興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）

興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-11-20 文字大小【小中大】【打印】
            
              興業中證科技優勢成長50策略交易型開放

式指數證券投資基金

招募說明書（更新）

（2025年第1號）

基金管理人：興業基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

重要提示

本基金經2025年5月6日中國證券監督管理委員會證監許可[2025]984號

文準予募集注冊。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資

價值、收益和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金份額時應認真閱讀本招募說明書、

基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益

特征，應充分考慮自身的風險承受能力，并對認購（或申購）、買賣基金的意愿、

時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者

自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投

資風險，由投資者自行負擔。

本基金的標的指數為：中證科技優勢成長50策略指數，于2021年7月12

日發布，成份證券數量為50只，具體編制方案如下：

1、樣本空間

同中證全指指數的樣本空間

2、可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前80%。

3、選樣方法

（1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取屬于計算機、半

導體、電子、通信設備及技術服務、游戲、互動媒體、其他數字媒體、航空航天

與國防、化學藥、生物藥品、制藥與生物科技服務、醫療器械等行業的證券作為

待選樣本；

（2）對上述待選樣本，分別計算成長、研發創新、一致預期、動量、價值、

低波、盈利、償債能力、運營效率、財務穩健和投資穩健等因子傾斜得分，每個

因子得分由下表中對應細分指標的百分比排名經簡單平均并線性轉換得到；

因子名稱  細分指標  



成長  修正利潤增長、修正營收增長、利潤超預期增長、營收超預期增長  

研發創新  研發支出占比、研發支出增長  

一致預期  一致預期凈利潤上調、一致預期評級上調  

動量  過去11個月動量、過去11個月Alpha  

價值  市凈率、市盈率、市銷率、企業價值  

低波  殘差波動率、過去12個月每月最高日收益平均  

盈利  毛利潤率、主營業務利潤率  

償債能力  短期債務覆蓋率、速動比率  

運營效率  凈營運資產收益率、凈營運資產周轉率、凈營運資產周轉率增長  

財務穩健  應計盈余、凈營運資產占比  

投資穩健  利潤分配、股息分配  



（3）計算待選樣本的自由流通市值占比，作為基礎得分，并將基礎得分與

上述所有因子傾斜得分相加得到待選樣本的調整后得分；將待選樣本按照調整后

得分由高到低排名，選取排名前50的證券作為指數樣本。

4、指數計算

指數計算公式為：

報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的

計算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使

樣本以調整后得分為基礎加權，且單個樣本權重不超過10%，不低于0.1%。

5、指數樣本和權重調整

（1）定期調整

指數樣本每季度調整一次，樣本調整實施時間分別為每年3月、6月、9月

和12月的第二個星期五的下一交易日。

權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間

相同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。

（2）臨時調整

特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔

除。樣本公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

https://www.csindex.com.cn/。

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復

制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的

風險收益特征。

本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得

低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。本基金投資于證券

期貨市場，基金凈值會因為證券期貨市場波動等因素產生波動。

投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、信用風

險、流動性風險、管理風險、操作風險、合規性風險、本基金法律文件基金風險

特征表述與銷售機構對基金風險評級可能不一致的風險及其他風險等。

本基金特有風險包括：指數化投資的風險、標的指數的風險包括標的指數波

動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數值計算出錯

的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、跟蹤誤差控制未

達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份

額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯

誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、非滬市成份證券申贖規則

帶來的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險等。本基金投資

特定品種的特有風險包括股指期貨的投資風險、國債期貨的投資風險、資產支持

證券的投資風險、存托憑證的投資風險、科創板股票的投資風險、參與融資業務

的風險、參與轉融通證券出借業務的風險、本基金場內投資采用證券公司交易和

結算模式的風險。

本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能

面臨的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

根據本基金現行適用的清算交收和申贖處理規則，當日競價買入的基金份額，

當日可以贖回；當日申購的基金份額，當日可以競價賣出，次一交易日可以贖回。

投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結算機構關于ETF的

相關業務規則及其不時的更新，確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程

后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本

基金，即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組

合證券、現金替代、現金差額等相關的交收方式及業務規則已經認可。

本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份

額凈值跌破1元初始面值的風險。

基金的過往業績并不代表其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不

構成新基金業績表現的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的

原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金本次更新招募說明書對申購、贖回清單版本更新相關內容，并對基金

經理、基金管理人相關內容進行更新，相關信息更新截止日為2025年11月17

日。

目錄

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分釋義...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................18

第五部分相關服務機構.............................................................................................................22

第六部分基金份額的發售.........................................................................................................24

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................34

第八部分基金份額折算與變更登記.........................................................................................35

第九部分基金份額的上市交易.................................................................................................36

第十部分基金份額的申購與贖回.............................................................................................38

第十一部分基金的投資.............................................................................................................52

第十二部分基金的財產.............................................................................................................60

第十三部分基金資產估值.........................................................................................................61

第十四部分基金的收益與分配.................................................................................................67

第十五部分基金費用與稅收.....................................................................................................68

第十六部分基金的會計與審計.................................................................................................70

第十七部分基金的信息披露.....................................................................................................71

第十八部分風險揭示.................................................................................................................79

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.........................................................93

第二十部分基金合同的內容摘要.............................................................................................96

第二十一部分托管協議的內容摘要.......................................................................................114

第二十二部分對基金份額持有人的服務...............................................................................131

第二十三部分其他應披露事項...............................................................................................132

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式.......................................................................133

第二十五部分備查文件...........................................................................................................134

第一部分前言

本基金經中國證監會2025年5月6日證監許可[2025]984號文準予募集注

冊。

《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明

書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以

下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運

作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售

辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦

法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動

性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指

引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）和其他有關法律法規，以及《興業中證科技

優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合

同”或“《基金合同》”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本招募說明書由興業基金管理有限公司負責解釋。本

基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或

對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依據基金合同

取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的

行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義

務，應詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券

投資基金

2、基金管理人：指興業基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦東發展銀行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放

式指數證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《興業中證科技

優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的

任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指

數證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指

數證券投資基金基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數

證券投資基金上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改〈中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”，簡稱“ETF”

18、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于本基金，與本基金的投資目標

類似，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式

運作方式的基金

19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

20、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局

21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（及頒布機關對其不時做出的修訂）及相關

法律法規規定，經中國證監會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資

的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者

25、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

26、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

27、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回等業務

28、銷售機構：指直銷機構和代銷機構

29、直銷機構：指興業基金管理有限公司

30、代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基

金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的

機構，包括發售代理機構和申購贖回代理券商

31、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的在募集期間代理本基金發售業務的機構

32、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理辦理本基金申購、贖回業務的證券

公司，又稱為代辦證券公司

33、登記業務：指根據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型

開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》（包括其不時修訂）以及相關業務

規則定義的基金份額的登記、存管和結算等業務

34、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記

結算有限責任公司

35、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

36、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

37、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

38、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

40、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

41、工作日：指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

42、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

43、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

44、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

45、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

46、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開

放式指數基金業務實施細則》（包括其不時修訂），中國證券登記結算有限責任公

司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投

資基金登記結算業務實施細則》（包括其不時修訂）及基金管理人、銷售機構的

相關業務規則和實施細則（包括其不時修訂）

47、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

48、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書規定的條

件，以申購贖回清單規定的對價向基金管理人申請購買基金份額的行為

49、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為贖回對價的行為

50、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

51、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

52、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

53、標的指數：指中證指數有限公司編制并發布的中證科技優勢成長50策

略指數及其未來可能發生的變更

54、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

55、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人

申購、贖回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

56、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規

定，用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

57、現金差額：指最小申購贖回單位的資產凈值與按T日收盤價計算的最小

申購贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付或

應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份

額數計算

58、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的機構在交易時

間內根據基金管理人提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數

據計算，并通過上海證券交易所發布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV

59、預估現金部分：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當

日現金差額的預估值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結

60、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為

61、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

62、元：指人民幣元

63、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

64、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數同期

增長率差額之日

65、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基

金份額凈值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折

算日為初始日重新計算，如本基金實施份額拆分、合并，將按經拆分、合并調整

后的基金份額折算日基金份額凈值來計算相應基金份額的凈值增長率）

66、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日

標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算或拆分、合并，

則以基金份額折算或拆分、合并日為初始日重新計算）

67、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

68、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

69、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數所得價

值

70、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

71、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

72、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

73、轉融通證券出借業務：指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務

平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱“證券金融公司”）出借證券，證

券金融公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

74、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容，法律法規、業務規則修訂后，

如適用本基金，相關內容以修訂后法律法規、業務規則為準。

第三部分基金管理人

（一）基金管理人情況

名稱：興業基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城路167號13、14層

法定代表人：劉宗治

設立日期：2013年4月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2013]288號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：12億元人民幣

存續期限：持續經營

聯系電話：021-22211866

聯系人：郭玲燕

股權結構：

股東名稱  出資比例   

興業銀行股份有限公司  90%  

中海集團投資有限公司  10%  

合計  100%  



（二）主要人員情況

1、公司董事會成員

劉宗治先生，董事長，碩士學位，經濟師。曾任興業銀行總行投資銀行部總

經理助理，總行企業金融總部投資銀行部副總經理、風險總監，總行投行與金融

市場風險管理部副總經理（主持工作）、總經理等職?，F任興業基金管理有限公

司黨委書記、董事長。

馬大軍先生，董事，碩士學位。曾任興業銀行上海分行副行長、總行資金營

運中心總經理等職。現任興業銀行總行同業金融部/資產管理部總經理。

李輝先生，董事，本科學歷。曾就職于上海遠洋運輸公司、中宏人壽保險有

限公司、?？等藟郾ｋU有限公司、美國國際集團、星展銀行等公司。曾任國泰基

金管理有限公司財富大學負責人、總經理辦公室負責人、人力資源部（財富大學）

及行政管理部負責人、總經理助理、副總經理?，F任興業基金管理有限公司黨委

委員、總經理。

杜海英女士，董事，碩士學位，經濟師。曾任中海（海南）海盛船務股份有

限公司發展部科長、副主任、主任，中共中國海運（集團）總公司黨校副校長，

中共中國海運（集團）管理干部學院副院長，中海集團投資有限公司副總經理、

黨委委員，中遠海運發展股份有限公司總經理助理等職?，F任中遠海運發展股份

有限公司副總經理、黨委委員，中海集團投資有限公司董事長、總經理，中遠海

運（上海）投資管理有限公司副總經理，河南遠海中原物流產業發展基金管理有

限公司董事長，遠海投資有限公司董事長，遠海私募基金管理（天津）有限公司

董事長。

肖玉華女士，獨立董事，本科學歷，高級會計師。曾任農行福建省分行財務

會計處副處長、運營管理部總經理、專項檢查組組長、專項檢查組正處級調研員

等職；曾兼任農行總行高級會計師評審專家、深化運營改革顧問組成員以及福建

省分行工會經費審查委員會主任、財務審查委員會委員、集中采購委員會委員、

風險管理委員會委員、股改領導小組綜合組組長等職。現任福建石獅農商銀行股

份有限公司獨立董事、福建省藝術館財務顧問。

陽德青先生，獨立董事，博士學位。曾任復旦大學計算機科學技術學院黨委

副書記、復旦大學研究生工作部副部長等職?，F任復旦大學大數據學院副院長、

副教授、博導，高等學術研究院副院長，上海市數據科學重點實驗室副主任。

丁浩員先生，獨立董事，博士學位。曾任上海財經大學商學院講師、副教授

等職?，F任上海財經大學商學院副院長、講席教授、博導，兼任中國世界經濟學

會理事、上海市世界經濟學會副秘書長、上海市科技經濟融合發展學會副會長。

2、公司高級管理人員

李輝先生，總經理，簡歷同上。

黃文鋒先生，副總經理，碩士學位，高級經濟師。歷任興業銀行廈門分行鷺

江支行行長、集美支行行長，興業銀行廈門分行公司業務部兼同業部、國際業務

部總經理，興業銀行廈門分行黨委委員、行長助理，興業銀行總行投資銀行部副

總經理，興業銀行沈陽分行黨委委員、副行長。現任興業基金管理有限公司黨委

委員、副總經理，兼任興業財富資產管理有限公司執行董事。

張順國先生，督察長，本科學歷。歷任泰陽證券上海投行總部高級經理，深

圳發展銀行上海分行金融機構部副總經理、商人銀行部副總經理，深圳發展銀行

上海分行寶山支行副行長，興業銀行上海分行漕河涇支行行長、靜安支行行長、

上海分行營銷管理部總經理，興業基金管理有限公司上海分公司總經理、上海興

晟股權投資管理有限公司總經理、興投（平潭）資本管理有限公司執行董事，興

業基金管理有限公司黨委委員、總經理助理、副總經理。現任興業基金管理有限

公司黨委委員、紀委書記、督察長。

張玲菡女士，副總經理，本科學歷。歷任銀河基金管理有限公司市場部渠道

經理，交銀施羅德基金管理有限公司廣東分公司副總經理、渠道部副總經理、營

銷管理部總經理、市場總監，興業基金管理有限公司總經理助理、副總經理、督

察長?，F任興業基金管理有限公司副總經理。

蒲延杰先生，總經理助理，博士研究生學歷。曾任中國工商銀行股份有限公

司資產管理部投資經理；瑞銀證券有限責任公司研究部分析師；申萬菱信基金管

理有限公司權益研究部研究員、基金經理、固定收益投資總部總監助理、權益研

究部負責人、權益投資部聯席負責人等；中銀國際證券股份有限公司基金管理部

權益投資總監、基金經理；興銀理財有限責任公司首席權益投資官、權益投資部

總經理、固定收益投資二部總經理?，F任興業基金管理有限公司黨委委員、總經

理助理。

云鳳生先生，首席信息官，碩士學位。曾任興業銀行總行信息科技部上海

研發中心工程師、項目經理，需求中心企金需求團隊副經理、經理，數據中心

境外支持處副處長，興業基金管理有限公司信息技術部總經理。現任興業基金

管理有限公司首席信息官、信息技術部總經理。

3、本基金基金經理

張詩悅女士，廈門大學經濟學碩士研究生，10年證券從業經驗。2015年7月

加入興業基金管理有限公司研究部擔任研究員，2021年1月4日至2022年11

月24日擔任興業聚寶靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2023年4月10

日至2024年6月14日擔任興業睿進混合型證券投資基金的基金經理，2024年

6月21日起擔任興業中證500交易型開放式指數證券投資基金、興業滬深300

交易型開放式指數證券投資基金、興業滬深300交易型開放式指數證券投資基金

發起式聯接基金、興業中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

的基金經理，2024年12月25日起擔任興業上證180交易型開放式指數證券投

資基金的基金經理，2025年3月25日起擔任興業中證A500交易型開放式指數

證券投資基金的基金經理,2025年7月30日起擔任興業上證科創板綜合價格交

易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2025年8月6日起擔任興業中證全

指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2025年11月4日起

擔任興業上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金

經理。

徐成城先生，碩士學歷，22年證券從業經驗，曾就職于閩發證券有限責任公

司、國泰基金管理有限公司，歷任交易員、基金經理助理、基金經理。2023年11

月加入興業基金管理有限公司。2025年5月22日起擔任興業中證500交易型開

放式指數證券投資基金、興業滬深300交易型開放式指數證券投資基金、興業滬

深300交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、興業中證500交易型開

放式指數證券投資基金發起式聯接基金、興業上證180交易型開放式指數證券投

資基金、興業中證A500交易型開放式指數證券投資基金、興業上證180交易型

開放式指數證券投資基金聯接基金、興業華證滬港深紅利100指數型證券投資基

金的基金經理，2025年6月16日起擔任興業中證A500交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金的基金經理,2025年7月30日起擔任興業上證科創板綜合價

格交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2025年8月6日起擔任興業中

證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，2025年10月29

日起擔任興業中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理，

2025年11月4日起擔任興業上證科創板綜合價格交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金的基金經理。

4、投資決策委員會成員

李輝先生，總經理。

黃文鋒先生，副總經理。

鄒慧先生，權益投資部總經理。

高圣先生，基金經理。

趙正義女士，固定收益研究部總經理。

代鵬舉先生，研究部副總經理。

5、上述人員之間均不存在近親屬關系。

三、基金管理人的職責按照《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金

管理人必須履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律、行政法規和中國證監會規定的或《基金合同》約定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證

券法》”）的行為，并承諾建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止違反《證

券法》行為的發生；

2、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為，并承諾建立健全的

內部風險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）依照法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或托管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從

事相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）故意損害投資人及其他同業機構、人員的合法權益；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；

（13）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

4、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、

策略及限制等全權處理本基金的投資。

5、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，

采取有效措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

五、基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己及其被代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

4、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

六、基金管理人的風險管理制度

投資業務風險可以分為基本風險和操作風險?；撅L險包括投資對象的市場

風險和流動性風險；操作風險包括交易過程風險和投資紀律執行風險等。

本公司已建立健全風險管理體系，針對基金運作各個環節構建了相應的風險

管理方法，并加以有效執行。

1、風險管理體系

本基金的風險管理體系包括風險控制決策體系、風險控制監控體系、風

險控制執行體系、風險控制保障體系及自律體系。其中，風險控制執行體系

是在風險控制決策、監控、保障和自律體系共同支持下完成的，各個風險控

制環節的關系如圖1所示：

圖1、風險控制體系示意圖

風險控制決策由投資決策委員會負責，風險控制監控由風險管理部負責，風

險控制執行由各業務部門和職能部門負責，風險控制保障包括財務保障、屏蔽保

障和技術保障，自律體系包括法制教育和道德培養等。

督察長全面介入各個風險控制環節之中。

2、投資風險管理

本基金的投資風險控制包括事前風險控制、事中風險控制和事后風險控制。

事前風險控制主要指投資分析和投資決策中的風險控制；事中風險控制主要指交

易實施過程中的風險控制；事后風險控制主要指投資組合構建之后的風險評估與

跟蹤。

①投資分析的風險控制

投資分析風險主要指投資研究人員在收集信息、處理信息過程中可能存在的

致使基金份額持有人遭受損失的風險因素。對此，本公司建立了從研究初選庫到

投資備選庫的嚴格研究流程和制度，并有效執行，以防范投資分析風險。

②投資決策的風險控制

投資決策風險主要是指因投資決策失誤所導致的可能使投資遭受損失的風

險。對此，本公司制定了詳細的投資決策流程和制度，以防范投資決策風險。如

建立嚴格的投資備選庫制度，嚴格的投資權限審批制度，定期或不定期績效和風

險評估等。

③基金交易的風險控制

交易風險是指基金投資交易實施過程中可能產生的風險。本公司嚴格執行集

中交易制度，確保交易執行過程的公平獨立。為了確保交易過程的獨立性與公平

性，交易部獨立于基金管理部門，以有效控制交易風險。

④投資風險的事后控制

本公司對基金投資進行實時監控，并按月、按季進行風險定期評估，以加強

投資風險的事后控制。風險管理部每月對基金投資風險進行評估，并將評估報告

提交投資決策委員會討論和審議；每季度分析市場環境變化和重大事件影響，報

告面臨的各項風險暴露情況，對基金投資風險提出建議和警告；根據投資決策委

員會或投資主管的要求，不定期對基金投資的特定風險進行評估，并提交相關報

告。

（七）基金管理人的風險管理和內部控制制度

（1）內部控制的原則

①全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，

并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。

②獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核部門，并使它們保持高度

的獨立性與權威性。

③相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制，并通過切實

可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

④重要性原則。公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上，內部

風險控制與公司業務發展同等重要。

（2）內部控制的主要內容

①控制環境

公司董事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。基金管理人在董

事會下設立有獨立董事參加的審計委員會，負責評價與完善公司的內部控制體系，

審閱外部獨立審計機構的審計報告，確保公司財務報告的真實性、可靠性，督促

實施有關審計建議。

公司管理層在總經理領導下，認真執行董事會確定的內部控制戰略，為了有

效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略，設立了總經理辦公會、投資決策

委員會、內部控制與風險管理委員會等委員會，分別負責公司經營、基金投資、

風險管理的重大決策。

此外，公司設有督察長，全權負責公司的監察與稽核工作，對公司和基金運

作的合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督，參與公司風險控制工作，發

生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

②風險評估

公司內部風險管理人員定期評估公司及基金的風險狀況，包括所有能對經營

目標、投資目標產生負面影響的內部和外部因素，對公司總體經營目標產生影響

的可能性及影響程度，并將評估報告報總經理辦公會和內部控制與風險管理委員

會。

③操作控制

公司內部組織結構的設計方面，體現部門之間職責有分工，但部門之間又相

互合作與制衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權

分工，各部門的操作相互獨立，并且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核

對、相互牽制。

各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確，形成相互檢查、相互制約的

關系，以減少舞弊或差錯發生的風險，各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。

在明確的崗位責任制度基礎上，設置科學、合理、標準化的業務操作流程，

每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊，同時，規定完備的處理手續，保存完

整的業務記錄，制定嚴格的檢查、復核標準。

④信息與溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信

息交流渠道，保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，

保證信息及時送達適當的人員進行處理。

⑤監督與內部稽核

基金管理人設立了獨立于各業務部門的監察稽核部，履行內部稽核職能，檢

查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司內部控制制

度的執行情況，揭示公司內部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意

見，促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性，

監察稽核報告提交全體董事審閱。

第四部分基金托管人

一、基金托管人概況

本基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司，基本信息如下：

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟

法定代表人：張為忠

成立時間：1992年10月19日

經營范圍：經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準，公司主營業

務主要包括：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據

貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同

業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業

務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結算；同業外匯拆借；外

匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買賣和代理買賣股票

以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、見證業

務；離岸銀行業務；證券投資基金托管業務；全國社會保障基金托管業務；經中

國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準經營的其他業務。

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2003]105號

聯系人：朱萍

聯系電話：（021）31888888

上海浦東發展銀行自2003年開展資產托管業務，是較早開展銀行資產托管

服務的股份制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓，各項業務發

展一直保持較快增長，各項經營指標在股份制商業銀行中處于較好水平。

上海浦東發展銀行總行于2003年設立基金托管部，2005年更名為資產托管

部，2013年更名為資產托管與養老金業務部，2016年進行組織架構優化調整，

并更名為資產托管部，目前下設證券托管處、客戶資產托管處、養老金業務處、

內控管理處、業務保障處、總行資產托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處

室。

目前，上海浦東發展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基

金托管、全球資產托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產

托管、期貨公司客戶資產托管、私募證券投資基金托管、私募股權托管、銀行理

財產品托管、企業年金托管等多項托管產品，形成完備的產品體系，可滿足多領

域客戶、境內外市場的資產托管需求。

二、主要人員情況

張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設銀行大連市分行開發

區分行行長，中國建設銀行內蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設銀行湖北

省分行紀委書記、副行長、黨委委員，中國建設銀行普惠金融事業部（小企業業

務部）總經理，中國建設銀行公司業務總監?，F任中共上海浦東發展銀行股份有

限公司委員會書記、董事長。

李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發展銀行天津分行資

財部總經理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經理，總行資產負

債管理委員會主任，總行清算作業部總經理，沈陽分行黨委書記、行長?，F任上

海浦東發展銀行總行資產托管部總經理。

三、基金托管業務經營情況

截止2025年3月31日，上海浦東發展銀行證券投資基金托管規模為14203.76

億元，托管證券投資基金共485只。

四、基金托管人的內部控制制度

1、上海浦東發展銀行內部控制目標為：確保經營活動中嚴格遵守國家有關

法律法規、監管部門監管規則和上海浦東發展銀行規章制度，形成守法經營、規

范運作的經營思想。確保經營業務的穩健運行，保證基金資產的安全和完整，確

保業務活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的合法權益。

2、上海浦東發展銀行內部控制組織架構為：總行法律合規部是全行內部控

制的牽頭管理部門，指導業務部門建立并維護資產托管業務的內部控制體系?？?
行風險監控部是全行操作風險的牽頭管理部門。指導業務部門開展資產托管業務

的操作風險管控工作?？傂匈Y產托管部下設內控管理處。內控管理處是全行托管

業務條線的內部控制具體管理實施機構，并配備專職內控監督人員負責托管業務

的內控監督工作，獨立行使監督稽核職責。

3、內部控制制度及措施:上海浦東發展銀行已建立完善的內部控制制度。

內控制度貫穿資產托管業務的決策、執行、監督全過程，滲透到各業務流程和各

操作環節，覆蓋到從事資產托管各級組織結構、崗位及人員。內部控制以防范風

險、合規經營為出發點，各項業務流程體現“內控優先”要求。

具體內控措施包括：培育員工樹立內控優先、制度先行、全員化風險控制的

風險管理理念，營造濃厚的內控文化氛圍，使風險意識貫穿到組織架構、業務崗

位、人員的各個環節。制定權責清晰的業務授權管理制度、明確崗位職責和各項

操作規程、員工職業道德規范、業務數據備份和保密等在內的各項業務管理制度；

建立嚴格完善的資產隔離和資產保管制度，托管資產與托管人資產及不同托管資

產之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發事件或故障，建立完備有效的應急

方案，定期組織災備演練，建立重大事項報告制度；在基金運作辦公區域建立健

全安全監控系統，利用錄音、錄像等技術手段實現風險控制；定期對業務情況進

行自查、內部稽核等措施進行監控，通過專項/全面審計等措施實施業務監控，

排查風險隱患。

五、托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督依據

托管人嚴格按照有關政策法規、以及基金合同、托管協議等進行監督。監督

依據具體包括：

（1）《中華人民共和國證券法》；

（2）《中華人民共和國證券投資基金法》；

（3）《公開募集證券投資基金運作管理辦法》；

（4）《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》；

（5）《基金合同》、《基金托管協議》；

（6）法律、法規、政策的其他規定。

2、監督內容

上海浦東發展銀行根據基金合同及托管協議約定，對基金合同生效之后所托

管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監督，及時提示基金管理人

違規風險。

3、監督方法

（1）資產托管部設置核算監督崗位，配備相應的業務人員，在授權范圍內

獨立行使對基金管理人投資交易行為的監督職責，規范基金運作，維護基金投資

人的合法權益，不受任何外界力量的干預；

（2）在日常運作中，凡可量化的監督指標，由核算監督崗通過托管業務的

自動處理程序進行監督，實現系統的自動跟蹤和預警；

（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人

工監督的方法。

4、監督結果的處理方式

（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監督結果，采取定期和不定期報

告形式向基金管理人和中國證監會報告。定期報告包括基金監控周報等。不定期

報告包括提示函、臨時日報、其他臨時報告等；

（2）若基金托管人發現基金管理人違規違法操作，以電話、郵件、書面提

示函的方式通知基金管理人，指明違規事項，明確糾正期限。在規定期限內基金

托管人再對基金管理人違規事項進行復查，如果基金管理人對違規事項未予糾正，

基金托管人將報告中國證監會。如果發現基金管理人投資運作有重大違規行為時，

基金托管人應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正；

（3）針對中國證監會、中國人民銀行對基金投資運作監督情況的檢查，應

及時提供有關情況和資料。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、網下現金、網下股票發售直銷機構

名稱：興業基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓

法定代表人：劉宗治

辦公地址：上海市浦東新區銀城路167號13、14層

聯系人：王玨

電話：021-22211885

傳真：021-22211997

網址：www.cib-fund.com.cn

2、網下現金、網下股票發售代理機構

詳見基金份額發售公告。

3、網上現金發售代理機構

投資人可直接通過具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的證

券公司辦理網上現金認購業務。

基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的其他機構銷售

本基金，并在基金管理人網站公示。

二、基金份額登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

電話：(010) 50938697

傳真：(010) 50938907

聯系人：苑澤田

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海源泰律師事務所

住所：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

辦公場所：上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

負責人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

聯系人：劉佳

經辦律師：劉佳、黃麗華

四、審計基金資產的會計師事務所

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）

主要經營場所：上海市延安東路222號外灘中心30樓

執行事務合伙人：唐戀炯

電話：021-6141 8888

傳真：021-6335 0003

聯系人：曾浩

經辦注冊會計師：曾浩、王碩

第六部分基金份額的發售

一、基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等有關法律法規及基金合同，經2025年5月6日中國證監會證監許可

[2025]984號文件準予募集注冊。

二、基金類型

股票型證券投資基金

三、基金的運作方式

契約型，交易型開放式

四、基金存續期間

不定期

五、基金份額發售面值、認購價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

六、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

七、募集方式和募集場所

（1）網上現金認購是指投資者通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易

所會員用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購；

（2）網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以

現金進行的認購；

（3）網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以

股票進行的認購。

投資者應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業

場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參

見基金份額發售公告。

基金管理人可以根據情況調整銷售機構，并在基金管理人網站公示。

銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請

及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。如投資者怠于

履行該項查詢等各項義務，因此產生的損失由投資者自行承擔。

八、發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

九、募集上限

本基金可設置募集規模上限，具體規模上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~

發售公告或其他公告。

法律法規和監管機構另有規定的除外。

十、認購開戶

投資人認購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶

（以下簡稱“上海證券賬戶”）。

已有上海證券賬戶的投資人不必再辦理開戶手續。

尚無上海證券賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司的開戶代理機構辦理上海證券賬戶的開戶手續。有關開

設上海證券賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細咨詢有關規定。

（1）如投資人需新開立證券賬戶，則應注意：

①上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級

市場交易，如投資人需要使用中證科技優勢成長50策略指數成份股或備選成份

股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開

立上海證券交易所A股賬戶；如投資人需要使用中證科技優勢成長50策略指數

成份股或備選成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購，則還應開

立深圳證券交易所A股賬戶。

②開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少2個工作日

辦理開戶手續。

（2）如投資人已開立上海證券賬戶，則應注意：

①如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公

司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。

②當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人

在進行認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。

（3）使用專用交易單元的機構投資人則無需辦理指定交易。

（4）已購買過由興業基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資者，其

擁有的興業基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

十一、認購費用

募集期投資人可以多次認購本基金，基金投資人認購本基金基金份額時收取

認購費用。

本基金基金份額的認購費率如下表所示。

認購份額（M）  認購費率  

M＜50萬份  0.80%  

50萬份≤M＜100萬份  0.50%  

M≥100萬份  1000元/筆  



基金管理人辦理網下現金認購和網下股票認購時按照上表所示費率收取認

購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可

參照上述費率結構收取一定的傭金。投資者申請重復現金認購的，須按每筆認

購申請所對應的費率檔次分別計費，認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、

注冊登記等募集期間發生的各項費用，不列入基金資產。

十二、網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、通過發售代理機構進行網上現金認購的認購金額的計算：

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購

傭金、認購金額的計算公式為：

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購金額＝認購價格×認購份額

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。

例：某投資者通過發售代理機構采用網上現金方式認購本基金100,000份，

假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，則需準備的資金數額計算如下：

認購傭金＝1.00×100,000×0.80%＝800元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800元

即，若該投資人通過發售代理機構認購本基金份額100,000份，則需繳納認

購金額100,800元，其中認購傭金800元。

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為

1,000份或其整數倍，最高不得超過99,999,000份。投資者應以上海證券賬戶認

購。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規或監管要求另有

規定的除外。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交后如需撤銷以銷售機構的規定為

準。

5、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售

代理機構凍結相應的認購資金，登記機構進行清算交收，并將有效認購數據發送

發售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后將實際到位的認購資金劃往基金

管理人預先開設的基金募集專戶。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

十三、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、通過基金管理人進行網下現金認購的認購金額的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費

用、認購金額的計算公式為：

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）

凈認購份額＝認購份額＋認購金額產生的利息/認購價格

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

例：某投資者通過基金管理人認購100,000份基金份額，假定認購金額產生

的利息為10元，則需準備的資金金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.80%＝800元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800元

凈認購份額=100,000+10/1.00=100,010份

即投資人若通過基金管理人認購本基金100,000份，需準備100,800元資金，

假定該筆認購金額產生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。

3、通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理

機構進行網上現金認購的認購金額的計算。

4、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資人

可多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規或監管要求另有規定的除外。

5、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤回以銷售

機構的規定為準。

6、清算交收：

T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人于T+2日內

進行有效認購款項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預先開設的基金募集

專戶。其中，現金認購款項利息將折算為基金份額歸投資人所有。

T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相

應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日，各發售代理機構將每一個投

資人賬戶提交的網下現金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網定價發行系

統代該投資人提交網上現金認購申請。之后，登記機構進行清算交收，并將有效

認購數據發送發售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后將實際到位的認購

資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。

7、認購確認：基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查詢

認購確認情況。

十四、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告，具體業務辦理時間由基金管理人及

其指定發售代理機構確定。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用于認購的股票必須是

標的指數的成份股和已經公告的備選成份股（詳見基金份額發售公告或相關公

告）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000股的部分須為100股

的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限，但法律法規或監

管要求另有規定的除外。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后如需撤回以銷售機構

的規定為準。

4、特殊情形

特殊情形包括但不限于以下幾種情況：

（1）已經公告的即將被調出標的指數的成份股不得用于認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個

股的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并

在網下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。

如果投資者的個股認購規模超過該券在標的指數的構成比例，基金管理人有

權對超過構成比例的部分予以拒絕。

（3）臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異?；?、認購

申報數量異?；蜷L期停牌的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股

票的認購申報。

（4）募集結束前，如標的指數成份股出現調整，則調入名單中的股票將也

納入認購清單。

5、清算交收

通過發售代理機構進行網下股票認購的，網下股票認購期內每日日終，發售

代理機構將當日的股票認購數據按投資人證券賬戶匯總發送給基金管理人。T日

日終（T日為本基金發售期最后一日），基金管理人初步確認各成份股的有效認

購數量。登記機構根據基金管理人提供的確認數據將投資人賬戶內相應的股票進

行凍結?；鸢l售期結束后，登記機構根據基金管理人提供的確認數據，將投資

人上海市場網下認購股票進行凍結，并將投資人深圳市場網下認購股票過戶至中

國證券登記結算有限公司深圳分公司的證券認購專戶?；鸸芾砣藶橥顿Y人計算

認購份額，并根據發售代理機構提供的數據計算投資人應以基金份額方式支付的

傭金，從投資人的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。登記

機構根據基金管理人確認的認購申請股票數據，按照交易所和登記機構的規則和

流程，最終將投資人申請認購的股票過戶到本基金在上海、深圳開立的證券賬戶。

基金合同生效后，登記機構根據基金管理人提供的投資人凈認購份額明細數據進

行投資人認購份額的初始登記。通過發售直銷機構進行網下股票認購的，遵照基

金管理人及登記機構的相關業務規則辦理。

6、網下股票認購份額的計算公式

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總

只數。如投資人僅提交了1只股票的申請，則n＝1。

（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由本基金管理人根據

證券交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四

舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法

計算最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某只股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生了除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由于投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最后一日的均價進行調

整：

1）除息：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價－每股現金股利或股

息

2）送股：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價/（1＋每股送股比例）

3）配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比例）

/（1＋每股配股比例）

4）除息且送股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價-每股現金股

利或股息）/（1+每股送股比例）

5）除息且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股

比例-每股現金股利或股息）/（1+每股配股比例）

6）送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配

股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價＋配

股價×配股比例－每股現金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交收

的股票股數。其中：

1）對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限的

計算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大于基金管理

人可確認的認購數量上限，基金管理人則按照各投資人的認購申報數量同比例收

取投資人提交認購的股票。對于管理人未確認的認購股票，登記機構將不辦理股

票的過戶業務。

2）若某只股票在網下股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發

生了司法執行，基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資人的有效

認購數量進行相應調整。

7、通過發售代理機構進行網下股票認購的投資人，在發售代理機構允許的

條件下，投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認購傭金。

1）投資者選擇以現金方式支付認購傭金，則需支付的認購傭金和可得到的

凈認購份額按以下公式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額=認購份額

2）投資者選擇以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據發售代理機構

提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認購份額中

扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。以基金份額支付傭金，則認購傭金

和可得到的基金份額按以下公式計算：

認購傭金＝認購價格×認購份額/（1+傭金比率）×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

凈認購份額＝認購份額－認購傭金/基金份額初始面值

以基金份額的方式支付認購傭金的計算保留到整數位，小數點后部分舍去。

同一投資者在不同的發售代理機構進行網下股票認購的，以每個發售代理機

構提供的數據（股東賬戶、指定席位）分別計算認購份額和認購傭金。

例：某投資者持有本基金標的指數成份券中股票A和股票B各10,000股和

20,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購傭金。假設

網下股票認購期最后一日股票A和股票B的均價分別為14.94元和4.50元，基

金管理人確認的有效認購數量為10,000股股票A和20,000股股票B，發售代理

機構確認的傭金比例為0.8%，則其可得到的基金份額和需支付的認購傭金如下：

認購份額＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份

認購傭金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元

即投資者可認購到239,400份本基金基金份額，并需另行支付1,915.20元的

認購傭金。

例：續上例，假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購傭金，則投資者

最終可得的凈認購份額計算如下：

認購傭金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元

凈認購份額＝239,400–1,900/1.00=237,500份。

即投資者選擇以基金份額的方式交納認購傭金的情況下扣除1,900份本基金

份額作為認購傭金可認購到237,500份本基金基金份額。

8、認購確認

基金合同生效后，投資人可通過其辦理網下股票認購的銷售網點查詢認購確

認情況。

9、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，

并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十五、募集期認購資金與股票的處理方式

基金募集期間募集的認購資金存入專用賬戶，在基金募集行為結束前，任何

人不得動用。通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生

的利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄

為準；網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登

記機構清算交收后至劃入托管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資

人基金份額?；鹉技陂g募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理

股票的凍結與過戶，最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。網下股

票認購所募集的股票在網下股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間

所產生的權益歸屬依據相關規則辦理。

十六、增設新的份額類別或發行聯接基金等相關業務

在不違反法律法規、基金合同規定及對基金份額持有人利益無實質性不利影

響的前提下，基金管理人可根據基金發展需要，在履行適當程序后，為本基金增

設新的份額類別并制定相應的業務規則，或募集并管理以本基金為目標ETF的

聯接基金，或開通場外申購、贖回等相關業務并制定、公布相應的交易規則等，

均無須召開基金份額持有人大會審議。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億

份，基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且

基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法

規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，

自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取

得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸?
理人在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸?
理人應將基金募集期間募集的資金存入專用賬戶，在基金募集行為結束前，任

何人不得動用。網下股票認購募集的股票由登記機構予以凍結。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息；對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予

以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及

發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中

國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額折算與變更登記

基金合同生效后，為了更好地跟蹤標的指數和提高交易便利，本基金可以進

行份額折算。

一、基金份額折算的時間

本基金存續期間，基金管理人可向登記機構申請辦理基金份額折算與變更登

記。本基金進行基金份額折算的，基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，

并依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份

額的變更登記?；鸱蓊~折算的比例和具體安排請詳見屆時披露的基金份額折算

公告。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權益無實質性影響（因小數

點后的尾數處理而產生的損益不視為實質性影響）?；鸱蓊~折算后，基金份額

持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折

算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效后，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交

易所證券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：

1）場內募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元；

2）場內基金份額持有人不少于1,000人；

3）法律法規及上海證券交易所規定的其他條件。

二、基金份額在上海證券交易所的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數

基金業務實施細則》等有關規定。

三、基金份額在上海證券交易所終止上市交易的情形

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易，并報中國證監會備案：

1、不再具備本部分第一點規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金將在履行適當程序后由交易型開放式指數證券投資基金

變更為以中證科技優勢成長50策略指數為標的指數的非上市的開放式指數基金，

且無需召開基金份額持有人大會?；疝D型并終止上市后，對于本基金場內份額

的處理規則由基金管理人提前制定并公告。若屆時本基金管理人已有以該指數作

為標的指數的指數基金，基金管理人將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，

在履行適當程序后，與該指數基金合并或者選取其他合適的指數作為標的指數。

具體情況見基金管理人屆時公告。

四、基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購、贖回清單，并委托中證指

數有限公司在相關證券交易所開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券

的實時成交數據計算基金份額參考凈值(IOPV)并由上海證券交易所在交易時間

內發布，供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法

如下：

1、基金份額參考凈值計算公式為：

基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購、

贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清

單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的

預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。

2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留至小數點后4位。

3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

五、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能，而無需召開基

金份額持有人大會。

相關法律法規、中國證監會、登記結算機構或相關證券交易所對基金上市交

易的規則等相關規定內容進行調整的，本基金按照新規定執行，由此對基金合同

進行修訂的，無需召開基金份額持有人大會。

在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，在履行適當程序

后，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其它證券交易所上市交易，而無需

召開基金份額持有人大會審議。

第十部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

基金投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或

按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

基金管理人可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人

網站公示。

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以開通申購贖回業務，具

體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業

務辦理時間在招募說明書或相關公告中載明。

基金合同生效后，若出現不可抗力，或者出現新的證券/期貨交易市場、證券

/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情

況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦

法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

三、申購與贖回的原則

1、申購、贖回應遵守相關《業務規則》的規定。如上海證券交易所、中國

證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的，則按照新的

規則執行。

2、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

3、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。

4、申購、贖回申請提交后不得撤銷。

5、基金的申購、贖回對價依據招募說明書約定的代理買賣原則確定，與受

理申請當日的基金份額凈值或有不同。

6、在條件允許的情況下，基金管理人可以調整基金的申購贖回方式及申購

對價、贖回對價組成。

7、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整，或依據上海

證券交易所、登記機構相關規則及其變更調整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具

體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資者在提交申購申請時，須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資者

在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回

申請不成立。

投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理

規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各申購贖回代理券商的具

體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的

申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根

據申購贖回清單要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要

求的贖回對價或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的當日凈贖回份額

上限、當日累計贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累

計贖回份額上限，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。

申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資

者應及時查詢。如投資者怠于履行該項查詢等各項義務，因此產生的損失由投資

者自行承擔。

3、申購與贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用相關《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額與

上海證券交易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金

替代的交收以及現金差額的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發

送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的

注銷與上海證券交易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在T+1日辦

理現金替代的交收以及現金差額的清算，在T+2日辦理現金差額的交收，并將

結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

相關《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。

基金管理人、登記機構可在法律法規允許的范圍內，對基金份額持有人利益

不存在實質性不利影響的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的

辦理時間、方式、處理規則等進行調整，并在開始實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數倍。本基金

最小申購贖回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單?；?
金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規允許的情況

下，調整最小申購贖回單位。

2、基金管理人可以根據基金組合情況等因素，設定單日申購份額上限和贖

回份額上限，以對當日的申購總規?；蜈H回總規模進行控制，并在申購贖回清單

中公告。

3、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆

申購份額上限和凈申購比例上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予

以控制。具體見基金管理人相關公告。

5、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求等情形，在法

律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回份額的數量限制，或者新增

基金規?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告。

六、申購和贖回對價、費用及其用途

1、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四

舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收

市后計算，并在T+1日內公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲

計算或公告。未來，若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，或實際情

況需要，基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對申購對價、贖回對價

組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率進行調整并提前公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額

數額確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、

現金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付

給投資人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海

證券交易所開市前公告。申購贖回清單的內容與格式詳見下文“七、申購贖回清

單的內容與格式”。

4、投資人在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的

標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券、現金

替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，

用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

(1)現金替代分為3種類型：禁止現金替代(標志為“禁止”)、可以現金替代

(標志為“允許”)和必須現金替代(標志為“必須”)。

禁止現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金

份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用于所有成份證券。用于上海證券交易所上市的成份股時，

是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在

贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。用于非上海證券交易所

上市的成份證券時是指在申購或贖回基金份額時，必須使用現金作為替代，根據

基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

必須現金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用固定現金作為替代。

(2)可以現金替代

1）對于滬市成份證券

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在

申購時買入的證券。

②替代金額：對于可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×(1＋申購現金替代溢價比率)

其中，該證券參考價格為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海

證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格

為準。

對于使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易后買入，而實際買

入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，基

金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代溢價比率，并據此收取替代金

額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將

退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，

則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代溢價比率，并據此收

取替代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日(簡稱為T+2日)內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕?
金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。

T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際

購入成本(包括買入價格與交易費用)的差額，確定基金應退還投資者或投資者

應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被

替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券

價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日)期間發生除息、送股(轉增)、配股以及由于股權分置改革等發生的權益變

動，則進行相應調整。T+2日后第1個工作日(若在特例情況下，則為T日起第

21個交易日)，基金管理人將應退款和補款的明細數據發送給申購贖回代理券商

和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比

例?，F金替代比例的計算公式為：

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果

上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。參考基金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，

如果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發生變化，以上海證券交易所通

知規定的參考基金份額凈值為準。

2）對于非滬市成份證券

①適用情形：適用于中證科技優勢成長50策略指數中的非上海證券交易所

上市的成份股；登記機構對設置可以現金替代的非滬市成份股全部使用現金替代。

②替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1+申購現金替代溢價

比率）；

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1-贖回現金替代折價

比率）。

其中，“該證券參考價格”目前為該證券經除權除息調整的T-1日收盤價。

如果被替代證券上市的證券交易所參考價格確定原則發生變化，以被替代證券上

市的證券交易所通知規定的參考價格為準。

③替代金額的處理程序

申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管

理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用后與該證券調整后T日開

盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申

購現金替代溢價比率，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金

額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差

額。

贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管

理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用后與該證券調整后T日開

盤參考價可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖

回現金替代折價比率，并據此支付替代金額。如果預先支付的金額低于基金賣出

該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金

額高于基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的

差額。

其中，調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數

成份證券的調整后開盤參考價確定。

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優先、實時申報”

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優先、

實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日(簡稱為T+2日)內完

成上述交易?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入或不賣出部分

被替代證券，或者不進行任何買入、賣出證券的操作。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先于后確認成交

者。先后順序按照上海證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在非上海證券交易所連續競價期間，根據收

到的上海證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向非上海

證券交易所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照“時間優先”的原則依次與申購投資者確定基金應退還

投資者或投資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本(包括買入價格與交易費用)的差額，確定基金應退還申購

投資者或申購投資者應補交的款項；按照“時間優先”的原則依次與贖回投資者

確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金

額與被替代證券的依次實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)的差額，確定基金

應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T日后基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應退還投資者或投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本(包括買入價格與交易費用)的差額，確定基金應退還申購投資者或

申購投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本(包括買入價格與交易費用)加上按照T+2日

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者

或申購投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)加上按照T+2日收盤

價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，非上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證

券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

(包括買入價格與交易費用)加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)加

上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日)期間發生除息、送股(轉增)、配股等權益變動，則進行相應調整。

不晚于T+2日后第1個工作日(若在特例情況下，則為T日起第21個交易

日)，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券

商和基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。

(3)必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除，或

基金管理人出于保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成

份證券。

2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中

公告替代的一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為

申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整后T日開盤參考價。

（4）基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規則

并按規定公告。

（5）未來上海證券交易所、登記機構有關申購贖回交易結算規則發生改變，

或基金管理人與基金托管人之間的結算相關安排發生改變等，基金管理人可對上

述相關現金替代處理規則進行調整，并按規定公告。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

預估現金部分的計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－(申購、

贖回清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現金替代成份

證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現

金替代成份證券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和)

其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標

的指數成份股的調整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計

算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益分

配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－(申購、贖回清

單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的

數量與T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T日收盤價相乘之和)

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行

資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6、申購、贖回清單的格式

申購、贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期  XXXX-XX-XX  

基金名稱  興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金  

基金管理公司名稱  興業基金管理有限公司  

基金代碼  XXXXXX  



T-1日信息內容

現金差額（單位:元）  XXXX.XX  



最小申購、贖回單位凈值（單位:元）  XXXX.XX  

基金份額凈值（單位:元）  X.XXXX  



T日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位:元）  XXXX.XX  

現金替代比例上限  XX %  

當日累計可申購的基金份額上限  XXX  

當日累計可贖回的基金份額上限  XXX  

當日凈申購的基金份額上限  XXX  

當日凈贖回的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限  XXX  

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限  XXX  

是否需要公布IOPV  是  

最小申購、贖回單位（單位:份）  X  

申購、贖回的允許情況  X  

申購贖回模式  XXX  



T日成份股信息內容

證券代碼  證券簡稱  股票數量  現金替代標志  申購現金替代溢價比率  贖回現金替代折價比率  替代金額(單位：人民幣元)  掛牌市場  

        



以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布內容為準。

申購贖回清單的具體內容與格式以上海證券交易所屆時規定為準?；鸸芾?
人有權根據業務需要及交易所規則的調整對申購贖回清單的格式進行修改。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資者的申購

申請。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券交易。

4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發現

申購贖回清單編制錯誤或IOPV計算錯誤。

5、相關證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法

辦理申購，或者指數編制機構、相關證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回

清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情

形，包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或

對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

7、基金管理人根據市場情況在申購贖回清單中設置申購上限且當日總申購

份額達到基金管理人所設定的上限。

8、基金管理人設定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購

份額上限和凈申購比例上限且當日單個投資人的申購達到基金管理人所設定的

上限。

9、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

10、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商

確認后，基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施。

11、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第6、7、8項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接

受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申

購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價將退還

給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或無法進行證券交易。

4、基金管理人根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回上限且當日總贖回

份額達到基金管理人所設定的上限。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請的措施。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4項以外的情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的贖

回申請或延緩支付贖回對價時，基金管理人應根據有關規定在規定媒介上刊登暫

停贖回公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理

并公告。

十、基金份額的非交易過戶等其他業務

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業

務，并收取一定的手續費用。

在條件許可的情況下，登記機構可依據相關法律法規及其業務規則，辦理基

金份額質押業務，并可收取一定的手續費。

十一、其他申購贖回方式

1、不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回

的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2、在條件允許時，基金管理人履行適當程序后，可開放集合申購，即允許

多個或單個投資者集合其持有的組合證券或單券，共同構成最小申購贖回單位或

其整數倍，進行申購。

3、在條件允許時，基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持

有人利益無實質性不利影響的情況下，采取其他合理的申購、贖回方式，并于新

的申購、贖回方式開始執行前予以公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。

5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂

書面委托代理協議并公告。

6、對于符合《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》要求

的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不

利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執行前另行公告。

十二、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構

辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十三、若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放

式指數證券投資基金修改現有的清算交收與登記模式或推出新的清算交收與登

記模式并引入新的申購、贖回方式，基金管理人有權調整本基金的清算交收與登

記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、

贖回方式，屆時將發布公告予以披露并在本基金的招募說明書及其更新中予以更

新，無需召開基金份額持有人大會審議。

十四、基金管理人可在法律法規允許的范圍內，在對基金份額持有人利益實

質性不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整

并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十一部分基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

二、投資范圍

本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創板、

創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證）、債券（國債、央行票

據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、

公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資

券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同

業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨等）、貨幣市場工具以及中國證監會允

許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含

存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的

80%。

如法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為

準，本基金的投資比例會做相應調整。

三、標的指數

中證科技優勢成長50策略指數。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基

金管理人應當自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決

方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召

集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項

表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

四、投資策略

本基金采用完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股

票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期指數

成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因申購和贖回等對

本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足

時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組

合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份

股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）因基金的申購和贖

回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響；（5）由于交易成本、交易制度

等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整；（6）其他合理原因導致本基

金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。

當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作

出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及

時對相關成份股進行調整。

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年

跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和

跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

1、資產配置策略

本基金管理人按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，

并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指數成

份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低

于非現金基金資產的80%，股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照

法律法規或監管機構的規定執行。

2、股票投資策略

本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構

建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但

因特殊情況（如流動性原因等）導致無法完全投資于標的指數成份股時，或者因

為法律法規的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數投資技術適

當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。

3、存托憑證投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則

合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。

4、債券投資策略

本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨

幣政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走

勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，

本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、

信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在

保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

5、可轉換債券、可交換債券投資策略

由于可轉換債券具有股票和債券的雙重屬性，本基金將拆分可轉換債券發行

條款，結合基礎證券的估值與波動率水平，采用期權定價模型等數量化方法對可

轉換債券的價值進行估算，重點投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司

可轉換債券，同時充分利用轉股價格或回售條款等產生的套利機會。

可交換債券與可轉換債券的區別在于換股期間用于交換的股票并非自身新

發的股票，而是發行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬

性和權益屬性，其中債券屬性與可轉換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期

以獲取票面價值和票面利息；而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價

值以及發行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、

可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析，進行投資決策。

6、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質

量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估

其相對投資價值并作出相應的投資決策。

7、衍生品投資策略

（1）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇

流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更

好地跟蹤標的指數。

（2）國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，結合對宏

觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析，對國債期貨和現

貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，主要選擇流動性好、

交易活躍的國債期貨合約，以降低交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標

的指數。

8、參與融資與轉融通證券出借業務策略

本基金在參與融資與轉融通證券出借業務時，將通過對市場環境、利率水平、

基金規模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷，決定融資規模與轉融通證

券出借業務的規模。本基金管理人將充分考慮融資與轉融通證券出借業務的收益

性、流動性及風險性特征，謹慎進行投資，以期提高基金的投資收益。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，在履行適當程序后，本基金可

相應調整和更新相關投資策略，并在招募說明書更新中公告。

五、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產

比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金參與股指期貨和國債期貨交易，依據下列標準建構組合：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的

15%；

2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總

市值的30%；

4）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債

期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

5）每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，

應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證

金、應收申購款等；

6）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（9）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（10）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月

內日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過

基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性

受限資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平

均計算；

（11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（12）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（13）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

（14）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

（15）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

對于除第（6）、（10）、（11）、（12）項外的其他比例限制，因證券/期貨市場

波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股

流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比

例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情

形除外。因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金投資不符合第（10）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。

法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門對上述投資限制、投資禁止等作出強制性調整的，本基

金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門修改或調整

上述投資限制、投資禁止性規定，且該等調整或修改屬于非強制性的，基金管理

人有權在履行適當程序后按照法律法規或監管部門調整或修改后的規定執行，并

應向投資者履行信息披露義務。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先的原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估

機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，

并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三

分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進

行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基

金投資不再受相關限制，或以變更后的規定為準，但需提前公告。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數，即中證科技優勢成長50策略指數收益

率。中證科技優勢成長50策略指數從科技行業上市公司證券中，采用成長、創

新、價值、低波、質量等因子進行選樣和加權，旨在為投資者提供基于科技行業

的多因子策略投資標的。

本基金為交易型開放式指數基金，將緊密跟蹤標的指數中證科技優勢成長

50策略指數，努力追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。因此，選擇本基金業績比

較基準為中證科技優勢成長50策略指數收益率。未來若出現標的指數不符合要

求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求

的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起

十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金

合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基

金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

七、風險收益特征

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復

制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的

風險收益特征。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

第十二部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管

人、基金銷售機構和登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、登記機構和基金銷售機構以其自有的

財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或

其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十三部分基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、債券、銀行存款本息、應收款項、股指期貨

合約、國債期貨合約、資產支持證券及其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的權益類證券的估值

交易所上市的權益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變

化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響

證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整

最近交易市價，確定公允價格。

2、處于未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股

東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行

未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規

定確定公允價值。

3、固定收益品種的估值

（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規定的除外），

選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值。

（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（另有規定的除外），選

取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全

價進行估值。對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記

日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值

全價或推薦估值全價進行估值。回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值。

（3）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。

（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資股指期貨、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交

易日結算價估值。

6、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規、監管部

門和行業協會的相關規定進行估值。

7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

8、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份

額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的

誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機

制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，

將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人

按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改登記機構交易數據的，由登記機

構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業

另有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協

商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，并經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、基金凈值的確認

基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行

復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份

額凈值并發送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金

管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按本部分第四條估值方法規定的第9項進行估

值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券交易所、期貨交易所、登記機構、指數編制機構或證券經紀機

構等第三方機構發送的數據錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金

托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由

此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管

理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、基金管理人可每季度進行評估及收益分配，在符合基金收益分配條件下，

可安排收益分配。分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容，基金管

理人可以根據實際情況確定并按照有關規定公告；

3、每次基金收益分配數額的確定原則為使收益分配后基金份額凈值增長率

盡可能貼近標的指數同期增長率?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不

須以彌補虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益

分配基準日（即收益評價日）的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額

后可能低于面值；

4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

5、本基金收益分配采用現金方式；

6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規

定。

在遵守法律法規和監管部門的規定，且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，基金管理人履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式

進行調整，并應于變更實施日前在規定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的基金收益分配對象、分

配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十五部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；

4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨交易結算費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金相關賬戶的開戶及維護費用；

9、基金上市費用、場內注冊登記費用、IOPV計算與發布費用、收益分配中

發生的費用；

10、按照國家有關規定和基金合同約定或行業慣例，可以在基金財產中列支

的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與

基金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月

首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、

公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。托管費的計算

方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，按月支付。經基金管理人與基金托管人雙方核對一致

后，由基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內

從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或不可抗力等，支付日期順

延。

上述“一、基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、標的指數許可使用費（由基金管理人承擔，不從基金財產中列支）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金托管人承擔復核責任；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》

規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關于信息披

露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規

定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”，包括基金管理人網站、

基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介披露，并保證基金投資

者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信

息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文

本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日

前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議

登載在規定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日（若遇法定節假日規定媒

介休刊，則順延至法定節假日后首個出報日。下同）在規定媒介上登載基金合同

生效公告。

（四）基金凈值信息

《基金合同》生效后，在基金上市交易前且未開始辦理基金份額申購或者贖

回前，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累

計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應當在不

晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網

點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（五）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上

市交易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上

市交易公告書提示性公告登載在規定報刊上。

（六）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。

（七）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網

站或其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（八）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金合同生效后，本基金可以進行基金份額折算。基金管理人確定基金份額

折算日，并提前將基金份額折算日公告登載于規定媒介上。

基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后，基金管理

人將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。

（九）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經符合《證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（十）臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合并；

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、本基金變更標的指數；

20、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

21、基金份額的折算；

22、本基金推出新業務或服務；

23、基金停復牌或終止上市交易；

24、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

25、調整基金份額類別的設置；

26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

（十三）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，

并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十四）投資國債期貨的信息披露

本基金投資國債期貨的，基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

（十五）投資資產支持證券信息披露

本基金投資資產支持證券的，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披

露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期

內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

（十六）投資股指期貨的信息披露

本基金投資股指期貨的，基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定

期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

（十七）參與融資和轉融通證券出借業務的相關公告

本基金參與融資和轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在季度報告、中

期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉

融通證券出借業務交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及

其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交

易事項做詳細說明。

（十八）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基

金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介、基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

復制。

八、暫?；蜓舆t信息披露的情形

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值或無法進行信息披露時；

2、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定時，經與基金托管人協商一致

暫停估值的；

4、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

第十八部分風險揭示

一、本基金的特有風險

1、指數化投資的風險

本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低

于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，業績表現將會隨著標

的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票

市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

2、標的指數的風險

（1）標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與

整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

（3）標的指數值計算出錯的風險

盡管中證指數有限公司將采取一切必要措施以確保指數的準時性、準確性與

完整性，但不對此作任何保證，亦不承擔因指數及信息數據傳播的延遲、不準確

或遺漏所引起的任何損失、損害的責任。因此，如果標的指數值出現錯誤，投資

人參考指數值進行投資決策，則可能導致損失。

（4）標的指數編制方案帶來的風險

標的指數因為編制方案的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現

存在差異，因標的指數編制方案的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投

資成本，并有可能因此增加跟蹤誤差，影響投資收益。

（5）標的指數變更的風險

如出現變更標的指數的情形，本基金基于原標的指數的投資政策可能會改變，

投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者

須承擔此項調整帶來的風險與成本。

3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年

跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離

度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率，

從而產生跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費

的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數

的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從

而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（8）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的

指數構成的差異可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。

（9）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當成份股發生停牌等流動

性約束情形時，本基金可能面臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；

（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素

影響本基金二級市場價格的折溢價水平；投資者可能由于無法買入成份股而影

響溢價套利或無法賣出成份股而影響折價套利。本基金的申購贖回清單中可能

僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置了現金替代比例上限。因此，投資者

在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所

需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險；

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則

該部分款項將按照約定方式進行結算(具體見招募說明書“第十部分基金份額

的申購與贖回”之“七、申購贖回清單的內容與格式”相關約定)，由此可能影響

投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

（4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回

清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖

回全部或部分ETF份額的風險。

5、指數編制機構停止服務的風險

本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司，標的指數由指數編制機構

發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維

護。

如指數編制機構停止服務，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日

起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基

金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，

基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投

資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致

指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

7、套利風險

由于證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利

存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以

折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲?；蚺R時

停牌的情況時，也會由于買不到成份股而影響溢價套利，或賣不掉成份股而影響

折價套利。

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委托的機構可以在交易時間內，根據申購贖回清

單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算基金份額參考凈值(IOPV)，并

將計算結果向上海證券交易所發送，由上海證券交易所對外發布，僅供投資者交

易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，

與投資者申購贖回的實際結算價格也可能存在差異，IOPV計算可能出現錯誤，

投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔。

9、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、

數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損

或影響申購贖回的正常進行。

10、申購及贖回風險

(1)投資者申購失敗的風險。本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分

成份股使用現金替代，且設置了現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，

可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份

股，導致申購失敗的風險。

(2)投資者贖回失敗的風險。在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合

內不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致出現贖回失敗的情形。基金管理

人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致投

資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購

贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

(3)基金份額贖回對價的變現風險。本基金贖回對價主要為組合證券、現金

替代、現金差額等，在組合證券變現過程中，由于市場變化、部分成份股流動性

差等因素，導致投資者變現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現

風險。

11、非滬市成份證券申贖規則帶來的風險

本基金申購贖回清單對于非上海證券交易所上市的成份證券的現金替代標

識包括“可以現金替代”，在申購贖回環節中必須使用現金作為替代，并根據基

金管理人實際買賣情況與投資者進行退補款，可能導致如下風險：

1）由于非上海證券交易所上市的成份證券采取基金管理人代買代賣模式，

可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性。這種價格的不確定性可能影響本

基金二級市場價格的折溢價水平。

2）因技術系統、通訊聯絡或其他原因可能導致基金管理人無法嚴格遵循“時

間優先、實時申報”原則對“可以現金替代”的非上海證券交易所上市的成份證

券進行處理，基金管理人也不對“時間優先、實時申報”原則的執行效率和結果

做出任何承諾和保證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書

的約定為準，由此可能影響投資者的投資損益。

12、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

13、終止清盤風險

未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形，基

金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未

成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法

存續的風險。

14、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫?；蚪K止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金

的結算方式發生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險

還可能來自于證券交易所及其他代理機構。

（3）第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。

15、本基金投資特定品種的特有風險

（1）股指期貨的投資風險

本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，若投資股指期貨，

由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會

使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規

定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

（2）國債期貨的投資風險

本基金可投資國債期貨，若投資國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、

流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化

的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的

波動，影響套期保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為

兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭

寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，

是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（3）資產支持證券的投資風險

本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是由受托機構發行的、代表特定

目的信托的信托受益權份額。受托機構以信托財產為限向投資機構承擔支付資產

支持證券收益的義務，其支付主要來源于支持證券的資產池產生的現金流。資產

支持證券在二級市場的成交流動性情況差異較大，其投資者可能面臨資產支持證

券難以以合理價格變現進而遭受損失的情況。資產支持證券雖然在法律上實現了

與原始權益人的破產隔離，但仍然依賴原始權益人的持續運營，并面臨與原始權

益人的資金混同風險，因此若本基金投資資產支持證券，當資產支持證券的原始

權益人出現違規違約時，本基金作為資產支持證券的持有人可能面臨無法收取投

資收益甚至損失本金的風險。資產支持證券的交易結構較為復雜，涉及眾多交易

方，雖然相關的交易文件對交易各方的權利和義務均有詳細的規定，但是無法排

除由于任何一方違約或發生重大不利變化導致投資者利益損失的風險。此外在資

產支持證券的投資中基金管理人還面臨現金流預測風險、操作風險等。當本基金

投資的資產支持證券信用評級發生變動不再符合法規規定或基金合同約定時，基

金管理人將需要在規定期限內完成調整，該調整也可能導致或有的變現損失。

(4)存托憑證的投資風險

如本基金投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還

將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險，

具體包括但不限于以下風險：

1)與存托憑證相關的風險

①存托憑證是新證券品種，由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發

行，代表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持

有人的權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。

②本基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存托憑證，即被視為自動加入存

托協議，成為存托協議的當事人。存托協議可能通過紅籌公司和存托人商議等方

式進行修改，本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協議作出額外修改。

③本基金持有紅籌公司存托憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以股

東身份直接行使股東權利；本基金僅能根據存托協議的約定，通過存托人享有并

行使分紅、投票等權利。

④存托憑證存續期間，存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括但

不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協

議作出修改，更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅

以事先通知的方式，即對本基金生效。本基金可能無法對此行使表決權。

⑤存托憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法

凍結、強制執行等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。

⑥存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。

⑦存托憑證退市的，本基金可能面臨存托人無法根據存托協議的約定賣出基

礎證券，本基金持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓，

存托人無法繼續按照存托協議的約定為本基金提供相應服務等風險。

2）與創新企業發行相關的風險

創新企業證券首次公開發行的價格可能高于公司每股凈資產賬面值，或者高

于公司在境外其他市場公開發行的股票或者存托憑證的發行價格或者二級市場

交易價格。

3）與境外發行人相關的風險

①紅籌公司在境外注冊設立，其股權結構、公司治理、運行規范等事項適用

境外注冊地公司法等法律法規的規定；已經在境外上市的，還需要遵守境外上市

地相關規則。投資者權利及其行使可能與境內市場存在一定差異。此外，境內股

東和境內存托憑證持有人享有的權益還可能受境外法律變化影響。

②紅籌公司可能僅在境內市場發行并上市較小規模的股票或者存托憑證，公

司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有，境內投資者可能無法實際參

與公司重大事務的決策。

③紅籌公司存托憑證的境內投資者可以依據境內《證券法》提起證券訴訟，

但境內投資者無法直接作為紅籌公司境外注冊地或者境外上市地的投資者，依據

當地法律制度提起證券訴訟。

4）與交易機制相關的風險

①境內外市場證券停復牌制度存在差異，紅籌公司境內外上市的股票或者存

托憑證可能出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。

②紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價格可能因基本面變化、第三方研

究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動，

可能對境內證券價格產生影響。

③在境內法律及監管政策允許的情況下，紅籌公司現在及將來境外發行的股

票可能轉移至境內市場上市交易，或者公司實施配股、非公開發行、回購等行為，

從而增加或者減少境內市場的股票或者存托憑證流通數量，可能引起交易價格波

動。

④本基金持有的紅籌公司境內發行的證券，暫不允許轉換為公司在境外發行

的相同類別的股票或者存托憑證；本基金持有境內發行的存托憑證，暫不允許轉

換為境外基礎證券。

（5）科創板股票的投資風險

基金資產可投資科創板股票，若本基金投資于科創板股票，會面臨科創板機

制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：

1）退市風險

①科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；

②退市情形更多，新增市值低于規定標準、上市公司信息披露或者規范運作

存在重大缺陷導致退市的情形；

③執行標準更嚴，明顯喪失持續經營能力，僅依賴與主業無關的貿易或者不

具備商業實質的關聯交易維持收入的上市公司可能會被退市；

④不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節，上市公司退市風險更大。

2）市場風險

科創板企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能

環保及生物醫藥等高新技術產業和戰略新興產業，大多數企業為初創型公司，企

業未來盈利、現金流、估值均存在不確定性，股票投資市場風險加大?？苿摪骞?
票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易日不設漲跌幅限制，其

后漲跌幅限制為20%，科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可能導致較

大的股票價格波動。

3）流動性風險

科創板投資門檻較高，科創板的投資者可能以機構投資者為主，整體流動性

可能相對較弱。此外，科創板股票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一

定期限限售期的可能，基金存在無法及時變現及其他相關流動性風險。

4）系統性風險

科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業，在企業經營及盈利模式上

存在趨同，所以科創板股票相關性較高，市場表現不佳時，系統性風險將更為顯

著。

5）政策風險

國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大

影響，國際經濟形勢變化對戰略新興產業及科創板股票也會帶來政策影響。

16、參與融資業務的風險

本基金可根據法律法規的規定參與融資業務，可能面臨以下風險：

(1)杠桿風險：融資交易利用了一定的財務杠桿，放大了證券投資的盈虧比

例，由于高杠桿特征，潛在損失可能成倍放大；

(2)強制平倉風險：在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償債

務，或上市證券價格波動導致擔保物價值與其融資債務之間的比例低于維持擔保

比例，且不能按照約定的時間、數量追加擔保物時，將面臨擔保物被證券公司強

制平倉的風險；

(3)授信額度風險：授信額度是客戶可融資額的最高限額，如果證券公司融

資總額規?；蜃C券品種融資交易受限，則存在授信給投資者的融資額度在某一時

點無法足額使用的可能。另外，如果其信用資質狀況降低，證券公司會相應降低

對其的授信額度，或者證券公司提高相關警戒指標、平倉指標所產生的風險，可

能會給基金財產造成經濟損失；

(4)融資成本增加的風險：在從事融資交易期間，如果中國人民銀行規定的

同期金融機構貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，將面臨融資成

本增加的風險；

(5)標的證券暫停交易或終止上市的風險：在從事融資交易期間，如果發生

融資標的證券范圍調整、標的證券暫停交易或終止上市等情況，投資者將可能面

臨被證券公司提前了結融資交易的風險，可能會給基金財產造成經濟損失。

17、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，可能面臨的風險包括但不限于：

(1)流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變

現支付贖回對價的風險；

(2)信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權

益補償及借券費用的風險；

(3)市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風

險；

(4)其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事

件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。

18、本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險

本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場

內投資部分將通過基金管理人選定的證券經紀機構進行場內交易，并由選定的證

券經紀機構作為結算參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加

本基金投資運作過程中的信息系統風險、操作風險、交易指令傳輸和資金使用效

率降低的風險、無法完成當日估值的風險、交易結算風險、基金投資非公開信息

泄露的風險等。

二、市場風險

證券市場價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影

響，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運

行狀況將對證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時

直接影響企業的融資成本和利潤水平。因此基金投資收益水平會受到利率變化的

影響。

4、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的

上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基

金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能

完全規避。

5、購買力風險

如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，

從而影響基金資產的保值增值。

6、債券收益率曲線變動風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的

久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

7、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險(即前面所提到的利率風險)互為消長。具體為當

利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得

較少的收益率。

三、信用風險

主要指債券、資產支持證券、短期融資券等信用證券發行主體信用狀況惡化，

到期不能履行合約進行兌付的風險；另外，信用風險也包括證券交易對手因違約

而產生的證券交割風險。

四、流動性風險

流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資

者贖回對價的風險。

1、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的

規范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具(包括標的指數的

成份股、備選成份股、其他股票、存托憑證、債券、資產支持證券、債券回購、

銀行存款、同業存單、衍生工具和貨幣市場工具等)，同時本基金基于分散投資的

原則在行業和個券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環境下本基金

的流動性風險適中。

2、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對基金份額持有人贖

回的情形時，基金管理人將以保障基金份額持有人合法權益為前提，按照法律法

規、基金合同等規定，選取暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫停估值等

流動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金

管理人將對風險進行監測和評估，使用前與基金托管人協商一致。在實際運用各

類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回對價支付等可能受到相應影

響，基金管理人將依照法律法規、基金合同等規定進行操作，保障基金份額持有

人的合法權益。

3、本基金交易方式帶來的流動性風險

(1)本基金最小申購、贖回單位設置較高，中小投資者只能在二級市場上按

交易價格賣出基金份額。

(2)對ETF基金投資者而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨

因市場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

五、管理風險

1、在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判

斷有誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣撕突鹜泄苋说墓?
理水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。

2、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資于這些

工具，基金可能會面臨一些特殊的風險。

3、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險。

六、操作風險

1、相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因

素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門

欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

2、基金估值風險。指每日基金估值可能發生錯誤的風險。

七、合規性風險

1、指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資

違反法規及基金合同有關規定的風險。

2、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不

完善而產生的風險。

3、因人為因素而產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

八、本基金法律文件基金風險特征表述與銷售機構對基金風險評級可能不

一致的風險

本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀

況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售

機構依據相關法律法規及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到高順序進行

風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與

本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關

系。

同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風

險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金

實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。

敬請投資者知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與

產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情

況，自主作出投資決策。

九、其他風險

1、不可抗力。戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響

基金收益水平，從而帶來風險。基金管理人、基金托管人、證券/期貨交易所、登

記機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按

正常時限完成，使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行日常交易以

致利益受損。

2、技術風險。在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中，可

能因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益

受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、銷售機構、證券/期

貨交易所、證券/期貨登記機構等等。

3、其他意外事件導致的風險。

十、聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；

2、本基金通過基金管理人直銷機構和指定的基金銷售機構公開發售，基金

管理人與基金銷售機構都不能保證其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，并自

決議生效后兩日內在規定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按

照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。

基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

五、基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經過符合《證券

法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備

案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作

日內由基金財產清算小組進行公告。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規

的規定。

第二十部分基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資人自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合

同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同

當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、現金差額及法律法規和基

金合同所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基

金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的

其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取

必要措施保護基金投資人的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任登記機構辦理基金登記業務并獲

得基金合同規定的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構；若本基金采用證券經紀機構交易結算模式，

基金管理人有權選擇代表本基金進行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行

結算的證券經紀機構，并簽訂證券經紀服務協議；

（16）選擇、更換基金申購贖回代理券商，對基金申購贖回代理券商的相關

行為進行監督和處理；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換等業務規則；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購對價、贖回對價的方

法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定

基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人泄露，但向監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專

業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料，保存期限不少于法律法規的規定；

（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且

保證投資人能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

并通知基金托管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金托

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束后30日內退還基金認購人，同時將已凍結的股票解凍，登記機構

及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的

其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易等資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括

但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基

金合同及托管協議的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監管機構、司法機

關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況

除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回對價；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同及托管協議的規定進

行；如果基金管理人有未執行基金合同及托管協議規定的行為，還應當說明基金

托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期

限不少于法律法規的規定；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價的現金部分；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同及托管協議的規定監督基金管理人的投資運

作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，

并通知基金管理人；

（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標基金，且基金管理人和基金托管人與本基金一致的聯接基

金的基金合同生效，鑒于本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有

人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會

或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和

票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基

金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基

金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例，計算結果按照四

舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基

金的每一參會份額擁有平等的投票權。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會并參與表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金

份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會暫不設置日常機構，日常機構的設置和相關規則按照

法律法規的有關規定進行。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法

律法規和中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據法律法規的要求調

整該等報酬標準的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止

上市的情形除外；

（14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，

不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率或變更收費方式；

（3）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記機構的相關業務規則發

生變動而應當對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化；

（5）基金管理人、相關證券交易所和登記機構等在法律法規、基金合同規

定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下調整有關基金

認購、申購、贖回、交易、轉托管、非交易過戶等業務的規則；

（6）基金推出新業務或服務；

（7）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，

基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管

人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開。并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30

日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公

告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯

系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規或監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證及本人身份證明、受托出席會議

者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法

律法規、基金合同和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持

有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或

者在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人采用

網絡、電話、短信或其他方式，在表決截至日以前對表決事項進行投票并由召集

人予以記錄。通訊開會應以書面方式進行表決，若基金份額持有人采取非書面形

式進行投票的，則召集人對于其投票的書面記錄即視為該基金份額持有人的表決

意見。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托

管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二

分之一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有

人所持有的基金份額小于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定

審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有

代表基金總份額三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意

見或授權他人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的

代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采

用網絡、電話等其他方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方

式上，本基金可采用網絡、電話等其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會

的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定

和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能

主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人

授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有

人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人或代

理人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有

人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決；或者采用網絡、電話或其他方式

授權他人代為出席會議并表決。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基

金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止

基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為

準。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表

擔任監票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異

議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并

提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大

會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金托管人同意后變更并公告。

2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，并自

決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金

管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成

功召開或就上述事項表決未通過的；

4、基金合同約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按

照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

6、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經過符合《中華

人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后

報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會

備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

規的規定。

四、爭議的處理

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員

會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終

局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費用由敗訴方

承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政

區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的

辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分托管協議的內容摘要

一、托管協議當事人

基金管理人：興業基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓樓區五四路137號信和廣場25樓

法定代表人：劉宗治

成立時間：2013年4月17日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可[2013]288號

組織形式:有限責任公司

注冊資本：12億元人民幣

經營期限：持續經營

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

住所：上海市中山東一路12號

法定代表人：張為忠

成立日期：1992年10月19日

基金托管業務資格批準機關：中國證監會

基金托管業務資格文號：證監基金字[2003]105號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

經營期限：永久存續

二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1.基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資范圍、投資對象進行監督。

本基金將投資于以下金融工具：

本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。

為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創板、

創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證）、債券（國債、央行票

據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、

公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資

券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同

業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨等）、貨幣市場工具以及中國證監會允

許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

《基金合同》已明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應

按照基金托管人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關技術系

統，對基金實際投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監

督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的

投資工具。

2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投

融資比例進行監督：

（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：

在建倉完成后，本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）

的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。

如法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為

準，本基金的投資比例會做相應調整。

因基金規?；蚴袌鲎兓纫蛩貙е峦顿Y組合不符合上述規定的，基金管理人

應在合理的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規

定時，從其規定。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產比

例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；

2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10%；

3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；

4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

5）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益

人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

8）本基金參與股指期貨和國債期貨交易，依據下列標準建構組合：

a）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產凈值的10%；持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；

b）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

c）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的20%；持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市

值的30%；

d）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產凈值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債

期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；

e）每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，

應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證

金、應收申購款等；

f）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；基金所持有的債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

9）本基金參與融資業務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

10）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：最近6個月內

日均基金資產凈值不得低于2億元；參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基

金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限

資產；參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的

30%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均

計算；

11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的

投資；

12）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

13）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%；

14）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行；

15）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

基金托管人對上述指標的監督義務，僅限于監督由基金管理人管理且由基金

托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制?！痘鸱ā芳捌渌嘘P法律

法規或監管部門取消上述限制的，履行法律法規或監管部門規定的適當程序并取

得基金托管人同意后，基金不受上述限制。

（3）法律法規允許的基金投資比例調整期限

對于除第6）、10）、11）、12）項外的其他比例限制，因證券/期貨市場波動、

證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基

金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。

因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因

素致使基金投資不符合第10）項規定的，基金管理人不得新增出借業務。法律法

規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門對上述投資限制、投資禁止等作出強制性調整的，本基

金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門修改或調整

上述投資限制、投資禁止性規定，且該等調整或修改屬于非強制性的，基金管理

人有權在履行適當程序后按照法律法規或監管部門調整或修改后的規定執行，并

應向投資者履行信息披露義務。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工

作日正式向基金托管人發函說明基金可能的變動規模和公司應對措施，便于基

金托管人實施交易監督。

3.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投

資禁止行為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用于本基

金，基金管理人在履行法律法規或監管部門規定的適當程序后可不受上述規定的

限制或以變更后的規定為準。

4.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯

投資限制進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先的原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行

信息披露義務。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述規定，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制或以變更后的規定為準。

如法律、法規或《基金合同》有關于基金從事關聯交易的規定，基金管理人

和基金托管人事先相互提供與本機構有控股關系的股東、實際控制人、與本機構

有其他重大利害關系的公司名單及有關關聯方發行的證券清單。雙方有責任確保

其向對方提供的關聯交易名單的真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后

的名單發送給對方。一方的關聯方名單變更后應及時發送對方，經另一方確認后，

新的關聯交易名單開始生效。基金托管人僅按基金管理人提供的基金關聯方名單

為限，進行監督。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監督流程，基金管理人仍

違規進行關聯交易，并造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任。

5.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行業

標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各

交易對手所適用的交易結算方式。基金托管人根據基金管理人提供的銀行間債券

市場交易對手名單進行監督。基金管理人可以定期對銀行間債券市場交易對手名

單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結

算的交易，仍應按照協議進行結算。

基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起

的損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償?；鹜泄苋瞬怀袚纱艘l的

責任及損失。

6.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對基金銀

行存款業務進行監督。

基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與

控制投資銀行存款的風險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關投資限制制度。

對于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發生信用風險事件而造成損失時，基金

管理人有權要求相關責任人進行賠償。如果基金托管人在運作過程中遵循有關法

律法規的規定和《基金合同》的約定監督流程，則對于由于存款銀行信用風險引

起的損失，不承擔賠償責任。

7.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

如下所指“流通受限證券”與本協議以及基金合同所指“流動性受限資產”

定義存在不同。就流動性受限資產定義，請參照基金合同的釋義部分。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險。

（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包

括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交

易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其

董事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金

投資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失等問題的應對解決措施，以及

有關異常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提

供基金投資非公開發行股票的相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因市

場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉出現困難時，基金管理人應按照《基

金合同》的約定進行處理。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基

金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失的，基金托

管人不承擔任何責任。

（3）基金管理人應在基金投資非公開發行股票后兩個交易日內，在中國證

監會規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以

及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。

有關基金投資的流通受限證券應保證登記存管在相關基金名下，基金管理人

負責相關工作的落實和協調，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通受限證

券的登記存管不能保證基金托管人正常履行資產保管責任，有關此項基金資產存

管的責任由基金管理人承擔。

如基金管理人未遵守相關制度、流動性風險處置方案以及投資額度和比例限

制要求，導致基金出現風險使基金托管人承擔賠償責任的，若基金托管人此前已

切實履行監督職責的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

（4）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于執行投資指令之前

兩個工作日將有關資料書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關資

料真實、準確、完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。

上述書面資料包括但不限于：

1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

2）有關非公開發行股票的發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

3）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

4）該基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制。

5）基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關

問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，并審核基金管理

人提供的有關書面信息。基金托管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有

權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充

書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的

風險評估報告等資料的權利。若基金管理人不提供或提供后經基金托管人評估認

為可能存在無法消除的風險，基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該

指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達成一致，應及時上報中國證監

會請求解決。基金托管人履行了本協議規定的監督職責后，不承擔任何責任。

(5)相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（三）基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

《基金合同》、基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人

限期糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向

基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。

1.在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改

正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的，基金托管人

應報告中國證監會。

2.基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和

本托管協議對基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在規

定時間內答復基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，

對基金托管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會

報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

3.若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序

已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》

約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。基金管理人的上述違規

失信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

4.對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的

投資指令，基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定

的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監會。基金管理人的上述違規失信

行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

5.基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同

時通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規失信行為給基金財產或基金

份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規

失信行為給基金財產或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。

三、基金管理人對基金托管人的業務核查

基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶和證券

賬戶及投資所需其他賬戶、是否復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額

凈值、是否根據基金管理人指令辦理清算交收、進行相關信息披露和監督基金投

資運作等行為。

基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、

無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以

書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面

形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復

查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期

內糾正的，基金管理人應報告中國證監會?；鸸芾砣税l現基金托管人有重大違

規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管人限

期糾正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資

料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理

人并改正。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2.基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，

不得自行運用、處分、分配基金的任何財產（基金托管人主動扣收的匯劃費及依

據本協議扣劃的托管費等費用除外）。基金托管人不對處于自身實際控制之外的

賬戶及財產承擔責任。

3.基金托管人按照規定為托管的基金財產開設資金賬戶和證券賬戶及投資

所需其他賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他

業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5.對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理

人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達

基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給

基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人

對基金管理人的追償行為應予以必要的協助與配合，但對基金財產的損失不承擔

責任。

6.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外

機構的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但

不限于證券交易資金賬戶內的資金、證券類基金資產、期貨保證金賬戶內的資金、

期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單位等本協議當事人外第三

方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。

7.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金財產。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理

人在具有托管資格的商業銀行開設的“募集資金專戶”。該賬戶由基金管理人開

立并管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認

購募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關

規定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所

進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）

中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基金財

產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并確保劃入的資金

與驗資金額相一致；登記機構應將網下股票認購所募集到的股票劃入基金托管人

為本基金開立的證券賬戶下?；鹜泄苋耸盏接行дJ購資金當日以書面形式確認

資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處理。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按

規定辦理退款事宜。網下股票認購所募集股票的解凍按照交易所和登記機構的業

務規則的規定處理。

（三）基金資產托管專戶的開立和管理

1.基金托管人以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根據基金管

理人合法合規的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨鶕煞ㄒ幖盎鹜泄?
人的相關要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協助。本基金的資產托管專

戶的預留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

2.本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金的資產托管專戶

進行?；鸬馁Y產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。資

產托管專戶不得用于存取現金或開立網銀轉賬等功能。除因本基金業務需要，基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使

用以基金名義開立的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《人民幣利

率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構

的其他有關規定。

（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

1．基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限

公司上海分公司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。

2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦

不得使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金管

理人負責。

4.基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券資金賬戶，用于基金財

產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清

算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關系。

（五）銀行間市場債券托管和資金結算專戶的開立和管理及市場準入備案

《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基

金的名義申請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行

交易；基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間

市場清算所股份有限公司的有關規定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結算賬

戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結算?；鹜泄苋藚f助基金管理人完

成銀行間債券市場準入備案。

（六）其他賬戶的開設和管理

1、因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律

法規的規定，經基金管理人和基金托管人協商一致后，由基金托管人負責為基金

開立。新賬戶按有關規則使用并管理。

2、法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

1.基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽

訂總體合作協議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

2.存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件

上加蓋預留印鑒及基金管理人公章。

3.本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，

明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等

細則。

4.為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。

5.基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行

建立定期對賬機制，確?；疸y行存款業務賬目及核對的真實、準確。

（八）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其

中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責

任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中

心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的指令辦

理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、

滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構

實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產不承擔保管責任。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金

托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與

基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內

通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規規

定的最低年限?；鸸芾砣宋磳⑾嚓P合同送達基金托管人的，基金托管人對相關

合同不承擔保管責任。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原

件核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復印件，未經雙方協商一致，

合同原件不得轉移。

五、基金資產凈值計算和會計核算

（一）基金資產凈值的計算、復核的時間和程序

1.基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值?；鸱蓊~凈值是

按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確

到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產?；?
管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的，從

其規定。

2.根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的

會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按

照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布?；鸸芾砣藨總€工作

日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規定暫停估值時除

外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發送基金托

管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規定對外公布。

法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

（二）基金資產估值

估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》、《企業會

計準則》及其他法律法規的規定的約定。

當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產公允

價值時，基金管理人可根據具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允

價值的價格估值。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31日

的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的

名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和

保管，基金管理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以

采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規規定的最低年限。

在基金托管人編制中期報告和年報前，基金管理人應將每年6月30日、12

月31日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔

的形式并且保證其的真實、準確、完整?；鹜泄苋藨咨票９?，不得將持有人

名冊用于基金托管業務以外的其他用途。

七、托管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）托管協議的變更與終止

1.托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管

協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，并需經基金管理人、基金

托管人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章）

確認。基金托管協議的變更報中國證監會備案（如需）。

2.基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（二）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2.在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金托管人應按照

《基金合同》和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管

人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指

定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

4.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5.基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配；

6.清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清

算費用由基金清算小組優先從基金財產中支付。

7.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（三）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告?；鹭敭a清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（四）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法律法規規定的最

低期限。

八、爭議解決方式

（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括中國

香港、澳門特別行政區和臺灣地區法律），并從其解釋。

（二）雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除

經友好協商可以解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有

效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對相關各方

均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、

勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人

的合法權益。

第二十二部分對基金份額持有人的服務

對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發售代理機構、申購贖回代

理券商提供?；鸸芾砣烁鶕鸱蓊~持有人的需要、市場狀況及自身服務能力

的變化，有權增加或變更服務項目，基金管理人提供的主要服務內容如下：

1、客戶服務電話

呼叫中心提供工作日9：30-11：30，13：00-17：00的人工服務。投資人可

以通過該熱線獲得業務咨詢，信息查詢，服務投訴，信息定制，資料修改等專項

服務。

客戶服務電話：40000-95561

2、在線服務

投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文

件、基金管理人最新動態、熱點問題等。

公司網址：http://www.cib-fund.com.cn

電子信箱：service@cib-fund.com.cn

3、客戶投訴處理

投資人可以通過基金管理人提供的網上投訴欄目、客戶服務中心自動語音留

言、呼叫中心人工坐席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售服務

機構所提供的服務進行投訴。投資人還可以通過代銷機構的服務電話對該代銷機

構提供的服務進行投訴。

第二十三部分其他應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等相關法律法規規定的內容與格式進行披露，并在規定媒介上

公告。

第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、復制。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件

的復制件或復印件。投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.cib-

fund.com.cn)查閱和下載招募說明書。

基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第二十五部分備查文件

1、中國證監會準予興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投

資基金募集注冊的文件

2、《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金基金合

同》

3、《興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金托管協

議》

4、關于申請募集注冊興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券

投資基金之法律意見書

5、基金管理人業務資格批件和營業執照

6、基金托管人業務資格批件和營業執照

7、注冊登記協議

8、中國證監會要求的其他文件

除上述第6項文件存放于基金托管人處外，其他備查文件等文本存放于基金

管理人處，投資人在辦公時間內可供免費查閱。


              
                
               興業中證科技優勢成長50策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）.pdf