天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書
2025-12-05 文字大小【小中大】【打印】
            
              天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數

證券投資基金招募說明書

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：華泰證券股份有限公司

重要提示

天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱

“本基金”）于2025年11月21日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可

【2025】2592號）。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊，但中國證監會準予本基金募集注冊，并不表明其對本基金的投資

價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一

證券所帶來的個別風險。證券投資基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收

益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生

的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、本招募說明書和

基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品

特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的

意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，

亦承擔基金投資中出現的各類風險，可能包括：證券市場整體環境引發的系統性

風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金

管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。

本基金標的指數為上證科創板芯片設計主題指數，編制方案如下：

1、樣本空間

指數樣本空間由滿足以下條件的科創板上市的股票和紅籌企業發行的存托

憑證組成：

（1）上市時間超過6個月，除非上市以來日均總市值排名在科創板市場前

5位且上市時間超過3個月；

（2）非退市風險警示證券。

2、可投資性篩選

過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。

3、選樣方法

(1)對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，選取主營業務涉及芯片

設計領域的上市公司證券作為待選樣本;

(2)對待選樣本按照過去一年日均總市值由高到低排名,選取排名前50的證

券作為指數樣本;當待選樣本數量不足50只時，將待選樣本全部納入。

4、指數計算

指數計算公式為：

其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計

算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單

個樣本權重不超過10%。

5、指數樣本和權重調整

（1）定期調整

指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第

二個星期五的下一交易日。

權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相

同。在下一個定期調整日前，權重因子一般固定不變。

（2）臨時調整

特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時,將其從指數樣本中剔除。

樣本公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。

有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：

https://www.csindex.com.cn。

本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、

以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

一、本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目

標、指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險，詳見本基金招募說

明書“風險揭示”章節的內容。

二、本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以標的指數的成份股

及其備選成份股為主要投資對象。如指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險

時，可能在一定時間后被剔除指數成份股，或由于尚未達到指數剔除標準，仍存

在于指數成份股中。為充分維護基金份額持有人的利益，針對前述風險證券，基

金管理人有權降低配置比例或全部賣出，或進行合理估值調整，從而可能造成與

標的之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

三、本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價

格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的

風險。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于

存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非必然投資存托憑證。

四、本基金可投資于科創板股票，科創板股票在發行、上市、交易、退市等

方面的規則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創板上市公司相關的特

有風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節的內容。

五、本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，金融衍生

產品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情況下甚至會導

致投資虧損高于初始投資金額。本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化，

選擇將部分基金資產投資于金融衍生品或選擇不將基金資產投資于金融衍生品，

基金資產并非必然投資金融衍生品。

本基金按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定

進行申購、贖回，具體業務的辦理時間請參見相關公告。投資者申購的基金份額

當日起可賣出，投資者贖回獲得的證券當日起可賣出。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述

與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，

了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷基

金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具

有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不預示其未來

表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?；?
金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基

金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

目錄

一、緒言................................................7

二、釋義................................................8

三、基金管理人.........................................14

四、基金托管人.........................................24

五、相關服務機構.......................................28

六、基金份額的發售.....................................30

七、基金備案...........................................40

八、基金份額折算和變更登記..............................41

九、基金份額的上市交易.................................42

十、基金份額的申購與贖回................................44

十一、基金的投資.......................................57

十二、基金的財產.......................................65

十三、基金資產的估值...................................66

十四、基金的收益與分配..................................73

十五、基金費用與稅收...................................75

十六、基金的會計與審計..................................77

十七、基金的信息披露...................................78

十八、風險揭示.........................................86

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............99

二十、基金合同的內容摘要...............................101

二十一、基金托管協議的內容摘要.........................119

二十二、對基金份額持有人的服務.........................141

二十三、招募說明書存放及查閱方式.......................143

二十四、備查文件......................................144

一、緒言

《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明

書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券

投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》

（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下

簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》

（以下簡稱“《流動性風險管理規定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3

號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）以及《天弘上證科創板芯

片設計主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）

編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券

投資基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指華泰證券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘上證科創

板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任

何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘上證科創板芯片設計主題交易型

開放式指數證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指

數證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指

數證券投資基金基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數

證券投資基金上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關于修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國

證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關

對其不時做出的修訂

16、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日

實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關

對其不時做出的修訂

17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

18、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”，簡稱“ETF”

19、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大部分基金財產投資于本基金，與本

基金的投資目標類似，采用開放式運作方式的基金

20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

21、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構

投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使

用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法

律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉托管等業務

27、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構，包括發售代理機構和辦理本基金申購贖回代理

券商

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金發售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金份額申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證

券公司

30、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金賬戶/上海證券賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的

確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交

易過戶等

31、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記

結算有限責任公司

32、上海證券賬戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

開立的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或上海證券交易所

證券投資基金賬戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業務規則》：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開

放式指數基金業務實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結算有限責任公

司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投

資基金登記結算業務實施細則》（包括其不時修訂）及基金管理人、中國證券登

記結算有限責任公司、上海證券交易所發布的其他相關規則、規定、通知及指南

等

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，

以申購贖回清單規定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規定的贖回對價的行為

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

50、現金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規

定，用于替代組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金

51、現金替代退補款：指投資人支付的現金替代與基金購入被替代成份證券

的成本及相關費用的差額。若現金替代大于本基金購入被替代成份證券的成本及

相關費用，則本基金需向投資人退還差額，若現金替代小于本基金購入被替代成

份證券的成本及相關費用，則投資人需向本基金補繳差額

52、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的

基金份額數計算

53、預估現金部分：指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當

日現金差額的估計值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結

54、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

人申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

55、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他機構在交

易時間內根據基金管理人提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的價格數

據計算并由上海證券交易所在交易時間內發布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV

56、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產凈值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為

57、收益評價日：指基金管理人計算基金份額凈值增長率與標的指數同期增

長率差額之日

58、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基

金份額凈值之比減去1后乘以100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合并，

則以基金份額折算日、經拆分或合并調整后的基金份額折算日為初始日重新計算）

59、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤價與基金上市前一日

標的指數收盤價之比減去1后乘以100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合

并，則以基金份額折算日、經拆分或合并調整后的基金份額折算日為初始日重新

計算）

60、標的指數：指上證科創板芯片設計主題指數及其未來可能發生的變更，

或基金管理人按照基金合同約定更換的其他指數

61、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

62、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償并支付費用的業務

63、元：指人民幣元

64、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

65、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收款項及其他資產的價值總和

66、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

67、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

68、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈

值和基金份額凈值的過程

69、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

70、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

71、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黃辰立

客服電話：400-986-8888

聯系人：司媛

組織形式：有限責任公司

注冊資本及股權結構

天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經中國證券監督

管理委員會批準（證監基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司

注冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：

股東名稱  股權比例  

螞蟻科技集團股份有限公司  51%  

天津信托有限責任公司  16.8%  

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司  15.6%  

蕪湖高新投資有限公司  5.6%  

新疆天瑞博豐股權投資合伙企業（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股權投資合伙企業（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股權投資合伙企業（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸興股權投資合伙企業（有限合伙）  3.5%  

合計  100%  

（二）主要人員情況

1、董事會成員基本情況

黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀

行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入

螞蟻科技集團股份有限公司，現任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。

楊東海先生，副董事長，本科。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

經營管理部總經理、財務中心總經理、總經理助理、財務總監及董事會秘書，現

任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司副總經理、董事。

韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行

總經理、阿里巴巴集團企業融資部資深總監，現任螞蟻科技集團股份有限公司總

裁、首席執行官。

周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人?，F任螞

蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。

陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資

有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經理，寶礦控股（集

團）有限公司法務經理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經理、資產管理部

總經理，上海實業城市開發集團有限公司融產結合工作推進辦公室負責人。現任

天津信托有限責任公司董事會秘書、公司治理總部總經理、人力資源總部總經理。

高陽先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經理，

博時基金管理有限公司債券組合經理、固定收益部總經理、基金經理、股票投資

部總經理，鵬華基金管理有限公司副總經理，博時基金管理有限公司總經理。2023

年12月加盟本公司，現任公司總經理。

王曉野先生，獨立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務專員，上海

市金石律師事務所高級合伙人，上海邦信陽律師事務所權益合伙人?，F任上海中

聯律師事務所高級合伙人。

車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經濟貿易大學法學院教師，清華大學

法學院博士后，現任北京大學法學院教授、副院長。

黃卓先生，獨立董事，博士。現任北京大學國家發展研究院教授、副院長。

2、監事會成員基本情況

楊海軍先生，監事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業部總

經理，聯合證券有限責任公司交易管理部總經理，廈門聯合信托投資有限責任公

司上海證券部總經理，中泰信托有限責任公司證券部總經理、北京中心副總經理

兼北京中心綜合管理部總經理，上海實業城市開發集團有限公司深圳公司總經理

兼融產結合推進辦副主任?，F任天津信托有限責任公司業務總監兼資產管理總部

總經理、綜合管理總部總經理。

劉春雷先生，監事，本科。歷任南山集團有限公司澳大利亞分公司副總經理，

山東南山鋁業股份有限公司部門負責人、總經理助理、副總經理、董事、常務副

總經理?，F任內蒙古君正集團企業管理（北京）有限公司副總經理。

李淵女士，監事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現任蕪湖高新投資

有限公司法務總監。

史明慧女士，監事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產品經理、北京

新華富時資產管理有限公司部門總經理助理。2014年6月加盟本公司，歷任高

級產品經理、券商業務部執行總經理，現任公司產品部負責人。

薄賀龍先生，監事，本科。歷任公司基金運營部總經理助理、基金運營部副

總經理、基金運營部總經理，現任公司基金運營業務總監。

周娜女士，監事，碩士。歷任公司人力資源部業務主管、人力資源部總經理

助理，現任公司人力資源部總經理。

3、高級管理人員基本情況

高陽先生，總經理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經理，

博時基金管理有限公司債券組合經理、固定收益部總經理、基金經理、股票投資

部總經理，鵬華基金管理有限公司副總經理，博時基金管理有限公司總經理。2023

年12月加盟本公司，現任公司總經理、董事。

陳鋼先生，副總經理，碩士。歷任華龍證券有限責任公司固定收益部高級經

理，北京宸星投資管理公司債券投資部投資經理，興業證券股份有限公司債券總

部研究部經理，銀華基金管理有限公司機構理財部高級經理，中國人壽資產管理

有限公司固定收益部高級投資經理。2011年7月加盟本公司，歷任公司固定收

益總監、基金經理，現任公司副總經理、天弘創新資產管理有限公司董事長。

周曉明先生，副總經理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其

下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券有限公司、北京證券有限公司、嘉實基

金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等，歷任盛世基金管理有限公司擬

任總經理。2011年8月加盟本公司，現任公司副總經理。

常勇先生，副總經理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人

金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經理，太平人壽保險有限公

司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經理。2014年6月加盟本公司，歷

任高端客戶業務總監、公司總經理助理，現任公司副總經理。

聶挺進先生，副總經理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經理、研究

部總經理、投資總監，浙商基金管理有限公司副總經理、總經理，華泰證券（上

海）資產管理有限公司總經理。2024年3月加盟本公司，現任公司副總經理。

童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產權證券交易中心財

務部經理、交易中心副總經理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌

營業部財務部經理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華

泰證券有限責任公司）上?？偛控攧枕椖恐鞴?。2006年6月加盟本公司，歷任

內控合規部總經理，現任公司督察長、風控負責人。

遲哲先生，副總經理、首席信息官，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司

電腦網絡中心技術經理，埃森哲（中國）有限公司金融服務部門高級咨詢顧問，

平安資產管理有限責任公司科技創新中心執行總經理，泰康資產管理有限責任公

司副總經理、首席技術官。2025年8月加盟本公司，現任副總經理、首席信息

官。

馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所

審計師、審計經理、高級經理，普信恒業科技發展（北京）有限公司財務部總監

助理。2018年4月加盟本公司，現任公司財務負責人、財務部總經理。

4、本基金擬任基金經理

洪明華先生，計算機應用技術碩士，9年證券從業經驗。歷任朗訊科技（中

國）有限公司軟件工程師、路孚特（中國）科技有限公司（原路通世紀（中國）

科技有限公司）高級軟件工程師、嘉實基金管理有限公司高級軟件工程師，2016

年10月加盟本公司。歷任天弘國證港股通科技指數證券投資基金基金經理（2025

年09月至2025年11月）。現任本公司基金經理、基金經理助理。天弘創業板交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證計算機主題交易型開

放式指數證券投資基金基金經理、天弘創業板交易型開放式指數證券投資基金基

金經理、天弘中證電子交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘

中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證電

子交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證人工智能主題指數型發起

式證券投資基金基金經理、天弘中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投

資基金基金經理、天弘中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金發

起式聯接基金基金經理、天弘中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金基金

經理、天弘中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經

理、天弘中證半導體材料設備主題指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘國

證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘國證港股通科技交

易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

高陽先生：本公司總經理，投資決策委員會主任委員；

陳鋼先生：本公司副總經理，天弘創新資產管理有限公司董事長，投資決策

委員會委員；

聶挺進先生：本公司副總經理，投資決策委員會委員；

姜曉麗女士：本公司總經理助理、基金經理，兼任混合資產部總經理，投資

決策委員會委員；

馬龍先生：本公司總經理助理，兼任固定收益部總經理，投資決策委員會委

員；

王昌俊先生：本公司現金管理部總經理、基金經理，投資決策委員會委員；

楊超先生：本公司指數與數量投資部總經理、基金經理，投資決策委員會委

員；

童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席成員；

鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席成員。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的活動，并承諾建立健全內部

控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發生。

基金管理人禁止性行為的承諾。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產；

（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

2、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當利益。

（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理與內部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所

有風險類型，并貫穿于所有業務流程和業務環節；

（2）獨立性原則：公司根據業務需要設立保持相對獨立的機構、部門和崗

位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責

識別、監測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；

（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都

要以防范風險、審慎經營為出發點；

（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵

守的行動指南；執行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度

或違反制度的權力；

（5）適時性原則：公司應當根據公司經營戰略方針等內部環境和法規、市

場環境等外部環境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行

相應的調整；

（6）定量與定性相結合的原則：針對合規風險、操作風險、市場風險、信

用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險

控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管

理層對風險管理負最終責任，各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，內控

合規部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險

控制委員會提交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告；

（3）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置

方案和基本的投資策略；

（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰略，經董事會批準后組織實施；

組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工

具；根據公司總體風險控制目標，制定各業務和各環節風險控制目標和要求；落

實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管

理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，

經總經理辦公會討論后執行。

（5）內控合規部：負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督

察長的安排履行合規管理職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識

別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規意識和能力。

（6）風險管理部：通過投資交易系統的風控參數設置，保證各投資組合的

投資比例合規；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（7）審計部：通過運用系統化和規范化的方法，審查、評價并改善公司的

業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加

價值和實現目標。

（8）業務部門：風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門

經理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的

風險管理系統的開發、執行和維護，用于識別、監控和降低風險。

3、內部控制制度綜述

（1）風險控制制度

公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規、行業自律規定和公司各項規

章制度，自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格；不斷提高經營管

理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有

效的風險控制機制和制度，確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全

完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政

策和市場風險，管理風險和職業道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制度。

（2）內控合規管理制度

為保障持續規范發展，公司制定合規管理制度。公司設督察長，負責公司合

規管理工作，實施對公司經營管理合規合法性的審查、監督和檢查。內控合規部

負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督察長的安排履行合規管理

職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識別、處置、報告體系，不

斷提升公司整體合規意識和能力。

（3）審計管理制度

為規范內部審計工作，公司制定內部審計管理制度。內部審計通過運用系統

化和規范化的方法，審查、評價并改善公司的業務活動、內部控制和風險管理的

適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現目標。

（4）內部會計控制制度

建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規程，確保會計業務有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會計業務的復核制度以及與基金托管人相關業務

的相互核查監督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定

了資金頭寸管理制度；為了確?；鹳Y產的安全，公司嚴格規范基金清算交割工

作，并在授權范圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后

監督和考核制度；為了防止會計數據的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保

管和財務交接制度。

4、風險管理和內部風險控制的措施

（1）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，高

管人員關于內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保內

控合規工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；

（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和

減少風險；

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委

員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而

上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險

狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內部監控系統。公司建立了有效的內部監控系統，如電腦預警系

統、投資監控系統，能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控；

（6）使用數量化的風險管理手段。采取數量化、技術化的風險控制手段，

建立數量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業及個股的風險，以便公司

及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規避，盡可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠

和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控制風險。

5、基金管理人關于內部合規控制聲明書

本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確，并承諾將根據市

場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情況

名稱：華泰證券股份有限公司

住所：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市江東中路228號

法定代表人：張偉

設立時間：1991年4月9日

批準設立機關：中國人民銀行總行

批準設立文號：銀復[1990]497號文

基金托管資格批文及文號：《關于核準華泰證券股份有限公司證券投資基金

托管資格的批復》（中國證監會證監許可[2014]1007號）

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：902686.3786萬元整

聯系電話：025-83388233

聯系人：王金成

1、托管人公司介紹

華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）前身為江蘇省證券公司，

于1990年12月經中國人民銀行總行批準設立，1991年4月9日領取企業法人

營業執照，1991年5月26日正式開業。1994年，經江蘇省體改委批準，公司改

制為定向募集股份公司。1997年6月，公司更名為“江蘇證券有限責任公司”。

1999年3月，公司更名為“華泰證券有限責任公司”。2007年11月29日經中國

證監會批準，公司整體變更為“華泰證券股份有限公司”。2007年12月7日，

公司辦理了工商登記變更手續。2009年7月，公司吸收合并信泰證券有限責任

公司。2010年2月，公司成功在上交所掛牌上市。2015年6月，公司在香港聯

交所主板掛牌上市。2019年6月，公司發行的GDR在倫交所主板市場上市交易。

華泰證券是一家國內領先的大型綜合證券集團，具有龐大的客戶基礎、領先的互

聯網平臺和敏捷協同的全業務鏈體系。公司搭建了客戶導向的組織機制，通過線

上線下有機結合的方式，為個人和機構客戶提供全方位的證券及金融服務，并致

力于成為兼具本土優勢和全球視野的一流綜合金融集團。監管部門對公司的分類

結果：2016年為B類BBB級，2017年為A類AA級，2018年為A類AA級，2019

年為A類AA級，2020年為A類AA級，2021年為A類AA級。

2、主要人員情況

華泰證券資產托管部充分發揮作為新興托管券商的證券市場專業化優勢，搭

建了由高素質人才組成的專業化托管團隊?，F有員工中本科以上人員占比100%，

碩士研究生人員占比超過90%，專業分布合理，是一支誠實勤勉，開拓創新的資

產托管從業人員團隊。

3、基金托管業務經營情況

華泰證券于2014年9月29日經中國證監會核準取得證券投資基金托管資

格，可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供托管服務。華泰證券始終堅

持穩健的經營理念，嚴格管理、審慎經營、規范運作，注重風險管理，保持良好

的資本結構，嚴格遵守國家有關基金托管業務的法律法規、行業監管規章和公司

有關管理規定，規范運作、嚴格管理，確?；鹜泄軜I務的穩健運行。

華泰證券資產托管部擁有獨立的安全監控設施，穩定、高效的托管業務系統，

完善的業務管理制度。保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、

完整、及時披露，為基金份額持有人利益履行基金托管職責，保證基金份額持有

人的合法權益。

（二）托管業務的內部控制制度

1、內部控制目標

遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規則和公司有關管理規定，秉

持穩健經營、規范運作的理念，在組織體系、決策授權、制度流程等方面進一步

完善風險控制措施，防范和化解風險，保證托管資產的安全完整；維護基金份額

持有人的權益；保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。

2、風險治理組織架構

華泰證券風險管理組織架構包括四個主要部分：董事會及合規與風險管理委

員會、總裁室及風險控制委員會、首席風險官、各職能部門以及各業務部門。

董事會是風險管理的最高決策機構，并對公司全面風險管理體系的有效性承

擔最終責任。董事會設合規與風險管理委員會，對風險管理的總體目標、基本政

策、風險評估報告進行審議并提出意見；對需董事會審議的重大決策的風險和重

大風險的解決方案進行評估并提出意見。總裁室是風險管理的最高執行機構，根

據董事會的授權和批準，結合公司經營目標，具體負責實施風險管理工作，并下

設風險控制委員會。公司設首席風險官，負責全面風險管理工作。在主要業務部

門都設立了一線的風險控制組織，各級組織和人員需在授權范圍內履行風險管理

的職責，分工明晰，強調相互協作。公司指定風險管理部履行風險管理職責，監

測、評估、報告公司整體風險水平，并為業務決策提供風險管理建議。合規法律

部是華泰證券合規管理的核心職能部門，主要負責對公司經營管理活動和員工執

業行為進行合規管理，以及管理公司的法律事務工作。稽查部負責對公司各級部

門的風險管理、內部控制及經營管理績效進行獨立、客觀地檢查、監督、評價，

并督促其改進。各部門分工協作，各有側重，共同發揮事前識別與防范、事中監

測與控制、事后監督與評價三道防線功能。資產托管部通過設立內部合規崗位、

內控檢查機制、報告機制等方式，實現對各類風險的全面有效管理，保證在合法

合規、穩健規范的基礎上開展基金托管業務。

3、內部控制制度及措施

華泰證券資產托管業務具備了系統、完善的內部控制制度體系，建立了業務

管理制度、內部控制制度、業務操作流程，涵蓋了業務管理操作、會計核算、監

督和內控、信息系統、內部管理等各方面，覆蓋了資產托管業務開展的各個重要

環節，能夠有效指導業務正常運轉、穩健發展。

主要風險控制措施：（1）通過嚴格的業務隔離制度、專用交易單元及結算備

付金賬戶、合理的賬戶結構、核算對賬機制、實物資產盤點制度、內部多層級監

督檢查機制、系統保障客戶資金安全、安防控制等措施有效控制資產安全風險；

（2）通過監督管理機制、建立并完善投資監督系統、投資監督管理實施方案、

核心業務數據向公司風控部門開放、透明化運作等措施有效控制投資監督風險；

（3）通過內部管理控制制度、多維度對賬機制、復核監督機制、系統故障應急

處理機制和災難備份機制等措施有效防范資金清算風險；（4）通過明確指令處理

相關要素機制、嚴格資金劃付管理流程、劃款指令審核機制、監控資金變動機制、

人工備份劃款方式、及時溝通反饋機制等措施有效防范資金交收風險；（5）通過

協議約定估值方法、信息傳遞程序及差錯處理機制、獨立會計核算機制、建立對

賬機制、會計資料管理調閱機制、差錯及應急處理機制等措施有效防范資產凈值

估算錯誤風險；（6）通過信息披露和保密制度、協議約定信息披露的內容和程序、

原始賬簿數據分析和采集機制、信息批露授權機制等措施有效防范信息披露風險。

（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金托管人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基

金運作管理辦法》、《基金合同》、《托管協議》和相關法律法規的規定對基金投資

范圍、投資對象、禁止投資行為，基金投資、融資比例，基金管理人參與銀行間

債券市場，基金管理人投資流通受限證券，選擇存款銀行進行監督。對基金資產

凈值計算、各類基金份額的基金份額（參考）凈值計算、應收資金到賬、基金管

理人報酬的計提和支付、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法

律法規、《基金合同》和《托管協議》的規定，應及時以電話提醒或書面提示等

方式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到書

面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基

金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限

內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督

促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正

的，基金托管人應報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法

規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，

并及時向中國證監會報告，由此造成的損失由基金管理人承擔。

五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

基金份額發售機構詳見基金份額發售公告及基金管理人網站公示。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

注冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

電話：010-50938697

聯系人：苑澤田

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：陳穎華、吳曹圓

聯系人：陳穎華

（四）會計師事務所和經辦注冊會計師

1、名稱（審計基金財產）：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層

執行事務合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

經辦注冊會計師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇

聯系人：管祎銘

2、名稱（募集資金驗資）：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

經辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭

聯系人：蔣燕華

六、基金份額的發售

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規的有關規定募集，已于2025年11月

21日獲得中國證監會準予注冊的批復（證監許可【2025】2592號）。

（二）基金類型與運作方式

基金類型為股票型證券投資基金；

本基金的運作方式為交易型開放式。

（三）基金存續期限

不定期

（四）基金份額發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

（五）發售方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式認購本

基金。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構利用上海證

券交易所網上系統以現金進行認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發售代理機構以現

金進行的認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發售代理機構以股

票進行的認購。

投資人應當在基金管理人和/或其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營

業場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購?；?
金管理人可以根據具體情況調整本基金的發售方式，在本基金基金份額發售公告

或其他公告中列明。

基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參

見基金份額發售公告或基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。

基金管理人可依據實際情況增減、變更銷售機構，并在基金管理人網站公示。

（六）發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

（七）本基金可設置首次募集規模上限，超過募集規模上限時基金管理人可

以采用比例確認或其他方式進行確認，具體募集規模上限及規?？刂频姆桨冈斠?
基金份額發售公告或其他公告。若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效

后不受此募集規模的限制。

（八）投資人對基金份額的認購

1、認購時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

2、認購開戶

投資人認購本基金時需具有上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬

戶）或上海證券交易所證券投資基金賬戶（以下統稱“上海證券賬戶”）。

已有上海證券賬戶的投資人不必再辦理開戶手續。

尚無上海證券賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司的開戶代理機構辦理上海證券賬戶的開戶手續。有關開

設上海證券賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細咨詢有關規定。

（1）如投資人需新開立上海證券賬戶，則應注意：

1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級

市場交易，如投資人需要參與網下股票認購或基金的申購、贖回，則應開立上海

證券交易所人民幣普通股票賬戶。

2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行認購前至少2個工作日

辦理開戶手續。

（2）如投資人已開立上海證券賬戶，則應注意：

1）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公

司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。

2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投資人

在進行認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。

（3）使用專用交易單元的機構投資人則無需辦理指定交易。

（4）已購買過由天弘基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資人，其擁

有的天弘基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

（九）認購費用

募集期投資人可以多次認購本基金，按每筆認購份額確定認購費率，以每筆

認購申請單獨計算費用?；鹜顿Y人認購本基金基金份額時收取認購費用。

本基金基金份額的認購費率如下表所示。

認購份額（M）  認購費率  

M 0.80%  

50萬份≤M 0.50%  

M≥100萬份  每筆1000元  

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理

人辦理網下股票認購時，可按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理

網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不高

于0.80%的標準收取一定的傭金。通過基金管理人或發售代理機構進行網下股票

認購的投資者，在基金管理人或發售代理機構允許的條件下，可選擇以現金或基

金份額的方式支付認購費用（或傭金）。

（十）網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告

2、通過發售代理機構進行網上現金認購的認購金額的計算：

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購

傭金、認購金額的計算公式為：

認購傭金＝認購份額×認購價格×傭金比率

（若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）

認購金額＝認購份額×認購價格×（1＋傭金比率）

（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。

例：某投資人通過某發售代理機構采用現金方式認購1,000份本基金，假設

該發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，則需準備的資金金額計算如下：

認購傭金＝1,000×1.00×0.80%＝8元

認購金額＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元

即：某投資人通過某發售代理機構采用網上現金方式認購1,000份本基金，

假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.80%，該投資人需準備1,008元資金，方

可認購到1,000份本基金基金份額。

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為

1,000份或其整數倍。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合

相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎ā?
4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購可多次申報，申報提交后不得撤銷，申報

一經確認，認購資金即被凍結。

5、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售代

理機構凍結相應的認購資金，登記機構進行清算交收，并將有效認購數據發送發

售協調人，發售協調人于網上現金認購結束后的第4個工作日內將有效認購數據

對應的認購資金劃往基金募集專戶。

6、認購確認：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

（十一）網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、通過基金管理人進行網下現金認購的認購金額的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費

用、認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購份額×認購價格×認購費率

（若適用固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額＝認購份額×認購價格×（1＋認購費率）

（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額＝利息/認購價格

認購總份額＝認購份額＋利息折算的份額

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。有效的網

下現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有

人所有。有效認購款項的利息和具體折算的份額以基金管理人的記錄為準。利息

折算的份額保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分計入基金財產。

例：某投資人通過基金管理人認購本基金500,000份，認購費率為0.50%，假

定認購金額產生的利息為100元，則該投資人的認購金額為：

認購費用＝500,000×1.00×0.50%=2,500元

認購金額＝500,000×1.00×（1＋0.50%）=502,500元

利息折算的份額＝100/1.00=100份

該投資人所得認購總份額為：

認購總份額＝500,000＋100=500,100份

即：某投資人通過基金管理人認購本基金500,000份，認購費率為0.50%，假

定認購金額產生的利息為100元，則該投資人的認購金額為502,500元，可得到

500,100份基金份額。

3、通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算：同通過發售代

理機構進行網上現金認購的認購金額的計算。

4、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資人可

多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基

金發售規?？刂品桨傅囊幎ā?
5、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤銷以銷售

機構的規定為準。

6、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人

進行有效認購款項的清算交收，募集期結束后，將認購資金劃入基金管理人預先

開設的基金募集專戶?，F金認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸

基金份額持有人所有，認購款項利息數額以基金管理人的記錄為準。

T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發售代理機構凍結相

應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日，各發售代理機構將每一個投

資人賬戶提交的網下現金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網定價發行系

統代該投資者提交網上現金認購申請。之后，登記機構進行清算交收，并將有效

認購數據發送發售協調人，由發售協調人將實際到位的認購資金劃往基金管理人

預先開設的基金募集專戶。

7、認購確認：基金合同生效后，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查詢

認購確認情況。

（十二）網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告，具體業務辦理時間由銷售機構確定。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用于認購的股票必須是

上證科創板芯片設計主題指數的成份股和已經公告的備選成份股（具體名單以基

金份額發售公告為準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000股的

部分須為100股的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限，

但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規?？刂品桨傅囊幎?。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后如需撤銷以銷售機構

的規定為準。

4、特殊情形

特殊情形包括但不限于以下幾種情況：

（1）已經公告的即將被調出上證科創板芯片設計主題指數的成份股不得用

于認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個股

的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，并在

網下股票認購日前公告限制認購規模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常，或者認

購申報數量異常、長期停牌、流通（減持）受限或存在其它異常情況的個股，基

金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用于認購本

基金。

5、清算交收

網下股票認購最后一日，發售代理機構將股票認購數據按投資者證券賬戶匯

總發送給基金管理人，基金管理人收到股票認購數據后初步確認各成份股的有效

認購數量。基金募集期結束后，登記機構根據基金管理人提供的確認數據將投資

者網下認購股票進行凍結。以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據發售代

理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認購

份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。登記機構根據基金管理人提

供的有效認購申請股票數據，將股票過戶至本基金的證券賬戶?；鸷贤Ш?，

登記機構根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數據進行投資者認購份

額的初始登記。

6、網下股票認購份額的計算公式

?

投資者的認購份額=∑第i只股票網下股票認購期最后一日的均價×?=1

有效認購數量/1.00

其中：

（1）i代表投資者提交認購申請的第i只股票，n代表投資者提交的股票總只

數。如投資者僅提交了1只股票的申請，則n＝1。

（2）“第i只股票網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據證券

交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四舍五

入的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算

最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則由于投資者獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購日的均價進行調整：

○1除息：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價-每股現金股利或股息

○2送股：調整后價格＝網下股票認購期最后一日均價/(1＋每股送股比例)

○3配股：調整后價格＝(網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配股比

例)/(1＋每股配股比例)

○4送股且配股：調整后價格＝(網下股票認購期最后一日均價＋配股價×配

股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

○5除息且送股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價-每股現金股利

或股息）/（1+每股送股比例）

○6除息且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股

比例-每股現金股利或股息）/（1+每股配股比例）

○7除息、送股且配股：調整后價格＝(網下股票認購期最后一日均價＋配股

價×配股比例-每股現金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

（3）“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并由登記機構完成清算交收

的股票股數。其中，

○1對于經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為：

?

???

?=(cash+∑????)×105%×w/p

?=1

???

?為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量，cash為網上現金

認購和網下現金認購的合計申請數額，????為除限制認購規模的個股和基金管理

人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其他個股當日均價和認購申報數量乘積，w

為該股按均價計算的其在T日上證科創板芯片設計主題指數中的權重(認購期間

如有上證科創板芯片設計主題指數調整公告，則基金管理人根據公告調整后的成

份股名單以及上證科創板芯片設計主題指數編制規則計算調整后的上證科創板

芯片設計主題指數構成權重,并以其作為計算依據)，p為該股在T日的均價。

如果投資者申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上

限，則按照各投資人的認購申報數量同比例收取。對于基金管理人未確認的認購

股票，登記機構將不辦理股票的過戶業務，正常情況下，投資人未確認的認購股

票將在認購截止日后的4個工作日起可用。

②若某一股票在網下股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發

生司法執行，則基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資者的有效

認購數量進行相應調整。

③通過基金管理人或發售代理機構進行網下股票認購的投資者，在基金管理

人或發售代理機構允許的條件下，投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認

購費用（或傭金）。

投資者選擇以現金方式支付認購費用（或傭金），則需支付的認購費用（或

傭金）按以下公式計算：

認購費用（或傭金）＝認購價格×認購份額×認購費率（或傭金比率）

投資者選擇以基金份額方式支付認購費用（或傭金）的，根據基金管理人或

發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的認購費用（或傭

金），并從投資者的認購份額中扣除，為基金管理人或發售代理機構增加相應的

基金份額。

以基金份額支付認購費用（或傭金），則認購費用（或傭金）和可得到的基

金份額按以下公式計算：

認購費用（或傭金）＝認購價格×認購份額/（1+認購費率（或傭金比率））

×認購費率（或傭金比率)

凈認購份額＝認購份額－認購費用（或傭金）/基金份額發售面值

例：某投資者持有本基金標的指數成份股中股票A和股票B各10,000股和

20,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購傭金。假設

網下股票認購期最后一日股票A和股票B的均價分別為14.94元和4.50元，基金管

理人確認的有效認購數量為10,000股股票A和20,000股股票B，發售代理機構確認

的傭金比率為0.80%，則其可得到的基金份額和需支付的認購傭金如下：

認購份額＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份

認購傭金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915元（保留至整數位）

即：投資者可認購到239,400份本基金基金份額，并需另行支付1,915元的認

購傭金。

例：續上例，假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購傭金，則投資者

最終可得的凈認購份額計算如下：

認購傭金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元（保留至整數位）

凈認購份額＝239,400–1900/1.00=237,500份。

即：該投資者最終可認購到237,500份基金份額。

7、特別提示：投資人應確保其用于認購的股票沒有權利瑕疵，符合法律法

規、監管規定及證券交易所允許以股票認購ETF的相關規定，并根據法律法規及

證券交易所相關規定進行股票認購，并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉

及的信息披露等義務。

（十三）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購

申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由

此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

（十四）募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金合同生效前，任何人不

得動用。通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利

息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；

網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機

構清算交收后產生的利息，計入基金財產，不折算為投資人基金份額；投資人以

股票認購的，認購股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過

戶，最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。投資人的認購股票自認

購日至登記機構進行股票過戶日（不含）的凍結期間的權益歸投資人所有。

（十五）發行聯接基金或增設新的基金份額類別

在不違反法律法規及對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，基金管

理人可根據基金發展需要，募集并管理以本基金為目標ETF的聯接基金，或為

本基金增設新的基金份額類別，或開通場外申購、贖回等相關業務并制定、公布

相應的規則等，而無需召開基金份額持有人大會審議。

七、基金備案

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億

份，基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且

基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法

規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，

自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用。網下股票認購所募集的股票由發售代理機構予以凍結。

（二）基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同

期活期存款利息（稅后）。對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票，應予

以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及

發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發售代理機構不得請求報

酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各

自承擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會

報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基

金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額折算和變更登記

為了更好的跟蹤標的指數，基金管理人可根據基金運作的需要，進行基金份

額折算并提前公告。

（一）基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關規

定提前公告。

（二）基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，并由登記機構進行基金份

額的變更登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的

比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算對基金份額持有

人的權益無實質性影響。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金

份額享有權利并承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力或遇特殊情況無法辦理，基金管理人

可延遲辦理基金份額折算。

（三）基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

（四）如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施基金份額折算

時，可對全部基金份額類別進行折算，也可根據需要只對其中部分基金類別的基

金份額進行折算。如本基金對部分基金份額類別進行折算，對于涉及投票權、提

議召集權、召集權、計算到會或出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份

額數量、表決權、基金財產清算等需要統計基金份額持有人所持基金份額及其占

總份額比例時，每一份未折算的基金份額與固定比例的已折算基金份額代表同等

權利，其中固定比例指折算比例。

九、基金份額的上市交易

（一）基金份額上市

基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請上市：

（1）本基金場內資產凈值不低于2億元；

（2）本基金場內基金份額持有人不少于1000人；

（3）法律法規及上海證券交易所相關業務規則規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書?；皤@準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。

（二）基金份額的上市交易

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易

規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放

式指數基金業務實施細則》等有關規定。

（三）終止上市交易

基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易，并報中國證監會備案：

1、不再具備本部分第一條規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的

開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人

將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序后與該指數基金合

并或者選取其他合適的指數作為標的指數。

（四）基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委托的其他機構在交易時間內根據基金管理人

提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的價格數據計算基金份額參考凈值

（IOPV），并由上海證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回

基金份額時參考?；鸱蓊~參考凈值的具體計算方法如下：

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額＋申購贖回

清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中

禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估

現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份額

基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后4位。

基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。

（五）相關法律法規、監管部門、登記機構及上海證券交易所對基金上市交

易的規則等相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，并按照新規定執

行，且此項修改無須召開基金份額持有人大會。

（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。

（七）在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，無需召

開基金份額持有人大會。

（八）法律法規、監管部門或上海證券交易所對上市交易另有規定的，從其

規定。

十、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人在開始份額申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，可

根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。

在法律法規、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以

開通申購贖回業務，具體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時

間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開

放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體

業務辦理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

（三）申購與贖回的原則

1、“份額申購、份額贖回”的原則，即本基金的申購、贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。

3、申購、贖回申請提交后不得撤銷。

4、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

5、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。如上海證券交易所、

中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的，則按照

新的規則執行，并在招募說明書中進行更新。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購贖回的申請方式

投資者須按申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業

務辦理時間提出申購、贖回的申請。

投資者申購本基金時，須根據申購贖回清單備足申購對價，否則所提交的申

購申請不成立。投資者提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現金，

否則所提交的贖回申請不成立。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理

規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各申購贖回代理券商的具

體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的

申購對價，則申購申請不成立。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能

根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對

價或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的當日凈贖回份額上限、當日累

計贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份額上

限，則贖回申請不成立。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅

代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的

確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使

合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的證券當日起可賣出。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記

結算有限責任公司及相關證券交易所最新的相關規則。

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。對于本

基金的申購、贖回業務采用凈額結算的方式，基金份額、成份股的現金替代采用

凈額結算的方式，申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。

投資者T日申購成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額

的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的

清算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金

管理人和基金托管人。

投資者T日贖回成功后，登記機構在T日收市后辦理成份股交收與基金份額

的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管

理人和基金托管人。

如果基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》

及與各方相關協議進行處理。

基金管理人及登記機構可在法律法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對清算交收與登記的辦理時間、方式進行調整，基金管

理人將在調整實施前依照有關規定在規定媒介上予以公告。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額或現金替代退補款

未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償并要求其承

擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。如果基金管理人在清算交

收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》及與各方相關協議進行處理。

基金管理人及登記機構在不違反法律法規的情況下，在不影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對清算交收與登記的辦理時間、方式進行調整，基金管

理人將在調整實施前依照有關規定在規定媒介上予以公告。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額或現金替代退補款

未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償并要求其承

擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金

最小申購、贖回單位請參考屆時發布的申購、贖回相關公告以及申購贖回清單。

基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允許的情

況下，調整最小申購、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露

辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，并在申購

贖回清單中公告。

3、基金管理人可以規定投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額，具體規定

請參見更新的招募說明書或相關公告。

4、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申

購份額上限和凈申購比例上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定數量或比例限制，

或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后

計算，并按照《基金合同》約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當

延遲計算或公告。

2、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人

應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據

申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交

易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲公告。申購贖回清單的內容與格

式見下文“（七）申購贖回清單的內容與格式”。

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%

的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利

益的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清單計算和公

告時間進行調整并公告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日的現金差額、基金份額凈

值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書規定的原

則，用于替代組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標志為“禁止”）、可以現金

替代（標志為“允許”）和必須現金替代（標志為“必須”）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作

為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現金

作為替代。

（2）可以現金替代

①適用情形：一般由于證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或

基金管理人認為可以適用的其他情形。

②替代金額

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比率）

其中，“該證券參考價格”定義為“該證券前一交易日除權除息后的收盤價”。

如果上海證券交易所對上述證券參考價格確定原則發生變化，以上海證券交

易所調整后的規定為準。

收取現金替代溢價的原因是，對于使用現金替代的證券，基金管理人需在該

部分證券恢復交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的最新

價格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替

代溢價比率，并據此收取替代金額。如果預先收取的金額高于基金買入該部分證

券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低于基

金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比率，并據此收取替

代金額。

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為N+2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券?；鸸芾砣擞袡嘣贜＋

2日內任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數量的任

意數量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入部分

被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。

N+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資

人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分

被替代證券實際購入成本加上按照N+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證

券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

若T日（現金替代日）后至N+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個

交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

N+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和

基金托管人，相關款項的清算交收將于此后3個工作日內完成。

④替代限制

為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使用可

以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F金替代比

例的計算公式為：

現金替代比例（%）=(∑_(i=1)^n?〖第i只替代證券數量×該證券參考價

格〗)/(申購基金份額×參考基金份額凈值)×100%

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價，如果

上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。參考基金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權除息后的收盤價，

如果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方式發生變化，以上海證券交易所通

知規定的參考基金份額凈值為準。

（3）必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除，或

因法律法規限制投資的成份證券，或基金管理人出于保護基金份額持有人利益原

則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

2）替代金額：對于必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中

公告替代的一定數量的現金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為

申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整后的T日開盤參考價。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖

回清單中必須現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的證券的

數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代證

券的數量與該證券調整后T日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整后T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標

的指數成份證券的調整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則

計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需扣減相應的收益

分配數額。若T日為最小申購、贖回單位調整生效日，則計算公式中的“T-1日

最小申購、贖回單位的基金資產凈值”需根據調整前后最小申購、贖回單位所對

應的基金份額按比例計算。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單

中必須用現金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的證券的數量

與T日收盤價相乘之和+申購贖回清單中禁止現金替代證券的數量與T日收盤價

相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行

資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6、申購份額上限和贖回份額上限

申購份額上限是指當日可接受的申購總份額。如果投資者的申購申請接受后

將使當日申購總份額超過申購份額上限，則投資者的申購申請失敗。

贖回份額上限是指當日可接受的贖回總份額。如果投資者的贖回申請接受后

將使當日贖回總份額超過贖回份額上限，則投資者的贖回申請失敗。

7、申購贖回清單的格式

基本信息

最新公告日期   

基金名稱   

基金管理公司名稱   

基金代碼   

T-1日內容信息：

現金差額（單位：元）   

最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元）   

基金份額凈值（單位：元）   

T日內容信息：

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位：元）   

現金替代比例上限   

當日累計可申購的基金份額上限   

當日累計可贖回的基金份額上限   

當日凈申購的基金份額上限   

當日凈贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限   

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限   

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限   

是否需要公布IOPV   

最小申購、贖回單位（單位：份）   

申購贖回的允許情況   

申購贖回模式   

成份股信息內容：

證券代碼  證券簡稱  股票數量（股）  現金替代標志  申購現金替代溢價比率  贖回現金替代折價比率  替代金額(單位：人民幣元)  掛牌市場  

        

若上海證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購贖回清單的格

式進行調整，基金管理人將視情況對相關格式進行相應的調整，并依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單一投

資者單日或單筆申購份額上限。

8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限，如果

一筆新的申購申請被確認成功，會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規

定的申購份額上限時，該筆申購申請將被拒絕。

9、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

10、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或

者IOPV計算錯誤、申購贖回清單編制錯誤。

11、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

申購，或者指數編制機構、上海證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形，包括但

不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

12、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12項暫停申購情形之一且基金管

理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介

上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申

購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購

業務的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產凈值或者無法辦理贖回業務。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

6、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限且當日

總贖回份額達到基金管理人所設定的上限。

7、在發生基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。

8、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述1、2、3、4、5、7、8項情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延

緩支付贖回對價時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公

告并在當日報中國證監會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應當足額兌付。

在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，并依照有關

規定在規定媒介公告。

（十）其他申購贖回方式

1、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回

的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數的

ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式

運作方式的基金。若本基金推出聯接基金，在本基金上市之前，聯接基金可以用

股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。

4、在條件允許時，履行適當程序后，基金管理人可開放集合申購，即允許

多個或單個投資者集合其持有的組合證券或單券，共同構成最小申購、贖回單位

或其整數倍，進行申購。

5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂

書面委托代理協議。

（十一）基金清算交收與登記模式的調整或新增

若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指

數證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式或調整

現有的清算交易與登記模式，本基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模

式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖

回方式，屆時將發布公告予以披露并對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，

無須召開基金份額持有人大會審議。

（十二）基金份額拆分與合并

基金成立后，在法律法規規定的范圍內，在基金管理人與基金托管人協商一

致的情況下，本基金可實施基金份額拆分或合并。

基金份額拆分或合并是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，

改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，是重新列示基金資產的一種方式。

基金份額拆分或合并對基金份額持有人的權益無實質性影響。

（十三）基金的轉托管、非交易過戶、凍結及解凍等其他業務

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的轉托管、非交易過戶、凍結與

解凍等其他業務，并收取一定的手續費用。

（十四）基金份額的轉讓

在不違反法律法規規定且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持

有人通過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登

記機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提

前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業

務。

（十五）在不違反相關法律法規規定和基金合同約定且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可根據具體情況對上述申購和贖回以

及相關業務的安排進行補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審

議。

十一、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日

均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

（二）投資范圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。此

外，為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于國內依法發行上市的非

成份股（包括主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、存

托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機

構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交

易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、同業存

單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生工具（國債期貨、股指期貨、

股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股及其備選成份股的

比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規

的規定而受限制的情形除外；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票

期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中

現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。國債期貨、股指期貨、股

票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

1、股票投資策略

本基金采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金

股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成

份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回

等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性

不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投

資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份

股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股長期停牌；（4）因基金的申購和贖回

等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響；（5）由于交易成本、交易制度等

原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整；（6）其它合理原因導致本基金

管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年

化跟蹤誤差不超過2%。當跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標范圍時，基

金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源，并采取合理措施避免跟蹤偏

離度和跟蹤誤差進一步擴大。

2、存托憑證投資策略

對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分

析相結合的方式，精選出具有比較優勢的存托憑證。

3、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

本基金管理人將通過對宏觀經濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析，以定

量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化，綜合運用久期控制、

期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。

其中，可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價

值和內嵌期權價值，本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估，

選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。

4、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把

握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用

研究和流動性管理，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得

長期穩定收益。

5、國債期貨投資策略

本基金可基于謹慎原則，以套期保值為目的，運用國債期貨對基本投資組合

進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，

通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

6、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將嚴格根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖

系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性

好、交易活躍的合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，降低

股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

7、股票期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。

本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要

求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。

8、參與融資及轉融通證券出借業務策略

為更好的實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業務，本基金將在分析市場

行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券

流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。

若相關融資及轉融通證券出借業務法律法規和監管要求發生變化，本基金將從其

最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風

險收益特征的前提下，履行適當程序后，相應調整和更新相關投資策略，并在招

募說明書更新中公告。

（四）投資決策流程

1、決策依據

（1）國家有關法律、法規和《基金合同》的規定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、證券市場走勢、政策指

向及全球經濟因素分析。

2、投資管理程序

（1）本基金管理人每月定期召開資產配置會議，討論基金的資產組合以及

個股配置，形成資產配置建議，會議參加人員為全體投資研究團隊。

（2）投資決策委員會在基金合同規定的投資框架下，確定基金資產配置方

案，并審批重大單項投資決定。

（3）基金經理在投資決策委員會的授權下，根據本基金的資產配置要求，

參考資產配置會議、投資研究聯席會議討論結果，制定基金的投資策略，在其權

限范圍內進行基金的日常投資組合管理工作。

（4）金融工程分析師運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對指數化

投資的偏差風險和流動性風險進行測算，并提供數量化風險分析報告，行業分析

師對標的指數成份股中基本面情況及時提供研究報告。

（5）基金經理根據量化風險分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最

小化的目標下，采取適當的方法控制與指數的偏差風險、流動性風險、降低交易

成本。

（6）當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構

暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考

慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份

股替代策略，并對投資組合進行調整。

（五）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈

值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形

除外；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易

保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金和應收申購款等；

（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產凈值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的

20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

（9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金所持有的股票市

值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股

票投資比例的有關約定；

本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超

過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的

國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所

持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合

約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

（10）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權

合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期

權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額

現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面

值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

（13）在最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元的前提下，本基金可

參與轉融通證券出借業務。本基金參與轉融通證券出借業務的，參與轉融通證券

出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的

出借證券應適用本條第（11）款的限制規定；同時，本基金參與出借業務的單只

證券不得超過本基金持有該證券總量的30%，證券出借的平均剩余期限不得超

過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定；

（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（11）、（13）、（14）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證券

發行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律

法規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以

上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門對上述禁止行為和/或關聯交易要求作出強制性調整的，

本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門修改或

調整涉及本基金的禁止行為和/或關聯交易要求，且該等調整或修改屬于非強制

性的，則基金管理人與基金托管人協商一致后，可按照法律法規或監管部門調整

或修改后的規定執行，但基金管理人在執行法律法規或監管部門調整或修改后的

規定前，應在履行適當程序后向投資者履行信息披露義務。

（六）業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即上證科創板芯片設計主題指數

收益率。

如本基金標的指數變化，則業績比較基準中的標的指數將相應調整。業績比

較基準的調整根據標的指數的變更程序執行。

未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的情形除

外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起十個工作

日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者

終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持

有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作。

但若標的指數及業績比較基準變更對基金投資無實質性不利影響（包括但不

限于編制機構名稱變更、指數更名等），基金管理人可在履行適當程序后變更標

的指數和業績比較基準并及時公告。

（七）風險收益特征

本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、

以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

人牟取任何不當利益。

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息和基

金應收款項以及其他資產所形成的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人或基金管理人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立托管

賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理

人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財

產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、金融衍生工具、債券、資產支持證券和銀行

存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作

為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值

時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整并確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如有充足證據（最近交易日后發生了影響公允價值計量的重大

事件等）表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，可參考類似

投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估

值；

（4）交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記

日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值

全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的

按照長待償期所對應的價格進行估值；

（5）對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的

含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈

價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在

當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允

價值。

2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，

按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值

全價估值。對銀行間市場上含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在

回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的

唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使

回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

4、同一證券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

5、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

6、本基金投資股票期權合約的，按照相關法律法規和監管部門的規定估值。

7、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

8、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規及行業協

會的相關規定進行估值。

9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

11、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份

額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的

誤差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機

制。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數點保留精度受到不利影響，

基金管理人可提高基金份額凈值的精度。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，

將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人

按規定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為基金份額凈值錯誤。

發生估值錯誤時，基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或證券經紀商、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭

受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直

接經濟損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若

系同行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規定執行：

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務，

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托

管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應當公告，通知基金托管人，并報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確

認后，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金凈值的確認

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責

進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金凈值信息并發

送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人，由

基金管理人按規定對基金凈值信息予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由于證券、期貨交易所、指數編制機構、證券經紀商及登記結算公司等

第三方機構發送的數據錯誤原因，或由于國家會計政策變更、市場規則變更等非

基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托

管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造

成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、

基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金收益分配原則

1、本基金的收益分配方式為現金分紅；

2、每一基金份額享有同等分配權；

3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下，基金管理人可以根據實際情況

進行收益分配，具體分配方案以屆時的公告為準：

（1）基金管理人可每月對基金相對業績比較基準的超額收益率和/或基金的

可供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同

期增長率或者基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可進行收益分配；

若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

（2）當基金收益分配根據基金相對業績比較基準的超額收益率決定時，基

于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額

凈值有可能低于面值；當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時，本基

金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈

值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可調整

基金收益的分配原則，但應于變更實施日前在規定媒介上公告。

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記結

算機構對收益分配另有規定的，從其規定。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的基金收益分配對象、分

配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（四）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按規定在規

定媒介公告。

（五）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規、中國證監會

另有規定的除外；

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和

仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券/期貨交易、結算等費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金上市初費及年費、場內注冊登記費用、收益分配中發生的費用；

9、基金相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次

月前5個工作日內向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后從

基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人于次

月前5個工作日內向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支取日期順延。

上述“（一）基金費用的種類”中第3－10項費用，根據有關法規及相應協

議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金合同生效后的指數許可使用費（由基金管理人承擔）；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息

披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信

息披露辦法》規定的互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信

息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供

簡明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規

定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金托管協議登載在規定網站上，并將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管

協議登載在規定網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披

露招募說明書的當日登載于規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易時，

基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈

值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后，基金管理人應當在不

晚于每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網

點，披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金開始申購、贖回公告

基金管理人應于申購開始日、贖回開始日前在規定媒介和基金管理人網站上

公告。

6、基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日后至少應提前2個工作日將基金份額折算

日公告登載于規定媒介上。

基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后，基金管理人應

在2日內將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。

7、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易前3個工作日將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，并將上市交易

公告書提示性公告登載在規定報刊上。

8、申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通

過網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含

資產組合季度報告）

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決

策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

10、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

并登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部

門負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；基金管理

人、基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百

分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托

管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率

發生變更；

（16）基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請或延緩

支付贖回對價；

（19）調整最小申購、贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（20）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

（21）調整基金份額類別；

（22）基金推出新業務或服務；

（23）本基金停復牌或終止上市；

（24）基金份額折算；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

11、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，

并將有關情況立即報告基金上市交易的證券交易所。

12、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。

13、基金投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

14、基金投資股指期貨、國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損

益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨、國債期貨交易對基金總體風險的影

響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。

15、基金投資股票期權的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告及招募說明書

（更新）等文件中披露參與境內股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體

風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

16、基金參與融資、轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資、轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、轉融

通證券出借業務交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其

管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易

事項作詳細說明。

17、清算報告

基金合同終止情形出現后，基金管理人應當依法組織清算小組對基金財產進

行清算并作出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定

的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清算小組應當將清算報

告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

18、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價

的現金部分、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算

報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電

子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

復制。

（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信

息：

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金

資產價值時；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

3、基金暫停估值的情形；

4、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。

十八、風險揭示

本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。

本基金為被動式投資的股票型指數基金，采用完全復制策略，跟蹤上證科創

板芯片設計主題指數，其風險收益特征與標的指數及其所表征的市場組合的風險

收益特征相似。

本基金面臨的主要風險有市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特有風

險及其他風險等。

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化?；鹜顿Y于債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產

生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著股票和債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤?；?
金投資于債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、購買力風險?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

6、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，

債權人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

7、債券收益率曲線變動風險。債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線

非平行移動有關的風險，單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。

8、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互

為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行

再投資時，將獲得較少的收益率。

（二）基金管理風險

基金管理風險指基金管理人在基金管理實施過程中產生的風險，主要包括以

下幾種：

1、管理風險

在基金管理運作過程中，由于基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能

等主觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷

而產生的風險。

2、交易風險

由于交易權限或業務流程設置不當導致交易執行流程不暢通，交易指令的執

行產生偏差或錯誤，或者由于故意或重大過失未能及時準確執行交易指令，事后

也未能及時通知相關人員或部門，導致基金利益的直接損失。

3、運營風險

由于運營系統、網絡系統、計算機或交易軟件等發生技術故障或癱瘓等情況

而無法正常完成基金的申購、贖回、注冊登記、清算交收等指令而產生的操作風

險，或者由于操作過程效率低下或人為疏忽和錯誤而產生的操作風險。

4、道德風險

因業務人員道德行為違規產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

（三）本基金特有的風險

1、投資科創板股票的風險

本基金可投資于科創板股票，科創板股票在發行、上市、交易、退市等方面

的規則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創板上市公司相關的特有風

險，包括但不限于：

（1）科創板企業無法盈利甚至較大虧損的風險

本基金投資于科創板上市企業不一定盈利，而且還可能面臨更大的投資風險。

一方面，科創板上市企業相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能

源、節能環保及生物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，往往具有科技投入大、

迭代快、風險高、易被顛覆等特點，存在因重大技術、產品、經營模式、相關政

策變化而出現經營失敗的風險；另一方面，部分科創企業可能尚處于初步發展階

段，企業持續創新能力、主營業務發展可持續性、公司收入、現金流及盈利水平

等具有較大不確定性，個股投資風險加大。此外，科創板企業普遍具有前景不確

定、業績波動大、風險高的特征，市場可比公司較少，估值與發行定價難度較大。

因此，本基金在追求科創板企業帶來收益的同時，須承受科創板企業帶來的

風險，本基金投資于科創板企業面臨無法盈利甚至可能導致較大虧損的風險。投

資者投資于本基金前，須對科創板市場（包括科創板股票的價格影響因素和交易

規則等）有一定了解和認知,在理性判斷的基礎上做出審慎投資選擇。

（2）股價大幅波動風險

科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不

設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創板股票上市首日即可作為融資融

券標的，可能導致較大的股票價格波動，從而導致本基金凈值出現大幅波動的風

險。

（3）流動性風險

科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板股

票網下發行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能

導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。

（4）紅籌企業的投資風險

符合相關規定的紅籌企業可以在科創板上市。紅籌企業在境外注冊，可能采

用協議控制架構，在信息披露、分紅派息等方面可能與境內上市公司存在差異。

紅籌公司注冊地、境外上市地等地法律法規對當地投資者提供的保護,可能與境

內法律為境內投資者提供的保護存在差異。

紅籌企業可以發行股票或存托憑證在科創板上市。存托憑證由存托人簽發、

以境外證券為基礎在中國境內發行,代表境外基礎證券權益。紅籌公司存托憑證

持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當,但并不能等

同于直接持有境外基礎證券。投資者應當充分知悉存托協議和相關規則的具體內

容，了解并接受本基金在交易和持有紅籌公司股票或存托憑證過程中可能存在的

風險。

（5）科創板企業退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形

更多，且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資的科創板股

票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風險。

（6）科創板股票在發行與交易機制上與主板市場存在差異的風險

科創板股票在發行與交易機制上與主板市場存在差異，可能使本基金標的指

數波動較大，從而導致本基金凈值出現大幅波動的風險。科創板股票在發行與交

易機制上與主板市場存在差異包括但不限于：

1）科創板新股發行價格、規模、節奏等堅持市場化導向，詢價、定價、配

售等環節由機構投資者主導。科創板新股發行全部采用詢價定價方式，詢價對象

限定在證券公司等七類專業機構投資者，而個人投資者無法直接參與發行定價。

同時，因科創板企業普遍具有技術新、前景不確定、業績波動大、風險高等特征，

市場可比公司較少，傳統估值方法可能不適用，發行定價難度較大，科創板股票

上市后可能存在股價波動的風險。

2）初步詢價結束后，科創板發行人預計發行后總市值不滿足其在招股說明

書中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，將按規定中止發行。

3）科創板股票網上發行比例、網下向網上回撥比例、申購單位、投資風險

特別公告發布等與目前上交所主板股票發行規則存在差異，投資者應當在充分知

悉并關注相關規則。

4）首次公開發行股票時，發行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權，不

受首次公開發行股票數量條件的限制，即存在超額配售選擇權實施結束后，發行

人增發股票的可能性。

5）科創板制度允許上市公司設置表決權差異安排。上市公司可能根據此項

安排，存在控制權相對集中，以及因每一特別表決權股份擁有的表決權數量大于

每一普通股份擁有的表決權數量等情形，而使普通投資者的表決權利及對公司日

常經營等事務的影響力受到限制。

6）出現《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及上市公司章程規定的

情形時，特別表決權股份將按1:1的比例轉換為普通股份。股份轉換自相關情形

發生時即生效，并可能與相關股份轉換登記時點存在差異。

7）相對于主板上市公司，科創板上市公司的股權激勵制度更為靈活，包括

股權激勵計劃所涉及的股票比例上限和對象有所擴大、價格條款更為靈活、實施

方式更為便利。實施該等股權激勵制度安排可能導致公司實際上市交易的股票數

量超過首次公開發行時的數量。

8）科創板股票在漲跌幅限制，做市商機制，交易的單筆申報數量、最小價

格變動單位、有效申報價格范圍，盤中臨時停牌情形和嚴重異常波動股票核查制

度等與上交所主板市場股票交易存在差異。

（7）監管規則變化的風險

科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和交易所業務規則，

可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，導致

基金投資運作產生相應調整變化。

（8）科創板長期投資者相關制度的風險

若監管部門推出科創板長期投資者相關制度，在符合基金合同約定及長期投

資者要求的前提下，本基金可申請作為科創板長期投資者參與投資，并需遵循長

期投資者相關要求及限制，屆時科創板企業的經營情況及風險可能給本基金帶來

更大影響。

（9）科創板設立和注冊制試點時間較短的風險

科創板的設立和注冊制的試點時間較短，其效果仍待市場檢驗，且后續可能

根據國情、市場情況、投資者情況等對相關規則作出必要的調整和完善。投資者

投資于本基金將可能面臨因為試點效果不及預期、規則的調整變化等原因導致基

金凈值下跌或大幅波動的風險。

2、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

3、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

4、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由于標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數

中的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收

益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費

的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數

的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從

而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險

本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以

內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本

基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。

6、成份股停牌的風險

標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面

臨如下風險：

（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素

影響本基金二級市場價格的折溢價水平。

（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則

該部分款項將按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“基金份額的申購與贖

回”之“申購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資

損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（4）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時

賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能根據基金合

同的約定在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，

投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。

7、成份股退市的風險

標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出

調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優先的原則，綜合考慮成份股的

退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，

并對投資組合進行相應調整。

8、指數編制機構停止服務的風險

本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可

能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情

形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、

與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進

行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同

終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。

自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理

人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人

利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致

指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。

9、標的指數變更的風險

盡管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基

金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的

風險與成本。

10、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。

11、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

上海證券交易所發布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖

回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購

贖回的實際結算價格也可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資人若參

考IOPV進行投資決策可能導致損失。

12、投資者申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

了現金替代比例上限。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

13、投資人贖回失敗的風險

基金管理人可能根據基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規允

許的情況下，調整最小申購、贖回單位。由此可能導致投資人按原最小申購、贖

回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。

同時，在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的

贖回對價，也可能導致出現贖回失敗的情形。

14、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過

程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現后的價值與

贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

15、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

16、投資資產支持證券的風險

（1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預

測風險等與基礎資產相關的風險。

（2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關

風險、資產支持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資

產支持證券相關的風險。

（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、

技術風險和操作風險。

17、基金參與融資與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通證券出借業務，

可能存在如下特有風險。

（1）流動性風險：本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，

發生無法及時變現并支付贖回對價的風險；

（2）信用風險：轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無

法及時支付權益補償及相關費用的風險；

（3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場

風險。

18、股指期貨的投資風險

本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在以下風

險：

（1）市場風險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由于股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間的價格差的波

動所造成的風險。

（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨

合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。

（5）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因

此產生更大的收益波動。

（6）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

（7）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，

或者系統出現故障等原因造成損失的風險。

19、國債期貨的投資風險

本基金可投資國債期貨，所面臨的風險如下：

（1）杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍

放大，具有杠桿性風險。

（2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交

易所將按照交割結算價將本基金持有的合約進行現金交割，本基金存在無法繼續

持有到期合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式，如本

基金未能在規定期限內如數交付可交割國債或者未能在規定期限內如數繳納交

割貨款，將構成交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。

（3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業

務規定，期貨公司有權不接受本基金的交割申請或對本基金的未平倉合約強行平

倉，由此產生的費用和結果將由基金承擔。

（4）使用國債期貨對沖市場風險的過程中，基金財產可能因為國債期貨合

約與合約標的價格波動不一致而面臨期現基差風險。在需要將期貨合約展期時，

合約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，面臨跨期

基差風險。

20、股票期權投資風險

本基金可投資于股票期權，投資股票期權的風險包括但不限于市場風險、流

動性風險、交易對手信用風險、操作風險、保證金風險等。由此可能增加本基金

凈值的波動性。

21、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫?；蚪K止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份

額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同

樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構。

（3）證券/期貨交易所、登記機構、基金托管人及其他代理機構可能違約，

導致基金或投資人利益受損的風險。

22、參與存托憑證的風險

基金資產可投資于存托憑證，會面臨與創新企業、境外發行人、中國存托憑

證發行機制以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創新企業業務持

續能力和盈利能力等經營風險，存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在

法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑

證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可

能引發的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受

境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；已

在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的

風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險等。

（四）流動性風險

本基金的流動性風險主要體現在基金管理人未能以合理價格及時變現基金

資產以支付投資人贖回對價的風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金為交易型開放式指數證券投資基金，其特殊的申購、贖回機制可以支

持不同市場情形下投資者的贖回要求。

①本基金最小申購、贖回單位設置較高，中小投資者可以在二級市場上按交

易價格賣出基金份額獲取流動性。

②本基金將在上海證券交易所上市交易，擬將安排做市券商為本基金的二級

市場交易提供流動支持；但基金的交易可能因各種原因被暫停，當基金不再符合

相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。

具體可見基金合同“第七部分基金份額的上市交易”、“第八部分基金份

額的申購與贖回”部分以及招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”部分的相

關內容。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為開放式基金，投資人可以在本基金的申購、贖回開放日申請申購或

贖回本基金。但在極端的、特殊的市場情況下可能無法滿足投資人的日常申購及

贖回申請。

本基金為被動投資指數基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資于標

的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非

現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外，與此同時，本基

金嚴格控制流動性受限資產的投資比例。本基金為ETF，不同于其他的開放式基

金采用現金贖回的方式，其贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他

對價，這將降低本基金因應對日常贖回的需要而變現基金資產的壓力。但在極端

的、特殊的市場情況下，若證券投資基金行業普遍面臨流動性風險，本基金所投

資的證券投資基金的流動性風險也將在一定程度上影響本基金的應對贖回能力。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及投資者的潛在影響

基金管理人經與基金托管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請

等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，括但不限

于：

1）暫停接受贖回申請；

2）延緩支付贖回對價；

3）暫?；鸸乐?；

4）中國證監會認定的其他措施。

具體措施可詳見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”部分的相關

內容，以及招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”部分的相關內容。

在特定情形下，因采取上述措施，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申

購贖回申請，投資者收到贖回對價的時間也可能晚于預期。

（五）其他風險

1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

2、因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產

生的風險；

3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

5、因業務競爭壓力可能產生的風險；

6、不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

（六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外

的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的除外）、指

數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表

決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、《基金合同》約定的其他情形；

5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算報告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，且保存期限應符合法定最低

要求。

二十、基金合同的內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利和義務

1、基金管理人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限于：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并

管理基金財產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準

的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并

獲得《基金合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通

證券出借業務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖

回等的業務規則；

17）決定本基金證券交易結算模式的轉換（包括由證券公司交易結算模式轉

換為托管人結算模式，或由托管人結算模式轉換為證券公司交易結算模式）。若

本基金采用“證券公司交易結算模式”的，基金管理人有權選擇代表本基金進行

場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證券經紀商，并簽訂證券經紀

服務協議；

18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進行證券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

7）依法接受基金托管人的監督；

8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，

確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人泄露，但監管機構、司法機關等有權機關要求提供或因向審計、法律等外

部專業顧問提供的情況除外；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關

資料不少于法定最低期限；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；

18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并

通知基金托管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金托管人追償；

22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息

（稅后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；募集期間網下股票認購

所凍結的股票應予以解凍。相關機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退

還工作；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立并保存基金份額持有人名冊，按規定向基金托管人提供基金份額持

有人名冊資料；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金托管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準

的其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情

形，應呈報中國證監會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包

括但不限于：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基

金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但監管機構、司法機

關等有權機關要求提供或因向審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外；

8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額

申購、贖回對價的現金部分；

9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基

金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了

適當的措施；

11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限

應符合法定最低要求；

12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；

13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回對價的現金部分；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，

并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益

向基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限于：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財產；

3）依法并按照基金合同和招募說明書的規定轉讓或者申請贖回其持有的基

金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限于：

1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披

露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、現金差額及法律法規和《基

金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務

規則；

10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補

充，并保證其真實性；

11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

在本基金成功募集并運作之后，如基金管理人管理本基金的聯接基金的：

鑒于本基金和本基金聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人

可以憑所持有的本基金聯接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基金

的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時，本基金聯接基金基金份

額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有

人大會的權益登記日，本基金聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持

有人所持有的本基金聯接基金份額占本基金聯接基金總份額的比例，計算結果按

照四舍五入的方法，保留到整數位。

本基金聯接基金的基金管理人不應以本基金聯接基金的名義代表本基金聯

接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但

可接受本基金聯接基金的特定基金份額持有人的委托以本基金聯接基金的基金

份額持有人代理人的身份參加本基金的基金份額持有人大會并參與表決。

本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約定

召開本基金聯接基金的基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持有人

大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯接基金的基金管

理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人

大會。

1、召開事由

（1）除法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定外，當出

現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉換基金運作方式；

5）調高基金管理人、基金托管人的報酬標準；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標、范圍或策略；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上

市的除外；

11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持

有人大會的事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

1）調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用；

2）法律法規要求增加的基金費用的收取；

3）調整本基金的申購費率或變更收費方式；

4）因相應的法律法規、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生

變動而應當對《基金合同》進行修改；

5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；

6）履行適當程序后，基金推出新業務或服務；

7）調整本基金份額類別的設置；

8）基金管理人、證券交易所、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申

購、贖回、基金交易、非交易過戶等業務規則（包括但不限于申購贖回清單的調

整、開放時間的調整等）；

9）按照基金合同的約定，在對基金投資范圍和投資策略無實質性影響（包

括但不限于指數編制機構更名、指數更名等事項）的情況下，變更本基金的標的

指數和基金名稱，調整業績比較基準；

10）募集并管理以本基金為目標ETF的聯接基金、在其他證券交易所上市、

開通場外申購贖回、跨系統轉托管等業務；

11）本基金的聯接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

12）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理

人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應

當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管

理人，基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日

起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議

的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求

召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前

30日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通

知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其

聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另

行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基

金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意

見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委

派代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場

開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總

份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的

基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基

金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書

面形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址

或系統。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續

公布相關提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管

人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議

通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通

知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有

的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決

意見；

4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代

理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合

法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，并與基金登記機構記錄相符。

（3）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持

有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方

式授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列

明。在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非現

場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方

式開會的程序進行。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規定

的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所

持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規、監管機構

另有規定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金

托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

在符合上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通

知為準。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后

宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場

公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，

可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新

清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結

果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果采用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容

被取消或變更的，經與基金托管人協商一致，基金管理人提前公告后，可直接對

本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有

人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規

規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告。

（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，

自決議生效后兩日內在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之

外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另有規定的除外）、

指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行

表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

（4）《基金合同》約定的其他情形；

（5）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的

監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

5、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算報告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，且保存期限應符合法定最

低要求。

（四）爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲

裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決

是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用、律

師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、

澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

二十一、基金托管協議的內容摘要

（一）基金托管協議當事人

1、基金管理人（以下或簡稱“管理人”）

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿試驗區（中心商務區）新華路3678號寶風大廈23層

法定代表人：黃辰立

設立日期：2004年11月8日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2004]164號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣5.143億元

存續期限：持續經營

聯系電話：（022）83310208

2、基金托管人（以下或簡稱“托管人”）

名稱：華泰證券股份有限公司(簡稱：華泰證券)

注冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：南京市江東中路228號

郵政編碼：210019

法定代表人：張偉

成立日期：1991年4月9日

基金托管業務批準文號：中國證監會證監許可[2014]1007號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：902686.3786萬元整

存續期間：持續經營

經營范圍：許可項目：證券業務；證券投資咨詢；公募證券投資基金銷售；

證券投資基金托管（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，

具體經營項目以審批結果為準）。一般項目：證券公司為期貨公司提供中間介紹

業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

1、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投

資范圍、投資對象進行監督。

本基金的投資范圍為：

本基金以標的指數成份股、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。此

外，為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于國內依法發行上市的非

成份股（包括主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、存

托憑證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機

構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交

易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、同業存

單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、金融衍生工具（國債期貨、股指期貨、

股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符

合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數的成份股及其備選成份股的

比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規

的規定而受限制的情形除外；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票

期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中

現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。國債期貨、股指期貨、股

票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投

資、融資比例進行監督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

1）本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值

的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除

外；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保

證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、

存出保證金和應收申購款等；

2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10％；

3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證

券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

8）基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；

9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值

的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約

的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金所持有的股票市值

和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票

投資比例的有關約定；

本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超

過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的

國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；本基金所持

有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約

價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；

10）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權合

約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；開倉賣出認購期權的，

應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或

交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得

超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

11）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的

投資；

12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；

13）在最近6個月內日均基金資產凈值不低于2億元的前提下，本基金可參

與轉融通證券出借業務。本基金參與轉融通證券出借業務的，參與轉融通證券出

借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出

借證券應適用本條第（11）款的限制規定；同時，本基金參與出借業務的單只證

券不得超過本基金持有該證券總量的30%，證券出借的平均剩余期限不得超過30

天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。

因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內

上市交易的股票合并計算，法律法規或監管機構另有規定從其規定；

16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述6）、11）、13）、14）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發行

人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合

基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在

履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，但須提前公告。

（2）禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

1）承銷證券；

2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3）從事承擔無限責任的投資；

4）買賣其他基金份額，但是法律法規或中國證監會另有規定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出資；

6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規定的限制。

（3）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分

之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行

審查。

法律、行政法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資

不再受相關限制。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本托管

協議中規定的基金投資禁止行為進行監督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監督方式對基金

管理人基金投資禁止行為進行監督。

法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、組合限制、投資限制、禁止

行為等作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如

法律法規或監管部門修改或調整涉及本基金的投資比例、組合限制、投資限制、

禁止行為等，且該等調整或修改屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協

商一致后，可按照法律法規或監管部門調整或修改后的規定執行，而無需基金份

額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行法律法規或監管部門調整或修改后

的規定前，應向投資者履行信息披露義務并向監管機關報告或備案或變更注冊。

4、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人參與銀行間債券市場進行監督。

基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交

易對手的名單，并定期和不定期地更新名單，基金托管人在收到名單后2個工作

日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效?；鹜泄苋藫?
對基金管理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。新名單

生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結

算。

基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手資信風險引起的

損失，基金管理人應當負責向相關責任人追償。

5、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人投資銀行存款進行監督。基金管理人應確定符合條件的所有存款銀行的名單，

并及時提供給基金托管人，基金托管人應據此對基金投資銀行存款的交易對手是

否符合有關規定進行監督。

對于任何的定期存款投資，基金管理人應和存款機構簽訂定期存款協議，約

定雙方的權利和義務，定期存款協議作為劃款指令附件。協議中必須有如下明確

或類似條款：“存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于轉讓和

背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、開戶

行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協議中未體現前述條款，基

金托管人有權拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實書后，基金托管人

保管證實書正本?；鸸芾砣藨撛诤侠淼臅r間內進行定期存款的投資和支取事

宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產生息差（即本基金財

產已計提的資金利息和提前支取時收到的資金利息差額），該息差的處理方法由

基金管理人和基金托管人雙方協商解決。

6、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管

理人投資流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動

性風險、法律風險和操作風險等各種風險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵?
關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

（1）本基金投資的流通受限證券為經中國證監會批準的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券（與上

文流動性受限資產的定義并不一致），不包括由于發布重大消息或其他原因而臨

時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基

金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中

央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間

債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責

相關工作的落實和協調，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失或基金托管人無法安全保

管本基金資產的責任與損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

（2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其

董事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金

投資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異

常情況的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提供基金

投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算。對本基金因投資流通受限證券導致的

流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現

損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭

受的損失。

（3）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少于投資前一個工作日

向基金托管人提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準

確、完整。有關資料如有調整，基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面

資料包括但不限于（如有）：

1）中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。

2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登

記結算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。

4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。

（4）基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案

的建立與完善情況。

3）有關比例限制的執行情況。

4）信息披露情況。

（5）相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

7、基金管理人運用基金財產參與融資及轉融通證券出借業務，應當遵守審

慎經營原則，配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制

度，完善業務流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與融資及轉融

通證券出借業務進行監督和復核。

8、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資

產凈值計算、基金份額（參考）凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入

確定、基金收益分配、相關信息披露等進行監督和核查。

9、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反

法律法規、《基金合同》和本托管協議的規定，應及時以電話、郵件提醒或書面

提示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人

的監督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基金托管

人發出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期

限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金托管人有權隨時對

通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規

事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

10、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》

和本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人

應在規定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基

金托管人按照法律法規、《基金合同》和本托管協議的要求需向中國證監會報送

基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

11、若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、

行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管

理人。

12、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鸸芾砣藷o正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等

手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基

金托管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金托管人的業務核查

1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基

金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬

戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額（參考）凈值、根據基金管

理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違

反《基金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知

基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管

理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上

述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。

3、基金托管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、《基金合同》和

本協議對基金業務執行核查，包括但不限于：對基金管理人發出的書面提示，基

金托管人應在規定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；

基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和

真實性。

4、基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會?；鹜泄苋藷o正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券經紀機構的固有財

產。

（2）基金托管人應安全保管基金財產。

（3）基金托管人按照規定開設基金財產的托管賬戶、證券賬戶等投資所需

賬戶。

（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算，分賬

管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

（5）基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特

殊情況雙方可另行協商解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶睿坏米孕羞\用、

處分、分配本基金的任何資產（不包含本基金開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費

等費用）。

（6）對于因為基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收資產，應由基

金管理人負責采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負

責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管人應予以必要的協助與配合，但

對此不承擔任何責任。

（7）除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金托管人不得委托第三

人托管基金財產。

2、基金募集期間及募集資金的驗資

（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開立的“基金募集專戶”。

該賬戶由基金管理人開立并管理。

（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金

額（含網下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、

《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金和股票劃

入基金托管人在具有基金托管資格的存管銀行開立的托管賬戶和證券賬戶，網下

股票認購所募集的股票予以凍結。同時在規定時間內，聘請符合《中華人民共和

國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告由參

加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽章方為有效。驗資完成，基金管理人

應將募集的屬于本基金財產的全部資金和股票劃入基金托管人為基金在具有基

金托管資格的存管銀行開立的托管賬戶和證券賬戶中，基金托管人在收到資金和

股票當日與管理人以雙方認可的方式進行確認。

（3）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管

理人或相關機構按規定辦理退款、股票解凍及返還等事宜，基金托管人及相關機

構應提供必要的協助。

3、基金資金賬戶的開立和管理

（1）基金托管人應以本基金的名義在選定的存管銀行開立基金的資金賬戶

（或稱“托管賬戶”），并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基

金的資金賬戶銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。

（2）基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金資金賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4、基金的銀行存款賬戶的開立和管理

基金投資銀行存款的，本著便于基金財產的安全保管和日常監督核查的原則，

存款銀行應盡量選擇基金資金賬戶所在銀行，基金托管人應配合基金管理人辦理

相關賬戶開立業務，相應銀行賬戶預留印鑒由基金托管人保管。

5、基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公

司為基金開立證券賬戶，證券賬戶的持有人名稱應當符合證券登記結算機構的有

關規定。

（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要?；?
金托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，

亦不得使用基金的任何證券賬戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資

產的管理和運作由基金管理人負責。

（4）基金管理人在所選擇的證券公司下屬營業機構以基金名義開立證券交

易資金賬戶，并應及時將證券交易資金賬戶的相關信息以雙方認可的方式及時通

知基金托管人?；鸸芾砣?、證券經紀商應協助基金托管人將該賬戶與基金資金

賬戶建立第三方存管關系，如因基金管理人、證券經紀商原因致使對應關系無法

建立，基金托管人不承擔任何責任。

（5）交易所場內證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易資金

全額存放在基金管理人為基金開立的證券交易資金賬戶中，場內的證券交易資金

清算由基金管理人所選擇的證券公司負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交

易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的資金。

（6）若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事

其他投資品種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基

金托管人、基金管理人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。

6、債券托管專戶的開設和管理

《基金合同》生效后，基金管理人根據投資需要在中國人民銀行完成全國銀

行間債券市場準入備案，基金托管人應配合提供相關材料。根據銀行間市場登記

結算機構的有關規定，基金托管人協助基金管理人以本基金的名義在銀行間市場

登記結算機構開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表本基金進行銀行間市場

債券的結算。

7、其他賬戶的開立和管理

（1）因業務發展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規和《基金合同》

的規定，由基金管理人與基金托管人協商后辦理，負責辦理開戶的一方，應在相

應賬戶開立完成后，及時以書面或其他雙方認可的方式將賬戶信息通知另一方。

基金管理人和基金托管人不得隨意假借本基金的名義開立任何其他賬戶。

（2）法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

8、非現金類財產的保管

（1）證券類資產及證券交易資金的保管

本基金投資形成的證券類資產，由相關法定登記或托管機構根據法律法規的

規定實行第三方保管；證券交易結算資金由相關證券經紀商和存管銀行保管。對

于在未經基金托管人同意的情況下基金管理人自行變更證券經紀商或存管銀行

造成的損失，及因證券經紀商原因導致證券交易結算資金無法正常轉賬支取造成

的損失，基金托管人不承擔責任。

（2）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管

人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行

間市場清算所股份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳

分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。有價憑證的購

買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘?
外機構實際有效控制的資產不承擔保管責任?；鸸芾砣藢鹭敭a權利行使依

據的任何形式的變更，都必須提前或在變更當日通知基金托管人，并在變更后5

個工作日內提交給基金托管人。

9、與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表

基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件由基金管理人保管、基金托管人

保管掃描件。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關

的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務

中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份

正本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將重大合同傳真或

郵件發送給基金托管人，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。保存期

限按照法律法規的規定執行。

對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章

的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。

（五）基金資產凈值計算和會計核算

1、基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序

（1）基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額

的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，由此產生的誤

差計入基金財產?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機

制。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數點保留精度受到不利影

響，基金管理人可提高基金份額凈值的精度。法律法規另有規定的，從其規定。

（2）基金管理人應每個估值日對基金資產估值，計算基金資產凈值及基金

份額凈值，但基金管理人根據法律法規或《基金合同》的規定暫停估值時除外。

估值原則應符合《基金合同》及其他法律、法規的規定?；鹳Y產凈值和基金份

額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金

資產估值后，將基金份額凈值結果發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，

由基金管理人按規定對外公布。

2、基金資產估值方法和特殊情形的處理

（1）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、金融衍生工具、債券、資產支持證券、銀行

存款本息、應收款項、其他投資等資產及負債。

（2）估值方法

1）證券交易所上市的有價證券的估值

①交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變

化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收

盤價）估值；如有充足證據（最近交易日后發生了影響公允價值計量的重大事件

等）表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，可參考類似投資

品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估

值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

④交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至

實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價

或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照

長待償期所對應的價格進行估值；

⑤對于在交易所市場上市交易的公開發行的可轉換債券等有活躍市場的含

轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價

交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

⑥對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當

前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公允價

值。

2）處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

①送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同

一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

②首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；

③在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首

次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務

機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品

種，按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦

估值全價估值。對銀行間市場上含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，

在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種

的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行

使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。

4）同一證券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別

估值。

5）本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

6）本基金投資股票期權合約的，按照相關法律法規和監管部門的規定估值。

7）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算

價估值。

8）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規及行業協

會的相關規定進行估值。

9）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

10）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

11）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即

通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的

會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按

照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

（3）特殊情形的處理

1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第(10)項進行估值時，所造成的

誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2）由于證券、期貨交易所、指數編制機構、證券經紀商及登記結算公司等

第三方機構發送的數據錯誤原因，或由于國家會計政策變更、市場規則變更等非

基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托

管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造

成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、

基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

3、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯

誤時，視為基金份額凈值錯誤。

發生估值錯誤時，基金合同的當事人應按照以下約定處理：

（1）估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷

售機構、或證券經紀商、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭

受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的

直接經濟損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若

系同行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下

述規定執行：

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差

錯，因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差

錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

（2）估值錯誤處理原則

1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償

責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已

得到更正。

2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務，但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的

當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部

分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得

的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（3）估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

（4）基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基

金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管

人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應

當公告，通知基金托管人，并報中國證監會備案。

3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業

另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

4、暫停估值的情形

（1）基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基

金資產價值時；

（3）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協

商確認后，基金管理人應當暫停估值；

（4）法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

5、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

6、基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩?
地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理

方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查

找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊

為準。

7、基金財務報表與報告的編制和復核

（1）財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

（2）報表復核

基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

（3）財務報表的編制與復核時間安排

1）報表的編制

基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在季度

結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起2個

月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起3個月內完成基金年度報告

的編制?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀涍^符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所審計?！痘鸷贤飞Р蛔?個月的，基金管理人可以不

編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

2）報表的復核

基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托

管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。

8、基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金

托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

（六）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金

管理人應保管基金份額持有人名冊，保管期限不低于法定最低期限。如不能妥善

保管，則按相關法規承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資

料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完

整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外

的其他用途，并應遵守保密義務，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。

（七）適用法律與爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有

權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規則進行

仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除

非仲裁裁決另有規定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《托管協議》受中國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行政區、澳門

特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。

（八）托管協議的變更、終止與基金財產的清算

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。

2、基金托管協議終止出現的情形

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資

產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管

理權；

（4）發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的

監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金剩余財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（6）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。

（7）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（8）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報

中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算報告于基金財產清算報告報中國證監會備

案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（9）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，且保存期限應符合法定最

低要求。

二十二、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）對賬單服務

1、基金份額、持有人可登錄本公司網站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（400-986-8888）訂制電子對賬

單（短信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。

由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網點或致電本公司客服中心辦

理相關信息變更。如需補發對賬單，敬請撥打客服熱線。

（二）基金間轉換服務

基金管理人在基金合同生效后的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業

務，具體業務辦理時間、業務規則及轉換費率在基金轉換公告中列明。

（三）信息定制服務

在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網站、

客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統

原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統開發運行成功后，基金管理人

將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發送所訂制的

信息，內容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。

（四）資訊服務

1、信息查詢密碼

基金管理人為場外基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼

為投資者開戶證件號碼的后6位數字，不足6位數字的，前面加“0”補足?；?
金查詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金

賬號后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產品與服務

等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。

客戶服務電話：400-986-8888

傳真：（022）83865564

3、互聯網站

公司網址：www.thfund.com.cn

電子信箱：service@thfund.com.cn

（五）客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。

（六）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的辦公場所和

營業場所，投資者可免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件

的復制件或復印件。

二十四、備查文件

（一）中國證監會準予天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券

投資基金募集注冊的文件

（二）關于申請募集天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投

資基金之法律意見書

（三）基金管理人業務資格批件、營業執照

（四）基金托管人業務資格批件和營業執照

（五）《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金基金合

同》

（六）《天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金托管協

議》

（七）登記協議

（八）中國證監會規定的其他文件

以上第（四）項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場所、營業場所?；鹜顿Y者在營業時間內可免費查閱，在支付

工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年十二月五日


              
                
               天弘上證科創板芯片設計主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書.pdf