上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金招募說明書更新

上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金招募說明書更新
2025-11-24 文字大小【小中大】【打印】
            
              上證金融地產交易型開放式指數

發起式證券投資基金

招募說明書（更新）

2025年11月24日公告

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

重要提示

上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證

監會2012年9月13日證監許可[2012]1225號文核準募集。本基金基金合同于2013年3月28日正

式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核

準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金為發起式基金，在基金募集時，基金管理人股東將運用其自有資金認購本基金的

金額不低于1000萬元，認購的基金份額持有期限不低于三年。基金管理人股東的認購行為并

不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所

持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整

體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特

有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的管理風險，某一基金的特定風

險等。本基金可能出現跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份券停牌或

違約等風險。本基金是股票基金，風險和收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；?
金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風險、較高收益的產品。

根據2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對

本基金重新進行風險評級，風險評級行為不改變基金的實質性風險收益特征，但由于風險分

類標準的變化，本基金的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人

和銷售機構提供的評級結果為準。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存

托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、

基金產品資料概要，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受

能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始

執行。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同規定的免責條款和規定的爭議處理方式。

本招募說明書更新有關財務數據和凈值表現數據截止日為2025年3月31日，基金管理人

主要人員情況截止日為2025年11月21日。（本招募說明書中的財務資料未經審計）

本次更新事項：更新申購贖回清單格式舉例。

目錄

一、緒言...........................................................................................................................................1

二、釋義...........................................................................................................................................1

三、基金管理人...............................................................................................................................5

四、基金托管人.............................................................................................................................14

六、基金的募集.............................................................................................................................37

七、基金合同的生效.....................................................................................................................37

八、基金份額的交易.....................................................................................................................38

九、基金份額的申購與贖回.........................................................................................................39

十、基金的投資.............................................................................................................................47

十一、基金的業績.........................................................................................................................55

十二、基金的財產.........................................................................................................................57

十三、基金資產的估值.................................................................................................................57

十四、基金的收益與分配.............................................................................................................62

十五、基金的費用與稅收.............................................................................................................63

十六、基金的會計與審計.............................................................................................................65

十七、基金的信息披露.................................................................................................................66

十八、風險揭示.............................................................................................................................70

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................................................75

二十、基金合同的內容摘要.........................................................................................................77

二十一、基金托管協議的內容摘要.............................................................................................90

二十二、對基金份額持有人的服務...........................................................................................101

二十三、其他應披露事項...........................................................................................................102

二十四、招募說明書存放及查閱方式.......................................................................................102

二十五、備查文件.......................................................................................................................102

附件一：標的指數編制方案.......................................................................................................104

一、緒言

《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金招募說明書（更新）》（以下簡

稱“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運作管理辦

法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡

稱“《流動性風險管理規定》”）及其他有關規定以及《上證金融地產交易型開放式指數發起

式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的?；鸸芾砣藳]有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或

對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基

金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承

認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者

欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

基金或本基金：指上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金。

交易型開放式指數指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》

基金：定義的“交易型開放式指數基金”。

基金管理人：指華夏基金管理有限公司。

基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司。

基金合同、《基金合指《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基

同》：金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。

托管協議：

指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上證金融地產

交易型開放式指數發起式證券投資基金托管協議》及對該托管協

議的任何有效修訂和補充。

招募說明書：指《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金招

募說明書》及其更新。

基金產品資料概要：指《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新。

基金份額發售公告：指《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基

金份額發售公告》。

法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、

決議、通知等。

《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時

做出的修訂。

《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關

對其不時做出的修訂。

《運作辦法》：指《證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂。

《證券法》：指《中華人民共和國證券法》及頒布機關對其不時作出的修

訂。

《流動性風險管理指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的

規定》：《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機

關對其不時做出的修訂。

業務規則：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開放

式指數基金業務實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布

實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放

式證券投資基金登記結算業務實施細則》及上海證券交易所、中

國證券登記結算有限責任公司發布的其他相關規則和規定。

中國證監會：指中國證券監督管理委員會。

銀行業監督管理機

構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會。

基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法

律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。

個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人。

機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國

境內合法注冊登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企

業法人、事業法人、社會團體或其他組織。

合格境外機構投資指符合現實有效的相關法律法規規定可以投資于中國境內證

者：券市場的中國境外的機構投資者。

投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者以及法律

法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱。

基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者。

基金銷售業務：指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦

理基金份額的申購、贖回等業務。

銷售機構：指直銷機構和代銷機構。

直銷機構：指華夏基金管理有限公司。

代銷機構：指發售代理機構和/或申購贖回代理機構。

發售代理機構：指基金管理人指定的代理本基金發售業務的機構。

申購贖回代理機構：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業務的機構。

基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點。

登記結算業務：指根據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型

開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的

登記、托管和結算業務。

登記結算機構：指辦理登記結算業務的機構?；鸬牡怯浗Y算機構為中國證

券登記結算有限責任公司。

基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金

管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會

書面確認的日期。

基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算

完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期。

基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不

得超過3個月。

存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

工作日：指上海證券交易所的正常交易日。

T日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務有

效申請的工作日。

T+n日：指自T日后第n個工作日（不包含T日）。

開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。

開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。

認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規

定申請購買基金份額的行為。

申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規

定申請購買基金份額的行為。

贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明

書規定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息

的文件。

申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說

明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/

或其他對價。

標的指數：指上證金融地產行業指數及其未來可能發生的變更，或基金

管理人根據需要更換的其他指數。

最小申購、贖回單指基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購、贖回

位：的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍。

元：指人民幣元。

基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成

本和費用的節約。

基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購

款及其他資產的價值總和。

基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。

基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和

基金份額凈值的過程。

流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理

價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的

逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存

款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證

券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等。

指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站

及其他媒介。

不可抗力：指基金合同當事人無法預見、無法抗拒、無法避免且在基金

合同由基金管理人、基金托管人簽署之日后發生的，使基金合同

當事人無法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于

洪水、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府征用、沒

收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規變化、突發停電或其他突

發事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?。

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲3號院

辦公地址：北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座5層

設立日期：1998年4月9日

法定代表人：鄒迎光

聯系人：邱曦

客戶服務電話：400-818-6666

傳真：010-63136700

華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：

持股單位持股占總股本比例

中信證券股份有限公司62.2%

Mackenzie Financial Corporation 27.8%

Qatar Holding LLC 10%

合計100%

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、經理及其他高級管理人員基本情況

鄒迎光先生：董事長，黨委書記，碩士。現任中信證券股份有限公司黨委副書記、執

行董事、總經理、執行委員。曾任華夏證券北京海淀南路營業部機構客戶部經理、債券業務

部高級業務董事，中信建投證券債券業務部總經理助理、固定收益部行政負責人、執行委員

會委員，中信證券固定收益部行政負責人、執行委員、黨委委員，中信建投證券黨委委員、

執行董事、執行委員會委員、財務負責人。

李一梅女士：副董事長、黨委副書記、總經理，碩士。兼任華夏基金（香港）有限公

司董事長、華夏股權投資基金管理（北京）有限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總

經理、營銷總監、市場總監、基金營銷部總經理、數據中心行政負責人（兼），上海華夏財

富投資管理有限公司執行董事、總經理，證通股份有限公司董事等。

侯薇薇女士：董事，學士?，F任鮑爾太平有限公司（PowerPacificCorporationLtd）總

裁兼首席執行官，兼任加拿大鮑爾集團旗下PowerPacificInvestmentManagement董事、投資

管理委員會成員，加中貿易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產管理公司(HGI)的全

球管理委員會成員、首席業務發展官和中國戰略負責人等。

J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士?，F任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial

Corporation）總裁兼首席執行官。曾任IGM Financial Inc.的執行副總裁兼首席財務官、

MackenzieInvestments的首席財務官、InvestorsGroup的高級副總裁兼首席財務官等。

陳穎行先生：董事，碩士。現任卡塔爾投資局咨詢（亞太）公司大中華區總監。曾任

中國投資有限責任公司投資二部團隊負責人，都鐸資本（新加坡）公司分析師，BP新加坡

公司量化分析師，渣打銀行（新加坡）有限公司風險分析師等。

史本良先生：董事，碩士，注冊會計師。現任中信證券股份有限公司黨委委員、執行

委員、財富管理委員會主任、戰略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務

部資產管理業務核算會計主管、聯席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。

薛繼銳先生：董事，博士?，F任中信證券股份有限公司執行委員。曾任中信證券股份

有限公司金融產品開發小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業務線產品開發組負責人、

股權衍生品業務線行政負責人、證券金融業務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。

劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F任中國社會科學院經濟研究所國務院特殊津貼專家，

二級研究員，博士生導師。兼任中國戰略研究會經濟戰略專業委員會主任、山東大學經濟社

會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規司綜合處。

殷少平先生：獨立董事，博士?，F任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師。曾任

最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判

委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自

治區南寧市西鄉塘區政府副區長，北京市地石律師事務所兼職律師等。

伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本

市場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，

享受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集

人、第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業教學指導

委員會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、

歐洲管理發展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協會（AACSB）首次認證委

員會委員等。

何青女士：獨立董事，碩士。曾任長城證券股份有限公司副總經理，華能天成融資租

賃有限公司副總經理，中國華能財務有限責任公司副總經理、總經理助理和部門經理等職務。

王芬華女士：職工代表董事，學士?，F任華夏基金管理有限公司黨委組織部部長、人

力資源部行政負責人。曾任華夏基金管理有限公司人力資源部副總經理、總經理助理等職務。

劉義先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀

行總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業發展銀行總行信息電腦部信息綜合處副

處長（主持工作），華夏基金管理有限公司監事、黨辦主任、養老金業務總監，華夏資本管

理有限公司執行董事、總經理等。

陽琨先生：副總經理、投資總監，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任

中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，

益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經理等。

鄭煜女士：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經理等。

曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監，

華夏基金管理有限公司總經理助理、紀委書記等。

孫彬先生：副總經理，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經理等。曾

任華夏基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理、基金經理、公司總經理助理等。

張德根先生：副總經理，北京分公司總經理（兼）、廣州分公司總經理（兼），碩士。

曾任職于北京新財經雜志社、長城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經理助理、

副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財富投資管理有限公司副總經理，華夏基

金管理有限公司總經理助理、研究發展部行政負責人（兼）等。

李彬女士：督察長，碩士?，F任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部

行政負責人（兼）。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任

華夏基金管理有限公司監察稽核部總經理助理，法律監察部副總經理、聯席負責人，合規部

行政負責人等。

孫立強先生：財務負責人，碩士?，F任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人、華

夏基金（香港）有限公司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基金

管理有限公司基金運作部B角、財務部B角，華夏資本管理有限公司監事、上海華夏財富投

資管理有限公司監事等。

桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。

曾任職于深圳市長城光纖網絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理

有限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經理助理、副總經理、

行政負責人等。

2、本基金基金經理

司帆先生，碩士。2011年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任數量投資部研究員等，

華夏中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2021年7

月6日至2024年7月3日期間）、華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金發起式

聯接基金基金經理（2024年7月3日至2025年1月13日期間）等，現任華夏中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年7月6日起任職）、華夏MSCI中國A股國

際通交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2021年10月21日起任職）、華夏MSCI中國

A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理（2021年10月21日起任職）、

華夏創業板低波價值交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2021年10

月21日起任職）、上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理（2022年3

月14日起任職）、上證醫藥衛生交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理（2022年8

月22日起任職）、上證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理（2022年8

月22日起任職）、華夏中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022

年8月22日起任職）、華夏中證新能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年8

月22日起任職）、華夏中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年8

月22日起任職）、華夏中證機床交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2022年10月12

日起任職）、華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2023年3月27

日起任職）、華夏恒生中國內地企業高股息率交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基

金基金經理（2023年4月11日起任職）、華夏中證機床交易型開放式指數證券投資基金發起

式聯接基金基金經理（2023年5月12日起任職）、華夏中證港股通內地金融交易型開放式指

數證券投資基金基金經理（2023年9月25日起任職）、華夏中證港股通內地金融交易型開放

式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2024年1月3日起任職）、華夏中證大數據產

業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2024年1月23日起任職）、華

夏中證信息技術應用創新產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理（2024年4月19日起

任職）、華夏中證新能源交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理（2024

年5月31日起任職）、華夏中證信息技術應用創新產業交易型開放式指數證券投資基金發起

式聯接基金基金經理（2024年11月26日起任職）、投資經理。

歷任基金經理：2013年3月28日至2017年2月10日期間，王路先生任基金經理；2013年4

月8日至2021年7月19日期間，徐勐先生任基金經理；2017年12月11日至2022年3月14日期間，

李俊先生任基金經理。

3、本公司量化投資決策委員會

主任：徐勐先生，華夏基金管理有限公司數量投資部行政負責人，基金經理。

成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，基金經理。

張德根先生，華夏基金管理有限公司副總經理。

孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數量投資部高級副總裁，基金經理。

榮膺女士，華夏基金管理有限公司數量投資部B角，基金經理。

袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理、投資經理。

趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數量投資部總監，基金經理。

4、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。

6、編制中期和年度基金報告。

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。

9、召集基金份額持有人大會。

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為。

12、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效

措施，防止違反《證券法》行為的發生。

3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效

措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券。

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。

（3）從事承擔無限責任的投資。

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外。

（5）向其基金管理人、基金托管人出資。

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、

法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

（5）依照法律、行政法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他行為。

5、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不

當利益。

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息。

（五）基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和

成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業務管理制度

及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、

內部監控等要素。公司已經通過了ISAE3402（《鑒證業務國際準則第3402號》）認證，獲得

無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和有力的控制

文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設審計委員會等專門委

員會。公司管理層設立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合

理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規范運作，重視員工的合規守法意識和職業道德的培養，并

進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現的風險因素進行分析。

對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業務；對于可控風險，

風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業務部門對日

常工作中新出現的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險

并制定風險控制制度。

3、控制活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。在業務管

理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的

檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離

設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金經

理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組在

基金合同和投資決策權限范圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執行。

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實行集中交易

制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負

責制定投資原則并審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的范圍內，負

責確定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作

需要經過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負

責交易執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統在投資

比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從

事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中的監控；

監察稽核部門進行事后的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋并督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與托管人相關業務的相互

核查監督制度。

③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬件設備的安全運行、數據傳輸與網絡安全

管理、軟硬件的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完

善的制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了監察部門，負責公司的法律事務和監察工作。監察制度包括違規行為的調

查程序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和

反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健

全反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業務操作規程，

確保依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，

公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當的人員進

行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業務性質及層級具有不

同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立于各業務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控

制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，確保公司各項

經營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。

（2）上述關于內部控制的披露真實、準確。

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯系人：王小飛

聯系電話：(021)60637103

（二）主要人員情況

中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險業務處、

理財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務與業務協同處、運

營管理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合規處等12個職能處室，在北

京、上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續聘請外

部會計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。

（三）基金托管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客

戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切

實維護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，

中國建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、

社?；稹⒈ｋU資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產

品在內的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2024年末，

中國建設銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務

水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環球

金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國債登記結算

有限責任公司（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）

“優秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發的2017年度“最佳托管系統實施

獎”、2019年度“中國年度托管業務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數字化資產托管

銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮

獲《環球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳

QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”

獎項。2024年度，榮獲《中國基金報》“優秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金

牛生態圈卓越托管機構（銀行）”、《環球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規

章和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務的穩健運行，保證

基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的

合法權益。

2、內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管

業務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負

責托管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位

職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；

業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、

存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，

實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止

人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用

自行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，

對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金

投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理

人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

2、監督流程

（1）每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情

況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況

核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

（2）收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。

（3）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行

解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）基金份額銷售機構

1、申購贖回代理券商

（1）國泰海通證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

法定代表人：賀青

電話：021-38676666

傳真：021-38670666

聯系人：黃博銘

網址：www.gtht.com

客戶服務電話：95521

（2）中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽區光華路10號

法定代表人：王常青

傳真：010-65182261

聯系人：權唐

網址：www.csc108.com

客戶服務電話：95587、4008-888-108

（3）國信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓

法定代表人：張納沙

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133952

聯系人：于智勇

網址：www.guosen.com.cn

客戶服務電話：95536

（4）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號

法定代表人：霍達

電話：0755-82943666

傳真：0755-82943636

聯系人：黃健

網址：www.cmschina.com

客戶服務電話：95565

（5）廣發證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈36樓

法定代表人：林傳輝

電話：020-66336146

傳真：020-87555417

聯系人：陳姍姍

網址：www.gf.com.cn

客戶服務電話：95575

（6）中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：張佑君

電話：010-60838888

傳真：010-60836029

聯系人：鄭慧

網址：www.cs.ecitic.com

客戶服務電話：95548

（7）中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101

辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

法定代表人：王晟

電話：010-80928123

傳真：010-66568990

聯系人：辛國政

網址：www.chinastock.com.cn

客戶服務電話：4008-888-888或95551

（8）海通證券股份有限公司

住所：上海市黃浦區廣東路689號

辦公地址：上海市黃浦區廣東路689號

法定代表人：周杰

電話：021-23219000

傳真：021-63410456

聯系人：金蕓、李笑鳴

網址：www.htsec.com

客戶服務電話：95553、400-888-8001

（9）申萬宏源證券有限公司

住所：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層（200031）

法定代表人：楊玉成

電話：021-33389888

傳真：021-33388224

聯系人：余潔

網址：www.swhysc.com

客戶服務電話：95523、400-889-5523

（10）興業證券股份有限公司

住所：福州市湖東路268號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號

法定代表人：楊華輝

電話：021-38565547

傳真：021-38565955

聯系人：喬琳雪

網址：www.xyzq.com.cn

客戶服務電話：95562

（11）長江證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

辦公地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號

法定代表人：劉正斌

電話：027-65799999

傳真：027-85481900

聯系人：奚博宇

網址：www.95579.com

客戶服務電話：95579、400-888-8999

（12）國投證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人：王蘇望

電話：0755-81688000

傳真：0755-81688090

聯系人：陳劍虹

網址：https://www.sdicsc.com.cn/

客戶服務電話：95517

（13）西南證券股份有限公司

住所：重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法定代表人：廖慶軒

電話：023-67663104

傳真：023-63786212

聯系人：魏馨怡

網址：www.swsc.com.cn

客戶服務電話：95355

（14）湘財證券股份有限公司

住所：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓

法定代表人：高振營

電話：021-50295432

傳真：021-68865680

聯系人：江恩前

網址：www.xcsc.com

客戶服務電話：95351

（15）萬聯證券股份有限公司

住所：廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層

辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層

法定代表人：袁笑一

電話：020-38286588

傳真：020-22373718-1013

聯系人：王鑫

網址：www.wlzq.cn

客戶服務電話：95322

（16）民生證券股份有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層

辦公地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層

法定代表人：馮鶴年

電話：010-85127609

傳真：010-85127641

聯系人：韓秀萍

網址：www.mszq.com

客戶服務電話：95376

（17）國元證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市壽春路179號

辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號

法定代表人：蔡詠

電話：0551-62257012

傳真：0551-62272100

聯系人：祝麗萍

網址：www.gyzq.com.cn

客戶服務電話：95578

（18）渤海證券股份有限公司

住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

法定代表人：安志勇

電話：022-23861683

傳真：022-28451892

聯系人：陳玉輝

網址：https://www.bhzq.com

客戶服務電話：956066

（19）華泰證券股份有限公司

住所：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人：周易

電話：0755-82492193

傳真：0755-82492962（深圳）

聯系人：龐曉蕓

網址：www.htsc.com.cn

客戶服務電話：95597

（20）山西證券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

法定代表人：侯巍

電話：0351-8686703

傳真：0351-8686619

聯系人：張治國

網址：www.i618.com.cn

客戶服務電話：95573

（21）中信證券（山東）有限責任公司

住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層

法定代表人：肖海峰

電話：0532-85725062

傳真：0532-85022605

聯系人：趙如意

網址：sd.citics.com/

客戶服務電話：95548

（22）東興證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層

辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層

法定代表人：魏慶華

電話：010-66555316

傳真：010-66555246

聯系人：湯漫川

網址：www.dxzq.net.cn

客戶服務電話：95309

（23）東吳證券股份有限公司

住所：蘇州工業園區翠園路181號

辦公地址：蘇州工業園區星陽街5號

法定代表人：范力

電話：0512-65581136

傳真：0512-65588021

聯系人：方曉丹

網址：www.dwzq.com.cn

客戶服務電話：95330

（24）信達證券股份有限公司

住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人：肖林

電話：010-83252185

傳真：010-63080978

聯系人：付婷

網址：www.cindasc.com

客戶服務電話：95321

（25）東方證券股份有限公司

住所：上海市中山南路318號2號樓22層、23層、25層-29層

辦公地址：上海市中山南路318號2號樓13層、21層-23層、25-29層、32層、36層、39

層、40層

法定代表人：潘鑫軍

電話：021-63325888

傳真：021-63326729

聯系人：孔亞楠

網址：www.dfzq.com.cn

客戶服務電話：95503

（26）方正證券股份有限公司

住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層

辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層

法定代表人：雷杰

電話：0731-85832503

傳真：0731-85832214

聯系人：郭軍瑞

網址：www.foundersc.com

客戶服務電話：95571

（27）長城證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

法定代表人：曹宏

電話：0755-83530715

傳真：0755-83515567

聯系人：梁浩

網址：www.cgws.com

客戶服務電話：95514、400-6666-888

（28）光大證券股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：劉秋明

電話：021-22169999

聯系人：郁疆

網址：www.ebscn.com

客戶服務電話：95525、400-888-8788

（29）中信證券華南股份有限公司

住所：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自編01

號）

辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01號）1001室（部位：自

編01號）

法定代表人：陳可可

電話：020-88834780

傳真：020-88836914

聯系人：郭杏燕

網址：www.gzs.com.cn

客戶服務電話：95548

（30）東北證券股份有限公司

住所：長春市生態大街6666號

辦公地址：長春市生態大街6666號

法定代表人：李福春

電話：0431-85096517

傳真：0431-85096795

聯系人：安巖巖

網址：www.nesc.cn

客戶服務電話：95360

（31）南京證券股份有限公司

住所：江蘇省南京市江東中路389號

辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號

法定代表人：李劍鋒

電話：025-58519523

傳真：025-83369725

聯系人：王萬君

網址：www.njzq.com.cn

客戶服務電話：95386

（32）上海證券有限責任公司

住所：上海市西藏中路336號

辦公地址：上海市西藏中路336號

法定代表人：龔德雄

電話：021-51539888

傳真：021-65217206

聯系人：張瑾

網址：www.shzq.com

客戶服務電話：400-891-8918

（33）大同證券有限責任公司

住所：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層

辦公地址：山西省太原市小店區長治路111號山西世貿中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

電話：0351-4130322

傳真：0351-7219891

聯系人：薛津

網址：www.dtsbc.com.cn

客戶服務電話：400-712-1212

（34）國聯民生證券股份有限公司

住所：無錫市金融一街8號

辦公地址：無錫市金融一街8號

法定代表人：顧偉

電話：0510-82832051

傳真：0510-82832051

聯系人：郭逸斐

網址：www.glsc.com.cn

客戶服務電話：95570

（35）浙商證券股份有限公司

住所：杭州市江干區五星路201號

辦公地址：杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓8樓

法定代表人：吳承根

電話：0571-87901053

傳真：0571-87901913

聯系人：謝相輝

網址：www.stocke.com.cn

客戶服務電話：95345

（36）平安證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：何之江

電話：13916661875

傳真：021-33830395

聯系人：王陽

網址：www.pingan.com

客戶服務電話：95511-8

（37）華安證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座

法定代表人：章宏韜

電話：0551-65161666

傳真：0551-65161600

聯系人：范超

網址：www.hazq.com

客戶服務電話：95318

（38）國海證券股份有限公司

住所：廣西桂林市輔星路13號

辦公地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號

法定代表人：何春梅

電話：0755-83709350

傳真：0755-83704850

聯系人：牛孟宇

網址：www.ghzq.com.cn

客戶服務電話：95563

（39）東莞證券股份有限公司

住所：東莞市莞城區可園南路1號金源中心

辦公地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓

法定代表人：張運勇

電話：0769-22115712、0769-22119348

傳真：0769-22119423

聯系人：李榮、孫旭

網址：www.dgzq.com.cn

客戶服務電話：95328

（40）國都證券股份有限公司

住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層、10層

法定代表人：翁振杰

電話：010-84183389

傳真：010-84183311-3389

聯系人：黃靜

網址：www.guodu.com

客戶服務電話：400-818-8118

（41）東海證券股份有限公司

住所：江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法定代表人：錢俊文

電話：021-20333333

傳真：021-50498825

聯系人：王一彥

網址：www.longone.com.cn

客戶服務電話：95531、400-888-8588

（42）華西證券股份有限公司

住所：四川省成都市高新區天府二街198號

辦公地址：四川省成都市高新區天府二街198號

法定代表人：楊炯洋

電話：010-58124967

傳真：028-86150040

聯系人：謝國梅

網址：www.hx168.com.cn

客戶服務電話：95584

（43）申萬宏源西部證券有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

（830002）

法定代表人：王獻軍

電話：0991-2307105

傳真：0991-2301927

聯系人：梁麗

網址：www.swhysc.com

客戶服務電話：95523、400-889-5523

（44）中泰證券股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：王洪

電話：021-20315719

傳真：021-20315125

聯系人：張峰源

網址：www.zts.com.cn

客戶服務電話：95538

（45）第一創業證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

法定代表人：劉學民

電話：0755-23838750

傳真：0755-25838701

聯系人：單晶

網址：www.firstcapital.com.cn

客戶服務電話：95358

（46）金元證券股份有限公司

住所：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓

辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

法定代表人：陸濤

電話：0755-83025022

傳真：0755-83025625

聯系人：馬賢清

網址：www.jyzq.cn

客戶服務電話：95372

（47）德邦證券股份有限公司

住所：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓

辦公地址：上海市浦東新區福山路500號城建國際中心26樓

法定代表人：武曉春

電話：021-68761616

傳真：021-68767032

聯系人：劉熠

網址：www.tebon.com.cn

客戶服務電話：400-888-8128

（48）西部證券股份有限公司

住所：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室

法定代表人：徐朝暉

電話：029-87211526

傳真：029-87424426

聯系人：梁承華

網址：www.westsecu.com

客戶服務電話：95582

（49）華福證券有限責任公司

住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

電話：0591-87383623

傳真：0591-87383610

聯系人：張騰

網址：www.hfzq.com.cn

客戶服務電話：95547

（50）中國國際金融股份有限公司

住所：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：金立群

電話：010-65051166

傳真：010-65058065

聯系人：羅春蓉、武明明

網址：www.cicc.com.cn

客戶服務電話：010-65051166

（51）甬興證券有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層；上海市浦東新區南泉北

路429號31-32層

法定代表人：李抱

電話：13917125376

傳真：021-68776977-8427

聯系人：隨飛

網址：https://www.yongxingsec.com/

客戶服務電話：400-916-0666

（52）華鑫證券有限責任公司

住所：深圳市福田區蓮花街道福中社區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟20C-1房

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號

法定代表人：俞洋

電話：021-54967656

傳真：021-54967032

聯系人：虞佳彥

網址：www.cfsc.com.cn

客戶服務電話：95323、400-109-9918

（53）瑞銀證券有限責任公司

住所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層

辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層

法定代表人：程宜蓀

電話：010-58328112

傳真：010-58328748

聯系人：牟沖

網址：www.ubssecurities.com

客戶服務電話：400-887-8827

（54）中國中金財富證券有限公司

住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元

辦公地址：深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層

法定代表人：高濤

電話：0755-88320851

傳真：0755-82026942

聯系人：胡芷境

網址：www.china-invs.cn

客戶服務電話：400-600-8008、95532

（55）東方財富證券股份有限公司

住所：拉薩市北京中路101號

辦公地址：上海市永和路118弄東方企業園24號

法定代表人：戴彥

電話：021-36533016

傳真：021-36533017

聯系人：王偉光

網址：http://www.18.cn

客戶服務電話：95357

（56）江海證券有限公司

住所：哈爾濱市香坊區贛水路56號

辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號

法定代表人：趙洪波

電話：0451-87765732

傳真：0451-82337279

聯系人：姜志偉

網址：www.jhzq.com.cn

客戶服務電話：956007

（57）國金證券股份有限公司

住所：成都市青羊區東城根上街95號

辦公地址：成都市青羊區東城根上街95號

法定代表人：冉云

電話：028-86690057、028-86690058

傳真：028-86690126

聯系人：劉婧漪、賈鵬

網址：www.gjzq.com.cn

客戶服務電話：95310

（58）華寶證券股份有限公司

住所：上海市陸家嘴環路166號27樓

辦公地址：上海市陸家嘴環路166號27樓

法定代表人：陳林

電話：021-50122128

傳真：021-50122398

聯系人：徐方亮

網址：www.cnhbstock.com

客戶服務電話：400-820-9898

（59）愛建證券有限責任公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區前灘大道199弄5號10層

辦公地址：上海市浦東新區前灘大道199弄5號

法定代表人：江偉

電話：021-32229888-33097

傳真：021-68728703

聯系人：宣承耀

網址：www.ajzq.com

客戶服務電話：956021

（60）財達證券股份有限公司

住所：河北省石家莊市橋西區35號

辦公地址：河北省石家莊市橋西區35號莊家金融大廈23-36層

法定代表人：翟建強

電話：0311-66008561

傳真：0311-66006334

聯系人：李卓穎

網址：www.s10000.com

客戶服務電話：95363（河北省內）、0311-95363（河北省外）

（61）天風證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

辦公地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

法定代表人：余磊

電話：027-87618882

傳真：027-87618863

聯系人：翟璟

網址：www.tfzq.com

客戶服務電話：400-800-5000

（62）華創證券有限責任公司

住所：貴州省貴陽市中華北路216號

辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號華創大廈

法定代表人：陶永澤

電話：18698005056

聯系人：程劍心

網址：http://www.hczq.com/

客戶服務電話：4008-6666-89

（63）萬和證券股份有限公司

住所：海口市南沙路49號通信廣場二樓

辦公地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈20層西廳

法定代表人：甘衛斌

電話：0755-82830333

傳真：0755-25170093

聯系人：張雷

網址：http://www.vanho.cn/

客戶服務電話：4008-882-882

（64）開源證券股份有限公司

住所：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

法定代表人：李剛

電話：029-88447611

傳真：029-88447611

聯系人：曹欣

網址：www.kysec.cn

客戶服務電話：95325

（65）華金證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路759號30層

法定代表人：宋衛東

電話：021-20655562

聯系人：龍瑩

網址：https://www.huajinsc.cn/

客戶服務電話：956011

（66）聯儲證券股份有限公司

住所：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層

辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層

法定代表人：呂春衛

電話：010-86499838

傳真：010-86499401

聯系人：王龍

網址：http://www.lczq.com

客戶服務電話：956006

2、二級市場交易代理券商

包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員資格的所有證券公司。

3、基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金。銷售

機構可以根據情況變化增加或者減少其銷售城市、網點。

（二）登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯系人：陳文祥

電話：021-68419095

傳真：021-68870311

（三）律師事務所

名稱：北京市天元律師事務所

住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座509單元

法定代表人：朱小輝

聯系電話：010-57763999

傳真：010-57763599

聯系人：李晗

經辦律師：吳冠雄、李晗

（四）會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

聯系電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：王海彥

經辦注冊會計師：張小東、王海彥

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2012年9月13日證監許可[2012]1225號文核

準。

本基金為交易型開放式基金，基金存續期間為不定期。

本基金募集期間每份基金份額面值為1.00元，認購價格為1.00元。

本基金自2013年2月25日至2013年3月22日進行發售。募集期間，本基金共募集

1,096,452,472份基金份額，有效認購戶數為14,819戶。

七、基金合同的生效

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同于2013年3月28日正式生

效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作

日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案。

法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。

八、基金份額的交易

（一）基金在上海證券交易所的上市

根據有關規定，本基金（交易代碼：510650）合同生效后，具備上市條件，于2013

年5月8日起在上海證券交易所上市交易。

（二）基金在上海證券交易所的交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證

券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》

等有關規定。

若上海證券交易所增加交易型開放式指數基金分級業務模式，本基金管理人將根據運

作情況，與基金托管人協商一致后，決定是否增加本基金份額分級業務模式，屆時需履行

適當程序，并報中國證監會核準或備案后公告。

（三）IOPV的計算

基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當日本基金的申購贖回清單，

上海證券交易所在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算

并發布本基金的基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考凈值計算公式為：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中

可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代

成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購、贖

回單位對應的基金份額。

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位。

3、上海證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，

并報中國證監會備案：

1、不再具備本條第（一）款規定的上市條件。

2、基金合同終止。

3、基金份額持有人大會決定提前終止上市。

4、基金合同約定的終止上市的其他情形。

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述1、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，

本基金可由交易型開放式基金變更為直接以上證金融地產行業指數為標的的非上市的開放

式指數基金。

（五）法律法規、監管部門和上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。

九、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代

理機構提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

本基金申購贖回代理機構的名稱、住所等信息請詳見本招募說明書“五、相關服務機

構”中“（一）基金份額銷售機構”的相關描述?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減申購

贖回的銷售機構，并在基金管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資者可辦理基金份額的申購和贖回的開放日為上海證券交易所交易日，但基金管理

人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放

日的具體業務辦理時間為上海證券交易所的交易時間。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或實際情況需

要，基金管理人可視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始時間

本基金已于2013年5月8日開放申購、贖回業務。

（三）申購與贖回的原則

1、基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》的規定。

5、基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨?
在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資者必須根據申購贖回代理機構規定的程序，在開放日的開放時間內提出申購、贖

回的申請。

投資者在提交申購申請時須根據申購贖回清單備足申購對價，投資者在提交贖回申請

時須持有足夠的基金份額余額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，

則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現

金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資者可在申請當日通過其辦理申購、贖回的銷售網點查詢有關申請的確認情況。投

資者應及時查詢有關申請的確認情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的股票和基金份額交收適用上海證券交易所和登記結算機

構的結算規則。

投資者T日申購、贖回成功后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與

組合證券的清算交收以及現金替代等的清算，在T+1日辦理現金替代等的交收以及現金差

額的清算，并將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣?、

基金托管人與申購贖回代理機構在T+2日辦理現金差額的交收。如果登記結算機構在清算

交收時發現不能正常履約的情形，則依據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交

易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》的有關規定進行處理。

基金管理人、登記結算機構可在法律法規允許的范圍內，對基金清算交收和登記的辦

理時間、方式以及處理規則進行調整，并于開始實施前在至少一種指定媒介公告。

（五）申購和贖回的數額限制

投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數倍。目前，本基金

最小申購、贖回單位為50萬份。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購、

贖回單位進行調整并提前公告。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應

當采取設定單一投資者申購數額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，具體請參見相關公告。

（六）申購和贖回的對價、費用及其用途

1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、

現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、

贖回的基金份額數額確定。

2、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收

取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

3、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日公告，計算公式為計算日基

金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公

告，并報中國證監會備案。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，

若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規

的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券

數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代

組合證券中部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金替代（標

志為“允許”）和必須現金替代（標志為“必須”）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替

代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代。

（2）可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買

入的證券。

②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交

易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易

后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操

作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，并據此收取替代金額。如果

預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；

如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠

缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，并據此收取替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理

人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；

若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者

或投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易

日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收

盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交

的款項。

若現金替代日（T日）后至T＋2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）

期間被替代的證券發生除息、送股（轉增）、配股以及由于股權分置改革等發生的其他重要

權益變動，則進行相應調整。

T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人

將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項

的清算交收將于此后3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使

用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比例的

計算公式為：

?i第i只替代證券的數量×該證券參考

×現金替代比例（%）

價格

100%＝

申購基金份額×參考基金份額凈值

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券

交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。參考基

金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，如果上海證券交易所參考基金

份額凈值計算方式發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考基金份額凈值為準。

（3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或基金管理人出于保護持有人利益等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證

券的數量乘以其T日預計開盤價。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先凍結申請申

購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中

必須用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日

預計開盤價相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日預計開盤價

相乘之和）

其中，T日預計開盤價主要根據上海證券交易所提供的標的指數成份證券的預計開盤

價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位

的基金資產凈值”需扣減相應的收益分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為

零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須用

現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤價

相乘之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算

交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投

資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申

購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其

贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額

支付相應的現金。

6、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息  

最新公告日期  （T日）  

基金名稱   

基金管理公司名稱  華夏基金管理有限公司  

基金代碼   

20**年*月*日（T-1日）信息內容  

現金差額（單位：元）   

最小申購、贖回單位凈值（單位：元）   

基金份額凈值（單位：元）   

20**年*月*日（T日）信息內容  

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位：元）   

現金替代比例上限   

當日累計可申購的基金份額上限   



當日累計可贖回的基金份額上限   

當日凈申購的基金份額上限   

當日凈贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限   

是否需要公布IOPV   

最小申購、贖回單位（單位：份）   

申購贖回的允許情況   

申購贖回模式   

20**年*月*日（T日）成份股信息內容  

證券代碼  證券簡稱  股票數量（股）  現金替代標志  申購現金替代溢價比例  贖回現金替代折價比例  替代金額（單位：人民幣元）  掛牌市場  

        



以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。當前一估值日基金資產凈值50%以

上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性

時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

4、證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理申購業務。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

8、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利

益時。

9、法律法規上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述1-7項暫停申購情形時，基金管理人應及時公告。如果投資者的申購申請被

拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時

恢復申購業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

3、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況。當前一估值日基金資產凈值50%以

上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性

時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回

對價。

4、證券交易所、登記結算機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理贖回業務。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

7、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時，基金管理人應及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應

及時恢復贖回業務的辦理并予以公告。

（十）其他申購贖回方式

1、基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖

回對價組成，并提前公告。

2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組

合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。

3、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代

理協議并公告。

（十一）基金份額折算

為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數），基金管理人可向登記結算機構申請辦

理基金份額折算與變更登記。基金份額折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持

有的基金份額數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總

額的比例不發生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權益無實質性影響?；鸱蓊~折

算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。基金管理人應就其

具體事宜進行必要公告，并提前通知基金托管人。

（十二）基金份額的非交易過戶等其他業務

基金登記結算機構可依據相關法律法規及其業務規則，受理基金份額的轉托管、非交

易過戶、質押、凍結與解凍等業務，并收取一定的手續費用。

十、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，以期獲得與標的指數收益相

似的回報。

（二）標的指數

1、本基金的標的指數為上證金融地產行業指數。

未來若出現標的指數不符合法律法規及監管的要求（因成份股價格波動等指數編制方

法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基

金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集

基金份額持有人大會進行表決。

在指數停止編制發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照最近一個交易日的指數

信息維持基金投資運作。

本基金運作過程中，當指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編

制機構暫未作出調整的，基金管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后

及時對相關成份券進行調整。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

2、上證金融地產行業指數

指數編制方案請參見本招募說明書附件，投資者可通過以下路徑查詢指數信息：

http://www.csindex.com.cn

（三）投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現投資目

標，基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具。

本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。

（四）投資策略

本基金主要采取完全復制法及其他合理方法構建基金的股票投資組合，并根據標的指

數成份股及權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。如市場流動性不足、個別成份股

被限制投資等原因導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理

方法（如買入非成份股等）進行適當的替代。

對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，

篩選相應的存托憑證投資標的。

為有效管理投資組合，基金可投資于股指期貨、權證等衍生工具。

本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年跟蹤誤差不超過2%。

未來，根據市場情況，基金可相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中

公告。

（五）投資管理程序

研究、組合構建、交易、評估、組合再平衡的有機配合共同構成了基金的投資管理程

序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。

1、研究：基金經理小組、研究人員依托公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等

外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、成份

股替代分析、流動性分析、誤差及其歸因分析、衍生品分析等工作，撰寫研究報告，作為

基金投資決策的重要依據。

2、組合構建：根據標的指數，結合研究報告，基金經理小組以復制指數成份股權重及

其他合理方法構建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經理小組將采取

適當的方法，以降低買入成本、控制投資風險。

3、交易執行：交易管理部負責具體執行交易，同時履行一線監控的職責。

4、投資績效評估：風險管理部定期或不定期對基金進行投資績效評估，并提供相關報

告?？冃гu估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否，

基金經理小組可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。

5、組合再平衡：基金經理小組將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性

狀況、基金申購和贖回的情況以及組合投資績效評估的結果，對投資組合進行監控和調整，

密切跟蹤標的指數。

基金管理人可以根據環境變化和實際需要對上述投資管理程序做出調整，并在基金招

募說明書更新中公告。

（六）業績比較基準

本基金業績比較基準為標的指數。

若基金標的指數發生變更，基金業績比較基準隨之變更，基金管理人可根據投資情況

和市場慣例調整基金業績比較基準的組成和權重，無需召開基金份額持有人大會，但基金

管理人應取得基金托管人同意后，報中國證監會備案。

（七）風險收益特征

本基金屬于股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鹬?
要投資于標的指數成份股及備選成份股，在股票基金中屬于較高風險、較高收益的產品。

（八）投資限制

1、基金的投資組合將遵循以下限制：

（1）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%。

（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%。

（3）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

的40%。

（4）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的

0.5%。

（6）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，與基金

托管人在本基金托管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例進行投資。基金

管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操作風

險等各種風險。

（7）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；本基

金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的

10%；本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的10%。

（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日

起3個月內予以全部賣出。

（9）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金

資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、

權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持

有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，本基金管理人應當按照中

國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情

況、交易目的及對應的證券資產情況等；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期

貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；本基金所持有的

股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產凈值的100%。

（10）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。

（11）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。

（12）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算。

（13）法律法規、基金合同規定的其他比例限制。

如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。

基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有

關約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

除第（8）、（10）、（11）項另有約定外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變

動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券。

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保。

（3）從事承擔無限責任的投資。

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外。

（5）向其基金管理人、基金托管人出資。

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動。

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相

關限制。

（九）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的

利益。

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理。

3、有利于基金財產的安全與增值。

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

（十）基金的融資、融券

本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資、融券以及參與轉融通等相

關業務，不需召開基金份額持有人大會。

（十一）基金投資組合報告

以下內容摘自本基金2025年第1季度報告：

5.1報告期末基金資產組合情況

序號  項目  金額(元)  占基金總資產的比例(%)  

1  權益投資  49,799,154.12  99.59  

 其中：股票  49,799,154.12  99.59  

2  基金投資  -  -  



3  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產  -  -  

7  銀行存款和結算備付金合計  193,889.32  0.39  

8  其他資產  10,404.56  0.02  

9  合計  50,003,448.00  100.00  



注：股票投資的公允價值包含可退替代款的估值增值。

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼  行業類別  公允價值（元）  占基金資產凈值比例（％）  

A  農、林、牧、漁業  -  -  

B  采礦業  -  -  

C  制造業  -  -  

D  電力、熱力、燃氣及水生產和供應業  -  -  

E  建筑業  -  -  

F  批發和零售業  -  -  

G  交通運輸、倉儲和郵政業  -  -  

H  住宿和餐飲業  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術服務業  -  -  

J  金融業  49,044,190.12  98.26  

K  房地產業  754,964.00  1.51  

L  租賃和商務服務業  -  -  

M  科學研究和技術服務業  -  -  

N  水利、環境和公共設施管理業  -  -  



O  居民服務、修理和其他服務業  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計  49,799,154.12  99.78  



5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號  股票代碼  股票名稱  數量(股)  公允價值(元)  占基金資產凈值比例(％)  

1  601318  中國平安  135,510  6,996,381.30  14.02  

2  600036  招商銀行  157,481  6,817,352.49  13.66  

3  601166  興業銀行  184,933  3,994,552.80  8.00  

4  600030  中信證券  123,980  3,287,949.60  6.59  

5  601398  工商銀行  445,767  3,071,334.63  6.15  

6  601211  國泰君安  137,332  2,362,110.40  4.73  

7  601328  交通銀行  299,458  2,230,962.10  4.47  

8  601288  農業銀行  405,951  2,102,826.18  4.21  

9  600919  江蘇銀行  186,600  1,772,700.00  3.55  

10  600000  浦發銀行  149,206  1,556,218.58  3.12  



5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末無股指期貨投資。

5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.10.1本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末無國債期貨投資。

5.11投資組合報告附注

5.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體中，興業銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有

限公司、中信證券股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、

上海浦東發展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司出

現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金為指數型基金，采

取完全復制策略，江蘇銀行、興業銀行、浦發銀行、中信證券、交通銀行、農業銀行、工

商銀行、招商銀行系標的指數成份股，上述股票的投資決策程序符合相關法律法規及基金

合同的要求。

5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.11.3其他資產構成

序號  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  907.62  

2  應收證券清算款  9,496.94  

3  應收股利  -  

4  應收利息  -  

5  應收申購款  -  

6  其他應收款  -  

7  待攤費用  -  

8  其他  -  



9  合計  10,404.56  



5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十一、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平

要低于所列數字。

階段  份額凈值增長率①  份額凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①－③  ②－④  

2013年3月28日至2013年12月31日  -8.26%  1.56%  -13.74%  1.72%  5.48%  -0.16%  

2014年1月1日至2014年12月31日  83.06%  1.65%  81.97%  1.68%  1.09%  -0.03%  

2015年1月1日至2015年12月31日  -7.73%  2.59%  -9.70%  2.60%  1.97%  -0.01%  

2016年1月1日至2016年12月31日  -5.93%  1.20%  -7.80%  1.21%  1.87%  -0.01%  



2017年1月1日至2017年12月31日  25.81%  0.83%  23.42%  0.83%  2.39%  0.00%  

2018年1月1日至2018年12月31日  -16.16%  1.40%  -17.39%  1.40%  1.23%  0.00%  

2019年1月1日至2019年12月31日  33.28%  1.27%  29.59%  1.28%  3.69%  -0.01%  

2020年1月1日至2020年12月31日  3.82%  1.48%  -3.01%  1.51%  6.83%  -0.03%  

2021年1月1日至2021年12月31日  -0.84%  1.14%  -12.70%  1.20%  11.86%  -0.06%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -7.15%  1.32%  -11.25%  1.35%  4.10%  -0.03%  

2023年1月1日至2023年12月31日  -1.58%  1.04%  -5.67%  1.05%  4.09%  -0.01%  

2024年1月1日至2024年12月31日  40.14%  1.22%  34.34%  1.22%  5.80%  0.00%  

2025年1月1日至2025年3月31日  0.13%  0.94%  -0.61%  0.94%  0.74%  0.00%  

自基金合同生效起至今（2025 170.49%  1.44%  63.43%  1.47%  107.06%  -0.03%  



年3月31日）        



十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其

他資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

本基金財產以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清算資

金的結算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶，以本基金的

名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷

售機構和登記結算機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的處分

基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構的固有財產，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益

歸入基金財產?；鸸芾砣?、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費、托管費以及

其他基金合同約定的費用?；鹭敭a的債權不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債

務相抵銷，不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有

資產承擔法律責任，其債權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬于其清算財產。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。非因基金

財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金凈值的非營業日。

（二）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化，以最

近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類

似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最

近交易日后經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經濟

環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易

市價，確定公允價格。

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估

值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大

變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情

況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協

會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用估值技術確

定公允價值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息

的計算結果對外予以公布。

（三）估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資產。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數

量計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值

后，將基金凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

（五）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生差錯時，視為基金份額凈值

錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、差錯類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或代銷機

構、或投資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由

于該差錯遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，

承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等；對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平

不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可

抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當

事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、差錯處理原則

（1）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進

行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由于差錯責任方未及時更正已產生的

差錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方已經

積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。

（2）差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對差錯

的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍

應對差錯負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當

事人的利益損失（“受損方”），則差錯責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金

額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的

當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已

經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

（4）差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金

托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產損失時，

基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕屯泄苋酥獾牡谌皆斐苫?
金財產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的

有關費用，應列入基金費用，從基金資產中支付。

（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，并且依據法律法規、基金合

同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則

基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，并有權要求其賠償或補償由此發生的費用

和遭受的直接損失。

（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3、差錯處理程序

差錯被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，并根據差錯發生的原因確定差錯的責

任方。

（2）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估。

（3）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失。

（4）根據差錯處理的方法，需要修改基金登記結算機構交易數據的，由基金登記結算

機構進行更正。

4、基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。

（3）因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基金管理

人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金

管理人計算結果為準。

（5）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資者的利

益，已決定延遲估值；如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理

人不能出售或評估基金資產的。

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人

應當暫?；鸸乐?。

5、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（七）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。

基金管理人應于每個估值日交易結束后計算當日的基金凈值并發送給基金托管人?；鹜?
管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，或國家會

計政策變更、市場規則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理

的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金

托管人免除賠償責任。但基金管理人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權。

2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上

時，可進行收益分配。

3、基金收益分配采用現金方式。

4、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益

分配數額的確定原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率。

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。

6、法律法規、監管機構、登記結算機構、上海證券交易所另有規定的從其規定。

在遵守法律法規的前提下，基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務

規則進行調整，并及時公告。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方

式等內容。

（三）基金收益可分配數額的確定原則

1、目前本基金收益評價日為每年4月30日和10月31日，基金管理人可以根據市場情況

調整基金的收益評價日，并在招募說明書更新中公告。

2、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數累計報酬率。

基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去

100%；標的指數累計報酬率為收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日標的指數收盤

價之比減去100%。

基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標的指數累計報酬率的差

額，當差額超過1%時，基金可以進行收益分配。

期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算上述指標。

3、根據前述收益分配原則確定收益分配數額。

（四）收益分配的時間和程序

1、基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在指定媒介上公告。

2、在收益分配方案公布后，基金管理人依據具體方案的規定就支付的現金紅利向基金

托管人發送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。

十五、基金的費用與稅收

（一）基金運作費用

1、基金費用的種類

基金運作過程中，從基金財產中支付的費用包括：

（1）基金管理人的管理費。

（2）基金托管人的托管費。

（3）基金上市初費及年費。

（4）基金財產撥劃支付的銀行費用。

（5）基金收益分配中發生的費用。

（6）除法律法規、中國證監會另有規定外，基金合同生效后與基金相關的基金信息披

露費用。

（7）基金份額持有人大會費用。

（8）基金合同生效后與基金有關的會計師費和律師費。

（9）基金的證券交易或結算產生的費用（包括但不限于經手費、印花稅、證管費、過

戶費、手續費、券商傭金、權證交易的結算費、融資融券費及其他類似性質的費用等）。

（10）基金的開戶費用、賬戶維護費用。

（11）依法可以在基金財產中列支的其他費用。

在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體計

提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明。

2、上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確定，法律法

規另有規定時從其規定。

3、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

（1）基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。計算方法如

下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數

據，自動在月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出

具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管

理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。

（2）基金托管人的托管費

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如

下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數

據，自動在月初五個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出

具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管

理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。

（3）除管理費、托管費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規及相應協議

的規定，按費用實際支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。

4、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損

失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用?；鸷贤八l

生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。標的指數許可使

用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支。

5、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。

基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。

（二）基金稅收

基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。

十六、基金的會計與審計

（一）基金的會計政策

1、基金管理人為本基金的會計責任方。

2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日。

3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。

4、會計制度執行國家有關的會計制度。

5、本基金獨立建賬、獨立核算。

6、基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規定編制

基金會計報表。

7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書面確認。

（二）基金的審計

1、基金管理人聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基

金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其注冊會計師與基金管理人、

基金托管人相互獨立。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師時，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人（或基金托管人）認為有充足理由更換會計師事務所，經基金托管人（或

基金管理人）同意后可以更換。就更換會計師事務所，基金管理人應當依照《信息披露辦

法》的有關規定在指定媒介上公告。

十七、基金的信息披露

（一）基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及

其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律、行

政法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、

及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中

國證監會指定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱

或者復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、對證券投資業績進行預測。

3、違規承諾收益或者承擔損失。

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構。

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字。

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披

露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、招募說明書、《基金合同》、基金托管協議

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事

項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有

人服務等內容?；鹫心颊f明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，

更新基金招募說明書并登載在指定網站上。基金招募說明書的其他信息發生變更的，基金

管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關系的法律文件。

2、基金產品資料概要

基金管理人根據《信息披露辦法》的要求公告基金產品資料概要。基金產品資料概要

的信息發生重大變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金產品資料概要，并登

載在指定網站上和基金銷售機構網站上或營業網點?；甬a品資料概要的其他信息發生變

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人可以不再更新基金產

品資料概要。

關于基金產品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國證監會規定之日起開始執行。

3、基金份額發售公告

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售的具體事

宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書的當日登載于指定報刊和網站上。

4、基金合同生效公告

基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效

公告?；鸷贤Ч嬷姓f明基金募集情況。

5、基金凈值信息

基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者

營業網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年

度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

6、基金份額申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他

媒介公告當日的申購贖回清單。

7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含資產組合季

度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起3個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?
計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起2個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信

息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及

產品的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

8、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在

指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項。

（2）基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算。

（3）轉換基金運作方式、基金合并。

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所。

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項。

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更。

（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人。

（8）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生

變動。

（9）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%，基金管理人、基金托管人專

門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過30%。

（10）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁。

（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰。

（12）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他

重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外。

（13）基金收益分配事項。

（14）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更。

（15）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%。

（16）本基金開始辦理申購、贖回。

（17）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請。

（18）基金變更標的指數。

（19）基金暫停上市、恢復上市。

（20）基金份額折算與變更登記。

（21）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項。

（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生

重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

9、澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金

份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監

會、基金上市交易的證券交易所。

10、清算報告

基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載

在指定報刊上。

11、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

12、中國證監會規定的其他信息

在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股

指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期

貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法規的規定以及證券交易所的自律管理規則。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復

核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊，本基金只需選擇一

家報刊。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日

起，按照《信息披露辦法》等相關法律法規的規定和中國證監會規定向投資者及時提供對

其投資決策有重大影響的信息。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。

（八）法律法規或監管部門對信息披露另有規定的，從其規定。

十八、風險揭示

（一）投資于本基金的主要風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離，也可能使基金的

跟蹤誤差控制未達約定目標：

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤

偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生

變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，

產生正的跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔沖

擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金

投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術

手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數的跟

蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具

造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數編制機構可能停止該指數的服務，從而會對基金投資運作造成不利影

響。此外，根據基金合同的約定，出現指數發布機構變更或停止指數發布等情形，基金可能

變更標的指數等，從而可能面臨標的指數變更等的風險。

5、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金將變更標的

指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將

與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。

6、成份券停牌或違約的風險

本基金的標的指數成份券可能出現停牌或違約，從而使基金的部分資產無法變現或出現

大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規定，本基金運作過程中，當

指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金

管理人將按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份券進行調整，從而

可能產生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。

7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范

圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

證券交易所在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算并

發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實

時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算還可能出現錯誤，投資者若參考IOPV進行投資

決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

9、退市風險

因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終

止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

10、投資者申購失敗的風險

基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例

上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買

入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

11、投資者贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導

致投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖

回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

12、基金份額贖回對價的變現風險

基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流

動性差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

13、第三方機構服務的風險

基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記結算機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組

合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風

險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記結算機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或

投資者利益受損的風險。

14、存托憑證投資風險

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存

托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。

15、管理風險與操作風險

基金管理人、基金托管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部控

制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過度依

賴等可能會產生影響投資者利益的風險。

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行為

及交易錯誤等風險。

16、技術風險

在基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可能因為技術系統的故障或差錯

導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、

登記結算機構及銷售代理機構等。

根據證券交易資金前端風險控制相關業務規則，中登公司和交易所對交易參與人的證券

交易資金進行前端額度控制，由于執行、調整、暫停該控制，或該控制出現異常等，可能影

響交易的正常進行或者導致投資者人的利益受到影響。

17、政策變更風險

因相關法律法規或監管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或投

資者利益受到影響的風險，例如，監管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整而

引起基金凈值波動的風險、相關法規的修改導致基金投資范圍變化基金管理人為調整投資組

合而引起基金凈值波動的風險等。

18、流動性風險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調整基

金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“九、基金

份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現投資目標，

基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權證等?；鹜顿Y于標的指數成份股及備選成

份股的比例不低于基金資產凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流

動性，但在特殊市場環境下本基金仍有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際

情況采取相應的流動性風險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法

規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作

為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：

a、暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延

緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形。在此情形下，投資人

的部分或全部贖回申請可能被拒絕。

b延緩支付贖回對價

投資人具體請參見基金合同“七、基金份額的申購與贖回”中的“（八）暫停贖回或延

緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形。在此情形下，投資人

接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

c暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“十五、基金資產的估值”中的“（六）暫停估值的情形”，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時基金贖回申請可能被暫停接受。

d中國證監會認定的其他措施。

19、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金托

管人、證券交易所、登記結算機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影

響基金的各項業務按正常時限完成。

（二）聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承

擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過銷售代理機構銷售，但是，

本基金并不是銷售代理機構的存款或負債，也沒有經銷售代理機構擔?；蛘弑硶N售代理

機構并不能保證其收益或本金安全。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金份額

持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

但出現基金合同第九條第（二）款第2項規定的情況之一時，變更基金合同可不經基

金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報中國證監會備

案。

2、關于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案，并于中

國證監會核準或出具無異議意見之日起生效，并自收到中國證監會核準或無異議文件之日

起2個工作日內在至少一種指定媒介公告。

（二）基金合同的終止

有下列情形之一的，基金合同經中國證監會核準后將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的。

2、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務。

3、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務。

4、基金合同生效之日起三年后的對應日，基金資產規模低于2億元的。法律法規或中

國證監會另有規定時從其規定。

5、中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算組

（1）基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的監督下

進行基金清算。

（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的

注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算組可以聘用必要的工作

人員。

（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算

組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財

產清算程序主要包括：

（1）基金合同終止情形出現時，發布相關公告。

（2）基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產。

（3）對基金財產進行清理和確認。

（4）參加與基金財產有關的民事訴訟。

（5）對基金財產進行估價和變現。

（6）制作清算報告。

（7）聘請會計師事務所對清算報告進行審計。

（8）聘請律師事務所出具法律意見書。

（9）將基金財產清算結果報告中國證監會。

（10）公布基金財產清算結果。

（11）對基金剩余財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算

費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用。

（2）交納所欠稅款。

（3）清償基金債務。

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

對于基金繳存于中國證券登記結算有限責任公司的最低結算備付金和交易席位保證金

等，在中國證券登記結算有限責任公司對其進行調整后方可收回。

5、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會計師事務所審計，律

師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國證監會備案并公告。

6、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

二十、基金合同的內容摘要

以下內容摘自《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金合同》：

“八、基金合同當事人及權利義務

（四）基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利為：

1、自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金財

產。

2、依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批準的其他收入。

3、發售基金份額。

4、依照有關規定行使因基金財產投資于證券所產生的權利。

5、在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、收益分配、

轉換、非交易過戶、轉托管等業務的規則，在法律法規和本基金合同規定的范圍內決定和

調整基金的除調高托管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式。

6、根據本基金合同及有關規定監督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同或

有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時

呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益。

7、在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請。

8、在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券、轉融通以及

基金作為融資融券標的證券等相關業務。

9、選擇、更換登記結算機構，獲取基金份額持有人名冊，并對登記結算機構的代理行

為進行必要的監督和檢查。

10、選擇、更換代銷機構，并依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規，對其行為

進行必要的監督和檢查。

11、選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構。

12、在基金托管人更換時，提名新的基金托管人。

13、依法召集基金份額持有人大會。

14、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他權利。

（五）基金管理人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務為：

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜。

2、辦理基金備案手續。

3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產。

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產。

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券

投資。

6、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人運作基金財產。

7、依法接受基金托管人的監督。

8、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。

9、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金

合同等法律文件的規定。

10、按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回對價。

11、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。

12、編制中期和年度基金報告。

13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務。

14、保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合

同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露。

15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。

16、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。

17、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

18、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為。

19、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

20、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔

賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除。

21、基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金

托管人追償。

22、按規定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料。

23、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金

托管人。

24、執行生效的基金份額持有人大會決議。

25、不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動。

26、依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理。

27、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

（六）基金托管人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金托管人的權利為：

1、依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他收入。

2、監督基金管理人對本基金的投資運作。

3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產。

4、在基金管理人更換時，提名新任基金管理人。

5、根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或有

關法律法規規定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時呈

報中國證監會，并采取必要措施保護基金及相關當事人的利益。

6、依法召集基金份額持有人大會。

7、按規定取得基金份額持有人名冊資料。

8、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他權利。

（七）基金托管人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金托管人的義務為：

1、安全保管基金財產。

2、設立專門的基金托管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金

托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜。

3、對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。

4、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人托管基金財產。

5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。

6、按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。

7、保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金

信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露。

8、對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見，說明基金管理人在各重要方

面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合同規定的行

為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施。

9、保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

10、按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。

11、辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項。

12、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。

13、按照規定監督基金管理人的投資運作。

14、按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對。

15、依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價。

16、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額

持有人大會。

17、因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而

免除。

18、基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償。

19、參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。

20、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監

督管理機構，并通知基金管理人。

21、執行生效的基金份額持有人大會決議。

22、不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動。

23、建立并保存基金份額持有人名冊。

24、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

（八）基金份額持有人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的權利為：

1、分享基金財產收益。

2、參與分配清算后的剩余基金財產。

3、依法申請贖回其持有的基金份額。

4、按照規定要求召開基金份額持有人大會。

5、出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權。

6、查閱或者復制公開披露的基金信息資料。

7、監督基金管理人的投資運作。

8、對基金管理人、基金托管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴

訟。

9、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他權利。

每份基金份額具有同等的合法權益。

（九）基金份額持有人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的義務為：

1、遵守法律法規、基金合同、業務規則及其他有關規定。

2、遵守基金管理人、基金托管人、代銷機構和登記結算機構關于基金業務的相關規則

及規定。

3、交納基金認購、申購對價及規定的費用。

4、在持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任。

5、不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動。

6、執行生效的基金份額持有人大會決議。

7、返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托

管人、代銷機構、登記結算機構及其他基金份額持有人處獲得的不當得利。

8、法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

（十）本基金合同當事各方的權利義務以本基金合同為依據，不因基金財產賬戶名

稱而有所改變。

九、基金份額持有人大會

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人或其合法的代理人組成?；鸱蓊~持有

人持有的每一基金份額具有同等的投票權。

（二）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金托管人或持有基金份額

10%以上（含10%，下同）的基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計

算，下同）提議時，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同。

（2）轉換基金運作方式（法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外）。

（3）變更基金類別。

（4）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略（法律法規、基金合同和中國證監會另

有規定的除外）。

（5）變更基金份額持有人大會程序。

（6）更換基金管理人、基金托管人。

（7）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，但法律法規要求提高該等報酬標準的

除外。

（8）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項。

（9）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2、出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同，不需召

開基金份額持有人大會：

（1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金資產承擔的費用。

（2）法律法規要求增加的基金費用的收取。

（3）在法律法規和本基金合同規定的范圍內變更基金的申購費率、贖回費率或收費方

式。

（4）經中國證監會允許，基金推出新業務或服務。

（5）經中國證監會允許，基金管理人、交易所、代銷機構和登記結算機構在法律法規、

基金合同規定的范圍內調整有關基金認購、申購、贖回、交易、轉托管、收益分配、非交

易過戶等業務的規則。

（6）基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯接基金。

（7）在不違反法律法規的情況下，調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組

成。

（8）因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改。

（9）對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生重大變化。

（10）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響。

（11）按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1、除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；?
金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。

2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。

3、代表基金份額10%以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，

應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否

召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，

應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以

上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人

代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開。

4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大

會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有

權自行召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監會備案。

5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應

當配合，不得阻礙、干擾。

（四）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、基金份額持有人大會的召集人（以下簡稱“召集人”）負責選擇確定開會時間、地

點、方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指

定媒介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和出席方式。

（2）會議擬審議的主要事項。

（3）會議形式。

（4）議事程序。

（5）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日。

（6）代理投票的授權委托書的內容要求（包括但不限于代理人身份、代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點。

（7）表決方式。

（8）會務常設聯系人姓名、電話。

（9）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續。

（10）召集人需要通知的其他事項。

2、采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，

并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及

其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書

面表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人

和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿?
派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決效力。

（五）基金份額持有人出席會議的方式

1、會議方式

（1）基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會、通訊方式開會及法律法規、中國

證監會允許的其他方式開會。

（2）現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托書委派其代理人出席，現場

開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基金托管人拒不派

代表出席的，不影響表決效力。

（3）通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。

（4）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以

采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席

會議并表決。

（5）會議的召開方式由召集人確定。

2、召開基金份額持有人大會的條件

（1）現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

1）對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，全部有效憑證所對應的基金份額

應占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）。

2）到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人

持有基金份額的憑證及授權委托代理手續完備，到會者出具的相關文件符合有關法律法規

和基金合同及會議通知的規定。

（2）通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1）召集人按本基金合同規定公布會議通知并按規定進行公告。

2）召集人按基金合同規定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同稱為“監督

人”）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。

3）召集人按規定收取基金份額持有人的書面表決意見，并在監督人和公證機關的監督

下統計基金份額持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經通知拒不到場監督

的，不影響表決效力。

4）本人直接出具書面意見和授權他人代表出具有效書面意見的基金份額持有人所代表

的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）。

5）直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的

持有基金份額的憑證、授權委托書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定。

（六）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

（1）議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。

（2）基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行

修改，應當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

（3）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，

公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經合法執業的律師見證后

形成大會決議。

大會由召集人授權代表主持?；鸸芾砣藶檎偌说模涫跈啻砦茨苤鞒执髸那?
況下，由基金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表均未能主持大

會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數（不含50%）

選舉產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、

身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委托人姓名（或單位名稱）等

事項。

（2）通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日

期后第2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決并形成決議。

如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有效。

（七）決議形成的條件、表決方式、程序

1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。

2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議

一般決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的50%以上多數

（不含50%）通過方為有效，除下列（2）所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事

項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議

特別決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉換基金運作方

式、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。

3、基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核準或者備案，并予以公

告。

4、采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法

律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

5、基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

6、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐

項表決。

（八）計票

1、現場開會

（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會

的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份

額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人

自行召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持

有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權的一名監督

員共同擔任監票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權代表未出席，則大會主持人可

自行選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如大會主持人對于提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會

主持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決

結果有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新清點

并公布重新清點結果。重新清點僅限一次。

2、通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在監督人派

出的授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證；如監督人經通知

但拒絕到場監督，則大會召集人可自行授權3名監督員進行計票，并由公證機關對其計票

過程予以公證。

（九）基金份額持有人大會決議報中國證監會核準或備案后的公告時間、方式

1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起5日內

報中國證監會核準或者備案?；鸱蓊~持有人大會決議自中國證監會依法核準或者出具無

異議意見之日起生效。

2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

均有約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會決議。

3、基金份額持有人大會決議應自收到中國證監會核準或無異議文件之日起2日內在指

定媒介公告。

（十）法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

二十、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（二）本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核準后將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的。

2、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務。

3、基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務。

4、基金合同生效之日起三年后的對應日，基金資產規模低于2億元的。法律法規或中

國證監會另有規定時從其規定。

5、中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算組

（1）基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的監督下

進行基金清算。

（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的

注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作

人員。

（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算

組可以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算?；?
財產清算程序主要包括：

（1）基金合同終止情形出現時，發布相關公告。

（2）基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產。

（3）對基金財產進行清理和確認。

（4）參加與基金財產有關的民事訴訟。

（5）對基金財產進行估價和變現。

（6）制作清算報告。

（7）聘請會計師事務所對清算報告進行審計。

（8）聘請律師事務所出具法律意見書。

（9）將基金財產清算結果報告中國證監會。

（10）公布基金財產清算結果。

（11）對基金剩余財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算

費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用。

（2）交納所欠稅款。

（3）清償基金債務。

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

對于基金繳存于中國證券登記結算有限責任公司的最低結算備付金和交易席位保證金

等，在中國證券登記結算有限責任公司對其進行調整后方可收回。

5、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會計師事務所審計，律

師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國證監會備案并公告。

6、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

二十二、爭議的處理

對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事

人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有

權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效

的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，

仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基

金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本基金合同受中國法律管轄。

二十三、基金合同的效力

本基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所。投資者可登錄基金管理人和基金托

管人網站查詢，但其效力應以基金合同正本為準。

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制?！?
二十一、基金托管協議的內容摘要

以下內容摘自《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金托管協議》：

“一、基金托管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區安慶大街甲3號院

法定代表人：張佑君

成立時間：1998年4月9日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[1998]16號文

注冊資本：2.38億元

組織形式:有限責任公司

存續期間：100年

（二）基金托管人

名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年9月17日

基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據

承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融

債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；

代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門

批準的其他業務。

三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投

資對象進行監督。

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現投資目

標，基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基

金投資的其他金融工具。

本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

可以將其納入投資范圍。

基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資比

例進行監督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督：

（1）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%。

（2）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

的40%。

（3）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的

0.5%。

（5）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產凈值的20%。

（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；本基

金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的

10%。

（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪?
有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日

起3個月內予以全部賣出。

（8）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金

資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、

權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持

有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%，本基金管理人應當按照中

國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情

況、交易目的及對應的證券資產情況等；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期

貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金；本基金所持有的

股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值合計（軋差計算）不得超過基金資產凈值的100%。

（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。

（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。

（11）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法律法規

或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。

除第（7）、（9）、（10）項另有約定外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變

動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，基金管理人應與基金托管人、期貨公司三方一

同就股指期貨開戶、清算、估值、交收、費用等事宜另行具體協商，簽署三方補充協議。

（三）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本托管協議第十五

條第（九）款基金投資禁止行為進行監督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監督方式對基金管理人基

金投資禁止行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定，

基金管理人和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重

大利害關系的公司名單及有關關聯方發行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸熑未_

保關聯交易名單的真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后的名單發送給對方。

若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金

從事的關聯交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易的發

生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時，基金托管人有權向中國證

監會報告。對于基金管理人已成交的關聯交易，基金托管人事前無法阻止該關聯交易的發

生，只能進行事后結算，基金托管人不承擔由此造成的損失，并向中國證監會報告。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀

行間債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法律法

規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各

交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債

券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易

對手名單進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結算方式進

行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議

進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算

方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管

人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并

負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何

法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔

違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相

關交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如

基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基

金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人投資流

通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通

受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險

和操作風險等各種風險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、流動性風險處置預

案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

1、本基金投資的受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、公開發行股票網

下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發布重大消息或其

他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本

基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算

有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下，因基金管理人原因產生的受限

證券登記存管問題，基金管理人負責相關工作的落實和協調，由此造成基金托管人無法安

全保管本基金資產的責任與損失，及因受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失，

由基金管理人承擔。

本基金投資受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2、基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。

風險處置預案應包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流

動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次

投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極有效

的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應按照基金合同及托管協議的有

關規定做出合理資金安排，不得影響基金資產的清算交收，基金托管人不承擔由此產生的

任何損失。對本基金因投資受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如

因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人

應賠償基金托管人由此遭受的損失。

3、本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前一個工作日向基金托管人

提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如

有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

（1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有

限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4、基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證監會指定媒

介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值

占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時調整，

基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

5、基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善

情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6、相關法律法規對基金投資受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、

基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息

披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（七）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法

規、基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人

限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的

疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述

規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理

人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協

議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復

并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同

和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提

供相關數據資料和制度等。

（九）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

（十）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、

阻撓基金托管人根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管

人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國

證監會。

四、基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金

資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金

投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基

金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托

管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期

限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項

進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但

不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答

復基金管理人并改正。

（三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、

阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進

行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監

會。

五、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應安全保管基金財產。

3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5、基金托管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另行

協商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶?，不得自行運用、處分、分配本基金的任何

資產（不包含基金托管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交收、托管資產開戶銀

行扣收結算費和賬戶維護費等費用）。

6、對于因為基金投資產生的應收資產，基金管理人應在投資合同等相關資料中明確到

賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知

基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當

事人追償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開立的基金募集專戶。該賬戶由基金管

理人開立并管理。通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人將認購款項劃

往基金募集專戶；通過發售代理機構提交的網上、網下現金認購申請，于認購結束后由發

售協調人將實際到位的認購資金劃往基金募集專戶；募集的股票由登記結算機構予以凍結。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股

票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應

將屬于基金財產的全部資金和股票劃入基金的銀行賬戶和證券賬戶，同時在規定時間內，

聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報

告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款和凍結股票的解凍等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金管理人

合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。

2、基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業務以外的活動。

3、基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4、在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金托管人與基金聯名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何

賬戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金

賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，

基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互?；稹⒔皇諆r差資金等的收取按照中

國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

5、若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金托管人比照上述關于

賬戶開立、使用的規定執行。

（五）債券托管專戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規

定，在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結算賬戶，并代表

基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間

債券市場債券回購主協議。

（六）其他賬戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基金

托管人負責開立。新賬戶按有關規定使用并管理。

2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于

基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。

有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄?
人以外機構實際有效控制的資產不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署

的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另

有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金信息

披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將重大合同

傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限

為基金合同終止后15年。

八、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。

基金份額凈值是指基金資產凈值除以基金份額總數，基金份額凈值的計算，精確到

0.0001元，小數點后第五位四舍五入，國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，經基金托管人復核，按規

定公告。

2、復核程序

基金管理人每估值日對基金資產進行估值后，將基金份額凈值結果發送基金托管人，

經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

3、根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相

關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信

息的計算結果對外予以公布。

十二、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額

持有人名冊由基金登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托

管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關法

規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金托管

人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤?
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。

十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會核準或備案后生效。

（二）基金托管協議終止出現的情形

1、基金合同終止。

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產。

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權。

4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

十八、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不

能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，

按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對

當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄?！?
二十二、對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。

基金管理人提供的主要服務內容如下：

（一）呼叫中心

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基

金份額凈值等信息。

2、人工電話服務

提供每周7天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為8：30~21：00，周六至

周日的人工電話服務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

客戶服務電話：400-818-6666

客戶服務傳真：010-63136700

（二）在線服務

投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。

1、自助服務

在線客服提供每周7天、每天24小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱

點問題、業務規則、基金份額凈值等信息。

2、人工服務

周一至周五的在線客服人工服務時間為8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服

務時間為8：30~17：00，法定節假日除外。

3、資訊服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金

管理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：www.ChinaAMC.com

電子信箱：service@ChinaAMC.com

（三）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、

傳真等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回

代理機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。

二十三、其他應披露事項

（一）2025年7月11日發布華夏基金管理有限公司公告。

（二）2025年7月21日發布上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金2025年

第二季度報告。

（三）2025年8月6日發布華夏基金管理有限公司關于設立北京華夏金科信息服務有限

公司的公告。

（四）2025年8月30日發布上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金2025年

中期報告。

（五）2025年10月28日發布上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金2025

年第三季度報告。

二十四、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書存放在基金管理人的辦公場所和營業場所，投資者可免費查閱。在支

付工本費后，投資者可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

二十五、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會核準上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金募集的文件。

2、《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金基金合同》。

3、《上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金托管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金托管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文

件的復制件或復印件。

華夏基金管理有限公司

二〇二五年十一月二十四日

附件一：標的指數編制方案

（最新的指數編制方案可登錄指數公司網站查詢）

上證金融地產行業指數選取滬市樣本中屬于金融和房地產行業的上市公司證券作為指

數樣本，以反映滬市樣本中金融和房地產上市公司證券的整體表現。

一、指數名稱和代碼

指數名稱：上證金融地產行業指數

指數簡稱：上證金融

英文名稱：SSE Financials Sector Index

英文簡稱：SSE Financials

指數代碼：000038

二、指數基日和基點

該指數以2003年12月31日為基日，以1000點為基點。

三、樣本選取方法

1、樣本空間

同上證180指數的樣本空間

2、選樣方法

（1）在樣本空間內，選取中證行業分類為金融和房地產行業的全部證券作為待選樣本；

（2）對待選樣本按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后15%的證券，

并剔除累計市值占比達到98%以后的證券；

（3）如果待選樣本數量在30只（含）以內，將全部證券納入指數；

（4）如果待選樣本數量超過30只，將待選樣本在行業內按照總市值排序，依次選取

排名靠前的進入指數，直至進入指數的樣本累計市值占比達到80%或數量達到50只，若進

入指數的樣本數量少于30只，則按照總市值排名增加至30只。

四、指數計算

指數計算公式為：

報告期樣本的調整市值

報告期指數=×1000

除數

其中，調整市值＝Σ(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計算方法、

除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單個樣本權重不超過

15%。

五、指數樣本和權重調整

1、定期調整

指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五

的下一交易日。

權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下

一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。

2、臨時調整

特殊情況下將對指數樣本進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。當

樣本公司有特殊事件發生，導致其行業歸屬發生變更時，將對指數進行相應調整。樣本公

司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。


              
                
               上證金融地產交易型開放式指數發起式證券投資基金招募說明書更新.pdf