易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-11-28 文字大小【小中大】【打印】
            
              易方達中證港股通高股息投資交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

二〇二五年十一月

易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金

招募說明書

重要提示

1、本基金根據2025年8月6日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證港股

通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2025]1694號）進

行募集。

2、基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本基金經中國證監會

注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和

收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

3、本基金標的指數為中證港股通高股息投資指數。

（1）樣本空間

中證香港300指數樣本中符合港股通條件的證券。

（2）可投資性篩選

過去一年日均成交金額不低于5000萬港元。

（3）選樣方法

1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取過去三年連續分紅且過去三

年股利支付率的均值和過去一年股利支付率均大于0且小于1的上市公司證券作為待選樣

本；

2）對待選樣本按照過去三年平均股息率由高到低排名，選取排名靠前的30只證券作

為指數樣本。

（4）指數計算

指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000。其中，調整市值

＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子×匯率)。匯率、調整股本數的計算方法、除數修

正方法參見中證指數有限公司發布的計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使樣

本采用股息率加權。

有關標的指數具體編制方案等指數信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

www.csindex.com.cn。

4、本基金投資于中證港股通高股息投資指數成份股及備選成份股的資產不低于非現

金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，其投資目標是緊密跟蹤標的指數，追求跟

蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場，基金凈值會因為證券期貨市

場波動等因素產生波動，投資有風險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金招募說

明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特

征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，

對投資基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，承擔基金投資中可能出現的各

類風險。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動

性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不

一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數化投資的風險，

包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、部分成份股權

重較大的風險、標的指數編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的

風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、指數編制機構停

止服務的風險等；（2）ETF運作的風險，包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基

金交易價格與份額凈值發生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投

資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、基金管理

人代理申贖投資者買券賣券的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合

理的風險、基金分紅特殊安排的風險、第三方機構服務的風險、退市風險等；（3）通過

內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險；（4）投資特定品種

（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特

有風險；（5）參與轉融通證券出借業務的風險等。

本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一

般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

5、本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票，

會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風

險，包括但不限于港股通股票價格波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對股

票交易不設漲跌幅限制，港股通股票價格可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率

風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來

的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通股票不能及時賣出，

可能帶來一定的流動性風險）等。

6、本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與

貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與

標的指數相似的風險收益特征。

本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場，除了需要承

擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風

險、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地

與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。

本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內投資部

分將通過基金管理人選定的證券經紀機構進行場內交易，并由選定的證券經紀機構作為結

算參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信

息系統風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的

風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。

7、根據本基金現行適用的清算交收和申贖處理規則，投資者當日申購的基金份額，

清算交收完成后方可賣出和贖回，即T日申購的基金份額且日間完成RTGS（實時逐筆全額

結算）交收，T日可賣出和贖回，而T日申購的基金份額且日終完成逐筆全額非擔保交收，

T+1日方可賣出和贖回；T日買入的基金份額，T日可以贖回或賣出。

投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的相關業務規

則及其不時的更新，確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程后方可參與本基金的

認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金，即表示對基金認購、申

購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及現金替代、現金差額等相關的交收方式及

業務規則已經認可。

8、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，

基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1元

初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的

風險。

9、基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能

損失本金。投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》

及《基金合同》。

10、基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構

成對本基金表現的保證。

目錄

第一部分緒言.....................................................1

第二部分釋義.....................................................2

第三部分基金管理人.................................................7

第四部分基金托管人................................................20

第五部分相關服務機構..............................................27

第六部分基金的募集安排............................................30

第七部分基金合同的生效............................................36

第八部分基金份額的上市交易........................................37

第九部分基金份額的申購、贖回......................................39

第十部分基金份額折算與變更登記....................................52

第十一部分基金的投資..............................................53

第十二部分基金的業績..............................................60

第十三部分基金的財產..............................................61

第十四部分基金資產的估值..........................................62

第十五部分基金的收益分配..........................................68

第十六部分基金的費用與稅收........................................70

第十七部分基金的會計與審計........................................73

第十八部分基金的信息披露..........................................74

第十九部分風險揭示................................................80

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算....................93

第二十一部分基金合同的內容摘要....................................95

第二十二部分基金托管協議的內容摘要...............................111

第二十三部分對基金份額持有人的服務...............................129

第二十四部分其他應披露事項.......................................130

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式...........................131

第二十六部分備查文件.............................................132

第一部分緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投

資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信

息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內容與格式

準則第5號》《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理

規定》（以下簡稱《流動性風險管理規定》）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號

——指數基金指引》（以下簡稱《指數基金指引》）、《易方達中證港股通高股息投資交

易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關規定等編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募

集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或

對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基

金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人依基金合同取得基金份額，即成為

基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的

承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜?
資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

本基金按照中國法律法規成立并運作，若基金合同、招募說明書等基金法律文件的內

容與屆時有效的法律法規的強制性規定不一致，應當以屆時有效的法律法規的規定為準。

第二部分釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指易方達基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司

4、基金合同：指《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金基金

合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達中證港股通高股息

投資交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數

證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資

基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資

基金基金份額發售公告》

9、基金份額上市交易公告書：指《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證

券投資基金上市交易公告書》

10、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數基金業

務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）”

11、標的指數：指中證港股通高股息投資指數及其未來可能發生的變更

12、ETF聯接基金：指將絕大部分基金財產投資于本基金，與本基金的投資目標類似，

采用開放式運作方式的基金

13、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解

釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

14、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修

訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委

員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改等七

部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

17、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

18、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的

修訂

19、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的

《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的

修訂

20、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

21、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

22、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

23、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

24、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

25、合格境外投資者：指符合相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期

貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

26、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

28、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

29、銷售機構：指易方達基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定

的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金

銷售業務的機構，包括發售代理機構和辦理申購贖回業務的申購贖回代理券商

30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理

人指定的、在募集期間代理本基金發售業務的機構

31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金

管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱

為代辦證券公司

32、登記結算業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資

人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金交易的確認、清算和結算、代理發放

紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

33、登記結算機構：指辦理登記結算業務的機構。本基金的登記結算機構是中國證券

登記結算有限責任公司

34、基金賬戶：指登記結算機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理

的基金份額余額及其變動情況的賬戶

35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

36、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

38、存續期：指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限

39、工作日：指上海證券交易所的交易日

40、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若該工作日

非港股通交易日，則本基金不開放）

43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

44、《業務規則》：指上海證券交易所、登記結算機構、基金管理人及基金銷售機構

的相關業務規則及其不時做出的修訂

45、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

46、發售：指在本基金募集期內，銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的行為

47、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書規定的條件，以基

金合同規定的對價向基金管理人購買基金份額的行為

48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件，

要求將基金份額兌換為基金合同所規定對價的行為

49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文

件

50、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的現

金替代、現金差額及其他對價

51、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說

明書規定應交付給贖回人的現金替代、現金差額及其他對價

52、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

53、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用于

替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

54、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按T日收盤價計算的最小申購、

贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購、贖回時應支付或應獲得的現金

差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

55、預估現金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差

額的估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結

56、最小申購、贖回單位：指本基金申購、贖回份額的最低數量，投資人申購、贖回

的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖

回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據和匯率數據計算，并通過上海證券交易所發

布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”

58、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不變的前提

下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及

其他資產的價值總和

62、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

63、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金

份額凈值的過程

65、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱規定報刊）及

《信息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱規定網站，包括基金管理人網站、基金托

管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

66、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、

資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

67、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國

證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權

益補償并支付費用的業務

68、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人基本情況

1、基金管理人：易方達基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區榮粵道188號6層

辦公地址：廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海

市橫琴新區榮粵道188號6層

設立日期：2001年4月17日

法定代表人：吳欣榮

聯系電話：400 881 8088

聯系人：李紅楓

注冊資本：13,244.2萬元人民幣

批準設立機關及文號：中國證券監督管理委員會，證監基金字[2001]4號

經營范圍：公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理

2、股權結構：

股東名稱  出資比例  

廣東粵財信托有限公司  22.6514％  

廣發證券股份有限公司  22.6514％  

盈峰集團有限公司  22.6514％  

廣東省廣晟控股集團有限公司  15.1010％  

廣州市廣永國有資產經營有限公司  7.5505％  

珠海祺榮寶投資合伙企業（有限合伙）  1.5087％  

珠海祺泰寶投資合伙企業（有限合伙）  1.6205％  

珠海祺豐寶投資合伙企業（有限合伙）  1.5309％  

珠海聚萊康投資合伙企業（有限合伙）  1.7558％  

珠海聚寧康投資合伙企業（有限合伙）  1.4396％  

珠海聚弘康投資合伙企業（有限合伙）  1.5388％  

總   計  100％  



二、主要人員情況

1、董事、監事及高級管理人員

劉曉艷女士，經濟學博士。現任易方達基金管理有限公司董事長，易方達資產管理

（新加坡）有限公司董事長，廣州投資顧問學院管理有限公司董事。曾任廣發證券有限責

任公司投資理財部副經理、基金經理、基金投資理財部副總經理，易方達基金管理有限公

司督察員、監察部總經理、總裁助理、市場總監、副總經理、總經理、副董事長、董事長

（聯席），易方達資產管理有限公司董事，易方達資產管理（香港）有限公司董事長，易

方達國際控股有限公司董事。

吳欣榮先生，工學碩士?，F任易方達基金管理有限公司董事、總經理，易方達資產管

理（香港）有限公司董事。曾任易方達基金管理有限公司研究員、投資管理部經理、基金

經理、基金投資部副總經理、研究部副總經理、研究部總經理、基金投資部總經理、總裁

助理、公募基金投資部總經理、權益投資總部總經理、權益投資總監、權益投資決策委員

會委員、副總經理級高級管理人員、執行總經理，易方達國際控股有限公司董事。

王麒麟先生，管理學、法學學士。現任易方達基金管理有限公司董事，廣東粵財信托

有限公司黨委副書記、董事、總經理。曾任廣東粵財投資控股有限公司資產管理部業務員、

農業項目部經理助理；廣東粵財信托有限公司信托管理二部經理助理、副經理，信托管理

部副經理、經理、副總經理，信托管理一部副總經理、總經理，機構業務部總經理；廣東

粵財金融租賃股份有限公司副總經理、總經理。

徐佑軍先生，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司董事，廣發證券股份有限公

司副總經理。曾任廣州交通房地產公司開發部員工，廣東珠江投資公司企管部員工，廣州

證券有限責任公司投資銀行部經理，廣發證券股份有限公司投資銀行部業務經理、湖北總

部總經理助理、投資銀行部總經理助理、投行綜合管理部總經理助理、兼并收購部執行董

事、董事會辦公室總經理、公司董事會秘書、聯席公司秘書、證券事務代表、公司合規總

監、合規與法律事務部總經理。

鄺廣雄先生，工商管理碩士。現任易方達基金管理有限公司董事，盈峰集團有限公司

董事、執行總裁，顧家家居股份有限公司董事長，盈峰環境科技集團股份有限公司董事，

廣東盈峰普惠互聯小額貸款股份有限公司董事，盈合（深圳）機器人與自動化科技有限公

司董事長，廣東盈峰材料技術股份有限公司董事長，佛山市盈峰貿易有限公司執行董事兼

總經理，寧波盈峰睿和投資管理有限公司執行董事、經理，寧波盈峰捭闔文化產業投資有

限公司執行董事、經理，寧波盈峰資產管理有限公司執行董事、經理。曾任美的日電集團

財務經理，美的美國公司財務經理，美的廚房電器財務總監，美的中央空調財務總監，美

的庫卡中國合資公司財務總監。

陳媛女士，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司董事，廣東省廣晟控股集團有

限公司資本運營部部長。曾任廣東省廣晟財務有限公司資金業務部副部長（主持工作）、

資金業務部部長、融資管控部部長，廣東省廣晟控股集團有限公司財務管理部副部長。

王承志先生，法學博士?，F任易方達基金管理有限公司獨立董事，中山大學法學院副

教授、博士生導師，廣東省法學會國際法學研究會秘書長，中國國際私法學會理事，廣東

神朗律師事務所兼職律師，深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事，祥鑫科技股份有限

公司獨立董事，廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事。曾任美國天普大學法學院訪問

副教授，廣東凱金新能源科技股份有限公司獨立董事，江蘇凱強醫學檢驗有限公司董事，

廣東茉莉數字科技集團股份有限公司獨立董事，艾爾瑪科技股份有限公司獨立董事。

高建先生，工學博士。現任易方達基金管理有限公司獨立董事，清華大學經濟管理學

院教授、博士生導師、學術委員會副主任，南通蘇錫通控股集團有限公司創業投資決策委

員會外聘專家委員。曾任重慶建筑工程學院建筑管理工程系助教、講師、教研室副主任，

清華大學經濟管理學院講師、副教授、技術經濟與管理系主任、創新創業與戰略系主任、

院長助理、副院長、黨委書記，山東新北洋信息技術股份有限公司獨立董事，中融人壽保

險股份有限公司獨立董事,深圳市力合科創股份有限公司獨立董事，固生堂控股有限公司非

執行董事。

劉勁先生，工商管理博士?，F任易方達基金管理有限公司獨立董事，長江商學院會計

與金融教授、投資研究中心主任、教授管理委員會主席，閃送必應有限公司獨立董事。曾

任哥倫比亞大學經濟學講師，加州大學洛杉磯分校安德森管理學院助理教授、副教授、終

身教授，長江商學院行政副院長、DBA項目副院長、創創社區項目發起人兼副院長，云南

白藥集團股份有限公司獨立董事，瑞士銀行（中國）有限公司獨立董事，秦川機床工具集

團股份公司獨立董事，浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司獨立董事，中國天倫燃氣控股有限公

司獨立非執行董事。

陳能先生，經濟學學士。現任易方達基金管理有限公司監事會主席，廣東粵財投資控

股有限公司職工董事、審計部總經理。曾任廣東省輕工業品進出口（集團）塑膠公司財務

部員工，廣州對外經濟貿易信托投資公司財務部副經理，廣東粵財信托投資公司計劃財務

部業務經理，廣東粵財實業發展公司財務部經理，廣東粵財信托有限公司信托財務部副總

經理、財務部總經理、審計部總經理，廣東粵財投資控股有限公司審計部副總經理（主持

工作）。

危勇先生，經濟學博士?，F任易方達基金管理有限公司監事，廣州市廣永國有資產經

營有限公司董事長，廣州廣永科技發展有限公司董事長、總經理。曾任中國水利水電第八

工程局三產實業開發部秘書，中國人民銀行廣州分行統計研究處干部、貨幣信貸管理處主

任科員、營管部綜合處助理調研員，廣州金融控股集團有限公司行政辦公室主任，廣州市

廣永國有資產經營有限公司總裁，廣州金融資產交易中心有限公司董事，廣州股權交易中

心有限公司董事，廣州廣永麗都酒店有限公司董事長，萬聯證券股份有限公司監事，廣州

廣永股權投資基金管理有限公司董事長，廣州賽馬娛樂總公司董事，廣州廣永投資管理有

限公司董事長，廣州銀行股份有限公司董事。

廖智先生，經濟學碩士。現任易方達基金管理有限公司監事、總裁助理、黨群工作部

聯席總經理，易方達資產管理有限公司監事，易方達私募基金管理有限公司監事，易方達

財富管理基金銷售（廣州）有限公司監事，廣東粵財互聯網金融股份有限公司董事。曾任

廣東證券股份有限公司基金部主管，易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經理、人力

資源部副總經理、市場部總經理、互聯網金融部總經理、綜合管理部總經理、行政管理部

總經理。

付浩先生，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司監事、權益投資管理部總經理、

權益投資決策委員會委員、多資產投資決策委員會委員。曾任廣東粵財信托投資有限公司

國際金融部職員，深圳和君創業研究咨詢有限公司管理咨詢項目經理，湖南證券投資銀行

總部項目經理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達基金管理有限公司權益

投資總部副總經理、養老金與專戶權益投資部副總經理、公募基金投資部總經理、基金經

理助理、投資經理、基金經理。

吳鏑先生，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司監事、人力資源部總經理、辦

公室總經理，易方達資產管理有限公司董事，易方達私募基金管理有限公司董事，易方達

財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達資產管理（香港）有限公司董事。曾任

江南證券有限責任公司職員，金鷹基金管理有限公司投資管理部交易員，易方達基金管理

有限公司集中交易室交易員、總經理助理、副總經理，研究部總經理助理、副總經理，權

益運作支持部總經理。

馬駿先生，工商管理碩士（EMBA）?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管

理人員、固定收益投資決策委員會委員、基礎設施資產管理委員會委員，易方達資產管理

有限公司董事，易方達私募基金管理有限公司董事長，易方達資產管理（香港）有限公司

董事長、QFI業務負責人。曾任君安證券有限公司營業部職員，深圳眾大投資有限公司投

資部副總經理，廣發證券有限責任公司研究員，易方達基金管理有限公司基金經理、固定

收益部總經理、現金管理部總經理、固定收益總部總經理、總裁助理、固定收益投資總監、

固定收益首席投資官，易方達資產管理（香港）有限公司市場及產品委員會委員。

婁利舟女士，工商管理碩士（EMBA）、經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司副

總經理級高級管理人員，易方達私募基金管理有限公司董事，易方達國際控股有限公司董

事長，易方達資產管理（香港）有限公司董事。曾任聯合證券有限責任公司證券營業部分

析師、研究所策略研究員、經紀業務部高級經理，易方達基金管理有限公司銷售支持中心

經理、市場部總經理助理、市場部副總經理、廣州分公司總經理、北京分公司總經理、總

裁助理、FOF投資決策委員會委員，易方達資產管理有限公司總經理、董事長。

陳彤先生，經濟學博士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員，易

方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事長。曾任中國經濟開發信托投資公司成都營

業部研發部副經理、交易部經理、研發部經理、證券總部研究部行業研究員，易方達基金

管理有限公司市場拓展部主管、基金經理、市場部華東區大區銷售經理、市場部總經理助

理、南京分公司總經理、成都分公司總經理、上海分公司總經理、總裁助理、市場總監，

易方達國際控股有限公司董事。

張南女士，經濟學博士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員、發

展研究中心總經理。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長，易方達基金管理有限

公司市場拓展部副總經理、監察部總經理、督察長。

范岳先生，工商管理碩士。現任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員、

基礎設施資產管理委員會委員，易方達資產管理有限公司董事，易方達財富管理基金銷售

（廣州）有限公司董事，易方達資產管理（香港）有限公司董事。曾任中國工商銀行深圳

分行國際業務部科員，深圳證券登記結算公司辦公室經理、國際部經理，深圳證券交易所

北京中心助理主任、上市部副總監、基金債券部副總監、基金管理部總監，易方達資產管

理有限公司副董事長。

高松凡先生，工商管理碩士（EMBA）。現任易方達基金管理有限公司副總經理級高級

管理人員（首席養老金業務官）。曾任招商銀行總行人事部高級經理、企業年金中心副主

任，浦東發展銀行總行企業年金部總經理，長江養老保險公司首席市場總監，易方達基金

管理有限公司養老金業務總監。

陳榮女士，經濟學博士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員，易

方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達國際控股有限公司董事。曾任中國

人民銀行廣州分行統計研究處科員，易方達基金管理有限公司運作支持部經理、核算部總

經理助理、核算部副總經理、核算部總經理、投資風險管理部總經理、總裁助理、董事會

秘書、公司財務中心主任，易方達資產管理（香港）有限公司董事，易方達私募基金管理

有限公司監事，易方達資產管理有限公司監事。

陳麗園女士，管理學碩士、法律碩士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級

管理人員，易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達國際控股有限公司董

事，易方達資產管理（新加坡）有限公司董事。曾任易方達基金管理有限公司監察部監察

員、總經理助理、副總經理、總經理，監察與合規管理總部總經理兼合規內審部總經理，

首席營運官，易方達資產管理有限公司董事，易方達資產管理（香港）有限公司董事。

胡劍先生，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員、固

定收益投資決策委員會委員、基礎設施資產管理委員會委員、基金經理。曾任易方達基金

管理有限公司債券研究員、基金經理助理、固定收益研究部負責人、固定收益總部總經理

助理、固定收益研究部總經理、固定收益投資部總經理、固定收益投資業務總部總經理。

馮波先生，經濟學碩士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員、權

益投資決策委員會委員。曾任廣東發展銀行行員，易方達基金管理有限公司市場拓展部研

究員、市場拓展部副經理、市場部大區銷售經理、北京分公司副總經理、行業研究員、基

金經理助理、研究部總經理助理、研究部副總經理、研究部總經理、基金經理。

楊冬梅女士，工商管理博士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員、

董事會秘書，易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達國際控股有限公司

董事，易方達資產管理（新加坡）有限公司董事。曾任廣發證券有限責任公司投資理財部

職員、發展研究中心市場研究部負責人，南方證券股份有限公司研究所高級研究員，招商

基金管理有限公司機構理財部高級經理、股票投資部高級經理，易方達基金管理有限公司

宣傳策劃專員、市場部總經理助理、市場部副總經理、全球投資客戶部總經理、宣傳策劃

部總經理，易方達資產管理（香港）有限公司董事。

劉世軍先生，理學碩士。現任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員（首

席數據與風險監測官）、投資風險管理部總經理。曾任易方達基金管理有限公司金融工程

研究員、績效與風險評估研究員、投資發展部總經理助理、投資風險管理部總經理助理、

投資風險管理部副總經理、投資風險管理與數據服務總部總經理。

王玉女士，法學碩士?，F任易方達基金管理有限公司督察長、內審稽核部總經理，易

方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司董事，易方達國際控股有限公司董事。曾在北京

市國楓律師事務所、中國證監會工作，曾任易方達基金管理有限公司公司法律事務部總經

理，易方達資產管理有限公司董事。

王駿先生，會計碩士?，F任易方達基金管理有限公司副總經理級高級管理人員（首席

市場官）、渠道與營銷管理部總經理、產品設計與業務創新部總經理。曾在普華永道中天

會計師事務所、證監會廣東監管局工作，曾任易方達資產管理有限公司副總經理、合規風

控負責人、常務副總經理、董事。

劉碩凌先生，工學博士?，F任易方達基金管理有限公司首席信息官、前沿科技研究部

總經理、智能應用研究部總經理，易方達私募基金管理有限公司董事，易方達資產管理

（香港）有限公司董事。曾任嘉實基金管理有限公司信息技術部高級項目經理、科技子公

司副總經理，天弘基金管理有限公司智能投資部總經理助理，易方達基金管理有限公司金

融科技部副總經理、創新研究中心副總經理、系統研發中心副總經理、創新研究中心總經

理。

2、基金經理

宋釗賢先生，理學碩士，本基金的基金經理?，F任易方達基金管理有限公司基金經理、

基金經理助理。曾任易方達基金管理有限公司投資支持專員、研究員、投資經理助理、投

資經理，易方達資產管理（香港）有限公司基金經理。宋釗賢歷任基金經理及現任基金經

理助理的基金如下：

歷任基金經理的基金  任職時間  離任時間  

易方達MSCI中國A股國際通ETF  2020-09-05  -  

易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接  2020-09-05  -  

易方達中證紅利ETF  2020-09-05  -  

易方達中證紅利ETF聯接  2020-09-05  -  

易方達中證國有企業改革指數（LOF）  2021-01-16  -  

易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）  2021-04-15  -  

易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）  2021-04-15  -  

易方達中證香港證券投資主題（港股通）ETF  2021-04-15  -  

易方達中證石化產業ETF  2021-06-09  -  

易方達MSCI中國A50互聯互通ETF  2021-10-29  -  

易方達中證現代農業主題ETF  2021-12-02  -  

易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接  2021-12-28  -  

易方達中證裝備產業ETF  2021-12-29  -  

易方達恒生港股通新經濟ETF  2022-03-03  -  



易方達中證全指建筑材料ETF  2022-03-04  -  

易方達中證裝備產業ETF聯接發起式  2023-07-25  -  

易方達上證50指數（LOF）  2021-01-16  2025-11-22  



現任基金經理助理的基金  

易方達北證50成份指數  易方達恒生港股通創新藥ETF  

易方達中證家電龍頭ETF聯接發起式  易方達中證紅利價值ETF  

易方達MSCI美國50ETF（QDII）  易方達恒生港股通創新藥ETF聯接發起式  

易方達中證石化產業ETF聯接發起式  易方達恒生港股通高股息低波動ETF  

易方達中證A50ETF  易方達中證紅利價值ETF聯接  

易方達中證家電龍頭ETF   



3、指數投資決策委員會成員

本公司指數投資決策委員會成員包括：林偉斌先生、龐亞平先生、余海燕女士。

林偉斌先生，易方達基金管理有限公司指數投資部總經理、基金經理。

龐亞平先生，易方達基金管理有限公司指數研究部總經理、基金經理。

余海燕女士，易方達基金管理有限公司指數投資部副總經理、基金經理。

4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

12、中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證

監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反現行有效的有關法律、

法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規，建立健全內

部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄

露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等信息；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金從業人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金

投資計劃等信息；

（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制制度

為保證公司規范化運作，有效地防范和化解經營風險，促進公司誠信、合法、有效經

營，保障基金份額持有人利益，維護公司及公司股東的合法權益，本基金管理人建立了科

學、嚴密、高效的內部控制體系。

1、公司內部控制的總體目標

（1）保證公司經營管理活動的合法合規性；

（2）保證各類基金份額持有人及委托人的合法權益不受侵犯；

（3）防范和化解經營風險，提高經營管理效率，確保業務穩健經營運行和受托資產安

全完整，實現公司的持續、健康發展，促進公司實現發展戰略；

（4）督促公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡責；

（5）維護公司的聲譽，保持公司的良好形象。

2、公司內部控制遵循的原則

（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員,

并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行。

（3）獨立性原則。公司機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，除非法律法規另有

規定，公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當體現權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制的制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制

度構成。按照其效力大小分為四個層面：第一個層面是公司章程；第二個層面是公司內部

控制大綱，它是公司制定各項規章制度的基礎和依據；第三個層面是公司基本管理制度；

第四個層面是部門和業務管理制度。它們的制訂、修改、實施、廢止應該遵循相應的程序，

每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合業務

的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完

備性、有效性。

4、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點

（1）授權制度

公司的授權制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必須充分履

行各自的職權，健全公司逐級授權制度，確保公司各項規章制度的貫徹執行；各項經營業

務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程，經辦人員的每一項工作必須是在業務授權

范圍內進行。公司重大業務的授權必須采取書面形式，授權書應當明確授權內容。公司授

權應適當，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應

及時修改或取消授權。

（2）公司研究業務

研究工作應保持獨立、客觀，不受任何部門及個人的不正當影響；建立嚴謹的研究工

作業務流程，形成科學、有效的研究方法；建立投資產品備選庫制度，研究部門根據投資

產品的特征，在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研究與投資的業務交流制度，

保持暢通的交流渠道；建立研究報告質量評價體系，不斷提高研究水平。

（3）基金投資業務

基金投資應確立科學的投資理念，根據風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程

序；在進行投資時應有明確的投資授權制度，并應建立與所授權限相應的約束制度和考核

制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度，保證基金投資的合法合規性。建立投資風險

評估與管理制度，將重點投資限制在規定的風險權限范圍內；建立科學的投資業績評價體

系，及時回顧分析和評估投資結果。

（4）交易業務

建立集中交易部門和集中交易制度，投資指令通過集中交易部門完成；建立交易監測

系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施；集中交易部門應對交易指令進行

審核，建立公平的交易分配制度，確保公平對待不同基金；完善交易記錄，并及時進行反

饋、核對和存檔保管；建立科學的投資交易績效評價體系。

（5）基金會計核算

公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度，并根據風險控制點建立健全規范的系

統和流程，以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算。通過合理的估值方法和估值程

序等會計措施，真實、完整、及時地記載每一筆業務并正確進行會計核算和業務核算。同

時建立會計檔案保管制度，確保檔案真實完整。

（6）信息披露

公司建立了完備的信息披露制度，指定了信息披露負責人，并建立了相應的制度流程

規范相關信息的收集、組織、審核和發布，努力確保公開披露的信息真實、準確、完整、

及時。

（7）監察與合規管理

公司設立督察長，由董事會聘任，向董事會負責。根據公司監察與合規管理工作的需

要和董事會授權，督察長可以列席公司相關會議，調閱公司相關檔案資料，就內部控制制

度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報

告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報告進行審議。

公司設立監察合規管理部門，并保障其獨立性。監察合規管理部門按照公司規定和督

察長的安排履行監察與合規管理職責。

監察合規管理部門通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，督促公司和旗下

基金的管理運作規范進行。

公司董事會和管理層充分重視和支持監察與合規管理工作，對違反法律、法規和公司

內部控制制度的，追究有關部門和人員的責任。

5、基金管理人關于內部控制制度聲明書

（1）本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；

（2）本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人概況

1、基本情況

名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）

設立日期：1987年4月8日

注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本：252.20億元

法定代表人：繆建民

行長：王良

資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

電話：4006195555

傳真：0755-83195201

資產托管部信息披露負責人：張姍

2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀

行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，并于2002年3月成

功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內第一家采用

國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股，9月22日在香港聯交所

掛牌交易（股票代碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發行了24.2億H股。截至

2025年6月30日，本集團總資產126,571.51億元人民幣，高級法下資本充足率18.56%，

權重法下資本充足率15.61%。

2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經報中國證監會同意，更名為

資產托管部，現下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養老金團隊、業務管理團隊、產品研

發團隊、風險管理團隊、系統與數據團隊、項目支持團隊、運營管理團隊、基金外包業務

團隊10個職能團隊，現有員工261人。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批準

獲得證券投資基金托管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4

月，正式辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行之一，擁有證券

投資基金托管資格、基本養老保險基金托管機構資格、受托投資管理托管業務托管資格、

保險資金托管業務資格、企業年金基金托管業務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）

資格、合格境內機構投資者托管（QDII）資格、私募基金業務外包服務資格、存托憑證試

點存托業務等業務資格。

招商銀行資產托管結合自身在托管行業深耕23年的專業能力和創新精神，推出“招商

銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰略，致力于成為專業更精、科技更強、服務更

佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務的管家、

讓價值持續增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，以創新的“服務產品化”為方法論，

全方位助力資管機構實現可持續的高質量發展。招商銀行資產托管圍繞資管全場景，打造

了“如風運營”“大觀投研”“見微數據”三個服務子品牌，不斷創新托管系統、服務和

產品：在業內率先推出“網上托管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6S”托管服務標準，

首家發布私募基金績效分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大數據

平臺，成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、

第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII

基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一

單TOT保管，實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構的轉變，得到了同業認可。

招商銀行資產托管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業內各類獎項

榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創新“十佳金融產品創新

獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內唯一獲得該獎項的托管銀行；

7月榮獲中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管銀行”、《21世紀經濟報道》“2016最

佳資產托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；6月榮獲

《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中

國金融創新“十佳金融產品創新獎”。2018年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司

“2017年度優秀資產托管機構”獎；同月，托管大數據平臺風險管理系統榮獲2016-2017

年度銀監會系統“金點子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆“雙

提升”金點子方案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5月榮獲

國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲2018東方財富風云

榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月榮獲《中國

基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財資》“中國最佳托管機構”

“中國最佳養老金托管機構”“中國最佳零售基金行政外包”三項大獎；12月榮獲2019東

方財富風云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020年1月，榮獲中央國債登記結算有限責

任公司“2019年度優秀資產托管機構”獎項；6月榮獲《財資》“中國境內最佳托管機構”

“最佳公募基金托管機構”“最佳公募基金行政外包機構”三項大獎；10月榮獲《中國基

金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年1月，榮獲

中央國債登記結算有限責任公司“2020年度優秀資產托管機構”獎項；同月榮獲2020東方

財富風云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時報》“2021年

度杰出資產托管銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第三屆中國公募基金英

華獎“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司

“2021年度優秀資產托管機構、估值業務杰出機構”獎項；9月榮獲《財資》“中國最佳

托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；12月榮獲《證券

時報》“2022年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央國債登記結算有限責

任公司“2022年度優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022年度優秀

托管機構”、全國銀行間同業拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管業務市場創新獎”

三項大獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業創新英華獎“托管創新

獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中國基金業英華獎“公募基金25年基金托管示范

銀行（全國性股份行）”；2023年12月，榮獲《東方財富風云榜》“2023年度托管銀行

風云獎”。2024年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2023年度優秀資產托管機

構”、“2023年度估值業務杰出機構”、“2023年度債市領軍機構”、“2023年度中債綠

債指數優秀承銷機構”四項大獎；2024年2月，榮獲泰康養老保險股份有限公司“2023年

度最佳年金托管合作伙伴”獎。2024年4月，榮獲中國基金報“中國基金業英華獎-ETF20

周年特別評選‘優秀ETF托管人’”獎。2024年6月，榮獲上海清算所“2023年度優秀托

管機構”獎。2024年8月，在《21世紀經濟報道》主辦的2024資產管理年會暨十七屆21

世紀【金貝】資產管理競爭力研究案例發布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024卓越

影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024財聯社中國金融業“拓撲獎”評選中，榮獲銀行

業務類獎項“2024年資產托管銀行‘拓撲獎’”；2024年12月，榮獲《中國證券報》

“ETF金牛生態圈卓越托管機構（銀行）獎”；2024年12月，榮獲《2024東方財富風云際

會》“年度托管銀行風云獎”。2025年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2024

年度優秀資產托管機構”獎項、上海清算所“2024年度優秀托管機構”獎項；2025年2月，

榮獲全國銀行間同業拆借中心“2024年度市場創新業務機構”獎項；2025年3月，榮獲

《中國基金報》2025年指數生態圈英華典型案例“指數產品托管機構”獎項；2025年6月，

榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳托管銀行”“中國最佳股份制托管銀行”獎項。

二、主要人員情況

繆建民先生，招商銀行董事長、非執行董事，2020年9月起擔任本行董事、董事長。

中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委

員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁，中國

人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產保險股份有限

公司董事長，中國人保資產管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，

中國人民保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養

老保險有限責任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。

王良先生，招商銀行黨委書記、執行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，高級經

濟師。1995年6月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起

歷任本行行長助理、副行長、常務副行長，2022年5月起任本行黨委書記，2022年6月起

任本行行長。兼任本行香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、

招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、

招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業協會中間業務專業委員會第四屆主任、中國金

融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。

王穎女士，招商銀行副行長，南京大學政治經濟學專業碩士，經濟師。王穎女士1997

年1月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行長，

本行行長助理。2023年11月起任本行副行長。

孫樂女士，招商銀行資產托管部總經理，碩士研究生畢業，2001年8月加入本行至今，

歷任本行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部總經理助理、副總經理、總經理、

公司銀行部總經理、中小企業金融部總經理、投行與金融市場部總經理；無錫分行行長助

理、副行長；南京分行副行長，具有20余年銀行從業經驗，在風險管理、信貸管理、公司

金融、資產托管等領域有深入的研究和豐富的實務經驗。

三、基金托管業務經營情況

截至2025年6月30日，招商銀行股份有限公司累計托管1641只證券投資基金。

四、托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，堅持守法經營、

規范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制，防范和化解經營

風險，確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消

除隱患，保證業務穩健運行的風險控制制度，確保托管業務信息真實、準確、完整、及時；

確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。

2、內部控制組織結構

招商銀行資產托管業務建立三級內部控制及風險防范體系：

一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控制；總

行風險管理部、法律合規部、審計部獨立對資產托管業務進行評估監督，并提出內控提升

管理建議。

二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規管理相關團隊，負責部

門內部風險預防和控制，及時發現內部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接

向部門總經理室報告。

三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時，遵循內控制衡原

則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

3、內部控制原則

（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和崗位，并

由全部人員參與。

（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風險、審慎經

營為出發點，體現“內控優先”的要求。

（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，不同托管

資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部門獨立于內部控

制的建立和執行部門。

（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制執行的有效

性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的重要風險，且設計的

風險應對措施適當。內部控制執行的有效性是指內部控制能夠按照設計要求嚴格有效執行。

（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要，并能夠隨著托管

業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外

部環境的改變及時進行修訂和完善。

（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與招商銀行其他業務場地隔離，辦公

網和業務網物理分離，部門業務網和全行業務網防火墻策略分離，以達到風險防范的目的。

（7）重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要托管業務重要事項和

高風險環節。

（8）制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置、權責分配及業務流

程等方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

4、內部控制措施

（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產品受理、會

計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規章制度，建立了

三層制度體系，即：基本規定、業務管理辦法和業務操作規程。制度結構層次清晰、管理

要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。

（2）業務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴格的加密和

備份措施，采用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所有的業務信息須經

過嚴格的授權方能進行訪問。

（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中獲取的客戶資料嚴格

保密，除法律法規和其他有關規定、監管機構及審計要求外，不向任何機構、部門或個人

泄露。

（4）信息技術系統風險控制。招商銀行對信息技術系統機房、權限管理實行雙人雙崗

雙責，電腦機房24小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應權限。業務網和辦公網、

托管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火墻保護，對信息技術系統

采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安全。

（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵

機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進行人力資源管理。

五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等

有關法律法規的規定及基金合同、托管協議的約定，對基金投資范圍、投資比例、投資組

合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金托管人對基金管理人發

送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督，對違反法律法

規、基金合同的指令拒絕執行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整

改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基金管理人收到通知后應及時核對

確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事

項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、發售協調人

方正證券股份有限公司

注冊地址：長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717

辦公地址：北京市朝陽區朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座16-19層

法定代表人：施華

聯系人：丁敏

聯系電話：010-59355997

客戶服務電話：95571

網址：www.foundersc.com

2、網下現金發售直銷機構

易方達基金管理有限公司

注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區榮粵道188號6層

辦公地址：廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海

市橫琴新區榮粵道188號6層

法定代表人：吳欣榮

電話：020-85102506

傳真：4008818099

聯系人：梁美

網址：www.efunds.com.cn

直銷機構網點信息：

本公司直銷中心銷售本基金，網點具體信息詳見本公司網站。

3、網上現金發售代理機構和網下現金發售代理機構

詳見發售公告，基金管理人可根據實際情況變更或增減網下發售代理機構，并在基金

管理人網站公示。

二、登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯系人：鄭奕莉

電話：（021）58872935

傳真：（021）68870311

三、律師事務所和經辦律師

律師事務所：廣東金橋百信律師事務所

住所：廣東省廣州市天河區珠江東路16號24-26層

辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座26樓

負責人：祝志群

電話：020-83338668

傳真：020-83338088

經辦律師：郭東雪、譚俊輝

聯系人：李海瀅

四、會計師事務所

本基金的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。

會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

主要經營場所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：趙雅

本基金的年度財務報表及其他規定事項的審計機構為德勤華永會計師事務所（特殊普

通合伙）。

會計師事務所：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓

主要經營場所：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓

執行事務合伙人：唐戀炯

電話：021-61418888

傳真：021-63350003

聯系人：江麗雅

第六部分基金的募集安排

本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》、基金合同的相關規

定募集，并經2025年8月6日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證港股通高股

息投資交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》（證監許可[2025]1694號）注冊。

一、基金的類別、基金的運作方式、標的指數、基金存續期限、基金面值及認購價格

基金的類別：股票型證券投資基金、指數基金

基金的運作方式：交易型開放式

標的指數：中證港股通高股息投資指數

存續期限：不定期

基金面值及認購價格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。本基金按初始面值

發售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。

二、募集方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購兩種方式，本基金具體發售方式以基金份

額發售公告或相關公告為準。網上現金認購是指投資人通過具有基金銷售業務資格的上海

證券交易所會員用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購；網下現金認購是指投資人

通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購。

本基金將通過基金銷售機構公開發售?；痄N售機構對認購申請的受理并不代表該申

請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記結算機構的確認

結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

三、募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投

資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

四、募集場所

投資人應當在具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員、基金管理人及其指定發

售代理機構辦理基金發售業務的營業場所，或者按上述機構提供的方式辦理基金份額的認

購?；鸸芾砣?、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參見本基金

基金份額發售公告，基金管理人可根據情況變更或增減網下發售代理機構并在基金管理人

網站公示。

五、募集規模上限

本基金可設置首次募集規模上限，具體募集上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發售

公告或其他公告。若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效后不受此募集規模的限

制。

六、募集期限

本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。

具體發售時間由基金管理人根據相關法律法規以及基金合同的規定確定，并在基金份

額發售公告中披露。

七、認購開戶

投資者認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金

賬戶。

已有上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦

理開戶手續。

尚無上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認

購前持相關身份證明文件到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的開戶代理機構辦

理上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續。有關開設上

海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開

戶網點詳細咨詢有關規定。

賬戶使用注意事項：

1、如投資者需要參與網下現金或網上現金認購，應使用上海證券交易所A股賬戶或上

海證券交易所證券投資基金賬戶。

2、已購買過由易方達基金管理有限公司擔任注冊登記機構的基金的投資者，其擁有的

易方達基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

3、如投資者需新開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，

應注意開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手

續。

4、如投資者已開立上海證券交易所A股賬戶和上海證券交易所證券投資基金賬戶，則

應注意：

（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公司，需要

指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。

（2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行

認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。

八、認購費用

本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用或認購傭金由認購基金份額的投資人承

擔，認購費率不超過0.80%，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生

的各項費用。認購費率如下表所示：

認購份額（S）  認購費率  

S 0.80%  

50萬份≤S 0.50%  

S≥100萬份  1000元/筆  



1、通過基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。

2、通過發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構，按照

不超過0.80%的標準收取一定的傭金。

3、投資者多次提交現金認購申請的，須按每筆認購所對應的費率檔次分別計費。

九、網上現金認購

1、認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見基金份額發售公告。

2、認購金額的計算

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金、認

購金額的計算公式為：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。

例：某投資人通過某發售代理機構以網上現金認購方式認購1,000份本基金，假設該

發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，則投資人需支付的認購傭金和需準備的認購金額

計算如下：

認購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元

認購金額＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00元

即假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，投資人需準備1,008.00元資金，方

可認購到1,000份本基金基金份額。

3、認購限額

網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍，最

高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份額不設上限，

但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規模控制方案的規定。

4、認購申請

投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。

網上現金認購申請提交后，投資人可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申請。

5、清算交收

T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購

資金，登記結算機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人于網

上現金認購結束后的4個工作日內將實際到位的認購資金劃往基金募集專戶。

6、認購確認

在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售網點或以其提供的其他方式查詢

認購確認情況。

十、網下現金認購

1、認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見基金份額發售公告。

2、認購金額和利息折算的份額的計算

（1）通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用和

認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

凈認購份額＝認購份額＋認購金額產生的利息/認購價格

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體

份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分

計入基金財產。

例：某投資人通過基金管理人以網下現金認購方式認購本基金800,000份，認購費率

為0.50%，假定認購金額產生的利息為10元，則投資人需支付的認購費用和需準備的認購

金額計算如下：

認購費用＝1.00×800,000×0.50%=4,000元

認購金額＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000元

該投資人所得認購份額為：凈認購份額＝800,000+10/1.00=800,010份

即，若該投資人通過基金管理人網下現金認購本基金800,000份，則該投資人的認購

金額為804,000元，假定該筆認購金額產生利息10元，則可得到800,010份基金份額。

（2）通過發售代理機構進行網下現金認購的投資人，認購傭金和認購金額的計算同通

過發售代理機構進行網上現金認購的計算。

3、認購限額

網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆

認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認

購份額須在10萬份以上（含10萬份）。投資人可以多次認購，單個投資人的累計認購份

額不設上限，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎ā?
4、認購手續

投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關認購手續，并備

足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤銷以銷售機構的規定為準。

5、清算交收

T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清

算交收，及時將認購款項劃往基金募集專戶。其中，現金認購款項在募集期內產生的利息

將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。

T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相應的認購

資金。在網下現金認購期內，各發售代理機構將每一個投資人賬戶提交的網下現金認購申

請匯總后，通過上海證券交易所網上系統代該投資人提交網上現金認購申請。之后，登記

結算機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人將實際到位的認

購資金劃往基金募集專戶。

6、認購確認

在基金合同生效后，投資人應通過其辦理認購的銷售網點或以其提供的其他方式查詢

認購確認情況。

十一、募集資金利息處理方式

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為

基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網上現金認

購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃

入基金托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為基金份額。

十二、募集資金與費用

基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在募集行為結束前，任何人不得動用。基金

募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募

集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基

金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機

構驗資?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監

會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街?
國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技?
間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存

款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作

日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，

如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基

金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投資基

金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內資產凈值不少于2億元；

2、基金場內份額持有人不少于1000人；

3、符合上海證券交易所規定的其他條件。

二、基金份額的上市交易

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業

務實施細則》等有關規定。

三、基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交

易：

1、基金合同終止；

2、基金份額持有人大會決定提前終止上市；

3、基金合同約定的終止上市的其他情形；

4、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放

式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會

審議。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，基金管理人將本著維護

基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合并或者選取其他合適

的指數作為標的指數。具體情況見基金管理人屆時公告。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證

券的實時成交數據及匯率數據計算，并通過上海證券交易所發布基金份額參考凈值

（IOPV），供投資者交易、申購、贖回時參考。IOPV由基金管理人委托的機構計算的，基

金管理人在每一個交易日開市前向基金管理人委托的機構提供當日的申購贖回清單。

1、基金份額參考凈值計算公式為：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代成份證券的替代金額+申購贖回清

單中可以現金替代成份證券的數量、最新成交價以及匯率公允價的相乘之和+申購贖回清單

中的預估現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份額。

其中，匯率公允價包括基金管理人或基金管理人委托的機構在發布和計算境外指數產

品中采用的實時匯率價格、基金管理人審慎決定的其他公允價格等。

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。

3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

五、在不違反法律法規并且不損害屆時基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在

與基金托管人協商一致后，可申請在其他證券交易所（含境外證券交易所）同時掛牌交易，

而無需召開基金份額持有人大會審議。

六、法律法規、監管部門和登記結算機構、上海證券交易所業務規則對上市交易的規

定內容進行調整的，本基金參照執行，而無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。

八、法律法規、監管部門或上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其規定。

第九部分基金份額的申購、贖回

一、申購與贖回的場所

投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代

理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減申購贖

回代理券商，并在基金管理人網站公示。

二、申購與贖回辦理的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為上海證券交易所的交

易日（若該交易日非港股通交易日，則本基金不開放申購和贖回），但基金管理人根據法

律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體

業務辦理時間見相關公告。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、

其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的

調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理

時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

三、申購與贖回的原則

1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價；

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規

則和規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可根據基金運作的實際情況，在對基金份額持有人利益無實質不利影響的

前提下調整上述原則，或依據上海證券交易所或登記結算機構相關規則及其變更調整上述

規則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介

上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時，須根據申購贖回清單備足申購對價；投資人在提交贖回申

請時，必須有足夠的基金份額余額和現金。投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件

和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷

售機構的具體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要

求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根

據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回

申請失敗。

基金銷售機構受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖

回的確認以登記結算機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代

理券商或以申購贖回代理券商規定的其他方式查詢有關申請的確認情況。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、現金替代、現金差額及其他對價的清算交

收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則和參與各方相關協

議及其不時修訂的有關規定。

本基金申購業務采用實時逐筆全額結算（Real Time Gross Settlement，以下簡稱

RTGS）模式；贖回業務涉及的現金替代采用代收代付處理；申購、贖回業務涉及的現金差

額和現金替代退補款采用代收代付處理。

投資者T日現金申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記結算機構在T日

日間實時辦理基金份額及現金替代的交收；T日日間未進行勾單確認或日間資金不足的，

登記結算機構在T日日終根據資金是否足額辦理基金份額及現金替代的清算交收；在T+1

日內辦理現金差額的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

基金管理人與申購贖回代理券商在T+3日內辦理現金差額的交收。

投資者T日贖回申請受理后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的清

算交收，在T+1日內辦理現金差額的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理

人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+3日內辦理現金差額的交收。正常

情況下，贖回現金替代款將自有效贖回申請之日起7個工作日內劃往基金份額持有人賬戶。

如遇國家外匯管理局相關規定有變更或本基金境外投資主要市場的交易清算規則有變

更、基金境外投資主要市場及外匯市場休市或暫停交易、港股通非交收日導致延遲交收、

交易所或登記結算機構有關申購贖回交易結算規則發生改變、登記公司系統故障、交易所

或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及

基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回現金替代款的支付時間可相應順延。

在發生基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形時，贖回現金替代款的支

付辦法參照基金合同有關條款處理。

如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據上海

證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司相關業務規則和參與各方相關協議及其不時

修訂的有關規定進行處理。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差

額和現金替代補款。因投資人原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額交收的，基

金管理人有權為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有

人或基金資產的損失。

登記結算機構和基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對申購與贖回的程序以及清

算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整。

五、申購與贖回的數量限制

1、投資者參與本基金的日常申購、贖回，需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。

本基金目前最小申購、贖回單位為100萬份基金份額，本基金管理人有權對其進行調整，

并在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與

風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

3、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許的情況

下，調整上述規定申購和贖回的數量限制，或者新增基金規?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨?
在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

六、申購、贖回的對價及費用

1、申購對價、贖回對價的數額根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額

確定。申購對價是指投資人申購時應交付的現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是

指投資人贖回時，基金管理人應交付的現金替代、現金差額及其他對價。

2、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為計算日基

金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適

當延遲計算或公告。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市

前公告。

若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，或實際情況需要，基金管理人可以

在不違反相關法律法規的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清

單計算和公告時間或頻率進行調整并根據相關法規規定進行信息披露。

4、投資人在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資人收

取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣。在未來市場和技術成熟時，本基金可開通或終

止人民幣以外的其他幣種的申購、贖回，該事項無須基金份額持有人大會審議，有關申贖

原則、程序、費用等業務規則及相關事項屆時由基金管理人確定并公告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各成份證券

數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值、申購份額上限和贖

回份額上限及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申

購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用于替代

組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為2種類型：可以現金替代（標志為“允許”）和必須現金替代（標

志為“必須”）。

可以現金替代是指在投資者申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為全

部或部分該成份證券的替代，基金管理人按照申購贖回清單要求，代理投資者買入或賣出

證券，并與投資者進行相應結算。

必須現金替代是指在投資者申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替

代，基金管理人按照固定替代金額與投資者進行結算。

（2）可以現金替代

1）適用情形：投資者申購和贖回時的成份證券。登記結算機構對設置可以現金替代的

成份證券全部使用現金替代。

2）申購現金替代保證金：對于可以現金替代的成份證券，申購現金替代保證金的計算

公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券調整后T日開盤參考價×T-1日估值匯率

申購現金替代保證金＝替代金額×（1+申購現金替代溢價比例）

其中，“該證券調整后T日開盤參考價”目前為該證券經除權除息調整的T日前一香

港證券交易所交易日收盤價，主要根據指數公司提供的標的指數成份證券的調整后收盤價

確定。

申購時設置申購現金替代溢價比例的原因是，對于使用可以現金替代的成份證券，基

金管理人有權買入該證券，基金買入證券的實際結算成本與申購時的參考價格可能有所差

異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比例，并據此

收取申購現金替代保證金。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際結算成本，

則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際

結算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

基金管理人可以根據市場情況和實際需要確定和調整申購現金替代溢價比例，具體的

申購現金替代溢價比例以申購贖回清單公告為準。

3）申購現金替代保證金的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比例，并據此收取申購現

金替代保證金。

基金管理人在T日內購入組合證券中被替代的成份證券。基金管理人有權在T日內任

意時刻，以收到的申購替代金額代投資者購入組合證券中被替代的成份證券的任意數量。

正常情況下，對于確認成功的T日申購申請，基金管理人根據T日所購入的被替代證券的

實際單位購入成本（包括買入價格與相關費用，折算為人民幣）和未購入的被替代證券T

日收盤價（折算為人民幣，被替代證券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤

價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結算成本，在此基礎上根

據替代證券數量和申購現金替代保證金確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。T

日后的3個港股通交易日內，基金管理人將成份證券的應退款或補款與相關申購贖回代理

券商辦理交收，當交收期間出現港股通交易日為非港股通交收日時，款項交收日期順延。

若發生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。

如遇港股通臨時停市、港股通交易當日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報等特

殊情況，基金管理人可考慮根據實際情況將成份證券的代理買入及結算價格順延至下一港

股通交易日直至交易正常。如遇成份證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后

成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，如果基金管理

人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，為

了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代退補款的清算交收可按照其復牌后實際

交易成本或者基金管理人認為合理的價格辦理。在此期間若該證券發生除息、送股（轉

增）、配股等重要權益變動，則進行相應調整。

4）贖回替代金額的處理程序

基金管理人在T日內賣出組合證券中被替代的成份證券?；鸸芾砣擞袡嘣赥日內任

意時刻代投資者賣出組合證券中被替代的成份證券的任意數量。正常情況下，對于確認成

功的T日贖回申請，基金管理人根據T日所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除

相關費用，折算為人民幣）和未賣出的被替代證券T日收盤價（折算為人民幣，被替代證

券當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交

價）計算被替代證券的單位結算金額，在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額。T

日后的第3個港股通交易日后的1個工作日內，基金管理人將應支付的成份證券贖回替代

金額與相關申購贖回代理券商辦理交收，當交收期間出現港股通交易日為非港股通交收日

時，款項交收日期順延。若發生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調整。

如遇港股通臨時停市等特殊情況，成份證券的代理賣出及結算價格可依次順延至下一

港股通交易日直至交易正常。如遇成份證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最

后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，如果基金管

理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產凈值產生較大影響，

為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可按照其復牌后實際交

易成本或者基金管理人認為合理的價格辦理。在此期間若該證券發生除息、送股（轉增）、

配股等重要權益變動，則進行相應調整。

（3）必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整，即將被剔除的成份證券；

或處于停牌的成份證券；或法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人

利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證

券的數量乘以該證券調整后T日開盤參考價并按照T-1日估值匯率換算或基金管理人認為

合理的其他方法。

（4）在系統支持的情況下，對于T日的申購贖回申請，基金管理人有權進行軋差處理，

針對凈申購，購入凈申購份額對應的組合證券中被替代的成份證券，針對凈贖回，賣出凈

贖回份額對應的組合證券中被替代的成份證券，基金管理人有權購入或者賣出不等于軋差

處理后的上述被替代的成份證券的任意數量。

（5）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規則并按規定公

告。

（6）未來如相關證券的交易、結算規則發生改變，或上海證券交易所、登記結算機構

有關申購贖回交易結算規則發生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結算相關安排發

生改變等，基金管理人可對上述相關現金替代處理規則進行調整，并按規定公告。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請申

購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必

須現金替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量、該證券調

整后T日開盤參考價以及T-1日估值匯率的相乘之和）

其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據指數公司提供的標的指數成份證券的調

整后開盤參考價確定。另外，若T-1日至T日期間存在香港證券交易所交易日為非申贖開

放日，則基金管理人可對公式中“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”進行調整；

若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”

需扣減相應的收益分配數額。若T日為最小申購、贖回單位調整生效日，則計算公式中的

“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需根據調整前后最小申購、贖回單位按比

例計算。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現金

替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量、該證券T日收盤

價以及T日估值匯率的相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交

收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投

資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申

購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其

贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額

支付相應的現金。

6、申購贖回清單的格式

基金管理人有權根據業務需要對申購贖回清單的格式進行修改。

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期  X  



基金名稱  X  

基金管理公司名稱  易方達基金管理有限公司  

基金代碼  X  



T-1日內容信息

現金差額（單位：元）  X  

最小申購、贖回單位凈值（單位：元）  X  

基金份額凈值（單位：元）  X  



T日內容信息

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位：元）  X  

現金替代比例上限  X%  

當日累計可申購的基金份額上限  無  

當日累計可贖回的基金份額上限  無  

當日凈申購的基金份額上限  無  

當日凈贖回的基金份額上限  無  

單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限  無  

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限  無  

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限  無  

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限  無  

是否需要公布IOPV  是  

最小申購、贖回單位（單位：份）  X  

申購贖回的允許情況  申購和贖回皆允許  

申購贖回模式  現金申贖  



成份股信息內容

證券代碼  證券簡稱  股票數量（股）  現金替代標志  申購現金替代溢價比例  贖回現金替代折價比例  替代金額（單位：人民幣元）  掛牌市場  

X  X  X  X  X  X  X  X  



以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購。

2、因特殊情況（包括但不限于本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場決定臨

時停市或交易時間非正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券

交易。

3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管理人在開市

后發現基金份額參考凈值計算錯誤。

5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。

6、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構、證券經紀機構等因異

常情況無法辦理申購。本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系

統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

7、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利

益時。

8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果一筆新的申

購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規定的申購份額上限時，

該筆申購申請將被拒絕。

9、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或基金管理人認定的其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

10、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

11、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規模超過基金管理人規定的本基金

總規模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規定的當日申購份

額或凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限

時；或該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時。

12、因港股通交易當日額度使用完畢而暫停或停止接受買入申報，或者發生證券交易

服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發生

其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情形。

13、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人

應當暫停接受基金申購申請。

14、其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

15、法律法規規定、中國證監會或上海證券交易所認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15項情形且基金管理人決

定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購

公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的

情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受贖回。

2、因特殊情況（包括但不限于本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場決定臨

時停市或交易時間非正常停市），基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券

交易。

3、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

4、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管理人在開市

后發現基金份額參考凈值計算錯誤。

5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。

6、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構、證券經紀機構等因異

常情況無法辦理贖回。本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情形，包括但不限于系

統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

7、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果一筆新的贖

回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限時，

該筆贖回申請將被拒絕。

8、發生證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港

股通服務，或者發生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的

情形。

9、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

10、出現基金管理人認為屬于緊急事故的情況（包括但不限于占基金相當比例的投資

品種因停牌或其它客觀情況無法變現），導致基金管理人不能出售或評估基金資產。

11、發生繼續贖回申請將損害現有基金份額持有人利益時，可暫停接受基金份額持有

人的贖回申請。

12、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人

應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

13、法律法規規定、中國證監會或上海證券交易所認定的其他情形。

發生除上述第7項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基

金管理人應按規定報中國證監會備案。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復

贖回業務的辦理。

十、基金份額的非交易過戶、凍結及解凍

登記結算機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業務，

并收取一定的手續費用。

十一、基金的質押

在條件許可的情況下，登記結算機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦理基金份

額質押業務，并可收取一定的手續費。

十二、集合申購和其他服務

1、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質不利

影響的前提下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

2、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人

也可采取其他合理的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執行前根據相關法規規定

進行信息披露。

3、基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回的

具體辦理方式等相關事項屆時將根據相關法規規定進行信息披露。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人無實質性不利影響的前

提下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并根據相關法規規定進行信息披露。

5、若本基金推出聯接基金，在條件許可的情況下，本基金可向聯接基金開通特殊申購，

不收取申購費用。

6、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代

理協議。

十三、若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指數證

券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權

調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模

式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明

書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。

十四、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在對基金份額持有人無實質性不利影

響的前提下，根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調整并根據相關法規規定

進行信息披露。

第十部分基金份額折算與變更登記

基金份額折算是指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不變的前提下，

按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記結算

機構申請辦理，并由登記結算機構進行基金份額的變更登記。

本基金存續期間，基金管理人可根據實際需要對基金份額進行折算，并根據相關法規

規定進行信息披露。

如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類

別進行折算，也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發

生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性不利影響的前提下，無需召開基金份額持

有人大會審議。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資范圍

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成

份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標的股票、創業板、科創板及其他依法發

行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、

公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債

券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、

金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

本基金可以將其納入投資范圍。

本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。

本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%且不

低于基金資產凈值的90%，法律法規另有規定的除外。

三、投資策略

1、股票（含存托憑證）投資策略

本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股

票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致

基金無法完全投資于標的指數成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其

他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括

但不限于：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數

的成份股票長期停牌；（4）標的指數成份股進行配股、增發或被吸收合并；（5）標的指

數成份股派發現金股息；（6）指數成份股定期或臨時調整；（7）標的指數編制方法發生

變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的

合理原因等。

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在3%以

內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采

取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

2、債券和貨幣市場工具投資策略

本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，適當參與

債券和貨幣市場工具的投資。

3、衍生品投資策略

為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。

若本基金投資股指期貨、國債期貨，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，綜

合考慮流動性、基差水平等因素。

若本基金投資股票期權，將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的，綜合考慮

流動性、價格等因素。

此外，本基金將關注其他金融衍生品的推出情況，如法律法規或監管機構允許基金投

資前述金融衍生品，本基金將按屆時有效的法律法規和監管機構的規定，制定與本基金投

資目標相適應的投資策略和估值政策，在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上，謹

慎地進行投資。

4、參與轉融通證券出借業務策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投

資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投資者類型與結構、

基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期

限和比例。

5、融資業務策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，基金管理人可根

據相關法律法規，參與融資業務，以提高投資效率及進行風險管理。

四、業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即中證港股通高股息投資指數收益率（使

用估值匯率折算）

本基金以“緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”作為投資目標，

在投資中將不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值90%的資產投資于標的指數

成份股及備選成份股，因此選取中證港股通高股息投資指數收益率（使用估值匯率折算）

作為業績比較基準，能夠比較真實、客觀地反映本基金的風險收益特征。

未來若出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波動等指數編制方法

變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運

作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會

進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

五、投資決策程序

1、投資決策依據

（1）法律、法規和《基金合同》的規定；

（2）標的指數的編制方法及調整公告等；

（3）對證券市場發展趨勢的研究與判斷。

2、投資決策流程

（1）基金經理依據標的指數成份股名單及權重，進行投資組合構建；

（2）當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差，實現

對標的指數的緊密跟蹤。

1）指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重

的影響，適時進行投資組合調整。

2）指數成份股定期或臨時調整?；鸸芾砣藢㈩A測指數成份股調整方案，并判斷指數

成份股調整對投資組合的影響，在此基礎上確定組合調整策略。

3）指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形?；鸸芾砣藢⒚芮?
關注這些情形對指數的影響，并據此確定相應的投資組合調整策略。

4）當因法律法規限制本基金不能投資指數成份股時，基金管理人研究制定成份股替代

策略，并適時進行組合調整。

5）基金參與新股申購、股票長期停牌、股票流動性不足等情形?；鸸芾砣藢⒎治鲞@

些情形對跟蹤誤差的影響，據此對投資組合進行相應調整。

（3）指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，

基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指

數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應調

整；

（4）監察合規管理部門對基金的日常投資和交易是否遵守法律法規、基金合同進行獨

立監督檢查；

（5）投資風險管理部定期對投資組合的跟蹤誤差進行跟蹤和評估，提供基金經理參考；

（6）基金經理參考有關研究報告及投資風險管理部的報告，及時進行投資組合調整。

六、風險收益特征

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣

市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的

指數相似的風險收益特征。

本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場，除了需要承

擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風

險、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地

與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。

七、投資禁止行為與限制

1、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

2、投資組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%

且不低于基金資產凈值的90%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨交易的，應當符合下列要求：在任何交易日日終，持有的買

入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國

債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，

有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售

金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得

超過基金持有的股票總市值的20%；持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合

計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易

（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每

個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交

易保證金一倍的現金；

（9）本基金參與國債期貨交易的，應當符合下列要求：在任何交易日日終，本基金持

有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；本基金在任何交易日日終，

持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易

日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的

30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（10）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權合約支

付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額

標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可

沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其

中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：出借證券資產不得超

過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理

規定》所述流動性受限證券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的30%；最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不

得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

（12）基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因證券/期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、流動性限制或成份股市場價格變化

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券/期貨市場波動、

證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（11）項

規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規或監管部門另有規定的，屆時按最新規

定執行。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

3、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，

防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交

易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管

理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯交易事項進行審查。

4、法律法規或監管部門取消上述組合限制、禁止行為規定或從事關聯交易的條件和要

求，本基金可不受相關限制。法律法規或監管部門對上述組合限制、禁止行為規定或從事

關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。經與基金托管人協商

一致，基金管理人可依據法律法規或監管部門規定直接對基金合同進行變更，該變更無須

召開基金份額持有人大會審議。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

第十二部分基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風

險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

第十三部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金

款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投

資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構

和基金登記結算機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人

保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋瞬坏脤⒒鹭敭a歸入其固有財產?；鸸芾砣?、基金托管

人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益，歸入基金財產?；鸸芾?
人、基金托管人、基金登記結算機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責

任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金

合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清

算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與

其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權

債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十四部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

1、交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構

未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日

后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似

投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開

發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確

定公允價值。

3、對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。

4、對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服務機

構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日期

間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。

回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

5、對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債

券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值

日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

6、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適

用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。

7、期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟

環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。

8、本基金投資期權，根據相關法律法規以及監管部門的規定估值。

9、本基金參與融資業務的，按照相關法律法規、監管部門和行業協會的相關規定進行

估值。

10、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規定進

行估值。

11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

12、匯率

本基金投資股票市場交易互聯互通機制允許買賣的境外證券市場上市的股票，涉及相

關貨幣對人民幣匯率的，屆時根據相關法律法規及監管機構的要求確定匯率來源，如法律

法規及監管機構無相關規定，基金管理人與基金托管人協商一致后確定本基金的估值匯率

來源。

13、稅收

對于按照中國法律法規和基金投資股票市場交易互聯互通機制涉及的境外交易場所所

在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本基金將按權責發生制原則進行估值；對于因稅

收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關

稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。

14、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

15、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關

法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原

因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產凈值

的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數

量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果

發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、

及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額

凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或銷售機

構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當

對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差

錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方

未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔

賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行

更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事

人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得

利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，

并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；

如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經

獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值

錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結算機構交易數據的，由基金登記

結算機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證

監會備案。

（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基

金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠

償：

①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方

在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份

額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此給基金份

額持有人造成損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資

者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。

③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結果

對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。

④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導

致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責

賠付。

（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

七、基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管

人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金

份額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，

由基金管理人按規定對基金凈值予以公布。

八、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14項進行估值時，所造成的誤差不作為

基金資產估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券交易所、登記結算機構、指數編制機構及存款銀行等第三方

機構發送的數據錯誤，或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人

原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能

發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但

基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

3、對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權責發生制進行

估值的應交稅金有差異的，相關估值調整不作為基金資產估值錯誤處理。

第十五部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后

的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式采用現金分紅；

2、每一基金份額享有同等分配權；

3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分

配，具體分配方案以屆時的公告為準：

（1）本基金可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進

行評價，收益評價日核定的基金累計報酬率超過業績比較基準同期累計報酬率或者基金可

供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進行收益分配；若《基金合同》生效不滿3個

月可不進行收益分配；

（2）當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基于本基金的

特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；

當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能

低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不

能低于面值；

4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行1次收益分配；

5、本基金可以根據實際情況在其他日期進行收益評價，在符合上述有關基金分紅條件

的情形下，本基金可進行收益分配；

6、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整基金收益的

分配原則，不需召開基金份額持有人大會審議；

7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記結算機構對收

益分配另有規定的，從其規定。

四、基金相對業績比較基準的超額收益率計算

在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、業績比較基準同期累計報酬率。

基金收益評價日本基金相對業績比較基準的超額收益率＝基金累計報酬率-業績比較

基準同期累計報酬率

基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值（如上市后基金份額發生折算，則采用剔除

上市后折算因素的基金份額凈值）/基金上市前一港股通交易日基金份額凈值-100%

剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝

基金資產凈值

上市后第i次基金份額折算比例??

基金份額總額i

?

注：i為連乘符號。當基金份額折算比例為N時，表示每一份基金份額折算為N份。

業績比較基準同期累計報酬率=收益評價日標的指數收盤值/基金上市前一港股通交易

日標的指數收盤值-100%（使用估值匯率折算）

五、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額、分配方式等內

容。

六、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內在規定媒介

公告。

法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

七、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十六部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；

9、基金上市初費及年費、登記結算費用、IOPV計算與發布費用；

10、收益分配中發生的費用；

11、因投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而產

生的各項合理費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人

雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支付。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基金托管人

雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類”中第3－12項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費。標的指數許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中

列支；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、與基金銷售有關的費用

1、本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書

“基金的募集安排”中的相關規定。

2、本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募

說明書“基金份額的申購、贖回”中的“申購、贖回的對價及費用”中的相關規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行?；?
財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家

有關稅收征收的規定代扣代繳。

本基金在投資和運作過程中如發生增值稅等應稅行為，相應的增值稅、附加稅費以及

可能涉及的稅收滯納金等由基金財產承擔，屆時基金管理人可通過本基金托管賬戶直接繳

付，或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關規定申報繳納。如果基金管理人先

行墊付上述增值稅等稅費的，基金管理人有權從基金財產中劃扣抵償。本基金清算后若基

金管理人被稅務機關要求補繳上述稅費及可能涉及的滯納金等，基金管理人有權向投資人

就相關金額進行追償。

第十七部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規定的會計

師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需在2日內在規定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》《流動性風

險管理規定》《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露內容、披

露方式、披露時間、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中

國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過規

定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公

開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招

募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概

要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營

業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K

止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基

金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，

將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協

議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金

托管人應當同時將基金合同、基金托管協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說

明書的當日登載于規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生

效公告。

（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規定媒介上。

基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人將基金

份額折算結果公告登載于規定媒介上。

（五）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個

工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易公告書提示性公

告登載在規定報刊上。

（六）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每

周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，

通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累

計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年

度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（七）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、

贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營

業網點查閱或者復制前述信息資料。

（八）基金份額申購贖回清單

在開始辦理基金申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過基金公司網

站公告當日的申購贖回清單。

（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登

載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會

計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告

登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基

金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

（十）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在

規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影

響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記結算機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重

大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

20、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

21、調整基金份額類別的設置；

22、基金推出新業務或服務；

23、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十一）澄清公告

在基金合同期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額

價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息

披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易

的證券交易所。

（十二）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并

作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示

性公告登載在規定報刊上。

（十三）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十四）中國證監會規定的其他信息

若本基金參與港股通交易、投資股指期貨、國債期貨、資產支持證券、股票期權，參

與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人將按相關法律法規要求進行披露。

當相關法律法規關于上述信息披露的規定發生變化時，基金管理人將按最新規定進行

信息披露。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金

產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理

人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關

規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備于公司辦公場所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。

第十九部分風險揭示

一、本基金的特有風險

（一）指數化投資的風險

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，業績表

現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在

股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的

平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心

理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，

產生風險。

3、部分成份股權重較大的風險

根據本基金標的指數編制方案，存在個別成份股權重較大、集中度較高的情況，可能

使基金面臨較大波動風險或流動性風險。

4、標的指數編制方案帶來的風險

標的指數編制方案中對于高股息股票的定義和篩選標準的確定是基于上市公司過往歷

史數據，其最終是否推出分紅政策以及推出何種分紅政策具有較大不確定性。而本基金投

資標的指數成份股獲取的收益受多種因素影響，因此即便本基金所投資的標的指數成份股

分紅，也不意味著本基金一定盈利。

本基金標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，指數編制機構有權停止編制標的

指數、變更標的指數編制方案。而指數編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構

建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當指數編制機構變更標的指數編制方案，導致指數成份股樣本與權重發生調整，基金

管理人需調整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和組合調整的風險與成本，

并可能導致基金風險收益特征發生較大變化；此外，當市場環境發生變化，但指數編制機

構未能及時對指數編制方案進行調整時，可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差

異，從而影響投資收益。投資人需關注并承擔上述風險，謹慎作出投資決策。

5、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏

離度與跟蹤誤差。

（2）標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化，

使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、送配等所獲收益導致基金收益率偏離標的指數收益率，從

而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）由于成份股摘牌或流動性差等因素，基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本

而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等，可能導致本基金

在跟蹤指數時產生收益上的偏離。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技

術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的

指數的跟蹤程度。

（7）基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的

差異可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

（9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工

具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因基金分紅帶來的證券

買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此

產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在3%以

內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值

表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

7、標的指數值計算出錯的風險

盡管指數公司將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不

因指數的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資人參考指數值進

行投資決策，則可能導致損失。

8、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各

種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個

工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止

基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他

基金合并、或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照

指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基

金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在

差異，影響投資收益。

（二）ETF運作的風險

1、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證

券的實時成交數據及匯率數據，計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、

申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能

出現錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需由投資人自行承擔。

2、基金交易價格與份額凈值發生偏離的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定

范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受供求關系等諸多因素影響，存在不同于基

金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

3、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風

險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響本基金

二級市場價格的折溢價水平。

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項

將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購、贖回”部分之“申購贖

回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏

離度和跟蹤誤差。

（4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股

以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖

回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。

4、投資人申購失敗的風險

如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據基金合同的規

定拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整申購份額上限，如果一筆新

的申購申請被確認成功會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規定的申購份額上限

時，該筆申購申請將被拒絕。

5、投資人贖回失敗的風險

如果投資人提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額

的現金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，或者基金管理人根據基

金合同的規定拒絕投資者贖回申請，則投資者的贖回申請失敗?；鸸芾砣丝赡芨鶕煞?
股市值規模等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申

購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場

賣出全部或部分基金份額。

基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置并調整贖回份額上限，如果一筆新

的贖回申請被確認成功會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限

時，該筆贖回申請將被拒絕?；鸸芾砣丝赡茉谏曩徻H回清單中設置極低的贖回份額上限，

投資人將面臨無法贖回全部或部分份額的風險。

6、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險

因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一

定數量的現金進行現金替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相

關證券買賣，投資者需承受買入證券的結算成本和賣出證券的結算金額的不確定性（含匯

率波動）的風險。按照目前的證券代理買賣規則，正常情況下，對于T日確認成功的申購或

贖回申請，基金管理人正常情況下將在T日當天代理申贖投資者進行相關證券買賣，而對于

當天未買入或未賣出的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，若當

日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）

進行結算，因此投資者需承受可能當天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價

結算等風險；發生特殊情況時，基金管理人將調整交收日期，存在交收日期變動的風險。

此外，基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規則，存在相關規

則變動帶來的風險。

7、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、數量、

現金替代標志、現金替代比例、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進

行將受影響。

8、申購贖回清單標識設置不合理的風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引發的市場

套利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖

回清單標識設置的完全合理性。

9、基金分紅特殊安排的風險

本基金設定了不同的基金分紅條件：

（1）當基金相對業績比較基準的超額收益大于0時，基金管理人可進行收益分配。在

此情形下，基于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后可能

存在基金份額凈值低于面值的風險；

（2）當基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進行收益分配。在此情形下，

基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去

每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

（3）在符合有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，

具體分配方案以屆時的公告為準。

以上分紅安排較為特殊，可能對投資者的投資行為和結果產生一定的影響。此外，在

分紅過程中可能因證券買賣價格波動、證券交易成本、基金倉位變動等對基金跟蹤誤差有

所影響。請投資者知悉上述事項并做好相應安排。

10、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫?；蚪K止，

由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記結算機構可能調整結算制度，從而對投資人基金份額及資金的結算方式發生

變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理

機構。

（3）證券/期貨交易所、證券/期貨登記結算機構、申購贖回代理券商、證券經紀機構、

基金托管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投資人利益受損的風險。

11、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提

前終止上市，基金份額不能繼續進行二級市場交易。

（三）通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險：

本基金僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，因此還將

面臨以下特有風險，包括但不限于：

1、投資于香港證券市場的特有風險

（1）香港證券市場與內地證券市場規則差異的風險。香港證券市場與內地證券市場存

在諸多差異，本基金參與港股通交易需遵守內地與香港相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和業務規則，對香港證券市場有所了解；通過港股通參與香港證券市場交易與

通過其他方式參與香港證券市場交易，也存在一定的差異。以上情形可能增加本基金的投

資風險。

（2）港股通標的證券價格較大波動的風險。港股股票可能出現因公司基本面變化、第

三方研究分析報告的觀點、異常交易情形、做空機制等原因引起股價較大波動的情形；港

股通股票在上市第一年里，除受市場、資金、企業盈利等方面影響，還可能因投資者對新

股情緒變化、限售解禁等因素，出現股價較大波動的情形；港股通股票可能因為上市公司

注冊地或主營業務經營所在地的政策法律變化、境外市場聯動以及其他原因而出現股價較

大波動的情形；此外，香港證券市場實行T+0回轉交易機制，且股票交易不設漲跌幅限制，

加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在，港股通標的證券價

格可能表現出更為劇烈的波動，由此增加本基金凈值的波動風險。

（3）生物科技公司、特專科技公司投資風險。部分港股通生物科技公司、特?？萍脊?
司可能存在公開發行并上市時尚未有收入，上市后仍無收入、持續虧損、無法進行利潤分

配等情形，若本基金投資生物科技公司、特?？萍脊?，本基金的投資風險可能增加。

（4）股份數量、股票面值大幅變化的風險。部分港股通上市公司基本面變化大，股票

價格低，可能存在大比例折價供股或配股、頻繁分拆合并股份的行為，投資者持有的股份

數量、股票面值可能發生大幅變化，由此可能增加本基金的投資風險。

（5）投票權不同帶來的風險。部分港股通上市公司存在不同投票權安排，公司可能因

存在控制權相對集中，或因某特定類別股份擁有的投票權利大于或優于普通股份擁有的投

票權利等情形，而使本基金的投票權利及對公司日常經營等事務的影響力受到限制，由此

可能增加本基金的投資風險。

（6）較難獲取或理解公司實際經營狀況相關資訊的風險。部分港股通股票可能因為上

市公司注冊地、主營業務經營所在地法律法規、語言或文化習慣等與內地存在差異，導致

投資者較難獲取或理解公司實際經營狀況相關資訊，由此可能增加本基金的投資風險。

（7）停牌風險。與內地市場相比，香港市場證券停牌制度存在一定差異，港股通標的

證券可能出現長時間停牌現象，由此可能增加本基金的投資風險。

（8）直接退市風險。與內地市場相比，香港市場股票交易沒有退市風險警示、退市整

理等安排，相關股票存在直接退市的風險。港股股票一旦退市，本基金將面臨無法繼續通

過港股通買賣相關股票的風險。此外，港股通股票退市后，因香港中央結算有限公司（以

下簡稱香港結算）可能無法比照退市前標準提供名義持有人服務，中國證券登記結算有限

責任公司（以下簡稱中國結算）通過香港結算繼續為投資者提供的退市股票名義持有人服

務可能會受限。以上情況可能增加本基金的投資風險。

2、通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的特有風險

（1）港股通機制及其規則變動帶來的風險。本基金可通過內地與香港股票市場交易互

聯互通機制投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有

一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退

出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。

（2）港股通股票范圍受限及動態調整的風險

本基金可以通過港股通買賣的標的證券存在一定的范圍限制，且港股通標的證券名單

會動態調整。對于被調出的港股通標的證券，自調整之日起，本基金將不得再行買入。以

上情形可能對本基金帶來不利影響。

（3）港股通交易日不連貫的風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，只有

內地和香港兩地均為交易日的日期才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形，

而導致基金所持的港股組合在后續港股通交易日開市交易中集中體現市場反應而造成其價

格波動驟然增大，進而導致本基金所持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險。

（4）交收制度帶來的基金流動性風險。香港證券市場與內地證券市場在證券資金的交

收期安排上存在差異，香港證券市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進

行交收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，

即為賣出當日之后第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日

才能回到人民幣資金賬戶，因此賣出資金回到本基金人民幣賬戶的周期比內地證券市場要

長。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金

不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后的風險。

（5）交易額度限制的風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，港股通交易

實施每日額度限制，如當日額度使用完畢，當日投資者可能無法通過港股通買入，本基金

可能面臨每日額度不足而交易失敗的風險。

（6）無法進行交易或交易中斷的風險。香港出現聯交所規定的緊急情形時，香港證券

市場將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股交易的風險；出現內地證券交易

服務公司認定的交易異常情況時，將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，本基金將面

臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。若香港聯交所與內地交易所的證券交易服

務公司之間的報盤系統或者通信鏈路出現故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申

報的交易中斷風險。

（7）匯率風險。在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下，港股的買賣是以港幣報

價、人民幣支付，本基金承擔港幣對人民幣匯率波動的風險；同時，由于在交易時間內提

交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結算匯率，最終結算匯率

為相關機構日終確定的數值。此外，若因匯率大幅波動等原因，可能會導致本基金的賬戶

透支風險。因此，本基金面臨匯率波動的不確定性風險，由此可能增加本基金的風險。

（8）交易價格受限的風險。港股通標的證券不設置漲跌幅限制，但根據聯交所業務規

則，適用市場波動調節機制的港股通標的證券的買賣申報可能受到價格限制。此外，對于

適用收市競價交易的港股通標的證券，收市競價交易時段的買賣申報也將受到價格限制。

以上情形可能增加本基金的投資風險。

（9）港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險。本基金因所持港股通標的證券

權益分派、轉換、收購等情形或者異常情況，所取得的港股通標的證券以外的香港聯交所

上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，交易所另有規定的除外；因港股通股票權

益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過

港股通賣出，但不得行權；因港股通標的證券權益分派、轉換或者收購等所取得的非聯交

所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。上述規則可能增加本基

金的投資風險。

（10）結算風險。香港結算機構可能因極端情況存在無法交付證券和資金的結算風險；

另外港股通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：因結算參與人未完成

與中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證券被暫不交付或處置；結算參與人對本

基金出現交收違約導致本基金未能取得應收證券或資金；結算參與人向中國結算發送的有

關本基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；其他因結算參與人未遵守相關業務

規則導致本基金利益受到損害的情況。

（11）現金紅利獲得時間有所延后的風險。對于在聯交所上市公司派發的現金紅利，

由于中國結算需要在收到香港結算派發的外幣紅利資金后進行換匯、清算、發放等業務處

理，投資者通過港股通業務獲得的現金紅利將會較香港市場有所延后。

（12）投資方式受限的風險。本基金通過港股通業務暫不能參與新股發行認購、超額

供股和超額公開配售。

3、其他可能的風險

除上述風險外，本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證

券市場股票，還可能面臨的其他風險，包括但不限于：

（1）若該工作日非港股通交易日，本基金不開放，投資人無法進行申購與贖回；

（2）因港股通交易當日額度使用完畢而暫停或停止接受買入申報，或者發生證券交易

服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發生

其他影響通過股票市場交易互聯互通機制進行正常交易的情形，本基金可能發生拒絕或暫

停申購，暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形，可能影響投資人的申購以及份額持有人的

贖回。

（四）本基金投資特定品種的特有風險

1、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，股指期貨、國

債期貨、股票期權等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨或

期權價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波

動性。

2、本基金的投資范圍包括資產支持證券，資產支持證券存在一定的信用風險、利率風

險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險，由此可能給基金凈值帶來不利影

響或損失。

3、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風險外，

本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發行機

制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利

等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊

安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑

證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；

已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險；

境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（五）參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動性風險，指

面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；（2）信用

風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風

險；（3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；（4）

其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違

約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

二、市場風險

本基金主要投資于證券市場，而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資者心

理和交易制度等各種因素的影響而產生波動，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包

括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）

發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

基金投資于上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率也影響

著企業的融資成本和利潤。本基金投資于股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、

市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資

的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資

收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

三、管理風險

基金管理人、基金托管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理經驗與內部

控制等因素可能影響基金收益水平。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員

過度依賴等可能會產生影響投資者利益的風險。

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操

作失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐

行為及交易錯誤等風險。

四、流動性風險

1、擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金為跟蹤中證港股通高股息投資指數的ETF，主要投資于標的指數成份股、備選

成份股，一般情況下，上述投資標的流動性較好，但不排除在特定階段、特定市場環境下

特定投資標的出現流動性較差的情況，基金管理人將根據市場情況，并結合經驗判斷，針

對不同情形采取相應的流動性管理措施，以期有效控制本基金的流動性風險。

2、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、

暫?；鸸乐狄约白C監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額

的申購、贖回”部分之“暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關規定。若本基金暫

停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖

回對價，贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

暫?；鸸乐档那樾巍⒊绦蛞娬心颊f明書“基金資產的估值”部分之“暫停估值的情

形”的相關規定。若本基金暫?；鸸乐?，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈

值，另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導致投資者無法申購

或贖回本基金，或贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

3、對ETF投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交易量不

足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。若基金管理人同時在申購贖

回清單中設置較低的贖回份額上限，投資者將面臨既無法在二級市場賣出ETF份額、又無

法贖回全部或部分ETF份額的流動性風險。

五、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不

一致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述

僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構依據中國證券

投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及內部評級

標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據

的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并

不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，

對同一產品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及

基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按

照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構

對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。

六、稅收風險

在本基金存續期間，稅收征管部門可能會對應稅行為的認定以及適用的稅率等進行調

整。屆時，基金管理人將執行更新后的政策，可能會因此導致基金資產實際承擔的稅費發

生變化。該等情況下，基金管理人有權根據法律法規及稅收政策的變化相應調整稅收處理，

該等調整可能會影響到基金投資者的收益，也可能導致基金財產的估值調整。由于前述稅

收政策變化導致對基金資產的收益影響，將由持有該基金的基金投資者承擔。對于現有稅

收政策未明確事項，本基金主要參照行業協會建議方案進行處理，可能會與稅收征管認定

存在差異，從而產生稅費補繳及滯納金，該等稅費及滯納金將由基金財產承擔。

七、其他風險

1、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金財產有遭受損失的風險。基金管理人、基金

托管人、證券交易所、登記結算機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影

響基金的各項業務按正常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行

日常交易以致利益受損。

2、技術風險

在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，技術系統的故障或差錯可能

導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易

所、登記結算機構及銷售機構等。

3、本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險

本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內投資部

分將通過基金管理人選定的證券經紀機構進行場內交易，并由選定的證券經紀機構作為結

算參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的信

息系統風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風險、無法完成當日估值的

風險、交易結算風險、基金投資非公開信息泄露的風險等。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效

后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理

人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上

述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊

會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人

員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的

會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a

清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行

公告。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。

第二十一部分基金合同的內容摘要

第一節基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

一、基金份額持有人的權利、義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項、應付申購對價、現金差額及法律法規和《基金合同》所規定

的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了

《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施

保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記結算業務并

獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因

基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資、融券及轉融通證券出

借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換、非交易過戶和收益分配等業務規則；

（17）在不違反法律法規和監管規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提

下，為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權代表基金份額持有人以

基金資產作為質押進行融資；

（18）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務；

（19）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、

申購、贖回和登記結算事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進

行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申

購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義

務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，

但應監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需

要而向其提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配

合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料20

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支

付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基

金托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人

違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管

人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理

人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30

日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

三、基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證

監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦

理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；

對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設

置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關

的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要而向其提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執

行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料20年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或

配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業

監督管理機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人

追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

第二節基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代

表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票

權。

鑒于本基金和本基金的聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有

的聯接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算

參會份額和計票時，聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數

為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該

基金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入

的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份

額擁有平等的投票權。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以

本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的

委托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與

表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持

有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會，聯

接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接基金

的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會暫不設日常機構。

一、召開事由

1、除法律法規、中國證監會和基金合同另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一

的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額

持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大

會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收?。?
（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式；

（3）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記結算機構的相關業務規則發生變動

而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及

《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）調整有關認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、質押等業務規則（包括申購贖

回清單的調整、開放時間的調整等），或證券交易所和登記結算機構調整上述業務規則；

（6）調整基金的申購贖回方式；調整申購對價、贖回對價組成，調整申購贖回清單的

內容，調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；

（7）推出新業務或服務；

（8）募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金、增設新的基金份額類別、

減少基金份額類別或者調整基金份額類別設置、在其他證券交易所上市、開通場外申購贖

回、跨系統轉托管等業務；

（9）本基金的聯接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（10）調整基金收益分配原則；

（11）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

二、會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起

60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日

起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金

管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人

提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得

阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書

面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意

見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托

管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?
表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以

進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人的代理投票

授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定；

（2）經核對，到會者在權益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權益登記日

基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少

于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大

會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。

重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基

金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金

合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式

或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金

托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基

金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見

的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具

書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記

日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額

持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見

或授權他人代表出具書面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面

意見的代理人，同時提交的有關證明文件、受托出具書面意見的代理人出示的委托人的代

理投票授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并

與基金登記結算機構記錄相符。

3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式

由會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、

電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。

五、議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定

終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及

《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他

事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金

份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管

理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人

授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持

大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生

一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位

名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）

和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉換基金運作方

式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別

決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議

通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定

的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計

入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項

表決。

七、計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖

然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份

額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基

金份額持有人代表擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效

力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點

以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授

權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證

機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進

行監督的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均

有約束力。

九、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規

定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消

或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行

修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三節基金合同解除和終止的事由、程序

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不

經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效

后兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動

之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理

人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上

述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊

會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人

員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算

費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規定的

會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產

清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行

公告。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存20年以上。

第四節爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，基金

合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權

將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地

點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費

用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基

金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

第五節基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場

所和營業場所查閱。

第二十二部分基金托管協議的內容摘要

第一節托管協議當事人

（一）基金管理人（也可稱資產管理人）

名稱：易方達基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區榮粵道188號6層

法定代表人：吳欣榮

設立日期：2001年4月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會，證監基金字[2001]4號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：13,244.2萬元人民幣

存續期限：持續經營

聯系電話：4008818088

（二）基金托管人（也可稱資產托管人）

名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)

住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

郵政編碼：518040

法定代表人：繆建民

成立時間：1987年4月8日

基金托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣252.20億元

存續期間：持續經營

第二節基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基金投資范

圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資證券

選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對

基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督。

1.本基金的投資范圍為：

本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數成

份股及備選成份股以外的其他股票（包括港股通標的股票、創業板、科創板及其他依法發

行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、

公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債

券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、

金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許

基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，

本基金可以將其納入投資范圍。

本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非

現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%，法律法規另有規定的除外。

2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

（1）本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%

且不低于基金資產凈值的90%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈

值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨交易的，應當符合下列要求：在任何交易日日終，持有的買

入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；在任何交易日日終，持有的買入國

債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，

有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售

金融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得

超過基金持有的股票總市值的20%；持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合

計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內交易

（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；每

個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交

易保證金一倍的現金；

（9）本基金參與國債期貨交易的，應當符合下列要求：在任何交易日日終，本基金持

有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；本基金在任何交易日日終，

持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易

日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的

30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（10）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權合約支

付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額

標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可

沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其

中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（11）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：出借證券資產不得超

過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理

規定》所述流動性受限證券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總

量的30%；最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不

得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算；

（12）基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合并計算；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（7）、（11）、（13）、（14）情形之外，因證券/期貨市場波動、證

券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、流動性限制或成份股市場價格變化

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券/期貨市場波動、

證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（11）項

規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律法規或監管部門另有規定的，屆時按最新規

定執行。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

3.本基金財產不得用于以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，

防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交

易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管

理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯交易事項進行審查。

5.法律法規或監管部門取消上述組合限制、禁止行為規定或從事關聯交易的條件和要

求，本基金可不受相關限制。法律法規或監管部門對上述組合限制、禁止行為規定或從事

關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規定為準。經與基金托管人協商

一致，基金管理人可依據法律法規或監管部門規定直接對基金合同進行變更，該變更無須

召開基金份額持有人大會審議。

（二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人選

擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及

《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，

基金托管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。對于不符

合規定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執行，并通知基金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，但投資于

有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投資于具有基金托管

人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過20%；

投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比

例合計不得超過5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人可相應調整

投資組合限制的規定。

2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業務流程、

崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防范有關風險?；鹜泄苋素撠煂Ρ净?
銀行定期存款業務的監督與核查，審查、復核相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實

書等有關文件，切實履行托管職責。

（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀

行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不當造成基金財產損失

的，由基金管理人承擔責任。

（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。流動性風險

主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌

付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的風險、因全部提前支取或部分

提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風險。

（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職務行為導致

基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運

作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。

（三）基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃付、賬目

核對、到期兌付、提前支取

1.基金投資銀行存款協議的簽訂

（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存款業務總體

合作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格式范本?！犊傮w合

作協議》和《存款協議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內容進行復核，

審查存款銀行資格等。

（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方

式、郵寄地址、聯系人和聯系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，

存款余額的確認及兌付辦法等。

（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）寄送或上

門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機構的上級行發出存

款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的資金應全部

劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬號，未劃入指定賬戶

的，由存款銀行承擔一切責任。

（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行賬戶、預留印

鑒發生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金托管人預留印鑒。

存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認書。變更通

知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和基金托管人的指定聯系人變更，應

及時加蓋公章書面通知對方。

（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得被質押或以

任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。

2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理

（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行簽訂的《總

體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權分行指定的分支

機構開立銀行賬戶。

（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。

3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付

（1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；鸸芾砣藨?
《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證

（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款的有效憑證，且對應每筆

存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀行分支機構指定的會計主管傳真一

份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門

交付至基金托管人指定聯系人；若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分

支機構指定會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。

（2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金管理人

應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至基金托管人，

原存款憑證自動作廢。

（3）賬目核對

每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計利息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對于存期超過3個月的定期存款，基金托管

人于每季度向存款銀行發起查詢查復，存款銀行應按照人行查詢查復的有關時限要求及時

回復。基金管理人有責任督促存款銀行及時回復查詢查復。因存款銀行未及時回復造成的

資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送

至基金托管人指定聯系人。

（4）到期兌付

基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機構指定

的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話詢問。存款到期前基

金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與

存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨獙⒔忧⒔Y果告知基金托管人，

基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應

立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出具相關證明文件后，

與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日將存款本息劃至指定的基金資

金賬戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行順延至到期后第一個工作日支付，存款

銀行需按原協議約定利率和實際延期天數支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限內，由于基金規模發生縮減的原因或者出于流動性管理的需要等原因，

基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。

5.基金投資銀行存款的監督

基金托管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定及《基金合

同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作日內糾正?；鸸芾砣?
對基金托管人通知的違規事項未能在10個工作日內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管理

人在10個工作日內糾正或拒絕結算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相

關損失由基金管理人承擔，基金托管人不承擔任何責任。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參

與銀行間債券市場進行監督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供符合法

律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定

各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣擞胸熑未_保及時將更新后的交易對手名單

發送給基金托管人，否則由此造成的損失應由基金管理人承擔。如基金管理人在基金投資

運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市

場交易對手?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易對手。

基金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。在

基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應將調整結果至少提前一個工作日書

面通知基金托管人。新名單確定時已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍

應按照協議進行結算，但不得再發生新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行

間債券交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發生交易

前3個交易日內與基金托管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并

負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人

確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行

予以承擔，然后再向相關交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同

履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行

交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責

任。

（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限

證券有關問題的通知》等有關監管規定。

1.流通受限證券包括由《上市公司證券發行注冊管理辦法》規范的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發

布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流

通受限證券。

本基金可以投資經中國證監會批準的非公開發行證券，且限于由中國證券登記結算有

限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份有限公司負責登記

和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不得投資未經中國證監會批準的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基金管理人董

事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開

發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料

應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管

人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日

內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極

有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場

發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確?；?
金的支付結算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金

托管人不承擔任何責任。

3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有

關書面信息，包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行

價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的認購款、資金劃付時間等。

基金管理人應保證上述信息的真實、完整，并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上

述信息書面發至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。

由于基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使托管人無法審核認購

指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。

4.基金托管人依照法律法規、《基金合同》、《托管協議》審核基金管理人投資流通

受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《托管協議》以及其他相關法

律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監會，同時采取合理措施保護

基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣说倪`法、違規以及違反《基金合同》、

《托管協議》的投資指令不予執行，并立即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或

已代表基金簽署合同不得不執行時，基金托管人應向中國證監會報告。

5.基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內,在中國證監會規定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和賬面價值占基金

資產凈值的比例、鎖定期等信息。

（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投資業務的

風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，并應符合法律法規及監管機

構的相關規定。

（七）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營的原則，配備技

術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防范

和控制風險，基金托管人將對基金參與出借業務進行監督與復核。

（八）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值

計算、基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基

金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（九）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法

規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提示等方式通知基金

管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收

到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應以書面形式

給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。

在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；?
金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監

會。

（十）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托

管協議對基金業務執行核查。包括但不限于：對基金托管人發出的提示，基金管理人應在

規定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律

法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理

人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十一）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政

法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人及時糾正，由

此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義務后，予以免責。

（十二）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

第三節基金管理人對基金托管人的業務核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管

理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息

披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、

未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、

基金合同、托管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；?
金托管人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，

說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理

人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。因基金托管人原因造成基金財產

損失的，基金托管人應承擔相應的責任。

（三）基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和本托管協

議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，基金托管人應在

規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金托管人應積極配合

提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性。

（四）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。

第四節基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機構的固有財產。

2.基金托管人應安全保管基金財產。

3.基金托管人按照規定開設基金財產投資所需的相關賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產。

未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產。不屬于基金托

管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管

人不承擔由此產生的責任。

6.對于因為基金投資產生的應收資產，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提

供的書面資料中獲取到賬日期信息的，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并

通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金托管人應及時通知基金

管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失。

7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外機構的基金

資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但不限于期貨保證金賬

戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外

第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。

8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存放于專用賬戶。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，屬于基金財產的全部資金應劃

入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在規定時間內，基金管理人應聘請符合

《證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的

2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款等事宜。

（三）基金資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬

戶”），保管基金的銀行存款，并根據基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應

為“易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金”，預留印鑒為基金托

管人印章。

2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本

基金業務以外的活動。

3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有關規定。

（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯名的

證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

4.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于基金財產證券

交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算，并與基金托

管人開立的托管賬戶建立第三方存管關系。

基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用

證券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業務以外的活動。本基金通過證券經紀機構進行

的交易由證券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算。

5.基金管理人承諾證券交易資金賬戶為證券交易主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬

戶；不為證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。

6.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用并管理；若無相關規

定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

（五）債券托管賬戶的開設和管理

基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司和

銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市場登記結算機構開

立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托

管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應以

書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名

及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置

后務必及時通知基金托管人。

基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人

保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及時將變更的資料提

供給基金托管人。

2.因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基金

管理人協助基金托管人按照有關法律法規和本協議的約定協商后開立。新賬戶按有關規定

使用并管理。

3.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保

管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證

券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物保管憑證由基金托管人持有。

實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦理?；鹜泄?
人對由上述存放機構及基金托管人以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、

基金托管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重

大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮?
合同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管

人處。因基金管理人發送的合同傳真件與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基

金管理人負責。重大合同的保管期限為基金合同終止后不少于20年。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同傳

真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡?
件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

第五節基金資產凈值計算與復核

（一）基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值是指估值日基金資產凈值除以估值日基金份額余額數量，基金份額凈值

的計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入，國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值、基金份額凈值，經基金托管人復核，按規

定公告。

2.復核程序

基金管理人每估值日對基金資產進行估值后，將基金資產凈值、基金份額凈值發送基

金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相

關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產凈

值的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產的估值

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。

（四）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（五）基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會計

處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊定期

進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

（六）基金財務報表與報告的編制和復核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，

應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

3.財務報表的編制與復核時間安排

基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制及復核；

在每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；在上半年結束之日

起2個月內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報

告的編制及復核。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和

基金托管人應共同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準?；鹉甓葓蟾娴呢攧?
會計報告應當經過符合《證券法》規定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，

基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎

數據和編制結果。

第六節基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基

金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于20年。如不能妥善保管，則按相

關法律法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金

托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鸸芾砣撕?
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應

遵守保密義務。

第七節爭議解決方式

各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商未能

解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲

裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除

非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（不含港澳臺立法）管轄。

第八節托管協議的修改與終止

（一）托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得

與基金合同的規定有任何沖突。

（二）基金托管協議終止的情形

1.《基金合同》終止；

2.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金托管人的職務，而在6

個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務；

3.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6

個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

4.發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

第二十三部分對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、代辦證券公司提供。投資者可通過以

下方式了解基金產品與服務，進行各類業務咨詢，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情

況，投資者如果認為自己不能準確理解本基金招募說明書、《基金合同》的具體內容，也

可撥打以下電話詳詢：

客服熱線：4008818088

網址：www.efunds.com.cn

電子信箱：service@efunds.com.cn

第二十四部分其他應披露事項

無

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機構處，投資者可在營

業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第二十六部分備查文件

1.中國證監會準予易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金注冊

的文件；

2.《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3.《易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金托管協議》；

4.法律意見書；

5.基金管理人業務資格批件、營業執照；

6.基金托管人業務資格批件、營業執照。

存放地點：基金管理人、基金托管人處。

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

2025年11月28日


              
                
               易方達中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金招募說明書.pdf