不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等；

（2）持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產凈值的10%；

（3）本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發行的證

券，不得超過該證券的10%；

（4）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基

金資產凈值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券

回購到期后不展期；

（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產

凈值的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%，基金管理

人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證

監會另有規定的，遵從其規定；

（6）現金或到期日不超過1年的政府債券不低于基金資產凈值的5%，本基

金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20%；本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（8）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（10）本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資

產，所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（11）一只基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資

產凈值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過該基金

資產凈值的百分之十五；本款所指流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理

辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定

期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證

券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券；經基金管理人和

托管人協商，可對以上比例進行調整；

（12）本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產

凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人

之外的因素致使基金投資比例不符合上述投資比例限制的，基金管理人不得主動

新增流動性受限資產的投資；

（13）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放

期的定期開放基金，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以

及中國證監會認可的特殊投資組合除外）持有一家上市公司發行的可流通股票，

不得超過該上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投資組合持

有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手方開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范

圍保持一致；

（15）本基金不得違反《基金合同》關于投資范圍、投資策略和投資比例的

約定；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（17）相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。

《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序

后，基金不受上述限制。

基金管理人應當自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資的監督和檢查自《基金合同》生

效日起開始。

除上述第（6）、（7）、（12）、（14）項外，由于證券市場波動、上市公

司合并或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約

定的比例不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到標

準。法律法規另有規定的從其規定。

（七）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證可轉換債券指數收益率×70%＋中債綜合指

數收益率×20%＋滬深300指數收益率×10%

中證可轉換債券指數的樣本由在滬深證券交易所上市的可轉換債券組成，以

反映國內市場可轉換債券的總體表現。該指數基日為2002年12月31日，基點

為100點。

中債綜合指數是中國全市場債券指數，以2001年12月31日為基期，基點

為100點，并于2002年12月31日起發布。中債綜合指數的樣本具有廣泛的市

場代表性，其樣本范圍涵蓋銀行間市場和交易所市場，成分債券包括國債、企業

債券、央行票據等所有主要債券種類。

滬深300指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數有限

公司開發的中國A股市場指數，它的樣本選自滬深兩個證券市場，覆蓋了大部

分流通市值，其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票，能夠

反映A股市場總體發展趨勢。

本基金認為，該業績比較基準目前能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。

如果今后法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較

基準推出，或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績基準的指數時，本基金

可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。

（八）風險收益特征

本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低預期風險、較低預期收益的

品種，其預期風險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。

（九）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2、有利于基金資產的安全與增值；

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份

額持有人的利益。

4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金

份額持有人的利益。

（十）基金的融資融券

本基金可以根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定進行融資融券。

（十一）側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業

績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變

現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節

的規定。

（十二）基金投資組合報告

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年4

月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、投資組合報告等內容，保證復

核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

投資組合報告

1.1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額（元）  占基金總資產的比例（%）  

1  權益投資  947,562,732.97  15.42 

 其中：股票  947,562,732.97  15.42 

2  基金投資  -  - 



3  固定收益投資  5,050,228,647.57  82.18 

 其中：債券  5,050,228,647.57  82.18 

       資產支持證券  -  - 

4  貴金屬投資  -  - 

5  金融衍生品投資  -  - 

6  買入返售金融資產  -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  - 

7  銀行存款和結算備付金合計  82,310,289.22  1.34 

8  其他資產  65,102,211.71  1.06 

9  合計  6,145,203,881.47  100.00 



1.2報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

A  農、林、牧、漁業  -  -  

B  采礦業  126,145,000.00  2.35  

C  制造業  785,125,816.97  14.63  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  3,374,816.00  0.06  

E  建筑業  -  -  

F  批發和零售業  -  -  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  3,930,000.00  0.07  

H  住宿和餐飲業  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  9,235,100.00  0.17  

J  金融業  5,712,000.00  0.11  

K  房地產業  -  -  

L  租賃和商務服務業  14,040,000.00  0.26  

M  科學研究和技術服務業  -  -  



N  水利、環境和公共設施管理業  -  -  

O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計  947,562,732.97  17.66  



1.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號  股票代碼  股票名稱  數量（股）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  300750  寧德時代  440,000  111,293,600.00  2.07  

2  601899  紫金礦業  5,100,000  92,412,000.00  1.72  

3  002475  立訊精密  2,000,000  81,780,000.00  1.52  

4  600519  貴州茅臺  50,000  78,050,000.00  1.45  

5  000568  瀘州老窖  500,000  64,860,000.00  1.21  

6  000333  美的集團  800,000  62,800,000.00  1.17  



7  002594  比亞迪  110,000  41,239,000.00  0.77  

8  002850  科達利  330,007  40,211,352.95  0.75  

9  002916  深南電路  300,000  37,818,000.00  0.70  

10  300014  億緯鋰能  792,800  37,348,808.00  0.70  



1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  國家債券  291,078,495.58  5.42  

2  央行票據  -  -  

3  金融債券  -  -  

 其中：政策性金融債  -  -  

4  企業債券  -  -  

5  企業短期融資券  -  -  

6  中期票據  -  -  

7  可轉債（可交換債）  4,759,150,151.99  88.69  

8  同業存單  -  -  

9  地方政府債  -  -  

10  其他  -  -  

11  合計  5,050,228,647.57  94.11  



1.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號  債券代碼  債券名稱  數量（張）  公允價值（元）  占基金資產凈值比例 



     （％）  

1  113052  興業轉債  4,520,000  528,534,126.04  9.85  

2  127045  牧原轉債  3,550,000  413,928,832.87  7.71  

3  113050  南銀轉債  2,154,610  272,801,075.15  5.08  

4  118034  晶能轉債  2,350,000  250,000,854.80  4.66  

5  019766  25國債01  2,350,000  234,862,605.49  4.38  



1.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

1.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證投資。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

注:本基金本報告期未投資股指期貨。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

注:本基金本報告期未投資國債期貨。

1.11投資組合報告附注

1.11.1

本基金投資的前十名證券的發行主體中，興業銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司出

現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主體發行的相

關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。

1.11.2

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

1.11.3其他資產構成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  525,510.18  

2  應收證券清算款  57,562,644.32  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  7,014,057.21  

6  其他應收款  -  

7  待攤費用  -  

8  其他  -  

9  合計  65,102,211.71  



1.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號  債券代碼  債券名稱  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

1  113052  興業轉債  528,534,126.04  9.85  

2  127045  牧原轉債  413,928,832.87  7.71  

3  113050  南銀轉債  272,801,075.15  5.08  

4  118034  晶能轉債  250,000,854.80  4.66  

5  110075  南航轉債  166,331,167.13  3.10  

6  127084  柳工轉2  139,760,767.12  2.60  

7  113059  福萊轉債  131,652,797.26  2.45  

8  127073  天賜轉債  118,789,808.21  2.21  

9  132026  G三峽EB2  118,299,668.22  2.20  

10  110089  興發轉債  116,628,630.14  2.17  

11  111010  立昂轉債  115,441,333.91  2.15  



12  110079  杭銀轉債  114,715,652.06  2.14  

13  110085  通22轉債  89,294,684.93  1.66  

14  110081  聞泰轉債  82,727,112.84  1.54  

15  127056  中特轉債  78,048,778.34  1.45  

16  113666  愛瑪轉債  73,798,030.50  1.38  

17  113655  歐22轉債  72,841,493.15  1.36  

18  113661  福22轉債  66,838,184.93  1.25  

19  127089  晶澳轉債  66,827,167.22  1.25  

20  113682  益豐轉債  57,816,604.80  1.08  

21  113641  華友轉債  54,656,260.27  1.02  

22  113062  常銀轉債  51,770,888.89  0.96  

23  110093  神馬轉債  49,871,554.28  0.93  

24  110087  天業轉債  47,747,463.95  0.89  

25  123158  宙邦轉債  47,135,945.20  0.88  

26  113043  財通轉債  46,128,383.56  0.86  

27  127070  大中轉債  46,119,121.58  0.86  

28  110073  國投轉債  45,082,082.19  0.84  

29  118024  冠宇轉債  42,511,277.93  0.79  

30  113652  偉22轉債  39,386,442.48  0.73  

31  111017  藍天轉債  36,870,549.36  0.69  

32  127066  科利轉債  36,088,561.64  0.67  

33  113675  新23轉債  35,409,330.61  0.66  

34  113673  岱美轉債  34,301,676.71  0.64  

35  110090  愛迪轉債  33,881,068.28  0.63  

36  123133  佩蒂轉債  33,091,414.77  0.62  

37  113636  甬金轉債  32,764,404.10  0.61  

38  127038  國微轉債  32,540,363.01  0.61  

39  127041  弘亞轉債  32,171,035.39  0.60  

40  118031  天23轉債  30,130,720.20  0.56  



41  111000  起帆轉債  29,551,438.36  0.55  

42  111004  明新轉債  29,467,423.61  0.55  

43  123161  強聯轉債  28,992,622.91  0.54  

44  128134  鴻路轉債  28,399,116.44  0.53  

45  127101  豪鵬轉債  28,396,417.47  0.53  

46  113685  升24轉債  27,861,407.66  0.52  

47  113049  長汽轉債  27,253,809.20  0.51  

48  111007  永和轉債  25,536,152.81  0.48  

49  127050  麒麟轉債  24,598,871.41  0.46  

50  110063  鷹19轉債  23,199,410.21  0.43  

51  127037  銀輪轉債  22,852,639.87  0.43  

52  118008  海優轉債  22,832,088.44  0.43  

53  110077  洪城轉債  22,081,676.71  0.41  

54  127086  恒邦轉債  21,966,637.81  0.41  

55  123182  廣聯轉債  21,567,934.92  0.40  

56  127024  盈峰轉債  21,039,961.75  0.39  

57  123128  首華轉債  20,820,752.06  0.39  

58  113658  密衛轉債  20,814,527.69  0.39  

59  113616  韋爾轉債  20,638,144.38  0.38  

60  118009  華銳轉債  19,261,896.99  0.36  

61  118048  利揚轉債  18,480,898.74  0.34  

62  113664  大元轉債  18,402,768.43  0.34  

63  113638  臺21轉債  18,156,060.05  0.34  

64  113045  環旭轉債  18,109,569.86  0.34  

65  118033  華特轉債  17,568,350.96  0.33  

66  113623  鳳21轉債  17,214,179.38  0.32  

67  118038  金宏轉債  16,204,419.86  0.30  

68  127104  姚記轉債  15,854,997.32  0.30  

69  123091  長海轉債  14,884,221.09  0.28  



70  127035  濮耐轉債  14,342,870.33  0.27  

71  128136  立訊轉債  12,968,440.62  0.24  

72  127039  北港轉債  12,762,680.73  0.24  

73  118028  會通轉債  12,705,529.32  0.24  

74  123113  仙樂轉債  11,973,697.88  0.22  

75  128074  游族轉債  11,913,904.41  0.22  

76  123195  藍曉轉02  10,475,120.94  0.20  

77  118000  嘉元轉債  10,252,144.40  0.19  

78  113618  美諾轉債  10,065,571.49  0.19  

79  127095  廣泰轉債  9,569,919.55  0.18  

80  113064  東材轉債  9,407,846.58  0.18  

81  123165  回天轉債  8,843,026.47  0.16  

82  127082  亞科轉債  8,370,600.89  0.16  

83  118015  芯海轉債  8,087,663.84  0.15  

84  123124  晶瑞轉2  7,287,825.75  0.14  

85  111005  富春轉債  7,015,112.81  0.13  

86  113639  華正轉債  6,590,431.82  0.12  

87  118036  力合轉債  6,367,178.08  0.12  

88  113669  景23轉債  5,592,611.12  0.10  

89  113650  博22轉債  5,458,027.40  0.10  

90  113677  華懋轉債  4,852,316.26  0.09  

91  127088  赫達轉債  4,509,843.86  0.08  

92  127064  杭氧轉債  4,031,557.56  0.08  

93  123233  凱盛轉債  3,616,237.23  0.07  

94  118035  國力轉債  3,504,932.88  0.07  

95  118040  宏微轉債  3,253,906.85  0.06  

96  110082  宏發轉債  3,148,809.97  0.06  

97  113651  松霖轉債  2,956,074.35  0.06  

98  123131  奧飛轉債  2,721,086.04  0.05  



99  111016  神通轉債  2,680,412.51  0.05  

100  118023  廣大轉債  2,505,452.05  0.05  

101  127026  超聲轉債  1,847,378.65  0.03  

102  128121  宏川轉債  1,570,670.30  0.03  

103  127046  百潤轉債  1,213,290.46  0.02  



1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

十、基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其

未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明

書。

（一）本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：

A類基金份額

階段  凈值增長率（1）  凈值增長率標準差（2）  業績比較基準收益率（3）  業績比較基準收益率標準差（4）  (1)－(3)  (2)－(4)  

2011年6月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日  -1.60%  0.38%  -9.00%  0.60%  7.40%  -0.22% 

2012年1月1日至2012年12月31日  0.91%  0.41%  3.13%  0.35%  -2.22%  0.06% 

2013年1月1日至2013年12月31日  -1.01%  1.07%  -2.17%  0.56%  1.16%  0.51% 

2014年1月1日至2014年12月31日  82.23%  1.16%  46.72%  0.84%  35.51%  0.32% 

2015年1月1日至2015年12月31日  -14.43%  2.97%  -17.34%  2.40%  2.91%  0.57% 

2016年1月1日至2016年12月31日  -9.99%  0.63%  -9.86%  0.62%  -0.13%  0.01% 

2017年1月1日至2017年12月31日  11.26%  0.55%  1.23%  0.38%  10.03%  0.17% 

2018年1月1日至2018年12月31日  -9.95%  0.76%  -2.54%  0.55%  -7.41%  0.21% 

2019年1月1日至2019年12月31日  33.33%  0.78%  21.34%  0.59%  11.99%  0.19% 

2020年1月1日至2020年12月31日  20.77%  0.90%  6.25%  0.65%  14.52%  0.25% 

2021年1月1日至2021年12月31日  20.62%  0.82%  12.51%  0.48%  8.11%  0.34% 

2022年1月1日至2022年12月31日  -18.11%  0.92%  -9.22%  0.55%  -8.89%  0.37% 

2023年1月1日至 -3.15%  0.53%  -1.17%  0.34%  -1.98%  0.19% 



2023年12月31日        

2024年1月1日至2024年12月31日  7.38%  0.74%  6.80%  0.55%  0.58%  0.19% 

2025年1月1日至2025年3月31日  1.66%  0.56%  1.81%  0.41%  -0.15%  0.15% 

2011年6月17日（基金合同生效日）至2025年3月31日  131.39%  1.10%  39.88%  0.84%  91.51%  0.26% 



C類基金份額

階段  凈值增長率（1）  凈值增長率標準差（2）  業績比較基準收益率（3）  業績比較基準收益率標準差（4）  (1)－(3)  (2)－(4)  

2011年6月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日  -1.80%  0.39%  -9.00%  0.60%  7.20%  -0.21% 

2012年1月1日至2012年12月31日  0.51%  0.40%  3.13%  0.35%  -2.62%  0.05% 

2013年1月1日至2013年12月31日  -1.33%  1.07%  -2.17%  0.56%  0.84%  0.51% 

2014年1月1日至2014年12月31日  81.63%  1.16%  46.72%  0.84%  34.91%  0.32% 

2015年1月1日至2015年12月31日  -14.70%  2.97%  -17.34%  2.40%  2.64%  0.57% 

2016年1月1日至2016年12月31日  -10.31%  0.63%  -9.86%  0.62%  -0.45%  0.01% 

2017年1月1日至2017年12月31日  10.79%  0.56%  1.23%  0.38%  9.56%  0.18% 

2018年1月1日至2018年12月31日  -10.29%  0.76%  -2.54%  0.55%  -7.75%  0.21% 

2019年1月1日至2019年12月31日  32.73%  0.77%  21.34%  0.59%  11.39%  0.18% 

2020年1月1日至2020年12月31日  20.25%  0.90%  6.25%  0.65%  14.00%  0.25% 

2021年1月1日至2021年12月31日  20.23%  0.82%  12.51%  0.48%  7.72%  0.34% 

2022年1月1日至2022年12月31日  -18.48%  0.92%  -9.22%  0.55%  -9.26%  0.37% 

2023年1月1日至2023年12月31日  -3.51%  0.53%  -1.17%  0.34%  -2.34%  0.19% 



2024年1月1日至2024年12月31日  6.95%  0.74%  6.80%  0.55%  0.15%  0.19% 

2025年1月1日至2025年3月31日  1.57%  0.56%  1.81%  0.41%  -0.24%  0.15% 

2011年6月17日（基金合同生效日）至2025年3月31日  119.34%  1.10%  39.88%  0.84%  79.46%  0.26% 



（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較圖

A類基金份額

C類基金份額

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

其構成主要有：

1、銀行存款及其應計利息；

2、結算備付金及其應計利息；

3、根據有關規定繳納的保證金及其應收利息；

4、應收證券交易清算款；

5、應收申購款；

6、股票投資及其估值調整；

7、債券投資及其估值調整和應計利息；

8、權證投資及其估值調整；

9、其他投資及其估值調整；

10、其他資產等。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

本基金以基金托管人的名義開立資金結算賬戶和托管專戶用于基金的資金

結算業務，并以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶、以本基金的

名義開立銀行間債券托管賬戶并報中國人民銀行備案。開立的基金專用賬戶與基

金管理人、基金托管人、基金代銷機構和基金注冊登記機構自有的財產賬戶以及

其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產；基金

管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和收益，

歸入基金財產。基金管理人、基金托管人、基金注冊登記機構和基金代銷機構以

其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍

結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不

得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。

基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務

相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互

抵銷。

十二、基金資產的估值

（一）估值目的

基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金資產是否保值、增值，依據經

基金資產估值后確定的基金資產凈值而計算出的基金份額凈值，是計算基金申購

與贖回價格的基礎。

（二）估值日

本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規

定需要對外披露基金凈值的非營業日。

（三）估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證和銀行存款本息等資產和負債。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人進行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛?，將估值結果以雙

方認可的方式發送給基金托管人，基金托管人按法律法規、《基金合同》規定的

估值方法、時間、程序進行復核，復核無誤后，以雙方認可的方式發送給基金管

理人；月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

（五）估值方法

本基金按以下方式進行估值：

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交

易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未

發生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境

發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近

交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交

易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。

如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中

所含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后

經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允

價格；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）

估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

4、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用

估值技術確定公允價值。

5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產凈值，基金托管人復核、

審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此，就與本基金有關的會計問題，如經

相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對

基金資產凈值的計算結果對外予以公布。

（六）基金份額凈值的確認和估值錯誤的處理

基金份額凈值的計算保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入。當估

值或份額凈值計價錯誤實際發生時，基金管理人應當立即糾正，并采取合理的措

施防止損失進一步擴大。當錯誤達到或超過基金資產凈值的0.25%時，基金管理

人應報中國證監會備案；當估值錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管

理人應當公告，并報中國證監會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的，應

先由基金管理人承擔，基金管理人對不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。

關于差錯處理，本合同的當事人按照以下約定處理：

1、差錯類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、

或代理銷售機構、或投資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由于該差錯遭受損失的當事人（“受損方”）按下述“差錯處

理原則”給予賠償承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計

算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同

行業現有技術水平無法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規

定執行。

由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、差錯處理原則

（1）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各

方，及時進行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方

未及時更正已產生的差錯，給當事人造成損失的由差錯責任方承擔；若差錯責任

方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則

其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，

確保差錯已得到更正。

（2）差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損失

負責，并且僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差

錯責任方仍應對差錯負責，如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還

不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則差錯責任方應賠償受損方

的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付

不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損

方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超

過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（4）差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金資產損

失時，基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造

成基金資產損失時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理

人和托管人之外的第三方造成基金資產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理

人負責向差錯方追償。

（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，并且依據法律、

行政法規、《基金合同》或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁

決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，

并有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。

（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3、差錯處理程序

差錯被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，并根據差錯發生的原因確

定差錯的責任方；

（2）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

（3）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠

償損失；

（4）根據差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機構的交易數據的，由

基金注冊登記機構進行更正，并就差錯的更正向有關當事人進行確認；

（5）基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈

值的0.25%時，基金管理人應當報告中國證監會；基金管理人及基金托管人基金

份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告并報

中國證監會備案。

（七）暫停估值的情形

1、與本基金投資有關的證券交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

（八）特殊情形的處理

1、基金管理人按估值方法的第6項進行估值時，所造成的誤差不作為基金

資產估值錯誤處理；

2、由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢

查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金

托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施

消除由此造成的影響。

（九）實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披

露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。

十三、基金的收益分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余

額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6

次，每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的10%；若《基

金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的

基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；

5、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的

時間不得超過15個工作日；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內

在指定媒介公告。

（六）收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當

投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金

注冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的

計算方法，依照《業務規則》執行。

（七）實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側

袋機制”章節的規定。

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、銷售服務費：本基金從C類基金份額的基金資產中計提的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.75%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

基金管理人的授權委托書，于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基

金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.2%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據

基金管理人的授權委托書，于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基

金托管人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

3、銷售服務費

本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費

年費率為0.40%。

本基金銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.40%年費率計提。

計算方法如下：

H＝E×0.40%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據基金管理人的授權委托

書，于次月首日起3個工作日內從基金財產中劃出，分別支付給各基金銷售機構。

若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

銷售服務費主要用于本基金持續銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－8項費用，根據有關法規及相應協

議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師

費、信息披露費用等費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）費用調整

基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費

率、基金托管費率、基金銷售費率等相關費率。

調高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，須召開基金份額

持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，無

須召開基金份額持有人大會。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在指定媒介上公告。

（五）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

（六）實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但

應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管

理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

十五、基金的會計與審計

（一）基金的會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

（二）基金的審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦

法》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）和指定互聯網網

站（以下簡稱“指定網站”，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監

會基金電子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約

定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

基金募集申請經中國證監會核準后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定報刊和基金管理人網站上；基

金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在網站上。

（1）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明

確基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金

投資者重大利益的事項的法律文件。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指

定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更

的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金

產品資料概要。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于指定報刊和基金管理人網站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒體上登載《基金合同》

生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應

當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份

額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金

銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

基金管理人應在中期報告、年度報告等文件中披露基金組合資產情況及其流

動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策

的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期

內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

7、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部

門負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理

人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百

分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托

管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計

提方式和費率發生變更；

（16）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告中國證監會。

9、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構核準

或者備案，并予以公告。召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前30

日公告基金份額持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決

方式等事項。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金托管

人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履

行相關信息披露義務。

11、實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同

和招募說明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。

12、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十七、風險揭示

（一）市場風險

市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度

等各種因素的影響而變化，導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括:

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化?；鹜顿Y于債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產

生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；鹜顿Y

于債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，

債權人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

6、購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

7、債券收益率曲線風險。債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移

動有關的風險，單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

8、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互

為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行

再投資時，將獲得比之前較少的收益率

9、波動性風險。波動性風險主要存在于可轉債的投資中，具體表現為可轉

債的價格受到其相對應股票價格波動的影響，同時可轉債還有信用風險與轉股風

險。轉股風險指相對應股票價格跌破轉股價，不能獲得轉股收益，從而無法彌補

當初付出的轉股期權價值。

（二）管理風險

在基金管理運作過程中，管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影

響其對相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

（三）流動性風險

流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資

者贖回款項的風險。中國的證券市場還處在初期發展階段，在某些情況下某些投

資品種的流動性不佳，由此可能影響到基金投資收益的實現。開放式基金要隨時

應對投資者的贖回，如果基金資產不能迅速轉變成現金，或者變現為現金時使資

金凈值產生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發生巨額贖回

時，如果基金資產變現能力差，可能會產生基金倉位調整的困難，導致流動性風

險，可能影響基金份額凈值。

1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

（1）投資市場的流動性風險

本基金主要投資于國內依法發行上市的股票、債券、資產支持證券、債券回

購、貨幣市場工具等投資品種。上述資產均在規范的交易場所、運作時間長，市

場透明度較高，運作方式規范，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足

基金變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端市場情況下，上述資產可能出

現流動性不足，導致基金資產無法變現，從而影響投資者按時收到贖回款項。根

據過往經驗統計，絕大部分時間上述資產流動性充裕，流動性風險可控，當遇到

極端市場情況時，基金管理人會按照基金合同及相關法律法規要求，及時啟動流

動性風險應對措施，保護基金投資者的合法權益。

（2）投資行業的流動性風險

股票投資方面，本基金將在考慮行業生命周期、景氣程度、估值水平以及股

票市場行業輪動規律的基礎上決定行業的配置，同時本基金將根據宏觀經濟和證

券市場環境的變化，及時對行業配置進行動態調整。

債券投資方面，本基金通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨

勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以久期控制和結構分

布策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構造能夠提供穩定收益的債

券和貨幣市場工具組合。

因此本基金在投資運作過程中的行業配置較為靈活，在綜合考慮宏觀因素及

行業基本面的前提下進行配置，不以投資于某單一細分行業為投資目標，行業分

散度較高，受到單一行業流動性風險的影響較小。

（3）投資資產的流動性風險

本基金針對流動性較低資產的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的流動性

風險：本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%。

本基金為開放式基金，為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在

遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品

種，防范流動性風險。同時，結合市場流動性特點，本基金將合理安排組合流動

性，統籌考慮投資者申購贖回特征和客戶大額資金流向特征，以確定本基金在不

同投資品種的配置比例，確保流動性充裕。

2、本基金申購、贖回安排

本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購

和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益，遵循基金份額持有人

利益優先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認申購

贖回業務申請，包括但不限于：

（1）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取規定單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈

申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份

額持有人的合法權益。

（2）本基金管理人對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回

費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

（3）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。

具體措施詳見本招募說明書“八、基金的申購與贖回”。

3、巨額贖回情形下流動性風險管理措施

當本基金出現巨額贖回情形時，本基金管理人經內部決策，并與基金托管人

協商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對

流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延緩辦理巨額贖回申請；

（2）暫停接受贖回申請；

（3）延緩支付贖回款項；

（4）中國證監會認可的其他措施。

具體措施詳見本招募說明書“八、基金的申購與贖回”。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提

下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對

贖回申請進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措

施。

當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖

回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可綜合運用包

括延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖

回費、暫?；鸸乐?、側袋機制等流動性風險管理工具，投資者將面臨其贖回申

請被拒絕或延期辦理、贖回款項延緩支付，或面臨贖回成本或申購成本較高等的

風險。

（四）特定風險

本基金對可轉換公司債券（包含可分離交易可轉債）的投資比例不低于基金

固定收益類證券資產的80%，無法完全規避發債主體特別是可轉債、企業債和公

司債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險；如果債券市場出現整體下跌，

將無法完全避免債券市場系統性風險；

另外可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致

的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時，

若本基金未能在轉債被贖回前轉股或賣出，則可能產生不必要的損失。

1、存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政策風

險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：

1）存托憑證持有人與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存在

差異可能引發的風險

存托憑證系由存托人以境外發行的證券為基礎，在中國境內發行的代表境外

基礎證券權益的證券。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的

權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。存托憑證持有人與

境外基礎證券發行人股東之間在法律地位、享有權利等方面存在一定的差異。境

外基礎證券發行人股東為公司的直接股東，可以直接享有股東權利（包括但不限

于投票權、分紅等收益權等）；存托憑證持有人為間接擁有公司相關權益的證券

持有人，其投票權、收益權等僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有并間接

行使分紅、投票等權力。若未來發行人或存托人未能履行存托協議的約定，不對

存托憑證持有人進行分紅派息或者分紅派息金額少于應得金額，或者存托人行使

股東表決權時未充分代表存托憑證持有人的共同意見，則存托憑證持有人的利益

將受到損害，本基金作為存托憑證持有人可能會面臨一定的投資損失。

2）發行人采用協議控制架構的風險

境外基礎證券發行人如采用協議控制架構，可能由于法律、政策變化帶來合

規、經營等風險，可能面臨對境內實體運營企業重大依賴、協議控制架構下相關

主體違約等風險。

3）增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險

存托憑證發行時，其對應的凈資產已經固定，但未來若發行人增發基礎證券，

將會導致存托憑證持有人權益被攤薄。

4）交易機制相關風險

境外基礎證券與境內存托憑證由于時差、交易時間、交易制度、停復牌規則、

異常交易情形、做空機制等差異，境內存托憑證的交易價格可能受到境外市場影

響，從而出現大幅波動。此外，在境內法律及監管政策允許的情況下，發行人現

在及將來境外發行的股票或存托憑證可能轉移至境內市場上市交易，從而增加境

內市場的存托憑證供給數量，可能引起交易價格大幅波動。

5）存托憑證退市風險

如果發行人不再符合上市條件或者發生其他重大違法行為，可能導致存托憑

證面臨退市?；鹱鳛榇嫱袘{證持有人可能面臨存托人無法根據存托協議的約定

賣出基礎證券、持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓、

存托人無法繼續按照存托協議的約定為基金提供相應服務等風險。

6）其它風險

存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但不

限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協

議作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能

僅以事先通知的方式，即對投資者生效。本基金作為存托憑證投資者可能無法對

此行使表決權。

存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法凍

結、強制執行等情形，本基金作為存托憑證投資者可能面臨失去應有權利的風險。

存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

2、啟用側袋機制的風險

當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露基

金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因

此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬

戶份額和側袋賬戶份額。因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也

具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額

持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管

理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，也不作

為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價

格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制

后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需

考慮主袋賬戶資產，并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少

進行按投資損失處理，因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值

及變化情況。

（五）操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT系統故障等風險。

在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技

術風險可能來自基金管理公司、注冊登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登

記結算機構等等。

（六）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反

法規及基金合同有關規定的風險。

（七）其他風險

1、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，

可能導致基金資產的損失。

2、金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的風險，也可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。

十八、側袋機制

一、側袋機制的實施條件、實施程序

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金

份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事

務所意見后，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金

份額持有人大會。基金管理人應當在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在

地中國證監會派出機構備案。

啟用側袋機制當日，基金管理人應以基金份額持有人的原有賬戶份額為基

礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。當日收到的申購申請，按照

啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的

贖回申請并支付贖回款項。

二、側袋機制實施期間的基金運作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側袋賬戶

側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換?；?
份額持有人申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申

請將被拒絕。

2、主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，

并根據主袋賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相

關公告中規定。

本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于主袋

賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日

主袋賬戶總份額的10%認定。

（二）基金的投資

側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶；

且本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為基準。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投

資組合的調整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操

作。

（三）基金的費用

側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。

基金管理人可以將與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶資產中列支，但應待特

定資產變現后方可列支。

主袋賬戶的管理費和托管費等費用仍按主袋賬戶基金資產凈值作為基數計

提。

（四）基金的收益分配

側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，

基金管理人可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信息

披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。側袋機制實施期間，基金管

理人應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2、定期報告

基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展情況，披

露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，該凈值或凈值區間并不代表特定

資產最終的變現價格，不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。

側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行

編制。會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運

行相關的會計核算和年度報告披露等發表審計意見。

3、臨時報告

基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可

能對投資者利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。

啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和

估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。

處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬

戶份額持有人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。

（六）特定資產處置清算

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人將

按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，及

時向側袋賬戶份額持有人支付的款項。

（七）側袋的審計

基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。

三、本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的

部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理

人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和

調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過：

（1）更換基金管理人；

（2）更換基金托管人；

（3）轉換基金運作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（5）變更基金類別；

（6）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規和中國證監會另有規定

的除外）；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金份額持有人大會召開程序；

（9）終止《基金合同》；

（10）其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金

托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案：

（1）調低基金管理費、基金托管費；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、

調低贖回費率和銷售服務費率；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或

修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生變化；

（6）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會

的以外的其他情形。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準生

效后方可執行，自《基金合同》生效日起在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國

證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于《基金合同》終止并報中國證監會備案

后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報

告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

二十、基金合同的內容摘要

＜一＞基金合同當事人的的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自取得依據《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人

作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

本基金同類別基金份額的每份基金份額具有同等的合法權益。各類基金份額

由于基金份額凈值的不同，基金收益分配時的可供分配利潤以及參與清算后的剩

余基金財產分配的數量將可能有所不同。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓、申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大

會審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為

依法提起訴訟；

（9）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

（1）遵守《基金合同》；

（2）繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定

的費用；

（3）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止

的有限責任；

（4）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（5）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及

代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利；

（6）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（7）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，并保證其真實性；

（8）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會

批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托

管人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部

門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、委托、更換基金代銷機構，對基金代銷機構的相關行為進行

監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金注冊登記機構辦理基金注

冊登記業務并獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）在符合有關法律法規和《基金合同》的前提下，制訂和調整《業務規

則》，決定和調整除調高管理費率和托管費率之外的基金相關費率結構和收費方

式；

（13）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（14）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資融券；

（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（16）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（17）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

（1）依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦

理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;如認為基金代銷機構違反《基金合

同》、基金銷售與服務代理協議及國家有關法律法規規定，應呈報中國證監會和

其他監管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業

化的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金

財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格

的方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信

息，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披

露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保

密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份

額持有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有

人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他

相關資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并

且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合

法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基

金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有

人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關

基金事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益

受到損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追

償；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集

資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊，定期或不定期向基金托管人提供基

金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門

批準的其他收入；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）以基金托管人和基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海

分公司和深圳分公司開設證券賬戶；

（5）以基金托管人名義開立證券交易資金賬戶，用于證券交易資金清算；

（6）以基金的名義在中央國債登記結算有限公司開設銀行間債券托管賬

戶，負責基金投資債券的后臺匹配及資金的清算；

（7）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（8）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（9）法律法規和《基金合同》規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基

金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑

證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約

定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定

另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、

基金份額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如

果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采

取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以

上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回款項；

（15）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行

召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會和銀行監管機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠

償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的

義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金利益向基

金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

＜二＞基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權代表

共同組成?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規和中國證監會另有規定的

除外）；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（1）調低基金管理費、基金托管費；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調

低贖回費率和銷售服務費率；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生變化；

（6）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的

以外的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當

由基金托管人自行召集。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前

30日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前40天，在指定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點、方式和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決形式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托書的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點;

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定通訊方式和

書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊

方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和

收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書

面表決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管

理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，

則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票

進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意見的計票進行監督

的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管

機關允許的其他方式召開。

會議的召開方式由會議召集人確定，但更換基金管理人和基金托管人必須以

現場開會方式召開。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派代

表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有

人大會，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時

符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相

符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權利登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表

決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知后，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同規定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合

法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記注冊機構記錄相符，

并且委托人出具的代理投票授權委托書符合法律法規、《基金合同》和會議通知

的規定；

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定會議召開時間，并于

會議召開日前30天在指定媒介公告，且確定有權出席會議的基金份額持有人資

格的權益登記日應保持不變。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金亦可采用網絡、電話等其

他非現場方式或者以非現場方式與現場方式結合的方式召開基金份額持有人大

會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%（含

10%）以上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提

交需由基金份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發出后向大會召

集人提交臨時提案，臨時提案應當在大會召開日至少35天前提交召集人并由召

集人公告。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開日30天前公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行

審核，符合條件的應當在大會召開日30天前公告。大會召集人應當按照以下原

則對提案進行審核：

（1）關聯性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超

出法律法規和《基金合同》規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會

審議；對于不符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決

定不將基金份額持有人提案提交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進

行解釋和說明。

（2）程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提

案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主

持人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有

人大會決定的程序進行審議。

單獨或合并持有權利登記日基金總份額10%（含10%）以上的基金份額持

有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交

基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同

一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于6個月。法律法規

另有規定除外。

基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后，如果需要對原有提案

進行修改，應當最遲在基金份額持有人大會召開前30日公告。否則，會議的召

開日期應當順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作

為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委

托人姓名（或單位名稱）等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決

議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換

基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，提交符合

會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，符合會議

通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄

權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

核準或者備案。

基金份額持有人大會的決議自中國證監會依法核準或者出具無異議意見之

日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金

托管人均有約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人

和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關

基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人

持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關

基金份額10%以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登

記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分

之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授

權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上

（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

＜三＞基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

（一）基金合同的變更

1、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過：

（1）更換基金管理人；

（2）更換基金托管人；

（3）轉換基金運作方式；

（4）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（5）變更基金類別；

（6）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規和中國證監會另有規定

的除外）；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金份額持有人大會召開程序；

（9）終止《基金合同》；

（10）其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金

托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案：

（1）調低基金管理費、基金托管費；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、

調低贖回費率和銷售服務費率；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或

修改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生變化；

（6）除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會

的以外的其他情形。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準生

效后方可執行，自《基金合同》生效日起在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月。

6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

8、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國

證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于《基金合同》終止并報中國證監會備案

后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報

告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

8、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

＜四＞爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當

時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當

事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

《基金合同》受中國法律管轄。

＜五＞基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、

基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機構

的辦公場所和營業場所查閱；投資者也可按工本費購買《基金合同》復制件或復

印件，但內容應以《基金合同》正本為準。

二十一、基金托管協議的內容摘要

＜一＞基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區外馬路728號9樓

法定代表人：魯偉銘

成立時間：2005年2月3日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字【2005】5號

注冊資本：人民幣132,724,224元

組織形式:股份有限公司

經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理和經中國證監會許可的其他業務

（二）基金托管人

名稱：中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元

聯系電話：010-66105799

聯系人：郭明

批準設立機關和設立文號：國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職

能的決定》（國發[1983]146號）

存續期間：持續經營

經營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據

承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；

代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理

證券投資基金清算業務（銀證轉賬）；保險代理業務；代理政策性銀行、外國政

府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政府債券、金融

債券；證券投資基金、企業年金托管業務；企業年金受托管理服務；年金賬戶管

理服務；開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、咨詢、見

證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；

外匯貸款；外幣兌換；出口托收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；

外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、

代客外匯買賣；外匯金融衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀

行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

＜二＞基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資范圍、投資對象進行監督。

本基金將投資于以下金融工具：

本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、存托憑證、債券、

貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金主要投資于固定收益

類金融工具，包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公

司債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、債券回購、短期融資券、次級債、

資產支持證券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他固定收益類金融工

具。本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉債、可交換債券轉股所得的股

票以及權證等中國證監會允許基金投資的其它金融工具，也可直接從二級市場上

買入股票、存托憑證和權證。如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的，

基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。

本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投

資工具。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督：

（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：

基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資

產的80%，其中對可轉換債券（含可分離交易可轉債）的投資比例不低于基金固

定收益類資產的80%；非固定收益類資產的比例合計不超過基金資產的20%。

現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；本基金所指的

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的，基金管理人

應在合理的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規

定時，從其規定。

如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調

整投資范圍。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

a、本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%，其中可轉

換債券（含分離交易可轉債）的比例不低于固定收益資產的80%；非固定收益類

資產的比例合計不超過基金資產的20%?，F金或到期日在1年以內的政府債券不

低于基金資產凈值的5%；本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等；

b、持有一家上市公司的股票，其市值不得超過基金資產凈值的10%；

c、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金

資產凈值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回

購到期后不展期；

d、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產凈

值的0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%,基金管理人

管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證監

會另有規定的，遵從其規定；

e、現金或到期日不超過1年的政府債券不低于基金資產凈值的5%；本基金

所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

f、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告

發布之日起3個月內予以全部賣出；

g、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

h、本基金財產參與股票發行申購，所申報的金額不得超過本基金的總資產，

所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

i、一只基金持有一家公司發行的流通受限證券，其市值不得超過基金資產凈

值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限證券，其市值不得超過該基金資產

凈值的百分之十五；本款所指流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》

規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖

定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已

發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券；經基金管理人和托管人

協商，可對以上比例進行調整；

j．本基金主動投資流動性受限資產的市值合計不得超過本基金基金資產凈

值的15%；

k．本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金（包括開放

式基金以及處于開放期的定期開放基金，完全按照有關指數的構成比例進行證券

投資的開放式基金以及中國證監會認可的特殊投資組合除外）持有一家上市公司

發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管

理且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，

不得超過該上市公司可流通股票的30%；

l.本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行。

《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的，履行適當程序

后，基金不受上述限制。

除投資資產配置外，基金托管人對基金的投資的監督和檢查自本基金合同生

效之日起開始。

（3）法規允許的基金投資比例調整期限

除上述第e、f、j項外，由于證券市場波動、上市公司合并或基金規模變動

等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例，不在限制之

內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到規定的投資比例限制要

求。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作

日正式向基金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便于托管人實

施交易監督。

（4）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

（5）相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。

基金托管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效日起開始。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）向他人貸款或提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人

發行的股票或債券；

（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、

基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

（7）當時有效的法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其

他行為。

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

后可不受上述規定的限制。

4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關

聯投資限制進行監督。

根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金托

管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關

系的公司名單及其更新，加蓋公章并書面提交，并確保所提供的關聯交易名單的

真實性、完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易

名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基金管理人應及時發送基金托管人，

基金托管人于2個工作日內進行回函確認已知名單的變更。如果基金托管人在運

作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍違規進行關聯交易，并造成基金資產損

失的，由基金管理人承擔責任。

若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法

規禁止基金從事的關聯交易時，基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必

要措施阻止該關聯交易的發生，若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交

易發生時，基金托管人有權向中國證監會報告。對于交易所場內已成交的違規關

聯交易，基金托管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算，同時向中

國證監會報告。

5、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

（1）基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手

資信風險控制措施進行監督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易

對手的名單，并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交

易結算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個工作日內回函確認收到該名單?；?
管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單

中增加或減少銀行間市場交易對手時須向基金托管人提出書面申請，基金托管人

于2個工作日內回函確認收到后，對名單進行更新?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋?
書面確認后，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對

手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行

交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒后基金管理人仍執行交易并造成

基金資產損失的，基金托管人不承擔責任，發生此種情形時，托管人有權報告中

國證監會。

（2）基金托管人對于基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單

中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發現基金

管理人沒有按照事先約定的有利于信用風險控制的交易方式進行交易時，基金托

管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒后仍未改正時

造成基金資產損失的，基金托管人不承擔責任。

（3）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國工商銀行、中

國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行，基金管理人與基金托管人協

商一致后，可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單?；鸸芾砣擞胸熑?
控制交易對手的資信風險，在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時，由于

交易對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔，其后有權要求相關責任人進

行賠償，如果基金托管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程，則對于由于交易對

手資信風險引起的損失，不承擔賠償責任。

6、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行

的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國

工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行，本基金投資除

核心存款銀行以外的銀行存款出現由于存款銀行信用風險而造成的損失時，先由

基金管理人負責賠償，之后有權要求相關責任人進行賠償，如果基金托管人在運

作過程中遵循上述監督流程，則對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔

賠償責任?；鸸芾砣伺c基金托管人協商一致后，可以根據當時的市場情況對于

核心存款銀行名單進行調整。

7、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

（1）基金投資流通受限證券，應遵守《關于規范基金投資非公開發行證券

行為的緊急通知》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的

通知》等有關法律法規規定。

（2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致，包括由《上

市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分

等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他

原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證

券。

（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經

基金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制

制度?；鹜顿Y非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的

流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額

度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴?
述資料后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律

法規要求的有關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文

件、發行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總

成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金

劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應至少于擬執行投資

指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時

間進行審核。

（5）基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險

控制制度、流動性風險處置預案情況進行監督，并審核基金管理人提供的有關書

面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理

人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明，并保留

查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等

備查資料的權利。否則，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令

造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解

決。如果基金托管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金托管人沒

有切實履行監督職責，導致基金出現風險，基金托管人應承擔連帶責任。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對

基金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確

定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據

等進行監督和核查。

（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

《基金合同》、基金托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管

理人限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形

式向基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改

正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人

應報告中國證監會?；鹜泄苋擞辛x務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》

而致使投資者遭受的損失。

基金托管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反《基

金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并向中國證監會報告。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律法

規，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監

會。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，必須在規定時間

內答復基金托管人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人

按照法律法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合

提供相關數據資料和制度等。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同

時通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。

＜三＞基金管理人對基金托管人的業務核查

基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不

限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核

基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據管理人指令辦理清算交

收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管

理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時

以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對確認并

以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項

進行復查，督促基金托管人改正，并予協助配合?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ?
的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有

義務要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀

行業監督管理機構，同時通知基金托管人限期糾正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關

資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管

理人并改正。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

＜四＞基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其

他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨

立。

5、對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管

理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到

達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此

給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管

人對此不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人

數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，由基金管理人聘請具有從事證

券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加

驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應

將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專

戶中，基金托管人在收到資金當日出具確認文件。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人

按規定辦理退款事宜。

（三）基金的銀行賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人的名義在其營業機構開設資產托管專戶，保管基

金的銀行存款。該資產托管專戶是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管

的基金與中國證券登記結算有限責任公司進行一級結算的專用賬戶。該賬戶的開

設和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人

的資產托管專戶進行。

資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金

的任何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管

理暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算

辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。

（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公

司上海分公司/深圳分公司開設證券賬戶。

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司/深圳分公司開立基金證券交易資金賬戶，用于證券清算。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得

使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

（五）債券托管賬戶的開立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全

國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以基

金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券托管自營

賬戶，并由基金托管人負責基金的債券的后臺匹配及資金的清算。

2、基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間國債市

場回購主協議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他賬戶的開設和管理

在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金

合同》約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由

基金管理人協助托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有

關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保

管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；

其中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有

限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購

買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效

控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基

金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的證券不承擔保

管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金

托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與

基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內

通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以上。

＜五＞基金資產凈值的計算與復核

（一）基金資產凈值的計算

1、基金資產凈值的計算、復核的時間和程序

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值?；鸱蓊~凈值是指計

算日基金資產凈值除以該計算日基金份額總份額后的數值?；鸱蓊~凈值的計算

保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、

《證券投資基金會計核算辦法》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的

基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸?
理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金份額凈值并以雙方認可的方式

發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后以雙方認可的方式發送給

基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產凈值，基金托管人復核、

審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，

就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達

成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布法律法

規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。

基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

（二）基金資產估值方法

1、估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證和銀行存款本息等資產及負債。

2、估值方法

本基金的估值方法為：

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

①交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發

生重大變化，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發

生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交

易市價，確定公允價格；

②交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易

的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如

最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

③交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所

含的債券應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可

參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價

格；

④交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

（2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）

估值。

②首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

③首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

所上市的同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按

監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）因持有股票而享有的配股權，采用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（4）全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采

用估值技術確定公允價值。

（5）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別

估值。

（6）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，

基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

（7）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

（8）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

（三）估值差錯處理

因基金估值錯誤給投資者造成損失的應先由基金管理人承擔，基金管理人

對不應由其承擔的責任，有權向過錯人追償。

當基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值已由基金托管人復核確

認后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應根據法律法規的規定對投資者

或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基

金托管人按照管理費率和托管費率的比例各自承擔相應的責任。

由于一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在采取了必要合理的措施

后仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資

者或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金資產凈值、基金份額凈值計算順

延錯誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。

由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由于其他不可抗力

原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，

但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管

人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除

由此造成的影響。

當基金管理人計算的基金資產凈值與基金托管人的計算結果不一致時，相

關各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如果最后仍無法達成一致，應以基

金管理人的計算結果為準對外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產凈

值計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任，基金托管人不負賠償

責任。

（四）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的

同一記賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，

對相關各方各自的賬冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙

方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及

時查明原因并糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不

符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金

管理人的賬冊為準。

（五）基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的

編制，應于每月終了后5個工作日內完成。

《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理

人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說

明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基

金管理人不再更新基金招募說明書。

基金管理人在季度結束之日起15個工作日內完成季度報告編制并公告；在

上半年結束之日起兩個月內完成中期報告編制并公告；在每年結束之日起三個月

內完成年度報告編制并公告。

基金管理人在月度報表完成當日，對報表加蓋公章后，以加密傳真方式將

有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在3個工作日內進行復核，并將復核

結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提

供基金托管人復核，基金托管人在收到后7個工作日內進行復核，并將復核結果

書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供基金托

管人復核，基金托管人在收到后30日內進行復核，并將復核結果書面通知基金

管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧斎?，將有關報告提供基金托管人復核，基

金托管人在收到后45日內復核，并將復核結果書面通知基金管理人。

基金托管人在復核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人

和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的賬務處理方式

為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出

具加蓋托管業務部門公章的復核意見書，相關各方各自留存一份。如果基金管理

人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人

有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備

案。

基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章

確認或出具相應的復核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。

＜六＞基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年

6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須

包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編

制和保管，基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有

人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期限為15年。

基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊

的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31日

的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、《基

金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日后

十個工作日內提交。

基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤

備份，保存期限為15年?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于

基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

＜七＞爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除

經友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效

的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均

有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼

續忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和托管協議規定的義務，維護基金份額

持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

＜八＞托管協議的變更與終止

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托

管協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更報

中國證監會核準后生效。

（二）基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進

行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按

照《基金合同》和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）基金清算組作出清算報告；

（5）會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將基金清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算公告；

（9）對基金財產進行分配。

6、清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，

清算費用由基金清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

8、基金財產清算的公告

基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由

基金財產清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結

果經會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中

國證監會備案并公告。

9、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、對基金份額持有人的服務

對于基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列

的服務，并將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。

主要服務內容如下：

（一）基金份額持有人注冊登記服務

基金管理人為基金份額持有人提供注冊登記服務?；鸸芾砣藢⑴鋫浒踩?
完善的電腦系統及通訊系統，準確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份

額的登記、管理、托管與轉托管；基金轉換和非交易過戶；基金份額持有人名冊

的管理；權益分配時紅利的登記派發；基金交易份額的清算過戶和基金交易資金

的交收等服務。

（二）交易資料的寄送

1、賬戶資料：基金投資者開戶申請被受理的2個工作日后（即T+2日起），

可以到銷售網點查詢和打印基金賬戶開戶確認資料?；鸪闪⒑蟮?0個工作日

內，基金管理人將向投資者寄送包含基金賬戶信息在內的對賬單。

2、基金交易確認查詢服務：基金投資者在交易申請被受理的2個工作日后

（即T+2日起），可以到銷售網點查詢和打印該項交易的確認資料。基金成立

后的30個工作日內，基金管理人將向投資者寄送包含基金認購確認信息在內的

對賬單。

3、基金交易對賬單的寄送頻率為每季度寄送，每季度對基金份額持有人寄

送一次對賬單（要求不予寄送的除外）。季度對賬單于每季結束后15個工作日

內以書面或電子郵件形式寄送，記錄基金份額持有人最近一季度內所有申購、贖

回、修改分紅方式等交易發生的時間、金額、數量、價格以及當前賬戶余額等。

（三）客戶服務中心電話服務

客戶服務中心提供24小時自動語音查詢服務?；鸱蓊~持有人可進行基金

賬戶余額、申購與贖回交易情況查詢、基金產品與相關服務等信息的查詢。

客戶服務中心提供每周五天，每天不少于12小時的人工熱線咨詢服務?；?
金份額持有人可通過全國統一客服熱線：400-888-9918（免長途話費）享受業務

咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、對賬單寄送地址資料修改等專項服務。

（四）網上交易服務

本基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過基金管理人

網站www.99fund.com可以辦理基金認購、申購、贖回、分紅方式修改、賬戶資

料修改、交易密碼修改、交易申請查詢和賬戶資料查詢等各類業務。

（五）定期定額投資計劃

基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資服務。通過定期定額

投資計劃，投資者可以通過銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃

的有關規則另行公告。

（六）網絡在線服務

基金份額持有人登錄基金管理人網站（www.99fund.com），通過基金賬戶

（或開戶證件號碼）和查詢密碼，可享受賬戶查詢等在線服務。基金管理人為投

資者預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投資者開戶證件號碼的后6位。

投資者在開戶成功后，請及時撥打客服熱線電話或登錄網站自助修改查詢密碼。

基金管理人利用自己的網站定期或不定期為基金投資者提供投資策略報告、

投資者服務刊物以及與投資者交流互動服務。

（七）信息定制服務

基金份額持有人可以登錄基金管理人網站（www.99fund.com），或撥打客

服熱線電話提交信息定制申請。基金管理人通過手機短信、電子郵件或其他方式

按基金份額持有人的定制提供信息?？啥ㄖ频男畔ǎ好恐芑鸱蓊~凈值、月

度電子對賬單、投資者服務刊物、分紅公告、公司公告等?；鸸芾砣丝梢愿鶕?
實際業務需要，調整定制信息的條件、方式和內容。

（八）投資者投訴受理服務

投資者可以通過代銷機構網點或基金管理人客服熱線電話、基金管理人網站

留言欄目、信函及電子郵件等形式對基金管理人或銷售網點所提供的服務進行投

訴。

客服熱線電話投訴、電子郵件投訴、信函投訴、網站留言是主要投訴受理渠

道，基金管理人客戶服務中心負責管理投訴電話、投訴郵箱?，F場投訴和意見簿

投訴是補充投訴渠道，由各代銷機構和基金管理人分別管理。

對于工作日期間受理的投訴，原則上是及時回復；對于不能及時回復的投訴，

基金管理人承諾在投訴送達基金管理人的24小時之內做出回復。對于非工作日

提出的投訴，順延至下一工作日完成回復。

客戶服務中心郵箱：service@99fund.com

二十三、其他應披露事項

以下信息披露事項已通過規定媒介進行公開披露。

序號  公告標題  披露媒體  公告日期  

1.   匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金產品資料概要  上交所,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-06-21  

2.   匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募說明書  上交所,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-06-21  

3.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-07-19  

4.   關于匯添富基金管理股份有限公司終止與中民財富基金銷售（上海）有限公司合作關系的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-08-15  

5.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-08-30  

6.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2024-10-25  

7.   關于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷售有限公司合作關系的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-11-20  

8.   匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2024-12-19  

9.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2025-01-22  

10.   匯添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度）  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2025-03-31  

11.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年報  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2025-03-31  

12.   匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度報告  上交所,上證報,公司網站,深交所,中國證監會基金電子披露網站  2025-04-22  



13.   關于匯添富基金管理股份有限公司終止與民商基金銷售(上海)有限公司合作關系的公告  上證報,公司網站,中國證監會基金電子披露網站  2025-06-16  



二十四、招募說明書的存放及查閱方式

本基金招募說明書存放于基金管理人和基金托管人的辦公場所、注冊登記機

構、基金銷售機構處，投資者可在營業時間免費查閱?；鹜顿Y者在支付工本費

后，可在合理時間內取得招募說明書的復印件。對投資者按上述方式所獲得的文

件及其復印件，基金管理人和基金托管人保證與所公告文本的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.99fund.com)查閱和下載招

募說明書。

二十五、備查文件

（一）本基金備查文件包括下列文件：

1、中國證監會核準匯添富可轉換債券債券型證券投資基金募集的文件；

2、《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金基金合同》；

3、《匯添富可轉換債券債券型證券投資基金托管協議》；

4、關于申請募集匯添富可轉換債券債券型證券投資基金之法律意見書；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金托管人業務資格批件、營業執照；

7、中國證監會要求的其他文件。

（二）備查文件的存放地點和投資者查閱方式：

以上備查文件存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供

免費查閱。

匯添富基金管理股份有限公司

2025年9月5日


              
                
               匯添富可轉換債券債券型證券投資基金更新招募說明書（2025年9月5日更新）.pdf